光大保德信量化核心证券投资基金 托管协议 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金托管协议鉴于光大保德信基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司,拟发起设立光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“基金”); 鉴于中国光大银行系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关法律、法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力; 鉴于光大保德信基金管理有限公司拟担任基金的基金管理人,中国光大银行拟担任基金的基金托管人。 为明确基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系,特制订本协议。一、 托管协议当事人 (一) 基金管理人(或简称“管理人”) 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 法定代表人:刘翔 成立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 注册资本:人民币1.6亿元 电话:(021)80262888 网址:www.epf.com.cn(二) 基金托管人(或简称“托管人”) 名称:中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人:王江 成立日期:1992年6月18日 注册资本:人民币466.79095亿元 电话:(010)63636363 网址:www.cebbank.com 二、 订立托管协议的依据、目的和原则 (一) 本协议依据《证券投资基金管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)及 其实施准则、《开放式证券投资基金试点办法》(以下简称《试点办法》)、《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )及其他 有关法律、法规与《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》制订。 (二) 本协议的目的是明确基金托管人和基金管理人之间在基金份额持有人名 册的保管、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等有关事宜中的 权利、义务及职责,以确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (三) 基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致, 签订本协议。 三、 基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一) 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定, 托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金 资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人 报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 1. 基金托管人定期对基金管理人在基金投资、运作等方面的运作是否严格按照 《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定进行监督和核 查,对因基金管理人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金 托管人应立即以书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救措施。基 金托管人有权要求基金管理人赔偿基金因此所遭受的损失。 2. 基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》 和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限 期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国 证监会。 3. 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》 或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务 行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任 何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但 不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理 人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。 (二) 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,基金管 理人就基金托管人是否及时执行基金管理人的投资指令、是否将基金资产和自有 资产分账管理、是否擅自动用基金资产、是否按时将分配给基金份额持有人的收 益划入基金管理人清算账户等事项,对基金托管人进行监督和核查。 1. 基金管理人定期对基金托管人保管的基金资产进行核查。基金管理人发现基 金托管人未对基金资产实行分账管理、擅自挪用基金资产、因基金托管人的过错 导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金管理人应立即以书面的方式 要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。