申万菱信盛利精选证券投资基金基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年八月二十七日 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。 2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4 信息披露方式 ■ 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用,但不包括持有人认/申购或交易基金的各项费用(例如:申购费、赎回费等),计入认/申购或交易基金的各项费用后,实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金的业绩基准指数=申万300指数×75%+中信标普国债指数×20%+定期存款利率×5%。其中:申万300指数作为衡量股票投资部分的业绩基准,中信标普国债指数作为衡量基金债券投资部分的业绩基准,选择一年期的银行定期存款利率作为衡量现金部分的业绩基准。 申万300指数由申银万国证券研究所发布,是覆盖沪深两个交易市场的跨市场成份指数,能基本反映沪深两市整体股价运行情况,是目前市场上较有影响力的股票评价基准之一。中信标普国债指数由中信标普指数信息服务有限公司发布,是中信标普债券系列指数中的一员,该指数市场影响力大,被基金业广泛用作衡量债券投资收益的评价基准。 本基金的业绩基准指数按照构建公式每日历日进行计算,计算方式如下: benchmark 0=1000 %benchmark t = 20% *(中信标普国债指数t / 中信标普国债指数t-1 -1)+ 75% *(申万300指数t /申万300指数t-1 -1)+ 5% * 一年期银行定期存款利率 / 365 benchmark t =(1+%benchmark t )* benchmark t-1 其中t=123… 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 申万菱信盛利精选证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2004年4月9日至2013年6月30日) ■ 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 申万菱信基金管理有限公司原名申万巴黎基金管理有限公司,是由国内大型综合类券商申银万国证券股份有限公司和三菱UFJ信托银行株式会社共同设立的一家中外合资基金管理公司。公司成立于2004年1月15日,注册地在中国上海,注册资本金为1.5亿元人民币。其中,申银万国证券股份有限公司持有67%的股份,三菱UFJ信托银行株式会社持有33%的股份。 公司成立以来业务增长迅速,在北京、广州先后建立了分公司。截至2013年6月30日,公司旗下管理了包括股票型、混合型、债券型、指数型和货币型在内的15只开放式基金,形成了完整而丰富的产品线。公司旗下基金管理资产规模超过158亿元,客户数超过201万户。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 ■ 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其配套法规的规定,严格遵守基金合同约定,本着诚实信用、勤勉尽责等原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。 本基金投资运作符合法律法规和基金合同的规定信息披露及时、准确、完整 本基金资产与本基金管理人与公司资产之间严格分开 没有发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为。在基金资产的管理运作中,无任何损害基金持有人利益的行为,并通过稳健经营、规范运作、规避风险,保护了基金持有人的合法权益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本公司制定了《公平交易制度》,通过组织结构的设置、工作制度、流程和技术手段全面落实公平交易原则在具体业务(包括研究分析、投资决策、交易执行等)环节中的实现,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 同时,通过对投资交易行为的日常监控和事后分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。 在投资和研究方面,本公司设立了独立于公募基金投资、特定客户资产投资的研究总部,建立了规范、完善的研究管理平台,确保公平地为各投资组合提供研究服务。 在交易执行方面,本公司的投资管理职能和交易执行职能相隔离,通过实行集中交易制度和公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在日常监控和事后分析评估方面,本公司风险管理总部开展日内和定期的工作对公平交易执行情况作整体监控和效果评估。风险管理总部通过对不同组合之间同向交易的价差率的假设检验、价格占优的次数百分比统计、价差交易模拟贡献与组合收益率差异的比较等方法对本报告期以及连续四个季度期间内、不同时间窗口下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析 对于场外交易,还特别对比了组合之间发生的同向交易的市场公允价格和交易对手,判断交易是否公平且是否涉及利益输送。 本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估,严格执行了公平交易制度,公平对待了旗下各投资组合。本报告期内,未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司制定了《异常交易监控报告制度》,明确定义了在投资交易过程中出现的各种可能导致不公平交易和利益输送的异常交易类型,并规定且落实了异常交易的日常监控、识别以及事后的分析流程。 本报告期,未发生我司旗下投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况以及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 从2013年上半年的情况来看,一季度呈现出一定程度的经济复苏迹象,在一季度流动性充裕的状态下,受制于实体经济收益率下降以及货币系统空转的约束,企业并没有出现市场所预期的投资加速状态,一季度经济呈现出平稳略下降的态势。 二季度国内经济形势继续走弱,从PPI角度来判断国内经济一直处于通缩的走势中,市场对经济弱复苏的判断不断被修正,投资、消费、进出口等分项指标同时表明经济重新进入下降的通道,而前期实体经济库存的波动成为了经济下降的主要动力。而流动性从边际上也呈现出逐步收紧的过程,一季度银监会对理财产品、融资平台的规范,以及6月份央行开始的坚决降低金融机构杠杆的行动来看,新一届中央政府在金融层面去杠杆和实体层面遏制过剩产能的决心方面前所未有。在前期外汇占款增加势头相对变弱以后,6月份央行相对偏紧的政策使得资金供应形成了一个较为明显的变化。 在实体经济增速下降以及流动性偏紧的状态下,市场结构分化相当严重,创业板和大盘整体走势出现相当大的背离。具体到行业,表现较好的有传媒、通信、电子元器件等,表现最差的是煤炭、有色以及非银行金融等。 基于对宏观走势和流动性的改变,本基金在二季度进行了较大结构调整,对强周期股票进行了减持,增持了重点精选的个股,二季度业绩表现相对一季度有一定程度的改善。