光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二四年三月二十九日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 28 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......9 2.4 信息披露方式......9 2.5 其他相关资料......10 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......10 3.1 主要会计数据和财务指标......10 3.2 基金净值表现......12 3.3 过去三年基金的利润分配情况......15 §4 管理人报告 ......15 4.1 基金管理人及基金经理情况......15 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......19 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......19 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......20 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......20 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......20 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......22 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......22 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......23 §5 托管人报告 ......23 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......23 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......23 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......23 §6 审计报告 ......23 6.1 审计意见......24 6.2 形成审计意见的基础......24 6.3 其他信息......24 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......24 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......25 §7 年度财务报表 ......26 7.1 资产负债表......26 7.2 利润表......27 7.3 净资产变动表......28 7.4 报表附注......30 §8 投资组合报告 ......65 8.1 期末基金资产组合情况......65 8.2 期末按行业分类的股票投资组合......65 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......66 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动......77 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......80 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......80 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......80 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......80 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ......80 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......81 8.11 本基金投资股指期货的投资政策......81 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......81 8.13 投资组合报告附注......81 §9 基金份额持有人信息 ......82 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......82 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......82 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......82 §10 开放式基金份额变动 ......83 §11 重大事件揭示......83 11.1 基金份额持有人大会决议......83 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......83 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......83 11.4 基金投资策略的改变......83 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......83 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......84 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......84 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......84 11.9 其他重大事件......87 12 影响投资者决策的其他重要信息......89 §13 备查文件目录 ......89 13.1 备查文件目录......89 13.2 存放地点......90 13.3 查阅方式......90 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 8 月 27 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,887,202,515.22 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 下属分级基金的交易代码 360001 007479 报告期末下属分级基金的份额总 1,641,249,646.23 份 245,952,868.99 份 额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结 合中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略； 正常市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的 方式选择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资组合风险收益特征符合既定目标。 投资策略 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票及存托凭证资产的基 准比例为基金资产净值的 90％，浮动范围为 85－95％；现金的基准比例 为基金资产净值的 10％，浮动范围为 5－15％。 本基金建仓时间为 6 个月，基金在合同生效后 6 个月内达到上述比例限 制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指 10 个交易日，法律法规另有规定时，从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1. 多因素数量模型的运用 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股票估值，成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。 2. 行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分，我们将行业划分为周期性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的 周期性变化特征进行分析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围，为投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3. 个股评级 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级，为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响，从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断，得出股票综合评级，并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 4. 投资组合优化器的运用 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心，通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，对投资组合进行前瞻性的风险配置，根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合，即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度，对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域，投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低事前跟踪误差，使投资组合所承担的风险程度符合既定目标，并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 5. 权证的投资 (1) 权证的投资策略 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，本公司对权证进行积极主动投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面： A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，调整权证定价模型及其参数，得到权证的理论价值，作为权证投资的价值基准。 B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度，本基金通过风险参数的形式进行衡量。 C． 本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。 D． 本基金通过采取现金套利（Cash extraction）策略，兑现投资收益，保留未来获利空间。 E． 同时，本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行理论定价。 F． 基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析，基于对证券价格的未来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估的权证品种。 (2) 权证的投资决策流程 A． 权证的投资研究过程 研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模型，对股票进行估值；数量分析小组负责构建和维护权证定价模型，在股票估值的基础上，对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础上，结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统，对权证的风险进行测算，在各种可能的情景下，对权证进行估价，从而确定权证的投资风险，为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。 B． 权证的投资决策过程 a. 权证投资方案的制定 投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上，结合基金的实际情况确定投资方案。 b. 权证投资的授权和审批 凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资，可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。 凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资，由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准后，由基金经理在授权的范围内实施。 c. 投资计划调整 投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资 分析报告（包括投资表现评估报告、风险分析报告）等，进一步分析判 断，并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应 程序批准后方可实施。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金 风险收益特征 及货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管 理，在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 高顺平 石立平 信 息 披 露 联系电话 （021）80262888 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 （021）80262468 010-63639132 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层 号、甲25号中国光大中心 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 中国光大中心 楼），6-7层、10层 邮政编码 200010 100033 法定代表人 刘翔 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.epf.com.cn 网网址 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限 基金年度报告备置地点 公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 合伙) 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2023 年 2022 年 2021 年 数据和指 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信量 标 量化股票 A 量化股票 C 量化股票 A 量化股票 C 量化股票 A 化股票 C 本 期 已 -52,224,506 -17,411,919. -415,335,171. 379,554,965. 实 现 收 - - .07 01 86 86 益 本 期 利 14,530,328. -12,247,039 -452,473,974. 58,677,325.3 - - 润 80 .35 14 6 加 权 平 均 基 金 0.0101 -0.0941 -0.3277 - 0.0370 - 份 额 本 期利润 本 期 加 权 平 均 1.04% -9.76% -29.66% - 2.47% - 净 值 利 润率 本 期 基 金 份 额 2.54% -0.12% -25.27% - -0.20% - 净 值 增 长率 3.1.2 期末 2023 年末 2022 年末 2021 年末 数据和指光大保德信量光大保德信量 光大保德信量 光大保德信量 光大保德信量 光大保德信量化 标 化股票 A 化股票 C 化股票 A 化股票 C 化股票 A 股票 C 期 末 可 819,415,656 -33,266,965 685,111,265.0 1,237,166,28 供 分 配 - - .83 .54 8 6.04 利润 期 末 可 供 分 配 0.4993 -0.1353 0.5205 - 0.9595 - 基 金 份 额利润 期 末 基 1,559,267,9 233,585,917 1,219,593,07 1,858,854,68 金 资 产 - - 99.73 .68 4.15 2.44 净值 期 末 基 金 份 额 0.9500 0.9497 0.9265 - 1.4417 - 净值 2023 年末 2022 年末 2021 年末 3.1.3 累计 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信 光大保德信量 期末指标 量化股票 A 量化股票 C 量化股票 A 量化股票 C 量化股票 A 化股票 C 基 金 份 额 累 计 390.79% -0.12% 378.65% - 540.52% - 净 值 增 长率 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．光大保德信量化股票 A： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -1.98% 0.80% -6.30% 0.71% 4.32% 0.09% 过去六个月 -4.20% 0.72% -9.64% 0.77% 5.44% -0.05% 过去一年 2.54% 0.72% -10.20% 0.76% 12.74% -0.04% 过去三年 -23.53% 1.08% -31.00% 1.00% 7.47% 0.08% 过去五年 43.44% 1.16% 13.65% 1.09% 29.79% 0.07% 自基金合同生 390.79% 1.56% 180.40% 1.44% 210.39% 0.12% 效起至今 2．光大保德信量化股票 C： 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -2.07% 0.80% -6.30% 0.71% 4.23% 0.09% 过去六个月 -4.38% 0.72% -9.64% 0.77% 5.26% -0.05% 自基金合同生 -0.12% 0.72% -13.46% 0.76% 13.34% -0.04% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 4 月 1 日起，将本基金的业绩比较 基准由原“90％×富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率”，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004 年 8 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日) 1、光大保德信量化股票 A 2、光大保德信量化股票 C 注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 21 日。