申万菱信新动力混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年八月二十九日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。1.2 目录 1 重要提示及目录....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示.......................................................................................................................................... 22 基金简介................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况.................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明.................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人.............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式.................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料.................................................................................................................................. 63 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标.............................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现.................................................................................................................................. 74 管理人报告............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................ 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................... 125 托管人报告............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................ 126 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................... 12 6.1 资产负债表.................................................................................................................................... 12 6.2 利润表............................................................................................................................................ 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................ 15 6.4 报表附注........................................................................................................................................ 157 投资组合报告......................................................................................................................................... 31 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................ 31 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合........................................................................................ 31 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................... 32 7.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................. 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................ 35 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................... 36 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................ 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................... 36 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................... 368 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 37 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................ 37 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况..................................... 379 开放式基金份额变动............................................................................................................................. 3710 重大事件揭示....................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.............................................................. 38 10.4 基金投资策略的改变.................................................................................................................. 38 10.5报告期内改聘会计师事务所情况............................................................................................... 38 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况....................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.................................................................................. 39 10.8 其他重大事件.............................................................................................................................. 4011 影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................... 4112 备查文件目录....................................................................................................................................... 41 12.1 备查文件目录.............................................................................................................................. 41 12.2 存放地点...................................................................................................................................... 41 12.3 查阅方式...................................................................................................................................... 42 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 申万菱信新动力混合型证券投资基金 基金简称 申万菱信新动力混合 基金主代码 310328 交易代码 310328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,527,578,749.