泰信中证 200 指数证券投资基金 2022 年中期报告 2022 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2022 年 8 月 26 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 8 月 25 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 12 §5 托管人报告 ...... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 13 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 13 6.1 资产负债表 ...... 13 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产（基金净值）变动表 ...... 16 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......35 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 35 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 35 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 42 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 43 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 43 7.12 投资组合报告附注 ...... 44 §8 基金份额持有人信息...... 44 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 44 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 45 §9 开放式基金份额变动...... 45 §10 重大事件揭示...... 45 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 45 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 45 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 46 10.4 基金投资策略的改变 ...... 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 46 10.8 其他重大事件 ...... 49 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 49 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 49 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 50 §12 备查文件目录...... 50 12.1 备查文件目录 ...... 50 12.2 存放地点 ...... 50 12.3 查阅方式 ...... 50 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证 200 指数证券投资基金 基金简称 泰信中证 200 指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,803,608.79 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资流程约束和数 量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。力争控制本基 金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不 超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 200 指数中的成份股的构 成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证 200 的收益 表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期 存款利率(税后)×5%。 风险收益特征 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益的特征，其风 险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 罗丽娟 许俊 负责人 联系电话 021-20899098 95566 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京西城区复兴门内大街 1 号 东南路 256 号 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东南 路 256 号 36、37 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特殊普通中国上海市延安东路 222 号外滩中 合伙） 心 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 396,960.59 本期利润 -1,642,170.15 加权平均基金份额本期利润 -0.1505 本期加权平均净值利润率 -12.20% 本期基金份额净值增长率 -10.53% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 2,970,330.48 期末可供分配基金份额利润 0.2749 期末基金资产净值 13,773,939.27 期末基金份额净值 1.275 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2022 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 30.03% 注：1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 业绩比较 阶段 份额净值增长 增长率标 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 准差② 准收益率③ 率标准差 ④ 过去一个月 8.97% 0.98% 8.86% 0.99% 0.11% -0.01% 过去三个月 5.55% 1.47% 5.01% 1.52% 0.54% -0.05% 过去六个月 -10.53% 1.42% -10.91% 1.46% 0.38% -0.04% 过去一年 -11.15% 1.23% -11.44% 1.26% 0.29% -0.03% 过去三年 36.80% 1.31% 38.64% 1.33% -1.84% -0.02% 自基金合同 30.03% 1.50% 36.10% 1.50% -6.07% 0.00% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 中证 200 指数反映市场上不同规模特征股票的整体表现，中证指数有限公司以沪深 300 指数 为基础，构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，为市场提供丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 占基金资产 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：高宇 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托 公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月 2 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至 2022 年 6 月末，公司有正式员工 104 人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2022 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债 券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信基本面 400、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策 驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选 混合、泰信景气驱动 12 个月持有期混合、泰信汇享利率债债券、泰信低碳经济混合发起式、泰信 均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券 发起式、泰信鑫瑞债券发起式 、泰信汇盈债券共 30 只开放式基金及 39 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 权益投资 部总监助 理、泰信 蓝筹精选 混合型证 券投资基 董山青先生，香港大学工商管理专业硕士。 