泰信蓝筹精选股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 2012年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 泰信蓝筹精选股票 基金主代码 290006 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年4月22日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,101,703,213.40份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过投资于在中国经济可持续发展过程中具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位,业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,分享中国经济发展的成果。在严格控制投资风险的条件下,实现基金资产的稳健持续增长。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置和“自下而上”的精选证券相结合的投资策略。充分发挥投资管理人的研究优势,通过投资具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩持续增长、分红稳定的优质蓝筹公司,在严格控制投资风险的条件下实现基金资产的稳健持续增长。 业绩比较基准 75%*沪深300指数+25%上证国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金、其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-20899032 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2012年1月1日-2012年6月30日) 本期已实现收益 -20,895,930.58 本期利润 61,874,459.38 加权平均基金份额本期利润 0.0637 本期基金份额净值增长率 12.00% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2012年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.2373 期末基金资产净值 840,234,076.94 期末基金份额净值 0.7627 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -6.15% 0.95% -4.80% 0.82% -1.35% 0.13% 过去三个月 -1.54% 0.93% 0.51% 0.84% -2.05% 0.09% 过去六个月 12.00% 1.17% 4.34% 1.00% 7.66% 0.17% 过去一年 -16.32% 1.34% -13.52% 1.01% -2.80% 0.33% 过去三年 3.41% 1.43% -13.70% 1.17% 17.11% 0.26% 自基金合同生效日起至今 9.68% 1.39% -1.90% 1.17% 11.58% 0.22% 注:本基金业绩比较基准为:75%*沪深300指数+25%上证国债指数 沪深300指数以沪深两市的A股股票中流通市值大、流动性好的蓝筹股为选股基础构建,大约覆盖市场65%的流通市值,行业覆盖均衡,能够较全面地反映国内A股市场的总体趋势。指数通过沪深两个交易所发布,具有权威性和公正性,投资者能方便获得。上证国债指数涵盖了上海证券交易所交易的所有固定利率国债,能够较全面地反映国内债券市场的情况。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2009年4月22日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定。本基金将基金资产的60%-95%投资于股票,基金资产的5%-40%投资于债券、现金类资产及权证、资产支持证券(其中,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%)。 3、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增车广路先生担任泰信蓝筹精选基金基金经理,与柳菁女士共同管理该基金。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票基金基金经理变更的公告》。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:高清海 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年 6月底,公司有正式员工119人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2012年6月30日,泰信基金管理有限公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合共12只开放式基金及泰信财富分级1号资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 柳菁女士 研究部研究总监、本基金基金经理兼泰信中小盘精选股票基金经理 2009年4月22日 - 18 工商管理硕士。具有基金从业资格。曾任天同证券有限责任公司资产管理部交易员、研究员、投资经理。2005年加入泰信基金管理有限公司,先后任交易员、研究部高级研究员,曾任泰信先行策略基金基金经理助理。自2011年10月26日起兼任泰信中小盘股票基金经理。现同时担任研究部研究总监。 车广路先生 本基金基金经理 2012年3月1日 - 5 工商管理学硕士。具有基金从业资格。2007年6月进入泰信基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、泰信蓝筹精选基金经理助理。自2012年3月1日起不再担任本基金基金经理助理职务。 注:1、经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增车广路先生担任泰信蓝筹精选基金基金经理,与柳菁女士共同管理该基金。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票基金基金经理变更的公告》。 2、以上日期均是指公司公告的日期 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012年上半年,经济形势和市场走势符合我们年初的判断,通胀下行的大趋势未变,经济增长仍处于下滑阶段,货币政策有可能出现放松迹象,市场将出现结构性的投资机会。 报告期内,依据对2012年上半年市场总体走势的判断,本基金在一季度增持了看好的非银行金融、电力设备和新能源等行业,保留了对原有的传媒板块的配置,减持了前一阶段相对收益较高的煤炭、银行和消费类行业,对房地产等板块进行了波段操作。从5月份开始,市场风格发生了一定的变化,地产、食品饮料行业表现较为突出,因为前期我们考虑到地产、食品饮料行业相对收益较高,对这两个行业进行了减持,导致这一时期组合表现不佳。报告期末,本基金增加了对早周期行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.7627元,净值增长率为12.00%,同期比较基准增长率为4.