光大保德信量化核心证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年八月三十日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 6 中期财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表......20 6.4 报表附注......21 7 投资组合报告 ......44 7.1 期末基金资产组合情况......44 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......45 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......58 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......58 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......58 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......59 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......59 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......59 7.12 投资组合报告附注......59 8 基金份额持有人信息 ......60 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......60 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......61 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......61 9 开放式基金份额变动 ......61 10 重大事件揭示 ......61 10.1 基金份额持有人大会决议......61 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......62 10.4 基金投资策略的改变......62 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......62 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......62 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......62 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......62 10.9 其他重大事件......65 11 影响投资者决策的其他重要信息......66 12 备查文件目录 ......67 12.1 备查文件目录......67 12.2 存放地点......67 12.3 查阅方式......67 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 8 月 27 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,191,363,149.11 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 下属分级基金的交易代码 360001 007479 报告期末下属分级基金的份额总额 1,191,234,299.81 份 128,849.30 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合 中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常 市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选 择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合 风险收益特征符合既定目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票及存托凭证资产的基准 比例为基金资产净值的 90％，浮动范围为 85－95％；现金的基准比例为 基金资产净值的 10％，浮动范围为 5－15％。 本基金建仓时间为6个月，基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例 投资策略 限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例 恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指 10 个交易日，法律法规 另有规定时，从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考 量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对 所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组 合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注 数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补 充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准 的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预 期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投 资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1. 多因素数量模型的运用 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股票估值，成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。 2. 行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分，我们将行业划分为周期性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围，为投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3. 个股评级 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级，为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响，从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断，得出股票综合评级，并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 4. 投资组合优化器的运用 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心，通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，对投资组合进行前瞻性的风险配置，根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合，即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度，对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域，投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低事前跟踪误差，使投资组合所承担的风险程度符合既定目标，并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 5. 权证的投资 (1) 权证的投资策略 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，本公司对权证进行积极主动投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面： A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，调整权证定价模型及其参数，得到权证的理论价值，作为权证投资的价值基准。 B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度，本基金通过风险参数的形 式进行衡量。 C． 本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。 D． 本基金通过采取现金套利（Cash extraction）策略，兑现投资收益， 保留未来获利空间。 E． 同时，本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进 行理论定价。 F． 基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析，基于对证券价 格的未来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估 的权证品种。 (2) 权证的投资决策流程 A． 权证的投资研究过程 研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模 型，对股票进行估值；数量分析小组负责构建和维护权证定价模型，在股 票估值的基础上，对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析 的基础上，结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立 的系统，对权证的风险进行测算，在各种可能的情景下，对权证进行估价， 从而确定权证的投资风险，为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。 B． 权证的投资决策过程 a. 权证投资方案的制定 投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上，结合基金的实 际情况确定投资方案。 b. 权证投资的授权和审批 凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资， 可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。 凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资， 由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准 后，由基金经理在授权的范围内实施。 c. 投资计划调整 投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分 析报告（包括投资表现评估报告、风险分析报告）等，进一步分析判断， 并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应程序批 准后方可实施。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率。 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理， 在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 高顺平 石立平 信 息 披 露 联系电话 （021）80262888 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 （021）80262468 010-63639132 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25 号外滩金融中心1幢，6层 号、甲25号中国光大中心 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 中国光大中心 邮政编码 200010 100033 法定代表人 刘翔 吴利军 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 本期已实现收益 -301,180,902.51 -15,205,081.35 本期利润 -309,388,673.47 -59,543,631.54 加权平均基金份额本期利润 -0.2327 -0.7741 本期加权平均净值利润率 -28.53% -90.08% 本期基金份额净值增长率 -17.72% -18.20% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 期末可供分配利润 336,212,290.49 -45,935.38 期末可供分配基金份额利润 0.2822 -0.3565 期末基金资产净值 931,144,227.79 100,102.33 期末基金份额净值 0.7817 0.7769 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 基金份额累计净值增长率 303.85% -18.29% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信量化股票 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.97% 1.01% -2.97% 0.43% -2.00% 0.58% 过去三个月 -3.22% 1.35% -1.91% 0.68% -1.31% 0.67% 过去六个月 -17.72% 2.23% 0.86% 0.81% -18.58% 1.42% 过去一年 -21.18% 1.64% -8.86% 0.79% -12.32% 0.85% 过去三年 -41.56% 1.29% -30.63% 0.94% -10.93% 0.35% 自基金合同生 303.85% 1.58% 182.82% 1.43% 121.03% 0.15% 效起至今 光大保德信量化股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -5.00% 1.01% -2.97% 0.43% -2.03% 0.58% 过去三个月 -3.99% 1.37% -1.91% 0.68% -2.08% 0.69% 过去六个月 -18.20% 2.24% 0.86% 0.81% -19.06% 1.43% 过去一年 -21.78% 1.64% -8.86% 0.79% -12.92% 0.85% 自基金合同生 -18.29% 1.54% -12.72% 0.78% -5.57% 0.76% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 4 月 1 日起，将本基金的业绩比较 基准由原“90％×富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300 指数＋10％×同业 存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004 年 8 月 27 日至 2024 年 6 月 30 日） 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 21 日。 