光大保德信量化核心证券投资基金 2018年半年度报告 2018年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 135 托管人报告............................................................................................................................................. 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 146 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 15 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 15 6.2 利润表............................................................................................................................................ 16 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 17 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 187 投资组合报告......................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 43 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 43 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 43 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 438 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 45 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 459 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 4510 重大事件揭示....................................................................................................................................... 45 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 45 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 46 10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件.............................................................................. 46 10.6为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 46 10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 46 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 46 10.9 其他重大事件.............................................................................................................................. 4811 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4912 备查文件目录....................................................................................................................................... 50 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 50 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 50 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 50 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,963,686,523.10份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 石立平 联系电话 （021）80262888 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn shiliping@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 （021）80262468 010-63639132 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 号、甲25号中国光大中心 层 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 中国光大中心 楼）6层至10层 邮政编码 200010 100033 法定代表人 林昌 李晓鹏 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2018年1月1日至2018年6月30日） 本期已实现收益 -134,839,625.52 本期利润 -326,684,509.78 加权平均基金份额本期利润 -0.1629 本期加权平均净值利润率 -13.08% 本期基金份额净值增长率 -12.89% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2018年6月30日) 期末可供分配利润 1,255,226,139.82 期末可供分配基金份额利润 0.6392 期末基金资产净值 2,212,992,544.68 期末基金份额净值 1.1270 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2018年6月30日) 基金份额累计净值增长率 310.66% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.92% 1.22% -6.90% 1.15% 1.98% 0.07% 过去三个月 -8.20% 1.05% -8.94% 1.02% 0.74% 0.03% 过去六个月 -12.89% 1.09% -11.59% 1.04% -1.30% 0.05% 过去一年 -12.25% 0.91% -3.67% 0.86% -8.58% 0.05% 过去三年 -28.68% 1.68% -18.80% 1.34% -9.88% 0.34% 自基金合同生 310.66% 1.69% 182.86% 1.55% 127.80% 0.14% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原―90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率‖变更为―90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率‖。