申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 2016年年度报告 2016年12月31日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年三月三十日 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 1.2目录 §1 重要提示及目录..................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 2§2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况...................................................................................................... 9§4 管理人报告............................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 14 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 15 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 15§5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................ 15§6 审计报告............................................................................................................................................... 15 6.1管理层对财务报表的责任............................................................................................................. 16 6.2注册会计师的责任......................................................................................................................... 16 6.3审计意见......................................................................................................................................... 16§7 年度财务报表....................................................................................................................................... 17 7.1 资产负债表.................................................................................................................................... 17 7.2 利润表............................................................................................................................................ 18 7.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 20 7.4 报表附注........................................................................................................................................ 21§8 投资组合报告....................................................................................................................................... 42 8.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 42 8.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................ 43 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 44 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................ 45 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 50 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................ 50 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 50 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 50 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 50 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 50 8.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 51§9 基金份额持有人信息........................................................................................................................... 51 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 51 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 52 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 52§10 开放式基金份额变动......................................................................................................................... 52§11 重大事件揭示..................................................................................................................................... 52 11.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 52 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 52 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 53 11.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 53 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................... 53 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 53 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 54 11.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 54§12 备查文件目录..................................................................................................................................... 56 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 56 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 56 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 56 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信竞争优势混合 基金主代码 310368 交易代码 310368 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年7月4日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 59,862,112.94份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面与竞 争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长性和合理估 值的行业板块和上市公司股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳 投资目标 定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严 格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过 业绩基准的长期投资收益。 本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略，‘自上而下’ 地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置，‘自下而 上’地精选个股。基于基础性宏观研究，根据宏观经济运行状况、国家财政 和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等数据信息，由投 投资策略 资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置，即分配在股票、衍生工 具、债券及现金类证券的投资比例；同时，根据自主开发的主动式资产配 置模型－AAAM（ActiveAssetAllocationModel）提示的一级资产配置建议 方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。 