泰信行业精选灵活配置混合型 证券投资基金 2023 年年度报告 2023 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2024 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期为 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示......2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介......5 2.1 基金基本情况......5 2.2 基金产品说明......5 2.3 基金管理人和基金托管人......5 2.4 信息披露方式......6 2.5 其他相关资料......6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 6 3.1 主要会计数据和财务指标......6 3.2 基金净值表现......8 3.3 过去三年基金的利润分配情况......10 §4 管理人报告......11 4.1 基金管理人及基金经理情况......11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......13 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......13 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......14 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......15 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......16 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......16 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 17 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......17 §5 托管人报告......17 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......17 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......18 §6 审计报告......18 6.1 审计报告基本信息......18 6.2 审计报告的基本内容......18 §7 年度财务报表......20 7.1 资产负债表......20 7.2 利润表......21 7.3 净资产变动表......23 7.4 报表附注......25 §8 投资组合报告......57 8.1 期末基金资产组合情况......57 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合...... 57 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......58 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 68 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 72 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......72 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......72 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......72 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......72 8.10 本基金投资股指期货的投资政策......72 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......72 8.12 投资组合报告附注......72 §9 基金份额持有人信息......73 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......73 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......73 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...... 74 §10 开放式基金份额变动......74 §11 重大事件揭示......74 11.1 基金份额持有人大会决议......74 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 75 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......75 11.4 基金投资策略的改变......75 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......75 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 75 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......75 11.8 其他重大事件......76 §12 影响投资者决策的其他重要信息......80 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 80 12.2 影响投资者决策的其他重要信息......80 §13 备查文件目录......81 13.1 备查文件目录......81 13.2 存放地点......81 13.3 查阅方式......81 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信行业精选混合 基金主代码 290012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 4 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份 711,878,486.62 份 额总额 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基 泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C 金简称 下属分级基金的交 290012 002583 易代码 报告期末下属分级 524,170,682.60 份 187,707,804.02 份 基金的份额总额 2.2 基金产品说明 投资目标 积极把握行业发展趋势和行业景气轮换中蕴含的投资机会，在控制 风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 紧密跟踪中国经济动向，把握中国经济的长期发展趋势和周期变动 特征，挖掘不同发展阶段下的行业投资机会，综合运用主题投资、 行业轮动等投资策略，追求基金资产的长期、持续增值。本基金将 结合“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的个券精选策略， 同时考虑组合品种的估值风险和大类资产的系统风险，通过品种和 仓位的动态调整降低资产的波动风险。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型 基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 姓名 刘小舫 姜敏 信息披露 联系电话 021-20899003 4006800000 负责人 电子邮箱 xxpl@ftfund.com jiangmin@citicbank.com 客户服务电话 400-888-5988 95558 传真 021-20899008 010-85230024 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 东南路 256 号 37 层 号楼 6-30 层、32-42 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市朝阳区光华路 10 号院 1 东南路 256 号 36-37 层 号楼 6-30 层、32-42 层 邮政编码 200120 100020 法定代表人 李高峰 方合英 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 www.ftfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所(特殊 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 普通合伙) 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号 华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1. 2023 年 2022 年 2021 年 1 期 间数 泰信行业精选 泰信行业精选 泰信行业精选 泰信行业精 泰信行业精 泰信行业精 据和 混合 A 混合 C 混合 A 选混合 C 选混合 A 选混合 C 指标 本期 已实 53,434,739.0 17,170,365.6 222,654.86 154,896.27 1,919,580.9 - 现收 6 1 7 益 本期 -167,357.43 -23,928,879. 1,908,216.89 685,388.22 -6,179,468. - 利润 01 18 加权 平均 基金 -0.0007 -0.3711 0.0334 0.2394 -0.1415 - 份额 本期 利润 本期 加权 平均 -0.04% -18.74% 2.35% 16.28% -9.24% - 净值 利润 率 本期 35.20% 34.93% 6.19% 6.19% -9.53% -9.53% 基金 份额 净值 增长 率 3.1. 2 期 末数 2023 年末 2022 年末 2021 年末 据和 指标 期末 可供 220,674,375. 78,464,625.0 33,675,626.8 6,717,065.9 20,533,650. - 分配 30 9 2 3 12 利润 期末 可供 分配 0.4210 0.4180 0.4668 0.4662 0.4641 0.0000 基金 份额 利润 期末 基金 957,923,042. 342,431,945. 116,387,295. 23,237,892. 67,199,766. 0.00 资产 48 01 77 91 75 净值 期末 基金 1.828 1.824 1.613 1.613 1.519 1.519 份额 净值 3.1. 3 累 计期 2023 年末 2022 年末 2021 年末 末指 标 基金 份额 累计 145.70% 119.71% 81.74% 62.83% 71.15% 53.35% 净值 增长 率 注：1、本基金合同自 2015 年 3 月 4 日转型生效。本基金自 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信行业精选混合 A 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 5.08% 1.98% -3.53% 0.43% 8.61% 1.55% 过去六个月 0.79% 1.77% -5.25% 0.47% 6.04% 1.30% 过去一年 35.20% 1.99% -4.64% 0.46% 39.84% 1.53% 过去三年 29.88% 1.75% -15.39% 0.61% 45.27% 1.14% 过去五年 138.33% 1.81% 19.86% 0.67% 118.47% 1.14% 自基金合同生效 145.70% 1.53% 20.91% 0.76% 124.79% 0.77% 起至今 泰信行业精选混合 C 份额净值增 业绩比较 业绩比较基 份额净值 阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 过去三个月 4.98% 1.98% -3.53% 0.43% 8.51% 1.55% 过去六个月 0.68% 1.76% -5.25% 0.47% 5.93% 1.29% 过去一年 34.93% 1.99% -4.64% 0.46% 39.57% 1.53% 过去三年 29.63% 1.75% -15.39% 0.61% 45.02% 1.14% 过去五年 137.86% 1.81% 19.86% 0.67% 118.00% 1.14% 自基金合同生效 119.71% 1.64% 20.96% 0.63% 98.75% 1.01% 起至今 注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%；本基金 自 2016 年 5 月 5 日起增加 C 类份额。 1、沪深 300 指数由中国 A 股各行业上市公司中最具流动性的 300 家公司编制而成，能够全面 反映股票市场的波动，是股票市场中风险收益特征较好的指数之一。 2、上证国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种，交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得上证国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 泰信行业精选混合 A 年度 每 10 份基金 现金形式发放总 再投资形式发放 年度利润分配合 备注 份额分红数 额 总额 计 2023 年 3.500 110,225,846.64 12,051,700.10 122,277,546.74 - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 3.500 110,225,846.64 12,051,700.10 122,277,546.74 - 泰信行业精选混合 C 年度 每 10 份基金 现金形式发放总额 再投资形式发 年度利润分配 备注 份额分红数 放总额 合计 2023 年 3.500 26,828,981.88 7,488,897.41 34,317,879.29 - 2022 年 - - - - - 2021 年 - - - - - 合计 3.500 26,828,981.88 7,488,897.41 34,317,879.29 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36、37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：李高峰代任 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、董监事工作部（党群工作部）、综合管理部。截至 2023 年 12 月末，公司有正式员工 118 人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2023 年 12 月末，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混 合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫 选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱动 12 个月持有期混合、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、 泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债 券、泰信优势领航混合、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添鑫中短债债券、泰信添益 90 天持有期 债券共 32 只开放式基金及 55 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 权益投资 部总监助 理、泰信 行业精选 灵活配置 混合型证 董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。 券投资基 曾任中国银行上海分行业务经理。2004 年 金（原泰 8 月加入泰信基金管理有限公司，历任交 信保本混 易员、研究员、研究总监助理、基金经理 合型证券 助理，现任权益投资部总监助理兼基金经 投 资 基 理。2012 年 2 月至今任泰信行业精选灵活 金）基金 配置混合型证券投资基金基金经理（原泰 经理、泰 信保本混合型证券投资基金转型），2016 信 中 证 年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置 200 指 数 2012 年 2 混合型证券投资基金基金经理，2019 年 8 董山青 证券投资 月 22 日 - 19 年 月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证 基金基金 券投资基金基金经理，2021 年 8 月至 2022 经理、泰 年10月任泰信中证锐联基本面400指数证 信互联网 券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中证 + 主 题 灵 锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转 活配置混 型），2021 年 8 月至今任泰信中证 200 指 合型证券 数证券投资基金基金经理，2021 年 8 月至 投资基金 今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证 基 金 经 券投资基金基金经理，2022 年 9 月至今任 理、泰信 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基 智选成长 金基金经理。 