泰信中证 200 指数证券投资基金 2017 年半年度报告 2017年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2017年8月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月25日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。 第2页共55页 1.2目录 §1重要提示及目录...... 2 1.1重要提示...... 2 1.2目录...... 3 §2基金简介......6 2.1基金基本情况 ...... 6 2.2基金产品说明 ...... 6 2.3基金管理人和基金托管人...... 6 2.4信息披露方式 ...... 7 2.5其他相关资料 ...... 7 §3主要财务指标和基金净值表现...... 7 3.1主要会计数据和财务指标...... 7 3.2基金净值表现 ...... 8 §4管理人报告......9 4.1基金管理人及基金经理情况...... 10 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明...... 12 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望...... 12 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13 §5托管人报告......14 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 14 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 14 §6半年度财务会计报告（未经审计）......15 6.1资产负债表......15 6.2利润表......16 6.3所有者权益（基金净值）变动表...... 17 6.4报表附注...... 18 第3页共55页 §7投资组合报告......35 7.1期末基金资产组合情况......35 7.2期末按行业分类的股票投资组合...... 36 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 43 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 44 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 45 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 45 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 45 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 45 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...... 45 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 45 7.12投资组合报告附注...... 46 §8基金份额持有人信息...... 47 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 47 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 47 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 47 §9开放式基金份额变动...... 48 §10重大事件揭示...... 48 10.1基金份额持有人大会决议...... 48 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 48 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 48 10.4基金投资策略的改变...... 49 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 49 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 49 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 49 10.8其他重大事件 ...... 52 §11影响投资者决策的其他重要信息...... 53 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 53 §12备查文件目录...... 54 第4页共55页 12.1备查文件目录 ...... 54 12.2存放地点...... 54 12.3查阅方式...... 54 第5页共55页 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信中证200指数证券投资基金 基金简称 泰信中证200指数 基金主代码 290010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年6月9日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 51,250,315.01份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资 流程约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数 投资目标 的有效跟踪。力争控制本基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%， 年跟踪误差不超过4%。 本基金主要采用完全复制法，按照在中证200指数中 投资策略 的成份股的构成及其基准权重构建股票投资组合，以 拟合和跟踪中证200的收益表现，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整。 业绩比较基准 本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金为指数型基金，具有较高风险和较高预期收益 风险收益特征 的特征，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型 基金和货币市场基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 姓名 胡囡 王永民 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 第6页共55页 注册地址 中国（上海）自由贸易试验 北京西城区复兴门内大街1号 区浦东南路256号37层 中国（上海）自由贸易试验 办公地址 区浦东南路256号华夏银 北京西城区复兴门内大街1号 行大厦36-37层 邮政编码 200120 100818 法定代表人 葛航 田国立 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏 银行大厦36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦东 南路256号华夏银行大厦36、37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017年1月1日-2017年6月30日) 本期已实现收益 -254,856.61 本期利润 1,810,048.83 加权平均基金份额本期利润 0.0353 本期加权平均净值利润率 3.41% 本期基金份额净值增长率 3.43% 3.1.2期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日) 第7页共55页 期末可供分配利润 2,768,195.64 期末可供分配基金份额利润 0.0540 期末基金资产净值 54,018,510.65 期末基金份额净值 1.054 3.1.3累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日) 基金份额累计净值增长率 7.49% 注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 5.61% 0.65% 5.17% 0.68% 0.44% -0.03% 过去三个月 0.29% 0.72% -0.39% 0.74% 0.68% -0.02% 过去六个月 3.43% 0.66% 2.97% 0.67% 0.46% -0.01% 过去一年 6.68% 0.73% 6.23% 0.75% 0.45% -0.02% 过去三年 54.77% 1.93% 48.72% 1.89% 6.05% 0.04% 自基金合同 7.49% 1.65% 11.49% 1.63% -4.00% 0.02% 生效起至今 注：本基金业绩比较基准为：中证200指数收益率×95%+ 商业银行活期存款利率(税后)×5%。 本基金的投资标的为中证200指数，且本基金现金以及到期日在一年之内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，因此本基金将业绩比较基准定为中证200指数收益率×95%+ 商业银行活期存款 利率(税后)×5%。 