泰信增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一四年九月十日 一、重要提示 本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》( 以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》( 以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》( 以下简称《信息披露办法》)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 基金管理人承诺本更新招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金根据原招募说明书所载明资料申请募集,基金合同已于2009年7月29日正式生效。 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本更新招募说明书中载明的信息,或对本更新招募说明书作任何解释或者说明。 本更新招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务, 应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书有关财务数据(未经审计)和投资组合数据的截止日为2014年6月30日,净值表现数据的截止日期为2014年6月30日,其他内容截止日期为2014年7月29日。原招募说明书与本更新招募说明书不一致的,以本更新招募说明书为准。 二、基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003年5月23日 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:庄严 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003年5月8日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2014年7月底,公司有正式员工104人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2014年7月29日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债券共15只开放式基金及泰信恒益高息债分级、泰信乐利分级1号、泰信量化对冲分级1号、泰信财富分级6号、泰信财富分级7号、泰信乐利3号共6个资产管理计划。 (二)注册资本、股权结构 泰信基金管理有限公司注册资本2亿元人民币。其中,山东省国际信托有限公司出资9000万元,占公司总股本的45% 江苏省投资管理有限责任公司出资6000万元,占公司总股本的30% 青岛国信实业有限公司出资5000万元,占公司总股本的25%。 (三)主要人员情况 1、基金管理人董事、监事、及其他高级管理人员的基本情况 (1)董事会成员 王小林先生,董事长,硕士,高级经济师 历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理 山东省高新技术投资有限公司总经理助理 山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理 山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理(拟任) 现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、中国银监会国际部副主任(挂职)。 李刚先生,副董事长,大学本科,高级经济师 曾任江苏省计经委农经处副科长、科长、副处长,江苏省农业投资公司副总经理,江苏省投资管理有限责任公司农业投资部副经理、经理,江苏省投资贸易公司总经理,江苏省投资管理有限责任公司副总经理兼省国信资产管理集团有限公司计划与投资部经理,江苏省国信资产管理集团有限公司总经理助理兼计划与投资部经理,江苏省国信高科技创业投资有限公司董事长、总经理,江苏省国信资产管理集团有限公司发展规划部经理,江苏省投资有限责任公司副总经理。现任江苏省投资有限责任公司总经理,兼江苏国信集团财务有限公司董事 江苏徐矿综合利用发电有限公司副董事长 江苏阙山发电有限公司副董事长 江苏徐塘发电有限公司副董事长 江苏射阳港发电有限公司副董事长 华能淮阴第二发电有限公司副董事长。 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士 1989年7月加入山东省国际信托有限公司,曾任山东省国际信托有限公司租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理。 徐国君先生,董事,经济学博士,教授、博士生导师 曾任北京林业管理干部学院助教 青岛大学副教授、教授 中国海洋大学教授、校长助理 现任青岛国信集团副总经理。 俞二牛先生,独立董事,经济法硕士 曾任西藏军区第二通信总站政治处主任,财政部人事教育司司长,中央汇金公司派任中国银行董事、董事会薪酬委员会主席,中国投资有限责任公司干部,中国投资有限责任公司董事、人力资源部总监、党委组织部部长、工会主席,现任中央汇金公司派任光大银行董事。 李惠珍女士,独立董事,金融学大专,高级经济师 曾任中国人民银行上海分行静安区办党委书记、纪委书记,中国工商银行上海市分行组织处副处长,交通银行上海分行副行长,海通证券有限公司董事长、总经理,上海国际集团有限公司副总经理,上海国际信托投资公司总经理、上海国际集团有限公司顾问。 王川先生,独立董事,经济管理学大专,高级经济师 曾任山西省委政策研究室干部、省委办公厅秘书,中国农业银行办公室秘书、综合处副处长、人事教育部副主任、研究室副主任、信贷业务部主任、吉林分行行长兼党组书记、党组成员兼纪检组组长、副行长兼党组成员(党委委员)、副行长兼党委副书记、中国光大(集团)总公司副董事长、党委副书记兼中国光大银行副董事长、行长,中国中信集团公司副董事长、党委委员、中信(金融)控股总裁。 (2)监事会成员 刘晓东先生,监事会主席,金融学学士,高级经济师 曾任中国工商银行青岛分行资金调度员、信贷员,青岛国际信托投资公司科长、副处长,青岛国信实业有限公司资产管理部经理,青岛国信发展(集团)有限责任公司资产管理部部长。 张牧农先生,监事,工学硕士,高级经济师 曾任山东省国际信托投资公司投资部副经理、项目评审部副经理、青岛华和国际租赁公司副总经理、法国巴黎鲁新公司副总经理,山东省国际信托投资公司投资部副经理,现任山东鲁信投资控股公司投资管理部高级业务经理。 戴平先生,监事,大专文化,工程师 曾任江苏省投资公司科长、江苏省计划干部培训中心办公室副主任、中外合资东西方投资咨询公司副总经理、江苏省机电轻纺投资公司投资部经理、江苏省投资管理公司工业部副经理,江苏省投资管理有限责任公司综合投资部副经理,现任江苏省投资管理有限责任公司综合投资部总经理。 唐光杰先生,职工监事,硕士,工程师。2007年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司信息技术部总监、工会主席。 董山青先生,职工监事,工商管理硕士。曾任中国银行上海分行对公业务业务经理 2004年8月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部总监助理、泰信保本混合基金经理。 周向光先生,职工监事,本科。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任综合管理部副经理、北京办事处主任、行政副总监兼理财顾问部业务副总监,现任董监事工作部主任、综合管理部副总监。 (3)公司高级管理人员 王小林先生,董事长,硕士,高级经济师 历任山东省国际信托投资公司证券管理总部副总经理 山东省高新技术投资有限公司总经理助理 山东鲁信文化传媒投资有限公司副总经理 山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室主任、山东省国际信托有限公司党委书记、总经理(拟任) 现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副总经理、中国银监会国际部副主任(挂职)。 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事,学士 1989年7月加入山东省国际信托有限公司,曾山东省国际信托有限公司任租赁部高级业务经理、山东省国际信托有限公司自营业务部经理。 吴胜光先生,督察长,硕士,高级经济师 曾任南京大学城市与资源系副主任、江苏省国际信托投资公司投资银行部业务二部经理、信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。 桑维英女士,副总经理兼董事会秘书,上海锐懿资产管理有限公司监事,硕士 2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任监察稽核部负责人兼营销策划部负责人、行政总监、第一届及第二届监事会职工监事、总经理助理。 韩波先生,副总经理,大学本科 曾先后任山东国投上海证券部财务经理,鲁信投资有限公司财务、投资管理部门经理。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,经历了公司的筹建及成立,历任公司财务负责人、总经理助理。 2、基金经理 何俊春女士,工商管理硕士,18年证券从业经历。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券有限责任公司。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信天天收益基金基金经理。2008年10月至今担任泰信双息双利债券基金基金经理 自2009年7月29日起兼任本基金基金经理 自2012年10月25日起兼任泰信债券周期回报基金经理 自2013年7月17日起兼任泰信鑫益定期开放债券基金经理。现同时担任基金投资部固定收益投资总监。 附:本基金历任基金经理情况: ■ 3、投资决策委员会成员名单 本基金采取集体投资决策制度,由分管投资的副总经理韩波先生担任投资决策委员会主任,投资决策委员会成员如下: 葛航先生,董事,总经理,上海锐懿资产管理有限公司执行董事 韩波先生,副总经理 朱志权先生,基金投资部总监兼投资总监,泰信先行策略混合基金、泰信优势增长混合基金基金经理 柳菁女士,研究部总监兼研究总监,泰信蓝筹精选股票基金、泰信中小盘精选股票基金基金经理 梁剑先生,研究部副总监兼研究副总监 何俊春女士,基金投资部固定收益投资总监,泰信双息双利债券基金、泰信债券增强收益基金、泰信债券周期回报基金经理、泰信鑫益定期开放债券基金基金经理 另外,督察长、风险管理部负责人、监察稽核部负责人及相关基金经理列席会议。 4、上述人员之间均不存在近亲属关系。 三、基金托管人 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 首次注册登记日期:1983年10月31日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:95566 传真:(010)66594942 四、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)机构名称:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 成立日期:2003年5月23日 电话:021-20899188 传真:021-20899060 联系人:郅齐 网址:www.ftfund.com (2)泰信基金管理有限公司北京分公司 营业场所:北京市西城区广成街4号院1号楼305、306室 电话:010-66215978 传真:010-66215968 联系人:林洁 网址:www.ftfund.com (3)泰信基金管理有限公司深圳分公司 营业场所:深圳市福田区深南大道与民田路交界西南新华保险大厦1310室 电话:0755-33988759 传真:0755-33988757 联系人:史明伟 网址:www.ftfund.com 2、代销机构 (1)中国工商银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人:姜建清 客服电话:95588 网址:www.icbc.com.cn (2)中国银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:田国立 传真:010-66594942 客服电话:95566 网址:www.boc.cn (3)交通银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路188号 办公地址:上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人:胡怀邦 联系人:曹榕 电话:021-58781234 传真:021-58408483 客服电话:95559 网址:www.bankcomm.com (4)中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街69号 办公地址:北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人:蒋超良 传真:010-85109219 客服电话:95599 网址:www.95599.cn (5)中国建设银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街25号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人:王洪章 传真:010-66275654 客服电话:95533 网址:www.ccb.com (6)中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人:唐双宁 联系人:李伟 电话:010-68098778 传真:010-68560661 客服电话:95595 网址:www.cebbank.com (7)招商银行股份有限公司 住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:秦晓 联系人:邓炯鹏 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com (8)上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 办公地址:上海市北京东路689号东银大厦17楼 法定代表人:吉晓辉 联系人:倪苏云 电话: 021-61618888 传真: 021- 63604199 客服电话:95528 网址:www.spdb.com.cn (9)中信银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人:常振明 联系人:朱义明、方韡 传真:010-65550827 客服电话:95558 网址:bank.ecitic.com (10)华夏银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址:北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人:吴建 客服电话:95577 网址:www.hxb.com.cn (11)北京银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层 办公地址:北京市西城区金融大街丙17号 法定代表人:闫冰竹 联系人:谢小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电话:95526 公司网站:www.bankofbeijing.com.cn 北京银行在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南、南昌的各营业网点接受办理开户和认购业务。 (12)中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市复兴门内大街2号 办公地址:北京市复兴门内大街2号 法定代表人:董文标 联系人:董云巍 吴海鹏 客服电话:95568 网址:www.cmbc.com.cn (13)平安银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 办公地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦 法定代表人:孙建一 联系人:赵世永 电话:0755-25859591 传真:0755-25878316 客服电话:40066-99999 网址:www.bank.pingan.com (14)宁波银行股份有限公司 注册地址:宁波市江东区中山东路294号 办公地址:宁波市鄞州区宁南南路700号宁波银行24楼 法定代表人:陆华裕 联系人:胡技勋 电话:021-63586210 传真:021-63586215 客服电话:96528, 962528(上海地区) 网址:www.nbcb.com.cn (15)南京银行股份有限公司 注册地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号 办公地址:中国江苏省南京市白下区淮海路50号 法定代表人:林复 联系人:翁俊 电话:025-84544021 传真:025-84544129 客户服务:40088-96400 网址:www.njcb.com.cn (16)金华银行股份有限公司 注册地址:金华市金东区光南路668号 办公地址:金华市金东区光南路668号 法定代表人:徐雅清 联系人:李飒 电话:0579-82178322 传真:025-84544129 客服电话:400-7116668 0579-2178322 网址:www.jhccb.com (17)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路618 号 办公地址:上海市银城中路168 号上海银行大厦29 层 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:021-38676666 传真:021-38670666 客服电话:400-8888-666 网址:www.gtja.com (18)中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京市东城区朝阳门内大街188号 法定代表人:王常青 联系人:权唐 传真:010-65182261 客服电话:400-8888-108 网址:www.csc108.com (19)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人:何如 联系人:齐晓燕 电话:0755-82130833 传真:0755-82133952 客服电话:95536 网址:www.guosen.com.cn (20)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:0755-82960223 传真:0755-83734343 客服电话:95565 网址:www.newone.com.cn (21)广发证券股份有限公司 注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼 法定代表人:林治海 联系人:黄岚 客服电话:95575或致电各地营业网点 网址:www.gf.com.cn (22)中信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦A层 法定代表人:王东明 联系人:陈忠 电话:010-84588888 传真:010-60838888 客服电话:95558 网址:www.cs.ecitic.com (23)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈有安 联系人:田薇 电话:010-66568888 传真:010-66568536 客服电话:400-8888-888 网址:www.chinastock.com.cn (24)海通证券股份有限公司 注册地址:上海市淮海中路98 号 办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人:王开国 联系人:李笑鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219100 客服电话:95553 网址:www.htsec.com (25)申银万国证券股份有限公司 注册地址:上海市常熟路171号 办公地址:上海市常熟路171号 法定代表人:丁国荣 联系人:李清怡 电话:021-54033888 传真:021-54038844 客服电话:95523或4008895523 网址:www.sywg.com (26)安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 法定代表人:牛冠兴 联系人:余江 电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 统一客服电话:4008-001-001 网址:www.essence.com.cn (27)湘财证券有限责任公司 注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63 号中山国际大厦12 楼 法定代表人:林俊波 联系人:钟康莺 电话:021-68634518 传真:021-68865680 客服电话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (28)万联证券有限责任公司 注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层 法定代表人:张建军 联系人:罗创斌 电话:020-37865070 传真:020-22373718-1013 客服电话:400-8888-133 网址:www.wlzq.com.cn (29)民生证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室 法定代表人:岳献春 联系人:赵明 电话:010-85127622 传真:010-85127917 客服电话:400-619-8888 网址:www.mszq.com (30)渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 法定代表人:杜庆平 联系人:王兆权 联系电话:022-28451861 传真:022-28451892 客户服务电话: 400-6515-988 网址:www.bhzq.com (31)华泰证券股份有限公司 注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人:吴万善 联系人:万鸣 电话:025-83290979 传真:025-84579763 客服电话:95597 网址: www.htsc.com.cn (32)山西证券股份有限公司 注册地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人:侯巍 联系人:郭熠 电话:0351-8686659 传真:0351-8686619 客服电话:400-666-1618 网址:www.i618.com.cn (33)东方证券股份有限公司 注册地址:上海市中山南路318号2号楼22-29层 办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:吴宇 电话:021-63325888-3108 传真:021-63326173 客服电话:95503 网址:www.dfzq.com.cn (34)光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508 号 办公地址:上海市静安区新闸路1508 号 法定代表人:徐浩明 联系人:刘晨 电话:021-22169999 传真:021-22169134 客服电话:400-8888-788,10108998 网址:www.ebscn.com (35)上海证券有限责任公司 注册地址:上海市西藏中路336号 办公地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:郁忠民 联系人:张瑾 电话:021-53519888 传真:021-53519888 客服电话:021-962518 全国客服热线4008918918 网址:www.962518.com (36)新时代证券有限责任公司 注册地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8层 法定代表人:马金声 联系人:孙恺 电话:010-83561000 传真:010-83561001 客服电话:4006989898 网址:www.xsdzq.cn (37)平安证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼 法定代表人:杨宇翔 联系人:周璐 电话:400-8866338 传真:0755-82400862 客服电话:400-8816-168 网址:www.pingan.com (38)华安证券有限责任公司 注册地址:安徽省合肥市长江中路357号 办公地址:安徽省合肥市阜南路166号 法定代表人:李工 联系人:甘霖 电话:0551-5161821 传真:0551-5161672 客服电话:96518、400-809-6518 网址:www.hazq.com.cn (39)国都证券有限责任公司 注册地址:北京东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层(100007) 法定代表人:常喆 联系人:黄静 电话:010-84183333 传真:010-84183311 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com (40)中银国际证券有限责任公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 法定代表人:唐新宇 联系人:张静 电话:021-68604866 传真:021-50372474 客服电话:400-620-8888 网址:www.bocichina.com.cn (41)齐鲁证券有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 办公地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538或拨打各城市营业网点咨询电话 网址:www.qlzq.com.cn (42)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼2001 办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 电话:0532-85022326 传真:0532-85022605 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn (43)中航证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人:王宜四 联系人:余雅娜 电话:0791-6768763 传真:0791-6789414 客服电话:400-8866-567 网址:www.avicsec.com (44)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层 法定代表人:龙增来 联系人:刘毅 电话:0755-82023442 传真:0755-82026539 客服电话:400-600-8008 网址:www.china-invs.cn (45)德邦证券有限责任公司 注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼 法定代表人:方加春 联系人:罗芳 电话:021-68761616 传真:021-68767981 客服电话:400-8888-128 网址:www.tebon.com.cn (46)金元证券股份有限公司 注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层 办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 法定代表人:陆涛 联系人:金春 电话:0755-83025695 传真:0755-83025625 客服电话:400-8888-228 网址:www.jyzq.cn (47)宏源证券股份有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号 办公地址:北京市西城区太平桥大街19号 法定代表人:冯戎 联系人:李巍 电话:010-88085858 传真:010-88085195 客服电话:400-800-0562 网址:www.hysec.com (48)恒泰证券股份有限公司 注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:鞠瑾(代行) 联系人:荀航 电话:0471-4979545 传真:0471-4961259 客服电话:0471-4961259 网址:www.cnht.com.cn (49)江海证券有限公司 注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:张宏宇 电话:0451-82336863 传真:0451-82287211 客服电话:4006662288 网址:www.jhzq.com.cn (50)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 办公地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层 法定代表人:黄耀华 联系人:匡婷 电话:0755-83516289 传真:0755-83515567 客服电话:0755-33680000、400-6666-888 网址:www.cgws.com (51)爱建证券有限责任公司 注册地址:上海市南京西路758号23楼 办公地址:上海市南京西路758号20-25楼 法定代表人:郭林 联系人:陈敏 电话:021-62171984 传真:021-62878783 客服电话:021-63340678 网址:www.ajzq.com (52)华宝证券有限责任公司 注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 法定代表人:陈林 联系人:陈康菲 电话:021-50122222 传真:021-50122200 客服电话:400-820-9898 网址:www.cnhbstock.com (53)英大证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 法定代表人:赵文安 联系人:王睿 电话:0755-83007069 传真:0755-83007167 客服电话:0755-26982993 