光大保德信量化核心证券投资基金 基金合同 基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 目 录 一、前言 ......................................................... 1 二、释义 ......................................................... 3 三、《基金合同》当事人及其权利义务................................. 6 四、基金份额持有人大会........................................... 15 五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序....................... 21 六、基金的基本情况............................................... 23 七、基金份额的发行和认购......................................... 25 八、基金的成立................................................... 27 九、基金的申购与赎回............................................. 28 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押......................... 37 十一、基金的托管................................................. 38 十二、基金的销售................................................. 39 十三、基金的注册登记............................................. 40 十四、基金的投资................................................. 41 十五、基金的融资................................................. 48 十六、基金资产与基金资产估值..................................... 48 十七、基金费用与税收............................................. 54 十八、基金收益与分配............................................. 57 十九、基金的会计与审计........................................... 59 二十、基金的信息披露............................................. 60 二十一、差错处理................................................. 66 二十二、基金的终止和清算......................................... 68 二十三、违约责任与争议的处理..................................... 70 二十四、《基金合同》的效力........................................ 71 二十五、《基金合同》的修改和终止.................................. 72 二十六、其他..................................................... 72 光大保德信量化核心证券投资基金 基金合同 一、前言 (一) 订立本《基金合同》的目的、依据和原则 1. 订立《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》(以下简称“本《基金 合同》”)的目的是保护基金份额持有人合法权益、明确本《基金合同》当事人的 权利与义务、规范光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“基金”或“本 基金”)运作。 2. 订立本《基金合同》的依据是1997年11月14日经国务院批准发布的《证 券投资基金管理暂行办法》(以下简称“《暂行办法》”)、2000年10月8日中国 证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《开放式证券投资基金 试点办法》(以下简称“《试点办法》”)及其他有关法律法规。自2004年6月1 日起,本《基金合同》同时适用《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及 相关法规、规章之规定,若本《基金合同》内容存在与上述法律、法规和规章冲 突之处的,应以上述法律、法规和规章之规定为准,本《基金合同》相应内容自 动根据上述法律、法规和规章之规定作相应变更和调整。届时如果上述法律、法 规、规章和/或《基金合同》要求对前述变更和调整进行公告的,还应进行公告。 3. 订立本《基金合同》原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人 合法权益。 (二) 本基金由光大保德信基金管理有限公司依照《暂行办法》、《试点办法》、 本《基金合同》及其他有关法律、法规的规定发起设立,并经中国证监会批准。 该批准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断、推荐或保 证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但由于证券投资具有一定的风险,因此不能保证基金一定盈利,也不能保证基金份额持有人的最低收益。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 (三) 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大 亏损的风险,以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 (四) 本《基金合同》是约定本《基金合同》当事人之间基本权利和义务关系的 法律文件,其他与基金相关的涉及本《基金合同》当事人之间权利义务关系的任 何文件或表述,均以本《基金合同》为准。本《基金合同》的当事人包括基金发 起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金发起人、基金管理人和 基金托管人自本《基金合同》签订并生效之日起成为本《基金合同》的当事人。 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对本《基金合同》的承认和接受, 自取得依据本《基金合同》所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本 《基金合同》的当事人并不以在本《基金合同》上书面签章为必要条件。本《基 金合同》的当事人按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关 法律、法规规定享有权利,同时需承担相应的义务。 二、释义 本《基金合同》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 基金或本基金:指光大保德信量化核心证券投资基金; 《基金合同》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》及对本合同的 任何修订和补充; 中国证监会:指中国证券监督管理委员会; 中国银监会:指中国银行业监督管理委员会; 《暂行办法》:指1997年11月14日经国务院批准发布并实施的《证券投资基金 管理暂行办法》及颁布机关对其不时作出的修订; 《试点办法》:指2000年10月8日由中国证监会发布并实施的《开放式证券投 资基金试点办法》及颁布机关对其不时作出的修订; 《销售规定》:指2002年9月18日发布的《证券投资基金销售活动管理暂行规 定》及颁布机关对其不时作出的修订; 《流动性风险规定》:指2017年8月31日由中国证监会颁布、同年10月1日实 施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时 作出的修订; 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订; 《招募说明书》:指《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》及其更新; 《基金份额发售公告》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金份额发售公 告》; 《基金产品资料概要》:指《光大保德信量化核心证券投资基金基金产品资料概 要》及其更新; 《托管协议》:指《光大保德信量化核心证券投资基金托管协议》及对该协议的 任何修订和补充; 《销售代理协议》:指基金管理人和各基金代理销售机构签订的《光大保德信量 化核心证券投资基金销售与服务代理协议》及对该协议的任何修订和补充; 《基金合同》当事人:指受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并承 担义务的基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人; 基金发起人:指光大保德信基金管理有限公司; 基金管理人:指光大保德信基金管理有限公司; 基金托管人:中国光大银行; 销售机构:指负责基金销售的直销机构和代销机构; 直销机构:指光大保德信基金管理有限公司; 代销机构:指依据有关销售代理协议办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业 务的代理机构; 注册登记人:指办理注册登记业务的机构,本基金的注册登记人为光大保德信基 金管理有限公司,具体业务由光大保德信基金管理有限公司登记结算中心负责实 施; 基金销售业务:指基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期 定额投资等业务; 注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容包括投资 者基金账户的建立管理、基金份额的注册登记、清算及交易确认、代理发放红利、 建立保管基金份额持有人名册、基金交易的资金的清算与交收等; 基金份额持有人:指依法取得和持有依据《基金合同》发行的基金份额的投资者; 基金投资者:指个人投资者和机构投资者和合格境外机构投资者; 个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证 券投资基金的自然人投资者; 机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续 并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织以及合格境 外机构投资者; 合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》 及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的 中国境外的机构投资者; 设立募集期:指自《招募说明书》公告之日起到基金成立日的时间段,最长不超 过三个月; 基金成立日:指基金达到成立条件后,基金发起人宣告基金成立的日期; 基金终止日:指《基金合同》规定的基金终止事由出现后按照《基金合同》规定 的程序并经中国证监会批准终止基金的日期; 存续期:指基金成立至终止之间的不定期期限; 开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日; 工作日:指上海证券交易所及深圳证券交易所的正常交易日; T日:指销售机构在规定时间受理投资者业务申请的工作日; T+N日:指自T日起第N个工作日(不包括T日); 日/天:指公历日; 月:指公历月; 认购:在基金募集期内,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金份额的 行为; 申购:在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定申请购买基金份额 的行为; 赎回:在开放式基金成立后,投资者按照《基金合同》的规定,通过基金销售机 构申请将手中持有的基金份额按一定价格卖给基金管理人并收回现金的行为; 巨额赎回:开放式基金单个开放日,基金净赎回申请超过上一日该基金总份额的 10%时,称为巨额赎回; 基金账户:注册登记人为投资者开立的用于记录投资者持有基金份额余额及其变 动情况的账户; 基金交易账户:销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖基金份 额、基金份额变动及资金结余情况的账户; 元:指人民币元; 基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利 息及其他合法收入; 销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从 基金财产中计提,属于基金的营运费用; 基金份额分类:本基金根据申购费、赎回费和销售服务费收取方式的不同,将基 金份额分为不同的类别; A类基金份额:在投资者申购时收取前端申购费的,但不从本类别基金财产中计 提销售服务费的,称为A类基金份额; C类基金份额:不收取前后端申购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的, 称为C类基金份额; 基金资产总值:指基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收的申购基金款 以及其他资产所形成的价值总和; 基金资产净值:指基金资产总值减去负债后的价值; 基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金 份额净值的过程; 基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数; 流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价 格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定 期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股 及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债 券等; 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网 站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等 媒介; 不可抗力:指任何无法预见、无法克服并无法避免的事件或因素,包括但不限于: 相关法律、法规和规定的变更;国际、国内金融市场风险事故的发生;自然或人 为破坏造成的交易系统或交易场所无法正常工作;战争或动乱等。 