光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要 光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于 2004 年 6 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85 号文核准公开募集。本基 金份额于 2004 年 7 月 20 日至 8 月 20 日发售,本基金合同于 2004 年 8 月 27 日 生效。 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理 人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价 值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并 不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得 基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基 金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人 的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 8 月 26 日,有关财务数据 和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日。 一、 基金管理人 (一) 基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 成立日期:2004 年 4 月 22 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42 号 1  注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币 1.6 亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持 55%的股权 保德信投资管理有限公司持 45%的股权 电话:(021)33074700 传真:(021)63351152 客服电话:4008-202-888,(021)53524620 联系人:张弛 网址:www.epf.com.cn (二) 主要人员情况 1. 董事会成员 林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究 部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光 大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长。 Glenwyn P. Baptist 先生,副董事长,美国西北大学管理系硕士学位,CFA, 美国国籍。历任保德信金融集团企业金融部助理副总裁、保德信金融集团研究部 总监、保德信金融集团业务管理部首席运营官、保德信金融集团市场及业务管理 部共同基金总监、保德信金融集团投资管理部首席投资官。现任保德信金融集团 业务管理部总裁兼首席投资官。 陶耿先生,董事、总经理,华东师范大学博士,中国国籍。曾任职于中国银 行上海市分行、中国银行上海信托咨询公司、中国人民银行上海市分行、中国证 监会上海监管局。现任本基金管理人董事、总经理。 葛新元先生,董事,北京师范大学博士、南京大学博士后,中国国籍。历任 上海社会科学院研究员,湘财证券研究所金融工程研究员,国信证券研究所金融 工程首席分析师、衍生品部副总经理,国信证券研究所金融工程首席分析师、副 所长。现任光大富尊投资有限公司总经理。 俞大伟先生,董事,同济大学工商管理硕士,中国国籍。历任江苏东华期货 有限公司苏州办交易部经纪人,上海中期期货经纪有限公司苏州交易部经理,河 2 南鑫福期货有限公司苏州代表处经理,上海中期期货经纪有限公司苏州营业部副 经理、经理,上海中期期货经纪有限公司副总经理。现任光大期货有限公司常务 副总经理。 王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,曾任荷兰银行(中国台湾)的法 务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。现任 保德信金融集团高级副总裁兼区域顾问(中国台湾)。 夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通 银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行 常务副行长、行长、党委书记,华夏银行上海分行行长,现任华夏银行上海分行 四级行员。 金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财 经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海 财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。 曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上 海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律 师。 2. 监事会成员 孙佚先生,监事长,复旦大学博士研究生。历任交通银行总行国际业务部产 品策划经理,光大证券公司办公室综合处副处长、光大证券公司办公室副主任兼 综合处处长。现任光大国际营运总监。 颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香 港证券业协会会员。历任新加坡 Farenew Mondial 投资私人有限公司分析员,DBS 唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合 规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 王永万先生,监事,吉林财贸学院经济管理专业学士。曾任海口会计师事务 所审计员,海南省国际租赁有限公司证券营业部财务主管,湘财证券有限责任公 司海口营业部、深圳营业部及南方总部财务经理,宝盈基金管理有限公司基金会 计主管,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司基金运营部总监等职务。现任本基金 管理人运营部总监。 3 郁疆先生,监事,澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士。曾任湘财证券有限责任公 司长沙新民路营业部营销部经理、市场总部经理及董事会办公室秘书,诺安基金 管理有限公司上海分公司高级经理等职务。加入光大保德信基金管理有限公司 后,先后担任销售部高级经理、广州分公司总经理。现任本基金管理人市场销售 (总)部总监,并兼任券商业务部总监。 3. 公司高级管理人员 林昌先生,现任本基金管理人董事长,简历同上。 陶耿先生,现任本基金管理人董事、总经理,简历同上。 李常青先生,中欧国际工商学院 EMBA。历任中国科学技术大学化学系教 师,安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部 高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察 稽核部总监等职务,2010 年 7 月加入光大保德信基金管理有限公司,先后担任 监察稽核部总监、战略发展部总监,现任本基金管理人督察长。 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券 部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003 年参加光大保德信基金管 理有限公司筹备工作, 2004 年 4 月起担任光大保德信基金管理有限公司督察长。 现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。 梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资 格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公 司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经 理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004 年 7 月加入光大保德信基 金管理有限公司,担任首席运营总监。现任本基金管理人副总经理兼首席运营总 监。 张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学(Lancaster University)金融学硕士。 曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划 部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与 4 产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人副总经理兼首 席市场总监。 4. 基金经理 历任基金经理: 何如克先生,与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为 2004 年 8 月 27 日至 2005 年 8 月 6 日。 常昊先生,担任本基金基金经理时间为 2004 年 8 月 27 日至 2007 年 6 月 28 日。 袁宏隆先生,担任本基金基金经理时间为 2007 年 6 月 29 日年至 2011 年 4 月 25 日。 钱钧先生,担任本基金基金经理时间为 2011 年 4 月 26 日年至 2014 年 1 月 8 日。 周炜炜先生,担任本基金基金经理时间为 2014 年 1 月 9 日年至 2014 年 8 月 1 日。 