光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 光大保德信量化核心证券投资基金 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十八日 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金财务出具了2015年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明........错误！未定义书签。§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 16§6 审计报告...............................................................................................................错误！未定义书签。§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 17 7.2 利润表............................................................................................................................................ 19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 20 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 22§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 48 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 48 8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................. 49 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 50 8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 71 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 73 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细................................. 73 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 73 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细................................. 73 8.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................... 73 8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 74 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 8.11投资组合报告附注....................................................................................................................... 74§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 75 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 75 9.2期末上市基金前十名持有人.........................................................................错误！未定义书签。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 75 9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................错误！未定义书签。§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 75§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 76 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 76 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 76 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 76 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 76 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 76 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 76 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 76 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 78§12 发起式基金发起资金持有份额情况...................................................................错误！未定义书签。§13影响投资者决策的其他重要信息........................................................................错误！未定义书签。§14 备查文件目录..................................................................................................................................... 80 14.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 80 14.2 存放地点...................................................................................................................................... 80 14.3 查阅方式...................................................................................................................................... 80 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,522,166,950.02份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 姓名 魏丹 张建春 信 息 披 露 联系电话 021-33074700-3226 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 4008-202-888，021-53524620 95595 传真 021-63351152 010-63639132 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区太平桥大街25 注册地址 心46楼 号、甲25号中国光大中心 上海市延安东路222号外滩中 办公地址 北京市西城区太平桥大街25号 心46楼 邮政编码 200002 100045 法定代表人 林昌 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联 www.epf.com.cn 网网址 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银行股份有限 基金年度报告备置地点 公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 安永华明会计师事务所(特殊普通 会计师事务所 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 合伙) 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 3,722,022,174.98 602,123,500.65 626,244,512.48 本期利润 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86 1,110,509,928.02 加权平均基金份额本期利润 0.8592 0.1332 0.1047 本期加权平均净值利润率 64.83% 15.17% 12.35% 本期基金份额净值增长率 50.27% 16.91% 13.07% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 1,913,996,849.88 731,451,465.04 137,295,175.84 期末可供分配基金份额利润 0.7589 0.0934 0.0134 期末基金资产净值 3,875,648,536.34 8,116,652,407.37 9,072,864,632.94 期末基金份额净值 1.5366 1.0369 0.8869 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 451.54% 267.05% 213.95% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 35.51% 1.98% 14.83% 1.51% 20.68% 0.47% 过去六个月 -4.21% 2.97% -14.68% 2.41% 10.47% 0.56% 过去一年 50.27% 2.56% 5.82% 2.24% 44.45% 0.32% 过去三年 98.64% 1.78% 43.68% 1.61% 54.96% 0.17% 过去五年 69.82% 1.59% 25.97% 1.44% 43.85% 0.15% 自基金合同生 451.54% 1.77% 242.97% 1.65% 208.57% 0.12% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况， 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较 基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业 存款利率”，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年8月27日至2015年12月31日) 注：根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 光大保德信量化核心证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 注：本基金基金合同于2004年8月27日生效，合同生效当年净值收益率按实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 每10份基金 现金形式发放总 再投资形式发放总 年度利润分配合 年度 备注 份额分红数 额 额 计 2013 - - - - - 2014 - - - - - 2015 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 - 合计 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 截至2015年12月31日，光大保德信旗下管理着24只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利混合型证券投资基金、光大保德信新增长混合型证券投资基金、光大保德信优势配置混合型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘混合型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动混合型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金、光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金和光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理（助 证券从业 姓名 职务 理）期限 说明 年限 任职日期 离任日期 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 年毕业于上海财经大学、美国南 加州大学（联合培养）金融工程 专业，获得经济学博士学位。田 2014-02-2 大伟先生于2010年4月加入光大 田大伟 基金经理 5 - 6年 保德信基金管理有限公司，先后 担任金融工程师、策略分析师、 首席策略分析师，2013年7月至 2014年2月兼任光大保德信大中 华 3 号特定客户资产管理计划的 投资经理。现任光大保德信量化 核心证券投资基金基金经理，同 时兼任首席策略分析师。 注：对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规，制定了《光大保德信基金管理有限公司公平交易制度》，并建立《投资研究管理制度》及细则、《集中交易管理制度》、《异常交易监控与报告制度》、《投资对象备选库建立与维护管理办法》等制度作为公平交易执行的制度保障。在投资管理活动中公平的对待公司管理包括开放式基金、特定客户资产管理组合在内的所有组合，范围包括股票、债券等所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。实行事前控制、事中监控、事后分析的全过程控制，形成有效的公平交易体系。具体的控制方法包括： 事前控制：1、研究人员通过内部晨会、邮件和统一的研究报告平台系统发布投资建议，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；2、各个投资主体有明确的职责和权限划分，投资组合经理在权限范围内自主决策，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；3、建立规范的一级市场股票债券询价申购和配售等审批流程、银行间债券价格公允性审批流程；建立和定期维护二级市场投资对象备选库和银行间市场交易对手库。 事中监控：1、主动管理型的基金，严禁同一投资组合或不同投资组合在同一交易日进行股票的反向交易，严禁不同投资组合在同一交易日进行债券的反向交易，确有需要进行日内反向交易的，需要进行严格的审批流程；2、交易环节中所有指令严格按照“时间优先、价格优先”的原则执行指令，交易所指令均需通过恒生系统公平交易模块进行分发和委托下单。 事后分析：对公平交易的事后分析主要集中在对同一投资组合或不同投资组合临近交易日的反向交易和不同投资组合临近交易日的同向交易，同时在每季度和每年度，对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。特别的，对同一投资组合经理管理的不同投资组合之间的同向交易和反向交易重点进行分析。若出现异常交易行为，则及时进行核查并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年度报告中对此做 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 专项说明。 对于公平交易同向交易价差分析，具体的分析方法如下：第一步，在A组合买入或者卖出某只证券的当日（3日、5日）内，统计A组合在此期间的买入或者卖出该股票的均价，同时统计B组合在同期、同方向交易同一只证券的均价，然后比较两者的均价差异，其中买入溢价率 = （B组合交易均价/A组合交易均价-1），卖出溢价率 = （A组合交易均价/B组合交易均价-1）；第二步，将发生的所有交易价差汇总进行T检验，置信区间95%，得到交易价差是否趋近于0的判断结果，并计算A组合与B组合同向交易中占优次数的比例为占优比例，用溢价率乘以成交量较少方的成交量计算得到B组合对A组合溢价金额大小，将所有同向交易溢价金额求和，除以A组合平均资产净值来计算对 A 组合净值的影响，称为单位溢价率。判断同向交易价格是否有显著差异有以下四条标准：交易价差不趋向于零、样本数大于30、单位溢价率大于1%、占优比例不在45%-55%之间。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行。在同向交易价差分析中，本基金在同日内、3日内、5日内同向成交价格不差于其他投资组合，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.3异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与公司旗下其他投资组合在交易所市场与银行间市场未发生较少单边成交量大于5%的同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年，市场风格出现了巨大切换。首先是在1季度，包括4、5月份以TMT行业为代表的中小盘、创业板股票飙涨行情。接着市场在6月份，包括8月下旬出现快速下跌，银行等权重板块抗跌能力凸显。十一假期以后，市场特别是以计算机、传媒为代表的中小盘股票涨幅明显。在2015年这种风格不断切换过程中，本基金凭借对现阶段经济和政策的理解，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线主抓结构性机会，适时调整了持仓结构，取得了较好的效果。 站在目前时点，我们对中国股市在今后的表现是有信心的。 股市趋势向上可以分为两个阶段，第一个阶段是由改革预期和流动性的宽裕推动的。第二阶段是上市公司业绩提升推动的。第二阶段又可以细分为两部分，第一部分是经济仍然较差、企业产品需求仍然较弱，但是成本端的改善（如融资成本下降、能源成本下降、减税等），仍然可以使得企业 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 产品的毛利率回升，从而促使企业业绩向上，股市向上。第二部分是经济企稳回升，企业产品需求 端好转导致业绩回升，股市向上。 目前中国股市处于第一阶段和第二阶段的衔接处，容易出现“青黄不接”式的震荡。作为专业投资者，我们还是要认清市场发展的本质，市场发展的大趋势。我们认为：第一阶段的改革预期和流动性的宽裕仍然存在，我们进一步判断第二阶段的衔接不会出现大时段的间隔，但市场制度的完善需要一定的时间，所以我们判断2016年的市场会如同猴年一样上串下跳，但底部是不断抬升的。用一句诗来形容就是：“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为50.27%，业绩比较基准收益率为5.82%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进一步，我们上面所说的第二阶段是否会来临，有很多重要的观察指标和逻辑判断。首先，我们认为“宽货币”向“宽信用”或将是即将到来的一大亮点。社会融资成本大致等于贷款加权利率，等于无风险利率加风险溢价。风险溢价的下降是导致社会融资成本的下行的最重要的变量之一。目前随着对我国经济的触底企稳信心的增强，我国的风险溢价下降的空间是巨大的。再者，能源成本下行将成为我国企业盈利回升的重要力量之一。目前我国的经济结构仍然是消耗型经济，以石油价格为代表的能源成本持续维持低位将对企业毛利率的改善作出重要贡献。而供给侧改革、国企改革、互联网+战略等等改革措施都是指向微观企业，乃至宏观经济的“由大变强”。我们对这些变革的成功充满信心。 本基金将力争把握好股票投资的新机遇，找准时机，拿捏好方向，进一步加强对新常态经济下跨行业研究投资的力度，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线抓结构性机会，同时在上述研究所积淀的大量数据基础上，借助计算机的强大数据计算、回测、分析能力，不断对组合的结构进行优化调整，为基金份额持有者服务。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在开展内部监察稽核工作时本着合规运作、防范风险、保障基金份额持有人利益的宗旨，由独立于各业务部门的督察长和监察稽核部对公司的经营管理、基金的投资运作、基金的销售等公司所有业务及员工行为规范等方面进行定期和不定期检查，及时发现问题并督促相关部门进行整改，并定期制作监察稽核报告报中国证监会、董事会和公司管理层。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核工作的重点包括以下几个方面： 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 督察长和监察稽核部督促、协助各业务部门按照法律法规和监管机构规定对相关制度的合法性、规范性和时效性完善各项内部管理制度和业务流程，明确风险控制职责并具体落实相应措施，提高全体员工的风险意识，有效保障基金份额持有人的利益。 督察长和监察稽核部针对各部门具体业务建立了相应的检查指标及检查重点，通过现场检查、电脑监控、人员询问、重点抽查等一系列方法，定期对公司和基金日常运作的各项业务进行合法合规检查，并对基金投资交易行为过程实施实时监控，督促业务部门不断改进内部控制和风险管理，并按规定定期出具监察稽核报告报送监管机关、董事会和公司管理层。此外，监察稽核部每年实施若干内部审计项目，以风险为导向，对公司重要业务环节提出流程改进建议。 