华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金 2021 年年度报告 2021 年 12 月 31 日 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2022 年 3 月 31 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 03 月 29 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 6 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 8 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 11 §4 管理人报告 ...... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 15 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 16 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 18 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ...... 18 6.1 审计报告基本信息 ...... 18 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......20 7.1 资产负债表 ...... 20 7.2 利润表 ...... 22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ...... 23 7.4 报表附注 ...... 24 §8 投资组合报告 ......56 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 56 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 62 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 64 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 65 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 65 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 65 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 65 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...... 65 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 66 8.12 投资组合报告附注 ...... 66 §9 基金份额持有人信息...... 68 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 68 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 69 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 69 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ...... 69 §10 开放式基金份额变动...... 70 §11 重大事件揭示...... 70 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 70 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 70 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 70 11.4 基金投资策略的改变 ...... 71 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 71 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 71 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 71 11.8 其他重大事件 ...... 72 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 74 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 74 §13 备查文件目录...... 74 13.1 备查文件目录 ...... 74 13.2 存放地点 ...... 75 13.3 查阅方式 ...... 75 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 基金简称 华宝沪深 300 增强 基金主代码 003876 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 9 日 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份 332,775,166.45 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 华宝沪深 300 增强 华宝沪深 300 增强 C 金简称 下属分级基金的交 003876 007404 易代码 报告期末下属分级 307,050,565.05 份 25,724,601.40 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为沪深 300 指数增强型基金，在实现对沪深 300 指数有效跟 踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争 实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要投资于沪深 300 指数成分股及备选股票。同时，基于流 动性管理及策略性投资的需要，本基金也会在控制风险前提下适度 投资于债券、股指期货、货币市场工具及其他金融工具。本基金主 要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票 组合，在控制跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋1.5（% 指年收益率，评价时按期间折算） 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露 姓名 周雷 秦一楠 负责人 联系电话 021-38505888 010-66060069 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-700-5588、400-820-5050 95599 传真 021-38505777 010-68121816 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市东城区建国门内大街 69 纪大道 100 号上海环球金融中心 号 58 楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世 北京市西城区复兴门内大街 28 纪大道 100 号上海环球金融中心 号凯晨世贸中心东座 F9 58 楼 邮政编码 200120 100031 法定代表人 XIAOYI HELEN HUANG 谷澍 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.fsfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 普通合伙） 17 层 01-12 室 注册登记机构 基金管理人 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 58 楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2019 年 5 月 1 期 27 日(基金 间数 2021 年 2020 年 2019 年 合同生效 据和 日)-2019 年 指标 12 月 31 日 华宝沪深 300 华宝沪深 华宝沪深 300 华宝沪深 300 华宝沪深 300 华宝沪深 增强 A 300 增强 C 增强 A 增强 C 增强 A 300 增强 C 本期 已实 62,770,132. 11,654,599 116,788,683 16,360,767. 38,373,694. 3,267,323. 现收 11 .15 .87 21 91 53 益 本期 -7,347,617. -5,454,018 177,089,157 21,760,713. 89,353,733. 6,184,414. 利润 17 .57 .06 65 93 25 加权 平均 基金 -0.0260 -0.1203 0.6483 0.6572 0.4312 0.2462 份额 本期 利润 本期 -1.22% -5.68% 38.44% 36.12% 42.91% 18.12% 加权 平均 净值 利润 率 本期 基金 份额 -1.92% -2.31% 44.00% 43.44% 46.55% 25.22% 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2021 年末 2020 年末 2019 年末 据和 指标 期末 可供 273,639,763 22,364,413 187,771,056 34,286,650. 51,916,372. 2,887,683. 分配 .91 .78 .40 84 43 27 利润 期末 可供 分配 0.8912 0.8694 0.6629 0.6512 0.2246 0.2214 基金 份额 利润 期末 基金 640,003,030 53,084,699 601,982,050 111,223,907 341,178,194 19,205,790 资产 .76 .09 .06 .51 .20 .07 净值 期末 基金 2.0844 2.0636 2.1252 2.1124 1.4758 1.4727 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2021 年末 2020 年末 2019 年末 末指 标 基金 份额 累计 108.44% 75.46% 112.52% 79.61% 47.58% 25.22% 净值 增长 率 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.净值相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 4.期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝沪深 300 增强 A 份额净值增 业绩比较基 份额净值增 业绩比较基 阶段 长率标准差 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① 准收益率③ ② 准差④ 过去三个月 -0.04% 0.77% 1.83% 0.75% -1.87% 0.02% 过去六个月 -5.34% 1.05% -4.42% 0.97% -0.92% 0.08% 过去一年 -1.92% 1.17% -3.44% 1.11% 1.52% 0.06% 过去三年 106.99% 1.27% 67.88% 1.22% 39.11% 0.05% 过去五年 109.93% 1.19% 58.26% 1.14% 51.67% 0.05% 自基金合同生效起 108.44% 1.18% 51.47% 1.13% 56.97% 0.05% 至今 华宝沪深 300 增强 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值增 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.14% 0.77% 1.83% 0.75% -1.97% 0.02% 过去六个月 -5.53% 1.05% -4.42% 0.97% -1.11% 0.08% 过去一年 -2.31% 1.17% -3.44% 1.11% 1.13% 0.06% 自基金合同生效起 75.46% 1.21% 40.97% 1.16% 34.49% 0.05% 至今 注：（1）基金业绩基准：沪深 300 指数收益率×95%＋1.5%（指年收益率，评价时按期间折算）；（2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2017 年 06 月 09 日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 华宝基金管理有限公司（公司原名“华宝兴业基金管理有限公司”）于 2003 年 2 月 12 日经中 国证监会批准设立，2003 年 3 月 7 日在国家工商总局注册登记并正式开业，是国内首批中外合资 基金管理公司。成立之初，公司注册资本为人民币 1 亿元人民币，2007 年经中国证监会批准，公司注册资本增加至 1.5 亿元人民币。2017 年公司名称变更为“华宝基金管理有限公司”。目前公 司 股 东 为 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 与 美 国 华 平 资 产 管 理 有 限 合 伙 （Warburg Pincus Asset Management,L.P.），持有股权占比分别为 51%和 49%。公司在北京、 深圳等地设有分公司，在香港设有子公司——华宝资产管理(香港）有限公司。 截至本报告期末（2021 年 12 月 31 日），本公司正在管理运作的证券投资基金包括：华宝宝 康债券投资基金、华宝宝康消费品证券投资基金、华宝宝康灵活配置证券投资基金、华宝现金宝货币市场基金、华宝动力组合混合型证券投资基金、华宝先进成长混合型证券投资基金、华宝行业精选混合型证券投资基金、华宝海外中国成长混合型证券投资基金、华宝大盘精选混合型证券投资基金、华宝增强收益债券型证券投资基金、华宝中证 100 指数证券投资基金、华宝可转债债券型证券投资基金、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝资源优选混合型 证券投资基金、华宝现金添益交易型货币市场基金、华宝创新优选混合型证券投资基金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华宝绿色主题混合型证券投资基金、华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金、华宝 MSCI 中国 A 股国际通 ESG 通用指数证券投资基金（LOF）、华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、华宝浮动净值型发起式货币市场基金、华宝致远混合型证券投资基金（QDII）、华宝中证消费龙头指数证券投资基金（LOF）等共 125 只基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 硕士。曾在兴业证券、凯龙财经（上海） 有限公司、中原证券从事金融工程研究工 作。2005 年 8 月加入华宝基金管理有限公 司，先后担任金融工程部数量分析师、金 融工程部副总经理等职务，现任量化投资 总监、量化投资部总经理。2009 年 9 月至 2015 年 11 月任华宝中证 100 指数证券投 本基金基 资基金基金经理，2010 年 4 月至 2015 年 金经理、 11月任上证180价值交易型开放式指数证 徐 林 量化投资 2016-12- 券投资基金、华宝上证 180 价值交易型开 明 总监、量 09 - 20 年 放式指数证券投资基金联接基金基金经 化投资部 理，2014 年 9 月起任华宝量化对冲策略混 总经理 合型发起式证券投资基金基金经理，2015 年 4 月至 2020 年 2 月任华宝事件驱动混 合型证券投资基金基金经理，2016 年 12 月起任华宝沪深 300 指数增强型发起式证 券投资基金基金经理，2019 年 2 月起任华 宝科技先锋混合型证券投资基金基金经 理，2021 年 12 月起任华宝中证稀有金属 主题指数增强型发起式证券投资基金基 金经理。 硕士。2012 年 7 月加入华宝基金管理有限 王正 本基金基 2020-01- - 10 年 公司，先后担任助理量化分析师、分析师、 金经理 02 基金经理助理等职务。2020 年 1 月起任华 宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金、华宝量化对冲策略混合型发起式证券 投资基金基金经理，2021 年 1 月起任华宝 中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金、华宝第三产业灵活配置混合型证券投 资基金、华宝智慧产业灵活配置混合型证 券投资基金基金经理，2021 年 6 月起任华 宝安盈混合型证券投资基金基金经理。 硕士。2015 年 7 月加入华宝基金管理有限 公司，先后担任分析师、基金经理助理等 职务。