现任基金经理: 田大伟先生,博士,CFA,2005 年毕业于上海财经大学金融学专业,获得 经济学硕士学位,2010 年毕业于上海财经大学、美国南加州大学(联合培养) 金融工程专业,获得经济学博士学位。2010 年 4 月加入光大保德信基金管理有 限公司,先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师,2013 年 7 月至 2014 年 2 月兼任光大保德信大中华 3 号特定客户资产管理计划的投资经理。现 任光大保德信量化核心证券投资基金基金经理,同时兼任首席策略分析师。 5. 投资决策委员会成员 陶耿先生,现任本基金管理人董事、总经理、代任本基金管理督察长。 盛松先生,现任本基金管理人副总经理兼首席投资总监。 戴奇雷先生,现任本基金管理人权益投资部总监兼光大保德信中小盘混合型 证券投资基金基金经理、光大保德信均衡精选混合型证券投资基金基金经理、光 大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 于进杰先生,现任本基金管理人研究部总监兼光大保德信红利混合型证券投 5 资基金基金经理、光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、 基金托管人 名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”) 住所地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 成立日期:1992 年 8 月 18 日 注册资本:人民币 404.3479 亿元 法定代表人:唐双宁 联系人:张建春 电话:010-63639180 传真:010-63639132 网址: www.cebbank.com 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2002]75 号 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 三、 相关服务机构 (一)直销机构 名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 电话: (021)63352934,63352937 传真: (021)63350429 客服电话:4008-202-888,(021)53524620 联系人:刘佳 网址:www.epf.com.cn (二)代销机构 1. 中国建设银行股份有限公司 6 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 联系人:王嘉朔 网址:www.ccb.com 2. 中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 3. 交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 客服电话:95559 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4. 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 3 号 办公地址:北京市西城区金融街 3 号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 7 传真:010-68858117 公司网址:www.psbc.com 5. 中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:薛军丽 电话:010-63636150 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 6. 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 7. 中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58560666 传真:010-57092611 8 网址: www.cmbc.com.cn 8. 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云,虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 9. 中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 联系人:丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 10. 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 154 号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 11. 北京银行股份有限公司 9 注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 12. 宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 客服电话:96528(上海、北京地区 962528) 网址:www.nbcb.com.cn 13. 中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:刘一宁 电话:010-85108227 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 10 14. 平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:www.pingan.com 15. 华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 16. 广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市东风东路 713 号 办公地址:广东省广州市东风东路 713 号 法定代表人:董建岳 客服电话: 4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 17. 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道 981 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-23 层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 18. 东莞农村商业银行股份有限公司 11 注册地址:东莞市南城路 2 号 办公地址:东莞市南城路 2 号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址: www.drcbank.com 19. 浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 客服电话:(0571)96527、4008096527 联系人:董晓岚、邵利兵 电话:0571-87117617、87117616 传真:0571-87117616 网址:www.czcb.com.cn 20. 洛阳银行股份有限公司 注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址:河南省洛阳市新区开元大道 256 号 法定代表人:王建甫 客服电话:96699 联系人: 王军 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 网址:www.bankofluoyang.com.cn 12 21. 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788、10108998、95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 22. 海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553、4008888001 联系人:金芸 网址:www.htsec.com 23. 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943100 客服电话:95565、4008888111 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 24. 国泰君安证券股份有限公司 13 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 25. 山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人:郭熠 网址:www.i618.com.cn 26. 平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:(0755)22626172 传真:(0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 27. 中信证券(浙江)有限责任公司 14 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层 法定代表人:沈强 客服电话:(0571)96598 传真:(0571)85783771 联系人:丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 28. 广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42 楼 法定代表人:林治海 联系人:黄岚 客服电话:95575 或致电各地营业网点 传真:(020)87555305 网站:www.gf.com.cn 29. 