业绩比较基准 沪深300 股票指数收益率×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 风险收益特征 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平 的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 姓名 王菲萍 林葛 信 息 披 露 联系电话 021-23261188 010-66060069 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008808588 95599 传真 021-23261199 010-68121816 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市东城区建国门内大街69号 北京市西城区复兴门内大街28号凯 办公地址 上海市中山南路100号11层 晨世贸中心东座F9 邮政编码 200010 100031 法定代表人 刘郎 周慕冰 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 申万菱信基金管理有限公司 基金年度报告备置地点 中国农业银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦 会计师事务所 普通合伙) 6层 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年 本期已实现收益 -6,170,712.47 28,405,899.83 13,085,559.17 本期利润 -11,561,651.09 25,222,568.42 15,038,349.28 加权平均基金份额本期利润 -0.3955 0.6673 0.2629 本期加权平均净值利润率 -27.85% 37.42% 23.14% 本期基金份额净值增长率 -21.37% 26.17% 30.84% 3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末 期末可供分配利润 25,278,193.66 24,361,354.54 16,395,561.43 期末可供分配基金份额利润 0.4223 0.8089 0.3657 期末基金资产净值 85,140,306.60 54,478,911.11 64,277,835.48 期末基金份额净值 1.4223 1.8089 1.4337 3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末 基金份额累计净值增长率 104.45% 160.01% 106.08% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较基准收 阶段 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 -0.58% 0.75% 0.89% 0.58% -1.47% 0.17% 过去六个月 -1.78% 0.84% 3.71% 0.61% -5.49% 0.23% 过去一年 -21.37% 1.77% -9.11% 1.12% -12.26% 0.65% 过去三年 29.80% 2.12% 37.05% 1.43% -7.25% 0.69% 过去五年 56.97% 1.96% 38.42% 1.30% 18.55% 0.66% 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 自基金合同 104.45% 1.80% 28.43% 1.40% 76.02% 0.40% 生效起至今 注：本基金的业绩基准指数=沪深300股票指数收益率×80%+×20%中债总指数（全价）收益率。其中：沪深300股票指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中债总指数（全价）作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)=80%*(沪深300股票指数(t)/沪深300股票指数(t-1)-1)+20%*( 中债总指数（全价）(t)/中债总指数（全价）(t-1)-1)； benchmark =(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1)； 其中t=1,2,3,...。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2008年7月4日至2016年12月31日) 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年12月31日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的27只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过340亿元，客户数超过592万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券 说明 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 （助理）期限 从业 任职日期 离任日期 年限 孙琳女士，经济学学士。曾任职于中信金通证 券研究所（现中信证券（浙江）研究所），2009 年加入申万菱信基金管理有限公司，历任行业 本基金 研究员、基金经理助理，申万菱信新动力混合 孙琳 基金经 2014-01-28 - 10年 型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证 理 券投资基金基金经理，现任申万菱信新经济混 合型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型 证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资基 金基金经理。 薛蕴哲女士，硕士研究生。2009年起从事金融 本基金 相关工作，曾任职于国信（香港）融资有限公 原基金 司、深圳鼎诺投资有限公司等，2011年加入申 薛蕴哲 经理助 2015-07-29 2016-08-30 7年 万菱信基金管理有限公司，曾任申万菱信竞争 理 优势混合型证券投资基金基金经理助理，现任 行业研究员、申万菱信新经济混合型证券投资 基金基金经理助理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本报告期内，薛蕴哲不再担任本基金基金经理助理。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投 资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行 为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在研究分析方面，本公司建立了规范、完善的研究管理平台，规范了研究人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确性及深度等方面得到公平对待。 在投资决策方面，首先，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限。投资决策委员会和投资总监等管理机构和人员不得对投资经理在授权范围内的投资活动进行干预。投资经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序；其次，公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监等因业务管理的需要外，不同投资经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；另外，公司还建立机制要求公募投资经理与特定客户资产投资经理互相隔离，且不能互相授权投资事宜。 在交易执行方面，本公司设立了独立于投资管理职能的交易总部，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；此外，本公司对于可能导致涉嫌不公平交易和利益输送的反向交易行为也制定并落实了严格的管理：（1）对于交易所公开竞价的同向交易，交易总部按照“时间优先、价格优先”的原则，采取“未委托数量比例法”，通过系统的公平交易模块实现公平交易；（2）对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，集中交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；（3）对于银行间市场的现券交易，交易总部在银行间市场开展独立、公平的询价，并由风险管理部对交易价格的公允性（根据市场公认的第三方信息）、交易对手和交易方式进行事前审核，确保交易得到公平和公允的执行。对于由于特殊原因不能参与以上提到的公平交易程序的交易指令，投资经理须提出申请并阐明具体原因，交由交易总监及风险管理总监进行严格的公平性审核；（4）严格禁止同一投资组合或不同投资组合之间在同一交易日内进行反向交易（除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外）。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的不同投资组合之间的同日反向交易，相关投资经理须向风险管理委员会提供决策依据并留存记录备查。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。其中日常监控包括了日内不定点对交易系统的抽查监控；对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控；以及对 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 银行间交易过程中投资组合与交易对手之间议价交易的交易方式和交易价格的公允性进行审查。事 后分析评估上，风险管理总部在每个季度和每年度的《公平交易执行报告》中，对不同组合间同一 投资标的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3日内和5 日内）同买或者同卖场内同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两两组合归类计算平均价差率。首先，假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0，我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0 的T 检验，若通过该假设检验，则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行；对于未通过假设检验的情况，我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差的比例等指标；若综合以上各项指标，认为仍存在一定的嫌疑，则我们将进一步对该两两组合同向买卖特定场内证券的时点、价格、数量等作分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。 