泰信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金2015年半年度报告 2015年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年8月25日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。1.2目录 §1 重要提示及目录...................................................................................................................................2 1.1 重要提示......................................................................................................................................2 1.2 目录..............................................................................................................................................3§2 基金简介...............................................................................................................................................5 2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5 2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5 2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5 2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6 2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6§3 主要财务指标和基金净值表现...........................................................................................................6 3.1 主要会计数据和财务指标..........................................................................................................6 3.2 基金净值表现..............................................................................................................................7§4 管理人报告...........................................................................................................................................8 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明........................................................................12§5 托管人报告.........................................................................................................................................13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明............................................................................13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................13§6 半年度财务会计报告（未经审计）.................................................................................................13 6.1 资产负债表................................................................................................................................13 6.2 利润表........................................................................................................................................14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表............................................................................................15 6.4 报表附注....................................................................................................................................17§7 投资组合报告.....................................................................................................................................32 7.1 期末基金资产组合情况............................................................................................................32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合............................................................................................33 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动........................................................................................35 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合....................................................................................36 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................37 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细................37 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细................37 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................37 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................................................37 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................................................37 7.12 投资组合报告附注..................................................................................................................38§8 基金份额持有人信息.........................................................................................................................39 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................................................39 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况....................................................................39 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................39§9 开放式基金份额变动.........................................................................................................................39§10 重大事件揭示...................................................................................................................................40 10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................40 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................40 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................40 10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................40 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................40 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................40 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................40 10.8 其他重大事件..........................................................................................................................42§11 备查文件目录...................................................................................................................................45 11.1 备查文件目录..........................................................................................................................45 11.2 存放地点..................................................................................................................................45 11.3 查阅方式..................................................................................................................................45 §2 基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰信优势增长混合 基金主代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 67,488,234.90份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏 观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的 成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投 资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础 上，以SAA（战略资产配置）策略为基础，结合对不同 阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债 券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数+ 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏 债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承 担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投 资者。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 胡囡 蒋松云 信息披露负责人 联系电话 021-20899098 010—66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区浦东南路 北京市西城区复兴门内大街55 256号37层 号 办公地址 上海市浦东新区浦东南路 北京市西城区复兴门内大街55 256号 华夏银行大厦 号 36-37层 邮政编码 200120 100140 法定代表人 王小林 姜建清 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 http://www.ftfund.com 网址 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦 36-37层 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路256号华 夏银行大厦36-37层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日- 2015年6月30日) 本期已实现收益 122,169,375.95 本期利润 135,408,860.22 加权平均基金份额本期利润 0.6993 本期加权平均净值利润率 42.84% 本期基金份额净值增长率 53.63% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日) 期末可供分配利润 72,487,019.35 期末可供分配基金份额利润 1.0741 期末基金资产净值 139,975,254.25 期末基金份额净值 2.074 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 218.97% 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 增长率① 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 准差④ 过去一个月 -19.43% 3.85% -3.77% 1.92% -15.66% 1.93% 过去三个月 15.67% 3.12% 7.21% 1.44% 8.46% 1.68% 过去六个月 53.63% 2.51% 16.34% 1.24% 37.29% 1.27% 过去一年 68.29% 1.90% 56.05% 1.01% 12.24% 0.89% 过去三年 162.21% 1.45% 50.08% 0.82% 112.13% 0.63% 自基金合同 生效日起至 218.97% 1.34% 59.49% 0.95% 159.48% 0.39% 今 注：本基金业绩比较基准为：55%×沪深300指数＋45%×中证全债指数。 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，沪深300 指数包括300只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。 