泰信中证 200 指数证券投资基金 2017 年年度报告 2017年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月28日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。 第2页共69页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......5 2.1基金基本情况 ...... 5 2.2基金产品说明 ...... 5 2.3基金管理人和基金托管人...... 5 2.4信息披露方式 ...... 6 2.5其他相关资料 ...... 6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 7 3.3过去三年基金的利润分配情况...... 9 §4管理人报告......10 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 13 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 13 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 14 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 15 4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明...... 16 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 16 §5托管人报告......17 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 17 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 17 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 17 §6审计报告......18 6.1审计报告基本信息......18 6.2审计报告的基本内容......18 §7年度财务报表......21 7.1资产负债表......21 7.2利润表......22 7.3所有者权益（基金净值）变动表...... 23 7.4报表附注...... 24 §8投资组合报告......47 8.1期末基金资产组合情况......47 8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 47 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 49 8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 54 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 56 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 56 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 56 第3页共69页 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......56 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 56 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 56 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 56 8.12投资组合报告附注...... 57 §9基金份额持有人信息...... 59 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 59 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 59 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 59 §10开放式基金份额变动...... 60 §11重大事件揭示...... 61 11.1基金份额持有人大会决议...... 61 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 61 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 61 11.4基金投资策略的改变...... 61 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 61 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 61 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 62 11.8其他重大事件...... 64 §12影响投资者决策的其他重要信息......68 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 68 12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 68 §13备查文件目录...... 69 13.1备查文件目录 ...... 69 13.2存放地点...... 69 13.3查阅方式...... 69 第4页共69页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信中证200指数证券投资基金 基金简称 泰信中证200指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月9日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,801,747.09份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资 流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数 的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 中证200指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险和较高预期收益 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。其风险因素主要来自于市场风 险和跟踪误差的风险。由于采用被动投资策略，在投 资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟 踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和 数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差 在限定范围内。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 第5页共69页 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区浦东南路256号37层 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦东南路256号华夏银 北京西城区复兴门内大街1号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 万众 陈四清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http://www.ftfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 上海市卢湾区湖滨路202号企业天 普通合伙) 地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东 南路256号华夏银行大厦36、37层 第6页共69页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 2017年 2016年 2015年 本期已实现收益 -1,100,275.34 -3,280,009.41 34,524,252.40 本期利润 3,598,902.36 -12,232,732.92 24,144,236.68 加权平均基金份额本期利润 0.0698 -0.2200 0.4294 本期加权平均净值利润率 6.56% -21.84% 36.25% 本期基金份额净值增长率 6.77% -15.51% 23.44% 3.1.2期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 4,576,218.56 975,122.94 12,770,921.72 期末可供分配基金份额利润 0.0883 0.0190 0.2056 期末基金资产净值 56,377,965.65 52,390,827.47 74,882,209.65 期末基金份额净值 1.088 1.019 1.206 3.1.3累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 10.96% 3.92% 22.99% 注：1、本基金合同于2011年6月9日生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 -1.27% 0.78% -0.91% 0.79% -0.36% -0.01% 过去六个月 3.23% 0.75% 3.76% 0.76% -0.53% -0.01% 过去一年 6.77% 0.71% 6.84% 0.72% -0.07% -0.01% 过去三年 11.36% 1.90% 6.87% 1.85% 4.49% 0.05% 过去五年 55.43% 1.66% 50.74% 1.63% 4.69% 0.03% 自基金合同 10.96% 1.59% 15.69% 1.58% -4.73% 0.01% 生效起至今 第7页共69页 注：本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 中证200指数反映市场上不同规模特征股票的整体表现，中证指数有限公司以沪深300指数为基 础，构建了包括大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的规模指数体系，为市场提供丰富的分析工具和业绩基准，为指数产品和其他指数的研究开发奠定基础。