光大保德信货币市场基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 20 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 光大保德信货币 基金主代码 360003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 8,858,969,735.17 份 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工 具，为投资者提供流动性储备；并在保持基金资产本金安 投资目标 全和高流动性的前提下，获得稳健的超越业绩比较基准的 当期收益。 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类 资产配置，类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配 置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资 投资策略 机会，发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的 品种；另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和 个券信用等级限定等方式有效控制投资风险，从而在一定 的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 业绩比较基准 税后活期存款利率。 本基金属于货币市场基金，风险程度低于其他类型的基金 品种。本基金按照风险收益配比原则对投资组合进行严格 风险收益特征 的风险管理，将风险水平控制在既定目标之内，在风险限 制范围内追求收益最大化。 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B 下属分级基金的交易代码 360003 009251 报告期末下属分级基金的份 544,581,154.63 份 8,314,388,580.54 份 额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 主要财务指标 光大保德信货币 A 光大保德信货币 B 1.本期已实现收益 2,384,760.07 51,815,071.14 2.本期利润 2,384,760.07 51,815,071.14 3.期末基金资产净值 544,581,154.63 8,314,388,580.54 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、光大保德信货币 A: 阶段 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 准差④ 过去三个月 0.5207% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.4322% 0.0009% 过去六个月 1.1059% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 0.9299% 0.0008% 过去一年 2.1573% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8024% 0.0012% 过去三年 6.7191% 0.0047% 1.0656% 0.0000% 5.6535% 0.0047% 过去五年 14.0851% 0.0041% 1.7753% 0.0000% 12.3098% 0.0041% 自基金合同 56.8729% 0.0053% 12.3410% 0.0024% 44.5319% 0.0029% 生效起至今 2、光大保德信货币 B： 业绩比较基 净值收益率 净值收益率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 0.5808% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.4923% 0.0009% 过去六个月 1.2261% 0.0008% 0.1760% 0.0000% 1.0501% 0.0008% 过去一年 2.4023% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 2.0474% 0.0012% 自基金合同 2.7488% 0.0038% 0.4297% 0.0000% 2.3191% 0.0038% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005 年 6 月 9 日至 2021 年 6 月 30 日) 1、 光大保德信货币 A 2、 光大保德信货币 B 注：1、根据本基金管理人2020年4月13日发布的《 关于光大保德信货币市场基金降低管理费率、增设B类基金份额并修改基金合同的公告》，自2020年4月15日起，本基金增设B类基金份额。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2005年6月9日至2005年12月8日。建仓期结束时本基金各 项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 证券从 姓名 职务 说明 任职日期 离任日期 业年限 沈荣先生，2007 年获得 上海交通大学工学学士 学位，2011 年获得上海 财经大学金融学硕士学 位。2007 年 7 月至 2008 年 9 月在上海电器科学 研究所（集团）有限公 司任职 CAD 开发工程师； 2011 年 6 月至 2012 年 3 月在国金证券股份有限 公司任职行业研究员； 2012 年 3 月至 2014 年 4 月在宏源证券股份有限 公司任职行业分析师、 固定收益分析师；2014 年 4 月至 2017 年 6 月在 固收管理总部 平安养老保险股份有限 沈荣 固收低风险投 2017-08-02 - 9 年 公司任职债券助理研究 资团队联席团 经理、投资经理；2017 队长、基金经理 年 7 月加入光大保德信 基金管理有限公司，现 任公司固收管理总部固 收低风险投资团队联席 团队长，2017 年 8 月至 今担任光大保德信货币 市场基金的基金经理， 2017 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信鼎鑫 灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理， 2017 年 11 月至 2018 年 3 月担任光大保德信尊 尚一年定期开放债券型 证券投资基金（已清盘） 的基金经理，2018 年 1 月至 2020 年 3 月担任光 大保德信添天盈月度理 财债券型证券投资基金 （2020 年 3 月起转型为 光大保德信添天盈五年 定期开放债券型证券投 资基金）的基金经理， 2018 年 2 月至今担任光 大保德信尊盈半年定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理， 