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和 投资目标 持续盈利增长潜力的上市公司，有效分享中国经济快速持续增长的成果； 通过采用积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的前提下，保 持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的收益。 本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管理模式。本基金 采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行 的组合投资策略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置，‘自下而上’ 地精选个股。基于基础性宏观研究，由投资总监和基金经理首先提出初步 的一级资产配置比例；同时，根据本基金管理人自主开发的主动式资产配 置模型－AAAM（ActiveAssetAllocationModel）提示的一级资产配置建议 投资策略 方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本 面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和 市场分析，组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票，经 严格的风险管理后，争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金 的投资管理过程中，基金管理人将跟随中国经济的发展，分析各个阶段中 国经济的发展环境，对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评 分权重进行适时地调整，以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的 最具持续成长性的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 沪深300 指数×80%＋中债总指数（全价）收益率×20% 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，其风险和预期收益均 风险收益特征 高于平衡型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过 资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的 较高收益。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信 息 披 露 姓名 王菲萍 洪渊 负责人 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 注册地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 上海市中山南路100号11层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 200010 100140 法定代表人 姜国芳 易会满 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 申万菱信基金管理有限公司 上海市中山南路100号11层 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期（2016年1月1日至2016年6月30日） 本期已实现收益 -77,585,533.70 本期利润 -158,341,935.97 加权平均基金份额本期利润 -0.1053 本期加权平均净值利润率 -15.64% 本期基金份额净值增长率 -11.59% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016年6月30日) 期末可供分配利润 196,477,980.88 期末可供分配基金份额利润 0.1286 期末基金资产净值 1,037,818,493.15 期末基金份额净值 0.6794 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2016年6月30日) 基金份额累计净值增长率 286.63% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去一个月 4.72% 0.65% -0.29% 0.79% 5.01% -0.14% 过去三个月 4.20% 0.84% -1.69% 0.81% 5.89% 0.03% 过去六个月 -11.59% 1.67% -12.36% 1.48% 0.77% 0.19% 过去一年 -19.02% 2.36% -23.47% 1.84% 4.45% 0.52% 过去三年 76.35% 1.81% 35.08% 1.47% 41.27% 0.34% 自基金合同 286.63% 1.75% 237.68% 1.51% 48.95% 0.24% 生效起至今 注：本基金的业绩基准指数=沪深300指数×80%＋中债总指数（全价）收益率×20%。其中：沪深300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准，中债总指数（全价）作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算，计算方式如下： benchmark(0) =1000； %benchmark(t)=80%*(沪深300指数(t)/沪深300指数(t-1)-1)+20%*(中债总指数（全价）(t)/中债总指数（全价）(t-1)-1)； benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1)； 其中t=1,2,3,...。"3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信新动力混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年11月10日至2016年6月30日） 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司，是由国内大型综合类券商申万宏源证券有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日，注册地在中国上海，注册资本金为1.5亿元人民币。其中，申万宏源证券有限公司持有67%的股份，三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速，在北京、广州先后建立了分公司。截至2016年6月30日，公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的24只开放式基金，形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过379亿元，客户数超过571万户。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 任本基金的基金经理 证券 姓名 职务 （助理）期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 本基金 李大刚先生，硕士研究生。2004年开始从事证券相关 李大刚 基金经 2015-09-18 - 11年 工作，曾任职于中信建投证券研究所，安信证券研究 理 所，2011年1月加入申万菱信基金管理有限公司，历 任行业研究员，节能环保研究组组长，现任申万菱信 新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申万 菱信新动力混合型证券投资基金基金经理。 蒲延杰先生，博士研究生。2009年开始从事金融相关 本基金 工作，历任中国工商银行组合经理，瑞银证券策略研 蒲延杰 基金经 2015-09-30 - 5年 究员。2015年7月加入申万菱信基金管理有限公司， 理助理 现任高级研究员，申万菱信新动力混合型证券投资基 金基金经理助理。 本基金 章锦涛先生，硕士研究生，2006年开始从事金融工作， 章锦涛 基金经 2011-06-01 - 10年 历任国泰君安证券研究所研究员，2009年3月加入本 理助理 公司，现任研究总部副总监（主持工作），申万菱信 新动力混合型证券投资基金基金经理助理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定，信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中，无任何损害基金持有人利益的行为，并通过稳健经营、规范运作、规避风险，保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易制度》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有四次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年A股的行情分为两段：第一段是2016年1月份股市的大幅下挫，上证综指最大跌幅27%，创下本轮调整以来的新低2638点，创业板指数最大下跌32%。触发因素是2016年初人民币再度贬值、投资者对国内经济下滑的担忧加剧、股市熔断机制的推出等。第二段行情是长达 5个月的震荡，上证指数围绕2900点波动，行情演绎的逻辑线索先后从“经济回暖”到“权威人士访谈”再到“海外风险因素”。传统周期股、消费股主线清晰，同时新兴行业投资热点不断，例如电池、半导体、智能驾驶、OLED、量子通信等。从行业表现来看，2016 年上半年食品饮料、有色金属、煤炭、银行相对收益明显，计算机、传媒等行业表现最差。 报告期内，本基金的配置始终秉承“整体防御、局部进攻”的操作思路。上半年基金维持在中性略偏低的仓位，结构上以贵金属、银行、白酒、医药为主，并主动参与了新能源汽车、智能驾驶、军工等活跃性的主题投资，取得了一定的超额收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为-11.59%，同期业绩比较基准表现为-12.36%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，我们对A股的总体判断为结构性行情延续，上证综指围绕3000点波动。整体的经济走势平稳，物价水平维持较低水平，PPI 同比数据的回升会对上市公司的盈利有一定的帮助。中央推行的供给侧改革，可能对传统的煤炭、钢铁行业带来局部的投资机会。英国脱欧公投之后，全球市场对货币政策再度宽松的预期一直存在，加之国内资金面相对充裕，这都有利于结构性行情的延续。