光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年八月三十一日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 30 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 1.2 目录 1 重要提示及目录 ......2 1.1 重要提示......2 2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......7 2.4 信息披露方式......8 2.5 其他相关资料......8 3 主要财务指标和基金净值表现......8 3.1 主要会计数据和财务指标......8 3.2 基金净值表现......9 4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......15 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......16 5 托管人报告 ......16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......17 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......17 6 中期财务会计报告（未经审计）......17 6.1 资产负债表......17 6.2 利润表......18 6.3 净资产（基金净值）变动表......19 6.4 报表附注......21 7 投资组合报告 ......45 7.1 期末基金资产组合情况......45 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......45 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......46 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......62 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......63 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......63 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ......63 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......63 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......63 7.10 本基金投资股指期货的投资政策......64 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......64 7.12 投资组合报告附注......64 8 基金份额持有人信息 ......65 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......65 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......65 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ......66 9 开放式基金份额变动 ......66 10 重大事件揭示 ......66 10.1 基金份额持有人大会决议......66 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......66 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......66 10.4 基金投资策略的改变......66 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件......66 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况......67 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......67 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况......67 10.9 其他重大事件......70 11 影响投资者决策的其他重要信息......71 12 备查文件目录 ......71 12.1 备查文件目录......71 12.2 存放地点......71 12.3 查阅方式......71 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 年 8 月 27 日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,283,610,428.54 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 下属分级基金的交易代码 360001 007479 报告期末下属分级基金的份额总额 1,283,610,222.44 份 206.10 份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验，结合 中国市场现行特点加以改进，形成光大保德信独特的量化投资策略；正常 市场情况下不作主动资产配置，采用自下而上与自上而下相结合的方式选 择股票；并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保投资组合 风险收益特征符合既定目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票及存托凭证资产的基准 比例为基金资产净值的 90％，浮动范围为 85－95％；现金的基准比例为 基金资产净值的 10％，浮动范围为 5－15％。 本基金建仓时间为6个月，基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求，资产配置可不受上述比例 投资策略 限制，但基金管理人将在合理期限内调整投资组合，使基金资产配置比例 恢复至正常市场情况下的水平，上述合理期限指 10 个交易日，法律法规 另有规定时，从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考 量收益因素及风险因素，一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对 所有股票的预期收益率进行估算，个股预期收益率的高低直接决定投资组 合是否持有该股票；另一方面投资团队从风险控制的角度出发，重点关注 数据以外的信息，通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补 充，由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准 的偏离范围；然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预 期收益率，行业评级和个股评级等参数，根据预先设定的风险目标构建投 资组合，并对投资组合进行动态持续优化，使投资组合风险收益特征符合既定目标；最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1. 多因素数量模型的运用 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验，根据中国市场运行特征从股票估值，成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数，通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率，并按一定权重加总得出个股预期收益率，作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况；趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续；质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核，并做相应调整以确保参数的有效性。 2. 行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分，我们将行业划分为周期性行业，防御性行业及增长性行业，并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整；在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析，并判断每个行业目前所处的景气阶段；然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价；最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围，为投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3. 个股评级 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级，为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响，从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断，得出股票综合评级，并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 4. 投资组合优化器的运用 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心，通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率，行业评级和个股评级等参数，对投资组合进行前瞻性的风险配置，根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合，即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度，对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域，投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整，以降低事前跟踪误差，使投资组合所承担的风险程度符合既定目标，并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 5. 权证的投资 (1) 权证的投资策略 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，本公司对权证进行积极主动投资，获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面： A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，调整权证定价模型及其参数，得到权证的理论价值，作为权证投资的价值基准。 B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度，本基金通过风险参数的形 式进行衡量。 C． 本基金通过权证与证券的组合投资，进行基金财产的止损保护。 D． 本基金通过采取现金套利（Cash extraction）策略，兑现投资收益， 保留未来获利空间。 E． 同时，本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进 行理论定价。 F． 基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析，基于对证券价 格的未来表现和预期波动率变化的分析判断，主动投资于价值被市场低估 的权证品种。 (2) 权证的投资决策流程 A． 权证的投资研究过程 研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析，并将结果通过定量化模 型，对股票进行估值；数量分析小组负责构建和维护权证定价模型，在股 票估值的基础上，对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析 的基础上，结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立 的系统，对权证的风险进行测算，在各种可能的情景下，对权证进行估价， 从而确定权证的投资风险，为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。 B． 权证的投资决策过程 a. 权证投资方案的制定 投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上，结合基金的实 际情况确定投资方案。 b. 权证投资的授权和审批 凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资， 可由基金经理自主执行，并向投资总监备案。 凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的 5‰（暂定）的权证投资， 由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准 后，由基金经理在授权的范围内实施。 c. 投资计划调整 投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分 析报告（包括投资表现评估报告、风险分析报告）等，进一步分析判断， 并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案，须按相应程序批 准后方可实施。 业绩比较基准 90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率。 本基金为股票型基金，其预期收益和风险高于混合型基金、债券型基金及 风险收益特征 货币市场基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理， 在风险限制范围内追求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 高顺平 石立平 信 息 披 露 联系电话 （021）80262888 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 （021）80262468 010-63639132 注册地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25 号外滩金融中心1幢，6层 号、甲25号中国光大中心 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼），6-7层、10层 中国光大中心 邮政编码 200010 100033 法定代表人 刘翔 王江 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金中期报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日） 3.1.1 期间数据和指标 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 本期已实现收益 63,039,960.03 0.79 本期利润 85,452,388.73 4.70 加权平均基金份额本期利润 0.0658 0.0396 本期加权平均净值利润率 6.72% 4.08% 本期基金份额净值增长率 7.04% 4.46% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 期末可供分配利润 730,231,460.96 -13.15 期末可供分配基金份额利润 0.5689 -0.0638 期末基金资产净值 1,272,958,385.88 204.70 期末基金份额净值 0.9917 0.9932 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 基金份额累计净值增长率 412.34% 4.46% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信量化股票 A 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.49% 0.75% 1.05% 0.79% 1.44% -0.04% 过去三个月 -0.40% 0.74% -4.62% 0.75% 4.22% -0.01% 过去六个月 7.04% 0.72% -0.62% 0.76% 7.66% -0.04% 过去一年 -11.58% 0.89% -12.87% 0.89% 1.29% 0.00% 过去三年 -1.62% 1.17% -6.44% 1.08% 4.82% 0.09% 自基金合同生 412.34% 1.58% 210.30% 1.45% 202.04% 0.13% 效起至今 光大保德信量化股票 C 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 2.54% 0.75% 1.05% 0.79% 1.49% -0.04% 自基金合同生 4.46% 0.73% -4.23% 0.75% 8.69% -0.02% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 4 月 1 日起，将本基金的业绩比较 基准由原“90％×富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004 年 8 月 27 日至 2023 年 6 月 30 日） 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 注：本基金 C 类份额设立于 2023 年 4 月 21 日。 