光大保德信红利股票型证券投资基金2012年年度报告摘要 光大保德信红利股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计,安永华明会计事务所为本基金财务出具了2012年度无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1基金基本情况 ■ 2.2基金产品说明 ■ 2.3基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:业绩比较基准收益率=75%×上证红利指数收益率+20%×天相国债全价指数收益率+5%×银行活期存款利率,业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信红利股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年3月24日至2012年12月31日) ■ 注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年3月24日至2006年9月23日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信红利股票型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 ■ 注:本基金基金合同于2006年3月24日生效,合同生效当年净值收益率按实际存续期计算,未按整个自然年度折算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建,公司总部设在上海,注册资本为人民币1.6亿元人民币,两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营),今后,将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2012年12月31日,光大保德信旗下管理着14只开放式基金,即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金和光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日 非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。2012年2月6日,因当日证券市场波动,本基金的现金资产占基金资产净值的比例低于基金合同规定的5%的下限。本基金管理人发现后积极采取措施,于法定期限内将上述投资比例调整到规定范围之内。除此之外,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规,制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》,并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合,范围包括股票、债券等所有投资品种,以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动,同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制,形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括: 事前控制:1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会 2、各个投资主体有明确的职责和权限划分,投资组合经理在权限范围内自主决策,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离 3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程 建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控:1、主动管理型的基金,严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易,严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易,确有需要进行日内反向交易的,需要进行严格的审批流程 2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令,交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析:对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易,同时在每季度和每年度,对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的,对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为,则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析,具体的分析方法如下:第一步,在A组合买入或者卖出某只证券的当日(3日、5日)内,统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价,同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价,然后比较两者的均价差异,其中买入溢价率 = (B组合交易均价/A组合交易均价-1),卖出溢价率 = (A组合交易均价/B组合交易均价-1) 第二步,将发生的所有交易价差汇总进行T检验,置信区间95%,得到交易价差是否趋近于0的判断结果,并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例,用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小,将所有同向交易溢价金额求和,除以A组合平均资产净值来计算对A组合净值的影响,称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准:交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内,各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中,本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格与其他投资组合无显著差异,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2012年初,在经济持续下滑、政策紧缩力度可能超预期等担忧之下,市场惯性下行, 一月上旬创出调整新低,之后在各种利空得到充分释放的背景之下,投资者开始预期宏观政策放松并开始憧憬经济见底回升,市场展开反弹并延续至二月底。一季度市场的上涨既包含了对经济是否见底的犹豫,也没有摆脱对宏观政策的猜测和博弈,进入三月份市场即开始了横盘震荡,随后在两会对地产调控的坚定态度面前再度选择了调整。三月底,在政策重申预调微调、新增信贷超预期、基建陆续复工的刺激下市场再次反弹,但五月初以后市场在疲弱的经济数据和迟迟不见效果的政策面前,逐渐强化了经济中期内下台阶和降杠杆、去产能的认识,对经济及盈利增长的预期不断下调,市场持续调整至9月初,在QE3的刺激之下短暂反弹之后再度回落,9月底在上证指数跌破2000点之后展开技术性反弹,随后再度创下调整新低,12月初在悲观情绪弥漫之际展开强劲反弹。沪深300指数全年上涨7.55%,金融、地产、医药等行业表现居前。 