2018 年 1 月至 2018 年 6 月任华宝 新动力一年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理，2018 年 1 月至 2018年7月任华宝新回报一年定期开放混 合型证券投资基金基金经理助理，2018 年 1月至2018年8月任华宝新优选一年定期 开放灵活配置混合型证券投资基金基金 经理助理，2018 年 1 月起任华宝量化对冲 策略混合型发起式证券投资基金、华宝沪 深 300 指数增强型发起式证券投资基金、 唐 雪 本基金的 2018-01- 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基 倩 基金经理 23 - 7 年 金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资 助理 基金（LOF）、华宝新起点灵活配置混合型 证券投资基金、华宝新飞跃灵活配置混合 型证券投资基金基金经理助理，2019 年 2 月起任华宝科技先锋混合型证券投资基 金基金经理助理，2019 年 7 月起任华宝新 活力灵活配置混合型证券投资基金基金 经理助理，2021 年 8 月至 2021 年 10 月任 华宝安享混合型证券投资基金基金经理 助理，2021 年 9 月至 2021 年 10 月任华宝 安益混合型证券投资基金基金经理助理。 2021 年 10 月起任华宝安益混合型证券投 资基金、华宝安享混合型证券投资基金基 金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合（包括公募基金、特定客户资产管理组合），对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。 研究分析方面，公司使用统一的投资研究管理系统，并规定所有与投资业务相关的研究报告和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时，该系统对所有投资组合经理设置相同的使用权限。 授权和投资决策方面，投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立，并对其投资决策的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。 交易执行方面，所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞价交易，交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序，由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行交易的指令，公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时，公司根据法规要求在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制，主要包括限制公司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。 事后监督，公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督，主要监督的事项包括以下内容。 1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析。 2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5 日同向交易价差分析。 3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括以下几点，同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易，债券买卖到期收益率与中债登估价收益率之间的差异，回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要求投资组合经理进行合理性解释。 4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公允性进行监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观环境来看，2021 年全球经济处于疫情后持续弱复苏的阶段，另外叠加充裕的流动性，整体市场表现较好，但与此同时 PPI 大幅走高，原油、工业金属、新能源金属、农产品等大宗商品均出现较大涨幅，较高的通胀水平也使得美联储的缩表政策对市场的风险偏好带来明显的约束。国内方面，经济增长前高后低、边际承压，但财政和货币政策保持稳健积极，降准等操作释放稳增长的积极信号，市场对流动性的担忧不大。权益市场方面，2021 年 A 股整体表现不弱，但不同宽基指数差异较大，创业板指和中证 500、中证 1000 指数分别上涨 12.02%、15.58%、20.52%，而 上证 50、中证 100、沪深 300 分别下跌 10.06%、10.55%、5.20%。从中微观来看，市场行业和风 格的结构性分化行业仍较为极致。行业层面，以新能源、半导体为代表的景气赛道迎来较大行情，而受益于通胀的周期板块亦表现不俗。风格层面，全年明显小盘占优，成长价值风格轮动，而前两年表现较好的“核心资产”及消费赛道经历了较大回调。 沪深300增强基金运用量化Alpha多因子选股模型和行业配置模型进行股票筛选和权重配置，在沪深 300 成分股及备选股内精选业绩和估值相匹配、基本面优质的股票，在有限的跟踪误差下力争实现稳定的超越指数的表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A 净值增长率为-1.92%，本报告期基金份额 C 净值增长率为-2.31%;同期业 绩比较基准收益率为-3.44%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2022 年，随着新冠疫苗的普及、特效药的研发进程加快，疫情对全球经济的影响应该会边际弱化，但两年疫情带来的需求疲弱、通胀高企则对经济和政策形成较大的考验。另外海外局势也较为复杂，美联储加息箭在弦上、俄乌战争加剧了海外大宗商品供应紧张的局面。但我们对国内经济并不悲观，2021 年底的中央经济工作会议已经对 2022 年以稳增长为中心任务进行了定调，因此政策上流动性预期仍然比较宽松，稳增长政策发力之下的社融增速回升有望带动 A 股新一轮机遇，市场或呈现“前低后高”的态势。行业方面，预计稳增长政策带动下的新老基建都有较大机会，风格配置上持均衡观点。 尽管 2022 年 A 股整体盈利有下行压力，但从长周期来看，在不确定的环境下，估值有安全边 际、经营稳健、基本面优质、有核心竞争力的公司仍有较高的配置价值，有望取得长期稳定的相对收益。基金将继续关注符合常识和逻辑的因子，在投资过程中注重对个股基本面质地的考察，利用量化模型甄选出具备良好经营能力、估值与成长匹配的优质公司，争取为投资者创造好的投资收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司自 2003 年 3 月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。加强对基金运作的内部操作风 险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，同时定期向监管部门、公司管理层及上级公司出具相关报告。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： （一）规范员工行为操守，加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前培训、签署《个人声明书》等形式，明确员工的行为准则，防范道德风险。并在具体工作中坚持加强法规培训，努力培养员工的风险意识、合法合规意识。 （二）完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性，不轻易改变、简化已确立的流程。要求从一般员工、部门经理到业务总监，每个人都必须清楚自己的权力和职责，承担相应责任。另一方面，伴随市场变革和产品创新，公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践中，公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验，在符合公司基本制度的前提下，根据业务的发展不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程，涉及其它部门或领域的，由相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要 求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则，并根据内部控制委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 （三）有重点地全面开展内部审计稽核工作。2021 年，合规审计部门按计划对公司营运、投资、市场部门进行了业务审计、依据各项监管规定对公司相关内部流程进行了评估、根据监管要求开展了涉及投研、运营、销售等方面的专项自查；并与相关部门进行沟通，形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环，不断提高工作质量。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念，完善内控制度，提高工作水平，努力防范和控制各种风险，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金管理人设有估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在投资新品种时，由估值委员会评价现有估值政策和程序的适用性。 （1）日常估值流程 本基金的估值由基金会计负责，基金会计以本基金为会计核算主体，基金会计核算独立于公司会计核算，独立建账、独立核算。基金会计采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理人与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式进行；基金会计每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对，每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。 （2）特殊业务估值流程 根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》、《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》、《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》等有关规定及本公司的估值制度，对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况，量化投资部根据估值委员会确定的对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法（比如：指数收益法）进行估值，并兼顾行业研究员基于上市公司估值模型计算结果所提出的估值建议或意见。必要时基金经理也会就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见，但由估值委员会做最终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力，参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期亏损，未有应分未分的利润。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人 —华宝基金管理有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日基金的投资运作，进 行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 华宝基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，华宝基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2022）审字第 61471289_B06 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金全体基金份额 持有人 我们审计了华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金的 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年 度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务 报表附注。 审计意见 我们认为，后附的华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资 基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果 和净值变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于华宝沪深 300 指数增强型发起式证 券投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 强调事项 不适用 其他事项 不适用 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金管理层对其他 信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括 财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财 务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，管理层负责评估华宝沪深 300 指数增强 任 型发起式证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基 金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以 下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 任 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相 关披露的合理性。 (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根 据获取的审计证据，就可能导致对华宝沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情 况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为 存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报 表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我 们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日 可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现 等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注 的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 许培菁 张亚旎 会计师事务所的地址 中国 北京 审计报告日期 2022 年 03 月 25 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 报告截止日：2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 38,453,506.65 63,329,188.18 结算备付金 12,946,805.00 9,993,852.91 存出保证金 1,721,899.23 5,784,040.70 交易性金融资产 7.4.7.2 642,451,104.35 640,109,070.83 其中：股票投资 641,813,104.35 625,288,560.03 基金投资 - - 债券投资 638,000.00 14,820,510.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 620,228.90 应收利息 7.4.7.5 15,338.09 338,614.75 应收股利 - - 应收申购款 692,082.97 1,065,577.71 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 696,280,736.29 721,240,573.