申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 64 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 115 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 13 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 14 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 29 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 29 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 30 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 30 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 33 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 34 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 34 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 34 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 35 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 35 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 35 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 35 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 358 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 36 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 36 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 36 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 369 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 3610 重大事件揭示....................................................................................................................................... 37 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 37 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 37 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 37 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 37 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 37 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 37 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 38 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 3911 备查文件目录....................................................................................................................................... 40 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 40 11.2 存放地点...................................................................................................................................... 40 11.3 查阅方式...................................................................................................................................... 402 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 基金简称 申万菱信沪深300价值指数 基金主代码 310398 交易代码 310398 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年2月11日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 128,677,300.32份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段， 投资目标 力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金 的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相 投资策略 应地调整，但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时， 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能 贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300价值指数收益率 ×95% +银行同业存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期 收益均高于货币市场基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 洪渊 负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 姜国芳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -364,373.26 本期利润 -18,682,667.85 加权平均基金份额本期利润 -0.1431 本期加权平均净值利润率 -13.37% 本期基金份额净值增长率 -11.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 11,336,535.20 期末可供分配基金份额利润 0.0881 期末基金资产净值 140,013,835.52 期末基金份额净值 1.0881 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 8.81% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.04% 0.70% -1.08% 0.69% 1.12% 0.01% 过去三个月 -0.11% 0.75% -1.12% 0.72% 1.01% 0.03% 过去六个月 -11.67% 1.50% -11.63% 1.44% -0.04% 0.06% 过去一年 -24.00% 2.07% -24.44% 1.99% 0.44% 0.08% 过去三年 57.40% 1.75% 54.49% 1.72% 2.91% 0.03% 自基金合同 8.81% 1.54% 7.68% 1.54% 1.13% 0.00% 生效起至今 注：本基金的业绩基准指数=95%x沪深300 价值指数收益率＋5%x银行同业存款利率。其中：沪深300价值指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，银行同业存款利率作为衡量非股票投资部分的业绩基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)= 95%*(沪深300价值指数(t)/ 沪深300价值指数(t-1)-1)+5%*银行同业存款利率/365； benchmark(t)=(1+%benchmark(t))* benchmark(t-1) ； 其中t=1,2,3,… 。