申万菱信新动力股票型证券投资基金2011年年度报告摘要 申万菱信新动力股票型证券投资基金 2011年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩基准指数=天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。其中:天相成长100指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准。 天相成长指数成份股选择主要指标为上市公司公开的最新的净利润增长、主营业务收入增长和主营业务利润增长,明确反映公司的成长性 天相成长100指数的样本股则是天相成长指数样本中规模最大、最具流动性的100家公司,在成长型股票的基础上充分考虑了指数的覆盖面、指数成份股的市值规模以及良好流动性的同时也充分考虑了指数成份股的行业代表、成份股所代表的上市公司的基本因素,适合作为关注成长性的投资基准。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布,是中信标普债券系列指数中的一员,该指数市场影响力大,被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下: benchmark(0)=1000 %benchmark(t) =80%*( 天相成长100指数收益率(t)/天相成长100指数收益率(t-1)-1)+20%*(中信标普国债指数收益率(t)/中信标普国债指数收益率(t-1)-1) benchmark(t)=(1+%benchmark(t) )* benchmark(t-1) 其中t=1,2,3,··· 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信新动力股票型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2005年11月10日至2011年12月31日) ■ 注:根据本基金基金合同,本基金股票投资比例为基金净资产的60%至95%,股票投资资产部分投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80% 债券与货币市场工具的投资比例为基金净资产的5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。在本基金合同生效后六个月内,达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时,本基金已达到上述比例限制。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信新动力股票型证券投资基金 过去五年净值增长率图 ■ 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2011年12月31日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型和货币型在内的13只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过110亿元,客户数超过170万户。 4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金与本基金管理人旗下的申万菱信竞争优势股票型证券投资基金(简称: 竞争优势)同属股票型基金,两者投资风格相似。 本报告期内新动力基金和竞争优势基金的净值增长率分别为-32.66%和-26.84%,两者的业绩表现出现了大于5%的差异,主要是来自于以下两方面原因:第一,从规模角度而言,由于竞争优势基金的规模相对较小,所以在实际操作中比较灵活并且冲击成本较小 第二,由于9月份竞争优势进行了大比例分红,期间股票仓位下降较多,恰逢当时股市一定幅度的下跌,带来了一定的相对收益正贡献。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期,未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2011年高企的通胀导致货币政策持续偏紧,流动性不断收紧。政府对房地产调控的决心超出预期,对房价的谨慎预期导致房地产及相关投资增速持续回落。虽然4季度政策开始微调预调,但是力度小于预期,中国经济增速回落已成共识。欧债危机愈演愈烈,且短期内难以解决,欧洲经济衰退风险不断加大。在经济减速和流动性收紧预期的共同作用下,2011年A股出现单边大幅下跌走势,整体估值水平进一步下降。低估值且增速比较明确的食品饮料、银行等板块表现相对较好,而周期股和中小板和创业板股票则出现了大幅下跌。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金2011年净值增长表现为-32.66%,同期业绩比较基准表现为-13.86%。2011年新动力基金主要持有金融、房地产、节能环保、周期品等行业,由于对政策的紧缩力度和欧债危机的严重程度估计不足,减持周期股不够果断,导致基金净值损失较大。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2012年,中国经济将可能实现软着陆弱复苏态势,这主要受欧债危机对外需和房地产调控对内需的双重影响。通胀方面,前期紧缩政策的效应开始显现,通胀压力将有明显缓解,2012年上半年CPI回落较为确定。政策方面,货币政策将视经济运行和通胀回落态势而维持微调的基调,资金面将比2011年宽松 积极财政政策将重点放在保民生和促转型。股市流动性改善有赖于发行制度改革和长期资金入市的顶层设计,虽然道路曲折,但有利于资本市场长期健康发展的方向是明确的。综观全年,我们对市场持相对乐观的观点,当然欧债危机是否造成对我国经济、金融冲击,房地产调控对经济增长的最终影响、以及新股发行制度改革可能对中小盘股票估值的冲击等是市场比较大的不确定性因素,我们将就这些事件的演进对市场趋势进行动态评估。 行业选择上,在利率开始下行而经济尚未见底之前,重点关注低估值的利率回落敏感的行业,包括银行、保险、券商、地产等 在经济底部区域,重点关注行业景气度在底部但成本回落的行业、以及对经济敏感的行业,包括:机械、家电、水泥、重卡 在经济开始见底回升后,重点关注有色和煤炭等资源类行业。站在全年的角度,具备良好产业前景、核心竞争力突出和成长确定的部分中小盘股票在估值下降到合理水平后是值得战略性投资的,而估值大幅下降后的稳定增长消费龙头企业,是本基金长期配置的重点。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理于东升先生,拥有2年以上基金公司高级管理人员经验。分管基金运营的副总经理过振华先生,拥有7年的基金公司高级管理人员经验。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有9年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有11年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有8年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有6年的基金风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内,本基金于2011年1月7日发布了分红公告,以截止到2010年12月31日的可供分配利润为基准,向基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.05元。 