对于场外同向交易，我们分析了本报告期内不同时间窗口内（日内、3 日内和5 日内）两两组合同向交易的价差率、对比市场公允价格和交易对手，未发现利益输送的情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有六次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，基金由于配置了较多轻资产经营模式行业个股，在货币环境变化导致的风格变化背景下，基金业绩表现较差。管理人对传媒、计算机等行业个股的集中配置在2016年年初的“熔断”环 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 境中及后期表现相对落后。后续管理人逐渐减持该类资产，并积极配置了基本面好转的价值风格、 周期类行业及个股，逐步缩小了同业业绩差距。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内表现为-21.37%，同期业绩比较基准表现为-9.11%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年，管理人认为货币流动性收紧的环境贯穿整个投资周期；财政开支由于在2016年增长较快，因此预计2017年财政政策发挥效用的边际影响减弱；同时由于叠加了“外部通胀”输入的不确定性，整个宏观政策环境依旧存在不确定性，因此管理人认为稳健投资依旧为2017年投资的核心思路。结合企业盈利变化及行业景气度变化，管理人将继续坚持优选成长股的投资思路，积极配置受益于对冲通胀、低估值成长、利好终端消费的相关行业各股，在风险可控背景下实现持有人收益最大化。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，监察稽核工作继续坚持以维护基金份额持有人利益为出发点，紧密围绕内控体系建设和完善，重点在制度建设、合规管理、法律事务、内审稽核、信息披露、员工行为规范以及反洗钱工作的持续落实等工作领域开展，保障基金运作和公司经营合法合规。 本报告期内，本基金管理人的监察稽核工作重点包括： 1、夯实制度基础，全面梳理公司制度和业务流程。本报告期内，全面、有序地组织实施对公司各层级制度和业务流程进行梳理和系统性修订，查漏补缺，进一步完善了公司现有的制度流程，使各项内部制度流程符合监管要求，同时在公司上下进一步传导了制度建设文化，有效提升合规效能。 2、强化从业人员职业操守管控，深入推进合规文化建设。本报告期内，通过各种形式向各部门和员工宣讲和传达公司的管理理念和合规要求，组织员工进行三条底线、公司六项禁令、员工行为规范、投研合规性、销售合规性、反洗钱、反商业贿赂等方面的合规培训，加强合规传导，不断提高全员守法合规意识，深入推进公司合规文化建设。 3、构建一线合规屏障，推动合规管理关口前移。本报告期内，积极推进公司合规管理关口前移，组织落实公司对主要业务部门以及重要后台部门内部设立合规风控岗位，全面落实一线的合规风控责任，进一步落实和强化各业务部门的合规和风险管理意识，强化公司合规管控力度。 4、严格进行法律合规审核，及时准确做好信息披露工作。本报告期内，不断加强法律审查、合规审核工作，完善法律审查和合同签署管理，切实防范各类合规风险和法律风险；同时，继续为创 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 新业务、投资管理、营销销售、后台运作等各条线合规咨询提供合规意见，保障业务合规开展。根 据法律法规要求，真实、准确、完整、及时做好基金信息披露工作。 5、强化内部审计稽核，有序进行合规检查，及时优化内控流程。本报告期内，根据年度稽核计划有序进行部门业务稽核，开始增加重点部门重点业务条线的稽核频率；通过组织开展专项自查、运营风险点检查以及事件专项稽核等工作，多方着手加强后续监督执行；稳步开展定期合规检查，及时优化内控流程，强化公司制度执行和落实，进一步提升了公司内控管理水平。 本报告期内，在监察稽核工作的开展过程中本基金管理人未发现本基金在投资运作等方面存在与法律法规或基金合同约定相违背的情况。今后本基金管理人将继续坚持确保基金份额持有人的利益不受损害的原则，以科学的风险管理为基础，积极有效地开展监察稽核工作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，总经理来肖贤先生，拥有11年基金行业高级管理人员经验；分管基金投资的副总经理（代行投资总监职责）张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；分管基金运营的副总经理张丽红女士，拥有13年的基金行业运营、财务管理相关经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有15年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有12年的证券基金行业合规管理经验；固定收益总部总监陈国辉先生，拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有11年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 券进行估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在本报告期内出现超过连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。截至本报告期末，本基金的资产净值已恢复至五千万元以上。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—申万菱信基金管理有限公司 2016 年1月1日至2016年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 申万菱信基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，申万菱信基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2017)第21807号 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 我们审计了后附的申万菱信竞争优势混合型证券投资基金(以下简称“申万菱信竞争优势基金”)的财务报表，包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是申万菱信竞争优势基金 的基金管理人申万菱信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。6.3审计意见 我们认为，上述申万菱信竞争优势基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了申万菱信竞争优势基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 赵 钰 中国注册会计师 陈 玲 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层 2017年3月28日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 报告截止日：2016年12月31日 单位：人民币元 本期末 上年度末 资产 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 7.4.7.1 8,742,560.70 6,014,392.66 结算备付金 163,579.09 379,923.03 存出保证金 47,226.28 176,719.79 交易性金融资产 7.4.7.2 77,124,564.19 48,415,085.00 其中：股票投资 77,124,564.19 48,415,085.00 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 5,430.58 1,482.16 应收股利 - - 应收申购款 119.82 106,063.70 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 86,083,480.66 55,093,666.34 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 本期末 上年度末 负债和所有者权益 附注号 2016年12月31日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 472,400.07 - 应付赎回款 2,909.21 119,069.62 应付管理人报酬 65,818.53 65,962.46 应付托管费 10,969.74 10,993.72 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 173,715.52 171,141.81 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 217,360.99 247,587.62 负债合计 943,174.06 614,755.23 所有者权益： - - 实收基金 7.4.7.9 59,862,112.94 30,117,556.57 未分配利润 7.4.7.10 25,278,193.66 24,361,354.54 所有者权益合计 85,140,306.60 54,478,911.11 负债和所有者权益总计 86,083,480.66 55,093,666.34 注：报告截止日2016年12月31日，基金份额净值1.4223元，基金份额总额59,862,112.94份。7.2 利润表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年12月31日 2015年12月31日 一、收入 -9,805,327.35 28,511,909.75 1.利息收入 71,966.29 88,977.06 其中：存款利息收入 7.4.7.11 71,966.29 87,693.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 1,283.33 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -4,548,799.83 31,422,153.11 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -4,817,223.84 31,200,674.48 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 268,424.01 221,478.63 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -5,390,938.62 -3,183,331.41 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 62,444.81 184,110.99 减：二、费用 1,756,323.74 3,289,341.33 1．管理人报酬 625,575.01 1,008,712.13 2．