为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与 基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 4 月 1 日起，将本基金的业绩比较基准 由原“90％×富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2024 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 69 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大保德信数字经济主题混合型证券投资基金、光大保德信 鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 韩羽辰先生，纽约大学金融工程专 业硕士。2017 年 8 月加入光大保 德信基金管理有限公司，历任研究 助理、量化研究员，2020 年 9 月 至 2023 年 7 月历任权益管理总部 专户权益投资团队投资经理，现任 权益管理总部量化投资团队基金 经理，2023 年 8 月至今担任光大 韩羽辰 基金经理 2023-08-0 - 7 年 保德信量化核心证券投资基金、光 3 大保德信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信诚鑫灵活配置 混合型证券投资基金、光大保德信 多策略智选 18 个月定期开放混合 型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金的 基金经理，2023 年 12 月至今担任 光大保德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金的基金经理。 王卫林先生，北京大学软件工程专 业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 1 月在南方基金管理有限公司任职 量化研究员；2018 年 1 月至 2023 年 2 月在长城基金管理有限公司 任职量化与指数投资部研究员、基 金经理助理、基金经理；2023 年 2 王卫林 基金经理 2023-08-2 - 8 年 月加入光大保德信基金管理有限 2 公司，现任权益管理总部量化投资 团队基金经理，2023 年 8 月至今 担任光大保德信量化核心证券投 资基金、光大保德信中证 500 指数 增强型证券投资基金、光大保德信 创业板量化优选股票型证券投资 基金、光大保德信锦弘混合型证券 投资基金的基金经理。 权益管理总部 朱剑涛先生，2008 年毕业于复旦 朱剑涛 量化投资团队 2024-05-0 - 16 年 大学，获得理学硕士。2008 年 7 副团队长（主 6 月至 2010 年 8 月在华宝信托有限 持工作）、基金 责任公司任职量化研究助理；2010 经理 年 9 月至 2015 年 3 月在海通证券 股份有限公司任职金融工程高级 分析师；2015 年 4 月至 2022 年 5 月在东方证券股份有限公司任职 金融工程首席分析师；2022 年 6 月至 2023 年 8 月在海南进化论私 募基金管理有限公司任职量化研 究负责人；2023 年 8 月加入光大 保德信基金管理有限公司，现任权 益管理总部量化投资团队副团队 长（主持工作），2024 年 5 月至今 担任光大保德信量化核心证券投 资基金、光大保德信一带一路战略 主题混合型证券投资基金的基金 经理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方 面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本 基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞 价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况有 1 次，由投资组合策略 不同导致，未发现利益输送或异常交易的问题。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观 2024 年上半年，宏观经济在曲折中稳步复苏，一季度经济增长取得开门红，二季度略有放缓，其中出口的回暖较为明显。股票市场方面，A 股整体行业风格分化较为显著，以银行、煤炭、公用事业为代表的红利资产和大盘价值风格持续跑赢市场整体，同时受益于出海链的家电、摩托等行业也有阶段性表现。 本基金将继续使用量化策略模型优选个股，注重基本面指标与技术面相结合，保持行业均衡配置，力争基金资产的保值增值。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大量化 A 份额净值增长率为-17.72%，业绩比较基准收益率为 0.86%；光大量化 C 份额净值增长率为-18.20%，业绩比较基准收益率为 0.86%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计 2024 年下半年宏观经济有望持续向上修复，经济增长动能或将持续温和改善，前期密集出台的经济政策有利于推动重要领域景气度回升。展望下半年，基本面稳定、现金流平稳的红利资产有望成持续获得市场关注，同时受益于出海链和行业预期有所改善的领域也呈现一定投资价值。当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，中长期配置价值值得期待。此外，资金面预计将逐步修复，美联储进入降息周期的时点有待验证，市场风格或将呈现阶段性轮动的状态，整体相对均衡。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计 核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大保德信量化核心证券投资基金 2024年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 96,286,161.14 128,870,362.51 结算备付金 5,576,362.16 9,484,264.84 存出保证金 495,683.66 599,618.18 交易性金融资产 6.4.7.2 838,749,205.38 1,592,087,400.04 其中：股票投资 838,749,205.38 1,592,087,400.04 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - -9,052.04 应收清算款 9,270.83 80,188,953.76 应收股利 - - 应收申购款 42,025.79 78,024.37 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 941,158,708.96 1,811,299,571.66 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 417,148.94 612,739.64 应付管理人报酬 933,117.32 1,805,763.90 应付托管费 155,519.55 300,960.66 应付销售服务费 27.74 74,827.22 应付投资顾问费 - - 应交税费 - 885.87 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 8,408,565.29 15,650,476.96 负债合计 9,914,378.84 18,445,654.25 净资产： 实收基金 6.4.7.7 436,040,905.84 846,548,490.03 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 495,203,424.28 946,305,427.38 净资产合计 931,244,330.12 1,792,853,917.41 负债和净资产总计 941,158,708.96 1,811,299,571.66 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.7817 元，基金份额总额 1,191,363,149.11 份。其中 A 类基金份额净值 0.7817 元，份额总额 1,191,234,299.81 份；C 类基金份额净值 0.7769 元， 份额总额 128,849.30 份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -360,797,338.60 96,583,140.21 1.利息收入 473,581.02 494,224.12 其中：存款利息收入 6.4.7.9 449,601.75 494,224.12 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 23,979.27 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -309,326,563.49 73,666,820.80 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -321,052,788.62 61,913,482.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 11,726,225.13 11,753,338.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 -52,546,321.15 22,412,432.61 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 601,965.02 9,662.68 减：二、营业总支出 8,134,966.41 11,130,746.78 1．管理人报酬 6.4.10.2 6,774,547.49 9,446,705.59 2．托管费 6.4.10.2 1,129,091.33 1,574,450.92 3．销售服务费 6.4.10.2 121,226.18 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 86.33 - 8．其他费用 6.4.7.19 110,015.08 109,590.27 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -368,932,305.01 85,452,393.43 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -368,932,305.01 85,452,393.43 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 -368,932,305.01 85,452,393.43 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 846,548,490.03 - 946,305,427.38 1,792,853,91 产 7.41 二、本期期初净资 846,548,490.03 - 946,305,427.38 1,792,853,917. 产 41 三、本期增减变动 -861,609,587. 额（减少以“-” -410,507,584.19 - -451,102,003.10 29 号填列） （一）、综合收益 - - -368,932,305.01 -368,932,305. 总额 01 （二）、本期基金 份额交易产生的 -492,677,282. 净资产变动数（净 -410,507,584.19 - -82,169,698.09 28 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 180,643,202.28 - 54,438,146.72 235,081,349.0 款 0 2.基金赎回 -591,150,786.47 - -136,607,844.81 -727,758,631. 