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金报告期内净值表现为5.83%,同期业绩比较基准表现为-7.62%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们对目前经济增长的总体看法和市场一致预期较为一致,经济增速必须在一定的位置上保持增长,在增长的基础上调结构,同时在调结构的背景下经济必须保持一定的增长。如果没有较强的刺激政策,虽然房地产销售势头较好,但是受到政策打压的房地产公司在新开工方面保持了较为谨慎的态度 政府对基建投资的支持力度虽然较好,但是投资的主要主体地方政府在融资方面受到了较大的制约 由于欧美经济复苏势头较为确定,出口增长相对变化应该不大。总体来看经济增长承压较大,处于缓慢下降的通道中,政府对经济减速的容忍程度较高。从结构来看,国内经济处于转型之中,周期性行业的改善会受到较大的制约,政府在多个方面寻找新的经济增长点。结构性分化是上半年最明显的股票市场特征,TMT、医药以及部分小市值公司受到市场的追捧,而周期性个股跌幅较大,由于IPO开闸渐行渐近,中小市值公司供应量将大大增加,我们认为中小市值股票继续受到狂热追捧的可能性在逐渐变小。周期股虽然跌幅较大,但是周期向上的力量尚未见到,周期蓝筹股在没有明显需求力量拉动的情况下,可能需要等到分红收益率的提升才会触发市场对此类股票的人气。 结合国内经济中长期处于转型之中并且短期经济处于弱势的情况,我们认为本基金的投资组合依然重点精选个股,通过个股的收益率为投资人带来收益。下半年我们重点看好LED板块、4G产业链以及大消费和农业板块的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所参与本基金的估值流程,上述各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人按照有关法规确定的原则进行估值,将导致基金资产净值的变化在0.25%以上的,即就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性征求本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所的意见。本基金聘请的会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 本基金管理人设立资产估值委员会,负责根据法规要求,尽可能科学、合理地制定估值政策,审议批准估值程序,并在特定状态下就拟采用的相关估值模型、假设及参数的适当性进行确认,以保护基金份额持有人的利益。 资产估值委员会由本基金管理人的总经理,分管基金运营的副总经理,基金运营总部、监察稽核总部、基金投资管理总部、风险管理总部等各总部总监组成。其中,总经理过振华先生,拥有近9年基金公司高级管理人员经验。基金运营由公司总经理过振华先生分管。基金投资管理总部总监欧庆铃先生,拥有近11年的基金公司研究和投资管理经验。基金运营总部总监李濮君女士,拥有12年的基金会计经验。监察稽核总部总监王菲萍女士,拥有9年的基金合规管理经验。风险管理总部副总监王瑾怡女士,拥有近8年的基金风险管理经验。 基金经理不参与决定本基金估值的程序。本公司已与中央国债登记结算有限责任公司签订协议,采用其提供的估值数据对银行间债券进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对申万菱信盛利精选证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,申万菱信盛利精选证券投资基金的管理人——申万菱信基金管理有限公司在申万菱信盛利精选证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,申万菱信盛利精选证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对申万菱信基金管理有限公司编制和披露的申万菱信盛利精选证券投资基金2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:申万菱信盛利精选证券投资基金 报告截止日:2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2013年06月30日,基金份额净值 0.8240元,基金份额总额1379674278.34份。 6.2 利润表 会计主体:申万菱信盛利精选证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:申万菱信盛利精选证券投资基金 本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日 单位:人民币元 ■ 报告附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:过振华,主管会计工作负责人:过振华,会计机构负责人:李濮君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 申万菱信盛利精选证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]22号文件的核准,由申万菱信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和本基金基金合同,负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币6808522243.06元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(04)第015号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,本基金基金合同于2004年4月9日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为6809310552.85份基金份额,其中认购资金利息折合788309.79份基金份额。本基金的基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和最新公布的《申万菱信盛利精选证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为:在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和债券、银行间债券以及国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。资产配置比例为:股票50%至75%,债券20%至40%,现金5%至10%。本基金的业绩比较基准为:业绩基准指数=申万300指数×75%+中信标普国债指数×20%+1年期定期存款利率×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人申万菱信基金管理有限公司于2013年8月27日批准报出。