泰信增强收益债券型证券投资基金2011年年度报告摘要 泰信增强收益债券型证券投资基金 2011年年度报告摘要 2011年12月31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年3月21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰信债券增强收益A ■ 泰信债券增强收益C ■ 注:本基金的业绩比较基准为:80%上证企业债指数+20%上证国债指数。 1、上证企业债指数,是按照科学客观的方法,从国内交易所上市企业债中挑选了满足一定条件的具有代表性的债券组成样本,按照债券发行量加权计算的指数,科学地反应了我国企业债券市场的变化。 2、上证国债指数是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按照国债发行量加权而成,具有广泛的市场代表性。 3、上证企业债指数与上证国债指数很好地反映了我国债券市场的整体状况,具有较高的权威和市场代表性,投资人可以从上交所行情、中国货币网等处获得。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ ■ 注:1、本基金基金合同于2009年7月29日正式生效。 2、本基金建仓期为六个月。建仓期满,本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2010年年度会议审议通过,决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务,由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ ■ 注:1、本基金合同生效日为2009年7月29日,2009年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 2、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2010年年度会议审议通过,决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务,由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ ■ 注:本年度和2009年度本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:高清海 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2011年 12月底,公司有正式员工126人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2011年12月31日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票共11只开放式基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 2、基金经理的任职日期和离职日期以公司公告为准。 3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2010年年度会议审议通过,决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务,由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,本基金与本公司旗下其他基金不存在风格相似的情形。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内本基金不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年,我国的各项经济指标呈现缓慢回落的趋势,四个季度GDP的增速分别是9.7%、9.6%、9.4%和9.2%。从构成GDP的三个部分来看,首先这一年内受欧债危机的影响,全球经济增速放缓,使得外需减弱,净出口增速不断降低,新增外汇占款在四季度呈减少趋势。投资增幅小幅回落,消费数量变化不大。物价方面,由于受翘尾因素的影响,上半年通胀十分严峻,在7月最为严峻CPI达到了6.5%的高位,由于货币紧缩的效果以及翘尾因素的减弱,到12月CPI已经降到4.1%的水平,基本上实现了年初控通胀的政策目的。货币政策在2011年基本上以紧缩为基调。上半年通胀形式严峻,央行分别在2月、4月和7月加息三次,在前六月每个月上调一次存款准备金率,达到21.5%的历史高位。由于货币收缩力度过大,资金极为紧张。随着下半年经济整体降温,货币政策出现了一些松绑迹象,在年底下降一次存准率,央票发行利率也有所下调。 由于资金面的逐渐收紧,前三个季度货币市场利率震荡走高。在每次上调准备金比率的时候,回购利率均大幅上扬,在春节和六月末的时候,七天质押式回购均超过了7%。受此影响,债券的收益率曲线短端快速上移。直到第四季度,准备金的下调和财政存款的投放才使得回购利率保持在相对较低的水平,但仍保持在4%附近区域震荡。整体来讲,2011年资金处于较为紧张的状态。全年债券指数先抑后扬,收益率曲线在前三个季度更为平坦化且上行,在第四季度资金宽松的环境下有所下行。伴随着经济的回落,出于信用风险的担忧、机构去杠杆化加上信用债较差的流动性,信用类债券也出现了大幅的震荡。到目前为止,信用债整体相对利率产品的利差处于历史高位,同时低评级债券相对于高评级债券的利差也处于历史高位。 2011年,增强收益基金严格控制好流动性风险,半数资产配置一年期以内债券,四月份指数创新高之后,减持大部分可转换债券,较好地规避三季度股市大跌的风险,但由于中低等级信用债配置比例较高,给持有人造成一定的亏损。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金A类单位净值为0.9703元,份额净值增长率为-3.44%,同期业绩比较基准收益率为3.61% C类单位净值为0.9647元,份额净值增长率为-3.82%,同期业绩比较基准收益率为3.61%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年,对于债券市场而言,经济增长因素比通货膨胀因素更为重要。2012年一季度经济可能会继续回落,但不应对目前的形势过于悲观。首先出口虽然减速但其影响会处在可控的范围 其次由于2011年是政策紧缩年,明年的投资和消费不会差于今年 第三,虽然工业企业将面临去库存,但趋于放松的信贷可能会带来额外的产出。总体来讲,经济处于可控的状态。2011年11月底宣布下调准备金率可能是货币紧缩周期结束的标志,但货币政策可能并不会很快转为非常宽松的状态。目前7天回购利率、1年期央票利率和10年期国债利率较为接近。但根据上面的分析,明年的降息可能性并不是很高,因此目前部分产品的收益率可能存在修复的压力。 2012年基金的配置在控制好流动性的基础上,以信用债配置为主,信用债根据行业及地区,精选个债,防范信用风险。同时做好可转债的波段及板块轮动机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下: 1、调整充实内控人员、修订完善相关制度。公司对监察稽核部、风险管理部、集中交易室人员分工进行了补充、调整,重点加强了事中控制与事后检查的力量。结合监管部门新出台法律法规,公司修订了《基金关联交易管理办法》、《公平交易制度》,制定了《基金投资中期票据管理办法》及《离任审计、审查管理办法》,切实加强公司整体风险控制能力。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。公司对股票入库审查程序进行了调整,增加了投研联席会议纪要环节,避免了股票入库的个人行为,以规避潜在风险。公司继续执行《投资灰名单制度(试行)》,由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或主要高管减持、遭到公开谴责、监管处罚等情况进行日常跟踪,研究部、投资部、交易室在日常工作中协助风险管理部对上述信息进行跟踪、做好必要的提示。 3、规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险,公司禁止基金内的同日反向交易,严格控制基金间的同日反向交易,新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 4、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕交易事件的发生。