款 28 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 436,040,905.84 - 495,203,424.28 931,244,330.1 产 2 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净资 481,690,610.96 - 737,902,463.19 1,219,593,07 产 4.15 二、本期期初净资 481,690,610.96 - 737,902,463.19 1,219,593,07 产 4.15 三、本期增减变动 额（减少以“-” -11,968,731.78 - 65,334,248.21 53,365,516.43 号填列） （一）、综合收益 - - 85,452,393.43 85,452,393.43 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -32,086,877.0 净资产变动数（净 -11,968,731.78 - -20,118,145.22 0 资产减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购 3,121,541.10 - 5,233,078.72 8,354,619.82 款 2.基金赎回 -15,090,272.88 - -25,351,223.94 -40,441,496.8 款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 469,721,879.18 - 803,236,711.40 1,272,958,590. 产 58 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 8 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 2,544,287,215.94 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的 90%，浮动范围为 85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的 10%，浮动 范围为 5-15%。本基金的业绩比较基准为 90%×沪深 300 指数+10%×同业存款利率。 2007 年 5 月 8 日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。 拆分后基金份额面值为人民币 0.3618 元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2024 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 96,286,161.14 等于：本金 96,269,459.19 加：应计利息 16,701.95 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 96,286,161.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 862,419,816.37 - 838,749,205.38 -23,670,610.99 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 862,419,816.37 - 838,749,205.38 -23,670,610.99 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 206.16 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 8,178,960.75 其中：交易所市场 8,178,960.75 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 49,726.04 预提信息披露费 179,672.34 合计 8,408,565.29 6.4.7.7 实收基金 光大保德信量化股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,641,249,646.23 600,595,621.04 本期申购 160,719,012.32 58,812,323.60 本期赎回（以“-”号填列） -610,734,358.74 -223,495,888.10 本期末 1,191,234,299.81 435,912,056.54 光大保德信量化股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2024年1月1日至2024年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 245,952,868.99 245,952,868.99 本期申购 121,830,878.68 121,830,878.68 本期赎回（以“-”号填列） -367,654,898.37 -367,654,898.37 本期末 128,849.30 128,849.30 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 光大保德信量化股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 819,415,656.83 139,256,721.86 958,672,378.69 本期期初 819,415,656.83 139,256,721.86 958,672,378.69 本期利润 -301,180,902.51 -8,207,770.96 -309,388,673.47 本期基金份额交易产生的 -182,022,463.83 27,970,929.86 -154,051,533.97 变动数 其中：基金申购款 58,741,995.97 15,281,458.79 74,023,454.76 基金赎回款 -240,764,459.80 12,689,471.07 -228,074,988.73 本期已分配利润 - - - 本期末 336,212,290.49 159,019,880.76 495,232,171.25 光大保德信量化股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -33,266,965.54 20,900,014.23 -12,366,951.31 本期期初 -33,266,965.54 20,900,014.23 -12,366,951.31 本期利润 -15,205,081.35 -44,338,550.19 -59,543,631.54 本期基金份额交易产生的 48,426,111.51 23,455,724.37 71,881,835.88 变动数 其中：基金申购款 -31,622,337.92 12,037,029.88 -19,585,308.04 基金赎回款 80,048,449.43 11,418,694.49 91,467,143.92 本期已分配利润 - - - 本期末 -45,935.38 17,188.41 -28,746.97 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 378,858.76 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 65,739.90 其他 5,003.09 合计 449,601.75 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 5,126,454,168.79 减：卖出股票成本总额 5,436,132,260.23 减：交易费用 11,374,697.18 买卖股票差价收入 -321,052,788.62 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,726,225.13 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,726,225.13 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 1.交易性金融资产 -52,546,321.15 ——股票投资 -52,546,321.15 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -52,546,321.15 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 基金赎回费收入 601,802.64 转换费收入 162.38 合计 601,965.02 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行汇划费 616.70 合计 110,015.08 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 1,576,076,952.78 15.98% 3,309,614,865.91 51.01% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 1,476,169.03 18.05% 1,476,169.03 18.05% 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 3,065,159.53 51.33% 810,022.35 36.08% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 6,774,547.49 9,446,705.59 其中：应支付销售机构的客户维护费 2,002,739.38 3,061,094.72 应支付基金管理人的净管理费 4,771,808.11 6,385,610.87 注：2023 年 8 月 28 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提；自 2023 年 8 月 28 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年6月 2023年1月1日至2023年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,129,091.33 1,574,450.92 注：2023 年 8 月 28 日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提；自 2023 年 8 月 28 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信量化股 光大保德信量化股票 C 合计 票 A 光大保德信 - 111,690.91 111,690.91 合计 - 111,690.91 111,690.91 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信量化股 光大保德信量化股票C 合计 票A 光大证券 - - - 光大保德信 - - - 光大银行 - - - 合计 - - - 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本 基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。自 2023 年 4 月 21 日起，本基金增加收取销 售服务费的 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类 基金份额前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方 法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 项目 光大保德信量化股 光大保德信量化股 光大保德信量化股 光大保德信量化股 票A 票C 票A 票C 期初持有的基金份 额 - 10,028.66 - - 期间申购/买入总份 额 - 0.00 - - 期间因拆分变动份 额 - 0.00 - - 减：期间赎回/卖出 总份额 - 0.00 - - 期末持有的基金份 额 - 10,028.66 - - 期末持有的基金份 额 - 7.78% - - 占基金总份额比例 注：本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2024年1月1日至2024年6月30日 2023年1月1日至2023年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 96,286,161.1 378,858.76 125,669,510. 448,110.01 4 85 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 6.4.10.8.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.10.8.2 当期交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用 无。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68871 艾罗 2023-1 6 个月 新股 55.66 47.02 11,303 629,12 531,46 - 7 能源 2-26 流通 .00 4.98 7.06 受限 30158 诺瓦 2024-0 新股 1,244. 87,680 233,88 9 星云 2-01 6 个月 流通 70.48 188.01 00 .99 4.44 - 受限 68869 达梦 2024-0 新股 15,218 30,612 2 数据 6-04 6 个月 流通 86.96 174.93 175.00 .00 .75 - 受限 60328 键邦 2024-0 1 个月 新股 1,158. 21,596 21,596 5 股份 6-28 以内 未上 18.65 18.65 00 .70 .70 - 市 68870 成都 2024-0 新股 1,045. 