截至2011年12月31日,本基金实现的可分配收益为-371,466,228.00元,份额净值为0.5224元,无可分配收益。报告期内,根据《基金合同》的约定及本基金的实际运作情况,本基金未进行收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对申万菱信新动力股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年,申万菱信新动力股票型证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信新动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信新动力股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配,分配金额为22,809,548.02元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信新动力股票型证券投资基金2011年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 普华永道中天审字(2012)第 20328号 申万菱信新动力股票型证券投资基金 (原名为申万巴黎新动力股票型证券投资基金)全体基金份额持有人: 我们审计了后附的申万菱信新动力股票型证券投资基金(原名为申万巴黎新动力股票型证券投资基金,以下简称“申万菱信新动力基金”)的财务报表,包括 2011 年12月31日的资产负债表、 2011年度 的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 6.1 管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是申万菱信新动力基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司(原名为申万巴黎基金管理有限公司)管理层的责任。这种责任包括: (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2) 设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 6.2 注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 6.3 审计意见 我们认为,上述申万菱信新动力基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了申万菱信新动力基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 薛竞 张鸿 上海市陆家嘴环路1318号星展银行大厦6层 2012-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 报告截止日:2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,基金份额净值0.5223元,基金份额总额4,164,136,274.03份。 7.2 利润表 会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信新动力股票型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人:于东升,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 申万菱信新动力股票型证券投资基金(原名为申万巴黎新动力股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]159号文件核准,由申万菱信基金管理有限公司(原名为“申万巴黎基金管理有限公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币669,540,171.18元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(05)第0043号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2005年11月10日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为669,603,985.69份基金份额,其中认购资金利息折合63,814.51份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 经中国证监会证监许可[2011]106号文件批准,申万巴黎基金管理有限公司已于2011年3月3日完成相关工商变更登记手续,并于2011年3月4日变更公司名称为“申万菱信基金管理有限公司”。公司报请中国证监会备案,将申万巴黎新动力股票型证券投资基金更名为申万菱信新动力股票型证券投资基金,并于2011年4月6日公告。 根据《申万菱信新动力股票型证券投资基金招募说明书》和《关于申万菱信新动力股票型证券投资基金基金份额拆分比例的公告》的有关规定,本基金于2007年4月18日进行了基金份额拆分,拆分比例为1:1.815664620(保留到小数点后9位),并于2007年4月19日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金基金合同和最新公布的《申万菱信新动力股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其他金融工具。资产配置比例为:股票60%至95%,其中投资于受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司股票的比例不低于80% 债券5%至40%,其中现金和到期日在一年以内的政府债券为基金净资产的5%以上。本基金的业绩比较基准为:天相成长100指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 7.4.8.1.2应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:(1)上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券风险结算基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 (2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。 7.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行的银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务。 7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金在承销期内未参与关联方承销证券买卖。 7.4.9期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2011年12月31日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b) 以公允价值计量的金融工具 (i) 金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii) 各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为1,848,653,358.94元,无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级3,320,705,463.24元,第二层级37,628,932.59元,无属于第三层级的余额)。 