光大保德信量化核心证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共53页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......12 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13 5 托管人报告......13 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......13 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......13 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14 6 半年度财务会计报告（未经审计）......14 6.1资产负债表......14 6.2利润表......15 6.3所有者权益（基金净值）变动表......16 6.4报表附注......17 7 投资组合报告......35 7.1期末基金资产组合情况......35 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......44 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......45 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......46 7.12 投资组合报告附注......46 8 基金份额持有人信息......47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......47 第3页共53页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......48 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......48 9 开放式基金份额变动......48 10 重大事件揭示......48 10.1 基金份额持有人大会决议......48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......49 10.4 基金投资策略的改变......49 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......49 10.8 其他重大事件......51 11影响投资者决策的其他重要信息......52 12 备查文件目录......52 12.1 备查文件目录......52 12.2 存放地点......53 12.3 查阅方式......53 第4页共53页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,276,802,281.70份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票90%现金 10%由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露 姓名 魏丹 张建春 联系电话 （021）80262888 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 （021）80262468 010-63639132 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 层 第5页共53页 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼）6层至10层 邮政编码 200010 100045 法定代表人 林昌 唐双宁 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 -404,336,482.68 本期利润 -291,861,552.75 加权平均基金份额本期利润 -0.1258 本期加权平均净值利润率 -9.39% 本期基金份额净值增长率 -9.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 1,514,748,485.24 期末可供分配基金份额利润 0.6653 期末基金资产净值 2,924,189,537.12 期末基金份额净值 1.2843 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 367.98% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第6页共53页 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 4.18% 0.65% 4.48% 0.61% -0.30% 0.04% 过去三个月 -5.58% 0.87% 5.50% 0.56% -11.08% 0.31% 过去六个月 -9.02% 0.83% 9.71% 0.51% -18.73% 0.32% 过去一年 -2.45% 0.87% 14.66% 0.60% -17.11% 0.27% 过去三年 60.07% 1.85% 62.69% 1.58% -2.62% 0.27% 自基金合同生 367.98% 1.74% 193.63% 1.59% 174.35% 0.15% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年8月27日至2017年6月30日） 第7页共53页 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束 时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团 控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2017年6月30日，光大保德信旗下管理着37只开放式基金，即光大保德信量化核心证券 投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投 第8页共53页 资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信安祺债券型证券投资基金、光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金、光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金、光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 年毕业于上海财经大学、美国南加 州大学（联合培养）金融工程专业， 获得经济学博士学位。田大伟先生 于2010年4月加入光大保德信基 2014-02-2 金管理有限公司，先后担任金融工 田大伟 基金经理 5 - 7年 程师、策略分析师、首席策略分析 师，2013年7月至2014年2月兼 任光大保德信大中华3 号特定客 户资产管理计划的投资经理。2014 年2 月起任光大保德信量化核心 证券投资基金基金经理，同时兼任 首席策略分析师。现任绝对收益部 总监、光大保德信量化核心证券投 资基金基金经理、光大保德信产业 第9页共53页 新动力灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 赵大年先生，硕士，2007年6月 至2007年10月在申万巴黎基金管 理有限公司任职产品设计经理； 2007年10月至2009年4月在钧 锋投资咨询有限公司任职投资经 理；2009年4月加入光大保德信 基金管理有限公司，先后担任风险 2016-04-2 管理部风险控制专员、风险控制高 赵大年 基金经理 6 - 10年 级经理、副总监、总监（负责量化 投资研究等），2014年8月至今担 任量化投资部总监。现任光大保德 信风格轮动混合型证券投资基金 基金经理、光大保德信量化核心证 券投资基金基金经理、光大保德信 事件驱动灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、光大保德信安祺 债券型证券投资基金基金经理。 翟云飞先生，博士，2010年6月 至2014年3月在大成基金任职， 其中2010年6月至2011年5月任 职金融工程师、2011年5月至2012 年7月任职产品设计师、2012年7 月至2014年3月任职量化投资研 2016-12-0 究员、行业投资研究员；2014年 翟云飞 基金经理 9 - 7年 4月加入光大保德信基金，担任金 融工程师（负责量化投资研究）、 高级量化研究员。现任光大保德信 风格轮动混合型证券投资基金基 金经理、光大保德信量化核心证券 投资基金基金经理、光大保德信事 件驱动灵活配置混合型证券投资 基金基金经理。 盛松先生,硕士，1989年毕业于北 京大学数学系，并于1992年获得 北京大学遥感所的硕士学位。1993 年2月至1996年5月任职于中国 首席投资总 2017-01-1 光大国际信托投资公司证券部，担 盛松 监、基金经理 6 - 24年 任交易部经理职务；1996年5月 至2002年7月任职于光大证券有 限责任公司，担任资产经营部副总 经理职务；2003年6月加入光大 保德信基金管理有限公司，任职筹 备组人员，并于2004年4 月至 第10页共53页 2014年8月担任光大保德信基金 管理有限公司督察长职务；2014 年8月至今担任公司副总经理、首 席投资总监。现任光大保德信量化 核心证券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回归2017年上半年，首先整个1季度中国股票市场表现不错，整体呈现上扬的趋势。在结构上， 军工、一路一带、国企改革、雄安特区等，包括部分中小股票等都轮番有不错的表现，而能够贯穿整个1季度持续较好表现的还是那些有业绩支撑、同时估值较低的行业龙头股。2季度市场先抑后扬，估值低业绩好的“漂亮50”股票涨幅明显，与此相对应，市值偏小股票跌幅明显，市场分化严重。市场进入6月份后，周期股开始发力，在较短的时间内、钢铁、化工、造纸等周期行业涨幅明显。 相对而言，量化基金在2017年上半年普遍表现不够理想。究其原因：（1）量化策略本就是成功投资经验的定量化。如果以过去5年来看，市值相对较小的股票相对来说会有不错的表现，但如果 第11页共53页 放在最近半年，则相对表现不好。过去半年相对过去5年毕竟还是较短的时间，因此在量化策略的 选择上相对市场的变化有些落后。（2）量化基金特别是规模较大的量化基金通常配置上百只个股，持股比较分散，而最近半年市场持续表现较好的股票比较集中，量化基金配置的众多股票涨跌互现，相互抵消后导致业绩平平。