基金管理人有权要求基金托管 人赔偿基金因此所遭受的损失。 2. 基金管理人发现基金托管人的行为违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合 同》和有关法律、法规的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基 金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期 内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管 人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证 监会。 3. 如基金管理人认为基金托管人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》 或本托管协议,基金管理人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务 行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金管理人的任 何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但 不限于就更换基金托管人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金托管 人的过错造成的基金资产的损失向基金托管人索赔。 (三) 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金业务 执行监督、核查。基金管理人或基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本 协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严 重或经监督方提出警告仍不改正的,监督方应报告中国证监会。 四、 基金资产保管 (一) 基金资产保管的原则 基金托管人应安全保管基金的全部资产。 基金资产应独立于基金托管人和基金管理人的资产。 1. 本基金所有资产的保管责任,由基金托管人承担。基金托管人将遵守《暂 行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,为基金份额持有人的最 大利益处理基金事务。基金托管人保证恪尽职守,依照诚实信用、勤勉尽责的 原则,安全、完整、谨慎、有效地持有并保管基金资产。 2. 基金托管人应当设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备 足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜;建立 健全内部风险监控制度,对负责基金资产托管的部门和人员的行为进行事先控 制和事后监督,防范和减少风险。 3. 基金托管人应当购置并保持对于基金资产的托管所必要的设备和设施(包 括硬件和软件),并对设备和设施进行维修、维护和更换,以保持设备和设施 的正常运行。 4. 除依据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外, 不为自己及任何第三人谋取利益,基金托管人违反此义务,利用基金资产为自 己及任何第三方谋取利益,所得利益归于基金资产; 5. 基金托管人不得将基金资产转为其自有资产,不得将自有资产与基金资产 进行交易,或将不同基金资产进行相互交易;违背此款规定的,将承担相应的 责任,包括但不限于恢复基金资产的原状、承担赔偿责任。 6. 基金托管人必须将基金资产与自有资产严格分开,将本基金资产与其托管 的其他基金资产严格分开;基金托管人应当为基金设立独立的账户,建立独立 的帐簿,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管 理,保证不同基金之间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相 互独立。 7. 除依据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定外, 基金托管人不得委托第三人托管基金资产。 8. 未经基金管理人的正当指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金 的任何资产。 (二) 基金成立时募集资金的验证 基金设立募集期满或基金发起人(即本基金的基金管理人)宣布停止募集时,基金发起人(即本基金的基金管理人)应将设立募集的全部资金存入其指定的验资专户;由基金发起人(即本基金的基金管理人)聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资报告出具后,基金成立。 如果基金不能成立,按《暂行办法》、《试点办法》及基金合同的规定处理。(三) 基金的银行账户的开设和管理 1. 基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 2. 基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设本基金的银行账户。本基金的 银行预留印鉴,由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但 不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银 行账户进行。 3. 本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金 的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 4. 基金银行账户的管理应符合中国人民银行、中国银监会以及其他监管机构的 有关规定。 (四) 基金证券账户和资金账户的开设和管理 1. 基金托管人应当代表基金以托管人和本基金的名义为本基金在中国证券登 记结算有限公司上海和深圳分公司开立证券帐户。 