三、《基金合同》当事人及其权利义务 (一) 基金发起人 1. 基金发起人概述 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 法定代表人:刘翔 成立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币1.6亿元 存续期间:持续经营 电话:(021)80262888 网址:www.epf.com.cn2. 基金发起人的权利和义务(1) 基金发起人的权利 根据《暂行办法》、《试行办法》、本《基金合同》及其他有关法规,基金发起人享有如下权利: A.申请设立基金; B.法律、法规和本《基金合同》规定的其他权利。 (2)基金发起人的义务 根据《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关法规,基金发起人负有如下义务: A.遵守本《基金合同》; B.编制并公告《招募说明书》和《基金份额发售公告》; C.向中国证监会提交法律规定的申请设立基金所需的文件; D.基金不能成立时,本基金发起人承担全部基金募集费用,将已募集资金并加 计中国人民银行公布的同期银行活期存款利息在基金发行期结束后30个工作日 内划出,退还基金认购人; E.不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; F.法律、法规和本《基金合同》规定的其他义务。 (二) 基金管理人 1. 基金管理人概述 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 法定代表人:刘翔 成立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币1.6亿元 存续期间:持续经营 电话:(021)80262888 网址:www.epf.com.cn2. 基金管理人的权利和义务(1)基金管理人的权利 A.自本基金成立之日起,根据法律、法规和《基金合同》的规定独立管理和运 作基金资产; B.遵照有关法律法规和《基金合同》的规定,制订和调整开放式基金业务规则, 决定基金的费率结构和收费方式; C.依据有关法律法规和《基金合同》的规定,获得基金管理费和其他约定和法 定的收入; D.依照《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及《基金合同》的规定,代 表基金行使因基金投资而获得的任何权利; E.依据有关法律法规及《基金合同》规定决定基金收益的分配方案; F.根据《基金合同》的规定提议召开基金份额持有人大会; G.选择、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督。如认为基 金代销机构违反《基金合同》、《基金销售代理协议》或国家法律、法规的有关规 定,应呈报中国证监会或其他监管部门,并采取必要措施保护基金份额持有人的 利益; H.监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》或国家法律、法规 有关规定,应呈报中国证监会和中国银监会,并采取必要措施保护基金份额持有 人的利益。除非法律法规、《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则基金管 理人对基金托管人的行为不承担任何责任; I.在基金存续期内,依据有关的法律法规和《基金合同》的规定,拒绝或暂停 受理赎回申请; J.提名新的基金托管人; K.选择和更换注册登记人,并对其注册登记代理行为进行监督; L.基金终止时,参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现 和分配; M.以基金的名义依法为基金进行融资,并以基金资产履行偿还融资和支付利息 的义务; N.基金托管人或其他第三人造成基金资产损失的,基金管理人可代表基金进行 索赔; O.法律、法规和《基金合同》规定的其他权利。 (2)基金管理人的义务 A. 自基金成立之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产; B. 设置相应的部门,并配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决 策、交易、销售和监察稽核,以专业化的经营方式管理和运作基金资产; C. 依法募集基金,设置相应的部门并配备足够的专业人员办理或者委托经中国 证监会认定的其他机构办理基金份额的认购、申购、赎回事宜; D. 设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金的注册与登记过户工作或 委托其他机构代理该项业务; E. 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金资产和管理人的自有资产相互独立,保证不同基金在资产运作、财务 管理等方面相互独立; F. 除法律法规和《基金合同》另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益, 不得委托第三人运作基金资产; G. 接受基金托管人依据法律法规、《基金合同》和《托管协议》进行的监督; H. 按规定计算并公告基金净值信息; I. 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报 告,并严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定,履行 其他信息披露及报告义务; J. 保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》、 《试点办法》、《基金合同》及其他有关法律法规另有规定外,在基金信息公开披 露前应予保密,不得向他人泄露; K. 依据有关法律、法规及《基金合同》决定基金收益分配方案,并按规定及时 向基金份额持有人分配基金收益; L. 按照有关法律法规和《基金合同》的规定受理申购和赎回申请,及时、足额 支付赎回、分红款项; M. 不谋求对上市公司的控股和直接管理; N. 依据《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规和《基金合同》的规定召集 基金份额持有人大会,执行基金份额持有人大会的决议; O. 保存基金的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; P. 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出;并且保证投 资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,或得到有关资料的复印件; Q. 参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; R. 面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证 监会并通知基金托管人; S. 因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基 金份额持有人进行赔偿,该过错责任不因其退任而免除;因估值错误导致基金份 额持有人的损失,应承担赔偿责任,采取适当、合理的方式向基金份额持有人进 行赔偿,该过错责任不因其退任而免除; T. 监督基金托管人按《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金托管人的过 错造成基金资产损失时,应代表基金向基金托管人追偿; U. 不得从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动; V. 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; W. 办理基金备案手续; X. 遵守《基金合同》; Y. 法律、法规和《基金合同》规定的其他义务。 (三) 基金托管人 1. 基金托管人概述 名称:中国光大银行股份有限公司 住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 法定代表人:王江 成立时间:1992年6月18日 批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币466.79095亿元 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:证监基金字[2002]75号 2. 基金托管人的权利与义务 (1) 基金托管人的权利 A.根据法律、法规和本《基金合同》的规定持有并保管基金资产,监督本基 金的投资运作; B.依据本《基金合同》约定获得基金托管费、其它法定收入和其它法律法规 允许或监管部门批准的约定收入; C.监督基金管理人,如认为基金管理人违反了本《基金合同》及国家有关法 律法规,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金份额持有人的利益。 除非法律法规、本《基金合同》及《托管协议》另有规定,否则,基金托管人对 基金管理人的行为不承担任何责任; D.有权对基金管理人的违法、违规投资指令不予执行,并向中国证监会报告; E.在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; F.法律、法规和本《基金合同》规定的其他权利。 (2) 基金托管人的义务 A.依法持有基金资产; B.以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产; C.设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金资产托管事宜; D.建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金资产的安全,保证其托管的基金资产与托管人的资产以及不同的基金资产财 产相互独立;对所托管的不同基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; E.除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及本《基金合同》及其他有 关规定另有规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基 金资产;基金托管人违反此义务,利用基金资产为自己及任何第三方谋取利益, 所得利益归于基金资产,造成基金资产损失的,承担赔偿责任; F.保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; G.根据有关规定以托管人和基金联名的方式为基金开设证券帐户,以基金托 管人的名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债 券托管账户,负责基金投资于证券的清算交割,执行基金管理人的投资指令,负 责基金名下的资金往来; H.保守基金商业秘密,除《暂行办法》、《试点办法》等有关法律法规及本《基 金合同》另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露; I.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值; J.采取适当、合理的措施,使本基金份额的认购、申购、赎回等事项符合法 律、法规和本《基金合同》等有关法律文件的规定; K.采取适当、合理的措施,使本基金管理人用以计算各类基金份额认购、申 购、赎回和注销价格的方法符合法律、法规和本《基金合同》等有关法律文件的 规定; L.按照规定监督基金管理人的投资运作,并采取适当、合理的措施,使基金 投资和融资的条件符合法律、法规、本《基金合同》或其他有关法律文件的规定; M.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项,按规定出具基金业绩和基 金托管情况报告,并呈报中国证监会和中国银监会; N.在基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告等定期报告出具托 管人意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照本《基金合同》的 规定进行;如果基金管理人有未执行本《基金合同》规定的行为,还应当说明基 金托管人是否采取了适当的措施; O.按有关规定,建立并保存基金份额持有人名册; P.按有关规定,保存基金托管业务活动的会计账册、报表和记录等15年以上; Q.按规定制作相关账册并与基金管理人核对; R.依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回 款项; S.参加基金清算小组,参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配; T.面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,应及时报告中国 证监会和中国银监会,并通知基金管理人; U.因过错导致基金资产的损失,应承担赔偿责任,该过错责任不因其退任而 免除; V.监督基金管理人按本《基金合同》的规定履行自己的义务,因基金管理人 过错造成基金资产损失时,应为基金向基金管理人追偿,除法律法规和本《基金 合同》规定之处,基金托管人不对基金管理人承担连带责任; W.按照规定召集基金份额持有人大会; X.不得从事任何有损基金及其它基金当事人利益的活动; Y.遵守本《基金合同》; Z.法律、法规和本《基金合同》规定的其他义务。 (四) 基金份额持有人 基金投资者购买或通过其他方式持有本基金基金份额的行为即视为对本《基金合同》的承认和接受,自取得依据本《基金合同》所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为本《基金合同》的当事人并不以在本《基金合同》上书面签章为必要条件。同一类别的每份基金份额代表同等的权益和义务。 1. 基金份额持有人的权利和义务 (1)基金份额持有人的权利 A.分享基金财产收益; B.按照规定出席或者委派代表出席基金份额持有人大会并行使表决权; C.监督基金经营情况; D.获得基金业务及财务状况的资料; E.因基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构或基金注册登记人的过错导 致基金份额持有人损失时,基金份额持有人对此具有求偿权,可对损害其合法权 益的行为依法提起诉讼; F.依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; G.参与分配清算后的剩余基金财产; H.法律法规及《基金合同》规定的其他权利。 (2)基金份额持有人的义务 A.遵守《基金合同》及相关业务规则; B.缴纳基金认购、申购款项,承担规定的费用; C.在所持有的基金份额范围内承担基金亏损或者终止的有限责任; D.不从事任何有损基金及其他基金份额持有人利益的活动; E.