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-9.02%，业绩比较基准收益率为9.71%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，我们认为目前市场结构分化严重的情况仍有可能持续，因为判断随着IPO的持续， 以及减持新规的出台。可以预判当很多所谓成长型公司，其大股东无法通过减持套现时，那么很可能逼着他们通过掏空上市公司资产的方式获利，那么不仅大龙头公司，即使是在细分行业中，也只有龙头公司才有更大的概率顺利成长，而更多的公司其估值可能会被持续下杀。业绩和、估值低的公司才值得持有。因此在基金操作上，我们将进一步减少市值和技术类因子的敞口暴露，增加模型对业绩增长、估值等基本面因子的敞口暴露，并相应加强量化策略的储备。根据上述分析，经过调整后，本基金所使用的模型在2季度后半段表现良好，我们会进一步根据对市场和模型的理解勤勉谨慎操作，力争在下半年获得理想业绩。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表（包括权益、固定收益业务板块）、监察稽核部代表、IT部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论特别估值方案，同时审慎平衡托管行、审计师意见和基金同业的惯常做法，与托管行沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会提交建议一般需获得估值委员会二分之一以上成员同意。 第12页共53页 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期未进行利润分配。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投 第13页共53页 资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2017年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 419,024,831.89 401,026,875.30 结算备付金 12,566,996.50 15,193,940.91 存出保证金 1,790,061.32 607,892.82 交易性金融资产 6.4.7.2 2,504,851,290.11 2,983,605,880.81 其中：股票投资 2,504,851,290.11 2,983,605,880.81 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 77,539.94 - 应收利息 6.4.7.5 81,156.40 86,066.12 应收股利 - - 应收申购款 322,770.61 188,640.89 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 第14页共53页 资产总计 2,938,714,646.77 3,400,709,296.85 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,071,984.65 2,934,071.01 应付管理人报酬 3,524,926.47 4,359,583.33 应付托管费 587,487.74 726,597.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 8,140,684.63 4,312,019.70 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 200,026.16 402,659.21 负债合计 14,525,109.65 12,734,930.50 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 833,169,613.01 878,290,215.42 未分配利润 6.4.7.10 2,091,019,924.11 2,509,684,150.93 所有者权益合计 2,924,189,537.12 3,387,974,366.35 负债和所有者权益总计 2,938,714,646.77 3,400,709,296.85 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.2843元，基金份额总额2,276,802,281.70 份。 6.2利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 -227,907,177.28 -463,597,320.84 1.利息收入 1,462,241.83 1,520,789.43 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,462,241.83 1,520,789.43 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 第15页共53页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -341,979,060.62 -58,256,466.04 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -362,996,229.49 -74,023,589.46 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 21,017,168.87 15,767,123.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 112,474,929.93 -406,931,637.33 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 134,711.58 69,993.10 减：二、费用 63,954,375.47 38,775,879.12 1．管理人报酬 6.4.10.2 23,148,360.88 23,659,529.36 2．托管费 6.4.10.2 3,858,060.08 3,943,254.95 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 36,744,767.76 10,974,190.65 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 203,186.75 198,904.16 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -291,861,552.75 -502,373,199.96 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -291,861,552.75 -502,373,199.96 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 878,290,215.42 2,509,684,150.93 3,387,974,366.35 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -291,861,552.75 -291,861,552.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -45,120,602.41 -126,802,674.07 -171,923,276.48 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 25,472,739.74 66,981,595.41 92,454,335.15 第16页共53页 2.基金赎回款 -70,593,342.15 -193,784,269.48 -264,377,611.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 833,169,613.01 2,091,019,924.11 2,924,189,537.12 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -502,373,199.96 -502,373,199.96 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,131,304.30 -5,291,351.42 -6,422,655.72 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 38,498,340.10 93,252,764.21 131,751,104.31 2.基金赎回款 -39,629,644.40 -98,544,115.63 -138,173,760.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -50,392,969.72 -50,392,969.72 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 921,827,477.87 2,394,632,233.07 3,316,459,710.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 第17页共53页 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。 拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 6.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财务 状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 第18页共53页 6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6税项 6.4.6.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票） 交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证 券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 第19页共53页 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别核 算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 6.