16,396 19,635 9 华微 1-31 6 个月 流通 15.69 18.79 00 .05 .55 - 受限 60335 安乃 2024-0 1 个月 新股 19,429 19,429 0 达 6-26 以内 未上 20.56 20.56 945.00 .20 .20 - 市 30153 星宸 2024-0 新股 7,772. 15,521 6 科技 3-20 6 个月 流通 16.16 32.27 481.00 96 .87 - 受限 68858 上海 2024-0 新股 19,623 13,760 4 合晶 2-01 6 个月 流通 22.66 15.89 866.00 .56 .74 - 受限 30153 骏鼎 2024-0 新股 5,972. 13,686 8 达 3-13 6 个月 流通 39.82 91.24 150.00 74 .00 - 受限 30156 中仑 2024-0 新股 8,446. 13,494 5 新材 6-13 6 个月 流通 11.88 18.98 711.00 68 .78 - 受限 60334 龙旗 2024-0 新股 7,748. 11,172 1 科技 2-23 6 个月 流通 26.00 37.49 298.00 00 .02 - 受限 68869 灿芯 2024-0 新股 4,905. 10,499 1 股份 4-02 6 个月 流通 19.86 42.51 247.00 42 .97 - 受限 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 9,774. 6 凯普 2-22 6 个月 流通 8.90 16.97 576.00 40 72 - 受限 30139 汇成 2024-0 新股 2,671. 9,123. 2 真空 5-28 6 个月 流通 12.20 41.66 219.00 80 54 - 受限 30159 肯特 2024-0 新股 4,255. 8,098. 1 股份 2-20 6 个月 流通 19.43 36.98 219.00 17 62 - 受限 30158 中瑞 2024-0 6 个月 新股 21.73 25.26 306.00 6,649. 7,729. - 7 股份 3-27 流通 38 56 受限 00138 广合 2024-0 新股 3,869. 7,672. 9 科技 3-26 6 个月 流通 17.43 34.56 222.00 46 32 - 受限 30153 宏鑫 2024-0 新股 3,841. 7,155. 9 科技 4-03 6 个月 流通 10.64 19.82 361.00 04 02 - 受限 68869 中创 2024-0 新股 4,171. 5,868. 5 股份 3-06 6 个月 流通 22.43 31.55 186.00 98 30 - 受限 68853 欧莱 2024-0 新股 3,302. 5,538. 0 新材 4-29 6 个月 流通 9.60 16.10 344.00 40 40 - 受限 30158 美新 2024-0 新股 3,726. 5,461. 8 科技 3-06 6 个月 流通 14.50 21.25 257.00 50 25 - 受限 30150 华阳 2024-0 新股 3,865. 5,220. 2 智能 1-26 6 个月 流通 28.01 37.83 138.00 38 54 - 受限 60332 博隆 2024-0 新股 4,782. 4,491. 5 技术 1-03 6 个月 流通 72.46 68.06 66.00 36 96 - 受限 60338 永臻 2024-0 新股 4,156. 4,473. 1 股份 6-19 6 个月 流通 23.35 25.13 178.00 30 14 - 受限 60334 星德 2024-0 新股 3,490. 4,124. 4 胜 3-13 6 个月 流通 19.18 22.66 182.00 76 12 - 受限 00135 平安 2024-0 新股 3,199. 3,790. 9 电工 3-19 6 个月 流通 17.39 20.60 184.00 76 40 - 受限 60331 西典 2024-0 新股 3,772. 3,296. 2 新能 1-04 6 个月 流通 29.02 25.36 130.00 60 80 - 受限 60308 北自 2024-0 新股 2,276. 3,155. 2 科技 1-23 6 个月 流通 21.28 29.49 107.00 96 43 - 受限 00137 腾达 2024-0 新股 3,616. 2,871. 9 科技 1-11 6 个月 流通 16.98 13.48 213.00 74 24 - 受限 00138 雪祺 2024-0 新股 2,045. 2,638. 7 电气 1-04 6 个月 流通 11.82 15.25 173.00 54 25 - 受限 60328 键邦 2024-0 新股 2,405. 2,405. 5 股份 6-28 6 个月 流通 18.65 18.65 129.00 85 85 - 受限 60335 安乃 2024-0 新股 2,179. 2,179. 0 达 6-26 6 个月 流通 20.56 20.56 106.00 36 36 - 受限 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债 券占基金资产净值的比例为 0.00%(2023 年 12 月 31 日：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为结算备付金、存出保证金及银行存款等。本基金通过监控组 合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2024年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 货币资金 96,286,161. - - - - - 96,286,161. 14 14 结算备付金 5,576,362.1 - - - - - 5,576,362.1 6 6 存出保证金 495,683.66 - - - - - 495,683.66 交易性金融资 - - - - - 838,749,20 838,749,20 产 5.38 5.38 应收证券清算 - - - - - 9,270.83 9,270.83 款 应收申购款 - - - - - 42,025.79 42,025.79 102,358,20 - 838,800,50 941,158,70 资产总计 - - - 6.96 2.00 8.96 负债 应付赎回款 - - - - - 417,148.94 417,148.94 应付管理人报 - - - - - 933,117.32 933,117.32 酬 应付托管费 - - - - - 155,519.55 155,519.55 应付销售服务 - - - - - 27.74 27.74 费 其他负债 - - - - - 8,408,565.2 8,408,565.2 9 9 9,914,378.8 9,914,378.8 负债总计 - - - - - 4 4 利率敏感度缺 102,358,20 828,886,12 931,244,33 - - - - 口 6.96 3.16 0.12 上年度末 2023 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 128,870,36 - - - - - 128,870,36 2.51 2.51 结算备付金 9,484,264.8 - - - - - 9,484,264.8 4 4 存出保证金 599,618.18 - - - - - 599,618.18 交易性金融资 - - - - - 1,592,087,4 1,592,087,4 产 00.04 00.04 买入返售金融 -9,052.04 - - - - - -9,052.04 资产 应收清算款 - - - - - 80,188,953. 80,188,953. 76 76 应收申购款 - - - - - 78,024.37 78,024.37 138,945,19 - 1,672,354,3 1,811,299,5 资产总计 - - - 3.49 78.17 71.66 负债 应付赎回款 - - - - - 612,739.64 612,739.64 应付管理人报 - - - - - 1,805,763.9 1,805,763.9 酬 0 0 应付托管费 - - - - - 300,960.66 300,960.66 应付销售服务 - - - - - 74,827.22 74,827.22 费 应交税费 - - - - - 885.87 885.87 其他负债 - - - - - 15,650,476. 15,650,476. 96 96 负债总计 - - - - - 18,445,654. 18,445,654. 25 25 利率敏感度缺 138,945,19 1,653,908,7 1,792,853,9 - - - - 口 3.49 23.92 17.41 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业 和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力 测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 838,749,205. 1,592,087,400 交易性金融资产－股票投资 90.07 88.80 38 .04 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 838,749,205. 90.07 1,592,087,400 88.80 合计 38 .04 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 11,458,233.76 增加约 12,627,949.14 业绩比较基准下降 1% 减少约 11,458,233.76 减少约 12,627,949.14 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次 837,709,375.48 第二层次 41,025.90 第三层次 998,804.00 合计 838,749,205.38 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易 的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 838,749,205.38 89.12 其中：股票 838,749,205.38 89.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 101,862,523.30 10.82 8 其他各项资产 546,980.28 0.06 9 合计 941,158,708.96 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 3,941,935.00 0.42 B 采矿业 70,738,380.40 7.60 C 制造业 496,361,287.09 53.30 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,975,601.64 4.72 E 建筑业 18,142,056.94 1.95 F 批发和零售业 33,406,908.26 3.59 G 交通运输、仓储和邮政业 31,578,629.30 3.39 H 住宿和餐饮业 2,270,520.00 0.24 I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,678,936.19 3.83 J 金融业 65,042,004.50 6.98 K 房地产业 11,973,986.08 1.29 L 租赁和商务服务业 115,710.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 7,682,440.42 0.82 N 水利、环境和公共设施管理业 17,146,227.50 1.84 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 17,664.00 0.00 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 676,918.06 0.07 S 综合 - - 合计 838,749,205.38 90.07 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600900 长江电力 552,450 15,976,854.00 1.72 2 000975 银泰黄金 649,200 10,575,468.00 1.14 3 601288 农业银行 2,422,400 10,561,664.00 1.13 4 601857 中国石油 848,600 8,757,552.00 0.94 5 601088 中国神华 195,900 8,692,083.00 0.93 6 002078 太阳纸业 579,700 8,086,815.00 0.87 7 603588 高能环境 1,276,500 8,016,420.00 0.86 8 600519 贵州茅台 5,400 7,923,906.00 0.85 9 600036 招商银行 191,200 6,537,128.00 0.70 10 300303 聚飞光电 1,203,300 5,848,038.00 0.63 11 600941 中国移动 53,400 5,740,500.00 0.62 12 603380 易德龙 285,700 5,736,856.00 0.62 13 002139 拓邦股份 537,000 5,702,940.00 0.61 14 002729 好利科技 611,700 5,676,576.00 0.61 15 603629 利通电子 307,100 5,669,066.00 0.61 16 601298 青岛港 591,200 5,651,872.00 0.61 17 601117 中国化学 683,900 5,635,336.00 