申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书(第十一次更新)全文 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 二○一五年九月 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 重 要 提 示 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由申万菱信基金管 理有限公司(以下简称“本公司”或“本基金管理人”)依照《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》以 下简称《基金合同》)及其他有关规定募集,并经中国证监会 2009 年 11 月 18 日证监许 可[2009]1191 号文核准募集。 本基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国 证监会核准,但中国证监会对本基金作出的任何决定,均不表明其对本基金的价值和收 益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本基金财产, 但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。 本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在 投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包 括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证 券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管 理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等等。投资者在进 行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。 本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2015 年 8 月 11 日,有关基金的财务数据 和净值表现截止日为 2015 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 目 录 一、绪 言 .................................................................................................... 1 二、释 义 .................................................................................................... 2 三、基金管理人 .................................................................................................... 7 四、基金托管人 .................................................................................................. 19 五、相关服务机构 .............................................................................................. 24 六、基金份额的申购和赎回 ................................................................................ 44 七、基金的投资 .................................................................................................. 54 八、基金财产 ..................................................................................................... 66 九、基金资产估值 .............................................................................................. 68 十、基金收益分配 .............................................................................................. 73 十一、基金的费用与税收 .................................................................................... 75 十二、基金的会计和审计 .................................................................................... 78 十三、基金的信息披露 ....................................................................................... 79 十四、风险揭示 .................................................................................................. 85 十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................ 88 十六、基金合同内容摘要 .................................................................................... 91 十七、基金托管协议内容摘要........................................................................... 108 十八、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 121 十九、招募说明书存放及查阅方式 ................................................................... 122 二十、其它应披露事项 ..................................................................................... 123 二十一、备查文件 ............................................................................................ 126 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 一、绪 言 《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” 或“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 和其他相关法律法规以及《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》(“《基 金合同》”)编写。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信 息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书由本基金管理人根据《基金合同》编写,并经中国证监会核准,主要 向投资者披露本基金及与本基金相关事项的信息,是投资者据以选择及决定是否投资于 本基金的要约邀请文件。《基金合同》是规定《基金合同》当事人之间权利、义务的法 律文件。投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》 当事人,其持有本基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受。投资者 按照法律法规和《基金合同》的规定享有权利、承担义务;本基金投资者欲了解本基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。 1 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 二、释 义 本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 《招募说明书》或本招募说明书 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金招募说 明书》,即用于公开披露本基金的基金管理人及基金 托管人、相关服务机构、基金的募集、基金合同的生 效、基金份额的交易、基金份额的申购和赎回、基金 的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、 基金的收益与分配、基金的费用与税收、基金的信息 披露、风险揭示、基金的终止与清算、基金合同的内 容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份额持有 人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查 阅方式、备查文件等涉及本基金的信息,供基金投资 者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约 邀请文件,及其定期的更新 《基金合同》 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金合 同》及对基金合同的任何有效的修订和补充 《托管协议》 基金管理人与基金托管人签订的《申万菱信沪深300 价值指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订 和补充 中国 中华人民共和国(仅为《基金合同》目的的不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区) 法律法规 中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、部门规 章及规范性文件 《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 《运作办法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 2 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 元 中国法定货币人民币元 基金或本基金 依据《基金合同》所募集的申万菱信沪深300价值指 数证券投资基金 《发售公告》 《申万菱信沪深300价值指数证券投资基金基金份额 发售公告》 《业务规则》 《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》 中国证监会 中国证券监督管理委员会 银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的 机构 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金份额持有人 根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份 额的投资者 基金代销机构 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取 得基金代销业务资格,并与基金管理人签订基金销售 与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回 和其他基金业务的代理机构 销售机构 基金管理人及基金代销机构 基金销售网点 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 注册登记业务 基金登记、存管、清算和交收业务,具体内容包括投 资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金 交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名 册等 基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司或其委托的其他符合条 件的办理基金注册登记业务的机构 《基金合同》当事人 受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利并 承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人 和基金份额持有人 3 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 个人投资者 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资 基金的自然人 机构投资者 符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的 在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准 设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他 组织 合格境外机构投资者 符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》 及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集 的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、保险公 司、证券公司以及其他资产管理机构 投资者 个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者和法 律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金 的其他投资者的总称 基金合同生效日 基金募集达到法律规定及《基金合同》规定的条件, 基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备案 手续,获得中国证监会书面确认之日 募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 日/天 公历日 月 公历月 工作日 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日 开放日 销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 T+n日 自T日起第n个工作日(不包含T日) 认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行 为 发售 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金份 额的行为 4 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 申购 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管 理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自《基 金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 赎回 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金管 理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自《基 金合同》生效后不超过3个月的时间开始办理 巨额赎回 在单个开放日,本基金的基金份额净赎回申请(赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后 扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过上一日本基金总份额的10%时的 情形 基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者 持有基金管理人管理的开放式基金份额余额及其变 动情况的账户 交易账户 各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售 机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余 情况的账户 转托管 投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某 一交易账户转入另一交易账户的业务 基金转换 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管 理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部或部 分基金份额转换为基金管理人管理的其他开放式基 金(转入基金)的基金份额的行为 定期定额投资计划 指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款 日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣 款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金 申购申请的一种投资方式 基金收益 基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、证券投 5 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 资收益、证券持有期间的公允价值变动、银行存款利 息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费 用的节约 基金资产总值 基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本 基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值 总和 基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值的过程 货币市场工具 现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单; 剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债 券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一 年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国 人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具 指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联 网网站 不可抗力 《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克服 的客观事件 6 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 三、基金管理人 (一)基金管理人概况 名称:申万菱信基金管理有限公司 住所: 上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人:姜国芳 设立日期:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144 号文。 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿五仟万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:+86-21-23261188 联系人:牛锐 股本结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会社 持有 33%的股权 (二)主要人员情况 (1) 董事会成员 姜国芳先生,董事长,工商管理硕士,高级经济师。1980 年起从事金融相关工作, 先后任职于中国人民银行上海市分行,中国工商银行上海市分行组织处,上海申银证券 有限公司,申银万国证券股份有限公司,申银万国(香港)有限公司。2015 年 1 月起 任申万宏源集团股份有限公司副总经理,2004 年 1 月起任申万菱信基金管理有限公司 董事长。 杜平先生,董事,管理学博士,经济师。1989 年至 1993 年先后任职于湖北省武汉 市政府政策研究室,湖北省武汉市政府办公厅;1993 年起从事金融相关工作,曾先后 任职于交通银行总行秘书处、深圳分行,新加坡分行。2003 年 10 月至 2015 年 1 月任 申银万国证券股份有限公司副总裁。现任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、 7 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 总经理。 刘郎先生,董事,硕士研究生,副教授。曾在湖南邵阳学院和东南大学任教。1994 年起从事金融相关工作,先后在泰阳证券、万联证券任公司总裁。2006 年 6 月至 2007 年 1 月在广州城市商学院担任主任。2007 年 1 月至 8 月在大通证券公司任副总经理。 2007 年 9 月至今任申万宏源证券有限公司(原申银万国证券股份有限公司)副总裁。 安田敬之先生,董事,日本籍,大学学历。1987 年 4 月至今在三菱 UFJ 信托银行 株式会任职,曾任市场国际部部长、伦敦分行执行役员、分行长等职务。现任三菱 UFJ 信托银行株式会社海外资产管理部执行役员、部长。 陈志成先生,董事,日本籍,大学学历。1990 年 7 月至今在三菱 UFJ 信托银行株 式会社任职,历任中国业务科员、中国业务科长、上海代表处首席代表,现任北京代表 处首席代表。 冯根福先生,独立董事,经济学博士,博士生导师,二级教授。曾在陕西财经学院 工作,历任陕西财院学报主编、陕西财院工商学院院长。2000 年 5 月至今在西安交通 大学经济与金融学院担任院长。 张军建先生,独立董事,博士研究生,教授。曾在四川外国语大学、日本长崎县立 大学、日本千叶大学、早稻田大学任教;此后曾任职于日本菱南开发株式会社。2001 年至今在中南大学任法学院教授,中日经济法研究所所长,中南大学信托与信托法研究 中心主任;中国银行法学研究会常务理事;中美法律交流基金会信托法委员会副主席。 阎小平先生,独立董事,硕士研究生,高级经济师。1969 年开始工作,1984 年进 入金融行业,曾先后任职于中国工商银行总行、工商银行北京市分行等。2009 年 1 月 起退休。 李秀仑先生,独立董事,大学本科学历,高级经济师。1969 年开始工作,曾先后 任职于中国工商银行、上海农村信用合作社联合社、上海农村商业银行;2009 年 1 月 至 12 月在市金融党委科学发展观活动任指导检查组二组组长;2010 年 1 月起退休。 (2) 监事会成员 蒋元真先生,监事会主席,大学学历,高级会计师,高级经济师。曾任职于上海市 财政局、上海市财税二分局、上海市税务局、上海国际信托投资公司、上海国际集团有 限公司等单位,2010 年至 2015 年任申银万国证券股份有限公司监事会主席,2015 年 1 8 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 月起任申万宏源集团股份有限公司监事会主席。 杉崎干雄先生,监事,日本籍,大学学历。1988 年 4 月至今任职于三菱 UFJ 信托 银行株式会社(原三菱信托银行),历任投资企划部次长等职务,2014 年 4 月起任受托 财产企划部副部长。 赵鲜女士,监事,硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司,主要从事人 力资源相关工作。2012 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任行政管理总部副总监, 兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司监事。 牛锐女士,监事,法学博士,曾任职于申银万国证券、中国证监会上海监管局、中 金公司、国泰基金等公司,2013 年加入申万菱信基金管理有限公司,现任监察稽核总 部副总监(主持工作)。 (3) 高级管理人员 姜国芳先生,董事长,相关介绍见董事会成员部分。 过振华先生,公司总经理,工商管理硕士。曾任职于中国工商银行上海分行、上海 申银证券公司、申万泛达投资管理(亚洲)有限公司、申银万国证券股份有限公司等。 2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任公司督察员、副总经理,现任公司总经 理。 欧庆铃先生,公司副总经理,理学博士。曾在华南理工大学应用数学系任教,此后 曾任职于广州证券有限责任公司、金鹰基金管理有限公司和万家基金管理有限公司。 2011 年 8 月加入申万菱信基金管理有限公司,曾任申万菱信消费增长股票型证券投资 基金基金经理,现任公司副总经理、投资总监,申万菱信新动力混合型证券投资基金基 金经理。 来肖贤先生,副总经理,经济学硕士。曾任申银万国证券股份有限公司国际业务总 部投资分析师、部门副经理等。2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽 核总部副总经理,公司督察长,现任公司副总经理。 王伟先生,副总经理,管理学博士。曾任职于申银万国证券股份有限公司。2003 年 加入申万巴黎基金管理有限公司筹备组,后正式加入本公司,历任市场部副总监、总监, 首席市场官,现任公司副总经理,兼任申万菱信(上海)资产管理有限公司总经理。 (4) 督察长 9 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 王菲萍女士,督察长,硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律 顾问等职务,2004 年加入申万菱信基金管理有限公司,曾任监察稽核总部总监,现任 公司督察长。 (5)基金经理 张少华先生,复旦大学数量经济学硕士。曾任职于申银万国证券股份有限公司,2003 年 1 月加入申万巴黎基金管理有限公司(现名申万菱信)筹备组,后正式加入申万菱信基 金管理有限公司,曾任风险管理总部总监,基金投资管理总部副总监,申万菱信量化小 盘股票型证券投资基金(LOF)基金经理等,现任基金投资管理总部总监,量化投资部总 经理,申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资 基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金、申万菱信中证军工指数分级证券 投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万 传媒行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基 金基金经理。 金昉毅先生,德国康斯坦茨大学经济学博士,金融风险管理师、特许金融分析师。 曾任职于中央财经大学中国金融发展研究院,2011 年 1 月加入申万菱信基金管理有限 公司,历任高级研究员、基金经理助理等,现任申万菱信沪深 300 增强证券投资基金、 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金和申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)基金经理。 