申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：申万菱信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二一年七月二十一日 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 申万菱信沪深 300 指数增强 基金主代码 310318 基金运作方式 契约开放式 基金合同生效日 2013 年 6 月 7 日 报告期末基金份额总额 306,770,697.25 份 投资目标 本基金为增强型指数基金，通过数量化的投资方 法与严格的投资纪律约束，力争控制本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 7.75%， 同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基 金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进 行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+1.5%（指年收益率， 评价时按期间折算）。 风险收益特征 本基金为增强型指数基金，具有较高预期风险、 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均 高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 申万菱信沪深 300 指数 申万菱信沪深 300 指数 称 增强 增强 C 下属分级基金的交易代 310318 007804 码 报告期末下属分级基金 188,550,384.87 份 118,220,312.38 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日) 申万菱信沪深 300 指 申万菱信沪深300指 数增强 数增强 C 1.本期已实现收益 13,715,105.97 3,497,267.70 2.本期利润 29,294,484.63 8,282,971.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1510 0.0678 4.期末基金资产净值 695,701,390.11 187,704,550.40 5.期末基金份额净值 3.6897 1.5878 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认/申购或交易基金的各项费用后，实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 申万菱信沪深 300 指数增强 净值增 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增 长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.34% 0.92% 3.70% 0.93% 0.64% -0.01% 过去六个月 2.32% 1.25% 1.03% 1.25% 1.29% 0.00% 过去一年 31.37% 1.26% 26.04% 1.27% 5.33% -0.01% 过去三年 77.62% 1.25% 53.06% 1.30% 24.56% -0.05% 过去五年 116.29% 1.10% 74.77% 1.12% 41.52% -0.02% 自基金合同 261.18% 1.41% 127.25% 1.39% 133.93% 0.02% 生效起至今 申万菱信沪深 300 指数增强 C 净值增 业绩比较 业绩比较 阶段 净值增 长率标 基准收益 基准收益 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.25% 0.92% 3.70% 0.93% 0.55% -0.01% 过去六个月 2.12% 1.25% 1.03% 1.25% 1.09% 0.00% 过去一年 30.86% 1.26% 26.04% 1.27% 4.82% -0.01% 自基金合同 58.79% 1.21% 45.99% 1.23% 12.80% -0.02% 生效起至今 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013 年 6 月 7 日至 2021 年 6 月 30 日) 申万菱信沪深 300 指数增强 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 申万菱信沪深 300 指数增强 C §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 职务 任本基金的基 证券 说明 名 金经理期限 从业 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 任职 离任 年限 日期 日期 刘敦先生，硕士研究 生。2008 年起从事金 融相关工作，曾任职于 艾利士通资产管理有 限公司、平安资产管理 有限公司、申银万国证 券研究所等。2015 年 03 月加入申万菱信基 金管理有限公司，曾任 专户投资经理，申万菱 信沪深 300 价值指数 证券投资基金、申万菱 信深证成指分级证券 投资基金、申万菱信价 刘 量化投资二部（筹）负责 2019- - 12 年 值优选灵活配置混合 敦 人，本基金基金经理 04-18 型证券投资基金、申万 菱信量化成长混合型 证券投资基金基金经 理，现任量化投资二部 （筹）负责人，申万菱 信沪深 300 指数增强 型证券投资基金、申万 菱信价值优先混合型 证券投资基金、申万菱 信量化对冲策略灵活 配置混合型发起式证 券投资基金、申万菱信 中证 500 指数优选增 强型证券投资基金基 金经理。 注：1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定，严格遵守基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定,信息披露及时、准确、完整；本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开；没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易办法》，通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务（包括研究分析、投资决策、交易执行等）环节中的实现，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；同时，通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面，本公司投资和研究部门不断完善研究方法和投资决策流程，提高投资决策的科学性和客观性，确保各投资组合享有公平的投资决策机会，建立公平交易的制度环境。 在交易执行方面，本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离，通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面，本公司风险管理部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析；对于场外交易，还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手，判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控与报告办法》，明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型，并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期，未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2021 年二季度，上海与深圳 A 股均有所上涨，上证综指上涨 4.34%，深 证成指上涨 10.04%，沪深 300 指数上涨 3.48%，中证 500 指数上涨 8.86%，中证 1000 指数上涨 12.56%；以中证 1000 为代表的小市值股票上涨幅度相对较大。 本基金采用的量化模型秉持低估值、业绩预期向上的主要选股逻辑，从结果来看模型筛选的股票组合比较符合标的指数 2021 年二季度的行情特征，本基金净值表现领先于业绩基准，同时有效地控制了本基金相对于沪深 300 指数的跟踪误差。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金 A 类产品报告期内净值表现为 4.34%,同期业绩基准表现为 3.70%。 本基金 C 类产品报告期内净值表现为 4.25%,同期业绩基准表现为 3.70%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资 序 项目 金额（元） 产的比例 号 （%） 1 权益投资 806,188,288.33 90.74 其中：股票 806,188,288.33 90.74 2 固定收益投资 42,984,319.00 4.84 其中：债券 42,984,319.00 4.84 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,854,275.19 3.92 7 其他资产 4,420,530.34 0.50 8 合计 888,447,412.86 100.00 注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 5.2.1.1积极投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 14,743.38 0.00 B 采矿业 - - C 制造业 21,357,582.52 2.