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金基金合同和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的如基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2013年01月01日至2013年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年01月01日至2013年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正的说明 本报告期,本基金未发生会计差错更正事项。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的股票股息红利收入、企业债券利息收入,由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息红利、债券利息时代扣代缴个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1股票交易 金额单位:人民币元 ■ 6.4.8.1.2应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 ■ 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。权证交易不计佣金。 2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 6.4.8.2关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值*1.50%/当年天数。 6.4.8.2.2基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值*0.25%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期和上年度可比期间未与关联方进行银行同业间市场债券现券交易和债券回购业务。 6.4.8.4各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期和上年度可比期间内,本基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末和上年度末,除基金管理人之外的其他关联方,未发生投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内没有参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 ■ 注:本基金截至2013年06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额,无相关抵押债券。 6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 于2013年06月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为817927302.70元,第二层级的余额为194106000.00元,无属于第三层级的余额。本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。 对于持有的重大事项停牌股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于停牌期间从第一层级转入第二层级,并于复牌后从第二层级转回第一层级。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元 ■ 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于申万菱信基金管理有限公司网站的半年度报告正文。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 ■ 注:“买入金额”、“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.9.2本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同,本基金不得参与股指期货交易。 7.10 投资组合报告附注 7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.10.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.10.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0 本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经本基金管理人股东会决议,同意外方股东提名的董事由宫永宪一先生变更为原田义久先生 2、报告期内本基金基金托管人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金管理人的基金投资策略严格遵循本基金《招募说明书》中披露的基本投资策略,未发生显著的改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内本基金聘用普华永道中天会计师事务所有限公司负责基金审计事务,未发生改聘会计师事务所事宜。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 ■ 注:交易单元选择的标准:1、经营行为规范,在近一年内无重大违规行为 2、公司财务状况良好 3、有良好的内控制度,在业内有良好的声誉 4、有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告 5、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 申万菱信基金管理有限公司 二〇一三年八月二十七日 基金简称 申万菱信盛利精选混合 基金主代码 310308 交易代码 310308 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月9日 基金管理人 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1379674278.34份 基金合同存续期 不定期 投资目标 本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策略,依靠先进成熟的风险管理技术,运用领先的动态行业配置模型,努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资业绩,追求当期收益和长期增值的平衡,并实现中、长期资本增值为目标的最优化回报。 投资策略 本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并行的投资策略。基金管理人引进外方股东的投资管理经验及技能,根据国内市场的特征,将外方股东行之有效的投资管理方法及价值分析工具加以吸收和应用。这些投资管理工具包括内部开发的专用模型(包括股票估值模型、主动行业矩阵、债券估值模型)、以及惯用的成长价值平衡模型(PEG)、资产回报率模型(ROE、ROA)、自由现金流折现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。 业绩比较基准 申万300指数×75%+中信标普国债指数×20%+1年定期存款利率×5% 风险收益特征 本基金是一只偏股型的证券投资基金,股票资产的配置一般情况下在50-75%的比例(建仓期以后)。