魏立先生,2010 年 2 月至 2011 年 4 月任本基金基金经理。 (6)投资决策委员会组成 本委员会由以下人员组成:总经理、公司分管投资的副总经理、投资管理总部总监、 研究总监、权益投资部总经理、量化投资部总经理、固定收益投资部总经理等。 公司总经理为本委员会主席,分管投资的副总经理为本委员会召集人,投资管理总 部总监为本委员会秘书,负责协调统筹本委员会的各项事宜。 本公司董事长、督察长、监察稽核总部总监、风险管理总部总监作为非执行委员, 有权列席本委员会的任何会议。非执行委员不参与投票表决。 (7) 上述人员之间不存在近亲属关系。 10 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (三)基金管理人的职责 (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理本基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2) 办理本基金备案手续; (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本 基金财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作本基金财产; (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的本基金财产和本基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外, 不得利用本基金财产 为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7) 依法接受基金托管人的监督; (8) 采取适当合理的措施使计算本基金份额认购、申购和赎回价格的方法符合 《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告本基金资产净值,确定本基金 份额申购、赎回的价格; (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10) 编制季度、半年度和年度基金报告; (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告 义务; (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13) 按《基金合同》的约定确定本基金收益分配方案,及时向本基金基金份额 持有人分配基金收益; (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或 11 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资 料 15 年以上; (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证 投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料, 并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通 知基金托管人; (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益 时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管 人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方在基金管理人的 授权范围内处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方在基金管理人的授权范围内 处理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人 首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23) 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法 律行为; (24) 基金管理人在募集期间未能达到本基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 本基金管理人承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金并加计银行同期存款 利息在本基金募集期结束后 30 日内退还认购基金份额的投资者; (25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (26) 建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份 额持有人名册; (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 12 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (四)基金管理人的承诺 1、本基金管理人于此承诺将遵守适用的法律法规和《基金合同》。 2、 本基金管理人承诺禁止用本基金财产从事以下行为: (1)将其固有财产或者他人财产混同于本基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用本基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向本基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、 本基金基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为本基金份额持 有人谋取最大利益; (2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益; (3)不违反现行有效的有关法律法规、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄 露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个 人进行证券交易。 (五)基金管理人的内部控制制度概述 1、内控体系设计依据 本基金管理人内控体系的设计基于满足国家有关法律法规的要求,以及本基金管理 人对相关法律法规精神的深入理解,结合本基金管理人对基金管理业务的理解和规划并 借鉴股东单位在资产管理业务领域长期的实践经验。 2、内控体系设计原则 (1)健全性原则:内部控制覆盖公司的各项业务、部门或机构和各级人员,并贯 穿到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 (2)有效性原则:本基金管理人内控体系注重于建立不同层次的风险控制和监察 13 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 程序,同时各业务部门和岗位均设立并遵循合理的管理制度和有效率的工作流程。本基 金管理人内部控制体系的建立在各项业务的运行过程中将发挥事前防范风险、事中监控 和事后稽核的作用。 (3)独立性原则:本基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公 司旗下基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。设立独立于各业务和管理部门 的风险管理总部对各部门、岗位进行流程监控和风险管理。此外,更具独立性的督察长 和监察稽核总部,对各部门的业务开展进行合规监察,并代表董事会对公司的运营进行 独立的稽核。 (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置权责分明、相互制衡。 (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效 益,通过合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。 3、风险管理及内部风险控制的组织结构 (1)风险管理委员会:风险管理委员会为公司非常设议事机构,由公司总经理、 督察长、风险管理总部总监和监察稽核总部总监组成。该委员会主要负责审核本公司的 风险控制制度和风险管理流程,以确保对公司整体风险进行风险评估的识别、监控与管 理;对本公司存在的风险隐患或出现的风险问题进行研究,提出解决方法;负责对本公 司所管理的基金的投资进行风险评估并设定风险控制参数,向投资决策委员会提供相关 的风险测算、风险分析之咨询建议;对基金资产运作的风险进行预测、评估和控制管理; 决定对公司内部员工严重违法、违规事件的调查,并依据调查结果向公司管理层建议做 出相应的处罚决定。 (2)督察长:本基金管理人设督察长,对董事会负责。主要负责行使法律(和其 不时修改的规定)赋予其的所有职权,可列席本基金管理人的任何会议,对基金运作、 内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核,独立出具稽核报告;根据本 基金管理人监察稽核工作的需要并在董事会授权范围内,督察长可以调阅本基金管理人 相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能;定期 和不定期向董事会报告内部控制执行情况,董事会应当对督察长的报告进行审议。 (3)监察稽核总部:该部门的工作主要对公司董事会负责。监察稽核总部通过定 期稽核计划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控;监察稽核部有权对基金 14 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 投资交易过程实施实时监控;有权对公司各部门内部风险控制制度的建立和落实情况进 行检查稽核;对违规事件进行调查并提出处理意见;对设立的内部风险控制制度的合理 性、有效性进行分析,提出改进方案,上报督察长或在必要时上报风险管理委员会进行 讨论。 (4)风险管理总部:该部门的工作主要对公司管理层负责,为公司管理层提供有 关风险评估、测算、日常风险点检查、风险控制措施等方面的报告以及提出有针对性的 解决建议。同时,对基金投资、研究、交易、基金业务管理、基金营销、基金会计、信 息技术系统、人力资源、财务管理等各业务部门及运作流程中的各个环节进行日常检查, 并核查对公司的规章、指引和流程的遵守与执行情况。将检查、核查情况定期向总经理 提交独立的风险控制报告,并抄送督察长。 (六)基金管理人内部控制要素 1、 内部控制环境 (1)内部控制环境包括经营理念和内控文化,公司治理结构、组织结构、员工道 德素质等内容; (2)本基金管理人致力于营造一个强调内控和风险管理的文化氛围; (3)本基金管理人按现代企业制度的要求,建立了符合公司发展需要的组织结构 和运行机制,充分发挥独立董事、监事会对公司管理层和经营活动的监督,通过在董事 会、监事会层面建立专业化、民主、透明的决策程序和管理、议事规则,防止不正当的 关联交易、利益输送和公司内部人控制的现象并确保基金份额持有人的利益不受侵犯; (4)本基金管理人建立了科学的聘用、培训、评估考核、晋升、淘汰等人力资源 管理制度,建立了健全的激励与约束机制,确保公司职员具备和保持良好的职业操守和 专业素养; (5)本基金管理人建立了贯穿于公司整体的、层次明晰、权责统一、监管明确的 四层内部控制防线,包括: 第一层:员工的自律与岗位之间的相互制衡与监督; 第二层:严格的授权管理及等级监督制度; 第三层:独立于各部门、服务于公司高级管理层的由风险管理总部对各业务部 15 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 门实施的日常常规风险检查; 第四层:服务于董事会的独立的合规监察与稽核; (6)本基金管理人建立了重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,有关部门和岗 位之间相互监督、相互制衡。 2、风险评估 (1)风险评估,包括风险鉴别和风险测算两大部分,是风险控制管理的前提; (2)风险鉴别指公司需要确认并了解它所面临风险的特征; (3)风险测算则在风险鉴别的基础上进一步对风险可能产生的损失作出较为科学 和准确的估测; (4)风险管理委员会需要从风险损失的领域进行划分,确认某项风险将导致公司 承担相应法律责任、社会和公众责任、经济损失或是在以上三个领域的任何组合损失; (5)各部门应负责落实其相关的风险控制措施; (6)风险管理总部需要在预期风险损失发生的情景下,评估风险对各方面产生的 冲击效应。 3、控制活动 (1)严格的流程控制是公司进行有效的内部控制的基础。 1)本基金管理人各项业务操作均应严格遵守公司制定的相应流程,主要的基本业 务流程包括:销售和基金募集管理流程、客户开户和注册登记管理流程、客户服务与客 户关系处理流程、投资决策管理流程、投资交易管理流程、基金清算与基金会计管理流 程、产品开发流程、信息披露管理流程、信息技术管理与操作流程、紧急应变程序、绩 效评估与考核程序、授权管理程序、风险控制流程和监察稽核程序等; 2)在主要基本业务流程体系的基础上,各部门结合基本业务流程和其部门、岗位 的职责进一步制定具体的、涵盖操作细节的操作流程;在销售、注册登记、投资、交易、 基金清算及授权管理等重要操作流程设计与执行中应产生和保留详细的书面记录; 3)风险管理总部在日常业务运行过程中对操作流程的遵守情况进行全面监督和记 录; 4)各部门主管负责对本部门的流程运作进行实时监控以保证本部门的工作严格遵 守相关业务流程; 16 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 5)监察稽核总部以定期稽核的方式检查各业务部门对相关流程运作与遵守情况, 并对该流程的合理性、可操作性以及得到遵守的实际状况进行评估; (2)严格的分级授权是公司内部控制的基本方式; (3)建立完善的资产分离制度,基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他委 托资产实行独立运作,分别核算; (4)严格执行岗位分离制度,明确制定了岗位职责; (5)建立科学的业绩评估和考核体系,定期对各项业务开展作出综合评价并对各 部门和岗位人员的业绩进行评估、考核; (6)制定切实有效的紧急应变制度,建立危机处理的机制,明确危机处理的程序。 4、信息沟通 (1)建立公司内部的信息沟通渠道,保障信息的及时、准确的传递,并且维护渠 道的畅通; (2)建立清晰的报告系统; (3)如果遇到紧急情况无法联络上级主管,可以越级汇报。 5、内部监控 本基金管理人建立了有效的内部监控体系,设置督察长和独立的监察稽核总部,对 公司内控制度的执行情况进行持续的监督,保证内控制度落实。 (1)设督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监 察稽核工作的需要和董事会授权开展工作; (2)设独立于公司运营管理部门的监察稽核总部,监察稽核总部通过定期稽核计 划以及不定期的抽查稽核实现对公司的内部风险监控; (3)设独立于各业务部门的风险管理总部,该部门的工作主要对公司管理层负责; (4)各部门主管负责本部门对于内控制度的执行和监督;在具体的业务运营中, 授权管理、岗位间相互监督与相互制衡以及业务流程中跨部门之间的相互校验与会签制 度的执行将赋予各岗位具体的监督职能; (5)督察长、风险管理总部和投资总监有权对整个投资交易过程实施全程跟踪的 在线监控;信息技术总部在信息技术方面对这项实时监控提供充分的技术支持。监控者 根据其授权范围和监控领域对于投资交易过程中的控制参数进行预设置; 17 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (6)各部门在发现任何有违反内控原则的行为时,应立即根据报告流程逐级上报, 遇到紧急情况可以越级上报; (7)对于员工个人违反法律法规和有关规定,视其给公司造成的损失及影响程度 进行处理。对各项规定制度完善、风险防范工作积极主动并卓有成效的部门,公司将给 予适当表彰与鼓励。由于部门制度不合适或管理不完善而造成较大风险并给公司带来损 失的,公司将追究部门主要负责人的责任。 (七)基金管理人内部控制制度声明 1、 本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; 2、 本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。 18 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 四、基金托管人 (一)基金托管人基本情况 名称:中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间:1984 年 1 月 1 日 法定代表人:姜建清 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 联系电话:010-66105799 联系人:洪渊 (二)主要人员情况 截至 2015 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 203 人,平均年龄 30 岁, 95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。 (三)基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体 系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责, 为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务, 展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有 包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基 金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定 向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户 资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理 等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2015 年 3 月,中国工商银 行共托管证券投资基金 428 只。自 2003 年以来,本行连续十一年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海 证券报》等境内外权威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国 19 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 (四)基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行 业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设” 的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各 项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制 机制,强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继2005、2007、2009、2010、 2011、2012、2013年七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准第70号)审阅后,2014年中国工商银行资产托管部第八次通过ISAE3402 (原SAS70)审阅获得无保留意见的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服 务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管 服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前, ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、 规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内 控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资 产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门 (内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共 同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进 行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专 职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使 稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯 穿于托管业务经营管理活动的始终。 20 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督 制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和 人员。 (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内 控优先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。 (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和 其他委托资产的安全与完整。 (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完 善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。 (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人 员必须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和 执行部门。 4、内部风险控制措施实施 (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗 位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度, 并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度 和管理独立、网络独立。 (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制 定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在 实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门 改进。 (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防 线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内 控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、 定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。 (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活 动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。 (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管 21 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评 估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。 (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输 线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、 应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更 加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的 “随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内 恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理 的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健 康、稳定地发展。 (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个 员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全 员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职 责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同 部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险 防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产 托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监 察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环 节之间的相互制约机制。 (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产 托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作, 一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化 和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 22 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定 的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运 作,并通过基金资金账户,基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。 当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理: 1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人; 2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对 基金管理人进行提示; 3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书 面提示有关基金管理人并报中国证监会。 