根据中国证监会的规定，督察长和监察稽核部及时准确地向监管机关报送各项报告，并对公司所有对外信息，包括基金法定信息披露、基金产品宣传推介材料和媒体稿件等的合法合规情况进行事前审阅，确保其内容真实、准确、完整并符合中国证监会的相关规定。督察长和监察稽核部组织、协调各相关部门及时完成信息披露，确保公司的信息披露工作严格按照中国证监会规定的时间和方式进行。 在全公司范围内开展持续的学习和培训。督察长和监察稽核部先后组织了新员工入司培训，对相关人员进行了法律法规的专项培训和年度监察培训，并组织员工开展学习、讨论，提高和加深了公司员工对基金法律法规的认识和理解，明确风险控制职责，树立全员内控意识。 根据董事会和管理层的要求，以及法规要求和公司业务发展需要，督察长和监察稽核部以风险为导向，计划并实施了数个内部专项审计项目，及时发现潜在的问题和风险，促使公司规范运作，切实保障基金份额持有人的合法权益。 通过上述工作，在本报告期内，本基金管理人对本基金的管理始均按照法律法规、基金合同、招募说明书和公司制度进行，充分维护和保障了基金持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用资金资产，以风险控制为核心，进一步提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、 修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程 序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需 采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估 值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会 向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委 员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，2015年4月21日本基金每10份基金份额派发红利0.20元。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产， 对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问 题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生 任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 §6 审计报告 安永华明（2016）审字第60467078_B01 光大保德信量化核心证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的光大保德信量化核心证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债 表和2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是基金管理人光大保德信基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了光大保德信量化核心证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 严盛炜 黎 燕 上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 2016年3月25日 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 7.4.7.1 243,970,919.27 634,001,672.57 结算备付金 4,184,280.01 32,528,294.49 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 存出保证金 1,938,607.86 2,093,598.27 交易性金融资产 7.4.7.2 3,641,193,892.96 7,508,779,565.78 其中：股票投资 3,641,193,892.96 7,508,779,565.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,024,734.75 应收利息 7.4.7.5 60,269.77 154,109.81 应收股利 - - 应收申购款 380,134.78 191,181.99 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 3,891,728,104.65 8,178,773,157.66 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2015年12月31日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 7,921,053.22 30,450,373.38 应付管理人报酬 7.4.10.2 4,976,952.14 10,468,287.30 应付托管费 7.4.10.2 829,492.04 1,744,714.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,948,777.23 19,054,677.18 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 403,293.68 402,697.87 负债合计 16,079,568.31 62,120,750.29 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 922,958,782.17 2,832,275,090.22 未分配利润 7.4.7.10 2,952,689,754.17 5,284,377,317.15 所有者权益合计 3,875,648,536.34 8,116,652,407.37 负债和所有者权益总计 3,891,728,104.65 8,178,773,157.66 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.5366元，基金份额总额2,522,166,950.02份。 7.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 3,808,317,045.97 1,430,042,630.17 1.利息收入 3,973,503.15 4,948,417.07 其中：存款利息收入 7.4.7.11 3,973,503.15 4,948,417.07 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,886,568,656.74 813,390,171.52 其中：股票投资收益 7.4.7.12 3,847,934,820.27 659,621,187.19 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 38,633,836.47 153,768,984.33 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 7.4.7.18 -83,183,112.43 611,038,884.21 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 957,998.51 665,157.37 减：二、费用 169,477,983.42 216,880,245.31 1．管理人报酬 7.4.10.2 84,413,912.70 120,124,219.54 2．托管费 7.4.10.2 14,068,985.49 20,020,703.33 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 70,595,085.23 76,335,322.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 400,000.00 400,000.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,638,839,062.55 1,213,162,384.86 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 一、期初所有者权益（基 2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,638,839,062.55 3,638,839,062.55 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -1,909,316,308.05 -5,856,601,928.97 -7,765,918,237.02 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 155,784,004.59 373,723,570.94 529,507,575.53 2.基金赎回款 -2,065,100,312.64 -6,230,325,499.91 -8,295,425,812.55 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - -113,924,696.56 -113,924,696.56 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 922,958,782.17 2,952,689,754.17 3,875,648,536.34 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 1,213,162,384.86 1,213,162,384.86 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -869,282,308.95 -1,300,092,301.48 -2,169,374,610.43 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 160,904,636.49 256,052,126.24 416,956,762.73 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 2.基金赎回款 -1,030,186,945.44 -1,556,144,427.72 -2,586,331,373.16 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：林昌，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由基金管理人光大保德信基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数+10%×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 7.4.2会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业 务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理 办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基 金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板 第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1)金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具； (2)金融负债分类 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 金融资产转移，是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)；本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债； 本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： (1)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账； 卖出股票于成交日确认股票投资收益，卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转； (2)权证投资 买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账； 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转； (3)回购协议 基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： (1)存在活跃市场的金融工具 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (3) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (4) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (5) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (6) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (7) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 7.4.4.10费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提； (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提； 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 (3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提； (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。 7.4.4.11基金的收益分配政策 基金收益分配的比例按有关规定制定； (2) 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； (3) 在符合基金分配条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，但若基金成立不满3个月，收益可不分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成； (4) 基金当年收益须先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配； (5) 如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； (6) 每一基金份额享有同等收益分配权； (7) 红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担； (8) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； (9) 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。7.4.4.12分部报告 本年度本基金无分部报告。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。7.4.6税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 243,970,919.27 634,001,672.57 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 243,970,919.27 634,001,672.57 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,165,343,165.24 3,641,193,892.96 475,850,727.72 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 6,949,745,725.63 7,508,779,565.78 559,033,840.15 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 57,514.37 138,526.75 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,882.90 14,637.80 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 0.10 3.06 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 872.40 942.20 合计 60,269.77 154,109.81 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,948,777.23 19,054,677.18 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,948,777.23 19,054,677.18 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 3,293.68 2,697.87 其他 - - 预提费用 - - 预提审计费 100,000.00 100,000.00 预提信息披露费 300,000.00 300,000.00 合计 403,293.68 402,697.87 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,827,450,527.93 2,832,275,090.22 本期申购 365,689,082.69 155,784,004.59 本期赎回（以“-”号填列） -5,670,972,660.60 -2,065,100,312.64 本期末 2,522,166,950.02 922,958,782.17 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 731,451,465.04 4,552,925,852.11 5,284,377,317.15 本期利润 3,722,022,174.98 -83,183,112.43 3,638,839,062.55 本期基金份额交易产生的 -2,425,552,093.58 -3,431,049,835.39 -5,856,601,928.97 变动数 其中：基金申购款 195,502,368.49 178,221,202.45 373,723,570.94 基金赎回款 -2,621,054,462.07 -3,609,271,037.84 -6,230,325,499.91 本期已分配利润 -113,924,696.56 - -113,924,696.56 本期末 1,913,996,849.88 1,038,692,904.29 2,952,689,754.17 7.4.7.11存款利息收入 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12 31日 月31日 活期存款利息收入 3,632,082.62 4,648,159.81 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 286,230.82 263,165.94 其他 55,189.71 37,091.32 合计 3,973,503.15 4,948,417.07 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年122014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 卖出股票成交总额 25,938,098,537.59 25,903,694,099.03 减：卖出股票成本总额 22,090,163,717.32 25,244,072,911.84 买卖股票差价收入 3,847,934,820.27 659,621,187.19 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。7.4.7.14资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。7.4.7.15 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。7.4.7.16衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。7.4.7.17股利收益 单位：人民币元 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 股票投资产生的股利收益 38,633,836.47 153,768,984.33 基金投资产生的股利收益 - - 合计 38,633,836.47 153,768,984.33 7.4.7.18公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 1.