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 第8页共69页 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 第9页共69页 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：万众 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年12月底，公司有正式员工102人，多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2017年12月31日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合共20只开放式基金及19个资产管理计划。 第10页共69页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从 姓名 职务 任职日期 离任日期 业年限 说明 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 本基金经 限公司、万家基金管理有限 理兼泰信 公司。2011年6月加入泰信 中证基本 基金管理有限公司，担任高 面400指 级研究员。自2011年10月 张彦先生数分级基 2015年1月6- 11年 至2014年5月任泰信中小盘 金、泰信日 精选基金经理助理。2012年 智选成长 4月至2015年1月任泰信优 混合基金 势增长混合基金经理助理。 经理 自2015年1月6日起同时担 任泰信中证锐联基本面400 指数分级基金经理；自2017 年11月15日起担任泰信智 选成长混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号），公司 制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投 第11页共69页 资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，交易室应立即停止执行指令，并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 第12页共69页 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2017年，我国A 股市场出现了明显的结构性行情。随着供给侧改革、经济复苏的带动下， 上证综指上涨6.56%，市场风格分化比较严重，以大盘蓝筹为主导，上证50上涨25.08%，中小板 上涨16.73%，而创业板下跌10.67%，全年来看食品饮料、家电、金融涨幅比较显着。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在0.78%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.088元；本报告期基金份额净值增长率为6.77%，业绩 比较基准收益率为6.84%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2018年，机遇与风险同在，预计全年呈现宽幅震荡，整体相对谨慎。 宏观经济总体相对平稳，预计2018年相比2017年经济会稳中有降，主要在于地产投资增速 还将延续下行，制造业投资相对低迷，基建投资在政府主动引导下，预计增速稳中有降。总体而言，2018年我国经济正处于动能转换期。 流动性方面，美联储加息对流动性收紧的牵制依然存在，而国内，紧货币、严监管依旧是主导国内流动性偏紧的核心要素。尽管宏观审慎监管要求下的杠杆管控将在2018年继续维持中性偏紧的流动性环境，但从紧的边际力度预计难以进一步提升。此外，以目前经济形势推测，2018年国内通胀水平总体平稳，然而考虑到中东地缘政治的潜在冲击，需谨防通胀超预期对货币政策的意外冲击。 市场方面，考虑到流动性偏紧对于估值的冲击，我们判断2018年A股市场将呈现震荡市的 特点，难有趋势性行情，更多体现在结构性行情。投资机会将从市场抱团的大盘蓝筹股逐步向相对滞涨的二线蓝筹过度，并会向中小市值板块扩散。 第13页共69页 本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控 制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。根据证监会发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》，在2017年10月后加强了对旗下公募基金的流动性管控。另外注意对监管机构处罚信息与市场负面信息搜集，提示投研部门注意潜在风险。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕 第14页共69页 交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理，本年度公司购买了手机保管箱，在保管箱上方安装了探头，对基金经理、交易人员在交易时间的移动电话、掌上电脑等移动通讯工具实行集中管理，规范了手机上交异常记录表，不定期抽查；对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 张敬燕女士，硕士。2017年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部副总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长混合基金、泰信智选成长混合基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.1管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不 第15页共69页 满3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。 第16页共69页 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证200指数证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第17页共69页 §6 审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第21814号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信中证200指数证券投资基金全体基金份额持有人 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了泰信中证200指数证券投资基金以下简称“泰信中证 200基金”)的财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 (二)我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在 财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协 会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映 了泰信中证200基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度 的经营成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报 告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泰信中证200基 金，并履行了职业道德方面的其他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治理层对财务报表的 泰信中证 200基金的基金管理人泰信基金管理有限公司管理层负 责任 责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报。 第18页共69页 在编制财务报表时，管理层负责评估泰信中证200基金的持续经营 能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设， 除非管理层计划清算泰信中证200基金、终止运营或别无其他现实 的选择。 泰信中证 200基金的基金管理人泰信基金管理有限公司治理层负 责监督泰信中证200基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 责任 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计一定会 发现存在的重大错报。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证 据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目 的并非对内部控制的有效性发表意见。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披 露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据 获取的审计证据，就可能导致对泰信中证200基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分， 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获 得的信息。然而未来的事项或情况可能导致泰信中证200基金不能 第19页共69页 持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价 财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与泰信中证200基金的基金管理人泰信基金管理有限公司治 理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 许康玮 周祎 会计师事务所的地址 上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2018年3月29日 第20页共69页 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 报告截止日：2017年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 资产： 银行存款 7.4.7.1 4,381,533.25 2,870,311.02 结算备付金 - - 存出保证金 2,854.62 2,617.46 交易性金融资产 7.4.7.2 52,145,762.27 49,730,994.44 其中：股票投资 52,145,762.27 49,730,994.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 869.12 575.23 应收股利 - - 应收申购款 13,151.28 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 56,544,170.54 52,604,498.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 1,720.26 应付管理人报酬 33,403.53 32,002.81 应付托管费 7,157.92 6,857.