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定， 自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定， 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通 知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得 有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人 所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个 第20页共53页 人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市 场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 419,024,831.89 定期存款 - 其他存款 - 合计 419,024,831.89 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,427,647,280.17 2,504,851,290.11 77,204,009.94 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,427,647,280.17 2,504,851,290.11 77,204,009.94 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 第21页共53页 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 75,314.85 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 5,089.68 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 26.83 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 725.04 合计 81,156.40 6.4.7.6其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 8,140,684.63 银行间市场应付交易费用 - 合计 8,140,684.63 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,671.88 其他 - 预提费用 198,354.28 合计 200,026.16 6.4.7.9实收基金 第22页共53页 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,400,101,849.72 878,290,215.42 本期申购 69,609,442.07 25,472,739.74 本期赎回（以“-”号填列） -192,909,010.09 -70,593,342.15 本期末 2,276,802,281.70 833,169,613.01 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,018,460,777.53 491,223,373.40 2,509,684,150.93 本期利润 -404,336,482.68 112,474,929.93 -291,861,552.75 本期基金份额交易产生的 -99,375,809.61 -27,426,864.46 -126,802,674.07 变动数 其中：基金申购款 53,703,392.10 13,278,203.31 66,981,595.41 基金赎回款 -153,079,201.71 -40,705,067.77 -193,784,269.48 本期已分配利润 - - - 本期末 1,514,748,485.24 576,271,438.87 2,091,019,924.11 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 1,285,283.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 166,358.38 其他 10,600.44 合计 1,462,241.83 6.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 12,323,028,490.28 减：卖出股票成本总额 12,686,024,719.77 买卖股票差价收入 -362,996,229.49 第23页共53页 6.4.7.13基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。 6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.18股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 21,017,168.87 基金投资产生的股利收益 - 合计 21,017,168.87 6.4.7.19公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 112,474,929.93 ——股票投资 112,474,929.93 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 112,474,929.93 第24页共53页 6.4.7.20其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 131,749.84 转换费收入 2,961.74 合计 134,711.58 6.4.7.21交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 36,744,767.76 银行间市场交易费用 - 合计 36,744,767.76 6.4.7.22其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 银行费用 4,832.47 合计 203,186.75 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 第25页共53页 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 1,516,669,445.82 6.21% 454,186,600.87 6.31% 6.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 1,399,028.59 6.29% 393,993.86 4.84% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 第26页共53页 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 413,900.82 6.25% 0.00 0.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 23,148,360.88 23,659,529.36 其中：支付销售机构的客户维护费 4,700,311.28 4,762,040.38 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,858,060.08 3,943,254.95 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 第27页共53页 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 419,024,831. 1,285,283.01 391,917,661. 1,468,923.48 89 39 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 00287 长缆 2017-0 2017-0 新股 1,313. 23,660 23,660 9 科技 6-05 7-07 未上 18.02 18.02 00 .26 .26 - 市 00288 金龙 2017-0 2017-0 新股 2,966. 18,389 18,389 2 羽 6-15 7-17 未上 6.20 6.20 00 .20 .20 - 市 第28页共53页 60330 旭升 2017-0 2017-0 新股 1,351. 15,212 15,212 5 股份 6-30 7-10 未上 11.26 11.26 00 .26 .26 - 市 60333 百达 2017-0 2017-0 新股 9,620. 9,620. 1 精工 6-27 7-05 未上 9.63 9.63 999.00 37 37 - 市 60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 7,429. 7,429. 7 股份 6-23 7-03 未上 8.93 8.93 832.00 76 76 - 市 60393 睿能 2017-0 2017-0 新股 17,311 17,311 3 科技 6-28 7-06 未上 20.20 20.20 857.00 .40 .40 - 市 30067 大烨 2017-0 2017-0 新股 1,259. 13,760 13,760 0 智能 6-26 7-03 未上 10.93 10.93 00 .87 .87 - 市 30067 富满 2017-0 2017-0 新股 7,639. 7,639. 1 电子 6-27 7-05 未上 8.11 8.11 942.00 62 62 - 市 30067 国科 2017-0 2017-0 新股 1,257. 