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2010年2月11日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的24只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过379亿元，客户数超过571万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 俞诚先生，经济学学士。2009年开始从事证券相 关工作，2009年8月加入申万菱信基金管理有限 公司，历任产品与金融工程总部金融工程师，数 量研究员，现任申万菱信沪深300价值指数证券 投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、 本基金 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱 俞诚 基金经 2015-12-03 - 6年 信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申 理 万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申 万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱 信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 金、申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证 券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分 级证券投资基金、申万菱信中证500指数增强型 证券投资基金基金经理。 金昉毅先生，博士研究生。2008年起开始工作， 曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院， 本基金 2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司，历 金昉毅 原基金 2015-01-06 2016-06-24 5年 任高级研究员、基金经理助理，申万菱信沪深300 经理 价值指数证券投资基金基金经理，现任申万菱信 量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信沪 深300指数增强型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内，金昉毅不再担任本基金基金经理，本基金由俞诚继续管理，具体见本基金管理人的相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有四次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 挥别惊心动魄的2015年，2016年上半年开年在汇率快速贬值的环境下，股指一路下探，熔断机制的磁吸效应一度加重了投资者的恐慌情绪，致使开始执行熔断机制后就数次发生盘中熔断。经历2016年一月份暴跌后，整个市场的系统性风险已经得到释放，指数进入横盘整理区间，市场表现出愈益明显的结构性市场特征。2016年上半年，上证综指下跌17.22%，深证成份指数下跌17.17%，沪深300指数下跌15.47%；而中证500指数下跌19.61%，中小板指数下跌17.88%，创业板指数下跌17.92%，显示大小盘风格相对均衡。 操作上，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差和净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察，基金跟踪误差的主要来源有长期停牌股票估值调整以及成分股定期调整。 作为被动投资的基金产品，申万菱信沪深300价值指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪误差的最小化。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2016年上半年沪深300价值指数期间表现为-12.28%，基金业绩基准表现为-11.63%，申万菱信沪深300价值指数基金净值期间表现为-11.67%，和业绩基准的差约-0.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，房地产投资增速、民间投资下行，经济增长可能仍将面临下行压力，经济转型的信心有待进一步加强。A 股市场，目前大盘蓝筹的估值处于历史平均水平，而中小盘估值处于历史较高水平，仍有价值回归的空间，考虑到企业盈利未来增速存在压力，预计2016年下半年市场更多是阶段性和结构性机会。建议投资有盈利增长、估值不太高的消费类行业，以及估值已经接近历史低位或有政策支持的周期性行业；重点关注新能源与电力设备、国企与供给侧改革等主题。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，副总经理（代总经理）来肖贤先生，直接分管基金运营（代为履职）、基金投资，拥有11年基金行业高级管理人员经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有15年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有近12年的证券基金行业合规管理经验；投资总监（代）、投资管理总部总监张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；固定收益总部总监陈国辉先生，拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有近11年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信沪深300价值指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信沪深300价值指数证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 12,665,570.56 9,762,697.57 结算备付金 2,191.43 - 存出保证金 4,550.75 106,560.61 交易性金融资产 6.4.7.2 127,715,099.75 149,833,907.07 其中：股票投资 127,715,099.75 149,833,907.07 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 759,250.45 应收利息 6.4.7.5 2,508.04 2,450.00 应收股利 - - 应收申购款 5,957.23 155,205.42 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 140,395,877.76 160,620,071.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 70,029.12 428,276.96 应付管理人报酬 74,145.41 89,233.08 应付托管费 17,110.50 20,592.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 20,845.60 136,002.49 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 199,911.61 384,141.99 负债合计 382,042.24 1,058,246.76 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 128,677,300.32 129,525,361.63 未分配利润 6.4.7.10 11,336,535.20 30,036,462.73 所有者权益合计 140,013,835.52 159,561,824.36 负债和所有者权益总计 140,395,877.76 160,620,071.12 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值1.0881元，基金份额总额128,677,300.32份。6.2 利润表 会计主体：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 附注号 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -17,888,839.08 90,351,531.37 1.