2018 年 3 月至 2019 年 11 月担任光大保德信多 策略智选 18 个月定期开 放混合型证券投资基金 的基金经理，2018 年 5 月至 2020 年 2 月担任光 大保德信睿鑫灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理，2018 年 5 月 至 2021 年 5 月担任光大 保德信中高等级债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 5 月至今担 任光大保德信尊富 18 个 月定期开放债券型证券 投资基金的基金经理， 2018 年 6 月至今担任光 大保德信超短债债券型 证券投资基金的基金经 理，2018 年 8 月至 2019 年 9 月担任光大保德信 晟利债券型证券投资基 金的基金经理，2018 年 9 月至 2019 年 9 月担任 光大保德信安泽债券型 证券投资基金的基金经 理，2019 年 8 月至 2021 年 5 月担任光大保德信 尊丰纯债定期开放债券 型发起式证券投资基金 的基金经理，2020 年 3 月至今担任光大保德信 添天盈五年定期开放债 券型证券投资基金的基 金经理，2020 年 8 月至 今担任光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型 证券投资基金的基金经 理，2020 年 12 月至今担 任光大保德信安瑞一年 持有期债券型证券投资 基金的基金经理，2021 年 3 月至今担任光大保 德信安和债券型证券投 资基金的基金经理， 2021 年 7 月至今担任光 大保德信现金宝货币市 场基金、光大保德信耀 钱包货币市场基金的基 金经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观方面，经济整体景气度呈现高位震荡的局面，总量上暂未形成明显的趋势性方向。生产端数据来看，工业增加值增速有所放缓，但也不乏如中游制造业和医药等行业保持增速高位上行的结构性亮点；而需求端，投资继续改善，但改善幅度与节奏有所波动，消费的修复力度偏弱，但仍然 处于缓慢修复的进程中。 债券市场方面，收益率整体下行。具体而言，短端下行幅度大于长端，短端 1 年国债和 1 年国 开二季度末为 2.45%和 2.49%，分别下行 13bp 和 31bp。长端 10 年国债和 10 年国开二季度末为 3.08% 和 3.49%，均下行 11bp。企业债方面，1Y 的 AAA 企业债二季度末为 2.93%，下行 9bp。稍长久期的信 用债分化，3Y 的 AAA 和 AA 的信用债二季度末为 3.38%和 4.01%，分别下行 16bp 和下行 26bp。 本基金在日常操作中注重控制剩余期限，在配置上从比价角度考虑减少了短融等信用债的投资比例，更多配置了银行存款和存单，提高了组合流动性。本基金将会密切关注国际国内经济形势和货币、财政政策的动态。在基金操作中重点关注季末、年末、春节等传统资金面紧张的时点对资金面的冲击，在做好基金的流动性管理的前提下，同时适当提高组合收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大保德信货币 A 份额净值增长率为 0.5207%，业绩比较基准收益率 0.0885%；光大 保德信货币 B 份额净值增长率为 0.5808%，业绩比较基准收益率为 0.0885%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产的 序号 项目 金额(元) 比例(%) 1 固定收益投资 5,306,859,569.70 57.48 其中：债券 5,306,859,569.70 57.48 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,872,557,168.84 20.28 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 3 银行存款和结算备付金合计 2,002,437,308.02 21.69 4 其他资产 50,430,711.10 0.55 5 合计 9,232,284,757.66 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.94 其中：买断式回购融资 - 项目 占基金资产净值比例 序号 金额 （％） 报告期末债券回购融资余额 371,094,201.38 4.19 2 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限 最高值 58 报告期内投资组合平均剩余期限 42 最低值 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资产净值 平均剩余期限 号 净值的比例（%） 的比例（％） 1 30天以内 41.25 4.19 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 2 30天（含）—60天 15.78 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 3 60天（含）—90天 30.94 - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 4 90天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 120天（含）—397天 5 15.68 - （含） 其中：剩余存续期超过 - - 397天的浮动利率债 合计 103.64 4.19 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 199,484,974.15 2.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 450,535,646.33 5.09 其中：政策性金融债 450,535,646.33 5.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 470,124,805.72 5.31 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,186,714,143.50 47.26 8 其他 - - 9 合计 5,306,859,569.70 59.90 剩余存续期超过 397 天 10 - - 的浮动利率债券 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 债券数量 占基金资 序号 债券代码 债券名称 摊余成本（元） 产净值比 (张) 例（％） 1 200216 20 国开 16 2,500,000 250,096,369.25 2.82 2 180212 18 国开 12 2,000,000 200,439,277.08 2.26 3 112182888 21 杭州银行 2,000,000 199,726,439.75 2.25 CD115 4 112116086 21 上海银行 2,000,000 