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 我们认为,虽然目前国内经济低迷,外围环境动荡,但市场在持续下跌之后,对经济的悲观情绪已有所释放,整个市场的估值水平已回归合理区间,流动性存在向好可能。在 “稳增长”的基调下,我们认为市场可能会在底部区域进行较长一段时间的整理,但继续大幅下滑的风险不大,一系列刺激政策的推出或带将给市场带来结构性机会。未来一个季度,我们对市场持谨慎乐观的态度。在行业配置方面,我们看好前期调整充分、估值较低的早周期板块。另外,由于本轮经济刺激政策还兼顾了调结构的任务,所以符合“十二五”政策引导方向的行业将受到更多的政策支持,也是我们关注的重点之一。在个股的选择方面,我们将综合利用公司的股票价值评估系统和尽职调研评估系统,结合定量分析和定性分析,精选出具有核心竞争优势、在其所属行业内占有领先地位、业绩稳定增长、分红稳定的优质蓝筹公司进行投资。 本基金将继续采取谨慎的操作思路,保持灵活的操作风格,充分发挥行业配置和选股优势,以勤勉尽责的态度为基金持有人谋求长期、稳定的回报。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。 庞少华先生,硕士,会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部经理。 朱志权先生,经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资部投资总监兼泰信先行策略、泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分 配比例不得低于年度可供分配收益的10%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金 默认的收益分配方式是现金分红 (3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 (6)每一基金份额享有同等分配权 (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明 本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年6月30日 单位:人民币元 资产 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 107,818,754.70 65,468,257.55 结算备付金 12,094,009.43 1,336,720.26 存出保证金 115,896.76 168,281.14 交易性金融资产 569,279,050.26 465,618,727.23 其中:股票投资 569,279,050.26 465,618,727.23 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 160,000,000.00 70,000,000.00 应收证券清算款 24,830,546.78 4,908,319.79 应收利息 41,208.10 15,996.97 应收股利 - - 应收申购款 469,899.37 16,638,231.37 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 874,649,365.40 624,154,534.31 负债和所有者权益 本期末2012年6月30日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 30,862,791.45 125,663.36 应付赎回款 218,273.18 195,040.57 应付管理人报酬 1,072,919.66 819,959.17 应付托管费 178,819.93 136,659.84 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,785,003.19 382,553.42 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 297,481.05 492,202.67 负债合计 34,415,288.46 2,152,079.03 所有者权益: 实收基金 1,101,703,213.40 913,323,814.53 未分配利润 -261,469,136.46 -291,321,359.25 所有者权益合计 840,234,076.94 622,002,455.28 负债和所有者权益总计 874,649,365.40 624,154,534.31 注:报告截止日2012年6月30日,基金份额净值0.7627元,基金份额总额1,101,703,213.40份。 6.2 利润表 会计主体:泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 一、收入 73,486,474.78 -99,754,384.65 1.利息收入 1,740,335.44 924,311.70 其中:存款利息收入 428,920.01 652,244.19 债券利息收入 - 436.09 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,311,415.43 271,631.42 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -11,149,385.67 29,995,500.72 其中:股票投资收益 -14,758,430.73 26,844,320.84 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 207,037.26 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,609,045.06 2,944,142.62 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 82,770,389.96 -131,012,918.54 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 125,135.05 338,721.47 减:二、费用 11,612,015.40 11,179,288.80 1.管理人报酬 5,609,559.13 6,726,797.18 2.托管费 934,926.53 1,121,132.86 3.销售服务费 - - 4.交易费用 4,856,183.35 3,127,913.97 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 211,346.39 203,444.79 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 61,874,459.38 -110,933,673.45 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 61,874,459.38 -110,933,673.45 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日 至 2012年6月30日 单位:人民币元 项目 本期2012年1月1日至2012年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 913,323,814.53 -291,321,359.25 622,002,455.