利息收入 43,087.68 210,657.63 其中：存款利息收入 6.4.7.11 43,087.68 120,657.63 债券利息收入 - 90,000.00 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 375,187.74 197,085,726.05 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,250,452.14 193,940,346.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -12,210.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 1,625,639.88 3,157,589.38 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -18,318,294.59 -107,774,673.45 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 11,180.09 829,821.14 减：二、费用 793,828.77 3,544,378.25 1．管理人报酬 451,726.40 1,516,317.07 2．托管费 104,244.60 349,919.28 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 40,272.29 1,438,594.32 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 197,585.48 239,547.58 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -18,682,667.85 86,807,153.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -18,682,667.85 86,807,153.12 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 129,525,361.63 30,036,462.73 159,561,824.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -18,682,667.85 -18,682,667.85 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -848,061.31 -17,259.68 -865,320.99 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 12,070,897.99 913,083.82 12,983,981.81 2.基金赎回款 -12,918,959.30 -930,343.50 -13,849,302.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 128,677,300.32 11,336,535.20 140,013,835.52 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 557,628,701.87 96,312,087.29 653,940,789.16 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 86,807,153.12 86,807,153.12 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -323,285,201.46 -81,959,852.86 -405,245,054.32 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 388,467,508.62 130,719,457.70 519,186,966.32 2.基金赎回款 -711,752,710.08 -212,679,310.56 -924,432,020.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 234,343,500.41 101,159,387.55 335,502,887.96 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第1191号核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 925,091,640.13 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第041号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2010年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为925,168,028.22份基金份额，其中认购资金利息折合76,388.09份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，沪深300价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩基准指数=95%x沪深300 价值指数收益率＋5%x银行同业存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年01月01日至2016年06月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及2016年01月01日至2016年06月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 12,665,570.56 定期存款 - 其他存款 - 合计 12,665,570.56 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 138,809,341.09 127,715,099.75 -11,094,241.34 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 138,809,341.09 127,715,099.75 -11,094,241.34 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 2,505.04 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1.00 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 2.00 合计 2,508.04 6.4.7.6 其他资产 无余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 20,845.60 银行间市场应付交易费用 - 合计 20,845.60 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 188.68 其他应付款 13,737.44 应付指数使用费 6,970.29 预提费用 179,015.20 合计 199,911.61 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 129,525,361.63 129,525,361.63 本期申购 12,070,897.99 12,070,897.99 本期赎回（以“-”号填列） -12,918,959.30 -12,918,959.30 本期末 128,677,300.32 128,677,300.32 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 59,832,230.53 -29,795,767.80 30,036,462.73 本期利润 -364,373.26 -18,318,294.59 -18,682,667.85 本期基金份额交易产生的变动数 -387,087.43 369,827.75 -17,259.68 其中：基金申购款 5,565,102.32 -4,652,018.50 913,083.82 基金赎回款 -5,952,189.75 5,021,846.25 -930,343.50 本期已分配利润 - - - 本期末 59,080,769.84 -47,744,234.64 11,336,535.20 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 42,523.69 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 332.91 其他 231.08 合计 43,087.68 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 14,129,313.59 减：卖出股票成本总额 15,379,765.73 买卖股票差价收入 -1,250,452.14 6.4.7.13债券投资收益 无。