光大保德信量化核心证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 136 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 37 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 38 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 59 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 59 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 59 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 59 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 59 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 59 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 59 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 608 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 61 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 61 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 61 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 619 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 6110 重大事件揭示....................................................................................................................................... 62 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 62 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 62 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 62 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 62 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 62 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 62 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 62 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 6511 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 6612 备查文件目录....................................................................................................................................... 66 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 66 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 66 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 66 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,519,075,833.18份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 张建春 联系电话 021-80262888-605 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888 95595 传真 021-80262468 010-63639132 注册地址 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区太平桥大街25号 心46楼 办公地址 上海市黄浦区中山东二路558 北京市西城区太平桥大街25号 号外滩金融中心1幢（北区3号 楼）6层至10层 邮政编码 200010 100045 法定代表人 林昌 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融 中心1幢（北区3号楼）6层至10层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -95,441,562.63 本期利润 -502,373,199.96 加权平均基金份额本期利润 -0.1983 本期加权平均净值利润率 -15.85% 本期基金份额净值增长率 -13.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 1,766,968,807.72 期末可供分配基金份额利润 0.7014 期末基金资产净值 3,316,459,710.94 期末基金份额净值 1.3165 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 379.71% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 5.01% 1.30% -0.43% 0.88% 5.44% 0.42% 过去三个月 3.36% 1.45% -1.75% 0.91% 5.11% 0.54% 过去六个月 -13.02% 2.23% -13.84% 1.66% 0.82% 0.57% 过去一年 -16.68% 2.63% -26.49% 2.07% 9.81% 0.56% 过去三年 78.29% 1.91% 37.74% 1.65% 40.55% 0.26% 自基金合同生 379.71% 1.80% 156.09% 1.65% 223.62% 0.15% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年8月27日至2016年6月30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2016年6月30日，光大保德信旗下管理着24只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信风格轮动混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 年毕业于上海财经大学、美国南加 州大学（联合培养）金融工程专业， 获得经济学博士学位。田大伟先生 2014-02-2 于2010年4月加入光大保德信基 田大伟 基金经理 5 - 6年 金管理有限公司，先后担任金融工 程师、策略分析师、首席策略分析 师，2013年7月至2014年2月兼 任光大保德信大中华 3 号特定客 户资产管理计划的投资经理。现任 光大保德信量化核心证券投资基 金基金经理，同时兼任首席策略分 析师。 赵大年先生，硕士，2007年6月 至2007年10月在申万巴黎基金管 理有限公司任职产品设计经理； 2007年10月至2009年4月在钧 2016-04-2 锋投资咨询有限公司任职投资经 赵大年 基金经理 6 - 9年 理；2009年4月加入光大保德信 基金管理有限公司，先后担任风险 管理部风险控制专员、风险控制高 级经理、副总监、总监（负责量化 投资研究等），2014年8月至今担 任量化投资部总监。现任光大保德 信风格轮动混合型证券投资基金 基金经理、光大保德信量化核心证 券投资基金基金经理。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年上半年，市场首先在1月份较快下行；2月之后在经济数据，特别是流动性数据偏正面的情况下，市场止跌回暖；进入3月份后，市场上涨动力较之前更强。而在整个2季度，市场陷入了胶着中，在一个窄幅区间里震荡，似乎在寻找方向。在整个行情变化过程中，本基金凭借对现阶段经济和政策的理解，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线主抓结构性机会，适时调整了持仓结构，取得了较好的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为-13.02%，业绩比较基准收益率为-13.84%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们认为经济从总量数据已经稳住，海外风险密集释放第一波的高峰已过。后续经济的继续稳住甚至回升仍然需要政策的维护。我们认为政策在“供给”和“需求”端都将发力，最大亮点是企业成本的下降。而促成企业成本下降的理由有：减税、融资成本下降、能源成本下降等。这些将成为支撑今年市场向上的最主要的力量。 就目前市场而言，当前经济下行压力仍在，且英国脱欧、出口需求持续疲弱不振，稳增长任务较重，但同时受制于实体企业与金融双重去杠杆迫切形势，决定了货币政策逐步回归中性稳健，积极财政政策加大基建投资托底经济稳增长。此外，三季度国企改革、供给侧改革、G20 峰会与人民币正式纳入SDR前人民币汇率贬值压力有限，科技创新及十三五产业规划等产业政策或有望激发结构性机会。 另外，值得提及的是，中央政府对房地产行业的定位转变以及由此带来的调控政策思路的变化。我们仍为市场并没有对上述转变产生较一致的预期。我们判断房地产对经济的支撑作用仍会持续，并在边际上有所增强。同时，中央政府对钢铁等行业中的过剩落后产能的去化将会更加坚决和有效。我们认为这些变化会增强市场对中国经济平稳发展的信心，并为市场提供底部支撑。本基金会密切关注上述这些适时进行操作。 我们认识到，投资者对股票市场的信心在不断增强。本基金将力争把握好股票投资的新机遇，找准时机，拿捏好方向，进一步加强对新常态经济下跨行业研究投资的力度，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线抓结构性机会，同时在上述研究所积淀的大量数据基础上，借助计算机的强大数据计算、回测、分析能力，不断对组合的结构进行优化调整，为基金份额持有者服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金2016年4月19日进行了利润分配，分配方案为每份基金份额派发红利0.02元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2016年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 391,917,661.39 243,970,919.27 结算备付金 4,007,007.85 4,184,280.01 存出保证金 417,406.11 1,938,607.86 交易性金融资产 6.4.7.2 2,932,284,880.35 3,641,193,892.96 其中：股票投资 2,932,284,880.35 3,641,193,892.96 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 73,371.18 60,269.77 应收股利 - - 应收申购款 517,308.96 380,134.78 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 3,329,217,635.84 3,891,728,104.65 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 5,647,422.69 7,921,053.22 应付管理人报酬 3,961,387.91 4,976,952.14 应付托管费 660,231.34 829,492.04 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,276,841.53 1,948,777.23 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 212,041.43 403,293.68 负债合计 12,757,924.90 16,079,568.31 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 921,827,477.87 922,958,782.17 未分配利润 6.4.7.10 2,394,632,233.07 2,952,689,754.17 所有者权益合计 3,316,459,710.94 3,875,648,536.34 负债和所有者权益总计 3,329,217,635.84 3,891,728,104.65 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.3165元，基金份额总额2,519,075,833.18份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -463,597,320.84 4,022,920,180.11 1.利息收入 1,520,789.43 2,554,246.27 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,520,789.43 2,554,246.27 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -58,256,466.04 4,117,630,611.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -74,023,589.46 4,091,750,234.62 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 15,767,123.42 25,880,376.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -406,931,637.33 -97,972,797.82 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 69,993.10 708,120.36 减：二、费用 38,775,879.12 123,370,562.36 1．管理人报酬 6.4.10.2 23,659,529.36 56,820,966.29 2．托管费 6.4.10.2 3,943,254.95 9,470,161.06 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 10,974,190.65 56,881,080.73 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 198,904.16 198,354.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 -502,373,199.96 3,899,549,617.75 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -502,373,199.96 3,899,549,617.75 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -502,373,199.96 -502,373,199.96 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,131,304.30 -5,291,351.42 -6,422,655.72 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 38,498,340.10 93,252,764.21 131,751,104.31 2.基金赎回款 -39,629,644.40 -98,544,115.63 -138,173,760.03 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -50,392,969.72 -50,392,969.72 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 921,827,477.87 2,394,632,233.07 3,316,459,710.94 金净值） 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,899,549,617.75 3,899,549,617.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,748,952,479.73 -5,404,672,061.61 -7,153,624,541.34 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 100,514,653.50 223,063,717.67 323,578,371.17 2.