交易性金融资产 -83,183,112.43 611,038,884.21 ——股票投资 -83,183,112.43 611,038,884.21 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -83,183,112.43 611,038,884.21 7.4.7.19其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 基金赎回费收入 927,038.84 568,852.61 基金转换费收入 30,959.67 96,304.76 其他收入-印花税返还 - - 其他收入-其他 - - 合计 957,998.51 665,157.37 7.4.7.20交易费用 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 交易所市场交易费用 70,595,085.23 76,335,322.44 银行间市场交易费用 - - 合计 70,595,085.23 76,335,322.44 7.4.7.21其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31日 31日 审计费用 100,000.00 100,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 银行费用 - - 银行间债券账户维护费 - - 其他费用 - - 账户维护费 - - 其他 - - 合计 400,000.00 400,000.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 光大保德信资产管理有限公司 基金管理人控制的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 12,972,898,770.44 29.36% 17,968,240,900.42 36.29% 7.4.10.1.2权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。7.4.10.1.3债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。7.4.10.1.4债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 11,587,546.13 29.15% 808,687.50 41.50% 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 16,032,363.15 36.03% 7,575,994.86 39.76% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 当期发生的基金应支付的管理费 84,413,912.70 120,124,219.54 其中：支付销售机构的客户维护费 17,244,926.77 24,547,889.13 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12 月31日 月31日 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 当期发生的基金应支付的托管费 14,068,985.49 20,020,703.33 注：：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年12月31日 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 243,970,919.27 3,632,082.62 634,001,672.57 4,648,159.81 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。7.4.11利润分配情况 单位：人民币元 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 除息日 每10份 再投资形 权益登记 现金形式 利润分配合 序号 基金份额 式发放总 备注 日 场 场 分红数 发放总额 额 计 内 外 - 2015-04-20 2015- 2015- 0.200 60,503,579.1 53,421,117.4 113,924,696. - 04-21 04-21 4 2 56 60,503,579.1 53,421,117.4 113,924,696. 合计 0.200 - 4 2 56 7.4.12期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 复牌 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单 (单位：股) 成本总额 估值总额 价 00002深天地2015-08 重大事 30.53 - - 3,500.00 62,685.00 106,855.00- 3 Ａ -18 项停牌 00042兴业矿2015-10 重大事 7.062016-0 7.771,664,216.011,828,637.18 11,749,364.9- 6 业 -28 项停牌 3-21 0 6 00055沙隆达2015-08 重大事 10.70 - - 23,874.00 353,151.10 255,451.80- 3 Ａ -05 项停牌 00065中钨高2015-08 重大事 16.012016-0 16.05 29,400.00 396,589.25 470,694.00- 7 新 -06 项停牌 2-25 00071锦龙股2015-12 重大事 29.122016-0 28.00 232,409.00 8,970,749.826,767,750.08- 2 份 -25 项停牌 1-04 00081创维数2015-10 重大事 12.672016-0 11.41 81,941.00 1,388,579.671,038,192.47- 0 字 -22 项停牌 1-22 00082天音控2015-11 重大事 12.22 - - 580,500.00 5,970,234.007,093,710.00- 9 股 -09 项停牌 00087 新 希 2015-08 重大事 18.992016-0 17.09 141,147.00 2,390,517.292,680,381.53- 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 6 望 -17 项停牌 3-02 00097佛塑科2015-12 重大事 13.002016-0 11.70 534,400.00 3,670,167.576,947,200.00- 3 技 -18 项停牌 2-22 00201盾安环2015-12 重大事 16.722016-0 15.05 307,842.00 4,686,601.44 5,147,118.24- 1 境 -28 项停牌 2-22 00204宁波华2015-11 重大事 17.40 - - 424,170.00 6,798,922.177,380,558.00- 8 翔 -19 项停牌 00208栋梁新2015-09 重大事 10.212016-0 11.23 306,077.00 4,004,057.663,125,046.17- 2 材 -18 项停牌 3-23 00214印纪传2015-12 重大事 40.552016-0 36.78 294,900.00 7,729,546.14 11,958,195.0- 3 媒 -09 项停牌 1-05 0 00217游族网2015-07 重大事 89.532016-0 80.58 48,900.00 4,804,810.364,378,017.00- 4 络 -23 项停牌 2-15 00224九阳股2015-12 重大事 22.682016-0 20.41 14,500.00 241,541.41 328,860.00- 2 份 -24 项停牌 1-11 00232海峡股2015-06 重大事 27.432016-0 24.69 206,850.00 3,199,580.445,673,895.50- 0 份 -26 项停牌 1-07 00238合众思2015-12 重大事 40.352016-0 36.32 292,650.00 8,290,876.79 11,808,427.5- 3 壮 -15 项停牌 3-17 0 00248润邦股2015-09 重大事 11.532016-0 10.38 437,700.00 4,966,905.415,046,681.00- 3 份 -30 项停牌 3-11 00253海立美2015-08 重大事 16.592016-0 18.25 273,822.00 4,071,358.564,542,706.98- 7 达 -17 项停牌 2-18 00254中化岩2015-12 重大事 13.59 - - 317,266.00 4,420,492.40 4,311,644.94- 2 土 -28 项停牌 00256唐人神2015-11 重大事 12.842016-0 11.56 404,391.00 4,228,725.875,192,380.44- 7 -24 项停牌 2-25 00257群兴玩2015-06 重大事 16.562016-0 15.18 588,771.00 6,669,492.029,750,047.76- 5 具 -01 项停牌 1-06 00258好想你2015-09 重大事 15.622016-0 17.18 196,700.00 4,836,574.543,072,454.00- 2 -17 项停牌 2-24 00269博实股2015-12 重大事 29.332016-0 26.40 10,344.00 441,646.46 303,389.52- 8 份 -28 项停牌 1-05 00270众信旅2015-11 重大事 52.622016-0 47.36 124,906.00 4,020,499.106,572,553.72- 7 游 -16 项停牌 3-15 30004互动娱2015-12 重大事 15.80 - - 75,100.00 913,161.951,186,580.00- 3 乐 -17 项停牌 30008恒信移2015-11 重大事 47.84 - - 144,400.00 3,609,260.326,908,096.00- 1 动 -26 项停牌 30019铁汉生2015-12 重大事 17.112016-0 15.40 41,800.00 844,240.88 715,198.00- 7 态 -30 项停牌 1-07 30024乐金健2015-11 重大事 20.752016-0 19.17 452,200.00 5,489,352.289,383,150.00- 7 康 -09 项停牌 3-22 30030远方光2015-11 重大事 18.672016-0 20.54 261,076.00 3,695,538.224,874,288.92- 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 6 电 -03 项停牌 2-24 30032华灿光2015-12 重大事 10.182016-0 9.63 460,200.00 3,269,537.344,684,836.00- 3 电 -29 项停牌 1-04 30032凯利泰2015-09 重大事 21.802016-0 20.53 193,400.00 4,250,005.004,216,120.00- 6 -24 项停牌 1-22 30034金卡股2015-11 重大事 37.75 - - 14,050.00 406,012.00 530,387.50- 9 份 -20 项停牌 30043暴风科2015-10 重大事 95.83 - - 119,195.00 4,522,228.49 11,422,456.8- 1 技 -27 项停牌 5 60012宏图高2015-12 重大事 19.42 - - 380,400.00 3,781,179.247,387,368.00- 2 科 -25 项停牌 60015建发股2015-06 重大事 17.31 - - 469,179.00 6,375,752.448,121,488.49- 3 份 -29 项停牌 60016武汉控2015-10 重大事 9.68 - - 71,900.00 731,020.31 695,992.00- 8 股 -01 项停牌 60020江苏吴2015-11 重大事 27.892016-0 25.10 21,354.00 277,162.25 595,563.06- 0 中 -26 项停牌 3-16 60021南山铝2015-09 重大事 6.582016-0 7.00 16,600.00 127,250.86 109,228.00- 9 业 -29 项停牌 1-25 60027航天信2015-10 重大事 55.91 - - 8,700.00 435,297.01 486,417.00- 1 息 -12 项停牌 60037华菱星2015-11 重大事 7.732016-0 6.96 632,100.00 6,524,176.394,886,133.00- 5 马 -18 项停牌 3-23 60038江山股2015-12 重大事 26.49 - - 168,618.00 3,264,332.354,466,690.82- 9 份 -28 项停牌 60042三元股2015-09 重大事 7.292016-0 7.49 307,100.00 3,160,202.792,238,759.00- 9 份 -21 项停牌 1-27 60050安徽水2015-10 重大事 13.67 - - 32,600.00 430,939.43 445,642.00- 2 利 -20 项停牌 60057康恩贝2015-12 重大事 13.362016-0 13.18 5,169.00 50,117.55 69,057.84- 2 -28 项停牌 1-04 60057京能电2015-11 重大事 6.072016-0 5.49 47,300.00 351,606.06 287,111.00- 8 力 -05 项停牌 2-24 60058长电科2015-11 重大事 22.02 - - 35,658.00 391,561.45 785,189.16- 4 技 -30 项停牌 60064城投控2015-12 重大事 23.162016-0 20.84 106,500.00 1,064,143.922,466,540.00- 9 股 -30 项停牌 1-07 60069青岛海2015-10 重大事 9.922016-0 8.93 32,300.00 363,257.55 320,416.00- 0 尔 -19 项停牌 2-01 60069东百集2015-12 重大事 13.522016-0 12.19 366,867.00 4,610,164.044,960,041.84- 3 团 -23 项停牌 1-07 60072重庆百2015-07 重大事 32.392016-0 29.90 129,900.00 4,433,511.614,207,461.00- 9 货 -24 项停牌 1-04 60075洲际油2015-09 重大事 7.85 - - 130,960.00 1,169,281.091,028,036.00- 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 9 气 -21 项停牌 60085海欣股2015-12 重大事 14.702016-0 13.23 202,400.00 2,867,298.552,975,280.00- 1 份 -21 项停牌 1-19 60085王府井2015-12 重大事 27.222016-0 27.22 308,500.00 8,427,036.758,397,370.00- 9 -21 项停牌 1-04 60086哈投股2015-10 重大事 10.882016-0 11.97 245,845.00 3,029,496.522,674,793.60- 4 份 -09 项停牌 1-14 60087梅花生2015-12 重大事 9.14 - - 139,845.00 1,314,513.131,278,183.30- 3 物 -17 项停牌 60105赛轮金2015-12 重大事 9.002016-0 8.10 469,313.00 4,419,482.694,223,817.00- 8 宇 -28 项停牌 1-12 60113博威合2015-12 重大事 24.852016-0 22.37 244,169.00 3,889,717.756,067,599.65- 7 金 -22 项停牌 2-29 60137兴业证2015-12 重大事 11.002016-0 9.40 725,800.00 8,758,266.397,983,800.00- 7 券 -29 项停牌 1-07 60167滨化股2015-12 重大事 8.022016-0 7.22 166,942.00 1,243,591.731,338,874.84- 8 份 -31 项停牌 1-05 60301万盛股2015-12 重大事 55.70 - - 37,100.00 1,880,989.002,066,470.00- 0 份 -29 项停牌 60382柯利达2015-11 重大事 34.802016-0 31.32 125,890.00 3,196,150.354,380,972.00- 8 -11 项停牌 3-03 60388新澳股2015-12 重大事 31.55 - - 157,140.00 3,548,071.454,957,767.00- 9 份 -01 项停牌 60088博瑞传2015-09 重大事 11.372016-0 8.25 489,200.00 5,857,827.055,562,204.00- 0 播 -17 项停牌 1-18 30003超图软2015-10 重大事 43.182016-0 35.11 356,670.00 9,227,403.8915,401,010.6- 6 件 -30 项停牌 1-15 0 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准；对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构，根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一发行主体发行的信用类投资品种不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风险。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 5年以 2015年12 1个月以内 个月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 243,970,919.27 - - - - - 243,970,919.27 结算备付金 4,184,280.01 - - - - - 4,184,280.01 存出保证金 1,938,607.86 - - - - - 1,938,607.86 交易性金融 - - - - - 3,641,193,892.96 3,641,193,892.96 资产 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 应收利息 - - - - - 60,269.77 60,269.77 应收申购款 - - - - - 380,134.78 380,134.78 应收证券清 - - - - - - - 算款 资产总计 250,093,807.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,641,634,297.51 3,891,728,104.65 负债 应付赎回款 - - - - - 7,921,053.22 7,921,053.22 应付管理人 - - - - - 4,976,952.14 4,976,952.14 报酬 应付托管费 - - - - - 829,492.04 829,492.04 应付交易费 - - - - - 1,948,777.23 1,948,777.23 用 其他负债 - - - - - 403,293.68 403,293.68 负债总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,079,568.31 16,079,568.31 利率敏感度250,093,807.14 0.00 0.00 0.00 0.00 3,625,554,729.20 3,875,648,536.34 缺口 上年度末 1-3 3个月 5年以 2014年12 1个月以内 个月 -1年 1-5年 上 不计息 合计 月31日 资产 银行存款 634,001,672.57 - - - - - 634,001,672.57 结算备付金 32,528,294.49 - - - - - 32,528,294.49 存出保证金 2,093,598.27 - - - - - 2,093,598.27 交易性金融 - - - - - 7,508,779,565.78 7,508,779,565.78 资产 应收利息 - - - - - 154,109.81 154,109.81 应收申购款 - - - - - 191,181.99 191,181.99 应收证券清 - - - - - 1,024,734.75 1,024,734.75 算款 资产总计 668,623,565.33 - - - - 7,510,149,592.33 8,178,773,157.66 负债 应付赎回款 - - - - - 30,450,373.38 30,450,373.38 应付管理人 - - - - - 10,468,287.30 10,468,287.30 报酬 应付托管费 - - - - - 1,744,714.56 1,744,714.56 应付交易费 - - - - - 19,054,677.18 19,054,677.18 用 其他负债 - - - - - 402,697.87 402,697.87 负债总计 - - - - - 62,120,750.29 62,120,750.29 利率敏感度668,623,565.33 - - - - 7,448,028,842.04 8,116,652,407.37 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 缺口 注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的 公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。7.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。