申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33388211 传真:021-33388224 客服热线:95523 或 4008895523 网址:www.swhysc.com 30. 中信建投证券股份有限公司 15 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址: www.csc108.com 31. 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 (266061) 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层 法定代表人:杨宝林 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 网址: www.citicssd.com 32. 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层 办公地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层—29 层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:(021)95503 联系人:吴宇 网址:www.dfzq.com.cn 33. 湘财证券有限责任公司 16 地址:长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 网址:www.xcsc.com 34. 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 电话:0551-2246298 传真:0551-2272100 联系人:李飞 客服电话:4008-888-777 网址: www.gyzq.com.cn 35. 兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路 99 号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565783 客服电话:400-8888-123 联系人:谢高得 网址: www.xyzq.com.cn 36. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 17 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 37. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话: 400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 38. 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路 336 号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人:张瑾 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 39. 齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市市中区经七路 86 号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 40. 浙商证券有限责任公司 18 地址:浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼 法定代表人:吴承根 电话:(0571)87901963 联系人:吴颖 客服电话:0571-87902079 网址:www.stocke.com 41. 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 42. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 联系人:孔晓君 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 43. 中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层 19 法定代表人:王东明 电话:(0755)83073087 传真:(0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 44. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 45. 天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 网站:www.txsec.com 或 www.jjm.com.cn 46. 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7---10 层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 客服电话:0591-96326 20 网址:www.hfzq.com.cn 47. 中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、 21、22、23 单元 办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn 48. 江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 联系电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 49. 财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 21 联系电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 50. 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话: 0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 51. 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人: 张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.ehowbuy.com 52. 上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室 办公地址: 上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人: 潘世友 22 电话:021-54509988 分机 7019 传真:021-64383798 网址:www.1234567.com.cn 53. 深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 54. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话: 021-60897869、0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 55. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 23 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com 56. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 法定代表人: 汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:刘艳妮 (运营部) 电话: 021-38509606 传真: 021-38509777 网址:www.noah-fund.com 57. 北京展恒基金销售有限公司 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400 888 6661 联系人: 张晶晶 电话: 010--62020088--8105 传真: 010--62020088--8802 地址: www.myfund.com 58. 包商银行股份有限公司 注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街 6 号包商银行 法定代表人: 李镇西 24 客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成 都) 联系人: 刘芳 电话: 0472-5189051 传真: 0472-5189057 网址:www.bsb.com.cn 59. 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 联系人: 周轶 电话: 021-20835789 传真: 021-20835885 网址:licaike.hexun.com 60. 上海利得基金销售有限公司 注册地址: 上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 201 室 法定代表人: 盛大 客服电话:400-005-6355 联系人: 程毅 电话: 021-50583533 传真: 021-50583633 网址:www.leadfund.com.cn 61. 万银财富(北京)基金销售有限公司 注册地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 25 办公地址: 北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 3201 法定代表人: 李招弟 客服电话:400-808-0069 联系人: 高晓芳 电话: 010-59393923 传真: 010-59393074 网址:www.wy-fund.com 62. 