基金赎回款 -1,849,467,133.23 -5,627,735,779.28 -7,477,202,912.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -113,924,696.56 -113,924,696.56 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,083,322,610.49 3,665,330,176.73 4,748,652,787.22 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 391,917,661.39 定期存款 - 其他存款 - 合计 391,917,661.39 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 2,863,365,789.96 2,932,284,880.35 68,919,090.39 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 2,863,365,789.96 2,932,284,880.35 68,919,090.39 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期无买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 71,534.43 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,622.79 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 44.85 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 169.11 合计 73,371.18 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期无其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,276,841.53 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,276,841.53 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 13,137.27 其他 - 预提费用 198,904.16 合计 212,041.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 2,522,166,950.02 922,958,782.17 本期申购 105,204,726.49 38,498,340.10 本期赎回（以“-”号填列） -108,295,843.33 -39,629,644.40 本期末 2,519,075,833.18 921,827,477.87 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17 本期利润 -95,441,562.63 -406,931,637.33 -502,373,199.96 本期基金份额交易产生的 -1,193,509.81 -4,097,841.61 -5,291,351.42 变动数 其中：基金申购款 76,723,343.50 16,529,420.71 93,252,764.21 基金赎回款 -77,916,853.31 -20,627,262.32 -98,544,115.63 本期已分配利润 -50,392,969.72 - -50,392,969.72 本期末 1,766,968,807.72 627,663,425.35 2,394,632,233.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 1,468,923.48 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,582.52 其他 6,283.43 合计 1,520,789.43 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,716,396,981.70 减：卖出股票成本总额 3,790,420,571.16 买卖股票差价收入 -74,023,589.46 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 15,767,123.42 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,767,123.42 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -406,931,637.33 ——股票投资 -406,931,637.33 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -406,931,637.33 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 67,756.60 转换费收入 2,236.50 合计 69,993.10 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 10,974,190.65 银行间市场交易费用 - 合计 10,974,190.65 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 合计 198,904.16 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 454,186,600.87 6.31% 11,273,955,858.38 31.94% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 413,900.82 6.25% 0.00 0.00% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 10,053,404.19 31.76% 4,326,639.39 24.63% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 23,659,529.36 56,820,966.29 其中：支付销售机构的客户维护费 4,762,040.38 11,715,898.65 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,943,254.95 9,470,161.06 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 391,917,661. 1,468,923.48 455,648,414. 2,305,581.84 39 21 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 - 2016-04-19 - 2016- 0.200 25,678,368.6 24,714,601.0 50,392,969.7 - 04-19 7 5 2 25,678,368.6 24,714,601.0 50,392,969.7 合计 0.200 - 7 5 2 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 流通 期末 期末 证券 证券 成功 可流 受 认购 期末估 数量(单 成本 估值 备注 代码 名称 认购日 通日 限类 价格 值单价 位：股) 总额 总额 型 60196 玲珑 2016-0 2016-0 新股 15,341 199,12 199,12 6 轮胎 6-24 7-06 未上 12.98 12.98 .00 6.18 6.18 - 市 60301 新宏 2016-0 2016-0 新股 1,602. 13,600 13,600 6 泰 6-23 7-01 未上 8.49 8.49 00 .98 .98 - 市 00280 丰元 2016-0 2016-0 新股 5,631. 5,631. 5 股份 6-29 7-07 未上 5.80 5.80 971.00 80 80 - 市 30052 科大 2016-0 2016-0 新股 9,306. 9,306. 0 国创 6-30 7-08 未上 10.05 10.05 926.00 30 30 - 市 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00015国际实2016-02 重大事 7.632016-0 7.20 532,700.00 5,092,407.924,064,501.00 - 9 业 -23 项 8-03 00040胜利股2016-05 重大事 6.73 - - 580,011.00 3,272,512.743,903,474.03 - 7 份 -23 项 00041渤海金2016-02 重大事 6.822016-0 7.50 236,600.00 1,765,758.621,613,612.00 - 5 控 -01 项 8-11 00049山东路2016-06 重大事 5.762016-0 6.00 216,900.00 1,264,530.801,249,344.00 - 8 桥 -20 项 7-04 00050 *ST珠2016-05 重大事 9.84 - - 144,900.00 1,164,996.001,425,816.00 - 5 江 -03 项 00052岭南控2016-04 重大事 13.08 - - 382,939.00 5,916,668.375,008,842.12 - 4 股 -05 项 00053广宇发2016-04 重大事 8.012016-0 8.81 152,900.00 1,103,222.001,224,729.00 - 7 展 -13 项 7-20 00054金圆股2016-06 重大事 10.542016-0 10.95 147,200.00 1,365,115.001,551,488.00 - 6 份 -16 项 7-12 00055创元科2016-06 重大事 9.182016-0 10.10 422,816.00 4,537,488.203,881,450.88 - 1 技 -07 项 7-07 00055沙隆达2015-08 重大事 10.68 - - 23,874.00 353,151.10 254,974.32 - 3 Ａ -05 项 00060阳光股2016-03 重大事 5.302016-0 5.12 662,868.00 3,702,277.023,513,200.40 - 8 份 -08 项 7-14 00061海螺型2016-05 重大事 11.352016-0 11.50 605,091.00 6,376,926.026,867,782.85 - 9 材 -16 项 7-13 00063西王食2016-05 重大事 14.12 - - 349,063.00 4,348,543.154,928,769.56 - 9 品 -27 项 00069 ST华 2016-03 重大事 12.50 - - 216,525.00 3,229,858.252,706,562.50 - 3 泽 -01 项 00072国元证2016-06 重大事 16.722016-0 17.37 686,131.0011,032,061.55 11,472,110.3 - 8 券 -08 项 7-08 2 00081方大化2016-02 重大事 6.572016-0 7.23 451,119.00 3,333,016.422,963,851.83 - 8 工 -15 项 8-23 00089东凌国2016-01 重大事 12.582016-0 12.00 241,400.00 3,175,411.003,036,812.00 - 3 际 -15 项 7-12 00091华北高2016-06 重大事 5.01 - -1,562,500.0 8,475,056.547,828,125.00 - 6 速 -24 项 0 00095 *ST建2016-03 重大事 7.45 - - 180,000.00 1,102,162.361,341,000.00 - 0 峰 -18 项 00201凯恩股2016-01 重大事 8.712016-0 8.80 415,700.00 3,124,193.523,620,747.00 - 2 份 -19 项 7-18 00204轴研科2016-05 重大事 10.332016-0 11.36 118,848.00 1,116,028.721,227,699.84 - 6 技 -09 项 8-22 00205同洲电2016-01 重大事 10.03 - - 50,100.00 820,713.77 502,503.00 - 2 子 -12 项 00205中钢天2016-06 重大事 15.05 - - 311,700.00 4,343,001.004,691,085.00 - 7 源 -13 项 00205云南旅2016-06 重大事 8.56 - - 154,800.00 1,401,090.081,325,088.00 - 9 游 -01 项 00210广东鸿2016-05 重大事 21.62 - - 159,120.00 2,866,490.203,440,174.40 - 1 图 -03 项 00227华昌化2016-06 重大事 10.502016-0 10.65 261,600.00 2,448,582.982,746,800.00 - 4 工 -09 项 7-07 00231南山控2016-03 重大事 6.832016-0 7.51 578,000.00 4,223,980.723,947,740.00 - 4 股 -07 项 7-19 00246三维工2016-05 重大事 9.012016-0 8.11 605,223.00 6,271,825.365,453,059.23 - 9 程 -10 项 8-02 00256唐人神2016-05 重大事 13.982016-0 13.23 349,300.00 3,652,638.034,883,214.00 - 7 -16 项 7-29 00257明牌珠2016-06 重大事 13.04 - - 275,200.00 3,181,087.033,588,608.00 - 4 宝 -27 项 00257通达动2016-06 重大事 18.83 - - 62,800.00 1,187,598.971,182,524.00 - 6 力 -14 项 00258奥拓电2016-04 重大事 14.452016-0 14.00 278,850.00 3,084,450.254,029,382.50 - 7 子 -19 项 7-28 00261东方精2016-03 重大事 10.842016-0 11.92 331,642.00 3,345,660.343,594,999.28 - 1 工 -29 项 8-18 00263华西能2016-04 重大事 11.06 - - 574,733.00 5,772,057.096,356,546.98 - 0 源 -25 项 00263道明光2016-06 重大事 11.98 - - 125,400.00 1,482,866.001,502,292.00 - 2 学 -22 项 00268龙洲股2016-04 重大事 12.692016-0 13.96 102,454.00 1,116,200.751,300,141.26 - 2 份 -06 项 7-20 00268亿利达2016-04 重大事 13.542016-0 14.89 295,200.00 3,522,636.003,997,008.00 - 6 -20 项 7-14 30003金龙机2016-06 重大事 20.102016-0 19.80 25,600.00 432,341.79 514,560.00 - 2 电 -28 项 7-07 30003中科电2016-05 重大事 13.76 - - 290,000.00 2,717,973.783,990,400.00 - 5 气 -23 项 30004赛为智2016-05 重大事 12.97 - - 280,050.00 3,508,075.693,632,248.50 - 4 能 -12 项 30005中青宝2016-06 重大事 22.03 - - 64,700.00 1,394,575.031,425,341.00 - 2 -08 项 30006康耐特2016-05 重大事 28.842016-0 31.56 19,900.00 355,511.60 573,916.00 - 1 -05 项 7-21 30008易成新2016-05 重大事 7.76 - - 933,235.00 7,858,766.077,241,903.60 - 0 能 -19 项 30011华仁药2016-01 重大事 9.532016-0 10.48 820,300.00 9,590,196.167,817,459.00 - 0 业 -27 项 7-12 30012易世达2016-03 重大事 24.812016-0 24.22 51,600.00 1,137,698.001,280,196.00 - 5 -28 项 8-08 30016先锋新2016-03 重大事 11.95 - - 557,473.00 5,331,901.436,661,802.35 - 3 材 -17 项 30016东方国2016-06 重大事 27.47 - - 29,300.00 698,053.34 804,871.00 - 6 信 -08 项 