2. 本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经另一方同意擅自转让本基金的任何证券账户;亦 不得使用本基金的任何证券账户进行本基金业务以外的活动。 3. 基金托管人应当按规定在中国证券登记结算有限责任公司开立清算备付金 账户,并通过该帐户完成本基金的证券交易和资金清算。 4. 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许本基金从事其 他投资品种的投资业务,则基金托管人应当以本基金的名义开设从事该投资业务 的账户,并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 (五) 基金资产投资的有关实物证券的保管 实物证券由基金托管人存放于托管银行的保管库,但要与非本基金的其他实物证券分开保管;也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 (六) 与基金资产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本且该正本首先由基金管理人取得,则基金管理人应及时将该正本送达基金托管人处。 (七) 国债托管专户的开设和管理 1. 基金成立后,基金管理人负责代表基金向中国证监会和中国银监会申请进入 全国银行间同业拆借市场,并代表基金进行交易。由基金托管人以基金的名义在 中央国债登记结算有限责任公司开设国债托管帐户,并代表基金进行银行间债券 和回购交易的资金清算。 2. 基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购 主协议,协议正本由基金托管人保管,协议副本由基金管理人保存。 (八) 因为登记结算模式转换,关于账户开设、超头寸交易等处理,需要双方共 同签署《补充托管协议》或《资金结算协议》,待新文本确定后,双方补充签署。 《补充托管协议》或《资金结算协议》中如有与本协议相关条款冲突或不一致的 内容,以《补充托管协议》或《资金结算协议》为准。如国家法规或监管机构有 新的规定,以新的规定为准。 如监管机构有新的规定,以监管机构的规定为准,参照执行。 五、 投资指令的发送、确认和执行 (一) 基金管理人对发送投资指令人员的授权 1. 基金管理人应当事先向基金托管人发出书面通知(以下称“授权通知”),载 明基金管理人有权发送投资指令的人员名单(以下称“投资指令发送人员”)及 各个人员的权限范围,并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确 认有权发送指令的人员身份的方法。基金管理人应向基金托管人提供投资指令发 送人员的人名印鉴的预留印鉴样本和签字样本。 2. 基金管理人向基金托管人发出的授权通知应加盖公章并由法定代表人或其 授权代表签署,若由授权代表签署,还应附上法定代表人的授权书。基金托管人 在收到授权通知后以回函确认。基金托管人收到投资指令后,将签字和印鉴与预 留样本核对无误后,电话或回函确认。 3. 基金管理人和基金托管人对授权通知及其更改负有保密义务,其内容不得向 交易指令发送人员及相关操作人员以外的任何人披露、泄露。 (二) 投资指令的内容 投资指令是基金管理人在运用基金资产时,向基金托管人发出的资金划拨、实物债券出入库指令及其他款项支付的指令,但不包括在证券交易所进行的证券买卖指令。 (三) 投资指令的发送、确认和执行 1. 投资指令由“授权通知”确定的交易指令发送人员代表基金管理人用加密传 真的方式向基金托管人发送。基金托管人依照“授权通知”规定的方法确认指令 有效后,方可执行投资指令。对于交易指令发送人员发出的指令,基金管理人不 得否认其效力。但如果基金管理人已经撤销或更改对交易指令发送人员的授权, 并且通知基金托管人,则对于此后该交易指令发送人员无权发送的指令,或超权 限发送的指令,基金管理人不承担责任。 2. 基金管理人应按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律法规 的规定,在其合法的经营权限和交易权限内发送投资指令;交易指令发送人员应 按照其授权权限发送投资指令。基金托管人在复核后应在规定期限内执行,不得 延误。基金托管人在履行监督职能时,发现基金管理人的投资指令违法、违规的, 不予执行,并根据本协议第三条第(一)款第2项的规定处理。 3. 基金管理人在发送投资指令时,应通过电话口头通知基金托管人,并应为基 金托管人执行投资指令留出执行指令所必需的合理时间。否则由此导致投资指令 无法执行或延误执行的,基金托管人不承担责任。 4. 基金管理人在投资指令已发送给基金托管人但该投资指令尚未被执行之前, 基金管理人可以更改或撤消原投资指令。但基金管理人应给基金托管人留出撤消 或更改原指令所必需的合理时间,否则由此导致投资指令无法执行或延误执行 的,基金托管人不承担责任。 5. 基金托管人应每天及时将基金银行账户的现金余额与基金管理人核对。基金 管理人不得在没有充足资金的情况下向基金托管人发出投资指令,对超头寸的交 易指令,基金托管人可不予执行,由此造成的损失,由基金管理人负责赔偿。 6. 基金托管人因故意或过失错误执行投资指令或未及时执行投资指令,致使本 基金的利益受到损害,应负赔偿责任。 (四) 被授权人的更换 基金管理人若对授权通知的内容进行修改(包括但不限于投资指令发送人员的名单的修改,及/或权限的修改),应当至少提前1个工作日通知基金托管人;修改授权通知的文件应由基金管理人加盖公章并由法定代表人或其授权代表签署,若由授权代表签署,还应附上法定代表人的授权书。基金管理人对授权通知的修改应当以加密传真的形式发送给基金托管人,同时电话通知基金托管人,基金托管人收到变更通知后电话向基金管理人确认。基金管理人对授权通知的内容的修改自通知送达基金托管人之时起生效。基金管理人在此后三日内将对授权通知修改的文件送交基金托管人。 六、 交易安排 (一) 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。选择代理证券 买卖的证券经营机构的标准和程序为: 1. 