光大保德信量化核心证券投资基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：光大保德信基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 13 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 13 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167 投资组合报告......................................................................................................................................... 33 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 33 7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 35 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 53 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 55 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 55 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 55 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 55 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 55 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 55 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 55 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 568 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 57 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 57 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 57 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 579 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 5710 重大事件揭示....................................................................................................................................... 58 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 58 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 58 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 58 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 58 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 58 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 58 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 58 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 6011 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 6112 备查文件目录....................................................................................................................................... 61 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 61 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 62 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 62 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 光大保德信量化核心证券投资基金 基金简称 光大保德信量化股票 基金主代码 360001 交易代码 360001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年8月27日 基金管理人 光大保德信基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,960,393,809.07份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构 建处于或接近有效边际曲线的投资组合。在构建投资组合时综合考虑收益 因素及风险因素，并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合，确保 投资策略 投资组合风险收益特征符合既定目标。本基金在正常市场情况下不作主动 资产配置，即股票/现金等各类资产持有比例保持相对固定。投资品种基 准比例：股票 90% 现金 10% 由于持有股票资产的市值波动导致仓位变 化，股票持有比例允许在一定范围（上下5％）内浮动。 业绩比较基准 90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种，按照 风险收益特征 风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险限制范围内追 求收益最大化。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 光大保德信基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 魏丹 张建春 联系电话 021-33074700-3226 010-63639180 负责人 电子邮箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 400-820-2888，021-53524620 95595 传真 021-63351152 010-63639132 注册地址 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区太平桥大街25 心46楼 号、甲25中国光大中心 办公地址 上海市延安东路222号外滩中 北京市西城区太平桥大街25号 心46楼 中国光大中心 邮政编码 200002 100045 法定代表人 林昌 唐双宁 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.epf.com.cn 基金半年度报告备置地点 光大保德信基金管理有限公司、中国光大银 行股份有限公司的办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 光大保德信基金管理有限公司 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015年1月1日至2015年6月30日） 本期已实现收益 3,997,522,415.57 本期利润 3,899,549,617.75 加权平均基金份额本期利润 0.6674 本期加权平均净值利润率 51.05% 本期基金份额净值增长率 56.87% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 2,535,695,942.99 期末可供分配基金份额利润 0.8565 期末基金资产净值 4,748,652,787.22 期末基金份额净值 1.6041 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 475.77% 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基 阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④ ② 准差④ 过去一个月 -4.78% 3.38% -6.75% 3.15% 1.97% 0.23% 过去三个月 22.37% 2.56% 9.55% 2.35% 12.82% 0.21% 过去六个月 56.87% 2.04% 24.02% 2.03% 32.85% 0.01% 过去一年 96.94% 1.61% 93.01% 1.65% 3.93% -0.04% 过去三年 113.96% 1.37% 74.71% 1.34% 39.25% 0.03% 自基金合同生 475.77% 1.70% 301.98% 1.60% 173.79% 0.10% 效起至今 注：为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2004年8月27日至2015年6月30日） 注：1、为更好地反映债券市场整体运行情况和本基金管理人旗下相关基金投资组合的运作情况，经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致，自2014年4月1日起，将本基金的业绩比较基准由原“90％×富时中国A200指数＋10％×同业存款利率”变更为“90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率”。 2、根据基金合同的规定，本基金建仓期为2004年8月27日至2005年2月26日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 光大保德信基金管理有限公司（以下简称“光大保德信”）成立于2004年4月，由中国光大集团控股的光大证券股份有限公司和美国保德信金融集团旗下的保德信投资管理有限公司共同创建，公司总部设在上海，注册资本为人民币1.6亿元人民币，两家股东分别持有55%和45%的股份。公司主要从事基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营），今后，将在法律法规允许的范围内为各类投资者提供更多资产管理服务。 截至2015年6月30日，光大保德信旗下管理着20只开放式基金，即光大保德信量化核心证券投资基金、光大保德信货币市场基金、光大保德信红利股票型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、光大保德信增利收益债券型证券投资基金、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信中小盘股票型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金、光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金和光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券从业 姓名 职务 （助理）期限 年限 说明 任职日期 离任日期 田大伟先生，CFA、博士，2005 年毕业于上海财经大学金融学专 业，获得经济学硕士学位，2010 年毕业于上海财经大学、美国南加 州大学（联合培养）金融工程专业， 获得经济学博士学位。田大伟先生 2014-02-2 于2010年4月加入光大保德信基 田大伟 基金经理 5 - 4年 金管理有限公司，先后担任金融工 程师、策略分析师、首席策略分析 师，2013年7月至2014年2月兼 任光大保德信大中华 3 号特定客 户资产管理计划的投资经理。现任 光大保德信量化核心证券投资基 金基金经理，同时兼任首席策略分 析师。 注：1、“任职日期”和“离任日期”分别为公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为充分保护持有人利益，确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待，本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发，建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价同日反向交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年上半年，市场风格出现了巨大切换。首先是在1季度，包括4、5月份以TMT行业为代表的中小盘、创业板股票飙涨行情。接着市场在6月份出现快速下跌，银行等权重板块抗跌能力凸显。在这种风格不断切换过程中，本基金凭借对现阶段经济和政策的理解，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线主抓结构性机会，适时调整了持仓结构，取得了较好的效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内份额净值增长率为56.87%，业绩比较基准收益率为24.02%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 站在目前时点，我们对中国股市在今后的表现是有信心的。股市趋势向上可以分为两个阶段，第一个阶段是由改革预期和流动性的宽裕推动的。第二阶段是上市公司业绩提升推动的。第二阶段又可以细分为两部分，第一部分是经济仍然较差、企业产品需求仍然较弱，但是成本端的改善（如融资成本下降、能源成本下降、减税等），仍然可以使得企业产品的毛利率回升，从而促使企业业绩向上，股市向上。第二部分是经济企稳回升，企业产品需求端好转导致业绩回升，股市向上。 目前中国股市处于第一阶段的末期。在这个第一阶段和第二阶段的衔接处，容易出现“青黄不接”式的震荡，特别是一些杠杆资金、做空工具的加入，这种震荡会被激烈放大。但作为专业投资者，我们还是要认清市场发展的本质，市场发展的大趋势。如果经过亦步亦趋的分析研究，我们认为第一阶段的改革预期和流动性的宽裕仍然存在，如果我们进一步判断第二阶段的衔接不会出现大时段的间隔，那么目前短期市场的下跌反而提供了非常好的建仓良机。从目前我们的研究判断来看，我们对之后的市场是乐观的。 我们认识到，投资者对股票市场的信心在不断增强。本基金将力争把握好股票投资的新机遇，找准时机，拿捏好方向，进一步加强对新常态经济下跨行业研究投资的力度，沿着“存量经济本身自发的机会”以及“政策改革带来的机会”这两条主线抓结构性机会，同时在上述研究所积淀的大量数据基础上，借助计算机的强大数据计算、回测、分析能力，不断对组合的结构进行优化调整，为基金份额持有者服务。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》及监管机关有关规定和《光大保德信基金管理有限公司基金估值委员会工作制度》进行。日常估值由基金管理人和本基金托管人一同进行，基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计的财务核对同时进行。 报告期内，公司设立由负责运营的高管、运营部代表（包括基金会计）、投研部门代表、监察稽核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基金估值政策和程序，选择基金估值模型及估值模型假设，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。基金估值政策的议定和修改采用集体决策机制，对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由公司估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行、审计师沟通后形成建议，经公司管理层批准后由运营部具体执行。估值委员会向公司管理层提交推荐建议前, 应审慎平衡托管行、审计师和基金同业的意见，并必须获得估值委员会二分之一以上成员同意。 公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和长期相关工作经历，并具有广泛的代表性，估值委员会中的投研人员比例不超过三分之一。 委员会对各相关部门和代表人员的分工如下：投资研究部和运营部共同负责关注相关投资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种；运营部根据估值的专业技术对需要进行估值政策调整的品种提出初步意见提交估值委员会讨论，负责执行基金估值政策进行日常估值业务，负责与托管行、审计师、基金同业、监管机关沟通估值调整事项；监察稽核部就估值程序的合法合规发表意见；投资研究部负责估值政策调整对投资业绩影响的评估；金融工程负责估值政策调整对投资绩效的评估；IT部就估值政策调整的技术实现进行评估。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规和基金合同以及基金实际运作情况，本基金本报告期内进行利润分配,分配方案为每份0.02元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国光大银行股份有限公司在光大保德信量化核心证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对光大保德信量化核心证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——光大保德信基金管理有限公司编制的“光大保德信量化核心证券投资基金2015年半年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 455,648,414.21 634,001,672.57 结算备付金 33,604,804.00 32,528,294.49 存出保证金 4,379,606.31 2,093,598.27 交易性金融资产 6.4.7.2 4,441,945,827.00 7,508,779,565.78 其中：股票投资 4,441,945,827.00 7,508,779,565.78 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 1,024,734.75 应收利息 6.4.7.5 100,490.82 154,109.81 应收股利 - - 应收申购款 5,524,361.27 191,181.99 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 4,941,203,503.61 8,178,773,157.