第8页共55页 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年6月9日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 §4 管理人报告 第9页共55页 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：葛航 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：姚慧 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-TrustFundManagementCo.，Ltd.）是山东省国际信托投资 有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003年5月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2017年6月底，公司有正式员工105人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2017年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合共20只开放式基金及26个资产管理计划。 第10页共55页 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理） 姓名 职务 期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 研究生硕士。具有基金从业 资格。曾任职于国金证券研 究所、上海从容投资管理有 限公司、万家基金管理有限 本基金经 公司。2011年6月加入泰信 理兼泰信 基金管理有限公司，担任高 张彦先生 中证基本 2015年1月6- 11年 级研究员。自2011年10月 面400指日 至2014年5月任泰信中小盘 数分级基 精选基金经理助理。2012年 金经理 4月至2015年1月任泰信优 势增长混合基金经理助理。 自2015年1月6日起同时兼 任泰信中证锐联基本面400 指数分级基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 第11页共55页 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 上半年A股市场呈现宽幅震荡的态势，上证综指上涨3.11%。在经济增速降缓，货币政策中 性偏紧，金融严监管去杠杆发力的背景下，以中证100、上证50为代表的大盘蓝筹指数引领市场， 涨幅高达15%，而创业板受金融去杠杆冲击下跌7.21%，市场分化显着。估值较为安全、业绩增长 较为确定的价值蓝筹股投资机会相对突出。 报告期内，本基金作为被动操作的指数基金,严格执行基金合同规定的投资策略,按照规定的投资策略和方法进行投资操作,努力拟合标的指数,减小跟踪误差，报告期内跟踪误差控制在0.76%。报告期跟踪误差主要是由于基金申购赎回和标的指数成分股定期调整等因素所造成。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.054元；本报告期基金份额净值增长率为3.43%，业绩 比较基准收益率为2.97%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年，预计继续呈现宽幅震荡的态势，市场以结构性机会为主。 最新公布的经济数据显示，中国上半年经济表现优异，二季度GDP达到6.9%，与一季度持平。 7月制造业PMI为51.4，较上月小幅回落0.3，连续12个月位于扩张区间。非制造业PMI商务活 动指数为54.5，依旧维持高位。各项数据显示经济复苏仍在持续。 但是国内经济持续企稳，主要体现在“供给端收缩背景下的价格因素的上涨”。经济去杠杆继续的背景下，经济新周期开启的判断为时过早。我们预判本轮国内经济回升的持续性相对较为有 第12页共55页 限。 伴随着经济韧性，市场之前悲观预期开始扭转。但是欧美经济温和复苏使全球流动性收紧的总体趋势并未改变。在维持金融稳定上升为国家安全的导向下，货币政策在一段时间之内仍会紧平衡。经济启稳的背景更有助于国内金融监管坚定不移的推进。“金融监管，金融降杠杆，金融反腐”大环境仍是当前金融市场的主要特征。下半年，对金融去杠杆仍不能掉以轻心。因此，下半年市场仍然难摆脱震荡的特征，仍体现为结构性机会。 本基金作为一只投资于中证200指数的被动指数基金产品，我们将坚持指数化投资理念，控 制基金跟踪误差，通过模拟指数，跟踪市场趋势，使本产品成为投资者良好的资产配置工具。本基金将继续规范运作，审慎投资，勤勉尽责地维护基金份额持有人利益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总 监，泰信优势增长、泰信智选成长基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、基金合同关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份 额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不 第13页共55页 满3个月，可不进行收益分配； 4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信中证200指数证券投资 基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 第14页共55页 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 报告截止日：2017年6月30日 单位：人民币元 资产 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 资产： 银行存款 6.4.7.1 3,157,614.05 2,870,311.02 结算备付金 - - 存出保证金 3,685.69 2,617.46 交易性金融资产 6.4.7.2 50,993,405.43 49,730,994.44 其中：股票投资 50,993,405.43 49,730,994.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 567.17 575.23 应收股利 - - 应收申购款 99.88 - 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 54,155,372.22 52,604,498.15 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 18,125.98 1,720.26 应付管理人报酬 30,185.85 32,002.81 应付托管费 6,468.41 6,857.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 14,522.02 10,343.94 第15页共55页 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 67,559.31 162,745.92 负债合计 136,861.57 213,670.68 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 51,250,315.01 51,415,704.53 未分配利润 6.4.7.10 2,768,195.64 975,122.94 所有者权益合计 54,018,510.65 52,390,827.47 负债和所有者权益总计 54,155,372.22 52,604,498.15 注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值1.054元，基金份额总额51,250,315.01份。 6.2利润表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 附注号 2017年1月1日至 2016年1月1日至2016 2017年6月30日 年6月30日 一、收入 2,138,747.13 -13,475,800.16 1.利息收入 11,686.44 14,866.30 其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,686.44 14,866.30 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 61,590.26 -1,554,285.44 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -316,122.18 -1,973,320.73 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 377,712.44 419,035.29 3.公允价值变动收益（损失以 6.4.7.17 2,064,905.44 -11,936,972.49 “-”号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填 - - 列） 5.其他收入（损失以“-”号填 6.4.7.18 564.99 591.47 列） 第16页共55页 减：二、费用 328,698.30 400,012.48 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 184,034.71 201,805.51 2．