另外,风险管理部、监察稽核部共同对投研人员就《公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》进行了专题培训,加强了相关人员的合规意识。 5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投管人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高,合理配置监察稽核工作力度,重点加强事前防范及动态跟踪,保证基金运作的合规性。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,副总经理,本科 曾先后任山东国投上海证券部财务经理,鲁信投资有限公司财务、投资管理部门经理,先后担任泰信基金管理有限公司财务负责人、总经理助理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,9年基金从业经验。2002年加入泰信基金管理有限公司,现任风险管理部经理。 庞少华先生,硕士,会计师,16年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任清算会计部经理。 朱志权先生,经济学学士,16年证券从业经验。曾任职于长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。自2010年1月16日起兼任泰信优势增长基金基金经理。自2011年12月13日起担任基金投资部投资总监。 梁剑先生,硕士,具有13年证券从业经验,曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金,先后担任金融工程部经理、研究部经理、泰信先行策略混合基金经理。现担任研究部研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定 (1)基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资两种。投资人可选择获取现金红利,或将分红资金按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利。 (2)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。 (3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 (4)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多为12次。 (5)每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配。 (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15 个工作日。 (7)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期内本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信增强收益债券型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 注:我们认为,上述泰信增强收益基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰信增强收益基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金 报告截止日: 2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年12月31日,A类基金份额净值0.9703元,C类基金份额净值0.9647元,基金份额总额207,030,650.30份,其中A类基金份额181,889,379.39份,C类基金份额25,141,270.91份。 7.2 利润表 会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信增强收益债券型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日至2011年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]480号《关于核准泰信增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,175,877,200.51元,折合为1,175,877,200.51份基金份额(其中A类份额723,971,941.85份,C类份额451,905,258.66份),业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第128号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》于2009年7月29日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,175,986,774.72份基金份额,其中认购资金利息折合109,574.21份基金份额(其中A类份额69,303.32份,C类份额40,270.89份)。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和《泰信增强收益债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自募集期起根据申购费用及销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费的,称为A类 不收取认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类。本基金A类、C类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C类基金份额分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额,但各类别基金份额之间不能相互转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、可分离债券、资产支持证券、次级债等 本基金也可投资于一级市场新股、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:80% X上证企业债指数+20% X上证国债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2012年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信增强收益债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下 (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.6%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.6% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给泰信基金管理有限公司,再由泰信基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为:日销售服务费=C 类基金份额前一日基金资产净值 X 0.4% / 当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位:人民币元 ■ 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ ■ 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款均由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末(2011年12月31日)本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2011年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为166,805,997.07元,属于第二层级的余额为14,423,000.00元,无属于第三层级的余额(2010年12月31日:第一层级236,808,589.01元,第二层级127,468,455.60元,无第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.2 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购、增发新股、可转换债券转股和因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资股票及分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 无。 