申万菱信收益宝货币市场基金 2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 64 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 167投资组合报告............................................................................................................................................ 31 7.1期末基金资产组合情况................................................................................................................. 31 7.2债券回购融资情况......................................................................................................................... 31 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 32 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细................................. 32 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离........................................................... 33 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细..................... 33 7.8 投资组合报告附注........................................................................................................................ 338基金份额持有人信息................................................................................................................................ 34 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 34 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 34 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 359开放式基金份额变动................................................................................................................................ 3510重大事件揭示.......................................................................................................................................... 35 10.1基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 35 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 35 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 35 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 35 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 35 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................... 36 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 36 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况.................................................................................................. 36 10.9其他重大事件............................................................................................................................... 3611备查文件目录.......................................................................................................................................... 37 11.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 37 11.2存放地点....................................................................................................................................... 37 11.3查阅方式....................................................................................................................................... 37 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信收益宝货币市场基金 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月7日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,690,268,192.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份额总额 221,749,687.25份 8,468,518,505.68份 2.2 基金产品说明 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上，追求稳定的高于业绩基准的回报。 本基金基于市场价值分析，平衡投资组合的流动性和收益性，以价值研究为导向， 投资策略 利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险 和保证流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 蒋松云 联系电话 021-23261188 010-66105799 负责人 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 姜国芳 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 报告期（2015年1月1日-2015年6月30日） 3.1.1期间数据和指标 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本期已实现收益 1,189,841.45 24,703,337.49 本期利润 1,189,841.45 24,703,337.49 本期净值收益率 1.9596% 2.0806% 报告期末(2015年6月30日) 3.1.2期末数据和指标 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 期末基金资产净值 221,749,687.25 8,468,518,505.68 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 累计净值收益率 27.9735% 10.7358% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是“按日分配收益，按月结转份额，当日分配的收益参与下一日收益分配”。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．