30017鸿特精2016-04 重大事 30.20 - - 237,017.00 5,579,510.777,157,913.40 - 6 密 -27 项 30018华峰超2016-04 重大事 17.09 - - 305,033.00 4,297,446.565,213,013.97 - 0 纤 -06 项 30018力源信2016-03 重大事 11.03 - - 363,536.00 4,597,366.994,009,802.08 - 4 息 -04 项 30022金力泰2016-03 重大事 7.122016-0 7.58 561,106.00 3,576,405.883,995,074.72 - 5 -22 项 7-08 30024明家联2016-05 重大事 34.992016-0 36.69 41,358.00 1,026,940.43 1,447,116.42 - 2 合 -09 项 8-12 30026通光线2016-03 重大事 12.382016-0 12.55 319,772.00 4,282,402.203,958,777.36 - 5 缆 -24 项 7-21 30029富春通2016-02 重大事 27.51 - - 17,600.00 562,329.67 484,176.00 - 9 信 -29 项 30030汉鼎宇2016-05 重大事 30.56 - - 35,300.00 738,007.95 1,078,768.00 - 0 佑 -10 项 30032华灿光2016-04 重大事 8.99 - - 833,800.00 5,433,467.757,495,862.00 - 3 电 -18 项 30033津膜科2016-05 重大事 18.05 - - 176,537.00 2,961,670.543,186,492.85 - 4 技 -20 项 30034红宇新2016-06 重大事 10.462016-0 11.46 90,400.00 971,559.10 945,584.00 - 5 材 -21 项 7-19 30035蒙草生2016-06 重大事 7.112016-0 7.38 167,100.00 1,178,595.001,188,081.00 - 5 态 -30 项 7-06 30035光一科2016-05 重大事 48.442016-0 44.27 105,807.00 3,437,530.215,125,291.08 - 6 技 -26 项 8-10 30038雪浪环2016-06 重大事 35.672016-0 37.38 27,600.00 851,322.00 984,492.00 - 5 境 -21 项 7-05 30041快乐购2016-06 重大事 24.35 - - 16,800.00 456,717.64 409,080.00 - 3 -20 项 30042红相电2016-06 重大事 21.89 - - 1,600.00 5,230.00 35,024.00 - 7 力 -09 项 30043金石东2016-04 重大事 29.66 - - 1,000.00 5,285.00 29,660.00 - 4 方 -15 项 30050昊志机2016-06 重大事 84.722016-0 82.99 1,863.00 14,382.36 157,833.36 - 3 电 -30 项 7-05 30050维宏股2016-06 重大事 254.502016-0 242.00 970.00 19,477.60 246,865.00 - 8 份 -30 项 7-06 60001宝钢股2016-06 重大事 4.90 - - 128,800.00 675,697.00 631,120.00 - 9 份 -27 项 60012郑州煤2016-06 重大事 4.802016-0 5.05 298,700.00 1,523,829.161,433,760.00 - 1 电 -17 项 7-01 60016福田汽2016-06 重大事 5.522016-0 5.621,754,100.0 9,603,784.319,682,632.00 - 6 车 -30 项 7-01 0 60020福日电2016-06 重大事 13.802016-0 13.25 120,300.00 1,158,486.181,660,140.00 - 3 子 -30 项 7-01 60023铜峰电2016-06 重大事 7.612016-0 7.42 435,000.00 3,187,437.513,310,350.00 - 7 子 -30 项 7-07 60029鄂尔多2016-06 重大事 7.892016-0 8.46 152,000.00 1,185,418.001,199,280.00 - 5 斯 -30 项 7-14 60033天通股2016-05 重大事 13.93 - - 322,355.00 3,303,773.354,490,405.15 - 0 份 -23 项 60040安泰集2016-04 重大事 5.88 - - 68.00 246.69 399.84 - 8 团 -14 项 60047华光股2016-05 重大事 14.85 - - 78,711.00 1,156,607.631,168,858.35 - 5 份 -18 项 60061鼎立股2016-04 重大事 8.14 - - 974,702.00 6,971,800.677,934,074.28 - 4 份 -26 项 60064号百控2016-04 重大事 16.792016-0 18.44 87,800.00 1,508,104.831,474,162.00 - 0 股 -18 项 8-22 60190南方传2016-06 重大事 17.67 - - 18,362.00 112,559.06 324,456.54 - 0 媒 -06 项 60361诺力股2016-03 重大事 25.372016-0 27.91 49,300.00 1,126,916.601,250,741.00 - 1 份 -30 项 7-19 60391金徽酒2016-06 重大事 30.902016-0 33.99 6,604.00 72,247.76 204,063.60 - 9 -06 项 7-05 00238黑牛食2016-05 重大事 18.362016-0 17.55 130,500.00 2,219,483.552,395,980.00 - 7 品 -25 项 8-03 30028苏交科2016-05 重大事 23.612016-0 21.44 101,507.00 1,853,740.032,396,580.27 - 4 -20 项 8-10 30040宝色股2016-05 重大事 16.48 - - 73,401.00 1,176,656.101,209,648.48 - 2 份 -31 项 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2016年6月1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 30日 资产 银行存款 391,917,6 - - - - -391,917,6 61.39 61.39 结算备付金4,007,007 - - - - -4,007,007 .85 .85 存出保证金417,406.1 - - - - -417,406.1 1 1 交易性金融 - - - - -2,932,2842,932,284 资产 ,880.35 ,880.35 应收利息 - - - - -73,371.1873,371.18 应收申购款 - - - - -517,308.9517,308.9 6 6 应收证券清 - - - - - - - 算款 资产总计 396,342,0 2,932,8753,329,217 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 ,560.49 ,635.84 负债 应付赎回款 - - - - -5,647,4225,647,422 .69 .69 应付管理人 - - - - -3,961,3873,961,387 报酬 .91 .91 应付托管费 - - - - -660,231.3660,231.3 4 4 应付交易费 - - - - -2,276,8412,276,841 用 .53 .53 其他负债 - - - - -212,041.4212,041.4 3 3 负债总计 - 12,757,9212,757,92 - - - - 4.90 4.90 利率敏感度396,342,0 2,920,1173,316,459 缺口 75.35 0.00 0.00 0.00 0.00 ,635.59 ,710.94 上年度末 1-3 3个月 2015年12 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 243,970,9 - - - - -243,970,9 19.27 19.27 结算备付金4,184,280 - - - - -4,184,280 .01 .01 存出保证金1,938,607 - - - - -1,938,607 .86 .86 交易性金融 - - - - -3,641,1933,641,193 资产 ,892.96 ,892.96 应收利息 - - - - -60,269.7760,269.77 应收申购款 - - - - -380,134.7380,134.7 8 8 应收证券清 - - - - - - - 算款 资产总计 250,093,8 3,641,6343,891,728 07.14 0.00 0.00 0.00 0.00 ,297.51 ,104.65 负债 应付赎回款 - - - - -7,921,053 7,921,053 .22 .22 应付管理人 - - - - -4,976,952 4,976,952 报酬 .14 .14 应付托管费 - - - - -829,492.0 829,492.0 4 4 应付交易费 - - - - -1,948,777 1,948,777 用 .23 .23 其他负债 - - - - -403,293.6 403,293.6 8 8 负债总计 0.00 16,079,5616,079,56 0.00 0.00 0.00 0.00 8.31 8.31 利率敏感度250,093,8 3,625,5543,875,648 缺口 07.14 0.00 0.00 0.00 0.00 ,729.20 ,536.34 注：（1）上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负 债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 （2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 项目 占基金资 占基金资产 公允价值 产净值比 公允价值 净值比例 例（%） （%） 2,932,284,880. 3,641,193,892 交易性金融资产－股票投资 88.42 93.95 35 .96 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 2,932,284,880. 3,641,193,892 合计 88.42 93.95 35 .96 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年6月30日 2015年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约4,212 增加约3,925 业绩比较基准下降1% 减少约4,212 减少约3,925 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 2,932,284,880.35 88.08 其中：股票 2,932,284,880.35 88.08 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 395,924,669.24 11.89 7 其他各项资产 1,008,086.25 0.03 8 合计 3,329,217,635.84 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 35,424,627.75 1.07 B 采矿业 46,378,535.57 1.40 C 制造业 1,847,672,554.73 55.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 120,318,077.03 3.63 E 建筑业 56,039,284.28 1.69 F 批发和零售业 184,213,833.40 5.55 G 交通运输、仓储和邮政业 71,397,872.83 2.15 H 住宿和餐饮业 11,560,921.72 0.35 I 信息传输、软件和信息技术服务业 128,889,509.34 3.89 J 金融业 113,697,097.30 3.43 K 房地产业 195,954,499.03 5.91 L 租赁和商务服务业 19,901,806.44 0.60 M 科学研究和技术服务业 25,604,829.83 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 15,726,692.49 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 315,518.64 0.01 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 38,176,331.33 1.15 S 综合 21,012,888.64 0.63 合计 2,932,284,880.35 88.42 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,434,500 45,961,380.00 1.39 2 002566 益盛药业 1,594,053 20,770,510.59 0.63 3 600657 信达地产 3,639,915 18,126,776.70 0.55 4 601137 博威合金 963,974 12,926,891.34 0.39 5 002315 焦点科技 186,298 12,567,663.08 0.38 6 600017 日照港 3,060,149 12,393,603.45 0.37 7 600238 海南椰岛 978,904 11,697,902.80 0.35 8 300139 晓程科技 785,770 11,558,676.70 0.35 9 000728 国元证券 686,131 11,472,110.32 0.35 10 000666 经纬纺机 586,877 11,444,101.50 0.35 11 603366 日出东方 1,335,268 11,216,251.20 0.34 12 600382 广东明珠 696,300 11,140,800.00 0.34 13 002383 合众思壮 292,650 10,485,649.50 0.32 14 601398 工商银行 2,342,400 10,400,256.00 0.31 15 601288 农业银行 3,208,800 10,268,160.00 0.31 16 600582 天地科技 2,239,300 10,076,850.00 0.30 17 300082 奥克股份 1,269,389 9,888,540.31 0.30 18 601628 中国人寿 472,800 9,843,696.00 0.30 19 601988 中国银行 3,064,700 9,837,687.00 0.30 20 600166 福田汽车 1,754,100 9,682,632.00 0.29 21 002351 漫步者 728,574 9,442,319.04 0.28 22 600642 申能股份 1,606,697 9,222,440.78 0.28 23 002203 海亮股份 1,166,739 9,065,562.03 0.27 24 300154 瑞凌股份 866,390 8,949,808.70 0.27 25 000043 中航地产 1,071,660 8,841,195.00 0.27 26 000926 福星股份 746,567 8,757,230.91 0.26 27 000725 京东方Ａ 3,777,232 8,725,405.92 0.26 28 600325 华发股份 776,572 8,596,652.04 0.26 29 300090 盛运环保 1,061,635 8,588,627.15 0.26 30 601328 交通银行 1,496,800 8,426,984.00 0.25 31 000903 云内动力 1,047,827 8,414,050.81 0.25 32 600239 云南城投 1,810,218 8,399,411.52 0.25 33 300103 达刚路机 448,600 8,388,820.00 0.25 34 600533 栖霞建设 1,661,636 8,374,645.44 0.25 35 600223 鲁商置业 1,639,102 8,359,420.20 0.25 36 002537 海立美达 273,822 8,324,188.80 0.25 37 000701 厦门信达 470,615 8,296,942.45 0.25 38 600765 中航重机 568,707 8,291,748.06 0.25 39 600510 黑牡丹 950,781 8,290,810.32 0.25 40 300194 福安药业 382,064 8,271,685.60 0.25 41 300214 日科化学 1,067,700 8,221,290.00 0.25 42 002350 北京科锐 398,858 8,056,931.60 0.24 43 600858 