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 41,613.69 1,723,512.76 应付赎回款 899,689.34 3,121,090.49 应付管理人报酬 591,766.18 579,929.24 应付托管费 88,764.91 86,989.39 应付销售服务费 17,896.36 37,656.29 应付交易费用 7.4.7.7 1,323,305.41 2,266,106.48 应交税费 - 9,367.72 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 229,970.55 209,964.04 负债合计 3,193,006.44 8,034,616.41 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 332,775,166.45 335,908,917.77 未分配利润 7.4.7.10 360,312,563.40 377,297,039.80 所有者权益合计 693,087,729.85 713,205,957.57 负债和所有者权益总计 696,280,736.29 721,240,573.98 注： 报告截止日 2021 年 12 月 31 日,基金份额总额 332,775,166.45 份，其中华宝沪深 300 增强 A 基金份额总额 307,050,565.05 份，基金份额净值 2.0844 元；华宝沪深 300 增强 C 基金份额总 额 25,724,601.40 份，基金份额净值 2.0636 元。 7.2 利润表 会计主体：华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2021 年 1 月 1 日至 2021 年2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 12 月 31 日 一、收入 3,812,575.43 210,019,593.06 1.利息收入 858,131.79 1,007,981.43 其中：存款利息收入 7.4.7.11 737,366.00 370,554.28 债券利息收入 120,765.79 580,992.28 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - 56,434.87 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 88,847,192.35 141,489,702.92 列） 其中：股票投资收益 7.4.7.12 77,892,957.82 126,700,911.99 基金投资收益 - - - 债券投资收益 7.4.7.13 804,198.60 165,149.77 资产支持证券投资收 7.4.7.13.5 - - 益 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 1,632,236.83 7,011,502.43 股利收益 7.4.7.16 8,517,799.10 7,612,138.73 3.公允价值变动收益（损失 7.4.7.17 -87,226,367.00 65,700,419.63 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 7.4.7.18 1,333,618.29 1,821,489.08 填列） 减：二、费用 16,614,211.17 11,169,722.35 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,993,011.93 5,185,955.97 2．托管费 7.4.10.2.2 1,048,951.75 777,893.45 3．销售服务费 7.4.10.2.3 388,733.54 238,761.14 4．交易费用 7.4.7.19 7,847,015.21 4,666,542.85 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．税金及附加 13,927.61 25,242.99 7．其他费用 7.4.7.20 322,571.13 275,325.95 三、利润总额（亏损总额以 -12,801,635.74 198,849,870.71 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -12,801,635.74 198,849,870.71 号填列） 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 335,908,917.77 377,297,039.80 713,205,957.57 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - -12,801,635.74 -12,801,635.74 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 -3,133,751.32 -4,182,840.66 -7,316,591.98 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 303,061,729.93 348,687,092.99 651,748,822.92 购款 2.基金赎 -306,195,481.25 -352,869,933.65 -659,065,414.90 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 332,775,166.45 360,312,563.40 693,087,729.85 权益（基金净值） 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者 244,217,721.70 116,166,262.57 360,383,984.27 权益（基金净值） 二、本期经营活 动产生的基金净 - 198,849,870.71 198,849,870.71 值变动数（本期 利润） 三、本期基金份 额交易产生的基 金净值变动数 91,691,196.07 62,280,906.52 153,972,102.59 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 545,465,862.64 383,820,009.55 929,285,872.19 购款 2.基金赎 -453,774,666.57 -321,539,103.03 -775,313,769.60 回款 四、本期向基金 份额持有人分配 利润产生的基金 - - - 净值变动（净值 减少以“-”号填 列） 五、期末所有者 335,908,917.77 377,297,039.80 713,205,957.57 权益（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 黄小薏 向辉 张幸骏 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金（原名华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证 券投资基金，以下简称“本基金”）系由基金管理人华宝基金管理有限公司（原华宝兴业基金管理 有限公司，已于 2017 年 10 月 17 日办理完成工商变更登记）依照《中华人民共和国证券投资基金 法》、《华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2016]2663 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金、发起式基金，存续期限为不定期， 首次设立募集基金份额为 10,000,450.05 份，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了编号为德师报（验）字（16）第 0862 号的验资报告。基金合同于 2016 年 12 月 9 日正式 生效。本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。根据《华宝基金管理有限公司关于旗下基金更名事宜的公告》，华宝兴业沪深 300 指数增强型发起 式证券投资基金于2017 年12月 30 日起更名为华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金。根 据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及《华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 根据《华宝基金管理有限公司关于华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同的公 告》，自 2019 年 5 月 24 日起，增设 C 类基金份额。增加 C 类基金份额后，本基金原有基金份额为 A 类基金份额。本基金根据销售服务费及申购费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取申购费的基金份额类别为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取申购费的基金份额类别为 C 类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金的业绩比较准为：沪深 300 指数收益率×95%+1.5%(指年收益率，评价时按期间折算)。 本财务报表已于 2022 年 3 月 25 日经 本基金的基金管理人批准。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）和在财务报表附注 7.4.4 所列示依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中 期报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2021 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项； 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资和债券投资等；(2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等，以及不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益； 在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入 当期损益； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益； 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价； (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值； (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入“未分配利润/（累计亏损）”。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；(5)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能按期归还产生的罚息，实际发生时计入转融通证券出 借业务利息收入； (6)股票投资收益/（损失）于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (7)债券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (8)资产支持证券投资收益/（损失）于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (9)股指/国债期货投资收益/（损失）于平仓日确认，并按平仓成交金额与其初始合约价值的差额入账； (10)权证收益/（损失）于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (11)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (12)公允价值变动收益/（损失）系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；(13)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 (1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配； (2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； (3)本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同； (4)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 （1）印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调 整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务 总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花 税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 （2）增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运 营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税， 资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。（3）城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例（2011 年修订）》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。 （4）企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的 规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管 理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （5）个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定， 自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定， 自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 活期存款 38,453,506.65 63,329,188.18 定期存款 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 合计 38,453,506.65 63,329,188.18 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 621,984,166.46 641,813,104.35 19,828,937.89 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 638,000.00 638,000.00 - 券 银行间市场 - - - 合计 638,000.00 638,000.00 - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 622,622,166.46 642,451,104.35 19,828,937.89 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 520,536,914.84 625,288,560.03 104,751,645.19 贵金属投资-金交 - - - 所黄金合约 债 交易所市场 14,800,031.10 14,820,510.80 20,479.70 券 银行间市场 - - - 合计 14,800,031.10 14,820,510.80 20,479.70 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 535,336,945.94 640,109,070.83 104,772,124.89 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 单位：人民币元 本期末 项目 2021 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 13,351,200.00 - -- 工具 其中：股指 13,351,200.00 - -- 期货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 13,351,200.00 - -- 上年度末 项目 2020 年 12 月 31 日 合同/名义 公允价值 备注 金额 资产 负债 利率衍生 - - -- 工具 货币衍生 - - -- 工具 权益衍生 44,626,860.00 - -- 工具 其中：股指 44,626,860.00 - -- 期货投资 其他衍生 - - -- 工具 合计 44,626,860.00 - -- 注：衍生金融资产项下的权益衍生工具为股指期货投资，净额为人民币 0.00 元。