光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 光大保德信量化核心证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月二十八日 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2016年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 14 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 16§5 托管人报告........................................................................................................................................... 17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 17 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 17§6 审计报告............................................................................................................................................... 17 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 17 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 18 6.3审计意见......................................................................................................................................... 18§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 18 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 18 7.2 利润表............................................................................................................................................ 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 21 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 23§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 50 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 50 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 50 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 51 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 59 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 61 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 61 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 61 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 61 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 61 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 61 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 61§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 62 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 62 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 62 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 63§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 63§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 63 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 63 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 63 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 63 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 64 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 64 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 64 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 64 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 66§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 69 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 69 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 69 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 69 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,400,101,849.72份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 魏丹 张建春 信 息 披 露 联系电话 021-80262888-605 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 021-80262468 010-63639132 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 号外滩金融中心1幢，6层至10 号、甲25号中国光大中心 层 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 办公地址 号外滩金融中心1幢（北区3号 中国光大中心 楼）6层至10层 邮政编码 200010 100033 法定代表人 林昌 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.epf.com.cn 网网址 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限 基金年度报告备置地点 公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 243,977,242.75 3,722,022,174.98 602,123,500.65 本期利润 -267,144,404.96 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86 加权平均基金份额本期利润 -0.1073 0.8592 0.1332 本期加权平均净值利润率 -8.11% 64.83% 15.17% 本期基金份额净值增长率 -6.74% 50.27% 16.91% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 2,018,460,777.53 1,913,996,849.88 731,451,465.04 期末可供分配基金份额利润 0.8410 0.7589 0.0934 期末基金资产净值 3,387,974,366.35 3,875,648,536.34 8,116,652,407.37 期末基金份额净值 1.4116 1.5366 1.0369 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 414.36% 451.54% 267.05% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 3.03% 0.92% 1.60% 0.64% 1.43% 0.28% 过去六个月 7.22% 0.91% 4.52% 0.68% 2.70% 0.23% 过去一年 -6.74% 1.69% -9.95% 1.26% 3.21% 0.43% 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 过去三年 63.84% 1.87% 37.38% 1.61% 26.46% 0.26% 过去五年 100.65% 1.66% 37.17% 1.46% 63.48% 0.20% 自基金合同生 414.36% 1.77% 167.65% 1.62% 246.71% 0.15% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年8月27日至2016年12月31日) 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 注：本基金基金合同于2004年8月27日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2014 - - - - - 2015 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 - 2016 0.200 25,678,368.67 24,714,601.05 50,392,969.72 - 合计 0.400 86,181,947.81 78,135,718.47 164,317,666.28 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 截至2016年12月31日，光大保德信旗下管理着30只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 年毕业于上海财经大学、美国南 加州大学（联合培养）金融工程 专业，获得经济学博士学位。田 2014-02-2 大伟先生于2010年4月加入光大 田大伟 基金经理 5 - 6年 保德信基金管理有限公司，先后 担任金融工程师、策略分析师、 首席策略分析师，2013年7月至 2014年2月兼任光大保德信大中 华 3 号特定客户资产管理计划的 投资经理。2014年2月起任光大 保德信量化核心证券投资基金基 金经理，同时兼任首席策略分析 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 师。现任绝对收益部总监、光大 保德信量化核心证券投资基金基 金经理、光大保德信产业新动力 灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。 赵大年先生，硕士，2007年6月 至2007年10月在申万巴黎基金 管理有限公司任职产品设计经 理；2007年10月至2009年4月 在钧锋投资咨询有限公司任职投 资经理；2009年4月加入光大保 2016-04-2 德信基金管理有限公司，先后担 赵大年 基金经理 6 - 9年 任风险管理部风险控制专员、风 险控制高级经理、副总监、总监 （负责量化投资研究等），2014年 8月至今担任量化投资部总监。现 任光大保德信风格轮动混合型证 券投资基金基金经理、光大保德 信量化核心证券投资基金基金经 理。 翟云飞先生，博士，2010年6月 至2014年3月在大成基金任职， 其中2010年6月至2011年5月 任职金融工程师、2011年5月至 2012年7月任职产品设计师、2012 2016-12-0 年7月至2014年3月任职量化投 翟云飞 基金经理 9 - 6年 资研究员、行业投资研究员； 2014年4月加入光大保德信基金， 担任金融工程师（负责量化投资 研究）、高级量化研究员。