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 12,764.39 10,343.94 应交税费 - - 第21页共69页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 112,879.05 162,745.92 负债合计 166,204.89 213,670.68 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 51,801,747.09 51,415,704.53 未分配利润 7.4.7.10 4,576,218.56 975,122.94 所有者权益合计 56,377,965.65 52,390,827.47 负债和所有者权益总计 56,544,170.54 52,604,498.15 注：报告截止日2017年12月31日，基金份额净值1.088元，基金份额总额51,801,747.09份。 7.2利润表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至 年12月31日 2016年12月31日 一、收入 4,251,296.84 -11,446,911.70 1.利息收入 25,636.32 27,933.39 其中：存款利息收入 7.4.7.11 25,636.32 27,933.39 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -476,557.76 -2,523,555.36 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -1,095,348.06 -3,153,821.64 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 618,790.30 630,266.28 3.公允价值变动收益（损失以 7.4.7.16 4,699,177.70 -8,952,723.51 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 7.4.7.17 3,040.58 1,433.78 列） 减：二、费用 652,394.48 785,821.22 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 383,388.16 392,393.47 第22页共69页 2．托管费 7.4.10.2.2 82,154.58 84,084.33 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 46,667.39 123,065.09 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 140,184.35 186,278.33 三、利润总额（亏损总额以“-” 3,598,902.36 -12,232,732.92 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 3,598,902.36 -12,232,732.92 填列） 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 51,415,704.53 975,122.94 52,390,827.47 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - 3,598,902.36 3,598,902.36 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 386,042.56 2,193.26 388,235.82 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 3,373,531.61 245,145.66 3,618,677.27 2.基金赎回款 -2,987,489.05 -242,952.40 -3,230,441.45 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 51,801,747.09 4,576,218.56 56,377,965.65 金净值） 上年度可比期间 项目 2016年1月1日至2016年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 第23页共69页 一、期初所有者权益（基 62,111,287.93 12,770,921.72 74,882,209.65 金净值） 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数（本 - -12,232,732.92 -12,232,732.92 期利润） 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -10,695,583.40 436,934.14 -10,258,649.26 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 1,368,122.82 17,465.14 1,385,587.96 2.基金赎回款 -12,063,706.22 419,469.00 -11,644,237.22 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 51,415,704.53 975,122.94 52,390,827.47 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4报表附注 7.4.1基金基本情况 泰信中证200指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]第534号《关于核准泰信中证200指数证券投资基金募集的 批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币316,771,140.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》于2011年6月9 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为316,786,119.38份基金份额，其中认购资金利息折合14,978.82 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 第24页共69页 融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成 份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的 比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基 金的业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2018年3月29日批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年12 月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为权证投 第25页共69页 资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； 或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的 第26页共69页 公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 第27页共69页 值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1）对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估 第28页共69页 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 第29页共69页 入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 活期存款 4,381,533.25 2,870,311.02 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 4,381,533.25 2,870,311.02 7.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 48,302,874.47 52,145,762.27 3,842,887.80 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 第30页共69页 其他 - - - 合计 48,302,874.47 52,145,762.27 3,842,887.80 上年度末 项目 2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 50,587,284.34 49,730,994.44 -856,289.90 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 50,587,284.34 49,730,994.44 -856,289.90 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 7.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应收活期存款利息 867.82 574.03 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 1.30 1.20 合计 869.12 575.23 7.4.7.6其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 第31页共69页 7.