泰信现代服务业混合型证券投资基金 （原泰信现代服务业股票型证券投资基金） 2015年年度报告 2015年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...............................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7 3.3 过去三年基金的利润分配情况..................................................................................................9§4 管理人报告.........................................................................................................................................10 4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................13 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况........................................................................14 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................15 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................16 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...............................16§5 托管人报告.........................................................................................................................................16 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................16 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........16 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................17§6 审计报告.............................................................................................................................................17 6.1 审计报告基本信息....................................................................................................................17 6.2 审计报告的基本内容................................................................................................................17§7 年度财务报表.....................................................................................................................................18 7.1 资产负债表................................................................................................................................18 7.2 利润表........................................................................................................................................19 7.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................20 7.4 报表附注....................................................................................................................................21§8 投资组合报告.....................................................................................................................................41 8.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................43 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................44 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................55 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................55 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................55 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................55 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................55 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................55 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................56 8.12 投资组合报告附注..................................................................................................................56§9 基金份额持有人信息.........................................................................................................................57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................57§10 开放式基金份额变动.......................................................................................................................57§11 重大事件揭示...................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................58 11.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................58 11.8 其他重大事件..........................................................................................................................60§12 影响投资者决策的其他重要信息...................................................................................................66§13 备查文件目录...................................................................................................................................66 13.1 备查文件目录..........................................................................................................................66 13.2 存放地点..................................................................................................................................67 13.3 查阅方式..................................................................................................................................67 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信现代服务业混合型证券投资基金 基金简称 泰信现代服务业混合 基金主代码 290014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月7日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 33,191,925.06份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务业呈现 出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国 在加快转变经济发展方式的过程中现代服务业的崛起 所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下， 力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 投资策略 本基金看好在我国加快转变经济发展方式的过程中现 代服务业的发展前景，将结合“自上而下”的资产配 置策略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资 产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估值风 险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调 整降低资产波动的风险。 