泰信中证 200 指数证券投资基金 2023 年中期报告 2023 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2023 年 8 月 30 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 8 月 29 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......7 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 7 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 11 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 12 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 12 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 12 6.1 资产负债表 ...... 12 6.2 利润表 ...... 14 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 15 6.4 报表附注 ...... 17 §7 投资组合报告 ......32 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 39 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 39 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 39 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 41 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 41 10.4 基金投资策略的改变 ...... 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 42 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 42 10.8 其他重大事件 ...... 45 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 46 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 46 §12 备查文件目录...... 46 12.1 备查文件目录 ...... 46 12.2 存放地点 ...... 47 12.3 查阅方式 ...... 47 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证 200 指数证券投资基金 基金简称 泰信中证 200 指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 4,694,744.65 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数 量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 200 指数中的成份股的构 成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证 200 的收益 表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘小舫 许俊 负责人 联系电话 021-20899003 010-66596688 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址www.ftfund.com 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路 256 号 36、37 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊 中国上海市延安东路 222 号外 普通合伙） 滩中心 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2023 年 1 月 1 日-2023 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -101,059.99 本期利润 151,185.71 加权平均基金份额本期利润 0.0319 本期加权平均净值利润率 2.73% 本期基金份额净值增长率 2.78% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 681,548.18 期末可供分配基金份额利润 0.1452 期末基金资产净值 5,376,292.83 期末基金份额净值 1.145 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2023 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 16.77% 注：1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 值增长 增长率标 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ 率① 准差② ④ 过去一个月 1.96% 0.96% 1.26% 0.95% 0.70% 0.01% 过去三个月 -4.02% 0.92% -4.05% 0.94% 0.03% -0.02% 过去六个月 2.78% 0.87% 3.92% 0.89% -1.14% -0.02% 过去一年 -10.20% 0.92% -8.98% 0.95% -1.22% -0.03% 过去三年 0.44% 1.19% 2.35% 1.21% -1.91% -0.02% 自基金合同生效起 16.77% 1.46% 23.87% 1.46% -7.10% 0.00% 至今 注：本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 中证 200 指数反映市场上不同规模特征股票的整体表现，中证指数有限公司以沪深 300 指数 为基础，构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，为市场提供丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、本基金投资组合约定：股票资产占基金资产 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份 股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2023 年 6 月末，公司有正式员工 110 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2023 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱动 12 个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券、泰信优势领航、泰信添鑫中短债、泰信汇鑫三个月定开共 32 只开放式基金及 55 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 证券从 说明 （助理）期限 业年限 任职日期 离任日期 权益投资 部总监助 理、泰信 行业精选 灵活配置 混合型证 董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。 券投资基 曾任中国银行上海分行业务经理。2004 年 金（原泰 8 月加入泰信基金管理有限公司，历任交 信保本混 易员、研究员、研究总监助理、基金经理 合型证券 助理，现任权益投资部总监助理兼基金经 投 资 基 理。