申万菱信收益宝货币A： 阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.3218% 0.0116% 0.0288% 0.0000% 0.2930% 0.0116% 过去三个月 0.9151% 0.0076% 0.0873% 0.0000% 0.8278% 0.0076% 过去六个月 1.9596% 0.0056% 0.1736% 0.0000% 1.7860% 0.0056% 过去一年 4.0344% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.6844% 0.0061% 过去三年 11.9598% 0.0054% 1.0537% 0.0000% 10.9061% 0.0054% 自基金成立起至今 27.9735% 0.0060% 10.7903% 0.0031% 17.1832% 0.0029% 2．申万菱信收益宝货币B： 阶段 份额净值收 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ 益率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 0.3407% 0.0116% 0.0288% 0.0000% 0.3119% 0.0116% 过去三个月 0.9747% 0.0076% 0.0873% 0.0000% 0.8874% 0.0076% 过去六个月 2.0806% 0.0056% 0.1736% 0.0000% 1.9070% 0.0056% 过去一年 4.2840% 0.0061% 0.3500% 0.0000% 3.9340% 0.0061% 自基金成立起至今 10.7358% 0.0056% 0.8567% 0.0000% 9.8791% 0.0056% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 申万菱信收益宝货币市场基金 累计份额净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2006年7月7日至2015年6月30日) 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2015年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的23只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过1024 亿元，客户数超过465万户。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 叶瑜珍 本基 2013-07-30 - 10年 叶瑜珍女士，法国格尔诺布勒第二大学硕士， 金基 2005 年加入申万菱信基金管理有限公司（原申 金经 万巴黎基金管理有限公司），先后担任风险分析 理 师、信用分析师，基金经理助理等职务，2013 年7月起任申万菱信收益宝货币市场基金、申万 菱信添益宝债券型证券投资基金、申万菱信可转 换债券债券型证券投资基金基金经理。 注：1.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年全球经济增长不平衡，经济复苏进程持续分化。美国经济复苏放缓，欧洲经济在温和复苏的同时，日本经济仍在较低水平徘徊；新兴经济体也呈现明显的分化格局。回顾国内经济，经济增长的压力依然较大，政府推出了一系列稳增长措施，对冲了部分经济下行风险，部分经济数据出现微弱好转迹象，但经济回升的基础仍不牢固。从实体经济的同步指标来看，房地产业投资和制造业投资是拖累整体投资的原因；同时工业增加值同比增速未见起色，继续走低。价格指数方面，CPI和PPI同比增速低位徘徊，其中PPI指数连续39个月负增长。由于CPI增速较低，导致实际利率依然维持在高位，对投资产生一定的抑制作用。 2015年上半年宽松货币政策基调未变，央行在2月、4月、5月连续降准、降息， 6月底更是定向降准与降息双管齐下。银行间流动性充裕，银行间资金成本逐步下行，其中R001和R007最低分别探至1.0%和2.0%左右水平。债券市场短端收益率大幅下降，长端随着货币政策利好兑现，呈现波段震荡行情，总体收益率曲线陡峭化，期限利差扩大。信用债市场走势基本跟随利率债。高等级信用债的利差呈缩小态势，而低等级信用债的利差则扩大，反映市场对低等级信用品依然谨慎。 本基金在2015年上半年规模增长较为明显，在收益率曲线变陡，期限利差扩大的市场背景下，本管理人积极把握短端债券品种收益率下行的投资机会，同时在新股 IPO、季末等资金面紧张时期积极利用协议存款、回购等投资工具增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金A类产品报告期内净值表现为1.9596%，同期业绩比较基准表现为0.1736%。本基金B类产品报告期内净值表现为2.0806%，同期业绩比较基准表现为0.1736%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来，虽然近期房地产销量数据略有回暖，但宏观经济仍在低位运行，而物价水平大概率自三季度从低位逐步上行。政策层面上，宽松的货币政策和财政政策仍将持续，但经历前期的投放和量化宽松后，后续政策边际效用递减。从资金面角度看，在股市波动放大及新股暂缓发行背景下，偏债需求的资金将逐步回流债市。在此背景下，中高等级信用债及中长期利率债仍然具备较好的投资机会。 本基金下阶段操作策略依然以维护组合流动性为首要目标，积极把握资金阶段性趋紧时回购利率和定存利率上升的投资机会，关注短融等短久期品种波段投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金运营的副总经理，基金运营总部、监察稽核总部、投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中，总经理过振华先生，拥有11年基金行业高级管理人员经验；副总经理来肖贤，拥有10年基金行业高级管理人员经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有14年的基金会计经验；监察稽核总部副总监牛锐女士(主持工作)，拥有近11年的证券基金行业合规管理经验；投资管理总部总监张少华先生，拥有近12年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有近10年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内，根据法律法规及《基金合同》的约定，本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配，当日分配的收益参与下一工作日收益分配，每月集中支付收益，收益自动结转为基金份额。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金 2015年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资产： - - 银行存款 6.4.7.1 3,512,350,357.15 163,892,176.47 结算备付金 2,050,000.00 375,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 1,256,761,977.95 134,946,248.94 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 1,256,761,977.95 134,946,248.94 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 3,411,452,517.16 20,000,150.00 应收证券清算款 - 10,035,000.00 应收利息 6.4.7.5 12,160,096.97 2,539,379.99 应收股利 - - 应收申购款 648,206,980.72 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 8,842,981,929.95 331,787,955.40 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 151,191,888.51 - 应付赎回款 519,917.32 127,336.46 应付管理人报酬 653,114.83 87,857.49 应付托管费 197,913.59 26,623.49 应付销售服务费 38,155.07 17,222.33 应付交易费用 6.4.7.7 49,347.70 3,392.29 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 63,400.00 119,000.00 负债合计 152,713,737.02 381,432.06 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 8,690,268,192.93 331,406,523.34 未分配利润 6.4.7.10 - - 所有者权益合计 8,690,268,192.93 331,406,523.34 负债和所有者权益总计 8,842,981,929.95 331,787,955.40 注：报告截止日2015年06月30日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额8,690,268,192.93份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 29,186,148.57 12,496,569.13 1.