银座股份 981,262 8,036,535.78 0.24 44 600108 亚盛集团 1,573,700 7,947,185.00 0.24 45 600614 鼎立股份 974,702 7,934,074.28 0.24 46 002062 宏润建设 1,329,341 7,869,698.72 0.24 47 000823 超声电子 783,508 7,835,080.00 0.24 48 000916 华北高速 1,562,500 7,828,125.00 0.24 49 300110 华仁药业 820,300 7,817,459.00 0.24 50 601126 四方股份 741,886 7,812,059.58 0.24 51 002541 鸿路钢构 452,507 7,796,695.61 0.24 52 002187 广百股份 632,650 7,794,248.00 0.24 53 600062 华润双鹤 427,536 7,789,705.92 0.23 54 600327 大东方 873,008 7,787,231.36 0.23 55 002582 好想你 196,700 7,773,584.00 0.23 56 600105 永鼎股份 823,800 7,719,006.00 0.23 57 002433 太安堂 770,137 7,716,772.74 0.23 58 002540 亚太科技 882,600 7,696,272.00 0.23 59 000601 韶能股份 733,331 7,663,308.95 0.23 60 002398 建研集团 583,204 7,663,300.56 0.23 61 603167 渤海轮渡 770,128 7,662,773.60 0.23 62 002083 孚日股份 1,212,550 7,639,065.00 0.23 63 000572 海马汽车 1,468,200 7,619,958.00 0.23 64 600780 通宝能源 1,503,107 7,545,597.14 0.23 65 300323 华灿光电 833,800 7,495,862.00 0.23 66 600064 南京高科 501,230 7,493,388.50 0.23 67 002449 国星光电 563,723 7,480,604.21 0.23 68 600805 悦达投资 853,432 7,407,789.76 0.22 69 000789 万年青 1,190,318 7,356,165.24 0.22 70 300341 麦迪电气 430,202 7,334,944.10 0.22 71 600290 华仪电气 748,050 7,308,448.50 0.22 72 600561 江西长运 595,930 7,282,264.60 0.22 73 002662 京威股份 480,372 7,258,420.92 0.22 74 000026 飞亚达Ａ 633,720 7,243,419.60 0.22 75 300080 易成新能 933,235 7,241,903.60 0.22 76 300165 天瑞仪器 666,200 7,214,946.00 0.22 77 300176 鸿特精密 237,017 7,157,913.40 0.22 78 601668 中国建筑 1,333,700 7,095,284.00 0.21 79 300371 汇中股份 197,147 7,093,349.06 0.21 80 000543 皖能电力 985,945 7,039,647.30 0.21 81 002406 远东传动 815,800 6,991,406.00 0.21 82 600410 华胜天成 620,630 6,963,468.60 0.21 83 600059 古越龙山 676,603 6,962,244.87 0.21 84 000708 大冶特钢 620,598 6,950,697.60 0.21 85 000530 大冷股份 651,894 6,949,190.04 0.21 86 000911 南宁糖业 274,407 6,882,127.56 0.21 87 600467 好当家 1,766,122 6,870,214.58 0.21 88 000619 海螺型材 605,091 6,867,782.85 0.21 89 002454 松芝股份 376,594 6,846,478.92 0.21 90 600499 科达洁能 404,188 6,834,819.08 0.21 91 002068 黑猫股份 875,689 6,830,374.20 0.21 92 002585 双星新材 642,380 6,822,075.60 0.21 93 600496 精工钢构 1,598,347 6,808,958.22 0.21 94 300320 海达股份 516,665 6,804,478.05 0.21 95 002565 上海绿新 917,231 6,796,681.71 0.20 96 002564 天沃科技 877,595 6,757,481.50 0.20 97 002578 闽发铝业 714,838 6,740,922.34 0.20 98 300221 银禧科技 326,700 6,671,214.00 0.20 99 600602 仪电电子 631,346 6,667,013.76 0.20 100 002538 司尔特 712,584 6,662,660.40 0.20 101 300163 先锋新材 557,473 6,661,802.35 0.20 102 601339 百隆东方 1,044,872 6,634,937.20 0.20 103 600761 安徽合力 657,491 6,634,084.19 0.20 104 300337 银邦股份 840,347 6,613,530.89 0.20 105 000090 天健集团 745,714 6,562,283.20 0.20 106 600470 六国化工 872,200 6,550,222.00 0.20 107 300258 精锻科技 403,767 6,524,874.72 0.20 108 601700 风范股份 879,997 6,415,178.13 0.19 109 002394 联发股份 422,279 6,376,412.90 0.19 110 600859 王府井 417,300 6,359,652.00 0.19 111 002630 华西能源 574,733 6,356,546.98 0.19 112 000404 华意压缩 656,167 6,312,326.54 0.19 113 000685 中山公用 602,818 6,257,250.84 0.19 114 300067 安诺其 744,049 6,242,571.11 0.19 115 002305 南国置业 1,109,600 6,235,952.00 0.19 116 300382 斯莱克 165,344 6,213,627.52 0.19 117 300386 飞天诚信 186,200 6,176,254.00 0.19 118 600880 博瑞传播 724,600 6,166,346.00 0.19 119 300210 森远股份 343,302 6,138,239.76 0.19 120 300050 世纪鼎利 425,700 6,125,823.00 0.18 121 002695 煌上煌 121,268 6,107,056.48 0.18 122 300062 中能电气 250,450 6,068,403.50 0.18 123 002339 积成电子 332,461 6,064,088.64 0.18 124 300049 福瑞股份 254,687 6,053,909.99 0.18 125 600458 时代新材 385,877 6,011,963.66 0.18 126 603100 川仪股份 374,901 5,983,419.96 0.18 127 000766 通化金马 298,502 5,981,980.08 0.18 128 300255 常山药业 717,440 5,954,752.00 0.18 129 300305 裕兴股份 429,120 5,947,603.20 0.18 130 002683 宏大爆破 725,075 5,945,615.00 0.18 131 600256 广汇能源 1,443,100 5,916,710.00 0.18 132 300346 南大光电 131,670 5,889,599.10 0.18 133 002211 宏达新材 492,507 5,841,133.02 0.18 134 300336 新文化 231,700 5,787,866.00 0.17 135 000828 东莞控股 634,052 5,757,192.16 0.17 136 300401 花园生物 210,087 5,714,366.40 0.17 137 002365 永安药业 313,261 5,704,482.81 0.17 138 002545 东方铁塔 638,450 5,694,974.00 0.17 139 600260 凯乐科技 347,000 5,676,920.00 0.17 140 600335 国机汽车 504,980 5,660,825.80 0.17 141 600153 建发股份 469,179 5,630,148.00 0.17 142 600595 中孚实业 996,050 5,617,722.00 0.17 143 600869 智慧能源 544,400 5,607,320.00 0.17 144 601965 中国汽研 579,850 5,572,358.50 0.17 145 300118 东方日升 294,948 5,562,719.28 0.17 146 600141 兴发集团 481,961 5,552,190.72 0.17 147 300041 回天新材 385,400 5,545,906.00 0.17 148 002448 中原内配 362,700 5,531,175.00 0.17 149 600987 航民股份 454,074 5,503,376.88 0.17 150 300373 扬杰科技 227,828 5,492,933.08 0.17 151 600219 南山铝业 740,800 5,481,920.00 0.17 152 300306 远方光电 230,776 5,476,314.48 0.17 153 600199 金种子酒 492,985 5,472,133.50 0.16 154 000612 焦作万方 765,300 5,464,242.00 0.16 155 000756 新华制药 508,509 5,456,301.57 0.16 156 002469 三维工程 605,223 5,453,059.23 0.16 157 000597 东北制药 611,800 5,432,784.00 0.16 158 603518 维格娜丝 183,691 5,424,395.23 0.16 159 300286 安科瑞 182,600 5,421,394.00 0.16 160 002042 华孚色纺 524,020 5,418,366.80 0.16 161 300259 新天科技 428,350 5,410,060.50 0.16 162 600396 金山股份 1,031,076 5,402,838.24 0.16 163 002553 南方轴承 382,789 5,393,497.01 0.16 164 002404 嘉欣丝绸 682,500 5,384,925.00 0.16 165 002302 西部建设 745,620 5,383,376.40 0.16 166 601179 中国西电 1,058,100 5,364,567.00 0.16 167 600529 山东药玻 304,526 5,362,702.86 0.16 168 600723 首商股份 596,100 5,323,173.00 0.16 169 000419 通程控股 729,369 5,309,806.32 0.16 170 002255 海陆重工 616,300 5,306,343.00 0.16 171 600051 宁波联合 513,911 5,283,005.08 0.16 172 600888 新疆众和 741,815 5,281,722.80 0.16 173 300068 南都电源 240,694 5,261,570.84 0.16 174 601588 北辰实业 1,225,000 5,230,750.00 0.16 175 600969 郴电国际 349,792 5,215,398.72 0.16 176 300180 华峰超纤 305,033 5,213,013.97 0.16 177 300084 海默科技 425,199 5,195,931.78 0.16 178 600322 天房发展 1,162,396 5,184,286.16 0.16 179 002403 爱仕达 320,910 5,182,696.50 0.16 180 002048 宁波华翔 225,886 5,166,012.82 0.16 181 300121 阳谷华泰 374,481 5,126,644.89 0.15 182 300356 光一科技 105,807 5,125,291.08 0.15 183 300275 梅安森 225,600 5,118,864.00 0.15 184 000042 中洲控股 298,996 5,118,811.52 0.15 185 300095 华伍股份 387,268 5,115,810.28 0.15 186 300105 龙源技术 607,900 5,112,439.00 0.15 187 002604 龙力生物 473,300 5,106,907.00 0.15 188 600114 东睦股份 303,500 5,101,835.00 0.15 189 601677 明泰铝业 381,258 5,085,981.72 0.15 190 600790 轻纺城 865,670 5,081,482.90 0.15 191 600686 金龙汽车 344,939 5,080,951.47 0.15 192 601222 林洋能源 121,376 5,079,585.60 0.15 193 000809 铁岭新城 1,161,600 5,076,192.00 0.15 194 600791 京能置业 725,830 5,044,518.50 0.15 195 000531 穗恒运Ａ 412,000 5,034,640.00 0.15 196 300209 天泽信息 198,823 5,020,280.75 0.15 197 601028 玉龙股份 702,019 5,012,415.66 0.15 198 600159 大龙地产 1,072,800 5,009,976.00 0.15 199 000524 岭南控股 382,939 5,008,842.12 0.15 200 300134 大富科技 166,479 4,987,710.84 0.15 201 300287 飞利信 372,100 4,986,140.00 0.15 202 600277 亿利洁能 837,831 4,985,094.45 0.15 203 600246 万通地产 976,700 4,981,170.00 0.15 204 000501 鄂武商Ａ 317,347 4,979,174.43 0.15 205 300081 恒信移动 292,250 4,968,250.00 0.15 206 300064 豫金刚石 487,267 4,960,378.06 0.15 207 002133 广宇集团 770,200 4,960,088.00 0.15 208 300096 易联众 269,600 4,944,464.00 0.15 209 000639 西王食品 349,063 4,928,769.56 0.15 210 600979 广安爱众 834,151 4,921,490.90 0.15 211 002550 千红制药 589,230 4,914,178.20 0.15 212 002726 龙大肉食 324,700 4,912,711.00 0.15 213 002567 唐人神 349,300 4,883,214.00 0.15 214 600094 大名城 514,000 4,883,000.00 0.15 215 600006 东风汽车 550,400 4,882,048.00 0.15 216 002050 三花股份 505,100 4,874,215.00 0.15 217 002548 金新农 277,100 4,865,876.00 0.15 218 002082 栋梁新材 306,077 4,860,502.76 0.15 219 601666 平煤股份 1,179,500 4,824,155.00 0.15 220 002392 北京利尔 973,740 4,810,275.60 0.15 221 000631 顺发恒业 987,452 4,808,891.24 0.15 222 002516 旷达科技 796,112 4,800,555.36 0.14 223 300270 中威电子 281,846 4,799,837.38 0.14 224 000301 东方市场 1,103,000 4,775,990.00 0.14 225 300228 富瑞特装 280,544 4,769,248.00 0.14 226 000899 赣能股份 584,284 4,750,228.92 0.14 227 002543 万和电气 256,592 4,744,386.08 0.14 228 000915 山大华特 133,895 4,735,866.15 0.14 229 600665 天地源 974,975 4,728,628.75 0.14 230 300364 中文在线 90,744 4,718,688.00 0.14 231 002126 银轮股份 532,994 