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 交易所市场应付交易费用 12,764.39 10,343.94 银行间市场应付交易费用 - - 合计 12,764.39 10,343.94 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - 6.48 预提费用 110,000.00 160,000.00 应付指数使用费 2,879.05 2,739.44 合计 112,879.05 162,745.92 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,415,704.53 51,415,704.53 本期申购 3,373,531.61 3,373,531.61 本期赎回(以"-"号填列) -2,987,489.05 -2,987,489.05 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 51,801,747.09 51,801,747.09 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,092,440.20 -21,117,317.26 975,122.94 本期利润 -1,100,275.34 4,699,177.70 3,598,902.36 本期基金份额交易 163,474.66 -161,281.40 2,193.26 第32页共69页 产生的变动数 其中：基金申购款 1,437,064.23 -1,191,918.57 245,145.66 基金赎回款 -1,273,589.57 1,030,637.17 -242,952.40 本期已分配利润 - - - 本期末 21,155,639.52 -16,579,420.96 4,576,218.56 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 活期存款利息收入 25,416.41 27,018.94 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 172.96 694.30 其他 46.95 220.15 合计 25,636.32 27,933.39 7.4.7.12股票投资收益 7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 卖出股票成交总额 15,910,476.71 43,460,446.47 减：卖出股票成本总额 17,005,824.77 46,614,268.11 买卖股票差价收入 -1,095,348.06 -3,153,821.64 7.4.7.13债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 第33页共69页 7.4.7.15股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12 月31日 月31日 股票投资产生的股利收益 618,790.30 630,266.28 基金投资产生的股利收益 - - 合计 618,790.30 630,266.28 7.4.7.16公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2017年1月1日至2017 2016年1月1日至2016年 年12月31日 12月31日 1.交易性金融资产 4,699,177.70 -8,952,723.51 ——股票投资 4,699,177.70 -8,952,723.51 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 4,699,177.70 -8,952,723.51 7.4.7.17其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年 2016年1月1日至2016年12 12月31日 月31日 基金赎回费收入 2,990.18 1,173.58 转换费收入 50.40 260.20 合计 3,040.58 1,433.78 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费中 不低于的25%的部分归入转出基金的基金资产。 第34页共69页 7.4.7.18交易费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月 日 31日 交易所市场交易费用 46,667.39 123,065.09 银行间市场交易费用 - - 合计 46,667.39 123,065.09 7.4.7.19其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12 31日 月31日 审计费用 60,000.00 60,000.00 信息披露费 50,000.00 100,000.00 银行汇划费手续费用 1,030.37 1,367.09 债券帐户维护费 18,200.00 13,500.00 指数使用费 10,953.98 11,211.24 其他 - 200.00 合计 140,184.35 186,278.33 注：根据《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》，本基金的指数许可使用基点费从基金财产 中列支，按前一日的基金资产净值的0.02%年费率计提，收取下限为每季5万元，逐日累计，每 季支付一次。该下限超出正常指数使用基点费的部分(即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费)由本基金的基金管理人自行承担，不作为基金费用从基金财产中列支。计算方法如下：日指数许可使用费＝前一日基金资产净值×0.02%/当年天数。 7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 第35页共69页 泰信基金管理有限公司 基金管理人、登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1股票交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.10.1.2债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.10.1.3债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.5应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 383,388.16 392,393.47 的管理费 其中：支付销售机构的客 81,072.78 77,837.07 户维护费 第36页共69页 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.70%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/ 当年天数。 7.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月31 月31日 日 当期发生的基金应支付 82,154.58 84,084.33 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年12 2016年1月1日至2016年12月 月31日 31日 期初持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期末持有的基金份额 36.7500% 37.0300% 占基金总份额比例 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 第37页共69页 山东省国际信 26,439,218.54 51.0400% 26,439,218.54 51.4200% 托股份有限公 司 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年12月31日 2016年1月1日至2016年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 4,381,533.25 25,416.41 2,870,311.02 27,018.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11利润分配情况 本报告期本基金未进行利润分配。 7.4.12期末（2017年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代股票 停牌日 停牌 期末 复牌日 复牌 期末 期末估值总 码 名称期 原因 估值单期 开盘单 数量（股）成本总额 额 备注 价 价 600309 万华2017年 重大 37.94 - - 19,049286,056.37722,719.06- 化学12月5 事项 日 601600 中国2017年 重大 6.672018年 7.28 91,200391,248.00608,304.00- 铝业9月12 事项 2月26 日 日 000540 中天2017年 重大 7.35 - - 39,231341,533.48288,347.85- 金融8月21 事项 日 第38页共69页 600332 白云2017年 重大 32.142018年 30.15 7,840235,667.07251,977.60- 山10月31 事项 1月8日 日 600150 中国2017年 重大 24.67 - - 9,598246,986.74236,782.66- 船舶9月27 事项 日 600157 永泰2017年 重大 3.36 - - 69,194300,977.39232,491.84- 能源11月21 事项 日 601216 君正2017年 重大 4.71 - - 44,802177,800.35211,017.42- 集团12月15 事项 日 002470 金正2017年 重大 9.152018年 8.24 21,850171,692.97199,927.50- 大10月25 事项 2月9日 日 600666 奥瑞2017年 重大 17.40 - - 10,880223,802.19189,312.00- 德4月27 事项 日 600685 中船2017年 重大 26.66 - - 4,568149,308.34121,782.88- 防务9月27 事项 日 注：本基金截至2017年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括流动性风险、市场风险及跟踪误差风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是采用被动投资策略，在投资管理上将最大限度地分散掉非系统性风险。对于跟踪误差的风险，本基金将通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的跟踪误差在限定范围内。 第39页共69页 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 2017年12月31日,本基金无债券投资(2016年12月31日：同)。 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 第40页共69页 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 于2017年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于2017年12月31日，本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为5.43%。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。于 2017 年12月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为53,464,632.71元，超过 经确认的当日净赎回金额。 