2012 年 2 月至今任泰信行业精选灵活 金）基金 配置混合型证券投资基金基金经理（原泰 经理、泰 信保本混合型证券投资基金转型），2016 信 中 证 年2月至2022年7月任泰信鑫选灵活配置 200 指数 2021 年 8 混合型证券投资基金基金经理，2019 年 8 董山青 证券投资 月 5 日 - 18 年 月至2022年7月任泰信蓝筹精选混合型证 基金基金 券投资基金基金经理，2021 年 8 月至 2022 经理、泰 年10月任泰信中证锐联基本面400指数证 信互联网 券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中证 + 主 题 灵 锐联基本面 400 指数分级证券投资基金转 活配置混 型），2021 年 8 月至今任泰信中证 200 指 合型证券 数证券投资基金基金经理，2021 年 8 月至 投资基金 今任泰信互联网+主题灵活配置混合型证 基 金 经 券投资基金基金经理，2022 年 9 月至今任 理、泰信 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基 智选成长 金基金经理。 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数，减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在1.23%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.145 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.78%，业绩 比较基准收益率为 3.92%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 美国的货币政策紧缩进程超预期，年底可能由紧到松，加息进程将迎来拐点，有利于改善全球流动性的紧缩预期。自俄乌冲突以来，海外政局变幻，重大意外事件可能突然出现。中美关系短期会有一定缓和，但是问题长期存在，中特估概念会有各种事件催化。前几年受影响的线下消 费类板块业绩逐步复苏，可能是今年重要的投资主线。房地产困局是当前经济的主要问题，稳增长政策应该能给经济下行风险兜底，但是很难出现之前的政策反转。随着房地产政策的变化，房地产相关产业链还有一定改善空间。人工智能 AI、虚拟现实和机器人领域未来一年可能出现较大突破，带来重要的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证 200 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 报告截止日：2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 362,765.23 428,786.66 结算备付金 - 8,185.52 存出保证金 2,921.89 63.89 交易性金融资产 6.4.7.2 5,024,303.84 4,966,503.58 其中：股票投资 5,024,303.84 4,966,503.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 753.34 3,637.29 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 5,390,744.30 5,407,176.94 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 2,474.27 应付赎回款 9.64 479.94 应付管理人报酬 3,079.33 7,067.38 应付托管费 659.87 1,514.45 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 10,702.63 39,506.10 负债合计 14,451.47 51,042.14 净资产： 实收基金 6.4.7.7 4,694,744.65 4,807,206.63 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 681,548.18 548,928.17 净资产合计 5,376,292.83 5,356,134.80 负债和净资产总计 5,390,744.30 5,407,176.94 注：注：报告截止日2023年6月30日，基金份额净值人民币1.145元，基金份额总额4,694,744.65份。 6.2 利润表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2023 年 1 月 1 日至 2023 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 194,125.74 -1,559,696.30 1.利息收入 678.92 2,012.92 其中：存款利息收入 6.4.7.9 678.92 2,012.92 债券利息收入 - - 资产支持证券利息 - - 收入 买入返售金融资产 - - 收入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-” -59,129.75 476,656.09 填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -103,751.70 379,624.53 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资 6.4.7.12 - - 收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 44,621.95 97,031.56 以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 - - 收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 252,245.70 -2,039,130.74 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-” - - 号填列） 5.其他收入（损失以“-” 6.4.7.17 330.87 765.43 号填列） 减：二、营业总支出 42,940.03 82,473.85 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 19,263.23 46,777.22 2．托管费 6.4.10.2.2 4,127.87 10,023.75 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.19 19,548.93 25,672.88 三、利润总额（亏损总额以 151,185.71 -1,642,170.15 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 151,185.71 -1,642,170.15 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 151,185.71 -1,642,170.15 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 4,807,206.63 - 548,928.17 5,356,134.80 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 4,807,206.63 - 548,928.17 5,356,134.80 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -112,461.98 - 132,620.01 20,158.03 号填列） （一）、综合收益 - - 151,185.71 151,185.71 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -112,461.98 - -18,565.70 -131,027.68 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 327,403.49 - 54,067.03 381,470.52 购款 2.