泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2011年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标和基金净值表现 金额单位:人民币元 ■ 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:55%×沪深300 指数+45%×中证全债指数。 1、沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数,沪深300指数包括300只样本股,覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性的指数。 2、中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产30%-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0%-3%(按照相关法律规定)。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 F 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号 华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:高清海 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心)、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截止至2011年 6月底,公司有正式员工117人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2011年6月30日,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数共10只开放式基金。基金资产规模96.38亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法律法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号)自2008年3月20日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 公司旗下的泰信优势增长基金和泰信先行策略基金同为混合型基金,两基金在报告期内净值增长率之差小于5%,二者不存在利益输送的情况。除此之外,公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金,亦未发现异常交易行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2011年上半年市场分化显著,大盘股震荡,小盘股大跌。春节前市场企稳见底,节后周期类股票带动大盘指数快速攀升,大盘股表现相对强势,低估值、周期股行情持续演绎,而非周期类和创业板、中小板股票则跟随大盘股反弹,直到4月中旬大小盘股票齐齐下跌,低估值和周期股较为抗跌,而新兴、消费、医药等小盘股板块颓势依旧,直到6月下旬市场见底,小盘股引领市场反弹。 今年以来,本基金以均衡化配置来抵御风险,行业配置上增加了低估值的地产股和部分大盘股,降低了某些行业的小盘股配置比例,规避了部分小盘股下跌的风险,同时增加了确定性增长的股票配置比例,并适时增加了逆回购的投资。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.922元,净值增长率为-12.27%,同期比较基准净值增长率为-0.69%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为本轮通货膨胀正在减缓,通胀高点将在最近一两个月出现,随后通胀将会波动下行。由于通货膨胀趋势性的转折和下降,本轮政策紧缩周期也即将结束。紧缩周期可能会在今年三季度之前结束,宏观调控政策正在进入观察期。 从今年以来的情况来看,经济波动和盈利面的不确定性对市场产生了很大的影响,流动性持续偏紧的状态可能与通胀的高企和紧缩政策有关。因此伴随通胀的转折,以及紧缩政策的结束,流动性有望出现阶段性的缓解,与流动性的紧张相联系的市场压力有可能逐步消退。 综上所述,我们认为下半年市场仍将以震荡行情为主。中小盘股票将会出现反弹行情,低估值、周期股板块继续估值修复行情,在企业盈利增速迅速回落和紧缩政策暂时不会明显放松的预期下,我们依然看好机械装备、节能环保、消费、医药、信息技术等板块的机会,以新兴和消费板块为主要配置,适当参与低估值板块的机会进行波段操作,以适度均衡化配置来抵御风险。我们将围绕确定性增长这个主基调寻找相对低估的优势企业,努力为基金持有人获取超额收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司,2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,9年基金从业经验,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部经理。 庞少华先生,硕士,会计师,16年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部经理。 刘强先生,工商管理硕士。2002年10月加入泰信基金管理有限公司,现任基金投资副总监兼泰信优质生活股票基金基金经理。 梁剑先生,硕士,具有12年证券从业经验,曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004年7月加入泰信基金,现任研究副总监兼泰信先行策略混合基金基金经理。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,全年分配比例不 得低于年度可供分配收益的10%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配 (2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式 是现金分红 (3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 (4)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 (5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 (6)每一基金份额享有同等分配权 (7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 2、截至本报告期末,本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年上半年,本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011年上半年,泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2011年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6半年度财务会计报告(未经审计) 6.1资产负债表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值0.922元,基金份额总额99,349,107.80份。 