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易部负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，集中交易部应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮候方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内上证综指略有下跌，创业板指下跌近 20%，本基金对股市一直长期看好，因此长期 维持对股票的高仓位配置。 虽然房地产和城投债的问题没有完全解决，但是随着国内经济的稳增长措施加码落地实施，市场对中国经济的结构性问题也有了充分认知，投资者信心逐步恢复。市场出现了一些新产业趋势，比如智能驾驶、华为链、苹果 MR 和人工智能等。其中人工智能板块发展趋势尤为明显，2023年上半年主要是大模型在文生文和文生图领域实现商用，最近实现了文生动画视频模型的商用。市场等待产业界推出新的 AI 应用，后续可能出现文生真人视频的模型商用。本基金配置了影视、 元宇宙、AIGC、游戏、机器人、广电、营销、医药和国外旅游等板块，在几次高点兑现了部分高估的品种，取得了一定收益，全年分红 5 次，及时回报了持有人。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末泰信行业精选混合A基金份额净值为1.828元,本报告期基金份额净值增长率 为 35.20%;截止本报告期末泰信行业精选混合 C 基金份额净值为 1.824 元,本报告期基金份额净值 增长率为 34.93%;同期业绩比较基准收益率为-4.64%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 管理层不断修复市场的悲观预期，美联储加息预期出现转折，市场预期美联储加息结束交易，但是通胀仍有可能超预期。后续 A 股反弹延续的一个重要条件，是“稳汇率”有效，人民币汇率稳中有升。 当前市场对中国经济的结构性问题(典型是房地产和化债)有充分认知，所以对刺激政策期待很高，对做多 A 股顺周期资产预设的必要条件也高。但与此同时，市场需要等待具体政策执行和效果验证。若中美贸易摩擦阶段性缓和，人民币汇率压力缓和，内外需预期都将改善，可能成为助力 A 股打破震荡格局的关键变化。后续出口数据验证情况值得重点跟踪，中特估概念会有各种事件催化。人工智能 AI、虚拟现实和机器人领域未来一年可能出现较大突破，带来重要的投资机会。国际方面继续观察是否有关键性事件出现。 相对于当前的市场利率，股市估值水平合理，A 股可能出现了十年一遇的重要投资机会。我 们期待在国企、土地、财税等方面继续推出重大力度改革，股市走上长牛之路。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指 标进行测试和更新。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、加强内部的监察稽核 针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识 公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、关于利润分配的约定： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日； 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 二、本报告期,本基金 A 类份额每 10 份分配 3.500 元,利润分配合计 122,277,546.74 元(其中, 现金形式发放 110,225,846.64 元,再投资形式发放 12,051,700.10 元)；本基金 C 类份额每 10 份 分配 3.500 元,利润分配合计 34,317,879.29 元(其中,现金形式发放 26,828,981.88 元,再投资形 式发放 7,488,897.41 元)。符合基金合同的约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，泰信基金管理有限公司在泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，泰信基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 2023 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(24)第 P00019 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度 的利润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定编制，公允反映了泰信行业精选灵活配置混合型 证券投资基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度 的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 形成审计意见的基础 业道德守则，我们独立于泰信行业精选灵活配置混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括泰信行业精选灵活配置混合型 其他信息 证券投资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和 我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不 对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过 程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错 报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要 报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管 理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务 报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报。 管理层和治理层对财务报表的责 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信行业精 任 选灵活配置混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持 续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基 金管理人管理层计划清算泰信行业精选灵活配置混合型证券 投资基金、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信行业精选灵活配置混合型证 券投资基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则 执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认 为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断， 并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风 险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适 注册会计师对财务报表审计的责 当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉 任 及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于 错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结 论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信行业精 选灵活配置混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导 致泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金不能持续经 营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评 价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重 大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 胡小骏 谭麟林 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2024 年 3 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 67,560,377.74 13,533,457.01 结算备付金 1,952,714.93 86,456.35 存出保证金 304,673.99 19,851.34 交易性金融资产 7.4.7.2 1,224,237,476.42 128,533,021.25 其中：股票投资 1,224,237,476.42 128,533,021.25 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 196,617.75 - 应收股利 - - 应收申购款 17,190,236.72 1,152,423.97 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 1,311,442,097.55 143,325,209.92 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 416,233.72 应付赎回款 8,662,855.16 2,935,846.03 应付管理人报酬 1,327,786.18 119,792.00 应付托管费 221,297.67 24,956.68 应付销售服务费 28,642.62 1,391.93 应付投资顾问费 - - 应交税费 27,134.40 27,134.40 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 819,394.03 174,666.48 负债合计 11,087,110.06 3,700,021.24 净资产： 实收基金 7.4.7.7 711,878,486.62 86,544,989.03 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 588,476,500.87 53,080,199.65 净资产合计 1,300,354,987.49 139,625,188.68 负债和净资产总计 1,311,442,097.55 143,325,209.92 注： 报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额总额 711,878,486.62 份。其中：泰信行业精选混 合 A 份额净值人民币 1.828 元，基金份额总额 524,170,682.60 份；泰信行业精选混合 C 份额净值 人民币 1.824 元，基金份额总额 187,707,804.02 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 -15,712,715.35 3,981,796.38 1.利息收入 368,562.66 51,823.53 其中：存款利息收入 7.4.7.9 334,723.33 50,422.03 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 33,839.33 1,401.50 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” 69,225,312.13 632,251.10 填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 67,773,526.32 229,836.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - - 资产支持证券投 7.4.7.12 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,451,785.81 402,414.42 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损 7.4.7.16 -94,701,341.11 2,216,053.98 失以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 7.4.7.17 9,394,750.97 1,081,667.77 号填列） 减：二、营业总支出 8,383,521.09 1,388,191.27 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 6,800,102.41 1,016,397.17 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 1,234,821.37 211,749.46 3．销售服务费 7.4.10.2.3 124,819.93 3,789.47 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产 - - 支出 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 7.4.7.19 223,777.38 156,255.17 三、利润总额（亏损总额 -24,096,236.44 2,593,605.11 以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -24,096,236.44 2,593,605.11 号填列） 五、其他综合收益的税后 - - 净额 六、综合收益总额 -24,096,236.44 2,593,605.11 7.3 净资产变动表 会计主体：泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 86,544,989.03 - 53,080,199.65 139,625,188.68 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 86,544,989.03 - 53,080,199.65 139,625,188.68 资产 三、本期增减变 1,160,729,798.8 动额（减少以“-” 625,333,497.59 - 535,396,301.22 号填列） 1 （一）、综合收益 - - -24,096,236.44 -24,096,236.44 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 1,341,421,461.2 净资产变动数 625,333,497.59 - 716,087,963.69 （净资产减少以 8 “-”号填列） 其中：1.基金申 1,499,882,480. 1,596,274,785. 3,096,157,266.4 购款 - 97 46 3 2.基金赎 -874,548,983.3 -880,186,821.7 -1,754,735,805. 回款 - 8 7 15 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 -156,595,426.0 资产变动（净资 - - -156,595,426.03 3 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 1,300,354,987.4 资产 711,878,486.62 - 588,476,500.87 9 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 44,245,522.71 - 22,954,244.04 67,199,766.75 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 44,245,522.71 - 22,954,244.04 67,199,766.75 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” 42,299,466.32 - 30,125,955.61 72,425,421.93 号填列） （一）、综合收益 - - 2,593,605.11 2,593,605.11 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 42,299,466.32 - 27,532,350.50 69,831,816.82 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 178,122,583.30 - 87,681,937.23 265,804,520.53 购款 2.基金赎 -135,823,116.9 回款 - -60,149,586.73 -195,972,703.71 8 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 86,544,989.03 - 53,080,199.65 139,625,188.68 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 李高峰 叶振宇 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原泰信保本混合型证券投资基金转型而来。根据《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定以及本基金的基金管理人发布的《关于泰信保本混合型证券投资基金保本周期到期安排及泰信行业精选混合型证券投资基金转型运作后相关业务规则的公告》的规定，泰信保本混合型证券投资基金保本期于 2015 年 2 月 25 日到期。保本期到期后进入过渡期。保本周期到期操作期间为 2015 年 2 月 25 日至 2015 年 3 月 3 日。