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 166,101,925.09 30,450,373.38 应付管理人报酬 7,373,316.53 10,468,287.30 应付托管费 1,228,886.09 1,744,714.56 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 17,567,856.01 19,054,677.18 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 278,732.67 402,697.87 负债合计 192,550,716.39 62,120,750.29 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 1,083,322,610.49 2,832,275,090.22 未分配利润 3,665,330,176.73 5,284,377,317.15 所有者权益合计 4,748,652,787.22 8,116,652,407.37 负债和所有者权益总计 4,941,203,503.61 8,178,773,157.66 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.6041元，基金份额总额2,960,393,809.07份。 6.2 利润表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 4,022,920,180.11 -511,251,923.02 1.利息收入 2,554,246.27 2,535,727.47 其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,554,246.27 2,535,727.47 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,117,630,611.30 -339,136,936.21 其中：股票投资收益 6.4.7.12 4,091,750,234.62 -463,439,217.73 基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.15 - - 贵金属投资收益 6.4.7.16 - - 衍生工具收益 6.4.7.17 - - 股利收益 6.4.7.18 25,880,376.68 124,302,281.52 3.公允价值变动收益（损失以“-”号 6.4.7.19 -97,972,797.82 -175,117,369.72 填列） 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.20 708,120.36 466,655.44 减：二、费用 123,370,562.36 90,883,838.05 1．管理人报酬 6.4.10.2 56,820,966.29 59,799,810.52 2．托管费 6.4.10.2 9,470,161.06 9,966,635.13 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.21 56,881,080.73 20,919,038.12 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.22 198,354.28 198,354.28 三、利润总额（亏损总额以“-”号填 3,899,549,617.75 -602,135,761.07 列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,899,549,617.75 -602,135,761.07 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：光大保德信量化核心证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 2,832,275,090.22 5,284,377,317.15 8,116,652,407.37 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 3,899,549,617.75 3,899,549,617.75 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -1,748,952,479.73 -5,404,672,061.61 -7,153,624,541.34 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 100,514,653.50 223,063,717.67 323,578,371.17 2.基金赎回款 -1,849,467,133.23 -5,627,735,779.28 -7,477,202,912.51 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - -113,924,696.56 -113,924,696.56 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 1,083,322,610.49 3,665,330,176.73 4,748,652,787.22 金净值） 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 3,701,557,399.17 5,371,307,233.77 9,072,864,632.94 金净值） 二、本期经营活动产生的 - -602,135,761.07 -602,135,761.07 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数（净 -379,617,652.87 -508,828,070.09 -888,445,722.96 值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 19,079,109.15 25,032,044.16 44,111,153.31 2.基金赎回款 -398,696,762.02 -533,860,114.25 -932,556,876.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 - - - 值变动（净值减少以“-”号 填列） 五、期末所有者权益（基 3,321,939,746.30 4,260,343,402.61 7,582,283,148.91 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陶耿，主管会计工作负责人：梅雷军，会计机构负责人：王永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保德信量化核心证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2004]85 号文《关于同意光大保德信量化核心证券投资基金设立的批复》的核准，由光大保德信基金管理有限公司作为基金管理人向社会公开发行募集，基金合同于2004年8月27日正式生效，首次设立募集规模为2,544,287,215.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力，股价处于合理区间的优质股票。本基金在正常市场情况下不作主动资产配置，股票资产的基准比例为基金资产净值的90%，浮动范围为85-95%；现金的基准比例为基金资产净值的10%，浮动范围为5-15%。本基金的业绩比较基准为90%×沪深300指数＋10％×同业存款利率。 2007年5月8日，本基金管理人光大保德信基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆分。拆分后基金份额面值为人民币0.3618元。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除本基金本报告期所采用的会计估计有变更外，其他重要会计政策与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 6.4.5.2差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项 6.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 6.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 6.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 455,648,414.21 定期存款 - 其他存款 - 合计 455,648,414.21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 3,980,884,784.67 4,441,945,827.00 461,061,042.33 贵金属投资-金交所黄 - - - 金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 3,980,884,784.67 4,441,945,827.00 461,061,042.33 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期无衍生金融资产/负债。6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期无买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 85,059.96 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 13,609.98 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 47.16 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,773.72 合计 100,490.82 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期无其他资产。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 17,567,856.01 银行间市场应付交易费用 - 合计 17,567,856.01 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 64,978.39 其他 15,400.00 预提费用 198,354.28 合计 278,732.67 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 7,827,450,527.93 2,832,275,090.22 本期申购 214,655,660.81 100,514,653.50 本期赎回（以“-”号填列） -5,081,712,379.67 -1,849,467,133.23 本期末 2,960,393,809.07 1,083,322,610.49 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 731,451,465.04 4,552,925,852.11 5,284,377,317.15 本期利润 3,997,522,415.57 -97,972,797.82 3,899,549,617.75 本期基金份额交易产生的 -2,079,353,241.06 -3,325,318,820.55 -5,404,672,061.61 变动数 其中：基金申购款 74,719,587.58 148,344,130.09 223,063,717.67 基金赎回款 -2,154,072,828.64 -3,473,662,950.64 -5,627,735,779.28 本期已分配利润 -113,924,696.56 - -113,924,696.56 本期末 2,535,695,942.99 1,129,634,233.74 3,665,330,176.73 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 2,305,581.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 225,162.01 其他 23,502.42 合计 2,554,246.27 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 21,187,415,691.07 减：卖出股票成本总额 17,095,665,456.45 买卖股票差价收入 4,091,750,234.62 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。6.4.7.14债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。6.4.7.15 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。6.4.7.16 贵金属投资收益 本基金本报告期无贵金属投资收益。6.4.7.17 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具收益。6.4.7.18 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 25,880,376.68 基金投资产生的股利收益 - 合计 25,880,376.68 6.4.7.19 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -97,972,797.82 ——股票投资 -97,972,797.82 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -97,972,797.82 6.4.7.20 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 694,734.65 转换费收入 13,385.71 合计 708,120.36 6.4.7.21 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 56,881,080.73 银行间市场交易费用 - 合计 56,881,080.73 6.4.7.22 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 49,588.57 信息披露费 148,765.71 合计 198,354.28 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 光大保德信基金管理有限公司（简称“光大保德信”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国光大银行股份有限公司（简称“光大银行”） 基金托管人、基金代销机构 光大证券股份有限公司（简称“光大证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 保德信投资管理有限公司 基金管理人的股东 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 占当期股 占当期股 成交金额 票成交总 成交金额 票成交总 额的比例 额的比例 光大证券 11,273,955,858.38 31.94% 4,307,764,029.94 32.04% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 10,053,404.19 31.76% 4,326,639.39 24.63% 上年度可比期间 关联方名称 2014年1月1日至2014年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣 佣金 总量的比例 金总额的比例 光大证券 3,847,063.89 31.75% 303,470.64 15.89% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 56,820,966.29 59,799,810.52 其中：支付销售机构的客户维护费 11,715,898.65 12,204,419.43 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6 30日 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 9,470,161.06 9,966,635.13 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间管理人未投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方于本期期末和上年度可比期末均未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 455,648,414.21 2,305,581.84 692,249,757. 