6.2 利润表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期: 2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2011年1月1日 至 2011年6月30日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______高清海______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第500号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币496,788,778.94元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008)第098号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2008年6月25日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为496,819,498.95份基金份额,其中认购资金利息折合30,720.01份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为30-80%,债券资产占基金资产的比例为0-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证占基金资产的比例为0-3%。基金保留的现金以及到期日在1 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:55%X沪深300指数+45%X中证全债指数。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2011年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2011年6月30日的财务状况以及2011年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 6.4.5.3 差错更正的说明 无。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 无。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 无。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 ■ 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 6.4.9 期末( 2011年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截止2010年6月30日止持有以上因公布重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2011年6 月30 日止,本基金无银行间市场债券正回购。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2011年6 月30 日止,本基金无证券交易所市场债券正回购。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 7.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 7.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.9.6 本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ■ §9 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 ■ 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 10.4 基金投资策略的改变 ■ 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对交易单元租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本基金与公司旗下在中国工商银行托管的泰信发展主题基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 泰信基金管理有限公司 2011年8月25日 基金简称 泰信优势增长混合 基金主代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 99,349,107.80份 基金合同存续期 不定期 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数+45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 赵会军 联系电话 021-20899032 010—66105799 电子邮箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-888-5988 95588 传真 021-20899008 010—66105798 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 3.1.1期间数据和指标 报告期(2011年1月1日-2011年6月30日) 本期已实现收益 7,601,218.36 本期利润 -15,259,697.70 加权平均基金份额本期利润 -0.1352 本期基金份额净值增长率 -12.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2011年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 -0.0781 期末基金资产净值 91,594,029.42 期末基金份额净值 0.922 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 1.77% 0.84% 0.61% 0.67% 1.16% 0.17% 过去三个月 -6.21% 0.82% -2.62% 0.61% -3.59% 0.21% 过去六个月 -12.27% 0.91% -0.69% 0.69% -11.58% 0.22% 过去一年 13.39% 1.08% 10.68% 0.78% 2.71% 0.30% 过去三年 34.32% 1.33% 16.22% 1.11% 18.10% 0.22% 自基金合同生效日起至今 34.32% 1.33% 14.85% 1.12% 19.47% 0.21% 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权先生 投资副总监、本基金基金经理兼泰信优质生活基金基金经理 2010年1月16日 - 16 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。现同时担任投资副总监。 董山青先生 本基金经理助理 2009年5月26日 - 7 香港大学工商管理硕士,CFA。具有基金、期货从业资格。曾任职于中国银行上海分行。2004年8月加入泰信基金管理有限公司,先后在清算会计部、研究部、投资部任职。现同时担任研究总监助理职务。 资产 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 资产: 银行存款 5,178,991.63 42,092,528.40 结算备付金 947,176.56 758,944.78 存出保证金 131,795.36 125,000.00 交易性金融资产 65,286,639.38 104,393,815.04 其中:股票投资 65,286,639.38 104,275,840.64 基金投资 - - 债券投资 - 117,974.40 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 22,000,000.00 30,000,000.00 应收证券清算款 - 1,662,145.84 应收利息 24,082.05 5,805.58 应收股利 - - 应收申购款 5,631.61 329,074.35 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 93,574,316.59 179,367,313.99 负债和所有者权益 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 1,005,081.75 30,000,000.00 应付赎回款 16,576.19 91,480.84 应付管理人报酬 110,682.23 204,718.62 应付托管费 18,447.04 34,119.75 应付销售服务费 - - 应付交易费用 56,427.35 233,485.55 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 773,072.61 584,844.28 负债合计 1,980,287.17 31,148,649.04 所有者权益: 实收基金 99,349,107.80 140,961,684.24 未分配利润 -7,755,078.38 7,256,980.71 所有者权益合计 91,594,029.42 148,218,664.95 负债和所有者权益总计 93,574,316.59 179,367,313.99 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 一、收入 -13,812,556.55 -16,911,847.76 1.