10,659 10,659 2 微 6-30 7-12 未上 8.48 8.48 00 .36 .36 - 市 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00010TCL集2017-04重大事 3.432017-0 3.721,494,400.05,351,229.005,125,792.00- 0 团 -21 项停牌 7-26 0 00069*ST华2016-03重大事 12.50- -216,525.00 3,229,858.252,706,562.50- 3 泽 -01 项停牌 00086银星能2017-03重大事 7.90- -242,847.00 2,059,564.111,918,491.30- 2 源 -13 项停牌 00225上海莱2017-04重大事 20.24- -147,700.00 2,971,788.802,989,448.00- 2 士 -21 项停牌 00226大东南2017-04重大事 3.28- -790,900.00 2,774,724.062,594,152.00- 3 -24 项停牌 00240雅克科2017-04重大事 21.13- - 86,348.00 2,115,716.511,824,533.24- 9 技 -24 项停牌 00257通达动2017-01重大事 24.66- - 23,800.00 450,077.32 586,908.00- 6 力 -23 项停牌 00275南兴装2017-06重大事 37.49- - 41,300.001,403,350.561,548,337.00- 7 备 -19 项停牌 第29页共53页 30009科新机2017-04重大事 12.70- -473,426.00 6,240,128.976,012,510.20- 2 电 -14 项停牌 30010双龙股2017-05重大事 7.752017-0 8.35438,026.00 4,072,123.423,394,701.50- 8 份 -12 项停牌 8-04 30026尔康制2017-05重大事 11.46- -305,200.00 3,956,576.003,497,592.00- 7 药 -10 项停牌 30040博济医2017-06重大事 23.07- - 42,097.001,493,434.06 971,177.79- 4 药 -20 项停牌 30054朗科智2017-03重大事 56.332017-0 50.70 46,200.002,595,204.002,602,446.00- 3 能 -27 项停牌 7-12 60010同方股2017-04重大事 14.12- -386,100.00 5,337,066.005,451,732.00- 0 份 -21 项停牌 60023云南城2017-06重大事 5.22- -347,019.00 1,360,770.691,811,439.18- 9 投 -26 项停牌 60025鑫科材2017-06重大事 4.04- -127,139.00 637,558.23 513,641.56- 5 料 -26 项停牌 60028亿阳信2017-05重大事 10.942017-0 12.03223,900.00 2,767,958.002,449,466.00- 9 通 -10 项停牌 8-18 60064爱建集2017-04重大事 14.982017-0 16.48194,000.00 2,498,629.772,906,120.00- 3 团 -17 项停牌 8-02 60070曲江文2017-06重大事 19.882017-0 21.87 13,117.00 259,905.93 260,765.96- 6 旅 -19 项停牌 7-03 60108中国神2017-06重大事 22.29- -260,900.00 5,670,090.465,815,461.00- 8 华 -05 项停牌 60131江南嘉2017-06重大事 8.79- -375,400.00 4,382,869.113,299,766.00- 3 捷 -12 项停牌 60171郑煤机2017-04重大事 7.79- -616,400.00 5,325,536.924,801,756.00- 7 -24 项停牌 60350韦尔股2017-06重大事 20.15- - 1,657.00 11,632.14 33,388.55- 1 份 -05 项停牌 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 第30页共53页 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风险。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 第31页共53页 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2017年6月1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 419,024,8 - - - - -419,024,8 31.89 31.89 结算备付金12,566,99 - - - - -12,566,99 6.50 6.50 存出保证金1,790,061 - - - - -1,790,061 .32 .32 第32页共53页 交易性金融 - - - - -2,504,8512,504,851 资产 ,290.11 ,290.11 应收利息 - - - - -81,156.4081,156.40 应收申购款 5,000.00 - - - -317,770.6322,770.6 1 1 应收证券清 - - - - -77,539.9477,539.94 算款 资产总计 433,386,8 2,505,3272,938,714 89.71 0.00 0.00 0.00 0.00 ,757.06 ,646.77 负债 应付赎回款 - - - - -2,071,9842,071,984 .65 .65 应付管理人 - - - - -3,524,9263,524,926 报酬 .47 .47 应付托管费 - - - - -587,487.7587,487.7 4 4 应付交易费 - - - - -8,140,6848,140,684 用 .63 .63 其他负债 - - - - -200,026.1200,026.1 6 6 负债总计 0.00 14,525,1014,525,10 0.00 0.00 0.00 0.00 9.65 9.65 利率敏感度433,386,8 2,490,8022,924,189 缺口 89.71 0.00 0.00 0.00 0.00 ,647.41 ,537.12 上年度末 1-3 3个月 2016年121个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 401,026,8 - - - - -401,026,8 75.30 75.30 结算备付金15,193,94 - - - - -15,193,94 0.91 0.91 存出保证金607,892.8 - - - - -607,892.8 2 2 交易性金融 - - - - -2,983,6052,983,605 资产 ,880.81 ,880.81 应收利息 - - - - -86,066.1286,066.12 应收申购款 1,000.00 - - - -187,640.8188,640.8 9 9 应收证券清 - - - - - - - 算款 第33页共53页 资产总计 416,829,7 2,983,8793,400,709 09.03 0.00 0.00 0.00 0.00 ,587.82 ,296.85 负债 应付赎回款 - - - - -2,934,0712,934,071 .01 .01 应付管理人 - - - - -4,359,5834,359,583 报酬 .33 .33 应付托管费 - - - - -726,597.2726,597.2 5 5 应付交易费 - - - - -4,312,0194,312,019 用 .70 .70 其他负债 - - - - -402,659.2402,659.2 1 1 负债总计 0.00 12,734,9312,734,93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 利率敏感度416,829,7 2,971,1443,387,974 缺口 09.03 0.00 0.00 0.00 0.00 ,657.32 ,366.35 注：（1）上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 （2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。 6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市 第34页共53页 场价格风险。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 2,504,851,290. 2,983,605,880 交易性金融资产－股票投资 85.66 88.06 11 .81 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,504,851,290. 2,983,605,880 合计 85.66 88.06 11 .81 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约3,104 增加约4,183 业绩比较基准下降1% 减少约3,104 减少约4,183 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 第35页共53页 例（%） 1 权益投资 2,504,851,290.11 85.24 其中：股票 2,504,851,290.11 85.24 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 431,591,828.39 14.69 7 其他各项资产 2,271,528.27 0.08 8 合计 2,938,714,646.77 100.00 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 32,108,038.26 1.10 B 采矿业 137,620,694.38 4.71 C 制造业 1,157,028,901.16 39.57 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 95,783,347.30 3.28 E 建筑业 71,383,817.10 2.44 F 批发和零售业 106,843,003.86 3.65 G 交通运输、仓储和邮政业 72,132,922.26 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,818,787.94 1.26 J 金融业 488,782,600.20 16.72 K 房地产业 237,027,303.66 8.11 L 租赁和商务服务业 1,462,480.00 0.05 M 科学研究和技术服务业 5,919,693.86 0.20 第36页共53页 N 水利、环境和公共设施管理业 2,466,319.96 0.08 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 59,473,380.17 2.03 S 综合 - - 合计 2,504,851,290.11 85.66 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000776 