7.4.13.4.3其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金 项目 资产净 资产净 公允价值 公允价值 值比例 值比例 （%） （%） 交易性金融资产－股票投资 3,641,193,892.96 93.95 7,508,779,565.78 92.51 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 3,641,193,892.96 93.95 7,508,779,565.78 92.51 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 注：本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年12月31日 2014年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约3,925 增加约6,393 业绩比较基准下降1% 减少约3,925 减少约6,393 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币3,360,705,927.88元，属于第二层次的余额为人民币280,487,965.08元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2014年12月31日，第一层次的余额为人民币7,026,066,583.16元，属于第二层次的余额为人民币482,712,982.62元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层次转入第二层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产 序号 项目 金额 的比例（%） 1 权益投资 3,641,193,892.96 93.56 其中：股票 3,641,193,892.96 93.56 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 248,155,199.28 6.38 7 其他各项资产 2,379,012.41 0.06 8 合计 3,891,728,104.65 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 12,821,364.81 0.33 B 采矿业 61,279,831.52 1.58 C 制造业 1,908,179,445.07 49.24 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 90,359,721.65 2.33 E 建筑业 109,689,653.48 2.83 F 批发和零售业 213,242,531.66 5.50 G 交通运输、仓储和邮政业 69,142,559.63 1.78 H 住宿和餐饮业 3,847,598.40 0.10 I 信息传输、软件和信息技术服务业 350,614,644.58 9.05 J 金融业 415,520,888.78 10.72 K 房地产业 184,593,539.67 4.76 L 租赁和商务服务业 50,438,701.24 1.30 M 科学研究和技术服务业 18,572,309.30 0.48 N 水利、环境和公共设施管理业 40,504,343.84 1.05 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 16,349,751.99 0.42 Q 卫生和社会工作 1,675,914.00 0.04 R 文化、体育和娱乐业 51,464,989.40 1.33 S 综合 42,896,103.94 1.11 合计 3,641,193,892.96 93.95 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 601318 中国平安 1,508,900 54,320,400.00 1.40 2 000001 平安银行 3,205,580 38,434,904.20 0.99 3 600036 招商银行 2,034,466 36,600,043.34 0.94 4 601166 兴业银行 1,936,400 33,054,348.00 0.85 5 601988 中国银行 7,265,700 29,135,457.00 0.75 6 000686 东北证券 1,325,286 23,192,505.00 0.60 7 000166 申万宏源 1,999,964 21,419,614.44 0.55 8 000750 国海证券 1,420,373 18,251,793.05 0.47 9 300059 东方财富 339,963 17,688,274.89 0.46 10 601939 建设银行 3,059,640 17,684,719.20 0.46 11 300245 天玑科技 406,500 17,085,195.00 0.44 12 000881 大连国际 865,093 16,782,804.20 0.43 13 601009 南京银行 925,732 16,385,456.40 0.42 14 600661 新南洋 423,459 16,349,751.99 0.42 15 600104 上汽集团 766,089 16,256,408.58 0.42 16 002279 久其软件 237,525 16,080,442.50 0.41 17 300036 超图软件 356,670 15,401,010.60 0.40 18 002148 北纬通信 669,026 15,260,483.06 0.39 19 002063 远光软件 678,328 14,339,853.92 0.37 20 600015 华夏银行 1,177,086 14,289,824.04 0.37 21 300033 同花顺 186,068 13,220,131.40 0.34 22 600325 华发股份 809,633 13,197,017.90 0.34 23 300230 永利股份 339,200 12,675,904.00 0.33 24 002662 京威股份 553,807 12,183,754.00 0.31 25 000501 鄂武商Ａ 567,245 12,139,043.00 0.31 26 002143 印纪传媒 294,900 11,958,195.00 0.31 27 002383 合众思壮 292,650 11,808,427.50 0.30 28 000426 兴业矿业 1,664,216 11,749,364.96 0.30 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 29 300229 拓尔思 372,498 11,696,437.20 0.30 30 002407 多氟多 152,300 11,614,398.00 0.30 31 300075 数字政通 368,085 11,539,464.75 0.30 32 300068 南都电源 581,194 11,530,888.96 0.30 33 300431 暴风科技 119,195 11,422,456.85 0.29 34 300079 数码视讯 936,706 11,352,876.72 0.29 35 601169 北京银行 1,072,011 11,288,275.83 0.29 36 002482 广田股份 380,328 11,124,594.00 0.29 37 600016 民生银行 1,141,786 11,006,817.04 0.28 38 002421 达实智能 500,200 10,954,380.00 0.28 39 002402 和而泰 383,800 10,896,082.00 0.28 40 300130 新国都 288,346 10,746,655.42 0.28 41 601929 吉视传媒 1,717,848 10,616,300.64 0.27 42 002380 科远股份 264,472 10,602,682.48 0.27 43 000851 高鸿股份 647,300 10,117,299.00 0.26 44 600048 保利地产 935,330 9,951,911.20 0.26 45 002142 宁波银行 641,149 9,944,220.99 0.26 46 000042 中洲控股 473,678 9,904,606.98 0.26 47 300327 中颖电子 247,321 9,818,643.70 0.25 48 300265 通光线缆 629,536 9,789,284.80 0.25 49 002575 群兴玩具 588,771 9,750,047.76 0.25 50 603598 引力传媒 141,040 9,709,193.60 0.25 51 601677 明泰铝业 606,266 9,700,256.00 0.25 52 000786 北新建材 814,800 9,696,120.00 0.25 53 002601 佰利联 248,141 9,667,573.36 0.25 54 601099 太平洋 980,100 9,624,582.00 0.25 55 300302 同有科技 132,000 9,563,400.00 0.25 56 002310 东方园林 360,755 9,545,577.30 0.25 57 002454 松芝股份 493,751 9,475,081.69 0.24 58 600756 浪潮软件 182,700 9,396,261.00 0.24 59 300247 乐金健康 452,200 9,383,150.00 0.24 60 603001 奥康国际 277,034 9,313,883.08 0.24 61 000926 福星股份 552,050 9,296,522.00 0.24 62 300118 东方日升 634,051 9,238,123.07 0.24 63 002618 丹邦科技 189,400 9,216,204.00 0.24 64 300435 中泰股份 120,201 9,200,184.54 0.24 65 601233 桐昆股份 695,688 9,148,297.20 0.24 66 002335 科华恒盛 188,900 9,067,200.00 0.23 67 600651 飞乐音响 608,306 8,972,513.50 0.23 68 300379 东方通 72,600 8,907,294.00 0.23 69 000778 新兴铸管 1,347,675 8,746,410.75 0.23 70 002496 辉丰股份 308,475 8,729,842.50 0.23 71 002516 旷达科技 603,743 8,693,899.20 0.22 72 002281 光迅科技 133,410 8,648,970.30 0.22 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 73 300221 银禧科技 648,500 8,631,535.00 0.22 74 002309 中利科技 458,643 8,613,315.54 0.22 75 600011 华能国际 969,901 8,467,235.73 0.22 76 300142 沃森生物 639,320 8,426,237.60 0.22 77 600260 凯乐科技 563,487 8,418,495.78 0.22 78 000623 吉林敖东 271,578 8,405,339.10 0.22 79 600859 王府井 308,500 8,397,370.00 0.22 80 600114 东睦股份 514,260 8,310,441.60 0.21 81 002673 西部证券 250,132 8,231,844.12 0.21 82 002343 禾欣股份 135,500 8,224,850.00 0.21 83 600185 格力地产 384,392 8,164,486.08 0.21 84 600153 建发股份 469,179 8,121,488.49 0.21 85 600525 长园集团 427,190 8,043,987.70 0.21 86 600405 动力源 480,128 8,037,342.72 0.21 87 601377 兴业证券 725,800 7,983,800.00 0.21 88 600837 海通证券 502,601 7,951,147.82 0.21 89 300373 扬杰科技 365,850 7,847,482.50 0.20 90 000530 大冷股份 413,207 7,842,668.86 0.20 91 300098 高新兴 372,880 7,826,751.20 0.20 92 300389 艾比森 159,601 7,822,045.01 0.20 93 000039 中集集团 370,608 7,782,768.00 0.20 94 300178 腾邦国际 263,600 7,670,760.00 0.20 95 300471 厚普股份 102,760 7,665,896.00 0.20 96 300364 中文在线 42,945 7,644,210.00 0.20 97 600657 信达地产 1,095,219 7,611,772.05 0.20 98 600648 外高桥 289,422 7,603,115.94 0.20 99 600366 宁波韵升 346,900 7,576,296.00 0.20 100 300002 神州泰岳 576,638 7,553,957.80 0.19 101 600004 白云机场 523,694 7,452,165.62 0.19 102 300418 昆仑万维 181,422 7,420,159.80 0.19 103 002467 二六三 353,346 7,416,732.54 0.19 104 600122 宏图高科 380,400 7,387,368.00 0.19 105 002048 宁波华翔 424,170 7,380,558.00 0.19 106 300047 天源迪科 252,400 7,344,840.00 0.19 107 002469 三维工程 454,162 7,334,716.30 0.19 108 002416 爱施德 417,599 7,307,982.50 0.19 109 000090 天健集团 427,683 7,279,164.66 0.19 110 300196 长海股份 203,638 7,247,476.42 0.19 111 002614 蒙发利 370,600 7,185,934.00 0.19 112 600999 招商证券 330,600 7,174,020.00 0.19 113 002557 洽洽食品 380,507 7,123,091.04 0.18 114 300286 安科瑞 207,000 7,120,800.00 0.18 115 300065 海兰信 186,202 7,112,916.40 0.18 116 601668 中国建筑 1,121,639 7,111,191.26 0.18 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 117 000829 天音控股 580,500 7,093,710.00 0.18 118 300231 银信科技 262,100 7,045,248.00 0.18 119 300259 新天科技 544,021 7,012,430.69 0.18 120 000973 佛塑科技 534,400 6,947,200.00 0.18 121 002706 良信电器 117,452 6,929,668.00 0.18 122 300301 长方照明 643,362 6,909,707.88 0.18 123 300081 恒信移动 144,400 6,908,096.00 0.18 124 002553 南方轴承 479,800 6,817,958.00 0.18 125 002208 合肥城建 276,899 6,784,025.50 0.18 126 000712 锦龙股份 232,409 6,767,750.08 0.17 127 000703 恒逸石化 608,514 6,760,590.54 0.17 128 002315 焦点科技 70,317 6,751,135.17 0.17 129 000612 焦作万方 877,828 6,697,827.64 0.17 130 300017 网宿科技 111,379 6,681,626.21 0.17 131 300100 双林股份 212,689 6,661,419.48 0.17 132 002500 山西证券 433,600 6,608,064.00 0.17 133 002588 史丹利 202,905 6,600,499.65 0.17 134 002733 雄韬股份 215,575 6,598,750.75 0.17 135 002707 众信旅游 124,906 6,572,553.72 0.17 136 000685 中山公用 461,478 6,529,913.70 0.17 137 002626 金达威 333,800 6,479,058.00 0.17 138 002599 盛通股份 158,072 6,439,853.28 0.17 139 002747 埃斯顿 89,790 6,391,252.20 0.16 140 300358 楚天科技 167,685 6,390,475.35 0.16 141 002405 四维图新 164,635 6,387,838.00 0.16 142 300356 光一科技 112,907 6,334,082.70 0.16 143 300339 润和软件 131,700 6,324,234.00 0.16 144 300077 国民技术 139,600 6,307,128.00 0.16 145 000701 厦门信达 254,754 6,266,948.40 0.16 146 002283 天润曲轴 280,400 6,258,528.00 0.16 147 300476 胜宏科技 112,600 6,205,386.00 0.16 148 002560 通达股份 141,890 6,172,215.00 0.16 149 300073 当升科技 157,430 6,113,006.90 0.16 150 600086 东方金钰 495,100 6,094,681.00 0.16 151 601137 博威合金 244,169 6,067,599.65 0.16 152 300325 德威新材 291,066 6,057,083.46 0.16 153 002091 江苏国泰 226,626 6,021,452.82 0.16 154 000078 海王生物 250,500 6,001,980.00 0.15 155 300371 汇中股份 164,322 5,996,109.78 0.15 156 002517 泰亚股份 99,000 5,993,460.00 0.15 157 300193 佳士科技 446,920 5,948,505.20 0.15 158 002394 联发股份 315,979 5,886,688.77 0.15 159 300201 海伦哲 293,500 5,878,805.00 0.15 160 600252 中恒集团 798,219 5,858,927.46 0.15 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 161 600563 法拉电子 140,774 5,857,606.14 0.15 162 300209 天泽信息 225,723 5,823,653.40 0.15 163 300271 华宇软件 122,500 5,816,300.00 0.15 164 600060 海信电器 295,579 5,814,038.93 0.15 165 300217 东方电热 349,774 5,809,746.14 0.15 166 000802 北京文化 171,100 5,796,868.00 0.15 167 300151 昌红科技 262,500 5,751,375.00 0.15 168 002225 濮耐股份 751,690 5,750,428.50 0.15 169 002191 劲嘉股份 369,700 5,678,592.00 0.15 170 002437 誉衡药业 187,700 5,677,925.00 0.15 171 002320 海峡股份 206,850 5,673,895.50 0.15 172 600383 金地集团 410,974 5,671,441.20 0.15 173 002573 清新环境 252,700 5,670,588.00 0.15 174 002726 龙大肉食 371,400 5,641,566.00 0.15 175 002668 奥马电器 67,374 5,612,254.20 0.14 176 000572 海马汽车 874,500 5,596,800.00 0.14 177 600005 武钢股份 1,610,800 5,589,476.00 0.14 178 600880 博瑞传播 489,200 5,562,204.00 0.14 179 002491 通鼎互联 286,600 5,554,308.00 0.14 180 002101 广东鸿图 167,506 5,527,698.00 0.14 181 603008 喜临门 221,344 5,511,465.60 0.14 182 300382 斯莱克 115,444 5,477,817.80 0.14 183 002028 思源电气 344,658 5,476,615.62 0.14 184 002014 永新股份 277,686 5,453,753.04 0.14 185 300103 达刚路机 204,500 5,437,655.00 0.14 186 002419 天虹商场 402,575 5,434,762.50 0.14 187 600761 安徽合力 406,492 5,426,668.20 0.14 188 601012 隆基股份 397,000 5,419,050.00 0.14 189 002016 世荣兆业 399,800 5,409,294.00 0.14 190 002382 蓝帆医疗 192,800 5,390,688.00 0.14 191 600062 华润双鹤 234,852 5,356,974.12 0.14 192 002211 宏达新材 418,507 5,356,889.60 0.14 193 002145 中核钛白 345,800 5,290,740.00 0.14 194 600066 宇通客车 235,152 5,288,568.48 0.14 195 300018 中元华电 149,500 5,287,815.00 0.14 196 600141 兴发集团 