泰信优质生活混合型证券投资基金 2024 年年度报告 2024 年 12 月 31 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2025 年 3 月 28 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ...... 8 §4 管理人报告 ......9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 15 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ...... 16 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 17 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 17 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 ...... 18 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 18 §5 托管人报告 ...... 18 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 18 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 18 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 18 §6 审计报告 ...... 19 6.1 审计报告基本信息 ...... 19 6.2 审计报告的基本内容 ...... 19 §7 年度财务报表 ......21 7.1 资产负债表 ...... 21 7.2 利润表 ...... 22 7.3 净资产变动表 ...... 23 7.4 报表附注 ...... 25 §8 投资组合报告 ......46 8.1 期末基金资产组合情况 ...... 46 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 47 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 47 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 48 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 56 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 56 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 56 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 56 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 56 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 56 8.12 投资组合报告附注 ...... 56 §9 基金份额持有人信息...... 57 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 57 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 57 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 57 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管理的产品情 况 ...... 58 §10 开放式基金份额变动...... 58 §11 重大事件揭示...... 58 11.1 基金份额持有人大会决议 ...... 58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 59 11.4 基金投资策略的改变 ...... 59 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 59 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 59 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 59 11.8 其他重大事件 ...... 63 §12 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 64 §13 备查文件目录...... 65 13.1 备查文件目录 ...... 65 13.2 存放地点 ...... 65 13.3 查阅方式 ...... 65 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总 266,292,183.74 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需 求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上， 谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为 基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投 资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票 型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个 人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘小舫 许俊 负责人 联系电话 021-20899003 010-66596688 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 36-37 层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 http：//www.ftfund.com 址 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 殊普通合伙） 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路 256 号 36、37 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期 间数据和 2024 年 2023 年 2022 年 指标 本期已实 23,274,947.38 -31,033,024.22 -108,133,806.63 现收益 本期利润 10,911,793.64 -20,672,966.67 -131,438,890.13 加权平均 基金份额 0.0397 -0.0726 -0.4144 本期利润 本期加权 平均净值 6.85% -10.69% -48.87% 利润率 本期基金 份额净值 6.90% -10.94% -36.87% 增长率 3.1.2 期 末数据和 2024 年末 2023 年末 2022 年末 指标 期末可供 -93,957,748.22 -110,556,058.69 -92,735,366.18 