广发证券 2,719,105 46,904,561.25 1.60 2 601225 陕西煤业 4,747,800 33,566,946.00 1.15 3 601288 农业银行 9,490,600 33,406,912.00 1.14 4 000501 鄂武商A 1,771,418 32,700,376.28 1.12 5 600741 华域汽车 1,348,700 32,692,488.00 1.12 6 600015 华夏银行 3,540,360 32,642,119.20 1.12 7 600188 兖州煤业 2,618,362 32,048,750.88 1.10 8 600373 中文传媒 1,347,423 31,677,914.73 1.08 9 601628 中国人寿 1,164,077 31,406,797.46 1.07 10 601006 大秦铁路 3,741,800 31,393,702.00 1.07 11 000333 美的集团 717,500 30,881,200.00 1.06 12 600585 海螺水泥 1,357,000 30,844,610.00 1.05 13 000858 五粮液 552,700 30,763,282.00 1.05 14 600016 民生银行 3,704,600 30,451,812.00 1.04 15 601601 中国太保 892,970 30,244,893.90 1.03 16 600674 川投能源 3,070,300 30,150,346.00 1.03 17 600019 宝钢股份 4,485,800 30,099,718.00 1.03 18 002714 牧原股份 1,100,933 29,967,396.26 1.02 19 000625 长安汽车 2,055,400 29,638,868.00 1.01 20 600808 马钢股份 8,308,100 29,410,674.00 1.01 21 601633 长城汽车 2,207,743 29,340,904.47 1.00 22 600104 上汽集团 943,002 29,280,212.10 1.00 23 600688 上海石化 4,428,057 29,269,456.77 1.00 24 002304 洋河股份 337,155 29,268,425.55 1.00 25 600036 招商银行 1,223,300 29,249,103.00 1.00 26 002081 金螳螂 2,660,000 29,206,800.00 1.00 27 600395 盘江股份 3,978,800 29,164,604.00 1.00 28 000895 双汇发展 1,225,993 29,117,333.75 1.00 第37页共53页 29 002078 太阳纸业 3,958,900 29,097,915.00 1.00 30 000540 中天金融 4,180,900 29,057,255.00 0.99 31 600597 光明乳业 2,271,492 28,961,523.00 0.99 32 601998 中信银行 4,602,200 28,947,838.00 0.99 33 002142 宁波银行 1,499,100 28,932,630.00 0.99 34 000703 恒逸石化 2,028,148 28,880,827.52 0.99 35 601877 正泰电器 1,434,457 28,818,241.13 0.99 36 600180 瑞茂通 2,049,595 28,776,313.80 0.98 37 002152 广电运通 3,454,968 28,710,784.08 0.98 38 002470 金正大 3,810,727 28,694,774.31 0.98 39 600804 鹏博士 1,612,600 28,623,650.00 0.98 40 000999 华润三九 901,336 28,617,418.00 0.98 41 600000 浦发银行 2,261,870 28,612,655.50 0.98 42 600690 青岛海尔 1,897,816 28,562,130.80 0.98 43 600835 上海机电 1,337,689 28,278,745.46 0.97 44 600053 九鼎投资 808,393 28,261,419.28 0.97 45 600519 贵州茅台 59,800 28,216,630.00 0.96 46 000876 新希望 3,427,400 28,173,228.00 0.96 47 000517 荣安地产 6,023,707 28,010,237.55 0.96 48 600900 长江电力 1,818,800 27,973,144.00 0.96 49 601166 兴业银行 1,656,200 27,923,532.00 0.95 50 603766 隆鑫通用 3,827,855 27,866,784.40 0.95 51 000001 平安银行 2,966,000 27,850,740.00 0.95 52 000869 张裕A 746,155 27,756,966.00 0.95 53 600352 浙江龙盛 2,900,700 27,643,671.00 0.95 54 600177 雅戈尔 2,719,523 27,521,572.76 0.94 55 601928 凤凰传媒 2,818,019 27,503,865.44 0.94 56 601398 工商银行 5,213,100 27,368,775.00 0.94 57 002191 劲嘉股份 2,915,340 27,287,582.40 0.93 58 600067 冠城大通 3,956,059 27,178,125.33 0.93 59 601328 交通银行 4,395,000 27,073,200.00 0.93 60 002244 滨江集团 3,904,293 27,017,707.56 0.92 61 000418 小天鹅A 569,773 26,659,678.67 0.91 62 002595 豪迈科技 1,177,540 26,176,714.20 0.90 63 600028 中国石化 4,393,200 26,051,676.00 0.89 64 600023 浙能电力 4,733,000 25,842,180.00 0.88 65 601988 中国银行 6,635,200 24,550,240.00 0.84 66 600271 航天信息 1,141,700 23,564,688.00 0.81 67 600380 健康元 2,498,320 22,684,745.60 0.78 68 601169 北京银行 2,408,000 22,081,360.00 0.76 69 000631 顺发恒业 4,623,300 20,388,753.00 0.70 70 600068 葛洲坝 1,684,300 18,931,532.00 0.65 71 600066 宇通客车 671,570 14,754,392.90 0.50 72 600383 金地集团 1,245,000 14,280,150.00 0.49 第38页共53页 73 601933 永辉超市 1,900,000 13,452,000.00 0.46 74 601668 中国建筑 1,179,500 11,417,560.00 0.39 75 600887 伊利股份 500,000 10,795,000.00 0.37 76 000916 华北高速 1,562,500 10,093,750.00 0.35 77 600309 万华化学 326,940 9,363,561.60 0.32 78 600115 东方航空 1,035,500 7,041,400.00 0.24 79 000581 威孚高科 261,230 6,765,857.00 0.23 80 600048 保利地产 675,000 6,729,750.00 0.23 81 300092 科新机电 473,426 6,012,510.20 0.21 82 600056 中国医药 231,372 6,004,103.40 0.21 83 601088 中国神华 260,900 5,815,461.00 0.20 84 601518 吉林高速 1,517,676 5,797,522.32 0.20 85 600100 同方股份 386,100 5,451,732.00 0.19 86 000100 TCL集团 1,494,400 5,125,792.00 0.18 87 601717 郑煤机 616,400 4,801,756.00 0.16 88 601377 兴业证券 641,200 4,764,116.00 0.16 89 002350 北京科锐 292,296 4,527,665.04 0.15 90 002302 西部建设 200,425 4,443,422.25 0.15 91 601101 昊华能源 507,100 4,158,220.00 0.14 92 600791 京能置业 437,600 4,030,296.00 0.14 93 300107 建新股份 515,000 3,996,400.00 0.14 94 600345 长江通信 192,957 3,976,843.77 0.14 95 002305 南国置业 719,900 3,894,659.00 0.13 96 300407 凯发电气 196,350 3,858,277.50 0.13 97 600897 厦门空港 150,508 3,819,893.04 0.13 98 000820 神雾节能 99,300 3,771,414.00 0.13 99 600533 栖霞建设 640,900 3,768,492.00 0.13 100 002060 粤水电 889,800 3,728,262.00 0.13 101 002441 众业达 308,018 3,560,688.08 0.12 102 600190 锦州港 823,000 3,547,130.00 0.12 103 600727 鲁北化工 357,423 3,534,913.47 0.12 104 600356 恒丰纸业 352,290 3,501,762.60 0.12 105 300267 尔康制药 305,200 3,497,592.00 0.12 106 002682 龙洲股份 256,000 3,417,600.00 0.12 107 300108 双龙股份 438,026 3,394,701.50 0.12 108 300125 易世达 127,896 3,332,969.76 0.11 109 601313 江南嘉捷 375,400 3,299,766.00 0.11 110 600080 金花股份 326,130 3,287,390.40 0.11 111 600665 天地源 655,300 3,269,947.00 0.11 112 002454 松芝股份 256,800 3,235,680.00 