业绩比较基准 75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 风险收益特征 本基金作为混合型基金，主要通过发掘在我国加快转 变经济发展方式的过程中，推动现代服务业大发展带 来的投资机会，实现基金资产增值，属于中高风险、 中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 洪渊 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 （010）66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 （010）66105798 注册地址 中国（上海）自由贸易实验 北京市西城区复兴门内大街55 区浦东南路256号37层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易实验 北京市西城区复兴门内大街55 区浦东南路256号 华夏银 号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 王小林 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏 银行大厦37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 普通合伙) 号星展银行大厦6楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东 南路256号华夏银行大厦36、37层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2013年2月7日(基 2015年 2014年 金合同生效 日)-2013年12月31 日 本期已实现收益 7,322,555.16 9,494,889.47 18,485,437.79 本期利润 3,865,067.02 13,451,115.36 19,618,570.62 加权平均基金份额本期利润 0.1220 0.3637 0.1557 本期加权平均净值利润率 7.53% 33.90% 14.80% 本期基金份额净值增长率 29.52% 34.48% 3.10% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 23,599,647.39 10,643,677.35 1,074,601.23 期末可供分配基金份额利润 0.7110 0.3209 0.0212 期末基金资产净值 56,791,572.45 43,810,532.14 51,730,546.23 期末基金份额净值 1.711 1.321 1.021 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 79.59% 38.65% 3.10% 注：1、上述指标的计算时间的起始日为2013年2月7日（基金合同生效日） 。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 22.65% 1.72% 13.07% 1.25% 9.58% 0.47% 过去六个月 -18.41% 3.17% -10.80% 2.01% -7.61% 1.16% 过去一年 29.52% 2.80% 7.91% 1.86% 21.61% 0.94% 自基金合同 79.59% 1.99% 33.10% 1.35% 46.49% 0.64% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中证全债指数 1、沪深300指数，编制合理和透明，运用广泛，对中国A股市场具有较强的代表性和权威性。 2、中证全债指数以银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券为样本，是综合反 映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，具有良好的债券市场代表性，运用 较为广泛。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金合同于2013年2月7日正式生效。本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票，固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的0%-3%。本基金投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。 3、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，聘任王博强先生担任本基金经理，戴宇虹女士不再 担任本基金经理。具体详情请见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信现代服务业股票型证券 投资基金经理变更的公告》。 3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 注：本基金合同于2013年2月7日正式生效，2013年度相关数据根据实际存续期计算。 3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配合 备注 分红数 总额 放总额 计 2015 - - - - 2014 0.500 1,368,511.18 286,880.17 1,655,391.35 2013 0.100 370,117.25 129,285.90 499,403.15 合计 0.600 1,738,628.43 416,166.07 2,154,794.50 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托股份有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是国内第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2015年12月底，公司有正式员工108人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年12月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合共16只开放式基金及泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信吉渊分级1号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券分 级1号、泰信中行新时代6号共9个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 年从业限说明 研究生硕士。具有基金从业资格。 2008年12月加入泰信基金管理有 王博强 本基金经 2015年3月17 - 6年 限公司，历任基金投资部行政助理、 先生 理 日 集中交易部交易员、研究部助理研 究员、研究员、高级研究员兼泰信 发展主题混合基金经理助理。 本基金经 金融学硕士。具有基金从业资格。 理兼泰信 曾先后任职于国药控股有限公司、 先行策略 群益证券股份有限公司。2008年10 戴宇虹 混 合 基 2013年2月7 月加入泰信基金管理有限公司，先 女士 金、泰优 日 2015年3月17日 8年 后担任研究部高级研究、泰信发展 质生活股 主题股票基金经理助理。自2012年 票基金经 3月1日起担任泰信优质生活股票 理 基金经理。自2015年2月5日起担 任泰信先行策略混合基金经理。 注：1、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，聘任王博强先生担任本基金经理，戴宇虹女士 不再担任本基金经理。具体详情请见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信现代服务业股票型证 券投资基金经理变更的公告》。 2、基金经理的任职日期以基金合同生效日为准。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控 制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金 的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年，A股市场走出了一轮跌宕起伏的行情，从主要市场指数上来看，上证综指、沪深300指数和深成指分别上涨9.4%、5.6%和63.2%，而中小板和创业板指数分别上涨75.3%和106.6%，市场呈现明显的结构性特征。上半年市场风格偏向中小市值的成长股，各种主题投资机会十分活跃。三月、四月份随着杠杆资金跑步入市，市场加速赶顶。2015年六月末，随着管理层清理配资政策出台，市场出现一轮惨烈的下跌。七月末期以证金公司为代表的国家队正式亮相市场，市场迎来了一丝喘息，并于四季度展开了一轮反弹行情。 我们在一季度配置了较多蓝筹股，在一季度表现不是十分理想。二季度我们积极调整结构，契合市场热点，并且在六月份积极切换为蓝筹股防御，在清理配资风暴中守住了大部分成果。可惜在七月中旬基金面临大规模赎回，在流动性危机的环境下，给净值带来了一定损失。我们把握了9月份市场的反弹行情，并于12月中旬开始积极降低仓位，在2016年初市场快速调整中避免了较大损失。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.711元，净值增长率为29.52%，业绩比较基准增长率为7.91%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为市场呈现前低后高行情。周期品在2016年可能面临较大的机会。随着刺激性政策的不断出台，我们已经隐隐感觉到了周期复苏的迹象，在刚刚结束的G20会议中，各国政府一致认为宽货币政策效用有限，全球货币政策已经很难同步，未来对于经济增长将更多会用财政政策，印度也很快推出了数额庞大的旨在刺激经济的公路铁路投资计划。全球大宗商品价格反弹强烈，疲软多年的钢铁，煤炭行业也出现了恢复的迹象，一线城市房地产销售也重归火爆。我们认为周期性行业是2016年最充满机遇的板块。 我们认为中小创估值风险将在头两个季度中得到有效的释放。具体来说，自2013年来的中小创个股行情在转型升级中主要扮演“融资通道”作用。即资本市场以转型类中小创个股为通道，以不断推动中小创类上市公司实行转型和外延并购的模式，实现向实体输出资金的目地，并通过并购做大做强。其具体推动力为二级市场与一级市场的价差,而这种价差存是以审批制为基础的。在现有审批制的制度环境下，上市存在很高的门槛，许多创业公司选择被现有上市企业并购，现有上市企业市值也不断攀升。随着一轮牛市，中小创类公司百亿市值企业大幅增加，外延并购推动股价所需的标的也越来越大。随着注册制预期的加强，被收购企业选择独立上市的通道不断打开，现有模式恐怕走到了尽头。市场给出的估值溢价亦面临较大的修正。 我们认为注册制从短期看利空但是长期看将对资本市场发展有极大的益处，A股常年供给不足所导致的“炒估值”将因注册制推出，改善上市公司供给两条因素下逐步回归“炒业绩”的本源。当供给侧的限制被打开后，“壳资源”，“赌重组”等扭曲市场的行为将失去存在的基础，投资者回报将成为驱动股价的根本，整体市场估值水平也将下移。我们一直认为，合理估值与业绩成长才是投资者回报的长期基础，中国经济转型确实需要股市的支持，但是没有投资者回报的支持是难以长久的，支持转型是让资金方与需求方在资本市场中自主寻找平衡点，而不是限制供应导致长期估值虚高，股东价值损毁。我们认为，在注册制大背景下，市场达到均衡后股市将有长期的投资机会，股市牛短熊长的现象将发生根本性的改观。 综上所述，我们将在配置中保持机动灵活。上半年我们主要以周期复苏带来的投资机会为主，做好行业轮动，并随时评估事态的变化。以估值为准绳，在估值合理后寻找成长型个股的投资机会。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估，确保风险控制的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。特别是在2015年7、8月间加强了对旗下公募基金所持停牌股票的流动性指标监测。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、日常监察与专项稽核相结合，深入开展各项监察稽核工作。包括对基金销售、宣传材料、客户服务、反洗钱工作、信息披露、应用系统权限管理、基金投资备选库管理、异常交易监控等方面进行专项稽核。通过日常监察与专项稽核的方式，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，强化了风险控制流程，提高了业务部门及人员的风险意识水平，从而较好地预防风险。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期,本基金未进行利润分配。4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人和基金资产净值低于五千万的情况。