选择的标准是: (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,近两年未因发生重大违规行为而受到证监会处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金运作高度保 密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设备符合代理本基金进行 证券交易的要求,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)具备较强的综合研究实力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够及时、 定期、全面地为本基金提供各类研究报告及高质量的服务;并在某一特定领域具 有最高水准的研究实力,能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。 2. 选择的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议,报中国证监会备案。 (二) 证券交易的资金清算与交割 1. 资金划拨 (1)基金管理人的资金划拨指令,基金托管人在复核无误后应在规定期限内执 行,不得延误。如基金管理人的资金划拨指令有违法、违规或超头寸的,基金托 管人应不予执行并立即书面通知基金管理人要求其变更或撤销相关指令,若基金 管理人在基金托管人发出上述通知后仍未变更或撤销相关指令,基金托管人应不 予执行,并报告中国证监会。 (2)资金划拨指令的下达程序应当按照本协议第五条规定的程序办理。 2. 结算方式 支付结算可使用汇兑、汇票、支票、本票等中国银监会规定的方式(限本基金专用存款账户使用)。 3. 证券交易资金的清算 (1)基金管理人的投资指令执行后,因本基金投资于证券发生的所有场内、场外 交易的清算交割,全部由基金托管人负责办理。 (2)本基金证券投资的清算交割,由基金托管人通过中国证券登记结算有限责任 公司及清算代理银行办理。 (三) 交易记录、资金和证券账目的对账 基金管理人每一工作日编制交易记录,在当日全部交易结束后传送给基金托管人,基金托管人按日对当日交易记录进行核对;对基金的资金、证券账目,由双方每日对账一次,确保双方账账相符;对实物券账目,每月月末双方进行账目核对。 (四) 申购与赎回的业务安排 1. 基金的申购从基金成立日后不超过三个月开始办理。基金的赎回从基金成立 日后不超过三个月开始办理。 2. 基金管理人和基金托管人应当按照《基金合同》的约定,在基金申购与赎回 的净值计算、收款或付款等各方面相互配合,积极履行各自的义务。 七、 基金认购和申购、赎回的资金清算 (一) 认购 在认购截止日或基金管理人宣布停止认购之日后三个工作日内,基金管理人将认购款项(扣除认购费用)划向基金托管人以基金名义开立的基金银行帐户,并聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行验资、出具验资报告。基金管理人应在将认购款项划出后立即通知托管人,托管人收到基金认购款项后应立即将资金到帐凭证加密传真给管理人,双方进行帐务处理。 (二) 申购和赎回 1. T日,投资者进行基金申购与赎回,基金管理人和托管人分别计算基金资产 净值和各类基金份额净值,并进行核对;核对无误后,基金管理人将双方盖章确 认的基金净值公告传真至报社。 2. T+1日,注册登记人根据T日该类基金份额净值计算申购份额和赎回金额, 更新基金份额持有人数据库;并将确认的申购、赎回数据向基金托管人、基金管 理人传送。管理人、托管人根据确认数据进行帐务处理。 3. 基金管理人最晚不迟于T+3日将申购资金(不含申购费)划至基金托管账户, 并在划款指令发送后及时通知托管人,托管人在资金到帐后应立即确认并及时与 基金管理人核对,并将有关收款凭证传真给基金管理人进行帐务管理。 4. 投资者T日申请赎回基金,托管人在收到基金管理人的划款指令后最晚不迟 于T+3日将赎回款项划至基金管理人清算专户;基金管理人最晚不迟于T+3日按 划款指令将赎回资金划向销售机构指定帐户。销售机构最晚不迟于T+7日将赎回 资金净额划至投资者指定的银行结算账户。托管人在资金划出后立即通知基金管 理人,并将有关付款凭证传真给基金管理人进行帐务管理。 八、 资产净值计算和会计核算 (一) 基金资产净值的计算和复核 1. 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额净值是按 照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计 算。本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。 2. 基金管理人应于每个工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》 的规定。基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的基金资产净值及各类基 金份额净值,并在盖章后以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人应在收 到上述传真后马上对净值计算结果进行复核,并在盖章后以加密传真方式将复核 结果传送给基金管理人;如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存 在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算 结果对外予以公布,基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。 (二) 基金账册的建账和对账 1. 基金管理人和基金托管人在本基金成立后,应按照财政部《证券投资基金会 计核算办法》规定的同一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保 管本基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金 资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,原则上以基金管理人的处理方法 为准。 