光大保德信货币市场基金招募说明书(更新)摘要 光大保德信货币市场基金 招募说明书(更新)摘要 光大保德信货币市场基金(以下简称“本基金”)于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2005]69号文核准公开募集。本基金份额于2005年5月16日至6月3日发售,本基金合同于2005年6月9日生效。 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金管理人不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金的最低收益。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容(除非文中另有所指)截止日为2011年12月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2011年9月30日。 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 成立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币1.6亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权 保德信投资管理有限公司持45%的股权 电话:(021)33074700 传真:(021)63351152 客服电话:400-820-2888,(021)53524620 联系人:张弛 网址:www.epf.com.cn (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。 傅德修先生,董事,美国哥伦比亚大学硕士,中国(香港)国籍。曾任富达基金管理公司(Fidelity)业务总监,瑞士银行瑞银环球资产管理公司(UBS)执行董事暨大中国区主管,友邦华泰基金管理有限公司总经理。现任本基金管理人总经理。 沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。 何媛媛女士,董事,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副所长,中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。 夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记。现任华夏银行上海分行行长。 金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。 2. 监事会成员 李海松先生,监事长,光大证券股份有限公司监事、风险管理部副总经理。历任南方证券有限公司营业部业务经理,中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理,光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。 颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,DBS唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 张力先生,监事,香港城市大学工商管理硕士,中国国籍。曾就职于普华永道中天会计师事务所有限公司,2004年初加入光大保德信基金管理有限公司并参与公司的开业工作。现任本基金管理人财务部总监。 3. 公司高级管理人员及督察长 林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。 傅德修先生,现任本基金管理人总经理,简历同上。 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。 梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。 张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学( Lancaster University)金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。 4. 基金经理介绍 历任基金经理: 何如克先生担任本基金基金经理的时间为2005年6月9日至2006年1月5日。 沈毅先生担任本基金基金经理的时间为2006年1月5日至2007年11月9日。 于海颖女士担任本基金基金经理的时间为2007年11月9日至2010年8月30日。 现任基金经理: 凌超先生,华中科技大学数量经济学硕士。自2006年6月至2008年12月在长江证券股份有限公司固定收益总部担任投资分析员。2009年7月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任债券研究员和光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理助理。自2010年8月31日起担任本基金基金经理。 5. 投资决策委员会成员 傅德修先生,现任本基金管理人董事兼总经理。 周炜炜先生,现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。 钱钧先生,现任本基金管理人权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 戴奇雷先生,现任本基金管理人研究总监。 吴育霖先生,现任本基金管理人QDII投资总监。 陆欣先生,现任本基金管理人固定收益副总监、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理兼光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。 高宏华女士,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。 黄素丽女士,现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。 凌超先生,现任光大保德信货币市场基金基金经理。 王健女士,现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 于进杰先生,现任光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理。 李阳先生,现任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、 基金托管人 名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”) 设立日期:1987年4月8日 注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 注册资本:215.77亿元 法定代表人:傅育宁 行长:马蔚华 资产托管业务批准文号:证监基字【2002】83 号 电话:0755—83199084 传真:0755—83195201 资产托管部信息披露负责人:张燕 三、 相关服务机构 (一) 直销机构 光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 电话: (021)63352934,63352937 传真: (021)63350429 客服电话:400-820-2888,(021)53524620 联系人:刘佳、戴小娟 网址:www.epf.com.cn (二) 代销机构 1. 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 2.中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 3.交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4.中国邮政储蓄银行有限责任公司 注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号 办公地址:北京市西城区金融大街3号 法定代表人:刘安东 客服电话:95580 网址:www.psbc.com 5.中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:薛军丽 电话:010-63636150 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 6. 中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:张建国(代行) 客服电话:95533 联系人:王嘉朔 网址:www.ccb.com 7.中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58560666 传真:010-57092611 网址: www.cmbc.com.cn 8.上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云,虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 9.中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 联系人:丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 10. 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 11. 北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:王曦 电话:010-66223584 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 12.宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 客服电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn 13.上海银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路168号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人:宁黎明 电话:021-68475888 传真:021-68476111 联系人:张萍 客服电话:021-962888 网址:www.bankofshanghai.com 14.平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:www.pingan.com 15.华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 16.广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市东风东路713号 办公地址:广东省广州市东风东路713号 法定代表人:董建岳 客服电话: 4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 17.上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 18.东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路2号 办公地址:东莞市南城路2号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址: www.drcbank.com 19.浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 客服电话:(0571)96527、4008096527 联系人:董晓岚、邵利兵 电话:0571-87117617、87117616 传真:0571-87117616 网址:www.czcb.com.cn 20.光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788、10108998、95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 21.海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553、4008888001 联系人:金芸 网址:www.htsec.com 22.招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943100 客服电话:95565、4008888111 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 23.国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 24.山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人:郭熠 网址:www.i618.com.cn 25.平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:(0755)22626172 传真:(0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 26.中信金通证券有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:(0571)96598 传真:(0571)85783771 联系人:丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 27.广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 传真:(020)87555305 网站:www.gf.com.cn 28.申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54046657 传真:021-54038844 客服热线:021—95523 网址: www.sywg.com 29.中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址: www.csc108.com 30. 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 网址: www.zxwt.com.cn 31. 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:(021)95503 联系人:吴宇 网址:www.dfzq.com.cn 32. 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 网址:www.xcsc.com 33. 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 电话:0551-2246298 传真:0551-2272100 联系人:李飞 客服电话:4008-888-777 网址: www.gyzq.com.cn 34.兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565783 客服电话:400-8888-123 联系人:谢高得 网址: www.xyzq.com.cn 35. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:顾伟国 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 36. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话: 400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 37.上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人:张瑾 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 38.齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 39.华泰联合证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A 办公地址:深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层 法定代表人:马昭明 客服电话:95513 联系人:盛宗凌 电话:0755-82492000 传真:0755-82492962 网址:www.lhzq.com 40.宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 41.浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 电话:(0571)87901963 联系人:吴颖 客服电话:0571-87902079 网址:www.stocke.com 42. 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 43. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 电话:025-83290979 传真:025-84579763 联系人:万鸣 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 44.中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:(0755)83073087 传真:(0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 45. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 46.天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 网站:www.txsec.com 或www.txjijin.com 47.华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7---10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 48.中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn 49.江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 联系电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 50.财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 51. 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话: 0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网点),并另行公告。 (三) 注册登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人:林昌 电话:(021)63350651 传真:(021)63352652 联系人:田晓枫、杨静 (四) 律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 办公地址:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室 法定代表人:王玲 电话:(0755)82125533 传真:(0755)82125580 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (五) 会计师事务所和经办注册会计师 公司全称:安永华明会计师事务所 注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 法定代表人:葛明 电话:021-24052000 传真:021-54075507 联系人:徐艳 经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、 基金的名称和类型 基金的名称:光大保德信货币市场基金 基金的类型:契约型开放式 五、基金的投资目标 本基金通过投资于高信用等级、高流动性的短期金融工具,为投资者提供流动性储备 并在保持基金资产本金安全和高流动性的前提下,获得稳健的超越业绩比较基准的当期收益。 六、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的短期金融工具,目前主要包括现金 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内(含397天)的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 七、基金的投资策略 1. 决策依据 (1) 符合基金份额持有人利益最大化的原则 (2) 国家有关法律法规及基金合同的有关规定 (3) 国内外宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势 (4) 国家货币政策、财政政策以及证券市场政策 (5) 类别资产的预期收益率及风险水平。 2. 决策程序 (1) 投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构,确定投资原则和投资范围 制定投资决策流程及权限设置 决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项目 定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由总经理、首席投资总监、基金经理、交易总监等人员组成。投资决策委员会的主任委员由总经理担任,一般每月度召开例会,如发生重大事宜,投资决策委员会召开临时会议做出相应决策。 (2) 首席投资总监负责投资组合委员会的日常管理,投资组合委员会每周召开例会,决定资产配置和投资组合构建的具体方案,对日常投资流程和投资决策进行审查 评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程,及时适应市场环境的变化。投资组合委员会由首席投资总监、量化分析小组、基金经理以及其他相关研究人员组成。 (3) 基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究,制定投资组合资产配置策略,并负责投资组合的构建及日常管理,使投资组合的风险收益特征符合既定目标。 (4) 投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后,由基金经理制定具体的建仓平仓计划,并决定买卖时机,以投资指令的形式下达至集中交易室。基金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险。 (5) 集中交易室依据投资指令制定交易策略,统一执行投资交易计划,进行具体交易,并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权严格分离。 (6) 投资组合委员会负责投资组合风险的日常管理。量化分析小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估,并提供相关风险报告,使投资团队及时了解基金收益主要来源及投资策略实施效果,投资组合风险水平及风险来源,从而帮助投资组合委员会及时制定投资组合调整策略,使投资组合风险收益水平符合既定目标。此外,监察稽核部对基金投资管理过程的各环节进行合规性监察,通过察看基金的交易情况,确保投资策略和交易指令得到全面、及时、准确地执行。 基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。 3. 投资组合管理方法 本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种 另一方面通过风险预算管理、平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风险,从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。 (1) 投资组合构建流程 A. 大类资产配置 通过对国内外宏观经济状况及经济运行领先指标、国家财政政策及央行货币政策、短期资金供求状况等因素研判短期利率走势,结合风险预算在大类资产之间进行整体动态配置,确定最优配置比例和相应的风险水平。本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90% 短期债券10-90% 债券回购0-90% 同业存款/现金0-80%。 B. 类属资产配置 通过分析各个类属资产的流动性指标、收益率水平和风险参数,确定同类资产中不同品种的配置比例关系,在保证投资组合高流动性和低风险的前提下尽可能提高组合收益率。 C. 证券选择 根据整体配置要求积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种。通过分析各个具体金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级状况、流动性指标等因素进行证券选择,在同类资产相同品种之间选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。 (2) 投资方法 A. 短期利率预期和久期调整策略 根据宏观分析判断市场利率水平的变化方向和幅度大小,并通过远期利率分析和情景测试,确定各类资产的配置比例。根据利率预期并结合数量化方法,调整投资组合的平均剩余期限并确定投资组合的期限结构配置,从而有效地规避利率风险。 B. 现金流动态规划策略 通过对现金流预算管理和动态规划保证现金流能适时满足投资组合的流动性需求。 C. 跨市场套利交易策略 根据交易所市场和银行间市场中各短期金融工具的流动性和收益特征,及时捕捉由于市场利率定价偏离而出现的跨品种、跨期限套利机会。 D. 波动性交易策略 根据市场利率的波动性特征,利用关键市场时机诸如季节性因素、突发事件等造成的短期市场失衡机会进行短期交易,获取超额收益。 4. 选券标准 (1) 符合实施前述的投资策略要求 (2) 保持投资策略的延续性和稳定性 (3) 符合风险管理指标,包括VaR和流动性指标的要求 (4) 价值严重被低估且符合投资理念的要求 (5) 符合降低积极管理风险的要求 (6) 银行间市场询价达到三家以上 (7) 在其他条件相同时,优先选择双边报价商报价债券列表中的债券 (8) 优先选择央行公开市场操作的品种。 八、基金的业绩比较标准 本基金业绩比较基准为税后活期存款利率。(该比较基准自2008年5月20日起生效,具体变更事项请参见光大保德信基金管理有限公司网站公告。) 九、风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 十、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年12月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至2011年9月30日。 1. 报告期末基金资产组合 ■ 2. 报告期债券回购融资情况 ■ 备注:上表中,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况 备注:报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 3. 基金投资组合平均剩余期限 (1)投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 报告期内投资组合平均剩余期限未有违规超过180天的情况 (2)期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 4. 报告期末债券投资组合 (1)按债券品种分类的债券投资组合 ■ (2)基金投资前十名债券明细 ■ 5. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 注:数据均按报告期内的交易日统计 6. 投资组合报告附注 基金计价方法说明 (1)、本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内摊销,每日计提损益。 (2)、为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用市场利率或交易价格,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子定价的偏离达到或超过基金资产净值的一定幅度时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人可以与基金托管人商定后进行调整,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金持有人造成实质性的损害。 (3)、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 (4)、如有新增事项或变更事项,按国家最新规定估值。 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 本报告期内需说明的证券投资决策程序 报告期内,基金管理人的投资决策严格按照招募说明书和基金合同进行,所有投资品种均没有超出债券池的范围,没有需要特别说明和补充的部分。 (4)其他资产的构成 ■ 十一、基金的业绩 1、 历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较: ■ 注(1):本基金合同生效日为2005年6月9日。 注(2):本基金收益分配按日结转份额。 2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图: ■ 备注:1、根据本基金合同规定,本基金的资产配置基准比例为央行票据10-90% 短期债券10-90% 债券回购0-90% 同业存款/现金0-80%。截至本报告期末,本基金的投资比例符合本基金合同约定的比例。 2、自2008年5月20日起,本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期储蓄存款的税后利率”,变更为:“税后活期存款利率”。 十二、费用概览 (一) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费 2. 基金托管人的托管费 3. 基金销售服务费 4. 投资交易费用 5. 基金合同生效后与基金相关的基金信息披露费用 6. 基金份额持有人大会费用 7. 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 8. 按照相关法律或中国证监会的有关规定可以列入的其它费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.33%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3. 基金销售服务费 基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用,由基金管理人支配使用。在通常情况下,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 4. 本条第(一)款第4至第8项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定,按费用实际支出金额支付。 (三) 不列入基金费用的项目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计费和律师费、信息披露费用等不列入基金费用。 (四) 基金管理费、基金托管费和基金销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率、基金托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人须在新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。 十三、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下: 1. 在“二、释义”部分,更新了“《销售办法》”的释义。 2. 在“三、基金管理人”部分,根据实际情况对“(二)主要人员情况”的相关信息进行了更新。 3. 在“四、基金托管人”部分,根据实际情况对“(一)基金托管人概况、(二)主要人员情况、(三)基金托管业务经营情况” 进行了更新。 4. 在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对“(一)直销机构”和“(二)代销机构”的信息进行了更新。 5. 在“九、定期定额申购业务”部分,更新了“(三)销售机构”的相关信息。 6. 在“十、基金的转换”部分,更新了“(二)销售机构”的相关信息。 7. 在“十一、基金的投资”部分,将“(九)基金投资组合报告”内容更新至2011年9月30日。 8. 将“十二、基金的业绩”部分将数据更新至2011年9月30日。 9. 在“二十四、其它应披露事项”部分,对2011年6月9日至2011年12月8日期间公司及本基金涉及的事项进行了披露。 光大保德信基金管理有限公司 2012年1月20日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 119,268,087.56 52.74 其中:债券 119,268,087.56 52.74 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 59,000,515.00 26.09 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 46,712,353.42 20.66 4 其他资产 1,157,025.84 0.51 合计 226,137,981.82 100.00 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.86 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 18,799,851.80 9.32 其中:买断式回购融资 - - 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 126 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 142 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 32.56 11.89 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.92 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 14.92 - 3 60天(含)—90天 - - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 19.82 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 44.17 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 111.47 11.89 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 29,371,652.58 14.55 3 金融债券 30,120,751.55 14.92 其中:政策性金融债 30,120,751.55 14.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 59,775,683.43 29.62 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 119,268,087.56 59.10 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 30,120,751.55 14.92 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110206 11国开06 200,000 19,992,091.25 9.91 2 070419 07农发19 100,000 10,128,660.30 5.02 3 1181147 11中普天CP01 100,000 10,014,504.68 4.96 4 1181213 11广新CP01 100,000 10,009,288.07 4.96 5 1181394 11湘投CP01 100,000 9,995,227.34 4.95 6 1181373 11冀发展CP01 100,000 9,937,059.60 4.92 7 1181276 11陕电子CP01 100,000 9,923,635.97 4.92 8 1181254 11蒙高新CP01 100,000 9,895,967.77 4.90 9 1101020 11央行票据20 100,000 9,810,248.85 4.86 10 1101028 11央行票据28 100,000 9,783,431.27 4.85 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25%(含)-0.5%间的次数 12次 报告期内偏离度的最高值 0.0122% 报告期内偏离度的最低值 -0.3415% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1603% 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,150,525.84 4 应收申购款 6,500.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 合计 1,157,025.84 阶段 基金净值收益率① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率③ 比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 2005年6月9日-2005年12月31日 1.0168% 0.0037% 1.0300% 0.0000% -0.0132% 0.0037% 2006年 1.9436% 0.0034% 1.9060% 0.0000% 0.0376% 0.0034% 2007年 2.8339% 0.0061% 2.8237% 0.0019% 0.0102% 0.0042% 2008年 3.4729% 0.0096% 1.8271% 0.0042% 1.6458% 0.0054% 2009年 1.4809% 0.0047% 0.3389% 0.0000% 1.1420% 0.0047% 2010年 1.4368% 0.0041% 0.3378% 0.0000% 1.0990% 0.0041% 2011年上半年 1.3296% 0.0015% 0.2207% 0.0002% 1.1089% 0.0013%