金基金经 曾任中国银行上海分行业务经理。2004 年 理、泰信 8 月加入泰信基金管理有限公司，历任交 行业精选 易员、研究员、研究总监助理、基金经理 灵活配置 助理，现任权益投资部总监助理。2012 年 混合型证 2 月至今任泰信行业精选灵活配置混合型 券投资基 证券投资基金基金经理（原泰信保本混合 金（原泰 型证券投资基金转型），2016 年 2 月至今 董山青 信保本混 2021 年 8 - 18 年 任泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 合型证券 月 5 日 基金经理，2019 年 8 月至今任泰信蓝筹精 投 资 基 选混合型证券投资基金基金经理，2021 年 金）基金 8 月至今任泰信中证锐联基本面 400 指数 经理、泰 证券投资基金（LOF）基金经理（原泰信中 信鑫选灵 证锐联基本面 400 指数分级证券投资基金 活配置混 转型），2021 年 8 月至今任泰信中证 200 合型证券 指数证券投资基金基金经理，2021 年 8 月 投资基金 至今任泰信互联网+主题灵活配置混合型 基 金 经 证券投资基金基金经理。 理、泰信 中证锐联 基 本 面 400 指数 证券投资 基 金 （LOF）基 金 经 理 （原泰信 中证锐联 基 本 面 400 指数 分级证券 投资基金 转型）、泰 信 中 证 200 指数 证券投资 基金基金 经理、泰 信互联网 + 主 题 灵 活配置混 合型证券 投资基金 基 金 经 理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内各指数涨跌幅分别为：上证综指-6.09%，中小综指-10.13%，创业板指-15.41%。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在0.95%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.275 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.53%，业绩比较基准收益率为-10.91%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2020 年疫情后国内经济恢复迅速，人民币币值保持强势，吸引了大量国际资本进入中国。A股基本已经摆脱了疫情影响。虽然近期国内疫情有所反复，对部分行业造成一定影响，但是国家采取了多种方式提振经济，总体影响不大。而受损行业如航空、机场、旅游、酒店、影院等板块受到疫情反复的影响，处于震荡阶段。目前疫情已经得到控制，重点城市 15 分钟核酸检测服务圈也已基本建立。期待国产特效药的出现，最终可以结束疫情，疫情受损行业将会出现恢复性增长。 随着近期美国的货币和财政政策逐步转为紧缩，我们需要关注美国通胀预期上行带来的全球紧缩预期。自俄乌冲突以来，全球政局变幻，中美之间的问题也将长期存在。中国资本市场对外开放的步伐不断加快，A 股国际化背景下海外资金不断流入，同时资本市场各项改革加速推进等均利好 A 股。 本基金作为一只投资于中证 200 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控 制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本基金管理人已向监管机构报送相关方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证 200 指数证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 报告截止日：2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 927,238.16 1,241,554.72 结算备付金 1,488.02 584.09 存出保证金 293.44 1,704.94 交易性金融资产 6.4.7.2 12,885,564.92 14,406,390.58 其中：股票投资 12,885,564.92 14,406,390.58 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 - - 应收股利 - - 应收申购款 3,520.16 3,200.84 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - 116.17 资产总计 13,818,104.70 15,653,551.34 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - - 应付赎回款 12,841.91 1,298.48 应付管理人报酬 7,572.53 9,193.60 应付托管费 1,622.71 1,970.05 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 22,128.28 115,904.72 负债合计 44,165.43 128,366.85 净资产： 实收基金 6.4.7.7 10,803,608.79 10,896,534.91 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 2,970,330.48 4,628,649.58 净资产合计 13,773,939.27 15,525,184.49 负债和净资产总计 13,818,104.70 15,653,551.34 注： 1.报告截止日 2022 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.275 元，基金份额总额 10,803,608.79 份。 2、以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》中的资产负债表格式的要求进行列示：2021 年年度报告资产负债表中“应收利息”与“其他资产”项目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表中“其他资产”项目的“上年度末”余额，2021 年年度报告资产负债表中“应付交易费用”、“应付利息”与“其他负债”科目的“本期末”余额合并列示在 2022 年中期报告资产负债表“其他负债”项目的“上年度末”余额。 6.2 利润表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2022 年 1 月 1 日至 2022 年2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 6 月 30 日 一、营业总收入 -1,559,696.30 1,398,199.28 1.利息收入 2,012.92 4,989.71 其中：存款利息收入 6.4.7.9 2,012.92 4,989.71 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收 - - 入 买入返售金融资产收 - - 入 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 476,656.09 10,030,191.85 列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 379,624.53 9,915,637.97 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投资收 6.4.7.12 - - 益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 97,031.56 114,553.88 以摊余成本计量的金 - - 融资产终止确认产生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益（损失 6.4.7.16 -2,039,130.74 -8,641,228.44 以“-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号 - - 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 6.4.7.17 765.43 4,246.16 填列） 减：二、营业总支出 82,473.85 327,130.13 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 46,777.22 148,662.07 2．