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持股指期货投资产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的股指期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额为人民币 0.00 元。于本 报告期末，本基金持有 9.00 手 IF2201 多头持仓，合约市值为人民币 13,357,980.00 元，公允价 值变动为人民币 6,780.00 元。上述股指期货投资合约市值合计人民币 13,357,980.00 元，公允价值变动合计人民币 6,780.00 元，抵销相关期货暂收款人民币-6,780.00 元后的净额为人民币 0.00元。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 8,671.43 15,460.68 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 6,593.83 3,820.14 应收债券利息 13.98 319,254.18 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - 3.52 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 58.85 76.23 合计 15,338.09 338,614.75 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,323,305.41 2,266,106.48 银行间市场应付交易费用 - - 合计 1,323,305.41 2,266,106.48 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 2,078.51 3,441.85 应付证券出借违约金 - - 预提费用 200,000.00 180,000.00 应付指数使用费 27,892.04 26,522.19 合计 229,970.55 209,964.04 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 华宝沪深 300 增强 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 283,257,214.04 283,257,214.04 本期申购 218,897,901.80 218,897,901.80 本期赎回（以“-”号填列） -195,104,550.79 -195,104,550.79 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 307,050,565.05 307,050,565.05 华宝沪深 300 增强 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,651,703.73 52,651,703.73 本期申购 84,163,828.13 84,163,828.13 本期赎回（以“-”号填列） -111,090,930.46 -111,090,930.46 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 25,724,601.40 25,724,601.40 注：申购含红利再投以及转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 华宝沪深 300 增强 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 187,771,056.40 130,953,779.62 318,724,836.02 本期利润 62,770,132.11 -70,117,749.28 -7,347,617.17 本期基金份 额交易产生 23,098,575.40 -1,523,328.54 21,575,246.86 的变动数 其中：基金申 177,191,087.02 73,824,161.91 251,015,248.93 购款 基金赎 -154,092,511.62 -75,347,490.45 -229,440,002.07 回款 本期已分配 - - - 利润 本期末 273,639,763.91 59,312,701.80 332,952,465.71 华宝沪深 300 增强 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 34,286,650.84 24,285,552.94 58,572,203.78 本期利润 11,654,599.15 -17,108,617.72 -5,454,018.57 本期基金份额 交易产生的变 -23,576,836.21 -2,181,251.31 -25,758,087.52 动数 其中：基金申 65,578,722.83 32,093,121.23 97,671,844.06 购款 基金赎 -89,155,559.04 -34,274,372.54 -123,429,931.58 回款 本期已分配利 - - - 润 本期末 22,364,413.78 4,995,683.91 27,360,097.69 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日2020年1 月1 日至 2020年12 月 31 日 活期存款利息收入 570,529.57 232,470.35 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 163,935.60 118,146.42 其他 2,900.83 19,937.51 合计 737,366.00 370,554.28 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 77,892,957.82 126,700,911.99 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 77,892,957.82 126,700,911.99 7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总额 2,567,260,886.29 1,475,606,476.30 减：卖出股票成本总 2,489,367,928.47 1,348,905,564.31 额 买卖股票差价收入 77,892,957.82 126,700,911.99 7.4.7.12.3 股票投资收益——证券出借差价收入 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31 日 日 债券投资收益——买卖 债券（、债转股及债券 804,198.60 165,149.77 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回 - - 差价收入 债券投资收益——申购 - - 差价收入 合计 804,198.60 165,149.77 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月 日 31日 卖出债券（、债转股及债 58,221,018.23 26,177,430.90 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（、债转股 及债券到期兑付）成本总 56,774,404.10 25,129,876.45 额 减：应收利息总额 642,415.53 882,404.68 买卖债券差价收入 804,198.60 165,149.77 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 7.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益 单位：人民币元 本期收益金额 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 收益金额 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股指期货投资收益 1,632,236.83 7,011,502.43 合计 1,632,236.83 7,011,502.43 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 日 股票投资产生的股利收 8,517,799.10 7,612,138.73 益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利收 - - 益 合计 8,517,799.10 7,612,138.73 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 2020 年 1 月 1 日至 2020 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -84,943,187.00 63,626,287.13 股票投资 -84,922,707.30 63,566,030.10 债券投资 -20,479.70 60,257.03 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 -2,283,180.00 2,074,132.50 权证投资 - - 期货投资 -2,283,180.00 2,074,132.50 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -87,226,367.00 65,700,419.63 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 31 日 12 月 31 日 基金赎回费收入 1,195,714.65 1,776,966.87 基金转换费收入 137,903.64 44,393.26 其他 - 128.95 合计 1,333,618.29 1,821,489.08 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 交易所市场交易费用 7,816,060.22 4,648,893.93 银行间市场交易费用 - - 股指期货交易费用 30,954.99 17,648.92 合计 7,847,015.21 4,666,542.85 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 31 日 审计费用 80,000.00 60,000.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 10,682.81 12,350.68 指数使用费 111,888.32 82,975.27 合计 322,571.13 275,325.95 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构 中国农业银行股份有限公司("中国农业银 基金托管人 行股") 华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东 华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus 基金管理人的股东 Asset Management.L.P.) 中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团") 华宝信托的最终控制人 华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构 华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司 宝武集团财务有限责任公司("宝武财务") 受宝武集团控制的公司 华宝稳健养老目标一年持有期混合型发起 本基金的基金管理人管理的其他基金 式基金中基金(FOF) 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,993,011.93 5,185,955.97 其中：支付销售机构的客户维护费 1,523,422.09 889,099.32 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,048,951.75 777,893.45 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.15%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C 合计 华宝基金 - 90,123.12 90,123.12 华宝证券 - 8,981.81 8,981.81 合计 - 99,104.93 99,104.93 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C 合计 华宝基金 - 115,682.47 115,682.47 华宝证券 - 2,625.64 2,625.64 合计 - 118,308.11 118,308.11 注：销售服务费每日计提，按月支付。A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务 费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计提。本基金 C 类基金份额销售服务费 计提的计算方法如下：H=E×0.40%÷当年天数，H 为 C 类基金份额每日应计提的基金销售服务费，E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 31 日 月 31 日 华宝沪深 300 增强 华宝沪深 300 增强 C 基金合同生效日（ 2016 年 12 0.00 - 月 9 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 478,795.12 - 报告期间申购/买入总份额 0.00 - 报告期间因拆分变动份额 0.00 - 减：报告期间赎回/卖出总份 478,795.12 - 额 报告期末持有的基金份额 0.00 - 报告期末持有的基金份额 0.00% - 占基金总份额比例 上年度可比期间 上年度可比期间 项目 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 31 日 月 31 日 华宝沪深 300 增强 华宝沪深 300 增强 C 基金合同生效日（ 2016 年 12 - - 月 9 日）持有的基金份额 报告期初持有的基金份额 10,479,245.17 - 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 10,000,450.05 - 额 报告期末持有的基金份额 478,795.12 - 报告期末持有的基金份额 0.17% - 占基金总份额比例 注：基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 华宝沪深 300 增强 A 本期末 上年度末 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 关联方名称 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比 （%） 例（%） 交通银行股份有限公司－ 华宝稳健养老目标一年持 - - 809,868.0 0.29 有期混合型发起式基金中 3 基金（FOF） 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 2020年1月1日至2020年12月31日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股 38,453,506.65 570,529.57 63,329,188.18 232,470.35 份有限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 股） 泰慕 2021 2022 新股流 001234 士 年 12 年 1 月 通受限 16.53 16.53 333 5,504.49 5,504.49 - 月 31 11 日 日 2021 2022 300774 倍杰 年 7 月 年 02 新股锁 4.57 21.08 444 2,029.08 9,359.52 - 特 26 日 月 16 定 日 中富 2021 2022 新股锁 300814 电路 年 8 月年 2 月 定 8.40 23.88 328 2,755.20 7,832.64 - 4 日 14 日 2021 2022 300854 中兰 年 9 月 年 03 新股锁 9.96 27.29 203 2,021.88 5,539.87 - 环保 8 日 月 16 定 日 久祺 2021 2022 新股锁 300994 股份 年 8 月年 2 月 定 11.90 45.45 420 4,998.00 19,089.00 - 2 日 14 日 漱玉 2021 2022 新股锁 301017 平民 年 6 月年 1 月 定 8.86 23.80 555 4,917.30 13,209.00 - 23 日 5 日 申菱 2021 2022 新股锁 301018 环境 年 6 月年 1 月 定 8.29 26.06 782 6,482.78 20,378.92 - 28 日 7 日 英诺 2021 2022 新股锁 301021 激光 年 6 月年 1 月 定 9.46 41.43 290 2,743.40 12,014.70 - 28 日 6 日 2021 2022 301025 读客 年 7 月 年 01 新股锁 1.55 20.88 403 624.65 8,414.64 - 文化 6 日 月 24 定 日 浩通 2021 2022 新股锁 301026 科技 年 7 月年 1 月 定 18.03 62.73 203 3,660.09 12,734.19 - 8 日 17 日 2021 2022 301027 华蓝 年 7 月 年 01 新股锁 11.45 16.65 286 3,274.70 4,761.90 - 集团 8 日 月 19 定 日 东亚 2021 2022 新股锁 301028 机械 年 7 月年 1 月 定 5.31 13.50 733 3,892.23 9,895.50 - 12 日 20 日 仕净 2021 2022 新股锁 301030 科技 年 7 月年 1 月 定 6.10 31.52 242 1,476.20 7,627.84 - 15 日 24 日 新柴 2021 2022 新股锁 301032 股份 年 7 月年 1 月 定 4.97 12.51 513 2,549.61 6,417.63 - 15 日 24 日 迈普 2021 2022 新股锁 301033 医学 年 7 月年 1 月 定 15.14 59.97 108 1,635.12 6,476.76 - 15 日 26 日 润丰 2021 2022 新股锁 301035 股份 年 7 月年 1 月 定 22.04 56.28 644 14,193.76 36,244.32 - 21 日 28 日 2021 2022 301036 双乐 年 7 月 年 02 新股锁 23.38 29.93 205 4,792.90 6,135.65 - 股份 21 日 月 16 定 日 保立 2021 2022 新股锁 301037 佳 年 7 月年 2 月 定 14.82 24.26 193 2,860.26 4,682.18 - 21 日 7 日 深水 2021 2022 新股锁 301038 规院 年 7 月年 2 月 定 6.68 20.23 266 1,776.88 5,381.18 - 22 日 7 日 中集 2021 2022 新股锁 301039 车辆 年 7 月年 1 月 定 6.96 12.51 2,064 14,365.44 25,820.64 - 1 日 10 日 中环 2021 2022 新股锁 301040 海陆 年 7 月年 2 月 定 13.57 38.51 241 3,270.37 9,280.91 - 26 日 7 日 金百 2021 2022 新股锁 301041 泽 年 8 月年 2 月 定 7.31 28.21 215 1,571.65 6,065.15 - 2 日 11 日 能辉 2021 2022 新股锁 301046 科技 年 8 月年 2 月 定 8.34 48.99 290 2,418.60 14,207.10 - 10 日 17 日 2021 2022 301048 金鹰 年 8 月 年 02 新股锁 4.13 12.96 843 3,481.59 10,925.28 - 重工 11 日 月 28 定 日 超越 2021 2022 新股锁 301049 科技 年 8 月年 2 月 定 19.34 32.92 196 3,790.64 6,452.32 - 17 日 24 日 雷电 2021 2022 新股锁 301050 微力 年 8 月年 2 月 定 60.64 234.74 233 14,129.12 54,694.42 - 17 日 24 日 远信 2021 2022 新股锁 301053 工业 年 8 月年 3 月 定 11.87 28.78 155 1,839.85 4,460.90 - 25 日 1 日 张小 2021 2022 新股锁 301055 泉 年 8 月年 3 月 定 6.90 21.78 355 2,449.50 7,731.90 - 26 日 7 日 森赫 2021 2022 新股锁 301056 股份 年 8 月年 3 月 定 3.93 11.09 572 2,247.96 6,343.48 - 27 日 7 日 汇隆 2021 2022 新股锁 301057 新材 年 8 月年 3 月 定 8.03 19.02 218 1,750.54 4,146.36 - 31 日 9 日 中粮 2021 2022 新股锁 301058 工科 年 9 月年 3 月 定 3.55 18.24 1,386 4,920.30 25,280.64 - 1 日 9 日 金三 2021 2022 新股锁 301059 江 年 9 月年 3 月 定 8.09 19.30 259 2,095.31 4,998.70 - 3 日 14 日 兰卫 2021 2022 新股锁 301060 医学 年 9 月年 3 月 定 4.17 30.94 587 2,447.79 18,161.78 - 6 日 14 日 上海 2021 2022 新股锁 301062 艾录 年 9 月年 3 月 定 3.31 17.01 523 1,731.13 8,896.23 - 7 日 14 日 海锅 2021 2022 新股锁 301063 股份 年 9 月年 3 月 定 17.40 36.11 153 2,662.20 5,524.83 - 9 日 24 日 万事 2021 2022 新股锁 301066 利 年 9 月年 3 月 定 5.24 22.84 344 1,802.56 7,856.96 - 13 日 22 日 大地 2021 2022 新股锁 301068 海洋 年 9 月年 3 月 定 13.98 28.38 144 2,013.12 4,086.72 - 16 日 28 日 凯盛 2021 2022 新股锁 301069 新材 年 9 月年 3 月 定 5.17 44.21 539 2,786.63 23,829.19 - 16 日 28 日 中捷 2021 2022 新股锁 301072 精工 年 9 月年 3 月 定 7.46 33.41 181 1,350.26 6,047.21 - 22 日 29 日 君亭 2021 2022 新股锁 301073 酒店 年 9 月年 3 月 定 12.24 32.00 144 1,762.56 4,608.00 - 22 日 30 日 孩子 2021 2022 新股锁 301078 王 年 9 月年 4 月 定 5.77 12.14 756 4,362.12 9,177.84 - 30 日 14 日 2021 2022 301079 邵阳 年 10 年 4 月 新股锁 11.92 24.82 140 1,668.80 3,474.80 - 液压 月 11 19 日 定 日 301081 严牌 2021 2022 新股锁 12.95 17.44 403 5,218.85 7,028.32 - 股份 年 10 年 4 月 定 月 13 20 日 日 2021 2022 301082 久盛 年 10 年 4 月 新股锁 15.48 21.53 915 14,164.20 19,699.95 - 电气 月 14 27 日 定 日 2021 2022 301083 百胜 年 10 年 4 月 新股锁 9.08 14.21 416 3,777.28 5,911.36 - 智能 月 13 21 日 定 日 2021 2022 301087 可孚 年 10 年 4 月 新股锁 93.09 75.34 242 22,527.78 18,232.28 - 医疗 月 15 25 日 定 日 2021 2022 301089 拓新 年 10 年 4 月 新股锁 19.11 67.93 220 4,204.20 14,944.60 - 药业 月 20 27 日 定 日 2021 2022 301090 华润 年 10 年 4 月 新股锁 10.45 11.22 2,434 25,435.30 27,309.48 - 材料 月 19 26 日 定 日 金埔 2021 2022 新股锁 301098 园林 年 11 年 5 月 定 12.36 22.17 307 3,794.52 6,806.19 - 月 4 日 12 日 隆华 2021 2022 新股锁 301149 新材 年 11 年 5 月 定 10.07 16.76 1,214 12,224.98 20,346.64 - 月 3 日 10 日 2021 2022 301166 优宁 年 12 年 6 月 新股锁 86.06 94.50 253 21,773.18 23,908.50 - 维 月 21 28 日 定 日 力诺 2021 2022 新股锁 301188 特玻 年 11 年 5 月 定 13.00 20.48 647 8,411.00 13,250.56 - 月 4 日 11 日 2021 2022 301189 奥尼 年 12 年 6 月 新股锁 66.18 56.62 435 28,788.30 24,629.70 - 电子 月 21 28 日 定 日 中国 2021 2022 新股锁 601728 电信 年 8 月年 2 月 定 4.53 4.27394,0111,784,869.831,682,426.97 - 11 日 21 日 688071 华依 2021 2022 新股锁 13.73 62.31 1,101 15,116.73 68,603.31 - 科技 年 7 月年 2 月 定 21 日 7 日 东芯 2021 2022 新股锁 688110 股份 年 12 年 6 月 定 30.18 40.37 7,491 226,078.38 302,411.67 - 月 3 日 10 日 2021 2022 688230 芯导 年 11 年 6 月 新股锁 134.81 130.31 1,972 265,845.32 256,971.32 - 科技 月 24 1 日 定 日 航宇 2021 2022 新股锁 688239 科技 年 6 月年 1 月 定 11.48 67.46 4,926 56,550.48 332,307.96 - 25 日 5 日 纽威 2021 2022 新股锁 688697 数控 年 9 月年 3 月 定 7.55 16.03 5,837 44,069.35 93,567.11 - 9 日 17 日 长远 2021 2022 新股锁 688779 锂科 年 8 月年 2 月 定 5.65 22.86 33,361 188,489.65 762,632.46 - 3 日 11 日 海天 2021 2022 新股锁 688787 瑞声 年 8 月年 2 月 定 36.94 87.35 817 30,179.98 71,364.95 - 5 日 14 日 7.4.12.1.2 受限证券类别：债券 证券 证券 成功 可流通流通受 认购 期末估 数量 期末 代码 名称 认购日 日 限类型 价格 值单价 （单位： 成本总额 期末估值总额 备注 张） 2021 2022 113052 兴业 年 12 年 1 月 新债流 100.00 100.00 6,380 638,000.00 638,000.00 - 转债 月 27 14 日 通受限 日 注：1. 根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2. 根据《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》，发行人和主 承销商可以采用摇号限售方式或比例限售方式，安排基金通过网下发行获配的部分创业板股票设置不低于 6 个月的限售期。 3. 基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其 中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转 让。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为指数增强型股票基金，在实现对沪深 300 指数有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投资收益，追求基金资产的长期增值。本基金属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、股指期货等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司内部监督和反馈系统包括内部控制委员会、督察长、合规审计部、风险管理部、各部门负责人和风险控制联络人、各业务岗位。内部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度。督察长向董事会负责，总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查、评价、报告和建议职能。风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控，主要针对公司内部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见；合规审计部在督察长的领导下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查，同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正。 本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的四层监控防线。第一层监控防线为一线岗位自控与互控；第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控和互控；第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位、各部门、各项业务全面实施的监督反馈；最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线，实施对公司各类业务和风险的总体监督、控制，并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法，估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具的特征，通过特定的风险量化指标、模型、日常的量化报告，确定相应置信程度和风险损失的限度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于本报告期末，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基金资产净值的比例较低，因此无重大信用风险（上年度末：同）。 7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于本报告期末，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（自 2017 年 10 月 1 日起施行）等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%（完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制）。 本基金所持证券均在证券交易所上市，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参 见附注。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。 本报告期内，基金管理人坚持组合管理、分散投资的基本原则，严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理。本基金所持证券均在证券交易所上市，不存在具有重大流动性风险的投资品种。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、交易性金融资产等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 38,453,506.65 - - - 38,453,506.65 结算备付金 12,946,805.00 - - - 12,946,805.00 存出保证金 118,941.63 - - 1,602,957.60 1,721,899.23 交易性金融资产 - - 638,000.00 641,813,104.35 642,451,104.35 应收利息 - - - 15,338.09 15,338.09 应收申购款 - - - 692,082.97 692,082.97 资产总计 51,519,253.28 - 638,000.00 644,123,483.01 696,280,736.29 负债 应付赎回款 - - - 899,689.34 899,689.34 应付管理人报酬 - - - 591,766.18 591,766.18 应付托管费 - - - 88,764.91 88,764.91 应付证券清算款 - - - 41,613.69 41,613.69 应付销售服务费 - - - 17,896.36 17,896.36 应付交易费用 - - - 1,323,305.41 1,323,305.41 其他负债 - - - 229,970.55 229,970.55 负债总计 - - - 3,193,006.44 3,193,006.44 利率敏感度缺口 51,519,253.28 - 638,000.00 640,930,476.57 693,087,729.85 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2020 年 12 月 31 日 资产 银行存款 63,329,188.18 - - - 63,329,188.18 结算备付金 9,993,852.91 - - - 9,993,852.91 存出保证金 154,022.30 - - 5,630,018.40 5,784,040.70 交易性金融资产 14,498,550.00 - 321,960.80 625,288,560.03 640,109,070.83 应收利息 - - - 338,614.75 338,614.75 应收申购款 8,179.10 - - 1,057,398.61 1,065,577.71 应收证券清算款 - - - 620,228.90 620,228.90 资产总计 87,983,792.49 - 321,960.80 632,934,820.69 721,240,573.98 负债 应付赎回款 - - - 3,121,090.49 3,121,090.49 应付管理人报酬 - - - 579,929.24 579,929.24 应付托管费 - - - 86,989.39 86,989.39 应付证券清算款 - - - 1,723,512.76 1,723,512.76 应付销售服务费 - - - 37,656.29 37,656.29 应付交易费用 - - - 2,266,106.48 2,266,106.48 应交税费 - - - 9,367.72 9,367.72 其他负债 - - - 209,964.04 209,964.04 负债总计 - - - 8,034,616.41 8,034,616.41 利率敏感度缺口 87,983,792.49 - 321,960.80 624,900,204.28 713,205,957.57 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本报告期末，本基金持有交易性债券投资比例较低(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，基金管理人主要运用股指期货等空头工具对持有的股票等权益类多头组合进行对冲操作，规避权益类多头组合的市场系统性风险；同时预留必要的现金，以应对保证金的增加要求或投资者的赎回申请。在股票投资方面，主要采用量化行业配置模型和量化本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha 选股模型构建指数增强股票组合，严格控制运作风险，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进模型的有效性，最大化超额收益。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于沪深 300 指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2021 年 12 月 31 日 2020年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 641,813,104.35 92.60 625,288,560.03 87.67 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ 权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 641,813,104.35 92.60 625,288,560.03 87.67 注：其他包含在期货交易所交易的期货投资（附注 7.4.7.3）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间抵消后的净额为 0。 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2020 年 12 月 本期末（2021年12月31日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 35,891,525.06 35,979,275.68 升 5% 分析 2.业绩比较基准下 -35,891,525.06 -35,979,275.68 降 5% 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 （1）公允价值 （a）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应收证券清算款、应收利息、应收申购款以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （b）以公允价值计量的金融工具 （i）各层次金融工具公允价值 于本报告期末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 637,586,979.73 元，属于第二层次的余额为人民币 643,504.49 元，属于第三层次的余额为人民币 4,220,620.13 元（于上年度末，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币 621,210,322.44 元，属于第二层次的余额为人民币18,898,748.39元，无划分为第三层次的余额）。 （ii）公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的证券等，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关证券等的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 （iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值期末余额 为人民币 4,220,620.13 元，期初余额为人民币 0.00 元，本期增加人民币 4,220,620.13 元。 （2）承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 （3）其他事项 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号-金 融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以 下合称“新金融工具准则”）相关衔接规定，以及财政部、银保监会于 2020 年 12 月 30 日发布的 《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》，公募证券投资基金应当自 2022 年 1 月1 日起执行新金融工具准则。 除上述事项外，截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 641,813,104.35 92.18 其中：股票 641,813,104.35 92.18 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 638,000.00 0.09 其中：债券 638,000.00 0.09 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 51,400,311.65 7.38 8 其他各项资产 2,429,320.29 0.35 9 合计 696,280,736.29 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 16,167,883.00 2.33 C 制造业 392,674,981.08 56.66 电力、热力、燃气 D 及水生产和供应 13,672,338.00 1.97 业 E 建筑业 15,553,049.00 2.24 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 16,767,751.00 2.42 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 20,394,776.30 2.94 信息技术服务业 J 金融业 133,883,315.04 19.32 K 房地产业 14,628,761.00 2.11 L 租赁和商务服务 - - 业 M 科学研究和技术 8,631,459.60 1.25 服务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 - - 业 S 综合 - - 合计 632,374,314.02 91.24 8.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,142,407.22 1.32 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 6,806.19 0.00 F 批发和零售业 46,295.34 0.01 G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 4,608.00 0.00 I 信息传输、软件和 信息技术服务业 71,364.95 0.01 J 金融业 69,749.68 0.01 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 49,630.82 0.01 N 水利、环境和公共 设施管理业 21,351.71 0.00 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00 R 文化、体育和娱乐 业 8,414.64 0.00 S 综合 - - 合计 9,438,790.33 1.36 8.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 21,600 44,280,000.00 6.39 2 300750 宁德时代 39,400 23,167,200.00 3.34 3 000333 美的集团 223,600 16,503,916.00 2.38 4 300059 东方财富 412,299 15,300,415.89 2.21 5 600036 招商银行 297,201 14,476,660.71 2.09 6 002594 比亚迪 47,900 12,842,948.00 1.85 7 000568 泸州老窖 49,092 12,462,986.04 1.80 8 601318 中国平安 243,824 12,291,167.84 1.77 9 601328 交通银行 2,534,400 11,683,584.00 1.69 10 600030 中信证券 435,700 11,506,837.00 1.66 11 002142 宁波银行 279,520 10,700,025.60 1.54 12 600809 山西汾酒 33,600 10,610,208.00 1.53 13 601012 隆基股份 121,720 10,492,264.00 1.51 14 600438 通威股份 227,300 10,219,408.00 1.47 15 000063 中兴通讯 285,400 9,560,900.00 1.38 16 601668 中国建筑 1,861,800 9,309,000.00 1.34 17 600104 上汽集团 450,100 9,285,563.00 1.34 18 601211 国泰君安 481,400 8,612,246.00 1.24 19 601877 正泰电器 159,000 8,568,510.00 1.24 20 600837 海通证券 697,300 8,548,898.00 1.23 21 600085 同仁堂 185,300 8,334,794.00 1.20 22 002049 紫光国微 36,900 8,302,500.00 1.20 23 600919 江苏银行 1,409,600 8,217,968.00 1.19 24 601985 中国核电 980,800 8,140,640.00 1.17 25 002311 海大集团 110,400 8,092,320.00 1.17 26 002821 凯莱英 18,300 7,960,500.00 1.15 27 002460 赣锋锂业 55,700 7,956,745.00 1.15 28 300760 迈瑞医疗 20,800 7,920,640.00 1.14 29 002555 三七互娱 291,100 7,865,522.00 1.13 30 600028 中国石化 1,844,100 7,800,543.00 1.13 31 002841 视源股份 95,200 7,749,280.00 1.12 32 601688 华泰证券 435,200 7,729,152.00 1.12 33 002008 大族激光 142,400 7,689,600.00 1.11 34 002202 金风科技 462,800 7,622,316.00 1.10 35 600176 中国巨石 414,400 7,542,080.00 1.09 36 601225 陕西煤业 612,700 7,474,940.00 1.08 37 600383 金地集团 570,500 7,399,385.00 1.07 38 603486 科沃斯 48,300 7,290,885.00 1.05 39 000069 华侨城 A 1,026,900 7,229,376.00 1.04 40 601838 成都银行 601,600 7,219,200.00 1.04 41 600183 生益科技 302,400 7,121,520.00 1.03 42 600436 片仔癀 16,200 7,081,830.00 1.02 43 002916 深南电路 57,600 7,016,832.00 1.01 44 002475 立讯精密 141,760 6,974,592.00 1.01 45 600585 海螺水泥 171,200 6,899,360.00 1.00 46 000858 五 粮 液 30,600 6,813,396.00 0.98 47 603260 合盛硅业 51,200 6,756,864.00 0.97 48 600276 恒瑞医药 127,424 6,461,671.04 0.93 49 600018 上港集团 1,169,600 6,409,408.00 0.92 50 601618 中国中冶 1,630,300 6,244,049.00 0.90 51 600887 伊利股份 147,200 6,102,912.00 0.88 52 603986 兆易创新 34,200 6,014,070.00 0.87 53 601009 南京银行 640,600 5,739,776.00 0.83 54 000977 浪潮信息 160,100 5,736,383.00 0.83 55 002179 中航光电 53,400 5,369,904.00 0.77 56 002709 天赐材料 46,400 5,319,760.00 0.77 57 600570 恒生电子 78,700 4,891,205.00 0.71 58 300347 泰格医药 38,200 4,881,960.00 0.70 59 000538 云南白药 46,400 4,855,760.00 0.70 60 002410 广联达 75,200 4,811,296.00 0.69 61 603501 韦尔股份 15,300 4,754,781.00 0.69 62 603833 欧派家居 32,000 4,720,000.00 0.68 63 601166 兴业银行 246,000 4,683,840.00 0.68 64 600309 万华化学 44,200 4,464,200.00 0.64 65 600958 东方证券 269,900 3,978,326.00 0.57 66 002352 顺丰控股 55,700 3,838,844.00 0.55 67 002415 海康威视 72,700 3,803,664.00 0.55 68 603259 药明康德 31,620 3,749,499.60 0.54 69 002241 歌尔股份 67,700 3,662,570.00 0.53 70 600690 海尔智家 119,900 3,583,811.00 0.52 71 600900 长江电力 153,000 3,473,100.00 0.50 72 601919 中远海控 179,200 3,349,248.00 0.48 73 600741 华域汽车 115,600 3,271,480.00 0.47 74 603195 公牛集团 19,200 3,212,160.00 0.46 75 300033 同花顺 22,100 3,195,218.00 0.46 76 603517 绝味食品 46,700 3,191,011.00 0.46 77 600009 上海机场 67,900 3,170,251.00 0.46 78 002064 华峰化学 296,000 3,090,240.00 0.45 79 603659 璞泰来 18,700 3,003,407.00 0.43 80 300316 晶盛机电 42,600 2,960,700.00 0.43 81 002459 晶澳科技 26,600 2,465,820.00 