申万菱信收益宝货币市场基金 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。货币市场基金没有公允价值变动收益,因此,本期利润等于本期已实现收益。 2、本基金收益分配方式是“按日分配收益,按月结转份额,当日分配的收益参与下一日收益分配”。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信收益宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2006年7月7日至2011年12月31日) ■ 3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信收益宝货币市场基金 过去五年净值收益率图 ■ 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2011年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的13只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过110亿元,客户数超过170万户。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金于7月19日披露的第二季度报告中出现部分表述错误,本公司发现后于次日刊登了更正公告。本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据投资风格划分,我司旗下没有与本基金相似的投资组合。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年度中国宏观经济增速持续回落,同时面临着较高的通胀压力,实体经济出现轻微的滞胀迹象。央行综合采用价格工具和数量工具进行宏观调控,上半年连续六次上调存款准备金率回收流动性,下半年通胀回落后政策出现微调,下调准备金率一次。央行价格工具运用相对谨慎,全年加息仅三次。受上半年偏紧的货币政策和持续上升的通胀压力影响,债券市场收益率持续走高,至三季度达到高点,期间短暂宽松的资金面也曾给债券市场收益率带来下行的机会。进入四季度,通货膨胀拐点确认,宏观政策开始微调,推动债券收益率大幅下行,长期的10年国债和短期的1年央票收益率一度出现倒挂的现象。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2011年净值增长表现为2.9347%,同期业绩比较基准表现为0.4697%。 本基金在2011年的操作策略以保持组合流动性和现金管理为首要目标,积极捕捉因资金面阶段性紧张带来的回购利率脉冲式上升的投资机会,同时通过定期存款业务等手段增厚组合投资收益。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,中国面临着较为复杂的宏观经济环境,内部的货币信贷政策、房地产调控政策以及外部的欧债危机进展都将成为经济发展过程中的不确定因素。通胀方面,前期紧缩政策的效应开始显现,通胀压力将有明显缓解,2012年上半年CPI回落较为确定,预计全年呈现V字型走势的可能较大。货币政策将维持微调的基调,资金面将比去年宽松,若外汇占款出现持续负增长,可能会引发准备金率持续下调。2011年四季度收益率曲线的变动已经较好反映了政策微调、通胀下行的预期,2012年上半年债券市场仍处于较好的宏观环境之中,收益率预计将在低位窄区间波动,下半年若通胀出现预期中回升,收益率存在上行的压力。从收益率曲线的形变看,当前略显平坦的收益率曲线可能会出现一定程度的陡峭化。 本基金在2012年将秉持注重现金管理的操作策略,合理控制组合久期,适时把握回购市场脉冲式投资机会及收益率波动后出现的债券配置机会。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理于东升先生,拥有2年以上基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生,拥有7年的基金公司高级管理人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有9年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有11年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有8年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有6年的基金风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,根据法律法规及《基金合同》的约定,本基金每日进行收益分配。本基金收益根据每日基金收益公告为投资者每日计算当日收益并分配,当日分配的收益参与下一工作日收益分配,每月集中支付收益,收益自动结转为基金份额。报告期内,本基金累计实施利润分配2,288,504.90元。截至2011年12月31日,本基金不存在应分配但尚未实施的利润。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对申万菱信收益宝货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,申万菱信收益宝货币市场基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信收益宝货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信收益宝货币市场基金2011年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6审计报告 普华永道中天审字(2012)第 20344号 申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金)全体基金份额持有人: 我们审计了后附的申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金,以下简称“申万菱信收益宝基金”)的财务报表,包括 2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是申万菱信收益宝基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(原名为申万巴黎基金管理有限公司)管理层的责任。这种责任包括: (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3审计意见 我们认为,上述申万菱信收益宝基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信收益宝基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张鸿 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层 2012-03-23 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额135,902,264.14份。 7.2利润表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信收益宝货币市场基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分 本报告页码(序号)从7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署 基金管理公司负责人:于东升,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 申万菱信收益宝货币市场基金(原名为申万巴黎收益宝货币市场基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]98号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,259,517,823.38元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(06)第0025号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2006年7月7日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,259,604,476.00份基金份额,其中认购资金利息折合86,652.62份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106号文件批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。公司报请中国证监会备案,将申万巴黎收益宝货币市场基金更名为申万菱信收益宝货币市场基金,并于2011年4月6日公告。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和本基金基金合同的有关规定,本基金的投资范围为现金 通知存款 一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单 剩余期限在397天以内(含397天)的债券 期限在一年以内(含一年)的债券回购 期限在一年以内(含一年)的中央银行票据 短期融资券以及中国证监会、中国人民银行认可并允许货币市场基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金投资组合的平均剩余到期期限不得超过180天。本基金的业绩比较基准为税后银行活期存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期和上年度可比期间内,未通过关联方交易单元进行交易,无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*0.33%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.10%/当年天数。 7.4.8.2.3销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给申万菱信基金管理有限公司,再由申万菱信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。日销售服务费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末,未持有流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 不适用。