基金赎 -439,865.47 - -72,632.73 -512,498.20 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 4,694,744.65 - 681,548.18 5,376,292.83 资产（基金净值） 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 10,896,534.91 - 4,628,649.58 15,525,184.49 资产（基金净值） 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 10,896,534.91 - 4,628,649.58 15,525,184.49 资产（基金净值） 三、本期增减变 动额（减少以“-” -92,926.12 - -1,658,319.10 -1,751,245.22 号填列） （一）、综合收益 - - -1,642,170.15 -1,642,170.15 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 基金净值变动数 -92,926.12 - -16,148.95 -109,075.07 （ 净 值 减 少 以 “-”号填列） 其中：1.基金申 853,663.89 - 195,879.37 1,049,543.26 购款 2.基金赎 -946,590.01 - -212,028.32 -1,158,618.33 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的基 - - - - 金净值变动（净 值减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 10,803,608.79 - 2,970,330.48 13,773,939.27 资产（基金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 高宇 叶振宇 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证 200 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]第 534 号《关于核准泰信中证 200 指数证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,771,140.56 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,786,119.38 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,978.82 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称 “企业会计准则”)编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2023 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2023 年 1 月 1 日起 至 2023 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3) 对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让 市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4) 对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税。 5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适 用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 活期存款 362,765.23 等于：本金 362,735.10 加：应计利息 30.13 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 362,765.23 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2023 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 5,174,242.74 - 5,024,303.84 -149,938.90 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 5,174,242.74 - 5,024,303.84 -149,938.90 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2023 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 0.04 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 548.66 其中：交易所市场 548.66 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 9,603.61 应付指数使用费 550.32 合计 10,702.63 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 4,807,206.63 4,807,206.63 本期申购 327,403.49 327,403.49 本期赎回（以“-”号填列） -439,865.47 -439,865.47 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 4,694,744.65 4,694,744.65 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 5,769,136.65 -5,220,208.48 548,928.17 本期利润 -101,059.99 252,245.70 151,185.71 本期基金份额交易产 -134,783.30 116,217.60 -18,565.70 生的变动数 其中：基金申购款 390,854.45 -336,787.42 54,067.03 基金赎回款 -525,637.75 453,005.02 -72,632.73 本期已分配利润 - - - 本期末 5,533,293.36 -4,851,745.18 681,548.18 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 627.92 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 26.32 其他 24.68 合计 678.92 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2023年1月1日至2023年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 -103,751.70 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 -103,751.70 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 362,923.27 减：卖出股票成本总额 465,713.44 减：交易费用 961.53 买卖股票差价收入 -103,751.70 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 44,621.95 其中：证券出借权益补偿收 - 入 基金投资产生的股利收益 - 合计 44,621.95 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 252,245.70 股票投资 252,245.70 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 252,245.70 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 243.08 基金转换费收入 87.79 合计 330.87 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 审计费用 9,603.61 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 395.00 账户维护费 9,000.00 指数使用费 550.32 合计 19,548.93 注：注：根据《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数许可使用基点费从基金财产中列支，按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，收取下限为每季 5 万元，逐日累计，每季支付一次。