托管费 6.4.10.2.2 10,023.75 31,856.20 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支 - - 出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 - - 8．其他费用 6.4.7.19 25,672.88 146,611.86 三、利润总额（亏损总额以 -1,642,170.15 1,071,069.15 “-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” -1,642,170.15 1,071,069.15 号填列） 五、其他综合收益的税后净 - - 额 六、综合收益总额 -1,642,170.15 1,071,069.15 注：以上比较数据已根据本年《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和中期报告>》中的利润表格式的要求进行列示：2021 年中期报告利润表中“交易费用”项目与“其他费用”项目的“本期”金额合并列示在 2022 年中期报告利润表中“其他费用”项目的“上年度可比期间”金额。 6.3 净资产（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 10,896,534.91 - 4,628,649.58 15,525,184.49 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 10,896,534.91 - 4,628,649.58 15,525,184.49 资产（基 金净值） 三、本期 -92,926.12 - -1,658,319.10 -1,751,245.22 增 减 变 动额（减 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - -1,642,170.15 -1,642,170.15 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -92,926.12 - -16,148.95 -109,075.07 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 853,663.89 - 195,879.37 1,049,543.26 购款 2 .基金赎 -946,590.01 - -212,028.32 -1,158,618.33 回款 （三）、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 - - - - 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 10,803,608.79 - 2,970,330.48 13,773,939.27 资产（基 金净值） 项目 上年度可比期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期 期 末 净 37,924,130.88 - 13,427,867.87 51,351,998.75 资产（基 金净值） 加：会计 政 策 变 - - - - 更 前 期 差 错 - - - - 更正 其 - - - - 他 二、本期 期 初 净 37,924,130.88 - 13,427,867.87 51,351,998.75 资产（基 金净值） 三、本期 增 减 变 动额（减 -27,048,463.45 - -8,699,694.54 -35,748,157.99 少以“-” 号填列） （一）、 综 合 收 - - 1,071,069.15 1,071,069.15 益总额 （二）、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 -27,048,463.45 - -9,770,763.69 -36,819,227.14 变动数 （ 净 值 减 少 以 “-”号 填列） 其中：1. 基 金 申 1,477,322.94 - 563,246.48 2,040,569.42 购款 2 .基金赎 -28,525,786.39 - -10,334,010.17 -38,859,796.56 回款 （三）、 - - - - 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变动（净 值 减 少 以“-” 号填列） （四）、 其 他 综 合 收 益 - - - - 结 转 留 存收益 四、本期 期 末 净 10,875,667.43 - 4,728,173.33 15,603,840.76 资产（基 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 高宇 叶振宇 叶振宇 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证 200 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]第 534 号《关于核准泰信中证 200 指数证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,771,140.56 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 9 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 316,786,119.38 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,978.82 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95%+商业银行活期存款利率税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)以及中国证监会发布的基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 上半年的经营成 果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.1 会计政策变更的说明中涉及的变更外，本基金报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认计量》、《企业会计准则第 23 号— 金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)相关规定，以及财政部、中国银行保险监督管理委员会于 2020 年 12 月 30 日发布的《关于进一步贯彻落实新金融工具相关会计准则的通知》(财会[2020]22 号)， 公募证券投资基金自 2022 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本基金在编制本中期财务报表时已 采用新金融工具准则，并采用准则允许的实务简便方法，调整期初基金净值，2021 年的比较数据将不作重述。 于首次执行日，本基金因执行新金融工具准则调减期初基金净值人民币 0 元，本基金执行新 金融工具准则的影响如下： 原金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、应 收利息，金额分别为人民币 1,241,554.72 元、人民币 584.09 元、人民币 1,704.94 元、人民币 116.17 元。新金融工具准则下以摊余成本计量的金融工具包括银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息。本基金将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在银行存款、结算备付金、存出保证金等项目中，不单独列示应收利息项目或应付利息项目。新金融工具准则下，银行存款、结算备付金、存出保证金、其他资产-应收利息 的金额分别为人民币 1,241,669.79 元、人民币 584.39 元、人民币 1,705.74 元和人民币 0 元。 原金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 14,406,390.58 元，归属于交易性金融资产的应收利息金额为人民币 0 元。新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益计量的金融工具为交易性金融资产，金额为人民币 14,406,390.58 元。