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信优质生活、泰信蓝筹精选基金、泰信中证200指数基金、泰信中小盘精选基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 泰信基金管理有限公司 2012年3月26日 基金简称 泰信债券增强收益 基金主代码 290007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年7月29日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 207,030,650.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 下属分级基金的交易代码: 290007 291007 报告期末下属分级基金的份额总额 181,889,379.39份 25,141,270.91份 投资目标 在获取债券稳定收益的基础上,通过股票一级市场申购等手段谋求高于比较基准的收益。 投资策略 本基金根据对宏观经济形势、货币和财政政策变化、经济周期及利益走势、企业盈利和信用状况、基金流动性情况等的动态分析,通过召开投资决策委员会,确定基金中各类资产的配置比例范围,并跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,定期对资产策略配置比例进行调整。 业绩比较基准 80%*上证企业债指数+20%*上证国债指数 风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险、低收益品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-20899032 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层 3.1.1期间数据和指标 2011年 2010年 2009年7月29日-2009年12月31日 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 本期已实现收益 258,955.34 -115,060.94 34,411,884.39 7,053,652.30 -12,641,731.82 -8,658,948.69 本期利润 -4,635,890.38 -881,538.20 28,485,826.74 7,876,752.45 -10,399,567.71 -5,719,754.66 加权平均基金份额本期利润 -0.0199 -0.0259 0.0616 0.0447 -0.0147 -0.0136 本期基金份额净值增长率 -3.44% -3.82% 6.69% 6.29% -1.13% -1.31% 3.1.2期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0297 -0.0353 0.0049 0.0030 -0.0176 -0.0193 期末基金资产净值 176,484,300.66 24,253,937.55 313,934,516.17 50,258,824.97 433,378,571.89 277,633,007.02 期末基金份额净值 0.9703 0.9647 1.0049 1.0030 0.9887 0.9869 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 0.24% 2.70% 0.07% -1.53% 0.17% 过去六个月 -3.89% 0.25% 1.84% 0.07% -5.73% 0.18% 过去一年 -3.44% 0.23% 3.61% 0.06% -7.05% 0.17% 自基金合同生效日起至今 1.85% 0.30% 11.21% 0.06% -9.36% 0.24% 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.08% 0.24% 2.70% 0.07% -1.62% 0.17% 过去六个月 -4.07% 0.25% 1.84% 0.07% -5.91% 0.18% 过去一年 -3.82% 0.23% 3.61% 0.06% -7.43% 0.17% 自基金合同生效日起至今 0.89% 0.30% 11.21% 0.06% -10.32% 0.24% 泰信债券增强收益A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - 2010 0.5000 7,444,785.25 10,100,448.90 17,545,234.15 2009 - - - - 合计 0.5000 7,444,785.25 10,100,448.90 17,545,234.15 泰信债券增强收益C 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2011 - - - - 2010 0.4600 2,595,580.32 709,849.68 3,305,430.00 2009 - - - - 合计 0.4600 2,595,580.32 709,849.68 3,305,430.00 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何俊春女士 基金投资部投资副总监兼固定收益投资总监、本基金基金经理兼泰信双息双利基金基金经理 2009年7月29日 - 14 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任职于上海鸿安投资咨询有限公司、齐鲁证券上海斜土路营业部。2002年12月加入泰信基金管理有限公司,先后担任泰信天天收益基金交易员、交易主管,泰信天天收益基金经理。自2008年10月10日起担任泰信双息双利债券基金基金经理。现同时担任基金投资部投资副总监兼固定收益投资总监。 马成先生 本基金基金经理兼泰信天天收益基金基金经理 2009年7月29日 2011年4月27日 8 经济学硕士。2003年7月加入泰信基金管理公司,先后担任理财顾问部高级经理、投资管理部经理助理、交易室交易主管、泰信双息双利基金经理助理,自2008年10月起担任泰信天天收益货币基金基金经理。已于2011年4月27日离职。 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20418号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信增强收益债券型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰信增强收益债券型证券投资基金(以下简称“泰信增强收益基金”)的财务报表,包括2011年12月31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信增强收益基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰信增强收益基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 张振波 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号,企业天地2号楼,普华永道中心11楼,邮政编码200021 审计报告日期 2012年3月23日 资产 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 25,586,745.23 37,709,311.83 结算备付金 641,400.80 3,175,944.15 存出保证金 1,559.88 83,370.82 交易性金融资产 181,228,997.07 364,277,044.61 其中:股票投资 7,820,712.10 48,146,425.60 