该下限超出正常指数使用基点费的部分(即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费)由本基金的基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司("鲁 基金管理人的股东 信集团") 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 19,263.23 46,777.22 其中：支付销售机构的客户维护费 8,258.48 16,758.60 注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 4,127.87 10,023.75 注：支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 2022 年 1 月 1 日至 2022 月 30 日 年 6 月 30 日 报告期初持有的基金份额 - 6,037,101.35 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 - 6,037,101.35 报告期末持有的基金份额 - 55.88% 占基金总份额比例 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 2022年1月1日至2022年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 362,765.23 627.92 927,238.16 1,977.01 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 6.4.12 期末（2023 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价 格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2023 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2023 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 5,387,782.64 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 6 月 30 日 资产 银行存款 362,765.23 - - - 362,765.23 存出保证金 2,921.89 - - - 2,921.89 交易性金融资产 - - - 5,024,303.84 5,024,303.84 应收申购款 - - - 753.34 753.34 资产总计 365,687.12 - - 5,025,057.18 5,390,744.30 负债 应付赎回款 - - - 9.64 9.64 应付管理人报酬 - - - 3,079.33 3,079.33 应付托管费 - - - 659.87 659.87 其他负债 - - - 10,702.63 10,702.63 负债总计 - - - 14,451.47 14,451.47 利率敏感度缺口 365,687.12 - - 5,010,605.71 5,376,292.83 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 12 月 31 日 资产 银行存款 428,786.66 - - - 428,786.66 结算备付金 8,185.52 - - - 8,185.52 存出保证金 63.89 - - - 63.89 交易性金融资产 - - - 4,966,503.58 4,966,503.58 应收申购款 - - - 3,637.29 3,637.29 资产总计 437,036.07 - - 4,970,140.87 5,407,176.94 负债 应付赎回款 - - - 479.94 479.94 应付管理人报酬 - - - 7,067.38 7,067.38 应付托管费 - - - 1,514.45 1,514.45 应付清算款 - - - 2,474.27 2,474.27 其他负债 - - - 39,506.10 39,506.10 负债总计 - - - 51,042.14 51,042.14 利率敏感度缺口 437,036.07 - - 4,919,098.73 5,356,134.80 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2022 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2022 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2023 年 6 月 30 日 2022年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 5,024,303.84 93.45 4,966,503.58 92.73 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 5,024,303.84 93.45 4,966,503.58 92.73 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2022 年 12 月 本期末 （2023 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 261,973.30 260,363.06 升 5% 2.业绩比较基准下 -261,973.30 -260,363.06 分析 降 5% 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2023 年 6 月 30 日 2022 年 12 月 31 日 第一层次 5,024,303.84 4,966,503.58 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 5,024,303.84 4,966,503.58 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2023 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,024,303.84 93.20 其中：股票 5,024,303.84 93.20 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 362,765.23 6.73 8 其他各项资产 3,675.23 0.07 9 合计 5,390,744.