360,061 5,264,091.82 0.14 197 300253 卫宁软件 125,612 5,260,630.56 0.14 198 300035 中科电气 326,500 5,256,650.00 0.14 199 000823 超声电子 450,783 5,251,621.95 0.14 200 000963 华东医药 64,062 5,250,521.52 0.14 201 600894 广日股份 262,624 5,249,853.76 0.14 202 300095 华伍股份 345,900 5,247,303.00 0.14 203 600230 沧州大化 337,943 5,241,495.93 0.14 204 300338 开元仪器 285,800 5,230,140.00 0.13 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 205 300177 中海达 272,655 5,229,522.90 0.13 206 300208 恒顺众昇 214,600 5,214,780.00 0.13 207 601328 交通银行 809,100 5,210,604.00 0.13 208 300121 阳谷华泰 323,378 5,206,385.80 0.13 209 002567 唐人神 404,391 5,192,380.44 0.13 210 002576 通达动力 164,427 5,177,806.23 0.13 211 600238 海南椰岛 319,990 5,177,438.20 0.13 212 000961 中南建设 334,800 5,176,008.00 0.13 213 002738 中矿资源 145,200 5,154,600.00 0.13 214 002011 盾安环境 307,842 5,147,118.24 0.13 215 300305 裕兴股份 158,200 5,141,500.00 0.13 216 300295 三六五网 103,482 5,132,707.20 0.13 217 002708 光洋股份 325,500 5,110,350.00 0.13 218 600360 华微电子 525,100 5,109,223.00 0.13 219 600105 永鼎股份 221,300 5,092,113.00 0.13 220 002550 千红制药 230,200 5,087,420.00 0.13 221 600884 杉杉股份 129,321 5,074,556.04 0.13 222 600223 鲁商置业 551,828 5,071,299.32 0.13 223 000933 神火股份 1,016,893 5,064,127.14 0.13 224 601998 中信银行 700,000 5,054,000.00 0.13 225 002483 润邦股份 437,700 5,046,681.00 0.13 226 000488 晨鸣纸业 565,600 5,045,152.00 0.13 227 300056 三维丝 233,800 5,043,066.00 0.13 228 002233 塔牌集团 343,754 5,035,996.10 0.13 229 000409 山东地矿 391,935 5,024,606.70 0.13 230 600039 四川路桥 983,400 5,015,340.00 0.13 231 600498 烽火通信 175,565 5,005,358.15 0.13 232 002004 华邦健康 353,472 5,001,628.80 0.13 233 300243 瑞丰高材 245,800 4,989,740.00 0.13 234 002565 上海绿新 417,275 4,986,436.25 0.13 235 000716 黑芝麻 292,614 4,980,290.28 0.13 236 600143 金发科技 578,900 4,978,540.00 0.13 237 000333 美的集团 151,430 4,969,932.60 0.13 238 600976 健民集团 146,859 4,968,239.97 0.13 239 600693 东百集团 366,867 4,960,041.84 0.13 240 603889 新澳股份 157,140 4,957,767.00 0.13 241 601633 长城汽车 411,021 4,948,692.84 0.13 242 002492 恒基达鑫 304,800 4,937,760.00 0.13 243 300310 宜通世纪 79,212 4,937,283.96 0.13 244 600697 欧亚集团 118,660 4,917,270.40 0.13 245 002630 华西能源 332,689 4,913,816.53 0.13 246 300165 天瑞仪器 187,800 4,905,336.00 0.13 247 002126 银轮股份 264,896 4,887,331.20 0.13 248 600375 华菱星马 632,100 4,886,133.00 0.13 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 249 600199 金种子酒 485,910 4,878,536.40 0.13 250 300306 远方光电 261,076 4,874,288.92 0.13 251 000997 新 大 陆 191,800 4,856,376.00 0.13 252 000900 现代投资 578,659 4,854,949.01 0.13 253 002321 华英农业 367,319 4,852,283.99 0.13 254 600216 浙江医药 391,300 4,840,381.00 0.12 255 600467 好当家 454,711 4,829,030.82 0.12 256 002677 浙江美大 220,699 4,815,652.18 0.12 257 002466 天齐锂业 34,200 4,813,650.00 0.12 258 300320 海达股份 316,420 4,803,255.60 0.12 259 000046 泛海控股 382,667 4,802,470.85 0.12 260 600790 轻纺城 589,170 4,789,952.10 0.12 261 002332 仙琚制药 316,100 4,788,915.00 0.12 262 300044 赛为智能 175,300 4,783,937.00 0.12 263 600261 阳光照明 543,850 4,780,441.50 0.12 264 002068 黑猫股份 546,502 4,776,427.48 0.12 265 300176 鸿特精密 162,919 4,752,347.23 0.12 266 600801 华新水泥 583,012 4,751,547.80 0.12 267 600643 爱建集团 323,647 4,741,428.55 0.12 268 000043 中航地产 394,100 4,741,023.00 0.12 269 600552 方兴科技 209,300 4,736,459.00 0.12 270 002168 深圳惠程 398,844 4,718,324.52 0.12 271 000729 燕京啤酒 572,548 4,712,070.04 0.12 272 000700 模塑科技 194,100 4,710,807.00 0.12 273 002404 嘉欣丝绸 436,100 4,705,519.00 0.12 274 002244 滨江集团 590,100 4,697,196.00 0.12 275 002406 远东传动 371,300 4,693,232.00 0.12 276 300323 华灿光电 460,200 4,684,836.00 0.12 277 600723 首商股份 421,481 4,682,653.91 0.12 278 300395 菲利华 95,700 4,679,730.00 0.12 279 002431 棕榈园林 174,300 4,678,212.00 0.12 280 600850 华东电脑 90,403 4,669,314.95 0.12 281 000860 顺鑫农业 218,540 4,654,902.00 0.12 282 600335 国机汽车 248,279 4,652,748.46 0.12 283 600380 健康元 336,297 4,647,624.54 0.12 284 601222 林洋电子 126,376 4,641,790.48 0.12 285 601700 风范股份 463,797 4,633,332.03 0.12 286 603002 宏昌电子 598,263 4,600,642.47 0.12 287 300154 瑞凌股份 333,360 4,600,368.00 0.12 288 600470 六国化工 403,400 4,586,658.00 0.12 289 601398 工商银行 1,000,000 4,580,000.00 0.12 290 000026 飞亚达Ａ 278,620 4,563,795.60 0.12 291 002490 山东墨龙 398,683 4,560,933.52 0.12 292 000888 峨眉山Ａ 307,800 4,558,518.00 0.12 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 293 002317 众生药业 344,058 4,555,327.92 0.12 294 002674 兴业科技 229,424 4,554,066.40 0.12 295 000036 华联控股 507,600 4,553,172.00 0.12 296 002537 海立美达 273,822 4,542,706.98 0.12 297 300232 洲明科技 116,047 4,540,919.11 0.12 298 600561 江西长运 283,400 4,537,234.00 0.12 299 600115 东方航空 595,984 4,535,438.24 0.12 300 002649 博彦科技 80,200 4,513,656.00 0.12 301 600020 中原高速 658,140 4,501,677.60 0.12 302 000978 桂林旅游 317,601 4,500,406.17 0.12 303 002396 星网锐捷 185,500 4,479,825.00 0.12 304 600389 江山股份 168,618 4,466,690.82 0.12 305 002050 三花股份 418,900 4,461,285.00 0.12 306 601908 京运通 542,530 4,459,596.60 0.12 307 002012 凯恩股份 453,200 4,459,488.00 0.12 308 300163 先锋新材 354,400 4,458,352.00 0.12 309 000818 方大化工 472,919 4,445,438.60 0.11 310 002062 宏润建设 456,701 4,429,999.70 0.11 311 600246 万通地产 582,727 4,428,725.20 0.11 312 600665 天地源 574,800 4,420,212.00 0.11 313 000593 大通燃气 307,702 4,409,369.66 0.11 314 600129 太极集团 206,157 4,397,328.81 0.11 315 600582 天地科技 643,600 4,395,788.00 0.11 316 000733 振华科技 175,484 4,387,100.00 0.11 317 603828 柯利达 125,890 4,380,972.00 0.11 318 601567 三星医疗 288,750 4,380,337.50 0.11 319 002174 游族网络 48,900 4,378,017.00 0.11 320 000551 创元科技 330,750 4,372,515.00 0.11 321 300307 慈星股份 271,899 4,366,697.94 0.11 322 000681 视觉中国 114,790 4,363,167.90 0.11 323 300386 飞天诚信 88,000 4,351,600.00 0.11 324 600694 大商股份 84,100 4,342,083.00 0.11 325 601258 庞大集团 1,105,642 4,334,116.64 0.11 326 600805 悦达投资 342,155 4,331,682.30 0.11 327 600785 新华百货 141,500 4,331,315.00 0.11 328 002128 露天煤业 512,217 4,328,233.65 0.11 329 300283 温州宏丰 300,103 4,321,483.20 0.11 330 000619 海螺型材 288,009 4,320,135.00 0.11 331 600477 杭萧钢构 350,980 4,317,054.00 0.11 332 002542 中化岩土 317,266 4,311,644.94 0.11 333 002564 天沃科技 353,395 4,304,351.10 0.11 334 600803 新奥股份 271,213 4,301,438.18 0.11 335 601886 江河创建 340,973 4,299,669.53 0.11 336 300138 晨光生物 201,537 4,294,753.47 0.11 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 337 600883 博闻科技 238,100 4,292,943.00 0.11 338 000030 富奥股份 420,719 4,291,333.80 0.11 339 002408 齐翔腾达 321,385 4,277,634.35 0.11 340 600323 瀚蓝环境 266,400 4,275,720.00 0.11 341 300214 日科化学 391,800 4,274,538.00 0.11 342 002695 煌上煌 114,898 4,273,056.62 0.11 343 002597 金禾实业 388,051 4,268,561.00 0.11 344 300210 森远股份 232,593 4,258,777.83 0.11 345 300150 世纪瑞尔 292,500 4,241,250.00 0.11 346 002449 国星光电 250,523 4,233,838.70 0.11 347 600739 辽宁成大 186,910 4,224,166.00 0.11 348 601058 赛轮金宇 469,313 4,223,817.00 0.11 349 002305 南国置业 660,700 4,221,873.00 0.11 350 300326 凯利泰 193,400 4,216,120.00 0.11 351 600729 重庆百货 129,900 4,207,461.00 0.11 352 002099 海翔药业 176,400 4,207,140.00 0.11 353 300282 汇冠股份 127,615 4,202,361.95 0.11 354 002003 伟星股份 237,122 4,201,801.84 0.11 355 600496 精工钢构 698,647 4,198,868.47 0.11 356 600337 美克家居 268,600 4,195,532.00 0.11 357 002107 沃华医药 161,369 4,184,298.17 0.11 358 603456 九洲药业 58,800 4,181,268.00 0.11 359 300464 星徽精密 80,900 4,177,676.00 0.11 360 600858 银座股份 377,341 4,173,391.46 0.11 361 002157 正邦科技 207,600 4,172,760.00 0.11 362 002054 德美化工 295,704 4,169,426.40 0.11 363 000006 深振业Ａ 362,000 4,166,620.00 0.11 364 000828 东莞控股 327,800 4,163,060.00 0.11 365 002585 双星新材 319,180 4,162,107.20 0.11 366 600077 宋都股份 572,500 4,162,075.00 0.11 367 000531 穗恒运Ａ 337,000 4,161,950.00 0.11 368 601898 中煤能源 683,500 4,135,175.00 0.11 369 002403 爱仕达 259,310 4,130,808.30 0.11 370 300346 南大光电 111,400 4,130,712.00 0.11 371 002578 闽发铝业 406,370 4,128,719.20 0.11 372 300388 国祯环保 134,500 4,125,115.00 0.11 373 000301 东方市场 640,000 4,115,200.00 0.11 374 300341 麦迪电气 150,101 4,114,268.41 0.11 375 000656 金科股份 776,701 4,100,981.28 0.11 376 300262 巴安水务 220,782 4,099,921.74 0.11 377 600051 宁波联合 308,881 4,089,584.44 0.11 378 002250 联化科技 216,571 4,086,694.77 0.11 379 300258 精锻科技 228,378 4,076,547.30 0.11 380 000826 启迪桑德 102,815 4,073,530.30 0.11 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 381 600249 两面针 438,300 4,071,807.00 0.11 382 300107 建新股份 504,875 4,069,292.50 0.10 383 300298 三诺生物 113,011 4,063,875.56 0.10 384 600222 太龙药业 428,900 4,035,949.00 0.10 385 300139 晓程科技 223,860 4,022,764.20 0.10 386 002238 天威视讯 180,710 4,011,762.00 0.10 387 002083 孚日股份 501,450 4,011,600.00 0.10 388 300041 回天新材 150,200 4,010,340.00 0.10 389 600064 南京高科 211,600 4,009,820.00 0.10 390 002033 丽江旅游 227,712 4,007,731.20 0.10 391 600987 航民股份 305,037 4,002,085.44 0.10 392 600382 广东明珠 251,700 3,991,962.00 0.10 393 002552 宝鼎重工 236,400 3,980,976.00 0.10 394 002374 丽鹏股份 235,100 3,973,190.00 0.10 395 601339 百隆东方 527,600 3,972,828.00 0.10 396 000983 西山煤电 653,200 3,971,456.00 0.10 397 002334 英威腾 349,400 3,951,714.00 0.10 398 600641 万业企业 250,189 3,950,484.31 0.10 399 000045 深纺织Ａ 279,723 3,946,891.53 0.10 400 603808 歌力思 80,500 3,945,305.00 0.10 401 002541 鸿路钢构 195,100 3,941,020.00 0.10 402 600558 大西洋 431,800 3,938,016.00 0.10 403 002558 世纪游轮 24,213 3,924,685.17 0.10 404 002351 漫步者 151,800 3,899,742.00 0.10 405 600081 东风科技 173,600 3,899,056.00 0.10 406 000404 华意压缩 416,067 3,890,226.45 0.10 407 000100 TCL 集团 912,864 3,888,800.64 0.10 408 000069 华侨城Ａ 438,300 3,857,040.00 0.10 409 601007 金陵饭店 249,520 3,847,598.40 0.10 410 000639 西王食品 227,300 3,845,916.00 0.10 411 000899 赣能股份 332,607 3,844,936.92 0.10 412 600686 金龙汽车 199,900 3,836,081.00 0.10 413 603100 川仪股份 211,400 3,834,796.00 0.10 414 000915 山大华特 108,995 3,832,264.20 0.10 415 000540 中天城投 419,500 3,825,840.00 0.10 416 600664 哈药股份 320,074 3,818,482.82 0.10 417 601991 大唐发电 742,263 3,815,231.82 0.10 418 000776 广发证券 196,096 3,814,067.20 0.10 419 603118 共进股份 81,000 3,811,050.00 0.10 420 000669 金鸿能源 170,202 3,800,610.66 0.10 421 600239 云南城投 532,720 3,798,293.60 0.10 422 002336 人人乐 261,900 3,794,931.00 0.10 423 600073 上海梅林 267,951 3,791,506.65 0.10 424 002398 建研集团 225,030 3,780,504.00 0.10 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 425 000673 当代东方 108,000 3,769,200.00 0.10 426 600159 大龙地产 610,800 3,768,636.00 0.10 427 000708 大冶特钢 