利息收入 26,646,252.10 11,249,830.83 其中：存款利息收入 6.4.7.11 14,301,647.23 5,856,941.53 债券利息收入 8,138,314.68 4,567,163.39 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 4,206,290.19 825,725.91 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,539,896.47 1,246,738.30 其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 2,539,896.47 1,246,738.30 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.16 - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 3,292,969.63 1,523,372.03 1．管理人报酬 2,221,543.83 818,428.14 2．托管费 673,195.08 248,008.59 3．销售服务费 142,510.25 137,029.56 4．交易费用 6.4.7.17 - 150.00 5．利息支出 144,747.95 229,845.54 其中：卖出回购金融资产支出 144,747.95 229,845.54 6．其他费用 6.4.7.18 110,972.52 89,910.20 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,893,178.94 10,973,197.10 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 25,893,178.94 10,973,197.10 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 331,406,523.34 - 331,406,523.34 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 25,893,178.94 25,893,178.94 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 8,358,861,669.59 - 8,358,861,669.59 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 14,388,768,515.10 - 14,388,768,515.10 2.基金赎回款 -6,029,906,845.51 - -6,029,906,845.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - -25,893,178.94 -25,893,178.94 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 8,690,268,192.93 - 8,690,268,192.93 上年度可比期间 项目 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 866,257,409.29 - 866,257,409.29 二、本期经营活动产生的基金净值变动 - 10,973,197.10 10,973,197.10 数（本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值 -637,666,329.78 - -637,666,329.78 变动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 1,131,187,879.33 - 1,131,187,879.33 2.基金赎回款 -1,768,854,209.11 - -1,768,854,209.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产 生的基金净值变动（净值减少以“-”号填 - -10,973,197.10 -10,973,197.10 列） 五、期末所有者权益（基金净值） 228,591,079.51 - 228,591,079.51 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：过振华，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98 号文件核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,259,517,823.38元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2006年7月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00份基金份额，其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和本基金基金合同的有关规定，本基金的投资范围为现金；通知存款；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为税后半年期银行定期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2015年08月25日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监委员会发布的有关规定及允许的基金编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年01月01日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年01月01日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 242,350,357.15 定期存款 3,270,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 170,000,000.00 其他定期存款 3,100,000,000.00 其他存款 - 合计 3,512,350,357.15 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%） 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 1,256,761,977.95 1,258,873,500.00 2,111,522.05 0.0243 合计 1,256,761,977.95 1,258,873,500.00 2,111,522.05 0.0243 注：1. 偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2. 偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 6.4.7.3衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4买入返售金融资产6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间 3,411,452,517.16 - 合计 3,411,452,517.16 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 16,440.68 应收定期存款利息 2,474,458.10 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 922.50 应收债券利息 8,070,773.65 应收买入返售证券利息 1,597,502.04 应收申购款利息 - 其他 - 合计 12,160,096.97 6.4.7.6其他资产 无余额。6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 49,347.70 合计 49,347.70 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 63,400.00 合计 63,400.00 6.4.7.9实收基金 申万菱信收益宝货币A 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 75,328,310.33 75,328,310.33 本期申购 518,417,102.58 518,417,102.58 本期赎回（以“-”号填列） -371,995,725.66 -371,995,725.66 本期末 221,749,687.25 221,749,687.25 注：申购含红利再投、转换入及份额调增；赎回含转换出及份额调减。申万菱信收益宝货币B 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 256,078,213.01 256,078,213.01 本期申购 13,870,351,412.52 13,870,351,412.52 本期赎回（以“-”号填列） -5,657,911,119.85 -5,657,911,119.85 本期末 8,468,518,505.68 8,468,518,505.68 注：申购含红利再投、转换入及份额调增；赎回含转换出及份额调减。