分配利润 期末可供 分配基金 -0.3528 -0.3946 -0.3202 份额利润 期末基金 172,334,435.52 169,602,409.89 196,850,566.83 资产净值 期末基金 0.6472 0.6054 0.6798 份额净值 3.1.3 累 计期末指 2024 年末 2023 年末 2022 年末 标 基金份额 累计净值 39.59% 30.57% 46.62% 增长率 注：1、本基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较基 阶段 值增长 增长率标 基准收益 准收益率标 ①－③ ②－④ 率① 准差② 率③ 准差④ 过去三个月 8.45% 2.10% -0.91% 1.27% 9.36% 0.83% 过去六个月 11.24% 1.82% 10.45% 1.23% 0.79% 0.59% 过去一年 6.90% 1.61% 11.75% 1.02% -4.85% 0.59% 过去三年 -39.90% 1.70% -12.88% 0.88% -27.02% 0.82% 过去五年 -0.14% 1.66% 4.62% 0.91% -4.76% 0.75% 自基金合同生效 39.59% 1.73% 99.06% 1.22% -59.47% 0.51% 起至今 注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数 1、富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市 值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合 型基金。 2、基金投资组合各项比例：股票资产 60%-95%,，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投 资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36、37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：张秉麟 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.,Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、原青岛国信实业有限公司（现更名为青岛国信产融控股（集团）有限公司）共同发起设立的基金管理 公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开 业，是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。 公司目前下设办公室、党群工作部、人力资源部、纪委办公室、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险 管理部、监察稽核部、上海锐懿资产管理有限公司。截至 2024 年 12 月末，公司有正式员工 137 人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2024 年 12 月末，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混 合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱动 12个月持有期混合、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债券、 泰信优势领航混合、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添鑫中短债债券、泰信添益 90 天持有期债券、泰信添安增利九个月持有期债券共 33 只开放式基金及 35 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 研究部总 监、泰信 国策驱动 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理、泰信 吴秉韬先生，上海交通大学环境工程专业 优质生活 硕士。2011 年 4 月加入泰信基金管理有 混合型证 限公司，历任助理研究员、研究员、研究 券投资基 员兼基金经理助理、基金经理兼研究员， 金基金经 现任研究部总监兼基金经理。2019 年7 月 理、泰信 2021 年 任泰信国策驱动灵活配置混合型证券投 吴秉韬 低碳经济 10 月 12 - 13 年 资基金基金经理，2021 年 10 月任泰信优 混合型发 日 质生活混合型证券投资基金基金经理， 起式证券 2021年 11月任泰信低碳经济混合型发起 投资基金 式证券投资基金基金经理，2022 年 9 月 基 金 经 任泰信优势领航混合型证券投资基金基 理、泰信 金经理。2024 年 12 月兼任公司旗下资产 优势领航 管理计划投资经理。 混合型证 券投资基 金基金经 理、公司 旗下资产 管理计划 投资经理 注：1、任职日期、离任日期分别指根据基金管理人决定确定的聘任日期和解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 4 377,226,093.74 2019 年 07 月 25 日 私募资产管 1 18,731,835.33 2024 年 12 月 05 日 吴秉韬 理计划 其他组合 - - - 合计 5 395,957,929.07 - 4.1.4 基金经理薪酬机制 本基金基金经理吴秉韬兼任本公司旗下资产管理计划投资经理，本年度不存在基金经理薪酬激励与私募资产管理计划浮动管理费或产品业绩表现挂钩的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18 号），公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易管理办法》以及《泰信基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，主要控制方法如下： 1、建立统一的研究平台，所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构，主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时，必须公平公正的对待管理的所有投资组合，除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外，同一交易日投资同一交易品种时，应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易部负责所有投资指令的执行，必须确保所有同向指令的公平公正，平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令，集中交易部应立即停止执行指令，并向投资 总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令，不同投资组合也必须公平对待，主要采取成交结果按比例分配和轮候方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置，实时监控交易指令，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数，强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析，对强制公平委托的执行过程与结果进行检查；对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2.1 增加执行的基金经理公平交易制度执行情况及公平交易管理情况 为了规范公募基金经理兼任私募资产管理计划投资经理相关工作，保障投资者合法权益，确保公平对待不同的投资组合，公司在系统设置、制度安排、操作流程上都进行了严格的控制。