2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨 市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较注：1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产占基金资产30%-80%，债券资产占基金资产0%-65%（其中包括可转债、资产支持证券等），权证0%-3%（按照相关法律规定）。 §4 管理人报告 4.1基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003年5月23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资 有限公司（更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业 有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002年9月24日经中国证券监督委员会批准 正式筹建，2003年5月8日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公 司。 公司目前下设锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大 营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究 部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核 部、综合管理部。截至2015年6月底，公司有正式员工104人,多数具有硕士以上学历。所有人 员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2015年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、 泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强 收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信 行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业股票基金、泰信鑫益定期开放债 券共15只开放式基金及泰信乐利分级4号、泰信乐利5号、泰信至尊阿尔法、泰信至尊阿尔法3 号、泰信至尊阿尔法5号、泰信至尊阿尔法6号、泰信道简阿尔法、泰信紫藤智慧金1号、泰信 吉渊分级1号、泰信梭鱼安盈新股1号共10个资产管理计划。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 任职日期 离任日期 从业 说明 年限 基金投资 经济学学士。具有基金从业资 朱志权 部总监兼 2010年1月 - 20年 格。曾任职于中信证券上海总 先生 投 资 总 16日 部、长盛基金管理有限公司、 监、本基 富国基金管理有限公司、中海 金基金经 信托管理有限公司、银河基金 理兼泰信 管理有限公司。2008年6月加 先行策略 入泰信基金管理有限公司， 混合基金 2008年6月28日至2012年3 经理 月1日担任泰信优质生活基金 经理；自2012年3月1日至 2015年2月5日担任泰信先行 策略混合基金经理。现同时担 任基金投资部总监兼投资总 监。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严 格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本 基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可 疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立 的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易 监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整 体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输 送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年1-5月份，受益于在经济下行压力较大的背景下政府降息降准、居民资产配置转移以及各种杠杆融资带来的宽松流动性以及房地产、地方政府债务问题获得缓解以及深化改革形成的风险偏好提升，上证综指上涨42.57%。同时新兴产业受到市场追捧，成长股表现强劲，创业板指上涨140.72%。行业方面，涨幅靠前的依次是计算机、通信、轻工、旅游等。6月份，券商及银行彻查场外配资，流动性出现拐点，强制平仓导致市场出现剧烈调整，市场风险偏好明显下降。期间，上涨综指下跌7.25%，创业板指下跌19.31%。 本基金的大部分资产秉承基金契约的精神,根据市场风格，坚守住计算机、传媒、医药等成长股配置，上半年在市场波动剧烈情况下，仍实现净值提升，确保了投资者利益。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为2.074元，净值增长率为53.63%，同期比较基准增长率为16.34%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，我们认为剧烈调整已经结束，长期看牛市依然有望延续。 在一系列稳增长的政策支持下，房地产销售和出口有望率先回暖，基建投资也将在宽财政的背景下保持稳定。下半年，经济将会出现企稳，大众创业创新的社会氛围已经形成，我们坚定看好中国经济的转型和新兴行业的快速发展。 救市政策的连续出台使过度恐慌心理得以消除；另一方面，经过这次剧烈调整，市场风险偏好普遍下降，市场杠杆化水平已经大幅降低，市场会重归行业基本面，更加重视细分成长行业的景气度和企业业绩增长，再次进入精选个股的阶段，重新演绎结构性行情。我们认为成长股的估值水平已经大幅回落，而新兴行业的景气度仍维持在高位，优质个股已经具备长期配置价值。 从行业来看，计算机、传媒和医疗服务依然是我们重要的配置方向。此外，我们也会关注国企改革主题，具体关注国企改革扩容、资产证券化、科研院所改制等领域，选股思路遵循以下两个路径：1、大集团小公司，尤其是未来作为集团资产证券化的平台的上市公司;2、国企改革对企业业绩改善明显的公司，存在于一些传统周期行业。三季度我们将努力精选个股，为持有人获取长期稳定的收益。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式 是现金分红； （3）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配； （4）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； （5）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； （6）每一基金份额享有同等分配权； （7）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公 司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金未进行利润分配。 5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资 基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等 内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 13,219,709.99 30,362,633.09 结算备付金 314,998.15 13,282,396.59 存出保证金 334,169.80 197,798.81 交易性金融资产 6.4.7.2 115,870,727.45 578,381,901.23 其中：股票投资 113,164,179.45 555,241,222.03 基金投资 - - 债券投资 2,706,548.00 23,140,679.20 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 14,000,000.00 70,000,000.00 应收证券清算款 1,000,679.16 3,816,230.05 应收利息 6.4.7.5 5,758.15 127,569.69 应收股利 - - 应收申购款 350,429.84 2,029,142.81 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 145,096,472.54 698,197,672.27 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 25.00 应付赎回款 4,019,114.27 489,843.87 应付管理人报酬 245,336.95 926,310.50 应付托管费 40,889.48 154,385.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 145,772.25 1,153,977.