本基金在操作中,上半年考虑到宏观经济形势的不确定性,上涨过程中在资产配置层面适当降低了股票仓位,结合市场变化,行业配置层面在保持对地产、非银行金融等低估值周期性行业配置的同时相对增加了以医药、食品饮料为代表的消费类行业配置 三季度后期综合考虑宏观经济复苏预期和较低的市场估值水平,在资产配置层面保持了较高的股票仓位,行业配置层面则重点加大了以汽车为代表的低估值、早周期行业的配置 四季度中期增加了以银行为代表的金融股配置,在个股选择上始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为16.26%,业绩比较基准收益率为6.22%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2013年,地产投资下行导致需求不达预期的风险依然存在,但已明显弱化。主要原因在于2012年二季度以来销售大幅好转,当前成交延续,开发商现金流大幅改善,一线开发商9月开始积极拿地,新开工有所回暖。另一方面,行业新开工持续大幅增长尚难期待,原因在于自调控以来地产商普遍拿地很少,这会使得地产投资惯性下行,除非销售明显回暖改善预期,中小地产开发商才会加快拿地和新开工。在当前中央调控新政尚不明朗的情况下,中小开发商更倾向于战略观望而非扩张,同时当前刚性需求有所释放,抵押贷款利率下浮幅度收窄,未来销量增长不会大幅超预期。总体而言,我们判断未来地产调控将有配套细则出台,地产投资增速总体维持平稳并略有下行。 在消费基本稳定、出口难有惊喜、地产和制造业投资缓慢下行的背景下,基建投资将成为宏观经济的重要驱动力。三月份两会之后城镇化规划出台或将改变市场对于基建投资的预期,两会之后金融监管机构对于影子银行的监管也可能对地方政府基建融资产生制约,叠加基数效应,总体判断全年基建投资增速将呈现前高后低的格局,因而对季度GDP同比增速的贡献也将前高后低。 通胀方面,CPI在一季度将大体维持相对低位,PPI将有所回升。值得注意的是通货膨胀依然面临回升压力:一是国内劳动力成本的刚性上涨 二是在潜在经济增速下降背景下,可能的政策刺激在带来经济回升的同时也将带来通胀回升 三是国内的资源价格改革可能带来投入成本和终端价格的上升 四是在欧美量化宽松背景下大宗商品价格上涨可能造成输入性通胀压力。总体而言,通胀不确定性仍存,CPI上涨压力大于PPI,同时面临房价制约,政策操作空间不大。 就外围环境而言,欧债危机并没有得到根本解决,未来依然存在变数,在相当长时间内,欧洲经济仍将处于低迷状态,对世界经济增长构成拖累。另外,美国虽暂时解决“财政悬崖”问题,但仍将面临债务上限的讨论,如果不能得到较好解决也将影响我国未来的出口。 总体而言,我们认为宏观经济已进入企稳并缓慢复苏的阶段,在补库存的推动下,经济基本面存在环比延续复苏的机会,流动性状况维持总体偏松格局,同时考虑到估值结构的变化,市场存在结构性的投资机会。当然,经济中的风险因素依然存在,例如终端需求较弱,企业库存同比增速较低但绝对量仍然偏高,盈利能力尚未见底等,在这些因素明朗之前,我们认为市场的持续上涨还将面临考验,不排除阶段性的系统性风险。另外,未来还需要观察政策和制度风险:就政策而言,如果政府选择大幅放松基建或快速推进城镇化,则通胀反弹和房价上涨的约束很快就会出现,届时政策的被迫收缩将再次成为经济和市场的下行压力 就制度而言,如果两会之后发行制度改革深化导致供应量大增,也可能带来估值中枢继续下移的风险。 行业配置方面,经济企稳和情绪改善在快速修复估值之后将更为关注盈利的增长,未来应充分关注盈利增长确定且具有可持续性的相关行业投资机会。经济增速的季度趋势在低点出现之后整体是向上的,我们将其定义为经济的短周期复苏,一季度市场将确认经济是否进入短周期复苏,金融服务作为宏观企稳回升的受益者值得重点配置,如果复苏得以确认,中游的机械、化工等行业将具备更大的弹性。一些前期涨幅较高的早周期性行业,如:房地产、汽车等,如有回调仍然值得关注。同时应在供应增加、估值承压的背景下逐步增持在细分领域具有核心竞争力的优势成长股,中期内持续看好结构调整和消费升级所带来的消费类行业的增长机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内,公司设立由公司分管高管、监察稽核部、运营部、投资研究部(包括基金经理、研究团队、数量分析小组)、IT部代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,选择基金估值模型及估值模型假设,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制,对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议,经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见,并必须获得估值委员会三分之二以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历,并具有广泛的代表性,成员包括监察稽核代表1人、研究团队代表1人、基金经理代表1人、数量分析小组代表1人、基金会计代表3人、与估值相关的IT工程师1人、运营部主管1人、公司分管运营的高管1人。基金经理作为估值委员会成员参与讨论,仅享有一票表决权。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下:投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种 运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论,负责就估值政策调整的合规事宜与监察稽核部协商,负责执行基金估值政策进行日常估值业务并定期审核估值政策和程序的一致性,负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项 监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见 投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估,数量小组负责估值政策调整对投资绩效的评估 IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况,本基金本报告期内不进行利润分配。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务,不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查,未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为 基金管理人在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为其真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6审计报告 本基金指定的会计师事务所安永华明会计师事务所及其注册会计师徐艳、蒋燕华对本基金2012年度财务会计报告进行了审计,并于2013年3月19日为本基金出具了无保留意见的审计报告,审计报告文号为安永华明(2013)审字第60467078_B03号,投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文。 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金 报告截止日:2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值2.3284元,基金份额总额1,096,841,594.83份。 