为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与 基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自 2014 年 4 月 1 日起，将本基金的业绩比较基准 由原“90％×富时中国 A200 指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深 300 指数＋10％×同业存款利率”。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于 2004 年 4 月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币 1.6 亿元人民币，两家股东分别持有 55%和 45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至 2023 年 6 月 30 日，光大保德信旗下管理着 71 只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信 尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保 德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证 券投资基金、光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信安泽债券型证券投资基金、光大保 德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信景气先锋混合型证券投资基金、光 大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信研究精选混合型证券投资基金、光大 保德信消费主题股票型证券投资基金、光大保德信瑞和混合型证券投资基金、光大保德信尊合 87 个 月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 光大保德信中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金、光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投 资基金、光大保德信智能汽车主题股票型证券投资基金 、光大保德信锦弘混合型证券投资基金、光 大保德信新机遇混合型证券投资基金、光大保德信安阳一年持有期混合型证券投资基金、光大保德 信品质生活混合型证券投资基金、光大保德信健康优加混合型证券投资基金、光大保德信睿盈混合 型证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创新生活混合型证券 投资基金、光大保德信纯债债券型证券投资基金、光大保德信恒鑫混合型证券投资基金、光大保德 信核心资产混合型证券投资基金、光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、 光大保德信汇佳混合型证券投资基金、光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基 金、光大保德信高端装备混合型证券投资基金、光大保德信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券 投资基金、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金、光大保德信专精特新混合型证券投资基金、 光大保德信睿阳纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 赵大年先生，2004 年毕业于中国 科学技术大学统计与金融系，2007 年获得中国科学院数学与系统科 权益管理总部 学研究院统计学专业的硕士学位。 量化投资团队 2007 年 6 月至 2007 年 10 月在申 赵大年 团队长、基金 2021-11-20 - 16 年 万巴黎基金管理有限公司任职产 经理 品设计经理；2007 年 10 月至 2009 年 4 月在钧锋投资咨询有限公司 任职投资经理；2009 年 4 月加入 光大保德信基金管理有限公司，先 后担任风险管理部风险控制专员、 风险控制高级经理、副总监、总监， 2014 年 8 月至 2018 年 3 月担任量 化投资部总监。2016年2月至2018 年 6 月担任光大保德信风格轮动 混合型证券投资基金的基金经理， 2016 年 4 月至 2018 年 3 月担任光 大保德信量化核心证券投资基金 的基金经理，2017 年 1 月至 2018 年 6 月及 2023 年 1 月至 2023 年 8 月担任光大保德信事件驱动灵活 配置混合型证券投资基金（已清 盘）的基金经理，2017 年 1 月至 2018 年 1 月担任光大保德信安祺 债券型证券投资基金的基金经理， 2018 年 2 月至 2018 年 6 月担任光 大保德信创业板量化优选股票型 证券投资基金的基金经理，2018 年6月起至2021年11月历任风险 管理部副总监、总监，现任权益管 理总部量化投资团队团队长，2021 年11月至2023年8月担任光大保 德信量化核心证券投资基金、光大 保德信锦弘混合型证券投资基金 的基金经理，2021 年 12 月至 2023 年 8 月担任光大保德信多策略智 选 18 个月定期开放混合型证券投 资基金的基金经理，2023 年 1 月 至 2023 年 7 月担任光大保德信睿 鑫灵活配置混合型证券投资基金 （已清盘）的基金经理，2023 年 1 月至 2023 年 8 月担任光大保德信 风格轮动混合型证券投资基金、光 大保德信中证 500 指数增强型证 券投资基金、光大保德信创业板量 化优选股票型证券投资基金、光大 保德信诚鑫灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理。 注：1、对基金的非首任基金经理，其任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期 和解聘日期。 2、韩羽辰先生于 2023 年 8 月 3 日担任本基金基金经理，与赵大年先生共同管理本基金。 韩羽辰先生简历： 韩羽辰先生，纽约大学金融工程专业硕士。2017 年 8 月加入光大保德信基金管理有限公司，历 任研究助理、量化研究员，2020 年 9 月至 2023 年 7 月历任权益管理总部专户权益投资团队投资经 理，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。 3、由于个人原因，赵大年先生于 2023 年 8 月 22 日离任本基金基金经理；王卫林先生于 2023 年 8 月 22 日担任本基金基金经理，与韩羽辰先生共同管理本基金。 王卫林先生简历： 王卫林先生，北京大学软件工程专业硕士。2016 年 7 月至 2018 年 1 月在南方基金管理有限公 司任职量化研究员；2018 年 1 月至 2023 年 2 月在长城基金管理有限公司任职量化与指数投资部研 究员、基金经理助理、基金经理；2023 年 2 月加入光大保德信基金管理有限公司，现任权益管理总部量化投资团队基金经理，2023 年 8 月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信中证 500 指数增强型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信锦弘混合型证券投资基金的基金经理。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与本公司其他投资组合参与交易所公开竞 价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况有一次，由投资组合策略不同导致，未发现利益输送或异常交易的问题。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 进入 2023 年，国内宏观经济的持续企稳复苏，A 股市场的风险偏好与预期也得到改善，呈现向 好趋势，在经历一季度的反弹后出现阶段性休整。AI 相关主题表现活跃，带动传媒、电子、计算机等板块有突出的超额收益，中小市值风格相对占优。本基金在 2023 年上半年坚持量化策略运作，偏向中小盘价值风格，取得了 7.04%的收益，净值表现优于业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内光大量化 A 份额净值增长率为 7.04%，业绩比较基准收益率为-0.62%；光大量化 C 份额净值增长率为 4.46%，业绩比较基准收益率为-4.23%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们预计 2023 年基建与制造业的投资热度仍将保持高位，消费和服务业有望回稳增长。市场的增量资金依旧充裕，当前 A 股市场各主要宽基指数的估值仍处于合理偏低的区间，随着宏观经济的进一步改善，市场增量资金对于权益资产的配置比例有望得到提升，从而为股票市场提供有力的支撑。本基金将继续使用量化策略模型优选个股、保持行业均衡配置，力争基金资产的保值增值。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会 向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT 部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金（以下称“本基金”）托管过程中，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，依法安全保管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 本基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人编制的《光大保德信量化核心证券投资基金 2023年中期报告》进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 6 中期财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 125,669,510.85 136,391,203.68 结算备付金 3,172,499.67 4,526,965.32 存出保证金 306,909.78 304,034.81 交易性金融资产 6.4.7.2 1,148,895,024.78 1,085,311,478.53 其中：股票投资 1,148,895,024.78 1,085,311,478.53 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 14,064.38 18,899.17 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 1,278,058,009.46 1,226,552,581.51 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 821,132.69 172,730.92 应付管理人报酬 1,546,132.69 1,598,061.81 应付托管费 257,688.79 266,343.63 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 2,474,464.71 4,922,371.00 负债合计 5,099,418.88 6,959,507.36 净资产： 实收基金 6.4.7.7 469,721,879.18 481,690,610.96 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 803,236,711.40 737,902,463.19 净资产合计 1,272,958,590.58 1,219,593,074.15 负债和净资产总计 1,278,058,009.46 1,226,552,581.51 注：报告截止日 2023 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9917 元，基金份额总额 1,283,610,428.54 份。其中 A 类基金份额净值 0.9917 元，份额总额 1,283,610,222.44 份；C 类基金份额净值 0.9932 元， 份额总额 206.10 份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 2022 年 6 月 30 日 一、营业总收入 96,583,140.21 -177,669,802.94 1.利息收入 494,224.12 714,299.43 其中：存款利息收入 6.4.7.9 494,224.12 714,299.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 73,666,820.80 -301,396,861.47 其中：股票投资收益 6.4.7.10 61,913,482.31 -314,152,387.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.12 - - 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 11,753,338.49 12,755,526.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.16 22,412,432.61 122,552,258.70 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 9,662.68 460,500.40 减：二、营业总支出 11,130,746.78 14,895,152.89 1．管理人报酬 6.4.10.2 9,446,705.59 12,673,407.80 2．托管费 6.4.10.2 1,574,450.92 2,112,234.64 3．销售服务费 6.4.10.2 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6. 