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图 1、光大保德信量化股票 A 注：本基金基金合同于 2004 年 8 月 27 日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算， 未按整个自然年度折算。 2、光大保德信量化股票 C 注：本基金基金合同于 2023 年 4 月 21 日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算， 未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 1、光大保德信量化股票 A： 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2022 1.565 136,837,609.88 107,756,082.15 244,593,692.03 - 合计 1.565 136,837,609.88 107,756,082.15 244,593,692.03 - 2、光大保德信量化股票 C： 本基金 C 类份额过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2023 年 12 月 31 日，光大保德信旗下管理着 69 只开放式基金，即光大保德信量化核心证 券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保 德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、 光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置 混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基 金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基 金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、 光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信 瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕 纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资 基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资 基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信 安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康 优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型 证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、 光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利 纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信 尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光 大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基 金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金、光大保 德信数字经济主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 王卫林先生，北京大学软件工程 专业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 王卫林 基金经理 2023-08-2 - 7 年 1 月在南方基金管理有限公司任 2 职量化研究员；2018 年 1 月至 2023 年 2 月在长城基金管理有限 公司任职量化与指数投资部研究 员、基金经理助理、基金经理； 2023 年 2 月加入光大保德信基金 管理有限公司，现任权益管理总 部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化 核心证券投资基金、光大保德信 中证 500 指数增强型证券投资基 金、光大保德信创业板量化优选 股票型证券投资基金、光大保德 信锦弘混合型证券投资基金的基 金经理。 韩羽辰先生，纽约大学金融工程 专业硕士。2017 年 8 月加入光大 保德信基金管理有限公司，历任 研究助理、量化研究员，2020 年 9 月至 2023 年 7 月历任权益管理 总部专户权益投资团队投资经 理，现任权益管理总部量化投资 团队基金经理，2023 年 8 月至今 2023-08-0 担任光大保德信量化核心证券投 韩羽辰 基金经理 3 - 6 年 资基金、光大保德信风格轮动混 合型证券投资基金、光大保德信 诚鑫灵活配置混合型证券投资基 金、光大保德信多策略智选 18 个 月定期开放混合型证券投资基 金、光大保德信中证 500 指数增 强型证券投资基金的基金经理， 2023年12月至今担任光大保德信 一带一路战略主题混合型证券投 资基金的基金经理。 赵大年先生，2004 年毕业于中国 科学技术大学统计与金融系， 2007 年获得中国科学院数学与系 统科学研究院统计学专业的硕士 学位。2007 年 6 月至 2007 年 10 权益管理总部 月在申万巴黎基金管理有限公司 量化投资团队 任职产品设计经理；2007 年 10 月 赵大年 团队长、基金 2021-11-20 2023-08-22 16 年 至 2009 年 4 月在钧锋投资咨询有 经理 限公司任职投资经理；2009 年 4 月加入光大保德信基金管理有限 公司，先后担任风险管理部风险 控制专员、风险控制高级经理、 副总监、总监，2014 年 8 月至 2018 年3 月担任量化投资部总监。2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任光大保 德信风格轮动混合型证券投资基 金的基金经理，2016 年 4 月至 2018 年 3 月担任光大保德信量化 核心证券投资基金的基金经理， 2017年1月至2018年6月及2023 年 1 月至 2023 年 8 月担任光大保 德信事件驱动灵活配置混合型证 券投资基金（已清盘）的基金经 理，2017 年 1 月至 2018 年 1 月担 任光大保德信安祺债券型证券投 资基金的基金经理，2018 年 2 月 至 2018 年 6 月担任光大保德信创 业板量化优选股票型证券投资基 金的基金经理，2018 年 6 月起至 2021年11月历任风险管理部副总 监、总监，随后任职权益管理总 部量化投资团队团队长，2021 年 11月至2023年8月担任光大保德 信量化核心证券投资基金、光大 保德信锦弘混合型证券投资基金 的基金经理，2021 年 12 月至 2023 年 8 月担任光大保德信多策略智 选 18 个月定期开放混合型证券投 资基金的基金经理，2023 年 1 月 至 2023 年 7 月担任光大保德信睿 鑫灵活配置混合型证券投资基金 （已清盘）的基金经理，2023 年 1 月至 2023 年 8 月担任光大保德 信风格轮动混合型证券投资基 金、光大保德信中证 500 指数增 强型证券投资基金、光大保德信 创业板量化优选股票型证券投资 基金、光大保德信诚鑫灵活配置 混合型证券投资基金的基金经 理。 注：对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和 解聘日期。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，明确公平交易的适用范围、原则和内容、管控措施、公平交易执行程序和分配原则、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等。 公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合，围绕境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易（含银行间市场）、境外投资、衍生品等投资管理活动，贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节。 公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时通过实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。 分析评估方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1 日内、3 日内、5 日内）的同向交易 样本，在假设同向交易价差为零及 95%的置信水平下，对同向交易价差进行 T 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。通过对涉及公平性交易的投资行为进行事后分析评估，分析对象涵盖公司旗下全部投资组合，并重点分析同类组合间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，个别投资组合之间出现溢价率统计显著主要原因是市场交易价格波动较大且不同基金经理交易时机的选择不同，本基金管理人旗下所有投资组合从投资信息的获取、投资决策到交易执行的各个环节均按照公平交易制度的要求进行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞 价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况有 6 次，由投资组合策略不同导致，未发现利益输送或异常交易的问题。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 纵观 2023 年全年，宏观经济在曲折中稳步复苏，一季度前期积压的需求集中释放带来开门红，二季度房地产和出口形势的边际变化导致经济增速放缓，三季度在货币政策和财政政策的强力支持下经济恢复动能进一步加强，四季度受总需求以及消费数据影响，经济增速再度小幅放缓。此外，以“三新”为代表的新兴经济在 GDP 中占比持续提升，为经济发展提供源源不断的新动能。 股票市场方面，受海外持续高通胀环境以及外部因素的影响，全球市场避险情绪持续处于高位，大量资金涌入低风险资产，为 2023 年 A 股整体带来一定程度的压力。市场风格方面呈现出哑铃型的结构性行情：一方面以小盘风格为代表的高弹性资产，另一方面是以高股息、高稳定性为特征的红利资产。行业主题方面，全年以 AI 概念为主线，带动资金持续流入 TMT 及相关行业，此外中特估、出海链等主题出现阶段性行情。 本基金以基本面和技术面量化模型为基础，通过持续研究积极迭代模型，保持相对均衡的行业配置，并根据模型综合打分精选个股。在市场资金面存量博弈的大环境以及赛道投资出现调整的影响下，本基金秉承均衡配置和分散化的量化投资理念，在 2023 年整体展现出了良好的表现。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大量化 A 份额净值增长率为 2.54%，业绩比较基准收益率为-10.20%；光大量化 C 份额净值增长率为-0.12%，业绩比较基准收益率为-13.46%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2024 年宏观经济有望持续向上修复，政府稳增长政策的力度有望进一步加强，经济边际企稳的现象持续增加，同时积极推进经济结构转型，新兴产业整体景气度或将持续回升。当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，同时随着内外部市场环境逐渐改善，市场整体净利润水平或将有所回升，此外国内宽松的货币政策格局或将延续，内部增量资金有望逐步流入，随着美联储进入降息周期，外资也有望回流，从而为股票市场提供更有力的支撑。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额 持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部、风险管理部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 督察长和监察稽核部、风险管理部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具合规风控工作情况报告报送董事会和公司管理层。 根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，年内计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，对公司重要业务环节剔除流程改进建议，促使公司规范运作。 通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察 稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对本基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。同时，按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大保德信量化核心证券投资基金 2023年年度报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 §6 审计报告 安永华明（2024）审字第 70072552_B03 号 光大保德信量化核心证券投资基金全体基金份额持有人： 6.1 审计意见 我们审计了光大保德信量化核心证券投资基金的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债 表，2023 年度的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的光大保德信量化核心证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于光大保德信量化核心证券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 6.3 其他信息 光大保德信量化核心证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 6.4 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估光大保德信量化核心证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督光大保德信量化核心证券投资基金的财务报告过程。 6.5 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对光大保德信量化核心证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致光大保德信量化核心证券投资基金不能持续经营。 (5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 师宇轩 李乐 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 2024 年 3 月 28 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 128,870,362.51 136,391,203.68 结算备付金 9,484,264.84 4,526,965.32 存出保证金 599,618.18 304,034.81 交易性金融资产 7.4.7.2 1,592,087,400.04 1,085,311,478.53 其中：股票投资 1,592,087,400.04 1,085,311,478.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 -9,052.04 - 应收清算款 80,188,953.76 - 应收股利 - - 应收申购款 78,024.37 18,899.17 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,811,299,571.66 1,226,552,581.51 负债和净资产 附注 本期末 上年度末 号 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 612,739.64 172,730.92 应付管理人报酬 1,805,763.90 1,598,061.81 应付托管费 300,960.66 266,343.63 应付销售服务费 74,827.22 - 应付投资顾问费 - - 应交税费 885.87 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 15,650,476.96 4,922,371.00 负债合计 18,445,654.25 6,959,507.36 净资产： 实收基金 7.4.7.7 846,548,490.03 481,690,610.96 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 946,305,427.38 737,902,463.19 净资产合计 1,792,853,917.41 1,219,593,074.15 负债和净资产总计 1,811,299,571.66 1,226,552,581.51 注：报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.9500 元，基金份额总额 1,887,202,515.22 份。其中 A 类基金份额净值 0.9500 元，份额总额 1,641,249,646.23 份；C 类基金份额净值 0.9497 元， 份额总额 245,952,868.99 份。 7.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 附注 本期 上年度可比期间 项目 号 2023 年 1 月 1 日 2022 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 至 2022 年 12 月 31 日 一、营业总收入 26,628,120.83 -425,449,237.75 1.