0.61 18 600760 中航沈飞 140,500 5,634,050.00 0.61 19 002282 博深股份 880,600 5,627,034.00 0.60 20 002138 顺络电子 204,500 5,615,570.00 0.60 21 600989 宝丰能源 323,900 5,613,187.00 0.60 22 600028 中国石化 886,900 5,605,208.00 0.60 23 600018 上港集团 966,500 5,586,370.00 0.60 24 600901 江苏金租 1,101,200 5,561,060.00 0.60 25 601899 紫金矿业 316,500 5,560,905.00 0.60 26 300408 三环集团 190,400 5,557,776.00 0.60 27 001965 招商公路 468,300 5,554,038.00 0.60 28 601985 中国核电 520,600 5,549,596.00 0.60 29 601398 工商银行 973,400 5,548,380.00 0.60 30 300269 联建光电 2,202,300 5,527,773.00 0.59 31 601628 中国人寿 177,800 5,520,690.00 0.59 32 600219 南山铝业 1,445,900 5,508,879.00 0.59 33 600803 新奥股份 264,513 5,501,870.40 0.59 34 300384 三联虹普 417,662 5,479,725.44 0.59 35 600161 天坛生物 224,320 5,473,408.00 0.59 36 603408 建霖家居 413,900 5,459,341.00 0.59 37 600547 山东黄金 198,900 5,445,882.00 0.58 38 300760 迈瑞医疗 18,700 5,440,017.00 0.58 39 002415 海康威视 175,800 5,433,978.00 0.58 40 000333 美的集团 83,800 5,405,100.00 0.58 41 600323 瀚蓝环境 258,400 5,400,560.00 0.58 42 002697 红旗连锁 1,162,200 5,380,986.00 0.58 43 603501 韦尔股份 54,135 5,379,394.95 0.58 44 002128 电投能源 254,600 5,372,060.00 0.58 45 601601 中国太保 192,700 5,368,622.00 0.58 46 600999 招商证券 385,200 5,358,132.00 0.58 47 002048 宁波华翔 413,500 5,350,690.00 0.57 48 000513 丽珠集团 143,407 5,336,174.47 0.57 49 002053 云南能投 440,300 5,323,227.00 0.57 50 000708 中信特钢 392,200 5,322,154.00 0.57 51 603195 公牛集团 68,940 5,316,652.80 0.57 52 600276 恒瑞医药 137,360 5,282,865.60 0.57 53 601668 中国建筑 994,700 5,281,857.00 0.57 54 600967 内蒙一机 724,600 5,217,120.00 0.56 55 600309 万华化学 63,800 5,158,868.00 0.55 56 600380 健康元 460,000 5,138,200.00 0.55 57 301123 奕东电子 284,700 5,110,365.00 0.55 58 002563 森马服饰 871,600 5,063,996.00 0.54 59 002765 蓝黛科技 1,076,100 5,057,670.00 0.54 60 600235 民丰特纸 1,097,500 5,048,500.00 0.54 61 002897 意华股份 131,000 4,933,460.00 0.53 62 003025 思进智能 398,100 4,900,611.00 0.53 63 600704 物产中大 1,128,400 4,897,256.00 0.53 64 601988 中国银行 1,041,100 4,809,882.00 0.52 65 601166 兴业银行 259,300 4,568,866.00 0.49 66 600007 中国国贸 207,100 4,547,916.00 0.49 67 002595 豪迈科技 119,000 4,542,230.00 0.49 68 603993 洛阳钼业 533,400 4,533,900.00 0.49 69 600885 宏发股份 161,700 4,475,856.00 0.48 70 000738 航发控制 222,800 4,471,596.00 0.48 71 000830 鲁西化工 372,900 4,321,911.00 0.46 72 000034 神州数码 186,500 4,268,985.00 0.46 73 002529 海源复材 812,200 4,190,952.00 0.45 74 601229 上海银行 564,600 4,098,996.00 0.44 75 600513 联环药业 504,600 4,092,306.00 0.44 76 603579 荣泰健康 257,480 3,980,640.80 0.43 77 002106 莱宝高科 355,200 3,871,680.00 0.42 78 600875 东方电气 205,700 3,795,165.00 0.41 79 600985 淮北矿业 223,700 3,744,738.00 0.40 80 601311 骆驼股份 465,100 3,730,102.00 0.40 81 301382 蜂助手 204,050 3,691,264.50 0.40 82 600177 雅戈尔 516,160 3,675,059.20 0.39 83 600886 国投电力 195,000 3,556,800.00 0.38 84 600887 伊利股份 137,500 3,553,000.00 0.38 85 600329 达仁堂 108,700 3,520,793.00 0.38 86 600362 江西铜业 147,200 3,485,696.00 0.37 87 000598 兴蓉环境 460,500 3,462,960.00 0.37 88 002601 龙佰集团 181,700 3,374,169.00 0.36 89 600660 福耀玻璃 66,800 3,199,720.00 0.34 90 601611 中国核建 392,900 3,178,561.00 0.34 91 600663 陆家嘴 359,000 3,166,380.00 0.34 92 300652 雷迪克 159,468 3,162,250.44 0.34 93 600690 海尔智家 110,400 3,133,152.00 0.34 94 601100 恒立液压 66,800 3,111,544.00 0.33 95 605016 百龙创园 150,910 3,074,036.70 0.33 96 603299 苏盐井神 322,100 3,059,950.00 0.33 97 002351 漫步者 228,600 3,006,090.00 0.32 98 601211 国泰君安 220,900 2,993,195.00 0.32 99 300551 古鳌科技 529,069 2,978,658.47 0.32 100 000915 华特达因 96,100 2,898,376.00 0.31 101 601225 陕西煤业 110,800 2,855,316.00 0.31 102 600546 山煤国际 188,900 2,761,718.00 0.30 103 600980 北矿科技 205,900 2,682,877.00 0.29 104 603897 长城科技 148,900 2,613,195.00 0.28 105 601666 平煤股份 231,100 2,588,320.00 0.28 106 605198 安德利 95,500 2,521,200.00 0.27 107 600782 新钢股份 757,500 2,514,900.00 0.27 108 002788 鹭燕医药 316,200 2,491,656.00 0.27 109 300840 酷特智能 268,000 2,479,000.00 0.27 110 000955 欣龙控股 837,200 2,452,996.00 0.26 111 603015 弘讯科技 321,100 2,427,516.00 0.26 112 601318 中国平安 58,100 2,403,016.00 0.26 113 301067 显盈科技 121,500 2,394,765.00 0.26 114 600350 山东高速 270,200 2,391,270.00 0.26 115 300889 爱克股份 212,800 2,387,616.00 0.26 116 002730 电光科技 333,000 2,344,320.00 0.25 117 002981 朝阳科技 127,420 2,333,060.20 0.25 118 002179 中航光电 61,300 2,332,465.00 0.25 119 002134 天津普林 246,700 2,301,711.00 0.25 120 603045 福达合金 231,300 2,296,809.00 0.25 121 300789 唐源电气 173,380 2,295,551.20 0.25 122 603331 百达精工 253,000 2,294,710.00 0.25 123 601616 广电电气 787,800 2,292,498.00 0.25 124 300872 天阳科技 172,900 2,290,925.00 0.25 125 003017 大洋生物 140,820 2,289,733.20 0.25 126 600130 波导股份 717,000 2,287,230.00 0.25 127 600097 开创国际 277,000 2,279,710.00 0.24 128 300076 GQY 视讯 711,041 2,275,331.20 0.24 129 601007 金陵饭店 357,000 2,270,520.00 0.24 130 300701 森霸传感 269,375 2,265,443.75 0.24 131 002879 长缆科技 172,500 2,264,925.00 0.24 132 000605 渤海股份 489,100 2,264,533.00 0.24 133 000159 国际实业 433,500 2,262,870.00 0.24 134 000419 通程控股 552,000 2,257,680.00 0.24 135 603681 永冠新材 177,000 2,256,750.00 0.24 136 600386 北巴传媒 808,800 2,256,552.00 0.24 137 300771 智莱科技 256,450 2,254,195.50 0.24 138 600854 春兰股份 658,500 2,252,070.00 0.24 139 600128 苏豪弘业 352,400 2,244,788.00 0.24 140 002492 恒基达鑫 487,800 2,243,880.00 0.24 141 600183 生益科技 106,500 2,242,890.00 0.24 142 605001 威奥股份 460,500 2,242,635.00 0.24 143 600202 哈空调 627,600 2,240,532.00 0.24 144 002774 快意电梯 352,500 2,238,375.00 0.24 145 002722 物产金轮 198,000 2,237,400.00 0.24 146 002598 山东章鼓 301,500 2,237,130.00 0.24 147 603089 正裕工业 267,000 2,232,120.00 0.24 148 300884 狄耐克 258,800 2,230,856.00 0.24 149 002998 优彩资源 393,300 2,230,011.00 0.24 150 002286 保龄宝 404,300 2,227,693.00 0.24 151 301321 翰博高新 193,500 2,227,185.00 0.24 152 002863 今飞凯达 547,100 2,226,697.00 0.24 153 002360 同德化工 439,448 2,223,606.88 0.24 154 002687 乔治白 529,427 2,223,593.40 0.24 155 300987 川网传媒 183,030 2,221,984.20 0.24 156 603080 新疆火炬 165,050 2,221,573.00 0.24 157 000548 湖南投资 552,500 2,221,050.00 0.24 158 605155 西大门 242,400 2,217,960.00 0.24 158 000619 海螺新材 549,000 2,217,960.00 0.24 160 603903 中持股份 316,300 2,217,263.00 0.24 161 300150 世纪瑞尔 858,900 2,215,962.00 0.24 162 600594 益佰制药 738,000 2,214,000.00 0.24 163 002054 德美化工 450,800 2,213,428.00 0.24 164 002743 富煌钢构 599,600 2,212,524.00 0.24 165 002566 益盛药业 361,500 2,212,380.00 0.24 166 603020 爱普股份 331,500 2,211,105.00 0.24 167 300642 透景生命 189,900 2,210,436.00 0.24 168 002357 富临运业 430,800 2,210,004.00 0.24 169 605208 永茂泰 354,700 