申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2017年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年八月二十八日 1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共42页 1.2目录 1 重要提示及目录......2 1.1重要提示......2 2 基金简介......5 2.1基金基本情况......5 2.2基金产品说明......5 2.3基金管理人和基金托管人......5 2.4信息披露方式......6 2.5其他相关资料......6 3 主要财务指标和基金净值表现......6 3.1主要会计数据和财务指标......6 3.2基金净值表现......7 4 管理人报告......8 4.1基金管理人及基金经理情况......8 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......9 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......9 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......10 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......11 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......12 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......12 5 托管人报告......12 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......12 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......12 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......12 6半年度财务会计报告（未经审计）......12 6.1资产负债表......12 6.2利润表......14 6.3所有者权益（基金净值）变动表......15 6.4报表附注......16 7 投资组合报告......30 7.1期末基金资产组合情况......31 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合......31 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动......33 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合......37 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......37 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......37 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......37 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......37 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......38 7.12 投资组合报告附注......38 8 基金份额持有人信息......39 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......39 第3页共42页 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......39 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......39 9 开放式基金份额变动......39 10 重大事件揭示......39 10.1 基金份额持有人大会决议......39 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......39 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......39 10.4 基金投资策略的改变......40 10.5报告期内改聘会计师事务所情况......40 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......40 10.8 其他重大事件......40 11影响投资者决策的其他重要信息......41 12 备查文件目录......42 12.1 备查文件目录......42 12.2 存放地点......42 12.3 查阅方式......42 第4页共42页 2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信竞争优势混合 基金主代码 310368 交易代码 310368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月4日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,701,895.41份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面与竞争优势 的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块 投资目标 和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投 资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下， 保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’地进行 证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置，‘自下而上’地精选个 股。基于基础性宏观研究，根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家 投资策略 产业政策以及资本市场资金供给条件等数据信息，由投资总监和基金经理首先提 出初步的一级资产配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比 例；同时，根据自主开发的主动式资产配置模型－AAAM（ActiveAssetAllocation Model）提示的一级资产配置建议方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一 级资产配置方案。 业绩比较基准 沪深300股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货 币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 王菲萍 林葛 联系电话 021-23261188 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 第5页共42页 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 北京市西城区复兴门内大街28号凯 上海市中山南路100号11层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 刘郎 周慕冰 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日） 本期已实现收益 1,665,773.46 本期利润 9,457,358.25 加权平均基金份额本期利润 0.1600 本期加权平均净值利润率 10.63% 本期基金份额净值增长率 11.26% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017年6月30日) 期末可供分配利润 34,187,502.27 期末可供分配基金份额利润 0.5824 期末基金资产净值 92,889,397.68 期末基金份额净值 1.5824 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 127.47% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申 购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实 际收益水平要低于所列数字。 第6页共42页 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 7.03% 1.12% 4.15% 0.54% 2.88% 0.58% 过去三个月 2.51% 1.08% 4.65% 0.50% -2.14% 0.58% 过去六个月 11.26% 0.91% 8.02% 0.46% 3.24% 0.45% 过去一年 9.27% 0.87% 12.03% 0.54% -2.76% 0.33% 过去三年 47.38% 2.05% 55.96% 1.40% -8.58% 0.65% 自基金合同生 127.47% 1.76% 38.73% 1.37% 88.74% 0.39% 效起至今 注：本基金的业绩基准指数=沪深300股票指数收益率×80%+×20%中债总指数（全价）收益率。 