2,431,737.22 21 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 除息日 每10 权益登记 份基金 现金形式发 再投资形式 备 序号 利润分配合计 日 场 场 份额分 放总额 发放总额 注 内 外 红数 1 2015-04-21 - 2015- 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 - 04-21 合计 0.200 60,503,579.14 53,421,117.42 113,924,696.56 - 6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值单价 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 000429粤高速Ａ2015-04-08重大事项 6.422015-07-22 7.06 658,383.00 3,169,485.59 4,226,818.86 - 000519江南红箭2015-06-15重大事项 26.06 - - 113,700.00 2,272,681.18 2,963,022.00 - 000543皖能电力2015-06-15重大事项 21.362015-07-14 19.04 731,438.0013,262,064.9115,623,515.68 - 000608阳光股份2015-05-25重大事项 8.232015-08-21 7.41 392,902.00 1,882,449.14 3,233,583.46 - 000650仁和药业 2015- 重大 17.17 - - 308,454 2,044,41 5,296,15 - 06-12 事项 .00 9.00 5.18 000669金鸿能源2015-05-04重大事项 37.722015-07-23 33.95 166,702.00 5,734,695.27 6,287,999.44 - 000672上峰水泥2015-06-03重大事项 12.05 - - 252,000.00 2,354,927.89 3,036,600.00 - 000693华泽钴镍2015-06-30重大事项 20.572015-08-18 32.50 63,000.00 1,543,330.95 1,295,910.00 - 000709河北钢铁2015-06-30重大事项 7.002015-08-24 6.30 167,100.00 826,597.66 1,169,700.00 - 000716 黑芝麻 2015-06-08重大事项 23.692015-08-03 21.32 444,014.0010,146,324.1910,518,691.66 - 000732泰禾集团2015-06-25重大事项 34.202015-07-02 30.58 206,634.00 6,498,910.38 7,066,882.80 - 000778新兴铸管2015-06-15重大事项 12.96 - -3,124,780.0022,496,041.2740,497,148.80 - 000786北新建材2015-04-10重大事项 18.58 - - 738,400.00 9,585,191.1313,719,472.00 - 000793华闻传媒2015-05-26重大事项 20.75 - - 311,000.00 6,189,194.60 6,453,250.00 - 000818方大化工2015-06-08重大事项 14.19 - - 586,719.00 2,775,302.81 8,325,542.61 - 000839中信国安2015-06-29重大事项 23.57 - - 83,100.00 1,738,197.07 1,958,667.00 - 000881大连国际2015-04-22重大事项 13.15 - - 865,093.00 8,144,117.8211,375,972.95 - 000889茂业物流2015-06-03重大事项 23.002015-08-04 20.70 381,000.00 6,343,859.56 8,763,000.00 - 000903云内动力2015-06-02重大事项 12.392015-07-27 11.10 930,611.00 9,025,046.4511,530,270.29 - 000932华菱钢铁2015-05-14重大事项 4.712015-07-16 4.24 660,922.00 3,259,533.97 3,112,942.62 - 000959首钢股份2015-04-23重大事项 6.15 - -2,285,217.00 9,371,321.3814,054,084.55 - 000979中弘股份2015-05-25重大事项 6.04 - -1,669,920.00 8,243,931.0010,086,316.80 - 002003伟星股份2015-06-05重大事项 16.17 - - 730,775.00 8,550,293.3611,816,631.75 - 002012凯恩股份2015-05-28重大事项 14.002015-07-01 12.60 689,500.00 5,181,937.51 9,653,000.00 - 002091江苏国泰2015-06-01重大事项 26.22 - - 226,626.00 3,960,930.11 5,942,133.72 - 002183怡 亚 通2015-06-01重大事项 73.15 - - 52,401.00 3,073,496.08 3,833,133.15 - 002200云投生态2015-05-29重大事项 27.072015-07-17 24.36 371,446.00 9,636,134.0810,055,043.22 - 002203海亮股份2015-04-27重大事项 12.71 - - 348,300.00 3,817,705.98 4,426,893.00 - 002238天威视讯2015-06-29重大事项 23.76 - - 190,510.00 4,774,090.28 4,526,517.60 - 002242九阳股份2015-06-15重大事项 19.452015-07-07 17.51 15,200.00 253,202.04 295,640.00 - 002309中利科技2015-06-02重大事项 33.392015-07-21 30.05 652,543.0017,887,332.5621,788,410.77 - 002310东方园林2015-05-27重大事项 38.30 - - 360,755.0011,652,785.3513,816,916.50 - 002320海峡股份2015-06-26重大事项 27.43 - - 206,850.00 3,199,580.44 5,673,895.50 - 002369卓翼科技2015-06-03重大事项 20.03 - - 156,161.00 2,411,557.69 3,127,904.83 - 002398建研集团2015-06-08重大事项 28.492015-07-01 25.64 113,090.00 2,296,774.50 3,221,934.10 - 002406远东传动2015-06-30重大事项 11.452015-07-01 12.00 178,700.00 2,017,721.78 2,046,115.00 - 002416 爱施德 2015-05-05重大事项 20.672015-07-29 18.60 430,100.00 4,963,116.49 8,890,167.00 - 002461珠江啤酒2015-06-04重大事项 26.402015-07-24 23.76 7,323.00 98,157.03 193,327.20 - 002498汉缆股份2015-06-30重大事项 20.572015-07-20 22.63 310,700.00 2,667,519.69 6,391,099.00 - 002546新联电子2015-06-17重大事项 33.162015-07-16 29.84 86,382.00 2,010,743.82 2,864,427.12 - 002557洽洽食品2015-06-29重大事项 16.38-2015-08-24 14.74 681,107.0010,512,560.0211,156,532.66 - 002558世纪游轮2014-10-27重大事项 31.65 - - 24,213.00 723,425.35 766,341.45 - 002574明牌珠宝2015-06-05重大事项 22.90 - - 583,563.00 8,364,635.9613,363,592.70 - 002575群兴玩具2015-06-01重大事项 16.56 - - 588,771.00 6,669,492.02 9,750,047.76 - 002665首航节能2015-06-30重大事项 27.702015-07-01 30.00 138,550.00 4,070,040.73 3,837,835.00 - 002668奥马电器2015-06-29重大事项 29.04 - - 70,574.00 1,925,928.36 2,049,468.96 - 002670华声股份2015-04-13重大事项 18.30 - - 123,039.00 1,827,415.49 2,251,613.70 - 002671龙泉股份2015-06-17重大事项 23.89 - - 585,650.0010,262,067.9513,991,178.50 - 300047天源迪科2015-06-03重大事项 35.882015-07-30 32.29 38,800.00 1,041,380.53 1,392,144.00 - 300056 三维丝 2015-06-05重大事项 46.55 - - 18,500.00 663,056.70 861,175.00 - 300071华谊嘉信2015-05-21重大事项 13.66 - - 38,700.00 516,840.00 528,642.00 - 300096 易联众 2015-05-28重大事项 39.55 - - 53,100.00 1,702,573.35 2,100,105.00 - 300142沃森生物2015-06-15重大事项 48.70 - - 224,040.00 6,416,382.7510,910,748.00 - 300143星河生物2015-04-06重大事项 19.232015-08-24 17.31 255,622.00 3,358,500.48 4,915,611.06 - 300158振东制药2015-04-27重大事项 18.90 - - 61.00 892.03 1,152.90 - 300161华中数控2015-05-22重大事项 38.20 - - 241,400.00 7,895,757.44 9,221,480.00 - 300195长荣股份2015-06-22重大事项 31.962015-08-24 28.76 64,500.00 2,082,086.40 2,061,420.00 - 300197铁汉生态2015-06-16重大事项 36.03 - - 29,400.00 890,694.33 1,059,282.00 - 300212 易华录 2015-06-30重大事项 59.942015-07-13 54.00 14,100.00 1,090,409.73 845,154.00 - 300214日科化学2015-05-18重大事项 10.092015-07-22 9.22 865,687.00 7,929,169.05 8,734,781.83 - 300215 电科院 2015-06-16重大事项 15.622015-07-28 14.06 161,500.00 2,066,542.64 2,522,630.00 - 300228富瑞特装2015-06-24重大事项 90.912015-07-30 81.82 8,850.00 805,418.18 804,553.50 - 300287 飞利信 2015-06-02重大事项 54.26 - - 51,200.00 2,335,073.84 2,778,112.00 - 300291华录百纳2015-06-30重大事项 37.762015-07-13 34.65 12,300.00 570,066.29 464,448.00 - 300346南大光电2015-06-25重大事项 35.49 - - 226,939.00 6,895,878.79 8,054,065.11 - 300418昆仑万维2015-05-05重大事项 155.912015-08-06 140.09 500.00 10,150.00 77,955.00 - 300427红相电力2015-06-30重大事项 64.64 - - 500.00 5,230.00 32,320.00 - 600053中江地产2015-03-23重大事项 13.14 - - 949,070.0011,674,880.6212,470,779.80 - 600078澄星股份2015-06-09重大事项 15.232015-07-01 13.71 43,588.00 451,844.70 663,845.24 - 600110中科英华2015-06-26重大事项 13.73 - - 6,500.00 69,458.46 89,245.00 - 600153建发股份2015-06-29重大事项 17.51 - - 469,179.00 6,375,752.44 8,215,324.29 - 600167联美控股2015-05-27重大事项 25.76 - - 127,425.00 2,547,014.78 3,282,468.00 - 600246万通地产2015-01-06重大事项 5.322015-07-06 5.851,418,627.00 5,503,515.90 7,547,095.64 - 600277亿利能源2015-05-29重大事项 14.62 - - 708,200.00 7,360,116.6110,353,884.00 - 600310桂东电力2015-06-30重大事项 31.532015-07-13 34.68 162,060.00 6,796,845.34 5,109,751.80 - 600333长春燃气2015-05-29重大事项 11.972015-07-09 10.77 65,703.00 545,328.10 786,464.91 - 600335国机汽车2015-06-15重大事项 37.932015-07-21 33.94 222,700.00 5,167,288.11 8,447,011.00 - 600395盘江股份2015-06-09重大事项 15.712015-08-19 13.88 649,580.00 8,972,294.4210,204,901.80 - 600408安泰集团2015-04-24重大事项 6.16 - -1,934,568.00 7,018,134.2511,916,938.88 - 600410华胜天成2015-05-28重大事项 47.842015-07-23 38.75 16,100.00 635,687.07 770,224.00 - 600531豫光金铅2015-06-11重大事项 27.532015-07-03 24.78 110,230.00 2,084,322.64 3,034,631.90 - 600589广东榕泰2015-04-14重大事项 10.84 - - 401,472.00 3,220,955.64 4,351,956.48 - 600622嘉宝集团2015-05-26重大事项 13.862015-07-02 12.26 228,312.00 2,107,476.41 3,164,404.32 - 600641万业企业2015-06-12重大事项 11.23 - - 262,089.00 1,691,716.63 2,943,259.47 - 600643爱建股份2015-06-30重大事项 16.73 - - 323,647.00 5,515,519.83 5,414,614.31 - 600702沱牌舍得2015-06-29重大事项 26.112015-08-20 28.00 27,100.00 649,025.20 707,581.00 - 600719大连热电2015-03-26重大事项 10.76 - - 354,481.00 3,450,983.03 3,814,215.56 - 600790 轻纺城 2015-05-25重大事项 13.382015-08-18 12.04 869,525.00 8,918,759.4911,634,244.50 - 600879航天电子2015-05-15重大事项 24.50 - - 97,982.00 1,587,325.09 2,400,559.00 - 600886国投电力2015-06-24重大事项 14.87 - - 409,066.00 3,772,893.36 6,082,811.42 - 601111中国国航2015-06-30重大事项 15.362015-07-29 13.78 202,651.00 2,306,316.61 3,112,719.36 - 601311骆驼股份2015-06-18重大事项 28.202015-07-15 25.38 228,873.00 3,741,829.42 6,454,218.60 - 601633长城汽车2015-06-19重大事项 42.762015-07-13 38.50 154,532.00 7,388,113.11 6,607,788.32 - 603885吉祥航空2015-06-29重大事项 68.962015-07-15 62.06 1,000.00 11,180.00 68,960.00 - 002292奥飞动漫2015-05-18重大事项 37.29 - - 953,854.0018,839,459.8935,569,215.66 - 300144宋城演艺2015-06-18重大事项 56.662015-07-20 68.82 26,750.00 1,239,715.95 1,515,655.00 - 000878云南铜业2015-06-08重大事项 18.52 - -1,404,227.0018,668,039.1926,006,284.04 - 002191劲嘉股份2015-06-18重大事项 15.77 - - 369,700.00 3,152,611.66 5,830,169.00 - 000963华东医药2015-06-26重大事项 62.502015-08-05 69.20 199,762.0014,101,626.4612,485,125.00 - 002194武汉凡谷2015-06-18重大事项 21.082015-07-24 24.28 47,953.00 582,912.89 1,010,849.24 - 300012华测检测2015-06-15重大事项 30.802015-07-27 38.76 12,200.00 428,676.97 375,760.00 - 002662京威股份2015-05-15重大事项 17.822015-08-13 16.06 656,457.0011,097,289.4511,698,063.74 - 6.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.2.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未有银行间市场债券正回购。6.4.12.2.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未有交易所市场债券正回购。6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理体系包括三个层次：第一层次是基于自我评估和管理的业务/职能部门；第二层次是公司经营层的风险管理工作委员会；第三层次是董事会下设的风险管理委员会。 各业务/职能部门是公司风险管理工作最直接的实施者，负责根据公司风险管理政策和制度，制订本部门的风险管理计划、工作流程及相关管理责任，并报请风险管理工作委员会审议批准;对本部门的主要风险指标，以及相关的测量、管理方法提出建议，并及时更新，报请风险管理工作委员会审议批准;实施本部门的风险管理日常工作，定期进行自我评估，并向风险管理工作委员会报告评估情况。 风险管理工作委员会是公司经营层面负责风险管理的最高权力机构,根据公司董事会和风险管理委员会制订的风险管理政策和授权，负责公司日常的风险管理工作。 风险管理委员会是公司风险管理的最高权力机构，其机构组成、运行方式和相应职责应由董事会规定。 本基金管理人风险管理部门建立了对基金进行风险评估的数量化系统，可以从各个不同的层面对基金所承受的各类风险进行密切跟踪。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金不投资于债券资产，因此在债券资产投资方面不存在信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市，因此，本期末本基金的资产均能及时变现。 本基金管理人风险管理部门从资产配置、行业配置、个股选择等层面制定相应的流动性指标，设定相应的预警阀值，并通过风险评估系统对这些流动性指标进行持续的监测、评估，根据评估结果及时提出流动性风险管理建议。 本基金管理人通过设定对单一证券的投资比例限制，建立相应的授权审批制度，在保护基金持有人利益最大化的前提下，有效管理基金因在单一证券投资比例过高所带来的个股流动性风险。 本基金管理人通过制定流通受限证券的投资流程及风险处置预案，有效管理基金投资流通受限证券所承受的流动性风险。 本基金管理人通过分析本基金持有人结构、密切跟踪监控基金申购赎回趋势，有效预测本基金的流动性需求。同时，本基金管理人通过进行基金变现能力测试得出基金在各市场情形下的变现能力，通过情景分析及压力测试，评估基金在极端情形下面临的流动性风险。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险及其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金等。本基金通过监控组合的久期来评估基金面临的利率风险。