2,209,781.00 0.24 170 002133 广宇集团 990,500 2,208,815.00 0.24 171 600082 海泰发展 1,104,276 2,208,552.00 0.24 172 000153 丰原药业 410,480 2,208,382.40 0.24 173 600858 银座股份 561,700 2,207,481.00 0.24 174 002820 桂发祥 298,202 2,203,712.78 0.24 175 003033 征和工业 95,100 2,203,467.00 0.24 176 002365 永安药业 305,100 2,202,822.00 0.24 177 002295 精艺股份 414,000 2,202,480.00 0.24 178 002136 安 纳 达 243,000 2,201,580.00 0.24 179 688287 观典防务 418,500 2,201,310.00 0.24 180 300808 久量股份 135,000 2,199,150.00 0.24 181 300440 运达科技 418,800 2,198,700.00 0.24 182 002753 永东股份 378,000 2,196,180.00 0.24 183 603321 梅轮电梯 321,000 2,192,430.00 0.24 184 600222 太龙药业 522,000 2,192,400.00 0.24 185 603630 拉芳家化 208,500 2,191,335.00 0.24 186 603183 建研院 681,090 2,186,298.90 0.23 187 603937 丽岛新材 281,400 2,183,664.00 0.23 188 603811 诚意药业 349,000 2,181,250.00 0.23 189 300086 康芝药业 620,600 2,178,306.00 0.23 190 603829 洛凯股份 184,000 2,176,720.00 0.23 191 301012 扬电科技 87,500 2,166,500.00 0.23 192 300583 赛托生物 178,300 2,166,345.00 0.23 193 300006 莱美药业 924,000 2,162,160.00 0.23 194 600249 两面针 588,400 2,159,428.00 0.23 195 688616 西力科技 190,294 2,157,933.96 0.23 196 002152 广电运通 206,100 2,155,806.00 0.23 197 300694 蠡湖股份 252,800 2,151,328.00 0.23 198 002817 黄山胶囊 402,200 2,147,748.00 0.23 199 002628 成都路桥 1,109,700 2,141,721.00 0.23 200 605336 帅丰电器 188,570 2,125,183.90 0.23 201 600831 ST 广网 791,100 2,120,148.00 0.23 202 600602 云赛智联 192,000 2,119,680.00 0.23 203 600533 栖霞建设 1,044,000 2,046,240.00 0.22 204 688682 霍莱沃 68,792 2,018,357.28 0.22 205 601168 西部矿业 112,400 2,017,580.00 0.22 206 605183 确成股份 129,500 2,002,070.00 0.21 207 601006 大秦铁路 267,700 1,916,732.00 0.21 208 002953 日丰股份 242,450 1,900,808.00 0.20 209 601000 唐山港 403,800 1,897,860.00 0.20 210 605287 德才股份 150,050 1,889,129.50 0.20 211 000030 富奥股份 376,600 1,849,106.00 0.20 212 002352 顺丰控股 51,200 1,827,328.00 0.20 213 301262 海看股份 80,700 1,819,785.00 0.20 214 300399 天利科技 206,400 1,814,256.00 0.19 215 301062 上海艾录 176,200 1,799,002.00 0.19 216 300997 欢乐家 151,400 1,789,548.00 0.19 217 000969 安泰科技 220,700 1,750,151.00 0.19 218 600845 宝信软件 54,300 1,733,799.00 0.19 219 002020 京新药业 159,200 1,666,824.00 0.18 220 002772 众兴菌业 277,500 1,662,225.00 0.18 221 603878 武进不锈 251,000 1,641,540.00 0.18 222 600397 安源煤业 901,600 1,622,880.00 0.17 223 603689 皖天然气 196,400 1,614,408.00 0.17 224 000858 五粮液 12,400 1,587,696.00 0.17 225 600027 华电国际 223,800 1,553,172.00 0.17 226 000895 双汇发展 61,200 1,454,724.00 0.16 227 605118 力鼎光电 96,900 1,442,841.00 0.15 228 601609 金田股份 252,800 1,430,848.00 0.15 229 600493 凤竹纺织 310,100 1,348,935.00 0.14 230 300453 三鑫医疗 209,800 1,340,622.00 0.14 231 603979 金诚信 26,000 1,313,780.00 0.14 232 000682 东方电子 117,700 1,299,408.00 0.14 233 002582 好想你 241,500 1,296,855.00 0.14 234 002034 旺能环境 99,200 1,290,592.00 0.14 235 003010 若羽臣 121,920 1,289,913.60 0.14 236 601633 长城汽车 49,900 1,262,470.00 0.14 237 603633 徕木股份 145,100 1,147,741.00 0.12 238 300452 山河药辅 99,800 1,133,728.00 0.12 239 002229 鸿博股份 100,400 1,108,416.00 0.12 240 000999 华润三九 25,900 1,102,822.00 0.12 241 002237 恒邦股份 88,900 1,023,239.00 0.11 242 301019 宁波色母 54,600 1,021,020.00 0.11 243 603165 荣晟环保 91,100 967,482.00 0.10 244 002001 新 和 成 48,000 921,600.00 0.10 245 600489 中金黄金 61,748 913,870.40 0.10 246 002647 仁东控股 275,400 908,820.00 0.10 247 300566 激智科技 64,100 896,759.00 0.10 248 603666 亿嘉和 55,700 878,946.00 0.09 249 300615 欣天科技 88,500 846,945.00 0.09 250 603966 法兰泰克 123,020 845,147.40 0.09 251 000533 顺钠股份 250,500 824,145.00 0.09 252 603358 华达科技 28,200 813,570.00 0.09 253 688307 中润光学 37,500 775,875.00 0.08 254 000712 锦龙股份 101,100 758,250.00 0.08 255 002574 明牌珠宝 180,000 752,400.00 0.08 256 000963 华东医药 24,700 686,907.00 0.07 257 600229 城市传媒 98,000 675,220.00 0.07 258 002667 威领股份 138,200 650,922.00 0.07 259 000551 创元科技 73,100 638,163.00 0.07 260 002159 三特索道 49,500 635,085.00 0.07 261 002971 和远气体 25,100 621,978.00 0.07 262 605177 东亚药业 27,000 595,890.00 0.06 263 603125 常青科技 34,400 592,024.00 0.06 264 601607 上海医药 30,700 586,677.00 0.06 265 600674 川投能源 29,300 549,375.00 0.06 266 688717 艾罗能源 11,303 531,467.06 0.06 267 000063 中兴通讯 18,800 525,836.00 0.06 268 300631 久吾高科 27,000 517,050.00 0.06 269 603881 数据港 40,578 515,746.38 0.06 270 000803 山高环能 144,300 503,607.00 0.05 271 603855 华荣股份 21,600 477,576.00 0.05 272 002177 御银股份 145,500 469,965.00 0.05 273 002017 东信和平 55,100 458,983.00 0.05 274 601089 福元医药 29,400 407,190.00 0.04 275 603298 杭叉集团 20,308 398,849.12 0.04 276 600483 福能股份 33,700 392,942.00 0.04 277 603611 诺力股份 22,700 386,808.00 0.04 278 002066 瑞泰科技 48,000 381,600.00 0.04 279 688205 德科立 12,800 368,768.00 0.04 280 603568 伟明环保 17,900 368,382.00 0.04 281 605007 五洲特纸 25,900 327,117.00 0.04 282 601369 陕鼓动力 39,200 314,384.00 0.03 283 002222 福晶科技 13,640 307,309.20 0.03 284 002014 永新股份 29,460 279,280.80 0.03 285 603915 国茂股份 27,000 277,830.00 0.03 286 688186 广大特材 27,500 267,575.00 0.03 287 301589 诺瓦星云 1,244 233,884.44 0.03 288 688571 杭华股份 42,000 222,180.00 0.02 289 603041 美思德 19,400 194,000.00 0.02 290 688181 八亿时空 10,014 189,765.30 0.02 291 603949 雪龙集团 16,500 185,790.00 0.02 292 688143 长盈通 7,604 162,877.68 0.02 293 603278 大业股份 24,200 150,282.00 0.02 294 603329 上海雅仕 10,500 115,710.00 0.01 295 301011 华立科技 7,000 107,870.00 0.01 296 301003 江苏博云 5,000 107,550.00 0.01 297 688768 容知日新 3,633 85,048.53 0.01 298 003041 真爱美家 6,560 80,097.60 0.01 299 688589 力合微 2,981 75,151.01 0.01 300 603856 东宏股份 7,300 74,314.00 0.01 301 603056 德邦股份 5,000 65,500.00 0.01 302 300597 吉大通信 7,000 50,610.00 0.01 303 301319 唯特偶 1,430 42,942.90 0.00 304 300959 线上线下 1,400 39,354.00 0.00 305 000407 胜利股份 14,600 38,106.00 0.00 306 605288 凯迪股份 1,115 34,520.40 0.00 307 301276 嘉曼服饰 1,492 31,272.32 0.00 308 301373 凌玮科技 1,366 31,144.80 0.00 309 688692 达梦数据 175 30,612.75 0.00 310 688557 兰剑智能 1,309 30,342.62 0.00 311 603102 百合股份 1,000 30,110.00 0.00 312 688080 映翰通 945 28,661.85 0.00 313 603040 新坐标 1,400 27,902.00 0.00 314 301290 东星医疗 1,330 26,480.30 0.00 315 301106 骏成科技 880 25,300.00 0.00 316 603285 键邦股份 1,287 24,002.55 0.00 317 688689 银河微电 1,094 23,225.62 0.00 318 688111 金山办公 100 22,750.00 0.00 319 603350 安乃达 1,051 21,608.56 0.00 320 603320 迪贝电气 1,500 21,210.00 0.00 321 688709 成都华微 1,045 19,635.55 0.00 322 301181 标榜股份 860 19,504.80 0.00 323 002732 燕塘乳业 1,314 19,013.58 0.00 324 600455 博通股份 1,200 17,664.00 0.00 325 605259 绿田机械 900 17,559.00 0.00 326 001296 长江材料 1,200 17,100.00 0.00 327 688737 中自科技 1,020 