托管费 6.4.10.2.2 39,435.99 43,244.05 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 25,370.41 64,168.69 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 79,857.19 90,794.23 三、利润总额（亏损总额以“-” 1,810,048.83 -13,875,812.64 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号 1,810,048.83 -13,875,812.64 填列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信中证200指数证券投资基金 本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日 单位：人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 51,415,704.53 975,122.94 52,390,827.47 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - 1,810,048.83 1,810,048.83 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -165,389.52 -16,976.13 -182,365.65 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 391,952.36 13,726.23 405,678.59 2.基金赎回款 -557,341.88 -30,702.36 -588,044.24 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 51,250,315.01 2,768,195.64 54,018,510.65 金净值） 第17页共55页 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 62,111,287.93 12,770,921.72 74,882,209.65 金净值） 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 - -13,875,812.64 -13,875,812.64 润） 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -10,110,017.87 467,874.37 -9,642,143.50 （净值减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款 491,020.52 -17,510.23 473,510.29 2.基金赎回款 -10,601,038.39 485,384.60 -10,115,653.79 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金 - - - 净值变动（净值减少以“-” 号填列） 五、期末所有者权益（基 52,001,270.06 -637,016.55 51,364,253.51 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信中证200指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简 称“中国证监会”)证监许可[2011]第534号《关于核准泰信中证200指数证券投资基金募集的批 复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200 指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币316,771,140.56元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第228号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》于2011年6月9日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 第18页共55页 316,786,119.38份基金份额，其中认购资金利息折合14,978.82份基金份额。本基金的基金管理 人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》的 有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%。现金以及到期日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金的业绩比较基准为：本基金的业绩比较基准为：95%X中证200指数收益率+5%X商业银行活期存款利率(税后)。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017 年6月30日的财务状况以及2017年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 第19页共55页 6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 第20页共55页 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 3,157,614.05 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 3,157,614.05 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2017年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 49,784,789.89 50,993,405.43 1,208,615.54 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 49,784,789.89 50,993,405.43 1,208,615.54 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 第21页共55页 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 565.73 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.44 合计 567.17 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 交易所市场应付交易费用 14,522.02 银行间市场应付交易费用 - 合计 14,522.02 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 68.31 预提费用 64,863.66 应付指数使用费 2,627.34 - - 合计 67,559.31 第22页共55页 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2017年1月1日至2017年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,415,704.53 51,415,704.53 本期申购 391,952.36 391,952.36 本期赎回(以"-"号填列) -557,341.88 -557,341.88 -基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 51,250,315.01 51,250,315.01 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 22,092,440.20 -21,117,317.26 975,122.94 本期利润 -254,856.61 2,064,905.44 1,810,048.83 本期基金份额交易 -70,155.76 53,179.63 -16,976.13 产生的变动数 其中：基金申购款 167,775.66 -154,049.43 13,726.23 基金赎回款 -237,931.42 207,229.06 -30,702.36 本期已分配利润 - - - 本期末 21,767,427.83 -18,999,232.19 2,768,195.64 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 11,582.62 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 79.44 其他 24.38 合计 11,686.44 第23页共55页 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 8,948,016.48 减：卖出股票成本总额 9,264,138.66 买卖股票差价收入 -316,122.18 6.4.7.13债券投资收益 本报告期本基金无债券投资收益。 