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 101,443.22 1.89 C 制造业 3,153,496.03 58.66 D 电力、热力、燃气 132,528.35 2.47 及水生产和供应业 E 建筑业 147,137.25 2.74 F 批发和零售业 42,691.62 0.79 G 交通运输、仓储和 157,510.13 2.93 邮政业 H 住宿和餐饮业 8,468.00 0.16 I 信息传输、软件和 378,288.07 7.04 信息技术服务业 J 金融业 723,928.53 13.47 K 房地产业 69,049.57 1.28 L 租赁和商务服务业 39,498.00 0.73 M 科学研究和技术服 32,392.90 0.60 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,754.12 0.26 R 文化、体育和娱乐 24,118.05 0.45 业 S 综合 - - 合计 5,024,303.84 93.45 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000063 中兴通讯 1,700 77,418.00 1.44 2 300033 同花顺 324 56,790.72 1.06 3 603019 中科曙光 1,103 56,142.70 1.04 4 002230 科大讯飞 811 55,115.56 1.03 5 688981 中芯国际 1,090 55,066.80 1.02 6 600837 海通证券 5,500 50,710.00 0.94 7 600150 中国船舶 1,514 49,825.74 0.93 8 000938 紫光股份 1,521 48,443.85 0.90 9 601688 华泰证券 3,500 48,195.00 0.90 10 600919 江苏银行 6,513 47,870.55 0.89 11 688012 中微公司 304 47,560.80 0.88 12 002050 三花智控 1,546 46,781.96 0.87 13 002920 德赛西威 300 46,743.00 0.87 14 600941 中国移动 500 46,650.00 0.87 15 000338 潍柴动力 3,673 45,765.58 0.85 16 600660 福耀玻璃 1,265 45,350.25 0.84 17 000977 浪潮信息 906 43,941.00 0.82 18 000100 TCL 科技 10,949 43,139.06 0.80 19 000625 长安汽车 3,332 43,082.76 0.80 20 002555 三七互娱 1,223 42,658.24 0.79 21 300316 晶盛机电 600 42,540.00 0.79 22 002179 中航光电 935 42,402.25 0.79 23 600600 青岛啤酒 400 41,452.00 0.77 24 601689 拓普集团 500 40,350.00 0.75 25 603986 兆易创新 376 39,950.00 0.74 26 600426 华鲁恒升 1,300 39,819.00 0.74 27 002027 分众传媒 5,800 39,498.00 0.73 28 600584 长电科技 1,256 39,149.52 0.73 29 601989 中国重工 8,000 38,560.00 0.72 30 600085 同仁堂 660 37,989.60 0.71 31 600547 山东黄金 1,568 36,816.64 0.68 32 000538 云南白药 700 36,736.00 0.68 33 688008 澜起科技 638 36,633.96 0.68 34 601229 上海银行 6,300 36,225.00 0.67 35 300450 先导智能 1,000 36,170.00 0.67 36 600010 包钢股份 20,051 35,891.29 0.67 37 002821 凯莱英 302 35,593.72 0.66 38 002311 海大集团 738 34,567.92 0.64 39 600958 东方证券 3,546 34,396.20 0.64 40 600745 闻泰科技 700 34,230.00 0.64 41 300454 深信服 300 33,975.00 0.63 42 600999 招商证券 2,500 33,925.00 0.63 43 601100 恒立液压 527 33,901.91 0.63 44 603369 今世缘 636 33,580.80 0.62 45 600845 宝信软件 659 33,483.79 0.62 46 600089 特变电工 1,500 33,435.00 0.62 47 601006 大秦铁路 4,500 33,435.00 0.62 48 600196 复星医药 1,081 33,402.90 0.62 49 603659 璞泰来 870 33,251.40 0.62 50 000768 中航西飞 1,233 32,982.75 0.61 51 300782 卓胜微 340 32,854.20 0.61 52 600588 用友网络 1,600 32,800.00 0.61 53 000963 华东医药 726 31,486.62 0.59 54 000596 古井贡酒 127 31,417.26 0.58 55 300408 三环集团 1,049 30,788.15 0.57 56 002841 视源股份 459 30,679.56 0.57 57 601186 中国铁建 3,100 30,535.00 0.57 58 002236 大华股份 1,546 30,533.50 0.57 59 603806 福斯特 812 30,198.28 0.56 60 001979 招商蛇口 2,300 29,969.00 0.56 61 688036 传音控股 203 29,841.00 0.56 62 000776 广发证券 2,000 29,420.00 0.55 63 601336 新华保险 800 29,416.00 0.55 64 603501 韦尔股份 300 29,412.00 0.55 65 300496 中科创达 300 28,905.00 0.54 66 601360 三六零 2,300 28,842.00 0.54 67 601939 建设银行 4,547 28,464.22 0.53 68 600570 恒生电子 639 28,301.31 0.53 69 601009 南京银行 3,479 27,832.00 0.52 70 601169 北京银行 6,000 27,780.00 0.52 71 000166 申万宏源 6,000 27,720.00 0.52 72 600011 华能国际 2,964 27,446.64 0.51 73 601377 兴业证券 4,463 27,313.56 0.51 74 000661 长春高新 200 27,260.00 0.51 75 300751 迈为股份 160 27,100.80 0.50 76 605117 德业股份 180 26,919.00 0.50 77 603993 洛阳钼业 5,050 26,916.50 0.50 78 601600 中国铝业 4,891 26,851.59 0.50 79 300661 圣邦股份 325 26,692.25 0.50 80 600886 国投电力 2,092 26,463.80 0.49 81 688396 华润微 500 26,205.00 0.49 82 601800 中国交建 2,400 26,184.00 0.49 83 002410 广联达 804 26,121.96 0.49 84 600741 华域汽车 1,412 26,065.52 0.48 85 000425 徐工机械 3,766 25,495.82 0.47 86 601877 正泰电器 921 25,465.65 0.47 87 002074 国轩高科 900 24,858.00 0.46 88 002252 上海莱士 3,301 24,790.51 0.46 89 603833 欧派家居 257 24,620.60 0.46 90 600176 中国巨石 1,738 24,610.08 0.46 91 002756 永兴材料 390 24,417.90 0.45 92 601021 春秋航空 424 24,367.28 0.45 93 300413 芒果超媒 705 24,118.05 0.45 94 600926 杭州银行 2,052 24,111.00 0.45 95 002001 新 和 成 1,561 24,039.40 0.45 96 600111 北方稀土 1,000 23,980.00 0.45 97 002180 纳思达 700 23,975.00 0.45 98 601211 国泰君安 1,700 23,783.00 0.44 99 002007 华兰生物 1,061 23,777.01 0.44 100 601615 明阳智能 1,400 23,632.00 0.44 101 603486 科沃斯 300 23,331.00 0.43 102 600015 华夏银行 4,300 23,263.00 0.43 103 601788 光大证券 1,457 23,151.73 0.43 104 603799 华友钴业 500 22,955.00 0.43 105 600674 川投能源 1,500 22,575.00 0.42 106 002648 