光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书(更新)摘要 光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)于2004年6月11日经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]85号文核准公开募集。本基金份额于2004年7月20日至8月20日发售,本基金合同于2004年8月27日生效。 重要提示 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”、“本基金管理人”或“本公司”)保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为2013年2月26日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年12月31日。 一、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:光大保德信基金管理有限公司 成立日期:2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]42号 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 办公地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人:林昌 注册资本:人民币1.6亿元 股权结构:光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)持55%的股权 保德信投资管理有限公司持45%的股权 电话:(021)33074700 传真:(021)63351152 客服电话:4008-202-888,(021)53524620 联系人:张弛 网址:www.epf.com.cn (二)主要人员情况 1.董事会成员 林昌先生,董事长,北京大学硕士,中国国籍。历任光大证券南方总部研究部总经理、投资银行一部总经理、南方总部副总经理、投资银行总部总经理、光大证券助理总裁。现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理。 Christopher Cooper(克里斯托弗.库珀)先生,董事,美国芝加哥大学商学院工商管理硕士,美国国籍。历任保德信国际投资有限公司执行董事、保德信投资证券有限公司总裁兼首席执行官、保德信国际投资有限公司亚洲区总裁。现任保德信国际投资业务总裁。 王俪玲女士,董事,美国波士顿大学硕士,现任保德信证券投资信托股份有限公司(中国台湾)法务长。曾任荷兰银行(中国台湾)的法务长,联鼎法律事务所(中国台湾)、泰运法律事务所(中国台湾)律师。 沈诗光先生,董事,东北财经大学硕士,中国国籍。历任光大证券计财部高级经理、财务处处长、计财部副总经理。现任光大证券计财部总经理。 何媛媛女士,董事,上海交通大学企业管理专业博士,中国国籍。历任华夏证券研究所行业部经理、副所长,中信建投证券有限责任公司研究发展部副总经理。现任光大证券研究所副所长。 夏小华先生,独立董事,复旦大学政治经济学系学士,中国国籍。历任交通银行研究开发部经济研究处处长、研究开发部副总经理,广东发展银行上海分行常务副行长、行长、党委书记。现任华夏银行上海分行四级行员。 金德环先生,独立董事,上海财经大学硕士、教授,中国国籍。曾任上海财经大学财政金融系教研室主任、财政系副主任、证券期货学院副院长。现任上海财经大学金融学院证券研究中心主任。 郑志先生,独立董事,华东政法学院(现华东政法大学)法律史专业硕士。曾任安徽国运律师事务所上海分所律师、国浩律师集团(上海)事务所律师、上海东方华银律师事务所合伙人及律师。现任北京市大成律师事务所上海分所律师。 2.监事会成员 李海松先生,监事长,光大证券股份有限公司监事、风险管理部副总经理。历任南方证券有限公司营业部业务经理,中国光大银行股份有限公司深圳证券营业部副总经理,光大证券武汉、深圳证券营业部总经理、经纪业务总部副总经理。 颜微潓女士,监事,新加坡国立大学经济和数学双学士,马来西亚国籍,香港证券业协会会员。历任新加坡Farenew Mondial投资私人有限公司分析员,DBS唯高达亚洲有限公司合规经理,香港交易所上市部副总监,富通集团亚洲区域合规总监。现任香港保德信亚洲基金管理有限公司董事及首席合规总监。 李常青先生,监事,中欧国际工商学院EMBA。历任中国科学技术大学化学系教师,安徽众城高昕律师事务所律师,天同(万家)基金管理有限公司市场拓展部高级经理、监察稽核部总监助理、北京办事处主任,诺德基金管理有限公司监察稽核部总监等职务,现担任本基金管理人监察稽核总监。 3.公司高级管理人员 林昌先生,现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理,简历同上。 盛松先生,北京大学硕士,中国国籍。历任中国光大国际信托投资公司证券部交易部经理,光大证券资产管理总部总经理,2003年参加光大保德信基金管理有限公司筹备工作。现任本基金管理人的督察长。 梅雷军先生,吉林大学机械系博士,武汉大学机械系学士。基金从业人员资格。曾任深圳蛇口安达实业股份有限公司投资管理部经理,光大证券股份有限公司南方总部机构管理部总经理兼任电脑部总经理、光大证券电子商务一部总经理、信息技术部总经理兼客户服务中心总经理。2004年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任本基金管理人副总经理兼首席运营总监。 张弛先生,CFA,英国兰卡斯特大学( Lancaster University)金融学硕士。曾任建设银行上海分行信贷员,华安基金管理有限公司高级产品经理、战略策划部总监助理。加入光大保德信基金管理有限公司后,先后担任产品总监、市场与产品总监、代理首席市场总监、首席市场总监,现任本基金管理人副总经理兼首席市场总监。 4.基金经理 历任基金经理: 何如克先生,与常昊先生共同担任本基金基金经理时间为2004年8月27日至2005年8月6日。 常昊先生,担任本基金基金经理时间为2004年8月27日至2007年6月28日。 袁宏隆先生,担任本基金基金经理时间为2007年6月29日年至2011年4月25日。 现任基金经理: 钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,获工商管理硕士学位,曾在联合证券担任高级研究员,在西部证券担任投资经理助理等工作,现任本基金管理人权益投资总监兼光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 5.投资决策委员会成员 林昌先生,现任本基金管理人董事长、代任本基金管理人总经理。 周炜炜先生,现任本基金管理人首席投资总监兼光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金经理。 高宏华女士,现任光大保德信新增长股票型证券投资基金基金经理。 