到期操作期间截止日次日，即 2015 年 3 月 4 日起“泰信保本混合型证券投资基金” 转型为“泰信行业精选混合型证券投资基金”，修订后的《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，《泰信保本混合型证券投资基金基金合同》自同一日起失效。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据本基金的基金管理人 2016 年 4 月 28 日发布的《关于泰信行业精选灵活配置混合型证券 投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》、经与基金托管人中信银行股份有 限公司协商一致，自 2016 年 5 月 5 日起，本基金增加收取销售服务费的 C 类基金份额，并对基金 合同作相应修改。本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。无需从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；需从本类别基金资产 中计提销售服务费，称为 C 类基金份额。于 2016 年 5 月 5 日起基金份额持有人原有的本基金份额 全部自动转换为 A 类基金份额。本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，合并运作，A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、中小企业私募债券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个 交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数收益率+45%×上证国债指数收益率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成 果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产计入“交易性金融资产”。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： 1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计 利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配 比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2)基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日各类基金份额的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准； 3)基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同，在收益分配数额方面可能有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个 工作日； 6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告 [2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金根据该标准的相关规定进行估值、减值计量。7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：？ 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，受让方不再 缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 活期存款 67,560,377.74 13,533,457.01 等于：本金 67,543,317.01 13,530,306.17 加：应计利息 17,060.73 3,150.84 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月以 - - 内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 67,560,377.74 13,533,457.01 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 1,315,302,455.34 - 1,224,237,476.42 -91,064,978.92 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 场 债券 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 1,315,302,455.34 - 1,224,237,476.42 -91,064,978.92 上年度末 项目 2022 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 124,896,659.06 - 128,533,021.25 3,636,362.19 贵金属投资-金交 - - - - 所黄金合约 交易所市 - - - - 债券 场 银行间市 - - - - 场 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 124,896,659.06 - 128,533,021.25 3,636,362.19 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1,490.40 309.11 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 640,103.63 58,157.37 其中：交易所市场 640,103.63 58,157.37 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 177,800.00 116,200.00 合计 819,394.03 174,666.48 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 泰信行业精选混合 A 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 72,135,580.18 72,135,580.18 本期申购 990,139,755.27 990,139,755.27 本期赎回（以“-”号填列） -538,104,652.85 -538,104,652.85 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 524,170,682.60 524,170,682.60 泰信行业精选混合 C 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 14,409,408.85 14,409,408.85 本期申购 509,742,725.70 509,742,725.70 本期赎回（以“-”号填列） -336,444,330.53 -336,444,330.53 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 187,707,804.02 187,707,804.02 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 泰信行业精选混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 33,675,626.82 10,576,088.77 44,251,715.59 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 33,675,626.82 10,576,088.77 44,251,715.59 本期利润 53,434,739.06 -53,602,096.49 -167,357.43 本期基金份额交易产 255,841,556.16 256,103,992.30 511,945,548.46 生的变动数 其中：基金申购款 551,940,968.27 503,250,135.61 1,055,191,103.88 基金赎回款 -296,099,412.11 -247,146,143.31 -543,245,555.42 本期已分配利润 -122,277,546.74 - -122,277,546.74 本期末 220,674,375.30 213,077,984.58 433,752,359.88 泰信行业精选混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 6,717,065.93 2,111,418.13 8,828,484.06 加：会计政策变更 - - - 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 6,717,065.93 2,111,418.13 8,828,484.06 本期利润 17,170,365.61 -41,099,244.62 -23,928,879.01 本期基金份额交易产 88,895,072.84 115,247,342.39 204,142,415.23 生的变动数 其中：基金申购款 266,141,173.59 274,942,507.99 541,083,681.58 基金赎回款 -177,246,100.75 -159,695,165.60 -336,941,266.35 本期已分配利润 -34,317,879.29 - -34,317,879.29 本期末 78,464,625.09 76,259,515.90 154,724,140.99 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 日 12 月 31 日 活期存款利息收入 315,389.17 48,776.72 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 16,643.29 1,276.55 其他 2,690.87 368.76 合计 334,723.33 50,422.03 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023年1月1日至2023年12月31 2022年1月1日至2022年12月 日 31日 股票投资收益——买卖 67,773,526.32 229,836.68 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 67,773,526.32 229,836.68 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 日 月 31 日 卖出股票成交总 584,209,782.10 57,897,310.06 额 减：卖出股票成本 513,871,553.08 57,430,658.30 总额 减：交易费用 2,564,702.70 236,815.08 买卖股票差价收 67,773,526.32 229,836.68 入 7.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 31 日 股票投资产生的股利 1,451,785.81 402,414.42 收益 其中：证券出借权益补 - - 偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 1,451,785.81 402,414.42 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 2022 年 1 月 1 日至 2022 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -94,701,341.11 2,216,053.98 股票投资 -94,701,341.11 2,216,053.98 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税 合计 -94,701,341.11 2,216,053.98 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022 年 1 月 1 日至 2022 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 9,304,976.33 1,049,522.31 基金转换费收入 89,774.64 32,145.46 合计 9,394,750.97 1,081,667.77 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 57,800.00 36,200.00 信息披露费 120,000.00 80,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 8,777.38 2,655.17 账户维护费 36,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,400.00 合计 223,777.38 156,255.17 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 2024 年 3 月 18 日，本基金管理人发布《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金分红公 告》，收益分配基准日为 2024 年 3 月 11 日，权益登记日、除息日为 2024 年 3 月 19 日，红利发放 日为 2024 年 3 月 20 日，本基金 A 类基金份额收益分配分案为每 10 份基金份额派发红利人民币 0.860 元，C 类基金份额收益分配分案为每 10 份基金份额派发红利人民币 0.860 元。 除以上情况外，截至财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 7.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中信银行股份有限公司(“中信银行”） 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司（“鲁 基金管理人的股东 信集团”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 6,800,102.41 1,016,397.17 其中：应支付销售机构的客户维护 2,653,690.30 434,667.98 费 应支付基金管理人的净管理费 4,146,412.11 581,729.19 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 31 日 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,234,821.37 211,749.46 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金 合同等事项的公告》，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金托管费率由 0.25%变更为 0.20%。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的各关联 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 4,002.35 4,002.35 中信银行 - 0.15 0.15 合计 - 4,002.50 4,002.50 上年度可比期间 获得销售服务费的各关联 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C 合计 泰信基金管理有限公司 - 0.04 0.04 中信银行 - - - 合计 - 0.04 0.04 注：支付给销售机构的基金销售服务费按前一日基金资产净值一定比例的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 级份额：支付的销售服务费按前一日 C 级基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C 级日基金销售服务费=前一日 C 级基金资产净值×0.10%÷当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 2022年1月1日至2022年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 67,560,377.74 315,389.17 13,533,457.01 48,776.72 注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 单位：人民币元 泰信行业精选混合 A 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 序 权益 金份额分 式 式 润分配 备注 号 登记日 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 5 - 2023 年 5 月 24 0.700 10,837,57 1,041,608. 11,879,17 - 月 24 日 日 0.64 31 8.95 2 2023 年 8 - 2023 年 8 月 31 1.000 32,721,54 2,630,713. 35,352,25 - 月 31 日 日 0.44 68 4.12 3 2023 年 9 - 2023 年 9 月 27 0.900 29,349,40 3,046,249. 32,395,65 - 月 27 日 日 8.31 86 8.17 4 2023 年 11 - 2023 年 11 月 22 0.470 17,606,73 2,175,633. 19,782,36 - 月 22 日 日 1.02 02 4.04 5 2023 年 12 - 2023 年 12 月 21 0.430 19,710,59 3,157,495. 