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信现代服务业混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信现代服务业混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信现代服务业混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信现代服务业混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金 2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进 行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20851号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信现代服务业混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的泰信现代服务业混合型证券投资基金(原泰 信现代服务业股票型证券投资基金，以下简称“泰信现代服务 业基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、 2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报 表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信现代服务业基金的基金管理人 泰信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由 于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进 行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相 关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总 体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述泰信现代服务业基金的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监 会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了泰信现代服务业基金2015年12月31日的 财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 周祎 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 8,230,767.17 7,723,239.70 结算备付金 800,704.67 581,709.95 存出保证金 120,118.91 66,028.11 交易性金融资产 7.4.7.2 38,424,163.01 38,353,194.50 其中：股票投资 38,424,163.01 38,353,194.50 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 10,001,918.05 - 应收利息 7.4.7.5 3,553.27 1,012.12 应收股利 - - 应收申购款 - 577,503.37 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 57,581,225.08 47,302,687.75 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,287,859.45 应付赎回款 - 383,116.99 应付管理人报酬 79,579.44 62,732.55 应付托管费 13,263.23 10,455.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 332,309.96 284,271.05 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 364,500.00 463,720.14 负债合计 789,652.63 3,492,155.61 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 33,191,925.06 33,166,854.79 未分配利润 7.4.7.10 23,599,647.39 10,643,677.35 所有者权益合计 56,791,572.45 43,810,532.14 负债和所有者权益总计 57,581,225.08 47,302,687.75 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.711元，基金份额总额33,191,925.06份。 7.2利润表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年12月31日 2014年12月31日 一、收入 6,675,780.98 15,755,661.21 1.利息收入 77,813.00 60,506.07 其中：存款利息收入 7.4.7.11 75,894.95 55,634.40 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,918.05 4,871.67 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,961,191.25 11,688,189.54 其中：股票投资收益 7.4.7.12 9,803,963.25 11,488,507.69 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 157,228.00 199,681.85 3.公允价值变动收益（损失以“-”7.4.7.17 -3,457,488.14 3,956,225.89 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）7.4.7.18 94,264.87 50,739.71 减：二、费用 2,810,713.96 2,304,545.85 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 765,468.64 594,622.49 2．托管费 7.4.10.2.2 127,578.04 99,103.78 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 1,537,570.28 1,131,914.58 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 380,097.00 478,905.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,865,067.02 13,451,115.36 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 3,865,067.02 13,451,115.36 列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信现代服务业混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 33,166,854.79 10,643,677.35 43,810,532.14 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 3,865,067.02 3,865,067.02 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 25,070.27 9,090,903.02 9,115,973.29 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 47,342,333.26 46,190,638.13 93,532,971.39 2.基金赎回款 -47,317,262.99 -37,099,735.11 -84,416,998.10 四、本期向基金份额持有 - - - 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 50,655,945.00 1,074,601.23 51,730,546.23 金净值） 二、本期经营活动产生的 - 13,451,115.36 13,451,115.36 基金净值变动数（本期利 润） 三、本期基金份额交易产 -17,489,090.21 -2,226,647.89 -19,715,738.10 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 31,112,071.56 4,683,570.83 35,795,642.39 2.基金赎回款 -48,601,161.77 -6,910,218.72 -55,511,380.49 四、本期向基金份额持有 - -1,655,391.35 -1,655,391.35 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 33,166,854.79 10,643,677.35 43,810,532.14 金净值） 注：报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 泰信现代服务业混合型证券投资基金(原名为泰信现代服务业股票型证券投资基金，以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可 2012]第938号 《关于核准泰信现代服务业股票型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》负责 公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人 民币358,345,806.61元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第 070号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》 于2013年2月7日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为358,406,733.77份，其中认购 资金利息折合60,927.16份。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国 工商银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信现代服务业股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为泰信现代服务业混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的60%-95%，固定收益类证券投资占基金资产的0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的0-3%。投资于现代服务业相关上市公司的比例不低于股票投资资产的80%。本基金的业绩比较基准为：75%×沪深300指数+25%×中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导 意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收 益法等估值技术进行估值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 活期存款 8,230,767.17 7,723,239.70 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 8,230,767.17 7,723,239.70 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 36,792,292.43 38,424,163.01 1,631,870.58 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 36,792,292.43 38,424,163.01 1,631,870.58 上年度末 项目 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 33,263,835.78 38,353,194.50 5,089,358.72 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 33,263,835.78 38,353,194.50 5,089,358.72 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期及上年度末本基金未持有返售金融资产。 