卫星化学 1,480 22,140.80 0.41 107 000157 中联重科 3,278 22,126.50 0.41 108 600795 国电电力 5,777 22,125.91 0.41 109 000895 双汇发展 900 22,041.00 0.41 110 000786 北新建材 899 22,034.49 0.41 111 601868 中国能建 9,400 21,996.00 0.41 112 600039 四川路桥 2,240 21,974.40 0.41 113 002916 深南电路 286 21,555.82 0.40 114 603290 斯达半导 100 21,520.00 0.40 115 600029 南方航空 3,535 21,316.05 0.40 116 600460 士兰微 700 21,189.00 0.39 117 300763 锦浪科技 200 20,820.00 0.39 118 600989 宝丰能源 1,648 20,781.28 0.39 119 601117 中国化学 2,500 20,700.00 0.39 120 600115 中国东航 4,340 20,658.40 0.38 121 002601 龙佰集团 1,252 20,658.00 0.38 122 002202 金风科技 1,942 20,624.04 0.38 123 002709 天赐材料 500 20,595.00 0.38 124 688126 沪硅产业 985 20,586.50 0.38 125 600233 圆通速递 1,400 20,384.00 0.38 126 603899 晨光股份 432 19,284.48 0.36 127 601865 福莱特 500 19,255.00 0.36 128 601838 成都银行 1,572 19,194.12 0.36 129 000733 振华科技 200 19,170.00 0.36 130 002271 东方雨虹 700 19,082.00 0.35 131 600332 白云山 587 18,713.56 0.35 132 000876 新 希 望 1,600 18,688.00 0.35 133 601901 方正证券 2,821 18,449.34 0.34 134 600132 重庆啤酒 200 18,432.00 0.34 135 300142 沃森生物 689 18,224.05 0.34 136 601618 中国中冶 4,580 18,182.60 0.34 137 601111 中国国航 2,194 18,078.56 0.34 138 300207 欣旺达 1,100 17,952.00 0.33 139 603195 公牛集团 186 17,867.16 0.33 140 688363 华熙生物 200 17,832.00 0.33 141 002241 歌尔股份 1,000 17,750.00 0.33 142 000301 东方盛虹 1,500 17,730.00 0.33 143 300223 北京君正 200 17,662.00 0.33 144 300769 德方纳米 160 17,636.80 0.33 145 002736 国信证券 2,000 17,460.00 0.32 146 688065 凯赛生物 280 17,432.80 0.32 147 605499 东鹏饮料 100 17,290.00 0.32 148 601238 广汽集团 1,656 17,255.52 0.32 149 300759 康龙化成 450 17,226.00 0.32 150 002938 鹏鼎控股 700 17,003.00 0.32 151 600884 杉杉股份 1,100 16,654.00 0.31 152 003816 中国广核 5,300 16,483.00 0.31 153 300433 蓝思科技 1,400 16,464.00 0.31 154 300628 亿联网络 469 16,447.83 0.31 155 600362 江西铜业 848 16,095.04 0.30 156 300601 康泰生物 614 15,589.46 0.29 157 600383 金地集团 2,154 15,530.34 0.29 158 600803 新奥股份 800 15,184.00 0.28 159 300347 泰格医药 235 15,166.90 0.28 160 600183 生益科技 1,062 15,080.40 0.28 161 601878 浙商证券 1,461 14,434.68 0.27 162 000708 中信特钢 890 14,097.60 0.26 163 603260 合盛硅业 200 14,004.00 0.26 164 600918 中泰证券 2,000 13,820.00 0.26 165 600763 通策医疗 142 13,754.12 0.26 166 000723 美锦能源 1,800 13,572.00 0.25 167 601898 中煤能源 1,600 13,504.00 0.25 168 600061 国投资本 1,878 13,371.36 0.25 169 601881 中国银河 1,150 13,351.50 0.25 170 600732 爱旭股份 420 12,915.00 0.24 171 600219 南山铝业 4,200 12,684.00 0.24 172 688005 容百科技 231 12,478.62 0.23 173 601799 星宇股份 100 12,360.00 0.23 174 002120 韵达股份 1,289 12,322.84 0.23 175 000069 华侨城 A 2,788 12,267.20 0.23 176 688561 奇安信 233 12,071.73 0.22 177 002414 高德红外 1,552 12,059.04 0.22 178 300919 中伟股份 200 12,050.00 0.22 179 000408 藏格矿业 500 11,285.00 0.21 180 601155 新城控股 783 11,283.03 0.21 181 601607 上海医药 500 11,205.00 0.21 182 601216 君正集团 2,557 10,483.70 0.19 183 002064 华峰化学 1,500 10,290.00 0.19 184 688187 时代电气 229 9,585.94 0.18 185 601698 中国卫通 471 9,363.48 0.17 186 600875 东方电气 500 9,325.00 0.17 187 300957 贝泰妮 100 8,888.00 0.17 188 600754 锦江酒店 200 8,468.00 0.16 189 000983 山西焦煤 900 8,190.00 0.15 190 601699 潞安环能 500 8,160.00 0.15 191 601808 中海油服 566 7,856.08 0.15 192 600606 绿地控股 2,751 7,565.25 0.14 193 603185 弘元绿能 100 7,455.00 0.14 194 000617 中油资本 1,000 7,230.00 0.13 195 601872 招商轮船 1,200 6,948.00 0.13 196 000800 一汽解放 800 6,696.00 0.12 197 000877 天山股份 800 6,512.00 0.12 198 601236 红塔证券 839 6,250.55 0.12 199 300979 华利集团 100 4,874.00 0.09 200 001289 龙源电力 100 2,250.00 0.04 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 603501 韦尔股份 28,795.00 0.54 2 601211 国泰君安 25,211.00 0.47 3 600111 北方稀土 23,890.00 0.45 4 603799 华友钴业 23,485.00 0.44 5 688981 中芯国际 21,776.00 0.41 6 002241 歌尔股份 18,230.00 0.34 7 603260 合盛硅业 13,766.00 0.26 8 600732 爱旭股份 11,478.00 0.21 9 601607 上海医药 10,895.00 0.20 10 600754 锦江酒店 9,384.00 0.18 11 000983 山西焦煤 