22,868,09 - 月 21 日 日 6.23 23 1.46 合 3.500 110,225,8 12,051,700 122,277,5 - 计 46.64 .10 46.74 泰信行业精选混合 C 序 权益 除息日 每10份基 现金形 再投资形 本期利 备注 号 登记日 金份额分 式 式 润分配 场内 场外 红数 发放总 发放总额 合计 额 1 2023 年 5 - 2023 年 5 月 24 0.700 3,194,775 623,541.79 3,818,317 - 月 24 日 日 .52 .31 2 2023 年 8 - 2023 年 8 月 31 1.000 7,277,726 1,513,818. 8,791,544 - 月 31 日 日 .43 23 .66 3 2023 年 9 - 2023 年 9 月 27 0.900 5,943,733 1,795,193. 7,738,926 - 月 27 日 日 .29 23 .52 4 2023 年 11 - 2023 年 11 月 22 0.470 4,033,989 1,330,925. 5,364,915 - 月 22 日 日 .43 99 .42 5 2023 年 12 - 2023 年 12 月 21 0.430 6,378,757 2,225,418. 8,604,175 - 月 21 日 日 .21 17 .38 合 3.500 26,828,98 7,488,897. 34,317,87 - 计 1.88 41 9.29 7.4.12 期末（2023 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：股票 证 成功 流通 期末 数量 证券 券 认购 受限 受限 认购 估值 （单 期末 期末估值 备注 代码 名 日 期 类型 价格 单价 位： 成本总额 总额 称 股） 永 2023 新股 001239 达 年 12 6 个月 流通 12.05 19.92 189 2,277.45 3,764.88 - 股 月4日 受限 份 夏 2023 新股 001306 厦 年 11 6 个月 流通 53.63 75.36 64 3,432.32 4,823.04 - 精 月9日 受限 密 兴 2023 新股 001358 欣 年 12 6 个月 流通 41.00 44.16 87 3,567.00 3,841.92 - 新 月 14 受限 材 日 德 2023 新股 001378 冠 年 10 6 个月 流通 31.68 31.27 205 6,494.40 6,410.35 - 新 月 23 受限 材 日 朗 2023 新股 301202 威 年6月 6 个月 流通 25.82 31.80 306 7,900.92 9,730.80 - 股 28 日 受限 份 威 2023 新股 301251 尔 年8月 6 个月 流通 28.88 34.59 321 9,270.48 11,103.39 - 高 30 日 受限 恒 2023 新股 301261 工 年6月 6 个月 流通 36.90 50.85 198 7,306.20 10,068.30 - 精 29 日 受限 密 英 2023 新股 301272 华 年7月 6 个月 流通 51.39 53.38 173 8,890.47 9,234.74 - 特 6 日 受限 海 2023 新股 301292 科 年6月 6 个月 流通 19.99 19.35 583 11,654.17 11,281.05 - 新 29 日 受限 源 信 2023 新股 301329 音 年7月 6 个月 流通 21.00 22.23 458 9,618.00 10,181.34 - 电 5 日 受限 子 蓝 2023 新股 301348 箭 年8月 6 个月 流通 18.08 44.57 613 11,083.04 27,321.41 - 电 1 日 受限 子 敷 2023 新股 301371 尔 年7月 6 个月 流通 55.68 37.58 282 15,701.76 10,597.56 - 佳 24 日 受限 科 2023 新股 301372 净 年8月 6 个月 流通 45.00 43.59 231 10,395.00 10,069.29 - 源 3 日 受限 赛 2023 新股 301381 维 年7月 6 个月 流通 20.45 29.69 571 11,676.95 16,952.99 - 时 5 日 受限 代 昊 2023 新股 301393 帆 年7月 6 个月 流通 67.68 59.37 204 13,806.72 12,111.48 - 生 5 日 受限 物 仁 2023 新股 301395 信 年6月 6 个月 流通 26.68 18.69 520 13,873.60 9,718.80 - 新 21 日 受限 材 安 2023 新股 301413 培 年 12 6 个月 流通 33.25 58.19 164 5,453.00 9,543.16 - 龙 月 11 受限 日 协 2023 新股 301418 昌 年8月 6 个月 流通 51.88 50.20 189 9,805.32 9,487.80 - 科 10 日 受限 技 盘 2023 新股 301456 古 年7月 6 个月 流通 37.96 30.39 407 15,449.72 12,368.73 - 智 6 日 受限 能 丰 2023 新股 301459 茂 年 12 6 个月 流通 31.90 39.84 208 6,635.20 8,286.72 - 股 月6日 受限 份 博 2023 新股 301468 盈 年7月 6 个月 流通 47.58 30.22 517 24,598.86 15,623.74 - 特 12 日 受限 焊 恒 2023 新股 301469 达 年8月 6 个月 流通 36.58 33.09 275 10,059.50 9,099.75 - 新 10 日 受限 材 致 2023 新股 301486 尚 年6月 6 个月 流通 57.66 47.25 333 19,200.78 15,734.25 - 科 30 日 受限 技 盟 2023 新股 301487 固 年8月 6 个月 流通 5.32 40.96 867 4,612.44 35,512.32 - 利 1 日 受限 豪 2023 新股 301488 恩 年6月 6 个月 流通 39.78 69.09 262 10,422.36 18,101.58 - 汽 26 日 受限 电 思 2023 新股 301489 泉 年 10 6 个月 流通 41.66 64.11 128 5,332.48 8,206.08 - 新 月 16 受限 材 日 乖 2023 新股 301498 宝 年8月 6 个月 流通 39.99 38.81 428 17,115.72 16,610.68 - 宠 9 日 受限 物 维 2023 新股 301499 科 年7月 6 个月 流通 19.50 28.93 371 7,234.50 10,733.03 - 精 13 日 受限 密 301500 飞 2023 6 个月 新股 23.97 20.89 455 10,906.35 9,504.95 - 南 年9月 流通 资 13 日 受限 源 苏 2023 新股 301505 州 年7月 6 个月 流通 26.35 35.81 194 5,111.90 6,947.14 - 规 12 日 受限 划 民 2023 新股 301507 生 年8月 6 个月 流通 10.00 15.85 851 8,510.00 13,488.35 - 健 24 日 受限 康 中 2023 新股 301508 机 年 11 6 个月 流通 16.82 26.68 419 7,047.58 11,178.92 - 认 月 23 受限 检 日 金 2023 新股 301509 凯 年7月 6 个月 流通 56.56 62.23 266 15,044.96 16,553.18 - 生 26 日 受限 科 固 2023 新股 301510 高 年8月 6 个月 流通 12.00 35.01 396 4,752.00 13,863.96 - 科 4 日 受限 技 德 2023 新股 301511 福 年8月 6 个月 流通 28.00 22.67 818 22,904.00 18,544.06 - 科 8 日 受限 技 中 2023 新股 301516 远 年 12 6 个月 流通 6.87 15.51 604 4,149.48 9,368.04 - 通 月1日 受限 陕 2023 新股 301517 西 年 10 6 个月 流通 26.87 43.69 185 4,970.95 8,082.65 - 华 月9日 受限 达 长 2023 新股 301518 华 年7月 6 个月 流通 25.75 23.01 385 9,913.75 8,858.85 - 化 26 日 受限 学 舜 2023 新股 301519 禹 年7月 6 个月 流通 20.93 20.21 442 9,251.06 8,932.82 - 股 19 日 受限 份 301520 万 2023 6 个月 新股 67.88 52.74 160 10,860.80 8,438.40 - 邦 年9月 流通 医 18 日 受限 药 儒 2023 新股 301525 竞 年8月 6 个月 流通 99.57 81.46 202 20,113.14 16,454.92 - 科 23 日 受限 技 国 2023 新股 301526 际 年 12 6 个月 流通 2.66 4.45 9,723 25,863.18 43,267.35 - 复 月 19 受限 材 日 多 2023 新股 301528 浦 年8月 6 个月 流通 71.80 68.91 148 10,626.40 10,198.68 - 乐 17 日 受限 福 2023 新股 301529 赛 年8月 6 个月 流通 36.60 37.88 182 6,661.20 6,894.16 - 科 31 日 受限 技 崇 2023 新股 301548 德 年9月 6 个月 流通 66.80 58.99 136 9,084.80 8,022.64 - 科 11 日 受限 技 斯 2023 新股 301550 菱 年9月 6 个月 流通 37.56 43.57 260 9,765.60 11,328.20 - 股 6 日 受限 份 惠 2023 新股 301555 柏 年 10 6 个月 流通 22.88 32.44 224 5,125.12 7,266.56 - 新 月 24 受限 材 日 三 2023 新股 301558 态 年9月 6 个月 流通 7.33 13.40 1,458 10,687.14 19,537.20 - 股 21 日 受限 份 中 2023 新股 301559 集 年9月 6 个月 流通 24.22 18.24 1,033 25,019.26 18,841.92 - 环 26 日 受限 科 达 2023 新股 301566 利 年 12 6 个月 流通 8.90 22.14 709 6,310.10 15,697.26 - 凯 月 22 受限 普 日 思 2023 新股 301568 泰 年 11 6 个月 流通 23.23 35.58 246 5,714.58 8,752.68 - 克 月 21 受限 日 辰 2023 新股 301578 奕 年 12 6 个月 流通 48.94 68.32 118 5,774.92 8,061.76 - 智 月 21 受限 能 日 锦 2023 新股 601083 江 年 11 6 个月 流通 11.25 11.07 1,263 14,208.75 13,981.41 - 航 月 28 受限 运 日 宏 2023 新股 601096 盛 年 12 6 个月 流通 1.70 4.06 3,918 6,660.60 15,907.08 - 华 月 15 受限 源 日 鼎 2023 新股 603004 龙 年 12 6 个月 流通 16.80 31.19 195 3,276.00 6,082.05 - 科 月 20 受限 技 日 麦 2023 新股 603062 加 年 10 6 个月 流通 58.08 57.81 126 7,318.08 7,284.06 - 芯 月 31 受限 彩 日 热 2023 新股 603075 威 年9月 6 个月 流通 23.10 23.31 182 4,204.20 4,242.42 - 股 1 日 受限 份 上 2023 新股 603107 海 年 10 6 个月 流通 14.23 18.19 292 4,155.16 5,311.48 - 汽 月 25 受限 配 日 浙 2023 新股 603119 江 年7月 6 个月 流通 15.32 23.87 226 3,462.32 5,394.62 - 荣 21 日 受限 泰 润 2023 新股 603193 本 年 10 6 个月 流通 17.38 16.66 303 5,266.14 5,047.98 - 股 月9日 受限 份 索 2023 新股 603231 宝 年 12 6 个月 流通 21.29 21.53 161 3,427.69 3,466.33 - 蛋 月6日 受限 白 金 2023 新股 603270 帝 年8月 6 个月 流通 21.77 29.58 195 4,245.15 5,768.10 - 股 25 日 受限 份 天 2023 新股 603273 元 年 10 6 个月 流通 9.50 18.97 178 1,691.00 3,376.66 - 智 月 16 受限 能 日 恒 2023 新股 603276 兴 年9月 6 个月 流通 25.73 24.88 134 3,447.82 3,333.92 - 新 18 日 受限 材 安 2023 新股 603373 邦 年 12 6 个月 流通 19.10 34.75 88 1,680.80 3,058.00 - 护 月 13 受限 卫 日 广 2023 新股 688548 钢 年8月 6 个月 流通 9.87 12.75 2,191 21,625.17 27,935.25 - 气 8 日 受限 体 中 2023 新股 688549 巨 年8月 6 个月 流通 5.18 8.09 4,294 22,242.92 34,738.46 - 芯 30 日 受限 航 2023 新股 688563 材 年7月 6 个月 流通 78.99 60.49 366 28,910.34 22,139.34 - 股 12 日 受限 份 芯 2023 新股 688582 动 年6月 6 个月 流通 26.74 38.67 525 14,038.50 20,301.75 - 联 21 日 受限 科 康 2023 新股 688602 鹏 年7月 6 个月 流通 8.66 11.06 1,066 9,231.56 11,789.96 - 科 13 日 受限 技 天 2023 新股 688603 承 年6月 6 个月 流通 55.00 74.14 140 7,700.00 10,379.60 - 科 30 日 受限 技 埃 2023 新股 688610 科 年7月 6 个月 流通 73.33 51.00 275 20,165.75 14,025.00 - 光 10 日 受限 电 威 2023 新股 688612 迈 年7月 6 个月 流通 47.29 37.97 275 13,004.75 10,441.75 - 斯 19 日 受限 688627 精 2023 6 个月 新股 46.77 87.72 222 10,382.94 19,473.84 - 智 年7月 流通 达 11 日 受限 逸 2023 新股 688646 飞 年7月 6 个月 流通 46.80 36.07 219 10,249.20 7,899.33 - 激 21 日 受限 光 中 2023 新股 688648 邮 年 11 6 个月 流通 15.18 21.43 303 4,599.54 6,493.29 - 科 月6日 受限 技 盛 2023 新股 688651 邦 年7月 6 个月 流通 39.90 46.05 178 7,102.20 8,196.90 - 安 19 日 受限 全 京 2023 新股 688652 仪 年 11 6 个月 流通 31.95 52.25 416 13,291.20 21,736.00 - 装 月 22 受限 备 日 康 2023 新股 688653 希 年 11 6 个月 流通 10.50 15.99 648 6,804.00 10,361.52 - 通 月 10 受限 信 日 浩 2023 新股 688657 辰 年9月 6 个月 流通 103.40 78.23 101 10,443.40 7,901.23 - 软 25 日 受限 件 碧 2023 新股 688671 兴 年8月 6 个月 流通 36.12 34.30 226 8,163.12 7,751.80 - 物 2 日 受限 联 锴 2023 新股 688693 威 年8月 6 个月 流通 40.83 43.41 178 7,267.74 7,726.98 - 特 10 日 受限 盛 2023 新股 688702 科 年9月 6 个月 流通 42.66 48.18 494 21,074.04 23,800.92 - 通 6 日 受限 信 中 2023 新股 688716 研 年9月 6 个月 流通 29.66 36.39 267 7,919.22 9,716.13 - 股 13 日 受限 份 爱 2023 新股 688719 科 年9月 6 个月 流通 69.98 60.10 194 13,576.12 11,659.40 - 赛 20 日 受限 博 艾 2023 新股 688720 森 年 11 6 个月 流通 28.03 49.84 165 4,624.95 8,223.60 - 股 月 29 受限 份 日 注：1、根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》，本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的，锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。