6.4.7.13.1资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 截至报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 377,712.44 基金投资产生的股利收益 - 合计 377,712.44 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 2,064,905.44 ——股票投资 2,064,905.44 ——债券投资 - 第24页共55页 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 2,064,905.44 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 550.80 转换费收入 14.19 其他 - 合计 564.99 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中转出基金的赎回费的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 25,370.41 银行间市场交易费用 - 合计 25,370.41 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 35,110.88 银行汇划费手续费用 535.37 债券帐户维护费 9,200.00 指数使用费 5,258.16 第25页共55页 其他 - - - 合计 79,857.19 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 山东省国际信托股份有限公司(“山东国 基金管理人的股东 托”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 第26页共55页 6.4.10.1.3债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5应支付关联方的佣金 ：本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 184,034.71 201,805.51 的管理费 其中：支付销售机构的客 38,781.27 37,400.20 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的0.7%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 0.7%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 当期发生的基金应支付 39,435.99 43,244.05 的托管费 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至 每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.15%/当年天数。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 第27页共55页 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 本期 上年度可比期间 项目 2017年1月1日至2017年6 2016年1月1日至2016年6月30 月30日 日 基金合同生效日（2011年 - - 6月9日）持有的基金份额 期初持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期间申购/买入总份额 - 0.00 期间因拆分变动份额 - 0.00 减：期间赎回/卖出总份额 - 0.00 期末持有的基金份额 19,037,101.35 19,037,101.35 期末持有的基金份额 37.1500% 36.6100% 占基金总份额比例 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 关联方名称 持有的基金 持有的基金 持有的 份额 持有的 份额 基金份额 占基金总份 基金份额 占基金总份 额的比例 额的比例 山东省国际信 托股份有限公 26,439,218.54 51.5900% 26,439,218.54 51.4200% 司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2017年1月1日至2017年6月30日 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 3,157,614.05 11,582.62 3,811,035.64 14,357.94 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 第28页共55页 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 报告期内本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（2017年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 股票 停牌 期末 复牌 期末 期末估值总备 码 名称 停牌日期 原因估值单 复牌日期 开盘单数量（股）成本总额 额 注 价 价 600100同方 2017年4 重大 14.12 - - 26,105365,578.37 368,602.60- 股份月21日 事项 000100TCL集2017年6 重大 3.43 2017年7 3.72 107,387391,831.57 368,337.41- 团月2日 事项 月26日 601919中远 2017年5 重大 5.35 2017年7 - 55,900577,537.64 299,065.00- 海控月17日 事项 月26日 000503海虹 2017年5 重大 24.93 - - 10,572342,754.54 263,559.96- 控股月11日 事项 600959江苏 2017年6 重大 10.57 - - 21,500227,557.00 227,255.00- 有线月19日 事项 002129中环 2016年7 重大 8.27 - - 25,328292,440.30 209,462.56- 股份月6日 事项 002426胜利 2017年1 重大 7.68 - - 25,400219,304.00 195,072.00- 精密月16日 事项 600666奥瑞 2017年5 重大 17.40 - - 10,880223,802.19 189,312.00- 德月31日 事项 002049紫光 2017年6 重大 30.82 2017年7 27.74 5,400168,714.92 166,428.00- 国芯月15日 事项 月17日 601872招商 2017年5 重大 5.16 - - 31,100224,211.08 160,476.00- 轮船月2日 事项 第29页共55页 601608中信 2017年4 重大 5.54 - - 19,100133,923.22 105,814.00- 重工月19日 事项 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为股票型证券投资基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 第30页共55页 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2017年6月30日，本基金未持有的信用类债券。 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 第31页共55页 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2017年6月30日 资产 银行存款 3,157,614.05 - - -3,157,614.05 存出保证金 3,685.69 - - - 3,685.69 交易性金融资产 - - -50,993,405.4350,993,405.43 应收利息 - - - 567.17 567.17 应收申购款 - - - 99.88 99.88 其他资产 - - - - - 资产总计 3,161,299.74 - -50,994,072.4854,155,372.22 负债 应付赎回款 - - - 18,125.98 18,125.98 应付管理人报酬 - - - 30,185.85 30,185.85 应付托管费 - - - 6,468.41 6,468.41 应付交易费用 - - - 14,522.02 14,522.02 其他负债 - - - 67,559.31 67,559.31 负债总计 - - - 136,861.57 136,861.57 利率敏感度缺口 3,161,299.74 - -50,857,210.9154,018,510.65 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2016年12月31日 资产 第32页共55页 银行存款 2,870,311.02 - - -2,870,311.02 存出保证金 2,617.46 - - - 2,617.46 交易性金融资产 - - -49,730,994.4449,730,994.44 应收利息 - - - 575.23 575.23 其他资产 - - - - - 资产总计 2,872,928.48 - -49,731,569.6752,604,498.15 负债 应付赎回款 - - - 1,720.26 1,720.26 应付管理人报酬 - - - 32,002.81 32,002.81 应付托管费 - - - 6,857.75 6,857.75 应付交易费用 - - - 10,343.94 10,343.94 其他负债 - - - 162,745.92 162,745.92 负债总计 - - - 213,670.68 213,670.68 利率敏感度缺口 2,872,928.48 - -49,517,898.9952,390,827.47 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券（2016年12月31日：同），因此市场利率的变 动对于本基金资产净值无重大影响（2016年12月31日：同）。