泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:55%×沪深300 指数+45%×中证全债指数。 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,沪深300指数包括300只样本股,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性的指数。 2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产30%-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0%-3%(按照相关法律规定)。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金合同生效日为2008年6月25日,2008年度的相关数据根据当年的实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ 注:2011年度、2012年度本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年12月底,公司有正式员工115人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2012年12月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级共13只开放式基金及泰信财富分级2号、泰信财富分级3号、泰信财富分级4号、泰信乐享分级1号、泰信恒益高息债分级共5个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 一、本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 二、本报告期基金同向交易价差专项分析 本公司截至2012年12月31日,共有13只公募基金,5只专户产品。剔除2只指数基金(被动指数在交易过程中采用自动化交易),对其余投资组合进行两两分组,进行同向交易价差分析。 我们采用连续样本计算方法,对2012年连续4个季度的同向价差数据,分别进行时间窗口在1天、3天、5天内的数据T检验分析,结果表明: 1)通过T检验的和正溢价次数占比在45%~55%的数据符合公平公正原则 2)未通过T检验的数据的溢价金额占基金净值比均在1%以内,连续四个季度的溢价金额不足以对基金净值造成显著影响,各基金之间不存在利益输送 3)未发现其他异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2012年,股市伤痕累累,经济增速下滑和流动性偏紧造成A股市场持续下跌,市场变化剧烈。在年初走出一波趋势上涨之后,掉头下跌,创下几年来新低,而年底又上演绝地反击攻势,出于对新一届领导人改革的预期及“新城镇化”发展思想的共鸣,市场信心发生实质性扭转,全年实现收红。 本基金的大部分资产秉承基金契约的精神, 以适度均衡化配置来抵御风险,坚持住稳健增长的医药消费和新兴成长股,并增加周期类股票仓位,净值得以保持。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.829元,净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为6.25%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,我们认为经济回暖的大趋势不会改变。中国经济受益城镇化进程推动,2013年经济增速会有小幅回升。政策延续2012年的政策基调,中性略显宽松,维持“宽财政,稳货币”政策基调。新政府执政方针预计在两会后逐步明朗。海外方面,各国经济继续缓慢复苏,欧洲步入加速下滑的尾声,下滑势头有望趋缓。 与全球股市创阶段性新高情况相比,A股2012年进一步下挫。新一届政府上台激发了市场信心,市场估值已经触底反弹。与其它资产相比,A股已具吸引力,我们判断上半年市场向上在新的箱体内运行。至于下半年进一步向上突破,则需要更多方面条件的配合。 2013年选股将胜于选时,我们认为在经济转型关键时期,符合未来产业调整方向,易于政策落实,增长突出的公司是首要配置标的。在投资主题把握上,进一步围绕新城镇化这一主线,深入挖掘投资机会。 最看好内生性增长强劲的医药和新兴科技类公司 其次看好基本面较好、估值较为合理的金融、地产、建筑建材、高端装备机械、家电、汽车等板块中具长期竞争力的龙头企业。本基金在操作上,继续保持主动性和前瞻性,寻找具有核心竞争力和高成长性的企业,努力为基金持有人获取长期稳定收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下: 1、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求,及时对公司原有制度流程修改审定,促进了业务的合规开展。主要包括《公司公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》、《公司员工直系亲属股票投资管理办法》、《基金参与上市公司股东大会管理办法》、《系统操作权限管理办法》等,完善了内部风险控制和管理。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)做好股票出入库流程管理。公司本报告期的股票入库管理工作基本实现了电子化,首先是投资研究联席会议成员对研究员通过研究报告管理系统提交的入库报告进行审阅,决定是否可加入核心库。风险管理部在复核前述审核流程是否完备、是否存在公司关联方后,再加入投资管理系统中的股票池。管理方式的改变,提高了流程的效率,也提高了材料存档的安全与可靠性。 (2)做好投资交易指标控制工作。2012年度,证券市场表现不佳,投资者的申购赎回行为对投资组合的影响较大。风险管理部专人负责指标的跟踪、监控与提示工作,对于因申购赎回或者个股大幅波动导致的被动局面,经投资组合经理申请、相关人员批准后及时修正,确保投资监控指标的控制效果。 3、规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险,公司禁止基金内的同日反向交易,严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 4、针对重点业务环节开展专项检查,查漏补缺,做好事后环节督促改进工作。公司于年初制定了《2012年度专项稽核工作计划》,稽查工作覆盖主要业务板块,突出了核查重点。全年完成了清算会计、销售业务和研究、投资、交易相关环节、公平交易相关环节、一级市场申购相关环节的专项稽核,对稽核中发现的问题通过书面报告的形式及时通报部门总监、报告督察长及公司总经理,督促改进并跟踪改进效果,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 5、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 6、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投管人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 庞少华先生,硕士,会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任投资部总监兼投资总监,泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红 (3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 (6)每一基金份额享有同等分配权 (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、本报告期内本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2012年,本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2012年,泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.829元,基金份额总额81,685,898.35份。 7.2 利润表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95份基金份额,其中认购资金利息折合30,720.01份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30-80%,债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:55% X沪深300指数+45% X中证全债指数。