光大保德信货币市场基金 2021 年第 3 季度报告 2021 年 9 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年十月二十七日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信货币 基金主代码 360003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 9,518,351,579.93 份 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工 具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安 投资目标 全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的 当期收益。 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类 资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配 置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资 投资策略 机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的 品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和 个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定 的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金 品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格 风险收益特征 的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限 制范围内追求收益最大化。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B 下属分级基金的交易代码 360003 009251 报告期末下属分级基金的份 407,267,031.28 份 9,111,084,548.65 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日) 主要财务指标 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B 1.本期已实现收益 2,265,957.09 49,524,919.68 2.本期利润 2,265,957.09 49,524,919.68 3.期末基金资产净值 407,267,031.28 9,111,084,548.65 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信货币 A: 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.5050% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.4156% 0.0008% 过去六个月 1.0284% 0.0008% 0.1779% 0.0000% 0.8505% 0.0008% 过去一年 2.2364% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.8815% 0.0009% 过去三年 6.5480% 0.0047% 1.0656% 0.0000% 5.4824% 0.0047% 过去五年 13.9562% 0.0041% 1.7753% 0.0000% 12.1809% 0.0041% 自基金合同 57.6652% 0.0052% 12.4304% 0.0024% 45.2348% 0.0028% 生效起至今 2、光大保德信货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5660% 0.0008% 0.0894% 0.0000% 0.4766% 0.0008% 过去六个月 1.1501% 0.0008% 0.1779% 0.0000% 0.9722% 0.0008% 过去一年 2.4817% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 2.1268% 0.0009% 自基金合同 3.3304% 0.0035% 0.5192% 0.0000% 2.8112% 0.0035% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 9 日至 2021 年 9 月 30 日) 1、 光大保德信货币 A 2、 光大保德信货币 B 注：1、根据本基金管理人2020年4月13日发布的《 关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增设B类基金份额并修改基金合同的公告》，自2020年4月15日起，本基金增设B类基金份额。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各 项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD 开发工程师； 2011 年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 年 4 月至 2017 年 6 月在 固收管理总部 平安养老保险股份有限 沈荣 固收低风险投 2017-08-02 - 9 年 公司任职债券助理研究 资团队联席团 经理、投资经理；2017 队长、基金经理 年 7 月加入光大保德信 基金管理有限公司，现 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017 年 11 月至 2018 年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020 年 3 月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18 个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021 年 5 月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至今担 任光大保德信尊富 18 个 月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2018 年 6 月至今担任光 大保德信超短债债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信 晟利债券型证券投资基 金的基金经理，2018 年 9 月至 2019 年 9 月担任 光大保德信安泽债券型 证券投资基金的基金经 理，2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任光大保德信 尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月至今担任光大保德信 添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金的基 金经理，2020 年 8 月至 今担任光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理，2020 年 12 月至今担 任光大保德信安瑞一年 持有期债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 3 月至今担任光大保 德信安和债券型证券投 资基金的基金经理， 2021 年 7 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信耀 钱包货币市场基金的基 金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，八月经济数据反应经济基本面整体呈现进一步下滑。生产端，三大门类看，采矿业增速回升，但制造业增速继续下滑，发电量增速边际上下滑也反映出经济动能有较为明显地走弱；需求端，销售下滑，开发商回款放慢、资金约束加强，新开工增速继续走弱，房地产投资也维持下 行的趋势。固定投资小幅下滑，受到了地方债发行量加速的提振，基建投资有所回升。消费受到疫情影响，缓慢修复的过程受到严重扰动，增速下滑明显。 债券市场方面，三季度受到降准政策及经济基本面继续下滑的影响，债券收益率整体下行。具 体而言，短端下行幅度小于长端，短端 1 年国债和 1 年国开三季度末为 2.33%和 2.39%，较二季度末 均下行 10bp 和 12bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 2.88%和 3.19%，较二季度末分别下行 20bp 和 30bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债三季度末为 2.83%，下行 10bp；3Y 的 AAA 和 AA 的信用 债三季度末为 3.16%和 3.97%，分别下行 22bp 和下行 3bp。 