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1-3 3个月 2015年6月30 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 455,648,414.21 - - - - - 455,648,414.21 结算备付金 33,604,804.00 - - - - - 33,604,804.00 存出保证金 4,379,606.31 - - - - - 4,379,606.31 交易性金融资产 - - - - - 4,441,945,827.00 4,441,945,827.00 应收利息 - - - - - 100,490.82 100,490.82 应收申购款 11,472.87 - - - - 5,512,888.40 5,524,361.27 资产总计 493,644,297.39 - - - - 4,447,559,206.22 4,941,203,503.61 负债 应付赎回款 - - - - - 166,101,925.09 166,101,925.09 应付管理人报酬 - - - - - 7,373,316.53 7,373,316.53 应付托管费 - - - - - 1,228,886.09 1,228,886.09 应付交易费用 - - - - - 17,567,856.01 17,567,856.01 其他负债 - - - - - 278,732.67 278,732.67 负债总计 - - - - - 192,550,716.39 192,550,716.39 利率敏感度缺口 493,644,297.39 - - - - 4,255,008,489.83 4,748,652,787.22 上年度末 1-3 3个月 2014年12月31 1个月以内 个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 634,001,672.57 - - - - - 634,001,672.57 结算备付金 32,528,294.49 - - - - - 32,528,294.49 存出保证金 2,093,598.27 - - - - - 2,093,598.27 交易性金融资产 - - - - - 7,508,779,565.78 7,508,779,565.78 应收利息 - - - - - 154,109.81 154,109.81 应收申购款 - - - - - 191,181.99 191,181.99 应收证券清算款 - - - - - 1,024,734.75 1,024,734.75 资产总计 668,623,565.33 - - - - 7,510,149,592.33 8,178,773,157.66 负债 应付赎回款 - - - - - 30,450,373.38 30,450,373.38 应付管理人报 - - - - - 10,468,287.30 10,468,287.30 酬 应付托管费 - - - - - 1,744,714.56 1,744,714.56 应付交易费用 - - - - - 19,054,677.18 19,054,677.18 其他负债 - - - - - 402,697.87 402,697.87 负债总计 - - - - - 62,120,750.29 62,120,750.29 利率敏感度缺 668,623,565.33 - - - - 7,448,028,842.04 8,116,652,407.37 口 注：（1）上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负 债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了类。 （2）若干比较数据已进行重述，以符合本年度之列报要求。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本期末未持有债券，因此无重大利率风险。6.4.13.4.2外汇风险 本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金管理人风险管理部门通过监控基金的大类资产配置比例，行业及个股集中度，行业配置相对业绩基准的偏离度，重仓行业及个股的业绩表现，研究深度等，评估并有效管理基金面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金资 占基金资 公允价值 产净值比 公允价值 产净值比 例（%） 例（%） 交易性金融资产－股票投资 4,441,945,827.00 93.54 7,508,779,565.78 92.51 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 4,441,945,827.00 93.54 7,508,779,565.78 92.51 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金未来业绩表现相对业绩基准的波动性与本报告期的整体水平保持一致 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2015年6月30日 2014年12月31日 业绩比较基准上升1% 增加约4,362 增加约6,393 业绩比较基准下降1% 减少约4,362 减少约6,393 注：上表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 权益投资 4,441,945,827.00 89.90 其中：股票 4,441,945,827.00 89.90 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 - - 资产 6 银行存款和结算备付金合计 489,253,218.21 9.90 7 其他各项资产 10,004,458.40 0.20 8 合计 4,941,203,503.61 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 66,139,948.28 1.39 B 采矿业 154,049,368.99 3.24 C 制造业 2,445,224,062.67 51.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 144,171,629.23 3.04 E 建筑业 161,362,318.77 3.40 F 批发和零售业 265,788,441.85 5.60 G 交通运输、仓储和邮政业 180,442,002.06 3.80 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 112,925,618.65 2.38 J 金融业 471,990,192.00 9.94 K 房地产业 277,386,191.51 5.84 L 租赁和商务服务业 50,899,265.42 1.07 M 科学研究和技术服务业 6,888,924.10 0.15 N 水利、环境和公共设施管理业 34,259,567.13 0.72 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 2,262,735.52 0.05 R 文化、体育和娱乐业 35,272,043.87 0.74 S 综合 32,883,516.95 0.69 合计 4,441,945,827.00 93.54 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600036 招商银行 3,117,007 58,350,371.04 1.23 2 000039 中集集团 1,371,908 44,312,628.40 0.93 3 601009 南京银行 1,921,272 43,805,001.60 0.92 4 000778 新兴铸管 3,124,780 40,497,148.80 0.85 5 000686 东北证券 2,059,836 40,105,006.92 0.84 6 601668 中国建筑 4,283,039 35,592,054.09 0.75 7 002292 奥飞动漫 953,854 35,569,215.66 0.75 8 002429 兆驰股份 2,694,179 34,754,909.10 0.73 9 600422 昆药集团 880,328 32,510,513.04 0.68 10 600648 外高桥 926,719 32,509,302.52 0.68 11 600015 华夏银行 2,124,195 32,309,005.95 0.68 12 601328 交通银行 3,507,258 28,899,805.92 0.61 13 000021 深科技 1,738,295 26,508,998.75 0.56 14 000878 云南铜业 1,404,227 26,006,284.04 0.55 15 600029 南方航空 1,739,764 25,296,168.56 0.53 16 601766 中国南车 1,357,433 24,922,469.88 0.52 17 600837 海通证券 1,138,087 24,810,296.60 0.52 18 000100 TCL 集团 4,145,164 23,420,176.60 0.49 19 601939 建设银行 3,121,150 22,253,799.50 0.47 20 000750 国海证券 1,318,373 22,148,666.40 0.47 21 002410 广联达 944,785 22,107,969.00 0.47 22 600143 金发科技 1,840,315 21,936,554.80 0.46 23 002309 中利科技 652,543 21,788,410.77 0.46 24 002714 牧原股份 335,974 19,735,112.76 0.42 25 600325 华发股份 1,073,533 19,430,947.30 0.41 26 002630 华西能源 701,600 18,950,216.00 0.40 27 000426 兴业矿业 1,113,808 18,388,970.08 0.39 28 600016 民生银行 1,836,312 18,252,941.28 0.38 29 000568 泸州老窖 545,887 17,801,375.07 0.37 30 002482 广田股份 650,468 17,757,776.40 0.37 31 000776 广发证券 783,746 17,751,846.90 0.37 32 600115 东方航空 1,408,084 17,347,594.88 0.37 33 600426 华鲁恒升 932,063 17,299,089.28 0.36 34 600521 华海药业 526,191 16,443,468.75 0.35 35 600004 白云机场 955,394 16,146,158.60 0.34 36 000501 鄂武商Ａ 781,177 16,014,128.50 0.34 37 000543 皖能电力 731,438 15,623,515.68 0.33 38 002595 豪迈科技 719,976 15,537,082.08 0.33 39 600066 宇通客车 751,252 15,438,228.60 0.33 40 000572 海马汽车 1,758,684 14,755,358.76 0.31 41 000623 吉林敖东 436,378 14,662,300.80 0.31 42 600221 海南航空 2,286,600 14,611,374.00 0.31 43 002202 金风科技 750,040 14,603,278.80 0.31 44 600298 安琪酵母 419,153 14,578,141.34 0.31 45 002635 安洁科技 590,940 14,389,389.00 0.30 46 000959 首钢股份 2,285,217 14,054,084.55 0.30 47 600038 中直股份 226,366 14,023,373.70 0.30 48 002671 龙泉股份 585,650 13,991,178.50 0.29 49 002607 亚夏汽车 1,313,854 13,939,990.94 0.29 50 002310 东方园林 360,755 13,816,916.50 0.29 51 000786 北新建材 738,400 13,719,472.00 0.29 52 000506 中润资源 913,791 13,716,002.91 0.29 53 600741 华域汽车 642,113 13,709,112.55 0.29 54 000951 中国重汽 473,272 13,639,699.04 0.29 55 600006 东风汽车 1,075,586 13,638,430.48 0.29 56 002574 明牌珠宝 583,563 13,363,592.70 0.28 57 000418 小天鹅Ａ 554,262 13,246,861.80 0.28 58 600369 西南证券 666,559 13,097,884.35 0.28 59 600348 阳泉煤业 1,245,185 12,763,146.25 0.27 60 000685 中山公用 431,499 12,699,015.57 0.27 61 600563 法拉电子 409,134 12,662,697.30 0.27 62 000963 华东医药 199,762 12,485,125.00 0.26 63 600053 中江地产 949,070 12,470,779.80 0.26 64 601965 中国汽研 952,877 12,396,929.77 0.26 65 600011 华能国际 877,901 12,316,951.03 0.26 66 600239 云南城投 1,296,168 12,313,596.00 0.26 67 002142 宁波银行 565,063 11,951,082.45 0.25 68 000926 福星股份 845,245 11,926,406.95 0.25 69 600408 安泰集团 1,934,568 11,916,938.88 0.25 70 600199 金种子酒 848,919 11,884,866.00 0.25 71 002014 永新股份 490,486 11,879,570.92 0.25 72 002003 伟星股份 730,775 11,816,631.75 0.25 73 600873 梅花生物 1,127,245 11,768,437.80 0.25 74 002662 京威股份 656,457 11,698,063.74 0.25 75 600790 轻纺城 869,525 11,634,244.50 0.25 76 000903 云内动力 930,611 11,530,270.29 0.24 77 000881 大连国际 865,093 11,375,972.95 0.24 78 002233 塔牌集团 654,788 11,301,640.88 0.24 79 000876 新 希 望 577,368 11,206,712.88 0.24 80 002557 洽洽食品 681,107 11,156,532.66 0.23 81 000780 平庄能源 1,194,863 11,136,123.16 0.23 82 600058 五矿发展 340,563 11,126,193.21 0.23 83 600376 首开股份 575,821 11,107,587.09 0.23 84 600176 中国巨石 409,913 11,092,245.78 0.23 85 600583 海油工程 663,466 11,053,343.56 0.23 86 600801 华新水泥 1,035,150 10,941,535.50 0.23 87 300142 沃森生物 224,040 10,910,748.00 0.23 88 000639 西王食品 474,161 10,834,578.85 0.23 89 000612 焦作万方 986,628 10,773,977.76 0.23 90 000533 万 家 乐 857,800 10,713,922.00 0.23 91 002244 滨江集团 573,540 10,558,871.40 0.22 92 000716 黑芝麻 444,014 10,518,691.66 0.22 93 000156 华数传媒 290,814 10,405,324.92 0.22 94 002674 兴业科技 571,080 10,382,234.40 0.22 95 600277 亿利能源 708,200 10,353,884.00 0.22 96 600395 盘江股份 649,580 10,204,901.80 0.21 97 600141 兴发集团 587,247 10,118,265.81 0.21 98 000979 中弘股份 1,669,920 10,086,316.80 0.21 99 000957 中通客车 417,442 10,072,875.46 0.21 100 002200 云投生态 371,446 10,055,043.22 0.21 101 600084 中葡股份 729,500 10,052,510.00 0.21 102 600761 安徽合力 598,245 10,008,638.85 0.21 103 002565 上海绿新 995,475 10,004,523.75 0.21 104 600409 三友化工 869,000 9,819,700.00 0.21 105 600005 武钢股份 1,394,300 9,801,929.00 0.21 106 002575 群兴玩具 588,771 9,750,047.76 0.21 107 000933 神火股份 1,034,937 9,749,106.54 0.21 108 300026 红日药业 432,808 9,712,211.52 0.20 109 601988 中国银行 1,976,219 9,663,710.91 0.20 110 002012 凯恩股份 689,500 9,653,000.00 0.20 111 600485 信威集团 219,555 9,636,268.95 0.20 112 000402 金 融 街 680,072 9,609,417.36 0.20 113 600000 浦发银行 565,654 9,593,491.84 0.20 114 600655 豫园商城 593,301 9,522,481.05 0.20 115 601233 桐昆股份 474,831 9,477,626.76 0.20 116 002249 大洋电机 738,700 9,470,134.00 0.20 117 300161 华中数控 241,400 9,221,480.00 0.19 118 000726 鲁 泰Ａ 662,440 9,207,916.00 0.19 119 002008 大族激光 318,695 9,152,920.40 0.19 120 000530 大冷股份 538,937 9,134,982.15 0.19 121 002449 国星光电 414,523 9,119,506.00 0.19 122 600351 亚宝药业 669,690 9,067,602.60 0.19 123 000729 燕京啤酒 867,904 9,026,201.60 0.19 124 601398 工商银行 1,708,065 9,018,583.20 0.19 125 000861 海印股份 415,200 8,922,648.00 0.19 126 601998 中信银行 1,154,901 8,904,286.71 0.19 127 002416 爱施德 430,100 8,890,167.00 0.19 128 600383 金地集团 695,993 8,804,311.45 0.19 129 300037 新宙邦 230,049 8,803,975.23 0.19 130 600674 川投能源 701,904 8,780,819.04 0.18 131 601288 农业银行 2,364,088 8,770,766.48 0.18 132 000889 茂业物流 381,000 8,763,000.00 0.18 133 300214 日科化学 865,687 8,734,781.83 0.18 134 000042 中洲控股 