根据《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》，基金通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 2、基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的货币资金存放于本基金的基金托管人中信银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 12 月 31 日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 0.0792%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 1,299,475,242.75 元，超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是货币资金、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 67,560,377.74 - - - 67,560,377.74 结算备付金 1,952,714.93 - - - 1,952,714.93 存出保证金 304,673.99 - - - 304,673.99 交易性金融资产 - - -1,224,237,476.42 1,224,237,476.42 应收申购款 - - - 17,190,236.72 17,190,236.72 应收清算款 - - - 196,617.75 196,617.75 资产总计 69,817,766.66 - -1,241,624,330.89 1,311,442,097.55 负债 应付赎回款 - - - 8,662,855.16 8,662,855.16 应付管理人报酬 - - - 1,327,786.18 1,327,786.18 应付托管费 - - - 221,297.67 221,297.67 应付销售服务费 - - - 28,642.62 28,642.62 应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40 其他负债 - - - 819,394.03 819,394.03 负债总计 - - - 11,087,110.06 11,087,110.06 利率敏感度缺口 69,817,766.66 - -1,230,537,220.83 1,300,354,987.49 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 货币资金 13,533,457.01 - - - 13,533,457.01 结算备付金 86,456.35 - - - 86,456.35 存出保证金 19,851.34 - - - 19,851.34 交易性金融资产 - - - 128,533,021.25 128,533,021.25 应收申购款 - - - 1,152,423.97 1,152,423.97 资产总计 13,639,764.70 - - 129,685,445.22 143,325,209.92 负债 应付赎回款 - - - 2,935,846.03 2,935,846.03 应付管理人报酬 - - - 119,792.00 119,792.00 应付托管费 - - - 24,956.68 24,956.68 应付清算款 - - - 416,233.72 416,233.72 应付销售服务费 - - - 1,391.93 1,391.93 应交税费 - - - 27,134.40 27,134.40 其他负债 - - - 174,666.48 174,666.48 负债总计 - - - 3,700,021.24 3,700,021.24 利率敏感度缺口 13,639,764.70 - - 125,985,423.98 139,625,188.68 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 1,224,237,476.42 94.15 128,533,021.25 92.06 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 1,224,237,476.42 94.15 128,533,021.25 92.06 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动 上年度末 （ 2022 年 12 月 分析 本期末（2023年 12 月 31日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 92,456,209.29 7,329,916.40 2.业绩比较基准下降 5% -92,456,209.29 -7,329,916.40 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的 最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 1,223,207,926.43 128,416,996.25 第二层次 - 116,025.00 第三层次 1,029,549.99 - 合计 1,224,237,476.42 128,533,021.25 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不 将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值 对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 7.4.14.2.3.1 第三层次公允价值余额及变动情况 单位：人民币元 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - - - 当期购买 - 1,235,383.16 1,235,383.16 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 402,824.37 402,824.37 当期利得或损失总额 - 196,991.20 196,991.20 其中：计入损益的利得或损 - 196,991.20 196,991.20 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - 1,029,549.99 1,029,549.99 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - 167,052.99 167,052.99 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 上年度可比期间 2022年1月1日至2022年12月31日 项目 交易性金融资产 股票投资 合计 债券投资 期初余额 - 1,682,426.97 1,682,426.97 当期购买 - - - 当期出售/结算 - - - 转入第三层次 - - - 转出第三层次 - 1,674,546.75 1,674,546.75 当期利得或损失总额 - -7,880.22 -7,880.22 其中：计入损益的利得或损 - -7,880.22 -7,880.22 失 计入其他综合收益 - - - 的利得或损失 期末余额 - - - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未 - - - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益 7.4.14.2.3.2 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的情况 单位：人民币元 不可观察输入值 项目 本期末公允价 采用的估 值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 平 均 价 格 股票在剩余限售 股票投资 1,029,549.99 亚 式 期 权 期内的股价的预 0.1462-2.1988 负相关 模型 期年化波动率 不可观察输入值 项目 上年度末公允 采用的估 价值 值技术 名称 范围/加权平均 与公允价值 值 之间的关系 - - - - - - 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2022 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公 允价值和账面价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,224,237,476.42 93.35 其中：股票 1,224,237,476.42 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 69,513,092.67 5.30 8 其他各项资产 17,691,528.46 1.35 9 合计 1,311,442,097.55 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,118.00 0.00 B 采矿业 10,883.00 0.00 C 制造业 187,700,346.90 14.43 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 2,180.00 0.00 E 建筑业 1,405,680.00 0.11 F 批发和零售业 54,706.19 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 527,378.41 0.04 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 180,172,863.01 13.86 J 金融业 442,210.00 0.03 K 房地产业 5,513,023.00 0.42 L 租赁和商务服务业 74,318,704.62 5.72 M 科学研究和技术服务业 26,122,528.14 2.01 N 水利、环境和公共设施管理业 1,379,010.11 0.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 14,447,781.00 1.11 Q 卫生和社会工作 6,707,731.00 0.52 R 文化、体育和娱乐业 725,428,333.04 55.79 S 综合 - - 合计 1,224,237,476.42 94.15 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 码 1 002739 万达电影 8,720,950 113,546,769.00 8.73 2 300251 光线传媒 13,802,880 112,493,472.00 8.65 3 603103 横店影视 5,480,760 97,447,912.80 7.49 4 600977 中国电影 7,206,400 88,206,336.00 6.78 5 601599 浙文影业 18,205,400 77,372,950.00 5.95 6 300133 华策影视 11,728,100 68,843,947.00 5.29 7 002343 慈文传媒 9,703,136 63,458,509.44 4.88 8 000156 华数传媒 6,347,100 46,778,127.00 3.60 9 002292 奥飞娱乐 4,725,304 41,346,410.00 3.18 10 002707 众信旅游 5,062,958 36,149,520.12 2.78 11 000892 欢瑞世纪 8,727,400 35,695,066.00 2.75 12 300182 捷成股份 5,022,900 25,516,332.00 1.96 13 600959 江苏有线 7,531,500 23,648,910.00 1.82 14 600637 东方明珠 3,090,500 23,240,560.00 1.79 15 000607 华媒控股 4,424,300 20,263,294.00 1.56 16 002712 思美传媒 3,320,400 18,859,872.00 1.45 17 300299 富春股份 3,158,100 18,222,237.00 1.40 18 301231 荣信文化 664,300 16,906,435.00 1.30 19 300043 星辉娱乐 3,767,600 13,977,796.00 1.07 20 600556 天下秀 2,117,500 12,514,425.00 0.96 21 300612 宣亚国际 540,500 10,350,575.00 0.80 22 000917 电广传媒 1,886,000 10,335,280.00 0.79 23 688327 云从科技 483,707 8,155,300.02 0.63 24 301025 读客文化 714,200 8,106,170.00 0.62 25 300770 新媒股份 207,600 8,029,968.00 0.62 26 300081 恒信东方 676,100 7,808,955.00 0.60 27 002291 遥望科技 781,000 7,325,780.00 0.56 28 601929 吉视传媒 3,860,900 7,026,838.00 0.54 29 301270 汉仪股份 169,553 6,739,731.75 0.52 30 301060 兰卫医学 503,600 6,692,844.00 0.51 31 002659 凯文教育 1,462,000 6,330,460.00 0.49 32 003032 传智教育 437,000 6,292,800.00 0.48 33 300651 金陵体育 312,100 6,235,758.00 0.48 34 002858 力盛体育 290,100 5,511,900.00 0.42 35 000558 莱茵体育 1,881,000 5,511,330.00 0.42 36 600229 城市传媒 706,900 5,337,095.00 0.41 37 600831 广电网络 1,017,000 5,329,080.00 0.41 38 300113 顺网科技 364,100 5,097,400.00 0.39 39 000710 贝瑞基因 426,900 4,917,888.00 0.38 40 002520 日发精机 684,400 4,503,352.00 0.35 41 300248 新开普 461,600 4,426,744.00 0.34 42 002624 完美世界 366,300 4,336,992.00 0.33 43 600037 歌华有线 560,000 4,328,800.00 0.33 44 002878 元隆雅图 218,800 4,071,868.00 0.31 45 688181 八亿时空 125,238 3,381,426.00 0.26 46 000676 智度股份 363,600 3,174,228.00 0.24 47 300071 福石控股 858,400 2,970,064.00 0.23 48 601500 通用股份 701,000 2,902,140.00 0.22 49 300115 长盈精密 218,400 2,893,800.00 0.22 50 001330 博纳影业 397,500 2,862,000.00 0.22 51 603587 地素时尚 216,800 2,842,248.00 0.22 52 688322 奥比中光 75,513 2,837,778.54 0.22 53 300291 百纳千成 434,000 2,794,960.00 0.21 54 688315 诺禾致源 119,320 2,784,928.80 0.21 55 600936 广西广电 755,000 2,770,850.00 0.21 56 603489 八方股份 47,680 2,620,016.00 0.20 57 688179 阿拉丁 135,988 2,605,530.08 0.20 58 688158 优刻得 151,679 2,495,119.55 0.19 59 600825 新华传媒 528,800 2,363,736.00 0.18 60 000665 湖北广电 487,500 2,340,000.00 0.18 61 000681 视觉中国 148,500 2,182,950.00 0.17 62 603825 华扬联众 171,000 2,065,680.00 0.16 63 301045 天禄科技 71,700 1,950,240.00 0.15 64 300315 掌趣科技 366,600 1,887,990.00 0.15 65 688133 泰坦科技 39,280 1,820,628.00 0.14 66 603999 读者传媒 262,900 1,806,123.00 0.14 67 688137 近岸蛋白 31,092 1,724,984.16 0.13 68 002605 姚记科技 76,400 1,697,608.00 0.13 69 300860 锋尚文化 29,400 1,606,122.00 0.12 70 603258 电魂网络 69,700 1,601,706.00 0.12 71 688459 哈铁科技 156,313 1,463,089.68 0.11 72 002425 凯撒文化 322,400 1,441,128.00 0.11 73 301011 华立科技 61,100 1,429,740.00 0.11 74 300676 华大基因 29,500 1,416,000.00 0.11 75 002247 聚力文化 589,800 1,380,132.00 0.11 76 300815 玉禾田 91,900 1,341,740.00 0.10 77 300192 科德教育 132,600 1,308,762.00 0.10 78 300790 宇瞳光学 80,000 1,301,600.00 0.10 79 300946 恒而达 40,000 1,290,800.00 0.10 80 002400 省广集团 226,100 1,254,855.00 0.10 81 688722 同益中 77,533 1,186,254.90 0.09 82 688582 芯动联科 30,638 1,184,771.46 0.09 83 688028 沃尔德 47,519 1,182,747.91 0.09 84 688277 天智航 89,726 1,182,588.68 0.09 85 300853 申昊科技 42,000 1,142,400.00 0.09 86 002582 好想你 143,400 1,099,878.00 0.08 87 301193 家联科技 57,600 978,048.00 0.08 88 000032 深桑达 A 46,100 976,398.00 0.08 89 301230 泓博医药 26,280 940,824.00 0.07 90 002722 物产金轮 58,300 898,403.00 0.07 91 688049 炬芯科技 23,315 887,602.05 0.07 92 300114 中航电测 20,000 875,000.00 0.07 93 002402 和而泰 59,700 853,113.00 0.07 94 600006 东风汽车 147,000 848,190.00 0.07 95 688690 纳微科技 30,582 838,558.44 0.06 96 688105 诺唯赞 25,632 820,736.64 0.06 97 688084 晶品特装 10,600 794,470.00 0.06 98 300759 康龙化成 27,100 785,358.00 0.06 