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室 办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼 法定代表人:凌顺平 联系电话:0571-88911818-8565 传真:0571-86800423 客服电话:0571-88920897、4008-773-772 公司网站:www.5ifund.com 63. 晋商银行股份有限公司 注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街 1 号丽华大厦 法定代表:上官永清 客服电话:95105588 联系人:杨瑞 电话:0351-6819926 传真:0351-6819926 公司网址:www.jshbank.com 64. 北京增财基金销售有限公司 注册地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室 26 办公地址: 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208-1209 室 法定代表人: 罗细安 客服电话:400-001-8811 联系人: 孙晋峰 电话: 010-67000988 传真: 010-67000988-6000 公司网址:www.zcvc.com.cn 65. 一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼 702(德胜园区) 办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 联系人:卜石红 电话:010-88312877 传真:010-88312885 公司网址:www.yilucaifu.com 66. 北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-678-5095 联系人:魏争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 公司网址:www.niuji.net 67. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 27 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层 法定代表人:陈操 客服电话:400-166-1188 联系人:刘宝文 电话:010-58325395 传真:010-58325282 公司网址: www.8.jrj.com.cn 68. 上海联泰资产管理有限公司 注册地址:上海市自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址:上海市金钟路 658 号 2 号楼 B 座 6 层 法定代表人:燕斌 客服电话:021-51507071 联系人:凌秋艳 电话:021-51507071 传真:021-62990063 公司网址: www.66zichan.com 69. 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 室 法定代表人:沈伟桦 客服电话:400-6099-200 联系人:宋欣晔 电话:010-52361860 传真 010-85894285 公司网址: www.yixinfund.com 70. 上海汇付金融服务有限公司 28  注册地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼 法定代表人:冯修敏 客服电话:400-820-2819 联系人:陈云卉 电话:021-33323999*5611 传真:021-33323837 71. 浙江金观诚财富管理有限公司 注册地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 单元 1001 室 办公地址:浙江省杭州市拱墅区登云路 55 号(锦昌大厦)1 号楼 1 楼金观诚财富 大厅 法定代表人:徐黎云 客服电话:400-068-0058 联系人:来舒岚 电话:0571-88337888 传真:0571-88337666 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售 本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网 点),并另行公告。 (三)注册登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路 222 号外滩中心大厦 46 层 法定代表人:林昌 电话:(021)63350651 传真:(021)63352652 联系人:杨静 29 (四)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层 办公地址:深圳市深南东路 5002 号信兴广场地王商业中心 4708-4715 室 法定代表人:王玲 电话:(0755)82125533 传真:(0755)82125580 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (五)会计师事务所和经办注册会计师 公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东 三办公楼)16层 办公地址:上海市世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼 执行事务合伙人:吴港平 电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:蒋燕华 经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、 基金的名称:光大保德信量化核心证券投资基金 五、 基金的类型:契约型开放式 六、 基金的投资目标:追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 七、 基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行 30 上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对 象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。 八、 基金的投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中 国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略;正常市场情况 下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票;并通过 投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定 目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资 产净值的 90%,浮动范围为 85-95%;现金的基准比例为基金资产净值的 10%, 浮动范围为 5-15%。 本基金建仓时间为 6 个月,基金在合同生效后 6 个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限 制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正 常市场情况下的水平,上述合理期限指 10 个交易日,法律法规另有规定时,从 其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建 处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因 素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期 收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票;另 一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分 析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级 将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围;然后由投资组合优化器通过一 定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先 设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风 险收益特征符合既定目标;最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1. 多因素数量模型的运用 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票 31 估值,成长趋势及数据质量三方面选取对 A 股股价波动具有较强解释度的共同指 标作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献 率,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。估 值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况;趋势类指标说明股 票现有估值是否能够持续;质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆 转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数 及相关系数进行复核,并做相应调整以确保参数的有效性。 2. 