钱钧先生,现任本基金管理人权益投资总监、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理。 韩爱丽女士,现任光大保德信货币市场基金基金经理、光大保德信添天利季度开放短期理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添盛双月理财债券型证券投资基金基金经理、光大保德信添天盈季度理财债券型证券投资基金基金经理。 陆欣先生,现任光大保德信固定收益副总监、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理兼光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理。 王健女士,现任光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 于进杰先生,现任本基金管理人权益投资副总监、光大保德信红利股票型证券投资基金基金经理、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 黄素丽女士,现任光大保德信均衡精选股票型证券投资基金基金经理。 戴奇雷先生,现任本基金管理人研究总监。 李阳先生,现任光大保德信中小盘股票型证券投资基金基金经理。 魏晓雪女士,现任光大保德信行业轮动股票型证券投资基金基金经理。 上述人员无近亲属关系。 二、基金托管人 名称:中国光大银行股份有限公司(简称“中国光大银行”) 住所地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 办公地址:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 成立日期:1992年8月18日 注册资本:人民币404.3479亿元 法定代表人:唐双宁 联系人:石立平 电话:010-63639180 传真:010-63639132 网址: www.cebbank.com 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[2002]75号 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营 三、相关服务机构 (一)直销机构 名称:光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 电话:(021)63352934,63352937 传真: (021)63350429 客服电话:4008-202-888,(021)53524620 联系人:戴小娟 网址:www.epf.com.cn (二)代销机构 1.中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 客服电话:95533 联系人:王嘉朔 网址:www.ccb.com 2.中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn 3.交通银行股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人:胡怀邦 客服电话:95559 联系人:陈铭铭 电话:021-58781234 传真:021-58408483 网址:www.bankcomm.com 4.中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融街3号 办公地址:北京市西城区金融街3号 法定代表人:李国华 客户服务电话:95580 联系人:陈春林 传真:010-68858117 公司网址:www.psbc.com 5.中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人:唐双宁 客服电话:95595 联系人:薛军丽 电话:010-63636150 传真:010-63639709 网址:www.cebbank.com 6.招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人:傅育宁 客服电话:95555 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195109 网址:www.cmbchina.com 7.中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人:董文标 客服电话:95568 联系人:董云巍 电话:010-58560666 传真:010-57092611 网址: www.cmbc.com.cn 8.上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市中山东一路12号 法定代表人:吉晓辉 电话:(021)61618888 传真:(021)63604199 联系人:倪苏云,虞谷云 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn 9.中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人:田国立 客服电话:95558 联系人:丰靖 网址:http://bank.ecitic.com 10.兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号 法定代表人:高建平 电话:(021)52629999 联系人:刘玲 客服电话:95561 网址:www.cib.com.cn 11.北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 12.宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行大楼 法定代表人:陆华裕 电话:0574-89068340 传真:0574-87050024 联系人:胡技勋 客服电话:96528(上海、北京地区962528) 网址:www.nbcb.com.cn 13.中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 客服电话:95599 联系人:刘一宁 电话:010-85108227 传真:010-85109219 网址:www.abchina.com 14.平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 客服电话:95511-3 网址:www.pingan.com 15.华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn 16.广发银行股份有限公司 注册地址:广东省广州市东风东路713号 办公地址:广东省广州市东风东路713号 法定代表人:董建岳 客服电话: 4008308003 网址:www.cgbchina.com.cn 17.