基金投资 - - 债券投资 173,408,284.97 316,130,619.01 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 3,215,668.93 3,429,221.54 应收股利 - - 应收申购款 12,500.85 47,958.81 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 210,686,872.76 408,722,851.76 负债和所有者权益 本期末2011年12月31日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 40,000,000.00 应付证券清算款 8,401,958.93 3,115,511.44 应付赎回款 20,965.78 120,710.49 应付管理人报酬 101,944.56 190,370.20 应付托管费 33,981.49 63,456.74 应付销售服务费 8,251.32 17,868.47 应付交易费用 4,564.74 70,521.87 应交税费 932,404.54 586,747.00 应付利息 - 3,888.18 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 444,563.19 360,436.23 负债合计 9,948,634.55 44,529,510.62 所有者权益: 实收基金 207,030,650.30 362,505,847.99 未分配利润 -6,292,412.09 1,687,493.15 所有者权益合计 200,738,238.21 364,193,341.14 负债和所有者权益总计 210,686,872.76 408,722,851.76 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 一、收入 -1,952,761.23 45,442,181.15 1.利息收入 8,272,704.58 14,099,449.86 其中:存款利息收入 236,566.15 814,634.13 债券利息收入 8,036,138.43 13,254,197.97 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 30,617.76 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -4,608,288.82 36,310,170.29 其中:股票投资收益 4,073,355.18 28,311,501.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 -8,699,141.98 7,956,925.27 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 17,497.98 41,743.80 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -5,661,322.98 -5,102,957.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 44,145.99 135,518.50 减:二、费用 3,564,667.35 9,079,601.96 1.管理人报酬 1,614,132.79 3,812,357.91 2.托管费 538,044.26 1,270,785.94 3.销售服务费 136,342.18 700,318.85 4.交易费用 212,673.57 635,418.55 5.利息支出 682,340.38 2,258,447.43 其中:卖出回购金融资产支出 682,340.38 2,258,447.43 6.其他费用 381,134.17 402,273.28 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,517,428.58 36,362,579.19 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,517,428.58 36,362,579.19 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 362,505,847.99 1,687,493.15 364,193,341.14 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -5,517,428.58 -5,517,428.58 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -155,475,197.69 -2,462,476.66 -157,937,674.35 其中:1.基金申购款 97,112,549.60 -665,846.66 96,446,702.94 2.基金赎回款 -252,587,747.29 -1,796,630.00 -254,384,377.29 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 207,030,650.30 -6,292,412.09 200,738,238.21 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 719,662,329.14 -8,650,750.23 711,011,578.91 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 36,362,579.19 36,362,579.19 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -357,156,481.15 -5,173,671.66 -362,330,152.81 其中:1.基金申购款 303,062,567.89 1,027,480.07 304,090,047.96 2.基金赎回款 -660,219,049.04 -6,201,151.73 -666,420,200.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - -20,850,664.15 -20,850,664.15 五、期末所有者权益(基金净值) 362,505,847.99 1,687,493.15 364,193,341.14 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、注册登记机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,614,132.79 3,812,357.91 其中:支付销售机构的客户维护费 106,900.36 463,327.62 项目 2011年1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 538,044.26 1,270,785.94 获得销售服务费的各关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 合计 中国银行 - 77,388.01 77,388.01 泰信基金管理有限公司 - 646.14 646.14 合计 - 78,034.15 78,034.15 获得销售服务费的各关联方名称 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 合计 中国银行 - 499,946.39 499,946.39 泰信基金管理有限公司 - 1,002.60 1,002.60 合计 - 500,948.99 500,948.99 本期2011年1月1日至2011年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 19,528,119.45 - - - - - 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国银行 108,543,021.64 159,623,465.93 - - - - 项目 本期2011年1月1日至2011年12月31日 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 合计 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 合计 期初持有的基金份额 17,999,360.00 - 17,999,360.00 期间申购/买入总份额 - - - 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 17,999,360.00 - 17,999,360.00 期末持有的基金份额 - - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - - 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年12月31日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 25,586,745.23 217,577.13 37,709,311.83 782,634.74 7.4.10.