99 603533 掌阅科技 39,200 779,296.00 0.06 100 301313 凡拓数创 21,100 760,866.00 0.06 101 002240 盛新锂能 31,300 712,075.00 0.05 102 002348 高乐股份 182,500 702,625.00 0.05 103 688165 埃夫特 60,000 687,600.00 0.05 104 605168 三人行 10,100 639,936.00 0.05 105 000848 承德露露 78,700 617,795.00 0.05 106 688400 凌云光 22,621 610,767.00 0.05 107 688227 品高股份 31,194 594,869.58 0.05 108 300264 佳创视讯 68,200 559,922.00 0.04 109 002957 科瑞技术 27,500 528,275.00 0.04 110 688297 中无人机 13,437 515,040.21 0.04 111 603128 华贸物流 69,100 510,649.00 0.04 112 002174 游族网络 43,500 498,510.00 0.04 113 601966 玲珑轮胎 23,900 459,597.00 0.04 114 300065 海兰信 44,100 448,497.00 0.03 115 301321 翰博高新 23,000 438,380.00 0.03 116 601658 邮储银行 96,000 417,600.00 0.03 117 688515 裕太微 4,200 415,002.00 0.03 118 300984 金沃股份 13,900 388,644.00 0.03 119 688099 晶晨股份 6,200 388,306.00 0.03 120 300148 天舟文化 102,800 387,556.00 0.03 121 601921 浙版传媒 47,100 359,844.00 0.03 122 601098 中南传媒 35,000 355,950.00 0.03 123 002475 立讯精密 10,100 347,945.00 0.03 124 001206 依依股份 21,100 332,958.00 0.03 125 301296 新巨丰 30,500 314,150.00 0.02 126 603888 新华网 12,100 304,799.00 0.02 127 600730 中国高科 52,400 296,060.00 0.02 128 002891 中宠股份 10,100 266,135.00 0.02 129 300170 汉得信息 31,100 258,441.00 0.02 130 000802 北京文化 33,700 244,662.00 0.02 131 605299 舒华体育 24,100 238,590.00 0.02 132 002555 三七互娱 12,500 235,125.00 0.02 133 603936 博敏电子 22,200 231,768.00 0.02 134 002995 天地在线 10,160 231,140.00 0.02 135 002607 中公教育 50,000 204,000.00 0.02 136 002354 天娱数科 33,000 182,160.00 0.01 137 688222 成都先导 12,000 179,880.00 0.01 138 301079 邵阳液压 10,000 173,000.00 0.01 139 603982 泉峰汽车 11,100 159,951.00 0.01 140 688665 四方光电 2,000 147,520.00 0.01 141 300809 华辰装备 4,900 143,325.00 0.01 142 300390 天华新能 5,600 141,960.00 0.01 143 600551 时代出版 12,800 139,392.00 0.01 144 688271 联影医疗 1,000 137,010.00 0.01 145 603081 大丰实业 10,000 136,200.00 0.01 146 600640 国脉文化 11,200 128,464.00 0.01 147 688381 帝奥微 5,000 126,600.00 0.01 148 688343 云天励飞 2,400 118,200.00 0.01 149 601868 中国能建 53,900 113,190.00 0.01 150 300027 华谊兄弟 41,800 112,024.00 0.01 151 688439 振华风光 1,200 106,932.00 0.01 152 002773 康弘药业 5,500 101,420.00 0.01 153 002708 光洋股份 11,900 98,532.00 0.01 154 603127 昭衍新药 4,100 97,211.00 0.01 155 300242 佳云科技 24,500 96,775.00 0.01 156 600633 浙数文化 8,700 96,222.00 0.01 157 688777 中控技术 2,100 95,235.00 0.01 158 300008 天海防务 23,000 91,540.00 0.01 159 002446 盛路通信 11,000 91,300.00 0.01 160 301047 义翘神州 1,100 90,640.00 0.01 161 002051 中工国际 11,100 90,132.00 0.01 162 300609 汇纳科技 3,300 90,090.00 0.01 163 301518 长华化学 3,850 89,939.85 0.01 164 688648 中邮科技 3,303 85,483.29 0.01 165 600880 博瑞传播 17,000 85,170.00 0.01 166 688393 安必平 3,399 84,873.03 0.01 167 603636 南威软件 6,600 84,612.00 0.01 168 300673 佩蒂股份 6,000 79,800.00 0.01 169 688358 祥生医疗 2,000 75,560.00 0.01 170 002859 洁美科技 3,000 74,850.00 0.01 171 300671 富满微 2,300 74,359.00 0.01 172 688307 中润光学 2,200 68,420.00 0.01 173 688319 欧林生物 4,000 63,200.00 0.00 174 600733 北汽蓝谷 10,200 62,526.00 0.00 175 301133 金钟股份 2,000 55,140.00 0.00 176 601186 中国铁建 7,000 53,270.00 0.00 177 688561 奇安信 1,200 48,108.00 0.00 178 002268 电科网安 2,100 47,166.00 0.00 179 301526 国际复材 9,723 43,267.35 0.00 180 300725 药石科技 1,100 43,197.00 0.00 181 002886 沃特股份 2,100 43,029.00 0.00 182 688131 皓元医药 800 41,648.00 0.00 183 601390 中国中铁 7,100 40,328.00 0.00 184 601800 中国交建 5,200 39,520.00 0.00 185 688238 和元生物 4,000 35,960.00 0.00 186 301487 盟固利 867 35,512.32 0.00 187 688549 中巨芯 4,294 34,738.46 0.00 188 688110 东芯股份 1,000 34,430.00 0.00 189 688608 恒玄科技 200 30,854.00 0.00 190 300760 迈瑞医疗 100 29,060.00 0.00 191 688548 广钢气体 2,191 27,935.25 0.00 192 688235 百济神州 200 27,808.00 0.00 193 688507 索辰科技 200 27,350.00 0.00 194 301348 蓝箭电子 613 27,321.41 0.00 195 688639 华恒生物 200 25,180.00 0.00 196 301525 儒竞科技 302 24,892.92 0.00 197 688702 盛科通信 494 23,800.92 0.00 198 688563 航材股份 366 22,139.34 0.00 199 688652 京仪装备 416 21,736.00 0.00 200 688266 泽璟制药 400 21,176.00 0.00 201 688083 中望软件 200 19,908.00 0.00 202 301558 三态股份 1,458 19,537.20 0.00 203 688627 精智达 222 19,473.84 0.00 204 301559 中集环科 1,033 18,841.92 0.00 205 688577 浙海德曼 200 18,840.00 0.00 206 300607 拓斯达 1,200 18,804.00 0.00 207 600576 祥源文旅 2,500 18,600.00 0.00 208 301511 德福科技 818 18,544.06 0.00 209 301488 豪恩汽电 262 18,101.58 0.00 210 300674 宇信科技 1,100 17,908.00 0.00 211 688114 华大智造 200 17,204.00 0.00 212 301381 赛维时代 571 16,952.99 0.00 213 600081 东风科技 1,500 16,845.00 0.00 214 688392 骄成超声 200 16,682.00 0.00 215 301498 乖宝宠物 428 16,610.68 0.00 216 301509 金凯生科 266 16,553.18 0.00 217 600706 曲江文旅 1,100 16,302.00 0.00 218 601096 宏盛华源 3,918 15,907.08 0.00 219 301262 海看股份 508 15,824.20 0.00 220 301486 致尚科技 333 15,734.25 0.00 221 301566 达利凯普 709 15,697.26 0.00 222 301468 博盈特焊 517 15,623.74 0.00 223 300016 北陆药业 2,100 14,952.00 0.00 224 688217 睿昂基因 400 14,312.00 0.00 225 300244 迪安诊断 600 14,286.00 0.00 226 688041 海光信息 200 14,196.00 0.00 227 688610 埃科光电 275 14,025.00 0.00 228 601083 锦江航运 1,263 13,981.41 0.00 229 001306 夏厦精密 164 13,888.04 0.00 230 301510 固高科技 396 13,863.96 0.00 231 600636 国新文化 1,300 13,702.00 0.00 232 301507 民生健康 851 13,488.35 0.00 233 300374 中铁装配 1,100 13,453.00 0.00 234 688363 华熙生物 200 13,386.00 0.00 235 301456 盘古智能 407 12,368.73 0.00 236 301393 昊帆生物 204 12,111.48 0.00 237 002905 金逸影视 1,100 12,056.00 0.00 238 688602 康鹏科技 1,066 11,789.96 0.00 239 688719 爱科赛博 194 11,659.40 0.00 240 301550 斯菱股份 260 11,328.20 0.00 241 301292 海科新源 583 11,281.05 0.00 242 301508 中机认检 419 11,178.92 0.00 243 301251 威尔高 321 11,103.39 0.00 244 301499 维科精密 371 10,733.03 0.00 245 600661 昂立教育 1,000 10,700.00 0.00 246 688626 翔宇医疗 200 10,658.00 0.00 247 300528 幸福蓝海 1,000 10,630.00 0.00 248 301371 敷尔佳 282 10,597.56 0.00 249 688612 威迈斯 275 10,441.75 0.00 250 600827 百联股份 1,100 10,439.00 0.00 251 688603 天承科技 140 10,379.60 0.00 252 688653 康希通信 648 10,361.52 0.00 253 688311 盟升电子 200 10,202.00 0.00 254 301528 多浦乐 148 10,198.68 0.00 255 301329 信音电子 458 10,181.34 0.00 256 301372 科净源 231 10,069.29 0.00 257 301261 恒工精密 198 10,068.30 0.00 258 688568 中科星图 200 9,812.00 0.00 259 688071 华依科技 200 9,742.00 0.00 260 301202 朗威股份 306 9,730.80 0.00 261 301395 仁信新材 520 9,718.80 0.00 262 688716 中研股份 267 9,716.13 0.00 263 603195 公牛集团 100 9,565.00 0.00 264 301413 安培龙 164 9,543.16 0.00 265 301500 飞南资源 455 9,504.95 0.00 266 301418 协昌科技 189 9,487.80 0.00 267 301516 中远通 604 9,368.04 0.00 268 301272 英华特 173 9,234.74 0.00 269 301469 恒达新材 275 9,099.75 0.00 270 301519 舜禹股份 442 8,932.82 0.00 271 688286 敏芯股份 124 8,890.80 0.00 272 301052 果麦文化 200 8,756.00 0.00 273 301568 思泰克 246 8,752.68 0.00 274 301520 万邦医药 160 8,438.40 0.00 275 688180 君实生物 200 8,366.00 0.00 276 301459 丰茂股份 208 8,286.72 0.00 277 601198 东兴证券 1,000 8,230.00 0.00 278 688720 艾森股份 165 8,223.60 0.00 279 301489 思泉新材 128 8,206.08 0.00 280 688651 盛邦安全 178 8,196.90 0.00 281 301517 陕西华达 185 8,082.65 0.00 282 688078 龙软科技 200 8,064.00 0.00 283 301578 辰奕智能 118 8,061.76 0.00 284 301548 崇德科技 136 8,022.64 0.00 285 688657 浩辰软件 101 7,901.23 0.00 286 688646 逸飞激光 219 7,899.33 0.00 287 688448 磁谷科技 200 7,766.00 0.00 288 688671 碧兴物联 226 7,751.80 0.00 289 688693 锴威特 178 7,726.98 0.00 290 688385 复旦微电 200 7,726.00 0.00 291 688265 南模生物 200 7,690.00 0.00 292 301170 锡南科技 250 7,607.50 0.00 293 688003 天准科技 200 7,504.00 0.00 294 002599 盛通股份 1,100 7,337.00 0.00 295 603062 麦加芯彩 126 7,284.06 0.00 296 603259 药明康德 100 7,276.00 0.00 297 301555 惠柏新材 224 7,266.56 0.00 298 002977 天箭科技 200 7,084.00 0.00 299 688233 神工股份 200 7,058.00 0.00 300 301505 苏州规划 194 6,947.14 0.00 301 301529 福赛科技 182 6,894.16 0.00 302 688246 嘉和美康 200 6,684.00 0.00 303 300951 博硕科技 100 6,478.00 0.00 304 001378 德冠新材 205 6,410.35 0.00 305 603004 鼎龙科技 195 6,082.05 0.00 306 603270 金帝股份 195 5,768.10 0.00 307 002192 融捷股份 100 5,421.00 0.00 308 603119 浙江荣泰 226 5,394.62 0.00 309 603107 上海汽配 292 5,311.48 0.00 310 603193 润本股份 303 5,047.98 0.00 311 000526 学大教育 100 4,999.00 0.00 312 000572 海马汽车 1,000 4,910.00 0.00 313 688127 蓝特光学 200 4,658.00 0.00 314 002841 视源股份 100 4,576.00 0.00 315 301159 三维天地 100 4,563.00 0.00 316 300781 因赛集团 100 4,500.00 0.00 317 603661 恒林股份 100 4,457.00 0.00 318 688039 当虹科技 119 4,303.04 0.00 319 300280 紫天科技 100 4,273.00 0.00 320 603075 热威股份 182 4,242.42 0.00 321 603486 科沃斯 100 4,144.00 0.00 322 601595 上海电影 160 4,132.80 0.00 323 002714 牧原股份 100 4,118.00 0.00 324 688046 药康生物 200 4,030.00 0.00 325 688207 格灵深瞳 192 4,024.32 0.00 326 603583 捷昌驱动 200 4,006.00 0.00 327 301306 西测测试 100 3,959.00 0.00 328 600373 中文传媒 300 3,954.00 0.00 329 