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳 增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的， 不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计 入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5) 本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 活期存款 927,238.16 等于：本金 927,166.24 加：应计利息 71.92 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 927,238.16 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2022 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 12,022,917.15 - 12,885,564.92 862,647.77 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 12,022,917.15 - 12,885,564.92 862,647.77 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2022 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 48.40 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 5,867.00 其中：交易所市场 5,867.00 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 14,876.39 应付指数使用费 1,336.49 合计 22,128.28 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 10,896,534.91 10,896,534.91 本期申购 853,663.89 853,663.89 本期赎回（以“-”号填列） -946,590.01 -946,590.01 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 10,803,608.79 10,803,608.79 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 本期期初 13,566,882.96 -8,938,233.38 4,628,649.58 本期利润 396,960.59 -2,039,130.74 -1,642,170.15 本期基金份额交易 -114,075.93 97,926.98 -16,148.95 产生的变动数 其中：基金申购款 1,066,271.66 -870,392.29 195,879.37 基金赎回款 -1,180,347.59 968,319.27 -212,028.32 本期已分配利润 - - - 本期末 13,849,767.62 -10,879,437.14 2,970,330.48 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 1,977.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 33.85 其他 2.06 合计 2,012.92 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2022年1月1日至2022年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收入 379,624.53 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收入 - 合计 379,624.53 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 3,102,032.78 减：卖出股票成本总额 2,712,940.43 减：交易费用 9,467.82 买卖股票差价收入 379,624.53 6.4.7.11 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期末未投资贵金属。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 97,031.56 其中：证券出借权益补偿收入 - 基金投资产生的股利收益 - 合计 97,031.56 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,039,130.74 股票投资 -2,039,130.74 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,039,130.74 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 682.13 基金转换费收入 83.30 合计 765.43 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 审计费用 14,876.39 信息披露费 - 证券出借违约金 - 银行费用 460.00 账户维护费 9,000.00 指数使用费 1,336.49 合计 25,672.88 注：注：根据《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数许可使用基点费从基金财产中列支，按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，收取下限为每季 5 万元，逐日累计，每季支付一次。该下限超出正常指数使用基点费的部分(即：每季指数许可使用基点费下限－该季 指数许可使用基点费)由本基金的基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司(“泰信基金管理 基金管理人 有限公司”) 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 46,777.22 148,662.07 其中：支付销售机构的客户维护费 16,758.60 19,015.27 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 月 30 日 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 10,023.75 31,856.20 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净×0.15%÷当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 2021 年 1 月 1 日至 2021 月 30 日 年 6 月 30 日 报告期初持有的基金份额 6,037,101.35 6,037,101.35 报告期间申购/买入总份额 - - 报告期间因拆分变动份额 - - 减：报告期间赎回/卖出总份 - - 额 报告期末持有的基金份额 6,037,101.35 6,037,101.35 报告期末持有的基金份额 55.88% 55.51% 占基金总份额比例 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定，符合公允性要求。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 2021年1月1日至2021年6月30日 关联方名称 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 927,238.16 1,977.01 956,431.71 4,860.51 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 6.4.12 期末(2022 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这 些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2021 年 12 月 31 日:同。) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由 转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%( 完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15% 。