7.2利润表 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:光大保德信红利股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:傅德修,主管会计工作负责人:梅雷军,会计机构负责人:王永万 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字【2005】206号文《关于同意光大保德信红利股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由光大保德信基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于2006年3月24日生效,首次设立募集规模为532,471,074.61份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为兴业银行股份有限公司。 本基金为股票型基金,通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票投资进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。本基金股票资产占基金净资产不少于60%,最高可达基金净资产90%,其余资产除应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在1年以内的政府债券外,还可投资于中国证监会认可的其他金融工具,包括债券、可转债、央行票据、回购、权证等。 本基金的业绩比较基准为:75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6税项 1.印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3债券交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除由证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注: 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,请阅读登载于http://www.epf.com.cn 网站的《光大保德信红利股票型证券投资基金2012年年度报告》正文 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未投资资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未投资权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金本报告期内投资的前十名证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 报告期内本基金没有其他需要说明的重要事项。 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ 注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量的数量区间为10万份至50万份(含) 本基金的基金经理未持有本基金的份额。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬为人民币10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为7年。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金的基金管理人和基金托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 注:本报告期内本基金未新增租用交易单元。本报告期内本基金未撤销租用交易单元。 专用交易单元的选择标准和程序 (1)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构,并选用其交易单元供本基金买卖证券专用,应本着安全、高效、低成本,能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则,对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下: 实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 经营行为规范,近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚 内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保密的要求 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务 研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务 对于某一领域的研究实力超群,或是能够提供全方面,高质量的服务。 (2)选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照(1)中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准,对备选的证券经营机构进行初步筛选 对通过初选的各证券经营机构,投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内,对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分,得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名,拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构,并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后,由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一三年三月二十七日 基金简称 光大保德信红利股票 基金主代码 360005 交易代码 360005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年3月24日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,096,841,594.83份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金通过对高分红类股票及其他具有投资价值的股票进行投资,为基金资产获取稳定的当期收益和长期增值。 投资策略 本基金为股票型投资基金,强调收益的当期实现与资产的长期增值。高分红类股票及其他具有投资价值的股票是本基金的主要投资对象。基金管理人将充分发挥自身的研究力量,利用公司研究开发的各种数量模型工具,采用科学的投资策略,发现和捕捉市场的机会,实现基金的投资目标。 业绩比较基准 75%×上证红利指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行活期存款利率。 风险收益特征 本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 伍文静 张志永 联系电话 021-33074700-3105 021-62677777 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 400-820-2888,021-53524620 95561 传真 021-63351152 021-62159217 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、兴业银行股份有限公司的办公场所。 