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年8月27日至2018年6月30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原―90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率‖变更为―90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率‖。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称―光大保德信‖）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2018年6月30日，光大保德信旗下管理着44只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金（已清盘）、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金、光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金、光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信超短债债券型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 盛松先生, 硕士，1989年毕业于北 京大学数学系，并于1992年获得 北京大学遥感所的硕士学位。1993 首席投资总 年2月至1996年5月任职于中国 监、量化投资 2017-01-1 光大国际信托投资公司证券部，担 盛松 部总监、基金 6 - 25年 任交易部经理职务；1996年5月 经理 至2002年7月任职于光大证券有 限责任公司，担任资产经营部副总 经理职务；2003年6月加入光大 保德信基金管理有限公司，任职筹 备组人员，并于 2004 年 4 月至 2014年8月担任光大保德信基金 管理有限公司督察长职务，2014 年8月至今担任公司副总经理，现 任首席投资总监、量化投资部总监 兼光大保德信量化核心证券投资 基金基金经理。 翟云飞先生，博士，2010年6月 至2014年3月在大成基金任职， 其中2010年6月至2011年5月任 职金融工程师、2011年5月至2012 年7月任职产品设计师、2012年7 月至2014年3月任职量化投资研 究员、行业投资研究员； 2014年 2016-12-0 4月加入光大保德信基金，担任金 翟云飞 基金经理 9 - 8年 融工程师（负责量化投资研究）、 高级量化研究员。现任光大保德信 风格轮动混合型证券投资基金基 金经理、光大保德信量化核心证券 投资基金基金经理、光大保德信事 件驱动灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、光大保德信创业板 量化优选股票型证券投资基金基 金经理。 赵大年先生，硕士。2007年6月 至2007年10月在申万巴黎基金管 理有限公司任职产品设计经理； 2007年10月至2009年4月在钧 锋投资咨询有限公司任职投资经 风险管理部副 2016-04-2 理；2009年4月加入光大保德信 赵大年 总监 6 2018-03-15 11年 基金管理有限公司，先后担任风险 管理部风险控制专员、风险控制高 级经理、副总监、总监（负责量化 投资研究等），2014年8月至2018 年3月担任量化投资部总监，2018 年 6 月至今担任风险管理部副总 监。 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 2014-02-2 年毕业于上海财经大学、美国南加 田大伟 基金经理 5 2018-03-15 8年 州大学（联合培养）金融工程专业， 获得经济学博士学位。田大伟先生 于2010年4月加入光大保德信基 金管理有限公司，先后担任金融工 程师、策略分析师、首席策略分析 师，2013年7月至2014年2月兼 任光大保德信大中华 3 号特定客 户资产管理计划的投资经理。2014 年 2 月起任光大保德信量化核心 证券投资基金基金经理，同时兼任 首席策略分析师。历任绝对收益部 总监、光大保德信量化核心证券投 资基金基金经理、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 注：1、―任职日期‖和―离任日期‖分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年上半年度，市场仅在一月份延续了上一年的趋势上涨，随后就在资管新规、贸易战、人民币贬值等多种因素下市场震荡下行，最终沪深300指数下跌12.90%。从市场结构来看今年上半年度中证500指数下跌达16.53%。大盘蓝筹股相对小盘成长股更抗跌。 本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，但由于受小盘因子表现欠佳的影响，本基金以半年度-12.89%的收益率落后业绩基准。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-12.89%，业绩比较基准收益率为-11.59%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 经济在2018年上半年逐季回落，但回落速度非常缓慢，经济运行整体仍然健康。但在资管新规对于表外融资的影响下，股票市场对于经济下滑的担忧使得周期类和价值类板块如钢铁、煤炭、地产、家电、白酒、消费电子等行业的估值不断承压。反观成长股如医药、计算机、餐饮旅游等行业在上半年度相对收益明显。但成长股的强势并没有蔓延到更广泛的中小市值股票。展望2018年下半年度，政策面将相对友好，而企业经营层面的压力逐渐显现。从风格上看，周期板块的估值已经得到了充分的调整，在政策面转暖的推动下估值预计会有所修复；消费板块的压力主要来自于公司盈利和持股集中度；科技成长板块的阻力也是来自于公司的基本面，不断兑现业绩的科技股是自下而上选股的主要逻辑。总体来看，2018年量化模型的绩效相比于2017年有明显提高，这得益于基本面因子的持续有效以及个股超额收益的分散度提高。因此本基金将继续保持在大中盘股票中选股，寻找估值较低且盈利能持续的股票，力争获取超越基准的收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内未进行利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了有关法律法规的要求，各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的―光大保德信量化核心证券投资基金2018年半年度报告‖进行了复核，认为报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的―金融工具风险及管理‖部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等内容真实、准确。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2018年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 262,037,903.31 187,611,470.18 结算备付金 7,168,349.44 16,847,953.26 存出保证金 830,241.12 1,656,449.82 交易性金融资产 6.4.7.2 1,916,517,131.99 2,535,562,255.92 其中：股票投资 1,916,517,131.99 2,535,404,555.92 基金投资 - - 债券投资 - 157,700.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 35,977,467.44 - 应收利息 6.4.7.5 50,335.28 46,904.12 应收股利 - - 应收申购款 400,419.42 122,613.18 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 2,222,981,848.00 2,741,847,646.48 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 18,794,436.54 应付赎回款 1,260,933.78 1,925,948.56 应付管理人报酬 2,833,241.78 3,440,291.63 应付托管费 472,206.95 573,381.98 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 5,224,207.67 8,326,761.