于 2022 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2022 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 13,803,409.41 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2022 年 6 月 30 日 资产 银行存款 927,238.16 - - - 927,238.16 结算备付金 1,488.02 - - - 1,488.02 存出保证金 293.44 - - - 293.44 交易性金融资产 - - - 12,885,564.92 12,885,564.92 应收申购款 - - - 3,520.16 3,520.16 资产总计 929,019.62 - - 12,889,085.08 13,818,104.70 负债 应付赎回款 - - - 12,841.91 12,841.91 应付管理人报酬 - - - 7,572.53 7,572.53 应付托管费 - - - 1,622.71 1,622.71 其他负债 - - - 22,128.28 22,128.28 负债总计 - - - 44,165.43 44,165.43 利率敏感度缺口 929,019.62 - - 12,844,919.65 13,773,939.27 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2021 年 12 月 31 日 资产 银行存款 1,241,554.72 - - - 1,241,554.72 结算备付金 584.09 - - - 584.09 存出保证金 1,704.94 - - - 1,704.94 交易性金融资产 - - - 14,406,390.58 14,406,390.58 应收利息 - - - 116.17 116.17 应收申购款 - - - 3,200.84 3,200.84 资产总计 1,243,843.75 - - 14,409,707.59 15,653,551.34 负债 应付赎回款 - - - 1,298.48 1,298.48 应付管理人报酬 - - - 9,193.60 9,193.60 应付托管费 - - - 1,970.05 1,970.05 应付交易费用 - - - 5,116.31 5,116.31 其他负债 - - - 110,788.41 110,788.41 负债总计 - - - 128,366.85 128,366.85 利率敏感度缺口 1,243,843.75 - - 14,281,340.74 15,525,184.49 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资（2021 年 12 月 31 日：同），因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2021 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2022 年 6 月 30 日 2021年12月31日 公允价值 占基金资产净值比 公允价值 占基金资产净值 例（%） 比例（%） 交易性金融资产 12,885,564.92 93.55 14,406,390.58 92.79 －股票投资 交易性金融资产 - - - - －基金投资 交易性金融资产 - - - - －贵金属投资 衍生金融资产－ - - - - 权证投资 其他 - - - - 合计 12,885,564.92 93.55 14,406,390.58 92.79 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末 （2022 年 6 月 30 日） 上年度末（2021年12月31日 ） 分析 1.业绩比较基准上升 5% 673,683.37 768,962.18 2.业绩比较基准下降 5% -673,683.37 -768,962.18 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 第一层次 12,885,564.92 14,406,390.58 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 12,885,564.92 14,406,390.58 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2022 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,885,564.92 93.25 其中：股票 12,885,564.92 93.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 928,726.18 6.72 8 其他各项资产 3,813.60 0.03 9 合计 13,818,104.70 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 222,851.42 1.62 C 制造业 6,174,301.09 44.83 D 电力、热力、燃气 314,450.51 2.28 及水生产和供应业 E 建筑业 359,760.66 2.61 F 批发和零售业 107,177.76 0.78 G 交通运输、仓储和 340,349.53 2.47 邮政业 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 545,730.80 3.96 信息技术服务业 J 金融业 1,249,998.55 9.08 K 房地产业 235,078.57 1.71 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 178,425.75 1.30 务业 N 水利、环境和公共 - - 设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 126,632.48 0.92 R 文化、体育和娱乐 46,870.80 0.34 业 S 综合 - - 合计 9,901,627.92 71.89 7.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 193,739.00 1.41 B 采矿业 63,168.00 0.46 C 制造业 1,402,766.00 10.18 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 59,360.00 0.43 E 建筑业 174,755.00 1.27 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 96,390.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 235,501.00 1.71 J 金融业 616,665.00 4.48 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 122,486.00 0.89 M 科学研究和技术服 务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 19,107.00 0.14 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 2,983,937.00 21.66 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002049 紫光国微 838 158,985.36 1.15 2 688981 中芯国际 3,500 158,095.00 1.15 3 000625 长安汽车 8,932 154,702.24 1.12 4 603986 兆易创新 1,076 153,017.96 1.11 5 600919 江苏银行 21,213 151,036.56 1.10 6 002709 天赐材料 2,400 148,944.00 1.08 7 300142 沃森生物 2,889 139,798.71 1.01 8 002230 科大讯飞 3,311 136,479.42 0.99 9 002459 晶澳科技 1,680 132,552.00 0.96 10 300450 先导智能 2,000 126,360.00 0.92 11 688599 天合光能 1,900 123,975.00 0.90 12 000338 潍柴动力 9,873 123,116.31 0.89 13 601169 北京银行 26,600 120,764.00 0.88 14 000100 TCL 科技 25,181 120,616.99 0.88 15 600660 福耀玻璃 2,865 119,785.65 