6.4.7.10未分配利润 申万菱信收益宝货币A 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 1,189,841.45 - 1,189,841.45 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,189,841.45 - -1,189,841.45 本期末 - - - 申万菱信收益宝货币B 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期利润 24,703,337.49 - 24,703,337.49 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -24,703,337.49 - -24,703,337.49 本期末 - - - 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 114,848.25 定期存款利息收入 14,179,231.09 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 4,662.12 其他 2,905.77 合计 14,301,647.23 6.4.7.12股票投资收益 不适用。6.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 972,100,410.69 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 960,774,643.56 减：应收利息总额 8,785,870.66 买卖债券（、债转股及债券到期兑付）差价收入 2,539,896.47 6.4.7.14衍生工具收益 不适用。6.4.7.15股利收益 不适用。6.4.7.16公允价值变动收益 不适用。6.4.7.17交易费用 无。6.4.7.18其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 24,795.19 银行汇划费 38,572.52 账户维护费 17,852.03 合计 110,972.52 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 无。6.4.8.2 资产负债表日后事项 2015年第七次收益支付 2014/06/18-2014/07/19 2015年第八次收益支付 2014/07/20-2014/08/176.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内，基金管理人的原股东申银万国证券股份有限公司（以下简称 “申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”），并以申银万国和宏源证券的全部证券类资产及负债(净资产)设立申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）。申万宏源设立后，基金管理人67%股权的持有人由申银万国变更为申万宏源。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1应支付关联方的佣金 本基金本报告期和上年度可比期间内，未通过关联方交易单元进行交易，无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管 2,221,543.83 818,428.14 理费 其中：支付销售机构的客户 68,976.79 99,114.04 维护费 注：支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托 673,195.08 248,008.59 管费 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 39,863.09 1,538.09 41,401.18 申万宏源 1,232.91 3,858.49 5,091.40 申万菱信基金管理有限公司 16,479.10 55,037.39 71,516.49 合计 57,575.10 60,433.97 118,009.07 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 获得销售服务费的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 67,548.92 3,249.56 70,798.48 申万宏源 1,266.26 1,110.80 2,377.06 申万菱信基金管理有限公司 36,014.93 15,463.75 51,478.68 合计 104,830.11 19,824.11 124,654.22 注：支付基金销售机构的销售服务费，收益宝A级份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数；收益宝B级份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给申万菱信基金管理有限公司，再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费＝前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 - - - - - - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 银行间市场交 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 易的各关联方 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 名称 中国工商银行 - 10,052,433.97 - - - - 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30 2014年1月1日至2014年6 项目 日 月30日 申万菱信收益申万菱信收益宝 申万菱信收申万菱信收益 宝货币A 货币B 益宝货币A 宝货币B 期初持有的基金份额 - 23,148,029.88 - 22,149,559.16 期间申购/买入总份额 - 481,618.73 - 509,374.10 期间因拆分变动份额 - - - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 - 23,629,648.61 - 22,658,933.26 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 0.28% - 14.42% 注：报告期内，本基金管理人申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 申万菱信收益宝货币A 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。申万菱信收益宝货币B 份额单位：份 申万菱信收益宝货币B本期末 申万菱信收益宝货币B上年度末 关联方名称 2015年6月30日 2014年12月31日 持有的 持有的基金份额占基 持有的 持有的基金份额占 基金份额 金总份额的比例 基金份额 基金总份额的比例 申万菱信（上海）资 16,074,059.17 0.19% 15,027,144.50 5.87% 产管理有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 242,350,357.15 114,848.25 18,892,176.47 139,470.17 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内，本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。6.4.11利润分配情况 1、申万菱信收益宝货币A 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,189,841.45 - - 1,189,841.45 - 2、申万菱信收益宝货币B 单位：人民币元 已按再投资形式转 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 实收基金 赎回款转出金额 本年变动 24,703,337.49 - - 24,703,337.49 - 6.4.12期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末，未持有流通受限证券。6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 不适用。6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2015年06月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押证券。 6.4.13金融工具风险及管理 本基金为货币型基金。本基金主要投资于具有良好流动性的货币市场工具，包括债券投资、买入返售金融资产以及银行存款等。与以上金融工具有关的风险以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例等来管理。