托管费 104,262.54 168,118.58 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 797,704.85 1,860,156.44 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 228,781.34 252,354.18 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,561,651.09 25,222,568.42 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -11,561,651.09 25,222,568.42 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -11,561,651.09 -11,561,651.09 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 29,744,556.37 12,478,490.21 42,223,046.58 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 68,256,766.44 29,149,185.24 97,405,951.68 2.基金赎回款 -38,512,210.07 -16,670,695.03 -55,182,905.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 59,862,112.94 25,278,193.66 85,140,306.60 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 44,833,162.34 19,444,673.14 64,277,835.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 25,222,568.42 25,222,568.42 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动 -14,715,605.77 -20,305,887.02 -35,021,492.79 数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 84,450,939.58 64,115,543.61 148,566,483.19 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 2.基金赎回款 -99,166,545.35 -84,421,430.63 -183,587,975.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 30,117,556.57 24,361,354.54 54,478,911.11 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：张丽红，会计机构负责人：李濮君 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金(原名为申万菱信竞争优势股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第569号文核准，由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 383,215,813.90 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(08)第0014号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金基金合同》于2008年7月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为383,255,607.62份基金份额，其中认购资金利息折合39,793.72份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 经中国证监会证监许可[2011]106号《关于核准申万巴黎基金管理有限公司变更股权、公司名称及修改章程的批复》批准，申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续，并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。本基金的基金管理人报请中国证监会备案，将申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金更名为申万菱信竞争优势股票型证券投资基金，并于2011年4月6日公告。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，申万菱信竞争优势股票型证券投资基金于2015年7月23日公告后更名为申万菱信竞争优势混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金资产配置比例为：股票占基金净资产的60-95%(含权证0-3%)，债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。自基金合 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 同生效日至2015年9月29日，本基金的业绩比较基准为：沪深300股票指数收益率X 80%+中信标 普国债指数收益率X 20%。根据本基金的基金管理人于2015年9月30日发布的《申万菱信基金管 理有限公司关于修改申万菱信竞争优势混合型证券投资基金业绩比较基准的公告》，自2015年9月 30日起，本基金的业绩比较基准变更为：沪深300 股票指数收益率X 80%+中债总指数(全价)收益 率X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2017年3月28日批准报出。7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《申万菱信竞争优势混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交 易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模 型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 活期存款 8,742,560.70 6,014,392.66 定期存款 - - 其他存款 - - 合计 8,742,560.70 6,014,392.66 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 77,836,992.07 77,124,564.19 -712,427.88 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 77,836,992.07 77,124,564.19 -712,427.88 上年度末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 43,736,574.26 48,415,085.00 4,678,510.74 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 43,736,574.26 48,415,085.00 4,678,510.74 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。7.4.7.4 买入返售金融资产7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 无余额。7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应收活期存款利息 5,326.30 1,206.72 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 80.96 187.99 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 23.32 87.45 合计 5,430.58 1,482.16 7.4.7.6 其他资产 无余额。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 173,715.52 171,141.81 银行间市场应付交易费用 - - 合计 173,715.52 171,141.81 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 9.33 235.96 其他应付款 - - 应付指数使用费 - - 预提费用 200,000.00 230,000.00 其它应付费用 17,351.66 17,351.66 合计 217,360.99 247,587.62 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 30,117,556.57 30,117,556.57 本期申购 68,256,766.44 68,256,766.44 本期赎回（以“-”号填列） -38,512,210.07 -38,512,210.07 本期末 59,862,112.94 59,862,112.94 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 25,545,552.18 -1,184,197.64 24,361,354.54 本期利润 -6,170,712.47 -5,390,938.62 -11,561,651.09 本期基金份额交易产生的变动数 20,816,664.13 -8,338,173.92 12,478,490.21 其中：基金申购款 44,531,505.51 -15,382,320.27 29,149,185.24 基金赎回款 -23,714,841.38 7,044,146.35 -16,670,695.03 本期已分配利润 - - - 本期末 40,191,503.84 -14,913,310.18 25,278,193.66 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12 31日 月31日 活期存款利息收入 66,283.34 75,395.62 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 3,161.28 8,022.45 其他 2,521.67 4,275.66 合计 71,966.29 87,693.73 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年 月31日 12月31日 卖出股票成交总额 251,457,930.18 629,506,783.35 减：卖出股票成本总额 256,275,154.02 598,306,108.87 买卖股票差价收入 -4,817,223.84 31,200,674.48 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.7.13债券投资收益 无。