6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。6.4.7.15 衍生工具收益 无。6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,625,639.88 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,625,639.88 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -18,318,294.59 ——股票投资 -18,318,294.59 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -18,318,294.59 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 10,458.18 转换费收入 721.91 合计 11,180.09 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 40,272.29 银行间市场交易费用 - 合计 40,272.29 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 29,835.26 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 171.00 银行间帐户维护费 4,500.00 指数使用费 13,899.28 合计 197,585.48 注：本基金的指数使用费从基金财产中列支。在通常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，逐日累计，每季支付一次。若季度指数使用费下限(人民币5万元)大于按基金资产净值提取的季度指数使用费，超过部分由基金管理人自行承担。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成 总额的比例 交总额的比例 申万宏源 9,376,133.01 36.47% 381,839,696.11 46.52% 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 8,683.89 36.37% 8,627.45 41.39% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 345,365.10 46.43% 75,800.28 15.98% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 451,726.40 1,516,317.07 其中：支付销售机构的客户维护费 120,082.94 334,593.33 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.65%计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.65%/当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 104,244.60 349,919.28 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.15%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 12,665,570.56 42,523.69 21,676,367.33 116,233.69 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内，本基金对基金管理人控股股东申万宏源证券有限公司的实际控制人申万宏源集团股份有限公司发行的证券“申万宏源”（证券代码 “000166”）及基金托管人中国工商银行股份有限公司发行的证券“工商银行”（证券代码 “601398”）进行了投资交易。上述关联交易符合《基金合同》及相关法律法规的规定，不存在任何利益冲突或者损害持有人利益的情况。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 000728 国元证券 2016-06-08 重大事项 16.72 2016-07-08 17.37 17,607.00 401,800.15 294,389.04 - 600019 宝钢股份 2016-06-27 重大事项 4.90 - - 143,443.00 978,374.47 702,870.70 - 600649 城投控股 2016-06-20 重大事项 14.36 - - 43,000.00 861,735.21 617,480.00 - 000002 万 科Ａ 2015-12-18 重大事项 18.20 2016-07-04 21.99 234,868.00 2,749,754.76 4,274,597.60 - 000651 格力电器 2016-02-22 重大事项 22.04 - - 144,906.00 2,748,590.54 3,193,728.24 - 注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数型基金，属于中高风险品种，采用完全复制策略，跟踪沪深300价值指数。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券（2015年12月31日：同），所以本基金管理人认为本基金与债券发行者关的信用风险不重大。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款及结算备付金等，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注6.4.12所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于2016年6月30日，本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1个月-1年 1年-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 12,665,570.56 - - - - 12,665,570.56 结算备付金 2,191.43 - - - - 2,191.43 存出保证金 4,550.75 - - - - 4,550.75 交易性金融资产 - - - - 127,715,099.75 127,715,099.75 应收利息 - - - - 2,508.04 2,508.04 应收申购款 - - - - 5,957.23 5,957.23 资产总计 12,672,312.74 - - - 127,723,565.02 140,395,877.76 负债 应付赎回款 - - - - 70,029.12 70,029.12 应付管理人报酬 - - - - 74,145.41 74,145.41 应付托管费 - - - - 17,110.50 17,110.50 应付交易费用 - - - - 20,845.60 20,845.60 其他负债 - - - - 199,911.61 199,911.61 负债总计 - - - - 382,042.24 382,042.24 利率敏感度缺口 12,672,312.74 - - - 127,341,522.78 140,013,835.52 上年度末 1个月以内 1个月-1年 1年-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 9,762,697.57 - - - - 9,762,697.57 存出保证金 106,560.61 - - - - 106,560.61 交易性金融资产 - - - - 149,833,907.07 149,833,907.07 应收证券清算款 - - - - 759,250.45 759,250.45 应收利息 - - - - 2,450.00 2,450.00 应收申购款 - - - - 155,205.42 155,205.42 资产总计 9,869,258.18 - - - 150,750,812.94 160,620,071.12 负债 应付赎回款 - - - - 428,276.96 428,276.96 应付管理人报酬 - - - - 89,233.08 89,233.08 应付托管费 - - - - 20,592.24 20,592.24 应付交易费用 - - - - 136,002.49 136,002.49 其他负债 - - - - 384,141.99 384,141.99 负债总计 - - - - 1,058,246.76 1,058,246.76 利率敏感度缺口 9,869,258.18 - - - 149,692,566.18 159,561,824.36 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资（2015年12月31日：同），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2015年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的指数型基金，沪深 300价值指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产净值的90%，所以存在很高的其他价格风险。 