4,701,007.08 0.14 232 002124 天邦股份 441,400 4,700,910.00 0.14 233 002057 中钢天源 311,700 4,691,085.00 0.14 234 300283 温州宏丰 499,677 4,686,970.26 0.14 235 000030 富奥股份 653,618 4,686,441.06 0.14 236 002233 塔牌集团 582,601 4,678,286.03 0.14 237 300140 启源装备 210,600 4,675,320.00 0.14 238 002675 东诚药业 99,670 4,637,645.10 0.14 239 600056 中国医药 291,200 4,618,432.00 0.14 240 600993 马应龙 221,344 4,610,595.52 0.14 241 600491 龙元建设 535,200 4,592,016.00 0.14 242 002592 八菱科技 139,050 4,588,650.00 0.14 243 002309 中利科技 255,636 4,578,440.76 0.14 244 600073 上海梅林 398,551 4,563,408.95 0.14 245 600310 桂东电力 555,230 4,558,438.30 0.14 246 600557 康缘药业 278,191 4,542,859.03 0.14 247 600697 欧亚集团 152,860 4,533,827.60 0.14 248 002321 华英农业 481,277 4,533,629.34 0.14 249 000733 振华科技 201,384 4,531,140.00 0.14 250 603001 奥康国际 213,033 4,529,081.58 0.14 251 600983 惠而浦 364,682 4,522,056.80 0.14 252 600330 天通股份 322,355 4,490,405.15 0.14 253 600303 曙光股份 300,722 4,465,721.70 0.13 254 300354 东华测试 166,300 4,465,155.00 0.13 255 000939 凯迪生态 498,200 4,458,890.00 0.13 256 300053 欧比特 245,256 4,451,396.40 0.13 257 002479 富春环保 395,257 4,438,736.11 0.13 258 600084 中葡股份 681,451 4,381,729.93 0.13 259 002651 利君股份 414,850 4,360,073.50 0.13 260 002396 星网锐捷 221,300 4,359,610.00 0.13 261 000973 佛塑科技 416,700 4,350,348.00 0.13 262 000593 大通燃气 345,967 4,345,345.52 0.13 263 002521 齐峰新材 379,834 4,345,300.96 0.13 264 002408 齐翔腾达 788,410 4,328,370.90 0.13 265 002039 黔源电力 224,900 4,324,827.00 0.13 266 600824 益民集团 724,200 4,323,474.00 0.13 267 000099 中信海直 332,444 4,321,772.00 0.13 268 300059 东方财富 193,300 4,291,260.00 0.13 269 000829 天音控股 321,400 4,290,690.00 0.13 270 300333 兆日科技 180,100 4,286,380.00 0.13 271 002198 嘉应制药 414,200 4,282,828.00 0.13 272 600129 太极集团 241,557 4,277,974.47 0.13 273 600480 凌云股份 302,810 4,269,621.00 0.13 274 002474 榕基软件 225,700 4,265,730.00 0.13 275 601579 会稽山 301,600 4,264,624.00 0.13 276 000798 中水渔业 354,980 4,249,110.60 0.13 277 600750 江中药业 133,600 4,248,480.00 0.13 278 600267 海正药业 348,700 4,236,705.00 0.13 279 000759 中百集团 610,396 4,217,836.36 0.13 280 000566 海南海药 386,100 4,212,351.00 0.13 281 300232 洲明科技 265,300 4,205,005.00 0.13 282 000952 广济药业 248,800 4,194,768.00 0.13 283 600629 华建集团 218,656 4,169,769.92 0.13 284 300316 晶盛机电 318,200 4,168,420.00 0.13 285 600711 盛屯矿业 562,800 4,164,720.00 0.13 286 300307 慈星股份 315,199 4,154,322.82 0.13 287 300138 晨光生物 248,445 4,149,031.50 0.13 288 601908 京运通 539,800 4,140,266.00 0.12 289 002367 康力电梯 268,300 4,131,820.00 0.12 290 001696 宗申动力 376,401 4,110,298.92 0.12 291 603168 莎普爱思 93,300 4,105,200.00 0.12 292 600389 江山股份 294,727 4,096,705.30 0.12 293 002002 鸿达兴业 217,501 4,089,018.80 0.12 294 300263 隆华节能 364,854 4,079,067.72 0.12 295 000698 沈阳化工 622,100 4,068,534.00 0.12 296 600127 金健米业 654,700 4,065,687.00 0.12 297 000159 国际实业 532,700 4,064,501.00 0.12 298 600897 厦门空港 193,800 4,062,048.00 0.12 299 002275 桂林三金 219,933 4,059,963.18 0.12 300 002552 宝鼎科技 263,900 4,050,865.00 0.12 301 002251 步 步 高 312,319 4,050,777.43 0.12 302 300107 建新股份 630,575 4,048,291.50 0.12 303 300426 唐德影视 59,299 4,044,191.80 0.12 304 300132 青松股份 502,700 4,041,708.00 0.12 305 000910 大亚科技 261,276 4,036,714.20 0.12 306 002587 奥拓电子 278,850 4,029,382.50 0.12 307 002334 英威腾 452,200 4,024,580.00 0.12 308 300184 力源信息 363,536 4,009,802.08 0.12 309 300030 阳普医疗 251,100 4,007,556.00 0.12 310 300148 天舟文化 262,907 3,998,815.47 0.12 311 002686 亿利达 295,200 3,997,008.00 0.12 312 600486 扬农化工 145,860 3,996,564.00 0.12 313 300225 金力泰 561,106 3,995,074.72 0.12 314 601007 金陵饭店 318,520 3,991,055.60 0.12 315 300035 中科电气 290,000 3,990,400.00 0.12 316 600558 大西洋 876,675 3,988,871.25 0.12 317 002708 光洋股份 301,000 3,979,220.00 0.12 318 002225 濮耐股份 627,201 3,976,454.34 0.12 319 600501 航天晨光 215,400 3,963,360.00 0.12 320 300243 瑞丰高材 241,500 3,960,600.00 0.12 321 300265 通光线缆 319,772 3,958,777.36 0.12 322 002314 南山控股 578,000 3,947,740.00 0.12 323 000411 英特集团 213,500 3,947,615.00 0.12 324 000700 模塑科技 389,000 3,940,570.00 0.12 325 002208 合肥城建 202,857 3,939,482.94 0.12 326 600742 一汽富维 314,700 3,930,603.00 0.12 327 002419 天虹商场 328,609 3,930,163.64 0.12 328 601058 赛轮金宇 1,173,069 3,918,050.46 0.12 329 600409 三友化工 579,900 3,908,526.00 0.12 330 000407 胜利股份 580,011 3,903,474.03 0.12 331 600883 博闻科技 267,788 3,885,603.88 0.12 332 002374 丽鹏股份 567,100 3,884,635.00 0.12 333 000551 创元科技 422,816 3,881,450.88 0.12 334 600399 抚顺特钢 599,300 3,877,471.00 0.12 335 600685 中船防务 152,733 3,873,308.88 0.12 336 600997 开滦股份 744,000 3,868,800.00 0.12 337 000545 金浦钛业 560,600 3,868,140.00 0.12 338 600216 浙江医药 293,100 3,865,989.00 0.12 339 002496 辉丰股份 659,585 3,858,572.25 0.12 340 600168 武汉控股 393,647 3,841,994.72 0.12 341 300301 长方集团 453,262 3,839,129.14 0.12 342 300099 尤洛卡 436,150 3,838,120.00 0.12 343 600285 羚锐制药 355,600 3,836,924.00 0.12 344 600266 北京城建 305,800 3,819,442.00 0.12 345 002063 远光软件 246,258 3,804,686.10 0.11 346 002054 德美化工 350,714 3,798,232.62 0.11 347 600337 美克家居 291,700 3,795,017.00 0.11 348 600255 鑫科材料 873,395 3,790,534.30 0.11 349 300102 乾照光电 416,100 3,778,188.00 0.11 350 600801 华新水泥 597,406 3,769,631.86 0.11 351 300189 神农基因 672,700 3,767,120.00 0.11 352 600438 通威股份 592,236 3,766,620.96 0.11 353 600720 祁连山 558,800 3,749,548.00 0.11 354 002128 露天煤业 496,917 3,731,846.67 0.11 355 600257 大湖股份 333,399 3,710,730.87 0.11 356 600185 格力地产 595,560 3,698,427.60 0.11 357 000951 中国重汽 384,280 3,673,716.80 0.11 358 600039 四川路桥 930,100 3,664,594.00 0.11 359 300245 天玑科技 164,900 3,660,780.00 0.11 360 600077 宋都股份 753,800 3,648,392.00 0.11 361 002064 华峰氨纶 759,800 3,647,040.00 0.11 362 002191 劲嘉股份 314,227 3,641,890.93 0.11 363 600815 厦工股份 571,425 3,639,977.25 0.11 364 600776 东方通信 432,984 3,632,735.76 0.11 365 300044 赛为智能 280,050 3,632,248.50 0.11 366 002109 *ST兴化 553,528 3,631,143.68 0.11 367 002348 高乐股份 552,534 3,630,148.38 0.11 368 002012 凯恩股份 415,700 3,620,747.00 0.11 369 000429 粤高速Ａ 657,600 3,616,800.00 0.11 370 000656 金科股份 942,900 3,601,878.00 0.11 371 000731 四川美丰 498,150 3,601,624.50 0.11 372 002611 东方精工 331,642 3,594,999.28 0.11 373 002574 明牌珠宝 275,200 3,588,608.00 0.11 374 600643 爱建集团 365,347 3,569,440.19 0.11 375 600594 益佰制药 221,800 3,544,364.00 0.11 376 000793 华闻传媒 358,100 3,538,028.00 0.11 377 600803 新奥股份 302,513 3,533,351.84 0.11 378 002185 华天科技 277,550 3,533,211.50 0.11 379 300449 汉邦高科 61,700 3,525,538.00 0.11 380 002328 新朋股份 352,500 3,517,950.00 0.11 381 000960 锡业股份 304,249 3,517,118.44 0.11 382 000608 阳光股份 662,868 3,513,200.40 0.11 383 600970 中材国际 557,568 3,512,678.40 0.11 384 000877 天山股份 565,300 3,493,554.00 0.11 385 600485 信威集团 195,255 3,483,349.20 0.11 386 603077 和邦生物 705,200 3,469,584.00 0.10 387 300226 上海钢联 68,800 3,467,520.00 0.10 388 000525 红 太 阳 265,006 3,466,278.48 0.10 389 601233 桐昆股份 318,731 3,461,418.66 0.10 390 601929 吉视传媒 855,484 3,447,600.52 0.10 391 002101 广东鸿图 159,120 3,440,174.40 0.10 392 300137 先河环保 232,200 3,434,238.00 0.10 393 002060 粤 水 电 499,600 3,432,252.00 0.10 394 300310 宜通世纪 89,820 3,430,225.80 0.10 395 601258 庞大集团 1,246,042 3,426,615.50 0.10 396 000690 宝新能源 504,400 3,419,832.00 0.10 397 000979 中弘股份 1,248,020 3,419,574.80 0.10 398 002029 七 匹 狼 336,649 3,416,987.35 0.10 399 600648 外高桥 172,820 3,406,282.20 0.10 400 000716 黑芝麻 501,960 3,393,249.60 0.10 401 300360 炬华科技 149,198 3,376,350.74 0.10 402 002009 天奇股份 205,900 3,362,347.00 0.10 403 002344 海宁皮城 343,536 3,349,476.00 0.10 404 600215 长春经开 473,400 3,346,938.00 0.10 405 000599 青岛双星 485,700 3,341,616.00 0.10 406 600481 双良节能 582,100 3,335,433.00 0.10 407 300079 数码视讯 388,906 3,332,924.42 0.10 408 000885 同力水泥 259,375 3,322,593.75 0.10 409 000797 中国武夷 221,946 3,315,873.24 0.10 410 600237 铜峰电子 435,000 3,310,350.00 0.10 411 002154 报 喜 鸟 684,600 3,306,618.00 0.10 412 600894 广日股份 246,724 3,288,830.92 0.10 413 002033 丽江旅游 259,112 3,285,540.16 0.10 414 600169 太原重工 838,000 3,268,200.00 0.10 415 000748 长城信息 165,700 3,251,034.00 0.10 416 000521 美菱电器 536,940 3,237,748.20 0.10 417 002005 德豪润达 544,100 3,215,631.00 0.10 418 300211 亿通科技 234,148 3,214,852.04 0.10 419 601989 