泰信中证 200 指数证券投资基金 2024 年第 3 季度报告 2024 年 9 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2024 年 10 月 24 日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信中证 200 指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 报告期末基金份额总额 5,259,093.28 份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和 数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制 本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 200 指数中的成份股的 构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证 200 的 收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整。 业绩比较基准 中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其 风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 其风险因素主要来自于市场风险和跟踪误差的风险。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日） 1.本期已实现收益 34,562.38 2.本期利润 725,581.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.1467 4.期末基金资产净值 5,876,093.22 5.期末基金份额净值 1.117 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比较基 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 阶段 准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 13.86% 1.69% 13.02% 1.69% 0.84% 0.00% 过去六个月 11.37% 1.36% 9.92% 1.36% 1.45% 0.00% 过去一年 3.33% 1.22% 4.19% 1.21% -0.86% 0.01% 过去三年 -20.50% 1.10% -19.18% 1.11% -1.32% -0.01% 过去五年 18.20% 1.21% 22.60% 1.23% -4.40% -0.02% 自基金合同 13.92% 1.43% 21.27% 1.43% -7.35% 0.00% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、本基金投资组合约定：股票资产占基金资产 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份 股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 任职日期 离任日期 年限 泰信优势 朱志权先生，上海财经大学金融证券专 增长灵活 业学士。历任农行湖北信托上海证券业 配置混合 务部职员、中信证券上海总部职员、长 型证券投 盛基金管理有限公司职员、富国基金管 资基金基 理有限公司基金经理助理、中海信托管 金经理、 理有限公司职员、银河基金管理有限公 泰信医疗 司高级研究员。2008 年 6 月加入泰信基 朱志权 服务混合 2024 年 7 月 - 29 年 金管理有限公司，历任基金经理、投资 型发起式 27 日 副总监兼基金经理、基金投资部总监兼 证券投资 基金经理、权益投资部副总监兼基金经 基金基金 理。2008 年 6 月至 2012 年 3 月任泰信 经理、泰 优质生活混合型证券投资基金基金经 信中证 理，2012 年 3 月至 2015 年 2 月任泰信 200 指数 先行策略开放式证券投资基金基金经 证券投资 理，2010 年 1 月任泰信优势增长灵活配 基金基金 置混合型证券投资基金基金经理，2016 经理、公 年 12 月至 2024 年 7 月任泰信智选成长 司旗下资 灵活配置混合型证券投资基金基金经 产管理计 理，2021 年 12 月任泰信医疗服务混合 划投资经 型发起式证券投资基金基金经理，2024 理 年 7 月任泰信中证 200 指数证券投资基 金基金经理。2020 年 8 月兼任公司旗下 资产管理计划投资经理。 固收投资 部总监、 泰信双息 双利债券 郑宇光先生，上海交通大学工商管理专 型证券投 业硕士，北京大学金融学专业与应用数 资基金基 学专业本科，历任平安资产管理有限责 金经理、 任公司交易员、投资组合经理，太平资 泰信增强 产管理有限公司投资经理，上投摩根基 收益债券 金管理有限公司投资经理，中信保诚基 型证券投 金管理有限公司投资经理，长江证券 资基金基 （上海）资产管理有限公司投资经理， 金经理、 上海勤远投资管理中心（有限合伙）基 泰信周期 金经理。2020 年 6 月加入泰信基金管理 回报债券 有限公司，历任专户投资部副总监、基 型证券投 金投资部副总监、基金投资部副总监兼 资基金基 基金经理、固收投资部总监兼基金经 金经理、 理。2020 年 9 月至 2024 年 7 月任泰信 泰信鑫利 双息双利债券型证券投资基金基金经 郑宇光 混合型证 2024 年 5 月 2024 年 7 19 年 理，2020 年 10 月至 2024 年 7 月任泰信 券投资基 29 日 月 27 日 增强收益债券型证券投资基金基金经 金基金经 理，2020 年 10 月至 2024 年 7 月任泰信 理、泰信 周期回报债券型证券投资基金基金经 添利 30 理，2021 年 1 月至 2024 年 7 月任泰信 天持有期 鑫利混合型证券投资基金基金经理， 债券型发 2021 年 6 月至 2022 年 5 月任泰信双债 起式证券 增利债券型证券投资基金基金经理， 投资基金 2022 年 3 月至 2024 年 7 月任泰信添利 基金经 30 天持有期债券型发起式证券投资基金 理、泰信 基金经理，2023 年 3 月至 2024 年 7 月 汇利三个 任泰信汇利三个月定期开放债券型证券 月定期开 投资基金基金经理，2024 年 5 月至 2024 放债券型 年 7 月任泰信中证 200 指数证券投资基 证券投资 金基金经理，2024 年 6 月至 2024 年 7 基金基金 月任泰信添安增利九个月持有期债券型 经理、泰 证券投资基金基金经理。 信中证 200 指数 证券投资 基金基金 经理、泰 信添安增 利九个月 持有期债 券型证券 投资基金 基金经 理。 