利息收入 1,300,258.93 1,243,117.91 其中：存款利息收入 7.4.7.9 1,165,409.78 1,243,117.91 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 134,849.15 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -46,607,436.79 -390,031,026.08 其中：股票投资收益 7.4.7.10 -69,486,876.73 -411,347,603.79 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.12 - - 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 22,879,439.94 21,316,577.71 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.16 71,919,714.53 -37,138,802.28 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 15,584.16 477,472.70 减：二、营业总支出 24,344,831.38 27,024,736.39 1．管理人报酬 7.4.10.2 20,381,512.19 22,974,782.52 2．托管费 7.4.10.2 3,396,918.66 3,829,130.35 3．销售服务费 7.4.10.2 345,090.95 - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 485.47 - 8．其他费用 7.4.7.19 220,824.11 220,823.52 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 2,283,289.45 -452,473,974.14 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,283,289.45 -452,473,974.14 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 2,283,289.45 -452,473,974.14 7.3 净资产变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,219,593,07 产 481,690,610.96 737,902,463.19 4.15 二、本期期初净资 481,690,610.96 737,902,463.19 1,219,593,074. 产 15 三、本期增减变动 573,260,843.2 额（减少以“-” 364,857,879.07 208,402,964.19 6 号填列） （一）、综合收益 - 2,283,289.45 2,283,289.45 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 364,857,879.07 206,119,674.74 570,977,553.8 净资产变动数（净 1 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 402,923,374.02 252,547,288.30 655,470,662.3 款 2 2. 基 金 赎 -38,065,494.95 -46,427,613.56 -84,493,108.5 回款 1 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - 资产变动（净资产 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 846,548,490.03 946,305,427.38 1,792,853,917. 产 41 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净资 1,858,854,68 产 471,836,524.76 1,387,018,157.68 2.44 二、本期期初净资 471,836,524.76 1,387,018,157.68 1,858,854,68 产 2.44 三、本期增减变动 -639,261,608. 额（减少以“-” 9,854,086.20 -649,115,694.49 29 号填列） （一）、综合收益 - -452,473,974.14 -452,473,974. 总额 14 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数（净 9,854,086.20 47,951,971.68 57,806,057.88 资产减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 169,093,817.81 374,618,492.50 543,712,310.3 款 1 2. 基 金 赎 -159,239,731.61 -326,666,520.82 -485,906,252. 回款 43 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - -244,593,692.03 -244,593,692. 资产变动（净资产 03 减少以“-”号填 列） 四、本期期末净资 481,690,610.96 737,902,463.19 1,219,593,074. 产 15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 8 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 2,544,287,215.94 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人 为中国光大银行股份有限公司。根据基金管理人光大保德信基金管理有限公司于 2023 年 4 月 20 日 发布的《关于光大保德信量化核心证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，自 2023 年 4 月 21 日起，本基金增加 C 类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票及存托凭证资产的基准比例为基金资产净值的 90%，浮动范围为 85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的 10%，浮动范围为 5-15%。 本基金的业绩比较基准为：90%×沪深 300 指数+10%×同业存款利率。 2007 年 5 月 8 日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。 拆分后基金份额面值为人民币 0.3618 元。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报 规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和中期报告>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2023 年度的经营成果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金融资产； (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额； 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益； 对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益； 本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入； 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况； 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息； 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产； 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记该金融资产的账面余额； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融负债， 采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2) 不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4) 如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得（/ 损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益； 债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有期内逐日计提； 处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (3) 股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况下的相关 税费后的净额入账； (4) 处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益； (5) 买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提； (6) 公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控制权时确认收入。7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1) 基金收益分配的比例按有关规定制定； (2) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资； (3) 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金合同生效不满 3 个月， 收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成； (4) 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (5) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (6) 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额。自动再投资的计算方法，依照《光大保德信基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行； (7) 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值； (8) 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费，而 A 类基金份额不收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； (9) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半 征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 7.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 7.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 128,870,362.51 136,391,203.68 等于：本金 128,831,596.04 136,364,081.02 加：应计利息 38,766.47 27,122.66 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 其中：存款期限 1 个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 合计 128,870,362.51 136,391,203.68 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,563,211,689.88 - 1,592,087,400.04 28,875,710.16 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,563,211,689.88 - 1,592,087,400.04 28,875,710.16 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,128,355,482.90 - 1,085,311,478.53 -43,044,004.37 贵金属投资-金交所黄 - - - - 金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,128,355,482.90 - 1,085,311,478.53 -43,044,004.37 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 7.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 -9,052.04 - 银行间市场 - - 合计 -9,052.04 - 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 397.32 52.18 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 15,430,079.64 4,582,318.82 其中：交易所市场 15,430,079.64 4,582,318.82 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提审计费 100,000.00 100,000.00 预提信息披露费 120,000.00 240,000.00 合计 15,650,476.96 4,922,371.00 7.4.7.7 实收基金 光大保德信量化股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额 账面金额 上年度末 1,316,317,459.35 481,690,610.96 本期申购 401,940,638.11 147,085,454.47 本期赎回（以“-”号填列） -77,008,451.23 -28,180,444.39 本期末 1,641,249,646.23 600,595,621.04 光大保德信量化股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 基金份额 账面金额 本期申购 255,837,919.55 255,837,919.55 本期赎回（以“-”号填列） -9,885,050.56 -9,885,050.56 本期末 245,952,868.99 245,952,868.99 注：（1）申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 （2）根据基金管理人光大保德信基金管理有限公司于 2023 年 4 月 20 日发布的《关于光大保德 信量化核心证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公告》，自 2023 年 4 月 21 日起，本基 金增设 C 类基金份额。 7.4.7.8 未分配利润 光大保德信量化股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 685,111,265.08 52,791,198.11 737,902,463.19 本期期初 685,111,265.08 52,791,198.11 737,902,463.19 本期利润 -52,224,506.07 66,754,834.87 14,530,328.80 本期基金份额交易产生的 186,528,897.82 19,710,688.88 206,239,586.70 变动数 其中：基金申购款 228,841,759.51 24,532,126.73 253,373,886.24 基金赎回款 -42,312,861.69 -4,821,437.85 -47,134,299.54 本期已分配利润 - - - 本期末 819,415,656.83 139,256,721.86 958,672,378.69 光大保德信量化股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 - - - 本期利润 -17,411,919.01 5,164,879.66 -12,247,039.35 本期基金份额交易产生的 -15,855,046.53 15,735,134.57 -119,911.96 变动数 其中：基金申购款 -16,988,919.09 16,162,321.15 -826,597.94 基金赎回款 1,133,872.56 -427,186.58 706,685.98 本期已分配利润 - - - 本期末 -33,266,965.54 20,900,014.23 -12,366,951.31 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 31 日 月 31 日 活期存款利息收入 1,043,539.39 1,158,636.47 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 115,696.81 79,445.10 其他 6,173.58 5,036.34 合计 1,165,409.78 1,243,117.91 7.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 122022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 月 31 日 卖出股票成交总额 11,614,331,253.26 7,820,401,282.39 减：卖出股票成本总额 11,652,272,837.01 8,209,301,660.16 减：交易费用 31,545,292.98 22,447,226.02 买卖股票差价收入 -69,486,876.73 -411,347,603.79 7.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 股票投资产生的股利收益 22,879,439.94 21,316,577.71 其中：证券出借权益补偿收入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 22,879,439.94 21,316,577.71 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 1.