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期及上年度末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应收活期存款利息 3,138.87 720.62 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 360.30 291.50 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 54.10 - 合计 3,553.27 1,012.12 7.4.7.6其他资产 本报告期及上年度末本基金无其他资产余额。 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 交易所市场应付交易费用 332,309.96 284,271.05 银行间市场应付交易费用 - - 合计 332,309.96 284,271.05 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 720.14 预提费用 364,500.00 463,000.00 合计 364,500.00 463,720.14 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 33,166,854.79 33,166,854.79 本期申购 47,342,333.26 47,342,333.26 本期赎回（以“-”号填列） -47,317,262.99 -47,317,262.99 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 33,191,925.06 33,191,925.06 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 12,471,413.68 -1,827,736.33 10,643,677.35 本期利润 7,322,555.16 -3,457,488.14 3,865,067.02 本期基金份额交易 7,222,999.45 1,867,903.57 9,090,903.02 产生的变动数 其中：基金申购款 51,636,988.86 -5,446,350.73 46,190,638.13 基金赎回款 -44,413,989.41 7,314,254.30 -37,099,735.11 本期已分配利润 - - - 本期末 27,016,968.29 -3,417,320.90 23,599,647.39 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12月 2014年1月1日至2014年12月31 31日 日 活期存款利息收入 67,203.70 50,547.25 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 7,427.81 3,992.95 其他 1,263.44 1,094.20 合计 75,894.95 55,634.40 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014 年12月31日 年12月31日 卖出股票成交总额 511,511,427.67 380,354,851.48 减：卖出股票成本总额 501,707,464.42 368,866,343.79 买卖股票差价收入 9,803,963.25 11,488,507.69 7.4.7.13债券投资收益 本报告期及上年度可比期间本基金无债券投资收益。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本报告期及上年度可比期间本基金无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未投资贵金属。 7.4.7.15衍生工具收益 本报告期及上年度可比期间本基金无衍生工具投资收益。 7.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 股票投资产生的股利收益 157,228.00 199,681.85 基金投资产生的股利收益 - - 合计 157,228.00 199,681.85 7.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2015年1月1日至2015 2014年1月1日至2014年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 -3,457,488.14 3,956,225.89 ——股票投资 -3,457,488.14 3,956,225.89 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 -3,457,488.14 3,956,225.89 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 基金赎回费收入 73,927.98 50,173.76 转出基金补偿费 20,336.89 565.95 合计 94,264.87 50,739.71 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的25% 归入转出基金的基金资产。 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月 月31日 31日 交易所市场交易费用 1,537,570.28 1,131,914.58 银行间市场交易费用 - - 合计 1,537,570.28 1,131,914.58 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年 2014年1月1日至2014年12 12月31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 300,000.00 400,000.00 其它 1,500.00 - 账户服务费 18,000.00 18,400.00 银行划款手续费 597.00 505.00 合计 380,097.00 478,905.00 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 基金托管人、基金销售机构 银行”) 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：1.本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司的股东山东省国际信托有限公司于2015年7 月30日变更注册为山东省国际信托股份有限公司。 2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本期末本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本报告期末本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本报告期本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 765,468.64 594,622.49 的管理费 其中：支付销售机构的客 125,887.98 333,965.93 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% /当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年12 2014年1月1日至2014年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 127,578.04 99,103.78 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.10.2.3销售服务费 本报告期末及上年度末本基金未发生销售服务费。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）的交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 持有的 占基金总份额的 持有的 份额 基金份额 比例 基金份额 占基金总份 额的比例 山东省国际信托股份 18,130,215.59 54.6200% 20,044,616.70 60.4400% 有限公司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2015年1月1日至2015年12月31 2014年1月1日至2014年12月31日 名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 8,230,767.17 67,203.70 7,723,239.70 50,547.25 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 7.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期本基金未进行利润分配。 7.4.12期末（ 2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票名 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总 备 码 称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单 数量（股）成本总额 额 注 价 价 2015年12月 002612 朗姿股份 23日 重大事项 75.46 - - 6,000 328,428.88 452,760.00 - 300336 新文化 2015年12月 重大事项 42.00 - - 10,000 383,931.00 420,000.00 - 24日 601058 赛轮金宇2015年12月 重大事项 9.00 2016年1月 8.10 45,000 349,952.98 405,000.00 - 28日 12日 000901 航天科技2015年8月19重大事项 42.13 2016年2月 47.59 25,0001,450,889.29 1,053,250.0 - 日 18日 0 300028 金亚科技2015年6月10重大事项 24.48 - - 29,9001,197,117.20 731,952.00 - 日 300238 冠昊生物2015年11月 重大事项 55.14 - - 40,0951,812,817.32 2,210,838.3 - 12日 0 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债 券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关 的风险主要包括市场价格风险和流动性风险。本基金在严格控制投资风险的条件下，力争基金资 产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年12月31日，本基金未持有信用类债券(2014年12月31日：同) 。