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 198,713.14 201,261.11 负债合计 9,989,303.32 33,262,081.11 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 718,588,670.52 766,104,801.99 未分配利润 6.4.7.10 1,494,403,874.16 1,942,480,763.38 所有者权益合计 2,212,992,544.68 2,708,585,565.37 负债和所有者权益总计 2,222,981,848.00 2,741,847,646.48 注：报告截止日2018年6月30日，基金份额净值1.1270元，基金份额总额1,963,686,523.10份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2018年1月1日至 2017年1月1日至 2018年6月30日 2017年6月30日 一、收入 -286,120,164.06 -227,907,177.28 1.利息收入 934,548.26 1,462,241.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 934,532.15 1,462,241.83 债券利息收入 16.11 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以―-‖填列） -95,254,333.93 -341,979,060.62 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -118,583,941.58 -362,996,229.49 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 31,702.28 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 23,297,905.37 21,017,168.87 3.公允价值变动收益（损失以―-‖号 6.4.7.19 -191,844,884.26 112,474,929.93 填列） 4.汇兑收益（损失以―－‖号填列） - - 5.其他收入（损失以―-‖号填列） 6.4.7.20 44,505.87 134,711.58 减：二、费用 40,564,345.72 63,954,375.47 1．管理人报酬 6.4.10.2 18,553,295.30 23,148,360.88 2．托管费 6.4.10.2 3,092,215.88 3,858,060.08 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 18,720,480.21 36,744,767.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6.税金及附加 0.05 - 7．其他费用 6.4.7.22 198,354.28 203,186.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -326,684,509.78 -291,861,552.75 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -326,684,509.78 -291,861,552.75 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2018年1月1日至2018年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 766,104,801.99 1,942,480,763.38 2,708,585,565.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -326,684,509.78 -326,684,509.78 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -47,516,131.47 -121,392,379.44 -168,908,510.91 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 10,527,508.01 24,855,107.99 35,382,616.00 2.基金赎回款 -58,043,639.48 -146,247,487.43 -204,291,126.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以―-‖号 填列） 五、期末所有者权益（基 718,588,670.52 1,494,403,874.16 2,212,992,544.68 金净值） 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 878,290,215.42 2,509,684,150.93 3,387,974,366.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -291,861,552.75 -291,861,552.75 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -45,120,602.41 -126,802,674.07 -171,923,276.48 值减少以―-‖号填列） 其中：1.基金申购款 25,472,739.74 66,981,595.41 92,454,335.15 2.基金赎回款 -70,593,342.15 -193,784,269.48 -264,377,611.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以―-‖号 填列） 五、期末所有者权益（基 833,169,613.01 2,091,019,924.11 2,924,189,537.12 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称―本基金‖)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称―中国证监会‖）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称―企业会计准则‖）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2018年6月30日的财务状况以及2018年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自2018年1月1日起，本基金的基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对本基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从本基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。本基金的具体缴纳标准如下： 城巿维护建设税–按实际缴纳的流转税的7%计缴。 教育费附加 –按实际缴纳的流转税的3%计缴。 地方教育附加–按实际缴纳的流转税的2%计缴。 