7.4.7.14贵金属投资收益 无。7.4.7.15 衍生工具收益 无。7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 股票投资产生的股利收益 268,424.01 221,478.63 基金投资产生的股利收益 - - 合计 268,424.01 221,478.63 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 1.交易性金融资产 -5,390,938.62 -3,183,331.41 ——股票投资 -5,390,938.62 -3,183,331.41 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 合计 -5,390,938.62 -3,183,331.41 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 基金赎回费收入 61,643.26 156,193.23 转换费收入 - - 其他 - - 基金转换费收入 801.55 27,917.76 合计 62,444.81 184,110.99 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 交易所市场交易费用 797,704.85 1,860,156.44 银行间市场交易费用 - - 合计 797,704.85 1,860,156.44 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月 2015年1月1日至2015年12月31日 31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 140,000.00 170,000.00 银行汇划费 4,421.34 8,494.18 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 债券帐户维护费 24,000.00 13,680.00 其他 360.00 180.00 合计 228,781.34 252,354.18 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。7.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》(财税[2016]140号)，要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，自2016年5月1日起执行。 根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》(财税[2017]2号)，2017年7月1日(含)以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应税行为的具体征收管理办法，由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国农业银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 金额单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 占当期股票成交 占当期股票成交总 成交金额 成交金额 总额的比例 额的比例 申万宏源 77,639,448.80 14.40% 372,803,595.33 30.48% 7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 71,916.79 14.44% 17,568.92 10.11% 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12月31日 关联方名称 当期 占当期佣金 占期末应付佣金 期末应付佣金余额 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 333,571.67 30.34% 70,092.98 40.96% 注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付的管理费 625,575.01 1,008,712.13 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 其中：支付销售机构的客户维护费 88,820.96 153,273.85 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12月 月31日 31日 当期发生的基金应支付的托管费 104,262.54 168,118.58 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期和上年度可比期间内，未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12 2015年1月1日至2015年12 月31日 月31日 期初持有的基金份额 6,407,151.10 0.00 期间申购/买入总份额 0.00 6,407,151.10 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,407,151.10 6,407,151.10 期末持有的基金份额占基金总份额比例 10.70% 21.27% 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年12月31日 2015年1月1日至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 8,742,560.70 66,283.34 6,014,392.66 75,395.62 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期和上年度可比期间内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。7.4.12 期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发、增发而流通受限的证券。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2016年12月31日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，实现基 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 金资产的保值增值，力争为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于资产负债表日，本基金未持有信用类债券(2015年12月31日：同)，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国农业银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注7.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于资产负债表日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 8,742,560.70 - - - - 8,742,560.70 结算备付金 163,579.09 - - - - 163,579.09 存出保证金 47,226.28 - - - - 47,226.28 交易性金融资产 - - - - 77,124,564.19 77,124,564.19 应收利息 - - - - 5,430.58 5,430.58 应收申购款 - - - - 119.82 119.82 资产总计 8,953,366.07 - - - 77,130,114.59 86,083,480.66 负债 应付证券清算款 - - - - 472,400.07 472,400.07 应付赎回款 - - - - 2,909.21 2,909.21 应付管理人报酬 - - - - 65,818.53 65,818.53 应付托管费 - - - - 10,969.74 10,969.74 应付交易费用 - - - - 173,715.52 173,715.52 其他负债 - - - - 217,360.99 217,360.99 负债总计 - - - - 943,174.06 943,174.06 利率敏感度缺口 8,953,366.07 - - - 76,186,940.53 85,140,306.60 上年度末 1个月以内 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 6,014,392.66 - - - - 6,014,392.66 结算备付金 379,923.03 - - - - 379,923.03 存出保证金 176,719.79 - - - - 176,719.79 交易性金融资产 - - - - 48,415,085.00 48,415,085.00 应收利息 - - - - 1,482.16 1,482.16 应收申购款 - - - - 106,063.70 106,063.70 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 资产总计 6,571,035.48 - - - 48,522,630.86 55,093,666.34 负债 应付赎回款 - - - - 119,069.62 119,069.62 应付管理人报酬 - - - - 65,962.46 65,962.46 应付托管费 - - - - 10,993.72 10,993.72 应付交易费用 - - - - 171,141.81 171,141.81 其他负债 - - - - 247,587.62 247,587.62 负债总计 - - - - 614,755.23 614,755.23 利率敏感度缺口 6,571,035.48 - - - 47,907,875.63 54,478,911.11 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在60%至95%的比例，所以存在很高的其他价格风险。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2016年12月31日 2015年12月31日 项目 占基金资产净 占基金资产净 公允价值 公允价值 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 77,124,564.19 90.59 48,415,085.00 88.87 交易性金融资产—基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 合计 77,124,564.19 90.59 48,415,085.00 88.87 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1.以沪深300指数为基准衡量其他价格风险 2.