于资产负债表日，由于本基金均投资于信用等级良好的债券，所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 对于交易对手的风险控制，(1)对于定期存款的银行，本基金管理人主要通过内部设立符合资格的银行库，并设立相应的最高存款限额来管理风险。本基金的银行存款目前存放在本基金的托管行－中国工商银行以及具有基金托管资格的股份制商业银行，本基金管理人认为与以上银行相关的信用风险不重大。(2)对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过限制交割方式、交易对手以及相应额度来管理风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。 6.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 A-1 710,247,442.96 69,996,515.85 A-1以下 - - 未评级 521,525,361.02 39,968,286.95 合计 1,231,772,803.98 109,964,802.80 注：未评级债券均为超级短期融资券和无信用风险的政策性金融债。6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年末 2015年6月30日 2014年12月31日 AAA 5,000,000.00 5,000,000.00 AAA以下 - - 未评级 19,989,173.97 19,981,446.14 合计 24,989,173.97 24,981,446.14 注：未评级债券均为无信用风险的政策性金融债。6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金和其他负债的流动性风险，本基金管理人通过对基金资产按流动性分类计算未来现金流并设立相应目标，同时对基金申购赎回状况和其他负债到期情况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易不活跃品种(企业债或短期融资券)以及基金影子价格偏离度来实现。此外，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 于资产负债表日，本基金所持有的资产大部分是流动性良好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具，其余是银行存款，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。于资产负债日，本基金持有的利率敏感性金融工具主要是银行存款以及债券投资等。基于本基金产 品性质，生息资产占基金资产绝对比重，因此本基金存在相应的利率风险。 对于固定利率类金融工具，面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险。 对于浮动利率类金融工具，主要面临两方面利率风险：第一，每个付息期间内面临由于市场利率走高而导致的债券资产的市场价格低于购买成本的风险；第二，每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流的影响的风险。 本基金管理人主要通过定期对利率水平的预测、以及严格控制投资品种到期天数等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 3,512,350,357.15 - - - 3,512,350,357.15 结算备付金 2,050,000.00 - - - 2,050,000.00 交易性金融资产 94,998,071.32 120,009,128.04 1,041,754,778.59 - 1,256,761,977.95 买入返售金融资产 3,411,452,517.16 - - - 3,411,452,517.16 应收利息 - - - 12,160,096.97 12,160,096.97 应收申购款 - - - 648,206,980.72 648,206,980.72 资产总计 7,020,850,945.63 120,009,128.04 1,041,754,778.59 660,367,077.69 8,842,981,929.95 负债 应付证券清算款 - - - 151,191,888.51 151,191,888.51 应付赎回款 - - - 519,917.32 519,917.32 应付管理人报酬 - - - 653,114.83 653,114.83 应付托管费 - - - 197,913.59 197,913.59 应付销售服务费 - - - 38,155.07 38,155.07 应付交易费用 - - - 49,347.70 49,347.70 其他负债 - - - 63,400.00 63,400.00 负债总计 - - - 152,713,737.02 152,713,737.02 利率敏感度缺口 7,020,850,945.63 120,009,128.04 1,041,754,778.59 507,653,340.67 8,690,268,192.93 上年度末 2014年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 不计息 合计 资产 银行存款 153,892,176.47 10,000,000.00 - - 163,892,176.47 结算备付金 375,000.00 - - - 375,000.00 交易性金融资产 5,000,000.00 - 129,946,248.94 - 134,946,248.94 买入返售金融资产 20,000,150.00 - - - 20,000,150.00 应收证券清算款 - - - 10,035,000.00 10,035,000.00 应收利息 - - - 2,539,379.99 2,539,379.99 资产总计 179,267,326.47 10,000,000.00 129,946,248.94 12,574,379.99 331,787,955.40 负债 应付赎回款 - - - 127,336.46 127,336.46 应付管理人报酬 - - - 87,857.49 87,857.49 应付托管费 - - - 26,623.49 26,623.49 应付销售服务费 - - - 17,222.33 17,222.33 应付交易费用 - - - 3,392.29 3,392.29 其他负债 - - - 119,000.00 119,000.00 负债总计 - - - 381,432.06 381,432.06 利率敏感度缺口 179,267,326.47 10,000,000.00 129,946,248.94 12,192,947.93 331,406,523.34 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 假设 1.市场利率曲线向上、向下平行移动50个基点 2.其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 1.市场利率平行下降50个基点 4,170,000.00 380,000.00 2.市场利率平行上升50个基点 -4,140,000.00 -390,000.00 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2015年06月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额，第二层级的余额为1,256,761,977.95，无属于第三层级的余额 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 固定收益投资 1,256,761,977.95 14.21 其中：债券 1,256,761,977.95 14.21 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,411,452,517.16 38.58 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 3,514,400,357.15 39.74 4 其他各项资产 660,367,077.69 7.47 5 合计 8,842,981,929.95 100.00 7.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.53 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金本报告期内不存在正回购的资金余额超过基金资产净值20%的情况。7.3基金投资组合平均剩余期限 7.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 162 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。7.