6.4.6.4 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.5 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 活期存款 262,037,903.31 定期存款 - 存款期限1个月内 - 存款期限3个月-1年 - 其他存款 - 合计 262,037,903.31 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2018年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,100,015,333.83 1,916,517,131.99 -183,498,201.84 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,100,015,333.83 1,916,517,131.99 -183,498,201.84 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应收活期存款利息 47,095.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 2,903.22 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 336.33 合计 50,335.28 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 交易所市场应付交易费用 5,224,207.67 银行间市场应付交易费用 - 合计 5,224,207.67 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2018年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 358.86 预提审计费 49,588.57 预提信息披露费 148,765.71 合计 198,713.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,093,533,335.60 766,104,801.99 本期申购 28,768,357.09 10,527,508.01 本期赎回（以―-‖号填列） -158,615,169.59 -58,043,639.48 本期末 1,963,686,523.10 718,588,670.52 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,479,809,579.04 462,671,184.34 1,942,480,763.38 本期利润 -134,839,625.52 -191,844,884.26 -326,684,509.78 本期基金份额交易产生的 -89,743,813.70 -31,648,565.74 -121,392,379.44 变动数 其中：基金申购款 19,667,426.65 5,187,681.34 24,855,107.99 基金赎回款 -109,411,240.35 -36,836,247.08 -146,247,487.43 本期已分配利润 - - - 本期末 1,255,226,139.82 239,177,734.34 1,494,403,874.16 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 活期存款利息收入 827,633.38 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 95,895.22 其他 11,003.55 合计 934,532.15 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出股票成交总额 6,363,757,681.75 减：卖出股票成本总额 6,482,341,623.33 买卖股票差价收入 -118,583,941.58 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.14债券投资收益 6.4.7.14.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 31,702.28 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 31,702.28 6.4.7.14.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 189,429.24 成交总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑 157,700.00 付）成本总额 减：应收利息总额 26.96 买卖债券（、债转股及债券到期兑付） 31,702.28 差价收入 6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 股票投资产生的股利收益 23,297,905.37 基金投资产生的股利收益 - 合计 23,297,905.37 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 1.交易性金融资产 -191,844,884.26 ——股票投资 -191,844,884.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税 - 合计 -191,844,884.26 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 基金赎回费收入 39,899.09 转换费收入 4,606.78 合计 44,505.87 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 交易所市场交易费用 18,720,480.21 银行间市场交易费用 - 合计 18,720,480.21 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 合计 198,354.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称―光大保德信‖） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（简称―光大银行‖） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称―光大证券‖） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 2,284,641,335.20 18.40% 1,516,669,445.82 6.21% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 2,127,691.33 18.90% 924,580.73 17.70% 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 1,399,028.59 6.29% 393,993.86 4.84% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 18,553,295.30 23,148,360.88 其中：支付销售机构的客户维护费 3,771,956.15 4,700,311.28 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年6月 2017年1月1日至2017年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,092,215.88 3,858,060.08 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2018年1月1日至2018年6月30日 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银行 262,037,903. 827,633.38 419,024,831. 1,285,283.01 31 89 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12 期末（2018年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60310 芯能 2018-0 2018-0 新股 3,410. 