信用减值损失 6.4.7.1 8 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.19 109,590.27 109,510.45 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 85,452,393.43 -192,564,955.83 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 85,452,393.43 -192,564,955.83 五、其他综合收益的税后净额 - - 六、综合收益总额 85,452,393.43 -192,564,955.83 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 1,219,593,07 资产（基金净 481,690,610.96 - 737,902,463.19 4.15 值） 二、本期期初净 1,219,593,074. 资产（基金净 481,690,610.96 - 737,902,463.19 15 值） 三、本期增减变 动额（减少以 -11,968,731.78 - 65,334,248.21 53,365,516.43 “-”号填列） （一）、综合收 - - 85,452,393.43 85,452,393.43 益总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 -32,086,877.0 基金净值变动数 -11,968,731.78 - -20,118,145.22 0 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 3,121,541.10 - 5,233,078.72 8,354,619.82 款 2.基金赎回 -15,090,272.88 - -25,351,223.94 -40,441,496.8 款 2 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 469,721,879.18 - 803,236,711.40 1,272,958,590. 产（基金净值） 58 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合 未分配利润 净资产合计 收益（若有） 一、上期期末净 1,858,854,68 资产（基金净 471,836,524.76 - 1,387,018,157.68 2.44 值） 二、本期期初净 1,858,854,68 资产（基金净 471,836,524.76 - 1,387,018,157.68 2.44 值） 三、本期增减变 19,298,227.25 - -372,800,276.51 -353,502,049. 动额（减少以 26 “-”号填列） （一）、综合收 - - -192,564,955.83 -192,564,955. 益总额 83 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 19,298,227.25 - 64,358,371.35 83,656,598.60 （净值减少以“-” 号填列） 其中：1.基金申购 162,574,954.99 - 363,147,946.25 525,722,901.2 款 4 2.基金赎回 -143,276,727.74 - -298,789,574.90 -442,066,302. 款 64 （三）、本期向基 金份额持有人分 -244,593,692. 配利润产生的基 - - -244,593,692.03 03 金净值变动（净值 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 491,134,752.01 - 1,014,217,881.17 1,505,352,633. 产（基金净值） 18 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：刘翔，主管会计工作负责人：贺敬哲，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2004 年 8 月 27 日正式生效，首次设立募集规模为 2,544,287,215.94 份基金份额。本基金为契约型开放式， 存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的 90%，浮动范围为 85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的 10%，浮动 范围为 5-15%。本基金的业绩比较基准为 90%×沪深 300 指数+10%×同业存款利率。 2007 年 5 月 8 日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。 拆分后基金份额面值为人民币 0.3618 元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2023 年 6 月 30 日的财务 状况以及 2023 年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期 限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 125,669,510.85 等于：本金 125,646,924.63 加：应计利息 22,586.22 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 合计 125,669,510.85 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,169,526,596.54 - 1,148,895,024.78 -20,631,571.76 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交 易 所 - 市场 - - - 债券 银 行 间 - 市场 - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,169,526,596.54 - 1,148,895,024.78 -20,631,571.76 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 59.25 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 2,245,304.91 其中：交易所市场 2,245,304.91 银行间市场 - 应付利息 - 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 179,507.37 应付转出费 4.61 合计 2,474,464.71 6.4.7.7 实收基金 光大保德信量化股票 A 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 上年度末 1,316,317,459.35 481,690,610.96 本期申购 8,529,713.73 3,121,335.00 本期赎回（以“-”号填列） -41,236,950.64 -15,090,272.88 本期末 1,283,610,222.44 469,721,673.08 光大保德信量化股票 C 金额单位：人民币元 本期 项目 2023年1月1日至2023年6月30日 基金份额 账面金额 本期申购 206.10 206.10 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 206.10 206.10 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.8 未分配利润 光大保德信量化股票 A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 685,111,265.08 52,791,198.11 737,902,463.19 本期利润 63,039,960.03 22,412,428.70 85,452,388.73 本期基金份额交易产生的 -17,919,764.15 -2,198,374.97 -20,118,139.12 变动数 其中：基金申购款 4,685,646.42 547,438.40 5,233,084.82 基金赎回款 -22,605,410.57 -2,745,813.37 -25,351,223.94 本期已分配利润 - - - 本期末 730,231,460.96 73,005,251.84 803,236,712.80 光大保德信量化股票 C 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 0.79 3.91 4.70 本期基金份额交易产生的 -13.94 7.84 -6.10 变动数 其中：基金申购款 -13.94 7.84 -6.10 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 -13.15 11.75 -1.40 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 448,110.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 43,278.14 其他 2,835.97 合计 494,224.12 6.4.7.10 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,265,916,162.58 减：卖出股票成本总额 3,194,251,431.65 减：交易费用 9,751,248.62 买卖股票差价收入 61,913,482.31 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 6.4.7.12.1 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资产生的股利收益 11,753,338.49 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,753,338.49 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 1.交易性金融资产 22,412,432.61 ——股票投资 22,412,432.61 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 22,412,432.61 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 基金赎回费收入 9,555.18 转换费收入 107.50 合计 9,662.68 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 59,507.37 证券出借违约金 - 银行汇划费 494.33 合计 109,590.27 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 3,309,614,865.91 51.01% 3,080,777,529.04 42.99% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 3,065,159.53 51.33% 810,022.35 36.08% 上年度可比期间 关联方名称 2022年1月1日至2022年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 2,845,096.78 47.59% 954,633.32 28.74% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9,446,705.59 12,673,407.80 其中：支付销售机构的客户维护费 3,061,094.72 3,462,333.78 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H 为每日应支付的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年6月 2022年1月1日至2022年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,574,450.92 2,112,234.64 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基 金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信量化股 光大保德信量化股票 C 合计 票 A 光大证券 - - - 光大保德信 - - - 光大银行 - - - 合计 - - - 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年6月30日 获得销售服务费的各关 当期发生的基金应支付的销售服务费 联方名称 光大保德信量化股 光大保德信量化股票C 合计 票A 合计 - - - 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本 基金份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额销售服务费年费率为 0.40%。本基金 C 类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×C 类基金销售服务费年费率/当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。 6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2023年1月1日至2023年6月30日 2022年1月1日至2022年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 125,669,510. 448,110.01 192,637,668. 666,376.32 85 61 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 受 期末 期末 证券 证券 成功 受限 限类 认购 期末估 数量(单 成本 估值 代码 名称 认购日 期 型 价格 值单价 位：股) 总额 总额 备注 68824 晶合 2023-0 新股 7,405. 147,06 133,73 9 集成 4-24 6 个月 锁定 19.86 18.06 00 3.30 4.30 - 期内 30139 仁信 2023-0 1 个月 新股 4,676. 124,75 124,75 5 新材 6-21 以内 未上 26.68 26.68 00 5.68 5.68 - 市 68847 阿特 2023-0 新股 5,349. 59,373 91,146 2 斯 6-02 6 个月 锁定 11.10 17.04 00 .90 .96 - 期内 68844 智翔 2023-0 新股 2,557. 96,859 75,405 3 金泰 6-13 6 个月 锁定 37.88 29.49 00 .16 .93 - 期内 68846 中芯 2023-0 新股 13,800 78,522 74,658 9 集成 4-28 6 个月 锁定 5.69 5.41 .00 .00 .00 - 期内 30120 朗威 2023-0 1 个月 新股 2,754. 71,108 71,108 2 股份 6-28 以内 未上 25.82 25.82 00 .28 .28 - 市 68860 天承 2023-0 1 个月 新股 1,251. 68,805 68,805 3 科技 6-30 以内 未上 55.00 55.00 00 .00 .00 - 市 30135 湖南 2023-0 新股 1,596. 37,936 68,452 8 裕能 2-01 6 个月 锁定 23.77 42.89 00 .92 .44 - 期内 30126 恒工 2023-0 1 个月 新股 1,775. 65,497 65,497 1 精密 6-29 以内 未上 36.90 36.90 00 .50 .50 - 市 30126 格力 2023-0 新股 2,410. 74,348 56,948 0 博 1-20 6 个月 锁定 30.85 23.63 00 .50 .30 - 期内 68836 中科 2023-0 新股 19,611 53,740 1 飞测 5-12 6 个月 锁定 23.60 64.67 831.00 .60 .77 - 期内 68814 中船 2023-0 新股 1,011. 