2. 双方应每日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托 管人必须及时查明原因并纠正,保证双方平行登录的账册记录完全相符。 (三) 基金财务报表与报告的编制和复核 1. 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制,应于每月终了后5日内完成。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生 重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指 定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。基金管理人在每个季度 结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告;中期报告在会计年度半年 终了后40日内编制完毕并于会计年度半年终了后两个月内予以公告;年度报告 在会计年度结束后60日内编制完毕并于会计年度终了后三个月内予以公告。 2. 基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供基金托管人复核;基金 托管人在收到后应及时进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理 人在中期报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到 后20日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报 告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人应在收到后30日内 完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人和基金托管人之间的 上述文件往来均以加密传真的方式进行。 3. 基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金 托管人应共同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双 方无法达成一致以基金管理人的帐务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金 管理人提供的报告上加盖公章或进行电子确认,双方各自留存一份。如果基金管 理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理 人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备 案。 九、 基金投资组合限制与监控 (一) 投资组合限制 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1. 本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%, 2. 本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20% 3. 本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%; 4. 本基金持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的10%; 5. 本基金与本基金管理公司管理的其它基金持有一家公司发行的证券总量不 得超过该证券的10%,并按有关规定履行信息披露义务; 6. 本基金基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部开放式基金(包括开放 式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票, 不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金基金管理人管理且由本基金托管 人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公 司可流通股票的30%; 7. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 8. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 9. 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展 期;债券回购融入的资金金额不超过基金资产净值的40%; 10.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 11.中国证监会规定的其它比例限制。 本基金在成立后六个月内应达到上述比例限制。因基金规模变动,市场剧烈变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内尽快进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。 如果今后法律法规变更对基金持有国家债券比例的限制,本基金管理人可以依据有关法律法规对上述投资限制进行相应调整。本基金由于上述原因变更投资限制,不需经过基金份额持有人大会通过,但应报中国证监会,并在指定媒介上公告。 (二) 投资组合监控 本基金在成立后六个月内应符合上述投资比例限制。因基金规模变动,市场剧烈变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内尽快进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。 基金托管人根据上述原则对基金的投资进行监控。 十、 基金收益分配 (一) 基金收益分配的依据 1. 