交易性金融资产 71,919,714.53 -37,138,802.28 ——股票投资 71,919,714.53 -37,138,802.28 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值变 动产生的预估增值税 - - 合计 71,919,714.53 -37,138,802.28 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 基金赎回费收入 15,437.35 476,924.58 转换费收入 146.81 548.12 合计 15,584.16 477,472.70 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月 2022年1月1日至2022年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行汇划费 824.11 823.52 合计 220,824.11 220,823.52 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司 （“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 光大保德信资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 12,073,822,424.90 50.99% 5,835,448,009.41 37.81% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 11,264,864.71 52.64% 8,199,705.18 53.14% 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 5,395,490.64 40.82% 1,680,620.84 36.68% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 20,381,512.19 22,974,782.52 其中：支付销售机构的客户维护费 5,678,737.12 6,541,374.83 应支付基金管理人的净管理费 14,702,775.07 16,433,407.69 注：2023 年 8 月 28 日前，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提；自 2023 年 8 月 28 日起，基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金管理费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12 2022年1月1日至2022年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,396,918.66 3,829,130.35 注：2023 年 8 月 28 日前，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提；自 2023 年 8 月 28 日起，基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×基金托管费年费率/当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 合计 光大保德信 - 345,100.71 345,100.71 合计 - 345,100.71 345,100.71 上年度可比期间 获得销售服务费的各 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 光大保德信量化股票A 光大保德信量化股票C 合计 合计 - - - 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本 基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。自 2023 年 4 月 21 日起，本基金增加收取销 售服务费的 C 类份额。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按 C 类 基金份额前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 光大保德信量化股 光大保德信量化股票 光大保德信量化股 光大保德信量化股票 票A C 票A C 期初持有的基 - - - - 金份额 期间申购/买入 - 10,028.66 - - 总份额 期间因拆分变 - 0.00 - - 动份额 减：期间赎回/ - 0.00 - - 卖出总份额 期末持有的基 - 10,028.66 - - 金份额 期末持有的基 金份额占基金 - 0.00% - - 总份额比例 注：1. 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 2. 基金管理人投资本基金的费率标准与其他同条件的投资者适用的费率标准相一致。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年12月31日 2022年1月1日至2022年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 128,870,362.51 1,043,539.39 136,391,203.68 1,158,636.47 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 受限 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 期 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 68834 华虹 2023-0 新股 34,530 1,795, 1,452, 7 公司 7-27 6 个月 锁定 52.00 42.06 .00 560.00 331.80 - 期内 68871 艾罗 2023-1 1 个月 新股 4,844. 269,61 269,61 7 能源 2-26 以内 未上 55.66 55.66 00 7.04 7.04 - 市 68871 艾罗 2023-1 新股 11,303 629,12 629,12 7 能源 2-26 6 个月 锁定 55.66 55.66 .00 4.98 4.98 - 期内 68854 广钢 2023-0 新股 4,048. 39,953 51,612 8 气体 8-08 6 个月 锁定 9.87 12.75 00 .76 .00 - 期内 30152 国际 2023-1 新股 9,723. 25,863 43,267 6 复材 2-19 6 个月 锁定 2.66 4.45 00 .18 .35 - 期内 60329 华勤 2023-0 新股 44,440 42,762 6 技术 8-01 6 个月 锁定 80.80 77.75 550.00 .00 .50 - 期内 68854 中巨 2023-0 新股 4,294. 22,242 34,738 9 芯 8-30 6 个月 锁定 5.18 8.09 00 .92 .46 - 期内 68870 盛科 2023-0 新股 23,420 26,450 2 通信 9-06 6 个月 锁定 42.66 48.18 549.00 .34 .82 - 期内 30155 中集 2023-0 新股 1,315. 31,849 23,985 9 环科 9-26 6 个月 锁定 24.22 18.24 00 .30 .60 - 期内 30151 德福 2023-0 新股 27,496 22,261 1 科技 8-08 6 个月 锁定 28.00 22.67 982.00 .00 .94 - 期内 68865 京仪 2023-1 新股 13,291 21,736 2 装备 1-22 6 个月 锁定 31.95 52.25 416.00 .20 .00 - 期内 30146 博盈 2023-0 新股 28,452 18,071 8 特焊 7-12 6 个月 锁定 47.58 30.22 598.00 .84 .56 - 期内 30150 金凯 2023-0 新股 15,044 16,553 9 生科 7-26 6 个月 锁定 56.56 62.23 266.00 .96 .18 - 期内 68861 威迈 2023-0 新股 19,956 16,023 2 斯 7-19 6 个月 锁定 47.29 37.97 422.00 .38 .34 - 期内 60109 宏盛 2023-1 6 个月 新股 1.70 4.06 3,918. 6,660. 15,907 - 6 华源 2-15 锁定 00 60 .08 期内 30139 昊帆 2023-0 新股 17,596 15,436 3 生物 7-05 6 个月 锁定 67.68 59.37 260.00 .80 .20 - 期内 68861 埃科 2023-0 新股 20,165 14,025 0 光电 7-10 6 个月 锁定 73.33 51.00 275.00 .75 .00 - 期内 60108 锦江 2023-1 新股 1,263. 14,208 13,981 3 航运 1-28 6 个月 锁定 11.25 11.07 00 .75 .41 - 期内 30151 固高 2023-0 新股 4,752. 13,863 0 科技 8-04 6 个月 锁定 12.00 35.01 396.00 00 .96 - 期内 30150 民生 2023-0 新股 8,510. 13,488 7 健康 8-24 6 个月 锁定 10.00 15.85 851.00 00 .35 - 期内 30121 金杨 2023-0 新股 16,264 12,779 0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 45.48 281.00 .28 .88 - 期内 30156 达利 2023-1 新股 5,126. 12,752 6 凯普 2-22 6 个月 锁定 8.90 22.14 576.00 40 .64 - 期内 30145 盘古 2023-0 新股 15,449 12,368 6 智能 7-06 6 个月 锁定 37.96 30.39 407.00 .72 .73 - 期内 68860 康鹏 2023-0 新股 1,066. 9,231. 11,789 2 科技 7-13 6 个月 锁定 8.66 11.06 00 56 .96 - 期内 30155 斯菱 2023-0 新股 9,765. 11,328 0 股份 9-06 6 个月 锁定 37.56 43.57 260.00 60 .20 - 期内 30150 中机 2023-1 新股 7,047. 11,178 8 认检 1-23 6 个月 锁定 16.82 26.68 419.00 58 .92 - 期内 68860 天承 2023-0 新股 7,700. 10,379 3 科技 6-30 6 个月 锁定 55.00 74.14 140.00 00 .60 - 期内 68865 康希 2023-1 新股 6,804. 10,361 3 通信 1-10 6 个月 锁定 10.50 15.99 648.00 00 .52 - 期内 30152 多浦 2023-0 新股 10,626 10,198 8 乐 8-17 6 个月 锁定 71.80 68.91 148.00 .40 .68 - 期内 30132 信音 2023-0 6 个月 新股 21.00 22.23 458.00 9,618. 10,181 - 9 电子 7-05 锁定 00 .34 期内 30137 科净 2023-0 新股 10,395 10,069 2 源 8-03 6 个月 锁定 45.00 43.59 231.00 .00 .29 - 期内 30126 恒工 2023-0 新股 7,306. 10,068 1 精密 6-29 6 个月 锁定 36.90 50.85 198.00 20 .30 - 期内 30120 朗威 2023-0 新股 7,900. 9,730. 2 股份 6-28 6 个月 锁定 25.82 31.80 306.00 92 80 - 期内 30139 仁信 2023-0 新股 13,873 9,718. 5 新材 6-21 6 个月 锁定 26.68 18.69 520.00 .60 80 - 期内 68871 中研 2023-0 新股 7,919. 9,716. 6 股份 9-13 6 个月 锁定 29.66 36.39 267.00 22 13 - 期内 30150 飞南 2023-0 新股 10,906 9,504. 0 资源 9-13 6 个月 锁定 23.97 20.89 455.00 .35 95 - 期内 30151 中远 2023-1 新股 4,149. 9,368. 6 通 2-01 6 个月 锁定 6.87 15.51 604.00 48 04 - 期内 30151 长华 2023-0 新股 9,913. 8,858. 8 化学 7-26 6 个月 锁定 25.75 23.01 385.00 75 85 - 期内 30156 思泰 2023-1 新股 5,714. 8,752. 8 克 1-21 6 个月 锁定 23.23 35.58 246.00 58 68 - 期内 30152 万邦 2023-0 新股 10,860 8,438. 0 医药 9-18 6 个月 锁定 67.88 52.74 160.00 .80 40 - 期内 68863 誉辰 2023-0 新股 11,829 8,414. 8 智能 7-04 6 个月 锁定 83.90 59.68 141.00 .90 88 - 期内 30145 丰茂 2023-1 新股 6,635. 8,286. 9 股份 2-06 6 个月 锁定 31.90 39.84 208.00 20 72 - 期内 68872 艾森 2023-1 新股 4,624. 8,223. 0 股份 1-29 6 个月 锁定 28.03 49.84 165.00 95 60 - 期内 30148 思泉 2023-1 新股 5,332. 8,206. 9 新材 0-16 6 个月 锁定 41.66 64.11 128.00 48 08 - 期内 30151 陕西 2023-1 新股 4,970. 8,082. 7 华达 0-09 6 个月 锁定 26.87 43.69 185.00 95 65 - 期内 30157 辰奕 2023-1 新股 5,774. 8,061. 8 智能 2-21 6 个月 锁定 48.94 68.32 118.00 92 76 - 期内 30154 崇德 2023-0 新股 9,084. 8,022. 8 科技 9-11 6 个月 锁定 66.80 58.99 136.00 80 64 - 期内 68865 浩辰 2023-0 新股 10,443 7,901. 7 软件 9-25 6 个月 锁定 103.40 78.23 101.00 .40 23 - 期内 68869 锴威 2023-0 新股 7,267. 7,726. 3 特 8-10 6 个月 锁定 40.83 43.41 178.00 74 98 - 期内 30153 威马 2023-0 新股 6,637. 7,461. 3 农机 8-07 6 个月 锁定 29.50 33.16 225.00 50 00 - 期内 60306 麦加 2023-1 新股 7,318. 7,284. 2 芯彩 0-31 6 个月 锁定 58.08 57.81 126.00 08 06 - 期内 30155 惠柏 2023-1 新股 5,125. 7,266. 5 新材 0-24 6 个月 锁定 22.88 32.44 224.00 12 56 - 期内 30150 苏州 2023-0 新股 5,111.9 6,947. 5 规划 7-12 6 个月 锁定 26.35 35.81 194.00 0 14 - 期内 30151 港通 2023-0 新股 7,166. 6,502. 5 医疗 7-13 6 个月 锁定 31.16 28.27 230.00 80 10 - 期内 68864 中邮 2023-1 新股 4,599. 6,493. 8 科技 1-06 6 个月 锁定 15.18 21.43 303.00 54 29 - 期内 00137 德冠 2023-1 新股 6,494. 6,410. 8 新材 0-23 6 个月 锁定 31.68 31.27 205.00 40 35 - 期内 60300 鼎龙 2023-1 新股 3,276. 6,082. 4 科技 2-20 6 个月 锁定 16.80 31.19 195.00 00 05 - 期内 60310 上海 2023-1 新股 4,155. 5,311. 7 汽配 0-25 6 个月 锁定 14.23 18.19 292.00 16 48 - 期内 60319 润本 2023-1 6 个月 新股 17.38 16.66 303.00 5,266. 5,047. - 3 股份 0-09 锁定 14 98 期内 00130 夏厦 2023-1 新股 3,432. 4,823. 6 精密 1-09 6 个月 锁定 53.63 75.36 64.00 32 04 - 期内 00132 联域 2023-1 新股 4,076. 4,815. 6 股份 1-01 6 个月 锁定 41.18 48.64 99.00 82 36 - 期内 60307 热威 2023-0 新股 4,204. 4,242. 5 股份 9-01 6 个月 锁定 23.10 23.31 182.00 20 42 - 期内 00135 兴欣 2023-1 新股 3,567. 3,841. 8 新材 2-14 6 个月 锁定 41.00 44.16 87.00 00 92 - 期内 00123 永达 2023-1 新股 2,277. 3,764. 9 股份 2-04 6 个月 锁定 12.05 19.92 189.00 45 88 - 期内 60327 天元 2023-1 新股 1,691. 3,376. 3 智能 0-16 6 个月 锁定 9.50 18.97 178.00 00 66 - 期内 60327 恒兴 2023-0 新股 3,447. 3,333. 6 新材 9-18 6 个月 锁定 25.73 24.88 134.00 82 92 - 期内 60337 安邦 2023-1 新股 1,680. 3,058. 3 护卫 2-13 6 个月 锁定 19.10 34.75 88.00 80 00 - 期内 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2023 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出 回购金融资产款余额。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债 券占基金资产净值的比例为 0.00%(2022 年 12 月 31 日：0.00%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入 短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估 与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透 原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及 对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动 性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押 品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足 额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接 受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为结算备付金、存出保证金及银行存款等。