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中无属于第一层级的余额,属于第二层级的余额为14,704,652.60元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:无属于第一层级的余额,第二层级45,051,261.62元,无属于第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2债券回购融资情况金额单位:人民币元 ■ 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 8.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.4基金投资组合平均剩余期限 8.4.1投资组合平均剩余期限基本情况 ■ 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。 8.4.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 ■ 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ■ 8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内摊销。本基金通过每日分配收益使基金份额净值保持在1.00元。 8.9.2本报告期内,本货币市场基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。 8.9.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.4期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2011年度股东会相关会议决议,选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事,选举冯根福、张军建、阎小平、李秀仑为申万菱信第一届董事会之独立董事,任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满,毛剑鸣、陆文清、Max Diulius不再担任申万菱信董事职务,毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万菱信独立董事职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月18日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于董事变更的公告》及2011年6月29日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》。 2、经本基金管理人第一届董事会2011年第一次会议审议通过,同意免去毛剑鸣先生公司总经理职务,由姜国芳先生代为履行总经理职务,代为履行期限不超过90日。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月4日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告》。 3、经本基金管理人股东会2011年第三次会议审议通过,同意外方股东提名的监事由塚原健二先生变更为正冈利之先生。 4、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任于东升先生担任公司总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年11月30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 5、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任欧庆铃先生担任公司副总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年12月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为4年。报告期内本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费50000元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 不适用。 11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况 本报告期内,本货币市场基金未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人已于2011年3月4日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67% 三菱UFJ信托银行株式会社:33%。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。 经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,本基金管理人已于2011年4月6日发布《基金管理公司名称、基金名称变更公告》,本基金的名称也已改为申万菱信收益宝货币市场基金。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 申万菱信收益宝货币 基金主代码 310338 交易代码 310338 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年7月7日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 135,902,264.14份 投资目标 在力保基金资产安全和高流动性的基础上,追求稳定的高于业绩基准的回报。 投资策略 本基金基于市场价值分析,平衡投资组合的流动性和收益性,以价值研究为导向,利用基本分析和数量化分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,追求稳定的当期收益。 业绩比较基准 银行活期存款利率(税后) 风险收益特征 低风险、高流动性和持续稳定收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司中国工商银行 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 2,288,504.90 3,347,594.22 3,205,939.58 本期利润 2,288,504.90 3,347,594.22 3,205,939.58 本期净值收益率 2.9347% 1.5636% 0.8559% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末基金资产净值 135,902,264.14 187,232,048.48 10,286,015,133.30 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8506% 0.0023% 0.1260% 0.0000% 0.7246% 0.0023% 过去六个月 1.6927% 0.0033% 0.2521% 0.0000% 1.4406% 0.0033% 过去一年 2.9347% 0.0032% 0.4697% 0.0001% 2.4650% 0.0031% 过去三年 5.4390% 0.0060% 2.3446% 0.0018% 3.0944% 0.0042% 过去五年 11.4069% 0.0063% 8.4365% 0.0035% 2.9704% 0.0028% 自基金合同生效起至今 12.4483% 0.0060% 9.3699% 0.0033% 3.0784% 0.0027% 年度 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付赎回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合计 备注 2011年 2,288,504.90 - - 2,288,504.90 - 2010年 3,347,594.22 - - 3,347,594.22 - 2009年 3,205,939.58 - - 3,205,939.58 - 合计 8,842,038.70 - - 8,842,038.70 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周鸣 本基金基金经理 2009-06-25 - 11年 清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部,2009年6月起任申万菱信收益宝货币市场基金基金经理及申万菱信添益宝债券型证券投资基金基金经理,2011年12月起兼任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 74,729,891.88 54,027,222.02 结算备付金 1,058,181.82 4,130,454.55 存出保证金 - - 交易性金融资产 14,704,652.60 45,051,261.62 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 14,704,652.60 45,051,261.62 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 44,300,000.00 62,200,319.50 应收证券清算款 1,002,868.89 - 应收利息 273,202.05 1,443,722.34 应收股利 - - 应收申购款 400.00 26,748,118.83 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 136,069,197.24 193,601,098.86 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 6,000,000.00 应付赎回款 3,486.68 22,012.40 应付管理人报酬 28,456.62 53,397.13 应付托管费 8,623.23 16,180.97 应付销售服务费 21,558.07 40,452.38 应付交易费用 308.50 2,507.50 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 104,500.00 234,500.00 负债合计 166,933.10 6,369,050.38 所有者权益: 实收基金 135,902,264.14 187,232,048.48 未分配利润 - - 所有者权益合计 135,902,264.14 187,232,048.48 负债和所有者权益总计 136,069,197.24 193,601,098.86 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行 65,893.62 申银万国 64,075.67 申万菱信基金管理有限公司 53,410.36 合计 183,379.65 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中国工商银行 321,279.82 申银万国 409,067.39 申万菱信基金管理有限公司 194,543.80 合计 924,891.01 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 10,335,042.19 - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行 10,022,083.84 - - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 3,015,981.90 6,568,038.19 1.