上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号 办公地址:上海市浦东新区银城中路8号中融碧玉蓝天大厦15-23层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-962999 联系人:吴海平 电话:021-38576969 网址: www.srcb.com 18.东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址:东莞市南城路2号 办公地址:东莞市南城路2号 法定代表人:何沛良 客服电话:0769-961122 联系人:谭少筠 电话:0769-22118343 传真:0769-22320896 网址: www.drcbank.com 19.浙江稠州商业银行股份有限公司 注册地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 办公地址:浙江省义乌市江滨路义乌乐园东侧 法定代表人:金子军 客服电话:(0571)96527、4008096527 联系人:董晓岚、邵利兵 电话:0571-87117617、87117616 传真:0571-87117616 网址:www.czcb.com.cn 20. 洛阳银行股份有限公司 注册地址:河南省洛阳市新区开元大道与通济街交叉口 办公地址:河南省洛阳市新区开元大道256号 法定代表人:王建甫 客服电话:96699 联系人: 王军 电话:0379-65921977 传真:0379-65921869 网址:www.bankofluoyang.com.cn 21.光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:徐浩明 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:4008888788、10108998、95525 联系人:刘晨、李芳芳 网址:www.ebscn.com 22.海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:王开国 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553、4008888001 联系人:金芸 网址:www.htsec.com 23.招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层 法定代表人:宫少林 电话:0755-82960223 传真:0755-82943100 客服电话:95565、4008888111 联系人:林生迎 网址:www.newone.com.cn 24.国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618号 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼 法定代表人:万建华 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:4008888666 联系人:芮敏祺 网址:www.gtja.com 25.山西证券股份有限公司 地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 电话:(0351)8686659 传真:(0351)8686619 客服电话:400-666-1618 联系人:郭熠 网址:www.i618.com.cn 26.平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:郑舒丽 电话:(0755)22626172 传真:(0755)82400862 客服电话:95511-8 网址:www.pingan.com 27.中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层 法定代表人:沈强 客服电话:(0571)96598 传真:(0571)85783771 联系人:丁思聪 网址:www.bigsun.com.cn 28.广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 传真:(020)87555305 网站:www.gf.com.cn 29.申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:邓寒冰 电话:021-54046657 传真:021-54038844 客服热线:021—95523 网址: www.sywg.com 30.中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 电话:(010)85130588 传真:(010)65182261 客服电话:400-8888-108 联系人:权唐 网址: www.csc108.com 31. 中信万通证券有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室) 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 法定代表人:张智河 电话:(0532)85022326 传真:(0532)85022605 联系人:吴忠超 网址: www.zxwt.com.cn 32. 东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21层—29层 法定代表人:王益民 电话:(021)63325888 传真:(021)63327888 客服电话:(021)95503 联系人:吴宇 网址:www.dfzq.com.cn 33. 湘财证券有限责任公司 地址:长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人:林俊波 电话:021-68634518 传真:021-68865680 联系人:钟康莺 网址:www.xcsc.com 34. 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人:凤良志 电话:0551-2246298 传真:0551-2272100 联系人:李飞 客服电话:4008-888-777 网址: www.gyzq.com.cn 35.兴业证券股份有限公司 注册地址:福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人:兰荣 电话:(021)38565783 客服电话:400-8888-123 联系人:谢高得 网址: www.xyzq.com.cn 36. 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568430 传真:010-66568116 客服电话: 400-888-8888 网址:www.chinastock.com.cn 37. 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层 法定代表人:牛冠兴 联系人:陈剑虹 电话:0755-82558305 客服电话: 400-800-1001 网址:www.essence.com.cn 38.