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中采取“自上而下”和“自下而上”相结合的投资策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 第33页共55页 90%-95%，投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于股票资产的90%，现金以及到期 日在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 2017年6月30日 2016年12月31日 项目 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 50,993,405.43 94.40 49,730,994.44 94.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 50,993,405.43 94.40 49,730,994.44 94.92 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（2017年6月 上年度末（ 2016年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 3,205,170.40 2,640,000.00 业绩比较基准下降5% -3,205,170.40 -2,640,000.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房 地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1)金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2)纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3)资管产品运 第34页共55页 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自2016年5月1 日起执行。 此外，根据财政部、国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 50,993,405.43 94.16 其中：股票 50,993,405.43 94.16 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,157,614.05 5.83 7 其他各项资产 4,352.74 0.01 8 合计 54,155,372.22 100.00 第35页共55页 7.2期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 347,498.88 0.64 B 采矿业 1,869,852.79 3.46 C 制造业 23,629,354.71 43.74 D 电力、热力、燃气及水生产和 1,110,629.48 2.06 供应业 E 建筑业 1,802,159.39 3.34 F 批发和零售业 2,561,425.19 4.74 G 交通运输、仓储和邮政业 2,258,104.35 4.18 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 5,071,998.50 9.39 务业 J 金融业 5,318,410.69 9.85 K 房地产业 2,473,463.75 4.58 L 租赁和商务服务业 1,043,808.38 1.93 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 739,249.71 1.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 285,600.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 1,338,049.42 2.48 S 综合 619,980.91 1.15 合计 50,469,586.15 93.43 7.2.2期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 398,774.56 0.74 D 电力、热力、燃气及水生产 - - 和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 101,971.12 0.19 G 交通运输、仓储和邮政业 23,073.60 0.04 第36页共55页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 - - 服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理 - - 业 O 居民服务、修理和其他服务 - - 业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 523,819.28 0.97 注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。 7.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 值比例（%） 1 002450 康得新 34,416 775,048.32 1.43 2 600703 三安光电 33,880 667,436.00 1.24 3 601939 建设银行 93,542 575,283.30 1.06 4 600309 万华化学 19,049 545,563.36 1.01 5 002230 科大讯飞 13,489 538,211.10 1.00 6 600089 特变电工 51,900 536,127.00 0.99 7 600741 华域汽车 21,800 528,432.00 0.98 8 000423 东阿阿胶 7,289 524,006.21 0.97 9 600660 福耀玻璃 19,540 508,821.60 0.94 10 601377 兴业证券 67,700 503,011.00 0.93 11 600009 上海机场 13,425 500,886.75 0.93 12 000568 泸州老窖 9,762 493,761.96 0.91 第37页共55页 13 002241 歌尔股份 25,562 492,835.36 0.91 14 300070 碧水源 26,187 488,387.55 0.90 15 002456 欧菲光 26,467 480,905.39 0.89 16 601607 上海医药 16,065 463,957.20 0.86 17 300072 三聚环保 12,486 462,606.30 0.86 18 002236 大华股份 20,204 460,853.24 0.85 19 000783 长江证券 48,177 456,236.19 0.84 20 002466 天齐锂业 8,309 451,594.15 0.84 21 600886 国投电力 56,400 445,560.00 0.82 22 000338 潍柴动力 33,742 445,394.40 0.82 23 600196 复星医药 14,010 434,169.90 0.80 24 600031 三一重工 53,327 433,548.51 0.80 25 600068 葛洲坝 38,498 432,717.52 0.80 26 600029 南方航空 48,903 425,456.10 0.79 27 601600 中国铝业 91,200 412,224.00 0.76 28 002008 大族激光 11,897 412,112.08 0.76 29 601888 中国国旅 13,596 409,783.44 0.76 30 601099 太平洋 98,938 397,730.76 0.74 31 601555 东吴证券 34,640 389,007.20 0.72 32 600066 宇通客车 17,697 388,803.09 0.72 33 000839 中信国安 38,210 381,717.90 0.71 34 600895 张江高科 22,380 377,774.40 0.70 35 601933 永辉超市 53,295 377,328.60 0.70 36 600535 天士力 9,025 374,898.50 0.69 37 600100 同方股份 26,105 368,602.60 0.68 38 000100 TCL集团 107,387 368,337.41 0.68 39 600705 中航资本 64,800 366,120.00 0.68 40 000413 东旭光电 32,255 361,901.10 0.67 41 600383 金地集团 31,440 360,616.80 0.67 42 600109 国金证券 30,751 360,401.72 0.67 43 600816 安信信托 26,481 359,876.79 0.67 44 600406 国电南瑞 20,313 358,524.45 0.66 45 600522 中天科技 29,700 357,885.00 0.66 46 000768 中航飞机 19,279 355,504.76 0.66 47 300124 汇川技术 13,912 355,312.48 0.66 48 002475 立讯精密 11,809 345,295.16 0.64 49 600111 