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资 净值的比例（％） 产净值的比例（％） 1 30天以内 80.79 1.74 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.06 - 2 30天（含）—60天 1.27 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 0.12 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天（含）—180天 0.92 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天（含）—397天（含） 11.07 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 94.17 1.74 7.4期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 451,388,276.62 5.19 其中：政策性金融债 451,388,276.62 5.19 4 企业债券 5,000,000.00 0.06 5 企业短期融资券 800,373,701.33 9.21 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,256,761,977.95 14.46 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 5,000,000.00 0.06 7.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 150211 15国开11 4,200,000 421,405,718.22 4.85 2 041562021 15金港CP001 300,000 30,126,934.22 0.35 3 041569007 15东方园林CP001 300,000 30,001,674.42 0.35 4 041562020 15沪市茂CP002 300,000 30,000,405.23 0.35 5 071524003 15东兴证券CP003 300,000 29,996,982.37 0.35 6 071511005 15国信证券CP005 300,000 29,996,887.06 0.35 7 071503006 15中信CP006 300,000 29,996,760.87 0.35 8 011599407 15豫能源SCP002 300,000 29,989,939.91 0.35 9 041555021 15嘉公路CP001 300,000 29,987,255.12 0.35 10 041552022 15日照港CP001 300,000 29,986,156.46 0.35 7.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 6 报告期内偏离度的最高值 0.3055% 报告期内偏离度的最低值 -0.0257% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0878% 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 投资组合报告附注 7.8.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。 7.8.2本报告期内本基金内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的 摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 7.8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 12,160,096.97 4 应收申购款 648,206,980.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 660,367,077.69 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数(户) 金份额 占总份 占总份额 持有份额 持有份额 额比例 比例 申万菱信收 3,454 64,200.84 13,900,267.62 6.27% 207,849,419.63 93.73% 益宝货币A 申万菱信收 55 153,973,063.74 8,343,874,936.91 98.53% 124,643,568.77 1.47% 益宝货币B 合计 3,509 2,476,565.46 8,357,775,204.53 96.17% 332,492,988.40 3.83% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有 申万菱信收益宝货币A 269,621.95 0.12% 从业人员持有本 申万菱信收益宝货币B 0.00 0.00% 基金 合计 269,621.95 0.00% 注：分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 申万菱信收益宝货币A 0~10 金投资和研究部门负责人 申万菱信收益宝货币B 0 持有本开放式基金 合计 0~10 本基金基金经理持有本开 申万菱信收益宝货币A 0 放式基金 申万菱信收益宝货币B 0 合计 0 9开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本报告期期初基金份额总额 75,328,310.33 256,078,213.01 本报告期基金总申购份额 518,417,102.58 13,870,351,412.52 减：本报告期基金总赎回份额 371,995,725.66 5,657,911,119.85 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 221,749,687.25 8,468,518,505.68 注：申购含红利再投、转换转入及份额调增；赎回含转换转出及份额调减。 10重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由原田义久先生变更为安田敬之先生; 2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 不适用。10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内，本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。10.9其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 申万菱信收益宝货币市场基金基金暂停申购、转换转入 《中国证券报》 2015-02-11 公告 2 关于新增太平洋证券股份有限公司为旗下基金代销机 《中国证券报》 2015-03-10 构并开通定期定额投资、转换业务的公告 3 关于调整旗下基金所持交易所固定收益品种估值方法 《中国证券报》 2015-03-31 的公告 4 关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金代销 《中国证券报》 2015-04-02 机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 5 关于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金 《中国证券报》 2015-04-03 代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告 关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下部分开放 6 式基金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务及参 《中国证券报》 2015-04-28 加上海汇付金融服务有限公司开展的申购费率优惠活 动的公告 关于旗下部分开放式基金参加诺亚正行（上海）基金销 7 售投资顾问有限公司开展的申购费率优惠活动并开通 《中国证券报》 2015-05-13 定期定额投资业务的公告 关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为旗下部 8 分开放式基金代销机构并开通定期定额投资、转换业务 《中国证券报》 2015-05-22 及参加一路财富（北京）信息科技有限公司开展的申购 费率优惠活动的公告 9 关于旗下部分开放式基金参加一路财富（北京）信息科 《中国证券报》 2015-05-26 技有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 关于旗下开放式基金参加中国农业银行股份有限公司 10 开展的开放式基金网上银行、手机银行申购费率优惠的 《中国证券报》 2015-05-29 公告 关于新增上海利得基金销售有限公司为旗下部分开放 11 式基金代销机构并开通定期定额投资业务及参加上海 《中国证券报》 2015-06-05 利得基金销售有限公司开展的申购费率优惠活动的公 告 12 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司 《中国证券报》 2015-06-26 开展的申购费率优惠活动的公告 11备查文件目录 11.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。11.2存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 11.3查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一五年八月二十五日