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -200,090,114.07 -29,555,536.59 127,850,689.80 本期利润 343,286,809.21 -468,306,380.70 -276,875,431.99 加权平均基金份额本期利润 0.3250 -0.4541 -0.2118 本期基金份额净值增长率 16.26% -18.73% -4.82% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4590 -0.2682 -0.2347 期末基金资产净值 2,553,861,785.28 2,040,589,198.16 2,675,155,806.21 期末基金份额净值 2.3284 2.0027 2.4643 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.64% 1.02% 9.94% 0.90% 3.70% 0.12% 过去六个月 10.55% 1.04% 5.30% 0.85% 5.25% 0.19% 过去一年 16.26% 1.08% 6.22% 0.86% 10.04% 0.22% 过去三年 -10.07% 1.21% -23.10% 0.95% 13.03% 0.26% 过去五年 -31.04% 1.68% -44.45% 1.50% 13.41% 0.18% 自基金合同生效起至今 203.37% 1.69% 81.37% 1.56% 122.00% 0.13% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 于进杰 基金经理 2010-12-31 - 10年 于进杰先生,CFA,经济学硕士,毕业于上海财经大学金融学专业。2004年7月至2006年6月任职于友邦华泰基金管理有限公司,任研究员 2006年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任投资部研究员,高级研究员 2007年12月至2009年9月兼任光大保德信红利股票型基金基金经理助理,2009年10月起担任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理兼光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 354,986,459.46 59,259,635.46 结算备付金 2,414,299.81 2,488,217.34 存出保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 交易性金融资产 2,058,578,213.81 1,902,900,784.57 其中:股票投资 2,058,578,213.81 1,833,053,884.57 基金投资 - - 债券投资 - 69,846,900.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 330,000,470.00 80,000,440.00 应收证券清算款 13,493,193.77 - 应收利息 262,646.82 702,220.84 应收股利 - - 应收申购款 11,223,589.49 101,671.11 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,772,208,873.16 2,046,702,969.32 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 174,551,235.75 - 应付赎回款 36,969,690.15 460,100.92 应付管理人报酬 2,939,575.97 2,633,472.93 应付托管费 489,929.31 438,912.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,611,797.94 931,083.56 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,784,858.76 1,650,201.59 负债合计 218,347,087.88 6,113,771.16 所有者权益: 实收基金 1,096,841,594.83 1,018,927,325.83 未分配利润 1,457,020,190.45 1,021,661,872.33 所有者权益合计 2,553,861,785.28 2,040,589,198.16 负债和所有者权益总计 2,772,208,873.16 2,046,702,969.32 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 391,570,879.05 -415,063,523.13 1.利息收入 7,833,570.95 7,458,843.88 其中:存款利息收入 3,707,831.42 2,518,355.71 债券利息收入 2,654,217.83 26,694.37 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,471,521.70 4,913,793.80 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -159,898,336.41 16,116,724.71 其中:股票投资收益 -191,846,842.25 -5,023,909.49 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,077,282.04 707,688.60 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 29,871,223.80 20,432,945.60 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 543,376,923.28 -438,750,844.11 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 258,721.23 111,752.39 减:二、费用 48,284,069.84 53,242,857.57 1.管理人报酬 32,729,916.02 35,628,201.42 2.托管费 5,454,986.06 5,938,033.57 3.销售服务费 - - 4.交易费用 9,640,060.20 11,246,419.48 5.利息支出 20,432.41 - 其中:卖出回购金融资产支出 20,432.41 - 6.其他费用 438,675.15 430,203.10 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 343,286,809.21 -468,306,380.70 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 343,286,809.21 -468,306,380.70 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,018,927,325.83 1,021,661,872.33 2,040,589,198.