申万菱信收益宝货币市场基金基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日 1重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额,当日分配的收益参与下一日收益分配”。 3、本基金自2013年1月21日起实施基金份额分级,本基金B级份额分级后未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信收益宝货币A: ■ 申万菱信收益宝货币B: ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信收益宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 申万菱信收益宝货币A (2006年7月7日至2013年6月30日) ■ 申万菱信收益宝货币B (2013年1月21日至2013年6月30日) ■ 4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2013年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的15只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过158亿元,客户数超过201万户。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、报告编制期内,周鸣不再担任本基金基金经理,本基金由叶瑜珍继续管理,具体见本基金公司相关公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2013年上半年经济整体表现较弱,基建和房地产投资未能如预期抵消制造业投资回落的不利影响,消费也随收入增速回落和反腐力度加大而走弱,一季度出口表现强劲但水分较大,监管力度加强后出口回归较弱的增长态势。在需求尚未实质性改善的背景下,食品价格的波动对CPI有一定的扰动,但整体压力较为有限,通胀预期逐步减弱 中观实体经济活跃度极为有限带动PPI负增长持续走阔,呈现通缩特征。今年1-4月份,外汇占款大幅超预期增加是资金面整体呈现宽松态势的主要因素,央行先后重启正回购和央票回收流动性 进入5月份,受美国QE退出预期增强、监管力度加大、法定准备金补缴以及财政存款集中上缴等因素影响,资金面逐步趋紧 央行迟迟未释放流动性恶化市场预期,加剧资金面紧张程度,6月末银行间隔夜和7天回购利率纷纷创历史新高,央行连续发文表态才使预期得以改善。 在基本面和资金面的支撑下,今年5月中旬以前债市整体呈现牛市特征,但5月中旬资金面趋紧后,债市收益率呈现较大幅度的调整,短期限品种调整幅度更为显著,收益率曲线呈现倒挂现象,短融信用利差走阔,3-5年期中票信用利差略有收窄。10年国债收益率快速上行至3.7%,金融债也都分别调整至年初高点附近。 本基金在上半年的投资操作中注重组合现金管理,择优参与短融一级市场申购,同时积极利用回购、定期存款业务等手段增厚组合收益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为1.6967%,同期业绩比较基准表现为0.1736%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,经济复苏难以改善,在经济结构调整、资源环境约束以及债务压力背景下,经济增速具有下台阶的内在规律性,去产能背景下盈利能力本已脆弱的实体经济受近期短期资金利率的抬升影响,投资意愿将进一步被削弱,房地产和基建投资将受制于债务压力与筹资能力而独木难支 外围发达经济体QE政策将通过贸易和金融渠道对国内经济金融产生影响,出口将大概率维持个位数增长 消费亦在居民收入增速回落和反腐力度加大的背景下短期内难以明显改善。从通胀形势看,预计下半年CPI高点将在3%左右,PPI继续呈现负增长态势,整体通胀压力有限。静态看,下半年资金利率具有上升的驱动因素。从近期央行的操作手法看,防范金融风险、控制同业资产膨胀的态度较为明确,短期降准或降息的概率较低,资金利率中枢将抬高至3.5%-4%之间。羸弱的经济和温和的通胀有利于债市投资,收益率易下难上 但资金成本抬升抑制短期限品种收益率下行幅度,并削弱杠杆投资的收益 企业盈利边际改善甚至可能进一步恶化导致信用利差难以维持低位,中低评级信用债具有一定的调整压力。 本基金下阶段操作策略依然以提高组合流动性为首要目标,积极把握资金阶段性趋紧时回购利率和定存利率上升的投资机会以及市场收益率上行后债券市场投资机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有近9年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近11年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有12年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有9年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近8年的基金风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益,收益自动结转为基金份额。 5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金2013年半年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 报告截止日:2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2013年06月30日,收益宝货币A基金份额净值1.0000元,基金份额为95,020,912.60份 收益宝货币B基金份额净值1.0000元,基金份额为252,366,064.33份,基金份额总额347,386,976.93份。 6.2利润表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信收益宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,259,517,823.38元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2006年7月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00份基金份额,其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人已自2013年1月21日起对本基金实施基金份额分级,并对《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行修订,相应内容也将在《申万菱信收益宝货币市场基金托管协议》和更新的招募说明书中一并修订。本基金实施基金份额分级后将设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。其中原基金代码310338作为A级基金代码,新增310339为B级基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。具体内容请参考本基金管理人于2013年1月17日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益宝货币市场基金实施基金份额分级及修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资范围为现金 通知存款 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内(含397天)的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为税后半年期银行定期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2013年08月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监委员会发布的有关规定及允许的基金编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年01月01日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年01月01日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期和上年度可比期间内,未通过关联方交易单元进行交易,无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 6.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费,收益宝A级份额按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数 收益宝B级份额按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=前一日基金资产净值*0.01%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金报告期未进行银行间市场关联方交易。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 注:1、自 2013年 1月 21日起对本基金实施基金份额分级,分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,上年度可比期间基金为申万菱信收益宝货币 2、报告期内,本基金管理人申购/买入总份额386,522.66份为收益结转份额。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 申万菱信收益宝货币A 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 申万菱信收益宝货币B 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末,未持有流通受限证券。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 不适用。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2013年06月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额44,349,533.47,是以如下债券作为质押: 金额单位:人民币元 ■ 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末2013年06月30日止,本基金无交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2013年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额,第二层级的余额为165,050,084.36,无属于第三层级的余额 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §1 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 ■ 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 投资组合报告附注 7.8.