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 670,105.34 810,664.12 负债合计 5,121,218.29 3,535,206.57 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 67,488,234.90 514,382,343.55 未分配利润 6.4.7.10 72,487,019.35 180,280,122.15 所有者权益合计 139,975,254.25 694,662,465.70 负债和所有者权益总计 145,096,472.54 698,197,672.27 注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值2.074元，基金份额总额67,488,234.90份。 6.2利润表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2015年1月1日至 2014年1月1日至 2015年6月30日 2014年6月30日 一、收入 140,275,627.43 24,988,569.27 1.利息收入 425,637.62 875,459.58 其中：存款利息收入 6.4.7.11 142,804.16 126,795.98 债券利息收入 53,758.38 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 229,075.08 748,663.60 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 125,708,363.08 5,602,629.52 其中：股票投资收益 6.4.7.12 124,416,677.03 4,693,698.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 754,389.89 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 537,296.16 908,931.12 3.公允价值变动收益（损失以“-”6.4.7.17 13,239,484.27 18,301,838.40 号填列） 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.18 902,142.46 208,641.77 减：二、费用 4,866,767.21 2,521,663.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 2,403,339.48 1,800,120.90 2．托管费 6.4.10.2.2 400,556.60 300,020.24 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 1,895,603.77 263,457.71 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 167,267.36 158,064.94 三、利润总额（亏损总额以“-” 135,408,860.22 22,466,905.48 号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 135,408,860.22 22,466,905.48 列） 6.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 514,382,343.55 180,280,122.15 694,662,465.70 金净值） 二、本期经营活动产生 - 135,408,860.22 135,408,860.22 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 -446,894,108.65 -243,201,963.02 -690,096,071.67 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 42,729,293.73 42,234,761.32 84,964,055.05 2.基金赎回款 -489,623,402.38 -285,436,724.34 -775,060,126.72 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 67,488,234.90 72,487,019.35 139,975,254.25 金净值） 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 107,204,868.20 17,103,163.43 124,308,031.63 金净值） 二、本期经营活动产生 - 22,466,905.48 22,466,905.48 的基金净值变动数（本 期利润） 三、本期基金份额交易 235,871,716.39 55,705,571.44 291,577,287.83 产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款 372,485,392.78 91,719,826.88 464,205,219.66 2.基金赎回款 -136,613,676.39 -36,014,255.44 -172,627,931.83 四、本期向基金份额持 - - - 有人分配利润产生的基 金净值变动（净值减少 以“-”号填列） 五、期末所有者权益（基 343,076,584.59 95,275,640.35 438,352,224.94 金净值） 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4报表附注 6.4.1基金基本情况 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95份基金份额，其中认购资金利息折合30,720.01份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为30-80%，债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：55% X沪深300指数+45% X中证全债指数。 6.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。6.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 13,219,709.99 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 13,219,709.99 6.4.7.2交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 69,105,028.82 113,164,179.45 44,059,150.63 贵金属投资-金交所 - - - 黄金合约 债券 交易所市场 1,749,947.73 2,706,548.00 956,600.27 银行间市场 - - - 合计 1,749,947.73 2,706,548.00 956,600.27 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 70,854,976.55 115,870,727.45 45,015,750.90 6.4.7.3衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4买入返售金融资产 6.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 本期末 项目 2015年6月30日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券 14,000,000.00 - 合计 14,000,000.00 - 6.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 4,518.71 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 127.62 应收债券利息 976.46 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 135.36 合计 5,758.15 6.4.7.6其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 6.4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 145,772.25 银行间市场应付交易费用 - 合计 145,772.25 6.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 12,483.98 预提费用 157,621.36 合计 670,105.34 6.