36,547 38,549 6 特气 4-13 6 个月 锁定 36.15 38.13 00 .65 .43 - 期内 68848 南芯 2023-0 新股 1,008. 40,309 37,003 4 科技 3-28 6 个月 锁定 39.99 36.71 00 .92 .68 - 期内 00128 陕西 2023-0 新股 3,767. 36,163 35,447 6 能源 3-31 6 个月 锁定 9.60 9.41 00 .20 .47 - 期内 60106 中信 2023-0 新股 4,016. 26,425 30,441 1 金属 3-30 6 个月 锁定 6.58 7.58 00 .28 .28 - 期内 00128 中电 2023-0 新股 1,386. 16,465 29,133 7 港 3-30 6 个月 锁定 11.88 21.02 00 .68 .72 - 期内 30124 宏源 2023-0 新股 46,550 28,591 6 药业 3-10 6 个月 锁定 50.00 30.71 931.00 .00 .01 - 期内 68850 索辰 2023-0 新股 36,834 27,108 7 科技 4-10 6 个月 锁定 165.92 122.11 222.00 .00 .42 - 期内 30131 鑫宏 2023-0 新股 27,517 26,760 0 业 5-26 6 个月 锁定 67.28 65.43 409.00 .52 .87 - 期内 30129 三博 2023-0 新股 9,856. 23,782 3 脑科 4-25 6 个月 锁定 29.60 71.42 333.00 80 .86 - 期内 68857 天玛 2023-0 新股 26,749 22,391 0 智控 5-29 6 个月 锁定 30.26 25.33 884.00 .84 .72 - 期内 68845 美芯 2023-0 新股 16,575 20,057 8 晟 5-15 6 个月 锁定 75.00 90.76 221.00 .00 .96 - 期内 30138 天键 2023-0 新股 22,756 17,609 3 股份 5-31 6 个月 锁定 46.16 35.72 493.00 .88 .96 - 期内 30143 泓淋 2023-0 新股 18,970 16,038 9 电力 3-10 6 个月 锁定 19.99 16.90 949.00 .51 .10 - 期内 68862 双元 2023-0 新股 22,406 15,448 3 科技 5-31 6 个月 锁定 125.88 86.79 178.00 .64 .62 - 期内 30139 溯联 2023-0 新股 19,283 14,552 7 股份 6-15 6 个月 锁定 53.27 40.20 362.00 .74 .40 - 期内 30139 仁信 2023-0 6 个月 新股 26.68 26.68 520.00 13,873 13,873 - 5 新材 6-21 锁定 .60 .60 期内 30121 金杨 2023-0 新股 16,264 13,816 0 股份 6-21 6 个月 锁定 57.88 49.17 281.00 .28 .77 - 期内 68851 慧智 2023-0 新股 15,083 13,814 2 微 5-08 6 个月 锁定 20.92 19.16 721.00 .32 .36 - 期内 30132 豪江 2023-0 新股 8,384. 13,238 0 智能 6-01 6 个月 锁定 13.06 20.62 642.00 52 .04 - 期内 68843 华曙 2023-0 新股 11,143 13,167 3 高科 4-07 6 个月 锁定 26.66 31.50 418.00 .88 .00 - 期内 30136 荣旗 2023-0 新股 9,631. 12,408 0 科技 4-17 6 个月 锁定 71.88 92.60 134.00 92 .40 - 期内 30134 涛涛 2023-0 新股 19,537 12,406 5 车业 3-10 6 个月 锁定 73.45 46.64 266.00 .70 .24 - 期内 60313 中重 2023-0 新股 11,178 11,234 5 科技 3-29 6 个月 锁定 17.80 17.89 628.00 .40 .92 - 期内 30122 恒勃 2023-0 新股 11,874 11,075 5 股份 6-08 6 个月 锁定 35.66 33.26 333.00 .78 .58 - 期内 30142 森泰 2023-0 新股 14,346 10,488 9 股份 4-10 6 个月 锁定 28.75 21.02 499.00 .25 .98 - 期内 60106 江盐 2023-0 新股 9,065. 10,360 5 集团 3-31 6 个月 锁定 10.36 11.84 875.00 00 .00 - 期内 68863 莱斯 2023-0 新股 8,494. 10,036 1 信息 6-19 6 个月 锁定 25.28 29.87 336.00 08 .32 - 期内 30123 飞沃 2023-0 新股 11,962 9,639. 2 科技 6-08 6 个月 锁定 72.50 58.42 165.00 .50 30 - 期内 30135 南王 2023-0 新股 9,880. 9,430. 5 科技 6-02 6 个月 锁定 17.55 16.75 563.00 65 25 - 期内 68842 时创 2023-0 新股 6,643. 8,833. 9 能源 6-20 6 个月 锁定 19.20 25.53 346.00 20 38 - 期内 30137 凌玮 2023-0 6 个月 新股 33.73 31.85 277.00 9,343. 8,822. - 3 科技 1-20 锁定 21 45 期内 30117 锡南 2023-0 新股 8,500. 8,732. 0 科技 6-16 6 个月 锁定 34.00 34.93 250.00 00 50 - 期内 60113 柏诚 2023-0 新股 7,742. 8,140. 3 股份 3-31 6 个月 锁定 11.66 12.26 664.00 24 64 - 期内 30115 华塑 2023-0 新股 8,475. 7,939. 7 科技 3-01 6 个月 锁定 56.50 52.93 150.00 00 50 - 期内 30120 朗威 2023-0 新股 7,900. 7,900. 2 股份 6-28 6 个月 锁定 25.82 25.82 306.00 92 92 - 期内 68860 天承 2023-0 新股 7,700. 7,700. 3 科技 6-30 6 个月 锁定 55.00 55.00 140.00 00 00 - 期内 30080 广康 2023-0 新股 9,593. 7,451. 4 生化 6-15 6 个月 锁定 42.45 32.97 226.00 70 22 - 期内 30126 恒工 2023-0 新股 7,306. 7,306. 1 精密 6-29 6 个月 锁定 36.90 36.90 198.00 20 20 - 期内 30133 亚华 2023-0 新股 7,563. 7,045. 7 电子 5-16 6 个月 锁定 32.60 30.37 232.00 20 84 - 期内 30142 世纪 2023-0 新股 6,034. 7,007. 8 恒通 5-10 6 个月 锁定 26.35 30.60 229.00 15 40 - 期内 00132 登康 2023-0 新股 2,998. 3,696. 8 口腔 3-29 6 个月 锁定 20.68 25.49 145.00 60 05 - 期内 00128 三联 2023-0 新股 2,932. 3,468. 2 锻造 5-15 6 个月 锁定 27.93 33.03 105.00 65 15 - 期内 00136 南矿 2023-0 新股 2,722. 2,631. 0 集团 3-31 6 个月 锁定 15.38 14.87 177.00 26 99 - 期内 00132 长青 2023-0 新股 2,152. 2,234. 4 科技 5-12 6 个月 锁定 18.88 19.60 114.00 32 40 - 期内 00136 海森 2023-0 新股 2,446. 2,171. 7 药业 3-30 6 个月 锁定 44.48 39.48 55.00 40 40 - 期内 60317 万丰 2023-0 新股 1,778. 1,967. 2 股份 4-28 6 个月 锁定 14.58 16.13 122.00 76 86 - 期内 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了内部管理制度和流程来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准；实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管人，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金持有的除国债、地方政府债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0.00%(上年末：0.00%)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 本基金本报告期末及上年度末均无重大流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生息资产主要为结算备付金、存出保证金及银行存款等。本基金通过监控组 合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2023年6月30 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 125,669,51 - - - - - 125,669,51 0.85 0.85 结算备付金 3,172,499.6 - - - - - 3,172,499.6 7 7 存出保证金 306,909.78 - - - - - 306,909.78 交易性金融资 - - - - - 1,148,895,0 1,148,895,0 产 24.78 24.78 应收申购款 - - - - - 14,064.38 14,064.38 129,148,92 - 1,148,909,0 1,278,058,0 资产总计 - - - 0.30 89.16 09.46 负债 应付赎回款 - - - - - 821,132.69 821,132.69 应付管理人报 - - - - - 1,546,132.6 1,546,132.6 酬 9 9 应付托管费 - - - - - 257,688.79 257,688.79 其他负债 - - - - - 2,474,464.7 2,474,464.7 1 1 5,099,418.8 5,099,418.8 负债总计 - - - - - 8 8 利率敏感度缺 129,148,92 1,143,809,6 1,272,958,5 - - - - 口 0.30 70.28 90.58 上年度末 2022 年 12 月 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 31 日 资产 银行存款 136,391,20 - - - - - 136,391,20 3.68 3.68 结算备付金 4,526,965.3 - - - - - 4,526,965.3 2 2 存出保证金 304,034.81 - - - - - 304,034.81 交易性金融资 - - - - - 1,085,311,4 1,085,311,4 产 78.53 78.53 应收申购款 - - - - - 18,899.17 18,899.17 其他资产 - - - - - - - 141,222,20 - 1,085,330,3 1,226,552,5 资产总计 - - - 3.81 77.70 81.51 负债 应付赎回款 - - - - - 172,730.92 172,730.92 应付管理人报 - - - - - 1,598,061.8 1,598,061.8 酬 1 1 应付托管费 - - - - - 266,343.63 266,343.63 其他负债 - - - - - 4,922,371.0 4,922,371.0 0 0 6,959,507.3 6,959,507.3 负债总计 - - - - - 6 6 利率敏感度缺 141,222,20 1,078,370,8 1,219,593,0 - - - - 口 3.81 70.34 74.15 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末及上年度末持有的交易性固定收益类投资比例较低，因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的基金管理人每日对投资组合的行业和个券的集中度进行监控，并定期分析其相对业绩比较基准的偏离度。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，通过压力测试来评估本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 项目 占基金资产 占基金资产 公允价值 净值比例 公允价值 净值比例 （%） （%） 1,148,895,02 1,085,311,478 交易性金融资产－股票投资 90.25 88.99 4.78 .53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,148,895,02 90.25 1,085,311,478 88.99 合计 4.78 .53 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与其过去一年的整体水平保持一致。 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 业绩比较基准上升 1% 增加约 8,533,239.61 增加约 11,215,877.90 业绩比较基准下降 1% 减少约 8,533,239.61 减少约 11,215,877.90 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 2023 年 6 月 30 日 第一层次 1,147,359,814.46 第二层次 330,166.46 第三层次 1,205,043.86 合计 1,148,895,024.78 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,148,895,024.78 89.89 其中：股票 1,148,895,024.78 89.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 银行存款和结算备付金合 7 计 128,842,010.52 10.08 8 其他各项资产 320,974.16 0.03 9 合计 1,278,058,009.46 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 21,236,349.21 1.67 C 制造业 771,558,226.68 60.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 45,847,263.04 3.60 E 建筑业 3,732,036.67 0.29 F 批发和零售业 39,026,243.45 3.07 G 交通运输、仓储和邮政业 31,167,992.67 2.