利息收入 3,005,224.90 5,815,275.66 其中:存款利息收入 1,267,999.56 1,568,991.18 债券利息收入 1,022,139.67 1,752,434.87 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 715,085.67 2,493,849.61 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 5,757.00 752,762.53 其中:股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 5,757.00 752,762.53 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) - - 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 5,000.00 - 减:二、费用 727,477.00 3,220,443.97 1.管理人报酬 267,541.97 1,430,622.39 2.托管费 81,073.35 433,521.97 3.销售服务费 202,683.35 1,083,804.86 4.交易费用 - - 5.利息支出 50,253.29 12,174.44 其中:卖出回购金融资产支出 50,253.29 12,174.44 6.其他费用 125,925.04 260,320.31 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 2,288,504.90 3,347,594.22 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 2,288,504.90 3,347,594.22 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 187,232,048.48 - 187,232,048.48 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 2,288,504.90 2,288,504.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -51,329,784.34 - -51,329,784.34 其中:1.基金申购款 427,860,657.07 - 427,860,657.07 2.基金赎回款 -479,190,441.41 - -479,190,441.41 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -2,288,504.90 -2,288,504.90 五、期末所有者权益(基金净值) 135,902,264.14 - 135,902,264.14 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 10,286,015,133.30 - 10,286,015,133.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 3,347,594.22 3,347,594.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -10,098,783,084.82 - -10,098,783,084.82 其中:1.基金申购款 1,069,626,071.11 - 1,069,626,071.11 2.基金赎回款 -11,168,409,155.93 - -11,168,409,155.93 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -3,347,594.22 -3,347,594.22 五、期末所有者权益(基金净值) 187,232,048.48 - 187,232,048.48 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行 基金托管人基金代销机构 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构基金注册登记机构 申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 267,541.97 1,430,622.39 其中:支付销售机构的客户维护费 44,829.68 233,589.37 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 81,073.35 433,521.97 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期初持有的基金份额 20,053,283.67 - 期间申购/买入总份额 - 20,000,000.00 期间因拆分变动份额 588,502.91 53,283.67 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,641,786.58 20,053,283.67 期末持有的基金份额占基金总份额比例 15.19% 10.71% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 3,729,891.88 71,852.07 10,027,222.02 954,773.90 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 14,704,652.60 10.81 其中:债券 14,704,652.60 10.81 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 44,300,000.00 32.56 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 75,788,073.70 55.70 4 其他各项资产 1,276,470.94 0.94 合计 136,069,197.24 100.00 序号 项目 占基金资产净值比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.39 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例(%) 原因 调整期 1 2011-06-27 20.20 基金在回购发生期内产生赎回导致 1个交易日 2 2011-06-28 20.13 基金在回购发生期内产生赎回导致 1个交易日 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 64 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 54.52 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 3.68 - 2 30天(含)—60天 17.66 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 16.19 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 4.41 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 7.14 - 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.92 - 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 9,704,652.60 7.14 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 5,000,000.00 3.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 14,704,652.60 10.82 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 5,000,000.00 3.68 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例(%) 1 1101088 11央票88 100,000 9,704,652.60 7.14 2 0980147 09中航工债浮 50,000 5,000,000.00 3.68 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 110 报告期内偏离度的最高值 0.4254% 报告期内偏离度的最低值 0.0776% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2275% 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,002,868.89 3 应收利息 273,202.05 4 应收申购款 400.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,276,470.94 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,877 47,237.49 115,482,780.56 84.97% 20,419,483.58 15.03% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 364,139.02 0.27% 本报告期期初基金份额总额 187,232,048.48 本报告期基金总申购份额 427,860,657.07 减:本报告期基金总赎回份额 479,190,441.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 135,902,264.14