001358 兴欣新材 87 3,841.92 0.00 330 601995 中金公司 100 3,805.00 0.00 331 001239 永达股份 189 3,764.88 0.00 332 688772 珠海冠宇 168 3,697.68 0.00 333 300556 丝路视觉 100 3,685.00 0.00 334 002933 新兴装备 100 3,645.00 0.00 335 603816 顾家家居 100 3,500.00 0.00 336 001316 润贝航科 100 3,481.00 0.00 337 603231 索宝蛋白 161 3,466.33 0.00 338 603273 天元智能 178 3,376.66 0.00 339 603276 恒兴新材 134 3,333.92 0.00 340 603915 国茂股份 200 3,296.00 0.00 341 603666 亿嘉和 100 3,139.00 0.00 342 603373 安邦护卫 88 3,058.00 0.00 343 300688 创业黑马 100 2,871.00 0.00 344 000762 西藏矿业 100 2,860.00 0.00 345 301029 怡合达 100 2,578.00 0.00 346 002362 汉王科技 100 2,562.00 0.00 347 300450 先导智能 100 2,560.00 0.00 348 002903 宇环数控 100 2,555.00 0.00 349 603180 金牌厨柜 100 2,509.00 0.00 350 300898 熊猫乳品 100 2,416.00 0.00 351 301377 鼎泰高科 100 2,365.00 0.00 352 688336 三生国健 100 2,251.00 0.00 353 002979 雷赛智能 100 2,155.00 0.00 354 600938 中国海油 100 2,097.00 0.00 355 300007 汉威科技 100 2,078.00 0.00 356 603598 引力传媒 100 2,068.00 0.00 357 300634 彩讯股份 100 2,047.00 0.00 358 600030 中信证券 100 2,037.00 0.00 359 603108 润达医疗 100 2,035.00 0.00 360 300748 金力永磁 100 2,022.00 0.00 361 301171 易点天下 100 1,977.00 0.00 362 600593 大连圣亚 100 1,966.00 0.00 363 300657 弘信电子 100 1,939.00 0.00 364 603611 诺力股份 100 1,893.00 0.00 365 002181 粤 传 媒 400 1,840.00 0.00 366 300416 苏试试验 100 1,837.00 0.00 367 300752 隆利科技 100 1,817.00 0.00 368 300845 捷安高科 100 1,807.00 0.00 369 300445 康斯特 100 1,743.00 0.00 370 300235 方直科技 150 1,720.50 0.00 371 300494 盛天网络 100 1,581.00 0.00 372 600757 长江传媒 200 1,490.00 0.00 373 601156 东航物流 100 1,478.00 0.00 374 002176 江特电机 100 1,350.00 0.00 375 000155 川能动力 100 1,329.00 0.00 376 000503 国新健康 100 1,318.00 0.00 377 603708 家家悦 100 1,307.00 0.00 378 002941 新疆交建 100 1,302.00 0.00 379 002966 苏州银行 200 1,292.00 0.00 380 300421 力星股份 100 1,291.00 0.00 381 002122 汇洲智能 300 1,251.00 0.00 382 603569 长久物流 100 1,239.00 0.00 383 603055 台华新材 100 1,204.00 0.00 384 603093 南华期货 100 1,200.00 0.00 385 300455 航天智装 100 1,194.00 0.00 386 600446 金证股份 100 1,157.00 0.00 387 300805 电声股份 100 1,120.00 0.00 388 300426 唐德影视 100 1,103.00 0.00 389 601456 国联证券 100 1,084.00 0.00 390 002637 赞宇科技 100 1,073.00 0.00 391 300063 天龙集团 150 1,045.50 0.00 392 601878 浙商证券 100 1,043.00 0.00 393 000719 中原传媒 100 973.00 0.00 394 000829 天音控股 100 954.00 0.00 395 001979 招商蛇口 100 953.00 0.00 396 603528 多伦科技 100 908.00 0.00 397 600109 国金证券 100 908.00 0.00 398 601928 凤凰传媒 100 881.00 0.00 399 000800 一汽解放 100 850.00 0.00 400 002424 贵州百灵 100 811.00 0.00 401 601901 方正证券 100 806.00 0.00 402 603887 城地香江 100 804.00 0.00 403 601108 财通证券 100 776.00 0.00 404 002120 韵达股份 100 746.00 0.00 405 300102 乾照光电 100 735.00 0.00 406 601555 东吴证券 100 731.00 0.00 407 000700 模塑科技 100 700.00 0.00 408 601801 皖新传媒 100 695.00 0.00 409 601577 长沙银行 100 682.00 0.00 410 600061 国投资本 100 674.00 0.00 411 002092 中泰化学 100 610.00 0.00 412 002044 美年健康 100 601.00 0.00 413 000521 长虹美菱 100 563.00 0.00 414 000783 长江证券 100 538.00 0.00 415 601598 中国外运 100 524.00 0.00 416 600497 驰宏锌锗 100 505.00 0.00 417 600052 东望时代 100 499.00 0.00 418 600023 浙能电力 100 461.00 0.00 419 600383 金地集团 100 436.00 0.00 420 603323 苏农银行 100 416.00 0.00 421 600863 内蒙华电 100 390.00 0.00 422 002839 张家港行 100 388.00 0.00 423 600376 首开股份 100 304.00 0.00 424 600715 文投控股 100 265.00 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 002739 万达电影 139,609,641.44 99.99 2 300251 光线传媒 123,009,049.92 88.10 3 600977 中国电影 99,775,419.14 71.46 4 603103 横店影视 91,219,588.94 65.33 5 300133 华策影视 76,127,397.34 54.52 6 002343 慈文传媒 69,081,919.20 49.48 7 601599 浙文影业 68,458,543.00 49.03 8 000156 华数传媒 55,252,155.00 39.57 9 002707 众信旅游 46,772,487.06 33.50 10 000892 欢瑞世纪 40,104,718.00 28.72 11 002292 奥飞娱乐 30,695,383.55 21.98 12 002712 思美传媒 30,295,662.30 21.70 13 300182 捷成股份 29,265,560.62 20.96 14 600637 东方明珠 28,604,318.78 20.49 15 600959 江苏有线 27,565,390.35 19.74 16 000607 华媒控股 23,046,473.00 16.51 17 300299 富春股份 21,830,536.69 15.64 18 301231 荣信文化 19,954,542.36 14.29 19 300063 天龙集团 19,815,221.00 14.19 20 000676 智度股份 16,542,286.49 11.85 21 600715 文投控股 15,343,371.00 10.99 22 300770 新媒股份 14,275,296.60 10.22 23 601995 中金公司 13,952,668.00 9.99 24 600556 天下秀 13,629,420.00 9.76 25 300043 星辉娱乐 13,371,277.00 9.58 26 300612 宣亚国际 12,902,520.00 9.24 27 000917 电广传媒 12,350,178.76 8.85 28 001323 慕思股份 12,037,959.42 8.62 29 603598 引力传媒 11,611,773.00 8.32 30 002599 盛通股份 11,189,088.00 8.01 31 003032 传智教育 11,065,389.13 7.93 32 300651 金陵体育 9,911,230.00 7.10 33 301025 读客文化 9,411,499.97 6.74 34 301060 兰卫医学 9,103,026.42 6.52 35 300781 因赛集团 9,099,810.00 6.52 36 688327 云从科技 8,587,158.92 6.15 37 002605 姚记科技 8,583,559.00 6.15 38 603887 城地香江 8,581,618.40 6.15 39 688181 八亿时空 8,552,006.54 6.12 40 002878 元隆雅图 8,493,629.00 6.08 41 002291 遥望科技 8,238,994.00 5.90 42 601929 吉视传媒 7,622,660.00 5.46 43 301270 汉仪股份 7,359,485.53 5.27 44 002659 凯文教育 7,214,855.00 5.17 45 002247 聚力文化 7,092,077.00 5.08 46 300081 恒信东方 6,687,268.00 4.79 47 600229 城市传媒 6,551,061.00 4.69 48 600266 城建发展 6,497,862.12 4.65 49 001316 润贝航科 6,267,026.00 4.49 50 600831 广电网络 6,070,132.00 4.35 51 000558 莱茵体育 6,002,116.00 4.30 52 000155 川能动力 5,821,735.00 4.17 53 000710 贝瑞基因 5,760,037.00 4.13 54 600037 歌华有线 5,669,014.00 4.06 55 603825 华扬联众 5,661,633.00 4.05 56 300113 顺网科技 5,608,324.00 4.02 57 603729 龙韵股份 5,199,343.00 3.72 58 600825 新华传媒 5,158,193.00 3.69 59 002858 力盛体育 4,968,843.00 3.56 60 002624 完美世界 4,839,503.00 3.47 61 002180 纳思达 4,832,615.00 3.46 62 300528 幸福蓝海 4,789,888.00 3.43 63 300248 新开普 4,604,359.00 3.30 64 600827 百联股份 4,496,521.00 3.22 65 600446 金证股份 4,491,909.00 3.22 66 600577 精达股份 4,344,605.00 3.11 67 601595 上海电影 4,337,677.00 3.11 68 002520 日发精机 4,294,117.00 3.08 69 600052 东望时代 4,286,108.00 3.07 70 300609 汇纳科技 4,264,905.00 3.05 71 300860 锋尚文化 4,184,997.42 3.00 72 688699 明微电子 4,036,163.80 2.89 73 001330 博纳影业 3,946,059.00 2.83 74 300805 电声股份 3,654,795.00 2.62 75 002995 天地在线 3,488,347.00 2.50 76 688049 炬芯科技 3,483,165.01 2.49 77 688488 艾迪药业 3,449,803.84 2.47 78 300071 福石控股 3,448,544.00 2.47 79 603587 地素时尚 3,365,060.00 2.41 80 300115 长盈精密 3,167,644.80 2.27 81 601878 浙商证券 3,119,854.00 2.23 82 300291 百纳千成 3,081,439.00 2.21 83 688315 诺禾致源 3,049,314.64 2.18 84 600936 广西广电 2,983,075.00 2.14 85 688179 阿拉丁 2,868,628.70 2.05 86 000681 视觉中国 2,838,721.00 2.03 87 601500 通用股份 2,817,725.00 2.02 88 688158 优刻得 2,809,912.09 2.01 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300063 天龙集团 29,371,247.65 21.04 2 002739 万达电影 24,642,800.63 17.65 3 603598 引力传媒 22,801,504.80 16.33 4 601595 上海电影 22,697,497.10 16.26 5 300781 因赛集团 20,742,113.30 14.86 6 600715 文投控股 19,118,693.00 13.69 7 002599 盛通股份 17,281,732.00 12.38 8 601995 中金公司 14,176,569.00 10.15 9 000676 智度股份 13,754,360.00 9.85 10 002605 姚记科技 12,039,750.00 8.62 11 001323 慕思股份 11,465,732.54 8.21 12 002712 思美传媒 8,581,339.00 6.15 13 600827 百联股份 8,101,995.84 5.80 14 002707 众信旅游 8,030,426.00 5.75 15 603887 城地香江 7,983,221.00 5.72 16 600266 城建发展 7,457,905.00 5.34 17 300251 光线传媒 7,185,779.00 5.15 18 300144 宋城演艺 7,030,069.65 5.03 19 603729 龙韵股份 6,781,578.06 4.86 20 300770 新媒股份 6,392,358.00 4.58 21 600258 首旅酒店 6,311,014.92 4.52 22 001316 润贝航科 5,716,976.00 4.09 23 002247 聚力文化 5,665,090.00 4.06 24 300528 幸福蓝海 5,656,246.40 4.05 25 600138 中青旅 5,591,999.46 4.01 26 000155 川能动力 5,442,981.00 3.90 27 300609 汇纳科技 5,361,876.00 3.84 28 603103 横店影视 5,101,719.46 3.65 29 002180 纳思达 4,986,942.00 3.57 30 002995 天地在线 4,906,021.40 3.51 31 002878 元隆雅图 4,606,371.00 3.30 32 688181 八亿时空 4,509,230.38 3.23 33 600577 精达股份 4,193,433.00 3.00 34 600052 东望时代 4,096,669.40 2.93 35 003032 传智教育 4,096,461.00 2.93 36 300805 电声股份 3,805,496.00 2.73 37 600637 东方明珠 3,785,454.12 2.71 38 603825 华扬联众 3,770,500.00 2.70 39 600446 金证股份 3,639,240.00 2.61 40 688699 明微电子 3,638,349.10 2.61 41 600977 中国电影 3,504,830.00 2.51 42 688488 艾迪药业 3,493,457.23 2.50 43 600757 长江传媒 3,172,216.00 2.27 44 601878 浙商证券 3,038,540.00 2.18 45 603518 锦泓集团 2,997,316.00 2.15 46 300494 盛天网络 2,993,367.80 2.14 47 688049 炬芯科技 2,900,163.80 2.08 48 688039 当虹科技 2,856,765.19 2.05 49 300860 锋尚文化 2,853,096.00 2.04 50 688207 格灵深瞳 2,792,651.82 2.00 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,704,277,349.36 卖出股票收入（成交）总额 584,209,782.10 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列， 不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 光线传媒于 2023 年 1 月 13 日发布公告，收到中国证监会北京监管局出具的《关于对北京光 线传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》（〔2023〕20 号），公司对外投资财务核算不规范，构成业绩预告披露不准确。本基金管理人认为对公司主营业务、收入、净利润不构成重大影响，同时不构成退市风险。