第41页共69页 同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和存出保证金等。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年12月31日 资产 银行存款 4,381,533.25 - - -4,381,533.25 存出保证金 2,854.62 - - - 2,854.62 交易性金融资产 - - -52,145,762.2752,145,762.27 应收利息 - - - 869.12 869.12 第42页共69页 应收申购款 - - - 13,151.28 13,151.28 资产总计 4,384,387.87 - -52,159,782.6756,544,170.54 负债 应付管理人报酬 - - - 33,403.53 33,403.53 应付托管费 - - - 7,157.92 7,157.92 应付交易费用 - - - 12,764.39 12,764.39 其他负债 - - - 112,879.05 112,879.05 负债总计 - - - 166,204.89 166,204.89 利率敏感度缺口 4,384,387.87 - -51,993,577.7856,377,965.65 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 银行存款 2,870,311.02 - - -2,870,311.02 存出保证金 2,617.46 - - - 2,617.46 交易性金融资产 - - -49,730,994.4449,730,994.44 应收利息 - - - 575.23 575.23 其他资产 - - - - - 资产总计 2,872,928.48 - -49,731,569.6752,604,498.15 负债 应付赎回款 - - - 1,720.26 1,720.26 应付管理人报酬 - - - 32,002.81 32,002.81 应付托管费 - - - 6,857.75 6,857.75 应付交易费用 - - - 10,343.94 10,343.94 其他负债 - - - 162,745.92 162,745.92 负债总计 - - - 213,670.68 213,670.68 利率敏感度缺口 2,872,928.48 - -49,517,898.9952,390,827.47 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年12月31日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日：同)，因此市场利率 的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于交易所及银行间同业市场交易的固 第43页共69页 定收益品种，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取完全复制法以及自上而下的资产配置策略，按照在中证200指数中的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%，现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年12月31日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 52,145,762.27 92.49 49,730,994.44 94.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 52,145,762.27 92.49 49,730,994.44 94.92 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 分析 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2017年12月 上年度末（ 2016年12月 第44页共69页 31日） 31日） 1.业绩比较基准(附注 7.4.1) 2,767,526.84 2,635,284.30 上升5% 2.业绩比较基准(附注 7.4.1) -2,767,526.84 -2,635,284.30 下降5% 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为49,083,099.46元，属于第二层次的余额为3,062,662.81元，无属于第三层 次的余额(2016年12月31日：第一层次48,026,046.41元，第二层次1,704,948.03元，无属于 第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12月31 日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 第45页共69页 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值 税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外，财政部、国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号《关于租入固定 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自2018年1月1日起运营资管产品提 供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第46页共69页 §8 投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 52,145,762.27 92.22 其中：股票 52,145,762.27 92.22 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,381,533.25 7.75 8 其他各项资产 16,875.02 0.03 9 合计 56,544,170.54 100.00 8.2期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 359,143.35 0.64 B 采矿业 1,527,126.64 2.71 C 制造业 26,013,572.81 46.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 1,138,618.56 2.02 应业 E 建筑业 1,849,831.58 3.28 F 批发和零售业 2,508,253.53 4.45 G 交通运输、仓储和邮政业 2,828,794.37 5.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 4,091,323.51 7.26 业 J 金融业 5,403,459.25 9.58 K 房地产业 2,489,274.34 4.42 第47页共69页 L 租赁和商务服务业 911,685.91 1.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 656,812.36 1.17 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 301,674.78 0.54 R 文化、体育和娱乐业 770,530.86 1.37 S 综合 146,846.70 0.26 合计 50,996,948.55 90.46 8.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,148,813.72 2.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 - - 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 - - 业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,148,813.72 2.04 注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。 第48页共69页 8.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002230 科大讯飞 12,888 762,196.32 1.35 2 601939 建设银行 89,033 683,773.44 1.21 3 601012 隆基股份 18,500 674,140.00 1.20 4 000568 泸州老窖 9,762 644,292.00 1.14 5 002450 康得新 28,072 623,198.40 1.11 6 600741 华域汽车 20,897 620,431.93 1.10 7 601600 中国铝业 91,200 608,304.00 1.08 8 600196 复星医药 13,326 593,007.00 1.05 9 600009 上海机场 12,779 575,182.79 1.02 10 601888 中国国旅 12,949 561,857.11 1.00 11 002008 大族激光 11,313 558,862.20 0.99 12 600029 南方航空 46,565 555,054.80 0.98 13 600031 三一重工 60,727 550,793.89 0.98 14 600660 福耀玻璃 18,598 539,342.00 0.96 15 601933 永辉超市 53,295 538,279.50 0.95 16 000338 潍柴动力 64,192 535,361.28 0.95 17 002236 大华股份 23,004 531,162.36 0.94 18 300136 信维通信 10,400 527,280.00 0.94 19 002456 欧菲光 25,193 518,723.87 0.92 20 002202 金风科技 26,983 508,629.55 0.90 21 000413 东旭光电 53,755 504,221.90 0.89 22 002475 立讯精密 21,013 492,544.72 0.87 23 600089 特变电工 49,299 488,553.09 0.87 24 002460 赣锋锂业 6,800 487,900.00 0.87 25 600221 海航控股 152,165 485,406.35 0.86 26 002466 天齐锂业 9,094 483,891.74 0.86 27 601377 兴业证券 61,527 447,916.56 0.79 28 002241 歌尔股份 25,762 446,970.70 0.79 29 000100 TCL集团 113,087 441,039.30 0.78 30 300070 碧水源 24,932 433,068.84 0.77 第49页共69页 31 600066 宇通客车 17,608 423,824.56 0.75 32 600111 北方稀土 28,893 421,548.87 0.75 33 300072 三聚环保 11,983 