现任光 大保德信风格轮动混合型证券投 资基金基金经理、光大保德信量 化核心证券投资基金基金经理。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 本基金于2017年1月16日增聘盛松先生为基金经理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括： 事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计 算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计 算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来 计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准： 交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格不差于其他投资组合，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年，市场首先在1月份较快下行；2月之后在经济数据，特别是流动性数据偏正面的情况下，市场止跌回暖；进入3月份后，市场上涨动力较之前更强。而在整个2季度并3季度，市场陷入了胶着中，在一个窄幅区间里震荡，似乎在寻找方向。2016年4季度在保险资金举牌蓝筹的大背景下，市场特别是HS300指数出现较大幅度的上涨，同期很多经典成长性股票却持续下跌。这种行情在12月份因加强对保险资金举牌的监管而出现变化，前期冲高的个股出现回落。在2016年这种整体较弱，风格不断切换过程中，本基金凭借对现阶段经济和政策的理解，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线主抓结构性机会，适时调整了持仓结构，取得了较好的效果。 站在目前时点，我们对中国股市在今后的表现是有信心的。 股市趋势向上可以分为两个阶段，第一个阶段是由改革预期和流动性的宽裕推动的。第二阶段是上市公司业绩提升推动的。第二阶段又可以细分为两部分，第一部分是经济仍然较差、企业产品需求仍然较弱，但是成本端的改善（如融资成本下降、能源成本下降、减税等），仍然可以使得企业产品的毛利率回升，从而促使企业业绩向上，股市向上。第二部分是经济企稳回升，企业产品需求端好转导致业绩回升，股市向上。 目前中国股市处于第一阶段和第二阶段的衔接处，容易出现“青黄不接”式的震荡。作为专业投 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 资者，我们还是要认清市场发展的本质，市场发展的大趋势。我们认为：第一阶段的改革预期和流 动性的宽裕仍然存在，我们进一步判断第二阶段的衔接不会出现大时段的间隔，但市场制度的完善 需要一定的时间。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-6.74%，业绩比较基准收益率为-9.95%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进一步，我们上面所说的第二阶段是否会来临，有很多重要的观察指标和逻辑判断。首先，我们认为“宽货币”向“宽信用”将是可期的一大亮点。社会融资成本大致等于贷款加权利率，等于无风险利率加风险溢价。风险溢价的下降是导致社会融资成本的下行的最重要的变量之一。目前随着对我国经济的触底企稳信心的增强，我国的风险溢价下降的空间是巨大的。再者，能源成本下行将成为我国企业盈利回升的重要力量之一。目前我国的经济结构仍然是消耗型经济，以石油价格为代表的能源成本持续维持低位将对企业毛利率的改善做出重要贡献。而供给侧改革、国企改革、互联网+战略等等改革措施都是指向微观企业，乃至宏观经济的“由大变强”。我们对这些变革的成功充满信心。我们需要上述较宏观的框架来指导我们的具体的、短期的投资。 具体来看2017年，我们认为有几个比较确定的判断：（1）货币环境出现大的变化，利率中枢上抬。美联储加息加上利率曲线更加陡峭推动国内十年期国债利率上升，而通胀则是支持利率中枢上抬的国内因素。（2）中美（国际）贸易摩擦的增多。新一届美国政府的态度、英国脱欧等表明国际合作的环境在发生变化，单方面贸易保护行为将会增多。国内出口导向性、过去受益高关税保护的行业和企业将受到挑战。（3）国内经济的L型走势更加夯实、供给侧改革，国企改革将不断深入。由此带来低估值蓝筹仍会是较安全的选择，特别是细分行业龙头、业务纯粹，比较白的个股。军工、医药、农业等行业也都会出现比较多的机会。 我们认识到，投资者对股票市场的信心在不断增强。本基金将力争把握好股票投资的新机遇，找准时机，拿捏好方向，进一步加强对新常态经济下跨行业研究投资的力度，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线抓结构性机会，同时在上述研究所积淀的大量数据基础上，借助计算机的强大数据计算、回测、分析能力，不断对组合的结构进行优化调整，为基金份额持有者服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运 作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督 促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。此外，监察稽核部每年实施若干内部审计项目，以风险为导向，对公司重要业务环节提出流程改进建议。 根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，促使公司规范运作，切实保障基金份额持有人的合法权益。 通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复 核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，2016年4月19日本基金每10份基金份额派发红利0.20元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2016年度，中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2016年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6 审计报告 安永华明（2017）审字第60467078_B01号 光大保德信量化核心证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的光大保德信量化核心证券投资基金财务报表，包括2016年12月31日的资产负债 表和2016年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括： 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光大保德信量化核心证券投资基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 朱宝钦 濮晓达 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2017年3月27日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 401,026,875.30 243,970,919.27 结算备付金 15,193,940.91 4,184,280.01 存出保证金 607,892.82 1,938,607.86 交易性金融资产 7.4.7.2 2,983,605,880.81 3,641,193,892.96 其中：股票投资 2,983,605,880.81 3,641,193,892.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 86,066.12 60,269.77 应收股利 - - 应收申购款 188,640.89 380,134.78 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,400,709,296.85 3,891,728,104.65 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,934,071.01 7,921,053.22 应付管理人报酬 7.4.10.2 4,359,583.33 4,976,952.14 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 应付托管费 7.4.10.2 726,597.25 829,492.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 4,312,019.70 1,948,777.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 402,659.21 403,293.68 负债合计 12,734,930.50 16,079,568.31 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 878,290,215.42 922,958,782.17 未分配利润 7.4.7.10 2,509,684,150.93 2,952,689,754.17 所有者权益合计 3,387,974,366.35 3,875,648,536.34 负债和所有者权益总计 3,400,709,296.85 3,891,728,104.65 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4116元，基金份额总额2,400,101,849.72份。 7.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -174,435,033.79 3,808,317,045.97 1.利息收入 2,748,261.81 3,973,503.15 其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,748,261.81 3,973,503.15 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 333,767,815.09 3,886,568,656.74 其中：股票投资收益 7.4.7.12 313,494,004.13 3,847,934,820.27 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 20,273,810.96 38,633,836.47 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.17 -511,121,647.71 -83,183,112.43 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 170,537.02 957,998.51 减：二、费用 92,709,371.17 169,477,983.42 1．管理人报酬 7.4.10.2 49,344,028.20 84,413,912.70 2．托管费 7.4.10.2 8,224,004.76 14,068,985.49 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 34,741,338.21 70,595,085.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 400,000.00 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -267,144,404.96 3,638,839,062.55 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -267,144,404.96 3,638,839,062.55 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -267,144,404.96 -267,144,404.96 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -44,668,566.75 -125,468,228.56 -170,136,795.31 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 77,617,185.76 208,414,036.55 286,031,222.31 2.