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 61,874,459.38 61,874,459.38 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 188,379,398.87 -32,022,236.59 156,357,162.28 其中:1.基金申购款 361,880,923.09 -69,004,083.31 292,876,839.78 2.基金赎回款 -173,501,524.22 36,981,846.72 -136,519,677.50 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,101,703,213.40 -261,469,136.46 840,234,076.94 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 683,892,010.29 31,775,579.16 715,667,589.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -110,933,673.45 -110,933,673.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 256,548,067.65 -4,076,563.88 252,471,503.77 其中:1.基金申购款 539,057,258.45 -1,451,771.04 537,605,487.41 2.基金赎回款 -282,509,190.80 -2,624,792.84 -285,133,983.64 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 940,440,077.94 -83,234,658.17 857,205,419.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]第103号《关于核准泰信蓝筹精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,075,066,130.00元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2009)第075号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》于2009年4月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,075,266,237.12份基金份额,其中认购资金利息折合200,107.12份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行上市的各类股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合为:股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金类资产及权证、资产支持证券占基金资产的5%-40%,现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不高于基金资产净值的3%,资产支持证券不高于基金资产净值的20%。本基金的业绩比较基准为:75% X沪深300指数 + 25% X上证国债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信蓝筹精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 5,609,559.13 6,726,797.18 其中:支付销售机构的客户维护费 1,014,796.45 1,180,487.69 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 934,926.53 1,121,132.86 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 无。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 2012年1月1日至2012年6月30日 2011年1月1日至2011年6月30日 期初持有的基金份额 49,485,160.18 40,004,600.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 49,485,160.18 40,004,600.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 4.49% 4.25% 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年6月30日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 107,818,754.70 352,913.99 61,028,748.98 634,510.85 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002049 晶源电子 2012年6月4日 重大事项停牌 21.72 2012年7月12日 23.00 2,130,000 44,520,965.12 46,263,600.00 - 000059 辽通化工 2012年6月25日 重大事项停牌 7.91 2012年7月3日 8.15 4,300,662 41,370,039.89 34,018,236.42 - 注:本基金截止2012年6月30日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 569,279,050.26 65.09 其中:股票 569,279,050.26 65.09 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 160,000,000.00 18.29 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 119,912,764.13 13.71 6 其他各项资产 25,457,551.01 2.91 7 合计 874,649,365.40 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 9,824,100.00 1.17 B 采掘业 100,309,361.60 11.94 C 制造业 269,913,322.32 32.12 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,018,236.42 4.05 C5 电子 75,395,367.05 8.97 C6 金属、非金属 96,415,468.45 11.47 C7 机械、设备、仪表 43,840,513.80 5.22 C8 医药、生物制品 20,243,736.60 2.41 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 6,410,538.75 0.76 I 金融、保险业 16,775,108.81 