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、根据本基金管理人2011年度股东会相关会议决议,选举姜国芳、杜平、刘郎、宫永宪一、陈志成为申万菱信第一届董事会之董事,选举冯根福、张军建、阎小平、李秀仑为申万菱信第一届董事会之独立董事,任期三(3)年。鉴于原任董事任期届满,毛剑鸣、陆文清、Max Diulius不再担任申万菱信董事职务,毛应樑、王大东、袁恩桢、赵霄洛不再担任申万菱信独立董事职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月18日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于董事变更的公告》及2011年6月29日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于独立董事变更的公告》。 2、经本基金管理人第一届董事会2011年第一次会议审议通过,同意免去毛剑鸣先生公司总经理职务,由姜国芳先生代为履行总经理职务,代为履行期限不超过90日。具体内容请参考本基金管理人于2011年5月4日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于由姜国芳先生代为履行公司总经理职务的公告》。 3、经本基金管理人股东会2011年第三次会议审议通过,同意外方股东提名的监事由塚原健二先生变更为正冈利之先生。 4、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任于东升先生担任公司总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年11月30日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 5、经本基金管理人第一届董事会2011年第二次会议审议通过,聘任欧庆铃先生担任公司副总经理职务。具体内容请参考本基金管理人于2011年12月24日发布的《申万菱信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更公告》。 6、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。自本基金合同生效以来,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务时间为4年。报告期内本基金应支付普华永道中天会计师事务所有限公司审计费110000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人已于2011年3月4日发布《申万巴黎基金管理有限公司关于股权变更及公司更名的公告》,原公司外方股东法国巴黎资产管理有限公司将所持有的申万巴黎基金管理有限公司全部33%的股权转让三菱UFJ信托银行株式会社。变更后的股东及持股比例分别为:申银万国证券股份有限公司:67% 三菱UFJ信托银行株式会社:33%。同时公司名称由“申万巴黎基金管理有限公司”变更为“申万菱信基金管理有限公司”。 经基金托管人同意,并报请中国证监会批准,本基金管理人已于2011年4月6日发布《基金管理公司名称、基金名称变更公告》,本基金的名称也已改为申万菱信新动力股票型证券投资基金。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一二年三月二十六日 基金简称 申万菱信新动力股票 基金主代码 310328 交易代码 310328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年11月10日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,164,136,274.03份 投资目标 本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分享中国经济快速持续增长的成果 通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。 投资策略 本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基金经理首先提出初步的一级资产配置比例 同时,根据本基金管理人自主开发的主动式资产配置模型-AAAM(ActiveAssetAllocationModel)提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。 业绩比较基准 天相成长100指数收益率*80%+中信标普国债指数收益率*20% 风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金,其风险和预期收益均高于平衡型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争通过资产配置、精选个股等投资策略的实施和积极的风险管理而谋求中长期的较高收益。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司中国工商银行 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -377,146,691.97 -93,516,214.90 354,986,477.08 本期利润 -1,077,007,595.12 -220,102,980.28 1,903,805,504.41 加权平均基金份额本期利润 -0.2499 -0.0446 0.3478 本期基金份额净值增长率 -32.66% -4.97% 65.17% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0892 0.0072 0.0532 期末基金资产净值 2,175,126,346.61 3,568,532,104.14 4,311,714,689.81 期末基金份额净值 0.5223 0.7807 0.8521 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -8.82% 1.49% -4.93% 1.06% -3.89% 0.43% 过去六个月 -24.30% 1.48% -15.61% 1.05% -8.69% 0.43% 过去一年 -32.66% 1.49% -13.86% 1.00% -18.80% 0.49% 过去三年 5.70% 1.69% 27.67% 1.31% -21.97% 0.38% 过去五年 -6.30% 1.93% 21.55% 1.71% -27.85% 0.22% 自基金合同生效起至今 106.88% 1.83% 142.84% 1.61% -35.96% 0.22% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 0.050 9,071,129.67 13,738,418.35 22,809,548.02 - 2010 0.300 57,721,118.25 93,502,365.27 151,223,483.52 - 2009 - - - - - 合计 0.350 66,792,247.92 107,240,783.62 174,033,031.54 - 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 欧庆铃 本基金基金经理 2011-11-22 - 12年 公司副总经理兼投资总监,北京师范大学理学博士。