网址:www.ydsc.com.cn (54)国金证券股份有限公司 注册地址:成都市东城根上街95号 办公地址:成都市东城根上街95号 法定代表人:冉云 电话: 028-86690126 传 真: 028-86690126 联系人: 金喆 客户热线:4006-600109 网址:www.gjzq.com.cn (55)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 办公地址:杭州市解放东路29号迪凯银座22、23楼 法定代表人:刘军 电话:0571-85783750 传 真: 0571-85783771 联系人:俞会亮 客户热线:95548 网址:www.bigsun.com.cn (56)华福证券有限责任公司 注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层 法定代表人:黄金琳 电话:0591-87383623 传真: 0591-87383610 联系人:张腾 客户热线:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfzq.com.cn (57)长江证券股份有限公司 注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:胡运钊 联系人:李良 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客户服务热线:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com (58)大通证券股份有限公司 注册地址:大连市中山区人民路24号 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层 法定代表人:张智河 电话:0411-39673202 传真:0411-39673219 联系人:谢立军 客户服务电话: 4008-169-169 网址:www.daton.com.cn (59)信达证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com (60)华龙证券有限责任公司 注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号 办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号 法定代表人:李晓安 电话: 0931-8888088 传真: 09131-4890515 联系人:李昕田 客户服务电话: 0931-96668、4890208 网址:www.hlzqgs.com (61)国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡市县前东街168号 办公地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6-8楼 法定代表人:雷建辉 联系人:徐欣 联系电话:0510-82831662 联系传真:0510-82830162 客服电话:400-888-5288 公司网址:www.glsc.com.cn (62)恒泰长财证券有限责任公司 注册地址:长春市长江路经济开发区人民大街280号科技城2层A-33段 办公地址:长春市宽城区珠江路439号 法定代表人:奚星华 联系人:吴德生 联系电话:0431-82951765 联系传真:0431-82946531 客服电话:0431-82951765 公司网址:http://www.cczq.net (63)广州证券有限责任公司 注册地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼 办公地址:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼 法定代表人:吴志明 联系人:吴志明 电话:020-87322668 传真:020-87325036 客服电话:020-961303 网址:www.gzs.com.cn (64)五矿证券有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公室47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼 法定代表人:高竹 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn (65)上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址: 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com (66)杭州数米基金销售有限公司 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 客服电话:4000-766-123 网址: market.fund123.cn (67)深圳众禄基金销售有限公司 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦254楼I、J单元 法定代表人:薛峰 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com (68)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com (69)上海天天基金销售有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙田路(近田东路)195号3C幢9楼 法定代表人:其实 客服电话:400-1818-188 网址:www.1234567.com.cn (70)和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人:王莉 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (71)嘉实财富管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn (二)注册登记机构 名称: 泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36、37层 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 成立日期:2003年5月23日 电话:021-20899188 传真:021-20899060 联系人:韩波 网址:www.ftfund.com (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海源泰律师事务所 地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室 负责人:廖海 电话:(021)51150298 传真:(021)51150398 经办律师:刘佳、梁丽金 联系人:刘佳 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称:普华永道中天会计师事务所有限公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 法定代表人:杨绍信 联系电话:(021)2323888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:单峰、傅琛慧 五、基金的名称 基金名称:泰信增强收益债券型证券投资基金 基金简称:泰信债券增强收益 六、基金的类型 契约型开放式 七、基金的投资目标 本基金的投资目标是在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。 