420,962.79 0.75 34 000423 东阿阿胶 6,941 418,334.07 0.74 35 000503 海虹控股 9,534 411,487.44 0.73 36 000783 长江证券 51,277 403,549.99 0.72 37 600522 中天科技 28,460 396,732.40 0.70 38 600886 国投电力 53,969 396,132.46 0.70 39 300124 汇川技术 13,248 384,456.96 0.68 40 600383 金地集团 29,937 378,104.31 0.67 41 601607 上海医药 15,302 370,155.38 0.66 42 002310 东方园林 17,718 357,372.06 0.63 43 600352 浙江龙盛 30,179 353,396.09 0.63 44 600406 国电南瑞 19,314 353,059.92 0.63 45 601155 新城控股 11,977 350,926.10 0.62 46 000839 中信国安 36,370 348,788.30 0.62 47 000963 华东医药 6,442 347,094.96 0.62 48 601919 中远海控 50,623 342,717.71 0.61 49 300003 乐普医疗 14,100 340,656.00 0.60 50 600705 中航资本 59,483 328,346.16 0.58 51 601099 太平洋 90,307 326,911.34 0.58 52 600804 鹏博士 18,947 322,667.41 0.57 53 002081 金螳螂 21,017 321,980.44 0.57 54 600271 航天信息 14,826 319,352.04 0.57 55 600816 安信信托 24,175 316,209.00 0.56 56 603799 华友钴业 3,900 312,897.00 0.55 57 000768 中航飞机 18,353 309,982.17 0.55 58 601555 东吴证券 31,826 309,348.72 0.55 59 600547 山东黄金 9,850 307,123.00 0.54 60 600535 天士力 8,591 305,667.78 0.54 61 600570 恒生电子 6,552 304,012.80 0.54 62 600177 雅戈尔 33,126 303,765.42 0.54 63 002508 老板电器 6,294 302,741.40 0.54 64 002044 美年健康 13,794 301,674.78 0.54 65 600068 葛洲坝 36,659 300,603.80 0.53 66 600208 新湖中宝 57,047 297,785.34 0.53 67 600674 川投能源 29,207 297,327.26 0.53 68 000728 国元证券 26,675 293,425.00 0.52 69 000540 中天金融 39,231 288,347.85 0.51 第50页共69页 70 600739 辽宁成大 16,239 285,806.40 0.51 71 002673 西部证券 23,100 284,592.00 0.50 72 600482 中国动力 11,441 283,851.21 0.50 73 000623 吉林敖东 12,336 277,560.00 0.49 74 600362 江西铜业 13,746 277,256.82 0.49 75 300024 机器人 14,472 272,363.04 0.48 76 600219 南山铝业 73,500 270,480.00 0.48 77 002572 索菲亚 7,300 268,640.00 0.48 78 600109 国金证券 28,064 267,730.56 0.47 79 000157 中联重科 57,865 258,656.55 0.46 80 000425 徐工机械 55,691 257,849.33 0.46 81 000792 盐湖股份 18,453 256,681.23 0.46 82 600436 片仔癀 3,996 252,547.20 0.45 83 600332 白云山 7,840 251,977.60 0.45 84 601333 广深铁路 44,919 250,198.83 0.44 85 002294 信立泰 5,500 248,545.00 0.44 86 000060 中金岭南 22,090 246,745.30 0.44 87 000630 铜陵有色 83,659 244,284.28 0.43 88 002714 牧原股份 4,605 243,420.30 0.43 89 601997 贵阳银行 18,200 243,152.00 0.43 90 601992 金隅股份 44,239 240,217.77 0.43 91 600085 同仁堂 7,278 234,642.72 0.42 92 600157 永泰能源 69,194 232,491.84 0.41 93 600100 同方股份 23,579 231,074.20 0.41 94 600682 南京新百 6,100 230,519.00 0.41 95 600297 广汇汽车 28,431 228,016.62 0.40 96 600489 中金黄金 22,855 226,035.95 0.40 97 000826 启迪桑德 6,776 223,743.52 0.40 98 002146 荣盛发展 23,057 219,733.21 0.39 99 600170 上海建工 59,019 219,550.68 0.39 100 000709 河钢股份 56,279 219,488.10 0.39 101 600498 烽火通信 7,395 213,197.85 0.38 102 000983 西山煤电 20,888 211,804.32 0.38 103 601216 君正集团 44,802 211,017.42 0.37 104 601198 东兴证券 14,600 210,240.00 0.37 105 600153 建发股份 18,796 209,011.52 0.37 106 600820 隧道股份 24,996 208,966.56 0.37 107 600415 小商品城 36,048 208,357.44 0.37 108 000876 新希望 27,960 208,302.00 0.37 第51页共69页 109 002500 山西证券 22,521 207,643.62 0.37 110 002465 海格通信 21,394 205,168.46 0.36 111 600588 用友网络 9,694 205,028.10 0.36 112 002065 东华软件 25,002 205,016.40 0.36 113 300017 网宿科技 19,138 203,628.32 0.36 114 002074 国轩高科 9,032 201,052.32 0.36 115 002470 金正大 21,850 199,927.50 0.35 116 002007 华兰生物 7,402 198,965.76 0.35 117 600118 中国卫星 7,830 197,707.50 0.35 118 000008 神州高铁 22,421 196,183.75 0.35 119 300027 华谊兄弟 22,067 192,644.91 0.34 120 000750 国海证券 39,173 191,947.70 0.34 121 000559 万向钱潮 18,272 185,460.80 0.33 122 600583 海油工程 29,294 180,158.10 0.32 123 300144 宋城演艺 9,642 179,919.72 0.32 124 300122 智飞生物 6,300 176,841.00 0.31 125 601117 中国化学 26,161 176,586.75 0.31 126 000402 金融街 15,836 175,937.96 0.31 127 002624 完美世界 5,200 173,992.00 0.31 128 600369 西南证券 37,395 173,138.85 0.31 129 000671 阳光城 21,454 168,842.98 0.30 130 600959 江苏有线 20,608 168,573.44 0.30 131 002385 大北农 27,194 164,795.64 0.29 132 601991 大唐发电 39,700 164,755.00 0.29 133 600008 首创股份 31,938 164,161.32 0.29 134 000686 东北证券 18,611 163,218.47 0.29 135 300315 掌趣科技 29,200 162,352.00 0.29 136 600376 首开股份 17,053 158,422.37 0.28 137 002426 胜利精密 27,100 157,993.00 0.28 138 000961 中南建设 24,600 157,686.00 0.28 139 000627 天茂集团 19,567 156,536.00 0.28 140 600704 物产中大 22,844 155,796.08 0.28 141 000898 鞍钢股份 24,400 154,940.00 0.27 142 600977 中国电影 9,900 152,460.00 0.27 143 601877 正泰电器 5,701 149,081.15 0.26 144 600549 厦门钨业 5,768 148,468.32 0.26 145 600649 城投控股 16,751 147,408.80 0.26 146 600895 张江高科 10,269 146,846.70 0.26 147 600038 中直股份 3,124 145,359.72 0.26 第52页共69页 148 601866 中远海发 42,138 143,690.58 0.25 149 600827 百联股份 10,643 143,574.07 0.25 150 300033 同花顺 2,851 142,492.98 0.25 151 000415 渤海金控 24,561 141,471.36 0.25 152 000938 紫光股份 1,933 139,233.99 0.25 153 002602 世纪华通 4,091 139,012.18 0.25 154 601898 中煤能源 24,200 138,424.00 0.25 155 600074 ST保千里 13,590 134,133.30 0.24 156 002601 龙蟒佰利 8,100 129,762.00 0.23 157 002174 游族网络 5,694 126,976.20 0.23 158 000959 首钢股份 21,075 126,028.50 0.22 159 600373 中文传媒 7,306 123,690.58 0.22 160 601872 招商轮船 28,095 123,337.05 0.22 161 600688 上海石化 19,431 122,998.23 0.22 162 300251 光线传媒 11,657 121,815.65 0.22 163 600685 中船防务 4,568 121,782.88 0.22 