1999年开始从事金融工作,曾历任华南理工大学应用数学系副教授,广州证券研究中心常务副总经理,金鹰基金管理有限公司研究副总监、金鹰优选基金经理,万家基金管理有限公司投资管理部总监,万家公用事业基金、万家双引擎基金、万家180基金、万家精选基金基金经理等职位。2011年8月加入申万菱信基金管理有限公司,2011年11月起任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理。 张鹏 本基金基金经理 2008-12-01 - 9年 上海财经大学经济学博士。自2003年起从事金融工作,先后就职于东吴证券、鹏华基金等,从事宏观经济、策略等研究工作。2005年5月加入本公司,任投资管理总部高级分析师,2007年9月至2008年12月任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理助理,2008年12月起任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理,2009年7月起同时任申万菱信竞争优势股票型证券投资基金基金经理。 章锦涛 本基金基金经理助理 2011-06-01 - 6年 南开大学金融学硕士,2006年开始从事金融工作,历任国泰君安证券研究所研究员,2009年3月加入我公司,任投资管理总部研究员。2011年6月起任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理助理。 谭涛 本基金原基金经理助理 2010-05-12 2011-05-30 11年 复旦大学金融学硕士。自1997年起从事银行工作,1999年起从事债券、股票等有价证券投资工作,先后任职于上海华亚投资有限公司投资部、上海电气集团财务有限责任公司资产管理部,从事证券分析,投资等工作。2007年3月加入本公司,任投资管理总部行业分析师。2010年5月至2011年5月任申万菱信新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年6月起任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 361,345,292.00 216,681,932.29 结算备付金 3,981,156.58 9,305,902.31 存出保证金 1,592,939.12 3,311,799.87 交易性金融资产 1,848,653,358.94 3,358,334,395.83 其中:股票投资 1,848,653,358.94 3,358,334,395.83 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 63,437.26 45,607.13 应收股利 - - 应收申购款 24,890.82 572,917.92 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 2,215,661,074.72 3,588,252,555.35 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 33,997,818.46 6,248,875.24 应付赎回款 332,356.19 1,132,880.97 应付管理人报酬 2,853,864.70 4,645,896.78 应付托管费 475,644.10 774,316.11 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,694,976.92 5,737,424.94 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,180,067.74 1,181,057.17 负债合计 40,534,728.11 19,720,451.21 所有者权益: 实收基金 2,293,483,311.06 2,517,694,641.93 未分配利润 -118,356,964.45 1,050,837,462.21 所有者权益合计 2,175,126,346.61 3,568,532,104.14 负债和所有者权益总计 2,215,661,074.72 3,588,252,555.35 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,011,741,053.82 -116,922,537.20 1.利息收入 1,960,360.16 3,770,661.26 其中:存款利息收入 1,706,740.75 2,956,977.00 债券利息收入 1,370.85 211,652.26 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 252,248.56 602,032.00 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -313,893,326.54 5,731,068.69 其中:股票投资收益 -336,422,044.88 -11,780,848.29 基金投资收益 - - 债券投资收益 809,043.65 29,080.55 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 21,719,674.69 17,482,836.43 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -699,860,903.15 -126,586,765.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 52,815.71 162,498.23 减:二、费用 65,266,541.30 103,180,443.08 1.管理人报酬 43,585,807.22 55,105,621.80 2.托管费 7,264,301.23 9,184,270.27 3.销售服务费 - - 4.交易费用 13,967,047.35 38,460,434.84 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 449,385.50 430,116.17 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,077,007,595.12 -220,102,980.28 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列 -1,077,007,595.12 -220,102,980.28 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,517,694,641.93 1,050,837,462.21 3,568,532,104.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,077,007,595.12 -1,077,007,595.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -224,211,330.87 -69,377,283.52 -293,588,614.39 其中:1.