八、基金的投资范围 本基金为债券型基金,投资范围主要为债券类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等 本基金也可投资于权益类金融工具,虽不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外,如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 九、基金的投资策略 1、决策依据 (1)国家有关法律法规和基金合同的规定 (2)政治形势、政策趋势和宏观经济形势 (3)货币政策、利率趋势 (4)证券市场发展趋势。 2、决策程序 本基金参与投资决策和操作的机构和部门包括:投资决策委员会、基金投资部、研究部。具体程序如下: (1)金融工程人员选择合适的金融工具,对市场各类收益率曲线进行拟合,并对各类收益率曲线之间的相对关系以及收益率曲线和宏观经济之间的关系进行数量分析 (2)研究部与基金投资部联合对宏观经济和债券市场深入研究,初步确定资产配置方案 (3)基金经理构造投资组合计划 (4)金融工程人员对投资组合计划进行风险收益分析,提出修正意见 研究部策略分析师通过宏观经济以及债券市场分析,对投资组合的资产配置提出调整意见 (5)投资决策委员会最后确定投资组合方案 (6)基金经理通过交易过程完成投资组合方案的构建 (7)金融工程人员对投资组合进行跟踪评估,提出风险控制意见,按照风险大小,定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会报告 (8)风险管理部、监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行监控 (9)评估和调整决策程序:投资决策委员会根据市场环境的变化和实际需要可以调整决策的程序,基金经理调整投资组合应按授权权限和批准程序进行 (10)在确保基金份额持有人合法权益的前提下,基金管理人有权根据市场变化和实际需要对上述程序做适当的调整。 3、基金投资组合比例限制 (1)投资于债券类资产的比例不低于基金资产80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% (2)本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10% (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% (4)本基金持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10% (5)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围、投资策略和投资比例的约定 (6) 本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。法律法规或中国证监会另有规定的,遵从其规定 (7 )基金财产参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量 (8) 本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20% 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10% 本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10% (9)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制 如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受上述规定的限制。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 十、基金的业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%上证企业债指数+20%上证国债指数。 本基金采用上证企业债指数及上证国债指数衡量基金的投资业绩,其主要原因如下: 1、上证企业债指数,即“上海证券交易所企业债指数”或“上证企债指数”,是按照科学客观的方法,从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本,按照债券发行量加权计算的指数,科学地反应了我国企业债券市场的变化。 2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有广泛的市场代表性。 3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况,具有较高的权威和市场代表性,投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。 如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,与基金托管人协商一致和报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 十一、基金的风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金、高于货币市场基金。 十二、基金投资组合报告(未经审计) 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行根据本基金合同已于2014年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、报告期末基金资产组合情况 ■ 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末本基金未持有股票。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 报告期末本基金未持有股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7 、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8、投资组合报告附注 8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 8.3 其他资产构成 ■ 8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金未投资股票。 8.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 十三、 基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 (一)本基金合同生效日为2009年7月29日。基金合同生效以来(截至2014年6月30日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示: 分级A ■ 分级C ■ (二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 (2009年7月29至2014年6月30日) A类 ■ (2009年7月29至2014年6月30日) C类 ■ 注:1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 十四、基金费用概览 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费 2、基金托管人的托管费 3、销售服务费 4、因基金的证券交易或结算而产生的费用 5、基金合同生效以后的信息披露费用 6、基金份额持有人大会费用 7、基金合同生效以后的会计师费和律师费 8、基金的资金汇划费用 9、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产中扣除。