0.11 113 002532 新界泵业 391,200 3,188,280.00 0.11 114 002536 西泵股份 255,300 3,160,614.00 0.11 115 600361 华联综超 532,653 3,158,632.29 0.11 116 002529 海源机械 179,786 3,146,255.00 0.11 第39页共53页 117 600444 国机通用 165,800 3,131,962.00 0.11 118 600723 首商股份 345,800 3,084,536.00 0.11 119 300217 东方电热 846,500 3,081,260.00 0.11 120 600738 兰州民百 361,100 3,054,906.00 0.10 121 600287 江苏舜天 390,287 3,052,044.34 0.10 122 300241 瑞丰光电 238,800 3,051,864.00 0.10 123 300154 瑞凌股份 358,975 3,044,108.00 0.10 124 300165 天瑞仪器 369,400 3,029,080.00 0.10 125 601579 会稽山 246,900 3,002,304.00 0.10 126 002252 上海莱士 147,700 2,989,448.00 0.10 127 000570 苏常柴A 423,399 2,963,793.00 0.10 128 603123 翠微股份 332,800 2,955,264.00 0.10 129 002641 永高股份 562,347 2,941,074.81 0.10 130 600327 大东方 357,177 2,925,279.63 0.10 131 600248 延长化建 484,662 2,922,511.86 0.10 132 600488 天药股份 554,500 2,916,670.00 0.10 133 600643 爱建集团 194,000 2,906,120.00 0.10 134 603012 创力集团 351,600 2,904,216.00 0.10 135 000785 武汉中商 257,800 2,892,516.00 0.10 136 600969 郴电国际 203,400 2,888,280.00 0.10 137 600305 恒顺醋业 280,700 2,879,982.00 0.10 138 002574 明牌珠宝 324,400 2,822,280.00 0.10 139 601899 紫金矿业 820,400 2,813,972.00 0.10 140 002666 德联集团 440,699 2,789,624.67 0.10 141 002228 合兴包装 597,067 2,782,332.22 0.10 142 002337 赛象科技 476,337 2,781,808.08 0.10 143 300139 晓程科技 264,600 2,775,654.00 0.09 144 002014 永新股份 219,277 2,765,082.97 0.09 145 300290 荣科科技 257,704 2,726,508.32 0.09 146 002144 宏达高科 159,300 2,708,100.00 0.09 147 000693 *ST华泽 216,525 2,706,562.50 0.09 148 002627 宜昌交运 146,910 2,701,674.90 0.09 149 002687 乔治白 350,433 2,698,334.10 0.09 150 600302 标准股份 324,800 2,695,840.00 0.09 151 000929 兰州黄河 192,608 2,679,177.28 0.09 152 600573 惠泉啤酒 263,266 2,669,517.24 0.09 153 600396 金山股份 685,800 2,667,762.00 0.09 154 600077 宋都股份 664,000 2,649,360.00 0.09 155 002593 日上集团 503,200 2,646,832.00 0.09 156 300305 裕兴股份 294,332 2,637,214.72 0.09 157 300543 朗科智能 46,200 2,602,446.00 0.09 158 002263 大东南 790,900 2,594,152.00 0.09 159 600605 汇通能源 153,792 2,586,781.44 0.09 160 300169 天晟新材 329,300 2,585,005.00 0.09 第40页共53页 161 300218 安利股份 223,936 2,579,742.72 0.09 162 600235 民丰特纸 333,300 2,566,410.00 0.09 163 600289 亿阳信通 223,900 2,449,466.00 0.08 164 300387 富邦股份 123,600 2,447,280.00 0.08 165 300464 星徽精密 192,326 2,398,305.22 0.08 166 300442 普丽盛 82,165 2,396,753.05 0.08 167 300321 同大股份 104,000 2,346,240.00 0.08 168 600377 宁沪高速 231,100 2,264,780.00 0.08 169 600354 敦煌种业 285,800 2,140,642.00 0.07 170 000952 广济药业 138,100 2,075,643.00 0.07 171 300360 炬华科技 137,750 2,073,137.50 0.07 172 002024 苏宁云商 184,000 2,070,000.00 0.07 173 000725 京东方A 495,900 2,062,944.00 0.07 174 600052 浙江广厦 407,300 2,056,865.00 0.07 175 601018 宁波港 363,800 2,055,470.00 0.07 176 601669 中国电建 258,300 2,045,736.00 0.07 177 601186 中国铁建 169,900 2,043,897.00 0.07 178 000036 华联控股 224,500 2,042,950.00 0.07 179 600886 国投电力 257,300 2,032,670.00 0.07 180 300160 秀强股份 223,300 2,003,001.00 0.07 181 300204 舒泰神 127,200 1,983,048.00 0.07 182 002033 丽江旅游 192,700 1,969,394.00 0.07 183 000046 泛海控股 222,900 1,945,917.00 0.07 184 601238 广汽集团 74,100 1,931,046.00 0.07 185 002146 荣盛发展 195,400 1,928,598.00 0.07 186 000862 银星能源 242,847 1,918,491.30 0.07 187 002409 雅克科技 86,348 1,824,533.24 0.06 188 600239 云南城投 347,019 1,811,439.18 0.06 189 002457 青龙管业 100,000 1,780,000.00 0.06 190 603601 再升科技 117,420 1,755,429.00 0.06 191 002406 远东传动 206,900 1,673,821.00 0.06 192 601211 国泰君安 79,540 1,631,365.40 0.06 193 002116 中国海诚 132,097 1,615,546.31 0.06 194 002001 新和成 81,955 1,590,746.55 0.05 195 600426 华鲁恒升 133,901 1,571,997.74 0.05 196 000521 美菱电器 244,595 1,565,408.00 0.05 197 002757 南兴装备 41,300 1,548,337.00 0.05 198 603188 亚邦股份 88,418 1,542,009.92 0.05 199 600566 济川药业 40,500 1,540,215.00 0.05 200 300025 华星创业 191,800 1,509,466.00 0.05 201 002440 闰土股份 98,500 1,503,110.00 0.05 202 603001 奥康国际 79,323 1,490,479.17 0.05 203 600642 申能股份 236,000 1,486,800.00 0.05 204 600694 大商股份 38,000 1,480,860.00 0.05 第41页共53页 205 600415 小商品城 202,000 1,462,480.00 0.05 206 600742 一汽富维 72,021 1,376,321.31 0.05 207 601009 南京银行 110,600 1,239,826.00 0.04 208 300479 神思电子 57,905 1,237,429.85 0.04 209 300295 三六五网 63,300 1,184,343.00 0.04 210 001979 招商蛇口 55,400 1,183,344.00 0.04 211 300120 经纬电材 89,700 1,178,658.00 0.04 212 600746 江苏索普 105,622 1,138,605.16 0.04 213 002615 哈尔斯 100,500 1,135,650.00 0.04 214 600668 尖峰集团 63,400 1,089,212.00 0.04 215 300193 佳士科技 126,800 1,053,708.00 0.04 216 601800 中国交建 66,000 1,048,740.00 0.04 217 300156 神雾环保 31,500 1,031,940.00 0.04 218 300404 博济医药 42,097 971,177.79 0.03 219 002202 金风科技 62,600 968,422.00 0.03 220 000789 万年青 119,000 843,710.00 0.03 221 000651 格力电器 19,000 782,230.00 0.03 222 601898 中煤能源 118,800 698,544.00 0.02 223 600979 广安爱众 111,100 635,492.00 0.02 224 600547 山东黄金 20,600 595,958.00 0.02 225 002576 通达动力 23,800 586,908.00 0.02 226 300184 力源信息 44,600 554,824.00 0.02 227 600255 鑫科材料 127,139 513,641.56 