基金收益分配,是指将本基金某类基金份额的已实现收益根据持有该类基金 份额的数量按比例向该类基金份额持有人进行分配。基金已实现收益是基金投资 实现的收益扣除按国家有关规定可以在基金收益中提取的有关费用等项目后得 出的余额。 2. 收益分配应该符合《基金合同》及监管机构关于收益分配原则的规定。 (二) 基金收益分配的时间和程序 1. 在基金一年只分配一次时,基金每个会计年度结束后4个月内,由基金管理 人公告基金的年度分配方案。如果一年内进行多次收益分配,则由基金管理人另 行公告。 2. 基金管理人应于收益分配日之前将其决定的收益分配方案提交基金托管人 审核,基金托管人应于收到收益分配方案后完成对收益分配方案的审核,并将审 核意见书面通知基金管理人,审核通过后基金管理人应当将收益分配方案在2日 内在指定媒介公告;如果基金管理人与基金托管人不能于收益分配日之前就收益 分配方案达成一致,基金托管人有权将收益分配方案及相关情况的说明提交证监 会备案,基金管理人有权对外公告其拟订的收益分配方案,且基金托管人有义务 协助基金管理人实施该收益分配方案,但有证据证明该方案违法、违规的除外。 3. 本基金收益分配可采用现金红利或红利再投资的方式,投资者可以选择两种 方式中的一种;如果投资者没有明示选择,则视为选择现金分红的方式。 4. 基金托管人根据基金管理人的收益分配方案和提供的现金红利金额的数据, 在收到基金管理人的划款指令后于红利发放日将分红资金划出。如果投资者选择 转购基金单位,基金管理人和托管人则应当进行红利再投资的帐务处理 5. 基金管理人就收益分配向基金托管人发出的划款指令应当按照本协议第五 条规定的程序办理。 十一、 基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册,包括基金设立募集期结束时的基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册、每月最后一个交易日的基金份额持有人名册,由基金管理人和基金托管人分别负责保管。 十二、信息披露 (一) 保密义务 1. 除按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及中国证监会关于基金信息 披露的有关规定进行披露以外,基金管理人和基金托管人对基金的有关信息均应 恪守保密的义务。基金管理人与基金托管人对基金的任何信息,不得在其公开披 露之前,先行对双方和基金份额持有人大会以外的任何机构、组织和个人泄露。 法律法规另有规定的除外。 2. 基金管理人和基金托管人除为合法履行法律法规、《基金合同》及本协议规 定的义务所必要之外,不得为其他目的使用、利用其所知悉的基金的保密信息, 并且应当将保密信息限制在为履行前述义务而需要了解该保密信息的职员范围 之内。但是,如下情况不应视为基金管理人或基金托管人违反保密义务: (1)非因基金管理人和基金托管人的原因导致保密信息被披露、泄露或公开; (2)基金管理人和基金托管人为遵守和服从法院判决、仲裁裁决或中国证监会等 监管机构的命令、决定所作出的信息披露或公开。 (二) 基金管理人和基金托管人在信息披露中的职责和信息披露程序 1. 基金管理人和基金托管人均应按照有关规定进行信息披露。 2. 本基金信息披露的所有文件,包括《基金合同》和本协议规定的文件、临时 报告、基金净值信息、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 书、基金产品资料概要、基金清算报告等及其他必要的公告文件。 3. 本基金的定期报告由基金管理人按照本协议第八条第(三)款的规定编制并 经基金托管人复核后予以公布。 4. 本基金的招募说明书、发售公告及临时报告等必要的公告文件由基金管理人 按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及中国证监会关于基金信息披露的 有关规定编制并公布。 5. 基金年报,经有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可 披露。 6. 对于法律、法规和中国证监会规定的、本基金需披露的信息,基金管理人和 基金托管人负有积极配合、互相督促、彼此监督,保证其履行按照法定方式和时 限披露的义务。 7. 本基金的信息披露的公告,必须依照《信息披露办法》的有关规定在中国证 监会指定媒介发布。 十三、基金有关文件和档案的保存 (一) 基金管理人和基金托管人应完整保存各自的记录基金业务活动的原始凭 证、记账凭证、基金账册、交易记录和重要合同等,保存期限为15年。 (二) 有关基金的全部合同的正本,应由基金托管人负责保管,保存期限为15 年,基金管理人有权保留其作为合同签署方而应持有的合同正本。 (三) 基金管理人或基金托管人变更后,未变更的一方有义务协助接任人接收基 金的有关文件。 十四、基金托管人报告 基金托管人应按《暂行办法》、《试点办法》和中国证监会的有关规定于每个会计年度结束后三个月内出具基金业绩和基金托管情况报告,报中国证监会和中国银监会,并抄送基金管理人。基金托管人报告说明该年度基金托管人和基金管理人履行《基金合同》的情况,是基金年度报告的组成部分。 十五、基金托管人和基金管理人的更换 (一) 基金托管人的更换 1. 基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会和中国人民银行批准,更换基金托管人: (1)基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的; (2)基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益的; (3)根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的; (4)中国银监会有充分理由认为基金托管人不能或不适于继续履行基金托管职 责的。 2. 更换基金托管人的程序 (1)提名:更换基金托管人时,由中国证监会、基金管理人或代表10%以上(不 含10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金托管人。 (2)决议:基金份额持有人大会对更换基金托管人形成决议。 (3)批准:新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准后方可继任;原 任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准后方可退任。 (4)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和中国银监会批准后 按规定在中国证监会指定媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产 管理的接交手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人 同时更换,由新任的基金托管人和新任的基金管理人在中国证监会批准后按规定 共同在中国证监会指定媒介上公告。 (二) 基金管理人的更换 1. 基金管理人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会批准,基金管理人必须更换: (1)基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的; (2)基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益的; (3)根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的; (4)中国证监会有充分理由认为基金管理人不能或不适于继续履行基金管理职 责的。 2. 更换基金管理人的程序 (1) 提名:更换基金管理人时,由中国证监会、基金托管人或代表10%以上(不 含10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金管理人。 (2) 决议:基金份额持有人大会对更换基金管理人形成决议。 (3) 批准:新任基金管理人经中国证监会审查批准后方可继任;原任基金管理人 经中国证监会批准后方可退任。 (4) 公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后按规定在中国 证监会指定媒介上予以公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交 接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后按规定共同在中 国证监会指定媒介上公告。 (5) 基金名称变更:基金管理人更换后,如果原基金管理人要求,基金合同当事 人应按其要求替换或删除基金名称中“光大保德信”的字样。 十六、基金管理人的报酬、基金托管人的托管费和基金销售服务费 (一) 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人可以降低基金管理费率,如降低基金管理费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介公告。 (二) 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (三) 基金的销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。 本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: 每日应付的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×年销售服务 费率÷当年天数 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中 一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 (四) 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管 费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟须 于新的费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介公告。 十七、禁止行为 (一) 基金管理人、基金托管人不得进行《暂行办法》第三十四条禁止的任一行 为。 (二) 除《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及中国证监会另有规定,基金 管理人、基金托管人不得为自身和任何第三人谋取利益。 (三) 基金管理人与基金托管人对基金经营过程中任何尚未按有关法规规定的 方式公开披露的信息,不得对他人泄露,法律法规另有规定的除外。 (四) 基金托管人、基金管理人应在行政上、财务上互相独立,其高级管理人员 不得相互兼职。 (五) 《基金合同》中规定的禁止投资的行为。 (六) 法律、法规、《基金合同》和本《托管协议》禁止的其他行为。 十八、违约责任和责任划分 (一) 如果由于基金管理人或基金托管人的过错,造成本协议不能履行或者不能 完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如果由于双方的过错,造成本协议 不能履行或者不能完全履行的,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约 责任。 (二) 本协议任何一方当事人的违约行为给基金资产造成实际损害的,违约方应 就直接损失承担赔偿责任,另一方有权利并且有义务代表基金对违约方进行追 偿。本协议任何一方当事人的违约行为给基金投资者造成实际损害的,该方当事 人应当赔偿基金投资者的损失。但是发生下列情况,当事人可以免责: 1. 不可抗力; 2. 基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或 规章的作为或不作为而造成的损失等; 3. 在没有欺诈或过失的情况下,基金管理人由于按照本《基金合同》规定的投 资原则而行使或不行使其投资权而造成的损失等。 (三) 当事人一方违约,另一方在职责范围内有义务及时采取必要的措施,尽力 防止损失的扩大。