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,525,189.63 2.01 J 金融业 83,989,573.67 6.60 K 房地产业 29,270,641.12 2.30 L 租赁和商务服务业 32,373,943.07 2.54 M 科学研究和技术服务业 42,753,531.39 3.36 N 水利、环境和公共设施管理业 18,535,631.45 1.46 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,850,912.65 0.30 R 文化、体育和娱乐业 27,490.08 0.00 S 综合 - - 合计 1,148,895,024.78 90.25 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601328 交通银行 3,168,000 18,374,400.00 1.44 2 601398 工商银行 3,784,000 18,238,880.00 1.43 3 002032 苏 泊 尔 351,000 17,550,000.00 1.38 4 603369 今世缘 298,947 15,784,401.60 1.24 5 600015 华夏银行 2,794,280 15,117,054.80 1.19 6 300661 圣邦股份 174,758 14,352,874.54 1.13 7 601888 中国中免 128,400 14,192,052.00 1.11 8 002068 黑猫股份 990,800 11,760,796.00 0.92 9 601021 春秋航空 197,300 11,338,831.00 0.89 10 300946 恒而达 294,340 11,190,806.80 0.88 11 688598 金博股份 63,703 10,925,064.50 0.86 12 603786 科博达 165,300 10,860,210.00 0.85 13 002880 卫光生物 284,150 10,712,455.00 0.84 14 000838 财信发展 2,708,800 10,618,496.00 0.83 15 300539 横河精密 701,600 10,390,696.00 0.82 16 603006 联明股份 874,400 10,282,944.00 0.81 17 603768 常青股份 576,600 10,246,182.00 0.80 18 002130 沃尔核材 1,252,200 10,167,864.00 0.80 19 688355 明志科技 334,093 10,163,109.06 0.80 20 688667 菱电电控 135,947 10,145,724.61 0.80 21 301279 金道科技 340,450 10,111,365.00 0.79 22 688308 欧科亿 248,640 9,945,600.00 0.78 23 600469 风神股份 1,542,500 9,933,700.00 0.78 24 603615 茶花股份 1,049,200 9,904,448.00 0.78 25 600399 抚顺特钢 967,500 9,868,500.00 0.78 26 603289 泰瑞机器 871,547 9,778,757.34 0.77 27 603320 迪贝电气 671,900 9,769,426.00 0.77 28 002774 快意电梯 1,228,400 9,765,780.00 0.77 29 002890 弘宇股份 658,840 9,731,066.80 0.76 30 002697 红旗连锁 1,666,000 9,729,440.00 0.76 31 000020 深华发Ａ 839,000 9,707,230.00 0.76 32 603613 国联股份 262,350 9,688,585.50 0.76 33 300823 建科机械 468,500 9,627,675.00 0.76 34 688059 华锐精密 114,800 9,614,500.00 0.76 35 603823 百合花 774,332 9,601,716.80 0.75 36 688480 赛恩斯 309,607 9,585,432.72 0.75 37 600843 上工申贝 1,644,400 9,537,520.00 0.75 38 600674 川投能源 633,600 9,535,680.00 0.75 39 688288 鸿泉物联 374,967 9,531,661.14 0.75 40 603499 翔港科技 993,100 9,474,174.00 0.74 41 603053 成都燃气 939,200 9,457,744.00 0.74 42 601139 深圳燃气 1,295,923 9,447,278.67 0.74 43 603701 德宏股份 665,000 9,436,350.00 0.74 44 688616 西力科技 710,525 9,400,245.75 0.74 45 603159 上海亚虹 635,720 9,351,441.20 0.73 46 603586 金麒麟 585,400 9,348,838.00 0.73 47 002918 蒙娜丽莎 604,000 9,325,760.00 0.73 48 603208 江山欧派 255,840 9,317,692.80 0.73 49 002295 精艺股份 1,347,200 9,255,264.00 0.73 50 002479 富春环保 1,985,590 9,252,849.40 0.73 51 300662 科锐国际 261,200 9,238,644.00 0.73 52 603600 永艺股份 969,000 9,215,190.00 0.72 53 603032 德新科技 266,560 9,206,982.40 0.72 54 688219 会通股份 963,300 9,199,515.00 0.72 55 601512 中新集团 985,200 9,191,916.00 0.72 56 002096 南岭民爆 776,000 9,180,080.00 0.72 57 002014 永新股份 1,052,560 9,136,220.80 0.72 58 603311 金海高科 736,700 9,135,080.00 0.72 59 002566 益盛药业 1,097,600 9,132,032.00 0.72 60 600822 上海物贸 660,200 9,011,730.00 0.71 61 603378 亚士创能 988,312 9,003,522.32 0.71 62 605155 西大门 619,728 8,992,253.28 0.71 63 000869 张 裕Ａ 292,700 8,974,182.00 0.70 64 603337 杰克股份 469,852 8,945,982.08 0.70 65 603351 威尔药业 333,200 8,936,424.00 0.70 66 002973 侨银股份 769,700 8,928,520.00 0.70 67 600561 江西长运 1,694,200 8,928,434.00 0.70 68 002633 申科股份 849,300 8,900,664.00 0.70 69 301040 中环海陆 432,800 8,894,040.00 0.70 70 600966 博汇纸业 1,499,600 8,877,632.00 0.70 71 000655 金岭矿业 1,403,500 8,856,085.00 0.70 72 688091 上海谊众 120,000 8,835,600.00 0.69 73 688321 微芯生物 389,817 8,825,456.88 0.69 74 600628 新世界 1,219,700 8,818,431.00 0.69 75 301077 星华反光 410,000 8,786,300.00 0.69 76 002942 新农股份 483,400 8,773,710.00 0.69 77 000913 钱江摩托 481,100 8,770,453.00 0.69 78 000429 粤高速Ａ 1,118,300 8,767,472.00 0.69 79 300755 华致酒行 387,200 8,700,384.00 0.68 80 603203 快克股份 281,200 8,655,336.00 0.68 81 603303 得邦照明 626,400 8,650,584.00 0.68 82 603661 恒林股份 260,420 8,635,527.20 0.68 83 603866 桃李面包 851,002 8,612,140.24 0.68 84 600007 中国国贸 465,000 8,611,800.00 0.68 85 688621 阳光诺和 146,400 8,611,248.00 0.68 86 603580 艾艾精工 600,200 8,540,846.00 0.67 87 688013 天臣医疗 356,951 8,463,308.21 0.66 88 301193 家联科技 481,615 8,442,710.95 0.66 89 603733 仙鹤股份 399,844 8,336,747.40 0.65 90 688030 山石网科 388,800 8,331,984.00 0.65 91 688073 毕得医药 117,610 8,324,435.80 0.65 92 600057 厦门象屿 929,300 8,084,910.00 0.64 93 601688 华泰证券 586,400 8,074,728.00 0.63 94 688137 近岸蛋白 156,800 8,072,064.00 0.63 95 603976 正川股份 407,300 8,036,029.00 0.63 96 688293 奥浦迈 167,000 7,960,890.00 0.63 97 688267 中触媒 376,800 7,939,176.00 0.62 98 002755 奥赛康 897,200 7,886,388.00 0.62 99 301333 诺思格 144,320 7,259,296.00 0.57 100 000568 泸州老窖 34,530 7,236,452.10 0.57 101 601939 建设银行 1,123,000 7,029,980.00 0.55 102 600276 恒瑞医药 134,486 6,441,879.40 0.51 103 600900 长江电力 288,000 6,353,280.00 0.50 104 600519 贵州茅台 3,560 6,019,960.00 0.47 105 601088 中国神华 172,653 5,309,079.75 0.42 106 601211 国泰君安 345,300 4,830,747.00 0.38 107 601318 中国平安 103,685 4,810,984.00 0.38 108 002410 广联达 139,086 4,518,904.14 0.35 109 601899 紫金矿业 396,200 4,504,794.00 0.35 110 601012 隆基绿能 147,352 4,224,581.84 0.33 111 688599 天合光能 96,600 4,116,126.00 0.32 112 000425 徐工机械 570,700 3,863,639.00 0.30 113 603833 欧派家居 38,582 3,696,155.60 0.29 114 002415 海康威视 108,400 3,589,124.00 0.28 115 000858 五粮液 21,030 3,439,877.10 0.27 116 600837 海通证券 339,600 3,131,112.00 0.25 117 300124 汇川技术 47,800 3,069,238.00 0.24 118 300750 宁德时代 12,940 2,960,542.60 0.23 119 000963 华东医药 61,700 2,675,929.00 0.21 120 601618 中国中冶 673,600 2,674,192.00 0.21 121 600183 生益科技 186,400 2,646,880.00 0.21 122 600741 华域汽车 131,700 2,431,182.00 0.19 123 600760 中航沈飞 53,760 2,419,200.00 0.19 124 601600 中国铝业 435,500 2,390,895.00 0.19 125 601601 中国太保 91,457 2,376,052.86 0.19 126 300408 三环集团 80,101 2,350,964.35 0.18 127 600763 通策医疗 24,000 2,324,640.00 0.18 128 601898 中煤能源 272,000 2,295,680.00 0.18 129 300316 晶盛机电 31,600 2,240,440.00 0.18 130 600309 万华化学 24,977 2,193,979.68 0.17 131 600019 宝钢股份 386,300 2,171,006.00 0.17 132 300782 卓胜微 21,600 2,087,208.00 0.16 133 300347 泰格医药 32,000 2,065,280.00 0.16 134 603392 万泰生物 30,862 2,060,655.74 0.16 135 601966 玲珑轮胎 87,800 1,950,916.00 0.15 136 603806 福斯特 52,340 1,946,524.60 0.15 137 600029 南方航空 312,300 1,883,169.00 0.15 138 600000 浦发银行 259,620 1,879,648.80 0.15 139 600436 片仔癀 6,000 1,718,160.00 0.13 140 002648 卫星化学 112,800 1,687,488.00 0.13 141 600989 宝丰能源 117,500 1,481,675.00 0.12 142 688249 晶合集成 74,041 1,391,155.62 0.11 143 601100 恒立液压 21,600 1,389,528.00 0.11 144 002271 东方雨虹 48,900 1,333,014.00 0.10 145 600025 华能水电 175,473 1,251,122.49 0.10 146 002812 恩捷股份 12,800 1,233,280.00 0.10 147 000157 中联重科 180,800 1,220,400.00 0.10 148 301005 超捷股份 42,076 1,203,373.60 0.09 149 600406 国电南瑞 49,763 1,149,525.30 0.09 150 002129 中环股份 32,000 1,062,400.00 0.08 151 601117 中国化学 126,000 1,043,280.00 0.08 152 603680 今创集团 98,750 1,025,025.00 0.08 153 600031 三一重工 60,400 1,004,452.00 0.08 154 688472 阿特斯 53,490 975,015.72 0.08 155 603260 合盛硅业 13,200 924,264.00 0.07 156 002027 分众传媒 125,800 856,698.00 0.07 157 603288 海天味业 18,043 845,314.55 0.07 158 601155 新城控股 58,200 838,662.00 0.07 159 600845 宝信软件 16,498 838,263.38 0.07 160 600600 青岛啤酒 8,080 837,330.40 0.07 161 000596 古井贡酒 3,200 791,616.00 0.06 162 688443 智翔金泰 25,563 786,521.39 0.06 163 300014 亿纬锂能 12,900 780,450.00 0.06 164 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.06 165 600132 重庆啤酒 8,400 774,144.00 0.06 166 603226 菲林格尔 147,547 752,489.70 0.06 167 603809 豪能股份 61,874 694,845.02 0.05 168 688361 中科飞测 8,303 673,991.49 0.05 169 002475 立讯精密 20,600 668,470.00 0.05 170 002868 绿康生化 17,930 660,899.80 0.05 171 300015 爱尔眼科 35,361 655,946.55 0.05 172 600362 江西铜业 30,272 574,562.56 0.05 173 601865 福莱特 14,600 562,246.00 0.04 174 000786 北新建材 22,600 553,926.00 0.04 175 000708 中信特钢 33,600 532,224.00 0.04 176 605116 奥锐特 21,000 530,880.00 0.04 177 603882 金域医学 6,900 520,950.00 0.04 178 601985 中国核电 72,000 507,600.00 0.04 179 000725 京东方 A 113,500 464,215.00 0.04 180 601633 