7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2015年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年12月31日 资产 银行存款 8,230,767.17 - - - 8,230,767.17 结算备付金 800,704.67 - - - 800,704.67 存出保证金 120,118.91 - - - 120,118.91 交易性金融资产 - - - 38,424,163.01 38,424,163.01 应收证券清算款 - - - 10,001,918.05 10,001,918.05 应收利息 - - - 3,553.27 3,553.27 其他资产 - - - - - 资产总计 9,151,590.75 - - 48,429,634.33 57,581,225.08 负债 应付管理人报酬 - - - 79,579.44 79,579.44 应付托管费 - - - 13,263.23 13,263.23 应付交易费用 - - - 332,309.96 332,309.96 其他负债 - - - 364,500.00 364,500.00 负债总计 - - - 789,652.63 789,652.63 利率敏感度缺口 9,151,590.75 - - 47,639,981.70 56,791,572.45 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 7,723,239.70 - - - 7,723,239.70 结算备付金 581,709.95 - - - 581,709.95 存出保证金 66,028.11 - - - 66,028.11 交易性金融资产 - - - 38,353,194.50 38,353,194.50 应收利息 - - - 1,012.12 1,012.12 应收申购款 - - - 577,503.37 577,503.37 其他资产 - - - - - 资产总计 8,370,977.76 - - 38,931,709.99 47,302,687.75 负债 应付证券清算款 - - - 2,287,859.45 2,287,859.45 应付赎回款 - - - 383,116.99 383,116.99 应付管理人报酬 - - - 62,732.55 62,732.55 应付托管费 - - - 10,455.43 10,455.43 应付交易费用 - - - 284,271.05 284,271.05 其他负债 - - - 463,720.14 463,720.14 负债总计 - - - 3,492,155.61 3,492,155.61 利率敏感度缺口 8,370,977.76 - - 35,439,554.38 43,810,532.14 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2014年12月31日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的 其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场 整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用结合“自上而下”的资产配置策 略和“自下而上”的个股精选策略，注重股票资产在其各相关行业的配置，并考虑组合品种的估 值风险和大类资产的系统风险，通过品种和仓位的动态调整降低资产波动的风险。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的 60%-95%，固定收益类证券投资比例为基金资产的0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 的投资比例不低于基金资产净值的5%，权证投资比例为基金资产净值的0-3%。此外，本基金的基 金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪 和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年12月31日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 38,424,163.01 67.66 38,353,194.50 87.54 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,424,163.01 67.66 38,353,194.50 87.54 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2015年12月 上年度末（ 2014年12月 31日） 31日） 沪深300指数上升5% 2,640,000.00 2,290,000.00 沪深300指数上升5% -2,640,000.00 -2,290,000.00 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 33,150,362.71元，属于第二层次余额为4,541,848.30元，属于第三层次余额为731,952.00元。 (2014年12月31日：第一层次的余额为34,740,850.00元，属于第二层次余额为3,612,344.50 元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 交易性金融资产 ——股票投资 2015年1月1日 - 购买 - 出售 - 转入第三层次 555,542.00 转出第三层次 - 当期利得或损失总额 ——计入损益的利得或损失 176,410.00 2015年12月31日 731,952.00 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照可比公司法确定。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,424,163.01 66.73 其中：股票 38,424,163.01 66.73 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,031,471.84 15.68 7 其他各项资产 10,125,590.23 17.58 8 合计 57,581,225.08 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,187,460.00 2.09 B 采矿业 1,691,540.00 2.98 C 制造业 29,463,293.01 51.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供 613,090.00 1.08 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 220,800.00 0.39 G 交通运输、仓储和邮政业 1,788,800.00 3.15 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 876,000.00 1.54 业 J 金融业 - - K 房地产业 994,380.00 1.75 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,588,800.00 2.80 S 综合 - - 合计 38,424,163.01 67.66 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 000895 双汇发展 140,000 2,857,400.00 5.03 2 300238 冠昊生物 40,095 2,210,838.30 3.89 3 002008 大族激光 79,983 2,070,759.87 3.65 4 000651 格力电器 87,000 1,944,450.00 3.42 5 000625 长安汽车 114,000 1,934,580.00 3.41 6 002241 歌尔声学 50,000 1,730,000.00 3.05 7 600766 园城黄金 83,000 1,691,540.00 2.98 8 600315 上海家化 40,000 1,579,600.00 2.78 9 600519 贵州茅台 7,236 1,578,822.84 2.78 10 601006 大秦铁路 170,000 1,465,400.00 2.58 11 601515 东风股份 80,000 1,326,400.00 2.34 12 002299 圣农发展 54,000 1,187,460.00 2.09 13 000488 晨鸣纸业 126,000 1,123,920.00 1.98 14 002433 太安堂 72,000 1,069,920.00 1.88 15 000729 燕京啤酒 130,000 1,069,900.00 1.88 16 000901 航天科技 25,000 1,053,250.00 1.85 17 000793 华闻传媒 60,000 901,800.00 1.59 18 002421 达实智能 40,000 876,000.00 1.54 19 600775 南京熊猫 40,000 766,000.00 1.35 20 300028 金亚科技 29,900 731,952.00 1.29 21 600596 新安股份 70,000 714,000.00 1.26 22 600552 方兴科技 30,000 678,900.00 1.20 23 002312 三泰控股 22,000 611,600.00 1.08 24 601588 北辰实业 108,000 578,880.00 1.02 25 000877 天山股份 72,000 578,160.00 1.02 26 000530 大冷股份 30,000 569,400.00 1.00 27 600573 惠泉啤酒 30,000 547,500.00 0.96 28 000060 中金岭南 36,000 505,080.00 0.89 29 002612 朗姿股份 6,000 452,760.00 0.80 30 000401 冀东水泥 40,000 436,000.00 0.77 31 300336 新文化 10,000 420,000.00 0.74 32 000558 莱茵体育 15,000 415,500.00 0.73 33 601058 赛轮金宇 45,000 405,000.00 0.71 34 600687 刚泰控股 15,000 353,700.00 0.62 35 600896 中海海盛 20,000 323,400.00 0.57 36 600674 川投能源 30,000 322,800.00 0.57 37 002172 澳洋科技 20,000 297,600.00 0.52 38 000669 金鸿能源 13,000 290,290.00 0.51 39 300364 中文在线 1,500 267,000.00 0.47 40 600180 瑞茂通 10,000 220,800.00 0.39 41 600418 江淮汽车 10,000 145,900.00 0.26 42 002171 楚江新材 5,000 119,900.00 0.21 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 13,440,186.25 30.68 2 600855 航天长峰 9,361,287.18 21.37 3 300238 冠昊生物 8,634,953.44 19.71 4 000002 万 科Ａ 8,587,982.93 19.60 5 600837 海通证券 7,240,338.00 16.53 6 600596 新安股份 7,154,708.00 16.33 7 300086 康芝药业 6,770,779.28 15.45 8 600519 贵州茅台 6,241,677.91 14.25 9 002312 三泰控股 5,943,862.00 13.57 10 000895 双汇发展 5,679,108.11 12.96 11 300101 振芯科技 5,525,680.00 12.61 12 601006 大秦铁路 4,948,462.53 11.30 13 002539 新都化工 4,799,432.20 10.95 14 601111 中国国航 4,661,442.00 10.64 15 002146 荣盛发展 4,609,732.00 10.52 16 600029 南方航空 4,497,814.00 10.27 17 600600 青岛啤酒 4,475,510.48 10.22 18 000838 财信发展 4,367,965.88 9.97 19 600958 东方证券 4,268,850.00 9.74 20 600115 东方航空 4,260,229.10 9.72 21 600054 黄山旅游 4,227,255.81 9.65 22 000056 皇庭国际 4,066,880.58 9.28 23 600573 惠泉啤酒 4,032,058.94 9.20 24 300028 金亚科技 3,988,659.54 9.10 25 002711 欧浦智网 3,764,910.10 8.59 26 601939 建设银行 