法律法规及《基金合同》规定的其他义务。 (五)本《基金合同》当事人的权利和义务以《基金合同》为依据,不因基金资 产账户名称的改变而有所改变。 四、基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人合法的授权代表共同组成。 (一) 召开事由 有以下情形之一的,应召开基金份额持有人大会: 1. 终止《基金合同》; 2. 转换基金运作方式; 3. 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率; 4. 更换基金管理人、基金托管人; 5. 与其他基金合并; 6. 变更基金类别; 7. 变更基金投资目标、范围或策略; 8. 变更基金份额持有人大会程序; 9. 法律、法规、和中国证监会规定的其他情形。(二) 召集方式 1. 正常情况下,基金份额持有人大会由基金管理人召集; 2. 基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面 告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内 召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。 3. 代表基金份额10%以上(含10%,该比例以提出提议之日提请人所持有的基 金份额与基金总份额之比例计算,下同)的基金份额持有人认为有必要召开基金 份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书 面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表 和基金托管人。 基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开。 基金管理人和基金托管人都不召集基金份额持有人大会的,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以自行召集基金份额持有人大会。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 基金份额持有人自行召集基金份额持有人大会的,应当至少提前三十日向中国证监会备案。 4. 基金份额持有人大会的会议时间、地点及权益登记日由召集人选择确定。 (三) 通知 召开基金份额持有人大会,召集人应在会议召开前30天,在指定媒介公告通知。基金份额持有人大会通知至少应载明以下内容: 1. 会议召开的时间、地点和方式; 2. 会议拟审议的事项; 3. 会议的议事程序以及表决方式; 4. 有权出席基金份额持有人大会的权益登记日; 5. 代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; 6. 会务常设联系人姓名、电话; 7. 出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 8. 召集人需要通知的其他事项。 采取通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见的寄交、收取方式和截止时间。 (四) 会议的召开方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。会议的召开方式由召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。 1. 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者应持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合同》 和会议通知的规定; (2)参加会议的基金份额持有人或其授权代表所代表的基金份额超过权益登记 日基金总份额的50%(含50%)。 2. 通讯方式开会 通讯方式开会应以书面方式进行表决。 在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)召集人已经按《基金合同》的规定公告了会议通知; (2)召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证 机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见; (3)召集人收到的出具书面表决意见书的基金份额持有人(包括其授权代表)所 代表的基金份额达到权益登记日基金总份额的50%以上(含50%)。 (4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理 人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法规、《基金合同》和会 议通知的规定; 3. 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面 符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊 不清或相互矛盾的视为无效表决。 (五) 议事内容与程序 1. 议事内容 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如决定终止基金、转换基金运作方式、提高基金管理人或基金托管人报酬标准、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、变更基金类别、变更基金投资目标、范围或策略、变更基金份额持有人大会程序以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。2. 议事程序 (1)现场开会 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上(含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。 (2)通讯方式开会 在通讯开会的情况下,公告会议通知时应当同时公布提案,在所通知的表决截止日期第二天统计全部有效表决,在公证机构监督下形成决议。 (六) 表决 1. 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 2. 在现场开会之情形下,亲自参加会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议 者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法 律、法规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效 表决权份数。 3. 在通讯开会之情形下,直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具 的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书应符合法律、法 规、《基金合同》和会议通知的规定,否则其所代表的表决权不计入有效表决权 份数。 4. 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议。一般决议须经出席会议的基金份额持有人所持表决权的50%以上 (含50%)通过方为有效;除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的 其他事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议。特别决议须经参加会议的基金份额持有人所持表决权的三分之二 以上(含三分之二)通过方为有效。转换基金运作方式、更换基金管理人、更换 基金托管人、终止《基金合同》等重大事项必须以特别决议通过方为有效。 5. 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 6. 采取通讯方式进行表决时,除非有充分相反证据证明,否则表面符合法律法 规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效表决。表决意见模糊或相互矛盾的 视为无效表决。 7. 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 (七) 计票 1. 现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代 表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自 行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金 份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金份额持有人大会主 持人为召集人出席大会代表。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新 清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证。 2. 通讯方式开会 在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。 (八) 生效与公告 基金份额持有人大会表决通过的事项,召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。 基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内由相关信息披露义务人按照本基金合同的规定进行公告。 (九) 不可抗力 由于地震、洪水等自然灾害或不可抗力,导致基金份额持有人大会不能按时或按规定方式召开或会议中断,大会召集人应依照法律法规和《基金合同》的规定采取必要措施及时通知或尽快召开。 五、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 (一) 基金管理人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会批准,基金管理人必须更换: 1. 基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的; 2. 基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金份额持有人利益的; 3. 根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的; 4. 中国证监会有充分理由认为基金管理人不能或不适于继续履行基金管理职 责的。 (二) 基金管理人的更换程序 1. 提名:更换基金管理人时,由中国证监会、基金托管人或代表10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金管理人。 2. 决议:基金份额持有人大会对更换基金管理人形成决议。 3. 批准:新任基金管理人经中国证监会审查批准后方可继任;原任基金管理人 经中国证监会批准后方可退任。 4. 公告:基金管理人更换后,由基金托管人在中国证监会批准后按规定在中国 证监会指定媒介上予以公告。新任基金管理人与原基金管理人进行资产管理的交 接手续,并与基金托管人核对资产总值。如果基金管理人和基金托管人同时更换, 由新任的基金管理人和新任的基金托管人在中国证监会批准后按规定共同在中 国证监会指定媒介上公告。 5. 基金名称变更:基金管理人更换后,如果原基金管理人要求,《基金合同》 当事人应按其要求替换或删除基金名称中“光大保德信”的字样。 (三) 基金托管人的更换条件 有下列情形之一的,经中国证监会和中国人民银行批准,更换基金托管人: 1. 基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的; 2. 基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金份额持有人利益的; 3. 根据本《基金合同》,经基金份额持有人大会特别决议通过的; 4. 中国银监会有充分理由认为基金托管人不能或不适于继续履行基金托管职 责的。 (四) 基金托管人的更换程序 更换基金托管人必须按照如下程序进行: 1. 提名:更换基金托管人时,由中国证监会、基金管理人或代表10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名新任基金托管人。 2. 决议:基金份额持有人大会对更换基金托管人形成决议。 3. 批准:新任基金托管人经中国证监会和中国银监会审查批准后方可继任;原 任基金托管人经中国证监会和中国银监会批准后方可退任。 4. 公告:基金托管人更换后,由基金管理人在中国证监会和中国银监会批准后 按规定在中国证监会指定媒介上公告。新任基金托管人与原基金托管人进行资产 管理的接交手续,并与基金管理人核对资产总值。如果基金托管人和基金管理人 同时更换,由新任的基金托管人和新任的基金管理人在中国证监会批准后按规定 共同在中国证监会指定媒介上公告。 六、基金的基本情况 (一) 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 (二) 基金类型: 契约型开放式 (三) 基金投资目标: 追求长期持续稳定的超出业绩比较基准的投资回报。 (四) 每份基金份额初始面值: 人民币1.00元 (五) 基金存续期限: 不定期 (六) 基金份额的类别 本基金根据申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费的,但不从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为 A 类基金份额;不收取前后端申购费,而从本类别基金财产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告两类基金份额净值和两类基金份额累计净值。 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。投资者可自行选择申购基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 在不违反相关法律法规规定及本合同约定,且对现有基金份额持有人利益无实质性不利的前提下,本基金管理人可以根据市场情况在与基金托管人协商一致的情况下,在履行适当程序后增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售、调整现有基金份额类别等。该等调整不需要召开基金份额持有人大会。七、基金份额的发行和认购 任何与基金份额发行有关的当事人不得预留和提前发售本基金份额。(一) 基金份额的发行 本基金份额面值为人民币1.00元。1. 发行期限:自《招募说明书》公告之日起至基金成立之日,但最长不超过三个月,具体发行时间见《基金份额发售公告》。 2. 发行方式:通过基金管理人的投资理财中心以及商业银行、证券公司等代销 机构的代理销售网点公开发售。 3. 