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 514,382,343.55 514,382,343.55 本期申购 42,729,293.73 42,729,293.73 本期赎回(以"-"号填列) -489,623,402.38 -489,623,402.38 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 67,488,234.90 67,488,234.90 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 6.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 68,152,298.46 112,127,823.69 180,280,122.15 本期利润 122,169,375.95 13,239,484.27 135,408,860.22 本期基金份额交易 -117,590,631.23 -125,611,331.79 -243,201,963.02 产生的变动数 其中：基金申购款 22,021,018.34 20,213,742.98 42,234,761.32 基金赎回款 -139,611,649.57 -145,825,074.77 -285,436,724.34 本期已分配利润 - - - 本期末 72,731,043.18 -244,023.83 72,487,019.35 6.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 111,796.86 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 27,972.38 其他 3,034.92 合计 142,804.16 6.4.7.12股票投资收益 6.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 821,697,724.10 减：卖出股票成本总额 697,281,047.07 买卖股票差价收入 124,416,677.03 6.4.7.13债券投资收益 6.4.7.13.1债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券（、债转股 754,389.89 及债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 754,389.89 6.4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交 24,460,438.18 总额 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付） 23,541,364.91 成本总额 减：应收利息总额 164,683.38 买卖债券差价收入 754,389.89 6.4.7.13.3资产支持证券投资收益 本期末本基金无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14贵金属投资收益 截至报告期末本基金未投资贵金属。 6.4.7.15衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 6.4.7.16股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 537,296.16 基金投资产生的股利收益 - 合计 537,296.16 6.4.7.17公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 13,239,484.27 ——股票投资 12,467,465.09 ——债券投资 772,019.18 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 13,239,484.27 6.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 897,728.03 转出基金补偿费 4,414.43 合计 902,142.46 注：1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2.本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费 部分的25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.19交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 1,895,428.77 银行间市场交易费用 175.00 合计 1,895,603.77 6.4.7.20其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 119,014.74 账户服务费 17,853.84 银行划款手续费 646.00 合计 167,267.36 6.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.2权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 6.4.10.2关联方报酬 6.4.10.2.1基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2015年1月1日至2015年6月 2014年1月1日至2014年6月30日 30日 当期发生的基金应支付 2,403,339.48 1,800,120.90 的管理费 其中：支付销售机构的客 - - 户维护费 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.50%/当年天数。 6.4.10.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 上年度可比期间 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 400,556.60 300,020.24 的托管费 注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% /当年天 数。 6.4.10.2.3销售服务费 本报告期及上年度可比期间本基金未发生销售服务费用。 6.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 6.4.10.4各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 关联方名称 持有的基金份额 持有的基金 持有的 占基金总份额的 持有的 份额 基金份额 比例 基金份额 占基金总份 额的比例 山东省国际信托 11,423,524.52 16.9300% 16,437,271.08 3.2000% 有限公司 6.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2015年1月1日至2015年6月30日 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 13,219,709.99 111,796.86 39,504,077.49 93,804.88 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金在承销期内未参与关联方承销的证券。 6.4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11利润分配情况 6.4.11.1利润分配情况——非货币市场基金 本报告期本基金未进行利润分配。 6.4.12期末（ 2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 6.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代 停牌原 期末 复牌 期末 期末估值总 备 码 股票名称 停牌日期 因 估值单 复牌日期 开盘单数量（股）成本总额 额 注 价 价 600410 华胜天成 2015年6月 重大事 34.36 2015年7月 43.06 33,000 893,087.58 1,133,880.00 - 3日 项公告 22日 002292 奥飞动漫 2015年6月 重大事 37.29 - - 160,8802,854,030.79 5,999,215.20 - 3日 项公告 002712 思美传媒 2015年7月 重大事 101.15 - - 50,0003,262,018.00 5,057,500.00 - 6日 项公告 002740 爱迪尔 2015年7月 重大事 60.44 2015年7月 64.82 1,000 16,480.00 60,440.00 - 20日 项公告 29日 300113 顺网科技 2015年6月 重大事 53.60 - - 84,9282,286,053.96 4,552,140.80 - 16日 项公告 6.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 6.4.13金融工具风险及管理 6.