其中：沪深300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中债总指数（全价）作为衡量基金债 券投资部分的业绩基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0)=1000； %benchmark(t)=80%*(沪深300股票指数(t)/沪深300股票指数(t-1)-1)+20%*(中债总指数（全价） (t)/中债总指数（全价）(t-1)-1)； benchmark=(1+%benchmark(t))*benchmark(t-1)； 其中t=1,2,3,...。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2008年7月4日至2017年6月30日） 第7页共42页 4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏 源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于 2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公 司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2017年6月30日，公司 旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的33只开放式基金，形成了完整而丰富的产 品线。公司旗下基金管理资产规模超过315亿元，客户数超过603万户。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 孙琳女士，经济学学士。曾任职于中信金通证券研 孙琳基金经 2014-01-28 - 11年 究所（现中信证券（浙江）研究所），2009年加入 理 申万菱信基金管理有限公司，历任行业研究员、基 金经理助理，申万菱信新动力股票型证券投资基 第8页共42页 金、申万菱信消费增长混合型证券投资基金、申万 菱信新经济混合型证券投资基金基金经理，现任申 万菱信竞争优势混合型证券投资基金、申万菱信盛 利精选证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵 活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日 起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格 遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础 上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本 基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行 为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、 规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过 组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研 究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对 待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资 组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投 资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的 操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资 第9页共42页 副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相 互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相 授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，实行了集中交易制度和公平 的交易分配制度：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了专门的交易规则，保证各投资 组合获得公平的交易执行机会；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名 义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价 格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行 间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、 交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行 情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发 行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对 银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事 后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平 对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不 公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析 流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公 开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有三次。投资组合经 理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内宏观经济逐步复苏、平稳运行，市场风格依然维持在行业白马龙头的配置上，以家电、 白酒、医药为代表的消费类行业公司表现突出。周期类行业受益于盈利改善，相关行业公司也有较 第10页共42页 好表现。报告期内管理人积极配置各行业龙头，配置相对集中在消费、制造业行业领域。对于有涨 价预期的周期性行业，管理人结合估值择机参与，以相对灵活的仓位积极配置，基金业绩表现相对 较好。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为11.26%，同期业绩基准表现为8.02%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年，经济企稳向好的趋势会向更为细分的行业及领域扩散，由于宏观经济复苏 的确定性增强，周期性行业的整体表现有望好于其他行业，而上半年表现较好的消费主题投资有望 回落，管理人将在具备竞争优势的行业中进行投资机会的梳理。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方 不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的， 即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所 的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报 告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策， 审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以 保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经 理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理 来肖贤先生，拥有 12年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理张少华先生，拥有 13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13 年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有16年的基金会计经验； 监察稽核总部总监牛锐女士，拥有13年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先 生，拥有10年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11 年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议， 第11页共42页 采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 券进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有 限公司2017年1月1 日至2017年6月30日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和 必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的 行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理 办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害 基金持有人利益的行为。 6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 第12页共42页 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 7,235,949.82 8,742,560.70 结算备付金 513,954.60 163,579.09 存出保证金 94,688.80 47,226.28 交易性金融资产 6.4.7.2 85,576,303.45 77,124,564.19 其中：股票投资 85,576,303.45 77,124,564.19 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 1,681.88 5,430.58 应收股利 - - 应收申购款 1,912.40 119.82 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 93,424,490.95 86,083,480.66 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 472,400.07 第13页共42页 应付赎回款 56,903.66 2,909.21 应付管理人报酬 111,135.72 65,818.53 应付托管费 18,522.60 10,969.74 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 241,802.74 173,715.52 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 106,728.55 217,360.99 负债合计 535,093.27 943,174.06 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 58,701,895.41 59,862,112.94 未分配利润 6.4.7.10 34,187,502.27 25,278,193.66 所有者权益合计 92,889,397.68 85,140,306.60 负债和所有者权益总计 93,424,490.95 86,083,480.66 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.5824元，基金份额总额58,701,895.41份。 6.2利润表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至 2017年6月30日 2016年6月30日 一、收入 11,362,374.24 -10,206,903.74 1.利息收入 41,398.89 34,352.41 其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,398.89 34,352.41 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 第14页共42页 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 3,526,953.33 -6,752,761.41 其中：股票投资收益 6.4.7.12 2,924,216.99 -6,927,920.56 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 602,736.34 175,159.15 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 7,791,584.79 -3,508,867.33 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 2,437.23 20,372.59 减：二、费用 1,905,015.99 894,393.96 1．管理人报酬 660,889.36 315,975.58 2．托管费 110,148.20 52,662.63 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,032,523.45 411,837.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 101,454.98 113,918.31 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 9,457,358.25 -11,101,297.70 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,457,358.25 -11,101,297.70 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第15页共42页 一、期初所有者权益（基金净值） 59,862,112.94 25,278,193.66 85,140,306.60 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - 9,457,358.25 9,457,358.25 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,160,217.53 -548,049.64 -1,708,267.17 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,698,853.65 896,472.87 2,595,326.52 2.基金赎回款 -2,859,071.18 -1,444,522.51 -4,303,593.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 58,701,895.41 34,187,502.27 92,889,397.68 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本 - -11,101,297.70 -11,101,297.70 期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 7,265,441.63 3,492,747.10 10,758,188.73 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 21,721,792.91 9,269,514.32 30,991,307.23 2.基金赎回款 -14,456,351.28 -5,776,767.22 -20,233,118.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 37,382,998.20 16,752,803.94 54,135,802.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金(原名为申万菱信竞争优势股票型证券投资基金，以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第569号文核准，由 申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基 金法》和《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币383,215,813.90元，业经德勤 华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(08)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《，申 万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月4日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为383,255,607.62份基金份额，其中认购资金利息折合39,793.72份基金份额。本基金的 第16页共42页 基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许 基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为：股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%)，债 券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金的 业绩比较基准为：沪深300股票指数收益率X80%+中债总指数(全价)收益率X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年8月28日批准报出。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项 具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称 “企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、 本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定 编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、 完整地反映了本基金2017年1月1日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠 政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通 知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 第17页共42页 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金 派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限 超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税，暂不 征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 7,235,949.82 定期存款 - 其他存款 - 合计 7,235,949.82 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 78,497,146.54 85,576,303.45 7,079,156.91 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 78,497,146.54 85,576,303.45 7,079,156.91 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。 第18页共42页 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 无余额。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 1,407.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 231.30 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 42.60 合计 1,681.88 6.4.7.6其他资产 无余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 241,802.74 银行间市场应付交易费用 - 合计 241,802.74 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 第19页共42页 应付赎回费 116.74 其他应付款 17,351.66 应付指数使用费 - 预提费用 89,260.15 合计 106,728.55 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 59,862,112.94 59,862,112.94 本期申购 1,698,853.65 1,698,853.65 本期赎回（以“-”号填列） -2,859,071.18 -2,859,071.18 本期末 58,701,895.41 58,701,895.41 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 40,191,503.84 -14,913,310.18 25,278,193.66 本期利润 1,665,773.46 7,791,584.79 9,457,358.25 本期基金份额交易产生的变动数 -792,076.44 244,026.80 -548,049.64 其中：基金申购款 1,186,545.67 -290,072.80 896,472.87 基金赎回款 -1,978,622.11 534,099.60 -1,444,522.51 本期已分配利润 - - - 本期末 41,065,200.86 -6,877,698.59 34,187,502.27 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 34,357.03 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,257.72 其他 1,784.14 合计 41,398.89 6.4.7.12股票投资收益 第20页共42页 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 342,376,565.94 减：卖出股票成本总额 339,452,348.95 买卖股票差价收入 2,924,216.99 6.4.7.13债券投资收益 无。 6.4.7.14资产支持证券投资收益 无。 6.4.7.15衍生工具收益 无。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 602,736.34 基金投资产生的股利收益 - 合计 602,736.34 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 7,791,584.79 ——股票投资 7,791,584.79 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 7,791,584.79 第21页共42页 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 2,260.92 转换费收入 176.31 合计 2,437.23 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 1,032,523.45 银行间市场交易费用 - 合计 1,032,523.45 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 3,044.83 债券帐户维护费 9,000.00 其他 150.00 合计 101,454.98 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。 6.4.8.2资产负债表日后事项 无。 6.4.9关联方关系 第22页共42页 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构基金注册登 记机构 申万宏源证券有限公司 （以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国农业银行 基金托管人基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 称 占当期股票成 成交金额 占当期股票成交 成交金额 交总额的比例 总额的比例 申万宏源 31,520,039.36 4.62% 28,994,104.24 10.71% 6.4.10.1.2应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 28,724.31 4.56% 25,226.77 10.43% 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 26,998.71 10.89% 23,673.56 21.67% 注：(1)上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、 经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 第23页共42页 务等。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 660,889.36 315,975.58 其中：支付销售机构的客户维护费 43,723.25 43,873.50 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计 至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6月 2016年1月1日至2016年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 110,148.20 52,662.63 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期和上年度可比期间内，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份额 6,407,151.10 6,407,151.10 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,407,151.10 6,407,151.10 期末持有的基金份额 10.91% 17.14% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 第24页共42页 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未发生投资本基金的情况。 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 7,235,949.82 34,357.03 10,943,352.57 31,261.20 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限的证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 单价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 300145中金环境2017-06-28重大事项 16.92- - 162,060.00 2,576,805.40 2,742,055.20- 注：本基金截至2017年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2017年6月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额， 无相关抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投 资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所 第25页共42页 述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风 险管理的主要目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，实现基 金资产的保值增值，力争为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理 人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融 工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管 理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种 风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频 度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对 各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主 要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信 用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的 投资对象来管理。于资产负债表日，本基金未持有信用类债券，所以本基金管理人认为本基金与债 券发行者有关的信用风险不重大。 本基金的银行存款主要存放在本基金的托管行-中国农业银行或具有基金托管资格的股份制商 业银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风 险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方 式来管理风险。 第26页共42页 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主 要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变 现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动 时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测， 保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款， 设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人 利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标， 包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的 品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投 资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动 性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市 场交易的金融资产工具及银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的 赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有有重大流动性风险的 投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净 值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于资产负债表日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银 行存款或债券投资等。 第27页共42页 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 7,235,949.82 - - - - - 7,235,949.82 结算备付金 513,954.60 - - - - - 513,954.60 存出保证金 94,688.80 - - - - - 94,688.80 交易性金融资产 - - - - -85,576,303.4585,576,303.45 应收利息 - - - - - 1,681.88 1,681.88 应收申购款 - - - - - 1,912.40 1,912.40 资产总计 7,844,593.22 - - - -85,579,897.7393,424,490.95 负债 应付赎回款 - - - - - 56,903.66 56,903.66 应付管理人报酬 - - - - - 111,135.72 111,135.72 应付托管费 - - - - - 18,522.60 18,522.60 应付交易费用 - - - - - 241,802.74 241,802.74 其他负债 - - - - - 106,728.55 106,728.55 负债总计 - - - - - 535,093.27 535,093.27 利率敏感度缺口 7,844,593.22 - - - -85,044,804.4692,889,397.68 上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 8,742,560.70 - - - - - 8,742,560.70 结算备付金 163,579.09 - - - - - 163,579.09 存出保证金 47,226.28 - - - - - 47,226.28 交易性金融资产 - - - - -77,124,564.1977,124,564.19 应收利息 - - - - - 5,430.58 5,430.58 应收申购款 - - - - - 119.82 119.82 资产总计 8,953,366.07 - - - -77,130,114.5986,083,480.66 负债 应付证券清算款 - - - - - 472,400.07 472,400.07 应付赎回款 - - - - - 2,909.21 2,909.21 应付管理人报酬 - - - - - 65,818.53 65,818.53 应付托管费 - - - - - 10,969.74 10,969.74 应付交易费用 - - - - - 173,715.52 173,715.52 其他负债 - - - - - 217,360.99 217,360.99 负债总计 - - - - - 943,174.06 943,174.06 利率敏感度缺口 8,953,366.07 - - - -76,186,940.5385,140,306.60 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予 以分类。 第28页共42页 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金 的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基 金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是 其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型证券投资基金， 股票资产的配置一般情况下在60%至95%的比例，所以存在很高的其他价格风险。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下 而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投 资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪 误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风 险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 85,576,303.45 92.13 77,124,564.19 90.59 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 第29页共42页 其他 - - - - 合计 85,576,303.45 92.13 77,124,564.19 90.59 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以沪深300指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币万元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2017年6月30日 2016年12月31日 基准上升5% 增加约486 增加约340 基准下降5% 减少约486 减少约340 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其 他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的 输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入 值)。 于2017年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 82,834,248.25元，属于第二层级的余额为2,742,055.20元，无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转 入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 第30页共42页 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 85,576,303.45 91.60 其中：股票 85,576,303.45 91.60 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,749,904.42 8.30 7 其他各项资产 98,283.08 0.11 8 合计 93,424,490.95 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.2报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 74,732,816.39 80.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,698,480.50 5.06 第31页共42页 K 房地产业 6,145,006.56 6.62 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 85,576,303.45 92.13 7.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 000333 美的集团 119,702.00 5,151,974.08 5.55 2 002572 索菲亚 121,700.00 4,989,700.00 5.37 3 002456 欧菲光 273,900.00 4,976,763.00 5.36 4 000568 泸州老窖 92,500.00 4,678,650.00 5.04 5 600660 福耀玻璃 178,300.00 4,642,932.00 5.00 6 600196 复星医药 142,044.00 4,401,943.56 4.74 7 002635 安洁科技 119,036.00 4,311,483.92 4.64 8 002271 东方雨虹 114,011.00 4,229,808.10 4.55 9 600622 嘉宝集团 250,177.00 4,072,881.56 4.38 10 002241 歌尔股份 206,290.00 3,977,271.20 4.28 11 600176 中国巨石 349,900.00 3,841,902.00 4.14 12 601398 工商银行 720,722.00 3,783,790.50 4.07 13 002434 万里扬 227,127.00 3,615,861.84 3.89 14 600519 贵州茅台 7,601.00 3,586,531.85 3.86 15 600104 上汽集团 112,100.00 3,480,705.00 3.75 16 002008 大族激光 99,900.00 3,460,536.00 3.73 17 600887 伊利股份 155,500.00 3,357,245.00 3.61 18 600703 三安光电 156,100.00 3,075,170.00 3.31 19 300145 中金环境 162,060.00 2,742,055.20 2.95 20 300124 汇川技术 86,400.00 2,206,656.00 2.38 第32页共42页 21 002508 老板电器 40,306.00 1,752,504.88 1.89 22 603626 科森科技 24,800.00 1,616,464.00 1.74 23 001979 招商蛇口 50,600.00 1,080,816.00 1.16 24 000002 万 科Ａ 39,700.00 991,309.00 1.07 25 601688 华泰证券 51,100.00 914,690.00 0.98 26 002812 创新股份 7,400.00 599,400.00 0.65 27 002881 美格智能 989.00 22,608.54 0.02 28 300669 沪宁股份 841.00 14,650.22 0.02 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600104 上汽集团 7,164,935.00 8.42 2 000333 美的集团 7,000,837.20 8.22 3 002008 大族激光 6,763,035.00 7.94 4 002043 兔宝宝 6,608,351.32 7.76 5 000568 泸州老窖 6,576,044.64 7.72 6 600521 华海药业 5,867,414.18 6.89 7 600585 海螺水泥 5,446,176.00 6.40 8 002508 老板电器 5,295,970.78 6.22 9 600056 中国医药 5,259,283.56 6.18 10 002456 欧菲光 5,254,003.50 6.17 11 601117 中国化学 5,091,190.00 5.98 12 002310 东方园林 4,965,538.80 5.83 13 601689 拓普集团 4,916,548.00 5.77 14 600196 复星医药 4,792,811.46 5.63 15 300197 铁汉生态 4,756,663.00 5.59 16 600201 生物股份 4,553,241.00 5.35 17 002714 牧原股份 4,551,652.32 5.35 18 002241 歌尔股份 4,539,684.34 5.33 19 600660 福耀玻璃 4,424,371.00 5.20 20 300296 利亚德 4,410,515.77 5.18 21 600027 华电国际 4,375,611.00 5.14 22 600309 万华化学 4,337,228.00 5.09 23 002475 立讯精密 4,334,907.04 5.09 24 002434 万里扬 4,259,227.00 5.00 25 601012 隆基股份 4,257,027.40 5.00 26 002572 索菲亚 4,241,658.00 4.98 27 000651 格力电器 4,213,061.00 4.95 28 300355 蒙草生态 4,160,904.00 4.89 第33页共42页 29 601398 工商银行 4,145,960.00 4.87 30 002236 大华股份 4,092,779.65 4.81 31 600795 国电电力 4,048,048.00 4.75 32 600622 嘉宝集团 3,882,801.26 4.56 33 002431 棕榈股份 3,855,573.00 4.53 34 000538 云南白药 3,835,405.00 4.50 35 002635 安洁科技 3,803,940.40 4.47 36 000418 小天鹅Ａ 3,774,868.00 4.43 37 600519 贵州茅台 3,768,911.97 4.43 38 002271 东方雨虹 3,761,690.25 4.42 39 600702 沱牌舍得 3,703,139.97 4.35 40 300124 汇川技术 3,678,295.05 4.32 41 600886 国投电力 3,657,690.00 4.30 42 601600 中国铝业 3,610,560.00 4.24 43 600166 XD福田汽 3,588,193.00 4.21 44 600176 中国巨石 3,496,922.00 4.11 45 300115 长盈精密 3,427,610.00 4.03 46 000858 五粮液 3,211,599.00 3.77 47 600887 伊利股份 3,181,618.00 3.74 48 600487 亨通光电 3,131,722.00 3.68 49 600750 江中药业 3,117,740.00 3.66 50 600566 济川药业 3,087,126.00 3.63 51 600023 浙能电力 3,069,874.63 3.61 52 601633 长城汽车 3,047,889.00 3.58 53 600703 三安光电 3,045,665.00 3.58 54 300070 碧水源 2,887,469.00 3.39 55 601939 建设银行 2,872,971.00 3.37 56 603579 荣泰健康 2,830,278.00 3.32 57 002415 海康威视 2,793,446.00 3.28 58 601607 上海医药 2,699,518.00 3.17 59 300145 中金环境 2,576,805.40 3.03 60 000786 北新建材 2,505,013.00 2.94 61 600362 江西铜业 2,446,703.15 2.87 62 000596 古井贡酒 2,380,216.90 2.80 63 601628 中国人寿 2,341,848.00 2.75 64 601766 中国中车 2,331,635.00 2.74 65 300156 神雾环保 2,314,066.26 2.72 66 601989 中国重工 2,298,153.00 2.70 67 600160 巨化股份 2,282,948.00 2.68 68 001979 招商蛇口 2,278,269.36 2.68 69 601688 华泰证券 2,272,033.00 2.67 70 601238 广汽集团 2,209,055.00 2.59 71 002466 天齐锂业 2,102,075.00 2.47 72 600759 洲际油气 2,040,075.00 2.40 第34页共42页 73 600547 山东黄金 2,034,070.00 2.39 74 300144 宋城演艺 2,018,759.00 2.37 75 600720 祁连山 2,005,574.00 2.36 76 601601 中国太保 1,980,984.00 2.33 77 300418 昆仑万维 1,942,294.65 2.28 78 603993 洛阳钼业 1,921,739.00 2.26 79 600406 国电南瑞 1,766,762.00 2.08 80 601166 兴业银行 1,731,509.00 2.03 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600521 华海药业 8,624,446.63 10.13 2 601939 建设银行 7,343,811.78 8.63 3 002043 兔宝宝 7,189,332.39 8.44 4 000418 小天鹅Ａ 6,374,751.68 7.49 5 600104 上汽集团 6,137,554.15 7.21 6 600056 中国医药 5,217,375.90 6.13 7 600519 贵州茅台 5,187,295.06 6.09 8 600585 海螺水泥 5,185,078.68 6.09 9 601689 拓普集团 5,005,131.72 5.88 10 601398 工商银行 4,705,060.60 5.53 11 000651 格力电器 4,689,133.92 5.51 12 002236 大华股份 4,533,923.51 5.33 13 002310 东方园林 4,514,028.01 5.30 14 002475 立讯精密 4,443,978.17 5.22 15 002508 老板电器 4,432,010.21 5.21 16 300296 利亚德 4,385,192.76 5.15 17 601166 兴业银行 4,349,531.07 5.11 18 300197 铁汉生态 4,333,767.60 5.09 19 600309 万华化学 4,323,649.55 5.08 20 002714 牧原股份 4,319,432.86 5.07 21 600027 华电国际 4,297,458.00 5.05 22 600201 生物股份 4,282,960.22 5.03 23 601012 隆基股份 4,220,101.31 4.96 24 601117 中国化学 4,152,312.20 4.88 25 600795 国电电力 4,093,276.96 4.81 26 000333 美的集团 4,067,775.33 4.78 27 601600 中国铝业 3,995,289.71 4.69 28 000538 云南白药 3,917,844.93 4.60 29 600886 国投电力 3,795,718.21 4.46 30 300355 蒙草生态 3,691,121.39 4.34 第35页共42页 31 600036 招商银行 3,611,350.16 4.24 32 600702 沱牌舍得 3,608,868.78 4.24 33 000858 五粮液 3,513,650.84 4.13 34 600166 XD福田汽 3,506,161.53 4.12 35 300115 长盈精密 3,492,578.71 4.10 36 002008 大族激光 3,486,750.46 4.10 37 000568 泸州老窖 3,483,318.94 4.09 38 002431 棕榈股份 3,341,570.38 3.92 39 600566 济川药业 3,200,084.14 3.76 40 600487 亨通光电 3,172,910.03 3.73 41 600809 山西汾酒 3,137,402.12 3.68 42 601633 长城汽车 3,131,183.50 3.68 43 600750 江中药业 3,045,362.45 3.58 44 601988 中国银行 3,034,398.42 3.56 45 300070 碧水源 3,008,254.96 3.53 46 600023 浙能电力 2,989,382.42 3.51 47 002415 海康威视 2,948,191.00 3.46 48 603579 荣泰健康 2,806,153.88 3.30 49 600362 江西铜业 2,795,098.25 3.28 50 601607 上海医药 2,680,141.13 3.15 51 601318 中国平安 2,658,533.42 3.12 52 600688 上海石化 2,586,080.00 3.04 53 600037 歌华有线 2,541,231.04 2.98 54 000820 神雾节能 2,526,547.49 2.97 55 300156 神雾环保 2,466,282.41 2.90 56 601628 中国人寿 2,386,571.57 2.80 57 000596 古井贡酒 2,358,777.38 2.77 58 601766 中国中车 2,356,018.86 2.77 59 601989 中国重工 2,312,341.99 2.72 60 600699 均胜电子 2,293,295.67 2.69 61 601238 广汽集团 2,252,011.23 2.65 62 603993 洛阳钼业 2,247,472.05 2.64 63 600160 巨化股份 2,242,272.00 2.63 64 000786 北新建材 2,239,100.14 2.63 65 601998 中信银行 2,174,308.21 2.55 66 600004 白云机场 2,132,241.89 2.50 67 600019 宝钢股份 2,123,572.44 2.49 68 603338 浙江鼎力 2,077,759.50 2.44 69 600547 山东黄金 2,006,855.89 2.36 70 300144 宋城演艺 1,967,726.65 2.31 71 603019 中科曙光 1,966,062.84 2.31 72 600720 祁连山 1,957,271.38 2.30 73 601601 中国太保 1,954,206.00 2.30 74 601225 XD陕西煤 1,927,228.00 2.26 第36页共42页 75 002466 天齐锂业 1,921,829.00 2.26 76 002035 华帝股份 1,919,976.14 2.26 77 300418 昆仑万维 1,883,666.61 2.21 78 600759 洲际油气 1,855,640.35 2.18 79 300017 网宿科技 1,830,657.03 2.15 80 600741 华域汽车 1,818,323.22 2.14 81 600406 国电南瑞 1,785,470.07 2.10 82 000789 万年青 1,742,907.08 2.05 83 600030 中信证券 1,704,826.84 2.00 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 340,112,503.42 卖出股票的收入（成交）总额 342,376,565.94 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关 交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 第37页共42页 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.11.3本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 94,688.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,681.88 5 应收申购款 1,912.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 98,283.08 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 第38页共42页 8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有 持有人结构 户数 的基金份 机构投资者 个人投资者 (户) 额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,356 24,915.91 41,727,413.67 71.08% 16,974,481.74 28.92% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 - - 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 59,862,112.94 本报告期基金总申购份额 1,698,853.65 减：本报告期基金总赎回份额 2,859,071.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 58,701,895.41 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基 第39页共42页 金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略， 未发生显着的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生 改聘会计师事务所事宜。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 元数量 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 交总额的比例 总量的比例 海通证券 2 437,761,877.46 64.16% 402,565.86 63.94% - 东方证券 2 212,967,434.49 31.22% 198,337.11 31.50% - 申万宏源 2 31,520,039.36 4.62% 28,724.31 4.56% - 兴业证券 1 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况 良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期 提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门 的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金 2016 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》、2017-01-03 产净值和基金份额净值的公告 《证券日报》 2 关于新增北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下部分开 《中国证券报》、2017-01-10 第40页共42页 放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加 《证券日报》 北京肯特瑞财富投资管理有限公司开展的费率优惠活动的 公告 3 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年第4季度报《中国证券报》、2017-01-20 告 《证券日报》 4 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金招募说明书（第十 《中国证券报》、2017-02-17 七次更新）全文 《证券日报》 5 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金招募说明书（第十 《中国证券报》、2017-02-17 七次更新）摘要 《证券日报》 关于新增中民财富管理（上海）有限公司为旗下部分开放 《中国证券报》、 6 式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加中 《证券日报》 2017-03-03 民财富管理（上海）有限公司开展的费率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金参加蚂蚁（杭州）基金销售有限 《中国证券报》、 7 公司费率优惠活动及调整部分基金申购金额、赎回份额下 《证券日报》 2017-03-14 限及最低持有份额下限的公告 8 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 《中国证券报》、2017-03-29 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 9 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016 年年度报告《中国证券报》、2017-03-30 （全文） 《证券日报》 10 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016 年年度报告《中国证券报》、2017-03-30 (摘要) 《证券日报》 11 关于旗下部分开放式基金参加广发证券股份有限公司开展 《中国证券报》、2017-04-07 的费率优惠活动的公告 《证券日报》 12 关于旗下部分开放式基金在珠海盈米财富管理有限公司调 《中国证券报》、2017-04-08 整赎回份额下限及最低持有份额下限的公告 《证券日报》 关于新增北京汇成基金销售有限公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、 13 金代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加北京汇 《证券日报》 2017-04-20 成基金销售有限公司开展的费率优惠活动的公告 14 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2017年第1季度报《中国证券报》、2017-04-22 告 《证券日报》 关于新增平安证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、 15 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加平安证券股 《证券日报》 2017-06-13 份有限公司开展的费率优惠活动的公告 关于旗下申万菱信中证500指数增强型证券投资基金在华 16 西证券股份有限公司开通定期定额投资业务及部分开放式 《中国证券报》、2017-06-20 基金参加华西证券股份有限公司开展的申购费率优惠活动 《证券日报》 的公告 11影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 者类序 持有基金份额比例达到或者 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 第41页共42页 别号 超过20%的时间区间 机构 1 20170101-20170630 35,057,495.44 - - 35,057,495.44 59.72% 产品特有风险 本基金本报告期存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况。在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如投资者集中赎回，可能会给基金带来流动性冲击。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地管控基金的流动性风险，保护持有人利益。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。 12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于 本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基 金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年八月二十八日 第42页共42页