泰信增强收益债券型证券投资基金 2021 年中期报告 2021 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2021 年 8 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 8 月 26 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 12 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 12 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 14 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 14 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 15 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 16 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 17 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 17 §5 托管人报告...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 18 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 18 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 19 6.1 资产负债表...... 19 6.2 利润表...... 20 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 21 6.4 报表附注...... 22 §7 投资组合报告...... 41 7.1 期末基金资产组合情况...... 41 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 41 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 41 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 42 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 43 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 43 7.11 投资组合报告附注...... 43 §8 基金份额持有人信息...... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 46 §10 重大事件揭示...... 47 10.1 基金份额持有人大会决议...... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 47 10.4 基金投资策略的改变...... 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 47 10.8 其他重大事件 ...... 50 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 52 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 52 §12 备查文件目录...... 53 12.1 备查文件目录 ...... 53 12.2 存放地点...... 53 12.3 查阅方式...... 53 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信增强收益债券型证券投资基金 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009 年 7 月 29 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 325,915,743.36 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 下属分级基金的交易代码： 290007 291007 报告期末下属分级基金的份额总额 324,448,683.82 份 1,467,059.54 份 2.2 基金产品说明 投资目标 在获取债券稳定收益的基础上，通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基 准的收益。 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利益走势、企 投资策略 业盈利和信用状况、基金流动性情况等的动态分析，通过召开投资决策委员会， 确定基金中各类资产的配置比例范围，并跟踪影响资产策略配置的各种因素的 变化，定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险、低收益品种，其长期平均 风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 罗丽娟 许俊 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594319 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 37 层 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦东南路 256 号 华夏银 北京西城区复兴门内大街 1 号 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 基金级别 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 2021 报告期(2021 年 1 月 1 日 - 年 6 月 30 日) 2021 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 194,722.51 81,229.09 本期利润 252,765.61 66,925.77 加权平均基金份额本期利润 0.1052 0.0688 本期加权平均净值利润率 9.44% 6.30% 本期基金份额净值增长率 4.75% 4.56% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 25,129,075.22 77,183.61 期末可供分配基金份额利润 0.0775 0.0526 期末基金资产净值 382,860,239.29 1,693,087.22 期末基金份额净值 1.1800 1.1541 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2021 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 57.46% 50.39% 注：1、本基金基金合同于 2009 年 7 月 29 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信债券增强收益 A 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.98% 0.69% 0.31% 0.02% 0.67% 0.67% 过去三个月 9.14% 0.84% 1.11% 0.02% 8.03% 0.82% 过去六个月 4.75% 0.92% 2.12% 0.02% 2.63% 0.90% 过去一年 8.42% 0.67% 3.39% 0.02% 5.03% 0.65% 过去三年 13.86% 0.41% 16.01% 0.02% -2.15% 0.39% 自基金合同 57.46% 0.27% 83.94% 0.04% -26.48% 0.23% 生效起至今 泰信债券增强收益 C 份额净值增 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 阶段 长率① 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 准差② 率③ ④ 过去一个月 0.95% 0.69% 0.31% 0.02% 0.64% 0.67% 过去三个月 9.04% 0.84% 1.11% 0.02% 7.93% 0.82% 过去六个月 4.56% 0.92% 2.12% 0.02% 2.44% 0.90% 过去一年 7.99% 0.67% 3.39% 0.02% 4.60% 0.65% 过去三年 12.51% 0.41% 16.01% 0.02% -3.50% 0.39% 自基金合同 50.39% 0.27% 83.94% 0.04% -33.55% 0.23% 生效起至今 注：本基金的业绩比较基准为：80%上证企业债指数+20%上证国债指数。 