基金赎回款 -122,285,752.51 -333,882,265.11 -456,168,017.62 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -50,392,969.72 -50,392,969.72 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 878,290,215.42 2,509,684,150.93 3,387,974,366.35 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,638,839,062.55 3,638,839,062.55 期利润） 三、本期基金份额交易 -1,909,316,308.05 -5,856,601,928.97 -7,765,918,237.02 产生的基金净值变动数 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 155,784,004.59 373,723,570.94 529,507,575.53 2.基金赎回款 -2,065,100,312.64 -6,230,325,499.91 -8,295,425,812.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -113,924,696.56 -113,924,696.56 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：包爱丽，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 (2)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (3)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示， 不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (3) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (4) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (5) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (6) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 基金收益分配的比例按有关规定制定； (2) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； (3) 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金成立不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； (4) 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (5) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (6) 每一基金份额享有同等收益分配权； (7) 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担； (8) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (9) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12 分部报告 本年度本基金无分部报告。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2 会计估计变更的说明 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 本基金本报告期无会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.4 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 401,026,875.30 243,970,919.27 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 401,026,875.30 243,970,919.27 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,018,876,800.80 2,983,605,880.81 -35,270,919.99 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,018,876,800.80 2,983,605,880.81 -35,270,919.99 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 78,954.87 57,514.37 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 应收结算备付金利息 6,837.20 1,882.90 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.55 0.10 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 273.50 872.40 合计 86,066.12 60,269.77 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 4,312,019.70 1,948,777.23 银行间市场应付交易费用 - - 合计 4,312,019.70 1,948,777.23 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,656.56 3,293.68 应付转出费 2.65 - 其他 - - 预提审计费 100,000.00 100,000.00 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 合计 402,659.21 403,293.68 7.4.7.9 实收基金 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,522,166,950.02 922,958,782.17 本期申购 212,105,257.16 77,617,185.76 本期赎回（以“-”号填列） -334,170,357.46 -122,285,752.51 本期末 2,400,101,849.72 878,290,215.42 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17 本期利润 243,977,242.75 -511,121,647.71 -267,144,404.96 本期基金份额交易产生的 -89,120,345.38 -36,347,883.18 -125,468,228.56 变动数 其中：基金申购款 162,351,678.09 46,062,358.46 208,414,036.55 基金赎回款 -251,472,023.47 -82,410,241.64 -333,882,265.11 本期已分配利润 -50,392,969.72 - -50,392,969.72 本期末 2,018,460,777.53 491,223,373.40 2,509,684,150.93 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 活期存款利息收入 2,611,716.29 3,632,082.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 结算备付金利息收入 125,611.28 286,230.82 其他 10,934.24 55,189.71 合计 2,748,261.81 3,973,503.15 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年122015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 11,715,989,978.60 25,938,098,537.59 减：卖出股票成本总额 11,402,495,974.47 22,090,163,717.32 买卖股票差价收入 313,494,004.13 3,847,934,820.27 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益——买卖债券差价收入 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 20,273,810.96 38,633,836.47 基金投资产生的股利收益 - - 合计 20,273,810.96 38,633,836.47 7.4.7.17 公允价值变动收益 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -511,121,647.71 -83,183,112.43 ——股票投资 -511,121,647.71 -83,183,112.43 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -511,121,647.71 -83,183,112.43 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 166,343.33 927,038.84 基金转换费收入 4,193.69 30,959.67 其他收入-印花税返还 - - 其他收入-其他 - - 合计 170,537.02 957,998.51 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 34,741,338.21 70,595,085.23 银行间市场交易费用 - - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 合计 34,741,338.21 70,595,085.23 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 - - 银行间债券账户维护费 - - 其他费用 - - 账户维护费 - - 其他 - - 合计 400,000.00 400,000.00 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，除7.4.6.2营业税、增值税中披露的事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 光大保德信资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 7,082,287,501.99 30.85% 12,972,898,770.44 29.36% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 6,491,077.71 30.93% 0.00 0.00% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 11,587,546.13 29.15% 808,687.50 41.50% 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 49,344,028.20 84,413,912.70 其中：支付销售机构的客户维护费 9,927,867.40 17,244,926.77 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的托管费 8,224,004.76 14,068,985.49 注：：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 401,026,875.30 2,611,716.29 243,970,919.27 3,632,082.62 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 - 2016-04-19 2016- 2016- 0.200 25,678,368.6 24,714,601.0 50,392,969.7 - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 04-19 04-19 7 5 2 25,678,368.6 24,714,601.0 50,392,969.7 合计 0.200 - 7 5 2 7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60137 中原 2016-1 2017-0 新股 26,695 106,78 106,78 5 证券 2-20 1-03 未上 4.00 4.00 .00 0.00 0.00 - 市 60303 德新 2016-1 2017-0 新股 1,628. 9,458. 9,458. 2 交运 2-27 1-05 未上 5.81 5.81 00 68 68 - 市 60303 常熟 2016-1 2017-0 新股 2,316. 24,179 24,179 5 汽饰 2-27 1-05 未上 10.44 10.44 00 .04 .04 - 市 60318 华正 2016-1 2017-0 新股 1,874. 