发行对象:本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资 者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外),合格境外机构投资者,以及法律 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。 (二) 募集规模 本基金不设定最高募集规模。(三) 募集期间认购资金利息的处理 如果基金成立,募集资金利息在基金募集期结束时归入投资者认购金额中折合成基金份额,归投资者所有。 (四) 有关本基金认购份额的计算 本基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算方法如下: 认购费用=认购金额×认购费率 净认购金额=(认购金额+利息)-认购费用 认购份额=净认购金额/基金份额面值 基金份额面值为1.00元。基金份额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。 认购费率设置如下表所示: 认购金额(含认购费) 认购费率 1,000万元以下 1.0% 1,000万元以上(含1,000万元) 不超过0.8% (五) 基金份额的认购限额 在基金设立募集期内,基金投资者可至本基金各代销网点认购,首次认购单笔最低限额为人民币1,000元,追加认购单笔最低限额也是人民币1,000元,认购金额1,000元以上不设认购金额级差。基金投资者也可至本基金投资理财中心认购,首次认购单笔最低限额为人民币50万元,追加认购单笔最低限额为人民币20万元,认购金额20万元以上不设认购金额级差。投资者在设立募集期内可以重复认购,多次认购的,按单笔认购金额对应的费率档次分别计费。认购申请一经销售机构受理,则不可撤销。 基金管理人可根据市场情况,调整认购金额的数量限制,基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案; (六) 认购费用的使用 认购费用不列入基金资产,将用于本基金的市场推广,销售,注册登记等设立募集期间发生的各项费用。 八、基金的成立 (一) 基金成立的条件 自《招募说明书》公告之日起三个月募集期内,若本基金的净认购金额达到或超过2亿元人民币,且基金的基金份额认购者人数不低于200人,则基金满足成立条件。 (二) 基金成立时募集资金的验证 本基金设立募集期满或基金发起人(即本基金的基金管理人)宣布停止募集时,基金发起人(即本基金的基金管理人)应将设立募集的全部资金存入其指定的验资专户;由基金发起人(即本基金的基金管理人)聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字有效。验资报告出具后,基金成立。 (三) 基金不能成立时已募集资金的处理方式 设立募集期限届满,本基金未达到基金成立条件,或设立募集期内发生不可抗力使基金无法成立,则本基金设立失败。 本基金不能成立时,基金发起人承担全部基金募集费用,并将已募集资金加计中国人民银行公布的同期银行活期存款利息在发行期结束后30个工作日内划出,退还基金认购人。 (四) 基金存续期内基金份额持有人数量和资产净值的限制 本基金成立后的存续期间内,若基金的有效基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人,或连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币,基金管理人应及时向中国证监会报告,说明出现上述情况的原因及解决方案。存续期内,若本基金有效基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元,基金管理人有权依据法律法规和《基金合同》的规定终止基金。 九、基金的申购与赎回 根据《暂行办法》、《试点办法》及有关规定,本基金的日常申购、赎回自基金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具体业务办理时间,基金管理人应在申购赎回开放日前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。基金开放申购赎回业务后,基金份额持有人可以在正常工作日到指定的地点进行申购、赎回。具体申购赎回的开放日详见相关公告。 (一) 申购、赎回场所 本基金成立后,基金的申购和赎回将通过本基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点(具体名单见《基金份额发售公告》)进行。待条件成熟后,基金管理人可指定其他具有相应条件的基金代销机构办理基金申购与赎回业务,并在基金管理人网站公示。同时,在国内的电子支付与结算和其他相关技术成熟后,基金投资者可通过本基金管理人或者指定的基金代销机构进行电话、传真或互联网等形式的申购与赎回。 (二) 申购、赎回开放日及开放时间 本基金的日常申购、赎回自基金成立后不超过三个月的时间起开始办理,具体业务办理时间,基金管理人应在申购赎回开放日前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 申购、赎回的开放日为证券交易所的正常交易日。开放日的具体业务办理时间由基金管理人在《基金份额发售公告》中明示。 申购开始日:基金宣布成立后不超过三个月开始办理申购,具体时间由基金管理人另行公告。 赎回开始日:基金宣布成立后不超过三个月开始办理赎回,具体时间由基金管理人另行公告。 若出现新的证券交易市场或交易所交易时间改变,基金管理人可视情况对营业时间进行相应的调整并公告。 (三) 申购与赎回的原则 1. “未知价”原则,即基金申购与赎回以申请当日的该类基金份额净值为基准 进行交易; 2. “金额申购,份额赎回”原则,即本基金申购以金额申请,基金赎回以基金 份额申请; 3. 在分级申购限制的情况下,申购费用按单笔申购申请金额对应的费率乘以单 笔确认的申购金额计算; 4. 当日的申购和赎回申请可以在当日交易结束时间前撤消,在当日交易时间结 束后不得撤消; 5. 基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人利益的前 提下更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前按规定在中国证监会 指定媒介上刊登公告。 (四) 申购与赎回的程序 1. 申请方式:基金投资者须按照基金销售机构的规定,在开放日的业务办理时 间提出申购或赎回的申请,并办理有关手续。投资者提交申购申请时,须按销售 机构规定的方式备足申购资金;提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有 足够的基金份额余额。否则,所提交的申购、赎回的申请无效,不予成交。 2. 申购、赎回的确认与通知:对在T日规定时间内受理的申请,在正常情况下, 基金份额持有人可在T+2个工作日到其办理申请业务的销售网点柜台或以销售 机构规定的其他方式查询申购与赎回的确认情况。 3. 申购、赎回款项的支付:基金申购采用全额缴款方式,若资金在规定时间内 未能全额到帐,则申购不成功。若申购不成功或无效,基金管理人或基金管理人 指定的代理人将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者。基金份额持有人赎 回申请确认后,赎回款项通常在T+7日内划往赎回人预留的银行帐户。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照有关巨额赎回的条款处理。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 (五) 申购与赎回的数额限制 1. 代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元,追加申购的最低 金额为人民币1,000元;申购金额在1,000元以上不设申购金额级差;已在代销 网点有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制; 2. 投资理财中心每个账户首次申购的最低金额为人民币50万元,追加申购的 最低金额为人民币20万元;申购金额20万元以上不设申购金额级差;已在投资 理财中心有认购本基金记录的基金份额持有人不受首次申购最低金额的限制; 3. 赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金 份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部 分基金份额必须一同赎回; 4. 基金管理人可根据市场情况,调整申购金额和赎回份额的数量限制,基金管 理人必须在调整前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告; 5. 申购份额、余额的处理方式:申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣 除相应的费用后,以当日该类基金份额净值为基准计算,以四舍五入的方法保留 到小数点后两位; 6. 赎回金额的处理方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类 基金份额净值为基准并扣除相应的费用,以四舍五入的方法保留到小数点后两 位; 7. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金 管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝 大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基 金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体见基金管理人相关公告。 (六) 申购份额与赎回支付金额的计算方式 1. 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基 金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,均保留 到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产 承担。 2. 本基金C类基金份额不收取申购费。本基金A类基金份额的申购费率由基金 管理人决定,并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。 本基金的A类基金份额申购份额的计算方法如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值 本基金的C类基金份额申购份额的计算方法如下: 申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值 3. 基金赎回金额的计算: 基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用,计算公式如下: 赎回价格=申请日该类基金份额净值 赎回金额=赎回份额×赎回价格 赎回费用=赎回金额×赎回费率 净赎回金额=赎回金额–赎回费用4. 申请日(T日)的各类基金份额净值在当天证券交易所收市后计算,并在下一交易日(T+1日)公告。遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。 基金份额净值的计算公式为: 某类基金份额净值=该类基金资产净值总额/发行在外的该类基金份额总份数。 (七) 申购和赎回的费用 本基金A类基金份额的申购费率、A类和C类基金份额的申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并在招募说明书中列示。 A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担,不计入基金财产,用于基金的市场推广及销售等各项费用。A类基金份额的赎回费用由赎回A类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中,对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。其他情形下,A类基金份额的赎回费中归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%,其余部分用于支付注册登记费等手续费用。对于C类基金份额,对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 A类基金份额申购、赎回费率如下: 申购金额(含申购费) 申购费率 1000万元以下 1.5% 1000万元以上(含1000万元)每笔交易1000元人民币 持有期 赎回费率 7日以内 1.5% 7日至1年(含7日) 0.5% 1年至2年(含1年) 0.2% 2年及以上 0% 注:赎回费的计算中1年指365个公历日。 C类基金份额无申购费,赎回费率如下: 持有期 赎回费率 7日以内 1.5% 7日至30日(含7日) 0.5% 30日及以上(含30日) 0% 经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。 (八) 申购和赎回的注册登记 基金投资者申购本基金成功后,基金注册登记人在T+1日为基金份额持有人登记权益并办理注册登记手续,基金投资者在T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金。基金份额持有人赎回本基金成功后,基金注册登记人在T+1日自动为基金份额持有人扣除权益并办理注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册与过户登记办理时间进行调整,但不得实质影响基金份额持有人的合法权益,并最迟于开始实施前按规定在中国证监会指定媒介上公告。 (九) 拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1. 拒绝或暂停申购 出现以下情况之一时,基金管理人可以拒绝或暂停接受、办理申购申请: (1)不可抗力原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易所交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值; (3)因技术故障或人员伤亡导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计 系统无法正常运行; (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购可能会损害已有基金份额持有人利益; (5)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形; (6)申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投资人单日申购金额 上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的; (7)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施; (8)法律、法规规定或中国证监会认定的其他拒绝或暂停接受申购申请的情形。 