上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系电话:021-51539888 联系人:张瑾 公司网址:www.962518.com 客服电话:021-962518、4008918918(全国) 39.齐鲁证券有限公司 注册地址:济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网站:www.qlzq.com.cn 40.宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com 41.浙商证券有限责任公司 地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼 法定代表人:吴承根 电话:(0571)87901963 联系人:吴颖 客服电话:0571-87902079 网址:www.stocke.com 42. 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人:何如 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 联系人:齐晓燕 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn 43. 华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:深圳市深南大道4011号港中旅大厦24层 法定代表人:吴万善 电话:0755-82569143 传真:0755-82492962 联系人:孔晓君 客服电话:95597 网址:www.htsc.com.cn 44.中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 电话:(0755)83073087 传真:(0755)83073104 联系人:陈忠 网址: www.cs.ecitic.com 45. 信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区三里河东路5号中商大厦10层 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com 46.天相投资顾问有限公司 注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 法定代表人:林义相 客服电话:010-66045678 网站:www.txsec.com 或www.txjijin.com 47.华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7---10层 法定代表人:黄金琳 联系人:张腾 联系电话:0591-87383623 业务传真:0591-87383610 客服电话:0591-96326 网址:www.hfzq.com.cn 48.中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 联系电话: 0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:4006008008 网址:www.cjis.cn 49.江海证券有限公司 注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:徐世旺 联系电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 网址:www.jhzq.com.cn 50.财富证券有限责任公司 注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 法定代表人:周晖 联系人:郭磊 联系电话:0731-84403319 传真:0731-84403439 网址:www.cfzq.com 51. 方正证券股份有限公司 注册地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人:雷杰 联系人:彭博 联系电话: 0731-85832343 传真:0731-85832214 客服电话:95571 网址:www.foundersc.com 52、上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 联系人: 张茹 电话:021-58870011 传真:021-68596919 网址:www.ehowbuy.com 53、上海天天基金销售有限公司 注册地址:浦东新区峨山路613号6幢551室 办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 联系人: 潘世友 电话:021-54509988分机7019 传真:021-64383798 网址:www.1234567.com.cn 54、深圳众禄基金销售有限公司 注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 联系人:汤素娅 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com 55. 杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:周嬿旻 电话: 021-60897869、0571-28829790 传真:0571-26698533 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn 56. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:沈雯斌 联系电话:021-58788678-8201 传真:021-58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com 57、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人: 汪静波 客服电话:400-821-5399 联系人:刘艳妮 (运营部) 电话: 021-38509606 传真: 021-38509777 网址:www.noah-fund.com 58.北京展恒基金销售有限公司: 注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址: 北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人: 闫振杰 客服电话: 400 888 6661 联系人: 张晶晶 电话: 010--62020088--8105 传真: 010--62020088--8802 网址: www.myfund.com 59.