16,470 16,470 5 科技 6-29 7-09 未上 4.83 4.83 00 .30 .30 - 市 60369 江苏 2018-0 2018-0 新股 5,384. 48,456 48,456 3 新能 6-25 7-03 未上 9.00 9.00 00 .00 .00 - 市 60370 东方 2018-0 2018-0 新股 1,765. 23,103 23,103 6 环宇 6-29 7-09 未上 13.09 13.09 00 .85 .85 - 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00041渤海金2018-01 重大事 5.842018-0 5.19 8,400.00 58,576.73 49,056.00 - 5 控 -17 项停牌 7-17 00054中天金2017-08 重大事 4.87 - - 40,950.00 177,609.67 199,426.50 - 0 融 -21 项停牌 00069 *ST华2018-05 重大事 3.31 - - 216,525.00 3,229,858.25 716,697.75 - 3 泽 -02 项停牌 00205中工国2018-04 重大事 15.27 - - 427,830.00 8,307,091.766,532,964.10 - 1 际 -09 项停牌 00231东方园2018-05 重大事 15.03 - -1,173,300.022,523,320.10 17,634,699.0 - 0 林 -25 项停牌 0 0 30004福瑞股2017-12 重大事 13.352018-0 11.93 173,756.00 2,737,625.742,319,642.60 - 9 份 -04 项停牌 7-09 30014汤臣倍2018-01 重大事 15.372018-0 16.50 56,200.00 832,259.00 863,794.00 - 6 健 -31 项停牌 7-31 30007三聚环2018-06 重大事 23.282018-0 18.381,175,600.036,330,191.71 27,367,968.0 - 2 保 -19 项停牌 7-10 0 0 60002山东钢2018-03 重大事 2.022018-0 1.838,757,900.018,670,437.00 17,690,958.0 - 2 铁 -27 项停牌 8-16 0 0 60022海航控2018-01 重大事 3.232018-0 2.916,754,800.021,354,063.68 21,818,004.0 - 1 股 -10 项停牌 7-20 0 0 60033国机汽2018-04 重大事 10.43 - - 334,297.00 3,673,119.373,486,717.71 - 5 车 -03 项停牌 60075洲际油2018-03 重大事 3.94 - - 91,600.00 338,572.29 360,904.00 - 9 气 -27 项停牌 60139中国中2018-05 重大事 7.472018-0 7.25 841,600.00 6,216,524.006,286,752.00 - 0 铁 -07 项停牌 8-20 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。本报告期末，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合法律法规的相关要求。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2018年6月1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 262,037,9 - - - - -262,037,9 03.31 03.31 结算备付金7,168,349 - - - - -7,168,349 .44 .44 存出保证金830,241.1 - - - - -830,241.1 2 2 交易性金融 - - - - -1,916,5171,916,517 资产 ,131.99 ,131.99 应收证券清 - - - - -35,977,4635,977,46 算款 7.44 7.44 应收利息 - - - - -50,335.2850,335.28 应收申购款 - - - - -400,419.4400,419.4 2 2 资产总计 270,036,4 1,952,9452,222,981 93.87 0.00 0.00 0.00 0.00 ,354.13 ,848.00 负债 应付赎回款 - - - - -1,260,9331,260,933 .78 .78 应付管理人 - - - - -2,833,2412,833,241 报酬 .78 .78 应付托管费 - - - - -472,206.9472,206.9 5 5 应付交易费 - - - - -5,224,2075,224,207 用 .67 .67 其他负债 - - - - -198,713.1198,713.1 4 4 负债总计 - - - - -9,989,3039,989,303 .32 .32 利率敏感度270,036,4 1,942,9562,212,992 缺口 93.87 0.00 0.00 0.00 0.00 ,050.81 ,544.68 上年度末 1-3 3个月 2017年12 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 187,611,4 - - - - -187,611,4 70.18 70.18 结算备付金16,847,95 - - - - -16,847,95 3.26 3.26 存出保证金1,656,449 - - - - -1,656,449 .82 .82 交易性金融 - -157,700.0 - -2,535,4042,535,562 资产 0 ,555.92 ,255.92 应收利息 - - - - -46,904.1246,904.12 应收申购款 1,594.62 - - - -121,018.5122,613.1 6 8 应收证券清 - - - - - - - 算款 资产总计 206,117,4 157,700.0 2,535,5722,741,847 67.88 0.00 0 0.00 0.00 ,478.60 ,646.48 负债 应付赎回款 - - - - -1,925,948 1,925,948 .56 .56 应付管理人 - - - - -3,440,291 3,440,291 报酬 .63 .63 应付托管费 - - - - -573,381.9 573,381.9 8 8 应付交易费 - - - - -8,326,761 8,326,761 用 .29 .29 其他负债 - - - - -201,261.1 201,261.1 1 1 应付证券清 - - - - -18,794,43 18,794,43 算款 6.54 6.54 负债总计 0.00 33,262,0833,262,08 0.00 0.00 0.00 0.00 1.11 1.11 利率敏感度206,117,4 157,700.0 2,502,3102,708,585 缺口 67.88 0.00 0 0.00 0.00 ,397.49 ,565.37 注：（1）上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负 债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 （2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2018年6月30日 2017年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 1,916,517,131. 2,535,404,555 交易性金融资产－股票投资 86.60 93.61 99 .92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - 157,700.00 0.01 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 1,916,517,131. 