0.02 228 300375 鹏翎股份 23,200 458,664.00 0.02 229 300289 利德曼 26,000 432,640.00 0.01 230 002496 辉丰股份 84,500 419,120.00 0.01 231 601336 新华保险 7,900 406,060.00 0.01 232 300129 泰胜风能 54,300 384,987.00 0.01 233 002083 孚日股份 49,800 380,472.00 0.01 234 002534 杭锅股份 40,000 378,400.00 0.01 235 300453 三鑫医疗 15,443 355,961.15 0.01 236 600438 通威股份 60,900 339,822.00 0.01 237 603889 新澳股份 21,700 328,538.00 0.01 238 002148 北纬通信 29,500 317,715.00 0.01 239 600197 伊力特 15,900 310,527.00 0.01 240 002218 拓日新能 30,000 292,200.00 0.01 241 000665 湖北广电 24,000 291,600.00 0.01 242 002382 蓝帆医疗 23,600 288,628.00 0.01 243 600706 曲江文旅 13,117 260,765.96 0.01 244 600861 北京城乡 19,300 248,005.00 0.01 245 002541 鸿路钢构 13,700 236,873.00 0.01 246 300190 维尔利 16,000 236,160.00 0.01 247 300270 中威电子 18,000 210,780.00 0.01 248 300046 台基股份 10,800 201,960.00 0.01 第42页共53页 249 002243 通产丽星 20,700 200,169.00 0.01 250 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01 251 000692 惠天热电 25,400 187,452.00 0.01 252 600883 博闻科技 13,700 159,879.00 0.01 253 600859 王府井 9,404 151,874.60 0.01 254 300112 万讯自控 12,600 146,538.00 0.01 255 002578 闽发铝业 33,584 145,754.56 0.00 256 002274 华昌化工 17,900 141,589.00 0.00 257 000705 浙江震元 13,408 138,102.40 0.00 258 600589 广东榕泰 18,500 135,235.00 0.00 259 002674 兴业科技 9,300 116,808.00 0.00 260 603801 至邦股份 1,406 47,522.80 0.00 261 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00 262 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00 263 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00 264 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 265 603501 韦尔股份 1,657 33,388.55 0.00 266 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 267 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 268 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 269 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 270 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 271 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 272 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 273 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 274 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 275 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 276 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 277 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 278 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 279 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 280 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00 281 300470 日机密封 100 3,419.00 0.00 282 300345 红宇新材 185 1,642.80 0.00 283 300195 长荣股份 100 1,428.00 0.00 284 600513 联环药业 130 1,327.30 0.00 285 002403 爱仕达 100 1,318.00 0.00 286 603015 弘讯科技 100 1,040.00 0.00 287 600882 广泽股份 100 937.00 0.00 288 300211 亿通科技 100 900.00 0.00 289 000421 南京公用 100 730.00 0.00 290 300214 日科化学 100 671.00 0.00 291 600223 鲁商置业 100 466.00 0.00 第43页共53页 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 600188 兖州煤业 66,300,179.90 1.96 2 600741 华域汽车 64,675,577.60 1.91 3 002142 宁波银行 61,788,132.07 1.82 4 601288 农业银行 60,292,695.00 1.78 5 600015 华夏银行 58,831,023.42 1.74 6 600000 浦发银行 56,598,809.88 1.67 7 601006 大秦铁路 55,507,847.12 1.64 8 600016 民生银行 54,543,890.45 1.61 9 600674 川投能源 54,413,736.57 1.61 10 601328 交通银行 54,136,942.66 1.60 11 600036 招商银行 53,824,750.96 1.59 12 300125 易世达 53,452,000.18 1.58 13 000776 广发证券 53,380,388.17 1.58 14 601998 中信银行 53,033,205.32 1.57 15 601313 江南嘉捷 52,794,270.75 1.56 16 601398 工商银行 51,944,456.16 1.53 17 601166 兴业银行 51,913,286.82 1.53 18 601988 中国银行 51,213,789.47 1.51 19 600791 京能置业 50,335,363.09 1.49 20 600533 栖霞建设 50,229,877.36 1.48 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000027 深圳能源 74,207,412.27 2.19 2 300270 中威电子 68,775,678.69 2.03 3 600723 首商股份 66,290,192.53 1.96 4 300139 晓程科技 63,634,944.49 1.88 5 600778 友好集团 62,531,988.44 1.85 6 600780 通宝能源 60,197,897.39 1.78 7 300214 日科化学 60,083,781.95 1.77 8 600396 金山股份 59,818,879.91 1.77 9 002541 鸿路钢构 58,344,166.65 1.72 10 002441 众业达 57,894,377.69 1.71 第44页共53页 11 600513 联环药业 57,308,453.19 1.69 12 300154 瑞凌股份 56,484,479.68 1.67 13 600805 悦达投资 54,992,509.12 1.62 14 300305 裕兴股份 54,022,016.39 1.59 15 601777 力帆股份 53,594,100.89 1.58 16 600665 天地源 53,366,827.65 1.58 17 600533 栖霞建设 51,855,500.44 1.53 18 300312 邦讯技术 51,661,742.15 1.52 19 000572 海马汽车 51,264,229.02 1.51 20 000552 靖远煤电 50,467,069.74 1.49 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 12,094,795,199.14 卖出股票的收入（成交）总额 12,323,028,490.28 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按 买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 第45页共53页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期不能投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券中，广发证券（000776）的发行主体于2016年11月28日 发布公告称收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚决定书》（[2016]128号），该告知书主要 内容为：2014年9月，广发证券对杭州恒生网络技术服务有限责任公司HOMS系统（以下简称HOMS 系统）开放接入。