在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送，严格防范异常交易。对于公平交易及异常交易管理，公司秉承着事前防范，事中监控，事后检查、分析、报告、披露的原则。在事前防范方面，风险管理部通过投资交易系统监控指标设置风控阈值，禁止同一投资组合内部的同日反向交易，禁止不同投资组合之间的同日反向交易（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外），所有的投资指令、交易指令均需通过投资交易系统下单，指令下达后均在系统内通过了阈值监测，可以实时监控交易指令严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。在事中监控方面，基金经理通过投资交易系下达投资指令，每个基金经理仅有一个交易系统账号，开通所管理的投资组合的相关权限。 为保证“同时同价”，基金经理管理的多个组合同日购入或出售同一证券时，使用投资交易系统中的“多基金指令”功能模块下单，在投资交易系统中勾选所需下单的基金进行同时下单。指令通过系统风控阈值检测后，下达到集中交易室。在事后检查方面，风险管理部对不同投资组合，尤其是同一位基金经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控：对同一基金经理管理的不同投资组合同向向交易和反向交易，结合成交顺序、价格偏差、产品规模、成交量等因素进行分析，包括投资组合之间的日内、3 日内、5 日内、10 日内同向交易，投资组合之间的日内、3 日内、5 日、10 日内的反向交易，定期出具公平交易分析与评估报告，对交易指令的公平合理性进行分析。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年一季度，经济基本面方面，3 月官方制造业 PMI 为 50.8%，较上期上升 1.7 个百分点， 表明制造业生产活动重新进入扩张区间，海外需求回升是推动制造业复苏的重要因素。在需求端， 3 月新订单指数为 53%，环比回升 4.0pct，是去年 4 月以来最高值。春节在 2 月上旬，因此复工 复产的影响集中在 3 月体现，而 2 月 PMI 订单表现则相对疲弱。3 月新出口订单环比+5.0pct 至 51.3%，进口订单环比+4.0pct 至 50.4%，分别为 2023 年 3 月、4 月以来最高。3 月生产指数环比 +2.4pct 至 52.2%，是 2023 年 2 月以来，生产分项首次低于新订单，意味着 3 月需求的修复斜率 或高于生产端，供强需弱的结构性矛盾或有改善。价格方面，3 月主要原材料购进价格指数为 50.5%， 环比提升 0.4 个百分点，3 月出厂价格指数环比降低 0.7 个百分点至 47.4%，反映实体经济需求有 待进一步提振。3 月建筑业商务活动 PMI 指数为 56.2%，环比上升 2.7 个百分点，随天气转暖基建 开工等季节性好转，但房地产领域持续低迷。服务业商务活动 PMI 指数为 52.4%，环比上升 1.4 个 百分点，主要是生产性服务业加快恢复。总体上，3 月份的 PMI 数据传递出积极信号，显示国内经济正在逐步复苏，但需求不足问题依然存在，出厂价格指数下降，反映出企业库存压力和需求疲软。采购和生产活动指数均有所提高，显示出供需两端的改善，但原材料购进价格上升，出厂价格下降，表明盈利压力有待缓解，经济回暖的基础依然需要巩固。流动性方面，央行于一季度货币政策委员会例会中，首次删去了“跨周期”的表述，可能是考虑到当前社融与 M2 的目标是与经济增长及价格水平的预期目标相匹配，已远高于名义 GDP，这已经体现了政策的逆周期调节。此 外，强调“逆周期”调节也为年内利率政策调整敞开了大门。本基金一季度适当增加通信和有色板块配置。 2024 年二季度，经济基本面方面，6 月官方制造业 PMI 为 49.5，环比持平。景气低位持平， 与历年同期季节性一致。从分项来看，新订单回落、生产指数回落，原材料库存回落，反映产销 均有降速趋势。需求端，6 月新订单指数回落 0.1pct 至 49.5%，新出口订单持平在 48.3%，指向 内外需均有收缩压力。需求不足拖累生产转弱，6 月生产指数回落至 50.6%。价格方面，6 月出厂价格指数从扩张重回收缩，降至 47.9%，6 月主要原材料购进价格指数为 51.7%，仍在环比扩张，企业成本压力或进一步加大。6 月非制造业 PMI 回落至 50.5%，建筑业、服务业景气同步转弱。其 中，6 月建筑业 PMI 指数回落至 52.3%，新订单指数连续 6 个月收缩。6 月服务业 PMI 指数回落至 50.2%，新订单连续 14 个月收缩，消费相关行业景气收缩相对明显。总体上，尽管 6 月制造业 PMI 稳定在 49.5%，但企业产销各环节景气均有转弱迹象，需求拖累生产转弱的趋势愈发明显。6 月制造业 PMI 新出口订单收缩，建筑业新订单收缩，或指向三季度出口、基建向上动力不足。同时，6 月 PMI 出厂价格指数转向收缩，三季度经济增长有量价双弱的可能。由此来看，四季度经济能否企稳回升，关键在于总量政策是否能逆周期发力。流动性方面，央行行长潘功胜在 6 月 19 日的陆家嘴论坛上强调了支持性货币政策立场，表示中国将维持宽松政策以支持实体经济，货币政策将淡化对数量目标的关注，转向更加注重价格型调控。讲话中也提及了风险防范，包括在推动经济高质量发展的同时防范金融风险，关注汇率稳定，以及警惕非银主体的期限错配和利率风险。潘行长的讲话表明，货币政策将更加注重结构和效率，短期政策将灵活运用利率和准备金率，同时兼顾价格稳定和稳增长，以及防风险和外部环境。本基金二季度适当增加通信和电子板块配置，并适度降低仓位。 2024 年三季度，经济基本面方面，9 月官方制造业 PMI 为 49.8，环比升 0.7pct，景气度有所 改善。需求端，9 月新订单指数升至荣枯线附近，环比回升 1.0 pct 至 49.9%，新出口订单指数 录得 47.5%，较上月下降 1.2 pct，景气度有所回落。9 月制造业 PMI 生产指数为 51.2%，较上月 升高 1.4pct，8 月跌落景气线后快速回升至扩张区间。价格方面，主要原材料购进价格为 45.1%， 较上月升高 1.9 pct；出厂价格为 44.0%，较上月升高 2.0 pct。9 月原材料库存指数为 47.7%， 较上月升高 0.1pct；产成品库存指数为 48.4%，较上月下降 0.1pct。9 月制造业 PMI 产成品库存 指数继续位于景气线下，企业主动去库存趋势或将延续。9 月非制造业商务活动 PMI 录得 50.0%，较上月下降 0.3pct，落至景气线上。总体上， 9 月制造业生产指数重回扩张区间，新订单、价格指数边际改善，带动制造业景气回升。同时，新订单与进口指数均处收缩区间，内需仍然不强，是景气回升的主要制约因素。新出口订单指数回落，外需边际下行，出口压力或有所增大。流动 性方面，9 月 24 日，国新办于上午举行新闻发布会，中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况. 央行一是将下调存款准备金率 0.5 个百分点；7 天期逆回购操作利率下调 0.2 个百分点。二是引 导银行降低存量房贷利率约 0.5%个百分点，统一房贷最低首付比例至 15%。三是创设新的货币政策工具支持股票市场稳定发展，第一项工具是证券、基金、保险公司互换便利，第二项工具是股票回购、增持再贷款，预计央行资金支持比例为 100%、银行发放贷款利率在 2.25%左右。