北方稀土 30,200 342,166.00 0.63 50 002202 金风科技 21,794 337,153.18 0.62 51 000963 华东医药 6,774 336,667.80 0.62 第38页共55页 52 600739 辽宁成大 17,926 323,205.78 0.60 53 600271 航天信息 15,573 321,426.72 0.60 54 600570 恒生电子 6,884 321,345.12 0.59 55 000728 国元证券 25,675 313,748.50 0.58 56 600177 雅戈尔 29,926 302,851.12 0.56 57 600352 浙江龙盛 31,742 302,501.26 0.56 58 600674 川投能源 30,673 301,208.86 0.56 59 600547 山东黄金 10,346 299,309.78 0.55 60 601919 中远海控 55,900 299,065.00 0.55 61 601992 金隅股份 46,200 298,914.00 0.55 62 000623 吉林敖东 12,953 296,494.17 0.55 63 300024 机器人 15,204 296,478.00 0.55 64 600221 海航控股 91,565 294,839.30 0.55 65 002508 老板电器 6,600 286,968.00 0.53 66 002065 东华软件 13,115 285,775.85 0.53 67 002044 美年健康 16,800 285,600.00 0.53 68 000793 华闻传媒 28,105 284,422.60 0.53 69 002007 华兰生物 7,771 283,641.50 0.53 70 600804 鹏博士 15,747 279,509.25 0.52 71 000157 中联重科 61,186 274,725.14 0.51 72 600415 小商品城 37,914 274,497.36 0.51 73 603993 洛阳钼业 54,107 273,781.42 0.51 74 000540 中天金融 39,231 272,655.45 0.50 75 600208 新湖中宝 59,634 268,353.00 0.50 76 600085 同仁堂 7,638 267,024.48 0.49 77 600820 隧道股份 26,258 265,205.80 0.49 78 000503 海虹控股 10,572 263,559.96 0.49 79 002465 海格通信 23,900 256,686.00 0.48 80 600436 片仔癀 4,200 256,368.00 0.47 81 600153 建发股份 19,732 255,134.76 0.47 82 000826 启迪桑德 7,143 250,862.16 0.46 83 000630 铜陵有色 88,007 249,939.88 0.46 84 002310 东方园林 14,918 249,428.96 0.46 85 000709 河钢股份 59,185 247,985.15 0.46 86 600157 永泰能源 69,194 247,022.58 0.46 87 300017 网宿科技 20,124 242,896.68 0.45 88 600362 江西铜业 14,400 242,784.00 0.45 89 000009 中国宝安 29,939 242,206.51 0.45 90 000060 中金岭南 21,590 241,808.00 0.45 第39页共55页 91 000876 新希望 29,361 241,347.42 0.45 92 600489 中金黄金 24,033 241,050.99 0.45 93 002081 金螳螂 21,768 239,012.64 0.44 94 002146 荣盛发展 24,150 238,360.50 0.44 95 600170 上海建工 62,004 236,855.28 0.44 96 300315 掌趣科技 28,800 235,008.00 0.44 97 002500 山西证券 24,505 234,757.90 0.43 98 000750 国海证券 42,593 234,261.50 0.43 99 601155 新城控股 12,576 233,159.04 0.43 100 002074 国轩高科 7,300 230,315.00 0.43 101 600369 西南证券 41,002 230,021.22 0.43 102 600118 中国卫星 8,235 229,262.40 0.42 103 601216 君正集团 46,680 228,265.20 0.42 104 600332 白云山 7,840 227,673.60 0.42 105 600959 江苏有线 21,500 227,255.00 0.42 106 600682 南京新百 6,100 225,090.00 0.42 107 600297 广汇汽车 29,700 223,641.00 0.41 108 000425 徐工机械 58,608 219,780.00 0.41 109 600008 首创股份 33,400 219,772.00 0.41 110 600150 中国船舶 9,598 219,506.26 0.41 111 601333 广深铁路 47,259 213,610.68 0.40 112 300144 宋城演艺 10,100 210,787.00 0.39 113 000686 东北证券 20,405 205,070.25 0.38 114 000559 万向钱潮 19,182 203,712.84 0.38 115 000792 盐湖股份 19,318 201,873.10 0.37 116 600688 上海石化 30,533 201,823.13 0.37 117 002195 二三四五 27,340 195,481.00 0.36 118 000402 金融街 16,645 195,079.40 0.36 119 002426 胜利精密 25,400 195,072.00 0.36 120 000983 西山煤电 21,969 192,668.13 0.36 121 601117 中国化学 27,300 190,827.00 0.35 122 600583 海油工程 30,337 189,302.88 0.35 123 600718 东软集团 12,110 188,310.50 0.35 124 300027 华谊兄弟 23,190 187,607.10 0.35 125 300033 同花顺 2,993 186,194.53 0.34 126 002411 必康股份 6,400 185,088.00 0.34 127 600498 烽火通信 7,295 184,928.25 0.34 128 600649 城投控股 17,506 183,988.06 0.34 129 600827 百联股份 11,179 181,658.75 0.34 第40页共55页 130 000415 渤海金控 26,961 181,447.53 0.34 131 600256 广汇能源 43,689 180,872.46 0.33 132 600373 中文传媒 7,675 180,439.25 0.33 133 002385 大北农 28,556 179,617.24 0.33 134 000917 电广传媒 15,781 178,325.30 0.33 135 002183 怡亚通 20,635 178,080.05 0.33 136 600704 物产中大 23,970 174,741.30 0.32 137 600588 用友网络 10,196 174,555.52 0.32 138 600074 保千里 13,590 174,087.90 0.32 139 000008 神州高铁 23,300 169,624.00 0.31 140 002049 紫光国芯 5,400 166,428.00 0.31 141 600060 海信电器 10,924 165,717.08 0.31 142 002470 金正大 21,850 164,530.50 0.30 143 600376 首开股份 14,353 164,198.32 0.30 144 601718 际华集团 18,327 161,094.33 0.30 145 601872 招商轮船 31,100 160,476.00 0.30 146 601866 中远海发 44,233 159,238.80 0.29 147 600909 华安证券 15,700 158,413.00 0.29 148 002602 世纪华通 4,300 155,918.00 0.29 149 300168 万达信息 10,600 154,230.00 0.29 150 000959 首钢股份 22,000 153,780.00 0.28 151 002174 游族网络 4,794 152,257.44 0.28 152 600038 中直股份 3,284 150,308.68 0.28 153 601997 贵阳银行 9,400 148,614.00 0.28 154 002555 三七互娱 5,800 148,306.00 0.27 155 600977 中国电影 7,800 146,016.00 0.27 156 000977 浪潮信息 8,343 144,500.76 0.27 157 600021 上海电力 11,918 144,088.62 0.27 158 000627 天茂集团 17,767 143,557.36 0.27 159 600037 歌华有线 9,704 141,290.24 0.26 160 002152 广电运通 16,945 140,812.95 0.26 161 