基金申购款 48,343,190.52 12,430,626.90 60,773,817.42 2.基金赎回款 -272,554,521.39 -81,807,910.42 -354,362,431.81 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -22,809,548.02 -22,809,548.02 五、期末所有者权益(基金净值) 2,293,483,311.06 -118,356,964.45 2,175,126,346.61 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,787,023,261.96 1,524,691,427.85 4,311,714,689.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -220,102,980.28 -220,102,980.28 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -269,328,620.03 -102,527,501.84 -371,856,121.87 其中:1.基金申购款 147,118,711.48 62,215,142.97 209,333,854.45 2.基金赎回款 -416,447,331.51 -164,742,644.81 -581,189,976.32 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -151,223,483.52 -151,223,483.52 五、期末所有者权益(基金净值) 2,517,694,641.93 1,050,837,462.21 3,568,532,104.14 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行 基金托管人基金代销机构 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人基金销售机构基金注册登记机构 申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”) 基金管理人的股东基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会社 基金管理人的股东 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 申银万国 2,499,034,953.02 27.59% 7,603,565,462.31 30.30% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 申银万国 2,091,522.50 27.78% 450,616.96 26.59% 关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 申银万国 6,425,622.52 30.58% 1,432,515.74 24.97% 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 43,585,807.22 55,105,621.80 其中:支付销售机构的客户维护费 7,514,754.05 9,287,970.65 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 7,264,301.23 9,184,270.27 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 361,345,292.00 1,641,277.94 216,681,932.29 2,828,269.89 7.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16 新股网下申购 23.25 27.87 34,976 813,192.00 974,781.12 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,848,653,358.94 83.44 其中:股票 1,848,653,358.94 83.44 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 365,326,448.58 16.49 6 其他各项资产 1,681,267.20 0.08 7 合计 2,215,661,074.72 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 57,435,238.71 2.64 B 采掘业 66,069,553.52 3.04 C 制造业 670,795,022.06 30.84 C0 食品、饮料 15,159,337.46 0.70 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 248,720,008.37 11.43 C5 电子 13,041,076.86 0.60 C6 金属、非金属 39,171,876.00 1.80 C7 机械、设备、仪表 205,244,664.89 9.44 C8 医药、生物制品 149,458,058.48 6.87 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 11,499,678.00 0.53 F 交通运输、仓储业 4,109,650.56 0.19 G 信息技术业 59,055,307.49 2.72 H 批发和零售贸易 52,452,158.33 2.41 I 金融、保险业 429,358,965.88 19.74 J 房地产业 326,368,137.35 15.00 K 社会服务业 171,509,647.04 7.89 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,848,653,358.94 84.99 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300070 碧水源 3,715,000 154,098,200.00 7.08 2 600048 保利地产 13,000,000 130,000,000.00 5.98 3 000887 中鼎股份 11,297,857 127,439,826.96 5.86 4 601628 中国人寿 5,609,210 98,946,464.40 4.55 5 601009 南京银行 9,499,933 88,159,378.24 4.05 6 000024 招商地产 3,944,744 71,005,392.00 3.26 7 600557 康缘药业 4,822,528 70,939,386.88 3.26 8 600036 招商银行 5,899,916 70,032,002.92 3.22 9 000527 美的电器 5,498,165 67,297,539.60 3.09 10 000671 阳光城 10,331,141 65,602,745.35 3.