10,063 10,063 6 新材 2-26 1-03 未上 5.37 5.37 00 .38 .38 - 市 60322 景旺 2016-1 2017-0 新股 3,491. 80,851 80,851 8 电子 2-28 1-06 未上 23.16 23.16 00 .56 .56 - 市 60326 天龙 2016-1 2017-0 新股 1,562. 22,852 22,852 6 股份 2-30 1-10 未上 14.63 14.63 00 .06 .06 - 市 60368 皖天 2016-1 2017-0 新股 4,818. 37,917 37,917 9 然气 2-30 1-10 未上 7.87 7.87 00 .66 .66 - 市 60387 太平 2016-1 2017-0 新股 3,180. 67,734 67,734 7 鸟 2-29 1-09 未上 21.30 21.30 00 .00 .00 - 市 00283 道恩 2016-1 2017-0 新股 10,420 10,420 8 股份 2-28 1-06 未上 15.28 15.28 682.00 .96 .96 - 市 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 00284 华统 2016-1 2017-0 新股 1,814. 11,881 11,881 0 股份 2-29 1-10 未上 6.55 6.55 00 .70 .70 - 市 30058 赛托 2016-1 2017-0 新股 1,582. 63,738 63,738 3 生物 2-29 1-06 未上 40.29 40.29 00 .78 .78 - 市 30058 美联 2016-1 2017-0 新股 1,006. 9,355. 9,355. 6 新材 2-26 1-04 未上 9.30 9.30 00 80 80 - 市 30058 天铁 2016-1 2017-0 新股 1,438. 20,290 20,290 7 股份 2-28 1-05 未上 14.11 14.11 00 .18 .18 - 市 30058 熙菱 2016-1 2017-0 新股 1,380. 6,817. 6,817. 8 信息 2-27 1-05 未上 4.94 4.94 00 20 20 - 市 30059 万里 2016-1 2017-0 新股 2,397. 7,358. 7,358. 1 马 2-30 1-10 未上 3.07 3.07 00 79 79 - 市 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00004中洲控2016-10 重大事 20.24 - - 448,801.00 8,738,402.499,083,732.24- 2 股 -27 项停牌 00041英特集2016-12 重大事 22.102017-0 24.31 54,646.00 1,230,798.891,207,676.60- 1 团 -27 项停牌 1-11 00053穗恒运2016-08 重大事 11.472017-0 11.80 412,000.00 4,010,677.634,725,640.00- 1 A -29 项停牌 1-09 00056陕国投2016-10 重大事 7.482017-0 6.73 2,300.00 12,930.84 17,204.00- 3 A -14 项停牌 1-18 00069 ST华 2016-03 重大事 12.50 - - 216,525.00 3,229,858.252,706,562.50- 3 泽 -01 项停牌 00090云内动2016-12 重大事 8.762017-0 9.64 160,871.00 1,290,791.361,409,229.96- 3 力 -22 项停牌 3-23 00091华北高2016-06 重大事 5.01 - -1,562,500.0 8,475,056.547,828,125.00- 6 速 -24 项停牌 0 00239星网锐2016-09 重大事 19.702017-0 18.35 221,300.00 3,612,273.854,359,610.00- 6 捷 -12 项停牌 2-21 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 00257闽发铝2016-10 重大事 11.89 - - 76,638.00 724,176.59 911,225.82- 8 业 -12 项停牌 00272海洋王2016-12 重大事 25.84 - - 84,255.00 2,306,925.382,177,149.20- 4 -29 项停牌 00272跃岭股2016-08 重大事 22.552017-0 20.51 62,902.00 1,106,164.951,418,440.10- 5 份 -03 项停牌 1-20 00279永和智2016-12 重大事 91.602017-0 82.44 1,450.00 21,532.50 132,820.00- 5 控 -02 项停牌 3-22 00279帝王洁2016-11 重大事 67.002017-0 60.34 1,056.00 11,161.92 70,752.00- 8 具 -02 项停牌 1-17 30015世纪瑞2016-11 重大事 9.972017-0 10.972,272,470.023,098,150.65 22,656,525.9- 0 尔 -08 项停牌 3-21 0 0 30021佳讯飞2016-11 重大事 28.002017-0 25.48 1,921.00 45,259.91 53,788.00- 3 鸿 -04 项停牌 2-17 30024瑞丰高2016-09 重大事 15.182017-0 16.70 241,500.00 3,803,392.003,665,970.00- 3 材 -20 项停牌 1-04 30032华灿光2016-04 重大事 8.992017-0 8.65 833,800.00 5,433,467.757,495,862.00- 3 电 -18 项停牌 1-09 30047神思电2016-12 重大事 25.57 - - 692,960.0021,532,786.51 17,718,987.2- 9 子 -13 项停牌 0 30052中潜股2016-12 重大事 107.03 - - 984.00 10,332.00 105,317.52- 6 份 -07 项停牌 30053广信材2016-10 重大事 48.792017-0 43.91 1,024.00 9,410.56 49,960.96- 7 料 -12 项停牌 1-13 60023云南城2016-12 重大事 5.662017-0 5.70 231,346.00 1,360,770.691,309,418.36- 9 投 -30 项停牌 1-03 60048凌云股2016-07 重大事 15.012017-0 16.51 302,810.00 4,359,226.854,545,178.10- 0 份 -22 项停牌 1-13 60081杭州解2016-12 重大事 11.372017-0 10.702,130,630.021,785,531.01 24,225,263.1- 4 百 -26 项停牌 1-09 0 0 60085王府井2016-09 重大事 16.28 - - 42,920.00 752,002.76 698,737.60- 9 -27 项停牌 60151吉林高2016-12 重大事 4.272017-0 4.70 505,176.00 2,124,641.562,157,101.52- 8 速 -29 项停牌 1-05 60355贵人鸟2016-12 重大事 30.76 - - 373,400.0010,555,404.24 11,485,784.0- 5 -12 项停牌 0 60398兆易创2016-09 重大事 177.972017-0 195.77 1,133.00 26,353.58 201,640.01- 6 新 -19 项停牌 3-13 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一发行主体发行的信用类投资品种不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风 险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期末 2016年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 银行存款 401,026,87 - - - - - 401,026,87 5.30 5.30 结算备付金 15,193,940. - - - - - 15,193,940. 91 91 存出保证金 607,892.82 - - - - - 607,892.82 交易性金融资 - - - - - 2,983,605,8 2,983,605,8 产 80.81 80.81 应收利息 - - - - - 86,066.12 86,066.12 应收申购款 1,000.00 - - - - 187,640.89 188,640.89 应收证券清算 - - - - - - - 款 416,829,70 0.00 2,983,879,5 3,400,709,2 资产总计 0.00 0.00 0.00 9.03 87.82 96.85 负债 应付赎回款 - - - - - 2,934,071.0 2,934,071.0 1 1 应付管理人报 - - - - - 4,359,583.3 4,359,583.3 酬 3 3 应付托管费 - - - - - 726,597.25 726,597.25 应付交易费用 - - - - - 4,312,019.7 4,312,019.7 0 0 其他负债 - - - - - 402,659.21 402,659.21 12,734,930. 12,734,930. 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 50 利率敏感度缺 416,829,70 2,971,144,6 3,387,974,3 0.00 0.00 0.00 0.00 口 9.03 57.32 66.35 上年度末 2015年12月 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 31日 资产 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 银行存款 243,970,91 - - - - - 243,970,91 9.27 9.27 结算备付金 4,184,280.0 - - - - - 4,184,280.0 1 1 存出保证金 1,938,607.8 - - - - - 1,938,607.8 6 6 交易性金融资 - - - - - 3,641,193,8 3,641,193,8 产 92.96 92.96 应收利息 - - - - - 60,269.77 60,269.77 应收申购款 - - - - - 380,134.78 380,134.78 应收证券清算 - - - - - - - 款 250,093,80 0.00 3,641,634,2 3,891,728,1 资产总计 0.00 0.00 0.00 7.14 97.51 04.65 负债 应付赎回款 - - - - - 7,921,053.2 7,921,053.2 2 2 应付管理人报 - - - - - 4,976,952.1 4,976,952.1 酬 4 4 应付托管费 - - - - - 829,492.04 829,492.04 应付交易费用 - - - - - 1,948,777.2 1,948,777.2 3 3 其他负债 - - - - - 403,293.68 403,293.68 16,079,568. 16,079,568. 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31 31 利率敏感度缺 250,093,80 3,625,554,7 3,875,648,5 0.00 0.00 0.00 0.00 口 7.14 29.20 36.34 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 2,983,605,880.81 88.06 3,641,193,892.96 93.95 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 2,983,605,880.81 88.06 3,641,193,892.96 93.95 注：本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约41,831,456.23 增加约39,254,524.12 业绩比较基准下降1% 减少约41,831,456.23 减少约39,254,524.12 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币2,850,698,479.33元，属于第二层次的余额为人民币132,907,401.48元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2015年12月31日，第一层次的余额为人民币3,360,705,927.88元，属于第二层次的余额为人民币280,487,965.08元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2017年3月27日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 2,983,605,880.81 87.73 其中：股票 2,983,605,880.81 87.