本基金2016年下半年将采取更加灵活的策略，兼顾周期股与成长股的波段投资机会，为基金持有人赚取收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程，上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值，将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的，即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会，负责根据法规要求，尽可能科学、合理地制定估值政策，审议批准估值程序，并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认，以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理，分管基金投资的副总经理，分管基金运营的副总经理，投资总监，基金运营总部、监察稽核总部、风险管理总部等各总部负责人组成。其中，副总经理（代总经理）来肖贤先生，直接分管基金运营（代为履职）、基金投资，拥有11年基金行业高级管理人员经验；基金运营总部总监李濮君女士，拥有15年的基金会计经验；监察稽核总部总监牛锐女士，拥有近12年的证券基金行业合规管理经验；投资总监（代）、投资管理总部总监张少华先生，拥有13年的基金行业研究、投资和风险管理相关经验；固定收益总部总监陈国辉先生，拥有9年固定收益研究、投资和风险管理相关经验；风险管理总部总监王瑾怡女士，拥有近11年的基金行业风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议，采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值；采用中证指数有限公司提供的估值数据对交易所债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内，本基金管理人向截至2016年1月21日止登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利2.660元。详见本基金管理人于2016年1月18日发布的公告。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对申万菱信新动力混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，申万菱信新动力混合型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信新动力混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，申万菱信新动力混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了1次利润分配，分配金额为337,599,382.68元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信新动力混合型证券投资基金2016年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：申万菱信新动力混合型证券投资基金 报告截止日：2016年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 资 产： - - 银行存款 6.4.7.1 145,954,952.60 246,586,296.31 结算备付金 2,298,069.46 2,607,722.67 存出保证金 641,567.56 659,469.57 交易性金融资产 6.4.7.2 803,554,398.86 1,098,688,335.37 其中：股票投资 793,467,398.86 1,088,546,335.37 基金投资 - - 债券投资 10,087,000.00 10,142,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 89,500,574.25 - 应收证券清算款 4,572,717.81 18,462,588.16 应收利息 6.4.7.5 427,482.31 2,496,686.00 应收股利 - - 应收申购款 152,349.56 30,611.49 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,047,102,112.41 1,369,531,709.57 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,543,601.98 675.00 应付赎回款 1,447,947.01 1,728,206.34 应付管理人报酬 1,247,798.78 1,730,307.23 应付托管费 207,966.48 288,384.55 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 1,317,542.89 1,635,441.10 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 518,762.12 737,921.54 负债合计 9,283,619.26 6,120,935.76 所有者权益： - - 实收基金 6.4.7.9 841,340,512.27 693,560,000.92 未分配利润 6.4.7.10 196,477,980.88 669,850,772.89 所有者权益合计 1,037,818,493.15 1,363,410,773.81 负债和所有者权益总计 1,047,102,112.41 1,369,531,709.57 注：报告截止日2016年06月30日，基金份额净值0.6794元，基金份额总额1,527,578,749.53份。 6.2 利润表 会计主体：申万菱信新动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2016年1月1日至 2015年1月1日至 2016年6月30日 2015年6月30日 一、收入 -144,886,256.94 925,707,256.72 1.利息收入 1,323,065.11 4,459,938.50 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,011,870.03 990,967.85 债券利息收入 175,535.52 3,328,692.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 135,659.56 140,277.70 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -65,490,095.08 1,191,743,638.38 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -68,509,360.68 1,182,636,248.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - -45,050.00 资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 3,019,265.60 9,152,439.74 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -80,756,402.27 -271,832,068.17 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 37,175.30 1,335,748.01 减：二、费用 13,455,679.03 37,675,103.37 1．管理人报酬 7,556,123.58 19,367,195.98 2．托管费 1,259,353.97 3,227,865.96 3．销售服务费 - - 4．交易费用 6.4.7.19 4,433,171.50 14,616,576.48 5．利息支出 - 244,982.40 其中：卖出回购金融资产支出 - 244,982.40 6．其他费用 6.4.7.20 207,029.98 218,482.55 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -158,341,935.97 888,032,153.35 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -158,341,935.97 888,032,153.35 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：申万菱信新动力混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 693,560,000.92 669,850,772.89 1,363,410,773.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - -158,341,935.97 -158,341,935.97 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 147,780,511.35 22,568,526.64 170,349,037.99 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 184,596,155.09 31,606,381.39 216,202,536.48 2.基金赎回款 -36,815,643.74 -9,037,854.75 -45,853,498.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - -337,599,382.68 -337,599,382.68 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 841,340,512.27 196,477,980.88 1,037,818,493.15 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,040,003,489.62 1,200,853,778.48 3,240,857,268.10 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 - 888,032,153.35 888,032,153.35 （本期利润） 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 -1,223,868,936.46 -1,096,446,016.90 -2,320,314,953.36 动数（净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 373,412,879.58 358,125,402.80 731,538,282.38 2.