2.00 J 房地产业 46,521,822.08 5.54 K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 102,270,296.70 12.17 M 综合类 17,254,500.00 2.05 合计 569,279,050.26 67.75 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 601928 凤凰传媒 9,720,000 83,592,000.00 9.95 2 002049 晶源电子 2,130,000 46,263,600.00 5.51 3 000059 辽通化工 4,300,662 34,018,236.42 4.05 4 000797 中国武夷 6,117,536 29,241,822.08 3.48 5 002428 云南锗业 1,150,785 24,085,930.05 2.87 6 600961 株冶集团 1,938,700 19,076,808.00 2.27 7 000960 锡业股份 950,792 18,730,602.40 2.23 8 000667 名流置业 8,000,000 17,280,000.00 2.06 9 000937 冀中能源 1,107,524 16,911,891.48 2.01 10 600016 民生银行 2,800,519 16,775,108.81 2.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601928 凤凰传媒 117,919,475.90 18.96 2 000735 罗牛山 45,332,371.27 7.29 3 002466 天齐锂业 44,418,555.47 7.14 4 000059 辽通化工 42,705,003.42 6.87 5 600606 金丰投资 40,289,186.71 6.48 6 601800 中国交建 36,355,875.69 5.84 7 600239 云南城投 36,213,162.17 5.82 8 600260 凯乐科技 31,523,096.09 5.07 9 600015 华夏银行 31,285,018.48 5.03 10 600675 中华企业 30,866,840.85 4.96 11 600312 平高电气 30,423,166.29 4.89 12 002428 云南锗业 26,079,732.96 4.19 13 002024 苏宁电器 25,302,865.14 4.07 14 000061 农产品 24,173,871.34 3.89 15 600143 金发科技 23,587,128.45 3.79 16 600088 中视传媒 22,846,203.35 3.67 17 601166 兴业银行 22,575,518.29 3.63 18 600961 株冶集团 22,290,896.55 3.58 19 601699 潞安环能 21,715,632.47 3.49 20 000960 锡业股份 21,471,902.00 3.45 21 000837 秦川发展 21,203,946.90 3.41 22 000338 潍柴动力 21,146,848.20 3.40 23 002460 赣锋锂业 19,985,072.16 3.21 24 601601 中国太保 19,947,220.37 3.21 25 000797 中国武夷 19,848,301.23 3.19 26 600119 长江投资 19,373,477.10 3.11 27 601318 中国平安 19,364,674.34 3.11 28 002438 江苏神通 19,314,993.92 3.11 29 000667 名流置业 18,609,000.00 2.99 30 000937 冀中能源 18,158,655.64 2.92 31 002155 辰州矿业 17,164,904.64 2.76 32 600716 凤凰股份 16,675,731.88 2.68 33 600016 民生银行 16,541,030.15 2.66 34 002483 润邦股份 16,434,124.21 2.64 35 600724 宁波富达 16,392,260.51 2.64 36 601866 中海集运 16,222,081.01 2.61 37 600839 四川长虹 15,870,000.00 2.55 38 000024 招商地产 15,798,835.73 2.54 39 000807 云铝股份 15,284,520.52 2.46 40 601958 金钼股份 14,701,532.42 2.36 41 600643 爱建股份 14,607,924.55 2.35 42 600395 盘江股份 14,257,865.00 2.29 43 000050 深天马A 14,141,096.97 2.27 44 000630 铜陵有色 13,950,740.65 2.24 45 000616 亿城股份 13,241,053.22 2.13 46 600846 同济科技 13,202,629.91 2.12 47 000009 中国宝安 13,171,080.80 2.12 48 601727 上海电气 12,878,594.72 2.07 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002298 鑫龙电器 84,017,882.16 13.51 2 600312 平高电气 50,661,834.68 8.14 3 002466 天齐锂业 48,118,685.52 7.74 4 600106 重庆路桥 46,786,695.89 7.52 5 601601 中国太保 43,086,749.77 6.93 6 600260 凯乐科技 41,415,422.96 6.66 7 000735 罗牛山 40,702,380.70 6.54 8 600606 金丰投资 39,590,236.52 6.36 9 600239 云南城投 37,266,642.75 5.99 10 601800 中国交建 34,129,000.00 5.49 11 600675 中华企业 32,553,110.42 5.23 12 600015 华夏银行 31,242,807.04 5.02 13 601928 凤凰传媒 30,709,742.15 4.94 14 600395 盘江股份 28,127,108.50 4.52 15 601798 蓝科高新 26,091,470.65 4.19 16 000002 万科A 23,760,088.35 3.82 17 600143 金发科技 23,516,825.50 3.78 18 601166 兴业银行 23,417,426.30 3.76 19 002024 苏宁电器 23,387,587.23 3.76 20 600096 云天化 21,234,181.85 3.41 21 002438 江苏神通 21,231,724.53 3.41 22 002460 赣锋锂业 21,219,104.94 3.41 23 600121 郑州煤电 21,129,763.61 3.40 24 601318 中国平安 20,454,681.16 3.29 25 002252 上海莱士 20,098,303.98 3.23 26 600383 金地集团 19,833,349.00 3.19 27 000061 农产品 19,816,899.00 3.19 28 002179 中航光电 18,897,612.78 3.04 29 600119 长江投资 