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本报告期本基金未发生销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本报告期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为49,904,931.20 元,无属于第二层级和第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级38,327,148.33元,无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 ■ 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金持有的前十名股票中不存在流通受限的股票。 8.9.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:0-10万份(含) 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0万 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信发展主题基金、中证基本面400指数分级基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元 ■ 泰信基金管理有限公司 2013年3月29日 基金简称 泰信优势增长混合 基金主代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,685,898.35份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数+45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 赵会军 联系电话 021-20899032 010—66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -2,902,867.49 -118,846.06 6,330,325.79 本期利润 498,909.25 -20,396,737.56 18,459,595.52 加权平均基金份额本期利润 0.0073 -0.2153 0.1635 本期基金份额净值增长率 -0.12% -21.03% 10.90% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.1710 -0.1698 0.0105 期末基金资产净值 67,715,930.76 57,550,433.82 148,218,664.95 期末基金份额净值 0.829 0.830 1.051 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.60% 0.68% 5.80% 0.70% -3.20% -0.02% 过去六个月 -0.72% 0.76% 1.79% 0.68% -2.51% 0.08% 过去一年 -0.12% 0.89% 6.25% 0.70% -6.37% 0.19% 过去三年 -12.53% 1.01% -11.22% 0.77% -1.31% 0.24% 自基金合同生效日起至今 20.77% 1.20% 8.17% 1.00% 12.60% 0.20% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 - - - - 2010 3.1000 30,395,130.46 19,128,031.37 49,523,161.83 合计 3.1000 30,395,130.46 19,128,031.37 49,523,161.83 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生 投资部投资总监、本基金基金经理兼泰信先行策略混合基金经理 2010年1月16日 - 17 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。自2012年3月1日起担任泰信先行策略混合基金基金经理,并于同日开始不再担任泰信优质生活股票基金基金经理。同时担任投资部投资总监。 张彦先生 本基金基金经理助理兼泰信中小盘精选股票基金经理助理 2012年4月6日 - 7 经济学硕士。具备基金从业资格。曾任职于国金证券研究所、上海从容投资管理有限公司、万家基金管理有限公司。2011年6月加入泰信基金管理有限公司,担任高级研究员。自2011年10月26日起担任泰信中小盘精选基金经理助理。 董山青先生 本基金基金经理助理 2009年5月26日 2012年3月19日 7 香港大学工商管理硕士,CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部工作。2010年9月至2012年10月担任研究总监助理职务。自2012年2月22日起担任泰信保本混合基金经理。 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20058号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“泰信优势增长灵活配置基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信优势增长灵活配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰信优势增长灵活配置基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰张晓艺 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2013年3月26日 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 2,864,600.10 2,430,726.28 结算备付金 1,416,656.60 1,065,170.74 存出保证金 408,912.27 422,374.56 交易性金融资产 49,904,931.20 38,327,148.33 其中:股票投资 49,515,328.00 38,154,384.63 基金投资 - - 债券投资 389,603.20 172,763.70 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 12,000,000.00 15,000,000.00 应收证券清算款 3,073,666.82 1,872,867.49 应收利息 2,065.57 7,644.35 应收股利 - - 应收申购款 1,578.42 290.29 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 69,672,410.98 59,126,222.04 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 155,817.94 - 应付赎回款 7,989.03 387.08 应付管理人报酬 81,683.16 75,752.59 应付托管费 13,613.85 12,625.41 应付销售服务费 - - 应付交易费用 42,846.34 42,521.68 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,654,529.90 1,444,501.46 负债合计 1,956,480.22 1,575,788.22 所有者权益: 实收基金 81,685,898.35 69,320,010.05 未分配利润 -13,969,967.59 -11,769,576.23 所有者权益合计 67,715,930.76 57,550,433.82 负债和所有者权益总计 69,672,410.98 59,126,222.04 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 2,079,906.18 -17,873,765.21 1.