基金赎回款 -1,597,281,816.04 -1,454,571,419.70 -3,051,853,235.74 四、本期向基金份额持有人分配利润产生 - -56,891,458.82 -56,891,458.82 的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基金净值） 816,134,553.16 935,548,456.11 1,751,683,009.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：来肖贤，主管会计工作负责人：来肖贤，会计机构负责人：李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]159号文件核准，由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 669,540,171.18 元，业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第0043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，本基金基金合同于2005年11月10日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为669,603,985.69份基金份额，其中认购资金利息折合63,814.51份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书》和基金份额拆分比例的公告的有关规定，本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分，拆分比例为1:1.815664620(保留到小数点后9位)，并于2007年4月19日进行了变更登记。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万菱信新动力股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为：具有良好流动性的金融工具，包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。资产配置比例为：股票60%至95%，其中投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80%；债券5%至40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数X 80%＋中债总指数(全价)收益率X 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2016年8月29日批准报出。6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年01月01日至2016年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年06月30日的财务状况以及2016年01月01日至2016年06月30日的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5差错更正的说明 本报告期，本基金未发生会计差错更正事项。6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 活期存款 145,954,952.60 定期存款 - 其他存款 - 合计 145,954,952.60 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 787,442,197.79 793,467,398.86 6,025,201.07 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 10,140,870.00 10,087,000.00 -53,870.00 合计 10,140,870.00 10,087,000.00 -53,870.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 797,583,067.79 803,554,398.86 5,971,331.07 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2016年6月30日 账面余额 其中：买断式逆回购 银行间市场 89,500,574.25 - 合计 89,500,574.25 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应收活期存款利息 41,410.39 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,034.20 应收债券利息 337,568.31 应收买入返售证券利息 47,180.71 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 288.70 合计 427,482.31 6.4.7.6 其他资产 无余额。6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 1,316,413.64 银行间市场应付交易费用 1,129.25 合计 1,317,542.89 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 250,000.00 应付赎回费 3,404.47 其他应付款 66,451.67 应付指数使用费 - 预提费用 198,905.98 合计 518,762.12 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,259,247,185.90 693,560,000.92 本期申购 335,176,396.98 184,596,155.09 本期赎回（以“-”号填列） -66,844,833.35 -36,815,643.74 本期末 1,527,578,749.53 841,340,512.27 注：本期申购含红利再投资和转换转入份额，本期赎回含转换转出份额。6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 698,345,509.33 -28,494,736.44 669,850,772.89 本期利润 -77,585,533.70 -80,756,402.27 -158,341,935.97 本期基金份额交易产生的变动数 80,311,630.61 -57,743,103.97 22,568,526.64 其中：基金申购款 99,573,610.48 -67,967,229.09 31,606,381.39 基金赎回款 -19,261,979.87 10,224,125.12 -9,037,854.75 本期已分配利润 -337,599,382.68 - -337,599,382.68 本期末 363,472,223.56 -166,994,242.68 196,477,980.88 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 985,011.71 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 21,413.59 其他 5,444.73 合计 1,011,870.03 6.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 1,518,403,566.78 减：卖出股票成本总额 1,586,912,927.46 买卖股票差价收入 -68,509,360.68 6.4.7.13债券投资收益 无。6.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。6.4.7.15 衍生工具收益 无。6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 3,019,265.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 3,019,265.60 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -80,756,402.27 ——股票投资 -80,701,402.27 ——债券投资 -55,000.00 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -80,756,402.27 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 28,108.35 转换费 9,066.95 合计 37,175.30 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的25％归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 4,433,171.50 银行间市场交易费用 - 合计 4,433,171.50 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,179.94 银行汇划费 2,024.00 债券帐户维护费 6,000.00 其他 100.00 合计 207,029.98 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 无。6.4.8.2资产负债表日后事项 无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人 基金销售机构 基金注册登记机构 申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”） 基金管理人的股东 基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 中国工商银行 基金托管人 基金代销机构 申万菱信（上海）资产管理有限公司 基金管理人的全资子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 成交金额 占当期股票成交 成交金额 占当期股票成交 总额的比例 总额的比例 申万宏源 261,657,183.06 9.05% 1,122,469,732.71 12.46% 注：由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表上年度可比区间中申万宏源的交易情况包含申银万国2015年1月1日至1月15日的交易量以及申万宏源2015年1月16日至2015年6月30日的交易量。 6.4.10.