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。 7.8.2 本报告期内本基金内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 7.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.8.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、分级基金管理人的从业人员持有基金总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。 2、基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为10万份-50万份(含) 本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。 9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:1、申购含红利再投、转换转入及份额调增 赎回含转换转出及份额调减。 2、本基金自2013年1月21日起实施基金份额分级。 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由宫永宪一先生变更为原田义久先生 2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 不适用。 10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内,本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11 影响投资者决策的其他重要信息 经与本基金基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金管理人已自2013年1月21日起对本基金实施基金份额分级,并对《申万菱信收益宝货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)相关条款进行修订,相应内容也将在《申万菱信收益宝货币市场基金托管协议》和更新的招募说明书中一并修订。本基金实施基金份额分级后将设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额。其中原基金代码310338作为A级基金代码,新增310339为B级基金代码,两级基金份额单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。具体内容请参考本基金管理人于2013年1月17日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信收益宝货币市场基金实施基金份额分级及修改基金合同、托管协议和招募说明书的公告》。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日 基金简称 申万菱信收益宝货币 交易代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月7日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 347,386,976.93份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 下属分级基金的交易代码 310338 310339 报告期末下属分级基金的份额总额 95,020,912.60份 252,366,064.33份 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司 3.1.1期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日) 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本期已实现收益 2,098,675.49 3,833,982.74 本期利润 2,098,675.49 3,833,982.74 本期净值收益率 1.6967% 1.6105% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 期末基金资产净值 95,020,912.60 252,366,064.33 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2491% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.2203% 0.0010% 过去三个月 0.7933% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7060% 0.0010% 过去六个月 1.6967% 0.0041% 0.1736% 0.0000% 1.5231% 0.0041% 过去一年 3.2280% 0.0041% 0.3507% 0.0000% 2.8773% 0.0041% 过去三年 9.0698% 0.0051% 1.2493% 0.0002% 7.8205% 0.0049% 自基金成立起至今 17.9927% 0.0057% 10.0189% 0.0033% 7.9738% 0.0024% 阶段 份额净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2688% 0.0010% 0.0288% 0.0000% 0.2400% 0.0010% 过去三个月 0.8538% 0.0010% 0.0873% 0.0000% 0.7665% 0.0010% 自基金分级日起至今 1.6105% 0.0044% 0.1544% 0.0000% 1.4561% 0.0044% 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鸣 本基金基金经理 2009-06-25 - 12年 周鸣女士,清华大学工商管理硕士。曾任职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等。2009年加入本公司,现任申万菱信收益宝、申万菱信添益宝及申万菱信可转债基金经理。 资产 本期末2013年6月30日 上年度末2012年12月31日 资产: 银行存款 189,707,735.75 214,028,225.94 结算备付金 58,636.36 95,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 165,050,084.36 55,038,171.83 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 165,050,084.36 55,038,171.83 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 23,000,150.00 75,300,666.95 应收证券清算款 3,001,485.42 - 应收利息 4,270,542.94 1,558,370.50 应收股利 - - 应收申购款 6,939,821.60 34,529,806.21 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 392,028,456.43 380,550,695.98 负债和所有者权益 本期末2013年6月30日 上年度末2012年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 44,349,533.47 - 应付证券清算款 - 3,000,000.00 应付赎回款 17,212.82 111,071.26 应付管理人报酬 106,501.22 58,346.79 应付托管费 32,273.09 17,680.86 应付销售服务费 20,841.81 44,202.12 应付交易费用 3,860.23 2,471.65 应交税费 - - 应付利息 47,855.05 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 63,401.81 109,000.00 负债合计 44,641,479.50 3,342,772.68 所有者权益: 实收基金 347,386,976.93 377,207,923.30 未分配利润 - - 所有者权益合计 347,386,976.93 377,207,923.30 负债和所有者权益总计 392,028,456.43 380,550,695.98 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 7,335,483.01 2,227,539.75 1.利息收入 7,170,065.93 2,227,539.75 其中:存款利息收入 4,638,660.50 1,436,182.38 债券利息收入 2,308,767.52 510,679.56 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 222,637.91 280,677.81 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 165,367.08 - 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 165,367.08 - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 50.00 - 减:二、费用 1,402,824.78 470,341.65 1.管理人报酬 564,006.92 179,498.42 2.托管费 170,911.15 54,393.41 3.销售服务费 168,009.82 135,983.68 4.交易费用 - - 5.利息支出 408,236.19 36,087.55 其中:卖出回购金融资产支出 408,236.19 36,087.55 6.其他费用 91,660.70 64,378.59 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 5,932,658.23 1,757,198.10 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 5,932,658.23 1,757,198.10 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 377,207,923.30 - 377,207,923.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 5,932,658.23 5,932,658.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -29,820,946.37 - -29,820,946.37 其中:1.