利息收入 537,070.24 537,141.19 其中:存款利息收入 50,075.85 100,474.91 债券利息收入 685.49 665.70 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 486,308.90 436,000.58 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -1,863,930.31 1,807,029.55 其中:股票投资收益 -2,288,312.97 1,330,851.47 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,571.66 89,296.19 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 421,811.00 386,881.89 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 3,401,776.74 -20,277,891.50 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 4,989.51 59,955.55 减:二、费用 1,580,996.93 2,522,972.35 1.管理人报酬 832,681.49 1,361,463.10 2.托管费 138,780.21 226,910.55 3.销售服务费 - - 4.交易费用 290,696.23 575,321.20 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 318,839.00 359,277.50 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 498,909.25 -20,396,737.56 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 498,909.25 -20,396,737.56 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 69,320,010.05 -11,769,576.23 57,550,433.82 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - 498,909.25 498,909.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 12,365,888.30 -2,699,300.61 9,666,587.69 其中:1.基金申购款 20,922,965.83 -4,286,461.45 16,636,504.38 2.基金赎回款 -8,557,077.53 1,587,160.84 -6,969,916.69 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 81,685,898.35 -13,969,967.59 67,715,930.76 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 140,961,684.24 7,256,980.71 148,218,664.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -20,396,737.56 -20,396,737.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -71,641,674.19 1,370,180.62 -70,271,493.57 其中:1.基金申购款 12,851,070.00 -621,987.08 12,229,082.92 2.基金赎回款 -84,492,744.19 1,992,167.70 -82,500,576.49 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 69,320,010.05 -11,769,576.23 57,550,433.82 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 832,681.49 1,361,463.10 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 138,780.21 226,910.55 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 期初持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 24.49% 28.85% 关联方名称 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 山东国托 17,602,167.23 21.55% - - 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 2,864,600.10 35,665.00 2,430,726.28 84,664.47 7.4.10.1.2受限证券类别:债券 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:张) 期末成本总额 期末估值总额 备注 127001 海直转债 2012年12月24日 2013年1月7日 网下新债申购 100.00 100.00 2,060 206,000.00 206,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 49,515,328.00 71.07 其中:股票 49,515,328.00 71.07 2 固定收益投资 389,603.20 0.56 其中:债券 389,603.20 0.56 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 12,000,000.00 17.22 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 4,281,256.70 6.14 6 其他各项资产 3,486,223.08 5.00 7 合计 69,672,410.98 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 473,400.00 0.70 B 采掘业 - - C 制造业 31,037,586.40 45.83 C0 食品、饮料 2,054,510.00 3.03 C1 纺织、服装、皮毛 1,480,852.90 2.19 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 188,900.00 0.28 C4 石油、化学、塑胶、塑料 1,999,700.00 2.95 C5 电子 2,897,162.00 4.28 C6 金属、非金属 475,000.00 0.70 C7 机械、设备、仪表 5,894,300.00 8.70 C8 医药、生物制品 16,047,161.50 23.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 6,126,882.00 9.05 H 批发和零售贸易 2,596,306.60 3.83 I 金融、保险业 2,621,153.00 3.87 J 房地产业 - - K 社会服务业 5,477,700.00 8.09 L 传播与文化产业 883,200.00 1.30 M 综合类 299,100.00 0.44 合计 49,515,328.00 73.12 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002073 软控股份 410,000 3,099,600.00 4.58 2 600276 恒瑞医药 93,500 2,814,350.00 4.16 3 600535 天士力 40,000 2,210,800.00 3.26 4 000423 东阿阿胶 45,000 1,818,450.00 2.69 5 002655 共达电声 113,600 1,785,792.00 2.64 6 300300 汉鼎股份 60,700 1,638,293.00 2.42 7 002262 恩华药业 60,000 1,632,000.00 2.41 8 002400 省广股份 70,000 1,617,700.00 2.39 9 600036 招商银行 100,000 1,375,000.00 2.03 10 002393 力生制药 40,000 1,296,000.00 1.91 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002655 共达电声 3,109,505.00 5.40 2 300183 东软载波 3,077,749.82 5.35 3 002458 益生股份 2,791,862.06 4.85 4 600153 建发股份 2,520,591.00 4.38 5 002400 省广股份 2,242,450.00 3.90 6 002408 齐翔腾达 