164 601021 春秋航空 3,188 118,816.76 0.21 165 601718 际华集团 17,502 117,788.46 0.21 166 600021 上海电力 12,718 116,242.52 0.21 167 601118 海南橡胶 20,851 115,723.05 0.21 168 002153 石基信息 4,250 113,305.00 0.20 169 000723 美锦能源 16,300 112,307.00 0.20 170 601966 玲珑轮胎 6,300 109,998.00 0.20 171 002411 必康股份 4,064 108,386.88 0.19 172 601611 中国核建 10,427 107,085.29 0.19 173 600909 华安证券 14,405 104,724.35 0.19 174 002292 奥飞娱乐 6,947 99,272.63 0.18 175 002468 申通快递 4,000 98,760.00 0.18 176 600372 中航电子 7,011 95,980.59 0.17 177 601608 中信重工 23,000 94,760.00 0.17 178 000738 航发控制 6,061 92,672.69 0.16 179 601958 金钼股份 12,810 92,616.30 0.16 180 002555 三七互娱 4,272 87,746.88 0.16 181 002424 贵州百灵 5,601 86,255.40 0.15 182 601878 浙商证券 4,800 79,776.00 0.14 183 600233 圆通速递 4,486 75,140.50 0.13 184 600188 兖州煤业 5,120 74,342.40 0.13 185 603833 欧派家居 600 70,830.00 0.13 186 601212 白银有色 10,200 68,952.00 0.12 第53页共69页 187 601375 中原证券 10,609 65,457.53 0.12 188 601163 三角轮胎 3,194 65,093.72 0.12 189 600871 石化油服 24,019 64,130.73 0.11 190 600926 杭州银行 5,340 61,570.20 0.11 191 601228 广州港 9,900 60,489.00 0.11 192 603160 汇顶科技 604 58,551.76 0.10 193 600390 五矿资本 4,500 53,100.00 0.09 194 603858 步长制药 1,000 50,860.00 0.09 195 002841 视源股份 536 38,860.00 0.07 196 002831 裕同科技 600 33,528.00 0.06 197 002839 张家港行 2,658 31,151.76 0.06 8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 600309 万华化学 19,049 722,719.06 1.28 2 600150 中国船舶 9,598 236,782.66 0.42 3 600666 奥瑞德 10,880 189,312.00 0.34 注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。 8.4报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601012 隆基股份 654,900.00 1.25 2 300136 信维通信 541,789.00 1.03 3 002460 赣锋锂业 496,477.00 0.95 4 601377 兴业证券 494,887.00 0.94 5 600886 国投电力 446,688.00 0.85 6 601600 中国铝业 391,248.00 0.75 7 600705 中航资本 363,528.00 0.69 8 300003 乐普医疗 346,461.00 0.66 9 600089 特变电工 342,893.00 0.65 10 603799 华友钴业 340,767.00 0.65 第54页共69页 11 600111 北方稀土 335,522.00 0.64 12 600522 中天科技 334,125.00 0.64 13 600019 宝钢股份 312,480.00 0.60 14 601992 金隅股份 311,850.00 0.60 15 002673 西部证券 296,604.00 0.57 16 002508 老板电器 285,341.00 0.54 17 002044 美年健康 267,288.00 0.51 18 600219 南山铝业 260,190.00 0.50 19 000413 东旭光电 256,431.00 0.49 20 002572 索菲亚 256,397.00 0.49 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 600703 三安光电 941,558.20 1.80 2 601009 南京银行 585,339.63 1.12 3 002142 宁波银行 528,251.60 1.01 4 600089 特变电工 387,133.80 0.74 5 603993 洛阳钼业 377,979.78 0.72 6 000793 华闻传媒 316,761.10 0.60 7 002129 中环股份 303,682.72 0.58 8 600867 通化东宝 298,466.42 0.57 9 600019 宝钢股份 273,840.00 0.52 10 002049 紫光国芯 269,707.00 0.51 11 600663 陆家嘴 261,137.95 0.50 12 002085 万丰奥威 247,955.04 0.47 13 000009 中国宝安 237,212.00 0.45 14 000778 新兴铸管 234,438.70 0.45 15 600718 东软集团 226,709.25 0.43 16 600256 广汇能源 220,391.74 0.42 17 601258 庞大集团 205,979.94 0.39 18 002450 康得新 197,101.19 0.38 19 300015 爱尔眼科 196,063.18 0.37 20 600839 四川长虹 190,605.00 0.36 第55页共69页 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 15,062,047.47 卖出股票收入（成交）总额 15,910,476.71 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 第56页共69页 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期末投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,854.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 869.12 5 应收申购款 13,151.28 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,875.02 8.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 占基金资产 流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明 第57页共69页 1 601600 中国铝业 608,304.00 1.08 重大事项 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 占基金资产 流通受限部分的公允价值净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600309 万华化学 722,719.06 1.28 重大事项 2 600150 中国船舶 236,782.66 0.42 重大事项 3 600666 奥瑞德 189,312.00 0.34 重大事项 8.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 第58页共69页 §9 基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 403 128,540.32 45,476,319.89 87.79% 6,325,427.20 12.21% 9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 17,138.81 0.0331% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 第59页共69页 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月9日）基金份额总额 316,786,119.38 本报告期期初基金份额总额 51,415,704.53 本报告期基金总申购份额 3,373,531.61 减:本报告期基金总赎回份额 2,987,489.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,801,747.09 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 第60页共69页 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担 任公司董事长职务；自2017年7月17日起，万众先生担任泰信基金管理有限公司董事长职务； 公司于2017年9月22日发布公告，公司法定代表人变更为万众先生。上述管理人重大人事变动 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站上披露，并报监管机构备案。 2、2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发 展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 公司与万科企业股份有限公司工会委员会就泰信价值1号诉讼一案，深圳市罗湖区人民法院 于2017年7月10日作出民事裁定书，准许原告万科企业股份有限公司工委会撤回起诉并结案。 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计 机构从基金合同生效日（2011年6月9日）开始为本基金提供审计服务。