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金，预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、 债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投资及资 产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控 制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适 中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行 中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2015年6月30日，本基金持有交易性债券占基金资产净值的比例为1.93%。6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 6.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金、买入返售金融资产等。 6.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2015年6月30日 资产 银行存款 13,219,709.99 - - - 13,219,709.99 结算备付金 314,998.15 - - - 314,998.15 存出保证金 334,169.80 - - - 334,169.80 交易性金融资产 2,706,548.00 - - 113,164,179.45 115,870,727.45 买入返售金融资产 14,000,000.00 - - - 14,000,000.00 应收证券清算款 - - - 1,000,679.16 1,000,679.16 应收利息 - - - 5,758.15 5,758.15 应收申购款 - - - 350,429.84 350,429.84 资产总计 30,575,425.94 - - 114,521,046.60 145,096,472.54 负债 应付赎回款 - - - 4,019,114.27 4,019,114.27 应付管理人报酬 - - - 245,336.95 245,336.95 应付托管费 - - - 40,889.48 40,889.48 应付交易费用 - - - 145,772.25 145,772.25 其他负债 - - - 670,105.34 670,105.34 负债总计 - - - 5,121,218.29 5,121,218.29 利率敏感度缺口 30,575,425.94 - - 109,399,828.31 139,975,254.25 上年度末 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 2014年12月31日 资产 银行存款 30,362,633.09 - - - 30,362,633.09 结算备付金 13,282,396.59 - - - 13,282,396.59 存出保证金 197,798.81 - - - 197,798.81 交易性金融资产 23,140,679.20 - - 555,241,222.03 578,381,901.23 买入返售金融资产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00 应收证券清算款 - - - 3,816,230.05 3,816,230.05 应收利息 - - - 127,569.69 127,569.69 应收申购款 - - - 2,029,142.81 2,029,142.81 资产总计 136,983,507.69 - - 561,214,164.58 698,197,672.27 负债 应付证券清算款 - - - 25.00 25.00 应付赎回款 - - - 489,843.87 489,843.87 应付管理人报酬 - - - 926,310.50 926,310.50 应付托管费 - - - 154,385.09 154,385.09 应付交易费用 - - - 1,153,977.99 1,153,977.99 其他负债 - - - 810,664.12 810,664.12 负债总计 - - - 3,535,206.57 3,535,206.57 利率敏感度缺口 136,983,507.69 - - 557,678,958.01 694,662,465.70 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2015年6月30日，本基金持有交易性债券占基金资产净值的比例为1.93%（2014年12 月31日：3.33%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏 观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 比例为30-80%，债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等)，权证 占基金资产的比例为0-3%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临 的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2015年6月30日 2014年12月31日 占基金 占基金资 公允价值 资产净 公允价值 产净值比 值比例 例（%） （%） 交易性金融资产-股票投资 113,164,179.45 80.85 555,241,222.03 79.93 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 2,706,548.00 1.93 23,140,679.20 3.33 交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 115,870,727.45 82.78 578,381,901.23 83.26 6.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变动 影响金额（单位：人民币元） 分析 本期末（ 2015年6月 上年度末（ 2014年12月 30日） 31日） 业绩比较基准上升5% 8,126,263.39 16,850,000.00 业绩比较基准下降5% -8,126,263.39 -16,850,000.00 6.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 §7 投资组合报告 7.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 113,164,179.45 77.99 其中：股票 113,164,179.45 77.99 2 固定收益投资 2,706,548.00 1.87 其中：债券 2,706,548.00 1.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 14,000,000.00 9.65 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,534,708.14 9.33 7 其他各项资产 1,691,036.95 1.17 8 合计 145,096,472.54 100.00 7.2期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 24,750.00 0.02 C 制造业 45,361,524.50 32.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供 248,330.00 0.18 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,626,811.05 7.59 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 40,208,017.90 28.73 业 J 金融业 206,040.00 0.15 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 10,778,890.00 7.70 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,105,830.00 0.79 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,603,986.00 3.29 S 综合 - - 合计 113,164,179.45 80.85 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 600571 信雅达 120,010 12,703,058.50 9.08 2 000411 英特集团 299,769 10,626,811.05 7.59 3 002292 奥飞动漫 160,880 5,999,215.20 4.29 4 002400 省广股份 226,500 5,721,390.00 4.09 5 002104 恒宝股份 230,000 5,448,700.00 3.89 6 