16,524.00 0.00 328 301536 星宸科技 481 15,521.87 0.00 329 688613 奥精医疗 1,200 15,276.00 0.00 330 603150 万朗磁塑 600 15,024.00 0.00 331 688012 中微公司 100 14,126.00 0.00 332 688584 上海合晶 866 13,760.74 0.00 333 300717 华信新材 800 13,752.00 0.00 334 301538 骏鼎达 150 13,686.00 0.00 335 688237 超卓航科 676 13,553.80 0.00 336 301565 中仑新材 711 13,494.78 0.00 337 301257 普蕊斯 440 12,430.00 0.00 338 688393 安必平 805 12,340.65 0.00 339 688722 同益中 1,100 12,309.00 0.00 340 300407 凯发电气 1,495 11,362.00 0.00 341 301178 天亿马 550 11,346.50 0.00 342 603214 爱婴室 1,000 11,290.00 0.00 343 300543 朗科智能 1,400 11,200.00 0.00 344 603341 龙旗科技 298 11,172.02 0.00 345 003002 壶化股份 1,000 10,970.00 0.00 346 688691 灿芯股份 247 10,499.97 0.00 347 603232 格尔软件 1,000 10,420.00 0.00 348 605058 澳弘电子 500 9,840.00 0.00 349 688028 沃尔德 596 9,792.28 0.00 350 301566 达利凯普 576 9,774.72 0.00 351 300626 华瑞股份 1,300 9,737.00 0.00 352 688045 必易微 317 9,532.19 0.00 353 301392 汇成真空 219 9,123.54 0.00 354 300605 恒锋信息 1,000 9,060.00 0.00 355 688607 康众医疗 722 8,967.24 0.00 356 002890 弘宇股份 1,118 8,966.36 0.00 357 600099 林海股份 1,300 8,944.00 0.00 358 300562 乐心医疗 1,000 8,910.00 0.00 359 002873 新天药业 1,066 8,847.80 0.00 360 603725 天安新材 1,400 8,694.00 0.00 361 688132 邦彦技术 500 8,675.00 0.00 362 603637 镇海股份 1,400 8,540.00 0.00 363 603926 铁流股份 1,010 8,383.00 0.00 364 301591 肯特股份 219 8,098.62 0.00 365 603898 好莱客 1,100 8,085.00 0.00 366 001206 依依股份 600 7,812.00 0.00 367 601963 重庆银行 1,000 7,750.00 0.00 368 301587 中瑞股份 306 7,729.56 0.00 369 001389 广合科技 222 7,672.32 0.00 370 688077 大地熊 465 7,360.95 0.00 371 002809 红墙股份 1,000 7,170.00 0.00 372 301539 宏鑫科技 361 7,155.02 0.00 373 601528 瑞丰银行 1,500 7,080.00 0.00 374 603967 中创物流 760 7,068.00 0.00 375 300622 博士眼镜 578 7,034.26 0.00 376 603323 苏农银行 1,400 6,734.00 0.00 377 603192 汇得科技 500 6,715.00 0.00 378 002807 江阴银行 1,700 6,409.00 0.00 379 300040 九洲集团 1,018 6,270.88 0.00 380 601860 紫金银行 2,500 6,250.00 0.00 381 002963 豪尔赛 600 6,138.00 0.00 382 300644 南京聚隆 300 6,114.00 0.00 383 688695 中创股份 186 5,868.30 0.00 384 002576 通达动力 500 5,675.00 0.00 385 301082 久盛电气 521 5,642.43 0.00 386 688530 欧莱新材 344 5,538.40 0.00 387 600883 博闻科技 900 5,535.00 0.00 388 600192 长城电工 1,200 5,496.00 0.00 389 301588 美新科技 257 5,461.25 0.00 390 300519 新光药业 500 5,425.00 0.00 391 603602 纵横通信 430 5,362.10 0.00 392 600833 第一医药 500 5,225.00 0.00 393 301502 华阳智能 138 5,220.54 0.00 394 300838 浙江力诺 500 5,140.00 0.00 395 002948 青岛银行 1,500 5,055.00 0.00 396 003036 泰坦股份 600 4,794.00 0.00 397 300240 飞力达 900 4,788.00 0.00 398 300277 海联讯 700 4,718.00 0.00 399 603325 博隆技术 66 4,491.96 0.00 400 603381 永臻股份 178 4,473.14 0.00 401 002394 联发股份 700 4,312.00 0.00 402 300845 捷安高科 390 4,223.70 0.00 403 603344 星德胜 182 4,124.12 0.00 404 002839 张家港行 1,000 4,020.00 0.00 405 603101 汇嘉时代 800 3,944.00 0.00 406 001359 平安电工 184 3,790.40 0.00 407 300932 三友联众 390 3,755.70 0.00 408 002412 汉森制药 700 3,619.00 0.00 409 000632 三木集团 1,300 3,510.00 0.00 410 300564 筑博设计 400 3,412.00 0.00 411 603312 西典新能 130 3,296.80 0.00 412 002887 绿茵生态 500 3,255.00 0.00 413 603082 北自科技 107 3,155.43 0.00 414 000586 汇源通信 400 3,140.00 0.00 415 688081 兴图新科 330 2,904.00 0.00 416 001379 腾达科技 213 2,871.24 0.00 417 688655 迅捷兴 269 2,824.50 0.00 418 603700 宁水集团 300 2,814.00 0.00 419 603978 深圳新星 300 2,685.00 0.00 420 003019 宸展光电 105 2,659.65 0.00 421 001387 雪祺电气 173 2,638.25 0.00 422 600051 宁波联合 500 2,635.00 0.00 423 000952 广济药业 500 2,495.00 0.00 424 603928 兴业股份 294 2,302.02 0.00 425 000573 粤宏远Ａ 1,000 2,180.00 0.00 426 300246 宝莱特 350 2,117.50 0.00 427 603059 倍加洁 100 1,974.00 0.00 428 000014 沙河股份 200 1,914.00 0.00 429 301227 森鹰窗业 100 1,881.00 0.00 430 600356 恒丰纸业 300 1,776.00 0.00 431 300357 我武生物 84 1,698.48 0.00 432 603096 新经典 100 1,690.00 0.00 433 300810 中科海讯 99 1,515.69 0.00 434 603706 东方环宇 100 1,465.00 0.00 435 300643 万通智控 100 1,410.00 0.00 436 600830 香溢融通 200 1,392.00 0.00 437 002696 百洋股份 350 1,382.50 0.00 438 300190 维尔利 500 1,375.00 0.00 439 603288 海天味业 39 1,344.33 0.00 440 001218 丽臣实业 88 1,317.36 0.00 441 300980 祥源新材 82 1,292.32 0.00 442 300424 航新科技 100 1,223.00 0.00 443 603768 常青股份 100 1,134.00 0.00 444 688189 南新制药 200 1,126.00 0.00 445 300824 北鼎股份 150 1,087.50 0.00 446 002094 青岛金王 600 1,074.00 0.00 446 300245 天玑科技 200 1,074.00 0.00 448 603228 景旺电子 33 1,049.40 0.00 449 301258 富士莱 42 1,044.12 0.00 450 300371 汇中股份 120 1,004.40 0.00 451 002956 西麦食品 60 824.40 0.00 452 002293 罗莱生活 99 799.92 0.00 453 600408 安泰集团 500 790.00 0.00 454 605339 南侨食品 54 767.88 0.00 455 601952 苏垦农发 80 721.60 0.00 456 300623 捷捷微电 41 709.30 0.00 457 300628 亿联网络 19 698.63 0.00 458 300741 华宝股份 45 685.80 0.00 459 600636 国新文化 91 682.50 0.00 460 300743 天地数码 50 677.00 0.00 461 601139 深圳燃气 95 634.60 0.00 462 002051 中工国际 89 619.44 0.00 463 601577 长沙银行 75 613.50 0.00 464 603909 建发合诚 69 574.08 0.00 465 300590 移为通信 50 571.00 0.00 466 301160 翔楼新材 15 558.75 0.00 467 001914 招商积余 54 541.08 0.00 468 002718 友邦吊顶 50 522.00 0.00 469 603238 诺邦股份 50 498.00 0.00 470 002507 涪陵榨菜 40 490.00 0.00 471 603535 嘉诚国际 30 484.20 0.00 472 603317 天味食品 40 456.40 0.00 473 600969 郴电国际 80 438.40 0.00 474 603866 桃李面包 80 405.60 0.00 475 600295 鄂尔多斯 40 396.80 0.00 476 000541 佛山照明 80 389.60 0.00 477 300897 山科智能 19 350.36 0.00 478 603527 众源新材 40 284.00 0.00 479 605169 洪通燃气 36 282.24 0.00 480 601200 上海环境 33 280.50 0.00 481 603025 大豪科技 20 276.40 0.00 482 600548 深高速 26 276.38 0.00 483 603269 海鸥股份 28 274.96 0.00 484 003011 海象新材 20 268.20 0.00 485 605158 华达新材 30 192.90 0.00 486 300413 芒果超媒 8 167.20 0.00 487 002140 东华科技 20 155.00 0.00 488 605066 天正电气 25 139.25 0.00 489 603697 有友食品 20 116.00 0.00 490 301237 和顺科技 5 114.30 0.00 491 000088 盐 田 港 24 108.72 0.00 492 603601 再升科技 20 55.20 0.00 493 603308 应流股份 3 37.26 0.00 494 300183 东软载波 1 11.58 0.00 495 603567 珍宝岛 1 10.53 0.00 496 300002 神州泰岳 1 8.12 0.00 497 600757 长江传媒 1 8.06 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600900 长江电力 75,761,057.00 4.23 2 603811 诚意药业 17,499,916.00 0.98 3 301227 森鹰窗业 15,838,913.44 0.88 4 600235 民丰特纸 15,352,430.00 0.86 5 002729 好利科技 15,218,364.00 0.85 6 300543 朗科智能 14,954,811.56 0.83 7 603637 镇海股份 14,290,724.00 0.80 8 601088 中国神华 14,212,125.00 0.79 9 605336 帅丰电器 14,198,867.30 0.79 10 000407 胜利股份 14,165,724.00 0.79 11 002133 广宇集团 13,879,929.00 0.77 12 605258 协和电子 13,579,468.00 0.76 13 688189 南新制药 13,485,321.69 0.75 14 300519 新光药业 13,266,429.00 0.74 15 300371 汇中股份 13,206,331.60 0.74 16 603089 正裕工业 13,113,187.00 0.73 17 300240 飞力达 