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 416,220,816.21 12.24 7 其他各项资产 882,599.83 0.03 8 合计 3,400,709,296.85 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 A 农、林、牧、渔业 39,049,694.27 1.15 B 采矿业 104,283,399.92 3.08 C 制造业 1,557,944,231.45 45.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 269,992,854.71 7.97 E 建筑业 8,419,507.01 0.25 F 批发和零售业 292,318,588.76 8.63 G 交通运输、仓储和邮政业 250,111,255.21 7.38 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 87,352,867.77 2.58 J 金融业 50,408,284.60 1.49 K 房地产业 131,796,465.55 3.89 L 租赁和商务服务业 42,761,113.08 1.26 M 科学研究和技术服务业 51,180,916.87 1.51 N 水利、环境和公共设施管理业 47,031,412.36 1.39 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 13,210,981.70 0.39 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,178,775.93 0.09 S 综合 34,565,531.62 1.02 合计 2,983,605,880.81 88.06 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 300312 邦讯技术 3,506,673 50,040,223.71 1.48 2 300270 中威电子 3,288,067 49,945,737.73 1.47 3 600513 联环药业 2,774,840 48,448,706.40 1.43 4 600396 金山股份 8,429,902 43,919,789.42 1.30 5 600780 通宝能源 7,937,948 43,896,852.44 1.30 6 002487 大金重工 4,426,700 39,973,101.00 1.18 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 7 300139 晓程科技 2,868,260 38,864,923.00 1.15 8 600468 百利电气 2,888,140 37,603,582.80 1.11 9 300154 瑞凌股份 3,643,853 37,458,808.84 1.11 10 600561 江西长运 2,629,467 36,497,001.96 1.08 11 300354 东华测试 1,473,510 35,953,644.00 1.06 12 600629 华建集团 1,716,605 35,842,712.40 1.06 13 300305 裕兴股份 2,752,800 35,511,120.00 1.05 14 300103 达刚路机 1,600,400 35,464,864.00 1.05 15 300452 山河药辅 809,572 35,410,679.28 1.05 16 300214 日科化学 3,876,900 34,969,638.00 1.03 17 002391 长青股份 1,994,437 34,862,758.76 1.03 18 603808 歌力思 1,072,992 34,432,313.28 1.02 19 600723 首商股份 3,612,122 34,423,522.66 1.02 20 300341 麦迪电气 3,153,641 34,374,686.90 1.01 21 002187 广百股份 2,425,471 34,247,650.52 1.01 22 600858 银座股份 3,648,487 34,149,838.32 1.01 23 603011 合锻智能 2,949,510 34,037,345.40 1.00 24 601588 北辰实业 8,159,000 34,023,030.00 1.00 25 300370 安控科技 3,681,947 34,021,190.28 1.00 26 600665 天地源 6,400,699 33,987,711.69 1.00 27 600981 汇鸿集团 3,995,534 33,922,083.66 1.00 28 600778 友好集团 2,998,854 33,767,096.04 1.00 29 000759 中百集团 3,623,900 33,629,792.00 0.99 30 000880 潍柴重机 2,399,106 33,611,475.06 0.99 31 002585 双星新材 3,014,222 33,186,584.22 0.98 32 002564 天沃科技 3,317,500 33,175,000.00 0.98 33 002496 辉丰股份 6,667,785 33,005,535.75 0.97 34 002441 众业达 2,457,661 32,883,504.18 0.97 35 002541 鸿路钢构 1,659,838 32,864,792.40 0.97 36 600121 郑州煤电 5,969,000 32,531,050.00 0.96 37 600801 华新水泥 4,195,900 32,518,225.00 0.96 38 300041 回天新材 2,594,478 32,405,030.22 0.96 39 300344 太空板业 2,027,900 32,324,726.00 0.95 40 300111 向日葵 6,124,600 32,276,642.00 0.95 41 600548 深高速 3,789,365 32,209,602.50 0.95 42 000552 靖远煤电 8,469,700 32,100,163.00 0.95 43 600023 浙能电力 5,905,600 32,067,408.00 0.95 44 002204 大连重工 7,196,100 31,950,684.00 0.94 45 603100 川仪股份 2,047,221 31,936,647.60 0.94 46 600269 赣粤高速 6,342,600 31,903,278.00 0.94 47 002274 华昌化工 3,516,000 31,854,960.00 0.94 48 600017 日照港 7,856,000 31,816,800.00 0.94 49 002181 粤传媒 4,034,100 31,788,708.00 0.94 50 000030 富奥股份 3,737,486 31,768,631.00 0.94 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 51 600033 福建高速 9,181,200 31,766,952.00 0.94 52 601566 九牧王 1,794,820 31,750,365.80 0.94 53 600509 天富能源 4,246,112 31,718,456.64 0.94 54 000539 粤电力A 5,957,800 31,695,496.00 0.94 55 600020 中原高速 7,059,000 31,694,910.00 0.94 56 600805 悦达投资 3,732,970 31,692,915.30 0.94 57 002046 轴研科技 2,697,151 31,691,524.25 0.94 58 600292 远达环保 2,559,261 31,658,058.57 0.93 59 000877 天山股份 4,490,400 31,657,320.00 0.93 60 000027 深圳能源 4,604,900 31,635,663.00 0.93 61 600510 黑牡丹 3,664,863 31,627,767.69 0.93 62 002076 雪莱特 2,331,000 31,538,430.00 0.93 63 002683 宏大爆破 3,550,547 31,528,857.36 0.93 64 601107 四川成渝 6,224,500 31,495,970.00 0.93 65 002321 华英农业 2,923,947 31,315,472.37 0.92 66 000767 漳泽电力 8,118,800 31,257,380.00 0.92 67 000572 海马汽车 5,754,300 30,843,048.00 0.91 68 000525 红太阳 1,779,830 30,648,672.60 0.90 69 601777 力帆股份 3,175,000 30,353,000.00 0.90 70 600814 杭州解百 2,130,630 24,225,263.10 0.72 71 300150 世纪瑞尔 2,272,470 22,656,525.90 0.67 72 300479 神思电子 692,960 17,718,987.20 0.52 73 000526 紫光学大 338,830 13,210,981.70 0.39 74 603555 贵人鸟 373,400 11,485,784.00 0.34 75 300425 环能科技 339,770 10,322,212.60 0.30 76 601998 中信银行 1,600,000 10,256,000.00 0.30 77 000042 中洲控股 448,801 9,083,732.24 0.27 78 000039 中集集团 600,000 8,772,000.00 0.26 79 002478 常宝股份 659,500 8,679,020.00 0.26 80 600048 保利地产 900,000 8,217,000.00 0.24 81 601318 中国平安 227,097 8,046,046.71 0.24 82 000916 华北高速 1,562,500 7,828,125.00 0.23 83 000809 铁岭新城 1,299,749 7,668,519.10 0.23 84 300323 华灿光电 833,800 7,495,862.00 0.22 85 000778 新兴铸管 1,300,000 6,721,000.00 0.20 86 300211 亿通科技 537,113 6,660,201.20 0.20 87 601116 三江购物 152,245 6,478,024.75 0.19 88 300114 中航电测 235,481 5,364,257.18 0.16 89 300404 博济医药 162,052 5,252,105.32 0.16 90 000666 经纬纺机 239,926 5,127,218.62 0.15 91 002543 万和电气 287,234 4,997,871.60 0.15 92 600291 西水股份 257,600 4,940,768.00 0.15 93 002553 南方轴承 398,155 4,897,306.50 0.14 94 002077 大港股份 265,442 4,746,102.96 0.14 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 95 300448 浩云科技 158,737 4,743,061.56 0.14 96 000531 穗恒运A 412,000 4,725,640.00 0.14 97 002398 建研集团 340,061 4,618,028.38 0.14 98 600480 凌云股份 302,810 4,545,178.10 0.13 99 002240 威华股份 388,500 4,494,945.00 0.13 100 300241 瑞丰光电 274,917 4,434,411.21 0.13 101 002396 星网锐捷 221,300 4,359,610.00 0.13 102 002713 东易日盛 169,881 4,357,447.65 0.13 103 600255 鑫科材料 873,395 4,227,231.80 0.12 104 300313 天山生物 214,796 4,081,124.00 0.12 105 600222 太龙药业 483,598 4,052,551.24 0.12 106 000906 物产中拓 270,580 3,966,702.80 0.12 107 300052 中青宝 165,497 3,955,378.30 0.12 108 002014 永新股份 241,977 3,871,632.00 0.11 109 600613 神奇制药 274,921 3,857,141.63 0.11 110 600387 海越股份 272,696 