其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 本期末 上年度末 分析 2016年12月31日 2015年12月31日 基准上升5% 增加约3,400,000.00 增加约2,060,000.00 基准下降5% 减少约3,400,000.00 减少约2,060,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 (i) 各层次金融工具公允价值 于2016年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为77,124,564.19元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2015年12月31日：第一层次39,349,581.00元，第二层次9,065,504.00元，无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2016年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015年12月31日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 占基金总资产的 序号 项目 金额 比例（%） 1 权益投资 77,124,564.19 89.59 其中：股票 77,124,564.19 89.59 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,906,139.79 10.35 7 其他各项资产 52,776.68 0.06 8 合计 86,083,480.66 100.00 注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 435,612.00 0.51 B 采矿业 3,506,893.00 4.12 C 制造业 39,988,497.61 46.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,240,365.00 1.46 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,255,576.00 1.47 G 交通运输、仓储和邮政业 2,101,636.22 2.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,014,099.36 3.54 J 金融业 23,919,405.00 28.09 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,662,480.00 1.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 77,124,564.19 90.59 8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净值 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 比例(％) 1 601939 建设银行 794,600.00 4,322,624.00 5.08 2 601398 工商银行 966,700.00 4,263,147.00 5.01 3 600519 贵州茅台 11,000.00 3,675,650.00 4.32 4 600809 山西汾酒 117,500.00 2,939,850.00 3.45 5 601988 中国银行 853,400.00 2,935,696.00 3.45 6 600521 华海药业 132,800.00 2,925,584.00 3.44 7 601318 中国平安 73,200.00 2,593,476.00 3.05 8 600037 歌华有线 168,748.00 2,585,219.36 3.04 9 600036 招商银行 146,400.00 2,576,640.00 3.03 10 601166 兴业银行 158,500.00 2,558,190.00 3.00 11 600699 均胜电子 74,700.00 2,471,823.00 2.90 12 603019 中科曙光 76,200.00 2,119,884.00 2.49 13 600104 上汽集团 90,000.00 2,110,500.00 2.48 14 600004 白云机场 149,158.00 2,101,636.22 2.47 15 601998 中信银行 322,200.00 2,065,302.00 2.43 16 600019 宝钢股份 310,000.00 1,968,500.00 2.31 17 002035 华帝股份 73,900.00 1,917,705.00 2.25 18 600741 华域汽车 115,481.00 1,841,921.95 2.16 19 601225 陕西煤业 373,300.00 1,810,505.00 2.13 20 600030 中信证券 105,500.00 1,694,330.00 1.99 21 600790 轻纺城 230,900.00 1,662,480.00 1.95 22 600529 山东药玻 77,500.00 1,647,650.00 1.94 23 000418 小天鹅Ａ 50,800.00 1,641,856.00 1.93 24 600233 圆通速递 58,300.00 1,486,067.00 1.75 25 600688 上海石化 228,900.00 1,474,116.00 1.73 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 26 600188 兖州煤业 133,400.00 1,448,724.00 1.70 27 601233 桐昆股份 96,926.00 1,391,857.36 1.63 28 000709 河钢股份 399,945.00 1,335,816.30 1.57 29 600808 马钢股份 450,000.00 1,273,500.00 1.50 30 600697 欧亚集团 39,200.00 1,255,576.00 1.47 31 600482 中国动力 40,700.00 1,242,978.00 1.46 32 600617 国新能源 118,130.00 1,240,365.00 1.46 33 000820 神雾节能 40,000.00 1,156,000.00 1.36 34 000568 泸州老窖 33,000.00 1,089,000.00 1.28 35 002074 国轩高科 31,600.00 979,284.00 1.15 36 000001 平安银行 100,000.00 910,000.00 1.07 37 002426 胜利精密 102,300.00 846,021.00 0.99 38 000333 美的集团 30,000.00 845,100.00 0.99 39 600557 康缘药业 48,800.00 826,184.00 0.97 40 603338 浙江鼎力 15,000.00 781,650.00 0.92 41 002200 云投生态 18,600.00 435,612.00 0.51 42 300017 网宿科技 8,000.00 428,880.00 0.50 43 600348 阳泉煤业 36,800.00 247,664.00 0.29 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 5,672,048.00 10.41 2 601939 建设银行 4,243,164.00 7.79 3 601398 工商银行 4,234,146.00 7.77 4 601225 陕西煤业 3,905,824.00 7.17 5 600521 华海药业 3,726,259.00 6.84 6 000333 美的集团 3,366,199.00 6.18 7 000937 冀中能源 3,283,012.00 6.03 8 002035 华帝股份 3,260,400.32 5.98 9 300310 宜通世纪 3,249,813.00 5.97 10 002074 国轩高科 3,237,117.82 5.94 11 601689 拓普集团 3,132,957.00 5.75 12 601988 中国银行 2,927,162.00 5.37 13 002456 欧菲光 2,906,155.30 5.33 14 000858 五 粮 液 2,879,807.83 5.29 15 300017 网宿科技 2,875,419.87 5.28 16 600988 赤峰黄金 2,819,580.25 5.18 17 600809 山西汾酒 2,819,577.00 5.18 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 18 300144 宋城演艺 2,767,506.00 5.08 19 603338 浙江鼎力 2,757,159.00 5.06 20 600233 圆通速递 2,669,920.00 4.90 21 002582 好想你 2,591,636.00 4.76 22 600036 招商银行 2,578,643.00 4.73 23 601166 兴业银行 2,556,605.00 4.69 24 601318 中国平安 2,552,727.00 4.69 25 600699 均胜电子 2,552,427.00 4.69 26 600104 上汽集团 2,548,900.00 4.68 27 600037 歌华有线 2,547,829.96 4.68 28 002299 圣农发展 2,508,334.76 4.60 29 002355 兴民智通 2,489,396.00 4.57 30 000568 泸州老窖 2,380,177.00 4.37 31 000983 西山煤电 2,307,515.39 4.24 32 600019 宝钢股份 2,264,968.00 4.16 33 601998 中信银行 2,187,273.45 4.01 34 600617 国新能源 2,133,841.80 3.92 35 600759 洲际油气 2,127,479.00 3.91 36 603019 中科曙光 2,125,120.00 3.90 37 600004 白云机场 2,108,325.38 3.87 38 600348 阳泉煤业 2,072,128.00 3.80 39 002092 中泰化学 2,048,018.43 3.76 40 300100 双林股份 2,045,312.64 3.75 41 600688 上海石化 2,004,035.00 3.68 42 600585 海螺水泥 1,978,628.00 3.63 43 002712 思美传媒 1,956,400.00 3.59 44 600589 广东榕泰 1,907,823.00 3.50 45 601169 北京银行 1,881,171.00 3.45 46 600741 华域汽车 1,868,588.85 3.43 47 300011 鼎汉技术 1,811,471.95 3.33 48 002458 益生股份 1,741,610.00 3.20 49 002045 国光电器 1,720,275.00 3.16 50 600030 中信证券 1,703,825.00 3.13 51 