307,350 3,752,743.50 0.10 428 002773 康弘药业 45,650 3,752,430.00 0.10 429 002551 尚荣医疗 113,763 3,750,766.11 0.10 430 000568 泸州老窖 138,187 3,747,631.44 0.10 431 300084 海默科技 325,300 3,747,456.00 0.10 432 002280 联络互动 60,916 3,740,242.40 0.10 433 002521 齐峰新材 298,634 3,732,925.00 0.10 434 600742 一汽富维 128,400 3,728,736.00 0.10 435 002433 太安堂 249,237 3,703,661.82 0.10 436 300082 奥克股份 447,312 3,694,797.12 0.10 437 600969 郴电国际 195,048 3,692,258.64 0.10 438 000911 南宁糖业 219,707 3,680,092.25 0.09 439 002430 杭氧股份 318,800 3,666,200.00 0.09 440 601965 中国汽研 390,300 3,664,917.00 0.09 441 002249 大洋电机 274,700 3,642,522.00 0.09 442 600438 通威股份 256,318 3,642,278.78 0.09 443 300105 龙源技术 324,200 3,631,040.00 0.09 444 600327 大东方 361,115 3,614,761.15 0.09 445 002154 报 喜 鸟 474,700 3,612,467.00 0.09 446 603518 维格娜丝 107,000 3,610,180.00 0.09 447 000903 云内动力 434,800 3,608,840.00 0.09 448 300140 启源装备 144,800 3,605,520.00 0.09 449 300144 宋城演艺 127,072 3,596,137.60 0.09 450 300072 三聚环保 105,500 3,583,835.00 0.09 451 600284 浦东建设 261,524 3,580,263.56 0.09 452 600038 中直股份 67,866 3,578,574.18 0.09 453 000789 万年青 421,118 3,571,080.64 0.09 454 000908 景峰医药 221,470 3,570,096.40 0.09 455 600483 福能股份 207,200 3,561,768.00 0.09 456 600497 驰宏锌锗 320,600 3,539,424.00 0.09 457 002357 富临运业 212,695 3,534,990.90 0.09 458 002064 华峰氨纶 544,500 3,533,805.00 0.09 459 000916 华北高速 585,100 3,528,153.00 0.09 460 000809 铁岭新城 614,000 3,524,360.00 0.09 461 000156 华数传媒 107,414 3,523,179.20 0.09 462 600255 鑫科材料 649,495 3,520,262.90 0.09 463 300180 华峰超纤 233,633 3,483,468.03 0.09 464 600027 华电国际 511,789 3,480,165.20 0.09 465 002350 北京科锐 171,000 3,476,430.00 0.09 466 000159 国际实业 373,700 3,475,410.00 0.09 467 002190 成飞集成 79,404 3,474,719.04 0.09 468 002187 广百股份 211,871 3,466,209.56 0.09 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 469 000731 四川美丰 358,350 3,454,494.00 0.09 470 002651 利君股份 268,100 3,450,447.00 0.09 471 600983 惠而浦 251,282 3,440,050.58 0.09 472 002635 安洁科技 123,540 3,434,412.00 0.09 473 000960 锡业股份 254,849 3,430,267.54 0.09 474 600765 中航重机 174,100 3,419,324.00 0.09 475 002372 伟星新材 190,786 3,411,253.68 0.09 476 603077 和邦生物 504,500 3,395,285.00 0.09 477 002538 司尔特 267,700 3,375,697.00 0.09 478 002592 八菱科技 76,300 3,372,460.00 0.09 479 600491 龙元建设 369,800 3,368,878.00 0.09 480 600979 广安爱众 437,000 3,356,160.00 0.09 481 000419 通程控股 372,800 3,355,200.00 0.09 482 600869 智慧能源 351,000 3,352,050.00 0.09 483 300067 安诺其 323,080 3,350,339.60 0.09 484 002661 克明面业 62,340 3,347,658.00 0.09 485 002548 金新农 195,400 3,337,432.00 0.09 486 002275 桂林三金 142,433 3,318,688.90 0.09 487 600127 金健米业 451,700 3,306,444.00 0.09 488 000928 中钢国际 186,600 3,300,954.00 0.09 489 000525 红 太 阳 193,706 3,281,379.64 0.08 490 001696 宗申动力 237,301 3,279,499.82 0.08 491 600488 天药股份 443,650 3,269,700.50 0.08 492 601666 平煤股份 701,100 3,267,126.00 0.08 493 600057 象屿股份 250,413 3,265,385.52 0.08 494 600059 古越龙山 296,895 3,262,876.05 0.08 495 600351 亚宝药业 206,885 3,231,543.70 0.08 496 002036 汉麻产业 104,800 3,227,840.00 0.08 497 603678 火炬电子 37,550 3,221,414.50 0.08 498 300126 锐奇股份 182,400 3,219,360.00 0.08 499 002595 豪迈科技 140,976 3,198,745.44 0.08 500 002302 西部建设 178,773 3,185,734.86 0.08 501 600056 中国医药 190,700 3,171,341.00 0.08 502 000883 湖北能源 516,400 3,170,696.00 0.08 503 002480 新筑股份 246,400 3,153,920.00 0.08 504 300042 朗科科技 75,212 3,143,861.60 0.08 505 600399 抚顺特钢 335,297 3,141,732.89 0.08 506 000581 威孚高科 126,704 3,137,191.04 0.08 507 603939 益丰药房 74,143 3,131,058.89 0.08 508 002082 栋梁新材 306,077 3,125,046.17 0.08 509 002323 雅百特 83,283 3,119,781.18 0.08 510 000979 中弘股份 779,520 3,118,080.00 0.08 511 600419 天润乳业 87,800 3,091,438.00 0.08 512 002582 好想你 196,700 3,072,454.00 0.08 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 513 000910 大亚科技 185,176 3,062,811.04 0.08 514 600310 桂东电力 319,180 3,032,210.00 0.08 515 600422 昆药集团 76,028 3,027,434.96 0.08 516 601028 玉龙股份 322,419 3,021,066.03 0.08 517 002056 横店东磁 107,400 3,019,014.00 0.08 518 300273 和佳股份 143,277 2,994,489.30 0.08 519 600458 时代新材 168,820 2,988,114.00 0.08 520 000931 中 关 村 234,500 2,978,150.00 0.08 521 600851 海欣股份 202,400 2,975,280.00 0.08 522 600741 华域汽车 175,543 2,959,654.98 0.08 523 601766 中国中车 230,033 2,955,924.05 0.08 524 600171 上海贝岭 137,700 2,917,863.00 0.08 525 300403 地尔汉宇 47,375 2,863,818.75 0.07 526 600396 金山股份 404,600 2,856,476.00 0.07 527 601607 上海医药 143,200 2,851,112.00 0.07 528 600176 中国巨石 112,113 2,848,791.33 0.07 529 600029 南方航空 331,964 2,844,931.48 0.07 530 603899 晨光文具 66,100 2,780,166.00 0.07 531 600867 通化东宝 101,790 2,765,634.30 0.07 532 600736 苏州高新 250,527 2,755,797.00 0.07 533 600316 洪都航空 115,914 2,705,432.76 0.07 534 000519 江南红箭 159,180 2,702,876.40 0.07 535 600136 道博股份 43,200 2,693,952.00 0.07 536 000876 新 希 望 141,147 2,680,381.53 0.07 537 600864 哈投股份 245,845 2,674,793.60 0.07 538 000831 五矿稀土 126,300 2,614,410.00 0.07 539 300360 炬华科技 74,402 2,611,510.20 0.07 540 600350 山东高速 361,000 2,566,710.00 0.07 541 600167 联美控股 127,425 2,562,516.75 0.07 542 600485 信威集团 95,355 2,550,746.25 0.07 543 600642 申能股份 336,900 2,543,595.00 0.07 544 000567 海德股份 87,150 2,527,350.00 0.07 545 002373 千方科技 55,210 2,525,857.50 0.07 546 600058 五矿发展 110,463 2,507,510.10 0.06 547 600649 城投控股 106,500 2,466,540.00 0.06 548 600376 首开股份 195,533 2,444,162.50 0.06 549 600886 国投电力 292,666 2,443,761.10 0.06 550 002489 浙江永强 224,750 2,436,290.00 0.06 551 000418 小天鹅Ａ 100,784 2,418,816.00 0.06 552 300398 飞凯材料 30,100 2,395,358.00 0.06 553 000009 中国宝安 131,385 2,359,674.60 0.06 554 600208 新湖中宝 490,300 2,338,731.00 0.06 555 000650 仁和药业 220,654 2,332,312.78 0.06 556 300019 硅宝科技 154,502 2,303,624.82 0.06 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 557 600112 天成控股 137,301 2,301,164.76 0.06 558 002504 弘高创意 76,090 2,297,918.00 0.06 559 600068 葛洲坝 291,800 2,296,466.00 0.06 560 002183 怡 亚 通 49,701 2,289,228.06 0.06 561 002161 远 望 谷 102,334 2,282,048.20 0.06 562 600098 广州发展 179,900 2,272,137.00 0.06 563 300429 强力新材 16,300 2,265,700.00 0.06 564 002665 首航节能 74,150 2,261,575.00 0.06 565 300219 鸿利光电 141,950 2,261,263.50 0.06 566 600720 祁连山 254,793 2,249,822.19 0.06 567 000898 鞍钢股份 470,000 2,241,900.00 0.06 568 000951 中国重汽 123,727 2,239,458.70 0.06 569 600429 三元股份 307,100 2,238,759.00 0.06 570 000543 皖能电力 264,085 2,236,799.95 0.06 571 600468 百利电气 125,400 2,222,088.00 0.06 572 000719 大地传媒 107,500 2,193,000.00 0.06 573 600487 亨通光电 136,600 2,177,404.00 0.06 574 000021 深科技 177,995 2,146,619.70 0.06 575 300436 广生堂 25,673 2,141,898.39 0.06 576 600426 华鲁恒升 147,054 2,121,989.22 0.05 577 002237 恒邦股份 212,172 2,117,476.56 0.05 578 002273 水晶光电 51,800 2,103,080.00 0.05 579 601333 广深铁路 419,500 2,101,695.00 0.05 580 600198 大唐电信 84,049 2,073,488.83 0.05 581 002705 新宝股份 98,934 2,068,709.94 0.05 582 603010 万盛股份 37,100 2,066,470.00 0.05 583 300399 京天利 36,820 2,064,497.40 0.05 584 300160 秀强股份 51,530 2,063,776.50 0.05 585 002120 新海股份 75,594 2,037,258.30 0.05 586 600887 伊利股份 123,862 2,035,052.66 0.05 587 000402 金 融 街 176,300 2,032,739.00 0.05 588 000536 华映科技 137,610 2,028,371.40 0.05 589 300479 神思电子 18,470 2,003,995.00 0.05 590 002450 康得新 52,578 2,003,221.80 0.05 591 002369 卓翼科技 149,061 1,982,511.30 0.05 592 300147 香雪制药 77,165 1,929,896.65 0.05 593 600823 世茂股份 157,440 1,925,491.20 0.05 594 600519 贵州茅台 8,824 1,925,308.56 0.05 595 600028 中国石化 386,231 1,915,705.76 0.05 596 300274 阳光电源 69,300 1,900,206.00 0.05 597 002701 奥瑞金 66,700 1,884,942.00 0.05 598 000417 合肥百货 171,600 1,875,588.00 0.05 599 600521 华海药业 73,721 1,871,776.19 0.05 600 600221 海南航空 480,000 1,867,200.00 0.05 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 601 300174 元力股份 58,100 1,859,200.00 0.05 602 603368 柳州医药 20,200 1,856,178.00 0.05 603 603989 艾华集团 51,850 1,850,526.50 0.05 604 600392 盛和资源 149,000 1,834,190.00 0.05 605 000055 方大集团 126,600 1,820,508.00 0.05 606 000825 太钢不锈 444,000 1,820,400.00 0.05 607 600597 光明乳业 113,007 1,799,071.44 0.05 608 600188 兖州煤业 190,007 1,795,566.15 0.05 609 002081 金 螳 螂 95,886 1,791,150.48 0.05 610 600428 中远航运 173,641 1,781,556.66 0.05 611 002051 中工国际 70,289 1,780,420.37 0.05 612 002146 荣盛发展 186,600 1,778,298.00 0.05 613 600717 天津港 157,300 1,772,771.00 0.05 614 000600 建投能源 166,200 1,771,692.00 0.05 615 600835 上海机电 58,300 1,767,073.00 0.05 616 000651 格力电器 78,444 1,753,223.40 0.05 617 000830 鲁西化工 250,826 1,738,224.18 0.04 618 000839 中信国安 83,100 1,691,085.00 0.04 619 300244 迪安诊断 24,100 1,675,914.00 0.04 620 601390 中国中铁 152,511 1,665,420.12 0.04 621 000732 泰禾集团 67,676 1,658,062.00 0.04 622 300425 环能科技 37,100 1,653,918.00 0.04 623 002052 同洲电子 112,800 1,652,520.00 0.04 624 600509 天富能源 167,900 1,647,099.00 0.04 625 002311 海大集团 117,700 1,644,269.00 0.04 626 002570 贝因美 109,593 1,636,223.49 0.04 627 002078 太阳纸业 288,300 1,623,129.00 0.04 628 002393 力生制药 33,600 1,622,880.00 0.04 629 600617 国新能源 105,692 1,620,258.36 0.04 630 603306 华懋科技 38,371 1,618,872.49 0.04 631 300447 全信股份 15,700 1,593,550.00 0.04 632 601117 中国化学 229,624 1,582,109.36 0.04 633 002728 台城制药 54,500 1,579,410.00 0.04 634 300446 乐凯新材 13,674 1,576,201.98 0.04 635 002331 皖通科技 58,200 1,576,056.00 0.04 636 600184 光电股份 54,472 1,574,785.52 0.04 637 600583 海油工程 175,766 1,573,105.70 0.04 638 600175 美都能源 216,900 1,568,187.00 0.04 639 002009 天奇股份 75,303 1,562,537.25 0.04 640 300457 赢合科技 23,350 1,552,775.00 0.04 641 600551 时代出版 67,900 1,544,725.00 0.04 642 600150 中国船舶 44,173 1,538,545.59 0.04 643 603338 浙江鼎力 28,750 1,534,387.50 0.04 644 300074 华平股份 103,300 1,522,642.00 0.04 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 645 000661 长春高新 12,500 1,505,625.00 0.04 646 300369 绿盟科技 30,860 1,501,030.40 0.04 647 000671 阳 光 城 164,150 1,482,274.50 0.04 648 300393 中来股份 28,500 1,480,005.00 0.04 649 600369 西南证券 149,184 1,476,921.60 0.04 650 000937 冀中能源 292,130 1,472,335.20 0.04 651 600266 北京城建 99,500 1,456,680.00 0.04 652 603998 方盛制药 28,400 1,449,252.00 0.04 653 002342 巨力索具 189,400 1,441,334.00 0.04 654 000693 华泽钴镍 77,200 1,438,236.00 0.04 655 000539 粤电力Ａ 194,600 1,430,310.00 0.04 656 603558 健盛集团 60,000 1,397,400.00 0.04 657 600510 黑牡丹 115,900 1,394,277.00 0.04 658 600826 兰生股份 40,400 1,391,376.00 0.04 659 000060 中金岭南 97,000 1,360,910.00 0.04 660 000592 平潭发展 68,100 1,360,638.00 0.04 