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%的年费率计提。 管理费的计算方法如下: H=E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 2、基金托管人的基金托管费 在通常情况下,基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如下: H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下: H=E×年销售服务费费率÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令,基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。 (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用 3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用 4、其他相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 (四)基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况协商调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。 基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 十五、对招募说明书更新部分的说明 本更新招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<基金招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规及《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的规定,结合泰信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)近半年的投资经营情况,对2014年3月13日公告的《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》的内容进行了必要的补充和更新。 具体情况说明如下: 1、在“重要提示”中明确了本次更新招募说明书更新内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。 2、“三、基金管理人”部分: (1)在“(一)基金管理人概况”部分,对公司正式员工人数及公司旗下基金情况进行了更新。 (2)在“(三)主要人员情况”部分,对公司董事会、监事会成员人员变动情况及相关任职信息进行了更新 对公司高管、投委会成员变动情况进行了更新。 3、“四、基金托管人”部分,对基金托管人的发展概况及托管业务经营情况进行了更新。 4、“五、相关服务机构”部分,对本基金代销机构相关信息进行了更新。 5、“七、基金的转换、非交易过户及转托管”部分,更新了截止至2014年7月29日可办理本基金定期定额投资、开通基金转换的销售机构情况。 6、“八、基金的投资”部分,根据本基金2014年第2季度报告的相关内容,重新调整了基金投资组合报告的内容(未经审计)。 7、“九、基金的业绩”部分,提供了本基金自合同生效以来的投资业绩,该部分内容均按规定格式要求编制,并经基金托管人复核。 8、“二十一、其他应披露事项” 中,汇总了本报告期内已经披露的与本基金有关的公告信息。 泰信基金管理有限公司 二〇一四年九月十日 姓名 管理本基金的时间 马成 2009年7月29日至2011年4月27日 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 27,106,918.50 92.58 其中:债券 27,106,918.50 92.58 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,737,626.32 5.93 7 其他资产 436,299.76 1.49 8 合计 29,280,844.58 100.00 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 17,021,918.50 65.12 5 企业短期融资券 10,085,000.00 38.58 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 27,106,918.50 103.71 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 041454006 14南方水泥CP001 100,000 10,085,000.00 38.58 2 1380208 13溧水债 100,000 9,875,000.00 37.78 3 122928 09铁岭债 62,010 6,315,718.50 24.16 4 122925 09沈国资 8,000 831,200.00 3.18 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,728.55 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 425,821.19 5 应收申购款 8,750.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 436,299.76 阶段(A级) 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 20140101-20140630 5.00% 0.12% 3.37% 0.03% 1.63% 0.09% 20130101-20131231 1.30% 0.22% 4.03% 0.03% -2.73% 0.19% 20120101-20121231 9.52% 0.14% 6.65% 0.04% 2.87% 0.10% 20110101-20111231 -3.44% 0.23% 3.61% 0.06% -7.05% 0.17% 20100101-20101231 6.69% 0.28% 6.57% 0.06% 0.12% 0.22% 20090729-20091231 -1.13% 0.45% 0.72% 0.07% -1.85% 0.38% 20090729-20140630 18.64% 0.25% 27.55% 0.05% -8.91% 0.20% 阶段(C级) 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 20140101-20140630 4.80% 0.12% 3.37% 0.03% 1.43% 0.09% 20130101-20131231 0.99% 0.22% 4.03% 0.03% -3.04% 0.19% 20120101-20121231 9.13% 0.14% 6.65% 0.04% 2.48% 0.10% 20110101-20111231 -3.82% 0.23% 3.61% 0.06% -7.43% 0.17% 20100101-20101231 6.29% 0.28% 6.57% 0.06% -0.28% 0.22% 20090729-20091231 -1.31% 0.45% 0.72% 0.07% -2.03% 0.38% 20090729-20140630 16.52% 0.24% 27.55% 0.05% -11.03% 0.19%