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成分股构成及其权重构建基金股票投资组合。当预期成分股发生调整，成分股发生分红、配股、增发等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，本基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 本基金管理人日常主要运用跟踪误差、标准差、beta值、VAR等指标对基金进行风险度量，有效监控基金的投资组合面临的市场价格风险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 净值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 127,715,099.75 91.22 149,833,907.07 93.90 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 127,715,099.75 91.22 149,833,907.07 93.90 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以沪深300价值指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 基准上升5% 增加约647 增加约760 基准下降5% 减少约647 减少约760 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于 2016 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为118,632,034.17元，第二层级的余额为9,083,065.58元，无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 127,715,099.75 90.97 其中：股票 127,715,099.75 90.97 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,667,761.99 9.02 7 其他各项资产 13,016.02 0.01 8 合计 140,395,877.76 100.00 注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 3,921,764.28 2.80 C 制造业 25,411,168.67 18.15 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,998,074.73 5.71 E 建筑业 6,091,166.51 4.35 F 批发和零售业 1,187,684.94 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 4,394,596.31 3.14 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 938,452.53 0.67 J 金融业 68,577,500.34 48.98 K 房地产业 8,584,726.64 6.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 609,964.80 0.44 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 127,715,099.75 91.22 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 601318 中国平安 314,678.00 10,082,283.12 7.20 2 600016 民生银行 686,905.00 6,134,061.65 4.38 3 601166 兴业银行 387,455.00 5,904,814.20 4.22 4 600036 招商银行 299,687.00 5,244,522.50 3.75 5 601328 交通银行 798,314.00 4,494,507.82 3.21 6 000002 万 科Ａ 234,868.00 4,274,597.60 3.05 7 600000 浦发银行 251,184.00 3,910,934.88 2.79 8 601288 农业银行 1,110,743.00 3,554,377.60 2.54 9 000651 格力电器 144,906.00 3,193,728.24 2.28 10 601398 工商银行 705,044.00 3,130,395.36 2.24 11 601169 北京银行 294,471.00 3,053,664.27 2.18 12 600887 伊利股份 176,200.00 2,937,254.00 2.10 13 601601 中国太保 91,315.00 2,469,157.60 1.76 14 600900 长江电力 191,696.00 2,394,283.04 1.71 15 601668 中国建筑 435,749.00 2,318,184.68 1.66 16 000333 美的集团 92,946.00 2,204,679.12 1.57 17 601988 中国银行 612,348.00 1,965,637.08 1.40 18 600104 上汽集团 96,086.00 1,949,584.94 1.39 19 601688 华泰证券 94,809.00 1,793,786.28 1.28 20 000858 五 粮 液 55,111.00 1,792,760.83 1.28 21 601818 光大银行 462,608.00 1,739,406.08 1.24 22 000001 平安银行 199,552.00 1,736,102.40 1.24 23 600048 保利地产 187,468.00 1,617,848.84 1.16 24 600015 华夏银行 155,189.00 1,534,819.21 1.10 25 600028 中国石化 305,371.00 1,441,351.12 1.03 26 000776 广发证券 85,962.00 1,440,723.12 1.03 27 600999 招商证券 84,348.00 1,391,742.00 0.99 28 002304 洋河股份 17,448.00 1,254,860.16 0.90 29 000783 长江证券 96,452.00 1,118,843.20 0.80 30 601006 大秦铁路 172,750.00 1,112,510.00 0.79 31 000166 申万宏源 129,500.00 1,089,095.00 0.78 32 601939 建设银行 222,981.00 1,059,159.75 0.76 33 601857 中国石油 141,110.00 1,020,225.30 0.73 34 600795 国电电力 342,580.00 1,003,759.40 0.72 35 601186 中国铁建 100,233.00 998,320.68 0.71 36 601009 南京银行 105,619.00 991,762.41 0.71 37 600050 中国联通 246,313.00 938,452.53 0.67 38 600011 华能国际 121,948.00 917,048.96 0.65 39 000625 长安汽车 65,527.00 895,754.09 0.64 40 600585 海螺水泥 58,081.00 844,497.74 0.60 41 002142 宁波银行 56,588.00 836,370.64 0.60 42 601088 中国神华 57,490.00 808,884.30 0.58 43 600690 青岛海尔 88,660.00 