23 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 申万菱信基金管理有限公司直销中心 申万菱信基金管理有限公司 注册地址:上海市中山南路100号11层 法定代表人:姜国芳 电话:+86-21-23261188 传真:+86-21-23261199 联系人:申浩波 李濮君 客户服务中心电话:+86-21-962299 或400880 8588 网址: www.swsmu.com 2、代销机构 (1)名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号 法定代表人:姜建清 客户服务电话:95588 传真:010-66107738 网址:www.icbc.com.cn (2)名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人:刘士余 联系人:张凯学 电话:010-85109230 传真:010-85109219 24 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 客户服务电话:95599 网址:www.abchina.com (3)名称:中国建设银行股份有限公司 法定代表人:王洪章 注册地址:北京市西城区金融大街 25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 联系人:王琳 客户服务电话:95533 传真:010-66275654 网址:www.ccb.com (4)名称:交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路 188 号 办公地址:上海市银城中路 188 号 法定代表人:牛锡明 联系人:曹榕 电话:021-58781234 客户服务电话:95559 网址:www.bankcomm.com (5)名称:中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 客服电话:95558 联系人:廉赵峰 传真:010-65550827 网址:bank.ecitic.com 25 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (6)名称:上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号 办公地址:上海市中山东一路 12 号 法定代表人:吉晓辉 传真:021-63604199 联系人:倪苏云、于慧 客户服务热线:95528 公司网站:www.spdb.com.cn (7) 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人:洪崎 客服电话:95568 联系人:王继伟 传真:010-57092611 网址:www.cmbc.com.cn (8)名称:华夏银行股份有限公司 法定代表人:吴建 办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号 联系人:白炜 客户服务电话:95577 传真:010-85238680 网址:www.hxb.com.cn (9)名称:平安银行股份有限公司 26 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 注册办公所:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号 法定代表人:孙建一 联系人:张莉 传真:021-50979507 客户服务电话:95511-3 网址:bank.pingan.com (10)名称:上海农村商业银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天 15-20、22-27 层 法定代表人:胡平西 客服电话:021-96 2999/4006 962 999 联系人:施传荣 传真:021-50105124 网址:www.srcb.com (11)名称:南京银行股份有限公司 注册地址:南京市白下区淮海路 50 号 办公地址:南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人:林复 传真:025-84544129 联系人:翁俊 客户服务电话:4008896400 网址:www.njcb.com.cn (12)名称:国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号 办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼 法定代表人:万建华 27 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客户服务热线:400-8888-666 (13)名称:中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 开放式基金咨询电话:400-8888-108 开放式基金业务传真:010-65182261 公司网站:www.csc108.com (14)名称:国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼 法定代表人:何如 联系人:周杨 传真:0755-82133952 客户服务电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (15)名称:招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 法定代表人:宫少林 传真:0755-82943636 联系人:林生迎 客户服务热线:4008888111、95565 28 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 公司网站:www.newone.com.cn (16)名称:广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、 44 楼 法定代表人:孙树明 联系人:黄岚 统一客户服务热线:95575 或致电各地营业网点 公司网站:广发证券网 www.gf.com.cn (17)名称:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人:王东明 电话:010-60838888 传真:010-60833739 联系人:顾凌 网址:www.cs.ecitic.com (18)名称:中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人:陈有安 客户服务热线:4008888888 传真:010-66568990 联系人:宋明 公司网址:www.chinastock.com.cn 29 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (19)名称:海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路 98 号 办公地址:上海市广东路 689 号 法定代表人:王开国 联系人:金芸、李笑鸣 客户服务电话:400-8888-001(全国),021-95553,或拨打各城市营业网点咨询电 话 公司网站:www.htsec.com (20) 名称:申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 法定代表人:李梅 联系人:黄莹 电话:021-33389888 传真:021-33388224 客服电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 公司网址:www.swhysc.com (21)名称:申万宏源西部证券有限公司 住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表人:李季 联系人: 李巍 客户服务电话:4008-000-562 30 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 传真:010-88085195 网址:www.hysec.com (22)名称:长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 传真:027-85481900 客户服务电话:95579 或 4008-888-999 网址:www.95579.com (23)名称:安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层 法定代表人:牛冠兴 传真:0755-82558355 联系人:余江 统一客服电话:4008001001 公司网站地址:www.essence.com.cn (24)名称:中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 办公地址:浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层 传真:0571-85106383 客户服务电话:95548 网址:www.bigsun.com.cn 31 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (25)名称:国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号 法定代表人:凤良志 传真:0551-2207965 联系人:李蔡 客户服务电话:400-8888-777,95578 网址:www.gyzq.com.cn (26)名称:中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层 法定代表人:杨宝林 客户服务电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (27)名称:东吴证券股份有限公司 住所:苏州工业园区星阳街 5 号东吴证券大厦 法定代表人:范力 联系人:方晓丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65588021 客服电话:4008601555 公司网址:www.dwzq.com.cn (28)名称:信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表人:张志刚 32 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 联系人:唐静 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (29)名称:东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 传真:021-63326173 客户服务电话:021-95503 东方证券网站:www.dfzq.com.cn (30)名称:光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人:薛峰 联系人:刘晨、李芳芳 客服电话:95525 传真:021-68815009 公司网站:www.ebscn.com (31) 名称:广州证券股份有限公司 注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表人: 邱三发 联系人: 林洁茹 联系电话: 020-88836999 传真: 020-88836654 客户服务电话:020-961303 33 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 网址: www.gzs.com.cn (32) 名称:国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人:姚志勇 联系人:沈刚 传真:0510-82830162 客户服务电话:95570 网址:www.glsc.com.cn (33)名称:第一创业证券股份有限公司 住所:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 15-20 楼 法定代表人:刘学民 客户服务电话:400-888-1888 传真:0755-23838999 网址:www.fcsc.com.cn (34)名称:中航证券有限公司 注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼 法定代表人:王宜四 联系人:戴蕾 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (35)名称:西部证券股份有限公司 注册地址:西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 法定代表人:刘建武 34 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 联系人:刘莹 传真:029-87406710 客户服务电话:95582 网站:www.westsecu.com (36)名称:中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 法定代表人:黄扬录 联系人:刘军 电话:0755- 83734659 传真:0755-82960582 客户服务电话:4001-022-011 网址:www.zszq.com (37)名称:红塔证券股份有限公司 注册地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 办公地址:昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼 法定代表人:况雨林 联系人:高国泽 客户服务电话:0871-3577930 网址:www.hongtazq.com (38)名称:中国民族证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F 邮政编码:100101 法定代表人:赵大建 35 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 联系人:李微 客服电话:400-889-5618 公司网站:www.e5618.com (39)名称:华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 层 代表法人:陈林 联系人:刘闻川 传真:021-68778790 客服电话:400-820-9898 公司网址:www.cnhbstock.com (40)名称:华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 8 号 办公地址:北京市西城区金融大街 8 号中国华融大厦 A 座 3 层 法定代表人:祝献忠 联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客户服务电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn (41)名称:天风证券股份有限公司 注册地址:中国湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址:武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座四楼 法定代表人:余磊 联系人:翟璟 36 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 传真:027-87618863 客服电话:028-86711410 网址:www.tfzq.com (42)名称:太平洋证券股份有限公司 住所:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层 办公地址:北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元 法定代表人:李长伟 客户服务电话:400-665-0999 传真:010-88321819 网址:www.tpyzq.com (43)名称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006# 办公地址:北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼东翼 7 层 法定代表人: 陈操 联系人:刘宝文 客服电话:400-166-1188 网址:8.jrj.com.cn (44)名称:和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人:王莉 传真:021-20835879 客服电话:400-920-0022/ 021-20835588 网址:licaike.hexun.com (45)名称:诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 37 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室 法定代表人:汪静波 联系人:方成 传真:021-38509777 客户服务电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (46)名称:深圳众禄金融控股股份有限公司 注册(办公)地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-82080798 客户服务电话:4006-788-887 网址:众禄基金网 www.zlfund.cn,基金买卖网 www.jjmmw.com (47)名称:上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客户服务电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (48)名称:上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 38 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 上海市虹口区欧阳路 196 号(法兰桥创意园)26 号楼 2 楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 客服电话:400-700-9665 公司网址:www.ehowbuy.com (49)名称:杭州数米基金销售有限公司 注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼 法定代表人:陈柏青 联系人:张裕 传真:0571-26698533 客户服务电话:4000766123 公司网址:www.fund123.com (50)名称:上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层 法定代表人:单丙烨 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 公司网站:www.erichfund.com (51)名称:浙江同花顺基金销售有限公司 注册办公地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室 法定代表人:凌顺平 联系人:杨翼 39 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 传真:0571-88910240 客户服务电话:4008-773-772,0571-88920897 网站:www.5ifund.com (52)名称:北京展恒基金销售有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号 法定代表人:闫振杰 联系人:宋丽冉 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com (53)名称:上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室 办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼 法定代表人:沈继伟 联系人:赵沛然 电话:86-021-50583533 传真:86-021-50583633 客户服务电话:400-067-6266 (54)名称:宜信普泽投资顾问(北京)有限公司 注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 客户服务电话:400-6099-200 40 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 网址:www.yixinfund.com (55)名称:万银财富(北京)基金销售有限公司 住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元 法定代表人:王斐 客户服务电话:400-081-6655 传真:010-59393074 网址:http://www.wy-fund.com (56)名称:一路财富(北京)信息科技有限公司 注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室 办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208 法定代表人:吴雪秀 联系人:段京璐 电话:010-88312877 传真:010-88312099 客户服务电话:400-001-1566 网址:http://www.yilucaifu.com/ (57)名称:北京钱景财富投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:高静 电话:010-59158281 传真:010-57569671 客户服务电话:400-893-6885 41 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 网址:www.qianjing.com (58)名称:上海汇付金融服务有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室 办公地址:上海市虹梅路 1801 号凯科国际大厦 7 楼 法定代表人: 张皛 联系人:周丹 电话:021-33323999 传真:8621-33323837 客户服务电话:400 820 2819 手机客户端:天天盈基金 (二)基金注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 注册地址:上海市中山南路 100 号 11 层 法定代表人:姜国芳 电话:+86-21-23261188 传真:+86-21-23261199 联系人:李濮君 (三)律师事务所和经办律师 律师事务所:通力律师事务所 注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼 负责人:俞卫锋 电话:+86 21 31358666 传真:+86 21 31358600 经办律师:秦悦民、王利民 42 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼 办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼 法定代表人姓名:杨绍信 电话:+86-21-23238888 传真:+86-21-23238800 联系人姓名:赵钰 经办注册会计师姓名:薛竞、赵钰 43 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 六、基金份额的申购和赎回 本基金《基金合同》已于 2010 年 2 月 11 日生效。 (一)基金投资者范围 个人投资者、机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机 构投资者以及中国证监会允许购买证券投资基金基金份额的其他投资者。 (二)申购和赎回场所 1、 申万菱信基金管理有限公司直销中心 2、 各基金销售代理人开办开放式基金业务的营业网点,具体名单见基金管理人公 告。 投资者可通过基金管理人或者其指定的基金销售代理人进行电话、传真或网上等形 式的申购与赎回。基金管理人可以依据实际情况增加或在不对投资者的实质利益造成影 响的条件下减少基金销售代理人或代销网点,并另行公告。投资者还可以登录基金管理 人网站(www.swsmu.com)办理开户、申购、赎回等业务,网上交易开通流程、业务 规则请登录基金管理人网站查询。 (三)申购和赎回的开放日及时间 本基金的份额已于 2008 年 7 月 14 日开始办理申购业务,于 2008 月 7 月 28 日开始 办理赎回业务。 申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(本基金管理人公告暂停申购或赎回时除 外),投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间另行公告。 投资者在《基金合同》约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金 份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。 若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人 可对申购、赎回的开放日及时间进行调整,但此项调整应在实施日 2 日前在指定媒体公 告。 44 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (四)申购和赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基 准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的 前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有 关规定在指定媒体及基金管理人网站公告。 (五)申购和赎回的程序 1、 申购和赎回的申请方式 投资者必须根据基金销售机构规定的程序,在开放日的业务办理时间,向基金销售 机构提出申购或赎回的申请。 投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回 申请时,必须有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。 投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守《基金合同》和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。 2、 申购和赎回申请的确认 T 日规定时间受理的申请, 正常情况下, 基金注册登记机构在 T+1 日内为投资者对 该交易的有效性进行确认,投资者在 T+2 日后(包括该日)可向销售机构或以销售机 构规定的其他的方式查询申购与赎回的成交情况。 基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以注册登记机构的确认结果为 准。 3、 申购和赎回的款项支付 申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申 购不成功或无效,申购款项将退回投资者账户。 45 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 投资者 T 日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金 销售机构将赎回款项在 T+7 日(包括该日)内划往基金份额持有人账户。在发生巨额 赎回的情形时,款项的支付办法参照《基金合同》及本招募说明书的有关条款处理。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并提前 公告。 (六)申购和赎回数额限制 1、 每个基金账户首次申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费),每次追加申购 的最低金额为 1,000 元;投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金 额的限制; 2、 赎回的最低份额为 1,000 份基金份额,基金账户中基金份额不足 1,000 份的, 应一次性赎回; 3、 基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额 和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规 定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (七)申购费用与赎回费用 本基金申购费用由基金投资者承担,并应在投资者申购基金份额时收取,不列入基 金财产,可用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。 本基金份额的申购费率根据申购金额设定如下: 对养老金客户实施特定申购费 申购金额(元) 申购费率 率 100 万以下 1.2% 0.48% 100 万(含)-500 万 0.8% 0.16% 500 万(含)-1,000 万 0.2% 0.02% 1,000 万(含)以上 1000 元/笔 500 元/笔 本基金份额的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定如 下: 46 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 对养老金客户实施特定赎回 持有时间 赎回费率 费率 1 年以下 0.5% 0.125% 1 年(含 1 年)至 2 年 0.25% 0.0625% 2 年以上(含 2 年) 0% 0% 本基金的赎回费用由投资者承担,在投资者赎回基金份额时收取。扣除赎回手续费 后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的部分为赎回费的 25%。 基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最 迟应于新的费率或收费方式实施日 2 个工作日前在至少一种指定媒体及基金管理人网 站公告。 对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人履行适当程序后可以调 低基金申购费率和基金赎回费率。 基金管理人可以在不违背法律法规及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划,针对投资者定期或不定期开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按 相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回 费率。 (八)申购份额和赎回金额的计算方法 1、 基金申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中: 净申购金额=申购金额 /(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损 失计入基金财产。 例一,某投资者投资 10,000 元申购本基金基金份额,对应申购费率为 1.2%,假设 申购当日基金份额净值为 1.068 元,则其可得到的申购份额为: 净申购金额= 10,000 / (1+1.2%) =9,881.42 元 47 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 申购费用= 10,000 - 9,881.42 =118.58 元 申购份额 =9,881.42 /1.068=9,252.27 份 即:投资者投资 10,000 元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.068 元,则可得到 9,252.27 份基金份额。 例二,某投资者投资 10,000,000 元申购本基金基金份额,对应申购费率为每笔 1,000 元,假设申购当日基金份额净值为 1.068 元,则其可得到的申购份额为: 申购费用 = 1,000 元 净申购金额 = 10,000,000 - 1,000 = 9,999,000 元 申购份额 = 9,999,000 ÷1.068=9,362,359.55 份 即:投资者投资 1,000 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值是 1.068 元,则可得到 9,362,359.55 份基金份额。 2、 基金赎回金额的计算 基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用,其中: 赎回总额=赎回份额赎回当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额赎回费率 赎回金额=赎回总额赎回费用 各计算结果均按照四舍五入方法,保留至小数点后 2 位,由此误差产生的收益或损 失计入基金财产。 例如,某投资者赎回本基金 10,000 份基金份额且持有时间不满 1 年,赎回费率为 0.5%,假设赎回申请当日基金份额净值是 1.068 元,则可得到的赎回金额为: 赎回总额 = 10,000 ×1.068= 10,680.00 元 赎回费用 = 10,680.00 ×0.5% = 53.40 元 赎回金额 =10,680.00 - 53.40 = 10,626.60 元 即:投资者赎回本基金 10,000 份基金份额且持有时间不满 1 年,假设赎回当日基 金份额净值是 1.068 元,则其可得到的赎回金额为 10,626.60 元。 3、基金份额净值指计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监 会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 48 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 (九)申购和赎回的注册登记 投资者申购基金份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办 理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含该日)后有权赎回或转换转出该部分基金份额。 投资者赎回基金份额成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益 的注册登记手续。 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,但 不得实质影响投资者的合法权益,并最迟于实施日前 3 个工作日在至少一种指定媒体及 基金管理人网站上刊登公告。 (十)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式 1、 除出现如下情形,基金管理人不得拒绝或暂停基金投资者的申购申请: (1)因不可抗力导致基金无法正常运作; (2)证券交易所交易时间非正常停市,导致当日基金资产净值无法计算; (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况; (4)因基金收益分配、或基金投资组合内某个或某些证券即将上市或进行权益分 派等原因,使基金管理人认为短期内继续接受申购可能会影响或损害已有基金份额持有 人利益的; (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或可能对基金 业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人的利益; (6)法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形; (7)基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。 发生上述情形之一的,申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)到(6)项暂停 申购情形时,基金管理人应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登暂停申购公 告。 2、除非出现如下情形,基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申 请或者延缓支付赎回款项: 49 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (1)不可抗力的原因导致基金管理人不能支付赎回款项。 (2)证券交易所依法决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 (3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 (4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续 2 个或 2 个以上开放日巨额赎回,导 致本基金的现金支付出现困难; (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一的,基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回 申请,基金管理人将足额支付;如暂时不能足额支付的,可延期支付部分赎回款项,按 每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请 人,未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支 付。 同时,在出现上述第(4)款的情形时,对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项, 最长不超过 20 个工作日,并在至少一家指定的媒体及基金管理人网站公告。投资者在 申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。 暂停本基金的赎回,基金管理人应及时在至少一家指定媒体及基金管理人网站上刊 登暂停赎回公告。 在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规 定在至少一家指定媒体及基金管理人网站上公告。 (十一)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请 份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一 日基金总份额的 10%时,即认为发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当本基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全 额赎回或部分顺延赎回。 (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资者的赎回申请时,按正常赎 50 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 回程序执行。 (2) 部分顺延赎回:当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付 投资者的赎回申请可能会对本基金的资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受 赎回比例不低于上一日基金总份额的 10%的前提下,对其余赎回申请延期予以办理。 对于单个基金份额持有人的赎回申请,应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额 的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;投资者未能赎回部分,除投 资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外,延迟至下一个开放日办 理,赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎 回优先权,并以此类推,直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限 制。 (3) 巨额赎回的公告:当发生巨额赎回并顺延赎回时,基金管理人应在 2 日内通 过指定媒体及基金管理人的公司网站或代销机构的网点刊登公告,并在公开披露日向中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。同时以邮寄、传 真或《招募说明书》规定的其他方式在三个交易日内通知基金份额持有人,并说明有关 处理方法。 3、连续巨额赎回的情形及处理方式 本基金连续 2 个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受 赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并 应当在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 (十二)重新开放申购或赎回的公告 如果发生暂停的时间为一天,基金管理人应于重新开放日在至少一家指定媒体及基 金管理人网站刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的基金份额 净值。 如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束本基金重新开放申购或赎回 时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站刊登基金重新 开放申购或赎回的公告,并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个工作日的 基金份额净值。 51 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停 公告一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2 个工作日在至少 一家指定媒体及基金管理人网站连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开 放申购或赎回日公告最近一个工作日的基金份额净值。 (十三)非交易过户 非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式,将一定数量的基金份额按照一 定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。 基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他 情况下的非交易过户。其中,“继承”指基金份额持有人死亡,其持有的本基金份额由 其合法的继承人继承;“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的本基金份额捐赠给福 利性质的基金会或社会团体的情形;“司法执行”是指司法机构依据生效司法文书将基 金份额持有人持有的本基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。 无论在上述何种情况下,接受划转的主体应符合相关法律法规和《基金合同》规定的持 有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的 相关资料。 基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户,其他销售机构不得办理该项业 务。 对于符合条件的非交易过户申请,按《业务规则》的有关规定办理。 (十四)基金的转换 为方便基金份额持有人,未来在各项技术条件和准备完备的情况下,投资者可以依 照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转 换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 (十五) 转托管 本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的本基金份额从一个交易 账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基 52 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 金代销机构的业务规则。 (十六)基金的冻结 基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要 求的本基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。本基 金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配 与支付。 (十七)定期定额投资计划 基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在届时发 布公告或更新的招募说明书中确定。 (十八)其他 在不违反届时有效的法律法规的条件下,基金管理人可以开办本基金份额的质押业 务或其他业务,并制订、修改和公布相应的《业务规则》。 53 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 七、基金的投资 (一)投资目标 本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力 争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年跟 踪误差不超过 4%,实现对沪深 300 价值指数的有效跟踪。 (二)投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 价值指数成份股、备 选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的政府债券 等。其中,沪深 300 价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理人 在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 (三)投资理念 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以沪深 300 价值指数作为标的指数,通 过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好 的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。 (四)投资策略 本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的 股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用 其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致 成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动 性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合 理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。 54 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提 高投资效率,更好达到本基金的投资目标。基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出 于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的 或用作杆杠工具放大基金的投资。本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必 须经过投资决策委员会的批准。 (五)资产配置策略 本基金原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 价值指数成份股和备 选成份股,其中备选成份股投资比例不高于 15%,现金或者到期日在一年以内的政府 债券不低于基金资产净值 5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配 置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。 (六)组合构建策略 本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和 逐步调整。 1、确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。 2、确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策 略。 3、逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间 内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。 4、如出于更好跟踪标的指数的目的需要投资于股票期权、期货等金融衍生工具的, 基金经理应向投资决策委员会提交报告,说明进行上述投资的目的、投资价值金额、可 能产生的风险以及相应控制措施等内容,经投资决策委员会批准后方可进行。 (七)组合管理策略 1、每日投资组合管理策略 每交易日(T 日)末了时,本基金管理人需要进行以下投资管理: 55 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (1)对成份股公司行为信息进行跟踪与分析,统计次交易日(T+1 日)生效的“成 份股事件”: 跟踪标的指数成份股的公司行为(如:股本结构变化、分红、停牌、复牌等)信息, 以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对 T+1 日指数成份股构成及权重的影响, 并为投资决策提供依据。 (2)标的指数的跟踪与分析 跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异 及差异产生的原因,为投资决策提供依据。 (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,为基金仓位测算提供依据。 (4)组合权重分析 运用数量化模型分析基金组合与标的指数的成份股权重差异以及现金比例,找出将 实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。 如发生成份股变动、成份股公司合并、清算、破产等其他重大事项,应提请投资决 策委员会召开会议,决定基金的操作策略 (5)按照确定的成份股调整方案,进行组合调整 调整组合,达到目标组合的持仓结构。本基金在每日的成份股权重调整过程中,将 通过即时跟踪已完成的调仓交易的实际情况,及时改变其余成份股调整方案,力求将日 偏离度控制在目标范围之内。 2、定期投资组合管理策略 (1)每月进行基金费用支付 每月末,本基金将根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检 查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。 (2)成份股定期更新 当成份股发生更新时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,并依据投资 决策委员会的决策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变 更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (3) 定期投资组合监控 56 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 每月末,金融工程小组对本基金的运作情况进行量化评估,提交评估报告; 每月末,基金经理团队将根据评估报告,向投资决策委员会提交本基金的投资运作 月报,月报将对以下问题进行分析和说明: 1)对该月的投资操作、基金组合状况以及跟踪误差进行分析,并重点对出现较大 跟踪偏离的情况予以说明; 2) 现金控制情况; 3) 成份股更新期的策略; 4) 成份股未来变化预测等。 投资决策委员会将根据本基金的投资运作月报,对下一阶段的投资操作提出建议和 指导。 (八)禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规 定,并履行信息披露义务。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基金可 不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 (九)投资组合限制 57 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 本基金的投资组合将遵循以下限制: 1、本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申 报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定; 3、本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定; 4、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基 金不受上述限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,基金管理人应在 10 个交易日内进行调 整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 (十)标的指数的业绩比较基准 本基金以沪深 300 价值指数为标的指数。 业绩比较基准为:95%×沪深 300 价值指数增长率+5%×银行同业存款利率。 沪深 300 价值指数是中证指数有限公司基于沪深 300 指数研发的系列风格指数之 一。沪深 300 风格指数包括沪深 300 价值指数、沪深 300 成长指数、沪深 300 相对价值 指数、沪深 300 相对成长指数,是中证指数有限公司根据价值因子与成长因子对沪深 300 指数样本股进行精选,构建而成的一系列风格特征明显的指数。 本基金采取沪深 300 风格指数中的沪深 300 价值指数作为跟踪标的。沪深 300 价值 指数是中证指数有限公司基于衡量价值特征的四个价值因子:股息收益率、每股净资产 与价格比率、每股净现金流与价格比率、每股收益与价格比率,从沪深 300 指数样本股 中精选出最具价值特征的 100 只股票构建的指数。 如果沪深 300 价值指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大 变更导致该指数不宜继续作为目标指数,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的 原则,在履行适当程序后, 变更基金的标的指数和业绩比较基准。 (十)风险收益特征 本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收 58 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 益均高于货币市场基金和债券型基金。 (十一)基金管理人代表基金行使股东及债权人权利的处理原则及方法 1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 2、有利于基金资产的安全与增值; 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有 人的利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持 有人的利益。 (十二)基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规的规定进行融资融券。 (十三)基金管理人和基金经理的承诺 1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律法规、《基金合同》和中国证监 会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、 法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。 2、本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全 内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生: (1) 将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2) 不公平地对待其管理的不同基金的基金财产; (3) 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益; (4) 向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5) 法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。 3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有 关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动: (1) 越权或违规经营; (2) 违反《基金合同》或托管协议; 59 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益; (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管; (6) 玩忽职守、滥用职权; (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规 定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、 基金投资计划等信息; (8)违反证券交易场所《业务规则》,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱 市场秩序; (9)贬损同行,以抬高自己; (10)以不正当手段谋求业务发展; (11)有悖社会公德,损害证券投资基金从业人员形象; (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分; (13)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。 4、基金经理承诺 (1)依照有关法律法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有 人谋取最大利益; (2)不为自己、其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取非法利益; (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关 规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息; (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为除本基金管理人以外的其他组织或个 人进行证券交易。 (十四)基金投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为 2015 年 6 月 30 日,本报告中所列财务数据未经 审计。 1 报告期末基金资产组合情况 60 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 占基金总资产 序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 权益投资 319,190,735.08 92.64 其中:股票 319,190,735.08 92.64 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 21,676,367.33 6.29 7 其他资产 3,667,048.49 1.06 8 合计 344,534,150.90 100.00 2 报告期末按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 18,697,695.82 5.57 C 制造业 55,769,954.70 16.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,770,154.02 7.08 E 建筑业 24,327,124.57 7.25 F 批发和零售业 4,877,128.06 1.45 G 交通运输、仓储和邮政业 21,016,126.99 6.26 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,569,468.11 1.06 J 金融业 147,468,586.97 43.95 K 房地产业 16,983,415.16 5.06 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 2,711,080.68 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 319,190,735.08 95.14 3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 61 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 值比例(%) 1 601318 中国平安 311,140 25,494,811.60 7.60 2 600036 招商银行 947,959 17,745,792.48 5.29 3 600016 民生银行 1,254,346 12,468,199.24 3.72 4 601166 兴业银行 656,587 11,326,125.75 3.38 5 601328 交通银行 1,127,290 9,288,869.60 2.77 6 000651 格力电器 138,211 8,831,682.90 2.63 7 600000 浦发银行 502,022 8,514,293.12 2.54 8 000002 万 科A 557,176 8,090,195.52 2.41 9 601668 中国建筑 861,572 7,159,663.32 2.13 10 601988 中国银行 1,331,713 6,512,076.57 1.94 4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本基金投资国债期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 62 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 10.3 本基金投资国债期货的投资评价 根据本基金基金合同,本基金不得参与国债期货交易。 11 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 201,561.35 2 应收证券清算款 219,355.33 3 应收股利 - 4 应收利息 4,282.44 5 应收申购款 3,241,849.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,667,048.49 11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 (十五)基金的业绩 本基金的过往业绩不代表未来表现。 1、净值增长率与业绩比较基准收益率比较: 阶段 基金份额 基金份额 业绩比 业 绩 比 较 ①-③ ②-④ 净值增长 净值增长 较基准 基准收益 率① 率标准差 收益率 率标准差 ② ③ ④ 63 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 2010 年 2 月 11 日(基金 合同生效 -16.40% 1.52% -12.50% 1.56% -3.90% -0.04% 日)至 2010 年 12 月 31 日 2011 年度 -16.39% 1.24% -17.07% 1.24% 0.68% 0.00% 2012 年度 14.59% 1.11% 12.50% 1.11% 2.09% 0.00% 2013 年度 -8.90% 1.43% -11.12% 1.43% 2.22% 0.00% 2014 年度 60.71% 1.23% 59.76% 1.27% 0.95% -0.04% 2015 年 1 月 1 日至 2015 22.09% 2.28% 22.95% 2.25% -0.86% 0.03% 年 6 月 30 日 自基金合同 生效起至 43.17% 1.42% 42.52% 1.44% 0.65% -0.02% 2015 年 6 月 30 日 注:上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括 持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认购或交易基金 的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2010 年 2 月 11 日至 2015 年 6 月 30 日) 64 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 65 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 八、基金财产 (一)基金财产的构成 基金财产的构成主要有: 1、银行存款及其应计利息; 2、结算备付金及其应计利息; 3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息; 4、应收证券交易清算款; 5、应收申购款; 6、股票投资及其估值调整; 7、债券投资及其估值调整和应计利息; 8、权证投资及其估值调整; 9、其他投资及其估值调整; 10、其他资产等。 (二)基金资产总值与基金资产净值 基金资产总值是指基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申 购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业 务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行 间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 66 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 1、本基金的基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并 由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。 2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产 和收益,归入基金财产。 3、基金管理人、基金托管人和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责 任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其它权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 4、基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有财产产生的债务相 互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 5、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因 进行清算的, 基金财产不属于其清算财产。 6、非因基金财产本身承担的债务, 不得对基金财产强制执行。 67 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 九、基金资产估值 (一)估值目的 基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值,依据经基金资 产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值,是计算基金申购与赎回价格的 基础。 (二)估值日 本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要 对外披露基金净值的非营业日。 (三)估值对象 本基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 (四)估值程序 本基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果加盖业务 公章以书面形式加密传真至基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的 估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖 业务公章返回给基金管理人。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进 行。 (五)估值方法 本基金按以下方式进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌 的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化, 以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 68 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日 后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整 最近交易市价,确定公允价格; (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发 生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格; (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易 所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价 值的情况下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一 股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在 估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或 行业协会有关规定确定公允价值。 3、因持有股票而享有的配股权,以及停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确 定公允价值。 4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技 术确定公允价值。 5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理 人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家 69 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 最新规定估值。 根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、审查基 金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平 等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (六)基金份额净值的确认和估值错误的处理 本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入。当本基金 估值导致基金份额净值小数点后 4 位以内的计算发生差错时视为估值错误。估值错误实 际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误 达到或超过本基金资产净值的 0.25%时,基金管理人应报中国证监会备案;当估值错误 偏差达到本基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。 关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理: 1、差错类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理 销售机构、或投资者自身的原因造成差错,导致其他《基金合同》当事人遭受损失的, 差错责任方应当对由于该差错遭受损失的《基金合同》当事人(“受损方”)按下述“差 错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水 平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规定执行。 由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不 可抗力原因出现差错的当事人不对其他《基金合同》当事人承担赔偿责任,但因该差错 取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 2、差错处理原则 (1)差错已发生,但尚未给《基金合同》当事人造成损失时,差错责任方应及时 协调各方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方 未及时更正已产生的差错,给《基金合同》当事人造成损失的由差错责任方承担;若差 70 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则 其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差 错已得到更正。 (2)差错的责任方对可能导致有关《基金合同》当事人的直接损失负责,不对间 接损失负责,并且仅对因差错遭受损失的《基金合同》当事人负责,不对《基金合同》 当事人以外的第三方负责。 (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任 方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成 其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付 的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的 赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责 任方。 (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人原因造成基金资产损失时, 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人原因造成基金资产损 失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第 三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿。 (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、行政法 规、《基金合同》或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承 担了赔偿责任,则基金管理人有权向差错责任方进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由 此发生的费用和遭受的损失。 (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 3、差错处理程序 差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错 的责任方; (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估; 71 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失; (4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注 册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认; (5)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金份额净值计 算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。 (七)暂停估值的情形 1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时; 3、中国证监会认定的其他情形。 (八) 特殊情形的处理 1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估 值错误处理; 2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发 现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责 任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 72 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十、基金收益分配 (一)基金利润的构成 基金收益,即基金利润,指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收 入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现 收益的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每 次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月 可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利 或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份 额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明基金收益分配基准日、截止收益分配基准日可供分配利 润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 73 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在至少一 家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超 过 15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的 现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可 将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务 规则》执行。 74 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十一、基金的费用与税收 (一)与基金运作有关的费用 1、基金费用的种类: (1)基金管理人的管理费; (2)基金托管人的托管费; (3)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; (4)基金份额持有人大会费用; (5)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费; (6)基金的证券交易费用; (7)基金的银行汇划费用; (8)基金的指数使用费 (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金资产中扣除。 2、基金管理人的管理费计提方法、计提标准和支付方式 基金管理费按前一日基金资产净值的 0.65%年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.65% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一 次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 3、基金托管人的托管费计提方法、计提标准和支付方式 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下: H = E ×0.15% ÷ 当年天数,其中: H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管 人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金资产中一 75 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 上述 1、基金费用的种类中第 3-8 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费 用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 (二)与基金销售有关的费用 1、认购费用 本基金份额的认购采取金额认购的方式,认购费率最高不超过认购金额的 1%,在 认购时收取并由投资者承担,按认购金额分段设定如下: 认购金额(元) 认购费率 100 万以下 1% 100 万(含)~500 万 0.6% 500 万(含)~1000 万 0.2% 1000 万(含)以上 1000 元/笔 2、申购费用 本基金份额的申购费率最高不超过申购金额的 1.2%,在申购时收取并由投资者承 担,按申购金额分段设定如下: 申购金额(元) 申购费率 对养老金客户实施特定申购费率 100 万以下 1.2% 0.48% 100 万(含)~500 万 0.8% 0.16% 500 万(含)~1000 万 0.2% 0.02% 1000 万(含)以上 1000 元/笔 500 元/笔 3、赎回费用 本基金份额的赎回费率最高不超过 0.5%,按持有时间分段设定如下: 持有时间 赎回费率 对养老金客户实施特定赎回费率 1 年以下 0.5% 0.125% 1 年(含 1 年)至 2 年 0.25% 0.0625% 76 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 2 年以上(含 2 年) 0% 0% 本基金份额的赎回费在投资者赎回基金份额时收取,扣除赎回手续费后的余额归基 金资产,赎回费归基金资产的部分为赎回费的 25%。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财 产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息 披露费用等费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基 金托管费率。 