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600063 皖维高新 302,167,292.94 8.47 2 000877 天山股份 154,392,582.81 4.33 3 000530 大冷股份 143,116,065.48 4.01 4 600585 海螺水泥 133,781,277.42 3.75 5 600068 葛洲坝 114,995,225.94 3.22 6 601318 中国平安 111,724,365.33 3.13 7 601628 中国人寿 102,299,676.90 2.87 8 600425 青松建化 99,473,771.11 2.79 9 000629 攀钢钒钛 97,177,103.72 2.72 10 000671 阳光城 96,742,270.31 2.71 11 600519 贵州茅台 95,422,279.17 2.67 12 300068 南都电源 93,975,803.29 2.63 13 600096 云天化 90,919,472.89 2.55 14 600581 八一钢铁 90,784,846.50 2.54 15 600502 安徽水利 87,401,074.41 2.45 16 000001 深发展A 87,197,230.10 2.44 17 600837 海通证券 82,865,871.37 2.32 18 600030 中信证券 81,655,207.50 2.29 19 000024 招商地产 81,099,407.73 2.27 20 601009 南京银行 79,674,736.45 2.23 21 600426 华鲁恒升 77,948,236.92 2.18 22 300070 碧水源 76,160,270.92 2.13 23 300087 荃银高科 72,447,140.49 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600063 皖维高新 240,315,334.86 6.73 2 002123 荣信股份 147,540,087.26 4.13 3 000826 桑德环境 143,479,954.02 4.02 4 002056 横店东磁 142,984,973.83 4.01 5 000937 冀中能源 135,885,834.68 3.81 6 600256 广汇股份 134,521,246.61 3.77 7 600395 盘江股份 130,048,544.16 3.64 8 002176 江特电机 121,039,288.19 3.39 9 600585 海螺水泥 118,700,004.55 3.33 10 600406 国电南瑞 114,617,491.55 3.21 11 600068 葛洲坝 109,671,271.62 3.07 12 000983 西山煤电 108,316,615.96 3.04 13 601318 中国平安 104,468,937.93 2.93 14 000837 秦川发展 101,185,250.21 2.84 15 601601 中国太保 93,880,458.98 2.63 16 000961 中南建设 91,945,289.51 2.58 17 600519 贵州茅台 90,175,414.14 2.53 18 600096 云天化 88,679,675.45 2.49 19 600292 九龙电力 87,002,768.25 2.44 20 000001 深发展A 86,050,677.78 2.41 21 600502 安徽水利 77,275,920.89 2.17 22 002261 拓维信息 76,602,777.95 2.15 23 000527 美的电器 72,010,337.33 2.02 24 600295 鄂尔多斯 71,912,272.13 2.02 25 000877 天山股份 71,770,568.49 2.01 买入股票的成本(成交)总额 4,296,074,723.67 卖出股票的收入(成交)总额 4,769,472,812.53 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,592,939.12 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 63,437.26 5 应收申购款 24,890.82 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,681,267.20 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 221,697 18,783.01 45,034,210.54 1.08% 4,119,102,063.49 98.92% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 203,469.09 0.00% 本报告期期初基金份额总额 4,571,225,274.80 本报告期基金总申购份额 87,773,339.40 减:本报告期基金总赎回份额 494,862,340.17 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,164,136,274.03 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 2 2,499,034,953.02 27.59% 2,091,522.50 27.78% - 国信证券 2 1,127,531,903.79 12.45% 929,559.18 12.35% - 中信证券 1 731,927,177.49 8.08% 594,694.33 7.90% - 光大证券 2 676,719,589.12 7.47% 565,845.36 7.51% - 浙商证券 1 621,375,055.02 6.86% 528,164.61 7.01% - 安信证券 1 620,438,187.37 6.85% 527,366.36 7.00% - 华泰联合 1 488,283,643.78 5.39% 396,735.13 5.27% - 中金公司 2 486,816,255.84 5.37% 406,510.96 5.40% - 招商证券 1 391,749,368.11 4.32% 318,298.38 4.23% - 国联证券 1 342,109,565.96 3.78% 290,790.75 3.86% - 国泰君安 1 207,612,522.21 2.29% 168,686.61 2.24% - 华融证券 1 171,897,452.85 1.90% 146,111.93 1.94% - 红塔证券 2 156,699,015.81 1.73% 127,319.00 1.69% - 民生证券 1 86,050,677.78 0.95% 69,916.71 0.93% 新增 渤海证券 1 83,478,461.45 0.92% 67,826.87 0.90% 新增 广发证券 1 77,819,414.43 0.86% 63,228.85 0.84% 新增 银河证券 1 76,110,804.27 0.84% 61,841.25 0.82% - 东方证券 1 69,456,891.41 0.77% 56,434.30 0.75% 新增 兴业证券 1 56,367,348.81 0.62% 45,798.92 0.61% 新增 中信建投 1 41,988,086.61 0.46% 35,689.67 0.47% - 海通证券 1 28,062,930.13 0.31% 22,801.81 0.30% - 东兴证券 1 17,834,594.62 0.20% 14,490.74 0.19% 新增 中银国际 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 2011年12月31日 基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年三月二十六日