357,596 8,728,918.36 0.18 135 600823 世茂股份 668,148 8,705,968.44 0.18 136 000045 深纺织Ａ 489,223 8,703,277.17 0.18 137 000759 中百集团 725,371 8,682,690.87 0.18 138 600350 山东高速 1,014,046 8,680,233.76 0.18 139 600723 首商股份 700,821 8,641,122.93 0.18 140 002083 孚日股份 982,818 8,619,313.86 0.18 141 601011 宝泰隆 585,417 8,593,921.56 0.18 142 000918 嘉凯城 1,117,285 8,591,921.65 0.18 143 600266 北京城建 388,688 8,586,117.92 0.18 144 000404 华意压缩 752,762 8,581,486.80 0.18 145 300101 振芯科技 154,328 8,580,636.80 0.18 146 600651 飞乐音响 415,706 8,551,072.42 0.18 147 002314 雅致股份 664,584 8,519,966.88 0.18 148 600858 银座股份 620,541 8,513,822.52 0.18 149 000301 东方市场 1,014,717 8,493,181.29 0.18 150 000581 威孚高科 273,537 8,476,911.63 0.18 151 600335 国机汽车 222,700 8,447,011.00 0.18 152 000006 深振业Ａ 621,700 8,436,469.00 0.18 153 601886 江河创建 566,955 8,436,290.40 0.18 154 000550 江铃汽车 229,814 8,434,173.80 0.18 155 002031 巨轮股份 529,115 8,434,093.10 0.18 156 600418 江淮汽车 597,250 8,409,280.00 0.18 157 002284 亚太股份 333,985 8,393,043.05 0.18 158 002062 宏润建设 732,414 8,371,492.02 0.18 159 600983 惠而浦 524,283 8,330,856.87 0.18 160 000818 方大化工 586,719 8,325,542.61 0.18 161 600159 大龙地产 1,013,000 8,286,340.00 0.17 162 600694 大商股份 149,300 8,253,304.00 0.17 163 601006 大秦铁路 587,297 8,245,649.88 0.17 164 600153 建发股份 469,179 8,215,324.29 0.17 165 000001 平安银行 563,100 8,187,474.00 0.17 166 300059 东方财富 129,138 8,147,316.42 0.17 167 600138 中青旅 385,600 8,143,872.00 0.17 168 002360 同德化工 454,700 8,093,660.00 0.17 169 000809 铁岭新城 706,790 8,092,745.50 0.17 170 600104 上汽集团 357,563 8,080,923.80 0.17 171 000792 盐湖股份 284,159 8,064,432.42 0.17 172 300346 南大光电 226,939 8,054,065.11 0.17 173 600497 驰宏锌锗 551,248 8,042,708.32 0.17 174 600230 沧州大化 511,721 8,039,136.91 0.17 175 000056 深国商 268,753 8,019,589.52 0.17 176 600805 悦达投资 512,355 8,008,108.65 0.17 177 600020 中原高速 1,076,240 7,985,700.80 0.17 178 000525 红 太 阳 356,931 7,984,546.47 0.17 179 002372 伟星新材 446,886 7,941,164.22 0.17 180 002403 爱仕达 338,925 7,917,288.00 0.17 181 600051 宁波联合 543,281 7,893,872.93 0.17 182 600750 江中药业 245,017 7,887,097.23 0.17 183 601992 金隅股份 659,821 7,884,860.95 0.17 184 600289 亿阳信通 395,294 7,878,209.42 0.17 185 600068 葛洲坝 672,430 7,860,706.70 0.17 186 002028 思源电气 426,358 7,844,987.20 0.17 187 600449 宁夏建材 606,754 7,833,194.14 0.16 188 600022 山东钢铁 1,343,700 7,806,897.00 0.16 189 600375 华菱星马 584,277 7,800,097.95 0.16 190 000877 天山股份 665,483 7,799,460.76 0.16 191 601058 赛轮金宇 699,385 7,798,142.75 0.16 192 002536 西泵股份 153,553 7,780,530.51 0.16 193 600765 中航重机 283,200 7,768,176.00 0.16 194 600601 方正科技 851,400 7,747,740.00 0.16 195 000860 顺鑫农业 335,164 7,678,607.24 0.16 196 600438 通威股份 487,618 7,670,231.14 0.16 197 002440 闰土股份 319,737 7,664,095.89 0.16 198 600048 保利地产 670,238 7,654,117.96 0.16 199 300237 美晨科技 232,902 7,632,198.54 0.16 200 002321 华英农业 619,819 7,611,377.32 0.16 201 002299 圣农发展 371,820 7,547,946.00 0.16 202 600246 万通地产 1,418,627 7,547,095.64 0.16 203 002063 远光软件 240,871 7,532,036.17 0.16 204 600657 信达地产 911,997 7,514,855.28 0.16 205 600546 山煤国际 882,586 7,510,806.86 0.16 206 600697 欧亚集团 242,260 7,505,214.80 0.16 207 600177 雅戈尔 410,201 7,490,270.26 0.16 208 600323 瀚蓝环境 432,588 7,475,120.64 0.16 209 000830 鲁西化工 749,926 7,469,262.96 0.16 210 000789 万年青 718,314 7,434,549.90 0.16 211 000703 恒逸石化 580,686 7,409,553.36 0.16 212 600797 浙大网新 391,494 7,395,321.66 0.16 213 601636 旗滨集团 689,101 7,394,053.73 0.16 214 600377 宁沪高速 763,799 7,393,574.32 0.16 215 002054 德美化工 648,084 7,375,195.92 0.16 216 600987 航民股份 543,137 7,364,937.72 0.16 217 002588 史丹利 256,067 7,361,926.25 0.16 218 601126 四方股份 240,472 7,334,396.00 0.15 219 603001 奥康国际 234,834 7,331,517.48 0.15 220 600742 一汽富维 238,607 7,272,741.36 0.15 221 000800 一汽轿车 291,100 7,242,568.00 0.15 222 000900 现代投资 703,959 7,222,619.34 0.15 223 000030 富奥股份 624,220 7,222,225.40 0.15 224 600039 四川路桥 1,106,000 7,222,180.00 0.15 225 600509 天富能源 513,022 7,218,219.54 0.15 226 601339 百隆东方 743,680 7,213,696.00 0.15 227 600057 象屿股份 507,408 7,189,971.36 0.15 228 601677 明泰铝业 438,958 7,185,742.46 0.15 229 600059 古越龙山 468,499 7,177,404.68 0.15 230 300345 红宇新材 168,780 7,176,525.60 0.15 231 601107 四川成渝 1,040,116 7,166,399.24 0.15 232 002539 新都化工 217,377 7,151,703.30 0.15 233 601313 江南嘉捷 380,859 7,125,871.89 0.15 234 600896 中海海盛 441,593 7,114,063.23 0.15 235 000488 晨鸣纸业 791,764 7,102,123.08 0.15 236 000732 泰禾集团 206,634 7,066,882.80 0.15 237 603766 隆鑫通用 281,367 7,062,311.70 0.15 238 300152 燃控科技 153,900 7,040,925.00 0.15 239 601177 杭齿前进 572,615 7,014,533.75 0.15 240 000733 振华科技 259,890 7,014,431.10 0.15 241 000666 经纬纺机 347,428 6,969,405.68 0.15 242 600642 申能股份 693,300 6,939,933.00 0.15 243 000910 大亚科技 407,577 6,936,960.54 0.15 244 002082 栋梁新材 479,977 6,906,869.03 0.15 245 601377 兴业证券 502,900 6,884,701.00 0.14 246 600720 祁连山 650,093 6,884,484.87 0.14 247 002454 松芝股份 315,400 6,844,180.00 0.14 248 601336 新华保险 112,000 6,838,720.00 0.14 249 600486 扬农化工 189,511 6,818,605.78 0.14 250 000911 南宁糖业 397,607 6,814,983.98 0.14 251 600717 天津港 454,100 6,806,959.00 0.14 252 600693 东百集团 544,335 6,776,970.75 0.14 253 002073 软控股份 293,019 6,768,738.90 0.14 254 600467 好当家 720,311 6,756,517.18 0.14 255 300107 建新股份 781,515 6,736,659.30 0.14 256 300066 三川股份 422,710 6,666,136.70 0.14 257 601633 长城汽车 154,532 6,607,788.32 0.14 258 000423 东阿阿胶 120,928 6,590,576.00 0.14 259 601318 中国平安 79,600 6,522,424.00 0.14 260 300325 德威新材 371,136 6,494,880.00 0.14 261 002048 宁波华翔 311,325 6,472,446.75 0.14 262 601311 骆驼股份 228,873 6,454,218.60 0.14 263 000793 华闻传媒 311,000 6,453,250.00 0.14 264 600425 青松建化 653,820 6,420,512.40 0.14 265 002363 隆基机械 189,873 6,419,606.13 0.14 266 000625 长安汽车 302,318 6,394,025.70 0.13 267 601166 兴业银行 370,500 6,391,125.00 0.13 268 002498 汉缆股份 310,700 6,391,099.00 0.13 269 601100 恒立油缸 350,176 6,383,708.48 0.13 270 600724 宁波富达 656,900 6,378,499.00 0.13 271 600403 大有能源 713,003 6,374,246.82 0.13 272 002521 齐峰新材 456,470 6,354,062.40 0.13 273 300090 盛运环保 283,316 6,295,281.52 0.13 274 002537 海立美达 403,226 6,294,357.86 0.13 275 000669 金鸿能源 166,702 6,287,999.44 0.13 276 600827 百联股份 301,911 6,282,767.91 0.13 277 300258 精锻科技 402,778 6,263,197.90 0.13 278 300180 华峰超纤 457,035 6,261,379.50 0.13 279 601601 中国太保 207,320 6,256,917.60 0.13 280 002500 山西证券 344,800 6,237,432.00 0.13 281 600117 西宁特钢 619,300 6,236,351.00 0.13 282 600616 金枫酒业 396,966 6,228,396.54 0.13 283 300138 晨光生物 371,137 6,227,678.86 0.13 284 002567 唐人神 504,345 6,203,443.50 0.13 285 601117 中国化学 632,724 6,188,040.72 0.13 286 002394 联发股份 398,524 6,169,151.52 0.13 287 600496 精工钢构 843,747 6,167,790.57 0.13 288 600397 安源煤业 635,500 6,145,285.00 0.13 289 002050 三花股份 534,100 6,136,809.00 0.13 290 600597 光明乳业 265,900 6,115,700.00 0.13 291 600188 兖州煤业 443,607 6,099,596.25 0.13 292 600886 国投电力 409,066 6,082,811.42 0.13 293 000916 华北高速 728,000 6,056,960.00 0.13 294 600540 新赛股份 449,410 6,049,058.60 0.13 295 600270 外运发展 206,113 6,010,255.08 0.13 296 000401 冀东水泥 456,322 6,000,634.30 0.13 297 601179 中国西电 583,963 5,985,620.75 0.13 298 601628 中国人寿 190,355 5,961,918.60 0.13 299 002091 江苏国泰 226,626 5,942,133.72 0.13 300 600971 恒源煤电 647,800 5,927,370.00 0.12 301 000978 桂林旅游 389,701 5,923,455.20 0.12 302 300050 世纪鼎利 206,508 5,889,608.16 0.12 303 000883 湖北能源 674,200 5,879,024.00 0.12 304 002673 西部证券 207,220 5,878,831.40 0.12 305 002126 银轮股份 291,196 5,870,511.36 0.12 306 600572 康恩贝 257,130 5,836,851.00 0.12 307 002191 劲嘉股份 369,700 5,830,169.00 0.12 308 600311 荣华实业 591,600 5,821,344.00 0.12 309 000159 国际实业 469,800 5,806,728.00 0.12 310 002347 泰尔重工 237,419 5,804,894.55 0.12 311 600208 新湖中宝 750,900 5,796,948.00 0.12 312 600030 中信证券 214,800 5,780,268.00 0.12 313 600585 海螺水泥 269,204 5,774,425.80 0.12 314 600686 金龙汽车 224,100 5,768,334.00 0.12 315 002597 金禾实业 470,251 5,751,169.73 0.12 316 000089 深圳机场 507,771 5,727,656.88 0.12 317 002623 亚玛顿 130,769 5,701,528.40 0.12 318 600216 浙江医药 427,800 5,681,184.00 0.12 319 002320 海峡股份 206,850 5,673,895.50 0.12 320 601901 方正证券 474,476 5,641,519.64 0.12 321 600999 招商证券 213,200 5,641,272.00 0.12 322 000551 创元科技 387,250 5,564,782.50 0.12 323 000425 徐工机械 419,100 5,561,457.00 0.12 324 000961 中南建设 278,100 5,553,657.00 0.12 325 300283 温州宏丰 400,203 5,550,815.61 0.12 326 600081 东风科技 260,600 5,527,326.00 0.12 327 300194 福安药业 208,943 5,526,542.35 0.12 328 000712 锦龙股份 157,209 5,518,035.90 0.12 329 300038 梅泰诺 122,500 5,510,050.00 0.12 330 600580 卧龙电气 308,210 5,495,384.30 0.12 331 601258 庞大集团 1,002,142 5,471,695.32 0.12 332 600830 香溢融通 354,120 5,471,154.00 0.12 333 000069 华侨城Ａ 418,584 5,433,220.32 0.11 334 600643 爱建股份 323,647 5,414,614.31 0.11 335 601958 金钼股份 457,500 5,389,350.00 0.11 336 002466 天齐锂业 87,108 5,383,274.40 0.11 337 002059 云南旅游 442,476 5,367,233.88 0.11 338 601888 中国国旅 80,904 5,363,935.20 0.11 339 002290 禾盛新材 148,838 5,341,795.82 0.11 340 600073 上海梅林 412,051 5,331,939.94 0.11 341 002317 众生药业 189,079 5,330,137.01 0.11 342 600215 长春经开 489,300 5,318,691.00 0.11 343 000650 仁和药业 308,454 5,296,155.18 0.11 