调高基金管理费率、基金托管费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管 理费率、基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金管理人 网站上公告。 (五)基金的税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 77 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十二、基金的会计和审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度 按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金的会计核算以人民币为记帐本位币,记帐单位是人民币元; 4、会计制度执行国家有关的会计制度; 5、本基金独立建帐、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的基金会计帐目、凭证并进行日常的会 计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书 面方式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会 计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计 师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。 78 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十三、基金的信息披露 (一) 本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金 合同》及其他有关规定。 (二) 信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的 基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所 披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过 指定媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证基金投资者能够 按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 (三) 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四) 本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息 披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 79 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价 值时; 3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份 额持有人的利益,已决定延迟估值; 4、法律法规规定、中国证监会或本合同认定的其他情形。 (六) 公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、招募说明书、《基金合同》、托管协议 基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售 3 日前,将招募说 明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上;基金管理人、基金托管 人应当将《基金合同》、托管协议登载在网站上。 (1) 招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有 人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新 招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体和基金管理人 网站上;基金管理人在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关 更新内容提供书面说明。 (2)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益 的事项的法律文件。 (3) 托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等 活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就本基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招 募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上登载《基 80 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 金合同》生效公告。 4、基金开始申购、赎回公告 基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒体及基金管理人网站上公 告。 5、基金资产净值、基金份额净值公告 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少 每周公告一次基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过 网站、申购赎回代理机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额 净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净 值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 6、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证基金投资者能够在基金份额代销网点 查阅或者复制前述信息资料。 7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报 告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。基金年度 报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半 年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告, 并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 基金合同生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或 者年度报告。 基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办 81 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报告两种方式。 8、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公 告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派 出机构备案。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金产生重大影响的下列 事件: (1) 基金份额持有人大会的召开; (2) 终止《基金合同》; (3) 转换基金运作方式; (4) 更换基金管理人、基金托管人; (5) 基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (6) 基金管理人股东及其出资比例发生变更; (7) 基金募集期延长; (8) 基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基 金托管部门负责人发生变动; (9) 基金管理人的董事在一年内变更超过 50%; (10) 基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%; (11) 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼; (12) 基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查; (13) 基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政 处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚; (14) 重大关联交易事项; (15) 基金收益分配事项; (16) 管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; (17) 基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%; (18) 基金改聘会计师事务所; 82 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (19) 基金变更、增加或减少销售机构; (20) 基金更换注册登记机构; (21) 基金开始办理申购、赎回; (22) 基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更; (23) 基金暂停接受申购、赎回申请; (24) 基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请; (25) 基金推出新业务或服务; (26) 中国证监会规定的其他事项。 9、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能 对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当 立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 10、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公 告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 40 日公告基金份额持有人大会 的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基 金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披 露义务。 11、中国证监会规定的其他信息。 (七) 信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息 披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内 容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对 基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格、基金定期 83 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管 理人出具书面文件或者盖章确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息外,还可 以根据需要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体和基金管理 人网站披露信息,并且在不同媒体上披露同一信息的内容应当一致。 (八) 信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住 所,供公众查阅、复制。 基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众 查阅、复制。 84 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十四、风险揭示 本基金面临的风险主要有: 市场风险、流动性风险、政策风险、指数投资相关风 险、信用风险、道德风险、营运风险、管理风险和其他风险。 (一)市场风险 指金融工具或证券的价值对市场参数变化的敏感性,是基金资产运作中所不可避免 地承受因市场任何波动而产生的风险;其中包括: 经济周期风险:市场的收益水平随经济运行的周期性变动而变动,基金所投资于国 债与上市公司股票的收益水平也会随之变化,从而产生风险; 利率风险:金融市场利率波动会导致证券市场价格和收益率的变动,直接影响基金 所投资的国债与股票的价格和收益率,从而给基金的投资带来风险; 上市公司经营风险:如果基金所投资的上市公司经营不善,会导致其股票价格的下 跌,或股息、红利减少,使基金投资收益下降,从而给基金的投资带来风险; 购买力风险:基金的收益主要通过现金的形式来分配,而现金可能因为通货膨胀影 响而使购买力下降,从而使基金的实际投资收益下降。 (二)流动性风险 流动性风险包括两类。一是指在市场中的投资操作由于市场的深度限制或由于市场 剧烈波动而导致投资交易无法实现或不能以当前合理的价格实现,从而可能为基金带来 投资损失的风险。二是指开放式基金由于申购赎回要求可能导致流动资金不足的风险。 (三)政策风险 指政府各种经济和非经济政策的变化给公司所管理的基金资产带来的风险;政策风 险包括:货币政策的变动、财政政策的波动、税收政策的变动、产业政策的变动、进出 口政策的变动等政策的变动引发的市场价格变动,对公司所管理的基金资产带来的风 险。 85 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (四)指数投资相关的风险 1、标的指数波动风险 标的指数成分股价格可能受政治因素、经济因素、上市公司经营情况、市场情绪等 各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使跟踪标的指数的本基金收益水平发生变 化。 2、基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 以下因素可能导致基金投资组合收益率与标的指数收益率发生偏离: (1)标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为; (2)标的指数成份股的调整; (3)基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击; (4)申购、赎回因素带来的跟踪误差; (5)新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差; (6)基金现金资产的拖累; (7)基金的管理费和托管费带来的跟踪误差; (8)指数成份股停牌、摘牌,成份股涨、跌停板等因素带来的偏差; (9)其他因素带来的偏差。 (五)信用风险 基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期 本息等情况,从而导致基金资产损失。 (六)道德风险 是由员工之行为违反法律法规、监管部门之规定及公认的道德标准,损害客户或公 司利益所造成的风险。 (七)营运风险 指由于公司组织结构不健全,内部管理的漏洞与人为失误所蕴藏的风险。营运风险 可以分内在和外在风险两方面。 86 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 内在风险包括因人员、系统和程序而衍生的风险如人为错失、犯法行为、未授权活 动、人员损失等操作风险、技术风险、系统稳定安装等风险和决策及程序风险; 外在风险主要因其他风险如法规、法律、公共责任等产生的营运风险。 (八)管理风险 基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分 析和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管 理人的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其 他合规性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影 响。 (九)其他风险 1、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险; 2、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基 金资产损失;和其他意外导致的风险。 87 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方 可执行,变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒体公告。 (二)《基金合同》的终止 88 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托 管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出 具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月。 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算 89 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五) 基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行 分配。 (六) 基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金 合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七) 基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 90 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十六、基金合同内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、基金管理人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集基金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理 基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其 他费用; (4)销售基金份额; (5)召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反 了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行监督和处 理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业 务并获得《基金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,制订和调整《业务规则》, 决定和调整除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使 因基金财产投资于证券所产生的权利; (14)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其 91 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 他法律行为; (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构; (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份 额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2) 办理基金备案手续; (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金 财产; (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营 方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所 管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记 账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份 额申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度、半年度和年度基金报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基 金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 92 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投 资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并 在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知 基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管 人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金 托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方在基金管理人的授 权范围内处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方在基金管理人的授权范围内处 理有关基金事务的行为导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失,而基金管理人首 先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三方追偿; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律 行为; (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效, 基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结 束后 30 日内退还基金认购份额的投资者; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定; 93 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基金份额 持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 2、基金托管人的权利与义务 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基 金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其 他收入; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中 国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和 深圳分公司开设证券账户; (5)以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算; (6)以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户,负责 基金投资债券的后台匹配及资金的清算; (7)提议召开或召集基金份额持有人大会; (8)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的 熟悉基 金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基 金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互 独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金财产 94 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 的完整以及不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自 己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据 基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管 理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未 执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款 项; (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金 份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行 监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿; 95 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、基金份额持有人的权利与义务 基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金 投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合 同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》 当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 每份基金份额具有同等的合法权益。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事 项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起 诉讼; (9)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)遵守《基金合同》; (2)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (3)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责 任; 96 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (4)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (5)返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人及代销机构 处获得的不当得利; (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二) 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的每一基金份额 拥有平等的投票权。 