1、上证企业债指数，是按照科学客观的方法，从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本，按照债券发行量加权计算的指数，科学地反应了我国企业债券市场的变化。 2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成，具有广泛的市场代表性。 3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况，具有较高的权威和市场代表性，投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2009 年 7 月 29 日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2021 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2021 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、 泰信双债增利债券、泰信景气驱动 12 个月持有期共 23 只开放式基金及 27 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 证券 姓名 职务 期限 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 郑宇光先生，上海交通大学 工商管理专业硕士，历任平 安资产管理有限责任公司交 易员、投资组合经理，太平 固收投资部副 资产管理有限公司投资经 总监、泰信双 理，上投摩根基金管理有限 息双利债券型 公司投资经理，中信保诚基 证券投资基金 金管理有限公司投资经理， 基金经理、泰 长江证券（上海）资产管理 信增强收益债 有限公司投资经理，上海勤 券型证券投资 远投资管理中心（有限合伙） 基金基金经 基金经理。2020 年 6 月加入 郑宇光 理、泰信周期 2020 年 10 月 泰信基金管理有限公司，曾 先生 回报债券型证 13 日 - 16 年 任专户投资部副总监，现任 券投资基金基 固收投资部副总监，2020 年 金经理，泰信 9 月至今任泰信双息双利债 鑫利混合型证 券型证券投资基金基金经 券投资基金基 理；2020 年 10 月至今任泰信 金经理、泰信 增强收益债券型证券投资基 双债增利债券 金基金经理，2020 年 10 月至 型证券投资基 今任泰信周期回报债券型证 金基金经理。 券投资基金基金经理，2021 年 1 月至今任泰信鑫利混合 型证券投资基金基金经理、 2021 年 6 月至今任泰信双债 增利债券型证券投资基金基 金经理。 镇嘉先生，上海财经大学西 方经济学专业硕士，曾任职 泰信增强收益 于兴业银行、汇丰银行。2010 镇嘉 债券型证券投 2021 年 2 月 1 年 6 月加入泰信基金管理有 先生 资基金基金经 日 - 11 年 限公司，历任文秘、研究员、 理 交易员、专户投资经理、基 金经理助理。2021 年 2 月至 今任泰信增强收益债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年虽然海外新冠疫情反复，但全球宏观经济趋势修复未改，疫苗推进有所加快。海外 PMI、就业及通胀显著改善，需求回暖、供给受限推动石油、工业金属等全球商品价格抬升。一季度，国内经济延续良好表现，“就地过年”降低疫情传播的同时，维持了生产的良好表现。制造业、地产、工业、进出口等指标均维持良好表现，二季度经济向上的动力有所减弱，M2 增速、社融、房地产投资等多项指标的增速较 1 季度均有所下行，基本回到了疫情前的水平。整体来看，地产投资好于预期，基建增速滞后，内需逐步改善，出口延续良好表现。上半年再通胀预期加强，PPI 同比大幅上行，CPI 受食品价格拖累增速整体可控。货币政策强调“不急转弯”，社融增速同比降低，融资需求边际放缓。公开市场资金净回笼 4566 亿元，但银行间资金面整体维持稳定，7 天回购上半年均值 2.33%。两会圆满召开，十四五规划和二 0 三五年远景目标的建议落地。为国内长期经济运行奠定了政策方向。上半年海外政治更替，美总统拜登上台后，快速兑现新一轮救援计划，并积极推动后续基建、加税等财政政策。海外货币政策分化，美欧等发达经济体维持货币政策宽松态势，而巴西、土耳其等国受通胀上行压制开启加息周期。 上半年，国内大类资产表现中，商品表现强于权益市场，强于债券市场。海外定价的石油、铜等商品持续上行，黄金下行，国内定价黑色系品种受限产限量政策影响高位波动，人民币汇率指数上行。国内权益市场波动加大，股指震荡上行，呈现“N”型走势。一季度调整，二季度“再通胀”交易情绪减退，市场配置力量重回新能源、光伏、半导体、医药、医美等热门赛道上，市场风格有所变化。债券收益率上半年整体呈现“V”型反转，一季度供需利好难敌经济修复及通胀上行预期，债券收益率小幅上行，二季度资金面维持充裕，宏观经济边际放缓，地方债发行延后，供需面支撑收益率下行。利率债收益率曲线呈现平坦化下行，10 年国债及国开债较上年末分别下 行 6.5 和 4.6 个基较上半年末分别点至 3.08%及 3.49%，1 年期国债及国开债下行 4.5 和 4.3 个基 较上半年末分别点至 2.43%及 2.51%。上半年信用债市场仍处修复期，相关融资政策频出，信用债 市场结构分化明显。上半年违约债合计 107 支，违约规模合计 1156.7 亿元。净融资额近 1 万亿元， 同比显著减少。二级市场信用债收益率有所下降，信用利差整体收窄，期限利差走势分化。3 年 期 AAA、AA 中票收益率分别为 3.41%和 4.01%，处于历史 21%和 24%分位水平。上半年转债市场跟 随正股波动，整体获得良好表现，中证转债指数上行 4.04%，低价券及成长类转债标的贡献良好表现，板块上新能源、半导体、周期上游等产业链表现突出，光伏和创新药也有不错收益。上半年新发转债 59 支，另有 30 支转债通过执行强赎条款而退市。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末泰信债券增强收益 A 基金份额净值为 1.1800 元，本报告期基金份额净值增长 率为 4.75%；截至本报告期末泰信债券增强收益 C 基金份额净值为 1.1541 元，本报告期基金份额 净值增长率为 4.56%；同期业绩比较基准收益率为 2.12%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 伴随人口红利逐步消失、资本/土地回报率下行、技术进步贡献仍弱，中国潜在经济增速长期下台阶明确，在此背景下利率长期趋势下行明确。近年来针对房地产、地方政府债务等整顿不断加强，“三条红线”、“十五号文”、信托“两压一降”等制度出台，几大“金融堰塞湖”的壁 垒逐步消除，我们认为制约利率趋势性下行的因素正在消除，有望带来一波如 2013 年规范“影子银行”下的债券牛市，而且越来越近。 下半年，疫情仍是制约全球市场经济回暖和风险偏好的重要因素，整体上我们认为海外经济开放仍是大势所趋，疫情只是平抑了经济增长并放大金融波动。国内还是面临需求下行、出口制约和通胀制约。上半年超预期降准属于流动性补充及经济逆周期的预调节，有望适度平抑下半年经济下行。7 月政治局会议已顺利召开，下半年宏观外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。政策更关注逆周期及跨周期调节，前瞻性、稳定性有望更高，货币政策“以我为主”，未到进一步宽松的阶段，我们认为下半年政策组合“紧信用+稳货币+宽财政”。 降准快速修复了市场预期并释放交易动能，变异毒株对国内防疫工作提出新的挑战，利率近期快速突破。我们认为 3 季度市场分歧仍存，是利率布局的较好时点。我们认为当前对市场的担忧：通胀仍有上行压力，宏观分歧仍存，利率快速下行后仍待整固，未来一级发行压力将逐步等负面因素都将兑现并消除，而机构欠配仍将长期存在，稳货币政策也将持续贯穿，富时罗素债券指数带动外资进入，海外货币政策扰动市场风险偏好，时间是债市的朋友，4 季度利率有望迎来一波新的机会。我们认为流动性整体无虞，但阶段扰动仍存，利率杠杆套息空间不大。下半年信用到期压力减少，但部分行业及个别品种违约风险仍存，信用债当前利差保护偏弱，信用分层严重。我们认为下半年权益市场机会与风险并存，市场仍有结构性机会，转债筛选侧重行业及个券筛选，把握基本面良好、估值合理的转债品种，发挥弹性及防守反击特性。 下半年，本着看好利率长期下台阶的观点，增强收益将逐步优化组合配置，结合市场表现逢低布局，逐步拉长利率组合久期。