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 第61页共69页 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 华泰证券 112,836,020.33 42.13% 11,697.49 41.60% - 申万宏源 110,968,864.67 36.00% 10,215.34 36.33% - 安信证券 3 6,660,510.89 21.86% 6,203.09 22.06% - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 第62页共69页 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中国建银投 2 - - - - - 资证券 中银国际 3 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新租交易单元:华金证券深圳000481、中银国际上海37925、川财证券深圳 003701，退租交易单元:中投证券392094 。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 华泰证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 第63页共69页 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 第一创业 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中国建银投 - - - - - - 资证券 中银国际 - - - - - - 11.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 16年4季度报告 《中国证券报》、《证 2017年1月20日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 2 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》、《证 2017年1月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 3 停牌股票估值调整（宝钢股份） 《中国证券报》、《证 2017年2月15日 第64页共69页 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 4 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》、《证 2017年2月22日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 5 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年2月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 6 新增南京苏宁基金销售有限公司 《中国证券报》、《证 2017年3月3日 为销售机构并开通转换费率优惠 券时报》及公司网站 业务 （www.ftfund.com） 7 新增北京懒猫金融为销售机构并 《中国证券报》、《证 2017年3月15日 开通定投转换及费率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 8 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 9 新增上海华夏财富投资管理有限 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 公司为销售机构 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 10 16年年度报告 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 11 在广发证券开通转换、费率优惠业 《中国证券报》、《证 2017年4月8日 务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 12 17年1季度报告 《中国证券报》、《证 2017年4月21日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 13 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年4月22日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 14 在上海好买基金开通申购定投费 《中国证券报》、《证 2017年4月27日 率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 15 调整在伯嘉基金定投最低申购金 《中国证券报》、《证 2017年5月12日 额并参加费率优惠 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 16 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年5月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 17 新增平安银行并开通定投转换费 《中国证券报》、《证 2017年5月26日 率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第65页共69页 18 参加上海长量基金申购、定投费率 《中国证券报》、《证 2017年6月21日 优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 19 参加交通银行手机银行申购、定投 《中国证券报》、《证 2017年7月1日 费率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 20 在蚂蚁基金开通转换费率优惠并 《中国证券报》、《证 2017年7月18日 调整交易限额 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 21 17年2季度报告 《中国证券报》、《证 2017年7月21日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 22 新增北京肯特瑞财富为销售机构 《中国证券报》、《证 2017年7月22日 并开通定投转换费率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 23 在大泰金石开通定投及定投费率 《中国证券报》、《证 2017年7月26日 优惠 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 24 华泰证券开通申购及定投费率优 《中国证券报》、《证 2017年7月28日 惠 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 25 在上海华夏财富开通申购费率优 《中国证券报》、《证 2017年8月16日 惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 26 停牌股票估值调整（招商轮船） 《中国证券报》、《证 2017年8月19日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 27 17年半年度报告 《中国证券报》、《证 2017年8月26日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 28 新增湘财证券为销售机构 《中国证券报》、《证 2017年8月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 29 在中泰证券调整定投下限 《中国证券报》、《证 2017年9月4日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 30 在新兰德调整交易限制 《中国证券报》、《证 2017年9月14日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 31 停牌股票估值调整（中国铝业） 《中国证券报》、《证 2017年9月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 32 新增天津万家财富为销售机构并 《中国证券报》、《证 2017年10月13日 开通转换及费率优惠 券时报》及公司网站 第66页共69页 （www.ftfund.com） 33 17年3季度报告 《中国证券报》、《证 2017年10月26日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 34 新增中银国际证券为销售机构并 《中国证券报》、《证 2017年11月24日 开通定投转换费率优惠 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 35 上海华信证券开通转换业务并转 《中国证券报》、《证 2017年12月26日 换费用折扣 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 36 调整在工商银行定投下限并参加 《中国证券报》、《证 2017年12月27日 费率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 37 对持有流通受限股票估值方法调 《中国证券报》、《证 2017年12月29日 整的公告 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 38 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年12月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 39 实施增值税政策的公告 《中国证券报》、《证 2017年12月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 第67页共69页 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20170101-20171231 26,439,218.54 - - 26,439,218.54 51.04% 2 20170101-20171231 19,037,101.35 - - 19,037,101.35 36.75% 个人 -- - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 12.2影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 第68页共69页 §13 备查文件目录 13.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证200指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证200指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证200指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 13.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018年3月29日 第69页共69页