中国重工 507,500 3,212,475.00 0.10 420 000875 吉电股份 570,600 3,201,066.00 0.10 421 600775 南京熊猫 213,400 3,190,330.00 0.10 422 300291 华录百纳 135,562 3,189,773.86 0.10 423 300334 津膜科技 176,537 3,186,492.85 0.10 424 002534 杭锅股份 297,796 3,171,527.40 0.10 425 002011 盾安环境 280,842 3,167,897.76 0.10 426 600587 新华医疗 136,418 3,149,891.62 0.09 427 000070 特发信息 120,098 3,148,969.56 0.09 428 600020 中原高速 711,440 3,144,564.80 0.09 429 600655 豫园商城 289,400 3,137,096.00 0.09 430 600230 *ST沧大 312,243 3,094,328.13 0.09 431 002376 新北洋 230,800 3,083,488.00 0.09 432 000861 海印股份 623,528 3,080,228.32 0.09 433 002026 山东威达 244,400 3,072,108.00 0.09 434 002599 盛通股份 85,400 3,059,028.00 0.09 435 000669 金鸿能源 183,102 3,057,803.40 0.09 436 002144 宏达高科 155,500 3,057,130.00 0.09 437 000893 东凌国际 241,400 3,036,812.00 0.09 438 600280 中央商场 449,200 3,036,592.00 0.09 439 300147 香雪制药 205,865 3,032,391.45 0.09 440 002614 蒙发利 250,800 3,012,108.00 0.09 441 300150 世纪瑞尔 277,770 3,008,249.10 0.09 442 300295 三六五网 92,400 3,003,000.00 0.09 443 600252 中恒集团 690,300 2,995,902.00 0.09 444 300237 美晨科技 316,900 2,985,198.00 0.09 445 000818 方大化工 451,119 2,963,851.83 0.09 446 002336 *ST人乐 291,300 2,956,695.00 0.09 447 600361 华联综超 473,400 2,949,282.00 0.09 448 002386 天原集团 411,370 2,937,181.80 0.09 449 000811 烟台冰轮 261,143 2,930,024.46 0.09 450 300007 汉威电子 104,900 2,928,808.00 0.09 451 002258 利尔化学 311,880 2,928,553.20 0.09 452 002743 富煌钢构 202,400 2,918,608.00 0.09 453 002261 拓维信息 210,426 2,910,191.58 0.09 454 300018 中元股份 228,632 2,905,912.72 0.09 455 002498 汉缆股份 663,315 2,878,787.10 0.09 456 600835 上海机电 149,570 2,870,248.30 0.09 457 002420 毅昌股份 329,652 2,867,972.40 0.09 458 002218 拓日新能 278,000 2,835,600.00 0.09 459 000665 湖北广电 190,307 2,820,349.74 0.09 460 002274 华昌化工 261,600 2,746,800.00 0.08 461 000156 华数传媒 147,928 2,744,064.40 0.08 462 002087 新野纺织 344,700 2,719,683.00 0.08 463 603003 龙宇燃油 141,900 2,718,804.00 0.08 464 000693 ST华泽 216,525 2,706,562.50 0.08 465 600292 远达环保 211,199 2,675,891.33 0.08 466 300183 东软载波 100,600 2,665,900.00 0.08 467 600175 美都能源 565,100 2,655,970.00 0.08 468 600375 *ST星马 459,800 2,648,448.00 0.08 469 000027 深圳能源 414,395 2,643,840.10 0.08 470 002622 永大集团 214,600 2,639,580.00 0.08 471 600023 浙能电力 509,700 2,594,373.00 0.08 472 600416 湘电股份 207,500 2,587,525.00 0.08 473 600449 宁夏建材 286,448 2,583,760.96 0.08 474 300039 上海凯宝 252,020 2,563,043.40 0.08 475 000428 华天酒店 390,400 2,561,024.00 0.08 476 300178 腾邦国际 133,089 2,555,308.80 0.08 477 600249 两面针 365,800 2,553,284.00 0.08 478 601898 中煤能源 491,100 2,534,076.00 0.08 479 300213 佳讯飞鸿 89,621 2,530,897.04 0.08 480 601699 潞安环能 384,300 2,513,322.00 0.08 481 600881 亚泰集团 520,023 2,506,510.86 0.08 482 603099 长白山 139,900 2,505,609.00 0.08 483 600397 安源煤业 562,100 2,484,482.00 0.07 484 300066 三川智慧 252,625 2,473,198.75 0.07 485 601777 力帆股份 209,600 2,466,992.00 0.07 486 600616 金枫酒业 237,300 2,425,206.00 0.07 487 300284 苏交科 101,507 2,396,580.27 0.07 488 002387 黑牛食品 130,500 2,395,980.00 0.07 489 600308 华泰股份 488,300 2,382,904.00 0.07 490 002330 得利斯 221,100 2,374,614.00 0.07 491 601636 旗滨集团 741,900 2,359,242.00 0.07 492 601616 广电电气 415,000 2,348,900.00 0.07 493 300020 银江股份 125,800 2,339,880.00 0.07 494 600875 东方电气 236,400 2,321,448.00 0.07 495 300392 腾信股份 85,400 2,312,632.00 0.07 496 300303 聚飞光电 242,280 2,304,082.80 0.07 497 002461 珠江啤酒 195,656 2,273,522.72 0.07 498 300129 泰胜风能 324,100 2,268,700.00 0.07 499 300202 聚龙股份 92,343 2,235,624.03 0.07 500 002665 首航节能 281,881 2,224,041.09 0.07 501 600279 重庆港九 309,900 2,209,587.00 0.07 502 000900 现代投资 327,104 2,204,680.96 0.07 503 300153 科泰电源 81,440 2,198,065.60 0.07 504 300415 伊之密 128,013 2,196,703.08 0.07 505 601117 中国化学 396,200 2,190,986.00 0.07 506 300104 乐视网 41,000 2,169,310.00 0.07 507 600963 岳阳林纸 350,900 2,147,508.00 0.06 508 300026 红日药业 122,600 2,132,014.00 0.06 509 300207 欣旺达 82,758 2,124,397.86 0.06 510 000589 黔轮胎Ａ 404,300 2,122,575.00 0.06 511 600026 中海发展 356,500 2,103,350.00 0.06 512 002228 合兴包装 374,000 2,079,440.00 0.06 513 600546 *ST山煤 648,500 1,990,895.00 0.06 514 300161 华中数控 64,400 1,973,860.00 0.06 515 300271 华宇软件 104,100 1,969,572.00 0.06 516 000709 河钢股份 702,100 1,944,817.00 0.06 517 300257 开山股份 117,600 1,942,752.00 0.06 518 300119 瑞普生物 120,950 1,941,247.50 0.06 519 603806 福斯特 37,100 1,936,249.00 0.06 520 600498 烽火通信 78,861 1,914,745.08 0.06 521 300158 振东制药 118,200 1,908,930.00 0.06 522 600241 时代万恒 84,600 1,887,426.00 0.06 523 300269 联建光电 72,500 1,883,550.00 0.06 524 300349 金卡股份 43,800 1,883,400.00 0.06 525 300471 厚普股份 38,950 1,863,368.00 0.06 526 601099 太平洋 294,030 1,802,403.90 0.05 527 300205 天喻信息 120,400 1,780,716.00 0.05 528 300203 聚光科技 66,800 1,763,520.00 0.05 529 300122 智飞生物 111,800 1,729,546.00 0.05 530 300313 天山生物 105,100 1,723,640.00 0.05 531 002318 久立特材 147,300 1,704,261.00 0.05 532 002260 德奥通航 65,582 1,701,852.90 0.05 533 002352 鼎泰新材 35,000 1,682,800.00 0.05 534 300326 凯利泰 67,100 1,676,829.00 0.05 535 002003 伟星股份 106,618 1,666,439.34 0.05 536 300012 华测检测 134,600 1,666,348.00 0.05 537 600203 福日电子 120,300 1,660,140.00 0.05 538 300375 鹏翎股份 60,929 1,646,910.87 0.05 539 300408 三环集团 91,400 1,641,544.00 0.05 540 300101 振芯科技 58,081 1,622,202.33 0.05 541 300155 安居宝 110,200 1,617,736.00 0.05 542 002322 理工环科 85,300 1,615,582.00 0.05 543 300357 我武生物 42,883 1,614,973.78 0.05 544 300390 天华超净 93,500 1,613,810.00 0.05 545 000415 渤海金控 236,600 1,613,612.00 0.05 546 600523 贵航股份 85,677 1,591,878.66 0.05 547 300238 冠昊生物 36,222 1,589,421.36 0.05 548 300001 特锐德 72,800 1,579,032.00 0.05 549 002438 江苏神通 71,800 1,571,702.00 0.05 550 300168 万达信息 60,400 1,569,796.00 0.05 551 000546 金圆股份 147,200 1,551,488.00 0.05 552 002535 林州重机 191,631 1,548,378.48 0.05 553 000635 英 力 特 128,400 1,545,936.00 0.05 554 300253 卫宁健康 62,557 1,545,157.90 0.05 555 600192 长城电工 144,100 1,544,752.00 0.05 556 002014 永新股份 96,580 1,540,451.00 0.05 557 000908 景峰医药 127,380 1,538,750.40 0.05 558 600681 百川能源 141,600 1,534,944.00 0.05 559 600967 北方创业 144,300 1,533,909.00 0.05 560 601518 吉林高速 389,800 1,528,016.00 0.05 561 601313 江南嘉捷 105,400 1,526,192.00 0.05 562 300114 中航电测 51,100 1,522,780.00 0.05 563 002748 世龙实业 91,400 1,521,810.00 0.05 564 000816 智慧农业 257,457 1,521,570.87 0.05 565 000157 中联重科 366,900 1,515,297.00 0.05 566 002125 湘潭电化 75,700 1,514,000.00 0.05 567 002632 道明光学 125,400 1,502,292.00 0.05 568 601717 郑煤机 263,300 1,500,810.00 0.05 569 603699 纽威股份 84,596 1,500,733.04 0.05 570 002478 常宝股份 132,999 1,494,908.76 0.05 571 002435 长江润发 83,000 1,493,170.00 0.05 572 000528 柳 工 228,800 1,482,624.00 0.04 573 601678 滨化股份 290,845 1,480,401.05 0.04 574 000564 西安民生 154,186 1,480,185.60 0.04 575 603008 喜临门 86,091 1,479,904.29 0.04 576 600580 卧龙电气 132,000 1,479,720.00 0.04 577 300078 思创医惠 44,200 1,478,048.00 0.04 578 000780 平庄能源 272,490 1,476,895.80 0.04 579 600640 号百控股 87,800 1,474,162.00 0.04 580 601015 陕西黑猫 127,329 1,473,196.53 0.04 581 300395 菲利华 55,007 1,473,087.46 0.04 582 002037 久联发展 90,933 1,471,295.94 0.04 583 002666 德联集团 158,900 1,468,236.00 0.04 584 600078 澄星股份 226,500 1,465,455.00 0.04 585 000425 徐工机械 477,700 1,461,762.00 0.04 586 000422 湖北宜化 238,400 1,456,624.00 0.04 587 600281 太化股份 234,212 1,452,114.40 0.04 588 300242 明家联合 41,358 1,447,116.42 0.04 589 002725 跃岭股份 62,902 1,443,600.90 0.04 590 002004 华邦健康 158,000 1,442,540.00 0.04 591 603123 翠微股份 169,700 1,439,056.00 0.04 592 002170 芭田股份 170,500 1,439,020.00 0.04 593 600222 太龙药业 180,500 1,438,585.00 0.04 594 300195 长荣股份 77,500 1,437,625.00 0.04 595 601177 杭齿前进 145,800 1,437,588.00 0.04 596 600613 神奇制药 100,399 1,435,705.70 0.04 597 603616 韩建河山 51,800 1,434,860.00 0.04 598 600121 郑州煤电 298,700 1,433,760.00 0.04 599 600981 汇鸿集团 169,373 1,427,814.39 0.04 600 000505 *ST珠江 144,900 1,425,816.00 0.04 601 300052 中青宝 64,700 1,425,341.00 0.04 602 002088 鲁阳节能 91,526 1,424,144.56 0.04 603 000935 四川双马 211,400 1,422,722.00 0.04 604 000825 太钢不锈 448,800 1,418,208.00 0.04 605 300475 聚隆科技 52,600 1,417,044.00 0.04 606 600509 天富能源 192,500 1,414,875.00 0.04 607 002158 汉钟精机 114,624 1,413,313.92 0.04 608 