3,801,382.24 0.11 111 000301 东方市场 703,136 3,761,777.60 0.11 112 300243 瑞丰高材 241,500 3,665,970.00 0.11 113 300453 三鑫医疗 153,743 3,654,471.11 0.11 114 000798 中水渔业 323,283 3,653,097.90 0.11 115 300357 我武生物 104,157 3,647,578.14 0.11 116 603309 维力医疗 140,459 3,555,017.29 0.10 117 603598 引力传媒 157,468 3,520,984.48 0.10 118 600573 惠泉啤酒 215,266 3,347,386.30 0.10 119 300112 万讯自控 233,859 3,341,845.11 0.10 120 002616 长青集团 166,913 3,328,245.22 0.10 121 000035 中国天楹 446,200 3,284,032.00 0.10 122 601211 国泰君安 174,600 3,245,814.00 0.10 123 600810 神马股份 309,256 3,182,244.24 0.09 124 300080 易成新能 323,335 3,181,616.40 0.09 125 600825 新华传媒 365,797 3,178,775.93 0.09 126 300176 鸿特精密 103,700 3,149,369.00 0.09 127 300138 晨光生物 172,695 3,148,229.85 0.09 128 600035 楚天高速 500,385 3,082,371.60 0.09 129 002807 江阴银行 283,000 3,062,060.00 0.09 130 600908 无锡银行 278,409 3,043,010.37 0.09 131 603023 威帝股份 200,696 2,936,182.48 0.09 132 600082 海泰发展 386,624 2,872,616.32 0.08 133 300261 雅本化学 297,025 2,872,231.75 0.08 134 600386 北巴传媒 210,346 2,808,119.10 0.08 135 002295 精艺股份 152,100 2,742,363.00 0.08 136 002561 徐家汇 141,116 2,713,660.68 0.08 137 000693 ST华泽 216,525 2,706,562.50 0.08 138 600830 香溢融通 233,923 2,655,026.05 0.08 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 139 002384 东山精密 134,791 2,643,251.51 0.08 140 600586 金晶科技 561,010 2,597,476.30 0.08 141 603222 济民制药 138,905 2,586,411.10 0.08 142 000922 佳电股份 201,419 2,574,134.82 0.08 143 601137 博威合金 195,197 2,551,224.79 0.08 144 002169 智光电气 111,745 2,547,786.00 0.08 145 600824 益民集团 343,637 2,487,931.88 0.07 146 300023 宝德股份 130,885 2,464,564.55 0.07 147 002307 北新路桥 291,557 2,449,078.80 0.07 148 300491 通合科技 32,668 2,433,766.00 0.07 149 600643 爱建集团 194,000 2,407,540.00 0.07 150 300462 华铭智能 69,626 2,405,578.30 0.07 151 601377 兴业证券 310,947 2,378,744.55 0.07 152 300390 天华超净 187,660 2,349,503.20 0.07 153 000686 东北证券 187,594 2,318,661.84 0.07 154 600980 北矿科技 93,441 2,298,648.60 0.07 155 600738 兰州民百 237,045 2,259,038.85 0.07 156 000521 美菱电器 326,095 2,256,577.40 0.07 157 600415 小商品城 259,307 2,243,005.55 0.07 158 300220 金运激光 77,003 2,239,247.24 0.07 159 600361 华联综超 313,146 2,217,073.68 0.07 160 300493 润欣科技 45,423 2,199,381.66 0.06 161 002430 杭氧股份 252,259 2,182,040.35 0.06 162 002724 海洋王 84,255 2,177,149.20 0.06 163 600167 联美控股 130,994 2,177,120.28 0.06 164 601579 会稽山 152,301 2,174,858.28 0.06 165 000429 粤高速A 317,190 2,169,579.60 0.06 166 000708 大冶特钢 170,071 2,166,704.54 0.06 167 002225 濮耐股份 321,905 2,163,201.60 0.06 168 600327 大东方 232,377 2,161,106.10 0.06 169 002080 中材科技 123,234 2,159,059.68 0.06 170 601518 吉林高速 505,176 2,157,101.52 0.06 171 600533 栖霞建设 383,274 2,150,167.14 0.06 172 000507 珠海港 341,208 2,142,786.24 0.06 173 002409 雅克科技 86,348 2,141,430.40 0.06 174 000430 张家界 174,380 2,129,179.80 0.06 175 300108 双龙股份 228,752 2,115,956.00 0.06 176 300141 和顺电气 90,423 2,114,993.97 0.06 177 600192 长城电工 223,896 2,088,949.68 0.06 178 300107 建新股份 280,272 2,071,210.08 0.06 179 000868 安凯客车 310,885 2,067,385.25 0.06 180 600505 西昌电力 203,662 2,067,169.30 0.06 181 000862 银星能源 242,847 2,064,199.50 0.06 182 601169 北京银行 210,884 2,058,227.84 0.06 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 183 002397 梦洁股份 253,461 2,053,034.10 0.06 184 601009 南京银行 189,232 2,051,274.88 0.06 185 600483 福能股份 183,815 2,034,832.05 0.06 186 300040 九洲电气 177,316 2,032,041.36 0.06 187 002381 双箭股份 173,818 2,028,456.06 0.06 188 000591 太阳能 149,566 2,028,114.96 0.06 189 300371 汇中股份 51,544 2,024,648.32 0.06 190 603699 纽威股份 120,097 2,022,433.48 0.06 191 300260 新莱应材 59,784 2,006,351.04 0.06 192 603698 航天工程 72,673 2,005,048.07 0.06 193 300360 炬华科技 104,043 2,001,787.32 0.06 194 300283 温州宏丰 202,707 1,990,582.74 0.06 195 002302 西部建设 267,225 1,988,154.00 0.06 196 002689 远大智能 279,787 1,983,689.83 0.06 197 603599 广信股份 116,954 1,983,539.84 0.06 198 002454 松芝股份 145,295 1,980,370.85 0.06 199 300416 苏试试验 57,346 1,969,835.10 0.06 200 600683 京投发展 222,538 1,969,461.30 0.06 201 000001 平安银行 215,485 1,960,913.50 0.06 202 300389 艾比森 89,881 1,950,417.70 0.06 203 600016 民生银行 213,842 1,941,685.36 0.06 204 600617 国新能源 184,281 1,934,950.50 0.06 205 000056 皇庭国际 145,968 1,934,076.00 0.06 206 600036 招商银行 109,550 1,928,080.00 0.06 207 300259 新天科技 185,639 1,923,220.04 0.06 208 300358 楚天科技 110,915 1,912,174.60 0.06 209 002667 鞍重股份 67,241 1,893,506.56 0.06 210 603099 长白山 96,010 1,885,636.40 0.06 211 600714 金瑞矿业 121,865 1,877,939.65 0.06 212 300029 天龙光电 123,551 1,875,504.18 0.06 213 603456 九洲药业 86,718 1,870,507.26 0.06 214 600397 安源煤业 354,658 1,830,035.28 0.05 215 600798 宁波海运 338,948 1,809,982.32 0.05 216 300396 迪瑞医疗 47,561 1,799,232.63 0.05 217 002357 富临运业 117,723 1,791,744.06 0.05 218 300275 梅安森 80,918 1,770,485.84 0.05 219 002116 中国海诚 131,497 1,762,059.80 0.05 220 000088 盐田港 243,421 1,735,591.73 0.05 221 002776 柏堡龙 59,267 1,700,962.90 0.05 222 600452 涪陵电力 40,527 1,689,165.36 0.05 223 600560 金自天正 102,276 1,674,258.12 0.05 224 300084 海默科技 141,364 1,646,890.60 0.05 225 300489 中飞股份 42,550 1,617,325.50 0.05 226 600081 东风科技 105,517 1,588,030.85 0.05 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 227 603889 新澳股份 102,824 1,552,642.40 0.05 228 002087 新野纺织 221,629 1,551,403.00 0.05 229 002576 通达动力 62,800 1,531,692.00 0.05 230 300180 华峰超纤 59,177 1,449,836.50 0.04 231 002725 跃岭股份 62,902 1,418,440.10 0.04 232 002392 北京利尔 245,327 1,413,083.52 0.04 233 000903 云内动力 160,871 1,409,229.96 0.04 234 002305 南国置业 267,235 1,386,949.65 0.04 235 600159 大龙地产 254,878 1,361,048.52 0.04 236 600883 博闻科技 84,573 1,359,933.84 0.04 237 600444 国机通用 59,898 1,347,106.02 0.04 238 000023 深天地A 42,090 1,337,199.30 0.04 239 002680 长生生物 76,339 1,320,664.70 0.04 240 600239 云南城投 231,346 1,309,418.36 0.04 241 603002 宏昌电子 193,904 1,287,522.56 0.04 242 603828 柯利达 53,603 1,283,255.82 0.04 243 002039 黔源电力 78,105 1,280,922.00 0.04 244 000045 深纺织A 91,300 1,278,200.00 0.04 245 002270 华明装备 88,512 1,269,262.08 0.04 246 000523 广州浪奇 111,698 1,268,889.28 0.04 247 002666 德联集团 152,144 1,268,880.96 0.04 248 002532 新界泵业 