600737 中粮糖业 14,302 135,010.88 0.25 162 002714 牧原股份 4,849 131,989.78 0.24 163 000671 阳光城 22,533 131,142.06 0.24 164 600549 厦门钨业 6,000 128,940.00 0.24 165 002131 利欧股份 38,850 127,816.50 0.24 166 600372 中航电子 7,356 127,773.72 0.24 167 600685 中船防务 4,568 125,071.84 0.23 168 000738 航发控制 6,378 124,817.46 0.23 第41页共55页 169 000938 紫光股份 2,036 124,440.32 0.23 170 601118 海南橡胶 21,768 123,642.24 0.23 171 002292 奥飞娱乐 7,285 123,116.50 0.23 172 000718 苏宁环球 21,000 123,060.00 0.23 173 600446 金证股份 6,974 122,602.92 0.23 174 600482 中国动力 4,841 122,428.89 0.23 175 000156 华数传媒 7,987 119,086.17 0.22 176 601877 正泰电器 5,900 118,531.00 0.22 177 601375 中原证券 11,600 116,696.00 0.22 178 601021 春秋航空 3,344 112,458.72 0.21 179 002424 贵州百灵 5,900 111,274.00 0.21 180 300133 华策影视 9,750 109,200.00 0.20 181 601608 中信重工 19,100 105,814.00 0.20 182 002153 石基信息 4,468 101,557.64 0.19 183 300251 光线传媒 12,270 100,491.30 0.19 184 000961 中南建设 15,400 100,408.00 0.19 185 601958 金钼股份 13,475 96,615.75 0.18 186 600233 圆通速递 4,700 92,073.00 0.17 187 002299 圣农发展 6,178 91,866.86 0.17 188 601611 中国核建 7,327 87,704.19 0.16 189 601163 三角轮胎 3,300 86,790.00 0.16 190 600871 石化油服 25,000 83,500.00 0.15 191 600926 杭州银行 5,600 83,160.00 0.15 192 601966 玲珑轮胎 3,300 74,019.00 0.14 193 603858 步长制药 1,000 71,640.00 0.13 194 603160 汇顶科技 700 70,210.00 0.13 195 000555 神州信息 4,028 67,267.60 0.12 196 600188 兖州煤业 5,370 65,728.80 0.12 197 601127 小康股份 2,498 49,835.10 0.09 198 002831 裕同科技 600 45,000.00 0.08 199 002841 视源股份 600 44,532.00 0.08 200 002839 张家港行 2,700 42,444.00 0.08 7.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净 第42页共55页 值比例（%） 1 002129 中环股份 25,328 209,462.56 0.39 2 600666 奥瑞德 10,880 189,312.00 0.35 3 600648 外高桥 5,506 101,971.12 0.19 4 603885 吉祥航空 1,520 23,073.60 0.04 注：积极投资股票为被动持有非当前成分股，将逐步进行调整成分股。 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601377 兴业证券 494,887.00 0.94 2 600886 国投电力 446,688.00 0.85 3 601600 中国铝业 391,248.00 0.75 4 600705 中航资本 363,528.00 0.69 5 600089 特变电工 342,893.00 0.65 6 600111 北方稀土 335,522.00 0.64 7 600522 中天科技 334,125.00 0.64 8 600019 宝钢股份 312,480.00 0.60 9 601992 金隅股份 311,850.00 0.60 10 002508 老板电器 285,341.00 0.54 11 002044 美年健康 267,288.00 0.51 12 600436 片仔癀 233,394.00 0.45 13 600959 江苏有线 227,557.00 0.43 14 600682 南京新百 224,707.00 0.43 15 600297 广汇汽车 220,327.00 0.42 16 601117 中国化学 188,097.00 0.36 17 600895 张江高科 181,208.00 0.35 18 002411 必康股份 178,599.00 0.34 19 600008 首创股份 161,928.00 0.31 20 002602 世纪华通 154,434.00 0.29 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 第43页共55页 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例（％） 1 601009 南京银行 585,339.63 1.12 2 002142 宁波银行 528,251.60 1.01 3 600089 特变电工 362,060.16 0.69 4 600867 通化东宝 298,466.42 0.57 5 600019 宝钢股份 273,840.00 0.52 6 600663 陆家嘴 261,137.95 0.50 7 002085 万丰奥威 247,955.04 0.47 8 000778 新兴铸管 234,438.70 0.45 9 601258 庞大集团 205,979.94 0.39 10 300015 爱尔眼科 196,063.18 0.37 11 600839 四川长虹 190,605.00 0.36 12 000039 中集集团 189,271.86 0.36 13 600875 东方电气 171,418.76 0.33 14 300002 神州泰岳 170,318.00 0.33 15 600252 中恒集团 167,077.45 0.32 16 300058 蓝色光标 165,278.30 0.32 17 600008 首创股份 164,248.00 0.31 18 600873 梅花生物 154,507.47 0.29 19 300182 捷成股份 147,838.00 0.28 20 300146 汤臣倍健 127,446.72 0.24 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 8,461,644.21 卖出股票收入（成交）总额 8,948,016.48 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 第44页共55页 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 第45页共55页 7.12投资组合报告附注 7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。 2016年6月份兴业证券被调查与欣泰电气财务造假一事有关。2017年6月1日欣泰电气涉嫌 欺诈发行及信息披露违法违规案已由证监会调查完毕。证监会依法对欣泰电气及相关责任人作出行政处罚和市场禁入措施。随后2016年7月，中国证监会就作出了处罚决定：对兴业证券给予警告，没收保荐业务收入1,200万元，并处以2,400万元罚款；没收承销股票违法所得2078万元，并处以60万元罚款。对欣泰电气的保荐代表人兰翔、伍文祥给予警告，并分别处以30万元罚款，撤销证券从业资格，分别采取10年证券市场禁入措施。兴业证券将作为先行赔付专项基金的出资人，出资人民币5.5亿元设立先行赔付专项基金。2017年7月份兴业证券全部投行项目已经恢复受理。 故此，该事项已经了结，整体上上述处罚影响兴业证券2016年业绩，不影响公司当前业务经 营和投资价值。2017年6月兴业证券入选中证200指数成分股，本基金作为完全复制基金，根据 公司基金的合同，故此将兴业证券也纳入股票投资池。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,685.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 567.17 5 应收申购款 99.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,352.74 第46页共55页 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有的处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 流通受限情况说明 净值比例（%） 1 002129 中环股份 209,462.56 0.39 重大事项 2 600666 奥瑞德 189,312.00 0.35 重大事项 7.12.6本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 288 177,952.48 45,476,319.89 88.73% 5,773,995.12 11.27% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 第47页共55页 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2011年6月9日）基金份额总额 316,786,119.38 本报告期期初基金份额总额 51,415,704.53 本报告期基金总申购份额 391,952.36 减:本报告期基金总赎回份额 557,341.