0.36 82 688036 传音控股 13,600 2,133,840.00 0.31 83 600795 国电电力 649,400 2,058,598.00 0.30 84 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.24 85 300595 欧普康视 24,000 1,376,880.00 0.20 86 002624 完美世界 56,343 1,144,326.33 0.17 87 601899 紫金矿业 92,000 892,400.00 0.13 8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 600380 健康元 265,200 3,405,168.00 0.49 2 002332 仙琚制药 252,800 3,336,960.00 0.48 3 688779 长远锂科 33,361 762,632.46 0.11 4 688239 航宇科技 4,926 332,307.96 0.05 5 688110 东芯股份 7,491 302,411.67 0.04 6 688230 芯导科技 1,972 256,971.32 0.04 7 688697 纽威数控 5,837 93,567.11 0.01 8 603678 火炬电子 1,100 83,215.00 0.01 9 688787 海天瑞声 817 71,364.95 0.01 10 600927 永安期货 1,859 69,749.68 0.01 11 688071 华依科技 1,101 68,603.31 0.01 12 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01 13 301035 润丰股份 644 36,244.32 0.01 14 301090 华润材料 2,434 27,309.48 0.00 15 301039 中集车辆 2,064 25,820.64 0.00 16 301058 中粮工科 1,386 25,280.64 0.00 17 301189 奥尼电子 435 24,629.70 0.00 18 301166 优宁维 253 23,908.50 0.00 19 301069 凯盛新材 539 23,829.19 0.00 20 301018 申菱环境 782 20,378.92 0.00 21 301149 隆华新材 1,214 20,346.64 0.00 22 301082 久盛电气 915 19,699.95 0.00 23 300994 久祺股份 420 19,089.00 0.00 24 301087 可孚医疗 242 18,232.28 0.00 25 301060 兰卫医学 587 18,161.78 0.00 26 301089 拓新药业 220 14,944.60 0.00 27 301046 能辉科技 290 14,207.10 0.00 28 301188 力诺特玻 647 13,250.56 0.00 29 301017 漱玉平民 555 13,209.00 0.00 30 301026 浩通科技 203 12,734.19 0.00 31 301021 英诺激光 290 12,014.70 0.00 32 301048 金鹰重工 843 10,925.28 0.00 33 301028 东亚机械 733 9,895.50 0.00 34 300774 倍杰特 444 9,359.52 0.00 35 301040 中环海陆 241 9,280.91 0.00 36 301078 孩子王 756 9,177.84 0.00 37 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.00 38 301025 读客文化 403 8,414.64 0.00 39 301066 万事利 344 7,856.96 0.00 40 300814 中富电路 328 7,832.64 0.00 41 301055 张小泉 355 7,731.90 0.00 42 301030 仕净科技 242 7,627.84 0.00 43 301081 严牌股份 403 7,028.32 0.00 44 301098 金埔园林 307 6,806.19 0.00 45 301033 迈普医学 108 6,476.76 0.00 46 301049 超越科技 196 6,452.32 0.00 47 301032 新柴股份 513 6,417.63 0.00 48 301056 森赫股份 572 6,343.48 0.00 49 301036 双乐股份 205 6,135.65 0.00 50 301041 金百泽 215 6,065.15 0.00 51 301072 中捷精工 181 6,047.21 0.00 52 301083 百胜智能 416 5,911.36 0.00 53 300854 中兰环保 203 5,539.87 0.00 54 301063 海锅股份 153 5,524.83 0.00 55 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.00 56 301038 深水规院 266 5,381.18 0.00 57 301059 金三江 259 4,998.70 0.00 58 301027 华蓝集团 286 4,761.90 0.00 59 301037 保立佳 193 4,682.18 0.00 60 301073 君亭酒店 144 4,608.00 0.00 61 301053 远信工业 155 4,460.90 0.00 62 301057 汇隆新材 218 4,146.36 0.00 63 301068 大地海洋 144 4,086.72 0.00 64 301079 邵阳液压 140 3,474.80 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300750 宁德时代 40,807,178.45 5.72 2 600519 贵州茅台 35,500,753.51 4.98 3 000858 五 粮 液 34,731,449.00 4.87 4 601328 交通银行 29,584,798.00 4.15 5 000568 泸州老窖 29,231,478.08 4.10 6 600809 山西汾酒 28,918,005.60 4.05 7 600030 中信证券 25,998,512.71 3.65 8 603986 兆易创新 25,105,713.20 3.52 9 000333 美的集团 24,044,329.70 3.37 10 600919 江苏银行 23,378,105.61 3.28 11 601668 中国建筑 23,091,930.00 3.24 12 300122 智飞生物 21,719,686.00 3.05 13 601919 中远海控 21,390,900.38 3.00 14 600887 伊利股份 21,213,592.07 2.97 15 300014 亿纬锂能 21,172,914.00 2.97 16 002594 比亚迪 20,687,111.47 2.90 17 601688 华泰证券 20,225,061.34 2.84 18 601211 国泰君安 19,587,387.67 2.75 19 601318 中国平安 19,431,517.60 2.72 20 300059 东方财富 18,865,130.00 2.65 21 600048 保利发展 18,419,353.00 2.58 22 002142 宁波银行 18,297,015.80 2.57 23 002460 赣锋锂业 18,261,759.38 2.56 24 601377 兴业证券 17,986,796.30 2.52 25 002352 顺丰控股 17,925,735.00 2.51 26 600276 恒瑞医药 17,423,160.32 2.44 27 600438 通威股份 17,221,034.00 2.41 28 000001 平安银行 16,837,991.04 2.36 29 002714 牧原股份 16,792,076.08 2.35 30 000069 华侨城 A 16,375,069.12 2.30 31 601336 新华保险 16,259,519.00 2.28 32 600926 杭州银行 16,053,837.76 2.25 33 601009 南京银行 16,017,857.00 2.25 34 600585 海螺水泥 15,842,983.54 2.22 35 002475 立讯精密 15,228,726.00 2.14 36 601601 中国太保 15,062,241.96 2.11 37 000100 TCL 科技 14,974,109.21 2.10 38 002311 海大集团 14,827,781.68 2.08 39 603259 药明康德 14,774,062.60 2.07 40 002049 紫光国微 14,761,974.52 2.07 41 600837 海通证券 14,757,462.00 2.07 42 002821 凯莱英 14,669,676.23 2.06 43 000063 中兴通讯 14,627,797.65 2.05 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000858 五粮液 39,032,142.86 5.47 2 000568 泸州老窖 28,475,484.32 3.99 3 600519 贵州茅台 28,275,470.10 3.96 4 601318 中国平安 27,961,536.14 3.92 5 000001 平安银行 27,566,238.52 3.87 6 601328 交通银行 26,936,614.00 3.78 7 600887 伊利股份 26,593,247.40 3.73 8 300122 智飞生物 25,417,585.68 3.56 9 600048 保利发展 24,848,411.21 3.48 10 300014 亿纬锂能 24,075,679.80 3.38 11 601012 隆基股份 23,324,158.60 3.27 12 603986 兆易创新 22,187,753.00 3.11 13 300059 东方财富 21,701,574.16 3.04 14 601888 中国中免 21,653,208.78 3.04 15 002352 顺丰控股 21,550,755.67 3.02 16 600030 中信证券 21,539,157.47 3.02 17 000725 京东方 A 21,425,026.00 3.00 18 600036 招商银行 21,308,187.00 2.99 19 601377 兴业证券 20,223,115.20 2.84 20 601668 中国建筑 20,183,738.40 2.83 21 601919 中远海控 19,817,596.02 2.78 22 600276 恒瑞医药 19,439,173.18 2.73 23 601601 中国太保 19,409,405.73 2.72 24 000333 美的集团 19,039,806.90 2.67 25 603259 药明康德 18,567,733.00 2.60 26 600809 山西汾酒 18,548,355.03 2.60 27 601211 国泰君安 18,066,833.42 2.53 28 002594 比亚迪 17,349,459.00 2.43 29 601336 新华保险 17,303,929.02 2.43 30 603799 华友钴业 17,287,322.00 2.42 31 002129 中环股份 16,983,908.63 2.38 32 600900 长江电力 16,875,896.00 2.37 33 600031 三一重工 16,709,990.91 2.34 34 002475 立讯精密 16,454,271.98 2.31 35 002415 海康威视 16,099,474.59 2.26 36 300015 爱尔眼科 15,808,431.73 2.22 37 002714 牧原股份 15,716,258.99 2.20 38 002236 大华股份 15,604,282.00 2.19 39 000002 万 科 A 15,429,377.95 2.16 40 300750 宁德时代 15,363,754.00 2.15 41 002027 分众传媒 15,319,307.00 2.15 42 600309 万华化学 15,258,296.00 2.14 43 300450 先导智能 15,223,513.70 2.13 44 000776 广发证券 15,138,315.15 2.12 45 601398 工商银行 14,995,696.00 2.10 46 600926 杭州银行 14,987,867.80 2.10 47 601899 紫金矿业 14,462,883.50 2.03 48 002049 紫光国微 14,423,353.15 2.02 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,590,815,180.09 卖出股票收入（成交）总额 2,567,260,886.29 注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 638,000.00 0.09 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 638,000.00 0.09 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 1 113052 兴业转债 6,380 638,000.00 0.09 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代 码 名 称 持仓量（买/ 合约市值(元) 公允价值变动 风险说明 卖） （元） IF2201 IF2201 9 13,357,980.0 6,780.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） 6,780.00 股指期货投资本期收益（元） 1,632,236.83 股指期货投资本期公允价值变动（元） -2,283,180.00 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效的现金头寸管理。 本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目标。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝沪深300增强基金截至 2021年 12月 31 日持仓前十名证券中的招商银行(600036)的发行 人发行人招商银行股份有限公司于 2021 年 5 月 21 日公告，因公司存在以下违规行为：一、为同 业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产；二、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品；三、理财产品之间风险隔离不到位；四、理财资金投资非标准化债权资产认定不准确，实际余额超监管标准；五、同业投资接受第三方金融机构信用担保；六、理财资金池化运作；七、利用理财产品准备金调节收益；八、高净值客户认定不审慎；九、并表管理不到位，通过关联非银机构的内部交易，违规变相降低理财产品销售门槛；十、投资集合资金信托计划的理财产品未执行合格投资者标准；十一、投资集合资金信托计划人数超限；十二、面向不合格个人投资者销售投资高风险资产或权益性资产的理财产品；十三、信贷资产非真实转让；十四、全权委托业务不规范；十五、未按要求向监管机构报告理财投资合作机构，被监管否决后仍未及时停办业务；十六、通过关联机构引入非合格投资者，受让以本行信用卡债权设立的信托次级受益权；十七、“智能投资受托计划业务”通过其他方式规避整改，扩大业务规模，且业务数据和材料缺失；十八、票据转贴现假卖断屡查屡犯；十九、贷款、理财或同业投资资金违规投向土地储备项目；二十、理财资金违规提供棚改项目资本金融资，向地方政府提供融资并要求地方政府提供担保；二十一、同业投资、理财资金等违规投向地价款或四证不全的房地产项目；二十二、理财资金认购商业银行增发的股票；二十三、违规为企业发行短期融资券提供搭桥融资，并用理财产品投资本行主承债券以承接表内类信贷资产；二十四、为定制公募基金提供投资顾问；二十五、为本行承销债券兑付提供资金支持；二十六、协助 发行人以非市场化的价格发行债券；二十七、瞒报案件信息；于 2021 年 5 月 17 日收到中国银行 保险监督管理委员会罚款 7170 万元的处罚。 华宝沪深300增强基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的交通银行(601328)的发行 人交通银行股份有限公司因存在以下行为：一、理财业务和同业业务制度不健全二、理财业务数据与事实不符三、部分理财业务发展与监管导向不符四、理财业务风险隔离不到位，利用本行表内自有资金为本行表外理财产品提供融资五、理财资金违规投向土地储备项目六、理财产品相互交易调节收益七、面向非机构投资者发行的理财产品投资不良资产支持证券八、公募理财产品投资单只证券超限额九、理财资金违规投向交易所上市交易的股票十、理财资金投资非标资产比照贷款管理不到位十一、私募理财产品销售文件未约定冷静期十二、开放式公募理财产品资产配置未达到流流动性管理监管比例要求十三、理财产品信息登记不及时十四、理财产品信息披露不合规十五、同业业务交易对手名单调整不及时十六、将同业存款纳入一般性存款核算十七、同业账户管理不规范十八、违规增加政府性债务，且同业投资抵质押物风险管理有效性不足十九、结构性存款产品衍生品交易无真实交易对手和交易行为二十、未严格审查委托贷款资金来源二十一、违规向委托贷款借款人收取手续费二十二、利用理财资金与他行互投不良资产收益权，实现不良 资产虚假出表二十三、监管检查发现问题屡查屡犯；于 2021 年 7 月 13 日收到中国银行保险监督 管理委员会罚款 4100 万元的行政处罚。 