661 000726 鲁 泰Ａ 100,222 1,355,001.44 0.03 662 601168 西部矿业 182,700 1,350,153.00 0.03 663 002341 新纶科技 80,900 1,346,985.00 0.03 664 300096 易联众 50,400 1,344,168.00 0.03 665 603328 依顿电子 45,400 1,339,754.00 0.03 666 600635 大众公用 135,800 1,338,988.00 0.03 667 601678 滨化股份 166,942 1,338,874.84 0.03 668 002024 苏宁云商 99,385 1,336,728.25 0.03 669 002390 信邦制药 93,000 1,334,550.00 0.03 670 600548 深高速 136,100 1,333,780.00 0.03 671 300287 飞利信 73,200 1,324,920.00 0.03 672 601727 上海电气 114,600 1,322,484.00 0.03 673 000099 中信海直 89,455 1,322,144.90 0.03 674 601111 中国国航 153,551 1,317,467.58 0.03 675 300394 天孚通信 11,400 1,316,700.00 0.03 676 002001 新 和 成 75,200 1,311,488.00 0.03 677 300390 天华超净 29,400 1,304,772.00 0.03 678 002392 北京利尔 166,354 1,294,234.12 0.03 679 600311 ST荣华 186,900 1,289,610.00 0.03 680 601107 四川成渝 215,600 1,287,132.00 0.03 681 600348 阳泉煤业 199,197 1,286,812.62 0.03 682 002202 金风科技 56,440 1,286,267.60 0.03 683 002194 武汉凡谷 75,553 1,284,401.00 0.03 684 300412 迦南科技 28,180 1,282,190.00 0.03 685 600703 三安光电 52,706 1,279,701.68 0.03 686 600873 梅花生物 139,845 1,278,183.30 0.03 687 300443 金雷风电 6,600 1,275,912.00 0.03 688 600546 山煤国际 287,500 1,273,625.00 0.03 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 689 600585 海螺水泥 73,474 1,256,405.40 0.03 690 600879 航天电子 70,082 1,252,365.34 0.03 691 000762 西藏矿业 46,900 1,233,470.00 0.03 692 002723 金莱特 48,900 1,232,280.00 0.03 693 002029 七 匹 狼 90,000 1,230,300.00 0.03 694 300422 博世科 27,200 1,225,632.00 0.03 695 603169 兰石重装 67,100 1,224,575.00 0.03 696 002121 科陆电子 40,900 1,210,640.00 0.03 697 600560 金自天正 64,600 1,198,330.00 0.03 698 603005 晶方科技 23,807 1,197,492.10 0.03 699 603017 中衡设计 25,700 1,191,709.00 0.03 700 300043 互动娱乐 75,100 1,186,580.00 0.03 701 603688 石英股份 49,400 1,181,648.00 0.03 702 002375 亚厦股份 74,522 1,175,211.94 0.03 703 603997 继峰股份 43,300 1,169,533.00 0.03 704 002718 友邦吊顶 19,020 1,150,710.00 0.03 705 000550 江铃汽车 38,100 1,142,238.00 0.03 706 600885 宏发股份 37,600 1,123,864.00 0.03 707 600089 特变电工 95,095 1,119,268.15 0.03 708 000725 京东方Ａ 374,132 1,111,172.04 0.03 709 300215 电科院 56,100 1,110,780.00 0.03 710 002292 奥飞动漫 21,454 1,109,386.34 0.03 711 300108 双龙股份 68,100 1,103,220.00 0.03 712 600812 华北制药 127,900 1,101,219.00 0.03 713 603601 再升科技 26,840 1,092,388.00 0.03 714 600755 厦门国贸 115,100 1,072,732.00 0.03 715 600895 张江高科 37,200 1,072,476.00 0.03 716 002204 大连重工 107,200 1,072,000.00 0.03 717 002267 陕天然气 84,876 1,069,437.60 0.03 718 600993 马应龙 48,500 1,067,970.00 0.03 719 600298 安琪酵母 34,920 1,062,266.40 0.03 720 600776 东方通信 92,100 1,053,624.00 0.03 721 300039 上海凯宝 75,220 1,042,549.20 0.03 722 002749 国光股份 10,400 1,042,080.00 0.03 723 000810 创维数字 81,941 1,038,192.47 0.03 724 002672 东江环保 51,400 1,036,738.00 0.03 725 600759 洲际油气 130,960 1,028,036.00 0.03 726 603788 宁波高发 26,600 1,023,568.00 0.03 727 300430 诚益通 17,560 1,023,396.80 0.03 728 002344 海宁皮城 66,700 1,023,178.00 0.03 729 000415 渤海租赁 112,900 1,018,358.00 0.03 730 000919 金陵药业 59,200 1,018,240.00 0.03 731 300374 恒通科技 36,900 1,014,750.00 0.03 732 600187 国中水务 163,000 1,012,230.00 0.03 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 733 000735 罗 牛 山 132,400 1,002,268.00 0.03 734 600997 开滦股份 179,252 1,000,226.16 0.03 735 300381 溢多利 17,800 997,512.00 0.03 736 601588 北辰实业 184,800 990,528.00 0.03 737 600516 方大炭素 78,700 984,537.00 0.03 738 600409 三友化工 126,600 981,150.00 0.03 739 600352 浙江龙盛 83,808 975,525.12 0.03 740 002241 歌尔声学 28,100 972,260.00 0.03 741 000738 中航动控 30,600 967,572.00 0.02 742 000423 东阿阿胶 18,328 958,554.40 0.02 743 600269 赣粤高速 166,100 943,448.00 0.02 744 600831 广电网络 59,300 937,533.00 0.02 745 600177 雅戈尔 57,400 934,472.00 0.02 746 601225 陕西煤业 191,200 929,232.00 0.02 747 600970 中材国际 77,490 926,005.50 0.02 748 600674 川投能源 86,004 925,403.04 0.02 749 600158 中体产业 35,400 923,232.00 0.02 750 300428 四通新材 15,300 923,202.00 0.02 751 601001 大同煤业 166,100 921,855.00 0.02 752 300445 康斯特 15,850 915,971.50 0.02 753 601901 方正证券 95,200 913,920.00 0.02 754 600406 国电南瑞 53,606 894,148.08 0.02 755 600403 大有能源 149,600 890,120.00 0.02 756 002503 搜于特 55,800 883,872.00 0.02 757 600507 方大特钢 144,000 878,400.00 0.02 758 300241 瑞丰光电 48,328 869,904.00 0.02 759 002727 一心堂 14,800 855,884.00 0.02 760 601888 中国国旅 14,404 854,301.24 0.02 761 600067 冠城大通 96,703 845,184.22 0.02 762 600655 豫园商城 52,001 840,336.16 0.02 763 600780 通宝能源 118,500 840,165.00 0.02 764 600372 中航电子 33,800 832,494.00 0.02 765 600162 香江控股 90,600 825,366.00 0.02 766 300124 汇川技术 17,300 816,560.00 0.02 767 300421 力星股份 21,339 811,735.56 0.02 768 002008 大族激光 31,095 805,049.55 0.02 769 300248 新开普 21,538 800,136.70 0.02 770 000582 北部湾港 35,500 799,105.00 0.02 771 600410 华胜天成 30,000 795,300.00 0.02 772 000777 中核科技 25,300 794,167.00 0.02 773 600748 上实发展 58,800 789,096.00 0.02 774 000401 冀东水泥 72,200 786,980.00 0.02 775 600584 长电科技 35,658 785,189.16 0.02 776 603519 立霸股份 14,686 781,882.64 0.02 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 777 600618 氯碱化工 48,400 781,176.00 0.02 778 002444 巨星科技 37,700 780,390.00 0.02 779 600724 宁波富达 102,500 775,925.00 0.02 780 600256 广汇能源 115,166 768,157.22 0.02 781 600549 厦门钨业 40,760 766,695.60 0.02 782 002415 海康威视 22,200 763,458.00 0.02 783 600435 北方导航 26,473 759,775.10 0.02 784 600289 亿阳信通 37,794 744,541.80 0.02 785 002700 新疆浩源 50,694 738,611.58 0.02 786 300417 南华仪器 7,200 736,416.00 0.02 787 601857 中国石油 88,100 735,635.00 0.02 788 000636 风华高科 64,200 732,522.00 0.02 789 600088 中视传媒 24,100 725,651.00 0.02 790 002184 海得控制 16,800 722,568.00 0.02 791 601989 中国重工 76,800 721,920.00 0.02 792 002230 科大讯飞 19,412 719,214.60 0.02 793 601208 东材科技 76,407 715,933.59 0.02 794 300197 铁汉生态 41,800 715,198.00 0.02 795 600277 亿利能源 78,600 712,902.00 0.02 796 002293 罗莱生活 39,000 711,360.00 0.02 797 600309 万华化学 39,600 706,860.00 0.02 798 300003 乐普医疗 18,300 706,380.00 0.02 799 600804 鹏博士 29,700 704,484.00 0.02 800 000970 中科三环 50,190 704,165.70 0.02 801 002456 欧菲光 22,700 704,154.00 0.02 802 600168 武汉控股 71,900 695,992.00 0.02 803 002663 普邦园林 87,500 694,750.00 0.02 804 600398 海澜之家 49,636 692,918.56 0.02 805 000780 平庄能源 119,400 685,356.00 0.02 806 601669 中国电建 83,429 669,934.87 0.02 807 300472 新元科技 11,500 669,300.00 0.02 808 300488 恒锋工具 7,500 666,000.00 0.02 809 603188 亚邦股份 29,600 662,448.00 0.02 810 002463 沪电股份 100,920 651,943.20 0.02 811 000547 航天发展 34,200 651,510.00 0.02 812 601098 中南传媒 27,241 651,059.90 0.02 813 603555 贵人鸟 18,300 648,369.00 0.02 814 000625 长安汽车 37,300 632,981.00 0.02 815 002140 东华科技 29,200 621,960.00 0.02 816 002475 立讯精密 19,400 619,830.00 0.02 817 600875 东方电气 44,000 599,720.00 0.02 818 000792 盐湖股份 23,300 598,344.00 0.02 819 601999 出版传媒 47,000 596,900.00 0.02 820 002042 华孚色纺 49,450 595,872.50 0.02 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 821 600200 江苏吴中 21,354 595,563.06 0.02 822 300083 劲胜精密 12,400 586,768.00 0.02 823 600313 农发种业 38,200 579,876.00 0.01 824 601006 大秦铁路 65,597 565,446.14 0.01 825 002013 中航机电 24,900 564,234.00 0.01 826 000413 东旭光电 61,800 561,144.00 0.01 827 600815 厦工股份 59,400 554,796.00 0.01 828 601799 星宇股份 14,700 554,337.00 0.01 829 000932 华菱钢铁 169,300 551,918.00 0.01 830 000666 经纬纺机 17,900 537,895.00 0.01 831 002648 卫星石化 49,500 535,095.00 0.01 832 002594 比亚迪 8,300 534,520.00 0.01 833 300349 金卡股份 14,050 530,387.50 0.01 834 600330 天通股份 36,100 530,309.00 0.01 835 300004 南风股份 19,800 526,482.00 0.01 836 300071 华谊嘉信 36,700 521,140.00 0.01 837 600688 上海石化 80,300 520,344.00 0.01 838 300267 尔康制药 15,400 517,440.00 0.01 839 002501 利源精制 41,100 517,038.00 0.01 840 601179 中国西电 75,500 514,155.00 0.01 841 600276 恒瑞医药 10,300 505,936.00 0.01 842 600100 同方股份 27,843 503,401.44 0.01 843 600425 青松建化 85,400 498,736.00 0.01 844 600290 华仪电气 32,300 497,743.00 0.01 845 000921 海信科龙 52,027 495,817.31 0.01 846 300152 科融环境 44,100 494,361.00 0.01 847 601186 中国铁建 36,300 489,324.00 0.01 848 600271 航天信息 8,700 486,417.00 0.01 849 000902 新洋丰 15,800 481,110.00 0.01 850 000657 中钨高新 29,400 470,694.00 0.01 851 002470 金正大 23,000 467,820.00 0.01 852 601216 君正集团 40,700 466,015.00 0.01 853 600193 创兴资源 31,200 460,200.00 0.01 854 002508 老板电器 10,238 460,198.10 0.01 855 600658 电子城 32,800 458,216.00 0.01 856 600518 康美药业 26,700 452,565.00 0.01 857 600537 亿晶光电 30,100 450,898.00 0.01 858 002294 信立泰 14,854 447,402.48 0.01 859 600502 安徽水利 32,600 445,642.00 0.01 860 600019 宝钢股份 79,599 444,162.42 0.01 861 601005 重庆钢铁 134,100 441,189.00 0.01 862 601699 潞安环能 67,830 435,468.60 0.01 863 000400 许继电气 22,303 433,347.29 0.01 864 600300 维维股份 60,200 431,634.00 0.01 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 865 600743 华远地产 62,400 423,072.00 0.01 866 600096 云天化 32,300 418,931.00 0.01 867 000528 柳 工 50,500 418,645.00 0.01 868 600770 综艺股份 22,800 416,556.00 0.01 869 600596 新安股份 40,800 416,160.00 0.01 870 600570 恒生电子 6,763 412,340.11 0.01 871 002129 中环股份 33,700 411,814.00 0.01 872 002122 天马股份 49,200 409,836.00 0.01 873 600397 安源煤业 69,200 404,128.00 0.01 874 600035 楚天高速 61,300 402,128.00 0.01 875 601369 陕鼓动力 44,000 384,560.00 0.01 876 002497 雅化集团 43,800 382,812.00 0.01 877 002327 富安娜 31,816 382,746.48 0.01 878 600050 中国联通 61,819 382,041.42 0.01 879 600811 东方集团 43,900 381,052.00 0.01 880 600702 沱牌舍得 16,400 375,396.00 0.01 881 002236 大华股份 10,100 372,690.00 0.01 882 601992 金隅股份 39,720 372,176.40 0.01 883 600138 中青旅 15,800 368,298.00 0.01 884 002271 东方雨虹 18,700 365,211.00 0.01 885 600322 天房发展 66,600 356,976.00 0.01 886 000709 河北钢铁 106,000 352,980.00 0.01 887 000563 陕国投Ａ 23,174 350,390.88 0.01 888 601866 中海集运 48,800 343,552.00 0.01 889 000338 潍柴动力 34,600 334,236.00 0.01 890 601101 昊华能源 42,300 332,478.00 0.01 891 600449 宁夏建材 29,644 332,012.80 0.01 892 601928 凤凰传媒 20,700 329,751.00 0.01 893 002242 九阳股份 14,500 328,860.00 0.01 894 600690 青岛海尔 32,300 320,416.00 0.01 895 600614 鼎立股份 27,100 315,173.00 0.01 896 600750 江中药业 8,716 307,587.64 0.01 897 002698 博实股份 10,344 303,389.52 0.01 898 600578 京能电力 47,300 287,111.00 0.01 899 600601 方正科技 43,400 268,212.00 0.01 900 002681 奋达科技 5,960 260,452.00 0.01 901 600132 重庆啤酒 16,000 255,840.00 0.01 902 000553 沙隆达Ａ 23,874 255,451.80 0.01 903 002385 大北农 20,850 254,578.50 0.01 904 002653 海思科 11,400 249,546.00 0.01 905 600373 中文传媒 10,500 246,645.00 0.01 906 000988 华工科技 11,300 239,334.00 0.01 907 600037 歌华有线 10,869 234,009.57 0.01 908 000063 中兴通讯 12,515 233,154.45 0.01 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 909 600415 小商品城 24,400 224,236.00 0.01 910 000559 万向钱潮 9,600 217,248.00 0.01 911 600157 永泰能源 44,800 213,696.00 0.01 912 002646 青青稞酒 9,300 212,226.00 0.01 913 000552 靖远煤电 19,100 192,528.00 0.00 914 002216 三全食品 15,774 179,665.86 0.00 915 600009 上海机场 5,900 174,168.00 0.00 916 600640 号百控股 8,200 173,922.00 0.00 917 600111 北方稀土 11,400 159,828.00 0.00 918 000852 石化机械 6,100 130,296.00 0.00 919 600108 亚盛集团 17,400 127,716.00 0.00 920 601800 中国交建 9,400 126,054.00 0.00 921 601231 环旭电子 8,000 115,680.00 0.00 922 601899 紫金矿业 32,500 114,400.00 0.00 923 600189 吉林森工 8,700 112,143.00 0.00 924 600219 南山铝业 16,600 109,228.00 0.00 925 002025 航天电器 4,200 109,158.00 0.00 926 000023 深天地Ａ 3,500 106,855.00 0.00 927 002223 鱼跃医疗 2,700 103,815.00 0.00 928 300115 长盈精密 2,800 93,996.00 0.00 929 000598 兴蓉环境 12,400 88,288.00 0.00 930 601118 海南橡胶 9,200 69,552.00 0.00 931 600572 康恩贝 5,169 69,057.84 0.00 932 002783 凯龙股份 500 63,900.00 0.00 933 002461 珠江啤酒 4,123 62,958.21 0.00 934 600110 中科英华 6,500 62,725.00 0.00 935 600010 包钢股份 17,064 61,601.04 0.00 936 600395 盘江股份 6,176 50,704.96 0.00 937 300427 红相电力 500 38,005.00 0.00 938 300434 金石东方 500 32,320.00 0.00 939 601198 东兴证券 1,000 29,970.00 0.00 940 300405 科隆精化 500 29,495.00 0.00 941 002756 永兴特钢 500 27,000.00 0.00 942 300415 伊之密 1,000 23,210.00 0.00 943 002743 富煌钢构 500 18,625.00 0.00 944 002732 燕塘乳业 500 17,900.00 0.00 945 300452 山河药辅 71 7,582.80 0.00 946 600053 中江地产 98 5,753.58 0.00 947 300291 华录百纳 98 3,488.80 0.00 948 600408 *ST安泰 68 359.72 0.00 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 207,332,458.78 2.55 2 002673 西部证券 168,607,125.31 2.08 3 600036 招商银行 132,902,511.80 1.64 4 000686 东北证券 113,946,627.30 1.40 5 601009 南京银行 109,536,422.47 1.35 6 002142 宁波银行 100,468,144.17 1.24 7 601169 北京银行 94,794,971.52 1.17 8 601988 中国银行 89,155,920.66 1.10 9 601939 建设银行 85,710,285.91 1.06 10 601166 兴业银行 84,531,710.23 1.04 11 000001 平安银行 83,938,413.64 1.03 12 600252 中恒集团 78,605,445.09 0.97 13 600015 华夏银行 74,626,816.62 0.92 14 600837 海通证券 74,600,664.73 0.92 15 600000 浦发银行 73,062,752.83 0.90 16 000100 TCL 集团 72,294,338.53 0.89 17 601328 交通银行 67,378,088.15 0.83 18 300059 东方财富 65,404,615.86 0.81 19 000039 中集集团 64,578,944.66 0.80 20 000750 国海证券 63,707,901.09 0.78 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 601318 中国平安 288,233,129.91 3.55 2 002673 西部证券 281,949,587.49 3.47 3 600036 招商银行 178,652,760.21 2.20 4 600000 浦发银行 158,013,692.92 1.95 5 600016 民生银行 139,832,935.46 1.72 6 601169 北京银行 126,161,830.56 1.55 7 600837 海通证券 121,888,461.02 1.50 8 600252 中恒集团 118,870,510.74 1.46 9 601009 南京银行 114,793,826.62 1.41 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 10 601166 兴业银行 112,867,564.26 1.39 11 601628 中国人寿 112,741,913.81 1.39 12 601668 中国建筑 102,755,698.48 1.27 13 002142 宁波银行 102,059,843.66 1.26 14 601988 中国银行 99,115,754.55 1.22 15 601328 交通银行 96,071,348.74 1.18 16 000686 东北证券 95,014,342.63 1.17 17 600030 中信证券 90,891,856.68 1.12 18 600015 华夏银行 88,304,798.68 1.09 19 601939 建设银行 88,051,946.95 1.08 20 002595 豪迈科技 87,726,325.38 1.08 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 18,279,497,996.81 卖出股票的收入（成交）总额 25,938,098,537.59 注：8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期未投资贵金属。8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 本基金本报告期未投资股指期货。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期不能投资股指期货。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。8.12 投资组合报告附注 8.12.1报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.2期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,938,607.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,269.77 5 应收申购款 380,134.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,379,012.41 8.12.3期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 179,681 14,036.92 5,051,681.23 0.20% 2,517,115,268.79 99.80% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有 57,908.71 0.00% 本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0~10 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2004年8月27日)基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 7,827,450,527.93 本报告期基金总申购份额 365,689,082.69 减：本报告期基金总赎回份额 5,670,972,660.60 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,522,166,950.02 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告§11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 李常青先生自2015年2月28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。经公司管理层批准及八届十九次董事会审议通过，自2015年11月11日起，张弛因个人原因正式离职。经公司八届二十一次董事会会议审议通过，自2016年3月3日起，陶耿先生正式离任公司总经理一职，由林昌先生代任公司总经理。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略无改变。11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任安永华明会计师事务所的报酬情况是10万元,目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为11年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 国泰君安 2 315,037,268.85 0.71% 286,879.65 0.72% - 中信建投 1 345,540,687.18 0.78% 314,579.74 0.79% - 中泰证券 1 410,367,129.93 0.93% 382,174.81 0.96% - 中信证券 1 562,930,001.93 1.27% 512,491.17 1.29% - 申银万国 1 615,444,975.16 1.39% 565,754.98 1.42% - 银河证券 2 654,871,323.10 1.48% 609,882.15 1.53% - 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 广发证券 1 707,537,745.38 1.60% 626,319.18 1.58% - 平安证券 1 759,566,696.62 1.72% 679,479.12 1.71% - 中金公司 1 786,525,663.86 1.78% 716,091.32 1.80% - 中银国际 1 801,067,025.33 1.81% 729,288.86 1.83% - 长江证券 1 1,194,842,045.88 2.70% 1,088,111.10 2.74% - 中投建银 1 1,466,297,425.92 3.32% 1,316,806.48 3.31% - 国金证券 1 1,630,292,187.23 3.69% 1,442,648.03 3.63% - 宏源证券 1 1,753,121,101.91 3.97% 1,588,969.91 4.00% - 瑞银证券 1 1,777,476,253.46 4.02% 1,572,892.03 3.96% - 东方证券 1 1,954,649,288.83 4.42% 1,780,774.15 4.48% - 海通证券 1 1,956,415,184.64 4.43% 1,731,825.55 4.36% - 高华证券 1 2,074,501,165.49 4.69% 1,896,254.28 4.77% - 安信证券 1 2,839,227,828.57 6.43% 2,584,829.58 6.50% - 国信证券 1 3,958,546,544.35 8.96% 3,506,702.20 8.82% - 兴业证券 1 4,652,563,505.41 10.53% 4,235,689.28 10.65% - 光大证券 3 12,972,898,770.44 29.36% 11,587,546.13 29.15% - 民族证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 注：（1）新增租用交易单元 本报告期内本基金新增租用交易单元3个：海通证券、国金证券、瑞银证券（399152） （2）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 光大保德信量化核心证券投资基金2014年第 《中国证券报》、《上海 2015-01-21 4季度报告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北 《中国证券报》、《上海 2 京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优 证券报》、《证券时报》 2015-02-10 惠活动的公告 3 关于旗下部分基金参与上海联泰资产管理有 《中国证券报》、《上海 2015-02-10 限公司基金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 4 关于旗下基金投资资产支持证券的公告 《中国证券报》、《上海 2015-02-12 证券报》、《证券时报》 5 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海 2015-03-03 方法的提示性公告 证券报》、《证券时报》 6 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海 2015-03-20 方法的提示性公告 证券报》、《证券时报》 7 光大保德信量化核心证券投资基金2014年年 《中国证券报》、《上海 2015-03-30 度报告 证券报》、《证券时报》 8 光大保德信量化核心证券投资基金2014年年 《中国证券报》、《上海 2015-03-30 度报告摘要 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 9 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 2015-04-01 的公告 10 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2015-04-11 书（更新） 证券报》、《证券时报》 11 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2015-04-11 书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 12 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海 2015-04-15 方法的提示性公告 证券报》、《证券时报》 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 13 光大保德信量化核心证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《上海 2015-04-18 证券报》、《证券时报》 关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公 《中国证券报》、《上海 14 司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的 证券报》、《证券时报》 2015-04-18 公告 15 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海 2015-04-20 1季度报告 证券报》、《证券时报》 16 关于旗下基金通过网上直销进行基金转换业 《中国证券报》、《上海 2015-04-20 务的转换费率优惠的公告 证券报》、《证券时报》 17 关于旗下部分基金参加兴业银行电子渠道基 《中国证券报》、《上海 2015-04-23 金申购费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 18 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海 2015-04-28 方法的提示性公告 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金继续参与交通银行股份有 《中国证券报》、《上海 19 限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠 证券报》、《证券时报》 2015-06-29 活动的公告 20 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海 2015-07-21 2季度报告 证券报》、《证券时报》 关于旗下基金新增浙江金观诚财富管理有限 《中国证券报》、《上海 21 公司为代销机构并参与其交易费率优惠活动 证券报》、《证券时报》 2015-08-20 的公告 22 关于调整网上直销平台（含移动终端）快捷支 《中国证券报》、《上海 2015-08-27 付基金申购、定期定额投资优惠费率的公告 证券报》、《证券时报》 23 光大保德信量化核心证券投资基金2015年半 《中国证券报》、《上海 2015-08-28 年度报告 证券报》、《证券时报》 24 光大保德信量化核心证券投资基金2015年半 《中国证券报》、《上海 2015-08-28 年度报告摘要 证券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增上海陆金所资产管理 《中国证券报》、《上海 25 有限公司为代销机构并参与其交易费率优惠 证券报》、《证券时报》 2015-08-31 活动的公告 26 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2015-10-09 书（更新） 证券报》、《证券时报》 27 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海 2015-10-09 书（更新）摘要 证券报》、《证券时报》 28 光大保德信基金管理有限公司新增深圳富济 《中国证券报》、《上海 2015-10-14 财富管理有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 29 光大保德信基金管理有限公司新增大泰金石 《中国证券报》、《上海 2015-10-14 投资管理有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 30 光大保德信基金管理有限公司新增北京乐融 《中国证券报》、《上海 2015-10-20 多源投资咨询有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 31 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海 2015-10-26 3季度报告 证券报》、《证券时报》 32 光大保德信基金管理有限公司新增上海凯石 《中国证券报》、《上海 2015-10-29 财富基金销售有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分 33 基金新增中经北证（北京）资产管理有限公司 《中国证券报》、《上海 2015-11-16 为代销机构并参与其交易费率优惠活动的公 证券报》、《证券时报》 告 34 光大保德信基金管理有限公司新增珠海盈米 《中国证券报》、《上海 2015-11-26 财富管理有限公司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 35 关于旗下部分基金新增广州证券股份有限公 《中国证券报》、《上海 2015-12-15 司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 36 关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公 《中国证券报》、《上海 2015-12-18 司为代销机构的公告 证券报》、《证券时报》 37 关于旗下18只基金针对熔断机制调整申购、 《中国证券报》、《上海 2015-12-31 赎回等业务规则的公告 证券报》、《证券时报》 38 关于旗下部分基金参加中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海 2015-12-31 限公司费率优惠活动的公告 证券报》、《证券时报》 §12备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网网站www.epf.com.cn，光大保德信基金管理有限公司客服电话：4008-202-888或021-53524620。 12.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。 光大保德信量化核心证券投资基金2015年年度报告 光大保德信基金管理有限公司 二〇一六年三月二十八日