0.87 16 601985 中国核电 16,925 116,105.50 0.84 17 601669 中国电建 13,798 108,590.26 0.79 18 300347 泰格医药 935 107,010.75 0.78 19 002410 广联达 1,874 102,020.56 0.74 20 603659 璞泰来 1,200 101,280.00 0.74 21 000776 广发证券 5,300 99,110.00 0.72 22 002311 海大集团 1,638 98,296.38 0.71 23 601009 南京银行 9,279 96,687.18 0.70 24 600958 东方证券 9,446 96,443.66 0.70 25 600010 包钢股份 40,951 96,234.85 0.70 26 002179 中航光电 1,519 96,183.08 0.70 27 600196 复星医药 2,181 96,160.29 0.70 28 600570 恒生电子 2,107 91,738.78 0.67 29 002050 三花智控 3,246 89,200.08 0.65 30 300782 卓胜微 640 86,400.00 0.63 31 002821 凯莱英 287 82,943.00 0.60 32 300316 晶盛机电 1,200 81,108.00 0.59 33 600926 杭州银行 5,352 80,172.96 0.58 34 600426 华鲁恒升 2,700 78,840.00 0.57 35 000963 华东医药 1,726 77,946.16 0.57 36 600763 通策医疗 442 77,102.48 0.56 37 000768 中航西飞 2,533 76,724.57 0.56 38 002001 新 和 成 3,361 76,664.41 0.56 39 001979 招商蛇口 5,700 76,551.00 0.56 40 002202 金风科技 5,142 76,101.60 0.55 41 601989 中国重工 20,500 76,055.00 0.55 42 688012 中微公司 651 76,004.25 0.55 43 600176 中国巨石 4,338 75,524.58 0.55 44 600132 重庆啤酒 500 73,300.00 0.53 45 603993 洛阳钼业 12,750 73,057.50 0.53 46 601939 建设银行 12,047 73,004.82 0.53 47 600600 青岛啤酒 700 72,744.00 0.53 48 600085 同仁堂 1,360 71,916.80 0.52 49 300759 康龙化成 750 71,415.00 0.52 50 601006 大秦铁路 10,700 70,513.00 0.51 51 000786 北新建材 1,999 69,205.38 0.50 52 601877 正泰电器 1,921 68,733.38 0.50 53 601377 兴业证券 9,663 68,124.15 0.49 54 601600 中国铝业 14,091 66,932.25 0.49 55 600029 南方航空 9,135 66,776.85 0.48 56 600584 长电科技 2,456 66,312.00 0.48 57 601186 中国铁建 8,300 65,570.00 0.48 58 600383 金地集团 4,854 65,237.76 0.47 59 600741 华域汽车 2,812 64,676.00 0.47 60 603806 福斯特 980 64,209.60 0.47 61 601838 成都银行 3,872 64,197.76 0.47 62 601100 恒立液压 1,027 63,386.44 0.46 63 603369 今世缘 1,236 63,036.00 0.46 64 600150 中国船舶 3,314 62,899.72 0.46 65 600795 国电电力 16,077 62,861.07 0.46 66 000876 新 希 望 4,100 62,730.00 0.46 67 601111 中国国航 5,394 62,624.34 0.45 68 601238 广汽集团 4,056 61,813.44 0.45 69 300408 三环集团 2,049 61,674.90 0.45 70 600547 山东黄金 3,268 60,654.08 0.44 71 300601 康泰生物 1,314 59,366.52 0.43 72 601800 中国交建 6,300 58,464.00 0.42 73 603019 中科曙光 2,003 58,127.06 0.42 74 600989 宝丰能源 3,948 57,838.20 0.42 75 600015 华夏银行 11,100 57,831.00 0.42 76 300595 欧普康视 1,000 57,190.00 0.42 77 000596 古井贡酒 227 56,672.82 0.41 78 600886 国投电力 5,392 56,616.00 0.41 79 600011 华能国际 7,964 56,066.56 0.41 80 601788 XD 光大证 3,557 56,058.32 0.41 81 002008 大族激光 1,682 55,724.66 0.40 82 000157 中联重科 8,978 55,304.48 0.40 83 601868 中国能建 23,300 55,221.00 0.40 84 000301 东方盛虹 3,200 54,112.00 0.39 85 688008 XD 澜起科 893 54,097.94 0.39 86 600115 中国东航 9,840 54,021.60 0.39 87 603833 欧派家居 357 53,792.76 0.39 88 002236 大华股份 3,246 53,299.32 0.39 89 000425 徐工机械 9,866 53,177.74 0.39 90 688396 华润微 900 53,163.00 0.39 91 000977 浪潮信息 2,006 53,118.88 0.39 92 002555 三七互娱 2,423 51,440.29 0.37 93 601799 星宇股份 300 51,300.00 0.37 94 002601 龙佰集团 2,552 51,167.60 0.37 95 000938 紫光股份 2,621 50,847.40 0.37 96 601916 浙商银行 15,065 50,015.80 0.36 97 601901 方正证券 7,421 49,794.91 0.36 98 002841 视源股份 659 49,635.88 0.36 99 603882 金域医学 600 49,530.00 0.36 100 600352 浙江龙盛 4,840 49,271.20 0.36 101 603486 科沃斯 400 48,756.00 0.35 102 000069 华侨城 A 7,388 47,948.12 0.35 103 300413 芒果超媒 1,405 46,870.80 0.34 104 688126 沪硅产业 2,000 45,960.00 0.33 105 601155 新城控股 1,783 45,341.69 0.33 106 601618 中国中冶 12,780 44,730.00 0.32 107 002007 华兰生物 1,961 44,710.80 0.32 108 002120 韵达股份 2,589 44,168.34 0.32 109 600845 宝信软件 807 44,062.20 0.32 110 600332 白云山 1,387 43,815.33 0.32 111 601360 三六零 5,100 43,452.00 0.32 112 002252 上海莱士 7,301 43,294.93 0.31 113 000703 恒逸石化 4,090 42,985.90 0.31 114 300003 乐普医疗 2,294 42,599.58 0.31 115 601021 春秋航空 724 42,245.40 0.31 116 603899 晨光股份 732 41,050.56 0.30 117 300033 同花顺 424 40,767.60 0.30 118 300628 亿联网络 535 40,740.25 0.30 119 300529 健帆生物 794 40,406.66 0.29 120 000708 中信特钢 1,990 40,098.50 0.29 121 601878 浙商证券 3,461 39,386.18 0.29 122 002938 鹏鼎控股 1,300 39,273.00 0.29 123 688036 传音控股 438 39,082.74 0.28 124 002602 世纪华通 8,047 38,786.54 0.28 125 600489 中金黄金 5,226 38,620.14 0.28 