两项工具的首期额度分别为 5000、3000 亿元，未来可视情况扩大规模。我们认为当前流动性仍处于偏宽松阶段。本基金三季度仍然主要人工智能板块为主。 2024 年四季度，经济基本面方面，12 月官方制造业 PMI 为 50.1，环比降 0.2pct，连续三个 月处于扩张区间，扩张步伐有所放缓。需求端，12 月新订单指数录得 51.0%，比上月升高 0.2 个百分点，需求端景气小幅升高。新出口订单指数升高 0.2 个百分点至 48.3%，外需未呈现明显变化。供给端，生产指数为 52.1%，比上月下降 0.3 个百分点，供给端景气小幅回落。生产、新订单指数分别连续 4 个月、2 个月处于扩张区间，制造业企业生产和市场需求保持扩张。价格方 面，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为 48.2%和 46.7%，比上月下降 1.6 和 1.0 个百分点，降幅分别收窄 2.0 和 1.2 个百分点，价格下行斜率有所放缓。原材料库存指数和产 成品库存指数分别为 48.3%和 47.9%，分别较上月升高 0.1 和 0.5 个百分点。原料、产成品库 存指数均处于收缩区间，短期主动去库存趋势或仍将延续。12 月非制造业商务活动 PMI 录得52.2%，较上月升高 2.2 个百分点，非制造业景气水平明显升高。总体上，12 月经济景气延续回升向好趋势，制造业连续三个月处于扩张区间，服务业扩张加速，建筑业重回扩张区间。结构上看，需求景气稳步增长，生产维持扩张。但经济增长的不确定性仍较明显，内需恢复偏缓，外需风险增加，价格持续下行，企业短期或仍延续主动去库存趋势。短期看，景气回升的政策贡献程 度较大，有效需求不足，仍需政策持续发力。流动性方面，2024 年 12 月 27 日，央行召开货币政 策委员会 2024 年第四季度例会。货币政策取向从稳健转向适度宽松，逆周期调控强度将加大。本次会议明确提出“建议加大货币政策调控强度”，并具体提到“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”。本基金四季度适当增加通信和电子板块配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.6472 元；本报告期基金份额净值增长率为 6.90%，业绩 比较基准收益率为 11.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对当前宏观环境的判断：经济基本面，2025 年 1 月经济时隔三个月后重新降至景气线下，内 外需均边际走低，新订单指数在连续三个月扩张后再度回落至荣枯线下；生产端看， 1 月生产指数在连续 4 个月扩张后再次收缩。预计春节过后各地企业复工复产，加之“两新”“两重”等政策效应持续释放，制造业景气度有望逐步回升，但特朗普的关税政策可能会对国内制造业景气度恢复有所扰动。短期看，有效需求不足依然存在，仍需持续且有力的政策疏导。流动性方面，央行货币政策委员会 2024 年第四季度例会，货币政策取向从稳健转向适度宽松，逆周期调控强度将加大。本次会议明确提出“建议加大货币政策调控强度”，并具体提到“根据国内外经济金融形势 和金融市场运行情况，择机降准降息”。海外方面，美联储 2 月 10 日公布 1 月新增就业人数略低 于预期，但大幅上修了前值，1 月失业率继续从 4.1%下降至 4.0%，创 2024 年 5 月以来新低。就 业市场的持续韧性意味着降息并不紧迫，但需要持续关注关税，移民政策和政府效率部的裁员行动对美国国内就业数据影响。 总体上，经济基本面方面，1 月时隔三个月后重新降至景气线下，内外需均边际走低。流动方 面，国内的流动性宽松预期继续提升，国外美联储降息预期降低。2024 年 9 月 24 日国新办介绍 金融支持经济高质量发展有关情况发布会，显著提升资本市场信心，国内以 deepseek 为代表科技的进步，带来国内科技资产重估，提升市场风险偏好，我们预计短期市场主线仍在科技主线，经济方面后续需要持续关注财政政策的力度，以及经济基本面的回升情况。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人合规管理及内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制，较好地保证了基金运作的合规性。 1、进一步完善制度建设，构建全面有效的内部控制体系 本基金管理人根据最新出台的相关法律法规，及时补充及完善了内部管理制度，同时对业务流程进一步梳理，严格按照监管要求进行风险控制评估及合规管理有效性评估，确保风险控制及合规管理的有效性，不断提升内部控制水平。 2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制 （1）加强基金的日常投资交易进行监控，及时提示相关风险。公司风险管理部负责基金日常投资行为的监控，并与相关基金经理沟通，提示相关风险。同时根据投委会的投资决议、政策法规规定对风险指标设置进行调整，不定期检查风险监控指标设置，并根据新的需求对风险监控指标进行测试和更新。 （2）规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易，对基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成 交量占其市场总成交异常等指标进行预警监控。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 3、加强内部的监察稽核 针对基金投资运作通过日常监察与专项稽核相结合，保证了内部监察稽核的全面性、实时性，通过查漏补缺、及时整改强化了风险控制流程，提高了投资管理及运营相关人员的风险意识水平，从而较好地预防风险，维护基金持有人利益。 4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识 公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发生，加强了投研人员的合规意识。 在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作，保证基金运作的合规性，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、关于利润分配的约定： （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次； （7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本报告期本基金未进行利润分配。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无。 4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 德师报(审)字(25)第 P00232 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活混合型证券投资基金全体持有人： 我们审计了泰信优质生活混合型证券投资基金的财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利 润表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，公允反映了泰信优质生活混合型证 券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 的经营成果和净资产变动情况。