华宝沪深300增强基金截至 2021年 12月 31日持仓前十名证券中的中信证券(600030)的发行 人中信证券股份有限公司存在：一、私募基金托管业务内部控制不够完善，个别项目履职不谨慎；二、个别首次公开发行保荐项目执业质量不高，存在对发行人现金交易等情况关注和披露不充分、不准确，对发行人收入确认依据、补贴可回收性等情况核查不充分等问题；三、公司个别资管产品未按《证券公司定向资产管理业务实施细则》（证监会公告〔2012〕30 号）第二十九条第二款规定，根据合同约定的时间和方式向客户提供对账单，说明报告期内客户委托资产的配置状况、 净值变动、交易记录等情况；于 2021 年 2 月 10 日收到深圳证监局采取责令改正的监督管理措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金投资的前十名证券的其余七名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,721,899.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,338.09 5 应收申购款 692,082.97 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,429,320.29 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说明 允价值 值比例（%） 1 688779 长远锂科 762,632.46 0.11 新股锁定 2 688239 航宇科技 332,307.96 0.05 新股锁定 3 688110 东芯股份 302,411.67 0.04 新股锁定 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 华宝沪深 125,888 2,439.08 105,261,422.30 34.28 201,789,142.75 65.7 300 增强 2 华宝沪深 10,186 2,525.49 1,423,955.52 5.54 24,300,645.88 94.4 300 增强 C 6 合计 136,074 2,445.55 106,685,377.82 32.06 226,089,788.63 67.9 4 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 华宝沪深 300 增强 1,700,537.82 0.5538 理人所 有从业 人员持 华宝沪深 300 增强 C 53,781.49 0.2091 有本基 金 合计 1,754,319.31 0.5272 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 华宝沪深 300 增强 >100 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 华宝沪深 300 增强 C 0~10 基金 合计 >100 本基金基金经理持有 华宝沪深 300 增强 >100 本开放式基金 华宝沪深 300 增强 C 0~10 合计 >100 9.4 发起式基金发起资金持有份额情况 持有份额 持 有 份 额 发起份额总数 发起份额占 发起份额承 总数 占 基 金 总 基金总份额 诺持有期限 项目 份 额 比 例 比例(%) (%) 基金管理人固有资金 - - 10,000,450.05 3.01 不少于 3 年 基金管理人高级管理 - - - - - 人员 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 - - 10,000,450.05 3.01 - 注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00 元认购了本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3 年； 2、本基金管理人运用固有资金于 2016 年 12 月 6 日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000 元,符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定； 3、发起份额已满足承诺持有期限，管理人于 2020 年 8 月 21 日赎回 10,000,450.05 份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝沪深 300 增强 A 华宝沪深 300 增强 C 基金合同生效日 （2016 年 12 月 9 日） 10,000,450.05 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 283,257,214.04 52,651,703.73 额总额 本报告期基金总申购 218,897,901.80 84,163,828.13 份额 减：本报告期基金总 195,104,550.79 111,090,930.46 赎回份额 本报告期基金拆分变 动份额（份额减少以 - - “-”填列） 本报告期期末基金份 307,050,565.05 25,724,601.40 额总额 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 2021 年 8 月 25 日，基金管理人发布高级管理人员变更公告，李慧勇不再担任公司副总经理。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生变更。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 80,000.00 元人民币。 目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为：自 2019 年 11 月 20 日起至本报告 期末。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处 罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单 占当期股票 占当期佣 券商名称 元数量 成交金额 成交总额的 佣金 金 备注 比例 总量的比 例 海通证券 2 3,605,882,936.37 70.20% 3,322,857.93 70.13% - 东兴证券 2 1,530,960,785.46 29.80% 1,415,309.06 29.87% - 国泰君安 4 - - - - - 注：1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下： （1）选择标准: 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 5 亿元人民币；财务状况良好，各 项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国人民银行处罚；内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；适当的地域分散化。 （2）选择程序：（a）服务评价；（b）拟定备选交易单元；（c）签约。 2、本报告期租用的证券公司交易单元新增的有：东兴证券。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债券 占当期权 券商名称 成交金额 成交总额的 成交金额 回购 成交金额 证 比例 成交总额的 成交总额 比例 的比例 海通证券 85,571,530.28 99.26% - - - - 东兴证券 638,000.00 0.74% - - - - 国泰君安 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 华宝基金关于旗下部分基金增加招商 基金管理人网站,上海 1 银行招赢通为销售平台并参加招商银 证券报,证券日报,证券 2021-1-9 行招赢通平台费率优惠活动的公告 时报,中国证券报 2 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-1-22 投资基金 2020 年第 4 季度报告 华宝现金添益交易型货币市场基金 B 基金管理人网站,上海 3 类基金份额开放转换业务的公告 证券报,证券日报,证券 2021-2-26 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分基金增加招商 基金管理人网站,上海 4 银行招赢通为销售平台并参加招商银 证券报,证券日报,证券 2021-3-16 行招赢通平台费率优惠活动的公告 时报,中国证券报 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 5 投资基金（C 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2021-3-31 概要（更新） 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 6 投资基金（A 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2021-3-31 概要（更新） 7 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-3-31 投资基金 2020 年年度报告 8 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-3-31 投资基金基金合同 华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金根据《公开募集证券投资基金运 基金管理人网站,上海 9 作指引第 3 号-指数基金指引》、《存托 证券报,证券日报,证券 2021-3-31 凭证发行与交易管理办法（试行）》修 时报,中国证券报 改基金合同部分条款的公告 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 10 增中金财富为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-3-31 时报,中国证券报 11 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-3-31 投资基金招募说明书（更新） 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 12 增银河证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-3-31 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 13 增招商银行为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-3-31 时报,中国证券报 关于华宝现金宝货币基金 E 类份额转 基金管理人网站,上海 14 换、赎回转申购、定期转换、定期赎 证券报,证券日报,证券 2021-4-15 回转申购业务费率优惠公告 时报,中国证券报 15 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-4-22 投资基金 2021 年第 1 季度报告 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 16 增阳光人寿为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-5-13 时报,中国证券报 华宝新优选一年定期开放灵活配置混 基金管理人网站,上海 17 合型证券投资基金开放日常申购、赎 证券报,证券日报,证券 2021-5-18 回及转换业务的公告 时报,中国证券报 华宝资源优选混合型证券投资基金 C 基金管理人网站,上海 18 类基金份额开放转换业务及开通定期 证券报,证券日报,证券 2021-5-18 定额投资业务的公告 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 19 增华鑫证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-5-27 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 20 增平安银行为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-6-10 时报,中国证券报 华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站,上海 21 开放式基金增加鼎信汇金（北京）投 证券报,证券日报,证券 2021-6-23 资管理有限公司为代销机构及费率优 时报,中国证券报 惠的公告 22 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-7-21 投资基金 2021 年第 2 季度报告 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 23 增国金证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-8-16 时报,中国证券报 华宝基金管理有限公司关于旗下部分 基金管理人网站,上海 24 开放式基金增加利得基金为代销机构 证券报,证券日报,证券 2021-8-18 及费率优惠的公告 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 25 增江海证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-8-20 时报,中国证券报 26 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-8-27 投资基金 2021 年中期报告 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 27 增招商证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-8-30 时报,中国证券报 28 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-10-27 投资基金 2021 年第 3 季度报告 华宝基金关于旗下部分开放式基金新 基金管理人网站,上海 29 增华金证券为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-11-9 时报,中国证券报 华宝基金关于旗下部分基金新增国泰 基金管理人网站,上海 30 君安证券股份有限公司为代销机构的 证券报,证券日报,证券 2021-12-1 公告 时报,中国证券报 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 31 投资基金（A 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2021-12-7 概要（更新） 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 32 投资基金（C 类份额）基金产品资料 基金管理人网站 2021-12-7 概要（更新） 33 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券 基金管理人网站 2021-12-7 投资基金招募说明书（更新） 华宝基金关于旗下部分基金新增宁波 基金管理人网站,上海 34 银行股份有限公司为代销机构的公告 证券报,证券日报,证券 2021-12-23 时报,中国证券报 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2021 年 03 月 31 日发布华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金根据《公 开募集证券投资基金运作指引第 3 号-指数基金指引》、《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》修改基金合同部分条款的公告，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金基金合同； 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书； 华宝沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 13.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 13.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2022 年 3 月 31 日