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 本期 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 240,896.47 9.06% 93,732.66 7.12% 上年度可比期间 关联方名称 2015年1月1日至2015年6月30日 当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 佣金 总量的比例 总额的比例 申万宏源 1,006,815.31 12.45% 50,839.62 1.34% 注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。3、由于申银万国和宏源证券于2015年1月16日完成吸收合并。上表上年度可比区间中申万宏源的佣金包含申银万国2015年1月1日至1月15日的佣金以及申万宏源2015年1月16日至2015年6月30日的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,556,123.58 19,367,195.98 其中：支付销售机构的客户维护费 1,408,503.55 3,234,843.64 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值*1.50%/当年天数 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年6月 2015年1月1日至2015年6月 30日 30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,259,353.97 3,227,865.96 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行同业间市场债券现券交易和债券回购业务。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内和上年度可比期间内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末，除基金管理人之外的其他关联方，未发生投资本基金的情况。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方名称 2016年1月1日至2016年6月30日 2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 145,954,952.60 985,011.71 114,205,651.96 924,126.67 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内未参与关联方承销证券。6.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 权益登记 除息日 每10份基 现金形式发放总 再投资形式发放 序号 日 场内 场外 金份额分 额 总额 利润分配合计 备注 红数 1 2016-01-21 - 2016-01-21 2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 合计 2.660 167,782,949.46 169,816,433.22 337,599,382.68 - 6.4.12 期末（2016年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量(单 期末 期末 备注 代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 位：股) 成本总额 估值总额 002805 丰元股份 2016-06-29 2016-07-07 新股 5.80 5.80 971.00 5,631.80 5,631.80 - 603016 新宏泰 2016-06-23 2016-07-01 新股 8.49 8.49 1,602.00 13,600.98 13,600.98 - 300520 科大国创 2016-06-30 2016-07-08 新股 10.05 10.05 926.00 9,306.30 9,306.30 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股/新债，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股/新债上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估值单 复牌 复牌开 数量 期末 期末 备注 代码 名称 日期 原因 价 日期 盘单价 (单位：股) 成本总额 估值总额 600556慧球科技 2016-01-20 重大事项 15.802016-07-07 14.22 648,040.00 18,450,483.91 10,239,032.00 - 002175东方网络 2016-05-09 重大事项 46.09 - - 70,000.00 3,328,326.00 3,226,300.00 - 300450先导智能 2016-03-14 重大事项 37.812016-07-20 41.59 30,000.00 1,202,000.00 1,134,300.00 - 注：本基金截至2016年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2016年06月30日止，本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无相关抵押债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金为混合型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资和权证投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于中高风险品种。本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益的相匹配”的风险收益目标。 本基金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度，并且形成了由本基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的风险控制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、管理政策和各种投资限制的定期回顾、评估和修改，本基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作机制。 本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要来源于金融工具的发行者或是交易对手不能履行约定义务而产生。 对于发行者的信用风险控制，本基金管理人主要通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象来管理。于2016年6月30日,由于本基金均投资于信用等级良好的债券(2015年12月31日：同),所以本基金管理人认为本基金与债券发行者有关的信用风险不重大。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行 -中国工商银行，因而本基金管理人认为与该银行相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成债券等投资品种的交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小，本基金管理人认为在交易所进行的交易涉及的信用风险不重大。 对于银行间债券等品种的交易，本基金管理人主要通过事前检查、控制交易对手信用及交割方式来管理风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险主要来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。 本基金管理人对于流动性风险管理的目标是监控基金组合流动性指标，确保市场出现剧烈波动时，基金仍能应付大量赎回和其他负债，灵活调整组合结构，而且不影响组合估值。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人对基金申购赎回状况进行严密监控和分析预测，保持基金投资组合中的流动性资产与之相匹配。此外，本基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资交易品种变现的流动性风险，本基金管理人每日监控和预测本基金的各项流动性指标，包括组合持仓集中度指标、基金组合在短时间内变现能力的综合指标、组合持仓中变现能力较差的品种的比例控制和受限制流通股票的总量控制，通过指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金所持大部分交易性金融资产在证券交易所上市，其余是流动性较好的可在银行间同业市场交易的金融资产工具、银行存款和结算备付金，因此比较容易变现来满足投资者对于基金资产的赎回。除附注6.4.12披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。从本基金资产和负债的情况来看，本基金管理人认为本基金面临的流动性风险较小。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 于2016年6月30日，本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金和债券投资。