344 002187 广百股份 282,771 5,287,817.70 0.11 345 600439 瑞贝卡 606,382 5,287,651.04 0.11 346 600184 光电股份 185,772 5,231,339.52 0.11 347 002496 辉丰股份 194,575 5,224,338.75 0.11 348 601001 大同煤业 564,967 5,220,295.08 0.11 349 600884 杉杉股份 182,451 5,218,098.60 0.11 350 600278 东方创业 257,600 5,213,824.00 0.11 351 000528 柳 工 440,700 5,209,074.00 0.11 352 002419 天虹商场 305,275 5,189,675.00 0.11 353 600261 阳光照明 637,050 5,179,216.50 0.11 354 300004 南风股份 76,132 5,176,976.00 0.11 355 002563 森马服饰 213,600 5,160,576.00 0.11 356 002538 司尔特 385,600 5,132,336.00 0.11 357 000651 格力电器 80,222 5,126,185.80 0.11 358 600582 天地科技 299,600 5,120,164.00 0.11 359 002011 盾安环境 352,942 5,114,129.58 0.11 360 600310 桂东电力 162,060 5,109,751.80 0.11 361 300307 慈星股份 312,799 5,089,239.73 0.11 362 600660 福耀玻璃 352,300 5,030,844.00 0.11 363 600240 华业地产 328,026 5,005,676.76 0.11 364 002433 太安堂 309,638 5,003,750.08 0.11 365 002408 齐翔腾达 291,338 4,993,533.32 0.11 366 002213 特 尔 佳 320,300 4,967,853.00 0.10 367 300073 当升科技 183,330 4,920,577.20 0.10 368 300143 星河生物 255,622 4,915,611.06 0.10 369 300118 东方日升 406,600 4,891,398.00 0.10 370 002053 云南盐化 170,354 4,890,863.34 0.10 371 002311 海大集团 354,521 4,888,844.59 0.10 372 002463 沪电股份 584,500 4,880,575.00 0.10 373 002037 久联发展 143,718 4,837,547.88 0.10 374 000026 飞亚达Ａ 268,920 4,786,776.00 0.10 375 002051 中工国际 160,389 4,776,384.42 0.10 376 002275 桂林三金 186,733 4,772,895.48 0.10 377 300027 华谊兄弟 124,400 4,744,616.00 0.10 378 600491 龙元建设 397,700 4,692,860.00 0.10 379 002281 光迅科技 97,552 4,690,300.16 0.10 380 600129 太极集团 172,257 4,688,835.54 0.10 381 300040 九洲电气 361,848 4,682,313.12 0.10 382 300160 秀强股份 202,819 4,644,555.10 0.10 383 600894 广日股份 231,900 4,628,724.00 0.10 384 300082 奥克股份 478,692 4,619,377.80 0.10 385 600739 辽宁成大 188,710 4,613,959.50 0.10 386 002174 游族网络 49,400 4,582,344.00 0.10 387 002580 圣阳股份 256,603 4,552,137.22 0.10 388 601678 滨化股份 505,442 4,533,814.74 0.10 389 000681 视觉中国 110,290 4,528,507.40 0.10 390 002238 天威视讯 190,510 4,526,517.60 0.10 391 601222 林洋电子 128,376 4,504,713.84 0.09 392 600150 中国船舶 87,373 4,499,709.50 0.09 393 300340 科恒股份 136,600 4,466,820.00 0.09 394 600851 海欣股份 352,800 4,466,448.00 0.09 395 300150 世纪瑞尔 332,800 4,432,896.00 0.09 396 002203 海亮股份 348,300 4,426,893.00 0.09 397 601390 中国中铁 322,811 4,419,282.59 0.09 398 300241 瑞丰光电 262,150 4,385,769.50 0.09 399 002294 信立泰 152,954 4,374,484.40 0.09 400 600589 广东榕泰 401,472 4,351,956.48 0.09 401 300100 双林股份 227,989 4,338,630.67 0.09 402 000950 建峰化工 458,919 4,327,606.17 0.09 403 000429 粤高速Ａ 658,383 4,226,818.86 0.09 404 600729 重庆百货 131,200 4,222,016.00 0.09 405 002128 露天煤业 253,609 4,179,476.32 0.09 406 600162 香江控股 355,617 4,171,387.41 0.09 407 600747 大连控股 520,000 4,123,600.00 0.09 408 600844 丹化科技 381,187 4,071,077.16 0.09 409 600458 时代新材 160,420 4,026,542.00 0.08 410 300309 吉艾科技 267,324 4,009,860.00 0.08 411 000758 中色股份 202,496 3,974,996.48 0.08 412 300204 舒泰神 112,431 3,863,129.16 0.08 413 002665 首航节能 138,550 3,837,835.00 0.08 414 002183 怡 亚 通 52,401 3,833,133.15 0.08 415 600859 王府井 121,100 3,814,650.00 0.08 416 600719 大连热电 354,481 3,814,215.56 0.08 417 600488 天药股份 393,550 3,813,499.50 0.08 418 002494 华斯股份 168,876 3,779,444.88 0.08 419 000158 常山股份 172,497 3,777,684.30 0.08 420 000690 宝新能源 287,626 3,638,468.90 0.08 421 300024 机器人 46,400 3,584,864.00 0.08 422 002327 富安娜 283,358 3,496,637.72 0.07 423 000536 华映科技 198,810 3,479,175.00 0.07 424 002427 尤夫股份 165,224 3,458,138.32 0.07 425 002490 山东墨龙 285,936 3,434,091.36 0.07 426 002392 北京利尔 394,854 3,411,538.56 0.07 427 600487 亨通光电 91,374 3,362,563.20 0.07 428 600167 联美控股 127,425 3,282,468.00 0.07 429 601088 中国神华 155,200 3,235,920.00 0.07 430 000608 阳光股份 392,902 3,233,583.46 0.07 431 000886 海南高速 381,965 3,223,784.60 0.07 432 002398 建研集团 113,090 3,221,934.10 0.07 433 002225 濮耐股份 335,866 3,177,292.36 0.07 434 600622 嘉宝集团 228,312 3,164,404.32 0.07 435 002369 卓翼科技 156,161 3,127,904.83 0.07 436 000932 华菱钢铁 660,922 3,112,942.62 0.07 437 601111 中国国航 202,651 3,112,719.36 0.07 438 600649 城投控股 330,600 3,091,110.00 0.07 439 601777 力帆股份 195,493 3,086,834.47 0.07 440 600429 三元股份 271,300 3,062,977.00 0.06 441 600887 伊利股份 161,862 3,059,191.80 0.06 442 600062 华润双鹤 117,300 3,054,492.00 0.06 443 000672 上峰水泥 252,000 3,036,600.00 0.06 444 600531 豫光金铅 110,230 3,034,631.90 0.06 445 000981 银亿股份 117,677 2,988,995.80 0.06 446 000519 江南红箭 113,700 2,963,022.00 0.06 447 600736 苏州高新 258,827 2,948,039.53 0.06 448 600641 万业企业 262,089 2,943,259.47 0.06 449 601208 东材科技 257,007 2,935,019.94 0.06 450 002458 益生股份 111,801 2,922,478.14 0.06 451 002546 新联电子 86,382 2,864,427.12 0.06 452 600428 中远航运 175,341 2,838,770.79 0.06 453 600570 恒生电子 25,063 2,808,309.15 0.06 454 000090 天健集团 115,600 2,803,300.00 0.06 455 002068 黑猫股份 283,565 2,784,608.30 0.06 456 300287 飞利信 51,200 2,778,112.00 0.06 457 600118 中国卫星 48,100 2,739,776.00 0.06 458 601098 中南传媒 118,741 2,720,356.31 0.06 459 002237 恒邦股份 226,472 2,710,869.84 0.06 460 300065 海兰信 84,277 2,690,964.61 0.06 461 000027 深圳能源 217,763 2,689,373.05 0.06 462 000919 金陵药业 137,800 2,684,344.00 0.06 463 002430 杭氧股份 200,300 2,647,966.00 0.06 464 300104 乐视网 51,100 2,644,936.00 0.06 465 000043 中航地产 172,578 2,640,443.40 0.06 466 002480 新筑股份 162,200 2,637,372.00 0.06 467 000540 中天城投 204,400 2,575,440.00 0.05 468 002472 双环传动 79,400 2,560,650.00 0.05 469 000902 新洋丰 94,200 2,557,530.00 0.05 470 600522 中天科技 112,311 2,552,829.03 0.05 471 000880 潍柴重机 117,636 2,535,055.80 0.05 472 300215 电科院 161,500 2,522,630.00 0.05 473 002342 巨力索具 264,600 2,505,762.00 0.05 474 300039 上海凯宝 159,510 2,480,380.50 0.05 475 600106 重庆路桥 213,200 2,477,384.00 0.05 476 300070 碧水源 50,420 2,459,991.80 0.05 477 600223 鲁商置业 229,700 2,444,008.00 0.05 478 002042 华孚色纺 178,154 2,426,457.48 0.05 479 002193 山东如意 101,210 2,408,798.00 0.05 480 002566 益盛药业 105,700 2,402,561.00 0.05 481 600879 航天电子 97,982 2,400,559.00 0.05 482 600502 安徽水利 119,800 2,394,802.00 0.05 483 600112 天成控股 125,800 2,390,200.00 0.05 484 002039 黔源电力 115,123 2,380,743.64 0.05 485 000858 五 粮 液 74,900 2,374,330.00 0.05 486 002081 金 螳 螂 83,786 2,361,927.34 0.05 487 002258 利尔化学 81,700 2,361,130.00 0.05 488 601588 北辰实业 306,300 2,358,510.00 0.05 489 600995 文山电力 169,600 2,355,744.00 0.05 490 002627 宜昌交运 80,215 2,344,684.45 0.05 491 600850 华东电脑 42,312 2,343,661.68 0.05 492 002585 双星新材 138,640 2,329,152.00 0.05 493 002133 广宇集团 230,040 2,316,502.80 0.05 494 600322 天房发展 280,927 2,312,029.21 0.05 495 002486 嘉麟杰 280,700 2,304,547.00 0.05 496 300117 嘉寓股份 210,200 2,303,792.00 0.05 497 002060 粤 水 电 184,200 2,287,764.00 0.05 498 600067 冠城大通 228,003 2,261,789.76 0.05 499 002409 雅克科技 76,100 2,260,170.00 0.05 500 601168 西部矿业 206,300 2,252,796.00 0.05 501 002670 华声股份 123,039 2,251,613.70 0.05 502 600370 三房巷 158,700 2,250,366.00 0.05 503 600054 黄山旅游 100,900 2,243,007.00 0.05 504 002351 漫步者 62,800 2,240,704.00 0.05 505 002701 奥瑞金 85,900 2,235,977.00 0.05 506 002099 海翔药业 85,900 2,235,118.00 0.05 507 600023 浙能电力 224,737 2,229,391.04 0.05 508 300168 万达信息 45,294 2,224,841.28 0.05 509 000553 沙隆达Ａ 139,074 2,215,448.82 0.05 510 002648 卫星石化 145,400 2,201,356.00 0.05 511 002101 广东鸿图 72,099 2,171,621.88 0.05 512 600096 云天化 140,601 2,170,879.44 0.05 513 000599 青岛双星 166,600 2,167,466.00 0.05 514 002628 成都路桥 285,000 2,163,150.00 0.05 515 603366 日出东方 146,700 2,156,490.00 0.05 516 000011 深物业A 144,200 2,148,580.00 0.05 517 600082 海泰发展 234,800 2,146,072.00 0.05 518 600483 福能股份 120,913 2,144,996.62 0.05 519 002205 国统股份 77,601 2,124,715.38 0.04 520 600284 浦东建设 129,624 2,114,167.44 0.04 521 000498 山东路桥 230,300 2,114,154.00 0.04 522 300096 易联众 53,100 2,100,105.00 0.04 523 002457 青龙管业 133,300 2,091,477.00 0.04 524 002516 江苏旷达 150,950 2,087,638.50 0.04 525 600064 南京高科 106,858 2,083,731.00 0.04 526 600009 上海机场 65,700 2,082,690.00 0.04 527 000521 美菱电器 230,800 2,081,816.00 0.04 528 000036 华联控股 261,500 2,078,925.00 0.04 529 000417 合肥百货 168,983 2,070,041.75 0.04 530 300195 长荣股份 64,500 2,061,420.00 0.04 531 000888 峨眉山Ａ 137,980 2,060,041.40 0.04 532 002668 奥马电器 70,574 2,049,468.96 0.04 533 600982 宁波热电 221,657 2,048,110.68 0.04 534 002406 远东传动 178,700 2,046,115.00 0.04 535 600637 百视通 48,619 2,045,887.52 0.04 536 000422 湖北宜化 221,362 2,043,171.26 0.04 537 603167 渤海轮渡 122,711 2,040,683.93 0.04 538 603123 翠微股份 148,201 2,015,533.60 0.04 539 000421 南京中北 178,050 2,004,843.00 0.04 540 300133 华策影视 74,201 2,003,427.00 0.04 541 600249 两面针 180,670 2,001,823.60 0.04 542 600200 江苏吴中 54,454 2,001,184.50 0.04 543 000935 四川双马 218,213 1,996,648.95 0.04 544 002695 煌上煌 46,100 1,994,286.00 0.04 545 300103 达刚路机 80,700 1,988,448.00 0.04 546 600203 福日电子 125,700 1,986,060.00 0.04 547 002157 正邦科技 110,900 1,979,565.00 0.04 548 002687 乔治白 145,329 1,976,474.40 0.04 549 000619 海螺型材 137,785 1,970,325.50 0.04 550 600979 广安爱众 219,303 1,964,954.88 0.04 551 600256 广汇能源 188,866 1,964,206.40 0.04 552 000839 中信国安 83,100 1,958,667.00 0.04 553 600295 鄂尔多斯 162,015 1,944,180.00 0.04 554 601929 吉视传媒 128,482 1,942,647.84 0.04 555 