2,535,562,255 合计 86.60 93.61 99 .92 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2018年6月30日 2017年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约22,200,051 增加约23,590,784 业绩比较基准下降1% 减少约22,200,051 减少约23,590,784 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,916,517,131.99 86.21 其中：股票 1,916,517,131.99 86.21 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 269,206,252.75 12.11 计 8 其他各项资产 37,258,463.26 1.68 9 合计 2,222,981,848.00 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 73,624,628.84 3.33 C 制造业 929,839,862.21 42.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.00 E 建筑业 77,846,421.42 3.52 F 批发和零售业 52,300,973.03 2.36 G 交通运输、仓储和邮政业 66,407,443.30 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 62,522,980.58 2.83 J 金融业 519,938,684.60 23.49 K 房地产业 96,366,761.76 4.35 L 租赁和商务服务业 10,084,002.66 0.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 27,513,813.74 1.24 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,916,517,131.99 86.60 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,586,215 92,920,474.70 4.20 2 600519 贵州茅台 62,285 45,558,986.10 2.06 3 600036 招商银行 1,283,637 33,939,362.28 1.53 4 000651 格力电器 656,700 30,963,405.00 1.40 5 300122 智飞生物 626,900 28,674,406.00 1.30 6 603589 口子窖 460,205 28,279,597.25 1.28 7 000596 古井贡酒 317,090 28,151,250.20 1.27 8 600216 浙江医药 2,196,922 28,054,693.94 1.27 9 002415 海康威视 754,444 28,012,505.72 1.27 10 300033 同花顺 719,634 27,972,173.58 1.26 11 000338 潍柴动力 3,190,100 27,913,375.00 1.26 12 002491 通鼎互联 2,519,265 27,888,263.55 1.26 13 600056 中国医药 1,516,898 27,713,726.46 1.25 14 600618 氯碱化工 3,243,813 27,604,848.63 1.25 15 601398 工商银行 5,183,905 27,578,374.60 1.25 16 300418 昆仑万维 1,459,500 27,555,360.00 1.25 17 601225 陕西煤业 3,350,600 27,541,932.00 1.24 18 000895 双汇发展 1,041,324 27,501,366.84 1.24 19 601601 中国太保 863,131 27,490,722.35 1.24 20 000581 威孚高科 1,242,200 27,465,042.00 1.24 21 002466 天齐锂业 553,647 27,455,354.73 1.24 22 603568 伟明环保 1,084,292 27,432,587.60 1.24 23 601128 常熟银行 4,787,900 27,386,788.00 1.24 24 601009 南京银行 3,542,240 27,381,515.20 1.24 25 300072 三聚环保 1,175,600 27,367,968.00 1.24 26 600705 中航资本 5,860,000 27,366,200.00 1.24 27 601288 农业银行 7,951,600 27,353,504.00 1.24 28 601628 中国人寿 1,213,685 27,332,186.20 1.24 29 600340 华夏幸福 1,061,246 27,327,084.50 1.23 30 601998 中信银行 4,397,440 27,308,102.40 1.23 31 002508 老板电器 891,353 27,293,228.86 1.23 32 600398 海澜之家 2,142,232 27,292,035.68 1.23 33 601997 贵阳银行 2,206,500 27,272,340.00 1.23 34 601328 交通银行 4,745,800 27,240,892.00 1.23 35 002142 宁波银行 1,670,091 27,205,782.39 1.23 36 600816 安信信托 3,743,905 27,105,872.20 1.22 37 601006 大秦铁路 3,287,500 26,990,375.00 1.22 38 600970 中材国际 4,030,724 26,925,236.32 1.22 39 600282 南钢股份 5,884,240 26,008,340.80 1.18 40 002078 太阳纸业 2,640,475 25,586,202.75 1.16 41 600436 片仔癀 226,912 25,398,260.16 1.15 42 002242 九阳股份 1,434,855 25,382,584.95 1.15 43 603369 今世缘 1,110,152 25,344,770.16 1.15 44 000552 靖远煤电 7,745,203 25,326,813.81 1.14 45 601688 华泰证券 1,610,600 24,110,682.00 1.09 46 300308 中际旭创 377,700 22,677,108.00 1.02 47 600221 海航控股 6,754,800 21,818,004.00 0.99 48 600875 东方电气 2,864,600 21,226,686.00 0.96 49 600516 方大炭素 850,940 20,745,917.20 0.94 50 002640 跨境通 1,365,266 20,506,295.32 0.93 51 600688 上海石化 3,578,172 20,359,798.68 0.92 52 600031 三一重工 2,255,200 20,229,144.00 0.91 53 600426 华鲁恒升 1,146,525 20,167,374.75 0.91 54 600338 西藏珠峰 949,724 19,678,281.28 0.89 55 600585 海螺水泥 586,858 19,648,005.84 0.89 56 000776 广发证券 1,457,600 19,342,352.00 0.87 57 000002 万科A 775,841 19,085,688.60 0.86 58 002236 大华股份 811,400 18,297,070.00 0.83 59 600022 山东钢铁 8,757,900 17,690,958.00 0.80 60 002310 东方园林 1,173,300 17,634,699.00 0.80 61 603799 华友钴业 151,300 14,747,211.00 0.67 62 601155 新城控股 465,200 14,407,244.00 0.65 63 