发生上述(1)至(3)项或(7)、(8)项情形时,基金管理人应及时在指定媒介上刊登暂停申购的公告。 如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 2. 暂停接受和办理赎回申请 出现以下情况之一时,基金管理人可以暂停接受或办理赎回申请: (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作; (2)证券交易场所在交易时间内非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值; (3)因市场剧烈波动或其他原因,基金连续两个开放日以上(含本数)发生巨额 赎回或在10个工作日内发生三次以上(含本数)巨额赎回; (4)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施; (5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》中 已载明并获中国证监会批准的特殊情形。 发生上述情形之一的,基金管理人将在当日立即向中国证监会备案并及时在指定媒介上刊登暂停赎回的公告。已接受的赎回申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能支付的,将按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人,其余部分在后续工作日予以兑付。 (十) 巨额赎回的情形及处理方式 1. 巨额赎回的认定 基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请总份数扣除申购申请总份数后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回。 2. 巨额赎回的处理方式 巨额赎回申请发生时,基金管理人可以根据本基金当时的现金情况决定全额赎回、部分延期赎回或者暂停赎回; (1)全额赎回:按正常的赎回程序办理; (2)部分延期赎回:巨额赎回申请发生时,基金管理人在当日接受赎回比例不低 于基金总份额的10%的前提下,可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎 回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额;未受理部分可延迟至下一个开放日办理,并以该开放日当日的基金资产 净值为依据计算赎回金额,但基金份额持有人可在申请赎回时选择将当日未获受 理部分予以撤销。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权并将以下一个开 放日的该类基金份额净值为基准计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 若本基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上(“大额赎回申请人”)的赎回申请的情形下,基金管理人可以延期办理赎回申请。基金管理人应当按照保护其他赎回申请人(“小额赎回申请人”)利益的原则,优先确认小额赎回申请人的赎回申请。具体为:如小额赎回申请人的赎回申请在当日被全部确认,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一工作日基金总份额的10%的前提下,在仍可接受赎回申请的范围内对该等大额赎回申请人的赎回申请按比例确认,对该等大额赎回申请人当日未予确认的部分延期办理。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直至全部赎回。如小额赎回申请人的赎回申请在当日未被全部确认,则对全部未确认的赎回申请(含小额赎回申请人的其余赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请)延期办理。延期办理的具体程序,按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理。基金管理人应当对延期办理赎回申请的事宜在指定媒介上刊登公告。 发生巨额赎回并延期支付时,基金管理人应在2日内在中国证监会指定媒介公告,并说明有关处理方法。 (3)暂停赎回:本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有 必要,可暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不 得超过正常支付时间的20个工作日,并应当在中国证监会指定媒介上进行公告。 (十一)其他暂停申购和赎回的情形及处理方式 发生《基金合同》或《招募说明书》中未予载明的事项,但基金管理人有正当理 由认为需要暂停基金申购、赎回申请的,应当报经中国证监会批准;经批准后, 基金管理人应当按规定在指定媒介上刊登暂停公告。暂停期间,基金管理人将每 2周至少刊登提示性公告一次;暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应 按规定在中国证监会指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放 申购或赎回日公告最近一个工作日的各类基金份额净值。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 1. 如果发生暂停的时间为1天,基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基 金重新开放申购或赎回的公告,并公布最新的各类基金份额净值。 2. 如果发生暂停的时间超过1天但少于两周,基金管理人应于重新开放申购或 赎回日前按规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并于重新开 放申购或赎回日公告最新的各类基金份额净值。 3. 如果发生暂停的时间超过两周,基金管理人应在暂停期间每两周至少重复刊 登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按规定在 指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日 公告最新的各类基金份额净值。 十、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押 (一) 非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一定规则从某一基金份额持有人基金账户转移到另一基金份额持有人基金账户的行为。 基金注册登记人只受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。其中继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠是指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机关依据生效的司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制判决划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 办理非交易过户时必须提供注册登记人要求提供的相关资料并按基金注册登记人规定的标准支付费用。 (二) 转托管 基金份额持有人可以以同一基金账户在多个销售机构申购(认购)基金份额,但在赎回的情况下,必须向原申购(认购)的销售机构申请办理相应部分基金份额的赎回手续。 投资者申购(认购)基金份额后可以向原申购(认购)基金的销售机构发出转托管指令,缴纳转托管手续费,转托管完成后投资者方可以在转入的销售机构赎回其基金份额。 (三) 冻结与质押 基金注册登记人只受理司法机构及其他有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻。基金份额的冻结手续、冻结方式按照基金注册登记人的相关规定办理。 在有关法律法规有明确规定的情况下,本基金将可以办理基金份额的质押业务或其他业务,基金管理人将制定、公布、实施相应的业务规则。 十一、基金的托管 (一) 为确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益,有关基金的 托管事项应按照《暂行办法》、《试点办法》、本《基金合同》及其他有关规定订 立《托管协议》,以明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有人名册登 记、基金资产的保管、基金资产的管理和运作及相互监督等相关事宜中的权利、 义务及职责,确保基金资产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 (二) 基金托管人对基金管理人的监督核查: 根据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定,托管人应对基金管理人就基金资产的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 1. 基金托管人定期对基金管理人在基金投资、运作等方面的运作是否严格按照 《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》和有关法律、法规的规定进行监督和核 查,对因基金管理人的过错导致基金资产灭失、减损、或处于危险状态的,基金 托管人应立即以书面的方式要求基金管理人予以纠正和采取必要的补救措施。基 金托管人有权要求基金管理人赔偿基金因此所遭受的损失。 2. 基金托管人发现基金管理人有违反《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》 和有关法律、法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基 金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限 期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管 理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国 证监会。 3. 如基金托管人认为基金管理人的作为或不作为违反了法律法规、《基金合同》 或本托管协议,基金托管人应呈报中国证监会和其他监管部门,有权利并有义务 行使法律法规、《基金合同》或本托管协议赋予、给予、规定的基金托管人的任 何及所有权利和救济措施,以保护基金资产的安全和基金投资者的利益,包括但 不限于就更换基金管理人事宜召集基金份额持有人大会、代表基金对因基金管理 人的过错造成的基金资产的损失向基金管理人索赔。 十二、基金的销售 基金的销售业务指接受投资者申请为其办理基金的认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务,由基金管理人及基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金销售业务的,应与代销机构签订《销售代理协议》,以明确基金管理人和代销机构之间在基金份额认购、申购、赎回等事宜中的权利和义务,确保基金资产的安全,保护基金投资者和基金份额持有人的合法权益。 销售机构应严格按照法律法规和《基金合同》的规定办理基金的销售业务。 十三、基金的注册登记 本基金的注册登记业务指本基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发红利、建立并保管基金份额持有人名册等。 本基金的注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金管理人有权根据其判断,决定其他符合条件的机构作为本基金的注册登记人。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在基金份额持有人基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、代理发红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 注册登记人享有如下权利: 1. 取得注册登记费; 2. 建立并管理投资者基金账户; 3. 保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4. 从事基金注册登记、结算等业务; 5. 受托发放基金红利; 6. 在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的时间进行调整,并最迟于开始 实施前按规定在指定媒介上公告; 7. 法律法规规定的其他权利。 注册登记人承担如下义务: 1. 配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务; 2. 严格按照法律法规和本《基金合同》规定的条件办理本基金的注册登记业务; 3. 保持基金份额持有人名册、开户资料及相关的申购与赎回等业务记录15年 以上; 4. 对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对基金 份额持有人或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查及法律、 法规规定的其他情形除外; 5. 按本《基金合同》及《招募说明书》为投资人办理非交易过户业务、提供其 他必要的服务; 6. 法律法规规定的其他义务。 十四、基金的投资 (一) 投资目标 追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。(二) 投资理念 ? 以量化投资为核心的理性投资管理 ? 以控制风险为前提的积极投资管理 ? 以稳健收益为目标的长期投资管理(三) 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。 (四) 投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票及存托凭证资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。 本基金建仓时间为六个月,基金将在成立后六个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平。法律法规另有规定时,从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标。 