000002 万 科Ａ 133,382 1,936,706.64 0.04 556 002452 长高集团 186,336 1,936,031.04 0.04 557 600480 凌云股份 82,100 1,934,276.00 0.04 558 002328 新朋股份 137,801 1,929,214.00 0.04 559 000931 中 关 村 136,800 1,923,408.00 0.04 560 601169 北京银行 144,200 1,920,744.00 0.04 561 300225 金力泰 207,860 1,920,626.40 0.04 562 002033 丽江旅游 123,773 1,913,530.58 0.04 563 002391 长青股份 95,450 1,905,182.00 0.04 564 002088 鲁阳股份 113,101 1,887,655.69 0.04 565 000970 中科三环 91,290 1,881,486.90 0.04 566 002381 双箭股份 121,613 1,874,056.33 0.04 567 000546 金圆股份 160,100 1,873,170.00 0.04 568 000725 京东方Ａ 360,832 1,872,718.08 0.04 569 000009 中国宝安 114,285 1,863,988.35 0.04 570 002352 鼎泰新材 47,600 1,851,640.00 0.04 571 000407 胜利股份 207,122 1,847,528.24 0.04 572 600969 郴电国际 90,700 1,845,745.00 0.04 573 002562 兄弟科技 93,751 1,837,519.60 0.04 574 002560 通达股份 70,401 1,834,650.06 0.04 575 002483 润邦股份 104,699 1,832,232.50 0.04 576 002578 闽发铝业 169,108 1,821,293.16 0.04 577 002478 常宝股份 110,960 1,818,634.40 0.04 578 600466 蓝光发展 136,400 1,815,484.00 0.04 579 000635 英 力 特 123,174 1,808,194.32 0.04 580 002386 天原集团 212,220 1,803,870.00 0.04 581 300226 上海钢联 22,100 1,790,100.00 0.04 582 600703 三安光电 57,106 1,787,417.80 0.04 583 002333 罗普斯金 90,600 1,785,726.00 0.04 584 600389 江山股份 57,100 1,783,804.00 0.04 585 600367 红星发展 129,923 1,782,543.56 0.04 586 002541 鸿路钢构 91,900 1,777,346.00 0.04 587 600114 东睦股份 98,583 1,770,550.68 0.04 588 000537 广宇发展 147,341 1,765,145.18 0.04 589 002610 爱康科技 126,758 1,761,936.20 0.04 590 603008 喜临门 93,400 1,759,656.00 0.04 591 002554 惠博普 121,500 1,745,955.00 0.04 592 002535 林州重机 127,500 1,744,200.00 0.04 593 300079 数码视讯 62,700 1,742,433.00 0.04 594 600970 中材国际 118,096 1,726,563.52 0.04 595 600198 大唐电信 48,500 1,718,840.00 0.04 596 002282 博深工具 116,050 1,717,540.00 0.04 597 600810 神马股份 156,400 1,717,272.00 0.04 598 002035 华帝股份 108,116 1,713,638.60 0.04 599 600168 武汉控股 123,834 1,710,147.54 0.04 600 600548 深高速 199,014 1,701,569.70 0.04 601 002698 博实股份 32,038 1,691,606.40 0.04 602 600507 方大特钢 187,100 1,691,384.00 0.04 603 600617 国新能源 92,480 1,689,609.60 0.04 604 300205 天喻信息 55,718 1,679,897.70 0.04 605 601908 京运通 80,015 1,678,714.70 0.04 606 002052 同洲电子 120,100 1,668,189.00 0.04 607 600101 明星电力 125,300 1,665,237.00 0.04 608 300253 卫宁软件 32,000 1,664,000.00 0.04 609 000823 超声电子 123,625 1,663,992.50 0.04 610 002026 山东威达 130,831 1,661,553.70 0.03 611 300080 新大新材 138,222 1,639,312.92 0.03 612 002497 雅化集团 198,150 1,622,848.50 0.03 613 300029 天龙光电 106,100 1,594,683.00 0.03 614 600019 宝钢股份 182,399 1,594,167.26 0.03 615 601099 太平洋 122,921 1,588,139.32 0.03 616 300058 蓝色光标 99,441 1,572,162.21 0.03 617 600098 广州发展 111,803 1,568,596.09 0.03 618 002208 合肥城建 88,500 1,539,015.00 0.03 619 600392 盛和资源 60,200 1,535,702.00 0.03 620 000869 张 裕Ａ 31,252 1,524,785.08 0.03 621 300144 宋城演艺 26,750 1,515,655.00 0.03 622 300095 华伍股份 133,950 1,514,974.50 0.03 623 002024 苏宁云商 98,785 1,511,410.50 0.03 624 600578 京能电力 169,200 1,510,956.00 0.03 625 300033 同花顺 17,538 1,508,092.62 0.03 626 600027 华电国际 135,289 1,504,413.68 0.03 627 300139 福星晓程 73,610 1,494,283.00 0.03 628 600640 号百控股 51,500 1,487,320.00 0.03 629 300124 汇川技术 30,526 1,465,248.00 0.03 630 600406 国电南瑞 70,806 1,464,976.14 0.03 631 000885 同力水泥 86,916 1,460,188.80 0.03 632 002036 汉麻产业 67,960 1,440,072.40 0.03 633 002705 新宝股份 76,234 1,433,199.20 0.03 634 300002 神州泰岳 94,041 1,433,184.84 0.03 635 000762 西藏矿业 74,900 1,423,100.00 0.03 636 600316 洪都航空 41,131 1,422,309.98 0.03 637 600469 风神股份 77,653 1,403,966.24 0.03 638 300047 天源迪科 38,800 1,392,144.00 0.03 639 300305 裕兴股份 53,841 1,346,025.00 0.03 640 000563 陕国投Ａ 94,874 1,334,877.18 0.03 641 000831 五矿稀土 52,000 1,330,160.00 0.03 642 600519 贵州茅台 5,067 1,305,512.55 0.03 643 300003 乐普医疗 31,994 1,297,996.58 0.03 644 000693 华泽钴镍 63,000 1,295,910.00 0.03 645 002450 康得新 41,778 1,278,406.80 0.03 646 002570 贝因美 65,593 1,273,160.13 0.03 647 300273 和佳股份 42,630 1,269,947.70 0.03 648 601669 中国电建 111,625 1,265,827.50 0.03 649 600468 百利电气 54,200 1,263,402.00 0.03 650 000983 西山煤电 132,200 1,253,256.00 0.03 651 002216 三全食品 84,774 1,246,177.80 0.03 652 600121 郑州煤电 132,500 1,203,100.00 0.03 653 300178 腾邦国际 33,100 1,195,241.00 0.03 654 600759 洲际油气 77,131 1,178,561.68 0.02 655 300072 三聚环保 34,784 1,172,220.80 0.02 656 000709 河北钢铁 167,100 1,169,700.00 0.02 657 000333 美的集团 31,177 1,162,278.56 0.02 658 600252 中恒集团 50,173 1,153,979.00 0.02 659 300199 翰宇药业 35,100 1,134,783.00 0.02 660 600373 中文传媒 47,100 1,128,516.00 0.02 661 300267 尔康制药 32,800 1,118,152.00 0.02 662 600584 长电科技 58,258 1,113,310.38 0.02 663 600028 中国石化 152,631 1,077,574.86 0.02 664 601000 唐山港 77,700 1,063,713.00 0.02 665 300197 铁汉生态 29,400 1,059,282.00 0.02 666 300315 掌趣科技 77,660 1,052,293.00 0.02 667 300170 汉得信息 42,950 1,043,255.50 0.02 668 002230 科大讯飞 29,612 1,034,643.28 0.02 669 600435 北方导航 22,773 1,033,211.01 0.02 670 300147 香雪制药 33,114 1,019,911.20 0.02 671 300274 阳光电源 33,300 1,017,981.00 0.02 672 002194 武汉凡谷 47,953 1,010,849.24 0.02 673 300077 国民技术 23,700 1,008,198.00 0.02 674 300202 聚龙股份 24,700 997,880.00 0.02 675 601899 紫金矿业 193,900 992,768.00 0.02 676 300015 爱尔眼科 29,992 967,541.92 0.02 677 300251 光线传媒 38,850 967,365.00 0.02 678 600885 宏发股份 30,500 955,870.00 0.02 679 600398 海澜之家 52,436 950,664.68 0.02 680 300005 探路者 34,500 945,300.00 0.02 681 300216 千山药机 19,000 927,580.00 0.02 682 300244 迪安诊断 11,040 926,697.60 0.02 683 002161 远 望 谷 41,734 908,131.84 0.02 684 600089 特变电工 60,995 903,335.95 0.02 685 600867 通化东宝 40,190 881,366.70 0.02 686 300146 汤臣倍健 22,000 864,160.00 0.02 687 300056 三维丝 18,500 861,175.00 0.02 688 600125 铁龙物流 55,100 850,193.00 0.02 689 600811 东方集团 68,800 848,304.00 0.02 690 300212 易华录 14,100 845,154.00 0.02 691 600415 小商品城 54,200 828,176.00 0.02 692 300228 富瑞特装 8,850 804,553.50 0.02 693 002140 东华科技 35,600 796,016.00 0.02 694 600333 长春燃气 65,703 786,464.91 0.02 695 600410 华胜天成 16,100 770,224.00 0.02 696 300332 天壕节能 30,500 768,600.00 0.02 697 002558 世纪游轮 24,213 766,341.45 0.02 698 300115 长盈精密 22,700 756,137.00 0.02 699 600100 同方股份 35,243 739,750.57 0.02 700 600079 人福医药 19,400 718,770.00 0.02 701 300352 北信源 16,500 716,100.00 0.02 702 600702 沱牌舍得 27,100 707,581.00 0.01 703 600078 澄星股份 43,588 663,845.24 0.01 704 300182 捷成股份 12,800 659,200.00 0.01 705 601699 潞安环能 68,130 658,817.10 0.01 706 000937 冀中能源 80,830 648,256.60 0.01 707 600352 浙江龙盛 45,308 642,014.36 0.01 708 300011 鼎汉技术 18,100 641,102.00 0.01 709 300020 银江股份 23,213 638,357.50 0.01 710 601666 平煤股份 81,600 617,712.00 0.01 711 300157 恒泰艾普 40,500 598,995.00 0.01 712 300271 华宇软件 13,100 573,911.00 0.01 713 300054 鼎龙股份 21,600 572,616.00 0.01 714 300009 安科生物 21,263 571,762.07 0.01 715 300171 东富龙 20,300 570,227.00 0.01 716 002646 青青稞酒 19,400 566,092.00 0.01 717 600618 氯碱化工 41,100 558,138.00 0.01 718 000596 古井贡酒 11,400 532,152.00 0.01 719 300071 华谊嘉信 38,700 528,642.00 0.01 720 300034 钢研高纳 14,800 525,252.00 0.01 721 300075 数字政通 13,900 523,891.00 0.01 722 300207 欣旺达 21,300 515,886.00 0.01 723 300043 互动娱乐 34,300 514,843.00 0.01 724 600780 通宝能源 51,750 502,492.50 0.01 725 300122 智飞生物 17,300 499,105.00 0.01 726 300452 山河药辅 5,471 479,806.70 0.01 727 600864 哈投股份 29,600 479,520.00 0.01 728 300006 莱美药业 11,164 478,935.60 0.01 729 300134 大富科技 17,127 478,699.65 0.01 730 300137 先河环保 20,700 473,616.00 0.01 731 002271 东方雨虹 18,400 472,880.00 0.01 732 300183 东软载波 16,400 467,400.00 0.01 733 300291 华录百纳 12,300 464,448.00 0.01 734 300238 冠昊生物 11,100 452,547.00 0.01 735 600875 东方电气 21,400 438,058.00 0.01 736 300363 博腾股份 9,300 436,728.00 0.01 737 300045 华力创通 22,800 419,064.00 0.01 738 300014 亿纬锂能 15,700 416,050.00 0.01 739 300052 中青宝 12,800 408,320.00 0.01 740 300288 朗玛信息 6,900 403,857.00 0.01 741 300001 特锐德 19,240 395,766.80 0.01 742 002146 荣盛发展 31,000 387,500.00 0.01 743 000718 苏宁环球 26,815 386,940.45 0.01 744 000652 泰达股份 37,800 384,804.00 0.01 745 600010 包钢股份 72,964 378,683.16 0.01 746 300012 华测检测 12,200 375,760.00 0.01 747 300295 三六五网 3,240 373,863.60 0.01 748 300347 泰格医药 10,800 368,496.00 0.01 749 600997 开滦股份 40,952 353,006.24 0.01 750 600108 亚盛集团 33,900 351,204.00 0.01 751 300336 新文化 14,286 340,578.24 0.01 752 600737 中粮屯河 16,200 337,122.00 0.01 753 300177 中海达 17,100 334,989.00 0.01 754 600197 伊力特 21,027 326,969.85 0.01 755 601101 昊华能源 28,400 323,760.00 0.01 756 300355 蒙草抗旱 18,020 322,738.20 0.01 757 000400 许继电气 12,003 301,995.48 0.01 758 002242 九阳股份 15,200 295,640.00 0.01 759 000629 攀钢钒钛 55,100 295,336.00 0.01 760 600271 航天信息 4,500 291,195.00 0.01 761 002241 歌尔声学 8,100 290,790.00 0.01 762 601211 国泰君安 8,000 274,720.00 0.01 763 300010 立思辰 8,500 242,420.00 0.01 764 601985 中国核电 18,000 235,260.00 0.00 765 002385 大北农 17,350 234,572.00 0.00 766 300386 飞天诚信 1,600 229,568.00 0.00 767 000063 中兴通讯 9,396 223,718.76 0.00 768 601727 上海电气 14,900 222,457.00 0.00 769 300181 佐力药业 18,453 218,852.58 0.00 770 600309 万华化学 8,800 212,784.00 0.00 771 000061 农 产 品 9,800 199,920.00 0.00 772 601118 海南橡胶 20,000 195,600.00 0.00 773 002461 珠江啤酒 7,323 193,327.20 0.00 774 600050 中国联通 