787,300.80 0.56 44 601211 国泰君安 44,249.00 787,189.71 0.56 45 600066 宇通客车 38,531.00 762,913.80 0.54 46 600029 南方航空 101,940.00 719,696.40 0.51 47 600109 国金证券 52,720.00 710,665.60 0.51 48 600019 宝钢股份 143,443.00 702,870.70 0.50 49 000100 TCL 集团 212,887.00 700,398.23 0.50 50 002202 金风科技 45,443.00 687,552.59 0.49 51 601669 中国电建 119,896.00 684,606.16 0.49 52 600383 金地集团 65,322.00 676,735.92 0.48 53 600115 东方航空 98,486.00 650,992.46 0.46 54 600886 国投电力 98,588.00 650,680.80 0.46 55 600089 特变电工 75,400.00 642,408.00 0.46 56 600649 城投控股 43,000.00 617,480.00 0.44 57 600177 雅戈尔 44,568.00 614,592.72 0.44 58 000069 华侨城Ａ 95,307.00 609,964.80 0.44 59 601607 上海医药 33,510.00 604,855.50 0.43 60 000568 泸州老窖 20,325.00 603,652.50 0.43 61 600023 浙能电力 118,502.00 603,175.18 0.43 62 000895 双汇发展 28,738.00 600,049.44 0.43 63 600369 西南证券 81,933.00 594,833.58 0.42 64 601788 光大证券 34,007.00 576,078.58 0.41 65 600352 浙江龙盛 66,124.00 569,988.88 0.41 66 600221 海南航空 171,610.00 544,003.70 0.39 67 000338 潍柴动力 69,635.00 543,849.35 0.39 68 600309 万华化学 31,400.00 543,220.00 0.39 69 600674 川投能源 63,900.00 527,814.00 0.38 70 601618 中国中冶 141,512.00 522,179.28 0.37 71 000623 吉林敖东 20,783.00 518,535.85 0.37 72 600741 华域汽车 36,634.00 513,242.34 0.37 73 601998 中信银行 88,998.00 504,618.66 0.36 74 601111 中国国航 74,266.00 502,038.16 0.36 75 600018 上港集团 94,200.00 480,420.00 0.34 76 601800 中国交建 44,350.00 467,005.50 0.33 77 600068 葛洲坝 80,209.00 466,816.38 0.33 78 000413 东旭光电 52,000.00 446,680.00 0.32 79 600583 海油工程 64,151.00 443,283.41 0.32 80 600816 安信信托 25,700.00 433,559.00 0.31 81 000402 金 融 街 43,423.00 422,071.56 0.30 82 600060 海信电器 22,781.00 402,768.08 0.29 83 601333 广深铁路 98,449.00 384,935.59 0.27 84 600642 申能股份 66,087.00 379,339.38 0.27 85 600376 首开股份 32,500.00 361,400.00 0.26 86 600027 华电国际 70,912.00 351,014.40 0.25 87 600252 中恒集团 80,742.00 350,420.28 0.25 88 000709 河钢股份 123,347.00 341,671.19 0.24 89 601991 大唐发电 87,057.00 338,651.73 0.24 90 600362 江西铜业 24,118.00 325,110.64 0.23 91 600170 上海建工 82,800.00 317,124.00 0.23 92 601117 中国化学 57,311.00 316,929.83 0.23 93 600704 物产中大 33,400.00 312,624.00 0.22 94 601633 长城汽车 35,002.00 295,416.88 0.21 95 000728 国元证券 17,607.00 294,389.04 0.21 96 600827 百联股份 22,368.00 270,205.44 0.19 97 600863 内蒙华电 84,343.00 254,715.86 0.18 98 000027 深圳能源 34,501.00 220,116.38 0.16 99 601808 中海油服 17,121.00 208,020.15 0.15 100 600098 广州发展 23,700.00 185,334.00 0.13 101 600578 京能电力 40,220.00 172,141.60 0.12 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600887 伊利股份 2,862,585.00 1.79 2 000166 申万宏源 1,093,936.00 0.69 3 601328 交通银行 677,208.00 0.42 4 600089 特变电工 636,861.00 0.40 5 600900 长江电力 577,961.00 0.36 6 600674 川投能源 545,374.00 0.34 7 600309 万华化学 507,949.00 0.32 8 600018 上港集团 486,686.00 0.31 9 000413 东旭光电 426,463.00 0.27 10 600816 安信信托 425,318.00 0.27 11 601398 工商银行 375,589.00 0.24 12 600376 首开股份 347,847.00 0.22 13 600170 上海建工 319,671.00 0.20 14 600704 物产中大 316,971.00 0.20 15 600000 浦发银行 230,100.00 0.14 16 600023 浙能电力 222,013.00 0.14 17 600098 广州发展 191,263.00 0.12 18 600795 国电电力 176,016.00 0.11 19 601939 建设银行 147,030.00 0.09 20 601318 中国平安 112,099.00 0.07 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600016 民生银行 1,837,515.05 1.15 2 601018 宁波港 1,465,056.00 0.92 3 600000 浦发银行 1,168,538.28 0.73 4 600153 建发股份 1,098,731.25 0.69 5 601555 东吴证券 817,096.28 0.51 6 600660 福耀玻璃 602,264.16 0.38 7 600690 青岛海尔 517,834.55 0.32 8 601318 中国平安 480,485.31 0.30 9 600005 武钢股份 351,169.13 0.22 10 000039 中集集团 317,855.08 0.20 11 000728 国元证券 297,654.49 0.19 12 601166 兴业银行 282,656.42 0.18 13 600166 福田汽车 273,035.18 0.17 14 600036 招商银行 250,458.44 0.16 15 601328 交通银行 179,874.19 0.11 16 601288 农业银行 167,516.44 0.10 17 000937 冀中能源 167,313.47 0.10 18 601169 北京银行 147,226.21 0.09 19 000100 TCL 集团 145,593.20 0.09 20 000539 粤电力Ａ 140,051.90 0.09 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 11,579,253.00 卖出股票的收入（成交）总额 14,129,313.59 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 4,550.