本基金在日常操作中注重控制剩余期限，灵活使用杠杆，精选个券，积极配置银行存款和存单，提升组合流动性和静态收益。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态，在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，适当提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信货币 A 份额净值增长率为 0.5050%，业绩比较基准收益率 0.0894%；光大 保德信货币 B 份额净值增长率为 0.5660%，业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 5,526,077,947.06 55.70 其中：债券 5,526,077,947.06 55.70 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,978,585,147.88 30.02 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 1,403,222,032.01 14.14 4 其他资产 12,628,583.38 0.13 5 合计 9,920,513,710.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.94 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 400,085,199.87 4.20 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 54 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 56 报告期内投资组合平均剩余期限 42 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 34.48 4.20 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 23.69 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 27.64 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 13.10 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 5.19 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 104.10 4.20 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 498,238,310.39 5.23 2 央行票据 - - 3 金融债券 100,054,997.62 1.05 其中：政策性金融债 100,054,997.62 1.05 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 400,065,225.25 4.20 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,527,719,413.80 47.57 8 其他 - - 9 合计 5,526,077,947.06 58.06 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 112106047 21 交通银行 3,000,000 298,979,715.33 3.14 CD047 2 012102430 21 中石化 2,000,000 200,051,298.70 2.10 SCP007 3 112106215 21 交通银行 2,000,000 199,633,223.17 2.10 CD215 4 112116069 21 上海银行 2,000,000 199,485,194.61 2.10 CD069 5 112113154 21 浙商银行 2,000,000 199,476,134.43 2.10 CD154 6 112108034 21 中信银行 2,000,000 199,320,795.96 2.09 CD034 7 112116087 21 上海银行 2,000,000 199,275,235.45 2.09 CD087 8 112011329 20 平安银行 2,000,000 199,077,848.32 2.09 CD329 9 112018469 20 华夏银行 2,000,000 199,017,616.57 2.09 CD469 10 112009529 20 浦发银行 2,000,000 198,876,424.24 2.09 CD529 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0362% 报告期内偏离度的最低值 -0.0161% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0190% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无此情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会 对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.221 交通银行 CD047(112106047)、21 交通银行 CD215(112106215)的发行主体交通银行股份有限公司于2021年7月16日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银 保监罚决字(2021)28 号），于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行的行政处罚（银罚字 (2021)23 号），主要内容：银保监罚决字(2021)28 号：一、理财业务和同业业务制度不健全；二、理财业务数据与事实不符；三、部分理财业务发展与监管导向不符；四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资；五、理财资金违规投向土地储备项目；六、理财产品相互交易调节收益；七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；八、公募理财产品投资单只证券超限额；九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票；十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位；十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期；十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流动性管理监管比例要求；十三、理财产品信息登记不及时；十四、理财产品信息披露不合规；十五、同业业务交易对手名单调整不及时；十六、将同业存款纳入一般性存款核算；十七、同业账户管理不规范；十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足；十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为；二十、未严格审查委托贷款资金来源；二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费；二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良资产虚假出表；二十三、监管检查发现问题屡查屡犯。处罚结果：罚款 4,100 万元。银罚字(2021)23 号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结果：罚款 62 万元。 21 上海银行 CD069(112116069)、21 上海银行 CD087(112116087)的发行主体上海银行股 份有限公司于 2020 年 11 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政 处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)25 号），于 2021 年 4 月 30 日收到中国银行保险监 督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31 号），于 2021 年 7月 12 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决 字(2021)72 号）。