84,004 1,268,460.40 0.04 249 002395 双象股份 55,192 1,266,656.40 0.04 250 300345 红宇新材 113,385 1,243,833.45 0.04 251 300067 安诺其 144,578 1,243,370.80 0.04 252 002096 南岭民爆 84,003 1,213,843.35 0.04 253 000411 英特集团 54,646 1,207,676.60 0.04 254 300082 奥克股份 141,254 1,193,596.30 0.04 255 600127 金健米业 172,602 1,147,803.30 0.03 256 002435 长江润发 54,784 1,143,342.08 0.03 257 300050 世纪鼎利 74,736 979,788.96 0.03 258 002578 闽发铝业 76,638 911,225.82 0.03 259 603518 维格娜丝 26,288 878,282.08 0.03 260 600859 王府井 42,920 698,737.60 0.02 261 002574 明牌珠宝 60,297 697,636.29 0.02 262 300295 三六五网 19,237 555,756.93 0.02 263 601997 贵阳银行 33,940 535,573.20 0.02 264 300334 津膜科技 23,006 418,249.08 0.01 265 002059 云南旅游 33,917 405,986.49 0.01 266 002632 道明光学 27,476 289,871.80 0.01 267 300120 经纬电材 17,857 278,747.77 0.01 268 300293 蓝英装备 15,645 262,836.00 0.01 269 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.01 270 300262 巴安水务 12,400 210,800.00 0.01 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 271 603986 兆易创新 1,133 201,640.01 0.01 272 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.01 273 300300 汉鼎宇佑 7,735 162,125.60 0.00 274 002831 裕同科技 2,219 153,554.80 0.00 275 002795 永和智控 1,450 132,820.00 0.00 276 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.00 277 600909 华安证券 8,757 109,900.35 0.00 278 300568 星源材质 1,310 107,262.80 0.00 279 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.00 280 300526 中潜股份 984 105,317.52 0.00 281 603098 森特股份 4,293 103,332.51 0.00 282 000415 渤海金控 12,423 88,824.45 0.00 283 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.00 284 300413 快乐购 3,681 84,589.38 0.00 285 603228 景旺电子 3,491 80,851.56 0.00 286 603878 武进不锈 2,000 80,000.00 0.00 287 002821 凯莱英 503 72,175.47 0.00 288 300165 天瑞仪器 7,165 71,650.00 0.00 289 002798 帝王洁具 1,056 70,752.00 0.00 290 002832 比音勒芬 1,158 70,290.60 0.00 291 603577 汇金通 2,460 69,642.60 0.00 292 603336 宏辉果蔬 1,471 69,239.97 0.00 293 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.00 294 603877 太平鸟 3,180 67,734.00 0.00 295 300583 赛托生物 1,582 63,738.78 0.00 296 002826 昆明医药 2,181 57,316.68 0.00 297 603416 信捷电气 1,076 53,886.08 0.00 298 300213 佳讯飞鸿 1,921 53,788.00 0.00 299 002825 纳尔股份 1,139 53,521.61 0.00 300 300537 广信材料 1,024 49,960.96 0.00 301 002827 高争民爆 1,659 49,073.22 0.00 302 603559 中通国脉 899 48,447.11 0.00 303 002833 弘亚数控 2,743 48,331.66 0.00 304 603389 亚振家居 1,963 47,327.93 0.00 305 603058 永吉股份 3,869 42,675.07 0.00 306 603036 如通股份 1,703 41,706.47 0.00 307 603319 湘油泵 721 40,736.50 0.00 308 603886 元祖股份 2,241 39,665.70 0.00 309 603689 皖天然气 4,818 37,917.66 0.00 310 300582 英飞特 1,359 35,157.33 0.00 311 002828 贝肯能源 839 32,385.40 0.00 312 300427 红相电力 1,600 29,600.00 0.00 313 603727 博迈科 621 29,516.13 0.00 314 603239 浙江仙通 924 29,059.80 0.00 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 315 002835 同为股份 1,126 24,220.26 0.00 316 603035 常熟汽饰 2,316 24,179.04 0.00 317 603266 天龙股份 1,562 22,852.06 0.00 318 300570 太辰光 397 21,954.10 0.00 319 300565 科信技术 522 20,712.96 0.00 320 300587 天铁股份 1,438 20,290.18 0.00 321 603987 康德莱 549 17,727.21 0.00 322 000563 陕国投A 2,300 17,204.00 0.00 323 603928 兴业股份 585 16,292.25 0.00 324 603585 苏利股份 229 15,965.88 0.00 325 603929 亚翔集成 2,193 15,592.23 0.00 326 603033 三维股份 255 13,150.35 0.00 327 002840 华统股份 1,814 11,881.70 0.00 328 002838 道恩股份 682 10,420.96 0.00 329 603186 华正新材 1,874 10,063.38 0.00 330 603032 德新交运 1,628 9,458.68 0.00 331 300586 美联新材 1,006 9,355.80 0.00 332 300591 万里马 2,397 7,358.79 0.00 333 300588 熙菱信息 1,380 6,817.20 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 300270 中威电子 67,277,964.70 1.74 2 300139 晓程科技 66,195,115.07 1.71 3 300312 邦讯技术 62,779,440.53 1.62 4 600780 通宝能源 58,886,096.41 1.52 5 600665 天地源 56,793,704.44 1.47 6 600396 金山股份 56,657,679.77 1.46 7 002683 宏大爆破 56,433,095.72 1.46 8 002187 广百股份 55,891,499.40 1.44 9 000880 潍柴重机 55,860,799.97 1.44 10 600858 银座股份 54,247,019.22 1.40 11 002487 大金重工 52,594,329.99 1.36 12 600513 联环药业 52,255,045.53 1.35 13 600805 悦达投资 51,576,536.23 1.33 14 601107 四川成渝 51,158,448.38 1.32 15 000030 富奥股份 50,666,870.35 1.31 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 16 600121 郑州煤电 50,626,287.83 1.31 17 300214 日科化学 50,485,263.57 1.30 18 600510 黑牡丹 49,233,255.76 1.27 19 300305 裕兴股份 48,415,997.47 1.25 20 600017 日照港 47,467,641.87 1.22 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601116 三江购物 68,443,894.44 1.77 2 601318 中国平安 54,403,876.72 1.40 3 000001 平安银行 45,417,487.54 1.17 4 600657 信达地产 45,182,889.97 1.17 5 000809 铁岭新城 42,620,264.95 1.10 6 600791 京能置业 41,051,497.72 1.06 7 300275 梅安森 40,470,606.49 1.04 8 600036 招商银行 39,748,653.92 1.03 9 300313 天山生物 39,731,639.39 1.03 10 000789 万年青 37,511,714.47 0.97 11 000411 英特集团 36,404,807.15 0.94 12 601988 中国银行 35,920,687.00 0.93 13 000899 赣能股份 34,810,933.23 0.90 14 000537 广宇发展 34,409,695.65 0.89 15 600327 大东方 33,959,587.52 0.88 16 600714 金瑞矿业 33,424,961.65 0.86 17 002566 益盛药业 33,174,108.18 0.86 18 600979 广安爱众 32,492,438.24 0.84 19 002398 建研集团 32,000,471.61 0.83 20 000922 佳电股份 31,458,412.89 0.81 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,251,548,540.63 卖出股票的收入（成交）总额 11,715,989,978.60 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期不能投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.2 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 1 存出保证金 607,892.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 86,066.12 5 应收申购款 188,640.89 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 882,599.83 8.12.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。8.12.4 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 188,629 12,723.93 41,913,810.09 1.75% 2,358,188,039.63 98.25% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 7,459.71 0.00% 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 本基金 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金的基金经理均未持有本基金的份额。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年8月27日)基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 2,522,166,950.02 本报告期基金总申购份额 212,105,257.16 减：本报告期基金总赎回份额 334,170,357.46 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,400,101,849.72 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理，由林昌先生代任公司总经理。