本基金通过监控组 合的久期来评估基金面临的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 128,870,36 - - - - - 128,870,36 2.51 2.51 结算备付金 9,484,264.8 - - - - - 9,484,264.8 4 4 存出保证金 599,618.18 - - - - - 599,618.18 交易性金融资 - - - - - 1,592,087,4 1,592,087,4 产 00.04 00.04 买入返售金融 -9,052.04 - - - - - -9,052.04 资产 应收清算款 - - - - - 80,188,953. 80,188,953. 76 76 应收申购款 - - - - - 78,024.37 78,024.37 138,945,19 - 1,672,354,3 1,811,299,5 资产总计 - - - 3.49 78.17 71.66 负债 应付赎回款 - - - - - 612,739.64 612,739.64 应付管理人报 - - - - - 1,805,763.9 1,805,763.9 酬 0 0 应付托管费 - - - - - 300,960.66 300,960.66 应付销售服务 - - - - - 74,827.22 74,827.22 费 应交税费 - - - - - 885.87 885.87 其他负债 - - - - - 15,650,476. 15,650,476. 96 96 18,445,654. 18,445,654. 负债总计 - - - - - 25 25 利率敏感度缺 138,945,19 1,653,908,7 1,792,853,9 - - - - 口 3.49 23.92 17.41 上年度末 2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 货币资金 136,391,20 - - - - - 136,391,20 3.68 3.68 结算备付金 4,526,965.3 - - - - - 4,526,965.3 2 2 存出保证金 304,034.81 - - - - - 304,034.81 交易性金融资 - - - - - 1,085,311,4 1,085,311,4 产 78.53 78.53 应收申购款 - - - - - 18,899.17 18,899.17 其他资产 - - - - - - - 141,222,20 - 1,085,330,3 1,226,552,5 资产总计 - - - 3.81 77.70 81.51 负债 应付赎回款 - - - - - 172,730.92 172,730.92 应付管理人报 - - - - - 1,598,061.8 1,598,061.8 酬 1 1 应付托管费 - - - - - 266,343.63 266,343.63 其他负债 - - - - - 4,922,371.0 4,922,371.0 0 0 6,959,507.3 6,959,507.3 负债总计 - - - - - 6 6 利率敏感度缺 141,222,20 1,078,370,8 1,219,593,0 - - - - 口 3.81 70.34 74.15 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 1,592,087,400.04 88.80 1,085,311,478.53 88.99 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 1,592,087,400.04 88.80 1,085,311,478.53 88.99 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 12,627,949.14 增加约 11,215,877.90 业绩比较基准下降 1% 减少约 12,627,949.14 减少约 11,215,877.90 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 本期末 上年度末 公允价值计量结果所属的层次 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,588,955,627.01 1,082,376,779.82 第二层次 898,742.02 385,863.40 第三层次 2,233,031.01 2,548,835.31 合计 1,592,087,400.04 1,085,311,478.53 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 2,548,835.31 2,548,835.31 当期购买 - 3,628,167.34 3,628,167.34 当期 - - - 出售/结算 转入 - - - 第三层次 转出 - 4,123,633.75 4,123,633.75 第三层次 当期 利得或损 - 179,662.11 179,662.11 失总额 其中： 计入损益 - 179,662.11 179,662.11 的利得或 损失 计入其他 综合收益 - - - 的利得或 损失（若 有） 期末 - 2,233,031.01 2,233,031.01 余额 期末 仍持有的 第三层次 金融资产 计入本期 损益的未 - -258,499.60 -258,499.60 实现利得 或损失的 变动—— 公允价值 变动损益 项目 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 交易性金融资产 合计 债券投资 股票投资 期初余额 - 2,526,179.09 2,526,179.09 当期购买 - 2,161,755.87 2,161,755.87 当期 - - - 出售/结算 转入 - - - 第三层次 转出 - 2,427,833.62 2,427,833.62 第三层次 当期 利得或损 - 288,733.97 288,733.97 失总额 其中： - 288,733.97 288,733.97 计入损益 的利得或 损失 计入其他 综合收益 - - - 的利得或 损失（若 有） 期末 - 2,548,835.31 2,548,835.31 余额 期末 仍持有的 第三层次 金融资产 计入本期 损益的未 - 387,079.44 387,079.44 实现利得 或损失的 变动—— 公允价值 变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允 采用的估值技 范围/加权平 与公允价 价值 术 名称 均值 值之间的 关系 限售股 2,233,031.01 平均价格亚式 股票在剩余限售期内的股 0.0000-2.1988 负相关 票 期权模型 价的预期年化波动率 不可观察输入值 项目 上年度末公 采用的估值技 范围/加权平 与公允价 允价值 术 名称 均值 值之间的 关系 限售股 2,548,835.31 平均价格亚式 股票在剩余限售期内的股 0.1891-2.4756 负相关 票 期权模型 价的预期年化波动率 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.15.1 承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.15.2 其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.15.3 财务报表的批准 本财务报表已于 2024 年 3 月 28 日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,592,087,400.04 87.90 其中：股票 1,592,087,400.04 87.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 -9,052.04 0.00 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 138,354,627.35 7.64 8 其他各项资产 80,866,596.31 4.46 9 合计 1,811,299,571.66 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 7,934,422.00 0.44 B 采矿业 13,591,013.00 0.76 C 制造业 1,093,564,914.05 61.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 44,249,293.35 2.47 E 建筑业 26,028,837.18 1.45 F 批发和零售业 77,753,594.83 4.34 G 交通运输、仓储和邮政业 39,652,378.55 2.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 154,951,166.51 8.64 J 金融业 9,970,166.50 0.56 K 房地产业 23,818,029.84 1.33 L 租赁和商务服务业 136,340.00 0.01 M 科学研究和技术服务业 33,428,378.60 1.86 N 水利、环境和公共设施管理业 22,880,806.42 1.28 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 6,607,848.00 0.37 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 29,371,117.05 1.64 S 综合 8,149,094.16 0.45 合计 1,592,087,400.04 88.80 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 002817 黄山胶囊 1,867,600 16,360,176.00 0.91 2 002381 双箭股份 2,137,200 16,199,976.00 0.90 3 002492 恒基达鑫 2,591,000 15,520,090.00 0.87 4 300440 运达科技 1,881,700 14,018,665.00 0.78 5 000590 启迪药业 1,443,700 12,935,552.00 0.72 6 002873 新天药业 987,866 12,308,810.36 0.69 7 002743 富煌钢构 1,958,700 11,713,026.00 0.65 8 603579 荣泰健康 547,400 11,402,342.00 0.64 9 300543 朗科智能 1,020,000 11,138,400.00 0.62 10 300243 瑞丰高材 1,079,310 10,544,858.70 0.59 11 300717 华信新材 600,500 10,082,395.00 0.56 12 300987 川网传媒 567,430 10,054,859.60 0.56 13 605058 澳弘电子 424,700 9,729,877.00 0.54 14 603937 丽岛新材 753,400 9,545,578.00 0.53 15 002296 辉煌科技 1,092,400 9,012,300.00 0.50 16 300701 森霸传感 782,925 8,987,979.00 0.50 17 002412 汉森制药 1,288,800 8,738,064.00 0.49 18 300642 透景生命 492,000 8,683,800.00 0.48 19 002730 电光科技 905,200 8,581,296.00 0.48 20 688080 映翰通 210,300 8,533,974.00 0.48 21 002949 华阳国际 610,400 8,527,288.00 0.48 22 603328 依顿电子 1,037,700 8,457,255.00 0.47 23 000823 超声电子 883,500 8,455,095.00 0.47 24 002091 江苏国泰 1,069,600 8,374,968.00 0.47 25 603881 数据港 421,600 8,356,112.00 0.47 26 300193 佳士科技 1,074,400 8,348,088.00 0.47 27 300154 瑞凌股份 1,126,400 8,335,360.00 0.46 28 002140 东华科技 977,660 8,310,110.00 0.46 29 002396 星网锐捷 459,700 8,306,779.00 0.46 30 000788 北大医药 1,237,219 8,301,739.49 0.46 31 002753 永东股份 1,006,000 8,299,500.00 0.46 32 002978 安宁股份 262,000 8,294,920.00 0.46 33 300230 永利股份 2,055,900 8,285,277.00 0.46 34 605388 均瑶健康 660,100 8,277,654.00 0.46 35 300407 凯发电气 876,595 8,275,056.80 0.46 36 600850 电科数字 380,400 8,273,700.00 0.46 37 002171 楚江新材 1,102,900 8,249,692.00 0.46 38 000062 深圳华强 731,507 8,244,083.89 0.46 39 002880 卫光生物 234,500 8,237,985.00 0.46 40 603590 康辰药业 216,300 8,236,704.00 0.46 41 002283 天润工业 1,407,000 8,230,950.00 0.46 42 603096 新经典 417,200 8,210,496.00 0.46 43 688655 迅捷兴 543,500 8,206,850.00 0.46 44 002393 力生制药 314,300 8,203,230.00 0.46 45 300843 胜蓝股份 356,500 8,192,370.00 0.46 46 000990 诚志股份 995,900 8,176,339.00 0.46 47 603989 艾华集团 379,300 8,162,536.00 0.46 48 002449 国星光电 861,000 8,153,670.00 0.45 49 688616 西力科技 597,653 8,151,986.92 0.45 50 000551 创元科技 778,328 8,149,094.16 0.45 51 600894 广日股份 1,105,300 8,123,955.00 0.45 52 002479 富春环保 1,700,500 8,111,385.00 0.45 53 688078 龙软科技 201,100 8,108,352.00 0.45 54 300040 九洲集团 1,443,500 8,083,600.00 0.45 55 300932 三友联众 496,300 8,079,764.00 0.45 56 605287 德才股份 476,050 8,078,568.50 0.45 57 300076 GQY 视讯 1,479,441 8,077,747.86 0.45 58 688613 奥精医疗 362,000 8,058,120.00 0.45 59 301181 标榜股份 285,330 8,054,865.90 0.45 60 603966 法兰泰克 983,720 8,046,829.60 0.45 61 300622 博士眼镜 405,378 8,038,645.74 0.45 62 300789 唐源电气 356,400 8,033,256.00 0.45 63 300907 康平科技 361,600 8,023,904.00 0.45 64 688682 霍莱沃 168,148 8,022,341.08 0.45 65 300515 三德科技 695,100 8,021,454.00 0.45 66 002774 快意电梯 965,400 8,012,820.00 0.45 67 600768 宁波富邦 675,700 8,007,045.00 0.45 68 300150 世纪瑞尔 1,650,200 8,003,470.00 0.45 69 603041 美思德 594,100 7,996,586.00 0.45 70 688273 麦澜德 239,871 7,990,103.01 0.45 71 300889 爱克股份 475,500 7,988,400.00 0.45 72 688013 天臣医疗 378,400 7,984,240.00 0.45 73 301003 江苏博云 319,800 7,982,208.00 0.45 74 688557 兰剑智能 216,700 7,981,061.00 0.45 75 603113 金能科技 988,400 7,976,388.00 0.44 76 300743 天地数码 574,550 7,974,754.00 0.44 77 301189 奥尼电子 275,200 7,956,032.00 0.44 78 603109 神驰机电 484,200 7,950,564.00 0.44 79 300970 华绿生物 459,700 7,934,422.00 0.44 80 603136 天目湖 431,900 7,934,003.00 0.44 81 605155 西大门 512,500 7,933,500.00 0.44 82 002809 红墙股份 728,600 7,927,168.00 0.44 83 300906 日月明 313,300 7,923,357.00 0.44 84 300689 澄天伟业 408,800 7,918,456.00 0.44 85 300897 山科智能 231,313 7,910,904.60 0.44 86 301258 富士莱 244,842 7,903,499.76 0.44 87 300652 雷迪克 285,168 7,884,895.20 0.44 88 000586 汇源通信 625,800 7,872,564.00 0.44 89 605177 东亚药业 297,300 7,872,504.00 0.44 90 603519 立霸股份 603,300 7,867,032.00 0.44 91 300335 迪森股份 1,404,200 7,863,520.00 0.44 92 600483 福能股份 949,300 7,850,711.00 0.44 93 002357 富临运业 1,039,400 7,847,470.00 0.44 94 000088 盐 田 港 1,607,240 7,843,331.20 0.44 95 300810 中科海讯 384,399 7,841,739.60 0.44 96 002998 优彩资源 986,300 7,841,085.00 0.44 97 301160 翔楼新材 185,636 7,839,408.28 0.44 98 301290 东星医疗 284,130 7,839,146.70 0.44 99 603080 新疆火炬 469,450 7,821,037.00 0.44 100 300994 久祺股份 532,000 7,820,400.00 0.44 101 688089 嘉必优 436,490 7,813,171.00 0.44 102 600628 新世界 1,113,400 7,804,934.00 0.44 103 301178 天亿马 240,050 7,784,821.50 0.43 104 688393 