具体内容为：沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年， 该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年 度绩效薪酬。处罚决定：责令改正，并处罚款共计 80 万元。沪银保监罚决字(2021)31号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元。沪银保监罚决字(2021)72 号：1.2018 年 12 月,该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则。2.2019 年 11 月，该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营 规则。3.2019 年 2 月至 4 月，该行部分个人贷款违规用于购房。4.2020 年 5 月至 7 月， 该行对部分个人住房贷款借款人偿债能力审查不审慎。5.2020 年 7 月，该行在助贷环节 对第三方机构收费管理严重违反审慎经营规则。6.2020 年 6 月至 12 月，该行部分业务 以贷收费。处罚决定：责令改正，并处罚款共计 460 万元。 21 中信银行 CD034（112108034）的发行主体中信银行股份有限公司于 2021 年 3 月 19 日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)5 号），主要内容为：一、客户信息保护体制机制不健全；柜面非密查询客户账户明细缺乏规范、统一的业务操作流程与必要的内部控制措施，乱象整治自查不力；二、客户信息收集环节管理不规范；客户数据访问控制管理不符合业务“必须知道”和“最小授权”原则；查询客户账户明细事由不真实；未经客户本人授权查询并向第三方提供其个人银行账户交易信息；三、对客户敏感信息管理不善，致其流出至互联网；违规存储客户敏感信息；四、系统权限管理存在漏洞，重要岗位及外包机构管理存在缺陷。处罚结果：罚款 450 万元。 20 华夏银行 CD469（112018469）的发行主体华夏银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2021〕19 号）、于 2021 年 8 月 20 日收到中国人民银行银罚字(2021)25 号。主要内容为：银保监 罚决字〔2021〕19 号：违规使用自营资金、理财资金购买本行转让的信贷资产；贷前审查及贷后管理不严；同业投资投前审查、投后管理不严；通过同业投资向企业提供融资用于收购银行股权；违规向土地储备项目提供融资；违规开立同业账户；通过投资底层资产为本行信贷资产的信托计划，少计风险资产；同业资金协助他行增加一般性存款，且部分期限超过监管要求；会计核算不准确，将同业存款计入一般性存款；部分理财产品相互交易、风险隔离不到位；违规销售无真实投资、无测算依据、无充分信息披露的理财产品；策略保本型理财产品销售文件未充分揭示风险；出具的理财投资清单与事实不符或未全面反映真实风险；理财资金违规投资权益类资产；理财资金违规投资信托次级类高风险资产；理财资金投资非标准化债权资产超过监管要求；非标资产非洁净转让； 自营业务与代客业务未有效分离；部分理财产品信息披露不合规，对接本行信贷资产；部分理财资金违规投向土地储备项目；部分理财资金投向不符合政府购买服务规定的项目；部分理财投资投前调查不尽职；委托贷款资金来源不合规；与未备案理财投资合作机构开展业务；漏报错报监管标准化数据且逾期未改正；提供与事实不符的材料；部分理财资金未托管。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 9830 万元。银罚字(2021)25 号：违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定。处罚结果为：罚款 486 万元。 20 平安银行 CD329(112011329)的发行主体平安银行股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日 收到《宁波银保监局行政处罚信息公开表》（甬银保监罚决字〔2020〕66 号），于 2021年06月08日收到《宁波银保监局行政处罚信息公开表》（云银保监罚决字(2021)34号），主要内容为：甬银保监罚决字(2020)66 号：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售资金监管不力等。处罚结果：合计罚款人民币 100 万元。云银保监罚决字(2021)34 号：利用来源于本行授信的固定资产贷款和黄金租赁融资的资金发放委托贷款，用于承接处置本行其他贷款风险;固定资产授信严重不审慎，贷款用途审查监控不到位，贷款资金挪用于借款人母公司归还股票质押融资;流动资金贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人用作银行承兑汇票质押存单;固定资产贷款用途审查监控不到位，贷款资金部分回流借款人或借款人关联公司用作银行承兑汇票保证金、购买理财产品。处罚结果：罚款人民币 210 万元。 20 浦发银行 CD529(112009529)的发行主体上海浦东发展银行股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日收到上海银保监局行政处罚信息公开表（沪银保监银罚决字〔2021〕29 号），于2021年7月16日收到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚（银保监罚决字(2021)27 号），主要内容：沪银保监银罚决字〔2021〕29 号：2016 年 5 月至 2019 年 1 月，该行 未按规定开展代销业务。中国银行保险监督管理委员会上海监管局作出行政处罚决定为责令改正、并处罚款共计 760 万元。银保监罚决字(2021)27 号：一、监管发现的问题屡查屡犯；二、配合现场检查不力；三、内部控制制度修订不及时；四、信息系统管控有效性不足；五、未向监管部门真实反映业务数据；六、净值型理财产品估值方法使用不准确；七、未严格执行理财投资合作机构名单制管理；八、理财产品相互交易调节收益；九、使用理财资金偿还本行贷款；十、理财产品发行审批管理不到位；十一、权益类理 财产品投资非权益类资产超比例；十二、公募理财产品持有单只证券市值超比例；十三、投资集合资金信托计划人数超限；十四、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券；十五、出具与事实不符的理财产品投资清单；十六、私募理财产品销售文件未约定投资者冷静期；十七、投资者投资私募理财产品金额不符合监管要求；十八、理财产品资产配置与产品说明书约定不符；十九、理财产品信息披露不合规；二十、理财产品信息登记不规范；二十一、理财业务流动性风险管理不审慎；二十二、理财投资股票类业务管理不审慎；二十三、同业存款记入其他企业存款核算；二十四、同业投资投后检查流于形式；二十五、风险加权资产计量不准确；二十六、为无衍生品交易资格的机构发行结构性存款提供通道；二十七、结构性存款未实际嵌入金融衍生品；二十八、未落实委托贷款专户管理要求；二十九、借助通道违规发放委托贷款，承担实质性风险；三十、委托贷款投向不合规；三十一、违规向委托贷款借款人收取手续费。处罚结果：罚款 6920 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券外，报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 345,205.48 3 应收利息 12,282,377.90 4 应收申购款 1,000.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 12,628,583.38 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信货币A 光大保德信货币B 本报告期期初基金份额总额 544,581,154.63 8,314,388,580.54 报告期期间基金总申购份额 285,538,611.97 6,244,585,793.75 报告期期间基金总赎回份额 422,852,735.32 5,447,889,825.64 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 407,267,031.28 9,111,084,548.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-09-03 35,000,000.00 35,000,000.00 - 2 赎回 2021-09-23 -56,671,157.08 -56,674,566.89 - 合计 -21,671,157.08 -21,674,566.89 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件 2、光大保德信货币市场基金基金合同 3、光大保德信货币市场基金招募说明书 4、光大保德信货币市场基金托管协议 5、光大保德信货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年十月二十七日