600068 葛洲坝 1,901,000 13,706,210.00 0.62 64 001979 招商蛇口 714,900 13,618,845.00 0.62 65 600808 马钢股份 3,567,400 12,806,966.00 0.58 66 603160 汇顶科技 193,552 12,559,589.28 0.57 67 002468 申通快递 628,346 10,776,133.90 0.49 68 002013 中航机电 1,289,600 9,762,272.00 0.44 69 600801 华新水泥 547,224 8,224,776.72 0.37 70 600694 大商股份 228,500 7,428,535.00 0.34 71 600094 大名城 1,238,800 7,135,488.00 0.32 72 002008 大族激光 133,100 7,079,589.00 0.32 73 000062 深圳华强 360,800 7,071,680.00 0.32 74 000333 美的集团 134,500 7,023,590.00 0.32 75 002174 游族网络 351,530 6,995,447.00 0.32 76 002146 荣盛发展 801,300 6,995,349.00 0.32 77 601238 广汽集团 625,720 6,970,520.80 0.31 78 000858 五粮液 91,500 6,954,000.00 0.31 79 601678 滨化股份 1,123,185 6,941,283.30 0.31 80 600545 卓郎智能 867,334 6,886,631.96 0.31 81 000166 申万宏源 1,574,500 6,880,565.00 0.31 82 601877 正泰电器 306,033 6,830,656.56 0.31 83 600639 浦东金桥 547,042 6,827,084.16 0.31 84 601888 中国国旅 105,976 6,825,914.16 0.31 85 600009 上海机场 122,980 6,822,930.40 0.31 86 002051 中工国际 427,830 6,532,964.10 0.30 87 601390 中国中铁 841,600 6,286,752.00 0.28 88 600015 华夏银行 825,500 6,149,975.00 0.28 89 600729 重庆百货 170,100 5,604,795.00 0.25 90 601229 上海银行 336,328 5,300,529.28 0.24 91 000898 鞍钢股份 946,700 5,273,119.00 0.24 92 000786 北新建材 273,400 5,066,102.00 0.23 93 600511 国药股份 156,100 4,206,895.00 0.19 94 601117 中国化学 603,000 4,058,190.00 0.18 95 600153 建发股份 444,500 3,996,055.00 0.18 96 002233 塔牌集团 333,700 3,817,528.00 0.17 97 600335 国机汽车 334,297 3,486,717.71 0.16 98 601988 中国银行 906,500 3,272,465.00 0.15 99 002127 南极电商 341,750 3,209,032.50 0.15 100 601186 中国铁建 313,500 2,702,370.00 0.12 101 300049 福瑞股份 173,756 2,319,642.60 0.10 102 600161 天坛生物 96,000 1,857,600.00 0.08 103 603899 晨光文具 54,000 1,711,260.00 0.08 104 300146 汤臣倍健 56,200 863,794.00 0.04 105 600663 陆家嘴 48,800 770,552.00 0.03 106 000693 *ST华泽 216,525 716,697.75 0.03 107 600759 洲际油气 91,600 360,904.00 0.02 108 000540 中天金融 40,950 199,426.50 0.01 109 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.01 110 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00 111 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00 112 000415 渤海金控 8,400 49,056.00 0.00 113 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00 114 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00 115 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 176,073,295.05 6.50 2 600519 贵州茅台 91,543,700.14 3.38 3 000651 格力电器 64,262,129.72 2.37 4 600036 招商银行 62,380,162.60 2.30 5 002415 海康威视 53,589,006.76 1.98 6 000895 双汇发展 52,684,050.02 1.95 7 601006 大秦铁路 49,450,184.44 1.83 8 002491 通鼎互联 49,447,909.12 1.83 9 000596 古井贡酒 49,330,948.13 1.82 10 601328 交通银行 46,572,795.02 1.72 11 603369 今世缘 45,487,437.99 1.68 12 600340 华夏幸福 44,565,808.43 1.65 13 600705 中航资本 44,500,912.30 1.64 14 601288 农业银行 44,449,507.63 1.64 15 601166 兴业银行 42,981,768.62 1.59 16 601601 中国太保 42,889,119.47 1.58 17 600816 安信信托 42,887,234.90 1.58 18 600338 西藏珠峰 42,664,894.11 1.58 19 300033 同花顺 42,355,850.52 1.56 20 002468 申通快递 42,349,465.57 1.56 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 81,037,156.19 2.99 2 000418 小天鹅A 64,623,555.20 2.39 3 600566 济川药业 63,445,282.89 2.34 4 600383 金地集团 55,061,331.99 2.03 5 600048 保利地产 54,646,599.56 2.02 6 600153 建发股份 54,621,438.38 2.02 7 600170 上海建工 51,862,566.64 1.91 8 002032 苏泊尔 50,078,675.47 1.85 9 600519 贵州茅台 47,363,685.57 1.75 10 000895 双汇发展 46,943,988.58 1.73 11 000338 潍柴动力 45,582,146.98 1.68 12 600036 招商银行 44,234,106.63 1.63 13 601668 中国建筑 43,924,216.66 1.62 14 600511 国药股份 43,598,573.74 1.61 15 601633 长城汽车 42,955,111.88 1.59 16 000703 恒逸石化 41,472,092.91 1.53 17 000848 承德露露 41,404,755.76 1.53 18 601166 兴业银行 40,962,902.95 1.51 19 600737 中粮糖业 39,264,450.00 1.45 20 002048 宁波华翔 38,938,031.30 1.44 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 6,055,299,083.66 卖出股票的收入（成交）总额 6,363,757,681.75 注：7.4.1项―买入金额‖、7.4.2项―卖出金额‖及7.4.3项 ―买入股票成本‖、 ―卖出股票收入‖均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 830,241.12 2 应收证券清算款 35,977,467.44 3 应收股利 - 4 应收利息 50,335.28 5 应收申购款 400,419.