如当事人一方明知对方的违约行为,有能力而不采取必要的措 施,导致基金资产的损失进一步扩大的,不履行监督、补救职责的一方对自身损 失的扩大部分无权求偿。 (四) 违约行为虽已发生,但本托管协议能够继续履行的,在最大限度地保护基 金份额持有人利益的前提下,基金管理人和基金托管人应当继续履行本协议。 (五) 由于不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、 合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成基金资产或基金投资者 损失,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人 应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (六) 为明确责任,在不影响本条其他规定的普遍适用性的前提下,基金管理人 和基金托管人对由于如下行为造成的损失的责任承担问题,明确如下: 1. 由于下达违法、违规、超头寸的投资指令所导致的责任,由基金管理人承担。 2. 由于基金管理人没有给基金托管人执行投资指令留出执行指令所必需的合 理时间导致投资指令无法执行或延误执行的,其责任由基金管理人承担。 3. 由于基金管理人没有给基金托管人留出撤消或更改原指令所必需的合理时 间,由此导致投资指令无法执行或延误执行的,其责任由基金管理人承担。 4. 投资指令下达人员在授权通知载明的权限范围内下达的投资指令所导致的 责任,由基金管理人承担,即使该人员下达投资指令并没有获得基金管理人的实 际授权(例如基金管理人在撤销或变更授权权限后未能及时通知基金托管人); 但如果基金托管人因没有履行本协议规定的审查职责,而执行了应当无效的投资 指令,由此产生的责任应由基金托管人承担; 5. 当投资指令上的签名和印鉴与预留签字样本和预留印鉴不一致时,基金托管 人因没有履行本协议规定的审查职责,而执行了应当无效的投资指令,由此产生 的责任应由基金托管人承担; 6. 基金托管人拒绝执行或在有关银行业务规则规定的时间范围内延误执行基 金管理人合法、合规的投资指令,由此产生的责任应由基金托管人承担; 7. 基金管理人的直销机构或基金管理人委托的代理销售机构未能将其收取的 基金份额认购款项全额、及时汇至指定的临时银行账户,由此产生的责任应由基 金管理人或代理销售机构承担; 8. 基金管理人的直销机构或基金管理人委托的代理销售机构未能将其收取的 基金份额申购款项全额、及时汇至本基金开设的银行账户,由此产生的责任应由 基金管理人或代理销售机构承担; 9. 基金管理人对基金管理人应收取的管理费数额计算错误,由此产生的责任应 由基金管理人承担;如果基金托管人复核后不同意基金管理人的计算结果,基金 托管人不承担责任;如果基金托管人复核后同意基金管理人的计算结果,双方按 过错程度分担责任; 10.基金管理人对基金托管人应收取的托管费数额计算错误,由此产生的责任应 由基金管理人承担;如果基金托管人复核后不同意基金管理人的计算结果,基金 托管人不承担责任;如果基金托管人复核后同意基金管理人的计算结果,基金托 管人在经其复核后的数额与实际发生数额的差错范围内承担责任; 11.由于基金管理人对外公布的基金净值数据错误,导致基金资产或基金份额持 有人的实际损失,如果上述导致损失的净值数据未得到基金托管人的复核一致, 基金托管人对该损失不承担责任。如果经基金托管人复核一致的基金净值数据在 公布后被证明是错误的,且造成了基金资产或基金份额持有人的损失,基金管理 人在向投资人赔偿后、有关要求基金托管人在经其复核后的数额与实际发生数额 的差错范围内按照双方过错的主从性质协商分担责任;如果任何一方承担的赔偿 额超过双方协商确认的分担份额,该方当事人有权就超出部分向对方追索。如果 上述错误造成了基金资产或基金份额持有人的不当得利,基金管理人及基金托管 人有权就各自承担的赔偿金额向不当得利之主体主张返还不当得利。 以上责任划分仅指基金管理人、基金托管人之间的责任划分,并不影响承担责任一方向其他责任方追索的权利。 十九、适用法律与争议解决 (一) 本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 (二) 基金管理人、基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可首 先通过友好协商解决,自一方书面提出协商解决争议之日起60日内如果争议未 能以协商方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会北 京分会根据提交仲裁时该会的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各 方当事人均具有约束力。除提交仲裁的争议之外,各方当事人仍应履行本协议的 其他规定。争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各 自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金 份额持有人的合法权益。 二十、托管协议的效力和文本 (一) 本协议经双方当事人盖章以及双方法定代表人或授权代表签字,并经中国 证监会批准后,自基金成立之日起生效。本协议的有效期自生效日起至下列第二 十一条第(二)款所述之情形发生时止。 (二) 本协议一式6份,协议双方各执2份,上报中国证监会和中国银监会各1 份,每份具有同等法律效力。 二十一、托管协议的修改和终止 (一) 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会 批准后生效。 (二) 发生以下情况,本托管协议终止: 1. 基金或《基金合同》终止; 2. 本基金更换基金托管人; 3. 本基金更换基金管理人; 4. 发生《暂行办法》、《试点办法》或其他法律法规规定的终止事项。 二十二、其他事项 (一) 本协议未尽事宜,当事人依据《基金合同》、有关法律、法规和规定协商 办理。 (二) 定义:除本协议另有定义之外,词语在本协议中使用时具有与在《光大保 德信量化核心基金基金合同》中使用时相同的含义。