长城汽车 17,800 448,026.00 0.04 181 688146 中船特气 10,101 422,147.43 0.03 182 688683 莱尔科技 18,081 402,302.25 0.03 183 603259 药明康德 5,992 373,361.52 0.03 184 688617 惠泰医疗 791 295,636.25 0.02 185 300450 先导智能 8,000 289,360.00 0.02 186 688507 索辰科技 2,213 287,192.75 0.02 187 301310 鑫宏业 4,089 280,239.27 0.02 188 301293 三博脑科 3,324 278,316.96 0.02 189 688410 山外山 4,853 254,782.50 0.02 190 688570 天玛智控 8,837 234,259.64 0.02 191 603993 洛阳钼业 42,800 228,124.00 0.02 192 300896 爱美客 480 213,576.00 0.02 193 688458 美芯晟 2,206 210,955.41 0.02 194 002352 顺丰控股 4,400 198,396.00 0.02 195 301383 天键股份 4,925 183,366.76 0.01 196 688244 永信至诚 2,229 172,524.60 0.01 197 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.01 198 301320 豪江智能 6,416 155,624.88 0.01 199 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.01 200 688512 慧智微 7,209 147,986.20 0.01 201 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.01 202 688433 华曙高科 4,171 140,769.00 0.01 203 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01 204 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.01 205 002920 德赛西威 815 126,985.15 0.01 206 688291 金橙子 3,961 125,405.26 0.01 207 301225 恒勃股份 3,324 118,422.57 0.01 208 301429 森泰股份 4,989 112,367.08 0.01 209 688639 华恒生物 1,238 112,014.24 0.01 210 688631 莱斯信息 3,357 108,400.08 0.01 211 300751 迈为股份 608 102,983.04 0.01 212 301355 南王科技 5,624 99,516.05 0.01 213 301232 飞沃科技 1,643 99,339.12 0.01 214 688429 时创能源 3,452 98,752.08 0.01 215 301170 锡南科技 2,496 92,283.70 0.01 216 301266 宇邦新材 1,200 84,372.00 0.01 217 300274 阳光电源 700 81,641.00 0.01 218 301428 世纪恒通 2,289 80,343.40 0.01 219 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01 220 301337 亚华电子 2,318 78,804.24 0.01 221 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.01 222 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01 223 688082 盛美上海 670 73,968.00 0.01 224 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01 225 301165 锐捷网络 1,169 72,150.68 0.01 226 301358 湖南裕能 1,652 70,917.00 0.01 227 603486 科沃斯 800 62,216.00 0.00 228 301267 华厦眼科 1,006 61,315.70 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601225 陕西煤业 900 16,371.00 0.00 286 000001 平安银行 1,415 15,890.45 0.00 287 301223 中荣股份 848 15,874.56 0.00 288 603899 晨光股份 350 15,624.00 0.00 289 603090 宏盛股份 700 15,575.00 0.00 290 605259 绿田机械 400 15,528.00 0.00 291 301396 宏景科技 475 15,508.75 0.00 292 000895 双汇发展 630 15,428.70 0.00 293 300705 九典制药 580 15,329.40 0.00 294 301280 珠城科技 425 15,198.00 0.00 295 002142 宁波银行 590 14,927.00 0.00 296 301361 众智科技 517 14,574.23 0.00 297 002938 鹏鼎控股 598 14,525.42 0.00 298 688686 奥普特 87 14,309.76 0.00 299 601900 南方传媒 691 14,172.41 0.00 300 301335 天元宠物 588 14,017.92 0.00 301 301365 矩阵股份 840 13,826.40 0.00 302 301379 天山电子 481 13,434.33 0.00 303 300430 诚益通 800 13,208.00 0.00 304 600809 山西汾酒 71 13,139.97 0.00 305 603161 科华控股 900 13,113.00 0.00 306 688365 光云科技 859 12,386.78 0.00 307 603135 中重科技 673 12,152.92 0.00 308 000938 紫光股份 360 11,466.00 0.00 309 688303 大全能源 282 11,406.90 0.00 310 603239 浙江仙通 700 11,389.00 0.00 311 601065 江盐集团 948 11,340.39 0.00 312 301273 瑞晨环保 361 11,320.96 0.00 313 002311 海大集团 241 11,288.44 0.00 314 688046 药康生物 574 11,129.86 0.00 315 688123 聚辰股份 205 11,012.60 0.00 316 688561 奇安信 211 10,931.91 0.00 317 000567 海德股份 838 10,743.16 0.00 318 002459 晶澳科技 255 10,633.50 0.00 319 301157 华塑科技 198 10,629.42 0.00 320 301290 东星医疗 330 10,576.50 0.00 321 688037 芯源微 58 9,915.10 0.00 322 600176 中国巨石 675 9,558.00 0.00 323 301265 华新环保 819 9,516.78 0.00 324 601133 柏诚股份 732 9,154.52 0.00 325 688611 杭州柯林 212 9,084.20 0.00 326 002050 三花智控 300 9,078.00 0.00 327 688485 九州一轨 580 8,897.20 0.00 328 688559 海目星 188 8,837.88 0.00 329 000877 天山股份 1,050 8,547.00 0.00 330 301269 华大九天 68 8,353.12 0.00 331 300840 酷特智能 651 8,189.58 0.00 332 301388 欣灵电气 292 7,840.20 0.00 333 300672 国科微 93 7,751.55 0.00 334 003011 海象新材 240 7,740.00 0.00 335 603228 景旺电子 300 7,695.00 0.00 336 001311 多利科技 129 7,408.47 0.00 337 300470 中密控股 160 7,395.20 0.00 338 301349 信德新材 147 7,370.58 0.00 339 301239 普瑞眼科 75 7,356.00 0.00 340 600012 皖通高速 700 7,336.00 0.00 341 300765 新诺威 531 6,844.59 0.00 342 301068 大地海洋 200 6,722.00 0.00 343 688122 西部超导 120 6,687.60 0.00 344 600926 杭州银行 569 6,685.75 0.00 345 002049 紫光国微 71 6,620.75 0.00 346 300861 美畅股份 151 6,548.87 0.00 347 001979 招商蛇口 500 6,515.00 0.00 348 601881 中国银河 561 6,513.21 0.00 349 603103 横店影视 385 6,483.40 0.00 350 001367 海森药业 149 6,455.92 0.00 351 603688 石英股份 56 6,375.04 0.00 352 603986 兆易创新 60 6,375.00 0.00 353 300260 新莱应材 160 6,323.20 0.00 354 002064 华峰化学 900 6,174.00 0.00 355 600976 健民集团 80 6,167.20 0.00 356 601838 成都银行 484 5,909.64 0.00 357 601901 方正证券 900 5,886.00 0.00 358 603790 雅运股份 390 5,842.20 0.00 359 688363 华熙生物 65 5,795.40 0.00 360 002555 三七互娱 162 5,650.56 0.00 361 301366 一博科技 130 5,648.50 0.00 362 002916 深南电路 72 5,426.64 0.00 363 603339 四方科技 336 5,345.76 0.00 364 600690 海尔智家 227 5,329.96 0.00 365 601006 大秦铁路 700 5,201.00 0.00 366 301270 汉仪股份 95 5,187.95 0.00 367 002830 名雕股份 400 5,124.00 0.00 368 002616 长青集团 1,000 5,120.00 0.00 369 300613 富瀚微 88 4,993.12 0.00 370 300735 光弘科技 460 4,922.00 0.00 371 001269 欧晶科技 65 4,779.45 0.00 372 300570 太辰光 85 4,650.35 0.00 373 301121 紫建电子 90 4,557.60 0.00 374 603859 能科科技 89 4,550.57 0.00 375 603255 鼎际得 89 4,517.64 0.00 376 603116 红蜻蜓 700 4,438.00 0.00 377 601717 郑煤机 356 4,432.20 0.00 378 688503 聚和材料 44 4,290.00 0.00 379 600818 中路股份 200 4,232.00 0.00 380 600350 山东高速 663 4,223.31 0.00 381 002327 富安娜 500 4,210.00 0.00 382 600865 百大集团 486 4,165.02 0.00 383 001360 南矿集团 262 4,108.44 0.00 384 603956 威派格 500 3,995.00 0.00 385 300856 科思股份 50 3,938.50 0.00 386 601766 中国中车 600 3,900.00 0.00 387 301162 国能日新 48 3,786.24 0.00 388 301258 富士莱 95 3,735.40 0.00 389 603389 亚振家居 700 3,724.00 0.00 390 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00 391 301338 凯格精机 95 3,695.50 0.00 392 603920 世运电路 188 3,671.64 0.00 393 001301 尚太科技 64 3,603.84 0.00 394 603869 新智认知 315 3,578.40 0.00 395 300604 长川科技 75 3,561.75 0.00 396 301207 华兰疫苗 104 3,459.04 0.00 397 300438 鹏辉能源 72 3,458.88 0.00 398 000156 华数传媒 395 3,436.50 0.00 399 603421 鼎信通讯 320 3,344.00 0.00 400 002634 棒杰股份 400 3,336.00 0.00 401 301095 广立微 40 3,306.00 0.00 402 688116 天奈科技 69 3,156.75 0.00 403 002887 绿茵生态 343 3,117.87 0.00 404 301263 泰恩康 148 3,090.24 0.00 405 600196 复星医药 100 3,090.00 0.00 406 603819 神力股份 184 3,069.12 0.00 407 002518 科士达 76 3,040.76 0.00 408 603779 威龙股份 260 3,013.40 0.00 409 002322 理工环科 285 2,964.00 0.00 410 001337 四川黄金 95 2,934.55 0.00 411 301319 唯特偶 49 2,932.65 0.00 412 301108 洁雅股份 80 2,896.00 0.00 413 603209 兴通股份 133 2,820.93 0.00 414 002110 三钢闽光 644 2,717.68 0.00 415 603281 江瀚新材 88 2,717.44 0.00 416 301313 凡拓数创 64 2,709.12 0.00 417 301099 雅创电子 51 2,655.06 0.00 418 300482 万孚生物 99 2,636.37 0.00 419 603173 福斯达 88 2,591.60 0.00 420 688981 中芯国际 51 2,576.52 0.00 421 301185 鸥玛软件 78 2,575.56 0.00 422 301023 江南奕帆 55 2,554.75 0.00 423 000800 一汽解放 300 2,511.00 0.00 424 301233 盛帮股份 58 2,509.66 0.00 425 000338 潍柴动力 200 2,492.00 0.00 426 688386 泛亚微透 59 2,478.00 0.00 427 301326 捷邦科技 64 2,433.92 0.00 428 301163 宏德股份 77 2,429.35 0.00 429 301248 杰创智能 108 2,405.16 0.00 430 301179 泽宇智能 71 2,392.70 0.00 431 300615 欣天科技 134 2,370.46 0.00 432 301021 英诺激光 90 2,352.60 0.00 433 600195 中牧股份 200 2,336.00 0.00 434 600755 厦门国贸 300 2,322.00 0.00 435 603087 甘李药业 60 2,310.00 0.00 436 002966 苏州银行 350 2,292.50 0.00 437 301133 金钟股份 86 2,284.16 0.00 438 301166 优宁维 53 2,275.82 0.00 439 301200 大族数控 57 2,273.16 0.00 440 301091 深城交 