基金将加强自下而上的个券基本面研究和排查，严格做好信用风险管理，把握好信用债配置机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三 方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 （1）基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利，或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金红利。 （2）由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 （3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 （4）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多为 12 次。 （5）每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 （6）基金红利发放日距离收益分配基准日（期末可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15 个工作日。 （7）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2021 年 1 月 4 日至 2021 年 6 月 29 日有连续六十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信增强收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金 报告截止日： 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 56,180,998.80 1,126,745.19 结算备付金 98,519.36 2,410.96 存出保证金 842.46 170.34 交易性金融资产 6.4.7.2 174,994,873.30 2,642,214.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 174,994,873.30 2,642,214.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 190,400,465.00 - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 3,667,638.03 47,977.91 应收股利 - - 应收申购款 120,606.61 199.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 425,463,943.56 3,819,718.24 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 39,899,988.25 - 应付赎回款 50,113.55 - 应付管理人报酬 1,944.01 1,473.08 应付托管费 647.99 491.01 应付销售服务费 523.98 308.17 应付交易费用 6.4.7.7 1,742.51 - 应交税费 940,747.63 940,730.30 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 14,909.13 30,000.00 负债合计 40,910,617.05 973,002.56 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 325,915,743.36 2,543,063.66 未分配利润 6.4.7.10 58,637,583.15 303,652.02 所有者权益合计 384,553,326.51 2,846,715.68 负债和所有者权益总计 425,463,943.56 3,819,718.24 注：报告截止日 2021 年 6 月 30 日，泰信债券增强收益 A 基金份额净值 1.1800 元，基金份额总额 324,448,683.82 份；泰信债券增强收益 C 基金份额净值 1.1541 元，基金份额总额 1,467,059.54 份。泰信债券增强收益份额总额合计为 325,915,743.36 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 附注号 本期 上年度可比期间 项 目 2021 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 1 日至 2020 2021 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 375,806.41 59,072.83 1.利息收入 53,418.97 34,212.54 其中：存款利息收入 6.4.7.11 1,178.58 4,224.47 债券利息收入 33,914.72 29,988.07 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 18,325.67 - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 273,687.96 73,343.19 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -558.00 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 274,245.96 73,343.19 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 - - 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 43,739.78 -50,577.63 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 4,959.70 2,094.73 列） 减：二、费用 56,115.03 50,177.07 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,823.03 9,594.78 2．托管费 6.4.10.2.2 3,607.68 3,198.27 3．销售服务费 6.4.10.2.3 2,088.43 2,922.28 4．交易费用 6.4.7.19 3,759.09 290.50 5．利息支出 27.39 - 其中：卖出回购金融资产支出 27.39 - 6．税金及附加 18.72 7.70 7．其他费用 6.4.7.20 35,790.69 34,163.54 三、利润总额 （亏损总额以“-” 319,691.38 8,895.76 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 319,691.38 8,895.76 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信增强收益债券型证券投资基金 本报告期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 2,543,063.66 303,652.02 2,846,715.68 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 319,691.38 319,691.38 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 323,372,679.70 58,014,239.75 381,386,919.45 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 328,459,492.33 58,697,011.94 387,156,504.27 2.基金赎回款 -5,086,812.63 -682,772.19 -5,769,584.82 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 325,915,743.36 58,637,583.15 384,553,326.51 （基金净值） 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 3,058,643.77 236,239.38 3,294,883.15 （基金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 8,895.76 8,895.76 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 -507,566.63 -40,262.17 -547,828.80 （净值减少以“-”号 填列） 其中：1.