利息收入 309,628.27 121,528.02 其中:存款利息收入 69,525.86 120,381.98 债券利息收入 284.27 1,146.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 239,818.14 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 8,692,510.62 -2,688,743.06 其中:股票投资收益 8,316,758.27 -3,236,736.86 基金投资收益 - - 债券投资收益 69,429.46 164,703.72 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 306,322.89 383,290.08 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -22,860,916.06 -14,369,409.75 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 46,220.62 24,777.03 减:二、费用 1,447,141.15 1,683,918.07 1.管理人报酬 826,453.82 906,872.12 2.托管费 137,742.31 151,145.33 3.销售服务费 - - 4.交易费用 304,731.60 452,912.79 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 178,213.42 172,987.83 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -15,259,697.70 -18,595,765.83 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -15,259,697.70 -18,595,765.83 项目 本期2011年1月1日至2011年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 140,961,684.24 7,256,980.71 148,218,664.95 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -15,259,697.70 -15,259,697.70 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -41,612,576.44 247,638.61 -41,364,937.83 其中:1.基金申购款 8,314,912.88 -158,474.69 8,156,438.19 2.基金赎回款 -49,927,489.32 406,113.30 -49,521,376.02 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 99,349,107.80 -7,755,078.38 91,594,029.42 项目 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 107,348,888.87 25,610,024.11 132,958,912.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -18,595,765.83 -18,595,765.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 2,865,656.85 -92,250.61 2,773,406.24 其中:1.基金申购款 20,454,715.55 3,194,100.49 23,648,816.04 2.基金赎回款 -17,589,058.70 -3,286,351.10 -20,875,409.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 110,214,545.72 6,922,007.67 117,136,553.39 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 826,453.82 906,872.12 其中:支付销售机构的客户维护费 138,893.64 157,188.62 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 137,742.31 151,145.33 项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日 期初持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00 期间申购总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回总份额 - - 期末持有的基金份额 20,001,400.00 20,001,400.00 期末持有的基金份额占基金总份额比例 20.13% 18.15% 关联方名称 本期末2011年6月30日 上年度末2010年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 青岛国信实业有限公司 29,085,544.36 29.28% 29,085,544.36 20.63% 关联方名称 本期2011年1月1日至2011年6月30日 上年度可比期间2010年1月1日至2010年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 5,178,991.63 62,495.08 47,433,408.21 118,145.35 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 300058 蓝色光标 20110523 资产重组 31.35 20110708 34.49 40,000 1,201,245.64 1,254,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 65,286,639.38 69.77 其中:股票 65,286,639.38 69.77 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 22,000,000.00 23.51 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 6,126,168.19 6.55 6 其他各项资产 161,509.02 0.17 合计 93,574,316.59 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 4,259,800.00 4.65 C 制造业 42,228,655.35 46.10 C0 食品、饮料 3,122,556.00 3.41 C1 纺织、服装、皮毛 4,203,300.00 4.59 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 4,432,329.40 4.84 C5 电子 1,608,300.00 1.76 C6 金属、非金属 1,744,560.00 