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会 形成审计意见的基础 计师职业道德守则，我们独立于泰信优质生活混合型证券 投资基金，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 泰信基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层对 其他信息负责。其他信息包括泰信优质生活混合型证券投 资基金年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们 的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也 不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息， 在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错 报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大 错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需 要报告。 基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督 管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制 管理层和治理层对财务报表的责 财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的 任 内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的 重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估泰信优质 生活混合型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经 营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算泰信优质生活混合型证券投资基金、 终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督泰信优质生活混合型证券投资 基金的财务报告过程。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误 导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计 准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起 来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判 断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报 风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、 适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能 涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 注册会计师对财务报表审计的责 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 任 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出 结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泰信优质 生活混合型证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能 导致泰信优质生活混合型证券投资基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并 评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和 重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识 别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 谭麟林 叶子 会计师事务所的地址 中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 审计报告日期 2025 年 03 月 26 日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 7.4.7.1 21,527,884.16 38,072,467.18 结算备付金 1,917,420.61 2,247,961.64 存出保证金 170,222.12 153,205.40 交易性金融资产 7.4.7.2 144,788,326.38 131,558,967.99 其中：股票投资 144,788,326.38 131,558,967.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 4,798,627.53 3,221,094.91 应收股利 - - 应收申购款 7,074.90 3,838.28 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.5 - - 资产总计 173,209,555.70 175,257,535.40 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 - 4,109,001.83 应付赎回款 44,308.96 27,018.52 应付管理人报酬 181,117.28 171,489.01 应付托管费 30,186.24 28,581.51 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.6 619,507.70 1,319,034.64 负债合计 875,120.18 5,655,125.51 净资产： 实收基金 7.4.7.7 266,292,183.74 280,158,468.58 其他综合收益 - - 未分配利润 7.4.7.8 -93,957,748.22 -110,556,058.69 净资产合计 172,334,435.52 169,602,409.89 负债和净资产总计 173,209,555.70 175,257,535.40 注： 报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.6472 元，基金份额总额 266,292,183.74 份。 7.2 利润表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 年 12 月 31 日 一、营业总收入 13,348,569.11 -17,306,815.07 1.