安必平 311,400 7,775,658.00 0.43 105 001696 宗申动力 1,170,700 7,761,741.00 0.43 106 603900 莱绅通灵 1,161,300 7,757,484.00 0.43 107 300425 中建环能 1,657,300 7,756,164.00 0.43 108 688227 品高股份 406,000 7,742,420.00 0.43 109 603183 建研院 1,650,090 7,705,920.30 0.43 110 603214 爱婴室 468,900 7,671,204.00 0.43 111 600051 宁波联合 1,062,300 7,669,806.00 0.43 112 688329 艾隆科技 308,300 7,664,338.00 0.43 113 605158 华达新材 1,008,120 7,661,712.00 0.43 114 600082 海泰发展 2,219,176 7,656,157.20 0.43 115 600883 博闻科技 900,100 7,650,850.00 0.43 116 301130 西点药业 274,300 7,647,484.00 0.43 117 603269 海鸥股份 565,720 7,620,248.40 0.43 118 301052 果麦文化 173,900 7,613,342.00 0.42 119 603506 南都物业 700,200 7,611,174.00 0.42 120 300891 惠云钛业 780,000 7,566,000.00 0.42 121 600007 中国国贸 388,700 7,533,006.00 0.42 122 002295 精艺股份 921,700 7,530,289.00 0.42 123 300295 三六五网 609,100 7,510,203.00 0.42 124 300695 兆丰股份 140,700 7,451,472.00 0.42 125 002461 珠江啤酒 941,200 7,435,480.00 0.41 126 603102 百合股份 190,500 7,387,590.00 0.41 127 002048 宁波华翔 562,100 7,312,921.00 0.41 128 002627 三峡旅游 1,361,500 7,270,410.00 0.41 129 002085 万丰奥威 1,442,100 7,123,974.00 0.40 130 300384 三联虹普 444,100 7,087,836.00 0.40 131 603739 蔚蓝生物 449,700 6,844,434.00 0.38 132 603331 百达精工 503,000 6,589,300.00 0.37 133 002163 海南发展 706,200 6,412,296.00 0.36 134 600356 恒丰纸业 798,800 6,374,424.00 0.36 135 000809 铁岭新城 2,068,200 6,287,328.00 0.35 136 603733 仙鹤股份 382,700 6,176,778.00 0.34 137 000601 韶能股份 1,426,200 6,104,136.00 0.34 138 000951 中国重汽 445,500 5,951,880.00 0.33 139 605166 聚合顺 595,500 5,907,360.00 0.33 140 000059 华锦股份 1,073,100 5,891,319.00 0.33 141 002148 北纬科技 970,740 5,863,269.60 0.33 142 688181 八亿时空 215,200 5,810,400.00 0.32 143 002242 九阳股份 450,300 5,723,313.00 0.32 144 002534 杭锅股份 448,200 5,598,018.00 0.31 145 300739 明阳电路 362,900 5,555,999.00 0.31 146 688586 江航装备 498,199 5,525,026.91 0.31 147 605189 富春染织 335,400 5,433,480.00 0.30 148 300388 节能国祯 826,200 5,312,466.00 0.30 149 002558 巨人网络 471,500 5,252,510.00 0.29 150 688098 申联生物 693,656 5,188,546.88 0.29 151 300645 正元智慧 283,900 5,164,141.00 0.29 152 300153 科泰电源 641,700 5,120,766.00 0.29 153 600379 宝光股份 507,800 5,103,390.00 0.28 154 300732 设研院 576,300 5,088,729.00 0.28 155 600229 城市传媒 672,100 5,074,355.00 0.28 156 300768 迪普科技 342,600 5,063,628.00 0.28 157 603866 桃李面包 655,378 5,020,195.48 0.28 158 002788 鹭燕医药 557,800 5,014,622.00 0.28 159 300286 安科瑞 190,400 4,937,072.00 0.28 160 000910 大亚圣象 596,601 4,772,808.00 0.27 161 002815 崇达技术 491,600 4,709,528.00 0.26 162 002649 博彦科技 362,700 4,450,329.00 0.25 163 603577 汇金通 427,200 4,442,880.00 0.25 164 603365 水星家纺 305,100 4,387,338.00 0.24 165 002677 浙江美大 414,800 4,193,628.00 0.23 166 600510 黑牡丹 704,700 3,981,555.00 0.22 167 603377 东方时尚 936,800 3,943,928.00 0.22 168 603602 纵横通信 260,600 3,841,244.00 0.21 169 600397 安源煤业 1,267,600 3,840,828.00 0.21 170 603238 诺邦股份 278,650 3,831,437.50 0.21 171 600965 福成股份 605,900 3,823,229.00 0.21 172 300453 三鑫医疗 491,100 3,747,093.00 0.21 173 603518 锦泓集团 372,600 3,733,452.00 0.21 174 603680 今创集团 390,200 3,687,390.00 0.21 175 300377 赢时胜 470,000 3,647,200.00 0.20 176 002946 新乳业 316,200 3,629,976.00 0.20 177 001207 联科科技 212,600 3,624,830.00 0.20 178 601609 金田股份 533,000 3,608,410.00 0.20 179 600184 光电股份 314,900 3,599,307.00 0.20 180 003011 海象新材 168,800 3,583,624.00 0.20 181 300877 金春股份 205,000 3,548,550.00 0.20 182 002016 世荣兆业 546,200 3,435,598.00 0.19 183 000811 冰轮环境 253,100 3,434,567.00 0.19 184 002390 信邦制药 757,600 3,363,744.00 0.19 185 000597 东北制药 626,100 3,349,635.00 0.19 186 600927 永安期货 209,900 3,297,529.00 0.18 187 600469 风神股份 529,500 3,267,015.00 0.18 188 300872 天阳科技 234,800 3,212,064.00 0.18 189 603012 创力集团 540,600 3,194,946.00 0.18 190 002088 鲁阳节能 222,900 3,176,325.00 0.18 191 600538 国发股份 678,500 3,148,240.00 0.18 192 600857 宁波中百 332,600 3,136,418.00 0.17 193 603609 禾丰股份 365,600 3,129,536.00 0.17 194 603928 兴业股份 229,300 3,065,741.00 0.17 195 301162 国能日新 58,400 3,029,792.00 0.17 196 603530 神马电力 143,000 2,965,820.00 0.17 197 600757 长江传媒 390,001 2,905,507.45 0.16 198 600507 方大特钢 627,612 2,893,291.32 0.16 199 300119 瑞普生物 175,154 2,870,774.06 0.16 200 603067 振华股份 267,400 2,724,806.00 0.15 201 688231 隆达股份 123,400 2,716,034.00 0.15 202 688208 道通科技 114,000 2,707,500.00 0.15 203 002724 海洋王 328,900 2,703,558.00 0.15 204 600455 博通股份 107,200 2,663,920.00 0.15 205 002206 海 利 得 530,400 2,662,608.00 0.15 206 000531 穗恒运Ａ 395,700 2,647,233.00 0.15 207 603580 艾艾精工 176,900 2,634,041.00 0.15 208 000931 中 关 村 444,300 2,608,041.00 0.15 209 600300 维维股份 823,700 2,561,707.00 0.14 210 603936 博敏电子 244,226 2,549,719.44 0.14 211 000561 烽火电子 299,100 2,512,440.00 0.14 212 688163 赛伦生物 124,144 2,481,638.56 0.14 213 603976 正川股份 124,200 2,447,982.00 0.14 214 600055 万东医疗 138,000 2,357,040.00 0.13 215 002111 威海广泰 257,340 2,331,500.40 0.13 216 600551 时代出版 211,600 2,304,324.00 0.13 217 603115 海星股份 156,900 2,297,016.00 0.13 218 301235 华康医疗 87,700 2,247,751.00 0.13 219 603045 福达合金 142,000 2,242,180.00 0.13 220 603823 百合花 217,840 2,143,545.60 0.12 221 603192 汇得科技 108,600 2,133,990.00 0.12 222 300412 迦南科技 374,200 2,129,198.00 0.12 223 601952 苏垦农发 206,380 2,113,331.20 0.12 224 002130 沃尔核材 273,300 2,063,415.00 0.12 225 002879 长缆科技 128,000 2,050,560.00 0.11 226 300550 和仁科技 136,600 2,047,634.00 0.11 227 601200 上海环境 220,087 1,978,582.13 0.11 228 000567 海德股份 186,000 1,977,180.00 0.11 229 603351 威尔药业 74,400 1,961,928.00 0.11 230 688100 威胜信息 67,600 1,954,992.00 0.11 231 000915 华特达因 67,100 1,943,216.00 0.11 232 300424 航新科技 146,900 1,924,390.00 0.11 233 600594 益佰制药 338,200 1,924,358.00 0.11 234 002062 宏润建设 432,600 1,916,418.00 0.11 235 603897 长城科技 92,900 1,902,592.00 0.11 236 603500 祥和实业 155,000 1,898,750.00 0.11 237 688711 宏微科技 44,000 1,825,560.00 0.10 238 000715 中兴商业 248,800 1,818,728.00 0.10 239 603010 万盛股份 168,000 1,812,720.00 0.10 240 002039 黔源电力 131,000 1,806,490.00 0.10 241 000504 南华生物 155,600 1,804,960.00 0.10 242 002144 宏达高科 153,010 1,777,976.20 0.10 243 601801 皖新传媒 253,700 1,763,215.00 0.10 244 600643 爱建集团 340,300 1,735,530.00 0.10 245 300378 鼎捷软件 81,200 1,730,372.00 0.10 246 688418 震有科技 91,300 1,721,918.00 0.10 247 603520 司太立 120,700 1,699,456.00 0.09 248 002139 拓邦股份 174,100 1,699,216.00 0.09 249 300497 富祥药业 181,400 1,697,904.00 0.09 250 688597 煜邦电力 178,847 1,627,507.70 0.09 251 300971 博亚精工 63,800 1,588,620.00 0.09 252 002537 海联金汇 236,900 1,577,754.00 0.09 253 603339 四方科技 132,000 1,569,480.00 0.09 254 300281 金明精机 259,600 1,555,004.00 0.09 255 605066 天正电气 167,520 1,537,833.60 0.09 256 000791 甘肃能源 274,840 1,530,858.80 0.09 257 002566 益盛药业 164,100 1,462,131.00 0.08 258 688347 华虹公司 34,530 1,452,331.80 0.08 259 603367 辰欣药业 96,700 1,415,688.00 0.08 260 002923 润都股份 114,200 1,409,228.00 0.08 261 688198 佰仁医疗 11,200 1,394,736.00 0.08 262 300513 恒实科技 114,600 1,361,448.00 0.08 263 603588 高能环境 207,700 1,358,358.00 0.08 264 603132 金徽股份 96,600 1,321,488.00 0.07 265 002637 赞宇科技 122,800 1,317,644.00 0.07 266 000952 广济药业 159,200 1,272,008.00 0.07 267 600727 鲁北化工 193,300 1,271,914.00 0.07 268 002051 中工国际 155,989 1,266,630.68 0.07 269 002644 佛慈制药 129,000 1,257,750.00 0.07 270 002133 广宇集团 359,900 1,256,051.00 0.07 271 002484 江海股份 76,300 1,225,378.00 0.07 272 600420 国药现代 125,100 1,224,729.00 0.07 273 688505 复旦张江 131,900 1,217,437.00 0.07 274 301095 广立微 16,100 1,203,153.00 0.07 275 603508 思维列控 74,000 1,161,800.00 0.06 276 603360 百傲化学 109,800 1,160,586.00 0.06 277 688607 康众医疗 56,900 1,159,622.00 0.06 278 603967 中创物流 111,830 1,156,322.20 0.06 279 688511 天微电子 36,100 1,136,067.00 0.06 280 300102 乾照光电 153,200 1,126,020.00 0.06 281 301316 慧博云通 46,400 1,078,336.00 0.06 282 000650 仁和药业 161,400 1,070,082.00 0.06 283 600618 氯碱化工 116,300 1,058,330.00 0.06 284 000681 视觉中国 71,500 1,051,050.00 0.06 285 688439 振华风光 11,500 1,024,765.00 0.06 286 300747 锐科激光 43,500 1,023,555.00 0.06 287 603258 电魂网络 44,200 1,015,716.00 0.06 288 002401 中远海科 54,700 991,164.00 0.06 289 002443 金洲管道 144,100 987,085.00 0.06 290 603071 物产环能 64,900 986,480.00 0.06 291 603321 梅轮电梯 107,800 920,612.00 0.05 292 688299 长阳科技 64,800 903,960.00 0.05 293 688717 艾罗能源 16,147 898,742.02 0.05 294 301283 聚胶股份 27,200 894,336.00 0.05 295 002014 永新股份 105,660 882,261.00 0.05 296 002961 瑞达期货 57,100 850,790.00 0.05 297 603033 三维股份 53,600 847,416.00 0.05 298 002947 恒铭达 26,300 846,334.00 0.05 299 600488 津药药业 159,500 781,550.00 0.04 300 300900 广联航空 30,600 755,208.00 0.04 301 002282 博深股份 92,502 749,266.20 0.04 302 300183 东软载波 47,501 716,790.09 0.04 303 002225 濮耐股份 181,100 684,558.00 0.04 304 300289 利德曼 105,200 646,980.00 0.04 305 300636 同和药业 61,000 642,940.00 0.04 306 688135 利扬芯片 27,900 622,449.00 0.03 307 002436 兴森科技 41,200 606,876.00 0.03 308 603730 岱美股份 41,700 604,233.00 0.03 309 600602 云赛智联 51,700 598,169.00 0.03 310 600201 生物股份 55,000 592,350.00 0.03 311 301047 义翘神州 6,800 560,320.00 0.03 312 002106 莱宝高科 51,400 546,896.00 0.03 313 002522 