基金申购款 755,829.05 64,740.67 820,569.72 2.基金赎回款 -1,263,395.68 -105,002.84 -1,368,398.52 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的 - - - 基金净值变动（净值减 少以“-”号填列） 五、期末所有者权益 2,551,077.14 204,872.97 2,755,950.11 （基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______高宇______ ______叶振宇______ ____叶振宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]480 号《关于核准泰信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,175,877,200.51 元,折合为 1,175,877,200.51 份基金份额(其中 A 类份额 723,971,941.85 份，C 类份额 451,905,258.66 份)，业经普华永道 中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第 128 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案，《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》于 2009 年 7 月 29 日正式生效，基 金合同生效日的基金份额总额为 1,175,986,774.72 份基金份额，其中认购资金利息折合 109,574.21 份基金份额(其中 A 类份额 69,303.32 份，C 类份额 40,270.89 份)。本基金的基 金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的，称为 A 类；不收取认购/申购费，而从 本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，由于 基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等；本基金也可投资于一级市场新股、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于权益类资产的比例不高于基金资产的 20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：80%×上证企业债指数+20%×上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2021 年 6 月 30 日的财务状况以及 2021 上半年度的经营 成果和基金净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 活期存款 56,180,998.80 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 56,180,998.80 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 4,535,540.58 4,534,873.30 -667.28 银行间市场 170,416,800.00 170,460,000.00 43,200.00 合计 174,952,340.58 174,994,873.30 42,532.72 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 174,952,340.58 174,994,873.30 42,532.72 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 项目 2021 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 40,400,000.00 - 银行间市场 150,000,465.00 - 合计 190,400,465.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 11.91 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 39.87 应收债券利息 3,650,340.48 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 17,245.41 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 应收出借证券利息 - 其他 0.36 合计 3,667,638.03 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 402.51 银行间市场应付交易费用 1,340.00 合计 1,742.51 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2021 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 32.74 应付证券出借违约金 - 预提费用 14,876.39 合计 14,909.13 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 泰信债券增强收益 A 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 1,751,066.00 1,751,066.00 本期申购 327,072,569.80 327,072,569.80 本期赎回(以"-"号填列) -4,374,951.98 -4,374,951.98 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 324,448,683.82 324,448,683.82 金额单位：人民币元 泰信债券增强收益 C 本期 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 791,997.66 791,997.66 本期申购 1,386,922.53 1,386,922.53 本期赎回(以"-"号填列) -711,860.65 -711,860.65 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,467,059.54 1,467,059.54 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 泰信债券增强收益 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 38,025.86 183,419.15 221,445.01 本期利润 194,722.51 58,043.10 252,765.61 本期基金份额交易 24,896,326.85 33,041,018.00 57,937,344.85 产生的变动数 其中：基金申购款 24,880,484.39 33,651,735.82 58,532,220.21 基金赎回款 15,842.46 -610,717.82 -594,875.36 本期已分配利润 - - - 本期末 25,129,075.22 33,282,480.25 58,411,555.47 单位：人民币元 泰信债券增强收益 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 182.68 82,024.33 82,207.01 本期利润 81,229.09 -14,303.32 66,925.77 本期基金份额交易 -4,228.16 81,123.06 76,894.90 产生的变动数 其中：基金申购款 3,115.76 161,675.97 164,791.73 基金赎回款 -7,343.92 -80,552.91 -87,896.83 本期已分配利润 - - - 本期末 77,183.61 148,844.07 226,027.68 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 884.00 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 