199,155,671.88 2.25 CD086 5 112181539 21 宁波银行 2,000,000 199,155,671.87 2.25 CD139 6 112181833 21 宁波银行 2,000,000 199,103,019.86 2.25 CD146 7 112116093 21 上海银行 2,000,000 199,044,373.97 2.25 CD093 8 112182189 21 重庆农村商行 2,000,000 199,032,781.38 2.25 CD137 9 112115082 21 民生银行 2,000,000 198,897,970.80 2.25 CD082 10 112116087 21 上海银行 2,000,000 197,793,236.69 2.23 CD087 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次 报告期内偏离度的最高值 0.0428% 报告期内偏离度的最低值 -0.0005% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0262% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内无此情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内无此情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 （1）、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。 （2）、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用市场利率或交易价格，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时，或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时，基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值，确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 （3）、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 （4）、如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 5.9.220 国开 16(200216.IB)、18 国开 12(180212.IB)的发行主体国家开发银行于 2020 年 12 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕67 号），主要内容为：一、为违规的政府购买服务项目提供融资。二、项目资本金管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况。三、违规变相发放土地储备贷款。四、设置不合理存款考核要求，以贷转存，虚增存款。五、贷款风险分类不准确。六、向资产管理公司以外的主体批量转让不良信贷资产。七、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量。八、向棚改业务代理结算行强制搭售低收益理财产品。九、扶贫贷款存贷挂钩。十、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶贫搬迁。十一、未落实同业业务交易对手名单制监管要求。十二、以贷款方式向金融租赁公司提供同业融资，未纳入同业借款业务管理。十三、以协定存款方式吸收同业存款，未纳入同业存款业务管理。十四、风险隔离不到位，违规开展资金池理财业务。十五、未按规定向投资者充分披露理财产品投资非标准化债权资产情况。十六、逾期未整改，屡查屡犯，违规新增业务。十七、利用集团内部交易进行子公司间不良资产非洁净出表。十八、违规收取小微企业贷款承诺费。十九、收取财务顾问费质价不符。二十、利用银团贷款承诺费浮利分费。二十一、向检查组提供虚假整改说明材料。二十二、未如实提供信贷资产转让台账。二十三、案件信息迟报、瞒报。二十四、对以往监管检查中发现的国别风险管理问题整改不到位。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为罚款 4880 万元。 21 杭州银行 CD115(总价)（112182888）的发行主体杭州银行股份有限公司于 2021 年 5 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会浙江监管局的行政处罚（浙银保监罚决字 (2021)25 号），2021 年 1 月 19 日收到中国人民银行杭州市中心支行的行政处罚（杭银 处罚字(2021)6 号）主要内容为：浙银保监罚决字(2021)25 号：一、房地产项目融资业务不审慎；二、流动资金贷款管理不审慎，资金被挪用于支付土地出让金；三、授信投放不审慎，超额投放；四、理财资金管理不审慎，回流借款人母公司挪用于支付土地出让保证金；五、个人经营贷款管理不审慎，资金挪用于购房；六、个人消费贷款管理不审慎，资金挪用于购房。余晓对上述第一项行为负有主要责任。处罚结果：罚款 250 万。杭银处罚字(2021)6 号：1.经收的海关税款存在延压情况；2.零余额账户退库资金存在被占压情况。处罚结果：给予警告，并处罚款 25 万元。 21 宁波银行 CD139（112181539.IB）、21 宁波银行 CD146(总价)（112181833.IB）的发 行主体宁波银行股份有限公司于 2020 年 10 月 16 日收到宁波银保监局行政处罚信息公 开表（甬银保监罚决字〔2020〕48 号）、于 2021 年 6 月 11 日收到宁波银保监局行政处 罚信息公开表（甬银保监罚决字(2021)36 号），主要内容为：甬银保监罚决字〔2020〕48 号：宁波银行股份有限公司授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 30 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。甬银保监罚决字(2021)36 号：代理销售保险不规范。宁波银保监局作出行政处罚决定为罚款人民币 25 万元，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。 21 上海银行 CD086(112116086.IB)，21 上海银行 CD093(112116093.IB)，21 上海银行 CD087(112116087.IB)的发行主体上海银行股份有限公司于 2021 年 4 月 30 日收到中国 银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银保监罚决字(2021)31 号）， 2020 年 11 月 25 日收到中国银行保险监督管理委员会上海监管局的行政处罚决定（沪银 保监银罚决字(2020)25 号）、2020 年 8 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会上海 监管局的行政处罚决定（沪银保监银罚决字(2020)14 号）。