1.90 C7 机械、设备、仪表 13,872,964.95 15.15 C8 医药、生物制品 12,161,745.00 13.28 C99 其他制造业 1,082,900.00 1.18 D 电力、煤气及水的生产和供应业 184,934.12 0.20 E 建筑业 1,197,000.00 1.31 F 交通运输、仓储业 959,000.00 1.05 G 信息技术业 3,686,040.10 4.02 H 批发和零售贸易 1,024,800.00 1.12 I 金融、保险业 - - J 房地产业 5,173,309.81 5.65 K 社会服务业 1,574,800.00 1.72 L 传播与文化产业 4,342,800.00 4.74 M 综合类 655,500.00 0.72 合计 65,286,639.38 71.28 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 142,500 4,270,725.00 4.66 2 600547 山东黄金 95,000 4,259,800.00 4.65 3 600079 人福医药 150,000 3,309,000.00 3.61 4 600880 博瑞传播 220,000 3,088,800.00 3.37 5 000157 中联重科 150,000 2,307,000.00 2.52 6 600535 天士力 54,000 2,221,020.00 2.42 7 600439 瑞贝卡 200,000 2,212,000.00 2.42 8 002490 山东墨龙 120,000 2,008,800.00 2.19 9 000893 东凌粮油 90,600 1,835,556.00 2.00 10 000024 招商地产 100,000 1,830,000.00 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002490 山东墨龙 3,843,543.88 2.59 2 000961 中南建设 3,735,852.40 2.52 3 600439 瑞贝卡 3,694,769.13 2.49 4 600260 凯乐科技 3,082,506.80 2.08 5 000157 中联重科 2,873,782.00 1.94 6 600016 民生银行 2,595,000.00 1.75 7 000893 东凌粮油 2,232,044.25 1.51 8 600525 长园集团 2,226,871.00 1.50 9 002139 拓邦股份 2,181,006.42 1.47 10 000616 亿城股份 2,062,516.00 1.39 11 002029 七匹狼 2,045,463.65 1.38 12 300135 宝利沥青 2,013,246.00 1.36 13 000031 中粮地产 1,993,114.00 1.34 14 000024 招商地产 1,752,258.62 1.18 15 600376 首开股份 1,718,101.50 1.16 16 002283 天润曲轴 1,711,212.00 1.15 17 000686 东北证券 1,672,109.85 1.13 18 000338 潍柴动力 1,653,641.96 1.12 19 601111 中国国航 1,625,214.00 1.10 20 600547 山东黄金 1,465,224.00 0.99 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000566 海南海药 4,612,149.12 3.11 2 000961 中南建设 4,209,374.65 2.84 3 300010 立思辰 3,949,442.04 2.66 4 002214 大立科技 3,464,241.06 2.34 5 002283 天润曲轴 3,108,263.54 2.10 6 002304 洋河股份 3,090,316.51 2.08 7 002011 盾安环境 2,955,999.00 1.99 8 300070 碧水源 2,917,113.50 1.97 9 000983 西山煤电 2,775,598.00 1.87 10 600016 民生银行 2,573,000.00 1.74 11 002368 太极股份 2,546,096.00 1.72 12 002038 双鹭药业 2,137,544.00 1.44 13 600260 凯乐科技 2,059,281.62 1.39 14 600750 江中药业 2,043,947.87 1.38 15 002081 金螳螂 2,037,372.00 1.37 16 002273 水晶光电 2,003,401.47 1.35 17 002152 广电运通 1,985,590.15 1.34 18 600993 马应龙 1,926,526.00 1.30 19 000887 中鼎股份 1,891,806.00 1.28 20 002477 雏鹰农牧 1,867,670.79 1.26 买入股票成本(成交)总额 84,772,137.87 卖出股票收入(成交)总额 109,239,155.74 序号 名称 金额 1 存出保证金 131,795.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 24,082.05 5 应收申购款 5,631.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 合计 161,509.02 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 4,947 20,082.70 49,130,056.20 49.45% 50,219,051.60 50.55% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 153,084.04 0.1541% 基金合同生效日(2008年6月25日)基金份额总额 496,819,498.95 本报告期期初基金份额总额 140,961,684.24 本报告期基金总申购份额 8,314,912.88 减:本报告期基金总赎回份额 49,927,489.32 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 99,349,107.80 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略未发生改变。 报告期内,本基金未改聘会计师事务所,仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 报告期内,管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华创证券 1 - - - - - 齐鲁证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 120,031,639.03 62.20% 97,526.66 61.30% - 华泰联合证券 1 17,622,544.24 9.13% 14,978.91 9.41% - 高华证券 1 16,626,497.49 8.62% 14,132.64 8.88% - 民生证券 1 13,813,727.49 7.16% 11,741.74 7.38% - 宏源证券 1 13,494,124.90 6.99% 11,469.68 7.21% - 英大证券 1 11,388,716.66 5.90% 9,253.41 5.82% - 华泰证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 银河证券 36,579.54 3.46% - - - - 华泰联合证券 984,772.90 93.10% 167,000,000.00 16.80% - - 高华证券 - - 24,000,000.00 2.41% - - 民生证券 36,394.00 3.44% 412,200,000.00 41.46% - - 宏源证券 - - 391,000,000.00 39.33% - - 2011年6月30日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2011年8月25日