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,508.04 5 应收申购款 5,957.23 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,016.02 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 4,274,597.60 3.05 重大事项 2 000651 格力电器 3,193,728.24 2.28 重大事项 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,798 26,818.95 15,540,552.65 12.08% 113,136,747.67 87.92% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 59,156.71 0.05% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 129,525,361.63 本报告期基金总申购份额 12,070,897.99 减：本报告期基金总赎回份额 12,918,959.30 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 128,677,300.32 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为川上丰先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变更为徐志斌先生。 4、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士变更为葛菲斐女士。 5、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。 6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，上海证监局对我司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于2016年8月22日之前予以改正，并对相关责任人采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，全面梳理内控制度，针对性的制定和实施了整改方案，排除业务中存在的风险隐患，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金总 备注 数量 交总额的比例 量的比例 招商证券 2 13,111,096.58 51.00% 12,218.15 51.17% - 申万宏源 2 9,376,133.01 36.47% 8,683.89 36.37% - 华创证券 1 2,046,422.00 7.96% 1,905.81 7.98% - 国泰君安 2 1,082,615.00 4.21% 986.61 4.13% - 华泰证券 1 92,300.00 0.36% 84.11 0.35% - 中投证券 1 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - 华融证券 2 - - - - 新增 兴业证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 东北证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 北京高华 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于2016年1月4日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》、 1 放时间的公告 《上海证券报》、2016-01-04 《证券时报》 关于旗下开放式基金 2015 年年度最后一个交易日基金资产《中国证券报》、 2 净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》、2016-01-04 《证券时报》 关于2016年1月7日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》、 3 放时间的公告 《上海证券报》、2016-01-07 《证券时报》 关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司费率优惠《中国证券报》、 4 活动的公告 《上海证券报》、2016-01-09 《证券时报》 关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代《中国证券报》、 5 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加珠海盈米财富《上海证券报》、 2016-01-16 管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限及最低持有份《中国证券报》、 6 额下限的公告 《上海证券报》、2016-01-19 《证券时报》 关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机《中国证券报》、 7 构并开通转换业务的公告 《上海证券报》、2016-01-21 《证券时报》 关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基《中国证券报》、 8 金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限《上海证券报》、 2016-03-15 公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机《中国证券报》、 9 构并开通定期定额投资、转换业务及参加浙商证券股份有限《上海证券报》、 2016-03-22 公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限《中国证券报》、 10 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-03-30 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司《中国证券报》、 11 直销银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-05-05 《证券时报》 《中国证券报》、 12 关于网上交易系统支付宝渠道关闭基金支付服务的公告 《上海证券报》、2016-05-13 《证券时报》 关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代《中国证券报》、 13 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股份《上海证券报》、 2016-05-24 有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 14 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-05-25 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富管理有限公司《中国证券报》、 15 开展的转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-06-01 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司《中国证券报》、 16 开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公《上海证券报》、 2016-06-08 司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 17 关于调整开立基金账户证件类型的公告 《上海证券报》、2016-06-22 《证券时报》 《中国证券报》、 18 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金经理变更公告《上海证券报》、 2016-06-24 《证券时报》 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加《中国证券报》、 19 交通银行股份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-06-27 《证券时报》 11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。11.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 11.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日