包爱丽女士自2016年7月19日起担任公司总经理，自包爱丽女士任总经理职务之日起，本基金管理人董事长林昌先生不再代行总经理职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为12年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 申银万国 1 27,704,278.99 0.12% 25,801.19 0.12% - 高华证券 1 102,614,522.15 0.45% 95,565.56 0.46% - 银河证券 2 130,457,736.36 0.57% 121,495.51 0.58% - 国金证券 1 135,838,031.66 0.59% 123,789.83 0.59% - 东方证券 1 292,404,044.12 1.27% 272,314.50 1.30% - 国泰君安 2 294,971,196.69 1.28% 274,708.93 1.31% - 中银国际 1 335,357,712.90 1.46% 312,320.56 1.49% - 安信证券 1 393,579,039.33 1.71% 366,539.76 1.75% - 中信建投 1 435,720,457.51 1.90% 405,786.72 1.93% - 东兴证券 1 560,032,398.96 2.44% 398,352.87 1.90% - 中信证券 1 702,221,232.31 3.06% 653,977.68 3.12% - 中金公司 1 703,176,769.72 3.06% 654,865.72 3.12% - 中泰证券 1 706,649,004.20 3.08% 658,101.93 3.14% - 兴业证券 1 1,214,287,392.78 5.29% 1,130,861.81 5.39% - 中投建银 1 1,356,175,666.83 5.91% 1,235,886.12 5.89% - 国信证券 1 1,405,690,480.00 6.12% 1,281,007.81 6.10% - 宏源证券 1 1,417,913,350.63 6.18% 1,292,147.32 6.16% - 长江证券 1 1,672,839,708.89 7.29% 1,557,912.89 7.42% - 广发证券 1 1,682,549,358.19 7.33% 1,533,311.25 7.31% - 海通证券 1 2,307,339,493.93 10.05% 2,102,683.51 10.02% - 光大证券 3 7,082,287,501.99 30.85% 6,491,077.71 30.93% - 平安证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 瑞银证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 注：（1）报告期内租用证券公司交易单元变更情况 本报告期内本基金新增租用交易单元1个：东兴证券（002671） （2）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 占当期债 占当期回 占当期权 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 申银万国 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中投建银 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 注：本基金本报告期内未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2015 《中国证券报》、《上海 2016-01-04 年12月31日资产净值公告 证券报》、《证券时报》 2 关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公 《中国证券报》、《上海 2016-01-08 司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 3 光大保德信基金管理有限公司新增海银基金 《中国证券报》、《上海 2016-01-14 销售有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 4 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海 2016-01-20 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 4季度报告 证券报》、《证券时报》 5 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年 《中国证券报》、《上海 2016-03-28 度报告摘要 证券报》、《证券时报》 6 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年 《中国证券报》、《上海 2016-03-28 度报告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 7 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 2016-04-01 的公告 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商 《中国证券报》、《上海 8 银行“一卡通”借记卡网上直销平台（含移动终 证券报》、《证券时报》 2016-04-07 端）交易费率的公告 9 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2016-04-09 书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 10 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2016-04-09 书（更新） 证券报》、《证券时报》 11 光大保德信量化核心证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《上海 2016-04-15 证券报》、《证券时报》 12 光大保德信量化核心证券投资基金2016年第 《中国证券报》、《上海 2016-04-22 1季度报告 证券报》、《证券时报》 13 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海 2016-04-26 变更公告 证券报》、《证券时报》 14 有关旗下部分基金参加中国民生银行直销银 《中国证券报》、《上海 2016-05-14 行“基金通”平台费用优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有 《中国证券报》、《上海 15 限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活 证券报》、《证券时报》 2016-05-27 动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海 16 开放式基金在平安证券开通定期定额投资及 证券报》、《证券时报》 2016-06-14 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与上海 《中国证券报》、《上海 17 联泰资产管理有限公司申购费优惠活动的公 证券报》、《证券时报》 2016-06-18 告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定 《中国证券报》、《上海 2016-06-24 期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 19 参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费 证券报》、《证券时报》 2016-06-29 率优惠的公告 20 光大保德信基金管理有限公司旗下基金2016 《中国证券报》、《上海 2016-07-01 年6月30日资产净值公告 证券报》、《证券时报》 21 光大保德信量化核心证券投资基金2016年第 《中国证券报》、《上海 2016-07-20 2季度报告 证券报》、《证券时报》 22 关于旗下部分基金产品新增上海万得投资顾 《中国证券报》、《上海 2016-08-04 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 问有限公司为代销机构并参与其交易费率优 证券报》、《证券时报》 惠活动的公告 关于旗下部分基金产品新增南京苏宁基金销 《中国证券报》、《上海 23 售有限公司为代销机构并参与其交易费率优 证券报》、《证券时报》 2016-08-04 惠活动的公告 关于旗下部分基金产品新增北京肯特瑞财富 《中国证券报》、《上海 24 投资管理有限公司为代销机构并参与其交易 证券报》、《证券时报》 2016-08-05 费率优惠活动的公告 25 光大保德信量化核心证券投资基金2016年半 《中国证券报》、《上海 2016-08-27 年度报告摘要 证券报》、《证券时报》 26 光大保德信量化核心证券投资基金2016年半 《中国证券报》、《上海 2016-08-27 年度报告 证券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 27 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 证券报》、《证券时报》 2016-09-20 投资手续费优惠活动的公告 28 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2016-10-10 书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 29 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2016-10-10 书（更新） 证券报》、《证券时报》 30 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《中国证券报》、《上海 2016-10-13 机构名称变更的公告 证券报》、《证券时报》 31 光大保德信量化核心证券投资基金2016年第 《中国证券报》、《上海 2016-10-24 3季度报告 证券报》、《证券时报》 32 光大保德信基金管理有限公司关于旗下代销 《中国证券报》、《上海 2016-11-25 机构名称变更的公告 证券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 33 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 证券报》、《证券时报》 2016-11-29 投资手续费优惠活动的公告 34 关于旗下开放式基金新增东兴证券股份有限 《中国证券报》、《上海 2016-11-30 公司为代销机构并开通基金转换业务的公告 证券报》、《证券时报》 关于旗下开放式基金新增东北证券股份有限 《中国证券报》、《上海 35 公司为代销机构并开通定期定额投资及基金 证券报》、《证券时报》 2016-11-30 转换业务的公告 36 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海 2016-12-09 变更公告 证券报》、《证券时报》 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 37 参与交通银行手机银行基金申购及定期定额 证券报》、《证券时报》 2016-12-22 投资手续费优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 38 参与邮储银行网上银行、手机银行基金申购费 证券报》、《证券时报》 2016-12-29 率优惠的公告 39 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 2016-12-30 参与农业银行基金申购、定投费率优惠的公告 证券报》、《证券时报》 40 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海 2016-12-30 光大保德信量化核心证券投资基金2016年年度报告 参与工商银行基金定投费率优惠的公告 证券报》、《证券时报》 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888，021-80262888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一七年三月二十八日