从资产配置的特性分类,本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投资基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 申万菱信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 来肖贤 赵会军 联系电话 021-23261188 010-66105799 电子邮箱 service@swsmu.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4008808588 95588 传真 021-23261199 010-66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.swsmu.com 基金半年度报告备置地点 申万菱信基金管理有限公司中国工商银行 3.1.1期间数据和指标 报告期(2013年1月1日至2013年6月30日) 本期已实现收益 15441867.86 本期利润 67529817.54 加权平均基金份额本期利润 0.0420 本期基金份额净值增长率 5.83% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2013年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.1760 期末基金资产净值 1136830504.68 期末基金份额净值 0.8240 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -4.66% 1.63% -11.42% 1.42% 6.76% 0.21% 过去三个月 7.49% 1.51% -7.86% 1.09% 15.35% 0.42% 过去六个月 5.83% 1.45% -7.62% 1.13% 13.45% 0.32% 过去一年 7.56% 1.26% -5.53% 1.04% 13.09% 0.22% 过去三年 4.34% 1.16% -10.50% 1.02% 14.84% 0.14% 自基金成立起至今 196.62% 1.28% 60.48% 1.38% 136.14% -0.10% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭涛 本基金基金经理 2011-06-03 - 6年 谭涛先生,复旦大学金融学硕士。曾任职于上海华亚投资有限公司、上海电气集团财务有限责任公司。2007年加入本公司,历任申万菱信新动力基金经理助理,现任申万菱信盛利精选证券投资基金基金经理。 资产 本期末2013年6月30日 上年度末2012年12月31日 资产: 银行存款 87314633.96 69838205.93 结算备付金 2608669.66 1342663.86 存出保证金 923339.51 1006308.62 交易性金融资产 1012033302.70 1288911828.61 其中:股票投资 729697242.70 1012206411.61 基金投资 - - 债券投资 282336060.00 276705417.00 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 32218232.89 21635540.02 应收利息 5402946.78 5459967.56 应收股利 - - 应收申购款 1678.96 7020.84 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1140502804.46 1388201535.44 负债和所有者权益 本期末2013年6月30日 上年度末2012年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 19917259.10 应付赎回款 517628.81 269264.43 应付管理人报酬 1434570.27 1626289.22 应付托管费 239095.04 271048.20 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1337140.63 1655349.98 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 143865.03 790159.21 负债合计 3672299.78 24529370.14 所有者权益: 实收基金 1379674278.34 1751465754.68 未分配利润 -242843773.66 -387793589.38 所有者权益合计 1136830504.68 1363672165.30 负债和所有者权益总计 1140502804.46 1388201535.44 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 600597 光明乳业 2012-09-05 2013-09-02 非公开发行 8.08 12.44 2700000 21816000.00 33588000.00 - 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 一、收入 84292568.99 35425653.31 1.利息收入 5622855.03 5927270.17 其中:存款利息收入 366298.77 432983.16 债券利息收入 4732111.71 5274457.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 524444.55 219829.88 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 26551531.71 -94659376.19 其中:股票投资收益 22649535.38 -100670696.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 522529.90 -233928.50 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3379466.43 6245248.71 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 52087949.68 124153625.38 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 30232.57 4133.95 减:二、费用 16762751.45 17380746.58 1.管理人报酬 9599527.96 10703760.09 2.托管费 1599921.31 1783960.01 3.销售服务费 - - 4.交易费用 5393906.04 4613128.16 5.利息支出 15062.52 125826.62 其中:卖出回购金融资产支出 15062.52 125826.62 6.