002712 思美传媒 50,000 5,057,500.00 3.61 7 300133 华策影视 170,518 4,603,986.00 3.29 8 300113 顺网科技 84,928 4,552,140.80 3.25 9 300378 鼎捷软件 54,600 4,430,244.00 3.17 10 002152 广电运通 120,000 3,880,800.00 2.77 11 300075 数字政通 102,000 3,844,380.00 2.75 12 600699 均胜电子 100,044 3,832,685.64 2.74 13 002007 华兰生物 80,060 3,545,857.40 2.53 14 600584 长电科技 180,000 3,439,800.00 2.46 15 002273 水晶光电 100,000 3,125,000.00 2.23 16 300101 振芯科技 50,000 2,780,000.00 1.99 17 002645 华宏科技 100,000 2,765,000.00 1.98 18 002410 广联达 113,919 2,665,704.60 1.90 19 300380 安硕信息 23,000 2,508,150.00 1.79 20 300339 润和软件 50,000 2,404,500.00 1.72 21 600703 三安光电 70,000 2,191,000.00 1.57 22 300246 宝莱特 48,919 2,152,436.00 1.54 23 002230 科大讯飞 60,000 2,096,400.00 1.50 24 300168 万达信息 40,000 1,964,800.00 1.40 25 002373 千方科技 44,000 1,904,760.00 1.36 26 601700 风范股份 170,050 1,826,337.00 1.30 27 300202 聚龙股份 44,129 1,782,811.60 1.27 28 300238 冠昊生物 40,000 1,630,800.00 1.17 29 600410 华胜天成 33,000 1,133,880.00 0.81 30 300422 博世科 10,000 1,069,000.00 0.76 31 300357 我武生物 14,502 628,371.66 0.45 32 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.18 33 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.15 34 603686 龙马环卫 1,000 103,020.00 0.07 35 300439 美康生物 500 60,800.00 0.04 36 002740 爱迪尔 1,000 60,440.00 0.04 37 300445 康斯特 500 51,580.00 0.04 38 603568 伟明环保 1,000 36,830.00 0.03 39 601689 拓普集团 1,000 25,180.00 0.02 40 300441 鲍斯股份 500 25,115.00 0.02 41 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.02 42 300481 濮阳惠成 500 6,575.00 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 300133 华策影视 16,845,687.23 2.43 2 601700 风范股份 16,667,016.15 2.40 3 300113 顺网科技 13,456,838.50 1.94 4 600699 均胜电子 11,542,164.83 1.66 5 600388 龙净环保 10,497,769.46 1.51 6 300039 上海凯宝 9,731,371.06 1.40 7 002104 恒宝股份 9,022,436.33 1.30 8 601939 建设银行 8,396,000.00 1.21 9 600410 华胜天成 8,118,978.00 1.17 10 600571 信雅达 7,856,043.00 1.13 11 300357 我武生物 7,549,356.15 1.09 12 002292 奥飞动漫 7,093,919.88 1.02 13 002007 华兰生物 7,089,440.77 1.02 14 300380 安硕信息 7,052,765.81 1.02 15 600962 国投中鲁 6,255,757.77 0.90 16 002241 歌尔声学 5,595,249.82 0.81 17 002400 省广股份 5,301,702.64 0.76 18 300026 红日药业 5,240,828.60 0.75 19 300058 蓝色光标 5,167,800.02 0.74 20 000851 高鸿股份 4,870,127.90 0.70 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。 7.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000060 中金岭南 37,287,761.87 5.37 2 600362 江西铜业 36,587,872.99 5.27 3 000630 铜陵有色 35,898,973.12 5.17 4 000758 中色股份 35,655,015.14 5.13 5 601369 陕鼓动力 31,842,322.88 4.58 6 600500 中化国际 30,924,324.58 4.45 7 600036 招商银行 29,363,841.66 4.23 8 601700 风范股份 28,850,114.71 4.15 9 600305 恒顺醋业 28,561,179.90 4.11 10 600315 上海家化 25,953,332.92 3.74 11 300315 掌趣科技 21,323,051.53 3.07 12 601088 中国神华 20,094,050.18 2.89 13 300133 华策影视 19,130,193.53 2.75 14 601989 中国重工 18,876,216.95 2.72 15 600597 光明乳业 17,883,198.81 2.57 16 601866 中海集运 17,506,102.00 2.52 17 000338 潍柴动力 16,690,772.59 2.40 18 600079 人福医药 15,808,265.45 2.28 19 300113 顺网科技 15,346,939.37 2.21 20 600837 海通证券 12,583,847.62 1.81 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 242,736,539.40 卖出股票收入（成交）总额 821,697,724.10 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填 列，不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 2,706,548.00 1.93 8 其他 - - 9 合计 2,706,548.00 1.93 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 113008 电气转债 14,950 2,706,548.00 1.93 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.10.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.3本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 334,169.80 2 应收证券清算款 1,000,679.16 3 应收股利 - 4 应收利息 5,758.15 5 应收申购款 350,429.84 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,691,036.95 7.12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 价值 例（%） 1 002292 奥飞动漫 5,999,215.20 4.29 重大事项公告 2 002712 思美传媒 5,057,500.00 3.61 重大事项公告 3 300113 顺网科技 4,552,140.80 3.25 重大事项公告 7.12.