基金申购款 1,194,077,188.89 - 1,194,077,188.89 2.基金赎回款 -1,223,898,135.26 - -1,223,898,135.26 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -5,932,658.23 -5,932,658.23 五、期末所有者权益(基金净值) 347,386,976.93 - 347,386,976.93 项目 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 135,902,264.14 - 135,902,264.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,757,198.10 1,757,198.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -66,717,572.47 - -66,717,572.47 其中:1.基金申购款 189,171,174.15 - 189,171,174.15 2.基金赎回款 -255,888,746.62 - -255,888,746.62 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -1,757,198.10 -1,757,198.10 五、期末所有者权益(基金净值) 69,184,691.67 - 69,184,691.67 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会所 基金管理人的股东 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 564,006.92 179,498.42 其中:支付销售机构的客户维护费 49,304.26 27,730.20 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 170,911.15 54,393.41 获得销售服务费的各关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 42,071.11 1,099.01 43,170.12 申银万国 3,386.45 995.89 4,382.34 申万菱信基金管理有限公司 96,056.00 7,893.70 103,949.70 合计 141,513.56 9,988.60 151,502.16 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 合计 中国工商银行 43,921.66 - 43,921.66 申银万国 26,106.55 - 26,106.55 申万菱信基金管理有限公司 59,881.79 - 59,881.79 合计 129,910.00 - 129,910.00 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 申万菱信收益宝货币 期初持有的基金份额 - 21,271,355.81 20,614,376.17 期间申购/买入总份额 - 386,522.66 348,178.59 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - 21,657,878.47 20,962,554.76 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - 8.58% 30.42% 关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,707,735.75 43,594.08 11,888,492.90 43,215.01 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量(张) 期末估值总额 041253075 12重庆玖龙CP001(总价) 2013-07-03 100.07 100,000 10,006,567.31 041352010 13桂建工CP001(总价) 2013-07-03 100.01 100,000 10,000,699.00 041354011 13亿利CP001(总价) 2013-07-01 100.00 100,000 10,000,316.42 041359006 13桑达电子CP001(总价) 2013-07-01 100.19 100,000 10,018,687.28 041371002 13岚桥CP001(总价) 2013-07-01 100.01 100,000 10,000,760.86 合计 - - 500,000 50,027,030.87 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 165,050,084.36 42.10 其中:债券 165,050,084.36 42.10 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 23,000,150.00 5.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 189,766,372.11 48.41 4 其他各项资产 14,211,849.96 3.63 5 合计 392,028,456.43 100.00 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 6.20 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 44,349,533.47 12.77 其中:买断式回购融资 - - 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期 1 2013-1-9 21.29 基金在回购发生期内产生赎回导致 1个交易日 2 2013-6-26 23.06 基金在回购发生期内产生赎回导致 1个交易日 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 109 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 149 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 42.25 12.77 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.44 - 2 30天(含)—60天 15.54 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 5.76 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 14.39 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 31.68 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 6 合计 109.62 12.77 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,991,111.65 5.75 其中:政策性金融债 19,991,111.65 5.75 4 企业债券 5,000,000.00 1.44 5 企业短期融资券 140,058,972.71 40.32 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 165,050,084.36 47.51 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 5,000,000.00 1.44 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 041359013 13金陵建工CP001 200,000 20,029,476.63 5.77 2 041351009 13海天CP001 200,000 20,004,817.16 5.76 3 041359006 13桑达电子CP001 100,000 10,018,687.28 2.88 4 041253075 12重庆玖龙CP001 100,000 10,006,567.31 2.88 5 041362014 13万达信息CP001 100,000 10,001,001.46 2.88 6 041371002 13岚桥CP001 100,000 10,000,760.86 2.88 7 041352010 13桂建工CP001 100,000 10,000,699.00 2.88 8 041259067 12苏汇鸿CP01 100,000 10,000,391.13 2.88 9 041358043 13渝粮CP001 100,000 10,000,386.70 2.88 10 041354011 13亿利CP001 100,000 10,000,316.42 2.88 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 2 报告期内偏离度的最高值 0.2054% 报告期内偏离度的最低值 -0.2762% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1327% 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,001,485.42 3 应收利息 4,270,542.94 4 应收申购款 6,939,821.60 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 14,211,849.96 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 申万菱信收益宝货币A 3,053 31,123.78 33,455,646.00 35.21% 61,565,266.60 64.79% 申万菱信收益宝货币B 22 11,471,184.74 223,974,146.26 88.75% 28,391,918.07 11.25% 合计 3,075 112,971.37 257,429,792.26 74.10% 89,957,184.67 25.90% 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 申万菱信收益宝货币A 6,296,388.53 6.6263% 申万菱信收益宝货币B 14,840,000.00 5.8803% 合计 21,136,388.53 6.0844% 项目 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币B 本报告期期初基金份额总额 377,207,923.30 - 本报告期基金总申购份额 290,415,143.38 903,662,045.51 减:本报告期基金总赎回份额 572,602,154.08 651,295,981.18 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 95,020,912.60 252,366,064.33