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 37,258,463.26 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 151,895 12,927.92 9,367,412.67 0.48% 1,954,319,110.43 99.52% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 27,492.31 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月27日）基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 2,093,533,335.60 本报告期基金总申购份额 28,768,357.09 减：本报告期基金总赎回份额 158,615,169.59 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,963,686,523.10 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金管理人未发生重大人事变动。 2018年5月7日，中国光大银行股份有限公司聘任张博先生担任投资与托管业务部总经理职务。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 本基金报告期内未持有基金。10.6为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.7 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.8 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.8.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 安信证券 1 262,254,948.42 2.11% 244,237.39 2.17% - 中信建投 1 291,919,989.40 2.35% 271,865.99 2.42% - 兴业证券 1 407,458,363.05 3.28% 379,465.75 3.37% - 申万宏源 2 507,482,415.56 4.09% 259,480.55 2.31% - 中泰证券 1 591,435,408.16 4.76% 550,795.49 4.89% - 国泰君安 2 610,557,468.96 4.92% 568,614.23 5.05% - 国信证券 1 668,946,448.56 5.39% 609,615.56 5.42% - 长江证券 1 794,136,089.73 6.40% 739,578.38 6.57% - 海通证券 1 1,421,316,355.25 11.45% 1,295,251.66 11.51% - 银河证券 2 1,900,250,681.74 15.30% 1,769,713.53 15.72% - 光大证券 3 2,284,641,335.20 18.40% 2,127,691.33 18.90% - 中投证券 1 2,676,219,021.52 21.55% 2,438,848.49 21.67% - 民族证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 注：（1）新增租用交易单元：本基金报告期内未新增租用交易单元。 （2）停止租用：本基金报告期内未停止租用交易单元。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.8.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中投证券 189,429.24 100.00% - - - - 民族证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。10.9 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2017 《中国证券报》、《上海证 2018-01-02 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《中国证券报》、《上海证 2018-01-04 机构名称变更的公告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信量化核心证券投资基金2017年第 《中国证券报》、《上海证 2018-01-19 4季度报告 券报》、《证券时报》 4 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 2018-01-31 基金参与大泰金石基金销售有限公司交易费 券报》、《证券时报》 率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 5 基金参与北京展恒基金销售股份有限公司交 券报》、《证券时报》 2018-01-31 易费率优惠活动的公告 6 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《中国证券报》、《上海证 2018-03-02 机构名称变更的公告 券报》、《证券时报》 7 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海证 2018-03-15 变更公告 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 8 开放式基金在国金证券股份有限公司开通定 券报》、《证券时报》 2018-03-15 期定额投资及转换业务的公告 9 光大保德信量化核心证券投资基金2017年年 《中国证券报》、《上海证 2018-03-27 度报告 券报》、《证券时报》 10 光大保德信量化核心证券投资基金2017年年 《中国证券报》、《上海证 2018-03-27 度报告摘要 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 11 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 券报》、《证券时报》 2018-03-31 投资手续费优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德 《中国证券报》、《上海证 12 信量化核心证券投资基金修改基金合同部分 券报》、《证券时报》 2018-03-31 条款的公告 13 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2018-04-12 书摘要（更新） 券报》、《证券时报》 14 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2018-04-12 书（更新） 券报》、《证券时报》 15 光大保德信量化核心证券投资基金2018年第 《中国证券报》、《上海证 2018-04-20 1季度报告 券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 16 基金新增北京汇成基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2018-04-21 机构并参与其交易费率优惠活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一八年八月二十五日