126 600918 中泰证券 5,000 38,250.00 0.28 127 601865 福莱特 1,000 38,100.00 0.28 128 000066 中国长城 3,462 37,458.84 0.27 129 600362 江西铜业 2,048 36,515.84 0.27 130 002916 深南电路 386 36,172.06 0.26 131 600183 生益科技 2,062 35,033.38 0.25 132 601898 中煤能源 3,300 34,254.00 0.25 133 600161 天坛生物 1,355 32,899.40 0.24 134 603160 汇顶科技 500 30,965.00 0.22 135 002414 高德红外 2,394 30,810.78 0.22 136 600061 国投资本 4,678 29,752.08 0.22 137 601216 君正集团 6,057 29,558.16 0.21 138 002568 百润股份 980 29,439.20 0.21 139 688363 华熙生物 200 28,436.00 0.21 140 601966 玲珑轮胎 1,100 27,907.00 0.20 141 688561 奇安信 500 27,900.00 0.20 142 600606 绿地控股 6,865 27,185.40 0.20 143 600655 豫园股份 2,765 26,101.60 0.19 144 002791 坚朗五金 200 25,944.00 0.19 145 002600 领益智造 5,068 25,441.36 0.18 146 600025 华能水电 3,262 22,801.38 0.17 147 601881 中国银河 2,350 22,724.50 0.16 148 002064 华峰化学 2,600 21,944.00 0.16 149 603087 甘李药业 422 20,243.34 0.15 150 300866 安克创新 300 19,896.00 0.14 151 603195 公牛集团 126 19,266.66 0.14 152 002032 苏 泊 尔 321 18,085.14 0.13 153 605499 东鹏饮料 100 17,086.00 0.12 154 601808 中海油服 1,166 16,265.70 0.12 155 000800 一汽解放 1,700 15,878.00 0.12 156 601236 红塔证券 1,739 15,877.07 0.12 157 601698 中国卫通 871 9,851.01 0.07 158 603233 大参林 100 3,130.00 0.02 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300498 温氏股份 9,100 193,739.00 1.41 2 600089 特变电工 6,800 186,252.00 1.35 3 600837 海通证券 17,400 170,694.00 1.24 4 601688 XD 华泰证 10,600 150,520.00 1.09 5 000661 长春高新 600 140,052.00 1.02 6 002027 分众传媒 18,200 122,486.00 0.89 7 601229 上海银行 17,900 117,245.00 0.85 8 601390 中国中铁 18,500 113,590.00 0.82 9 600009 上海机场 1,700 96,390.00 0.70 10 000895 双汇发展 3,100 90,830.00 0.66 11 002074 国轩高科 1,800 82,080.00 0.60 12 300661 圣邦股份 450 81,909.00 0.59 13 300496 中科创达 600 78,288.00 0.57 14 600460 士兰微 1,500 78,000.00 0.57 15 002920 德赛西威 500 74,000.00 0.54 16 300207 欣旺达 2,200 69,520.00 0.50 17 000166 申万宏源 16,200 69,498.00 0.50 18 600588 用友网络 3,100 67,301.00 0.49 19 688005 容百科技 500 64,720.00 0.47 20 300763 锦浪科技 300 63,900.00 0.46 21 600188 兖矿能源 1,600 63,168.00 0.46 22 601117 中国化学 6,500 61,165.00 0.44 23 003816 中国广核 21,200 59,360.00 0.43 24 002648 卫星化学 2,200 56,870.00 0.41 25 002736 国信证券 5,200 49,764.00 0.36 26 300751 迈为股份 100 49,090.00 0.36 27 600941 中国移动 800 48,400.00 0.35 28 601336 新华保险 1,500 48,285.00 0.35 29 600219 南山铝业 12,900 47,601.00 0.35 30 603185 上机数控 300 46,797.00 0.34 31 300957 贝泰妮 200 43,506.00 0.32 32 300454 深信服 400 41,512.00 0.30 33 300433 蓝思科技 3,600 39,852.00 0.29 34 603290 斯达半导 100 38,590.00 0.28 35 300919 中伟股份 300 37,170.00 0.27 36 300223 北京君正 300 31,875.00 0.23 37 000408 藏格矿业 900 29,646.00 0.22 38 688065 凯赛生物 200 22,360.00 0.16 39 002607 中公教育 3,300 19,107.00 0.14 40 300979 华利集团 200 14,616.00 0.11 41 000877 天山股份 1,100 13,530.00 0.10 42 601825 沪农商行 1,700 10,659.00 0.08 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600089 特变电工 186,320.00 1.20 2 300498 温氏股份 174,865.51 1.13 3 600837 海通证券 165,260.00 1.06 4 601688 华泰证券 148,261.00 0.95 5 601229 上海银行 115,276.00 0.74 6 002027 分众传媒 113,022.00 0.73 7 601390 中国中铁 112,850.00 0.73 8 000661 长春高新 104,760.00 0.67 9 000895 双汇发展 85,751.00 0.55 10 002074 国轩高科 82,728.00 0.53 11 600009 上海机场 80,070.00 0.52 12 300661 圣邦股份 75,947.00 0.49 13 300496 中科创达 75,000.00 0.48 14 002920 德赛西威 72,996.00 0.47 15 600460 士兰微 68,713.00 0.44 16 300207 欣旺达 68,106.00 0.44 17 000166 申万宏源 67,878.00 0.44 18 600188 兖矿能源 66,800.00 0.43 19 601117 中国化学 65,096.00 0.42 20 002648 卫星化学 59,924.00 0.39 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002466 天齐锂业 236,958.00 1.53 2 002460 赣锋锂业 214,306.79 1.38 3 603799 华友钴业 200,922.20 1.29 4 002129 TCL 中环 193,930.82 1.25 5 002241 歌尔股份 177,057.95 1.14 6 600111 北方稀土 168,978.25 1.09 7 601225 陕西煤业 159,449.00 1.03 8 002271 东方雨虹 156,296.10 1.01 9 002371 北方华创 129,296.52 0.83 10 300896 爱美客 103,548.00 0.67 11 600893 航发动力 103,186.84 0.66 12 600760 中航沈飞 67,104.80 0.43 13 000783 长江证券 42,457.71 0.27 14 601607 上海医药 40,724.73 0.26 15 600109 国金证券 39,804.30 0.26 16 300144 宋城演艺 37,794.62 0.24 17 601108 财通证券 36,334.84 0.23 18 603260 合盛硅业 34,829.00 0.22 19 603517 绝味食品 32,511.00 0.21 20 603939 益丰药房 31,926.00 0.21 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,231,245.51 卖出股票收入（成交）总额 3,102,032.78 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 293.44 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,520.