行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期 性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分 进行动态调整;在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分 析,并判断每个行业目前所处的景气阶段;然后通过树状集群行业评价体系对行 业进行系统性评价;最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为 投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3. 个股评级 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行 综合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公 司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型 两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根 据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 4. 投资组合优化器的运用 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑 个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配 置,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组 合,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预 测投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等 因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根 据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差, 使投资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队 32 对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 5. 权证的投资 (1) 权证的投资策略 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,本公司对权证进行积极主动 投资,获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面: A. 本公司主要采用 Black-Scholes 定价公式和二叉树模型对权证进行定价,并 根据市场实际情况,调整权证定价模型及其参数,得到权证的理论价值,作为权 证投资的价值基准。 B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度,本基金通过风险参数的形式进行 衡量。 C.本基金通过权证与证券的组合投资,进行基金财产的止损保护。 D.本基金通过采取现金套利(Cash extraction)策略,兑现投资收益,保留未 来获利空间。 E.同时,本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行理论 定价。 F.基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析,基于对证券价格的未 来表现和预期波动率变化的分析判断,主动投资于价值被市场低估的权证品种。 (2)权证的投资决策流程 A.权证的投资研究过程 研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析,并将结果通过定量化模型, 对股票进行估值;数量分析小组负责构建和维护权证定价模型,在股票估值的基 础上,对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础上,结合基 金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统,对权证的风险进 行测算,在各种可能的情景下,对权证进行估价,从而确定权证的投资风险,为 投资组合委员会的投资策略确定提供参考。 B.权证的投资决策过程 a. 权证投资方案的制定 投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上,结合基金的实际 情况确定投资方案。 33 b. 权证投资的授权和审批 凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投 资,可由基金经理自主执行,并向投资总监备案。 凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投资, 由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准后,由基 金经理在授权的范围内实施。 c. 投资计划调整 投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分析 报告(包括投资表现评估报告、风险分析报告)等,进一步分析判断,并据此进 行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案,须按相应程序批准后方可实施。 九、 基金的业绩比较标准 90%×富时中国 A200 指数+10%×同业存款利率 十、 基金的风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风 险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最 大化。 十一、 基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至 2015 年 6 月 30 日。 1. 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 4,441,945,827.00 89.90 其中:股票 4,441,945,827.00 89.90 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 34  3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 - - 融资产 6 银行存款和结算备付金合计 489,253,218.21 9.90 7 其他各项资产 10,004,458.40 0.20 8 合计 4,941,203,503.61 100.00 2. 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净 代码 行业类别 公允价值(元) 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 66,139,948.28 1.39 140,333,366.08 2.96 B 采矿业 C 制造业 2,441,103,129.50 51.41 电力、热力、燃气及 D 144,171,629.23 3.04 水生产和供应业 E 建筑业 161,362,318.77 3.40 F 批发和零售业 274,491,719.02 5.78 交通运输、仓储和邮 G 180,442,002.06 3.80 政业 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信 I 息技术服务业 108,343,274.65 2.28 J 金融业 471,990,192.00 9.94 K 房地产业 291,102,194.42 6.13 L 租赁和商务服务业 50,899,265.42 1.07 35  科学研究和技术服 M 6,888,924.10 0.15 务业 水利、环境和公共设 N 34,259,567.13 0.72 施管理业 居民服务、修理和其 O - - 他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,262,735.52 0.05 R 文化、体育和娱乐业 35,272,043.87 0.74 S 综合 32,883,516.95 0.69 合计 4,441,945,827.00 93.54 3. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 3,117,007 58,350,371.04 1.23 2 000039 中集集团 1,371,908 44,312,628.40 0.93 3 601009 南京银行 1,921,272 43,805,001.60 0.92 4 000778 新兴铸管 3,124,780 40,497,148.80 0.85 5 000686 东北证券 2,059,836 40,105,006.92 0.84 6 601668 中国建筑 4,283,039 35,592,054.09 0.75 7 002292 奥飞动漫 953,854 35,569,215.66 0.75 8 002429 兆驰股份 2,694,179 34,754,909.10 0.73 9 600422 昆药集团 880,328 32,510,513.04 0.68 10 600648 外高桥 926,719 32,509,302.52 0.68 4. 报告期末按券种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 36 5. 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 9. 投资组合报告附注 (1) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 (2) 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 (3) 其他资产的构成如下: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,379,606.