浙江众成 111,500 536,315.00 0.03 314 002376 新北洋 68,700 523,494.00 0.03 315 300319 麦捷科技 53,500 515,740.00 0.03 316 600917 重庆燃气 79,700 513,268.00 0.03 317 688205 德科立 10,000 494,800.00 0.03 318 601700 风范股份 98,100 491,481.00 0.03 319 603333 尚纬股份 84,700 483,637.00 0.03 320 601500 通用股份 111,800 462,852.00 0.03 321 300451 创业慧康 70,500 461,775.00 0.03 322 600262 北方股份 23,400 450,450.00 0.03 323 605060 联德股份 23,400 437,580.00 0.02 324 601811 新华文轩 31,800 434,388.00 0.02 325 605288 凯迪股份 9,200 433,504.00 0.02 326 000026 飞亚达 39,400 431,824.00 0.02 327 603533 掌阅科技 20,400 405,552.00 0.02 328 300564 筑博设计 28,100 378,226.00 0.02 329 600621 华鑫股份 21,400 301,098.00 0.02 330 601375 中原证券 68,700 263,121.00 0.01 331 603093 南华期货 21,900 262,800.00 0.01 332 000627 天茂集团 92,300 262,132.00 0.01 333 600864 哈投股份 45,600 259,464.00 0.01 334 601099 太平洋 70,000 259,000.00 0.01 335 001236 弘业期货 22,900 256,022.00 0.01 336 000712 锦龙股份 16,700 244,989.00 0.01 337 300741 华宝股份 8,945 191,512.45 0.01 338 603317 天味食品 11,840 157,353.60 0.01 339 002695 煌上煌 14,400 150,768.00 0.01 340 601969 海南矿业 20,300 133,777.00 0.01 341 000061 农 产 品 20,600 133,282.00 0.01 342 603025 大豪科技 9,420 124,909.20 0.01 343 300009 安科生物 12,200 124,684.00 0.01 344 600380 健康元 9,500 118,085.00 0.01 345 300452 山河药辅 7,100 101,104.00 0.01 346 688548 广钢气体 4,048 51,612.00 0.00 347 601068 中铝国际 9,700 44,814.00 0.00 348 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 349 603296 华勤技术 550 42,762.50 0.00 350 002635 安洁科技 2,400 39,192.00 0.00 351 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 352 688111 金山办公 100 31,620.00 0.00 353 688702 盛科通信 549 26,450.82 0.00 354 301559 中集环科 1,315 23,985.60 0.00 355 003041 真爱美家 1,400 23,310.00 0.00 356 301511 德福科技 982 22,261.94 0.00 357 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 358 600623 华谊集团 3,200 20,608.00 0.00 359 601956 东贝集团 3,100 18,507.00 0.00 360 301468 博盈特焊 598 18,071.56 0.00 361 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 362 688612 威迈斯 422 16,023.34 0.00 363 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 364 301393 昊帆生物 260 15,436.20 0.00 365 688012 中微公司 100 15,360.00 0.00 366 601098 中南传媒 1,400 14,238.00 0.00 367 301456 盘古智能 461 14,031.93 0.00 368 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 369 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 370 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 371 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 372 301210 金杨股份 281 12,779.88 0.00 373 301566 达利凯普 576 12,752.64 0.00 374 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 375 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 376 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 377 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 378 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 379 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 380 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 381 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 382 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 383 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 384 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 385 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 386 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 387 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 388 301518 长华化学 385 8,858.85 0.00 389 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 390 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 391 688638 誉辰智能 141 8,414.88 0.00 392 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 393 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 394 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 395 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 396 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 397 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 398 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 399 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 400 301533 威马农机 225 7,461.00 0.00 401 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 402 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 403 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 404 301515 港通医疗 230 6,502.10 0.00 405 688648 中邮科技 303 6,493.29 0.00 406 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 407 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 408 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 409 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 410 001306 夏厦精密 64 4,823.04 0.00 411 001326 联域股份 99 4,815.36 0.00 412 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 413 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 414 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 415 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 416 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 417 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 418 600276 恒瑞医药 60 2,713.80 0.00 419 300357 我武生物 84 2,436.00 0.00 420 603288 海天味业 39 1,480.05 0.00 421 605339 南侨食品 54 1,016.82 0.00 422 600636 国新文化 91 959.14 0.00 423 002293 罗莱生活 99 919.71 0.00 424 603909 建发合诚 69 783.84 0.00 425 603228 景旺电子 33 744.48 0.00 426 601139 深圳燃气 95 654.55 0.00 427 300623 捷捷微电 41 650.67 0.00 428 001914 招商积余 54 645.84 0.00 429 300590 移为通信 50 600.50 0.00 430 002507 涪陵榨菜 40 571.60 0.00 431 300628 亿联网络 19 561.45 0.00 432 603535 嘉诚国际 30 540.00 0.00 433 000541 佛山照明 80 532.00 0.00 434 601577 长沙银行 75 511.50 0.00 435 603527 众源新材 40 432.40 0.00 436 600295 鄂尔多斯 40 388.00 0.00 437 000513 丽珠集团 7 245.07 0.00 438 600548 深高速 26 233.74 0.00 439 300413 芒果超媒 8 201.60 0.00 440 603697 有友食品 20 186.00 0.00 441 301237 和顺科技 5 152.35 0.00 442 603926 铁流股份 10 125.10 0.00 443 603601 再升科技 20 86.00 0.00 444 603308 应流股份 3 42.99 0.00 445 603567 珍宝岛 1 12.16 0.00 446 300002 神州泰岳 1 8.85 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601998 中信银行 45,350,040.63 3.72 2 600519 贵州茅台 44,042,159.99 3.61 3 601328 交通银行 43,458,573.60 3.56 4 600038 中直股份 40,451,974.50 3.32 5 601318 中国平安 39,852,085.26 3.27 6 603228 景旺电子 39,623,218.76 3.25 7 002461 珠江啤酒 38,435,373.00 3.15 8 603866 桃李面包 38,149,811.03 3.13 9 600886 国投电力 36,948,265.00 3.03 10 301052 果麦文化 36,656,004.00 3.01 11 002788 鹭燕医药 35,315,811.40 2.90 12 600837 海通证券 34,857,162.00 2.86 13 603377 东方时尚 34,708,890.40 2.85 14 603515 欧普照明 34,479,069.17 2.83 15 002014 永新股份 34,191,368.20 2.80 16 600566 济川药业 32,902,682.92 2.70 17 000088 盐 田 港 32,786,767.76 2.69 18 603238 诺邦股份 32,764,365.10 2.69 19 600000 浦发银行 32,582,695.60 2.67 20 601766 中国中车 31,560,716.00 2.59 21 600690 海尔智家 31,522,024.90 2.58 22 601857 中国石油 31,483,714.00 2.58 23 002110 三钢闽光 30,854,543.88 2.53 24 603680 今创集团 30,809,227.90 2.53 25 600229 城市传媒 30,774,195.95 2.52 26 300789 唐源电气 30,275,790.86 2.48 27 603937 丽岛新材 30,116,051.49 2.47 28 601816 京沪高铁 30,057,632.00 2.46 29 601668 中国建筑 29,870,726.00 2.45 30 603535 嘉诚国际 29,842,478.15 2.45 31 603506 南都物业 29,654,030.00 2.43 32 000333 美的集团 29,505,753.81 2.42 33 603976 正川股份 29,490,034.20 2.42 34 603288 海天味业 29,356,036.31 2.41 35 600168 武汉控股 29,048,187.20 2.38 36 601098 中南传媒 28,811,623.00 2.36 37 603878 武进不锈 28,694,916.20 2.35 38 002479 富春环保 28,177,854.50 2.31 39 603733 仙鹤股份 27,950,349.04 2.29 40 601211 国泰君安 27,913,634.00 2.29 41 300388 节能国祯 27,597,884.40 2.26 42 600007 中国国贸 27,378,081.76 2.24 43 601801 皖新传媒 27,231,819.00 2.23 44 600373 中文传媒 27,168,698.64 2.23 45 603385 惠达卫浴 26,985,762.00 2.21 46 000869 张 裕Ａ 26,695,597.00 2.19 47 001696 宗申动力 26,476,343.00 2.17 48 002880 卫光生物 26,108,632.50 2.14 49 002171 楚江新材 26,038,474.00 2.14 50 601200 上海环境 25,970,680.32 2.13 51 000429 粤高速Ａ 25,919,504.95 2.13 52 601717 郑煤机 25,842,966.72 2.12 53 002051 中工国际 25,725,309.18 2.11 54 601187 厦门银行 25,530,897.80 2.09 55 600019 宝钢股份 25,417,706.00 2.08 56 601398 工商银行 25,360,872.00 2.08 57 002743 富煌钢构 25,050,252.00 2.05 58 600879 航天电子 24,817,829.00 2.03 59 002815 崇达技术 24,785,652.00 2.03 60 002500 山西证券 24,775,440.40 2.03 61 300695 兆丰股份 24,510,029.00 2.01 62 000598 兴蓉环境 24,498,045.00 2.01 63 600029 南方航空 24,398,599.00 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 600519 贵州茅台 52,722,699.69 4.32 2 601998 中信银行 48,452,783.00 3.97 3 601328 交通银行 48,305,303.76 3.96 4 601318 中国平安 47,643,939.75 3.91 5 600038 中直股份 40,401,808.24 3.31 6 603228 景旺电子 39,423,679.26 3.23 7 600373 中文传媒 36,794,381.12 3.02 8 603377 东方时尚 36,449,594.12 2.99 9 601816 京沪高铁 36,211,197.00 2.97 10 600886 国投电力 35,526,446.00 2.91 11 000429 粤高速Ａ 34,914,817.80 2.86 12 603288 海天味业 34,125,288.63 2.80 13 600837 海通证券 34,111,166.00 2.80 14 600566 济川药业 33,846,283.00 2.78 15 600690 海尔智家 33,444,272.80 2.74 16 601857 中国石油 33,274,008.00 2.73 17 603515 欧普照明 32,893,308.40 2.70 18 603535 嘉诚国际 31,723,982.60 2.60 19 301052 果麦文化 31,546,066.00 2.59 20 600000 浦发银行 31,370,030.40 2.57 21 600229 城市传媒 30,531,538.24 2.50 22 002014 永新股份 