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 343,286,809.21 343,286,809.21 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 77,914,269.00 92,071,508.91 169,985,777.91 其中:1.基金申购款 234,297,468.58 263,168,913.49 497,466,382.07 2.基金赎回款 -156,383,199.58 -171,097,404.58 -327,480,604.16 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,096,841,594.83 1,457,020,190.45 2,553,861,785.28 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1,085,570,055.08 1,589,585,751.13 2,675,155,806.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -468,306,380.70 -468,306,380.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -66,642,729.25 -99,617,498.10 -166,260,227.35 其中:1.基金申购款 101,145,209.79 126,493,308.11 227,638,517.90 2.基金赎回款 -167,787,939.04 -226,110,806.21 -393,898,745.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,018,927,325.83 1,021,661,872.33 2,040,589,198.16 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 兴业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 光大证券 583,903,686.97 9.29% 1,274,736,278.13 16.84% 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 光大证券 59,026,327.90 34.32% - - 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 512,508.71 9.44% 184,635.47 11.46% 关联方名称 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 光大证券 1,083,524.04 17.15% 131,221.24 14.15% 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 32,729,916.02 35,628,201.42 其中:支付销售机构的客户维护费 5,196,736.94 6,157,694.77 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,454,986.06 5,938,033.57 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行 354,986,459.46 3,659,498.45 59,259,635.46 2,463,476.08 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012-12-26 重大事项公告 10.12 2013-01-21 11.13 13,600,000 111,750,420.72 137,632,000.00 - 000527 美的电器 2012-08-27 重大事项公告 9.18 - - 10,000 175,725.22 91,800.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 2,058,578,213.81 74.26 其中:股票 2,058,578,213.81 74.26 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 330,000,470.00 11.90 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 357,400,759.27 12.89 6 其他各项资产 26,229,430.08 0.95 7 合计 2,772,208,873.16 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 17,650.00 0.00 B 采掘业 378,330.00 0.01 C 制造业 932,534,044.07 36.51 C0 食品、饮料 225,940,266.65 8.85 C1 纺织、服装、皮毛 217,790.00 0.01 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 344,380.00 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 47,600,035.01 1.86 C5 电子 451,984.00 0.02 C6 金属、非金属 79,693,410.10 3.12 C7 机械、设备、仪表 458,675,524.11 17.96 C8 医药、生物制品 119,610,654.20 4.68 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 15,300.00 0.00 F 交通运输、仓储业 398,190.00 0.02 G 信息技术业 180,196,743.80 7.06 H 批发和零售贸易 14,529,215.35 0.57 I 金融、保险业 677,822,880.24 26.54 J 房地产业 207,129,628.70 8.11 K 社会服务业 30,708,452.40 1.20 L 传播与文化产业 14,847,779.25 0.58 M 综合类 - - 合计 2,058,578,213.81 80.61 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 21,476,951 213,051,353.92 8.34 2 000002 万科A 13,600,000 137,632,000.00 5.39 3 600104 上汽集团 7,456,373 131,530,419.72 5.15 4 601318 中国平安 2,640,000 119,565,600.00 4.68 5 600519 贵州茅台 540,962 113,071,877.24 4.43 6 601877 正泰电器 5,759,215 105,796,779.55 4.14 7 600016 民生银行 12,700,000 99,822,000.00 3.91 8 601169 北京银行 9,500,000 88,350,000.00 3.46 9 000063 中兴通讯 8,294,357 80,869,980.75 3.17 10 600585 海螺水泥 4,285,518 79,067,807.10 3.10 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601318 中国平安 188,780,100.30 9.25 2 600000 