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 601028 玉龙股份 2011年10月31日 2012年2月7日 新股网下申购 10.80 8.43 296,918 3,206,714.40 2,503,018.74 - 601555 东吴证券 2011年12月6日 2012年3月6日 新股网下申购 6.50 6.57 379,864 2,469,116.00 2,495,706.48 - 601336 新华保险 2011年12月9日 2012年3月9日 新股网下申购 23.25 27.87 17,488 406,596.00 487,390.56 - 002649 博彦科技 2011年12月28日 2012年1月6日 新股网下申购 22.00 22.00 500 11,000.00 11,000.00 - 合计 - - - - - - - 6,093,426.40 5,497,115.78 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 7,820,712.10 3.71 其中:股票 7,820,712.10 3.71 2 固定收益投资 173,408,284.97 82.31 其中:债券 173,408,284.97 82.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 26,228,146.03 12.45 6 其他各项资产 3,229,729.66 1.53 7 合计 210,686,872.76 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 3,038,615.06 1.51 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 - - C6 金属、非金属 2,503,018.74 1.25 C7 机械、设备、仪表 535,596.32 0.27 C8 医药、生物制品 - - C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,788,000.00 0.89 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 11,000.00 0.01 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 2,983,097.04 1.49 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 7,820,712.10 3.90 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601028 玉龙股份 296,918 2,503,018.74 1.25 2 601555 东吴证券 379,864 2,495,706.48 1.24 3 600886 国投电力 300,000 1,788,000.00 0.89 4 601908 京运通 24,222 522,226.32 0.26 5 601336 新华保险 17,488 487,390.56 0.24 6 002614 蒙发利 500 13,370.00 0.01 7 002649 博彦科技 500 11,000.00 0.01 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 18,490,298.41 5.08 2 601216 内蒙君正 12,328,750.00 3.39 3 000783 长江证券 6,335,000.00 1.74 4 600886 国投电力 5,762,750.00 1.58 5 601028 玉龙股份 3,206,714.40 0.88 6 601555 东吴证券 2,469,116.00 0.68 7 601199 江南水务 1,181,768.00 0.32 8 601908 京运通 1,017,324.00 0.28 9 601636 旗滨集团 762,093.00 0.21 10 601116 三江购物 621,600.40 0.17 11 601886 江河幕墙 516,720.00 0.14 12 601336 新华保险 406,596.00 0.11 13 300257 开山股份 94,500.00 0.03 14 601901 方正证券 62,400.00 0.02 15 002612 朗姿股份 35,000.00 0.01 16 002614 蒙发利 26,000.00 0.01 17 300164 通源石油 25,550.00 0.01 18 601222 林洋电子 18,000.00 0.00 19 300255 常山药业 14,000.00 0.00 20 300244 迪安诊断 11,750.00 0.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000630 铜陵有色 19,207,299.48 5.27 2 600795 国电电力 12,987,660.50 3.57 3 601216 内蒙君正 11,574,096.36 3.18 4 601006 大秦铁路 10,749,251.19 2.95 5 000783 长江证券 6,350,973.00 1.74 6 600886 国投电力 3,753,426.00 1.03 7 300132 青松股份 2,857,452.00 0.78 8 300138 晨光生物 2,619,071.38 0.72 9 002465 海格通信 2,400,361.58 0.66 10 002499 科林环保 2,255,368.75 0.62 11 300127 银河磁体 1,958,586.12 0.54 12 300133 华策影视 1,724,976.15 0.47 13 300128 锦富新材 1,698,715.76 0.47 14 002484 江海股份 1,644,112.80 0.45 15 000960 锡业股份 1,630,090.00 0.45 16 002495 佳隆股份 1,555,832.38 0.43 17 002486 嘉麟杰 1,516,478.35 0.42 18 002502 骅威股份 1,300,377.18 0.36 19 601199 江南水务 902,569.50 0.25 20 300118 东方日升 897,941.65 0.25 买入股票成本(成交)总额 53,445,930.21 卖出股票收入(成交)总额 92,114,601.42 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 30,036,500.00 14.96 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 93,334,016.30 46.50 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 50,037,768.67 24.93 8 其他 - - 9 合计 173,408,284.97 86.39 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 010203 02国债⑶ 250,000 25,037,500.00 12.47 2 122892 10寿光债 189,890 19,116,226.30 9.52 3 122988 09渝隆债 175,040 17,854,080.00 8.89 4 122939 09吉安债 156,310 15,512,204.40 7.73 5 110007 博汇转债 123,110 11,828,408.80 5.89 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,559.