290.46 其他 4.12 合计 1,178.58 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 572,940.57 减：卖出股票成本总额 573,498.57 买卖股票差价收入 -558.00 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 274,245.96 券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 274,245.96 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2021年1月1日至2021年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 51,372,458.75 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 50,897,099.80 成本总额 减：应收利息总额 201,112.99 买卖债券差价收入 274,245.96 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期无衍生工具投资收益。 6.4.7.16 股利收益 本基金本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 43,739.78 ——股票投资 - ——债券投资 43,739.78 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 43,739.78 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 4,944.68 转出基金补偿费 290007 13.32 转出基金补偿费 291007 1.70 合计 4,959.70 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 2,884.09 银行间市场交易费用 875.00 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 3,759.09 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行划款手续费 2,314.30 其他 600.00 账户维护费 18,000.00 合计 35,790.69 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司（“中国银行”） 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司（“山东国 基金管理人的股东 托”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间未有应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 10,823.03 9,594.78 的管理费 其中：支付销售机构的客 4,096.42 2,709.23 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。自 2021年 6月 28 日起，泰信增强收益债券基金的管理费率由原0.6%/年调整为 0.3%/ 年。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 3,607.68 3,198.27 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率计提，逐日累计至每 月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。自 2021 年 6 月 28 日起，泰信增强收益债券基金的托管费率由原 0.2%/年调整为 0.1%/年。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 本期 各关联方名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信债券增强收益 泰信债券增强收益C 合计 A 泰信基金管理有限公司 - 68.54 68.54 中国银行 - 747.67 747.67 合计 - 816.21 816.21 上年度可比期间 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费 各关联方名称 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益C 合计 泰信基金管理有限公司 - 42.90 42.90 中国银行 - 1,440.99 1,440.99 合计 - 1,483.89 1,483.89 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给泰信基金管理有限公司，再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝C 类基金份额前一日基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 56,180,998.80 884.00 1,156,982.14 4,141.95 注：本基金的银行存款均由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2021 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是债券型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括债券投资、资产支持证券投资、银行存款等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层 次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资、资产支持证券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。本基金债券投资的信用评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。附注6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资的信用评级。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 154,744,873.30 2,019,798.00 合计 154,744,873.30 2,019,798.00 注：未评级部分为国债、政策性金融债。 6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 长期信用评级 本期末 上年度末 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 AAA - 198,758.00 AAA 以下 - 251,635.00 未评级 20,250,000.00 172,023.00 合计 20,250,000.00 622,416.00 注：未评级部分为国债或政策性金融债。 6.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资 本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。 6.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资 本基金本报告期末和上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人 管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进 行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制 。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2021 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值 进行审慎 评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2021 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 381,767,554.59 元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金 管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按 公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款与债券投资。