其他费用 154333.62 154071.70 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 67529817.54 18044906.73 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 67529817.54 18044906.73 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002660 茂硕电源 2013-06-06 重大资产重组 10.59 2013-07-19 10.59 4708908 39443131.93 49867335.72 - 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1751465754.68 -387793589.38 1363672165.30 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 67529817.54 67529817.54 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -371791476.34 77419998.18 -294371478.16 其中:1.基金申购款 8129020.55 -1421548.46 6707472.09 2.基金赎回款 -379920496.89 78841546.64 -301078950.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1379674278.34 -242843773.66 1136830504.68 项目 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 1823781367.68 -445821331.59 1377960036.09 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 18044906.73 18044906.73 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 15456869.91 -2426996.80 13029873.11 其中:1.基金申购款 66348993.82 -12938485.12 53410508.70 2.基金赎回款 -50892123.91 10511488.32 -40380635.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1839238237.59 -430203421.66 1409034815.93 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 申万菱信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 申银万国证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 三菱UFJ信托银行株式会所 基金管理人的股东 关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 申银万国 303494595.88 8.82% 281780850.04 9.32% 关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 申银万国 274641.79 8.87% 124803.19 9.34% 关联方名称 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 申银万国 234202.20 9.26% 234202.20 10.55% 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 9599527.96 10703760.09 其中:支付销售机构的客户维护费 30465.93 31201.04 项目 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1599921.31 1783960.01 关联方名称 本期2013年1月1日至2013年6月30日 上年度可比期间2012年1月1日至2012年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 87314633.96 326698.08 83957854.37 397567.94 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 729697242.70 63.98 其中:股票 729697242.70 63.98 2 固定收益投资 282336060.00 24.76 其中:债券 282336060.00 24.76 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 89923303.62 7.88 6 其他各项资产 38546198.14 3.38 7 合计 1140502804.46 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2456065.10 0.22 B 采矿业 - - C 制造业 532503731.52 46.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10657588.40 0.94 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3979440.18 0.35 J 金融业 7490965.40 0.66 K 房地产业 146443078.39 12.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 9151968.15 0.81 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 17014405.56 1.50 S 综合 - - 合计 729697242.70 64.19 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002638 勤上光电 7088839 97896866.59 8.61 2 300032 金龙机电 4793166 81387958.68 7.16 3 600703 三安光电 4000000 78560000.00 6.91 4 600261 阳光照明 5000000 63400000.00 5.58 5 002305 南国置业 6223948 51347571.00 4.52 6 002660 茂硕电源 4708908 49867335.72 4.39 7 600383 金地集团 6349924 43560478.64 3.83 8 300232 洲明科技 3634835 43181839.80 3.80 9 600208 新湖中宝 11999785 37079335.65 3.26 10 600597 光明乳业 2700000 33588000.00 2.95 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601788 光大证券 95859641.49 7.03 2 600030 中信证券 78418651.49 5.75 3 600837 海通证券 70377185.82 5.16 4 000937 冀中能源 69166290.31 5.07 5 601318 中国平安 