浦发银行 179,304,974.30 8.79 3 600104 上汽集团 176,080,083.57 8.63 4 600585 海螺水泥 119,807,750.44 5.87 5 601328 交通银行 106,731,003.73 5.23 6 600741 华域汽车 96,475,001.82 4.73 7 600383 金地集团 95,588,244.37 4.68 8 601877 正泰电器 84,940,756.24 4.16 9 600519 贵州茅台 84,708,934.12 4.15 10 600016 民生银行 84,137,902.08 4.12 11 600030 中信证券 81,559,811.33 4.00 12 000651 格力电器 78,022,404.99 3.82 13 000063 中兴通讯 77,531,430.74 3.80 14 601169 北京银行 72,990,984.17 3.58 15 000999 华润三九 69,681,927.90 3.41 16 601601 中国太保 65,073,990.78 3.19 17 600079 人福医药 59,070,143.80 2.89 18 000858 五粮液 56,317,039.73 2.76 19 000581 威孚高科 50,112,609.78 2.46 20 600325 华发股份 50,103,263.80 2.46 21 002069 獐子岛 49,709,924.72 2.44 22 000002 万科A 48,046,317.39 2.35 23 000338 潍柴动力 42,661,189.47 2.09 24 600837 海通证券 41,469,030.90 2.03 25 000616 亿城股份 41,403,537.07 2.03 26 600036 招商银行 41,036,965.94 2.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600036 招商银行 176,532,200.95 8.65 2 600000 浦发银行 117,422,465.34 5.75 3 600383 金地集团 100,565,474.46 4.93 4 600585 海螺水泥 93,266,224.17 4.57 5 600104 上汽集团 89,197,719.02 4.37 6 601318 中国平安 78,416,759.56 3.84 7 600690 青岛海尔 77,678,249.07 3.81 8 000651 格力电器 75,704,465.50 3.71 9 000063 中兴通讯 70,692,299.53 3.46 10 600030 中信证券 70,443,059.28 3.45 11 000895 双汇发展 70,158,454.64 3.44 12 600015 华夏银行 68,338,177.87 3.35 13 000002 万科A 66,992,298.94 3.28 14 000581 威孚高科 66,510,380.52 3.26 15 600741 华域汽车 64,711,265.75 3.17 16 601088 中国神华 62,250,540.40 3.05 17 601328 交通银行 61,043,158.70 2.99 18 600079 人福医药 60,308,583.35 2.96 19 600588 用友软件 59,374,021.10 2.91 20 600742 一汽富维 59,316,414.26 2.91 21 000858 五粮液 58,078,978.46 2.85 22 600048 保利地产 53,470,336.35 2.62 23 600376 首开股份 44,604,665.02 2.19 24 000963 华东医药 44,143,236.89 2.16 25 000401 冀东水泥 43,567,396.39 2.14 26 002069 獐子岛 43,198,358.80 2.12 27 601601 中国太保 42,593,202.26 2.09 28 600016 民生银行 42,019,495.79 2.06 29 600325 华发股份 41,811,464.22 2.05 买入股票的成本(成交)总额 3,079,759,070.55 卖出股票的收入(成交)总额 3,206,034,201.11 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 13,493,193.77 3 应收股利 - 4 应收利息 262,646.82 5 应收申购款 11,223,589.49 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 26,229,430.08 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 137,632,000.00 5.39 重大事项 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 84,871 12,923.63 203,184,930.15 18.52% 893,656,664.68 81.48% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 445,499.35 0.04% 基金合同生效日(2006年3月24日)基金份额总额 532,471,074.61 本报告期期初基金份额总额 1,018,927,325.83 本报告期基金总申购份额 234,297,468.58 减:本报告期基金总赎回份额 156,383,199.58 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,096,841,594.83 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 1,426,452,279.49 22.70% 1,248,508.68 23.00% - 东方证券 1 1,264,954,732.71 20.13% 1,060,102.67 19.53% - 华创证券 2 1,092,376,606.53 17.38% 955,994.45 17.61% - 中信建投 1 650,340,134.93 10.35% 557,994.42 10.28% - 国信证券 1 645,303,772.95 10.27% 564,558.12 10.40% - 光大证券 1 583,903,686.97 9.29% 512,508.71 9.44% - 中银国际 1 423,993,510.54 6.75% 360,165.79 6.64% - 平安证券 1 137,652,350.20 2.19% 116,985.24 2.16% - 国元证券 1 37,634,203.94 0.60% 31,989.23 0.59% - 西部证券 1 22,298,407.84 0.35% 18,478.68 0.34% - 齐鲁证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 21,087,326.60 12.26% 230,000,000.00 79.31% - - 东方证券 - - - - - - 华创证券 84,535,638.30 49.15% - - - - 中信建投 - - 60,000,000.00 20.69% - - 国信证券 7,341,580.00 4.27% - - - - 光大证券 59,026,327.90 34.32% - - - - 中银国际 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十七日