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1个月以内 1个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年6月30日 资产 银行存款 145,954,952.60 - - - - 145,954,952.60 结算备付金 2,298,069.46 - - - - 2,298,069.46 存出保证金 641,567.56 - - - - 641,567.56 交易性金融资产 - - 10,087,000.00 - 793,467,398.86 803,554,398.86 买入返售金融资产 89,500,574.25 - - - - 89,500,574.25 应收证券清算款 - - - - 4,572,717.81 4,572,717.81 应收利息 - - - - 427,482.31 427,482.31 应收申购款 - - - - 152,349.56 152,349.56 资产总计 238,395,163.87 - 10,087,000.00 - 798,619,948.54 1,047,102,112.41 负债 应付证券清算款 - - - - 4,543,601.98 4,543,601.98 应付赎回款 - - - - 1,447,947.01 1,447,947.01 应付管理人报酬 - - - - 1,247,798.78 1,247,798.78 应付托管费 - - - - 207,966.48 207,966.48 应付交易费用 - - - - 1,317,542.89 1,317,542.89 其他负债 - - - - 518,762.12 518,762.12 负债总计 - - - - 9,283,619.26 9,283,619.26 利率敏感度缺口 238,395,163.87 - 10,087,000.00 - 789,336,329.28 1,037,818,493.15 上年度末 1个月以内 1个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 246,586,296.31 - - - - 246,586,296.31 结算备付金 2,607,722.67 - - - - 2,607,722.67 存出保证金 659,469.57 - - - - 659,469.57 交易性金融资产 - - 10,142,000.00 - 1,088,546,335.37 1,098,688,335.37 应收证券清算款 - - - - 18,462,588.16 18,462,588.16 应收利息 - - - - 2,496,686.00 2,496,686.00 应收申购款 - - - - 30,611.49 30,611.49 资产总计 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,109,536,221.02 1,369,531,709.57 负债 应付证券清算款 - - - - 675.00 675.00 应付赎回款 - - - - 1,728,206.34 1,728,206.34 应付管理人报酬 - - - - 1,730,307.23 1,730,307.23 应付托管费 - - - - 288,384.55 288,384.55 应付交易费用 - - - - 1,635,441.10 1,635,441.10 其他负债 - - - - 737,921.54 737,921.54 负债总计 - - - - 6,120,935.76 6,120,935.76 利率敏感度缺口 249,853,488.55 - 10,142,000.00 - 1,103,415,285.26 1,363,410,773.81 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者 予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金持有交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.97%(2015年12月31日：0.74%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 基金的其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金的市场价格风险主要来源于本基金投资的股权和债权工具的未来价格可能受到一般市场波动或是其他影响个别股权工具价值的特定风险影响。由于本基金是一只中高风险的混合型证券投资基金，股票资产的配置一般情况下在60%至95%的比例，所以存在很高的其他价格风险。 本基金管理人通过采用双线并行的投资组合策略，自上而下地进行证券品种的资产配置，自下而上地精选股票。结合宏观及微观环境的变化，定期或不定期对投资策略、资产配置、基金资产投资组合进行修正，来主动应对可能发生的其他价格风险。 此外，本基金管理人在构建基金资产配置和资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差以及运用多种定量的方法对基金进行风险度量，来测试基金的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制，争取将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 公允价值 占基金资产净 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 值比例（%） 交易性金融资产－股票投资 793,467,398.86 76.46 1,088,546,335.37 79.84 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 10,087,000.00 0.97 10,142,000.00 0.74 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 803,554,398.86 77.43 1,098,688,335.37 80.58 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 以沪深300指数为基准衡量其他价格风险 2. 其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币万元） 分析 本期末 上年度末 2016年6月30日 2015年12月31日 基准上升5% 增加约3,682 增加约4,806 基准下降5% 减少约3,682 减少约4,806 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为： 第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于 2016 年 06 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为778,839,227.78元，第二层级的余额为24,715,171.08元，无属于第三层级的余额。 本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对于持有的重大事项停牌股票，本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级，并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 793,467,398.86 75.78 其中：股票 793,467,398.86 75.78 2 固定收益投资 10,087,000.00 0.96 其中：债券 10,087,000.00 0.96 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 89,500,574.25 8.55 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 148,253,022.06 14.16 7 其他各项资产 5,794,117.24 0.55 8 合计 1,047,102,112.41 100.00 注：本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 10,505,998.35 1.01 B 采矿业 151,687,846.33 14.62 C 制造业 369,845,809.06 35.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 28,679,468.66 2.76 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,492.40 0.01 J 金融业 230,765,976.21 22.24 K 房地产业 1,775,000.00 0.17 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 136,807.85 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 793,467,398.86 76.46 7.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金未开通沪港通交易机制投资于港股。7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 值比例(％) 1 600547 山东黄金 1,499,937.00 58,362,548.67 5.62 2 002716 金贵银业 2,859,433.00 53,185,453.80 5.12 3 600988 赤峰黄金 2,789,491.00 52,024,007.15 5.01 4 000001 平安银行 5,640,000.00 49,068,000.00 4.73 5 601328 交通银行 7,601,550.00 42,796,726.50 4.12 6 600015 华夏银行 4,222,417.00 41,759,704.13 4.02 7 600422 昆药集团 2,677,834.00 36,525,655.76 3.52 8 000895 双汇发展 1,616,607.00 33,754,754.16 3.25 9 601998 中信银行 5,670,629.00 32,152,466.43 3.10 10 600489 中金黄金 2,824,415.00 31,746,424.60 3.06 11 600566 济川药业 1,092,327.00 28,116,496.98 2.71 12 002656 摩登大道 1,595,440.00 22,256,388.00 2.14 13 601169 北京银行 2,000,000.00 20,740,000.00 2.00 14 601166 兴业银行 1,327,471.00 20,230,658.04 1.95 15 300390 天华超净 1,100,000.00 18,986,000.00 1.83 16 600729 重庆百货 733,900.00 18,200,720.00 1.75 17 600519 贵州茅台 60,000.00 17,515,200.00 1.69 18 300026 红日药业 900,000.00 15,651,000.00 1.51 19 002179 中航光电 299,876.00 12,990,628.32 1.25 20 002185 华天科技 1,000,000.00 12,730,000.00 1.23 21 002103 广博股份 599,950.00 12,124,989.50 1.17 22 601689 拓普集团 350,000.00 11,532,500.00 1.11 23 603868 飞科电器 183,293.00 10,841,780.95 1.04 24 600556 慧球科技 648,040.00 10,239,032.00 0.99 25 600016 民生银行 999,931.00 8,929,383.83 