同年12月，广发证券上海分公司对该系统开放专线接入，2015年5月19日，专 线连通。2015年3月30日，广发证券上海分公司为上海铭创软件技术有限公司系统（以下简称铭 创系统）安装第三个交易网关。对于上述外部接入的第三方交易终端软件，广发证券未进行软件认证许可，未对外部系统接入实施有效管理，对相关客户身份情况缺乏了解。截止调查日，广发证券客户中有123个使用HOMS系统、铭创系统接入的主账户。对上述客户，广发证券未采集客户交易终端信息，未能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性，未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。2015年5月25日，广发证券已知悉并关注HOMS系统等系统存在引发违规配资及违反账户实名制管理有关规定等问题，广发证券在未采集上述客户身份识别信息的情况下，未实施有效的了解客户身份的回访、检查等程序。综上，广发证券未按照《证券登记结算管理办法》第二十四条，《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》第六条、第八条、第十三条，《中国证监会关于加强证券经纪业务管理的规定》第三条第（四）项，《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》第五十条的规定对客户的身份信息进行审查和了解，违反了《证券公司监督管理条例》第二十八条第一款的规定，构成《证券公司监督管理条例》第八十四条第（四）项所述的行为，获利6,805,135.75元。时任广发证券经纪业务总部总经理王新栋、信息技术部总经理林建何为直接负责的主管人员，广发证券上海分公司总经理梅纪元、上海分公司电脑部主管周翔为其他直接责任人员。 对该股票投资决策程序的说明：投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基金投资对象备选库并跟踪研究，在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资 第46页共53页 决策。该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规定的投资权限范围与投资决策程序。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,790,061.32 2 应收证券清算款 77,539.94 3 应收股利 - 4 应收利息 81,156.40 5 应收申购款 322,770.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,271,528.27 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 持有人户数(户) 机构投资者 个人投资者 基金份额 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额 第47页共53页 比例 比例 183,125 12,433.05 4,911,827.75 0.22% 2,271,890,453.95 99.78% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 6,534.57 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月27日）基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 2,400,101,849.72 本报告期基金总申购份额 69,609,442.07 减：本报告期基金总赎回份额 192,909,010.09 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,276,802,281.70 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司九届十一次董事会会议审议通过，自2017年8月1日起，董文卓先生正式担任公司副总 经理一职。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 第48页共53页 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 瑞银证券 1 54,836,227.57 0.22% 49,972.73 0.22%- 东兴证券 1 178,338,361.27 0.73% 126,852.56 0.57%- 东方证券 1 214,704,958.33 0.88% 199,953.65 0.90%- 国金证券 1 275,937,733.52 1.13% 251,461.01 1.13%- 中投建银 1 310,737,625.25 1.27% 283,176.88 1.27%- 安信证券 1 371,623,871.95 1.52% 346,092.31 1.56%- 国泰君安 2 392,825,010.20 1.61% 365,843.18 1.64%- 中金公司 1 717,227,653.32 2.94% 667,956.10 3.00%- 长江证券 1 785,821,223.38 3.22% 731,838.27 3.29%- 中泰证券 1 950,211,990.77 3.89% 884,933.05 3.98%- 兴业证券 1 1,386,929,763.89 5.68% 1,291,649.54 5.80%- 中信建投 1 1,465,530,123.75 6.00% 1,364,849.98 6.13%- 光大证券 3 1,516,669,445.82 6.21% 1,399,028.59 6.29%- 海通证券 1 1,794,734,049.71 7.35% 1,635,549.36 7.35%- 广发证券 1 2,864,248,107.04 11.73% 2,610,194.46 11.73%- 申万宏源 2 3,909,356,414.04 16.01% 3,393,205.87 15.25%- 银河证券 2 3,524,867,782.44 14.44% 3,282,709.63 14.75%- 国信证券 1 3,698,671,852.27 15.15% 3,370,607.18 15.14%- 民族证券 1 - - - -- 中信证券 1 - - - -- 高华证券 1 - - - -- 中银国际 1 - - - -- 第49页共53页 平安证券 1 - - - -- 财富证券 1 - - - -- 注：（1）新增租用交易单元：本基金报告期内未新增租用交易单元。 （2）停止租用：本基金报告期内未停止租用交易单元。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务；对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进 行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 第50页共53页 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 瑞银证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中投建银 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。 10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2016 《中国证券报》、《上海证 2017-01-03 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海证 2017-01-16 变更公告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信量化核心证券投资基金2016年第 《中国证券报》、《上海证 2017-01-23 4季度报告 券报》、《证券时报》 4 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 2017-02-23 第51页共53页 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 券报》、《证券时报》 投资手续费优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 5 基金新增上海基煜基金销售有限公司为代销 券报》、《证券时报》 2017-03-01 机构并参与其交易费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与宜信 《中国证券报》、《上海证 6 普泽投资顾问（北京）有限公司费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2017-03-16 及申购起点调整的公告 7 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 度报告摘要 券报》、《证券时报》 8 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年 《中国证券报》、《上海证 2017-03-28 度报告 券报》、《证券时报》 9 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2017-04-12 书（更新） 券报》、《证券时报》 10 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2017-04-12 书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 11 光大保德信量化核心证券投资基金2017年第 《中国证券报》、《上海证 2017-04-21 1季度报告 券报》、《证券时报》 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期不存在单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形。 11.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 第52页共53页 9、中国证监会要求的其他文件 12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办 公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理 人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十六日 第53页共53页