122 2,259.44 0.00 441 301181 标榜股份 74 2,226.66 0.00 442 001331 胜通能源 119 2,174.13 0.00 443 600235 民丰特纸 400 2,168.00 0.00 444 600639 浦东金桥 174 2,159.34 0.00 445 301182 凯旺科技 94 2,159.18 0.00 446 603190 亚通精工 70 2,142.00 0.00 447 301306 西测测试 55 2,136.75 0.00 448 301302 华如科技 58 2,134.40 0.00 449 301049 超越科技 96 2,121.60 0.00 450 301195 北路智控 45 2,095.20 0.00 451 301363 美好医疗 47 2,067.53 0.00 452 600398 海澜之家 300 2,064.00 0.00 453 600588 用友网络 100 2,050.00 0.00 454 601998 中信银行 340 2,033.20 0.00 455 301072 中捷精工 81 2,029.05 0.00 456 603233 大参林 72 2,016.72 0.00 457 301132 满坤科技 68 1,998.52 0.00 458 603282 亚光股份 57 1,967.07 0.00 459 301309 万得凯 71 1,955.34 0.00 460 688189 南新制药 207 1,947.87 0.00 461 300126 锐奇股份 300 1,947.00 0.00 462 301308 江波龙 19 1,933.44 0.00 463 301197 工大科雅 80 1,928.00 0.00 464 301316 慧博云通 84 1,919.40 0.00 465 301139 元道通信 66 1,906.74 0.00 466 002179 中航光电 42 1,904.70 0.00 467 000100 TCL 科技 480 1,891.20 0.00 468 301168 通灵股份 29 1,806.70 0.00 469 001260 坤泰股份 84 1,805.16 0.00 470 000408 藏格矿业 78 1,760.46 0.00 471 603097 江苏华辰 77 1,744.82 0.00 472 001238 浙江正特 74 1,741.22 0.00 473 301327 华宝新能 22 1,740.42 0.00 474 001278 一彬科技 73 1,735.94 0.00 475 301015 百洋医药 62 1,721.12 0.00 476 301330 熵基科技 48 1,717.44 0.00 477 301268 铭利达 41 1,716.67 0.00 478 600188 兖矿能源 56 1,675.52 0.00 479 301219 腾远钴业 44 1,643.84 0.00 480 301102 兆讯传媒 61 1,639.07 0.00 481 300327 中颖电子 58 1,621.68 0.00 482 603211 晋拓股份 87 1,599.06 0.00 483 688506 百利天恒 22 1,591.92 0.00 484 001322 箭牌家居 95 1,590.30 0.00 485 002057 中钢天源 150 1,575.00 0.00 486 301206 三元生物 45 1,574.55 0.00 487 001229 魅视科技 47 1,565.10 0.00 488 301111 粤万年青 79 1,546.82 0.00 489 002729 好利科技 74 1,525.88 0.00 490 001236 弘业期货 99 1,517.67 0.00 491 600958 东方证券 156 1,513.20 0.00 492 603385 惠达卫浴 200 1,506.00 0.00 493 301016 雷尔伟 75 1,504.50 0.00 494 301060 兰卫医学 87 1,504.23 0.00 495 000679 大连友谊 301 1,483.93 0.00 496 301231 荣信文化 44 1,480.16 0.00 497 301259 艾布鲁 108 1,452.60 0.00 498 002738 中矿资源 28 1,426.32 0.00 499 301190 善水科技 75 1,409.25 0.00 500 688022 瀚川智能 39 1,409.07 0.00 501 301053 远信工业 55 1,395.35 0.00 502 301161 唯万密封 60 1,386.60 0.00 503 300775 三角防务 41 1,384.98 0.00 504 301048 金鹰重工 99 1,383.03 0.00 505 603599 广信股份 50 1,354.00 0.00 506 603150 万朗磁塑 51 1,344.36 0.00 507 688330 宏力达 38 1,333.04 0.00 508 001231 农心科技 55 1,308.45 0.00 509 605123 派克新材 12 1,303.80 0.00 510 301050 雷电微力 20 1,298.60 0.00 511 001368 通达创智 51 1,296.42 0.00 512 600886 国投电力 100 1,265.00 0.00 513 002275 桂林三金 70 1,260.70 0.00 514 301236 软通动力 46 1,251.66 0.00 515 600250 南纺股份 200 1,242.00 0.00 516 001299 美能能源 76 1,239.56 0.00 517 301089 拓新药业 20 1,238.80 0.00 518 603057 紫燕食品 49 1,231.37 0.00 519 603317 天味食品 84 1,227.24 0.00 520 603065 宿迁联盛 81 1,206.90 0.00 521 301058 中粮工科 86 1,199.70 0.00 522 600426 华鲁恒升 39 1,194.57 0.00 523 300433 蓝思科技 100 1,176.00 0.00 524 301152 天力锂能 26 1,161.16 0.00 525 301115 建科股份 50 1,143.00 0.00 526 603387 基蛋生物 88 1,134.32 0.00 527 301227 森鹰窗业 40 1,109.20 0.00 528 301079 邵阳液压 52 1,108.64 0.00 529 301189 奥尼电子 35 1,070.65 0.00 530 603237 五芳斋 35 1,061.55 0.00 531 301027 华蓝集团 86 1,056.94 0.00 532 688707 振华新材 34 1,046.86 0.00 533 301130 西点药业 37 1,016.76 0.00 534 300980 祥源新材 50 1,005.50 0.00 535 301171 易点天下 45 994.50 0.00 536 301282 金禄电子 33 991.98 0.00 537 603529 爱玛科技 30 966.60 0.00 538 603191 望变电气 49 953.05 0.00 539 301180 万祥科技 54 946.62 0.00 540 600889 南京化纤 200 942.00 0.00 541 601001 晋控煤业 97 907.92 0.00 542 001338 永顺泰 49 903.56 0.00 543 688556 高测股份 17 903.38 0.00 544 601878 浙商证券 91 899.08 0.00 545 301288 清研环境 52 897.52 0.00 546 600596 新安股份 80 874.40 0.00 547 002653 海思科 37 873.20 0.00 548 300452 山河药辅 50 872.00 0.00 549 601022 宁波远洋 83 862.37 0.00 550 600229 城市传媒 100 852.00 0.00 551 001258 立新能源 88 835.12 0.00 552 301126 达嘉维康 62 830.80 0.00 553 301090 华润材料 64 807.68 0.00 554 688268 华特气体 10 807.30 0.00 555 301188 力诺特玻 47 802.76 0.00 556 001300 三柏硕 63 800.10 0.00 557 301137 哈焊华通 44 786.28 0.00 558 301055 张小泉 55 782.65 0.00 559 603088 宁波精达 92 770.96 0.00 560 600848 上海临港 64 764.80 0.00 561 301120 新特电气 48 730.56 0.00 562 603272 联翔股份 43 729.28 0.00 563 603326 我乐家居 92 718.52 0.00 564 603612 索通发展 41 710.53 0.00 565 603153 上海建科 40 710.00 0.00 566 001366 播恩集团 46 709.32 0.00 567 688295 中复神鹰 19 696.92 0.00 568 603182 嘉华股份 46 695.52 0.00 569 688255 凯尔达 20 677.20 0.00 570 002497 雅化集团 38 675.64 0.00 571 301039 中集车辆 51 674.73 0.00 572 301276 嘉曼服饰 26 663.00 0.00 573 301056 森赫股份 72 659.52 0.00 574 002879 长缆科技 40 658.80 0.00 575 001333 光华股份 26 653.38 0.00 576 600489 中金黄金 63 650.79 0.00 577 688313 仕佳光子 37 649.35 0.00 578 688112 鼎阳科技 12 633.36 0.00 579 301109 军信股份 38 627.38 0.00 580 603073 彩蝶实业 30 625.80 0.00 581 301285 鸿日达 43 623.07 0.00 582 601177 杭齿前进 50 610.00 0.00 583 600219 南山铝业 200 604.00 0.00 584 301092 争光股份 23 602.14 0.00 585 001330 博纳影业 64 593.92 0.00 586 300244 迪安诊断 23 589.49 0.00 587 603162 海通发展 34 579.70 0.00 588 002802 洪汇新材 52 575.12 0.00 589 688343 云天励飞 9 572.49 0.00 590 603151 邦基科技 35 571.90 0.00 591 688516 奥特维 3 565.20 0.00 592 600096 云天化 33 563.31 0.00 593 601136 首创证券 39 552.63 0.00 594 603121 华培动力 62 552.42 0.00 595 603291 联合水务 36 547.56 0.00 596 603699 纽威股份 36 535.68 0.00 597 301176 逸豪新材 31 532.58 0.00 598 600328 中盐化工 59 531.00 0.00 599 301212 联盛化学 16 523.84 0.00 600 688191 智洋创新 28 517.16 0.00 601 601919 中远海控 55 517.00 0.00 602 301216 万凯新材 30 498.90 0.00 603 002825 纳尔股份 40 498.80 0.00 604 603227 雪峰科技 60 496.80 0.00 605 000565 渝三峡Ａ 89 490.39 0.00 606 002787 华源控股 66 478.50 0.00 607 301020 密封科技 21 474.81 0.00 608 601928 凤凰传媒 41 467.40 0.00 609 002258 利尔化学 32 413.12 0.00 610 301118 恒光股份 15 400.95 0.00 611 688525 佰维存储 5 399.45 0.00 612 601059 信达证券 28 399.28 0.00 613 301083 百胜智能 16 374.40 0.00 614 600925 苏能股份 60 370.20 0.00 615 601108 财通证券 50 362.00 0.00 616 001339 智微智能 12 356.04 0.00 617 601615 明阳智能 21 354.48 0.00 618 600360 华微电子 50 344.00 0.00 619 301148 嘉戎技术 16 342.08 0.00 620 001314 亿道信息 8 338.24 0.00 621 601616 广电电气 100 338.00 0.00 622 600638 新黄浦 62 327.98 0.00 623 301093 华兰股份 9 311.40 0.00 624 301057 汇隆新材 18 310.32 0.00 625 300932 三友联众 20 308.80 0.00 626 601677 明泰铝业 22 305.36 0.00 627 301318 维海德 9 301.95 0.00 628 301237 和顺科技 10 296.90 0.00 629 301103 何氏眼科 7 293.72 0.00 630 301256 华融化学 31 274.66 0.00 631 301082 久盛电气 15 270.75 0.00 632 301215 中汽股份 43 269.61 0.00 633 600218 全柴动力 29 259.84 0.00 634 000625 长安汽车 20 258.60 0.00 635 002645 华宏科技 21 257.46 0.00 636 601000 唐山港 72 254.16 0.00 637 301150 中一科技 5 250.05 0.00 638 601121 宝地矿业 32 244.48 0.00 639 688009 中国通号 42 243.60 0.00 640 301062 上海艾录 23 243.57 0.00 641 600887 伊利股份 8 226.56 0.00 642 601366 利群股份 42 224.70 0.00 643 000589 贵州轮胎 40 224.00 0.00 644 301300 远翔新材 7 221.20 0.00 645 300717 华信新材 12 204.60 0.00 646 600617 国新能源 46 199.64 0.00 647 600030 中信证券 10 197.80 0.00 648 601916 浙商银行 74 195.36 0.00 649 600105 永鼎股份 26 193.70 0.00 650 301296 新巨丰 11 185.68 0.00 651 000987 越秀金控 29 184.15 0.00 652 000563 陕国投 A 59 179.95 0.00 653 603206 嘉环科技 10 172.50 0.00 654 301059 金三江 12 168.00 0.00 655 000553 安道麦 A 19 160.36 0.00 656 300499 高澜股份 9 158.58 0.00 657 603327 福蓉科技 13 154.44 0.00 658 603176 汇通集团 24 153.60 0.00 659 605158 华达新材 20 152.00 0.00 660 002320 海峡股份 25 151.00 0.00 661 301149 隆华新材 14 146.16 0.00 662 300146 汤臣倍健 6 143.88 0.00 663 002953 日丰股份 11 142.01 0.00 664 301098 金埔园林 11 132.55 0.00 665 300405 科隆股份 20 109.40 0.00 666 301013 利和兴 7 100.10 0.00 667 001298 好上好 4 99.00 0.00 668 600873 梅花生物 10 89.30 0.00 669 603926 铁流股份 8 81.84 0.00 670 603535 嘉诚国际 5 81.20 0.00 671 301088 戎美股份 4 71.48 0.00 672 