9,270.00 0.17 12 600875 东方电气 8,795.00 0.16 13 601699 潞安环能 8,375.00 0.16 14 002230 科大讯飞 7,428.00 0.14 15 000617 中油资本 7,320.00 0.14 16 601872 招商轮船 7,260.00 0.14 17 600089 特变电工 6,822.00 0.13 18 601169 北京银行 4,830.00 0.09 19 600837 海通证券 4,675.00 0.09 20 600919 江苏银行 3,770.00 0.07 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300896 爱美客 54,204.00 1.01 2 600050 中国联通 51,900.00 0.97 3 688111 金山办公 47,593.00 0.89 4 603882 金域医学 29,316.00 0.55 5 002602 世纪华通 29,247.27 0.55 6 600009 上海机场 28,032.00 0.52 7 600188 兖矿能源 22,712.00 0.42 8 601169 北京银行 22,100.00 0.41 9 002008 大族激光 19,495.26 0.36 10 300595 欧普康视 14,725.00 0.27 11 601966 玲珑轮胎 13,032.00 0.24 12 002600 领益智造 12,870.72 0.24 13 300529 健帆生物 12,122.76 0.23 14 002032 苏 泊 尔 5,573.26 0.10 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 271,268.00 卖出股票收入（成交）总额 362,923.27 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,921.89 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 753.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,675.23 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比例 占总份额比例 持有份额 （%） 持有份额 （%） 613 7,658.64 - - 4,694,744.65 100 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金份额。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门 0 负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 6 月 9 日）基 316,786,119.38 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 4,807,206.63 本报告期基金总申购份额 327,403.49 减：本报告期基金总赎回份额 439,865.47 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,694,744.65 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，无涉及本基金管理人的重大人事变动。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 浙商证券 1 414,552.00 65.37 377.74 68.85 - 华福证券 2 143,335.27 22.60 104.81 19.10 - 招商证券 1 54,204.00 8.55 49.94 9.10 - 中邮证券 2 22,100.00 3.48 16.17 2.95 - 安信证券 3 - - - - - 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 联储证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中信华南 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 甬兴证券 2 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：华福证券上海 57357、华福证券深圳 016637、甬兴证券 上海 55851、甬兴证券深圳 001296、广发证券上海 58189、广发证券深圳 016705；退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名 占当期债 占当期债券 占当期权 称 成交金额 券 成交金额 回购成交总 成交金额 证 成交总额 额的比例(%) 成交总额 的比例(%) 的比例(%) 浙商证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 中邮证 - - - - - - 券 安信证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 国盛证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国信证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华金证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 开源证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 首创证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中金公 - - - - - - 司 中信华 - - - - - - 南 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 关于旗下部分开放式基金新增博时财 《中国证券报》、规定网 1 富为销售机构并开通定期定额投资、 站 2023 年 1 月 12 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 告 关于旗下部分开放式基金新增博时财 2 富为销售机构并开通定期定额投资、 《中国证券报》、规定网 2023 年 1 月 16 日 转换业务及参加其费率优惠业务的公 站 告 3 泰信中证 200 指数证券投资基金 2022 《中国证券报》、规定网 2023 年 1 月 19 日 年 4 季度报告 站 关于旗下部分开放式基金在中信证 《中国证券报》、规定网 4 券、中信证券（山东）、中信证券华南 站 2023 年 3 月 6 日 参加其费率优惠活动的公告 泰信中证 200 指数证券投资基金更新 《中国证券报》、规定网 5 招募说明书（2023 年 1 号）、产品资 站 2023 年 3 月 11 日 料概要更新 6 泰信中证 200 指数证券投资基金 2022 《中国证券报》、规定网 2023 年 3 月 30 日 年年度报告 站 7 泰信中证 200 指数证券投资基金 2023 《中国证券报》、规定网 2023 年 4 月 21 日 年 1 季度报告 站 关于旗下部分开放式基金在上海浦东 《中国证券报》、规定网 8 发展银行股份有限公司开通转换、定 站 2023 年 4 月 28 日 期定额投资业务的公告 9 关于旗下部分开放式基金在中信期货 《中国证券报》、规定网 2023 年 5 月 12 日 有限公司参加费率优惠活动的公告 站 10 关于旗下部分基金在中国工商银行股 《中国证券报》、规定网 2023 年 5 月 26 日 份有限公司参加费率优惠活动的公告 站 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证 200 指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证 200 指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证 200 指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2023 年 8 月 30 日