600814 杭州解百 133,136 1,409,910.24 0.04 609 600461 洪城水业 108,400 1,407,032.00 0.04 610 600758 红阳能源 134,300 1,403,435.00 0.04 611 603158 腾龙股份 58,900 1,402,998.00 0.04 612 601155 新城控股 151,300 1,401,038.00 0.04 613 000739 普洛药业 225,300 1,399,113.00 0.04 614 300152 科融环境 185,500 1,398,670.00 0.04 615 603558 健盛集团 73,900 1,394,493.00 0.04 616 600082 海泰发展 240,200 1,390,758.00 0.04 617 603969 银龙股份 103,800 1,383,654.00 0.04 618 600269 赣粤高速 317,100 1,379,385.00 0.04 619 603333 明星电缆 185,735 1,378,153.70 0.04 620 603116 红蜻蜓 58,111 1,376,068.48 0.04 621 002705 新宝股份 88,050 1,375,341.00 0.04 622 002561 徐家汇 112,700 1,370,432.00 0.04 623 600483 福能股份 120,700 1,369,945.00 0.04 624 002648 卫星石化 151,300 1,367,752.00 0.04 625 000830 鲁西化工 301,900 1,364,588.00 0.04 626 000958 东方能源 98,387 1,362,659.95 0.04 627 603010 万盛股份 61,400 1,358,168.00 0.04 628 603011 合锻智能 117,200 1,354,832.00 0.04 629 002763 汇洁股份 39,700 1,353,770.00 0.04 630 300109 新开源 21,299 1,352,486.50 0.04 631 002357 富临运业 87,600 1,351,668.00 0.04 632 000539 粤电力Ａ 269,200 1,351,384.00 0.04 633 002523 天桥起重 231,736 1,351,020.88 0.04 634 300055 万邦达 74,100 1,349,361.00 0.04 635 000906 物产中拓 113,200 1,343,684.00 0.04 636 000950 *ST建峰 180,000 1,341,000.00 0.04 637 600810 神马股份 179,461 1,340,573.67 0.04 638 000421 南京公用 133,800 1,339,338.00 0.04 639 000692 惠天热电 239,638 1,337,180.04 0.04 640 002391 长青股份 93,400 1,335,620.00 0.04 641 600971 恒源煤电 241,300 1,331,976.00 0.04 642 300339 润和软件 37,100 1,329,664.00 0.04 643 600248 延长化建 217,230 1,325,103.00 0.04 644 002059 云南旅游 154,800 1,325,088.00 0.04 645 600622 嘉宝集团 96,200 1,322,750.00 0.04 646 601107 四川成渝 267,600 1,311,240.00 0.04 647 300182 捷成股份 76,595 1,310,540.45 0.04 648 000902 新洋丰 104,300 1,304,793.00 0.04 649 600057 象屿股份 126,500 1,300,420.00 0.04 650 002682 龙洲股份 102,454 1,300,141.26 0.04 651 300405 科隆精化 28,200 1,297,482.00 0.04 652 600548 深高速 166,400 1,296,256.00 0.04 653 000609 绵世股份 100,666 1,291,544.78 0.04 654 600617 国新能源 112,697 1,291,507.62 0.04 655 000672 上峰水泥 217,997 1,290,542.24 0.04 656 002696 百洋股份 67,200 1,286,208.00 0.04 657 000563 陕国投Ａ 234,100 1,285,209.00 0.04 658 002381 双箭股份 97,700 1,284,755.00 0.04 659 002483 润邦股份 111,100 1,282,094.00 0.04 660 600792 云煤能源 252,800 1,281,696.00 0.04 661 002397 梦洁家纺 155,600 1,280,588.00 0.04 662 300125 易世达 51,600 1,280,196.00 0.04 663 300293 蓝英装备 71,403 1,278,113.70 0.04 664 300019 硅宝科技 70,900 1,275,491.00 0.04 665 300146 汤臣倍健 94,200 1,275,468.00 0.04 666 002731 萃华珠宝 47,600 1,271,396.00 0.04 667 600573 惠泉啤酒 95,700 1,270,896.00 0.04 668 000880 潍柴重机 92,813 1,266,897.45 0.04 669 002749 国光股份 15,400 1,263,108.00 0.04 670 300003 乐普医疗 69,110 1,260,566.40 0.04 671 000544 中原环保 88,200 1,260,378.00 0.04 672 002756 永兴特钢 55,170 1,258,979.40 0.04 673 600982 宁波热电 239,000 1,257,140.00 0.04 674 603611 诺力股份 49,300 1,250,741.00 0.04 675 000498 山东路桥 216,900 1,249,344.00 0.04 676 000859 国风塑业 231,500 1,240,840.00 0.04 677 000045 深纺织Ａ 91,300 1,239,854.00 0.04 678 000850 华茂股份 211,500 1,237,275.00 0.04 679 002046 轴研科技 118,848 1,227,699.84 0.04 680 300075 数字政通 47,785 1,225,685.25 0.04 681 000537 广宇发展 152,900 1,224,729.00 0.04 682 300124 汇川技术 62,996 1,222,122.40 0.04 683 002637 赞宇科技 97,300 1,221,115.00 0.04 684 002593 日上集团 159,900 1,218,438.00 0.04 685 000928 中钢国际 96,527 1,214,309.66 0.04 686 600569 安阳钢铁 469,400 1,211,052.00 0.04 687 300402 宝色股份 73,401 1,209,648.48 0.04 688 300120 经纬电材 81,500 1,208,645.00 0.04 689 600658 电子城 116,799 1,206,533.67 0.04 690 002671 龙泉股份 97,200 1,200,420.00 0.04 691 002641 永高股份 145,658 1,200,221.92 0.04 692 600295 鄂尔多斯 152,000 1,199,280.00 0.04 693 603018 设计股份 41,500 1,197,690.00 0.04 694 300098 高新兴 75,200 1,194,176.00 0.04 695 002457 青龙管业 116,100 1,192,347.00 0.04 696 600865 百大集团 100,800 1,190,448.00 0.04 697 002742 三圣特材 51,400 1,188,368.00 0.04 698 300355 蒙草生态 167,100 1,188,081.00 0.04 699 002078 太阳纸业 242,400 1,182,912.00 0.04 700 002576 通达动力 62,800 1,182,524.00 0.04 701 000889 茂业通信 108,898 1,181,543.30 0.04 702 601996 丰林集团 153,800 1,176,570.00 0.04 703 603968 醋化股份 50,500 1,171,095.00 0.04 704 600475 华光股份 78,711 1,168,858.35 0.04 705 601226 华电重工 127,400 1,168,258.00 0.04 706 300185 通裕重工 130,100 1,160,492.00 0.03 707 300233 金城医药 44,605 1,154,823.45 0.03 708 601368 绿城水务 87,800 1,154,570.00 0.03 709 000552 靖远煤电 327,300 1,152,096.00 0.03 710 300156 神雾环保 55,950 1,151,451.00 0.03 711 300378 鼎捷软件 40,070 1,150,810.40 0.03 712 300262 巴安水务 73,860 1,131,535.20 0.03 713 600162 香江控股 269,100 1,127,529.00 0.03 714 300366 创意信息 29,500 1,116,870.00 0.03 715 300177 中海达 73,533 1,114,760.28 0.03 716 600724 宁波富达 217,000 1,106,700.00 0.03 717 300289 利德曼 73,600 1,101,056.00 0.03 718 300439 美康生物 30,600 1,100,988.00 0.03 719 300224 正海磁材 47,700 1,081,359.00 0.03 720 300300 汉鼎宇佑 35,300 1,078,768.00 0.03 721 300043 互动娱乐 75,100 1,064,167.00 0.03 722 300054 鼎龙股份 41,300 1,033,326.00 0.03 723 600297 广汇汽车 117,500 1,023,425.00 0.03 724 300383 光环新网 26,700 1,011,930.00 0.03 725 300309 吉艾科技 76,100 1,010,608.00 0.03 726 300431 暴风集团 13,600 986,000.00 0.03 727 300385 雪浪环境 27,600 984,492.00 0.03 728 300345 红宇新材 90,400 945,584.00 0.03 729 300218 安利股份 61,045 939,482.55 0.03 730 300198 纳川股份 57,800 930,002.00 0.03 731 300342 天银机电 30,212 920,257.52 0.03 732 300370 安控科技 79,212 899,848.32 0.03 733 300065 海兰信 23,000 889,640.00 0.03 734 300229 拓尔思 41,200 880,856.00 0.03 735 300004 南风股份 44,447 871,161.20 0.03 736 300428 四通新材 14,100 860,946.00 0.03 737 300236 上海新阳 17,000 860,030.00 0.03 738 300172 中电环保 93,200 858,372.00 0.03 739 300348 长亮科技 23,200 857,472.00 0.03 740 300465 高伟达 11,300 849,082.00 0.03 741 000063 中兴通讯 59,200 848,928.00 0.03 742 300144 宋城演艺 33,872 843,751.52 0.03 743 601001 大同煤业 156,600 840,942.00 0.03 744 300076 GQY视讯 71,000 828,570.00 0.02 745 300212 易华录 27,774 826,831.98 0.02 746 300034 钢研高纳 37,279 823,865.90 0.02 747 600050 中国联通 212,219 808,554.39 0.02 748 002797 第一创业 19,929 805,330.89 0.02 749 300166 东方国信 29,300 804,871.00 0.02 750 300077 国民技术 39,600 784,080.00 0.02 751 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.02 752 300016 北陆药业 32,400 740,340.00 0.02 753 300136 信维通信 33,380 699,644.80 0.02 754 300234 开尔新材 31,733 685,432.80 0.02 755 300100 双林股份 15,600 683,436.00 0.02 756 300024 机器人 26,560 674,358.40 0.02 757 300013 新宁物流 35,900 644,405.00 0.02 758 300455 康拓红外 28,500 639,540.00 0.02 759 600019 宝钢股份 128,800 631,120.00 0.02 760 300089 文化长城 51,000 628,320.00 0.02 761 300285 国瓷材料 15,600 622,284.00 0.02 762 300094 国联水产 42,400 619,888.00 0.02 763 300256 星星科技 34,200 619,704.00 0.02 764 300261 雅本化学 50,191 610,824.47 0.02 765 300201 海伦哲 32,100 605,085.00 0.02 766 300272 开能环保 38,800 598,684.00 0.02 767 300011 鼎汉技术 25,400 596,138.00 0.02 768 300281 金明精机 39,600 587,664.00 0.02 769 300061 康耐特 19,900 573,916.00 0.02 770 300297 蓝盾股份 34,800 554,364.00 0.02 771 600196 复星医药 28,000 532,560.00 0.02 772 300087 荃银高科 46,100 525,540.00 0.02 773 300005 探路者 30,200 514,910.00 0.02 774 300032 金龙机电 25,600 514,560.00 0.02 775 300204 舒泰神 27,598 508,907.12 0.02 776 002052 同洲电子 50,100 502,503.00 0.02 777 300437 清水源 18,260 498,680.60 0.02 778 601607 上海医药 27,300 492,765.00 0.01 779 300299 富春通信 17,600 484,176.00 0.01 780 300384 三联虹普 9,400 472,820.00 0.01 781 300017 网宿科技 6,979 468,988.80 0.01 782 300359 全通教育 15,800 468,628.00 0.01 783 300115 长盈精密 21,020 433,012.00 0.01 784 600048 保利地产 48,800 421,144.00 0.01 785 300413 快乐购 16,800 409,080.00 0.01 786 300474 景嘉微 2,467 372,196.29 0.01 787 601900 南方传媒 18,362 324,456.54 0.01 788 603377 东方时尚 6,936 315,518.64 0.01 789 603528 多伦科技 3,112 304,944.88 0.01 790 002792 通宇通讯 4,622 276,395.60 0.01 791 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01 792 000778 新兴铸管 55,000 255,200.00 0.01 793 000553 沙隆达Ａ 23,874 254,974.32 0.01 794 601992 金隅股份 31,900 247,225.00 0.01 795 300508 维宏股份 970 246,865.00 0.01 796 002788 鹭燕医药 3,663 236,556.54 0.01 797 603520 司太立 4,360 230,992.80 0.01 798 002791 坚朗五金 3,973 213,628.21 0.01 799 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.01 800 603919 金徽酒 6,604 204,063.60 0.01 801 601966 玲珑轮胎 15,341 