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 3,215,668.93 5 应收申购款 12,500.85 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,229,729.66 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110007 博汇转债 11,828,408.80 5.89 2 110003 新钢转债 11,109,571.00 5.53 3 113002 工行转债 6,706,980.00 3.34 4 110012 海运转债 5,985,239.40 2.98 5 110011 歌华转债 4,494,621.60 2.24 6 110078 澄星转债 4,013,288.00 2.00 7 110015 石化转债 3,316,830.00 1.65 8 125731 美丰转债 1,863,612.00 0.93 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 601028 玉龙股份 2,503,018.74 1.25 新股锁定 2 601555 东吴证券 2,495,706.48 1.24 新股锁定 3 601336 新华保险 487,390.56 0.24 新股锁定 4 002649 博彦科技 11,000.00 0.01 新股锁定 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 泰信债券增强收益A 1,395 130,386.65 157,412,174.60 86.54% 24,477,204.79 13.46% 泰信债券增强收益C 1,233 20,390.33 30,002.40 0.12% 25,111,268.51 99.88% 合计 2,628 78,778.79 157,442,177.00 76.05% 49,588,473.30 23.95% 项目 泰信债券增强收益A 泰信债券增强收益C 基金合同生效日(2009年7月29日)基金份额总额 724,041,245.17 451,945,529.55 本报告期期初基金份额总额 312,396,321.33 50,109,526.66 本报告期基金总申购份额 64,482,658.53 32,629,891.07 减:本报告期基金总赎回份额 194,989,600.47 57,598,146.82 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 181,889,379.39 25,141,270.91 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2010年年度会议审议通过,决定马成同志不再担任泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理职务,由何俊春同志继续管理该基金。详细情况请见公司于2011年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《泰信基金管理有限公司关于调整泰信增强收益债券型证券投资基金基金经理的公告》。上述人事变动已按相关规定向证券业协会及上海证监局备案。2、本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 本公司认为,上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。除此以外,无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 无。 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计机构从基金合同生效日(2009年7月29日)开始为本基金提供审计服务。 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 申银万国 1 33,849,335.69 36.75% 28,771.15 37.65% - 华泰联合证券 1 11,063,337.99 12.01% 8,988.91 11.76% - 江海证券 1 10,130,701.14 11.00% 8,231.33 10.77% - 中银国际 2 8,774,755.60 9.53% 7,129.51 9.33% - 招商证券 1 5,881,433.52 6.38% 4,778.80 6.25% - 海通证券 2 5,591,088.38 6.07% 4,542.76 5.94% - 国泰君安 1 4,948,028.02 5.37% 4,020.33 5.26% - 东方证券 1 3,555,676.93 3.86% 2,889.00 3.78% - 中国建银投资证券 1 3,028,545.66 3.29% 2,574.22 3.37% - 上海证券 1 2,884,806.00 3.13% 2,452.17 3.21% - 光大证券 1 2,320,792.49 2.52% 1,972.71 2.58% - 财富证券 1 55,000.00 0.06% 46.75 0.06% - 国元证券 1 21,750.00 0.02% 18.49 0.02% - 方正证券 1 9,350.00 0.01% 7.60 0.01% - 南京证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 长财证券 1 - - - - - 大通证券 1 - - - - - 东海证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 金元证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 申银万国 309,478,217.02 18.95% 130,000,000.00 10.17% - - 华泰联合证券 7,967,873.84 0.49% - - - - 江海证券 35,097,781.13 2.15% - - - - 中银国际 47,744,751.82 2.92% - - - - 招商证券 13,742,512.78 0.84% - - - - 海通证券 110,390,452.25 6.76% 100,000,000.00 7.82% - - 国泰君安 6,469,378.89 0.40% - - - - 东方证券 37,641,115.96 2.31% - - - - 中国建银投资证券 97,038,288.92 5.94% - - - - 上海证券 126,208,763.66 7.73% 49,700,000.00 3.89% - - 光大证券 303,094,185.91 18.56% 117,000,000.00 9.15% - - 财富证券 129,994,270.06 7.96% 240,000,000.00 18.77% - - 国元证券 17,513,785.30 1.07% 61,000,000.00 4.77% - - 方正证券 94,596.00 0.01% - - - - 中金公司 43,956,685.49 2.69% 110,000,000.00 8.60% - - 中信建投 1,363,360.00 0.08% - - - - 金元证券 82,240,920.38 5.04% - - - - 万联证券 11,457,705.45 0.70% - - - - 中信证券 65,344,746.94 4.00% 90,000,000.00 7.04% - - 国联证券 55,441,803.32 3.40% 203,000,000.00 15.88% - - 广发证券 20,008,263.02 1.23% - - - - 第一创业 18,746,413.09 1.15% 5,000,000.00 0.39% - - 安信证券 74,238,395.76 4.55% 173,000,000.00 13.53% - - 中航证券 16,652,552.33 1.02% - - - - 浙商证券 1,056,590.00 0.06% - - - -