申万菱信可转换债券债券型证券投资基金(申万菱信 可转债债券A)基金产品资料概要更新 编制日期:2024年1月3日 送出日期:2024年1月5日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 申万菱信可转债债券 基金代码 310518 下属基金简称 申万菱信可转债债券 下属基金代码 310518 基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国工商银行股份有限 公司 公司 基金合同生效日 2011-12-09 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2024-01-04 褚一凡 基金经理的日期 证券从业日期 2017-07-24 基金经理 开始担任本基金 2023-07-10 杨翰 基金经理的日期 证券从业日期 2006-06-01 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 请阅读《招募说明书(更新)》第七部分了解详细情况。 本基金重点投资于可转换债券品种,通过利用其兼具债券和股票的特 投资目标 性,力争实现在控制基金资产下跌风险和保证投资组合流动性的基础 上,为投资者获得超越业绩比较基准的稳健收益。 本基金投资于流动性良好的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托 凭证、债券、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其 它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金投资的固定 收益类证券主要包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证 投资范围 券、短期融资券、政府机构债、金融债、可转换债券(包含可分离交 易可转债)、回购等;本基金可参与一级市场新股申购或增发新股, 也可在二级市场上投资股票、权证、存托凭证等权益类证券,并可持 有由可转债转股获得的股票、因所持股票派发以及因投资可分离债券 而产生的权证等。 本基金投资于固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%,其中对 可转换债券(包含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收 益类证券资产的80%;投资于股票、存托凭证和权证等非固定收益类 证券的比例不高于基金资产的20%;投资于现金或到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备 付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金的投资策略分三个层次:第一个层次是大类资产配置,主要是 主要投资策略 确定基金资产在债券、股票、现金等资产间的配置比例;第二个层次 是债券类属资产投资策略,主要是确定基金投资与可转债和普通债的 券种和比例;第三个层次是指权益类资产投资策略。 业绩比较基准 天相转债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×10%+中债总指数 (全价)收益率×20% 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中风险较低的品种,其预期 风险收益特征 平均风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金,高于货币市 场基金。但由于本基金重点投资于可转换债券,故属于债券基金中风 险较高的品种。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 数据截止日期:2023-09-30 0.03% 其他资产 0.81% 银行存款和结算 备付金合计 11.36% 权益投资 87.81% 固定收益投资 (三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 数据截止日期:2022-12-31 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 净值增长率 78.75% -4.10% -18.66% -1.07% -9.94% 21.13% 21.47% 24.71% -21.86% 业绩基准收益率 44.88% -15.87% -8.38% 0.55% -1.37% 17.73% 6.76% 12.53% -8.62% 注:基金的过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取: 费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M < 100万元 0.80% 非养老 金客户 100万元≤ M < 200万元 0.50% 非养老 金客户 200万元≤ M < 500万元 0.30% 非养老 金客户 M ≥ 500万元 1000元/笔 非养老 申购费(前收费) 金客户 M < 100万元 0.32% 养老金 客户 100万元≤ M < 200万元 0.10% 养老金 客户 200万元≤ M < 500万元 0.03% 养老金 客户 M ≥ 500万元 500元/笔 养老金 客户 N < 7天 1.50%7天≤ N < 365天 0.10%赎回费 365天≤ N < 730天 0.05% N ≥ 730天 0.00% 申购费: 养老金客户特定申购费率仅适用于通过基金管理人直销中心申购的养老金客户。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.70% 托管费 0.20% 注: 1、信息披露费用、会计师费和律师费及按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以 在基金资产中列支的其他费用。 2、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。 本基金面临的主要风险有: 1、本基金特有的风险 1)本基金可投资可转债(包括可交换债),在可转债或可交换债存续期内,可能由于股价低于转股价,或用于交换的股票的原因使得交易所暂停或终止本次债券换股而存在一定的转股风险;此外,还可能由于发行方提前赎回可转债、回售条款苛刻导致回售难以实现、转股价格向下修正难以实现、可交换债券的股票质押担保等原因带来一定的风险; 2)本基金可投资于资产支持证券,在投资过程中可能存在因债务人的违约或交收违约、资产支持证券信用质量降低而产生的信用风险,因利率变化等原因债务人进行提前偿付而导致的提前偿付风险,因市场交易不活跃而导致的流动性风险等,由此可能造成基金财产损失。 3) 本基金可投资存托凭证。CDR属于市场创新产品,交易价格存在大幅波动的风险。本基金作为存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当,但并不能等同于直接持有境外基础证券。本基金无法单独要求红筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。存托凭证存续期间,存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化,对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行等情形,部分变化可能仅以事先通知的方式即对基金生效,基金可能无法对此行使表决权,也可能存在失去应有权利的风险。存托凭证如退市,本基金可能面临存托人无法卖出基础证券、存托凭证无法公开交易或转让的风险。此外,存托人可能向本基金收取存托凭证相关费用。 2、市场风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险、通货膨胀风险、再投资风险、债券发行人提前兑付的风险、上市公司经营风险、股票价格波动风险等。 3、流动性风险,主要包括投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现的风险以及开放式基金由于申购赎回要求而可能导致流资金不足的风险。 4、信用风险,包括金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险和因基金信用评级机构调低债券信用级别时债券价格下跌致使本基金遭受损失的风险。 5、管理风险,包括基金管理人的专业、研究或投资水平对基金的投资收益产生影响的风险以及基金管理人的投资管理、风险管理等内部控制制度能否有效防范道德风险和其他合规性风险的风险。 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。由于不同销售机构采用的评价方法的不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 7、本基金运作风险主要包括投资者申购失败的风险、基金进入清算期的相关风险、税负增加风险。 8、启用侧袋机制的相关风险。启用侧袋机制后,侧袋账户份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,仅主袋账户份额正常开放赎回,因此侧袋账户对应特定资产的变现时间具有不确定性、最终变现价格也具有不确定性,对于特定资产的公允价值和最终变现价格,基金管理人不承担任何保证和承诺的责任;主袋账户份额也可能根据运作情况存在暂停申购的可能;以及本基金披露的业绩指标可能无法反映特定资产的真实价值及变化情况。 9、其他风险主要包括技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等。(二)重要提示 1、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 2、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 3、基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 4、基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 5、因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站:www.swsmu.com,客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料