2,225,947.00 3.87 7 002073 软控股份 2,152,655.00 3.74 8 002099 海翔药业 2,146,315.91 3.73 9 300273 和佳股份 2,082,004.60 3.62 10 300253 卫宁软件 1,983,685.78 3.45 11 603077 和邦股份 1,860,120.73 3.23 12 600016 民生银行 1,850,500.00 3.22 13 600422 昆明制药 1,681,840.61 2.92 14 000989 九芝堂 1,668,500.01 2.90 15 002485 希努尔 1,639,550.67 2.85 16 000919 金陵药业 1,592,055.50 2.77 17 000888 峨眉山A 1,539,723.00 2.68 18 300214 日科化学 1,480,095.05 2.57 19 300300 汉鼎股份 1,472,067.00 2.56 20 002474 榕基软件 1,437,431.00 2.50 21 000423 东阿阿胶 1,353,284.69 2.35 22 300284 苏交科 1,342,477.00 2.33 23 002283 天润曲轴 1,288,880.00 2.24 24 002393 力生制药 1,279,163.00 2.22 25 300075 数字政通 1,260,255.36 2.19 26 002526 山东矿机 1,246,728.80 2.17 27 600271 航天信息 1,171,122.00 2.03 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300183 东软载波 2,921,063.84 5.08 2 002458 益生股份 2,688,195.86 4.67 3 002408 齐翔腾达 2,162,002.70 3.76 4 603077 和邦股份 2,073,993.50 3.60 5 600153 建发股份 1,984,472.00 3.45 6 002400 省广股份 1,938,894.20 3.37 7 600016 民生银行 1,897,500.00 3.30 8 600271 航天信息 1,627,650.65 2.83 9 002485 希努尔 1,530,836.68 2.66 10 300214 日科化学 1,481,310.17 2.57 11 002655 共达电声 1,461,013.00 2.54 12 300253 卫宁软件 1,451,887.79 2.52 13 002099 海翔药业 1,451,766.72 2.52 14 002029 七匹狼 1,441,909.74 2.51 15 300273 和佳股份 1,422,320.62 2.47 16 600880 博瑞传播 1,418,799.10 2.47 17 300075 数字政通 1,401,906.40 2.44 18 002223 鱼跃医疗 1,370,890.00 2.38 19 002526 山东矿机 1,312,725.57 2.28 20 002565 上海绿新 1,224,103.43 2.13 21 002283 天润曲轴 1,224,038.74 2.13 22 601727 上海电气 1,172,960.73 2.04 买入股票成本(成交)总额 103,080,396.53 卖出股票收入(成交)总额 92,822,077.43 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 389,603.20 0.58 8 其他 - - 9 合计 389,603.20 0.58 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 125099 海直转债 2,060 206,000.00 0.30 2 110018 国电转债 1,630 183,603.20 0.27 序号 名称 金额 1 存出保证金 408,912.27 2 应收证券清算款 3,073,666.82 3 应收股利 - 4 应收利息 2,065.57 5 应收申购款 1,578.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,486,223.08 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 183,603.20 0.27 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,515 18,092.11 37,646,679.07 46.09% 44,039,219.28 53.91% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 138,091.85 0.1691% 基金合同生效日(2008年6月25日)基金份额总额 496,819,498.95 本报告期期初基金份额总额 69,320,010.05 本报告期基金总申购份额 20,922,965.83 减:本报告期基金总赎回份额 8,557,077.53 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,685,898.35 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 3、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次会议审议通过,聘任葛航先生担任公司总经理职务。根据证监会《关于核准泰信基金管理有限公司葛航基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2012]1745号),核准葛航先生担任公司总经理职务。具体详情参见2012年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《泰信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定备案并公告。 我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后,于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼,并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理,本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求,判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为,上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。除此以外,无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内本基金投资策略未发生改变。 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币6万元。该审计机构从基金合同生效日(2008年6月25日)开始为本基金提供审计服务。 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华创证券 2 92,436,253.69 47.24% 78,118.33 46.93% - 中国银河证券 1 29,102,483.97 14.87% 24,647.73 14.81% - 民生证券 1 27,995,461.21 14.31% 23,914.19 14.37% - 广发证券 2 23,906,066.22 12.22% 19,527.17 11.73% - 宏源证券 2 22,227,293.87 11.36% 20,235.77 12.16% - 齐鲁证券 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 英大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 华创证券 - - 413,300,000.00 20.94% - - 中国银河证券 - - - - - - 民生证券 - - 891,000,000.00 45.14% - - 广发证券 - - - - - - 宏源证券 20,575.80 100.00% 669,700,000.00 33.93% - - 齐鲁证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 英大证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日