1、召开事由 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规允许增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎回费率; 97 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管 理人召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知 基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金 管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召 开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面 提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金 托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理 人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召 开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日 内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管 人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 (5)代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基 金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会 备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人 应当配合,不得阻碍、干扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 98 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天,在至少一家指定媒体及 基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期 限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话。 采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和书面表决方 式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证 机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对 书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管 理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管 人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的, 不影响表决意见的计票结果。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开 会方式召开。 现场开会 由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基 金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或基金托 管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知 99 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示,有效的 基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。 通讯开会 通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以 前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布 相关提示性公告; (2)会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人;如 基金份额持有人为召集人,则为基金管理人授权和基金托管人授权代表)和公证机关的 监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基 金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所 持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%); (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书 面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的 委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同》 和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权 委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定; (5)会议通知公布前报中国证监会备案。 5、议事内容与程序 议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决 定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的 其他事项。 基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含 10%) 100 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金 份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提 案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召集人公告。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基 金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核, 符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行 审核: (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律 法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不 符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有 人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。 (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行 分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程 序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进 行审议。 单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有人提 交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有 人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金 份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定除外。 基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修 改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺 延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票 人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为 101 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基 金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表 均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持 有人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基 金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大 会,不影响基金份额持有人大会做出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单 位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或 单位名称)等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日 期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决并在公证机关监督下 形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议 一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均 以一般决议的方式通过。 (2)特别决议 特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以 上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、 终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议通知规定的书 102 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入 出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐 项表决。 7、计票 现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当 在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会 虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基 金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选 举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影 响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布 计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布 表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以 一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人 授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由 公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的 计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或 103 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 者备案。 基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生 效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体及基金 管理人网站上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时, 必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的 决议。 基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约 束力。 (三)基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 1、《基金合同》的变更 以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过: (1)更换基金管理人; (2)更换基金托管人; (3)转换基金运作方式; (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准; (5)变更基金类别; (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外); (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金份额持有人大会召开程序; (9)终止《基金合同》; (10)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。 但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人 同意后变更并公告,并报中国证监会备案: (1)调低基金管理费、基金托管费; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 104 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调低本基金的申购费率、赎回费率; (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉 及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (6)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的 其他情形。 关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执 行,变更后的《基金合同》应自生效之日起在指定媒体公告。 2、《基金合同》的终止 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 105 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具 法律意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6 个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清 算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进 行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并 由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金 合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 (四)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如 经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁 规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲 裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公 106 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件,但内容 应以《基金合同》正本为准。 107 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十七、基金托管协议内容摘要 一、托管协议当事人 (一)基金管理人 名称:申万菱信基金管理有限公司 住所: 上海市中山南路 100 号 11 层 邮政编码:200021 法定代表人:姜国芳 成立时间:2004 年 1 月 15 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会,证监基金字[2003]144 号文 注册资本:壹亿伍千万元人民币 组织形式: 有限责任公司 经营范围:从事募集、管理证券投资基金业务,以及法律、法规允许或相关监管机 关批准的其他资产管理业务 存续期间: 持续经营 电话: +86-21-23261188 传真: +86-21-23261199 联系人:王菲萍 (二)基金托管人 名称:中国工商银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032) 法定代表人:姜建清 电话:(010)66105799 传真:(010)66105798 联系人:赵会军 成立时间:1984 年 1 月 1 日 组织形式:股份有限公司 108 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 注册资本:人民币 349,018,545,827 元 批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决 定》(国发[1983]146 号) 存续期间:持续经营 经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、 贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务; 代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务 (银证转账);保险兼业代理业务(有效期至 2008 年 9 月 4 日);代理政策性银行、外 国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债 券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务; 开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承 诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换; 出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、 买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务; 银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银 行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基金投资 范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具:具有良好流动性的金融工具,包括沪深 300 价值指 数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以 内的政府债券等。其中,沪深 300 价值指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基 金资产净值的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具,基金管理 人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律法规及《基金合同》禁止投资的投资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资 109 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 比例进行监督: (1)按法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 原则上将不低于 90%的基金资产净值投资于沪深 300 价值指数成份股和备选成份股, 其中备选成份股投资比例不高于 15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 基金资产净值 5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以 保证对标的指数的有效跟踪。 (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以下投资 限制: 1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申 报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 2)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定; 3)本基金应在基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定; 4)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基 金不受上述限制。 (3)基金投资比例调整期限 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10 个交易日内进 行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作日正式 向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于基金托管人实施交易监 督。 (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 (5)相关法律法规规定的其他比例限制。 基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁 止行为进行监督: 110 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为: 1、承销证券; 2、违反规定向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 4、买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; 5、向其基金管理人、基金托管人出资; 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有 其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交 易的,应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合中国证监会的规 定,并履行信息披露义务。 如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,在履行适当程序后,本基金 可不受上述规定的限制,且该等事项无需召开基金份额持有人大会。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资 限制进行监督。 根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事 先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及 其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面 性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名单,并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基金托管人于 2 个工作日内进行回函确 认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规 进行关联交易,并造成基金资产损失的,由基金管理人承担责任。 若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止 基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该 关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管 人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易,基金托管人应按相 关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中国证监会报告。 111 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与 银行间债券市场进行监督。 (1)基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金管理人 参与银行间市场交易时面临的交易对手资信风险进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的 名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金管理人应定期或不定 期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单中增加或减少银行间市场交 易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人于 2 个工作日内回函确认收到后, 对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人书面确认后,被确认调整的名单开始生效, 新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结 算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易,应 及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失 的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,基金托管人有权报告中国证监会。 (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单中约定的 该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金管理人没有按照 事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管 理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的,基金托 管人不承担责任。 (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、 中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协商一致后,可以 根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风 险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于交易对手资信风险引起的损失 先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作中严 格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。 6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 112 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能 力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国工商银行、中国 银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除核心存款银行以外的银 行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由基金管理人负责赔偿,之后有 权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运作过程中遵循上述监督流程,则对于 由于存款银行信用风险引起的损失,不承担赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一 致后,可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券行为的 紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法 律法规规定。 (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股 票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括 由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质 押券等流通受限证券。 (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投 资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预 案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。 基金管理人应至少于基金托管人首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书 面发至基金托管人,以使基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述 资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式进行确认。 (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要 求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数 量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的 比例、账面价值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真 实、完整,并于拟执行投资指令前将上述信息书面发至基金托管人,以使基金托管人有 足够的时间进行审核。 113 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制 度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金 托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理人在投资流通受限证 券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留查看基金管理人风险管理部 门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则,基金托管人 有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承担任 何责任,并有权报告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解决。如果 基金托管人按照法律法规和本协议的规定切实履行了监督职责,则不承担任何责任。如 果基金托管人没有按照法律法规和本协议的规定切实履行监督职责,导致基金出现风险 或基金财产遭受损失,基金托管人应承担相应的连带赔偿责任。 (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净 值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、 相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合 同》、《基金托管协议》及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正, 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向基金托管人发出回 函,进行解释或举证。 在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金 管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监 会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的 损失。 基金托管人发现基金管理人的投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合 同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规 和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中 国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内答复基 114 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规要求需 向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告 仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (四)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于 基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人 计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 (五)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、 《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以书面形式通知基金 托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发 出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正, 并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管 理人应报告中国证监会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损 失。 (六)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行 业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采 取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告 仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 115 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 三、基金财产的保管 (一)基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、 处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务 和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。 5、对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管理人负 责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金托管人 处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的, 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管人对此不承担责任。 (二)募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定,将认购资金划入基金管理人在具 有托管资格的商业银行开设的申万菱信基金管理有限公司基金认购专户。该账户由基金 管理人开立并管理。基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持 有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,由基金管理人聘请具有从事证券 业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。验资完成,基金管理人应将募集的属于本 基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中,基金托管人在收到 资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办 理退款事宜。 (三)基金的银行账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金的银行 存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的基金与中国证 券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人 承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 116 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户 进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条 例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督 管理机构的其他规定。 (四)基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海 分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金 管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务以外的活动。 (五)债券托管自营账户的开设和管理 1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间 同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央 国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户,并由基金托管人负 责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购 主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。 (六)其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约 定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助 托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关 规则使用并管理。 (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其中实物 117 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让,由基金托管 人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管 人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托 管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。 (八)与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、 基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大 合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安 全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自 文件保管部门 15 年以上。 四、基金资产净值计算和会计复核 (一)基金资产净值的计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《企业会计准则》、《证券 投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规和《基金合同》的规定。 (二)会计复核程序 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托 管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以加 密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,签名、盖章并以加 密传真方式传送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 五、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基金合同》 118 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人 的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保 管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管 方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:《基金合 同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、 每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额 持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月 前 10 个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事 项日期的基金份额持有人名册应于发生日后 10 个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备份,保 存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以 外的其他用途,并应遵守保密义务。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册,应按 有关法规规定各自承担相应的责任。 六、争议解决方式 相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经友好协 商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行 仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由 败诉方承担。 争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 本协议受中国法律管辖。 119 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 七、托管协议的变更与终止 (一)托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议, 其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准 后生效。 (二)基金托管协议终止的情形 发生以下情况,本托管协议终止: 1、《基金合同》终止; 2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产; 3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权; 4、发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 120 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十八、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为本基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内容, 基金管理人根据本基金份额持有人的需要和市场的变化,有权增加、修改这些服务项目。 (一)为基金份额持有人提供的服务 1、基金份额持有人投资记录对帐服务 基金份额持有人可直接登录公司网站下载或打印对帐单,也可选择 E-MAIL、短信、 微信等方式得到投资记录对账服务。如基金份额持有人因特殊原因需获取指定期间的纸 质对账单,可拨打本公司客服电话 400-880-8588(免长途话费)或 021-962299,公司将 按流程为基金份额持有人免费邮寄。 2、互联网服务 基金管理人可利用公司官方网站(www.swsmu.com)、官方微信(SW_SMU)、申万 菱信申级宝(SW_SMUZX)为基金份额持有人提供基金查询/交易服务及各类在线咨询 服务。 3、基金转换服务 为方便基金份额持有人,投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基 金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规 定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 4、定期定额投资计划 基金管理人可利用直销中心或代销网点为投资者提供定期投资的服务。通过定期定 额投资计划,投资者可以通过固定的渠道,定期定额申购基金份额。该定期定额投资计 划的办理时间、费率和有关规则由基金管理人另行公告。 (二)服务渠道 1、咨询电话:+86-21-962299 或 400-880-8588(免长途话费) 2、网站:www.swsmu.com 3、微信:申万菱信基金(SW_SMU)或申万菱信申级宝(SW_SMUZX) 4、其他:如微博等 121 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 十九、招募说明书存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构的营业场所,投资者 可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 122 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 二十、其它应披露事项 自 2015 年 2 月 12 日至 2015 年 8 月 11 日,与本基金和本基金管理人有关的公告如 下: 1、2015 年 3 月 10 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于新增太平洋证券股份有限公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务 的公告; 2、2015 年 3 月 26 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2014 年年度报告; 3、2015 年 3 月 27 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 申万菱信沪深 300 价值指数基金招募说明书(第十次更新); 4、2015 年 3 月 30 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限公司开展的个人电子银行基 金申购费率优惠活动的公告; 5、2015 年 3 月 31 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法的公告; 6、2015 年 4 月 2 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的关 于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务 的公告; 7、2015 年 4 月 3 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的关 于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销机构并开通定期定额投资、转换 业务的公告; 8、2015 年 4 月 13 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下基金参加深圳众禄基金销售有限公司费率优惠活动的公告; 9、2015 年 4 月 22 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2015 年第 1 季度报告; 10、2015 年 4 月 28 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下部分开放式基金的代销机构并开通定期定 123 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 额投资、转换业务及参加上海汇付金融服务有限公司开展的申购费率优惠活动的公告; 11、2015 年 5 月 13 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下部分开放式基金参加诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司开展的申购 费率优惠活动并开通定期定额投资业务的公告; 12、2015 年 5 月 18 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下按照指数构成比例投资的基金修订基金合同条款的公告; 13、2015 年 5 月 22 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于新增一路财富(北京)信息科技有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定 期定额投资、转换业务及参加一路财富(北京)信息科技有限公司开展的申购费率优惠 活动的公告; 14、2015 年 5 月 26 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下部分开放式基金参加一路财富(北京)信息科技有限公司开展的申购费率优惠 活动的公告; 15、2015 年 5 月 29 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下开放式基金参加中国农业银行股份有限公司开展的开放式基金网上银行、手机 银行申购费率优惠的公告; 16、2015 年 6 月 5 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额 投资业务及参加上海利得基金销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公告; 17、2015 年 6 月 26 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告; 18、2015 年 7 月 1 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下开放式基金 2015 年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公 告; 19、2015 年 7 月 20 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2015 年第 2 季度报告; 20、2015 年 7 月 27 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于新增第一创业证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代销机构并开通定期定额 124 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 投资、转换业务及参加第一创业证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告; 21、2015 年 8 月 3 日,刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的 关于旗下开放式基金参加上海浦东发展银行股份有限公司开展的申购费率优惠活动的 公告。 125 申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 招募说明书更新(全文) 二十一、备查文件 (一)中国证监会核准申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金募集的文件 (二)《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金基金合同》 (三)《申万菱信基金管理有限公司开放式基金业务规则》 (四)《申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金托管协议》 (五)《法律意见书》 (六)基金管理人业务资格批件和营业执照 (七)基金托管人业务资格批件和营业执照 (八) 中国证监会要求的其他文件 126