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票估值,成长趋势及数据质量三方面选取对A股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整;在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析,并判断每个行业目前所处的景气阶段;然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价;最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为投资组合优化提供行业层面的决策建议 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配置,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差,使投资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,根据证券市场实际情况对上述投资策略及投资组合构建流程进行适当调整,此类变更不需经过基金份额持有人大会通过。 (五) 业绩比较基准 90%×沪深300指数+10%×同业存款利率 如果今后证券市场中出现其它代表性更强,更适合投资的指数,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。 本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后报中国证监会核准,基金管理人必须在调整前按规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 (六) 风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。 (七) 风险管理工具 本基金通过光大保德信特有的风险管理及绩效评估体系EPPIC(EverbrightPrumerica Portfolio Insight Computation)对投资风险进行全程嵌入式风险管理,通过风险预算管理及实时监控对投资风险进行事前监测,事中监控,事后监察,将风险水平控制在既定目标之内,并使风险尽量集中分布在置信度高的区域。 (八) 投资决策 1. 投资依据 本基金管理人将主要依据下述因素决定基金资产配置和具体证券的买卖: ? 符合基金份额持有人利益最大化的原则 ? 国家有关法律法规,《基金合同》及公司章程的有关规定 ? 国家宏观经济环境及其对证券市场的影响; ? 国家货币政策、产业政策以及证券市场政策; ? 各行业、地区发展状况; ? 上市公司财务状况、行业环境、市场需求状况及其当前市场价格; ? 证券市场资金供求状况及未来走势。2. 投资管理程序 本基金强调团队式的投资管理机制,是国际成熟投资理念及本土长期投资经验的有效组合。在强调团队式管理机制的同时,各层次的投资决策主体各司其职,明确权限设置及分工,对投资决策过程进行严格的风险管理。 (1)投资决策委员会是公司负责宏观投资决策和投资监督的机构,确定投资原 则、投资方向和投资范围;制定投资决策流程及权限设置;决定业绩比较基准的 变更;决定对基金经理的投资授权并审核批准超出基金经理投资权限的投资项 目;定期对投资流程及投资决定进行审查。投资决策委员会由首席执行官、投资 总监、基金经理、市场总监、销售总监、研究部经理以及有关研究人员等组成, 督察员和监察稽核人员可列席会议。投资决策委员会的主任委员由首席执行官担 任,一般每季度召开例会,如发生重大事宜,投资决策委员会召开临时会议作出 相应决策; (2)投资总监负责投资组合委员会的日常管理,投资组合委员会每周召开例会, 决定资产配置和投资组合构建的具体方案,对日常投资流程和投资决策进行审 查;评估投资流程中的各个因素以便进一步优化整个流程,及时适应市场环境的 变化。投资组合委员会由投资总监、研究主管、量化分析小组负责人、基金经理 以及其他相关研究人员组成; (3)债券基金经理侧重于宏观经济研究及债券研究,制定投资组合资产配置策 略,并负责投资组合中债券部分的构建及日常管理; (4)数量分析员着重关注量化研究,关注证券估值及预期收益率预测,每日将股 票基本数据导入多因素数量模型,由数量模型预估股票预期收益率,作为投资组 合构建的重要依据; (5)股票基金经理主要负责投资组合的日常管理,使投资组合的风险收益特征符 合既定目标。基金经理着重关注行业景气状况及未来变动趋势,对行业进行评级, 为投资组合优化提供行业选择的投资建议。此外,基金经理还负责研究新股及股 票增发策略,并作出相应的投资决策; (6)研究员着重评估数据质量及可靠度,通过走访公司,对上市公司商业运营模 式,公司治理情况,盈利状况及成长性,管理者能力和诚信度等基本面因素进行 综合评估,并结合定量分析与定性分析对上市公司进行评级,为投资组合优化提 供个股选择的建议; (7)数量分析员将多因素数量模型估算的股票预期收益率及投资团队设置的投 资组合优化参数导入投资组合优化器,产生经优化的投资组合备选方案,报投资 组合委员会审议批准; (8)投资组合方案经投资总监负责的投资组合委员会批准后,由基金经理制定具 体的建仓平仓计划,并决定买卖时机,以投资指令的形式下达至集中交易室。基 金经理还应依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险; (9)集中交易室依据投资指令制定交易策略,统一执行投资交易计划,进行具体 交易,并将指令的执行情况反馈给基金经理。投资组合决定权必须与交易下单权 严格分离; (10) 风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察 稽核部对计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制,投资组合方案执行完 毕,基金经理负责向风险控制委员会,投资决策委员会及投资组合委员会提出总 结报告; (11) 数量小组定期和不定期对基金进行投资表现绩效分析及风险评估,并提 供相关报告,帮助投资团队和风险控制委员会及时了解基金收益主要来源及投资 策略实施效果,投资组合风险水平及风险来源,从而及时调整投资组合,使其风 险收益水平符合既定目标。 基金管理人有权在确保基金份额持有人利益的前提下根据实际情况对上述投资程序进行调整。 (九) 投资限制 1. 本基金持有一家上市公司的股票,不得超过基金资产净值的10%; 2. 本基金持有一家上市公司发行的证券,不得超过该证券发行总量的10%; 3. 本基金与本基金管理公司管理的其它基金持有一家公司发行的证券总量不 得超过该证券的10%; 4. 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定 期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 股票的15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通 股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%; 5. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资; 6. 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开 展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持 一致; 7. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行; 8. 中国证监会规定的其它比例限制。 本基金在成立后六个月内应达到上述比例限制。因基金规模变动,市场剧烈变化或其它不可抗力因素导致投资组合不符合上述规定比例不在限制之内,但基金管理人应在合理期限内尽快进行调整,以使投资组合符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。 (十) 禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:1. 投资于其他基金; 2. 以本基金的名义使用不属于本基金名下的资金买卖证券; 3. 将基金资产用于非法抵押、担保、资金拆借或者贷款; 4. 以基金资产进行房地产投资; 5. 从事可能使基金资产承担无限责任的投资; 6. 从事证券信用交易; 7. 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司所发行 的证券; 8. 内幕交易、操纵市场、通过关联交易损害基金份额持有人的利益; 9. 配合基金管理人的发起人及其他任何机构的证券投资业务; 10. 故意维持或抬高基金管理人的发起人及其他任何机构所承销股票的价格; 11. 进行证券承销; 12. 通过关联交易、利益输送等损害基金份额持有人的利益; 13. 法律、法规、中国证监会及《基金合同》禁止从事的其他行为。 (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则 基金管理人接受基金发起人及其他基金份额持有人的委托,履行法律、法规、中国证监会及《基金合同》规定的义务,按照国家有关规定代表本基金独立行使股东权利,恪尽职守、合法合规行使股东权利,充分维护基金份额持有人的利益。基金管理人在代表基金行使股东权利时应遵守以下原则: 1. 不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2. 不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟 取任何不当利益; 3. 有利于基金资产的安全和增值; 4. 独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益; 5. 基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东权利。 十五、基金的融资 本基金可以根据国家规定进行融资。 十六、基金资产与基金资产估值 (一) 基金资产总值 1. 基金资产总值 基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、应收基金申购款及其他投资所形成的价值总和。 2. 基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。3. 基金资产的账户 本基金以托管人和基金联名的方式开设证券账户,以基金托管人名义开立基金托管专户和证券交易资金账户,以基金的名义开立银行间债券托管账户。本基金的专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构自有的资产账户以及其它基金资产账户相互独立。 4. 基金资产的保管及处分 本基金资产独立于基金管理人、基金托管人、代销机构的资产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、代销机构以其自有的资产承担法律责任,其债权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其他权利。 除依据《暂行办法》、《试点办法》、《基金合同》及其他有关规定处分外,基金资产不得被处分。 (二) 基金资产估值 1. 估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产价值,依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回的基础。 2. 估值日 基金成立后每个工作日对基金资产进行估值。3. 估值方法 1、股票估值方法 (1)上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)未上市股票的估值 1)首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 2)送股、转增股、配股和公开增发新股等方式发行的股票,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按估值日证券交易所上市的同一股票的市价进行估值。 4)非公开发行有明确锁定期的股票按如下方法进行估值: ①估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值; ②估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时应按下列公式确定估值日该非公开发行股票的价值: FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl (FV为估值日该非公开发行股票的价值;C为该非公开发行股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得的成本作相应调整);P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;Dl为该非公开发行股票锁定期所含的交易所的交易天数;Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数,不含估值日当天)。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 2、存托凭证估值办法 本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票进行。 3、债券估值办法 (1)在证券交易所市场挂牌交易的实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)在证券交易所市场挂牌交易的未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值,估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后的净价进行估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价(净价)及重大变化因素,调整最近交易日收盘价(净价),确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价(净价)不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价(净价)进行调整,确定公允价值进行估值。 (3)首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (4)在银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 4、权证估值方法 (1)上市流通权证按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,但最近交易日后经济环境未发生重大变化的,以最近交易日的收盘价估值;估值日无交易,且最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日收盘价,确定公允价值进行估值。如有充足证据表明最近交易日收盘价不能真实地反映公允价值的,应对最近交易日的收盘价进行调整,确定公允价值进行估值。 (2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。 (4)因持有股票而享有的配股权证,以配股除权日起到配股确认日止,若收盘价高于配股价,则按收盘价和配股价的差额进行估值,若收盘价低于配股价,则估值为零。 (5)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 5、资产支持证券的估值方法 (1)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (2)全国银行间市场交易的资产支持证券,根据行业协会指导的处理标准或意见并综合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 (3)国家有最新规定的,按其规定进行估值。 6、其他资产的估值方法 其他资产按国家有关规定进行估值。4. 估值对象 本基金按照《证券投资基金会计核算办法》的估值原则,以及基金合同和招募说明书载明的估值事项对基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证、资产支持证券、股息红利、债券利息和银行存款本息等资产进行估值。 5. 估值程序 基金日常估值由基金管理人进行。各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后,该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。基金资产净值及各类基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核;基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 6. 基金份额净值的确认及估值错误的处理方式 各类基金份额净值的计算均采用四舍五入方法保留到小数点后第四位。国家另有规定的,从其规定。当基金资产的估值导致某一类基金份额净值小数点后四位以内(含第四位)发生差错时,视为该类基金资产估值错误。 基金管理人、基金托管人和注册登记人应采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性和及时性。当发生估值错误时,基金管理人应当立即公告、予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。估值错误偏差达到该类基金份额净值0.5%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案。 因基金管理人的过错导致基金份额净值计算错误给基金份额持有人造成损失的,基金管理人应当承担赔偿责任。赔偿原则如下: (1)赔偿仅限于因差错而导致的直接损失;且仅赔偿在单次交易中给单一当事人 造成10元以上的损失。 (2)基金管理人代表基金保留要求返还不当得利的权利; (3)计算的某一类基金份额净值低于正确的该类基金份额净值时的处理: A.申购确认份额大于实际应确认份额,由基金管理人向投资者追偿少付的申购 金额,不能追偿的由基金管理人赔付给基金资产; B.赎回确认金额小于实际应确认金额,不足部分由基金管理人赔付给投资者。 (4)计算的某一类基金份额净值高于正确的该类基金份额净值时的处理: A.申购确认份额小于实际应确认份额,少计基金份额部分的申购资金由基金管 理人退还给投资者; B.赎回确认金额大于实际应确认金额,多付部分由基金管理人赔付给基金资 产。 (5)差错期间因差错造成的基金管理人的策略性错误,如巨额赎回比例确定,均 以当日决定为准,不予纠正。 (6)基金管理人在赔偿投资者或基金的损失后,有权向有关责任方追偿不当得 利。 7. 暂停估值的情形 (1)基金投资涉及的证券交易所因法定节假日或其他原因暂停营业时; (2)因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产 价值时; (3)当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且 采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停基金估值。 8. 特殊情形的处理 (1)如遇国家颁布的有关基金会计制度的变化造成的误差,不作为基金份额净值 错误处理。 (2)基金管理人按估值方法中的第(6)项估值时,所造成的误差不作为基金资 产估值错误处理。 (3)由于证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发送的数据错误,或由于 其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的 措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管 理人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的 影响。 十七、基金费用与税收 (一) 基金费用的种类 1. 基金管理人的管理费; 2. 基金托管人的托管费; 3. 基金的销售服务费; 4. 证券交易费用; 5. 基金成立后的基金信息披露费用; 6. 基金份额持有人大会费用; 7. 基金成立后与基金相关的会计师费和律师费; 8. 按照国家有关规定可以列入的其他费用。 (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人可以降低基金管理费率,如降低基金管理费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介公告。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 3. 基金的销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额销售服务费年费率为0.4%。 本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下: 每日应付的基金销售服务费=前一日C类基金份额的基金资产净值×年销售服务费率÷当年天数 基金销售服务费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 4. 上述“(一)基金费用”中第4-8项费用由基金托管人根据其他有关法规及 相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资 产中支付。基金成立前的验资费(会计师费)、律师费、《基金合同》、《招募说明 书》、《基金份额发售公告》等信息披露费用不得从基金资产中列支。 5. 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费 率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟须于 新的费率开始实施前按规定在中国证监会指定媒介公告。 (三) 不列入基金费用的项目 基金成立前的会计师费、律师费、信息披露费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四) 基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整 基金管理人与基金托管人可根据市场和基金发展情况磋商酌情降低基金管理费、基金托管费和销售服务费,经中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。 (五) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十八、基金收益与分配 (一) 基金收益的构成 1. 基金投资所得红利、股息、债券利息; 2. 买卖证券的价差收入; 3. 银行存款利息; 4. 已实现的其他合法收入。 基金资产运作成本或费用的节约计入基金收益。(二) 基金净收益 计算期基金净收益为基金本期收入扣除本期基金管理费、基金托管费等基金运作过程中发生的各项费用后的余额。 (三) 基金收益分配原则 1. 基金收益分配的比例按有关规定制定; 2. 本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,本基金默认的收益 分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日经除权 后的该类基金份额净值自动转为同一类别的基金份额进行再投资; 3. 在符合基金分配条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立 不满3个月,收益可不分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成; 4. 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 5. 如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 6. 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。 当基金份额持有人的现金红利不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册 登记人可将投资者的现金红利按红利发放日的该类基金份额净值自动转为同一 类别的基金份额。自动再投资的计算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司 开放式基金注册登记业务规则》及相关制度的有关规定执行; 7. 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 8. 由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权; 9. 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四) 基金收益分配方案 基金收益方案中应载明基金收益的范围、基金收益的分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式及有关手续费等内容。 (五) 基金收益分配方案的确定与公告 基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人核实后确定,在2日内在指定媒介公告。 (六) 收益分配中发生的费用 1. 收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用;采用现金分红方式,则可 从分红现金中提取一定的数额或者一定的比例用于支付注册登记作业手续费,如 收取该项费用,具体提取标准和方法在《招募说明书》或招募说明书更新中规定。 2. 收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基 金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记人自动 将该基金份额持有人的现金红利按分红实施日的该类基金份额净值转为同一类 别的基金份额。 十九、基金的会计与审计 (一) 基金会计政策 1. 基金管理人为本基金的基金会计责任方,基金管理人也可以委托基金托管人 或具有证券从业资格的独立的会计师事务所担任基金会计,但该会计事务所不能 同时从事本基金的审计业务; 2. 基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计 年度报告义务,如果基金成立至12月31日之间少于3个月,可以并入下一个会 计年度; 3. 基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4. 会计制度执行国家有关会计制度; 5. 基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计 核算,按照有关规定编制基金会计报表; 6. 基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以 书面方式确认。 7. 本基金独立建账、独立核算; 8. 上述规定因国家法律、法规或政策变化而发生调整时,经中国证监会核准后 公告,无须召开基金份额持有人大会。 (二) 基金的年度审计 1. 本基金管理人聘请会计师事务所对基金年度财务报表进行审计。会计师事务 所与基金管理人、基金托管人相互独立,并具有证券、期货相关业务资格。 2. 会计师事务所更换经办注册会计师,须事先征得基金管理人和基金托管人的 同意。 3. 基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金 托管人(或基金管理人)同意后予以更换。更换会计师事务所需在2日内在指定 媒介公告。 二十、基金的信息披露 (一) 信息披露的形式 本基金的信息披露将严格按照《暂行办法》、《试点办法》、《证券投资基金信息披露指引》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定进行。本基金的信息披露事项将在中国证监会指定媒介上公告。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。(四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括:1. 《招募说明书》、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金合同生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。2. 《基金份额发售公告》 基金管理人将按照《暂行办法》、《试点办法》和《基金合同》编制并发布《基金份额发售公告》。 3. 基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 4. 基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 5. 定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 (1)年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金 年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在 指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关 业务资格的会计师事务所审计。 (2)中期报告:基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基 金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载 在指定报刊上。 (3)季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制 完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公 告登载在指定报刊上。 (4)基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及 其流动性风险分析等。 (5)报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额20% 的情形,为保障其他投资者权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报 告、年度报告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况 及本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。