30,406,535.44 2.49 23 002788 鹭燕医药 30,156,150.50 2.47 24 002461 珠江啤酒 30,013,645.30 2.46 25 000333 美的集团 29,831,165.68 2.45 26 002110 三钢闽光 29,664,604.82 2.43 27 601668 中国建筑 29,589,867.00 2.43 28 601766 中国中车 29,364,219.00 2.41 29 600901 江苏租赁 29,249,641.42 2.40 30 603866 桃李面包 29,167,602.73 2.39 31 601098 中南传媒 29,080,554.00 2.38 32 600019 宝钢股份 28,945,341.00 2.37 33 603238 诺邦股份 28,686,708.55 2.35 34 603680 今创集团 28,551,532.10 2.34 35 600104 上汽集团 28,062,365.00 2.30 36 600548 深高速 28,055,434.08 2.30 37 603878 武进不锈 28,036,012.28 2.30 38 600168 武汉控股 27,769,420.90 2.28 39 603385 惠达卫浴 27,166,117.00 2.23 40 601211 国泰君安 27,131,499.00 2.22 41 000922 佳电股份 27,026,687.60 2.22 42 000869 张 裕Ａ 26,972,176.15 2.21 43 603976 正川股份 26,547,256.40 2.18 44 002500 山西证券 26,182,908.00 2.15 45 601801 皖新传媒 26,179,460.00 2.15 46 601717 郑煤机 25,820,122.40 2.12 47 603926 铁流股份 25,552,470.08 2.10 48 601512 中新集团 25,285,561.80 2.07 49 605158 华达新材 25,279,798.40 2.07 50 603369 今世缘 25,254,610.80 2.07 51 000651 格力电器 24,915,574.00 2.04 52 601187 厦门银行 24,912,102.00 2.04 53 603527 众源新材 24,771,870.73 2.03 54 603551 奥普家居 24,766,760.00 2.03 55 000088 盐 田 港 24,640,719.08 2.02 56 600879 航天电子 24,486,773.00 2.01 57 601166 兴业银行 24,440,495.42 2.00 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 12,087,129,043.99 卖出股票的收入（成交）总额 11,614,331,253.26 注：8.4.1 项“买入金额”、8.4.2 项“卖出金额”及 8.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 8.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.12.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 8.13 投资组合报告附注 8.13.1 本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 8.13.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 599,618.18 2 应收清算款 80,188,953.76 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 78,024.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 80,866,596.31 8.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 光大保德信量化 1,065,802,301. 76,774 21,377.68 575,447,344.33 35.06% 64.94% 股票 A 90 光大保德信量化 35,136,124. 7 245,951,612.99 100.00% 1,256.00 0.00% 股票 C 14 合计 1,065,803,557. 76,781 24,579.03 821,398,957.32 43.52% 56.48% 90 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 光大保德信量化股票 A 421,600.66 0.03% 基金管理人所有从业人员持 光大保德信量化股票 C 100.93 0.00% 有本基金 合计 421,701.59 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 光大保德信量化股票 A 10~50 金投资和研究部门负责人 光大保德信量化股票 C - 持有本开放式基金 合计 10~50 光大保德信量化股票 A 0~10 本基金基金经理持有本开 光大保德信量化股票 C - 放式基金 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 基金合同生效日（2004 年 8 月 27 2,544,287,215.94 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,316,317,459.35 - 本报告期基金总申购份额 401,940,638.11 255,837,919.55 减：本报告期基金总赎回份额 77,008,451.23 9,885,050.56 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,641,249,646.23 245,952,868.99 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 11.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬为 10 万元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 19 年。 11.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 光大证券 3 12,073,822,424.90 50.99% 11,264,864.71 52.64% - 中泰证券股份 1 3,268,066,626.40 13.80% 3,065,169.12 14.32% - 有限公司 恒泰证券 1 1,807,497,133.68 7.63% 1,321,293.93 6.17% - 信达证券 1 1,415,882,383.46 5.98% 1,030,109.82 4.81% - 长江证券股份 1 1,375,719,686.58 5.81% 1,291,893.94 6.04% - 有限公司 兴业证券 1 1,324,828,264.56 5.60% 1,258,938.47 5.88% - 海通证券 1 1,168,935,779.19 4.94% 1,082,882.88 5.06% - 广发证券股份 1 507,979,563.16 2.15% 471,443.33 2.20% - 有限公司 申万宏源证券 2 408,994,078.47 1.73% 381,046.98 1.78% - 有限公司 中信建投证券 3 179,299,654.88 0.76% 96,088.64 0.45% - 股份有限公司 安信证券股份 1 146,803,249.90 0.62% 137,938.00 0.64% - 有限公司 瑞银证券 1 - - - - - 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 高华证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 财富证券 1 - - - - - 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券股份 1 - - - - - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 股份有限公司 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 本基金本报告期无新增或退租的交易单元。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构 所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 11.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 - - - - - - 中泰证券股份 - - 50,000,00 13.16% - - 有限公司 0.00 恒泰证券 - - - - - - 信达证券 - - 120,000,0 31.58% - - 00.00 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 兴业证券 - - 210,000,0 55.26% - - 00.00 海通证券 - - - - - - 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 瑞银证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 高华证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 财富证券 - - - - - - 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 中银国际证券 - - - - - - 股份有限公司 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 基金管理人公司网站、 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 中国证监会基金电子披 2023-01-03 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 露网站及本基金选定的 信息披露报纸 2 光大保德信量化核心证券投资基金 2022 年第 同上 2023-01-20 4 季度报告 3 光大保德信量化核心证券投资基金基金产品 同上 2023-03-27 资料概要更新 4 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-03-27 书（更新） 5 光大保德信量化核心证券投资基金 2022 年年 同上 2023-03-31 度报告 6 关于光大保德信量化核心证券投资基金增加 同上 2023-04-20 C 类基金份额并修改基金合同的公告 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 7 信量化核心证券投资基金基金合同的提示性 同上 2023-04-20 公告 8 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 同上 2023-04-20 9 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 同上 2023-04-20 10 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年第 同上 2023-04-21 1 季度报告 11 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-04-26 信量化股票 A）基金产品资料概要更新 12 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-04-26 信量化股票 C）基金产品资料概要更新 13 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-04-26 书（更新） 14 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2023 同上 2023-07-03 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告 15 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年第 同上 2023-07-21 2 季度报告 16 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 同上 2023-08-03 变更公告 17 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-07 信量化股票 A）基金产品资料概要更新 18 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-07 信量化股票 C）基金产品资料概要更新 19 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-08-07 书（更新） 20 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 同上 2023-08-22 变更公告 21 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-24 信量化股票 A）基金产品资料概要更新 22 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-24 信量化股票 C）基金产品资料概要更新 23 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-08-24 书（更新） 24 光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下 同上 2023-08-26 部分基金费率并修订基金合同的公告 25 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 同上 2023-08-26 26 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 同上 2023-08-26 27 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-30 信量化股票 A）基金产品资料概要更新 28 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-08-30 信量化股票 C）基金产品资料概要更新 29 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-08-30 书（更新） 30 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年中 同上 2023-08-31 期报告 31 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年第 同上 2023-10-25 3 季度报告 光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、 32 网上交易、微信交易、APP、客服热线、在线 同上 2023-11-13 客服 等相关服务的公告 光大保德信基金管理有限公司关于暂停官网、 33 网上交易、APP、微信交易、客服热线、在线 同上 2023-11-23 客服等系统服务相关公告 光大保德信基金管理有限公司关于暂停关于 34 暂停网上交易、APP、微信交易系统服务相关 同上 2023-11-29 公告 35 光大保德信基金管理有限公司关于暂停网上 同上 2023-12-12 交易、APP、微信交易系统服务相关公告 光大保德信基金管理有限公司关于提请投资 36 者及时更新已过期身份证件及其他身份基本 同上 2023-12-30 信息的公告 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额比 期初份 申购份 类别 序号 例达到或者超过 额 额 赎回份额 持有份额 份额占比 20%的时间区间 20230728-202312 605,59 9,884,94 595,706,155 机构 1 31 0.00 1,101. 5.78 .73 31.57% 51 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，可能面临单一投资者集中赎回 的情况，从而： （1）对基金的流动性造成冲击，存在对剩余投资者的赎回办理造成影响的风险。 （2）基金管理人因基金赎回的流动性要求致使部分投资受到限制，或因赎回费归入基金资产等原 因，而导致基金资产净值波动的风险，影响基金的投资运作和收益水平。 （3）因基金资产规模过小，而导致部分投资不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略，或导 致基金不能满足存续条件的风险。 本管理人将审慎评估大额申购对基金持有集中度的影响，在运作中保持合适的流动性水平，保护持有人利益。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1.根据 2023 年 4 月 20 日《关于光大保德信量化核心证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基 金合同的公告》，基金管理人决定于 2023 年 4 月 21 日起对旗下光大保德信量化核心证券投资基金增 设收取销售服务费的 C 类基金份额并更新基金管理人和基金托管人信息，同时对《光大保德信量化 核心证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。 2.根据 2023 年 8 月 26 日《光大保德信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基 金合同的公告》，光大保德信基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 28 日起，调低本基金的管理费率 及托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请见公告。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、 光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、 报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9、 中国证监会要求的其他文件 13.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理 人办公地址。 13.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二四年三月二十九日