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,813.60 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 户均持有的 持有人结构 （户） 基金份额 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 （%） （%） 617 17,509.90 6,037,101.35 55.88 4,766,507.44 44.12 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%） 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 6 月 9 日）基 316,786,119.38 金份额总额 本报告期期初基金份额总额 10,896,534.91 本报告期基金总申购份额 853,663.89 减：本报告期基金总赎回份额 946,590.01 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,803,608.79 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,自 2022 年 4 月 26 日起，总经理高宇先生代 任公司董事长职务，万众先生不再任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 4 月 28 日刊登在 中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2022 年 6 月 30 日起，李高峰先生担任 公司董事长职务，总经理高宇先生不再代任公司董事长职务。具体详情参见 2022 年 7 月 1 日 刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司关于董事长变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，无涉及本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票成 占当期佣金 备注 数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 西南证券 1 3,218,136.53 50.81 2,996.99 51.08 - 方正证券 1 3,115,141.76 49.19 2,870.01 48.92 - 安信证券 3 - - - - - 财通证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 海通证券 3 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 开源证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西藏东财 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期新增交易单元：开源证券上海 54476，海通证券上海 54107，天风证券上海 53647； 退租交易单元：无。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 占当期债券 占当期债券回 占当期权证 成交金额 成交总额的 成交金额 购成交总额的 成交金额 成交总额的 比例(%) 比例(%) 比例(%) 西南证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 财通证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 德邦证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 开源证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 西藏东财 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中国中金 - - - - - - 财富证券 中金公司 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 证券 10.8 其他重大事件 序 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 号 关于旗下部分基金北京创金启富基金销售 1 有限公司为销售机构并开通定期定额投 《中国证券报》、规定网站 2022 年 1 月 7 日 资、转换业务及参加其费率优惠活动的公 告 关于旗下部分基金新增奕丰基金销售有限 2 公司为销售机构并开通转换、定投业务及 《中国证券报》、规定网站 2022 年 1 月 11 日 参加其费率优惠活动的公告 关于旗下部分基金在上海华夏财富投资管 3 理有限公司开通定期定额投资、转换业务 《中国证券报》、规定网站 2022 年 1 月 17 日 及参加其费率优惠活动的公告 4 2021 年第 4 季度报告 《中国证券报》、规定网站 2022 年 1 月 24 日 关于旗下部分基金新增海银基金销售有限 5 公司为销售机构并开通定期定额投资、转 《中国证券报》、规定网站 2022 年 1 月 26 日 换业务及参加其费率优惠活动的公告 6 泰信中证 200 指数基金更新招募说明书 《中国证券报》、规定网站 2022 年 3 月 11 日 （2022 年 1 号）、产品资料概要更新 7 关于旗下部分开放式基金参加国金证券股 《中国证券报》、规定网站 2022 年 3 月 14 日 份有限公司费率优惠活动的公告 关于旗下部分开放式基金在北京创金启富 8 基金销售有限公司参加其费率优惠活动的 《中国证券报》、规定网站 2022 年 3 月 24 日 公告 9 2021 年年度报告 《中国证券报》、规定网站 2022 年 3 月 29 日 10 2022 年第 1 季度报告 《中国证券报》、规定网站 2022 年 4 月 21 日 11 关于旗下部分基金参加宁波银行股份有限 《中国证券报》、规定网站 2022 年 4 月 28 日 公司费率优惠活动的公告 12 关于基金行业高级管理人员变更的公告 《中国证券报》、规定网站 2022 年 4 月 28 日 关于调整旗下部分基金在申万宏源证券有 13 限公司、申万宏源西部证券有限公司申购、 《中国证券报》、规定网站 2022 年 6 月 10 日 定期定额投资、赎回、转换业务起点金额 （份额）并参加其费率优惠活动的公告 14 关于旗下部分开放式基金参加和讯科技费 《中国证券报》、规定网站 2022 年 6 月 21 日 率优惠活动的公告 15 关于调整旗下部分基金在华宝证券股份有 《中国证券报》、规定网站 2022 年 6 月 21 日 限公司申购起点的公告 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 者类 况 别 持有基金份 序 额比例达到 期初 申购 赎回 份额 号 或者超过 份额 份额 份额 持有份额 占比 20%的时间 （%） 区间 机构 1 20220101 6,037,101.35 0.00 0.00 6,037,101.35 55.88 - 20220630 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基 金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风 险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证 200 指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证 200 指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证 200 指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、报告期内本基金在规定媒介对外披露的各项公告 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2022 年 8 月 26 日