公司作为中国影视业的龙头，企业经营有望继续保持良好。8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 304,673.99 2 应收清算款 196,617.75 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,190,236.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,691,528.46 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人 户均持有的基 份额级别 户数 占总份 占总 （户） 金份额 份额 持有份额 额比例 持有份额 比例 （%） （%） 泰信行业 精选混合 98,288 5,333.01 146,773,467.36 28.00 377,397,215.24 72.00 A 泰信行业 精选混合 28,908 6,493.28 16,290,167.82 8.68 171,417,636.20 91.32 C 合计 127,196 5,596.70 163,063,635.18 22.91 548,814,851.44 77.09 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管 泰信行业精选混合 A 969,545.61 0.1850 理人所 有从业 人员持 泰信行业精选混合 C 181,096.57 0.0965 有本基 金 合计 1,150,642.18 0.1616 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、 泰信行业精选混合 A 0 基金投资和研究部门 负责人持有本开放式 泰信行业精选混合 C 10~50 基金 合计 10~50 本基金基金经理持有 泰信行业精选混合 A 50~100 本开放式基金 泰信行业精选混合 C 0 合计 50~100 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰信行业精选混合 A 泰信行业精选混合 C 基金合同生效日 （2015 年 3 月 4 日） 279,050,292.85 - 基金份额总额 本报告期期初基金份 72,135,580.18 14,409,408.85 额总额 本报告期基金总申购 990,139,755.27 509,742,725.70 份额 减：本报告期基金总 538,104,652.85 336,444,330.53 赎回份额 本报告期基金拆分变 - - 动份额 本报告期期末基金份 524,170,682.60 187,707,804.02 额总额 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2023 年 8 月 23 日起，董事长李高峰先生代 任公司总经理职务，高宇先生不再担任公司总经理职务。具体详情参见 2023 年 8 月 23 日刊登 在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管 理有限公司高级管理人员变更公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计服务。本年度支付 给所聘任的会计师事务所审计费为人民币 5.78 万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内托管人及高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 海通证券 2 1,417,770,50 62.30 1,313,392.73 67.23 - 2.29 华创证券 2 858,103,823. 37.70 640,065.08 32.77 - 72 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：华创证券上海 46366、华创证券深圳 017221；退租交易 单元：无。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 海通证 - - 361,263,000. 100.00 - - 券 00 华创证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分开放式基金新增博时财 1 富为销售机构并开通定期定额投资、 《上海证券报》、规定网 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 站 告 关于旗下部分开放式基金新增博时财 2 富为销售机构并开通定期定额投资、 《上海证券报》、规定网 2023 年 1 月 16 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 站 告 3 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 1 月 19 日 资基金 2022 年 4 季度报告 站 关于旗下部分开放式基金新增北京汇 《上海证券报》、规定网 4 成基金销售有限公司为销售机构并开 站 2023 年 2 月 23 日 通转换及定期定额投资业务的公告 关于旗下部分开放式基金新增南京证 《上海证券报》、规定网 5 券股份有限公司为销售机构并开通转 站 2023 年 3 月 3 日 换、定期定额投资业务的公告 关于旗下部分开放式基金在中信证 《上海证券报》、规定网 6 券、中信证券（山东）、中信证券华南 站 2023 年 3 月 6 日 参加其费率优惠活动的公告 7 关于旗下部分开放式基金新增上海联 《上海证券报》、规定网 2023 年 3 月 9 日 泰基金销售有限公司为销售机构并开 站 通转换、定期定额投资业务及参加其 费率优惠活动的公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 8 资基金更新招募说明书（2023 年 1 站 2023 年 3 月 11 日 号）、产品资料概要更新 9 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 3 月 30 日 资基金 2022 年年度报告 站 10 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 4 月 21 日 资基金 2023 年 1 季度报告 站 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 11 券投资基金新增天风证券股份有限公 《上海证券报》、规定网 2023 年 4 月 26 日 司为销售机构并开通转换、定投业务 站 及参加其费率优惠活动的公告 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 券投资基金 C 类份额新增江海证券有 《上海证券报》、规定网 12 限公司为销售机构并开通转换、定期 站 2023 年 4 月 27 日 定额投资业务及参加其费率优惠活动 的公告 关于旗下部分开放式基金在上海浦东 《上海证券报》、规定网 13 发展银行股份有限公司开通转换、定 站 2023 年 4 月 28 日 期定额投资业务的公告 14 关于旗下部分开放式基金在中信期货 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 12 日 有限公司参加费率优惠活动的公告 站 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 15 资基金暂停大额申购、大额转换转入、 站 2023 年 5 月 17 日 定期定额投资业务公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 16 资基金取消 C 类份额申购费并修改招 站 2023 年 5 月 19 日 募说明书的公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 17 资基金更新招募说明书（2023 年 2 站 2023 年 5 月 19 日 号）、产品资料概要更新 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 18 资基金调整机构投资者大额申购、转 站 2023 年 5 月 19 日 换转入、定期定额投资限制公告 关于旗下部分开放式基金新增平安银 19 行股份有限公司为销售机构并开通转 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 22 日 换、定期定额投资业务及参加其费率 站 优惠的公告 20 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 23 日 资基金分红公告 站 21 关于旗下部分基金在中国工商银行股 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 26 日 份有限公司参加费率优惠活动的公告 站 22 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 29 日 券投资基金 C 类新增销售机构并开通 站 转换、定期定额投资业务及参加其费 率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金新增京东肯 23 特瑞基金销售有限公司为销售机构并 《上海证券报》、规定网 2023 年 5 月 30 日 开通转换、定期定额投资业务并参加 站 其费率优惠活动的公告 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 24 券投资基金新增爱建证券有限责任公 《上海证券报》、规定网 2023 年 6 月 13 日 司为销售机构并开通转换、定投业务 站 及参加其费率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金新增奕丰基 25 金销售有限公司为销售机构并开通转 《上海证券报》、规定网 2023 年 7 月 17 日 换、定期定额投资业务及参加其费率 站 优惠活动的公告 26 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 7 月 20 日 资基金 2023 年第二季度报告 站 关于旗下部分开放式基金新增万家财 27 富基金销售(天津)有限公司为销售机 《上海证券报》、规定网 2023 年 7 月 21 日 构并开通转换、定投业务及参加其费 站 率优惠活动的公告 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 28 券投资基金 C 类份额新增国金证券股 《上海证券报》、规定网 2023 年 7 月 27 日 份有限公司为销售机构并开通转换、 站 定投业务及参加其费率优惠活动 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 券投资基金 C 类份额新增中信证券、 《上海证券报》、规定网 29 中信证券（山东）、中信证券华南、中 站 2023 年 8 月 4 日 信期货为销售机构并开通转换、定投 业务及参加其费率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金新增中信建 30 投证券股份有限公司为销售机构并开 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 8 日 通转换、定投业务及参加其费率优惠 站 活动的公 泰信基金管理有限公司关于调低旗下 《上海证券报》、规定网 31 部分基金管理费率和托管费率并修订 站 2023 年 8 月 12 日 基金合同等事项的公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 32 资基金更新招募说明书（2023 年 3 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 12 日 号）、产品资料概要更新、基金合同、 站 托管协议 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 《上海证券报》、规定网 33 券投资基金 A 类份额在南京证券股份 站 2022 年 8 月 18 日 有限公司调整最低申购金额、最低赎 回份额和最低保有份额的公告 34 泰信基金管理有限公司高级管理人员 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 23 日 变更公告 站 关于旗下部分开放式基金在金元证券 《上海证券报》、规定网 35 股份有限公司参加费率优惠活动的公 站 2023 年 8 月 24 日 告 关于旗下部分开放式基金新增腾安基 《上海证券报》、规定网 36 金为销售机构并开通转换、定投业务 站 2023 年 8 月 25 日 并参加其费率优惠活动的公告 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 37 券投资基金 A 类份额在平安证券股份 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 29 日 有限公司调整最低申购金额、最低赎 站 回份额和最低保有份额的公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 38 资基金暂停机构投资者大额申购、大 站 2023 年 8 月 29 日 额转换转入、定期定额投资业务公告 39 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 30 日 资基金分红公告 站 40 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 8 月 30 日 资基金 2023 年中期报告 站 关于旗下部分开放式基金新增上海华 41 夏财富投资管理有限公司为销售机构 《上海证券报》、规定网 2023 年 9 月 18 日 并开通转换、定投业务及参加其费率 站 优惠活动公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 42 资基金暂停大额申购、大额转换转入、 站 2023 年 9 月 25 日 定期定额投资业务公告 43 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 9 月 26 日 资基金分红公告 站 44 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 10 月 24 日 资基金 2023 年第三季度报告 站 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 45 资基金 C 类份额新增国泰君安证券股 《上海证券报》、规定网 2023 年 11 月 1 日 份有限公司为销售机构并开通转换、 站 定投业务的公告 关于旗下部分开放式基金新增嘉实财 46 富管理有限公司为销售机构并开通转 《上海证券报》、规定网 2023 年 11 月 16 日 换、定期定额投资业务并参加其费率 站 优惠活动的公告 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 47 资基金暂停大额申购、大额转换转入、 站 2023 年 11 月 20 日 定期定额投资业务公告 48 关于旗下部分开放式基金新增深圳众 《上海证券报》、规定网 2023 年 11 月 21 日 禄基金销售股份有限公司为销售机构 站 并开通转换、定期定额投资业务及参 加其费率优惠活动的公告 49 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 11 月 21 日 资基金分红公告 站 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 50 资基金暂停大额申购、大额转换转入、 站 2023 年 12 月 18 日 定期定额投资业务公告 关于旗下部分基金新增上海中欧财富 51 基金销售有限公司为销售机构并开通 《上海证券报》、规定网 2023 年 12 月 20 日 转换、定投业务及参加其费率优惠活 站 动的公告 52 泰信行业精选灵活配置混合型证券投 《上海证券报》、规定网 2023 年 12 月 20 日 资基金分红公告 站 关于泰信行业精选灵活配置混合型证 53 券投资基金 C 类份额新增中信银行股 《上海证券报》、规定网 2023 年 12 月 21 日 份有限公司为销售机构并开通定投、 站 转换业务的公告 泰信基金管理有限公司关于旗下基金 《上海证券报》、规定网 54 投资北交所股票及相关风险提示的公 站 2023 年 12 月 30 日 告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 占比 超过 20%的时 份额 份额 份额 （%） 间区间 机构 1 20231103 0.00 100,481, 0.00 100,481,706.5 14.12 - 20231109 706.55 5 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、为更好地满足投资者的投资需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人协商一致， 并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司决定自 2023 年 5 月 22 日起，取消泰信行业精选 灵活配置混合型证券投资基金 C 类基金份额（基金代码：002583）的申购费。同时，相应修订《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的相关 条款。 2、为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基金托管人 协商一致，并报中国证监会备案，泰信基金管理有限公司决定自 2023 年 8 月 14 日起，调低本 基金的管理费率和/或托管费率并对基金合同有关条款进行修订。详情请参见 2023 年 8 月 12 日发布《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金合同等事项的公告》。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信保本混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2024 年 3 月 28 日