0.86 26 600257 大湖股份 700,000.00 7,791,000.00 0.75 27 600498 烽火通信 289,712.00 7,034,207.36 0.68 28 600348 阳泉煤业 1,040,107.00 6,625,481.59 0.64 29 000705 浙江震元 450,000.00 6,340,500.00 0.61 30 300201 海伦哲 300,000.00 5,655,000.00 0.54 31 300322 硕贝德 250,000.00 5,375,000.00 0.52 32 601126 四方股份 496,308.00 5,226,123.24 0.50 33 600597 光明乳业 400,000.00 5,072,000.00 0.49 34 601939 建设银行 1,056,040.00 5,016,190.00 0.48 35 002590 万安科技 157,492.00 4,902,725.96 0.47 36 601318 中国平安 150,000.00 4,806,000.00 0.46 37 002550 千红制药 571,000.00 4,762,140.00 0.46 38 600693 东百集团 600,000.00 4,032,000.00 0.39 39 002284 亚太股份 200,000.00 3,818,000.00 0.37 40 002175 东方网络 70,000.00 3,226,300.00 0.31 41 000625 长安汽车 200,000.00 2,734,000.00 0.26 42 000592 平潭发展 400,000.00 2,712,000.00 0.26 43 601628 中国人寿 129,954.00 2,705,642.28 0.26 44 000709 河钢股份 939,988.00 2,603,766.76 0.25 45 601788 光大证券 150,000.00 2,541,000.00 0.24 46 300001 特锐德 112,230.00 2,434,268.70 0.23 47 002531 天顺风能 359,841.00 2,306,580.81 0.22 48 002008 大族激光 100,000.00 2,284,000.00 0.22 49 002011 盾安环境 200,000.00 2,256,000.00 0.22 50 002454 松芝股份 100,000.00 1,818,000.00 0.18 51 002761 多喜爱 44,836.00 1,810,477.68 0.17 52 600273 嘉化能源 200,000.00 1,782,000.00 0.17 53 600158 中体产业 100,000.00 1,775,000.00 0.17 54 600079 人福医药 100,000.00 1,677,000.00 0.16 55 002157 正邦科技 68,352.00 1,603,537.92 0.15 56 601699 潞安环能 200,000.00 1,308,000.00 0.13 57 300450 先导智能 30,000.00 1,134,300.00 0.11 58 002276 万马股份 50,000.00 990,500.00 0.10 59 300230 永利股份 32,900.00 956,732.00 0.09 60 000983 西山煤电 100,000.00 815,000.00 0.08 61 000937 冀中能源 151,576.00 806,384.32 0.08 62 002594 比亚迪 5,400.00 329,454.00 0.03 63 300516 久之洋 1,473.00 258,025.41 0.02 64 601127 小康股份 8,662.00 206,761.94 0.02 65 300512 中亚股份 1,873.00 187,150.16 0.02 66 603737 三棵树 1,327.00 154,038.16 0.01 67 603339 四方冷链 2,793.00 151,995.06 0.01 68 603779 威龙股份 2,809.00 117,865.64 0.01 69 603959 百利科技 2,815.00 116,681.75 0.01 70 603101 汇嘉时代 3,563.00 106,248.66 0.01 71 002795 永和智控 1,450.00 98,716.00 0.01 72 002798 帝王洁具 1,056.00 91,555.20 0.01 73 603131 上海沪工 1,263.00 76,664.10 0.01 74 603029 天鹅股份 1,618.00 72,211.34 0.01 75 300515 三德科技 1,355.00 63,508.85 0.01 76 300518 盛讯达 1,306.00 61,186.10 0.01 77 002799 环球印务 1,080.00 47,131.20 0.00 78 603958 哈森股份 2,372.00 34,394.00 0.00 79 002802 洪汇新材 1,629.00 24,565.32 0.00 80 002797 第一创业 500.00 20,205.00 0.00 81 603909 合诚股份 1,095.00 20,126.10 0.00 82 603016 新宏泰 1,602.00 13,600.98 0.00 83 300520 科大国创 926.00 9,306.30 0.00 84 002805 丰元股份 971.00 5,631.80 0.00 85 300511 雪榕生物 45.00 2,998.35 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 002716 金贵银业 60,071,019.23 4.41 2 600489 中金黄金 56,386,627.11 4.14 3 600988 赤峰黄金 52,586,733.06 3.86 4 600547 山东黄金 49,465,321.95 3.63 5 600519 贵州茅台 45,610,939.46 3.35 6 000937 冀中能源 37,076,302.94 2.72 7 002590 万安科技 36,918,804.77 2.71 8 000983 西山煤电 35,056,571.81 2.57 9 601998 中信银行 34,743,182.74 2.55 10 000895 双汇发展 34,382,297.46 2.52 11 600161 天坛生物 32,454,547.51 2.38 12 600158 中体产业 31,270,954.09 2.29 13 600015 华夏银行 30,465,233.60 2.23 14 601328 交通银行 30,201,261.50 2.22 15 601166 兴业银行 29,775,978.21 2.18 16 000001 平安银行 28,131,943.00 2.06 17 002179 中航光电 25,594,381.78 1.88 18 000858 五 粮 液 25,478,769.06 1.87 19 300378 鼎捷软件 23,690,637.48 1.74 20 002108 沧州明珠 23,471,534.30 1.72 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产 净值比例（％） 1 600519 贵州茅台 85,972,951.00 6.31 2 600729 重庆百货 66,276,779.89 4.86 3 000937 冀中能源 50,587,170.19 3.71 4 000858 五 粮 液 46,098,245.37 3.38 5 601166 兴业银行 43,455,734.83 3.19 6 000596 古井贡酒 40,775,976.98 2.99 7 002108 沧州明珠 38,007,925.49 2.79 8 600219 南山铝业 37,762,001.24 2.77 9 000983 西山煤电 36,320,078.94 2.66 10 002590 万安科技 35,122,754.29 2.58 11 600158 中体产业 27,072,525.32 1.99 12 002310 东方园林 26,889,720.27 1.97 13 600161 天坛生物 26,456,654.09 1.94 14 600418 江淮汽车 26,133,497.63 1.92 15 600489 中金黄金 25,682,520.25 1.88 16 600422 昆药集团 25,426,256.58 1.86 17 002716 金贵银业 25,097,794.16 1.84 18 600420 现代制药 24,915,521.40 1.83 19 300250 初灵信息 21,907,650.10 1.61 20 300378 鼎捷软件 21,798,453.20 1.60 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,372,535,393.22 卖出股票的收入（成交）总额 1,518,403,566.78 注：“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,087,000.00 0.97 其中：政策性金融债 10,087,000.00 0.97 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 10,087,000.00 0.97 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 150417 15农发17 100,000.00 10,087,000.00 0.97 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与股指期货交易。7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同，本基金不得参与国债期货交易。7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 641,567.56 2 应收证券清算款 4,572,717.81 3 应收股利 - 4 应收利息 427,482.31 5 应收申购款 152,349.