本基金的基金管理人日常通过对 利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021年6月30日 资产 银行存款 56,180,998.80 - - - 56,180,998.80 结算备付金 98,519.36 - - - 98,519.36 存出保证金 842.46 - - - 842.46 交易性金融资产 154,744,873.30 - 20,250,000.00 - 174,994,873.30 买入返售金融资 190,400,465.00 - - - 190,400,465.00 产 应收利息 - - - 3,667,638.03 3,667,638.03 应收申购款 379,997,000.00 - - -379,876,393.39 120,606.61 资产总计 781,422,698.92 - 20,250,000.00 -376,208,755.36 425,463,943.56 负债 应付证券清算款 - - - 39,899,988.25 39,899,988.25 应付赎回款 - - - 50,113.55 50,113.55 应付管理人报酬 - - - 1,944.01 1,944.01 应付托管费 - - - 647.99 647.99 应付销售服务费 - - - 523.98 523.98 应付交易费用 - - - 1,742.51 1,742.51 应交税费 - - - 940,747.63 940,747.63 其他负债 - - - 14,909.13 14,909.13 负债总计 - - - 40,910,617.05 40,910,617.05 利率敏感度缺口 781,422,698.92 - 20,250,000.00 -417,119,372.41 384,553,326.51 上年度末 2020 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 日 资产 银行存款 1,126,745.19 - - - 1,126,745.19 结算备付金 2,410.96 - - - 2,410.96 存出保证金 170.34 - - - 170.34 交易性金融资产 2,191,821.00 192,125.00 258,268.00 - 2,642,214.00 应收利息 - - - 47,977.91 47,977.91 应收申购款 - - - 199.84 199.84 资产总计 3,321,147.49 192,125.00 258,268.00 48,177.75 3,819,718.24 负债 应付管理人报酬 - - - 1,473.08 1,473.08 应付托管费 - - - 491.01 491.01 应付销售服务费 - - - 308.17 308.17 应交税费 - - - 940,730.30 940,730.30 其他负债 - - - 30,000.00 30,000.00 负债总计 - - - 973,002.56 973,002.56 利率敏感度缺口 3,321,147.49 192,125.00 258,268.00 -924,824.81 2,846,715.68 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 其他影响债券公允价值的变量保持不变，仅利率发生变动； 假设 假设所有期限的利率保持同方向同幅度的变化(即平移收益率曲线)。 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2021 年 6 月 30 日 ） 上年度末（ 2020 年 12 月 31 分析 日 ） 1.市场利率上升 25 -557,873.21 -5,733.86 个基点 2.市场利率下降 25 568,315.17 5,814.66 个基点 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 174,994,873.30 41.13 其中：债券 174,994,873.30 41.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 190,400,465.00 44.75 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 56,279,518.16 13.23 8 其他各项资产 3,789,087.10 0.89 9 合计 425,463,943.56 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末本基金未持有股票。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600323 瀚蓝环境 180,318.60 6.33 2 601012 隆基股份 152,878.42 5.37 3 002460 赣锋锂业 90,037.69 3.16 4 300618 寒锐钴业 84,434.74 2.97 5 600299 安迪苏 65,829.12 2.31 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 175,716.20 6.17 2 600323 瀚蓝环境 158,108.30 5.55 3 002460 赣锋锂业 100,545.49 3.53 4 300618 寒锐钴业 76,634.58 2.69 5 600299 安迪苏 61,936.00 2.18 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 573,498.57 卖出股票收入（成交）总额 572,940.57 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 国家债券 3,933,253.30 1.02 2 央行票据 - - 3 金融债券 171,061,620.00 44.48 其中：政策性金融债 171,061,620.00 44.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 174,994,873.30 45.51 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 210201 21 国开 01 1,000,000 100,060,000.00 26.02 2 140221 14 国开 21 500,000 50,150,000.00 13.04 3 210205 21 国开 05 200,000 20,250,000.00 5.27 4 019649 21 国债 01 32,100 3,212,247.00 0.84 5 019640 20 国债 10 7,000 700,000.00 0.18 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 842.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,667,638.03 5 应收申购款 120,606.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,789,087.10 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 7.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有 户均持有的 机构投资者 个人投资者 份额级别 人户 基金份额 数(户) 持有份额 占总份额比 持有份额 占总份 例 额比例 泰信债券增强收 398 815,197.70 322,532,317.74 99.41% 1,916,366.08 0.59% 益 A 泰信债券增强收 284 5,165.70 0.00 0.00% 1,467,059.54 100.00% 益 C 合计 682 477,882.32 322,532,317.74 98.96% 3,383,425.62 1.