包商银行股份有限公司 注册地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行 办公地址: 内蒙古包头市青山区钢铁大街6号包商银行 法定代表人: 李镇西 客服电话:96016(内蒙、北京),967210(深圳、宁波),65558555(成都) 联系人: 刘芳 电话: 0472-5189051 传真: 0472-5189057 网址:www.bsb.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销售机构可以根据情况变化增加或减少其销售城市(网点),并另行公告。 (三)注册登记机构 名称:光大保德信基金管理有限公司 注册地址:上海市延安东路222号外滩中心大厦46层 法定代表人:林昌 电话:(021)63350651 传真:(021)63352652 联系人:杨静 (四)律师事务所和经办律师 名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO A座31层 办公地址:深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心4708-4715室 法定代表人:王玲 电话:(0755)82125533 传真:(0755)82125580 联系人:宋萍萍 经办律师:靳庆军、宋萍萍 (五)会计师事务所和经办注册会计师 公司全称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:中国北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16层 办公地址:上海市世纪大道100号环球金融中心50楼 执行事务合伙人:吴港平 电话:021-22288888 传真:021-22280000 联系人:蒋燕华 经办会计师:徐艳、蒋燕华 四、基金的名称:光大保德信量化核心证券投资基金 五、基金的类型:契约型开放式 六、基金的投资目标:追求长期持续稳定超出业绩比较基准的投资回报。 七、基金的投资方向 本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具,包括在国内依法公开发行上市的股票、法律法规及证监会允许基金投资的其它金融工具。其中股票投资对象重点为基本面良好且具有持续增长潜力,股价处于合理区间的优质股票。 八、基金的投资策略 本基金借鉴了外方股东保德信投资的量化投资管理理念和长期经验,结合中国市场现行特点加以改进,形成光大保德信独特的量化投资策略 正常市场情况下不作主动资产配置,采用自下而上与自上而下相结合的方式选择股票 并通过投资组合优化器构建并动态优化投资组合,确保投资组合风险收益特征符合既定目标。 本基金在正常市场情况下不作主动资产配置,股票资产的基准比例为基金资产净值的90%,浮动范围为85-95% 现金的基准比例为基金资产净值的10%,浮动范围为5-15%。 本基金建仓时间为6个月,基金在合同生效后6个月内达到上述比例限制。 针对开放式基金申购/赎回的异常流动性需求,资产配置可不受上述比例限制,但基金管理人将在合理期限内调整投资组合,使基金资产配置比例恢复至正常市场情况下的水平,上述合理期限指10个交易日,法律法规另有规定时,从其规定。 本基金通过光大保德信特有的以量化投资为核心的多重优化保障体系构建处于或接近有效边际曲线的投资组合。该体系在构建投资组合时综合考量收益因素及风险因素,一方面通过光大保德信独特的多因素数量模型对所有股票的预期收益率进行估算,个股预期收益率的高低直接决定投资组合是否持有该股票 另一方面投资团队从风险控制的角度出发,重点关注数据以外的信息,通过行业分析和个股分析对多因素数量模型形成有效补充,由此形成的行业评级和个股评级将决定行业及个股权重相对业绩基准的偏离范围 然后由投资组合优化器通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,根据预先设定的风险目标构建投资组合,并对投资组合进行动态持续优化,使投资组合风险收益特征符合既定目标 最后由交易员根据具体投资方案进行交易。 1.多因素数量模型的运用 (下转A76版) (上接A74版) 本基金借鉴保德信投资的量化投资管理经验,根据中国市场运行特征从股票估值,成长趋势及数据质量三方面选取对A股股价波动具有较强解释度的共同指标作为多因素数量模型的参数,通过一定的量化技术估算出共同指标的收益贡献率,并按一定权重加总得出个股预期收益率,作为投资组合构建的重要依据。估值类指标主要判断股票价格是否正确反映了公司基本面状况 趋势类指标说明股票现有估值是否能够持续 质量类指标判断是否存在暗示现行基本面趋势可能逆转的警戒信号。同时数量小组还将根据市场变化趋势定期或不定期地对模型参数及相关系数进行复核,并做相应调整以确保参数的有效性。 2.行业评级 行业评级首先根据行业特性的不同对行业进行划分,我们将行业划分为周期性行业,防御性行业及增长性行业,并根据行业动向和实际发展状况对行业划分进行动态调整 在此基础上通过行业景气定位图对行业的周期性变化特征进行分析,并判断每个行业目前所处的景气阶段 然后通过树状集群行业评价体系对行业进行系统性评价 最终确定行业评级及行业权重相对业绩基准的偏离范围,为投资组合优化提供行业层面的决策建议。 3.个股评级 研究团队采用定量分析与定性分析相结合的股票评估模型对上市公司进行综合评级,为投资组合优化提供个股层面的决策建议。研究团队着重关注上市公司数据可靠性及消息面对股价的潜在影响,从财务评分模型及公司质量评分模型两方面着手对公司基本面进行全面系统的分析和判断,得出股票综合评级,并根据股票评级确定投资组合中单个股票相对业绩基准的偏离范围。 4.投资组合优化器的运用 投资组合优化器以风险收益配比原则为核心,通过一定的量化技术综合考虑个股预期收益率,行业评级和个股评级等参数,对投资组合进行前瞻性的风险配置,根据预先设定的风险目标构建符合参数设置并处于有效边际曲线上的投资组合,即一定风险水平下收益最高的投资组合。投资组合优化器还通过量化模型预测投资组合整体风险程度,对投资组合进行动态持续优化。如果由于股价波动等因素造成事前跟踪误差超出我们预先设定的风险区域,投资团队将在优化器中根据风险归因分析对边际风险贡献率最大的股票进行调整,以降低事前跟踪误差,使投资组合所承担的风险程度符合既定目标,并使风险尽量集中分布在投资团队对该风险因素的把握具有高置信度的区域。 5.权证的投资 (1) 权证的投资策略 在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,本公司对权证进行积极主动投资,获取较高的投资组合收益水平。权证投资策略主要包括以下几个方面: A. 本公司主要采用Black-Scholes定价公式和二叉树模型对权证进行定价,并根据市场实际情况,调整权证定价模型及其参数,得到权证的理论价值,作为权证投资的价值基准。 B. 权证价格的对于决定其风险因素的敏感度,本基金通过风险参数的形式进行衡量。 C.本基金通过权证与证券的组合投资,进行基金财产的止损保护。 D.本基金通过采取现金套利(Cash extraction)策略,兑现投资收益,保留未来获利空间。 E.