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,794,117.24 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人 户均持有的 持有人结构 户数(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 79,753 19,153.87 1,361,079.02 0.09% 1,526,217,670.51 99.91% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 63,265.70 0.00% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和 0 研究部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 9 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 1,259,247,185.90 本报告期基金总申购份额 335,176,396.98 减：本报告期基金总赎回份额 66,844,833.35 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,527,578,749.53 10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意外方股东提名的董事由安田敬之先生变更为川上丰先生。 2、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意免去过振华先生董事职务。 3、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会主席由徐宜阳先生变更为徐志斌先生。 4、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意中方股东提名的监事会职工监事由赵鲜女士变更为葛菲斐女士。 5、本报告期内，经本基金管理人董事会决议，同意免去过振华先生公司总经理职务。 6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略，未发生显著的改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责基金审计事务，未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，上海证监局对我司进行了常规全面现场检查，就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施，要求我司于2016年8月22日之前予以改正，并对相关责任人采取出具警示函措施的决定。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，全面梳理内控制度，针对性的制定和实施了整改方案，排除业务中存在的风险隐患，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。公司现已完成相关整改工作，并已向上海证监局提交了整改报告。 除上述情况外，本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 交易 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 单元 成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 备注 数量 交总额的比例 总量的比例 国信证券 2 596,828,058.26 20.65% 555,824.55 20.91% - 安信证券 1 453,599,837.84 15.70% 422,437.80 15.89% - 申万宏源 3 261,657,183.06 9.05% 240,896.47 9.06% - 国泰君安 1 222,845,321.53 7.71% 203,078.87 7.64% - 西部证券 1 201,720,918.74 6.98% 183,828.26 6.92% - 华泰证券 1 164,490,232.30 5.69% 149,899.77 5.64% - 平安证券 1 157,552,199.89 5.45% 143,577.46 5.40% - 海通证券 1 153,627,193.81 5.32% 140,000.06 5.27% - 华信证券 1 141,408,357.47 4.89% 128,865.59 4.85% - 东兴证券 1 120,708,402.36 4.18% 110,001.40 4.14% - 民生证券 1 102,478,520.99 3.55% 93,388.55 3.51% - 兴业证券 1 102,411,249.52 3.54% 93,327.48 3.51% - 东北证券 1 99,289,900.19 3.44% 90,483.04 3.40% - 光大证券 2 74,106,447.35 2.56% 68,697.60 2.58% - 中金公司 2 16,428,838.78 0.57% 14,971.60 0.56% - 银河证券 1 9,674,479.69 0.33% 8,816.35 0.33% - 中泰证券 1 9,000,357.80 0.31% 8,202.18 0.31% 新增 中信建投 1 2,253,000.00 0.08% 2,098.21 0.08% - 中航证券 1 - - - - - 华融证券 3 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 红塔证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 注：交易单元选择的标准：1、经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；2、公司财务状况良好；3、有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；4、有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；5、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下开放式基金 2015 年年度最后一个交易日基金资《中国证券报》、 1 产净值和基金份额净值的公告 《上海证券报》、2016-01-04 《证券时报》 关于2016年1月4日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》、 2 放时间的公告 《上海证券报》、2016-01-04 《证券时报》 关于新增华泰证券股份有限公司为旗下部分开放式基金代《中国证券报》、 3 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加华泰证券股《上海证券报》、 2016-01-05 份有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于2016年1月7日指数熔断触发后调整旗下部分基金开《中国证券报》、 4 放时间的公告 《上海证券报》、2016-01-07 《证券时报》 关于新增珠海盈米财富管理有限公司为旗下开放式基金代《中国证券报》、 5 销机构并开通定期定额投资、转换业务及参加珠海盈米财《上海证券报》、 2016-01-16 富管理有限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 《中国证券报》、 6 申万菱信新动力混合型证券投资基金基金分红公告 《上海证券报》、2016-01-18 《证券时报》 关于调整旗下部分开放式基金申购金额下限及最低持有份《中国证券报》、 7 额下限的公告 《上海证券报》、2016-01-19 《证券时报》 关于新增国金证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机《中国证券报》、 8 构并开通转换业务的公告 《上海证券报》、2016-01-21 《证券时报》 关于新增大泰金石投资管理有限公司为旗下部分开放式基《中国证券报》、 9 金代销机构并开通转换业务及参加大泰金石投资管理有限《上海证券报》、 2016-03-15 公司开展的费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于新增浙商证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机《中国证券报》、 10 构并开通定期定额投资、转换业务及参加浙商证券股份有《上海证券报》、 2016-03-22 限公司开展的申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 11 关于旗下部分开放式基金继续参加中国工商银行股份有限《中国证券报》、 2016-03-30 公司开展的个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加中国民生银行股份有限公司《中国证券报》、 12 直销银行费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-05-13 《证券时报》 《中国证券报》、 13 关于调整直销柜台基金申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-05-25 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加珠海盈米财富管理有限公司《中国证券报》、 14 开展的转换费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-06-01 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金在上海陆金所资产管理有限公司《中国证券报》、 15 开通定期定额投资业务及参加上海陆金所资产管理有限公《上海证券报》、 2016-06-08 司开展的定期定额申购费率优惠活动的公告 《证券时报》 关于旗下部分开放式基金参加交通银行股份有限公司开展《中国证券报》、 16 的申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、2016-06-27 《证券时报》 11 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人向截至2016年1月21日止登记在册的本基金全体基金份额持有人，按每10份基金份额派发红利2.660元。详见本基金管理人于2016年1月18日发布的公告。 12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其定期更新； 发售公告； 成立公告； 开放日常交易业务公告； 定期报告； 其他临时公告。12.2 存放地点 上述备查文件中基金合同、招募说明书及其定期更新、基金发售公告和基金成立公告均放置于本基金管理人及基金托管人的住所；开放日常交易业务公告、定期报告和其他临时公告放置于本基金管理人的住所。本基金管理人住所地址为：中国上海市中山南路100号11层。 12.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com. 申万菱信基金管理有限公司 二〇一六年八月二十九日