13,097,247.00 0.73 18 301276 嘉曼服饰 12,949,200.64 0.72 19 601288 农业银行 12,534,899.00 0.70 20 300564 筑博设计 12,498,454.00 0.70 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 （％） 1 600900 长江电力 62,884,399.13 3.51 2 300543 朗科智能 21,961,307.76 1.22 3 605058 澳弘电子 20,878,710.00 1.16 4 300843 胜蓝股份 20,088,016.00 1.12 5 300040 九洲集团 18,676,993.00 1.04 6 002381 双箭股份 17,051,667.00 0.95 7 603096 新经典 15,938,120.40 0.89 8 300243 瑞丰高材 15,546,143.22 0.87 9 603739 蔚蓝生物 15,259,936.00 0.85 10 002140 东华科技 15,001,734.47 0.84 11 002743 富煌钢构 14,991,836.00 0.84 12 300743 天地数码 14,956,797.60 0.83 13 000590 启迪药业 14,868,803.00 0.83 14 002817 黄山胶囊 14,690,724.00 0.82 15 605258 协和电子 14,484,298.00 0.81 16 000788 北大医药 14,275,640.69 0.80 17 600356 恒丰纸业 14,218,428.76 0.79 18 301227 森鹰窗业 14,091,919.34 0.79 19 688080 映翰通 13,807,049.78 0.77 20 300440 运达科技 13,302,722.00 0.74 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 4,735,340,386.72 卖出股票的收入（成交）总额 5,126,454,168.79 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 前十名证券中，农业银行(601288.SH)的发行主体中国农业银行股份有限公司于 2023 年 8 月 18 日收到国家金融监督管理总局出具的行政处罚（金罚决字[2023]8 号）、于 2023 年 11 月 16 日收 到国家金融监督管理总局的行政处罚（金罚决字〔2023〕21 号）、于 2023 年 11 月 17 日收到国家 外汇管理局北京市分局出具的行政处罚（京汇罚〔2023〕32 号）。 招商银行(600036.SH)的发行主体招商银行股份有限公司于 2023 年 11 月 27 日收到国家外汇管理局 深圳市分局出具的行政处罚（深外管检[2023]42 号）、于 2023 年 12 月 15 日收到国家金融监督管理 总局深圳监管局出具的行政处罚（深金罚决字[2023]81 号）、于 2024 年 6 月 28 日收到国家金融监 督管理总局出具的公开处罚（金罚决字[2024]30 号）。 基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券发行主体外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 495,683.66 2 应收清算款 9,270.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 42,025.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 546,980.28 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 光大保德信量化 75,227 15,835.20 139,245,621.42 11.69% 1,051,988,678. 88.31% 股票 A 39 光大保德信量化 9 14,316.59 10,028.66 7.78% 118,820.64 92.22% 股票 C 1,052,107,499. 合计 75,236 15,835.01 139,255,650.08 11.69% 88.31% 03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 光大保德信量化股票 A 529,426.66 0.04% 员持有本基金 光大保德信量化股票 C 100.93 0.08% 合计 529,527.59 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 光大保德信量化股票 A 50~100 金投资和研究部门负责人 光大保德信量化股票 C - 持有本开放式基金 合计 50~100 光大保德信量化股票 A 0~10 本基金基金经理持有本开 光大保德信量化股票 C - 放式基金 合计 0~10 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 基金合同生效日（2004 年 8 月 27 2,544,287,215.94 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,641,249,646.23 245,952,868.99 本报告期基金总申购份额 160,719,012.32 121,830,878.68 减：本报告期基金总赎回份额 610,734,358.74 367,654,898.37 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,191,234,299.81 128,849.30 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经公司十一届十五次董事会会议审议通过，自 2024 年 6 月 11 日起，龚俊涛先生 正式担任公司副总经理兼首席市场总监。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 中信建投证券 2 2,139,258,900.71 21.70% 1,146,440.92 14.02% - 股份有限公司 光大证券股份 3 1,576,076,952.78 15.98% 1,476,169.03 18.05% - 有限公司 中泰证券股份 1 1,060,230,405.75 10.75% 1,002,878.12 12.26% - 有限公司 信达证券 1 1,023,315,899.37 10.38% 753,042.60 9.21% - 海通证券 1 962,058,579.10 9.76% 900,396.62 11.01% - 长江证券股份 1 833,684,116.72 8.46% 788,554.99 9.64% - 有限公司 兴业证券 1 792,494,349.27 8.04% 757,539.94 9.26% - 申万宏源证券 2 635,578,105.01 6.45% 570,223.91 6.97% - 有限公司 广发证券股份 1 578,049,992.97 5.86% 541,003.24 6.61% - 有限公司 国信证券股份 1 259,330,679.76 2.63% 242,711.38 2.97% - 有限公司 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 民族证券 1 - - - - - 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 财富证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 恒泰证券 1 - - - - - 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券股份 1 - - - - - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 瑞银证券 1 - - - - - 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 报告期内本基金无新增租用交易单元；停止租用中银国际证券交易单元1个、国投证券交易单元1个、中信建投证券交易单元1个。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 光大证券股份 - - - - - - 有限公司 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 信达证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 长江证券股份 - - 250,000,0 100.00% - - 有限公司 00.00 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 民族证券 - - - - - - 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 财富证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 恒泰证券 - - - - - - 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 瑞银证券 - - - - - - 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、中 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2023 国证监会基金电子披露 2024-01-01 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信 息披露报纸 2 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年第 同上 2024-01-22 4 季度报告 3 关于终止“光大保德信基金”APP 运营及维护 同上 2024-02-06 服务的公告 4 关于旗下公募基金产品风险等级情况的说明 同上 2024-02-07 5 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-03-27 信量化股票 A)基金产品资料概要更新 6 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-03-27 信量化股票 C)基金产品资料概要更新 7 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2024-03-27 书（更新） 8 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年年 同上 2024-03-29 度报告 9 光大保德信量化核心证券投资基金 2024 年第 同上 2024-04-22 1 季度报告 10 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 同上 2024-05-06 变更公告 11 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-05-08 信量化股票 A)基金产品资料概要更新 12 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-05-08 信量化股票 C)基金产品资料概要更新 13 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2024-05-08 书（更新） 14 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 同上 2024-05-13 公募基金产品风险等级变动的通知 15 光大保德信基金管理有限公司高级管理人员 同上 2024-06-13 变更公告 光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海 16 银基金销售有限公司办理本公司旗下基金销 同上 2024-06-20 售业务的公告 17 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-06-28 信量化股票 A)基金产品资料概要更新 18 光大保德信量化核心证券投资基金(光大保德 同上 2024-06-28 信量化股票 C)基金产品资料概要更新 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20240101-202402 595,70 4,611, 600,317, 机构 1 01 6,155. 330.70 486.43 0.00 0.00% 73 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 从 2024 年三季度开始，我公司旗下公募基金连续 60 个工作日低于 5000 万或客户数少于 200 人 （不含发起式基金）的迷你基金，信息披露费、审计费、基金份额持有人大会费、银行间账户维护费、IOPV 计算与发布费、注册登记费等各类固定费用均由公司承担。若产品规模再次回到 5000 万以上后，不符合迷你基金条件时，上述固定费用恢复由基金资产承担。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、 光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、 报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9、 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理 人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二四年八月三十日