6. 临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)终止基金合同、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项, 基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变 更; (8)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责 人发生变动; (9)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过50%;基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过30%; (10) 涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (11) 基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; (12) 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (13) 基金收益分配事项; (14) 基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费、销售服务费等费用计提标 准、计提方式和费率发生变更; (15) 某一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五; (16) 本基金开始办理申购、赎回; (17) 基金发生巨额赎回并延期办理; (18) 本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (19) 基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (20) 基金资产估值方法变更; (21) 基金转换等业务的推出; (22) 基金或为基金提供服务的相关机构出现有关事项,可能影响投资者对基金 风险和未来表现的评估; (23) 暂停申购和赎回期间需要公告的事项; (24) 发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时; (25) 基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 7. 澄清公告 在基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关的信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 8. 清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (六) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。(七) 信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 (八) 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 二十一、差错处理 (一) 差错类型 基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记人、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 (二) 差错处理原则 1. 差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及 时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时 更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经 积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当 承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差 错已得到更正。 2. 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责; 3. 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任 方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得 利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失, 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得 利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则 受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其 实际损失的差额部分支付给差错责任方。 4. 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式; 5. 差错责任方拒绝进行赔偿时,基金管理人或基金托管人协助受损方向差错责 任方追偿; 6. 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法 规、本《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对 受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有 权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 7. 按法律法规规定的其他原则处理差错。 (三) 差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:1. 查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方; 2. 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 3. 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损 失; 4. 根据差错处理的方法,需要修改注册登记人的交易数据的,由注册登记人进 行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; 5. 基金管理人及基金托管人某一类基金份额净值计算错误偏差达到该类基金 份额净值0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 二十二、基金的终止和清算 (一) 基金的终止 有下列情形之一的,基金经中国证监会批准后将终止:1. 在基金的存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或基金资产净值连续60个工作日低于人民币5000万元,基金管理人依照法律法规及《基金合同》规定的程序宣布该基金终止; 2. 基金经基金份额持有人大会表决终止的; 3. 因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的; 4. 基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理资格等事由,不能继续担任 基金管理人的职务,而无其他适当的基金管理公司承接其原有权利及义务; 5. 由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; 6. 基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务, 而无其他适当的托管机构承接其原有权利及义务; 7. 法律、法规和中国证监会规定的其他终止事由。 自基金终止之日,与基金有关的所有交易应立即停止。在基金清算小组组成并接管基金资产之前,基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产安全的职责。 (二) 基金的清算 1. 基金清算小组 (1)自基金终止之日起30个工作日内成立清算小组,基金清算小组必须在中国 证监会的监督下进行基金清算。在基金清算小组接管基金资产之前,基金管理人 和基金托管人应按照《基金合同》和《托管协议》的规定继续履行保护基金资产 安全的职责。 (2)基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、具有从事证券、 期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金管 理人、基金托管人以及上述会计师事务所和律师事务所应在基金终止之日起15 个工作日内将本方参加清算小组的具体人员名单函告其他各方。基金清算小组可 以聘请必要的工作人员。 (3)基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小 组可以依法进行必要的民事活动。 2. 基金清算程序 (1)基金终止后,发布基金清算公告; (2)由基金清算小组统一接管基金资产,其他任何人不得处理和处置; (3)对基金资产进行清理、核查和确认; (4)对基金资产进行估值; (5)对基金资产进行变现; (6)将基金清算结果报告中国证监会; (7)以自身名义参加与基金有关的民事诉讼; (8)发布基金清算结果公告; (9)进行基金剩余资产的分配。 3. 清算费用 清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由清算小组优先从基金资产中支付。 4. 基金剩余资产的分配 基金清算后,基金资产按下列顺序清偿: (1)支付清算费用; (2)交纳所欠税款; (3)清偿基金债务; (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 5. 基金清算的公告 基金终止并报中国证监会核准备案后的5个工作日内由基金清算小组公告;清算过程中的有关重大事项应及时公告;基金清算结果由基金清算小组报经中国证监会批准后3个工作日内公告。 6. 基金清算帐册及文件的保存 基金清算帐册及有关文件由基金托管人保存15年以上。二十三、违约责任与争议的处理 (一) 违约责任 1. 由于本《基金合同》一方当事人的过错,造成本《基金合同》不能履行或不 能完全履行的,由有过错的一方承担违约责任;如属本《基金合同》两方或多方 当事人的过错,根据实际情况,由双方或多方当事人分别承担各自应负的违约责 任。但是发生下列情况,当事人可以免责: (1)发生不可抗力的情况,包括但不限于地震、台风、水灾等自然灾害,以及罢 工、政治动乱、战争等重大社会事件,致使本《基金合同》无法正常履行的情况; (2)基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或 规章的作为或不作为而造成的损失等; (3)在没有欺诈或过错的情况下,基金管理人由于按照本《基金合同》规定的投 资原则而履行或不履行其投资义务而造成的损失或潜在损失等。 2. 《基金合同》当事人违反本《基金合同》,给其他当事人造成损失的,应就 且仅就直接损失部分进行赔偿。 3. 在发生一方或多方当事人违约的情况下,本《基金合同》能够继续履行的, 应当继续履行。合同当事人应采取合理措施以避免、减轻损失。 4. 因第三方的过错而导致本《基金合同》当事人一方违约,并造成其他当事人 损失的,违约方并不因此免除其赔偿责任。 (二) 争议的处理 本《基金合同》各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,可以通过协商或调解解决。本《基金合同》当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的,可向中国国际贸易仲裁委员会上海分会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。 二十四、《基金合同》的效力 (一) 本《基金合同》经基金发起人、基金管理人及基金托管人三方盖章以及三 方法定代表人或授权代表签字并经中国证监会批准后生效。本《基金合同》的有 效期为自生效之日起至本基金清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 (二) 本《基金合同》自生效之日起对包括基金发起人、基金管理人、基金托管 人和基金份额持有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 (三) 本《基金合同》正本一式八份,上报中国证监会和中国银监会各二份,基 金发起人(基金管理人)、基金托管人各持二份。每份具有同等的法律效力。 (四) 本《基金合同》可印制成册,供基金投资者在基金管理人、基金托管人、 代销机构的办公场所和营业场所查阅;基金投资者也可按工本费购买本《基金合 同》印制件或复印件;如涉及争议事项需协商、仲裁或诉讼的,应以本《基金合 同》正本为准。 二十五、《基金合同》的修改和终止 (一) 《基金合同》的修改 1. 本基金合同的修改涉及本基金合同第四条第(一)款规定的对基金合同当事 人权利、义务产生重大影响的情形,应经基金份额持有人大会决议通过。 2. 除上述第1项规定的情形外,经基金管理人和基金托管人同意可对基金合同 的内容进行修改,基金管理人和基金托管人对基金合同的内容进行修改应当报中 国证监会备案并按本基金合同的规定进行公告。 (二) 《基金合同》的终止 1. 基金的终止 有下列情形之一的,《基金合同》经中国证监会批准后将终止:(1)存续期间内,基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人,或连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,基金管理人依照法律法规和本《基金合同》规定的程序宣布基金终止; (2)基金经基金份额持有人大会表决终止的; (3)因重大违法、违规行为,基金被中国证监会责令终止的; (4)基金管理人因解散、破产、撤销、丧失基金管理资格等事由,不能继续担任 本基金管理人的职务,而无其他适当的基金管理机构承受其原有权利及义务; (5)由于投资方向变更引起的基金合并、撤销; (6)法律、法规或中国证监会允许的其他情况。 2. 本《基金合同》的终止 基金终止后,应依据法律、法规和本《基金合同》的规定对基金进行清算。中国证监会对清算结果批准并予以公告之日起,本《基金合同》终止。 二十六、其他 (一) 在基金存续期间,基金管理人的内部机构设置、职能划分可能会发生变化, 职能也可能会相应地做出调整,但不得影响本基金的投资理念、投资目标、投资 范围和投资运作。 (二) 本《基金合同》如有未尽事宜,由本《基金合同》当事人各方通过中国证 监会规定的程序依据有关法律、法规和规定协商处理。