199,126.18 0.01 802 603868 飞科电器 3,293 194,780.95 0.01 803 603608 天创时尚 7,994 191,616.18 0.01 804 300511 雪榕生物 2,872 191,361.36 0.01 805 300512 中亚股份 1,873 187,150.16 0.01 806 300503 昊志机电 1,863 157,833.36 0.00 807 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.00 808 603339 四方冷链 2,793 151,995.06 0.00 809 002790 瑞尔特 3,022 143,393.90 0.00 810 603861 白云电器 4,056 134,496.96 0.00 811 601020 华钰矿业 4,377 125,444.82 0.00 812 603779 威龙股份 2,809 117,865.64 0.00 813 603959 百利科技 2,815 116,681.75 0.00 814 300505 川金诺 1,893 114,450.78 0.00 815 002789 建艺集团 1,500 107,520.00 0.00 816 603101 汇嘉时代 3,563 106,248.66 0.00 817 603027 千禾味业 2,904 102,424.08 0.00 818 002795 永和智控 1,450 98,716.00 0.00 819 603028 赛福天 3,309 97,317.69 0.00 820 300510 金冠电气 1,365 92,219.40 0.00 821 002793 东音股份 1,413 91,859.13 0.00 822 002798 帝王洁具 1,056 91,555.20 0.00 823 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.00 824 603029 天鹅股份 1,618 72,211.34 0.00 825 603726 朗迪集团 1,361 68,798.55 0.00 826 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.00 827 300518 N盛讯达 1,306 61,186.10 0.00 828 300418 昆仑万维 1,962 55,465.74 0.00 829 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.00 830 002783 凯龙股份 500 44,940.00 0.00 831 300427 红相电力 1,600 35,024.00 0.00 832 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.00 833 002733 雄韬股份 1,125 33,131.25 0.00 834 300434 金石东方 1,000 29,660.00 0.00 835 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.00 836 601198 东兴证券 1,000 24,440.00 0.00 837 603909 合诚股份 1,095 20,126.10 0.00 838 603016 新宏泰 1,602 13,600.98 0.00 839 002732 燕塘乳业 500 13,295.00 0.00 840 300520 科大国创 926 9,306.30 0.00 841 300452 山河药辅 142 6,918.24 0.00 842 002805 丰元股份 971 5,631.80 0.00 843 300457 赢合科技 50 3,870.50 0.00 844 600408 安泰集团 68 399.84 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601398 工商银行 21,630,802.52 0.56 2 002566 益盛药业 19,648,548.94 0.51 3 600208 新湖中宝 17,866,461.69 0.46 4 601288 农业银行 17,590,918.92 0.45 5 600657 信达地产 17,461,130.12 0.45 6 601328 交通银行 17,335,666.00 0.45 7 600239 云南城投 16,827,399.11 0.43 8 600056 中国医药 16,129,621.40 0.42 9 600017 日照港 15,283,529.87 0.39 10 600765 中航重机 15,183,886.78 0.39 11 600642 申能股份 14,697,774.48 0.38 12 000793 华闻传媒 13,625,080.91 0.35 13 000166 申万宏源 13,618,712.72 0.35 14 601988 中国银行 13,493,845.00 0.35 15 300090 盛运环保 13,256,579.68 0.34 16 600533 栖霞建设 13,233,932.19 0.34 17 600805 悦达投资 13,179,622.29 0.34 18 603366 日出东方 13,080,425.51 0.34 19 600238 海南椰岛 12,505,781.52 0.32 20 600815 厦工股份 12,301,992.64 0.32 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 000001 平安银行 38,392,939.52 0.99 2 600036 招商银行 32,792,639.78 0.85 3 601166 兴业银行 29,170,527.16 0.75 4 000166 申万宏源 28,359,963.19 0.73 5 601988 中国银行 25,482,502.00 0.66 6 600208 新湖中宝 18,696,466.76 0.48 7 000686 东北证券 17,637,395.78 0.46 8 000881 大连国际 15,835,507.65 0.41 9 601398 工商银行 15,583,560.00 0.40 10 601939 建设银行 15,531,601.40 0.40 11 600104 上汽集团 15,301,655.82 0.39 12 600056 中国医药 15,171,922.50 0.39 13 600199 金种子酒 15,046,863.96 0.39 14 601009 南京银行 14,545,792.40 0.38 15 002279 久其软件 14,302,905.00 0.37 16 601998 中信银行 13,990,941.97 0.36 17 300059 东方财富 13,933,088.12 0.36 18 300209 天泽信息 13,837,355.87 0.36 19 000426 兴业矿业 13,707,620.80 0.35 20 600661 新南洋 13,457,138.72 0.35 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 3,485,062,174.88 卖出股票的收入（成交）总额 3,716,396,981.70 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期不能投资股指期货。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体中，益盛药业于2016年4月25日、2016年5 月25日、2016年6月24日发布公告表示，公司及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分 别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，决定对公司及张益胜先 生予以立案调查。 对该股票投资决策程序的说明：投资研究部按照内部研究工作规范对该股票进行分析后将其列入基 金投资对象备选库并跟踪研究，在此基础上本基金的基金经理根据具体市场情况独立作出投资决策。 该行政处罚事件发生后，本基金管理人对该股票的发行主体进行了进一步了解与分析，认为此事件 未对该股票投资价值判断产生重大的实质性影响。本基金投资于该股票的投资决策过程符合制度规 定的投资权限范围与投资决策程序。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 417,406.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 73,371.18 5 应收申购款 517,308.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,008,086.25 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转债。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 公允价值 值比例(%) 况说明 1 000728 国元证券 11,472,110.32 0.35 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 176,948 14,236.25 5,030,365.35 0.20% 2,514,045,467.83 99.80% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 9,221.66 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月27日）基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 2,522,166,950.02 本报告期基金总申购份额 105,204,726.49 减：本报告期基金总赎回份额 108,295,843.33 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,519,075,833.18 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。经公司九届二次董事会会议审议通过，自2016年7月19日起，包爱丽女士正式担任公司总经理一职，林昌先生不再代任公司总经理，将继续担任公司董事长。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金的基金管理人和基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 高华证券 1 1,028,877.00 0.01% 958.18 0.01% - 国金证券 1 135,838,031.66 1.89% 123,789.83 1.87% - 中银国际 1 202,010,629.72 2.81% 188,134.06 2.84% - 中泰证券 1 229,225,407.07 3.18% 213,477.04 3.23% - 宏源证券 1 292,116,549.60 4.06% 266,206.32 4.02% - 东方证券 1 292,404,044.12 4.06% 272,314.50 4.11% - 广发证券 1 363,307,302.50 5.05% 331,082.45 5.00% - 国信证券 1 398,375,836.75 5.53% 363,039.91 5.48% - 中信建投 1 435,720,457.51 6.05% 405,786.72 6.13% - 光大证券 3 454,186,600.87 6.31% 413,900.82 6.25% - 中金公司 1 492,947,567.14 6.85% 459,079.60 6.94% - 中信证券 1 532,628,123.92 7.40% 496,035.86 7.49% - 长江证券 1 730,777,468.46 10.15% 680,571.88 10.28% - 中投建银 1 740,315,169.25 10.28% 674,650.65 10.19% - 海通证券 1 1,898,482,899.44 26.37% 1,730,091.12 26.14% - 瑞银证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 注：（1）新增租用交易单元：本基金报告期内未新增租用交易单元。 （2）停止租用：本基金报告期内未停止租用交易单元。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 回购交易 权证交易 占当期债 占当期回 占当期权 券商名称 成交金额 券成交总 成交金额 购成交总 成交金额 证成交总 额的比例 额的比例 额的比例 高华证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中投建银 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 注：本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2015 《中国证券报》、《上海证 2016-01-04 年12月31日资产净值公告 券报》、《证券时报》 2 关于旗下部分基金新增联讯证券股份有限公 《中国证券报》、《上海证 2016-01-08 司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 3 光大保德信基金管理有限公司新增海银基金 《中国证券报》、《上海证 2016-01-14 销售有限公司为代销机构的公告 券报》、《证券时报》 4 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海证 2016-01-20 4季度报告 券报》、《证券时报》 5 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 度报告摘要 券报》、《证券时报》 6 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年 《中国证券报》、《上海证 2016-03-28 度报告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海证 7 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报》、《证券时报》 2016-04-01 的公告 光大保德信基金管理有限公司关于调整招商 《中国证券报》、《上海证 8 银行“一卡通”借记卡网上直销平台（含移动终 券报》、《证券时报》 2016-04-07 端）交易费率的公告 9 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2016-04-09 书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 10 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2016-04-09 书（更新） 券报》、《证券时报》 11 光大保德信量化核心证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《上海证 2016-04-15 券报》、《证券时报》 12 光大保德信量化核心证券投资基金2016年第 《中国证券报》、《上海证 2016-04-22 1季度报告 券报》、《证券时报》 13 光大保德信量化核心证券投资基金基金经理 《中国证券报》、《上海证 2016-04-26 变更公告 券报》、《证券时报》 14 有关旗下部分基金参加中国民生银行直销银 《中国证券报》、《上海证 2016-05-14 行“基金通”平台费用优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增和耕传承基金销售有 《中国证券报》、《上海证 15 限公司为代销机构并参与其交易费率优惠活 券报》、《证券时报》 2016-05-27 动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 《中国证券报》、《上海证 16 开放式基金在平安证券开通定期定额投资及 券报》、《证券时报》 2016-06-14 转换业务并参与其费率优惠活动的公告 光大保德信基金管理有限公司关于参与上海 《中国证券报》、《上海证 17 联泰资产管理有限公司申购费优惠活动的公 券报》、《证券时报》 2016-06-18 告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 18 基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定 《中国证券报》、《上海证 2016-06-24 期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动 券报》、《证券时报》 的公告 光大保德信基金管理有限公司旗下部分基金 《中国证券报》、《上海证 19 参与交通银行网上银行、手机银行基金申购费 券报》、《证券时报》 2016-06-29 率优惠的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢（北区3号楼）6层至10层本基金管理人办公地址。 12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十七日