注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 3 82,131,374.11 2008 年 06 月 28 日 私募资产管 1 44,353,156.05 2020 年 8 月 13 日 朱志权 理计划 其他组合 - - - 合计 4 126,484,530.16 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2024 年三季度，中国 A 股市场走出先抑后扬的大幅反转行情。在 9.24 重大政策利好的 刺激下，大中小盘各类指数普遍暴涨，并且在新增资金跑步入场的推动下，9 月份最后几个交易日，A 股市场上演了连续上涨的逼空走势。 A 股市场在三季度多数时间都呈现下跌走势，是对二季度 5.17 冲高回落行情的延续。A 股市 场震荡走低，一直到 9 月下旬，这轮调整行情持续了将近 4 个月。在 7 月的二十届三中全会期 间，市场曾经小幅反弹，但无法改变整体下跌的趋势，直至 9.24 行情爆发，才使中国 A 股市场走势发生方向性逆转。 三季度，沪深全 A 指数上涨了 17.8%，代表大盘蓝筹股的沪深 300 指数上涨了 16.1%，代表 中盘股的中证 500 指数上涨了 16.2%，代表小盘股的中证 1000 指数上涨了 16.6%。香港恒生指数 表现更加出色，上涨了 19.3%。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数，减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在 2%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.117 元；本报告期基金份额净值增长率为 13.86%，业绩 比较基准收益率为 13.02%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,367,042.42 91.11 其中：股票 5,367,042.42 91.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 437,006.94 7.42 8 其他资产 86,776.84 1.47 9 合计 5,890,826.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 159,400.00 2.71 C 制造业 3,387,891.49 57.66 D 电力、热力、燃气及水生产 176,554.03 3.00 和供应业 E 建筑业 108,138.40 1.84 F 批发和零售业 32,478.74 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 188,533.66 3.21 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 334,604.28 5.69 服务业 J 金融业 812,939.92 13.83 K 房地产业 49,009.00 0.83 L 租赁和商务服务业 67,825.00 1.15 M 科学研究和技术服务业 49,667.90 0.85 N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,367,042.42 91.34 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600837 海通证券 12,100 133,342.00 2.27 2 688981 中芯国际 2,187 131,198.13 2.23 3 000792 盐湖股份 5,000 92,800.00 1.58 4 000100 TCL 科技 16,449 75,336.42 1.28 5 688256 寒武纪 200 57,832.00 0.98 6 601169 北京银行 9,800 57,232.00 0.97 7 688008 澜起科技 838 56,045.44 0.95 8 600584 长电科技 1,556 54,973.48 0.94 9 002916 深南电路 486 53,931.42 0.92 10 600660 福耀玻璃 865 50,343.00 0.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 海通证券于 2024 年 4 月 12 日收到中国证监会出具的《立案告知书（》证监立案字 03720240050 号），因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白 2023 年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规，中国证监会决定对公司进行立案。 海通证券于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 4 月 30 日收到了中国证监会《行政处罚事先告知书》 （处罚字〔2024〕56 号）及中国证监会《行政处罚决定书》（〔2024〕45 号），对海通证券股份有限公司违反限制性规定转让股票的违法行为，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以罚款。 本基金管理人认为对公司主营业务、收入、净利润不构成重大影响。本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求，基金管理人将密切跟踪相关进展。5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 123.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 86,653.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 86,776.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况说 公允价值（元） 值比例（%） 明 1 600837 海通证券 133,342.00 2.27 重大事项 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,977,455.56 报告期期间基金总申购份额 739,570.07 减：报告期期间基金总赎回份额 457,932.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 5,259,093.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证 200 指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证 200 指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证 200 指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2024 年 10 月 24 日