3,703,098.18 8.45 27 000625 长安汽车 3,674,083.33 8.39 28 000592 平潭发展 3,541,617.00 8.08 29 600176 中国巨石 3,525,206.00 8.05 30 300017 网宿科技 3,503,956.50 8.00 31 600518 康美药业 3,490,946.95 7.97 32 600562 国睿科技 3,482,443.56 7.95 33 300284 苏交科 3,453,653.00 7.88 34 000793 华闻传媒 3,438,201.36 7.85 35 600662 强生控股 3,429,682.25 7.83 36 300198 纳川股份 3,427,222.80 7.82 37 300253 卫宁健康 3,339,867.00 7.62 38 600315 上海家化 3,236,917.00 7.39 39 600585 海螺水泥 3,220,207.40 7.35 40 002169 智光电气 3,196,531.58 7.30 41 300072 三聚环保 3,195,257.76 7.29 42 000651 格力电器 3,187,034.03 7.27 43 600208 新湖中宝 3,169,749.00 7.24 44 002172 澳洋科技 3,162,478.00 7.22 45 002612 朗姿股份 3,105,823.77 7.09 46 601311 骆驼股份 2,998,206.00 6.84 47 002196 方正电机 2,972,725.84 6.79 48 300100 双林股份 2,970,917.26 6.78 49 300032 金龙机电 2,875,969.00 6.56 50 300251 光线传媒 2,871,166.30 6.55 51 600836 界龙实业 2,866,550.00 6.54 52 601668 中国建筑 2,793,247.00 6.38 53 601555 东吴证券 2,769,825.00 6.32 54 002299 圣农发展 2,756,027.10 6.29 55 601069 西部黄金 2,747,455.94 6.27 56 000877 天山股份 2,733,388.00 6.24 57 000488 晨鸣纸业 2,706,842.00 6.18 58 002179 中航光电 2,657,563.00 6.07 59 600446 金证股份 2,651,401.00 6.05 60 600581 八一钢铁 2,623,360.00 5.99 61 000402 金 融 街 2,569,672.00 5.87 62 600418 江淮汽车 2,514,637.00 5.74 63 600766 园城黄金 2,507,531.58 5.72 64 600886 国投电力 2,496,900.00 5.70 65 600104 上汽集团 2,491,829.00 5.69 66 002216 三全食品 2,491,098.00 5.69 67 600422 昆药集团 2,475,825.00 5.65 68 600547 山东黄金 2,454,423.99 5.60 69 000789 万年青 2,433,109.51 5.55 70 601857 中国石油 2,399,280.00 5.48 71 600674 川投能源 2,374,088.25 5.42 72 300166 东方国信 2,346,034.00 5.35 73 002551 尚荣医疗 2,345,849.00 5.35 74 000915 山大华特 2,262,495.00 5.16 75 600521 华海药业 2,254,787.28 5.15 76 600369 西南证券 2,253,598.00 5.14 77 300196 长海股份 2,230,976.17 5.09 78 300205 天喻信息 2,217,628.00 5.06 79 300178 腾邦国际 2,216,258.00 5.06 80 600340 华夏幸福 2,192,465.74 5.00 81 600502 安徽水利 2,167,104.22 4.95 82 002433 太安堂 2,159,350.99 4.93 83 600428 中远航运 2,156,784.00 4.92 84 600153 建发股份 2,101,814.37 4.80 85 000400 许继电气 2,087,454.00 4.76 86 000042 中洲控股 2,052,687.00 4.69 87 300068 南都电源 2,034,202.64 4.64 88 000901 航天科技 2,031,245.00 4.64 89 002019 亿帆鑫富 2,031,080.12 4.64 90 000768 中航飞机 2,029,429.00 4.63 91 600067 冠城大通 2,017,940.00 4.61 92 600546 山煤国际 1,997,613.00 4.56 93 600172 黄河旋风 1,992,010.41 4.55 94 600016 民生银行 1,987,382.00 4.54 95 300098 高新兴 1,973,291.00 4.50 96 600343 航天动力 1,931,884.00 4.41 97 600664 哈药股份 1,910,626.00 4.36 98 601377 兴业证券 1,903,403.00 4.34 99 601058 赛轮金宇 1,880,385.24 4.29 100 601336 新华保险 1,879,450.00 4.29 101 601211 国泰君安 1,853,999.03 4.23 102 601800 中国交建 1,849,681.00 4.22 103 002116 中国海诚 1,848,463.00 4.22 104 601515 东风股份 1,847,001.00 4.22 105 600240 华业资本 1,841,238.58 4.20 106 002466 天齐锂业 1,823,629.00 4.16 107 600028 中国石化 1,796,400.00 4.10 108 002686 亿利达 1,794,777.02 4.10 109 000729 燕京啤酒 1,791,543.24 4.09 110 002241 歌尔声学 1,790,728.00 4.09 111 300009 安科生物 1,787,521.98 4.08 112 601088 中国神华 1,787,016.00 4.08 113 600896 中海海盛 1,752,247.01 4.00 114 002568 百润股份 1,751,610.00 4.00 115 002714 牧原股份 1,742,581.00 3.98 116 002657 中科金财 1,669,139.80 3.81 117 601919 中国远洋 1,651,078.00 3.77 118 600583 海油工程 1,650,973.22 3.77 119 300104 乐视网 1,644,000.00 3.75 120 002171 楚江新材 1,642,193.00 3.75 121 601866 中海集运 1,638,124.00 3.74 122 002008 大族激光 1,620,989.20 3.70 123 600570 恒生电子 1,614,876.00 3.69 124 300261 雅本化学 1,608,928.26 3.67 125 600648 外高桥 1,605,478.39 3.66 126 002013 中航机电 1,596,655.87 3.64 127 300142 沃森生物 1,595,368.00 3.64 128 300199 翰宇药业 1,537,654.00 3.51 129 300059 东方财富 1,532,380.00 3.50 130 002398 建研集团 1,523,332.00 3.48 131 601872 招商轮船 1,508,986.00 3.44 132 300339 润和软件 1,479,900.00 3.38 133 600372 中航电子 1,468,920.00 3.35 134 000728 国元证券 1,464,388.00 3.34 135 000868 安凯客车 1,455,246.00 3.32 136 000856 冀东装备 1,445,790.00 3.30 137 300342 天银机电 1,401,944.00 3.20 138 002407 多氟多 1,397,742.00 3.19 139 603899 晨光文具 1,380,508.00 3.15 140 002183 怡 亚 通 1,373,245.62 3.13 141 600162 香江控股 1,354,944.84 3.09 142 000401 冀东水泥 1,350,540.00 3.08 143 002421 达实智能 1,325,489.00 3.03 144 000024 招商地产 1,322,477.00 3.02 145 600629 华建集团 1,311,402.00 2.99 146 300075 数字政通 1,309,220.00 2.99 147 000050 深天马Ａ 1,279,147.00 2.92 148 002341 新纶科技 1,262,780.00 2.88 149 002208 合肥城建 1,261,134.00 2.88 150 300108 双龙股份 1,252,945.00 2.86 151 600999 招商证券 1,247,301.00 2.85 152 002372 伟星新材 1,223,400.00 2.79 153 300004 南风股份 1,186,262.00 2.71 154 002294 信立泰 1,165,673.41 2.66 155 600290 华仪电气 1,159,850.90 2.65 156 002701 奥瑞金 1,155,573.00 2.64 157 002268 卫 士 通 1,141,087.72 2.60 158 601718 际华集团 1,134,386.83 2.59 159 300005 探路者 1,122,149.07 2.56 160 002540 亚太科技 1,113,042.32 2.54 161 600873 梅花生物 1,109,735.00 2.53 162 002441 众业达 1,096,346.00 2.50 163 000006 深振业Ａ 1,090,531.00 2.49 164 000503 海虹控股 1,087,500.00 2.48 165 600775 南京熊猫 1,080,340.02 2.47 166 002022 科华生物 1,076,007.00 2.46 167 300192 科斯伍德 1,068,007.99 2.44 168 300183 东软载波 1,063,921.00 2.43 169 600270 外运发展 1,057,964.00 2.41 170 603898 好莱客 1,053,491.00 2.40 171 600008 首创股份 1,036,350.98 2.37 172 002055 得润电子 1,031,400.00 2.35 173 600026 中海发展 1,016,078.00 2.32 174 002170 芭田股份 1,013,634.37 2.31 175 002712 思美传媒 1,006,050.00 2.30 176 000523 广州浪奇 1,004,014.22 2.29 177 002080 中材科技 1,000,420.00 2.28 178 000911 南宁糖业 997,719.00 2.28 179 002513 蓝丰生化 996,600.00 2.27 180 000063 中兴通讯 955,540.16 2.18 181 603019 中科曙光 948,117.00 2.16 182 600687 刚泰控股 945,498.00 2.16 183 300155 安居宝 943,541.00 2.15 184 300471 厚普股份 943,201.00 2.15 185 002142 宁波银行 941,788.00 2.15 186 002229 鸿博股份 938,308.00 2.14 187 300250 初灵信息 925,539.46 2.11 188 601318 中国平安 914,836.00 2.09 189 300112 万讯自控 913,648.14 2.09 190 002456 欧菲光 907,954.92 2.07 191 002154 报 喜 鸟 903,310.00 2.06 192 300388 国祯环保 899,511.00 2.05 193 000701 厦门信达 895,399.00 2.04 194 600105 永鼎股份 