同时,本基金还将采用二叉树模型对美式权证以及各类复杂型权证进行理论定价。 F.基金经理通过对理论价格和隐含波动率的合理性分析,基于对证券价格的未来表现和预期波动率变化的分析判断,主动投资于价值被市场低估的权证品种。 (2)权证的投资决策流程 A.权证的投资研究过程 研究人员对于基础股票进行深入的调研和分析,并将结果通过定量化模型,对股票进行估值 数量分析小组负责构建和维护权证定价模型,在股票估值的基础上,对于权证的价值进行分析。投资组合委员会在研究分析的基础上,结合基金的实际情况确定投资策略。风险分析小组则通过独立的系统,对权证的风险进行测算,在各种可能的情景下,对权证进行估价,从而确定权证的投资风险,为投资组合委员会的投资策略确定提供参考。 B.权证的投资决策过程 a.权证投资方案的制定 投资组合委员会在研究人员和数量分析人员的工作基础上,结合基金的实际情况确定投资方案。 b.权证投资的授权和审批 凡单个品种累计投资额度不超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投资,可由基金经理自主执行,并向投资总监备案。 凡单个品种累计投资额度超过基金资产净值的千分之五(暂定)的权证投资,由投资组合委员会向公司投资决策委员会申请审批。投资方案得到批准后,由基金经理在授权的范围内实施。 c.投资计划调整 投资组合委员会根据市场变化、投资计划的实施情况和执行效果、投资分析报告(包括投资表现评估报告、风险分析报告)等,进一步分析判断,并据此进行调整。如果遇有重大变化需要修改投资方案,须按相应程序批准后方可实施。 九、基金的业绩比较标准 90%×富时中国A200指数+10%×同业存款利率 十、基金的风险收益特征 本基金风险收益特征属于证券投资基金中风险程度中等偏高的品种,按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险限制范围内追求收益最大化。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日。 1.报告期末基金资产组合情况 本基金本报告期末未持有债券。 5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期内未投资资产支持证券。 7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8. 投资组合报告附注 (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。 (2)本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产的构成如下: 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 (5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2012年12月31日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 光大保德信量化核心证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年8月27日至2012年12月31日) 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 1.基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金管理费=前一日的基金资产净值×年管理费率÷当年天数 基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人可以降低基金管理费率,无须召开基金份额持有人大会通过。如降低基金管理费率,基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 2.基金托管人的托管费 在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: 每日应付的基金托管费=前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数 基金托管费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,由基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金托管费率,基金管理人最迟于新的费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 (二)与基金销售有关的费用 1.申购费 本基金的申购费由申购人承担,不记入基金资产,用于基金的市场推广及销售等各项费用。本基金申购费率设置如下表所示: 赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。本基金赎回费率设置如下表所示: 3.转换费 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下: (1)转出金额: 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值 (2)转换费用: 如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差) 如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率: 转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0 基金在完成转换后不连续计算持有期 转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。 具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。 (3)转入金额与转入份额: 转入金额=转出金额-转换费用 转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值 4.经报中国证监会批准,基金管理人可以在上述范围内调整申购费率和赎回费率,并最迟于新费率开始实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以公告。如果调高申购或赎回费率,则须经基金份额持有人大会通过。 (三)其他费用 其他费用包括证券交易费用 基金合同生效后的基金信息披露费用 基金份额持有人大会费用 基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费 按照国家有关规定可以列入的其他费用。上述费用由基金托管人根据其他有关法规及相关协议规定,按费用实际支出金额列入当期基金费用,由基金托管人从基金资产中支付。 基金合同生效前的会计师费、律师费、信息披露费用,基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。 (四)基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。 十二、对招募说明书更新部分的说明 基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下: 1.在“三、基金管理人”部分,根据实际情况对“(二)主要人员情况”进行了更新。 2.在“四、基金托管人”部分,根据实际情况对“(一)基本情况”、“(二)主要人员情况”、“(三)基金托管业务经营情况”和“(四)基金托管人的内部控制制度”进行了更新。 3.在“五、相关服务机构”部分,根据实际情况对“(二)代销机构”和“(五)会计师事务所和经办注册会计师”的信息进行了更新。 4.对“九、定期定额申购业务”中的“(三)销售机构”信息进行了更新。 5.对“十、基金的转换”中的 “(二)销售机构”的相关信息进行了更新。 6.在“十一、基金的投资”部分,将“(十一)基金投资组合报告”更新至2012年12月31日。 7.将“十二、基金的业绩”更新至2012年12月31日。 8.在“二十二、基金托管协议的内容摘要”部分,对“(一)托管协议当事人”的相关信息进行了更新。 9.在“二十四、其他应披露事项”,对2012年8月27日至2013年2月26日期间公司涉及的事项进行了披露。 光大保德信基金管理有限公司 二零一三年四月十二日 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,916,433,118.83 89.66 其中:股票 7,916,433,118.83 89.66 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 877,734,210.57 9.94 6 其他各项资产 34,917,503.98 0.40 7 合计 8,829,084,833.38 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 57,309,517.80 0.65 B 采掘业 314,331,058.90 3.58 C 制造业 1,779,809,717.27 20.27 C0 食品、饮料 240,970,895.54 2.74 C1 纺织、服装、皮毛 31,074,733.52 0.35 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 16,521,752.48 0.19 C4 石油、化学、塑胶、塑料 232,972,962.19 2.65 C5 电子 80,266,412.74 0.91 C6 金属、非金属 242,131,569.31 2.76 C7 机械、设备、仪表 731,407,913.03 8.33 C8 医药、生物制品 204,463,478.46 2.33 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 286,098,538.25 3.26 E 建筑业 57,235,407.50 0.65 F 交通运输、仓储业 759,585,658.46 8.65 G 信息技术业 808,531,021.80 9.21 H 批发和零售贸易 285,091,978.25 3.25 I 金融、保险业 2,601,415,556.99 29.63 J 房地产业 663,045,616.27 7.55 K 社会服务业 236,478,082.98 2.69 L 传播与文化产业 27,494,402.74 0.31 M 综合类 40,006,561.62 0.46 合计 7,916,433,118.83 90.16 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600000 浦发银行 43,598,313 432,495,264.96 4.93 2 601318 中国平安 8,768,657 397,132,475.53 4.52 3 600016 民生银行 49,531,108 389,314,508.88 4.43 4 600221 海南航空 87,156,635 360,062,566.05 4.10 5 000001 平安银行 21,415,282 343,072,817.64 3.91 6 601601 中国太保 12,004,338 270,097,605.00 3.08 7 600009 上海机场 18,892,061 235,395,080.06 2.68 8 000616 亿城股份 49,677,995 203,679,779.50 2.32 9 601166 兴业银行 11,993,321 200,168,527.49 2.28 10 000063 中兴通讯 16,564,811 161,506,907.25 1.84 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,750,000.00 2 应收证券清算款 32,699,670.50 3 应收股利 - 4 应收利息 171,431.70 5 应收申购款 296,401.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,917,503.98 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 600221 海南航空 355,593,000.00 4.05 非公开发行 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 合同生效日(8月27日)—2004年12月31日 -5.43% 0.68% -3.13% 1.05% -2.30% -0.37% 2005年 -7.36% 1.15% -7.11% 1.12% -0.25% 0.03% 2006年 122.98% 1.32% 111.41% 1.24% 11.57% 0.08% 2007年 155.61% 2.13% 127.74% 2.06% 27.87% 0.07% 2008年 -64.75% 2.95% -61.28% 2.71% -3.47% 0.24% 2009年 90.61% 1.93% 80.20% 1.84% 10.41% 0.09% 2010年 -3.20% 1.59% -10.67% 1.40% 7.47% 0.19% 2011年 -21.07% 1.28% -20.81% 1.16% -0.26% 0.12% 2012年 8.31% 1.19% 10.71% 1.12% -2.40% 0.07% 自基金合同生效起至今 177.66% 1.77% 138.71% 1.66% 38.95% 0.11% 申购金额(含申购费) 申购费率 1000万元以下 1.5%(采取网上交易方式申购费率为0.6%) 1000万元以上(含1000万元) 每笔交易1000元人民币 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年至2年(含1年) 0.2% 2年及以上 0%