具体内容为：沪银保监罚决字(2021)31 号：未按照规定进行信息披露。处罚决定：责令改正，并处罚款 30 万元。沪银保监银罚决字(2020)25 号：1.2014 年至 2018 年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则。2.2018 年，该行未按规定延期支付 2017 年度绩效薪酬。处罚决定：责令改 正，并处罚款共计 80 万元。沪银保监银罚决字(2020)14 号：2014 年至 2019 年，上海 银行存在下列违法违规行为：一、违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则； 十八、监事会履职严重不到位；十九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。处罚决定：责令改正，没收违法所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元。 21 重庆农村商行 CD137(112182189.IB)的发行主体重庆农村商业银行股份有限公司于 2020 年 9 月 10 日收到中国银行业监督管理委员会重庆监管局的行政处罚（渝银保监罚 决字(2020)42 号），主要内容为：1.未严格监控贷款资金流向致部分贷款被土储机构使用；2.个别关联企业未落实统一授信要求；3.违规办理票据转贴现业务规避信贷规模管控；4.对同业业务风险管理审查不到位、资金投向监测管控措施不足、导致同业投资资金用途违规；5.部分理财资金、自有资金相互混用。处罚结果：共计罚款人民币 180 万元。 21 民生银行 CD082(112115082.IB)的发行主体中国民生银行股份有限公司于 2020 年 7 月 14 日收到中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2020〕43 号），主要内容为：中国民生银行股份有限公司（一）违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地出让金提供融资（二）为“四证”不全的房地产项目提供融资（三）违规为土地储备中心提供融资（四）违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺（五）多名股东在已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事（六）多名股东在股权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权也未受限（七）股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告（八）多名拟任高管人员及董事未经核准即履职（九）关联交易不合规（十）理财产品风险信息披露不合规（十一）年报信息披露不真实（十二）贷款资金被挪用，虚增贷款（十三）以贷转存，虚增存款（十四）贸易背景审查不尽职 （十五）向关系人发放信用贷款（十六）违规转让正常类信贷资产（十七）违规转让不良资产（十八）同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接受对方机构违规担保，少计风险加权资产（十九）同业投资未穿透底层资产计提资本拨备，少计风险加权资产（二十）同业存放业务期限超过一年（二十一）违规开展票据转贴现交易（二十二）个别理财产品管理费长期未入账（二十三）理财业务风险隔离不充分（二十四）违规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品 （二十五）非标准化资产纳入标准化资产统计，实际非标债权资产比例超监管要求（二 十六）违规出具补充协议及与事实不符的投资说明（二十七）以代销名义变相向本行授 信客户融资，并承担兜底风险（二十八）向不符合条件的借款人办理收益权转让再融资 业务（二十九）代理福费廷业务违规承担风险，会计处理不规范（三十）迟报瞒报多起 案件（风险）信息。中国银行保险监督管理委员会作出行政处罚决定为没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计 10782.94 万元。 基金管理人按照内部研究工作规范对该证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库 并跟踪研究。该处罚事件发生后，基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理 念进行投资决策。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 26,943,820.15 4 应收申购款 23,486,890.95 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 50,430,711.10 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信货币A 光大保德信货币B 本报告期期初基金份额总额 404,584,611.41 9,191,365,602.32 报告期期间基金总申购份额 681,777,064.40 4,232,430,338.01 报告期期间基金总赎回份额 541,780,521.18 5,109,407,359.79 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 544,581,154.63 8,314,388,580.54 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2021-05-10 37,000,000.00 37,000,000.00 - 2 基金转换出 2021-06-30 -80,000,000.00 -80,000,000.00 - 合计 -43,000,000.00 -43,000,000.00 注：基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2021 年 5 月 21 日《关于光大保德信货币市场基金降低托管费率并修改基金合同及托管协 议的公告》，基金管理人决定自 2021 年 5 月 21 日起降低光大保德信货币市场基金的托管费率并对《光 大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金托管协议》作相应修改。详情请见 公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立光大保德信货币市场基金的文件 2、光大保德信货币市场基金基金合同 3、光大保德信货币市场基金招募说明书 4、光大保德信货币市场基金托管协议 5、光大保德信货币市场基金法律意见书 6、光大保德信基金管理有限公司的业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日