18,334,728.19 2.95 30 600724 宁波富达 17,135,084.16 2.75 31 600716 凤凰股份 17,075,348.47 2.75 32 600246 万通地产 16,879,575.17 2.71 33 000024 招商地产 15,984,292.43 2.57 34 601866 中海集运 15,710,798.90 2.53 35 600839 四川长虹 14,775,000.00 2.38 36 600643 爱建股份 14,671,711.25 2.36 37 000917 电广传媒 14,189,061.54 2.28 38 000616 亿城股份 13,928,655.38 2.24 39 002307 北新路桥 13,150,718.35 2.11 40 000718 苏宁环球 13,047,566.10 2.10 41 000009 中国宝安 12,889,562.20 2.07 42 600300 维维股份 12,857,565.38 2.07 43 000415 渤海租赁 12,650,278.56 2.03 44 600168 武汉控股 12,629,504.71 2.03 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,607,251,543.57 卖出股票收入(成交)总额 1,571,603,179.77 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金投资的前十名的其他证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 115,896.76 2 应收证券清算款 24,830,546.78 3 应收股利 - 4 应收利息 41,208.10 5 应收申购款 469,899.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 25,457,551.01 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 002049 晶源电子 46,263,600.00 5.51 重大事项停牌 2 000059 辽通化工 34,018,236.42 4.05 重大事项停牌 7.9.6报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 27,086 40,674.27 241,975,818.62 21.96% 859,727,394.78 78.04% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 326,902.77 0.03% 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:0-10万份(含) 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0万 §9 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 913,323,814.53 本报告期基金总申购份额 361,880,923.09 减:本报告期基金总赎回份额 173,501,524.22 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,101,703,213.40 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经泰信基金管理有限公司第三届董事会2012年第一次(通讯)会议审议通过,决定新增车广路先生担任泰信蓝筹精选基金基金经理,与柳菁女士共同管理该基金。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信蓝筹精选股票基金基金经理变更的公告》。除此以外,报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无其他重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后,于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼,并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理,本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求,判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为,上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。除此以外,无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信证券 2 399,696,187.08 12.59% 342,195.70 12.83% - 广发证券 2 399,575,412.27 12.58% 324,658.19 12.17% - 安信证券 1 293,114,066.65 9.23% 249,147.14 9.34% - 国信证券 1 266,189,705.90 8.38% 226,260.30 8.48% - 浙商证券 1 259,652,469.79 8.18% 220,703.78 8.27% - 海通证券 2 255,072,854.08 8.03% 209,158.48 7.84% - 华泰联合 1 243,115,663.69 7.66% 203,100.98 7.61% - 光大证券 1 170,855,050.09 5.38% 147,384.11 5.53% - 中金公司 1 120,850,101.34 3.81% 104,528.07 3.92% - 申银万国 1 118,507,045.47 3.73% 100,730.17 3.78% - 东方证券 1 117,476,562.17 3.70% 95,450.49 3.58% - 招商证券 1 104,964,174.66 3.31% 88,654.79 3.32% - 第一创业 1 91,724,339.53 2.89% 77,965.35 2.92% - 国联证券 1 70,197,791.21 2.21% 59,667.79 2.24% - 金元证券 1 66,830,517.29 2.10% 56,805.95 2.13% - 方正证券 1 56,326,457.43 1.77% 45,765.61 1.72% - 中银国际 2 54,960,491.70 1.73% 44,655.65 1.67% - 国泰君安 1 47,046,185.50 1.48% 38,225.28 1.43% - 长江证券 1 24,496,036.83 0.77% 19,903.41 0.75% - 上海证券 1 14,676,333.66 0.46% 12,474.99 0.47% - 华宝证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 财富证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 泰信基金管理有限公司 2012年8月29日 2012年6月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2012年8月29日