301199 迈赫股份 2 63.68 0.00 673 301151 冠龙节能 3 53.01 0.00 674 601678 滨化股份 10 46.40 0.00 675 603086 先达股份 6 41.10 0.00 676 300596 利安隆 1 40.67 0.00 677 301081 严牌股份 4 39.80 0.00 678 300998 宁波方正 1 29.99 0.00 679 002284 亚太股份 2 17.94 0.00 680 300322 硕贝德 2 16.92 0.00 681 600919 江苏银行 2 14.70 0.00 682 600156 华升股份 1 4.40 0.00 683 600052 东望时代 1 4.29 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601328 交通银行 31,584,307.00 2.59 2 002032 苏 泊 尔 19,101,183.00 1.57 3 601398 工商银行 18,923,822.00 1.55 4 603369 今世缘 17,278,745.00 1.42 5 600886 国投电力 16,470,299.00 1.35 6 601888 中国中免 15,909,330.00 1.30 7 688561 奇安信 15,797,036.35 1.30 8 300661 圣邦股份 15,080,115.00 1.24 9 601021 春秋航空 15,068,123.00 1.24 10 603499 翔港科技 14,353,139.40 1.18 11 601998 中信银行 14,151,876.63 1.16 12 000568 泸州老窖 14,104,651.06 1.16 13 000020 深华发Ａ 13,885,103.00 1.14 14 600015 华夏银行 13,881,634.20 1.14 15 000725 京东方 A 13,673,355.00 1.12 16 600837 海通证券 13,121,757.00 1.08 17 000858 五粮液 12,815,865.00 1.05 18 002633 申科股份 12,776,097.00 1.05 19 603090 宏盛股份 12,365,147.00 1.01 20 603823 百合花 11,683,529.80 0.96 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 301005 超捷股份 20,077,982.00 1.65 2 000922 佳电股份 19,113,819.60 1.57 3 603389 亚振家居 18,789,931.00 1.54 4 601328 交通银行 18,657,860.00 1.53 5 600398 海澜之家 18,551,109.00 1.52 6 002887 绿茵生态 18,533,582.60 1.52 7 002811 郑中设计 17,536,996.50 1.44 8 601998 中信银行 17,474,385.00 1.43 9 600886 国投电力 16,286,610.00 1.34 10 688561 奇安信 15,838,871.27 1.30 11 600229 城市传媒 14,629,579.24 1.20 12 603869 新智认知 14,265,731.00 1.17 13 600919 江苏银行 14,197,412.00 1.16 14 601318 中国平安 14,180,741.00 1.16 15 002633 申科股份 13,556,421.00 1.11 16 000725 京东方 A 13,352,428.00 1.09 17 600889 南京化纤 13,328,738.00 1.09 18 603988 中电电机 13,251,178.60 1.09 19 300549 优德精密 12,994,655.00 1.07 20 601138 工业富联 12,789,978.00 1.05 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,235,422,545.29 卖出股票的收入（成交）总额 3,265,916,162.58 注：7.4.1 项“买入金额”、7.4.2 项“卖出金额”及 7.4.3 项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 前十名证券中，交通银行(601328 SH)，交通银行股份有限公司于 2022 年 11 月 4 日收到中国 银行保险监督管理委员会出具的银保监罚决字(2022)46 号。主要内容为：一、个人经营贷款挪用至房地产市场二、个人经营贷款“三查”不到位三、总行对分支机构管控不力承担管理责任。处罚结果：罚款 500 万。 工商银行(601398 SH)，中国工商银行股份有限公司于 2023 年 4 月 4 日中国银行间市场交易商协会 开展的自律调查，主要内容为：工商银行股份主承销的多期债务融资工具发行定价严重偏离市场合理水平，干扰了市场秩序，涉嫌违反银行间债券市场自律管理相关规定。 基金管理人按照内部研究工作规范对以上证券进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究。以上处罚事件发生后，基金管理人密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。 除上述证券外，本基金本报告期末投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 306,909.78 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 14,064.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 320,974.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 数(户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 持有份额 额比例 额比例 光大保德信量化 1,092,918,476. 78,790 16,291.54 190,691,745.59 14.86% 85.14% 股票 A 85 光大保德信量化 100.00 2 103.05 0.00 0.00% 206.10 股票 C % 1,092,918,682. 合计 78,792 16,291.13 190,691,745.59 14.86% 85.14% 95 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 光大保德信量化股票 A 480,723.30 0.04% 员持有本基金 光大保德信量化股票 C 100.93 48.97% 合计 480,824.23 0.04% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 光大保德信量化股票 A - 金投资和研究部门负责人 光大保德信量化股票 C - 持有本开放式基金 合计 - 光大保德信量化股票 A 10~50 本基金基金经理持有本开 光大保德信量化股票 C - 放式基金 合计 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人均未持有本基金的份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 光大保德信量化股票 A 光大保德信量化股票 C 基金合同生效日（2004 年 8 月 27 2,544,287,215.94 - 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,316,317,459.35 - 本报告期基金总申购份额 8,529,713.73 206.10 减：本报告期基金总赎回份额 41,236,950.64 - 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 1,283,610,222.44 206.10 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。 10.6 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.7.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 10.7.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 光大证券 3 3,309,614,865.91 51.01% 3,065,159.53 51.33% - 中泰证券股份 1 1,265,382,932.08 19.50% 1,178,451.47 19.73% - 有限公司 长江证券股份 1 642,963,225.76 9.91% 598,781.23 10.03% - 有限公司 海通证券 1 557,194,679.31 8.59% 513,347.98 8.60% - 广发证券股份 1 247,333,936.50 3.81% 227,875.58 3.82% - 有限公司 信达证券 1 215,707,907.53 3.32% 155,595.73 2.61% - 兴业证券 1 130,394,363.60 2.01% 122,739.15 2.06% - 申万宏源证券 2 119,003,387.04 1.83% 109,639.51 1.84% - 有限公司 财富证券 1 - - - - - 东兴证券股份 1 - - - - - 有限公司 国信证券股份 1 - - - - - 有限公司 民族证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 2 - - - - - 股份有限公司 瑞银证券 1 - - - - - 国泰君安证券 2 - - - - - 股份有限公司 安信证券股份 1 - - - - - 有限公司 东方证券股份 1 - - - - - 有限公司 平安证券股份 1 - - - - - 有限公司 国金证券股份 1 - - - - - 有限公司 中银国际证券 1 - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 3 - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 1 - - - - - 股份有限公司 恒泰证券 1 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 本报告期内本基金租用的证券公司交易单元无变更。 （2）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 （3）选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照（2）中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构。 董事会已做出决议，授权总经理依照公司对各券商的评价结果全权处理并决定公司旗下基金租用专用交易席位的事宜。 10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 券商名称 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 光大证券 - - - - - - 中泰证券股份 - - - - - - 有限公司 长江证券股份 - - - - - - 有限公司 海通证券 - - - - - - 广发证券股份 - - - - - - 有限公司 信达证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源证券 - - - - - - 有限公司 财富证券 - - - - - - 东兴证券股份 - - - - - - 有限公司 国信证券股份 - - - - - - 有限公司 民族证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 股份有限公司 瑞银证券 - - - - - - 国泰君安证券 - - - - - - 股份有限公司 安信证券股份 - - - - - - 有限公司 东方证券股份 - - - - - - 有限公司 平安证券股份 - - - - - - 有限公司 国金证券股份 - - - - - - 有限公司 中银国际证券 - - - - - - 股份有限公司 中信建投证券 - - - - - - 股份有限公司 中国国际金融 - - - - - - 股份有限公司 恒泰证券 - - - - - - 注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 基金管理人公司网站、中 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2022 国证监会基金电子披露 2023-01-03 年 12 月 31 日基金份额净值及累计净值公告 网站及本基金选定的信 息披露报纸 2 光大保德信量化核心证券投资基金 2022 年第 同上 2023-01-20 4 季度报告 3 光大保德信量化核心证券投资基金基金产品 同上 2023-03-27 资料概要更新 4 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-03-27 书（更新） 5 光大保德信量化核心证券投资基金 2022 年年 同上 2023-03-31 度报告 6 关于光大保德信量化核心证券投资基金增加 同上 2023-04-20 C 类基金份额并修改基金合同的公告 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 7 信量化核心证券投资基金基金合同的提示性 同上 2023-04-20 公告 8 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 同上 2023-04-20 9 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 同上 2023-04-20 10 光大保德信量化核心证券投资基金 2023 年第 同上 2023-04-21 1 季度报告 11 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-04-26 信量化股票 A）基金产品资料概要更新 12 光大保德信量化核心证券投资基金（光大保德 同上 2023-04-26 信量化股票 C）基金产品资料概要更新 13 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 同上 2023-04-26 书（更新） 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据 2023 年 4 月 20 日《关于光大保德信量化核心证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金 合同的公告》，基金管理人决定于 2023 年 4 月 21 日起对旗下光大保德信量化核心证券投资基金增设 收取销售服务费的 C 类基金份额并更新基金管理人和基金托管人信息，同时对《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》作相应修改。详情请见公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、 光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、 光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、 报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、 基金托管人业务资格批件和营业执照 9、 中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢（北区 3 号楼），6-7 层、10 层本基金管理 人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：4008-202-888。 公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇二三年八月三十一日