26,119 191,452.27 0.00 775 600525 长园集团 8,700 178,959.00 0.00 776 300129 泰胜风能 19,200 174,720.00 0.00 777 002129 中环股份 8,600 170,194.00 0.00 778 600748 上实发展 10,700 167,455.00 0.00 779 603369 今世缘 4,049 150,177.41 0.00 780 600158 中体产业 5,200 148,980.00 0.00 781 000099 中信海直 8,355 148,551.90 0.00 782 603678 火炬电子 1,000 107,880.00 0.00 783 002250 联化科技 4,500 100,800.00 0.00 784 600110 中科英华 6,500 89,245.00 0.00 785 600959 江苏有线 3,000 81,870.00 0.00 786 300418 昆仑万维 500 77,955.00 0.00 787 603885 吉祥航空 1,000 68,960.00 0.00 788 002603 以岭药业 2,800 56,448.00 0.00 789 300457 赢合科技 500 44,995.00 0.00 790 603969 银龙股份 2,000 40,880.00 0.00 791 603318 派思股份 400 33,148.00 0.00 792 300427 红相电力 500 32,320.00 0.00 793 601198 东兴证券 1,000 29,910.00 0.00 794 300434 金石东方 500 29,635.00 0.00 795 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00 796 603799 华友钴业 1,000 26,600.00 0.00 797 002756 永兴特钢 500 26,545.00 0.00 798 300405 科隆精化 500 25,495.00 0.00 799 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00 800 300476 胜宏科技 500 23,800.00 0.00 801 002743 富煌钢构 500 22,880.00 0.00 802 300415 伊之密 500 21,925.00 0.00 803 002733 雄韬股份 750 20,235.00 0.00 804 601015 陕西黑猫 1,000 17,390.00 0.00 805 002732 燕塘乳业 500 16,725.00 0.00 806 603789 星光农机 400 16,004.00 0.00 807 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.00 808 300281 金明精机 68 1,603.44 0.00 809 300158 振东制药 61 1,152.90 0.00 810 600303 曙光股份 52 463.84 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 产净值比例 （％） 1 002673 西部证券 156,320,569.10 1.93 2 601318 中国平安 115,289,246.24 1.42 3 600036 招商银行 92,918,512.49 1.14 4 000686 东北证券 90,699,374.46 1.12 5 601009 南京银行 88,327,169.70 1.09 6 002142 宁波银行 81,610,336.60 1.01 7 601169 北京银行 78,566,006.32 0.97 8 600252 中恒集团 71,906,415.06 0.89 9 000100 TCL 集团 68,915,884.53 0.85 10 000039 中集集团 64,540,748.66 0.80 11 600837 海通证券 63,655,014.81 0.78 12 600648 外高桥 60,708,924.00 0.75 13 601668 中国建筑 54,999,954.03 0.68 14 002410 广联达 54,971,329.24 0.68 15 601328 交通银行 51,262,896.71 0.63 16 600015 华夏银行 50,495,110.11 0.62 17 600066 宇通客车 49,885,180.90 0.61 18 601766 中国中车 49,820,778.67 0.61 19 601939 建设银行 47,686,409.20 0.59 20 300059 东方财富 47,309,385.10 0.58 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例 （％） 1 002673 西部证券 270,807,696.41 3.34 2 601318 中国平安 246,031,101.81 3.03 3 600036 招商银行 121,648,969.51 1.50 4 601169 北京银行 119,403,606.29 1.47 5 600000 浦发银行 118,812,454.08 1.46 6 600252 中恒集团 116,234,643.34 1.43 7 600016 民生银行 113,302,152.18 1.40 8 600837 海通证券 97,661,580.33 1.20 9 601628 中国人寿 93,762,184.37 1.16 10 601166 兴业银行 89,400,314.22 1.10 11 600030 中信证券 83,047,264.68 1.02 12 002142 宁波银行 82,392,310.16 1.02 13 600886 国投电力 78,069,169.14 0.96 14 601006 大秦铁路 76,401,493.79 0.94 15 601009 南京银行 76,218,521.88 0.94 16 002595 豪迈科技 73,904,537.71 0.91 17 601668 中国建筑 73,497,067.93 0.91 18 601988 中国银行 69,799,067.14 0.86 19 600183 生益科技 66,567,357.78 0.82 20 601601 中国太保 64,845,768.48 0.80 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 14,142,298,370.07 卖出股票的收入（成交）总额 21,187,415,691.07 注：7.4.1项“买入金额”、7.4.2项“卖出金额”及7.4.3项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 7.12.2本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,379,606.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 100,490.82 5 应收申购款 5,524,361.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,004,458.40 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情 序号 股票代码 股票名称 公允价值 值比例(%) 况说明 1 002292 奥飞动漫 35,569,215.66 0.75 重大事项 2 000778 新兴铸管 40,497,148.80 0.85 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 户均持有的 机构投资者 个人投资者 持有人户数(户) 基金份额 占总份额 占总份额 持有份额 持有份额 比例 比例 198,988 14,877.25 23,742,138.30 0.80% 2,936,651,670.77 99.20% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 227,226.57 0.01% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 10~50 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2004年8月27日）基金份额总额 2,544,287,215.94 本报告期期初基金份额总额 7,827,450,527.93 本报告期基金总申购份额 214,655,660.81 减：本报告期基金总赎回份额 5,081,712,379.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 2,960,393,809.07 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，经光大保德信基金管理有限公司八届十二次董事会会议审议通过，并由中国证监会核准，李常青先生自2015年2月28日起担任本基金管理人督察长；自李常青先生担任督察长职务之日起，陶耿先生不再代行督察长职务。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 本基金在本报告期内的投资策略未发生改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，上海证监局向我司出具了《关于对光大保德信基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，责令我司进行为期3个月的整改，并对我司原督察长采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，对公司内部控制和风险管理工作进行了全面梳理，彻底排查业务中存在的风险隐患，针对性的制定、实施整改措施，进而提升了公司内部控制和风险管理的能力，目前公司已经完成相关整改工作并通过了上海证监局的现场检查验收。 除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注 数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 额的比例 比例 国泰君安 1 311,667,201.41 0.88% 283,741.15 0.90% - 宏源证券 1 327,740,871.00 0.93% 290,018.22 0.92% - 中信建投 1 345,540,687.18 0.98% 314,579.74 0.99% - 申银万国 1 354,429,432.05 1.00% 322,671.32 1.02% - 平安证券 1 481,581,528.02 1.36% 426,151.44 1.35% - 中信证券 1 562,930,001.93 1.60% 512,491.17 1.62% - 广发证券 1 699,257,439.88 1.98% 618,773.34 1.95% - 中投建银 1 736,104,287.88 2.09% 651,379.66 2.06% - 中金公司 1 784,635,663.86 2.22% 714,331.18 2.26% - 中银国际 1 801,067,025.33 2.27% 729,288.86 2.30% - 国金证券 1 1,129,137,115.85 3.20% 999,174.57 3.16% - 长江证券 1 1,179,213,655.88 3.34% 1,073,556.49 3.39% - 海通证券 1 1,312,520,157.65 3.72% 1,161,451.16 3.67% - 东方证券 1 1,362,672,116.97 3.86% 1,240,575.94 3.92% - 高华证券 1 1,709,477,259.75 4.84% 1,556,307.27 4.92% - 瑞银证券 1 1,777,476,253.46 5.04% 1,572,892.03 4.97% - 安信证券 1 2,839,227,828.57 8.04% 2,584,829.58 8.16% - 兴业证券 1 3,489,144,716.89 9.89% 3,176,515.54 10.03% - 国信证券 1 3,815,352,748.23 10.81% 3,376,209.41 10.66% - 光大证券 3 11,273,955,858.38 31.94% 10,053,404.19 31.76% - 财富证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 民族证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 注：（1）新增租用交易单元： 本报告期内本基金新增租用3交易单元：海通证券（399117）、国金证券（396172）、瑞银证券（399152）。 （2）停止租用：本基金报告期内未停止租用交易单元。 （3）专用交易单元的选择标准和程序 A．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易单元供本基金买卖证券专用，应本着安全、高效、低成本，能够为本基金提供高质量增值研究服务的原则，对该证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 基本选择标准如下： 实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，近两年未发生重大违规行为而受到证监会处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务； 对于某一领域的研究实力超群，或是能够提供全方面，高质量的服务。 B．选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 投资研究团队按照A中列出的有关经营情况、治理情况的选择标准，对备选的证券经营机构进行初步筛选； 对通过初选的各证券经营机构，投资研究团队各成员在其分管行业或领域的范围内，对该机构所提供的研究报告和信息资讯进行评分。 根据各成员评分，得出各证券经营机构的综合评分。 投资研究团队根据各机构的得分排名，拟定要选用其专用交易单元的证券经营机构，并报本管理人董事会批准。 经董事会批准后，由本管理人交易部门、运营部门配合完成专用交易单元的具体租用事宜。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本报告期内本基金未通过租用证券公司交易单元进行其他证券投资。10.8 其他重大事件 法定披露日 序号 公告事项 法定披露方式 期 1 光大保德信量化核心证券投资基金2014年第 《中国证券报》、《上海证 2015-01-21 4季度报告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金新增宜信普泽投资顾问(北 《中国证券报》、《上海证 2 京)有限公司为代销机构并参与其交易费率优 券报》、《证券时报》 2015-02-10 惠活动的公告 3 关于旗下部分基金参与上海联泰资产管理有 《中国证券报》、《上海证 2015-02-10 限公司基金申购费率优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 4 关于旗下基金投资资产支持证券的公告 《中国证券报》、《上海证 2015-02-12 券报》、《证券时报》 5 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-03-03 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 6 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-03-20 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 7 光大保德信量化核心证券投资基金2014年年 《中国证券报》、《上海证 2015-03-30 度报告 券报》、《证券时报》 8 光大保德信量化核心证券投资基金2014年年 《中国证券报》、《上海证 2015-03-30 度报告摘要 券报》、《证券时报》 9 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有 《中国证券报》、《上海证 2015-04-01 限公司个人电子银行基金申购费率优惠活动 券报》、《证券时报》 的公告 10 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2015-04-11 书（更新） 券报》、《证券时报》 11 光大保德信量化核心证券投资基金招募说明 《中国证券报》、《上海证 2015-04-11 书（更新）摘要 券报》、《证券时报》 12 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-04-15 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 关于旗下基金新增上海汇付金融服务有限公 《中国证券报》、《上海证 13 司为代销机构并参与其交易费率优惠活动的 券报》、《证券时报》 2015-04-18 公告 14 光大保德信量化核心证券投资基金分红公告 《中国证券报》、《上海证 2015-04-18 券报》、《证券时报》 15 关于旗下基金通过网上直销进行基金转换业 《中国证券报》、《上海证 2015-04-20 务的转换费率优惠的公告 券报》、《证券时报》 16 光大保德信量化核心证券投资基金2015年第 《中国证券报》、《上海证 2015-04-20 1季度报告 券报》、《证券时报》 17 关于旗下部分基金参加兴业银行电子渠道基 《中国证券报》、《上海证 2015-04-23 金申购费率优惠活动的公告 券报》、《证券时报》 18 关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值 《中国证券报》、《上海证 2015-04-28 方法的提示性公告 券报》、《证券时报》 关于旗下部分基金继续参与交通银行股份有 《中国证券报》、《上海证 19 限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠 券报》、《证券时报》 2015-06-29 活动的公告 11 影响投资者决策的其他重要信息 无 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准光大保德信量化核心证券投资基金设立的文件 2、光大保德信量化核心证券投资基金基金合同 3、光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书 4、光大保德信量化核心证券投资基金托管协议 5、光大保德信量化核心证券投资基金法律意见书 6、报告期内光大保德信量化核心证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 7、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 8、基金托管人业务资格批件和营业执照 9、中国证监会要求的其他文件12.2 存放地点 上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。12.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。客户服务中心电话：4008-202-888。公司网址：www.epf.com.cn。 光大保德信基金管理有限公司 二〇一五年八月二十八日