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 占总份 占总份 持有份额 额比例 持有份额 额比例 7,368 9,159.64 11,423,524.52 16.93% 56,064,710.38 83.07% 8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 18,144.32 0.0269% 持有本基金 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 0 门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100 万份（含）、100万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年6月25日）基金份额总额 496,819,498.95 本报告期期初基金份额总额 514,382,343.55 本报告期基金总申购份额 42,729,293.73 减:本报告期基金总赎回份额 489,623,402.38 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 67,488,234.90 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 占当期股票 占当期佣金 数量 成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例 备注 例 宏源证券 2 488,412,017.62 45.93% 444,648.88 46.61% - 广州证券 1 278,106,007.45 26.15% 246,096.14 25.80% - 新时代证券 1 186,706,199.44 17.56% 165,216.63 17.32% - 中山证券 1 95,954,349.64 9.02% 84,909.97 8.90% - 广发证券 2 7,326,070.75 0.69% 6,669.47 0.70% - 川财证券 1 6,981,042.00 0.66% 6,355.55 0.67% - 民生证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 中国银河证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【2007】 48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所 有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公 司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究 成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对交易单元租用情况进行总体评价，决定 是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信发展主题基金、中证基本面400指数分级基 金、现代服务业股票基金共用交易单元。 10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债券 占当期债 占当期权证 券商名称 成交金额 成交总额的比 成交金额 券回购 成交金额 成交总额的 例 成交总额 比例 的比例 宏源证券 14,963,045.80 95.66%1,640,000,000.00 90.31% - - 广州证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 广发证券 679,000.00 4.34% 100,000,000.00 5.51% - - 川财证券 - - 76,000,000.00 4.19% - - 民生证券 - - - - - - 齐鲁证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 中国银河证券 - - - - - - 10.8其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 《中国证券报》、《上海证券 1 14年4季度报告 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年1月21日 《中国证券报》、《上海证券 新增上海联泰资产为代销机构并 2 报》、《证券时报》及公司网 开通转换及费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 2015年2月7日 《中国证券报》、《上海证券 3 停牌股票估值调整（英特集团） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年2月17日 《中国证券报》、《上海证券 4 停牌股票估值调整（华宏科技） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年3月3日 《中国证券报》、《上海证券 5 停牌股票估值调整（润和软件） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年2月12日 《中国证券报》、《上海证券 在齐鲁证券开通网上定投转换及 6 报》、《证券时报》及公司网 费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 2015年3月13日 7 在银行证券开通申购、定投费率 《中国证券报》、《上海证券 2015年3月13日 优惠业务 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 《中国证券报》、《上海证券 8 提醒投资者更新身份信息 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年3月18日 《中国证券报》、《上海证券 9 停牌股票估值调整（华侨城A） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年3月17日 《中国证券报》、《上海证券 停牌股票估值调整（振芯科技、 10 报》、《证券时报》及公司网 国投中鲁） 站（www.ftfund.com） 2015年3月24日 《中国证券报》、《上海证券 11 停牌股票估值调整（思美科技） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年3月25日 《中国证券报》、《上海证券 12 14年年度报告 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年3月26日 《中国证券报》、《上海证券 对交易所固定收益品种进行估值 13 报》、《证券时报》及公司网 调整 站（www.ftfund.com） 2015年3月27日 《中国证券报》、《上海证券 14 停牌股票估值调整（恒宝股份） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年4月4日 《中国证券报》、《上海证券 15 15年1季度报告 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年4月22日 《中国证券报》、《上海证券 新增利得基金为代销机构并开通 16 报》、《证券时报》及公司网 定投及费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 2015年5月6日 《中国证券报》、《上海证券 停牌股票估值调整（顺网科技、 17 报》、《证券时报》及公司网 长电科技） 站（www.ftfund.com） 2015年5月12日 《中国证券报》、《上海证券 18 停牌股票估值调整（华策影视） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年5月12日 《中国证券报》、《上海证券 19 停牌股票估值调整（奥飞动漫） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年5月26日 《中国证券报》、《上海证券 参加农业银行手机银行、网上银 20 报》、《证券时报》及公司网 行费率优惠 站（www.ftfund.com） 2015年5月29日 《中国证券报》、《上海证券 新增中信期货为代销机构并开通 21 报》、《证券时报》及公司网 定投转换业务 站（www.ftfund.com） 2015年6月16日 《中国证券报》、《上海证券 新增上海好买基金为代销机构并 22 报》、《证券时报》及公司网 开通定投、转换及费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 2015年6月17日 《中国证券报》、《上海证券 参加交通银行网上银行、手机银 23 报》、《证券时报》及公司网 行申购费率优惠业务 站（www.ftfund.com） 2015年6月27日 《中国证券报》、《上海证券 24 停牌股票估值调整（天银机电） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年6月27日 《中国证券报》、《上海证券 25 停牌股票估值调整（华胜天成） 报》、《证券时报》及公司网 站（www.ftfund.com） 2015年6月30日 §11 备查文件目录 11.1备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照11.2存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 11.3查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2015年8月25日