600529 山东药玻 1,699,408.00 3.12 52 300115 长盈精密 1,693,981.00 3.11 53 000820 神雾节能 1,692,450.00 3.11 54 600790 轻纺城 1,685,570.00 3.09 55 000418 小天鹅Ａ 1,636,854.41 3.00 56 000795 英洛华 1,623,910.00 2.98 57 600489 中金黄金 1,602,898.50 2.94 58 600188 兖州煤业 1,598,638.00 2.93 59 002234 民和股份 1,538,606.00 2.82 60 601012 隆基股份 1,488,178.00 2.73 61 300302 同有科技 1,476,564.80 2.71 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 62 002425 凯撒文化 1,466,490.00 2.69 63 300059 东方财富 1,454,140.00 2.67 64 000519 中兵红箭 1,454,000.00 2.67 65 002775 文科园林 1,426,274.00 2.62 66 601233 桐昆股份 1,422,706.06 2.61 67 300294 博雅生物 1,373,470.00 2.52 68 600808 马钢股份 1,372,469.00 2.52 69 600651 飞乐音响 1,359,988.79 2.50 70 000732 泰禾集团 1,358,168.00 2.49 71 000709 河钢股份 1,355,233.75 2.49 72 000625 长安汽车 1,349,705.00 2.48 73 601088 中国神华 1,320,436.00 2.42 74 603589 口子窖 1,316,417.00 2.42 75 603885 吉祥航空 1,315,127.00 2.41 76 002277 友阿股份 1,314,146.00 2.41 77 000895 双汇发展 1,313,965.00 2.41 78 002385 大北农 1,309,260.00 2.40 79 000596 古井贡酒 1,285,387.09 2.36 80 600697 欧亚集团 1,277,448.00 2.34 81 600482 中国动力 1,276,872.00 2.34 82 002175 东方网络 1,248,400.00 2.29 83 002671 龙泉股份 1,232,624.00 2.26 84 300347 泰格医药 1,215,257.00 2.23 85 002531 天顺风能 1,202,550.00 2.21 86 002099 海翔药业 1,199,574.00 2.20 87 002343 慈文传媒 1,196,942.00 2.20 88 000963 华东医药 1,194,971.12 2.19 89 002100 天康生物 1,187,937.66 2.18 90 600216 浙江医药 1,165,800.00 2.14 91 600566 济川药业 1,164,248.00 2.14 92 002717 岭南园林 1,157,334.00 2.12 93 002001 新 和 成 1,156,424.00 2.12 94 603993 洛阳钼业 1,153,958.00 2.12 95 000426 兴业矿业 1,148,138.00 2.11 96 300396 迪瑞医疗 1,138,386.00 2.09 97 601699 潞安环能 1,134,346.00 2.08 98 300410 正业科技 1,108,234.05 2.03 99 601595 上海电影 1,108,065.00 2.03 100 000661 长春高新 1,099,731.00 2.02 101 600792 云煤能源 1,099,628.00 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 占期初基金资产 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 净值比例（％） 1 300310 宜通世纪 4,615,796.72 8.47 2 000937 冀中能源 3,627,997.65 6.66 3 300230 永利股份 3,463,203.07 6.36 4 601689 拓普集团 3,233,491.00 5.94 5 002582 好想你 3,209,864.16 5.89 6 603338 浙江鼎力 2,974,169.47 5.46 7 002456 欧菲光 2,922,229.17 5.36 8 300144 宋城演艺 2,887,973.08 5.30 9 000333 美的集团 2,883,318.91 5.29 10 000858 五 粮 液 2,869,952.13 5.27 11 002717 岭南园林 2,782,863.01 5.11 12 300017 网宿科技 2,630,992.71 4.83 13 002707 众信旅游 2,620,929.77 4.81 14 600988 赤峰黄金 2,592,779.50 4.76 15 600519 贵州茅台 2,464,164.24 4.52 16 002343 慈文传媒 2,449,544.76 4.50 17 002299 圣农发展 2,434,684.92 4.47 18 000983 西山煤电 2,403,944.69 4.41 19 300100 双林股份 2,396,564.67 4.40 20 300299 富春通信 2,383,418.00 4.37 21 002074 国轩高科 2,316,195.12 4.25 22 002712 思美传媒 2,303,915.00 4.23 23 002502 骅威文化 2,266,559.00 4.16 24 600759 洲际油气 2,217,512.40 4.07 25 300031 宝通科技 2,175,833.87 3.99 26 603885 吉祥航空 2,149,206.00 3.95 27 601225 陕西煤业 2,102,087.57 3.86 28 002123 梦网荣信 2,060,451.00 3.78 29 002234 民和股份 2,039,969.52 3.74 30 601169 北京银行 2,036,178.40 3.74 31 002355 兴民智通 1,975,155.69 3.63 32 002092 中泰化学 1,951,229.30 3.58 33 002467 二六三 1,946,079.80 3.57 34 002045 国光电器 1,944,621.66 3.57 35 600585 海螺水泥 1,892,502.46 3.47 36 002458 益生股份 1,848,891.08 3.39 37 600348 阳泉煤业 1,848,052.98 3.39 38 601012 隆基股份 1,821,061.79 3.34 39 000673 当代东方 1,818,605.00 3.34 40 600233 圆通速递 1,755,285.16 3.22 41 300336 新文化 1,741,709.00 3.20 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 42 300115 长盈精密 1,716,750.00 3.15 43 300011 鼎汉技术 1,702,114.55 3.12 44 300294 博雅生物 1,673,644.71 3.07 45 600745 中茵股份 1,553,148.00 2.85 46 002405 四维图新 1,549,700.00 2.84 47 300059 东方财富 1,538,085.22 2.82 48 000596 古井贡酒 1,536,065.40 2.82 49 600489 中金黄金 1,524,854.00 2.80 50 600589 广东榕泰 1,515,658.00 2.78 51 000796 凯撒旅游 1,509,806.34 2.77 52 601699 潞安环能 1,455,954.38 2.67 53 002775 文科园林 1,455,237.51 2.67 54 600756 浪潮软件 1,435,715.00 2.64 55 000568 泸州老窖 1,416,271.42 2.60 56 002035 华帝股份 1,405,865.24 2.58 57 000793 华闻传媒 1,404,571.00 2.58 58 600651 飞乐音响 1,345,141.70 2.47 59 603589 口子窖 1,344,739.58 2.47 60 002175 东方网络 1,342,950.00 2.47 61 000895 双汇发展 1,339,080.47 2.46 62 000795 英洛华 1,338,760.00 2.46 63 002277 友阿股份 1,326,462.25 2.43 64 002425 凯撒文化 1,314,834.36 2.41 65 000587 金洲慈航 1,304,424.00 2.39 66 000625 长安汽车 1,304,177.52 2.39 67 601088 中国神华 1,297,847.84 2.38 68 000732 泰禾集团 1,282,328.00 2.35 69 000681 视觉中国 1,278,362.00 2.35 70 002292 奥飞娱乐 1,237,000.00 2.27 71 002280 联络互动 1,231,331.00 2.26 72 002001 新 和 成 1,225,192.73 2.25 73 000963 华东医药 1,215,407.94 2.23 74 000661 长春高新 1,203,018.01 2.21 75 300302 同有科技 1,201,360.67 2.21 76 002385 大北农 1,196,467.77 2.20 77 600566 济川药业 1,176,060.00 2.16 78 600216 浙江医药 1,155,852.00 2.12 79 000426 兴业矿业 1,154,790.12 2.12 80 601595 上海电影 1,150,283.63 2.11 81 300396 迪瑞医疗 1,141,524.34 2.10 82 300347 泰格医药 1,139,620.00 2.09 83 002531 天顺风能 1,137,309.89 2.09 84 002099 海翔药业 1,116,000.00 2.05 85 002100 天康生物 1,107,660.23 2.03 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 290,375,571.83 卖出股票的收入（成交）总额 251,457,930.18 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 47,226.28 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,430.58 5 应收申购款 119.