892,000.00 2.04 195 300049 福瑞股份 882,328.00 2.01 196 603025 大豪科技 878,240.00 2.00 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 600048 保利地产 14,695,820.08 33.54 2 000002 万 科Ａ 11,261,871.94 25.71 3 600855 航天长峰 9,388,695.94 21.43 4 600837 海通证券 8,898,012.12 20.31 5 300086 康芝药业 8,246,201.03 18.82 6 300238 冠昊生物 5,957,337.96 13.60 7 601006 大秦铁路 5,814,701.00 13.27 8 300101 振芯科技 5,522,610.54 12.61 9 600596 新安股份 5,243,511.50 11.97 10 601668 中国建筑 5,015,110.57 11.45 11 600029 南方航空 4,870,949.00 11.12 12 000838 财信发展 4,861,922.00 11.10 13 600115 东方航空 4,796,402.00 10.95 14 002312 三泰控股 4,634,200.00 10.58 15 600600 青岛啤酒 4,599,540.08 10.50 16 600519 贵州茅台 4,542,408.00 10.37 17 601111 中国国航 4,360,524.27 9.95 18 600958 东方证券 4,160,189.84 9.50 19 002146 荣盛发展 4,150,177.56 9.47 20 601939 建设银行 3,954,498.00 9.03 21 600573 惠泉啤酒 3,946,785.50 9.01 22 002172 澳洋科技 3,918,941.41 8.95 23 601800 中国交建 3,917,630.00 8.94 24 601336 新华保险 3,767,756.00 8.60 25 300100 双林股份 3,759,492.00 8.58 26 300198 纳川股份 3,749,417.00 8.56 27 300284 苏交科 3,722,460.36 8.50 28 002539 新都化工 3,710,105.99 8.47 29 600562 国睿科技 3,655,279.50 8.34 30 002711 欧浦智网 3,652,983.04 8.34 31 000592 平潭发展 3,640,074.00 8.31 32 300017 网宿科技 3,486,546.51 7.96 33 000895 双汇发展 3,483,817.46 7.95 34 000056 皇庭国际 3,428,118.21 7.82 35 300253 卫宁健康 3,398,740.28 7.76 36 601311 骆驼股份 3,340,281.00 7.62 37 002169 智光电气 3,323,037.85 7.59 38 600054 黄山旅游 3,276,455.51 7.48 39 300028 金亚科技 3,262,023.00 7.45 40 600446 金证股份 3,232,481.20 7.38 41 300339 润和软件 3,183,946.00 7.27 42 600208 新湖中宝 3,155,591.00 7.20 43 600176 中国巨石 3,154,110.16 7.20 44 600518 康美药业 3,079,417.28 7.03 45 600172 黄河旋风 3,070,638.00 7.01 46 002184 海得控制 2,975,898.87 6.79 47 300072 三聚环保 2,963,200.84 6.76 48 600104 上汽集团 2,932,750.00 6.69 49 600585 海螺水泥 2,918,595.24 6.66 50 002196 方正电机 2,916,389.96 6.66 51 002612 朗姿股份 2,838,492.33 6.48 52 300178 腾邦国际 2,827,985.32 6.46 53 600662 强生控股 2,718,295.00 6.20 54 000793 华闻传媒 2,704,920.81 6.17 55 600369 西南证券 2,656,600.00 6.06 56 000402 金 融 街 2,650,871.75 6.05 57 601857 中国石油 2,601,750.00 5.94 58 601069 西部黄金 2,589,316.60 5.91 59 002179 中航光电 2,588,750.00 5.91 60 601318 中国平安 2,584,928.00 5.90 61 601555 东吴证券 2,567,765.00 5.86 62 600581 八一钢铁 2,562,364.30 5.85 63 300068 南都电源 2,548,928.25 5.82 64 600067 冠城大通 2,542,665.00 5.80 65 002466 天齐锂业 2,534,250.00 5.78 66 002568 百润股份 2,509,409.10 5.73 67 600418 江淮汽车 2,507,370.50 5.72 68 600153 建发股份 2,475,406.75 5.65 69 600836 界龙实业 2,444,387.34 5.58 70 002216 三全食品 2,432,292.50 5.55 71 300251 光线传媒 2,421,047.64 5.53 72 000042 中洲控股 2,387,465.00 5.45 73 600886 国投电力 2,366,700.00 5.40 74 600388 龙净环保 2,351,436.98 5.37 75 600340 华夏幸福 2,322,438.17 5.30 76 002009 天奇股份 2,308,799.39 5.27 77 600502 安徽水利 2,283,511.96 5.21 78 300032 金龙机电 2,234,055.86 5.10 79 600547 山东黄金 2,189,936.24 5.00 80 601628 中国人寿 2,177,000.00 4.97 81 000024 招商地产 2,141,400.00 4.89 82 300199 翰宇药业 2,092,175.00 4.78 83 600016 民生银行 2,070,034.00 4.72 84 300196 长海股份 2,068,295.24 4.72 85 300098 高新兴 2,036,755.04 4.65 86 002268 卫 士 通 2,026,063.60 4.62 87 601377 兴业证券 2,022,227.00 4.62 88 000789 万年青 2,019,855.00 4.61 89 002116 中国海诚 2,014,739.27 4.60 90 600674 川投能源 1,992,777.72 4.55 91 300009 安科生物 1,954,790.00 4.46 92 002183 怡 亚 通 1,954,107.00 4.46 93 000069 华侨城Ａ 1,946,999.17 4.44 94 600240 华业资本 1,943,106.00 4.44 95 601211 国泰君安 1,909,623.00 4.36 96 600343 航天动力 1,908,016.98 4.36 97 000625 长安汽车 1,907,418.40 4.35 98 600028 中国石化 1,885,024.30 4.30 99 002551 尚荣医疗 1,875,427.74 4.28 100 600521 华海药业 1,870,895.52 4.27 101 002540 亚太科技 1,868,309.27 4.26 102 600766 园城黄金 1,852,603.00 4.23 103 600428 中远航运 1,830,561.00 4.18 104 600422 昆药集团 1,800,899.00 4.11 105 600648 外高桥 1,780,094.00 4.06 106 002686 亿利达 1,767,250.00 4.03 107 002441 众业达 1,760,303.10 4.02 108 601088 中国神华 1,757,063.00 4.01 109 002013 中航机电 1,748,493.00 3.99 110 300166 东方国信 1,744,972.01 3.98 111 002573 清新环境 1,723,691.31 3.93 112 002714 牧原股份 1,718,879.00 3.92 113 000488 晨鸣纸业 1,716,903.00 3.92 114 300205 天喻信息 1,716,187.36 3.92 115 002657 中科金财 1,706,053.00 3.89 116 002299 圣农发展 1,697,901.20 3.88 117 600664 哈药股份 1,688,231.97 3.85 118 002019 亿帆鑫富 1,684,128.92 3.84 119 300104 乐视网 1,666,225.00 3.80 120 600570 恒生电子 1,652,893.00 3.77 121 600315 上海家化 1,644,374.00 3.75 122 000877 天山股份 1,643,084.00 3.75 123 600629 华建集团 1,637,496.00 3.74 124 601872 招商轮船 1,624,581.50 3.71 125 601058 赛轮金宇 1,615,619.00 3.69 126 603899 晨光文具 1,593,115.00 3.64 127 300142 沃森生物 1,590,635.24 3.63 128 000400 许继电气 1,586,700.00 3.62 129 002171 楚江新材 1,561,543.00 3.56 130 601166 兴业银行 1,552,100.00 3.54 131 300059 东方财富 1,526,871.22 3.49 132 002407 多氟多 1,515,393.90 3.46 133 000503 海虹控股 1,475,209.30 3.37 134 600372 中航电子 1,463,553.00 3.34 135 000868 安凯客车 1,456,113.00 3.32 136 002398 建研集团 1,454,335.00 3.32 137 000768 中航飞机 1,443,240.00 3.29 138 002701 奥瑞金 1,428,990.00 3.26 139 603019 中科曙光 1,416,781.45 3.23 140 000728 国元证券 1,401,138.74 3.20 141 000050 深天马Ａ 1,389,774.00 3.17 142 600896 中海海盛 1,382,907.00 3.16 143 000911 南宁糖业 1,359,337.97 3.10 144 000856 冀东装备 1,354,981.00 3.09 145 601117 中国化学 1,347,000.00 3.07 146 601866 中海集运 1,346,201.00 3.07 147 002080 中材科技 1,342,243.00 3.06 148 300075 数字政通 1,327,087.00 3.03 149 002208 合肥城建 1,323,773.00 3.02 150 300112 万讯自控 1,319,133.78 3.01 151 300005 探路者 1,316,766.00 3.01 152 002294 信立泰 1,316,220.00 3.00 153 601919 中国远洋 1,315,679.00 3.00 154 300108 双龙股份 1,315,560.00 3.00 155 600162 香江控股 1,307,812.00 2.99 156 601601 中国太保 1,300,455.16 2.97 157 300342 天银机电 1,293,645.00 2.95 158 002372 伟星新材 1,286,647.50 2.94 159 000651 格力电器 1,268,400.00 2.90 160 601718 际华集团 1,254,976.00 2.86 161 600270 外运发展 1,233,728.23 2.82 162 002022 科华生物 1,215,811.84 2.78 163 002341 新纶科技 1,200,752.00 2.74 164 000006 深振业Ａ 