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金 泰信债券增强收益 A 0 投资和研究部门负责人持 泰信债券增强收益 C 0 有本开放式基金 合计 0 本基金基金经理持有本开 泰信债券增强收益 A 0 放式基金 泰信债券增强收益 C 0 合计 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信债券增强收益 A 泰信债券增强收益 C 基金合同生效日（2009 年 7 月 29 724,041,245.17 451,945,529.55 日）基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 1,751,066.00 791,997.66 本报告期基金总申购份额 327,072,569.80 1,386,922.53 减:本报告期基金总赎回份额 4,374,951.98 711,860.65 本报告期基金拆分变动份额（份额 - - 减少以"-"填列） 本报告期期末基金份额总额 324,448,683.82 1,467,059.54 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2021 年 1 月 21 日起，刘小舫女士担任公司 督察长职务，高宇先生不再代任公司督察长职务。具体详情参见 2021 年 1 月 22 日刊登在中国证 监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，自 2021 年 2 月 1 日起，增聘镇嘉先生担任泰 信增强收益债券型证券投资基金基金经理，与郑宇光先生共同管理本基金。具体详情参见 2021年 2 月 1 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 西南证券 1 395,760.50 69.08% 368.58 71.40% - 东吴证券 2 100,545.49 17.55% 91.62 17.75% - 天风证券 1 76,634.58 13.38% 56.03 10.85% - 广州证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 东方财富证 1 - - - - - 券 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中国中金财 1 - - - - - 富证券 安信证券 3 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元:财通证券上海 49787，南京证券上海 49825，德邦证券上海50643，退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 西南证券 44,862,859.69 44.21% 6,700,000.00 13.14% - - 东吴证券 39,336,605.47 38.77% 300,000.00 0.59% - - 天风证券 3,068,603.13 3.02% - - - - 广州证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 东方财富证 - - - - - - 券 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中国中金财 - - - - - - 富证券 安信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 南京证券 14,203,860.40 14.00% 44,000,000.00 86.27% - - 华泰证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 参加国金证券申购费率优惠 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 19 日 2 2020 年 4 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 21 日 3 基金行业高级管理人员变更公 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 22 日 告 终止泰诚财富基金销售（大连） 4 有限公司和大泰金石基金销售 《中国证券报》及规定网站 2021 年 1 月 27 日 有限公司办理本公司旗下基金 相关销售业务 5 基金经理变更的公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 1 日 6 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 4 日 更新 7 在农业银行开通转换业务 《中国证券报》及规定网站 2021 年 2 月 26 日 8 招募说明书更新、产品资料概要 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 12 日 更新 新增北京蛋卷基金销售有限公 9 司为销售机构并开通定投、转换 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 业务及参加费率优惠活动的公 告 10 参与盈米基金转换费率优惠活 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 25 日 动的公告 11 2020 年年度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 3 月 29 日 12 新增甬兴证券有限公司为销售 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 1 日 机构并开通定投、转换业务及参 加其费率优惠活动的公告 在济安财富、同花顺基金、天天 13 基金、挖财基金、和耕传承的申 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 8 日 购和赎回限额进行调整 14 招商银行调整申购及定期定额 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 19 日 投资起点金额的公告 15 2021 年 1 季度报告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 4 月 20 日 参与宁波银行股份有限公司同 16 业基金销售平台的销售业务并 《中国证券报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 开通转换、定投业务及参加申购 费率优惠活动的公告 参与宁波银行股份有限公司同 17 业基金销售平台的销售业务并 《中国证券报》及规定网站 2021 年 5 月 26 日 开通转换、定投业务及参加申购 费率优惠活动的公告 18 修改基金合同、托管协议、招募 《中国证券报》及规定网站 2021 年 6 月 26 日 说明书更新、产品资料概要更新 19 直销渠道赎回费率优惠公告 《中国证券报》及规定网站 2021 年 6 月 26 日 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 持有基金份 者类 额比例达到 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20210630 - 0.00 110,187,319.88 0.00 110,187,319.88 33.81% 20210630 2 20210630 - 0.00 161,043,397.19 0.00 161,043,397.19 49.41% 20210630 1 20210510 - 0.00 3,358,060.03 3,358,060.03 0.00 0.00% 个人 20210530 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，自 2021 年 6 月 28 日起，降低泰信增强收益债券型证券投资基金（A 类份额代码：290007；C 类份额代码：291007， 以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率及增加侧袋机制相关内容，并相应修改法律文件。 本基金的管理费率由原 0.6%/年调整为 0.3%/年，托管费率由原 0.2%/年调整为 0.1%/年。本次 修订后的基金合同、托管协议自 2021 年 6 月 28 日起生效。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信增强收益债券型证券投资基金设立的文件 2、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》 3、《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信增强收益债券型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2021 年 8 月 28 日