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52,776.68 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 持有人结构 持有人户 户均持有的 机构投资者 个人投资者 数(户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,538 23,586.33 41,727,413.67 69.71% 18,134,699.27 30.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 30,117,556.57 本报告期基金总申购份额 68,256,766.44 减：本报告期基金总赎回份额 38,512,210.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 59,862,112.94 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为川上丰先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由陈志成先生变更为增田义之先生。 4、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，根据公司章程相关规定，同意公司总经理来肖贤先生担任公司董事。 5、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变更为徐志斌先生。 6、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意中方股东提名的董事长由姜国芳先生变更为刘郎先生。 7、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。 8、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任来肖贤先生担任公司总经理职务。 9、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张少华先生担任公司副总经理职务。 10、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意聘任张丽红女士担任公司副总经理职务。 11、本报告期内，根据公司章程相关规定，经公司职工民主选举，同意监事会职工监事由赵鲜女士变更为葛菲斐女士。 12、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金托管业务相关的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务时间为9年。本报告期本基金应支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计费60,000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，上海证监局对我司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于2016年8月22日之前予以改正，并对相关责任人采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，全面梳理内控制度，针对 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 性的制定和实施了整改方案，排除业务中存在的风险隐患，进一步提升了公司内部控制和风险管理 能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易 占当期股 占当期佣 券商名称 单元 备注 成交金额 票成交总 佣金 金总量的 数量 额的比例 比例 光大证券 2 141,359,700.91 26.10% 129,425.29 25.98% - 东方证券 2 138,602,055.20 25.59% 129,080.78 25.91% - 海通证券 2 123,547,527.14 22.81% 112,589.10 22.60% - 申万宏源 2 77,639,448.80 14.33% 71,916.79 14.44% - 川财证券 1 60,552,175.96 11.18% 55,181.18 11.08% 新增 国泰君安 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于旗下开放式基金2015年年度最后一个交易日基金资 《中国证券报》、2016-01-04 产净值和基金份额净值的公告 《证券日报》 2 关于2016年1月4日指数熔断触发后调整旗下部分基金开 《中国证券报》、2016-01-04 放时间的公告 《证券日报》 3 关于2016年1月7日指数熔断触发后调整旗下部分基金开 《中国证券报》、2016-01-07 放时间的公告 《证券日报》 关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代 《中国证券报》、 4 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加珠海盈米财 《证券日报》 2016-01-16 富管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 5 关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限及最低持有份 《中国证券报》、2016-01-19 额下限的公告 《证券日报》 6 关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机 《中国证券报》、2016-01-21 构并开通转换业务的公告 《证券日报》 关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、 7 金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限 《证券日报》 2016-03-15 公司开展的费率优惠活动的公告 关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机 《中国证券报》、 8 构并开通定期定额投资、转换业务及参加浙商证券股份有 《证券日报》 2016-03-22 限公司开展的申购费率优惠活动的公告 9 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限 《中国证券报》、2016-03-30 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 10 关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司 《中国证券报》、2016-05-13 直销银行费率优惠活动的公告 《证券日报》 关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、 11 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股 《证券日报》 2016-05-24 份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 12 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 《中国证券报》、2016-05-25 《证券日报》 13 关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富管理有限公司 《中国证券报》、2016-06-01 开展的转换费率优惠活动的公告 《证券日报》 关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司 《中国证券报》、 14 开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公 《证券日报》 2016-06-08 司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告 15 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展 《中国证券报》、2016-06-27 的申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 16 关于旗下开放式基金2016年半年度最后一个交易日基金 《中国证券报》、2016-07-01 资产净值和基金份额净值的公告 《证券日报》 17 关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限的公告 《中国证券报》、2016-08-03 《证券日报》 18 关于旗下基金参加上海联泰资产管理有限公司开展的费率 《中国证券报》、2016-08-16 优惠活动的公告 《证券日报》 19 关于旗下基金参加浙江同花顺基金销售有限公司开展的费 《中国证券报》、2016-08-16 率优惠活动的公告 《证券日报》 20 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展 《中国证券报》、2016-09-20 的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 21 关于新增华西证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代 《中国证券报》、2016-10-22 销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 《证券日报》 关于新增上海华信证券有限责任公司为旗下部分开放式基 《中国证券报》、 22 金代销机构及参加上海华信证券有限责任公司开展的申购 《证券日报》 2016-11-01 费率优惠活动的公告 23 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展 《中国证券报》、2016-11-28 的申购及定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 24 关于旗下部分开放式基金新增上海华信证券有限责任公司 《中国证券报》、2016-12-13 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2016年年度报告 为代销机构并开通定期定额投资业务及部分基金参加上海 《证券日报》 华信证券有限责任公司开展的申购及定期定额申购费率优 惠活动的公告 25 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金暂停大额申购、定 《中国证券报》、2016-12-21 期定额投资及转换转入业务的公告 《证券日报》 26 关于旗下部分开放式基金参加中国农业银行股份有限公司 《中国证券报》、2016-12-27 开展的费率优惠活动的公告 《证券日报》 27 关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司2017 《中国证券报》、2016-12-28 倾心回馈基金定投申购费率优惠活动的公告 《证券日报》 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一七年三月三十日