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00 E 建筑业 27,168.76 0.00 F 批发和零售业 42,665.04 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,575.85 0.01 J 金融业 34,721.10 0.00 K 房地产业 3,882,336.00 0.44 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 39,295.62 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 25,482,108.66 2.88 5.2.1.2指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产 代码 行业类别 公允价值（元） 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 11,343,659.84 1.28 B 采矿业 9,851,530.00 1.12 C 制造业 417,276,215.87 47.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,455,046.00 1.52 E 建筑业 11,286,799.00 1.28 F 批发和零售业 19,507,039.29 2.21 G 交通运输、仓储和邮政业 21,184,454.70 2.40 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,289,006.00 1.28 J 金融业 205,788,293.17 23.29 K 房地产业 13,577,069.00 1.54 L 租赁和商务服务业 20,363,222.00 2.31 M 科学研究和技术服务业 19,843,084.80 2.25 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 5,940,760.00 0.67 S 综合 - - 合计 780,706,179.67 88.37 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例(％) 1 600036 招商银行 627,600.00 34,009,644.00 3.85 2 600519 贵州茅台 15,145.00 31,148,721.50 3.53 3 600809 山西汾酒 64,800.00 29,030,400.00 3.29 4 603659 璞泰来 161,560.00 22,069,096.00 2.50 5 300059 东方财富 623,505.00 20,444,728.95 2.31 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 占基金资 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 产净值比 例(％) 1 002568 百润股份 95,200.00 9,024,008.00 1.02 2 002791 坚朗五金 21,600.00 4,191,480.00 0.47 3 002920 德赛西威 36,800.00 4,050,944.00 0.46 4 000961 中南建设 655,800.00 3,882,336.00 0.44 5 688063 派能科技 4,682.00 921,417.60 0.10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 占基金资产净值 序号 债券品种 公允价值(元) 比例(％) 1 国家债券 42,762,919.00 4.84 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 221,400.00 0.03 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 42,984,319.00 4.87 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 占基金资 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 产净值比 例(％) 1 019649 21 国债 01 381,330.00 38,159,693.10 4.32 2 019645 20 国债 15 45,890.00 4,603,225.90 0.52 3 123117 健帆转债 2,214.00 221,400.00 0.03 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 合约市值 公允价值变 风险说明 （元） 动（元） IF2107 IF2107 9.00 14,016,240.0 -23,280.00 - 0 公允价值变动总额合计（元） -23,280.00 股指期货投资本期收益（元） 167,941.75 股指期货投资本期公允价值变动（元） 901,020.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金运用股指期货进行套期保值以及流动性管理。在市场具有较为明显下跌风险时，基于风险管理的角度，在基金合同的限定内进行适度的套期保值，控制基金的下跌风险；由于基金的申购日及其资金到账日不具有同步性，基金的赎回也会被动提高基金股票资产的比例，本基金运作股指期货对基金资产进行流动 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 性管理，以减少大额申购赎回对基金运作带来的影响。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的情形。 本基金投资的前十大证券的发行主体除招商银行（600036.SH）外，在报告编制日前一年内，没有收到公开谴责和处罚的情形。本报告编制日前一年内，招商银行股份有限公司由于为同业投资提供第三方信用担保、为非保本理财产品出具保本承诺，部分未按规定计提风险加权资产、违规协助无衍生产品交易业务资格的银行发行结构性衍生产品等多个违法违规事实而被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。 本基金采用量化模型选股，上述证券为量化模型根据关注的指标批量选择结果，所以不影响基金管理人对该证券的投资决策。 5.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,925,279.47 2 应收证券清算款 565,833.03 3 应收股利 - 4 应收利息 496,804.16 5 应收申购款 1,432,613.68 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 8 其他 - 9 合计 4,420,530.34 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名指数投资中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 申万菱信沪深300指 申万菱信沪深300指 数增强 数增强C 报告期期初基金份额总额 186,777,646.44 125,505,644.54 报告期期间基金总申购份额 19,611,988.10 19,033,461.30 减：报告期期间基金总赎回份额 17,839,249.67 26,318,793.46 报告期期间基金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 188,550,384.87 118,220,312.38 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内，本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 基金合同； 招募说明书及其更新； 产品资料概要及其更新； 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告 成立公告； 《关于核准申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复》； 定期报告； 其他临时公告。 8.2 存放地点 备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。 8.3 查阅方式 上述文件均可到本基金管理人的住所进行查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网址：www.swsmu.com。 申万菱信基金管理有限公司 二〇二一年七月二十一日