1,195,110.00 2.73 165 002154 报 喜 鸟 1,157,537.00 2.64 166 300004 南风股份 1,154,131.00 2.63 167 300183 东软载波 1,136,793.10 2.59 168 000915 山大华特 1,135,706.00 2.59 169 603898 好莱客 1,123,918.00 2.57 170 000063 中兴通讯 1,119,689.00 2.56 171 600290 华仪电气 1,117,662.00 2.55 172 600546 山煤国际 1,112,709.00 2.54 173 600873 梅花生物 1,101,487.00 2.51 174 000783 长江证券 1,088,000.00 2.48 175 300250 初灵信息 1,042,071.00 2.38 176 600000 浦发银行 1,032,355.21 2.36 177 600583 海油工程 1,030,200.00 2.35 178 300155 安居宝 1,021,104.00 2.33 179 300192 科斯伍德 1,010,592.53 2.31 180 600026 中海发展 1,000,280.00 2.28 181 600008 首创股份 999,242.00 2.28 182 002433 太安堂 994,870.00 2.27 183 000523 广州浪奇 984,552.00 2.25 184 300388 国祯环保 982,873.50 2.24 185 300471 厚普股份 979,411.00 2.24 186 002170 芭田股份 975,428.57 2.23 187 002189 利达光电 970,599.98 2.22 188 000701 厦门信达 962,800.00 2.20 189 600999 招商证券 941,527.20 2.15 190 002513 蓝丰生化 922,553.82 2.11 191 600375 华菱星马 919,300.00 2.10 192 002142 宁波银行 912,545.00 2.08 193 002229 鸿博股份 890,977.31 2.03 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 505,235,921.07 卖出股票收入（成交）总额 511,511,427.67 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 120,118.91 2 应收证券清算款 10,001,918.05 3 应收股利 - 4 应收利息 3,553.27 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,125,590.23 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 300238 冠昊生物 2,210,838.30 3.89 重大事项 8.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 220 150,872.39 25,340,631.10 76.35% 7,851,293.96 23.65% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年2月7日）基金份额总额 358,406,733.77 本报告期期初基金份额总额 33,166,854.79 本报告期基金总申购份额 47,342,333.26 减:本报告期基金总赎回份额 47,317,262.99 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 33,191,925.06 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司总办会审议通过，聘任王博强先生担任本基金经理，戴宇虹女 士不再担任本基金经理。具体详情请见2015年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信现代服务业股票 型证券投资基金经理变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定向监管机构进行备案。 2、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计 机构从基金合同生效日（2013年2月7日）开始为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 交易单元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 数量 成交金额 占当期股票 佣金 占当期佣金 备注 成交总额的比 总量的比例 例 申万宏源 1 293,953,374.85 28.92% 272,897.50 29.50% - 中山证券 1 186,163,660.52 18.31% 165,690.32 17.91% - 新时代证券 1 115,893,557.94 11.40% 103,737.97 11.21% - 广州证券 1 97,935,386.86 9.63% 88,591.27 9.58% - 华创证券 2 96,857,914.92 9.53% 88,198.84 9.53% - 华泰证券 1 78,352,760.18 7.71% 71,706.50 7.75% - 民生证券 1 62,089,293.25 6.11% 56,525.78 6.11% - 广发证券 2 47,790,289.41 4.70% 43,508.27 4.70% - 中国银河证券 1 37,517,525.81 3.69% 34,189.70 3.70% - 东兴证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信优势增长混合基金、泰信发展主题基金、泰信中 证锐联基本面400指数分级基金、泰信国策驱动基金共用交易单元。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申万宏源 - -10,000,000.00 100.00% - - 中山证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 11.8其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 《中国证券报》、《上海证 1 停牌股票估值调整 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年1月20日 《中国证券报》、《上海证 2 14年4季度报告 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年1月21日 《中国证券报》、《上海证 3 新增上海联泰资产为代销机构 券报》、《证券时报》、《证 并开通转换及费率优惠业务 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年2月7日 《中国证券报》、《上海证 4 停牌股票估值调整（润和软件） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年2月12日 5 在齐鲁证券开通网上定投转换 《中国证券报》、《上海证 2015年3月13日 及费率优惠业务 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证 6 在银行证券开通申购、定投费率 券报》、《证券时报》、《证 优惠业务 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月13日 《中国证券报》、《上海证 7 基金经理变更的公告 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月17日 《中国证券报》、《上海证 8 停牌股票估值调整（华侨城A） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月17日 《中国证券报》、《上海证 9 提醒投资者更新身份信息 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月18日 《中国证券报》、《上海证 10 停牌股票估值调整（众业达） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月18日 《中国证券报》、《上海证 11 停牌股票估值调整（海虹控股） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月25日 《中国证券报》、《上海证 12 停牌股票估值调整（思美科技） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月25日 《中国证券报》、《上海证 13 14年年度报告 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月26日 《中国证券报》、《上海证 14 对交易所固定收益品种进行估 券报》、《证券时报》、《证 值调整 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年3月27日 《中国证券报》、《上海证 15 停牌股票估值调整（黄河旋风） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年4月4日 16 停牌股票估值调整（东方航空） 《中国证券报》、《上海证 2015年4月18日 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证 17 15年1季度报告 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年4月22日 《中国证券报》、《上海证 18 新增利得基金为代销机构并开 券报》、《证券时报》、《证 通定投及费率优惠业务 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月6日 《中国证券报》、《上海证 19 新增国联证券为代销机构 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月19日 《中国证券报》、《上海证 20 停牌股票估值调整（南都电源） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月20日 《中国证券报》、《上海证 21 停牌股票估值调整（万讯自控） 券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月21日 《中国证券报》、《上海证 22 停牌股票估值调整（三全食品、 券报》、《证券时报》、《证 多氟多、奥瑞金） 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月22日 《中国证券报》、《上海证 23 新增长量基金为代销机构并开 券报》、《证券时报》、《证 通定投转换及费率优惠 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月27日 《中国证券报》、《上海证 24 参加农业银行手机银行、网上银 券报》、《证券时报》、《证 行费率优惠 券 日 报》及 公 司 网 站 （www.ftfund.com） 2015年5月29日 《中国证券报》、《上海证 25 新增中国银行为代销机构并开 券报》、《证券时报》、《证 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1、中国证监会批准泰信现代服务业股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信现代服务业混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信现代服务业混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信现代服务业混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照13.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 13.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2016年3月30日