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 100,490.82 5 应收申购款 5,524,361.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,004,458.40 (4) 报告期末本基金无处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 37  流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 值比例(%) 况说明 1 000778 新兴铸管 40,497,148.80 0.85 重大事项 2 002292 奥飞动漫 35,569,215.66 0.75 重大事项 十二、基金的业绩 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者 在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至 2015 年 6 月 30 日。 (一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 份额净值 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基准 ①-③ ②-④ 增长率① 长率标准差 准收益率③ 收益率标准差 ② ④ 合同生效日(8 月 27 日)— -5.43% 0.68% -3.13% 1.05% -2.30% -0.37% 2004 年 12 月 31 日 2005 年 -7.36% 1.15% -7.11% 1.12% -0.25% 0.03% 2006 年 122.98% 1.32% 111.41% 1.24% 11.57% 0.08% 2007 年 155.61% 2.13% 127.74% 2.06% 27.87% 0.07% 2008 年 -64.75% 2.95% -61.28% 2.71% -3.47% 0.24% 2009 年 90.61% 1.93% 80.20% 1.84% 10.41% 0.09% 2010 年 -3.20% 1.59% -10.67% 1.40% 7.47% 0.19% 2011 年 -21.07% 1.28% -20.81% 1.16% -0.26% 0.12% 2012 年 8.31% 1.19% 10.71% 1.12% -2.40% 0.07% 2013 年 13.07% 1.35% -5.83% 1.26% 18.90% 0.09% 2014 年 16.91% 1.06% 44.19% 1.09% -27.28% -0.03% 2015 年 1 月 1 56.87% 2.04% 24.02% 2.03% 32.85% 0.01% 日—2015 年 6 月 30 日 自基金合同生 475.77% 1.70% 301.98% 1.60% 173.79% 0.10% 效起至今 (二) 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 38  光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004 年 8 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日) 注:根据本基金基金合同,本基金资产配置比例为股票 90%、现金 10%,由 于持有股票资产的市值波动导致仓位变化,股票持有比例允许在一定范围(上下 5%)内浮动。在本基金合同和相关法律法规规定的期限内,本基金资产配置达到 上述比例要求。在本报告期内,本基金资产配置比例符合上述要求。 十三、费用概览 (一) 与基金运作有关的费用 1. 基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。 计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 39  基金管理人可以降低基金管理费率,无须召开基金份额持有人大会通过。如 降低基金管理费率,基金管理人最迟于新的费率开始实施前 2 日在至少一种中国 证监会指定的信息披露媒体公告。 2. 基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日内从基金资产中一次 性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费 率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟于新 的费率开始实施前 2 日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (二) 与基金销售有关的费用 1. 申购费 本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销 售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示: 申购金额(含申购费) 申购费率 1000 万元以下 1.5%(采取网上交易方式申购费率为 0.6%) 1000 万元以上(含 1000 万元) 每笔交易 1000 元人民币 2. 赎回费 赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部 归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金 赎回费率设置如下表所示: 持有期 赎回费率 1 年以内 0.5% 1 年至 2 年(含 1 年) 0.2% 2 年及以上 0% 注:赎回费的计算中1年指365个公历日。 40 3. 转换费 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而 定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下: (1)转出金额: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 (2)转换费用: 如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回 费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费 率差) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用 为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的 申购费率视为 0; 基金在完成转换后不连续计算持有期; 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基 金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。 (3)转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 4. 经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费 率,并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体 上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。 (三) 其他费用 其他费用包括证券交易费用;基金合同生效后的基金信息披露费用;基金份 额持有人大会费用;基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;按照国家 有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关 41 协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中 支付。 基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用,基金管理人和基金托 管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与 基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四) 基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十二、 对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办 法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容 列示如下: 1. 在“重要提示”中,更新了招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截 止日期。 2. 在“三、基金管理人”部分,根据实际情况对“(二)主要人员情况”进行 了更新。 3. 在“四、基金托管人”部分,根据实际情况进行了更新。 4. 在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对“(一)直销机构、(二) 代销机构”的信息进行了更新。 5. 对“九、定期定额申购业务”中的“(三)销售机构”信息进行了更新。 6. 对“十、基金的转换”中的 “(二)销售机构”的相关信息进行了更新。 7. 在“十一、基金的投资”部分,将“(十一)基金投资组合报告”更新至 2015 年 6 月 30 日。 8. 将“十二、基金的业绩”更新至 2015 年 6 月 30 日。 9. 在“二十四、其他应披露事项”,对 2015 年 2 月 27 日至 2015 年 8 月 26 日 期间公司涉及的事项进行了披露。 光大保德信基金管理有限公司 二零一五年十月九日 42