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 51,250,315.01 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2017年1月23日起，公司董事总经理葛航先生代理公司董事长职务，王小林先生不再担任 公司董事长职务，上述高管变动按照相关规定报监管机构备案并公告。 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 万科企业股份有限公司工会委员会诉泰信基金管理有限公司等被告损害股东利益责任纠纷一案，公司已聘请专业律师应诉，截至报告期末诉讼处于审理阶段，法院未作出判决。 第48页共55页 本报告期无涉及基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 例 申银万国 110,968,864.67 66.06% 10,215.34 66.54% - 华泰证券 1 5,636,133.42 33.94% 5,136.19 33.46% - 中金公司 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 方正证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 东吴证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 第49页共55页 国联证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 华泰联合证 1 - - - - - 券 川财证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 海通证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 华金证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 中国建银投 2 - - - - - 资证券 第一创业 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期内本基金新租交易单元:华金证券深圳000481、中银国际上海37925、川财证券深圳 003701，无退租交易单元。 第50页共55页 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 申银万国 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 天风证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰联合证 - - - - - - 券 川财证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 财富证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华金证券 - - - - - - 第51页共55页 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 中国建银投 - - - - - - 资证券 第一创业 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 16年4季度报告 《中国证券报》、《证 2017年1月20日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 2 行业高级管理人变更的公告 《中国证券报》、《证 2017年1月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 3 停牌股票估值调整（宝钢股份） 《中国证券报》、《证 2017年2月15日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 4 提醒投资者更新过期身份证信息 《中国证券报》、《证 2017年2月22日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 5 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年2月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 6 新增南京苏宁基金销售有限公司 《中国证券报》、《证 2017年3月3日 为销售机构并开通转换费率优惠 券时报》及公司网站 业务 （www.ftfund.com） 7 新增北京懒猫金融为销售机构并 《中国证券报》、《证 2017年3月15日 开通定投转换及费率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 8 参加工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 9 新增上海华夏财富投资管理有限 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 公司为销售机构 券时报》及公司网站 第52页共55页 （www.ftfund.com） 10 16年年度报告 《中国证券报》、《证 2017年3月30日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 11 在广发证券开通转换、费率优惠业 《中国证券报》、《证 2017年4月8日 务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 12 17年1季度报告 《中国证券报》、《证 2017年4月21日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 13 交通银行手机银行费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年4月22日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 14 在上海好买基金开通申购定投费 《中国证券报》、《证 2017年4月27日 率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 15 调整在伯嘉基金定投最低申购金 《中国证券报》、《证 2017年5月12日 额并参加费率优惠 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 16 在中泰证券申购定投费率优惠 《中国证券报》、《证 2017年5月23日 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 17 新增平安银行并开通定投转换费 《中国证券报》、《证 2017年5月26日 率优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） 18 参加上海长量基金申购、定投费率 《中国证券报》、《证 2017年6月21日 优惠业务 券时报》及公司网站 （www.ftfund.com） §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资 者类 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额占 别 序号 达到或者超过20% 份额 份额 份额 持有份额 比 的时间区间 机构 1 20170101-20170630 26,439,218.54 - - 26,439,218.54 51.59% 第53页共55页 2 20170101-20170630 19,037,101.35 - - 19,037,101.35 37.15% 个人 -- - - - - - - -- - - - - - 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形，本基金管理人 已经采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险等特有风险。 §12 备查文件目录 12.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信中证200指数证券投资基金设立的文件 2、《泰信中证200指数证券投资基金基金合同》 3、《泰信中证200指数证券投资基金招募说明书》 4、《泰信中证200指数证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 12.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户 服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 第54页共55页 泰信基金管理有限公司 2017年8月26日 第55页共55页