64398795.86 4.72 6 600703 三安光电 61808604.93 4.53 7 600261 阳光照明 60292625.13 4.42 8 600383 金地集团 54580790.91 4.00 9 002660 茂硕电源 54252981.32 3.98 10 600585 海螺水泥 53727239.65 3.94 11 002305 南国置业 47017729.26 3.45 12 300232 洲明科技 43994584.50 3.23 13 300219 鸿利光电 43650279.84 3.20 14 601601 中国太保 43290972.17 3.17 15 600801 华新水泥 36704907.02 2.69 16 000401 冀东水泥 35362912.17 2.59 17 600208 新湖中宝 34724789.53 2.55 18 601628 中国人寿 33574769.11 2.46 19 601699 潞安环能 30435641.41 2.23 20 000776 广发证券 29218654.14 2.14 21 000024 招商地产 28641538.37 2.10 22 600016 民生银行 27524187.20 2.02 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600837 海通证券 138547710.27 10.16 2 600030 中信证券 127504857.61 9.35 3 600585 海螺水泥 103259392.90 7.57 4 601788 光大证券 93606747.04 6.86 5 000937 冀中能源 76635956.43 5.62 6 002140 东华科技 76001566.50 5.57 7 000776 广发证券 74214800.05 5.44 8 000783 长江证券 70471097.20 5.17 9 600048 保利地产 64534122.97 4.73 10 600031 三一重工 62926297.66 4.61 11 601628 中国人寿 59975472.79 4.40 12 601318 中国平安 55215230.92 4.05 13 601699 潞安环能 46679812.73 3.42 14 600383 金地集团 46256240.18 3.39 15 300017 网宿科技 39620352.79 2.91 16 601601 中国太保 38289567.58 2.81 17 002063 远光软件 36677203.38 2.69 18 300219 鸿利光电 35113933.72 2.57 19 000528 柳工 32724966.37 2.40 20 600801 华新水泥 32685128.40 2.40 21 000739 普洛药业 31029258.56 2.28 22 300020 银江股份 28659398.70 2.10 23 000401 冀东水泥 27603543.10 2.02 买入股票的成本(成交)总额 1540859276.87 卖出股票的收入(成交)总额 1899755273.14 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 121818060.00 10.72 2 央行票据 60168000.00 5.29 3 金融债券 100350000.00 8.83 其中:政策性金融债 100350000.00 8.83 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 282336060.00 24.84 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010308 03国债⑻ 1219400 121818060.00 10.72 2 040206 04国开06 1000000 100350000.00 8.83 3 1101081 11央票81 400000 40204000.00 3.54 4 1001065 10央票65 200000 19964000.00 1.76 序号 名称 金额 1 存出保证金 923339.51 2 应收证券清算款 32218232.89 3 应收股利 - 4 应收利息 5402946.78 5 应收申购款 1678.96 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38546198.14 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002660 茂硕电源 49867335.72 4.39 重大资产重组 2 600597 光明乳业 33588000.00 2.95 非公开发行 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 40194 34325.38 165833217.29 12.02% 1213841061.05 87.98% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 168269.01 0.0122% 本报告期期初基金份额总额 1751465754.68 本报告期基金总申购份额 8129020.55 减:本报告期基金总赎回份额 379920496.89 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1379674278.34 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 东方证券 2 984161821.71 28.60% 895199.35 28.91% - 国泰君安 2 534848465.06 15.55% 480062.02 15.50% - 申银万国 2 303494595.88 8.82% 274641.79 8.87% - 海通证券 2 267289239.82 7.77% 242726.59 7.84% - 银河证券 2 259589925.41 7.54% 232102.30 7.49% - 中银国际 1 178382033.75 5.18% 162398.90 5.24% - 长城证券 1 161717476.93 4.70% 143104.31 4.62% - 招商证券 1 154165769.47 4.48% 136421.55 4.41% - 民生证券 1 142854571.00 4.15% 126412.27 4.08% - 中信证券 1 118992578.06 3.46% 105296.15 3.40% - 中投证券 1 104987675.00 3.05% 92904.04 3.00% - 光大证券 2 80160114.78 2.33% 72977.60 2.36% - 华泰证券 1 54606987.31 1.59% 48321.92 1.56% - 西南证券 1 49207545.64 1.43% 43543.98 1.41% 新增 东兴证券 1 46155750.19 1.34% 40843.62 1.32% - 兴业证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 红塔证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - -