泰信中证 200 指数证券投资基金 2019 年半年度报告 2019 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2019 年 8 月 24 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录...... 2 1.1 重要提示...... 2 1.2 目录...... 3 §2 基金简介...... 6 2.1 基金基本情况 ...... 6 2.2 基金产品说明 ...... 6 2.3 基金管理人和基金托管人...... 6 2.4 信息披露方式 ...... 7 2.5 其他相关资料 ...... 7 §3 主要财务指标和基金净值表现...... 8 3.1 主要会计数据和财务指标...... 8 3.2 基金净值表现 ...... 8 §4 管理人报告...... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 14 §5 托管人报告...... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 15 §6 半年度财务会计报告（未经审计）...... 16 6.1 资产负债表...... 16 6.2 利润表...... 17 6.3 所有者权益（基金净值）变动表...... 18 6.4 报表附注...... 19 §7 投资组合报告...... 37 7.1 期末基金资产组合情况...... 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合...... 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12 投资组合报告附注...... 46 §8 基金份额持有人信息...... 47 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9 开放式基金份额变动...... 48 §10 重大事件揭示...... 49 10.1 基金份额持有人大会决议...... 49 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49 10.4 基金投资策略的改变...... 49 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8 其他重大事件 ...... 52 §11 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 55 11.2 影响投资者决策的其他重要信息...... 55 §12 备查文件目录...... 56 12.1 备查文件目录 ...... 56 12.2 存放地点...... 56 12.3 查阅方式...... 56 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信中证 200 指数证券投资基金 基金简称 泰信中证 200 指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月 9 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 54,435,891.00 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资 流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数 投资目标 的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%， 年跟踪误差不超过 4%。 本基金主要采用完全复制法，按照在中证 200 指数中 投资策略 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合和跟踪中证 200 的收益表现，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益 风险收益特征 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 37 层 办公地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街 1 号 区浦东南路 256 号 华夏银 行大厦 36-37 层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 刘连舸 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东 南路 256 号华夏银行大厦 36、37 层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -1,128,202.56 本期利润 8,535,811.70 加权平均基金份额本期利润 0.1612 本期加权平均净值利润率 17.60% 本期基金份额净值增长率 21.35% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -3,685,230.07 期末可供分配基金份额利润 -0.0677 期末基金资产净值 50,750,660.93 期末基金份额净值 0.932 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -4.95% 1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 2.53% 1.10% 2.61% 1.15% -0.08% -0.05% 过去三个月 -6.99% 1.53% -7.29% 1.59% 0.30% -0.06% 过去六个月 21.35% 1.57% 22.04% 1.61% -0.69% -0.04% 过去一年 -0.96% 1.54% -0.88% 1.57% -0.08% -0.03% 过去三年 -5.67% 1.13% -6.47% 1.16% 0.80% -0.03% 自基金合同 -4.95% 1.56% -1.84% 1.56% -3.11% 0.00% 生效起至今 本基金业绩比较基准为：中证 200 指数收益率×95% + 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的投资标的为中证 200 指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证 200 指数收益率×95% + 商业银行活期存款 利率(税后)×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金基金合同于 2011 年 6 月 9 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号华夏银行大厦 36-37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛 国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员 会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管 理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察 稽核部、综合管理部。截至 2019 年 6 月底，公司有正式员工 97 人，多数具有硕士以上学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2019 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面 400 指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选共 21 只开放式基金及 14 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限 本基金经 公司。2011 年 6 月加入泰信 理兼泰信 基金管理有限公司，担任高 中证基本 级研究员。自 2011 年 10 月 面 400 指 2015年1月6 至 2014 年 5 月任泰信中小 张彦先生 数分级基 日 - 13 年 盘精选基金经理助理。2012 金、泰信 年 4 月至 2015 年 1 月任泰 智选成长 信优势增长混合基金经理 混合基金 助理。自 2015 年 1 月 6 日 经理 起同时担任泰信中证锐联 基本面400指数分级基金经 理；自 2017 年 11 月 15 日 起担任泰信智选成长混合 基金经理。 1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年上半年全球经济疲软将迫使全球央行货币政策由紧转松提速，推动全球风险偏好回暖，而国内资本市场顶层政策定位提升也较大修复了投资者 18 年以来低迷情绪，但是中美贸易战一波三折不断反复，也导致市场先扬后抑，上半年上证综指上涨 19.45%，中小板上涨 203.75%，创业板上涨 20.87%。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在1.35%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.932 元；本报告期基金份额净值增长率为 21.35%，业绩 比较基准收益率为 22.04%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球经济共振下行仍然是预期之内的风险，中美两国通胀的高位回落也会大概率发生，这为全球货币政策的进一步宽松打开了窗口。美国经济产出缺口由正转负并进一步扩大，将对美元指数构成阶段性压力。库存周期寻底之旅决定 A 股趋势，流动性宽松有望带来结构性反弹行情。 展望下半年，基数效应有望为 A 股全年盈利水平带来正贡献，量价下行压力下营收企稳仍存在较大压力。下半年市场或仍将经历基本面数据及中美贸易走势的不确定性带来的阶段性风险偏好冲击，市场机会或来自于估值回落后内部对冲政策的释放带来的风险偏好抬升以及系统性风险释放后，部分逆周期行业盈利触底回升带来的估值修复机会。 从长期大国博弈的角度看，经济长期竞争力将决定资本市场的大趋势。中国保持战略定力，坚持供给侧改革和改革开放，经济转型高质量发展将利在长远。中国的调结构将带来核心资产的 重估。科创板赋予了资本市场重新定位，长期来看中国的权益市场迎来战略新机遇。 本基金作为一只投资于中证 200 指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002 年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 王译晨女士，硕士。2019 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监助理。 蔡海成先生，硕士。2013 年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008 年 6 月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004 年 7 月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 10%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期本基金于 2019 年 1 月 2 日至 2019 年 3 月 4 日有连续二十个工作日基金资产净值低 于五千万元的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证 200 指数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 报告截止日： 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 4,140,235.43 3,222,238.65 结算备付金 17,270.89 908.18 存出保证金 1,586.06 3,062.25 交易性金融资产 6.4.7.2 46,715,643.89 37,089,494.31 其中：股票投资 46,715,643.89 37,089,494.31 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 752.06 644.33 应收股利 - - 应收申购款 1,464.25 9,460.77 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 50,876,952.58 40,325,808.49 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 24,489.57 - 应付管理人报酬 28,554.32 24,678.69 应付托管费 6,118.78 5,288.30 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 12,552.04 19,594.50 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 54,576.94 122,173.81 负债合计 126,291.65 171,735.30 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 54,435,891.00 52,267,302.83 未分配利润 6.4.7.10 -3,685,230.07 -12,113,229.64 所有者权益合计 50,750,660.93 40,154,073.19 负债和所有者权益总计 50,876,952.58 40,325,808.49 报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.932 元，基金份额总额 54,435,891.00 份。 6.2 利润表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至 2018 2019 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、收入 8,828,221.13 -7,711,066.25 1.利息收入 13,900.98 15,362.32 其中：存款利息收入 6.4.7.11 13,900.98 15,362.32 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -881,127.59 -28,506.72 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -1,183,420.60 -384,206.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 302,293.01 355,699.90 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 9,664,014.26 -7,701,613.44 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 31,433.48 3,691.59 列） 减：二、费用 292,409.43 340,501.92 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 167,673.40 195,312.31 2．托管费 6.4.10.2.2 35,930.02 41,852.61 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 22,200.97 28,533.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 6.4.7.20 66,605.04 74,803.31 三、利润总额 （亏损总额以“-” 8,535,811.70 -8,051,568.17 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 8,535,811.70 -8,051,568.17 填列） 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证 200 指数证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 52,267,302.83 -12,113,229.64 40,154,073.19 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 8,535,811.70 8,535,811.70 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 2,168,588.17 -107,812.13 2,060,776.04 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 8,273,413.91 -953,426.47 7,319,987.44 2.基金赎回款 -6,104,825.74 845,614.34 -5,259,211.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 54,435,891.00 -3,685,230.07 50,750,660.93 金净值） 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 51,801,747.09 4,576,218.56 56,377,965.65 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -8,051,568.17 -8,051,568.17 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 2,660,664.65 240,403.49 2,901,068.14 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 6,307,698.45 464,006.60 6,771,705.05 2.基金赎回款 -3,647,033.80 -223,603.11 -3,870,636.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 54,462,411.74 -3,234,946.12 51,227,465.62 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信中证 200 指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 534 号《关于核准泰信中证 200 指数证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,771,140.56 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 228 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 316,786,119.38 份基金份额,其中认购资金利息折合 14,978.82 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为:中证 200 指数收益率× 95%+商业银行活期存款利率(税后) ×5%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 活期存款 4,140,235.43 定期存款 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 合计： 4,140,235.43 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2019 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 46,117,281.29 46,715,643.89 598,362.60 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 46,117,281.29 46,715,643.89 598,362.60 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 744.50 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 6.93 应收债券利息 - 应收资产支持证券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 0.63 合计 752.06 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 12,552.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 12,552.04 6.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 4.20 预提费用 52,034.94 应付指数使用费 2,537.80 合计 54,576.94 6.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 52,267,302.83 52,267,302.83 本期申购 8,273,413.91 8,273,413.91 本期赎回(以"-"号填列) -6,104,825.74 -6,104,825.74 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 54,435,891.00 54,435,891.00 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 17,430,309.63 -29,543,539.27 -12,113,229.64 本期利润 -1,128,202.56 9,664,014.26 8,535,811.70 本期基金份额交易 726,539.79 -834,351.92 -107,812.13 产生的变动数 其中：基金申购款 2,758,288.07 -3,711,714.54 -953,426.47 基金赎回款 -2,031,748.28 2,877,362.62 845,614.34 本期已分配利润 - - - 本期末 17,028,646.86 -20,713,876.93 -3,685,230.07 6.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 13,698.70 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 114.57 其他 87.71 合计 13,900.98 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 6,990,740.65 减：卖出股票成本总额 8,174,161.25 买卖股票差价收入 -1,183,420.60 6.4.7.13 债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期末未投资贵金属。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 302,293.01 基金投资产生的股利收益 - 合计 302,293.01 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 9,664,014.26 ——股票投资 9,664,014.26 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 减: 应税金融商品公允价值变动产生的预估 - 增值税 合计 9,664,014.26 6.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 31,416.33 转换费收入 17.15 合计 31,433.48 1.本基金赎回费率按持有期间递减，赎回费对的中不低于 25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费中不低于的 25%的部分归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 交易所市场交易费用 22,200.97 银行间市场交易费用 - 交易基金产生的费用 - 其中：申购费 - 赎回费 - 合计 22,200.97 6.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 审计费用 29,752.78 信息披露费 22,282.16 债券账户维护费 9,000.00 银行汇划费手续费用 779.39 指数使用费 4,790.71 账户维护费 - 合计 66,605.04 根据《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数许可使用基点费从基金财产中列支，按前一日的基金资产净值的 0.02%年费率计提，收取下限为每季 5 万元，逐日累计，每季支付一次。该下限超出正常指数使用基点费的部分(即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费)由本基金的基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际 信 托 股 份 有 限 公 司 (“ 山 东 国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金本报告期及上年度可比期间未进行关联交易。 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 167,673.40 195,312.31 的管理费 其中：支付销售机构的客 35,562.10 42,417.97 户维护费 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.7% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 当期发生的基金应支付 35,930.02 41,852.61 的托管费 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 月 30 日 日 期初持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期间申购/买入总份额 0.00 0.00 期间因拆分变动份额 0.00 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 0.00 0.00 期末持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期末持有的基金份额 34.9700% 34.9500% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 山东省国际信托股份有 26,439,218.54 48.5700% 26,439,218.54 50.5800% 限公司 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,140,235.43 13,698.70 3,641,509.74 15,198.50 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12 期末（2019 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基 金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%。现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括流动性风险、市场风险及跟踪误差风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是采用被动投资策略,在投资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟踪误差的风险,本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前,公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范;风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控,并负责运用定量分析模型,根据各基金的投资目标及投资策略,定期对基金的投资组合风险进行评估,向投资决策委员会提交业绩评估报告;监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查,负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行 的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于 2019 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要 求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2019 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为 50,855,879.320 元，超过 经确认的当日净赎回金额。 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2019 年 6 月 30 日 资产 银行存款 4,140,235.43 - - - 4,140,235.43 结算备付金 17,270.89 - - - 17,270.89 存出保证金 1,586.06 - - - 1,586.06 交易性金融资产 - - - 46,715,643.89 46,715,643.89 应收利息 - - - 752.06 752.06 应收申购款 - - - 1,464.25 1,464.25 其他资产 - - - - - 资产总计 4,159,092.38 - - 46,717,860.20 50,876,952.58 负债 应付赎回款 - - - 24,489.57 24,489.57 应付管理人报酬 - - - 28,554.32 28,554.32 应付托管费 - - - 6,118.78 6,118.78 应付交易费用 - - - 12,552.04 12,552.04 其他负债 - - - 54,576.94 54,576.94 负债总计 - - - 126,291.65 126,291.65 利率敏感度缺口 4,159,092.38 - - 46,591,568.55 50,750,660.93 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2018年12月31日 资产 银行存款 3,222,238.65 - - - 3,222,238.65 结算备付金 908.18 - - - 908.18 存出保证金 3,062.25 - - - 3,062.25 交易性金融资产 - - - 37,089,494.31 37,089,494.31 应收利息 - - - 644.33 644.33 应收申购款 - - - 9,460.77 9,460.77 资产总计 3,226,209.08 - - 37,099,599.41 40,325,808.49 负债 应付管理人报酬 - - - 24,678.69 24,678.69 应付托管费 - - - 5,288.30 5,288.30 应付交易费用 - - - 19,594.50 19,594.50 其他负债 - - - 122,173.81 122,173.81 负债总计 - - - 171,735.30 171,735.30 利率敏感度缺口 3,226,209.08 - - 36,927,864.11 40,154,073.19 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2019 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券（2018 年 12 月 31 日：同），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响（2018 年 12 月 31 日：同）。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取完全复制法以及自上而下的资产配置策略,按照在中证 200 指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合和跟踪中证 200 的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的90%-95%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的 90%,现金以及到期日在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 46,715,643.89 92.05 37,089,494.31 92.37 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 46,715,643.89 92.05 37,089,494.31 92.37 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2019 年 6 月 上年度末（ 2018 年 12 月 30 日 ） 31 日 ） 1.业绩比较基准上升 5% 2,956,797.38 1,961,806.82 2.业绩比较基准下降 5% -2,956,797.38 -1,961,806.82 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 46,715,643.89 91.82 其中：股票 46,715,643.89 91.82 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,157,506.32 8.17 8 其他各项资产 3,802.37 0.01 9 合计 50,876,952.58 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 628,759.05 1.24 B 采矿业 1,174,439.05 2.31 C 制造业 26,239,026.79 51.70 D 电力、热力、燃气及水生产和 1,076,299.10 2.12 供应业 E 建筑业 797,597.53 1.57 F 批发和零售业 1,112,945.61 2.19 G 交通运输、仓储和邮政业 1,759,505.84 3.47 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 3,519,120.01 6.93 务业 J 金融业 5,993,762.00 11.81 K 房地产业 2,264,874.51 4.46 L 租赁和商务服务业 424,507.76 0.84 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 188,432.31 0.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 789,014.25 1.55 R 文化、体育和娱乐业 747,360.08 1.47 S 综合 - - 合计 46,715,643.89 92.05 7.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600031 三一重工 74,936 980,162.88 1.93 2 002475 立讯精密 31,533 781,703.07 1.54 3 000338 潍柴动力 61,221 752,406.09 1.48 4 601012 隆基股份 32,390 748,532.90 1.47 5 601939 建设银行 85,774 638,158.56 1.26 6 002714 牧原股份 10,695 628,759.05 1.24 7 002230 科大讯飞 18,725 622,419.00 1.23 8 000661 长春高新 1,721 581,698.00 1.15 9 600570 恒生电子 8,227 560,670.05 1.10 10 600352 浙江龙盛 33,300 525,141.00 1.03 11 300015 爱尔眼科 15,877 491,710.69 0.97 12 000876 新希望 26,975 468,555.75 0.92 13 000100 TCL 集团 138,487 461,161.71 0.91 14 601155 新城控股 11,518 458,531.58 0.90 15 600436 片仔癀 3,818 439,833.60 0.87 16 002202 金风科技 35,238 438,008.34 0.86 17 600741 华域汽车 20,143 435,088.80 0.86 18 600588 用友网络 15,829 425,483.52 0.84 19 600660 福耀玻璃 17,936 407,685.28 0.80 20 601377 兴业证券 59,914 403,820.36 0.80 21 000157 中联重科 65,638 394,484.38 0.78 22 600547 山东黄金 9,494 390,867.98 0.77 23 000783 长江证券 49,390 385,735.90 0.76 24 600795 国电电力 150,600 382,524.00 0.75 25 002008 大族激光 10,903 374,845.14 0.74 26 601901 方正证券 52,562 373,715.82 0.74 27 600705 中航资本 68,807 372,933.94 0.73 28 600111 北方稀土 27,764 356,489.76 0.70 29 601108 财通证券 32,143 352,930.14 0.70 30 600438 通威股份 24,858 349,503.48 0.69 31 600383 金地集团 28,879 344,526.47 0.68 32 600089 特变电工 47,423 343,816.75 0.68 33 600029 南方航空 43,921 339,070.12 0.67 34 600886 国投电力 43,335 336,712.95 0.66 35 002236 大华股份 22,944 333,146.88 0.66 36 600271 航天信息 14,243 328,301.15 0.65 37 002422 科伦药业 11,024 327,743.52 0.65 38 601600 中国铝业 83,549 327,512.08 0.65 39 002007 华兰生物 10,736 327,340.64 0.64 40 600196 复星医药 12,830 324,599.00 0.64 41 002001 新和成 16,500 318,285.00 0.63 42 601555 东吴证券 30,666 314,326.50 0.62 43 300003 乐普医疗 13,621 313,555.42 0.62 44 002311 海大集团 10,106 312,275.40 0.62 45 600061 国投资本 21,630 303,036.30 0.60 46 600109 国金证券 30,898 300,328.56 0.59 47 600221 海航控股 147,073 298,558.19 0.59 48 002044 美年健康 23,899 297,303.56 0.59 49 600332 白云山 7,219 295,762.43 0.58 50 300124 汇川技术 12,710 291,186.10 0.57 51 000963 华东医药 11,190 290,492.40 0.57 52 000413 东旭光电 56,047 288,081.58 0.57 53 600522 中天科技 31,338 287,369.46 0.57 54 601788 光大证券 25,004 285,545.68 0.56 55 600487 亨通光电 17,031 285,439.56 0.56 56 600177 雅戈尔 44,843 284,753.05 0.56 57 603019 中科曙光 8,100 284,310.00 0.56 58 002410 广联达 8,600 282,854.00 0.56 59 000768 中航飞机 17,713 278,979.75 0.55 60 600637 东方明珠 26,339 277,613.06 0.55 61 600100 同方股份 30,263 273,880.15 0.54 62 300017 网宿科技 24,894 268,357.32 0.53 63 000425 徐工机械 60,050 267,823.00 0.53 64 300033 同花顺 2,718 267,342.48 0.53 65 601607 上海医药 14,699 266,786.85 0.53 66 300122 智飞生物 6,171 265,970.10 0.52 67 600893 航发动力 11,491 260,960.61 0.51 68 300408 三环集团 13,329 259,249.05 0.51 69 002271 东方雨虹 11,422 258,822.52 0.51 70 600176 中国巨石 26,889 256,252.17 0.50 71 601877 正泰电器 10,989 253,736.01 0.50 72 600516 方大炭素 20,599 253,161.71 0.50 73 600498 烽火通信 8,972 249,959.92 0.49 74 601919 中远海控 49,539 248,685.78 0.49 75 300136 信维通信 9,980 244,011.00 0.48 76 600867 通化东宝 15,645 240,933.00 0.47 77 600004 白云机场 13,195 240,149.00 0.47 78 000728 国元证券 25,826 236,824.42 0.47 79 000423 东阿阿胶 5,894 234,699.08 0.46 80 002460 赣锋锂业 9,974 233,690.82 0.46 81 600809 山西汾酒 3,310 228,555.50 0.45 82 600489 中金黄金 22,036 226,309.72 0.45 83 002673 西部证券 22,355 225,338.40 0.44 84 002466 天齐锂业 8,765 221,579.20 0.44 85 002179 中航光电 6,609 221,137.14 0.44 86 002241 歌尔股份 24,852 220,934.28 0.44 87 600066 宇通客车 16,924 220,350.48 0.43 88 600068 葛洲坝 35,367 220,336.41 0.43 89 600926 杭州银行 26,241 218,587.53 0.43 90 300144 宋城演艺 9,293 215,040.02 0.42 91 600170 上海建工 56,951 214,135.76 0.42 92 601997 贵阳银行 24,711 213,750.15 0.42 93 601021 春秋航空 4,720 212,400.00 0.42 94 300024 机器人 13,930 212,153.90 0.42 95 002081 金螳螂 20,486 211,210.66 0.42 96 600398 海澜之家 23,018 208,773.26 0.41 97 601198 东兴证券 17,566 208,684.08 0.41 98 002146 荣盛发展 22,197 208,429.83 0.41 99 600362 江西铜业 13,234 208,303.16 0.41 100 600482 中国动力 8,791 207,643.42 0.41 101 600219 南山铝业 91,654 207,138.04 0.41 102 002602 世纪华通 18,961 207,054.12 0.41 103 000961 中南建设 23,686 205,120.76 0.40 104 600085 同仁堂 7,033 203,957.00 0.40 105 601838 成都银行 23,080 203,796.40 0.40 106 600674 川投能源 22,466 199,947.40 0.39 107 000630 铜陵有色 80,845 198,878.70 0.39 108 603156 养元饮品 5,360 198,748.80 0.39 109 000703 恒逸石化 14,494 197,988.04 0.39 110 000786 北新建材 10,796 195,731.48 0.39 111 002739 万达电影 10,600 195,464.00 0.39 112 002493 荣盛石化 16,036 193,394.16 0.38 113 600535 天士力 11,574 191,549.70 0.38 114 002456 欧菲光 24,337 190,802.08 0.38 115 603986 兆易创新 2,200 190,740.00 0.38 116 300070 碧水源 24,189 188,432.31 0.37 117 002050 三花智控 17,676 186,481.80 0.37 118 600297 广汇汽车 41,744 186,178.24 0.37 119 000629 攀钢钒钛 54,800 185,772.00 0.37 120 002555 三七互娱 13,559 183,724.45 0.36 121 300296 利亚德 22,800 178,524.00 0.35 122 600369 西南证券 36,100 178,334.00 0.35 123 000596 古井贡酒 1,500 177,765.00 0.35 124 603799 华友钴业 8,298 176,830.38 0.35 125 002624 完美世界 6,745 174,088.45 0.34 126 600663 陆家嘴 11,200 173,600.00 0.34 127 603833 欧派家居 1,593 171,438.66 0.34 128 600208 新湖中宝 54,394 170,797.16 0.34 129 600118 中国卫星 7,571 170,726.05 0.34 130 002065 东华软件 23,830 166,571.70 0.33 131 002508 老板电器 6,100 165,554.00 0.33 132 000625 长安汽车 24,887 165,000.81 0.33 133 600346 恒力石化 13,557 164,853.12 0.32 134 000656 金科股份 27,282 164,510.46 0.32 135 000627 天茂集团 25,229 163,736.21 0.32 136 000709 河钢股份 54,267 162,258.33 0.32 137 600153 建发股份 18,129 160,985.52 0.32 138 603160 汇顶科技 1,154 160,175.20 0.32 139 601992 金隅集团 42,591 160,142.16 0.32 140 601878 浙商证券 17,046 158,527.80 0.31 141 600583 海油工程 28,259 158,250.40 0.31 142 002032 苏泊尔 2,075 157,347.25 0.31 143 600027 华电国际 41,675 157,114.75 0.31 144 600760 中航沈飞 5,319 154,410.57 0.30 145 600038 中直股份 3,730 153,004.60 0.30 146 601117 中国化学 25,235 151,914.70 0.30 147 600977 中国电影 9,551 149,568.66 0.29 148 002153 石基信息 4,100 148,379.00 0.29 149 600688 上海石化 28,136 145,181.76 0.29 150 600415 小商品城 34,780 143,293.60 0.28 151 601216 君正集团 43,198 142,121.42 0.28 152 002558 巨人网络 7,794 141,616.98 0.28 153 600816 安信信托 27,918 140,985.90 0.28 154 000671 阳光城 20,729 134,323.92 0.26 155 002252 上海莱士 19,000 132,050.00 0.26 156 601633 长城汽车 15,400 127,358.00 0.25 157 002010 传化智联 16,700 125,751.00 0.25 158 600566 济川药业 4,122 124,113.42 0.24 159 600188 兖州煤业 11,349 123,363.63 0.24 160 000402 金融街 15,342 120,281.28 0.24 161 600704 物产中大 22,018 119,337.56 0.24 162 300072 三聚环保 14,954 118,585.22 0.23 163 002294 信立泰 5,289 118,367.82 0.23 164 000898 鞍钢股份 30,740 116,504.60 0.23 165 002120 韵达股份 3,740 115,266.80 0.23 166 002601 龙蟒佰利 7,762 115,110.46 0.23 167 601898 中煤能源 23,414 112,387.20 0.22 168 300413 芒果超媒 2,700 110,835.00 0.22 169 002773 康弘药业 3,310 108,965.20 0.21 170 002411 延安必康 5,826 101,372.40 0.20 171 600372 中航电子 6,769 100,451.96 0.20 172 601228 广州港 23,737 99,220.66 0.20 173 000938 紫光股份 3,614 98,481.50 0.19 174 002938 鹏鼎控股 3,300 96,888.00 0.19 175 002468 申通快递 3,875 96,642.50 0.19 176 000415 渤海租赁 23,678 92,817.76 0.18 177 600339 中油工程 21,408 90,341.76 0.18 178 600998 九州通 7,214 89,165.04 0.18 179 300251 光线传媒 11,243 76,452.40 0.15 180 601808 中海油服 7,572 72,918.36 0.14 181 002939 长城证券 4,300 71,767.00 0.14 182 601162 天风证券 6,600 71,544.00 0.14 183 300433 蓝思科技 10,043 69,999.71 0.14 184 002925 盈趣科技 1,769 69,008.69 0.14 185 603260 合盛硅业 1,338 62,966.28 0.12 186 002945 华林证券 3,400 62,900.00 0.12 187 000408 藏格控股 7,600 62,852.00 0.12 188 600390 五矿资本 6,645 62,662.35 0.12 189 601828 美凯龙 5,156 62,645.40 0.12 190 000553 安道麦 A 5,800 62,176.00 0.12 191 600233 圆通速递 4,663 57,494.79 0.11 192 601298 青岛港 6,200 52,018.00 0.10 193 002625 光启技术 5,448 50,611.92 0.10 194 601577 长沙银行 4,800 45,792.00 0.09 195 600733 北汽蓝谷 5,400 44,604.00 0.09 196 600299 安迪苏 3,800 39,406.00 0.08 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药 485,368.00 1.21 2 002508 老板电器 314,771.00 0.78 3 603019 中科曙光 309,225.00 0.77 4 601108 财通证券 296,938.00 0.74 5 601012 隆基股份 271,920.51 0.68 6 000661 长春高新 269,367.00 0.67 7 601939 建设银行 253,680.00 0.63 8 600795 国电电力 253,522.00 0.63 9 000963 华东医药 251,008.00 0.63 10 000768 中航飞机 248,464.00 0.62 11 002410 广联达 248,282.00 0.62 12 600741 华域汽车 245,967.00 0.61 13 000629 攀钢钒钛 205,440.00 0.51 14 002739 万达电影 200,426.00 0.50 15 000656 金科股份 170,214.96 0.42 16 600369 西南证券 169,670.00 0.42 17 600663 陆家嘴 168,820.00 0.42 18 600352 浙江龙盛 168,387.00 0.42 19 002714 牧原股份 163,228.00 0.41 20 601838 成都银行 161,640.00 0.40 本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600196 复星医药 481,441.05 1.20 2 600406 国电南瑞 456,444.05 1.14 3 002508 老板电器 313,449.60 0.78 4 600795 国电电力 273,000.00 0.68 5 000661 长春高新 266,697.39 0.66 6 601939 建设银行 260,391.00 0.65 7 000768 中航飞机 245,080.91 0.61 8 600352 浙江龙盛 226,335.10 0.56 9 600741 华域汽车 224,565.53 0.56 10 600739 辽宁成大 223,167.23 0.56 11 601012 隆基股份 221,665.01 0.55 12 000540 中天金融 220,084.04 0.55 13 000963 华东医药 193,935.69 0.48 14 002236 大华股份 183,309.90 0.46 15 600549 厦门钨业 169,133.00 0.42 16 002797 第一创业 167,693.76 0.42 17 000503 国新健康 155,160.96 0.39 18 603858 步长制药 151,254.20 0.38 19 002572 索菲亚 147,130.32 0.37 20 000839 中信国安 144,293.88 0.36 本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,136,296.57 卖出股票收入（成交）总额 6,990,740.65 本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,586.06 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 752.06 5 应收申购款 1,464.25 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,802.37 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金未持有积极投资股票。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 488 111,548.96 47,537,351.15 87.33% 6,898,539.85 12.67% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份 （含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011 年 6 月 9 日）基金份额总额 316,786,119.38 本报告期期初基金份额总额 52,267,302.83 本报告期期间基金总申购份额 8,273,413.91 减:本报告期期间基金总赎回份额 6,104,825.74 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 54,435,891.00 总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变 动已按相关规定备案、公告。 本报告期基金管理人无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申万宏源 1 7,869,365.07 52.28% 7,328.88 52.82% - 华泰证券 1 7,183,243.65 47.72% 6,546.15 47.18% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国盛证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中国建银投 2 - - - - - 资证券 东方证券 2 - - - - - 1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金退租交易单元:中信证券 23690，无新租交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申万宏源 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 国盛证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中国建银投 - - - - - - 资证券 东方证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 调整东海证券定投业务最低申购 《中国证券报》及公 1 金额 司网站 2019 年 1 月 18 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 2 18 年 4 季度报告 司网站 2019 年 1 月 21 日 （www.ftfund.com） 暂停旗下基金在大泰金石相关销 《中国证券报》及公 3 售业务 司网站 2019 年 1 月 30 日 （www.ftfund.com） 新增上海中正达广基金销售有限 《中国证券报》及公 4 公司为销售机构 司网站 2019 年 3 月 20 日 并开通转换、定投及费率优惠业务 （www.ftfund.com） 的公告 《中国证券报》及公 5 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 3 月 22 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 6 参加国信证券费率优惠业务 司网站 2019 年 3 月 26 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 7 调整投资者开户证件类型的公告 司网站 2019 年 3 月 27 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 8 18 年年度报告 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 9 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 中国中投证券开通定投业务、参加 《中国证券报》及公 10 费率优惠 司网站 2019 年 3 月 29 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 11 交通银行手机银行费率优惠 司网站 2019 年 3 月 28 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 12 工行费率优惠 司网站 2019 年 3 月 30 日 （www.ftfund.com） 在爱建证券开通定投业务并参加 《中国证券报》及公 13 费率优惠活动的公告 司网站 2019 年 4 月 4 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 14 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 4 月 4 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 15 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 4 月 16 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 16 19 年 1 季度报告 司网站 2019 年 4 月 18 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 17 提示投资者更新身份信息公告 司网站 2019 年 5 月 14 日 （www.ftfund.com） 参加北京恒天明泽基金销售有限 《中国证券报》及公 18 公司申购费率优惠业务 司网站 2019 年 5 月 17 日 （www.ftfund.com） 19 新增阳光人寿保险为销售机构并 《中国证券报》及公 2019 年 6 月 11 日 开通转换定投费率优惠业务 司网站 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 20 可投资科创板股票公告 司网站 2019 年 6 月 22 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 21 停牌股票估值调整（中科曙光） 司网站 2019 年 6 月 26 日 （www.ftfund.com） 《中国证券报》及公 22 参加中国银行定投费率优惠 司网站 2019 年 6 月 27 日 （www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 序号 比例达到或者 期初 申购 赎回 持有份额 份额占比 超过20%的时间 份额 份额 份额 区间 机构 1 20190101 - 26,439,218.54 0.00 0.00 26,439,218.54 48.57% 20190630 2 20190101 - 19,037,101.35 0.00 0.00 19,037,101.35 34.97% 20190630 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证 200 指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证 200 指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证 200 指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证 200 指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2019 年 8 月 24 日