利息收入 203,707.74 156,904.79 其中：存款利息收入 7.4.7.9 139,911.71 153,023.69 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 63,796.03 3,881.10 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 25,492,604.83 -27,853,182.89 “-”填列） 其中：股票投资收益 7.4.7.10 23,872,097.44 -29,227,107.22 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.11 - - 资产支持证券投 7.4.7.12 - - 资收益 贵金属投资收益 7.4.7.13 - - 衍生工具收益 7.4.7.14 - - 股利收益 7.4.7.15 1,620,507.39 1,373,924.33 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 7.4.7.16 -12,363,153.74 10,360,057.55 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 7.4.7.17 15,410.28 29,405.48 “-”号填列） 减：二、营业总支出 2,436,775.47 3,366,151.60 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,906,740.44 2,709,366.77 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 7.4.10.2.2 317,790.05 451,561.23 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 7.4.7.18 - - 7．税金及附加 229.65 - 8．其他费用 7.4.7.19 212,015.33 205,223.60 三、利润总额（亏损总 10,911,793.64 -20,672,966.67 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 10,911,793.64 -20,672,966.67 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 10,911,793.64 -20,672,966.67 7.3 净资产变动表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - 资产 280,158,468.58 - 169,602,409.89 110,556,058.69 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 - 资产 280,158,468.58 - 169,602,409.89 110,556,058.69 三、本期增减变 动额（减少以“-” -13,866,284.84 - 16,598,310.47 2,732,025.63 号填列） （一）、综合收益 - - 10,911,793.64 10,911,793.64 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -13,866,284.84 - 5,686,516.83 -8,179,768.01 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 14,293,426.78 - -5,655,564.61 8,637,862.17 购款 2.基金赎 -28,159,711.62 - 11,342,081.44 -16,817,630.18 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 266,292,183.74 - -93,957,748.22 172,334,435.52 资产 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 289,585,933.01 - -92,735,366.18 196,850,566.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 289,585,933.01 - -92,735,366.18 196,850,566.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -9,427,464.43 - -17,820,692.51 -27,248,156.94 号填列） （一）、综合收益 - - -20,672,966.67 -20,672,966.67 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -9,427,464.43 - 2,852,274.16 -6,575,190.27 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 21,822,205.27 - -6,652,346.72 15,169,858.55 购款 2.基金赎 -31,249,669.70 - 9,504,620.88 -21,745,048.82 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 - 资产 280,158,468.58 - 169,602,409.89 110,556,058.69 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： 李高峰 张芸红 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信优质生活 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产 60%-95%，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成 果和净资产变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1)金融资产的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，暂无金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。 金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本基金将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、各类应收款项、买入返售金融资产等。 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产以及公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产计入“衍生金融资产”外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产计入“交易性金融资产”。 2)金融负债的分类 根据本基金的业务模式和现金流量特征要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券已到付息期但尚未领取的利息，单独确认为应收项目。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。以摊余成本计量的金融资产和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。 本基金对分类为以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备。除购买或源生 的已发生信用减值的金融资产外，本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本基金按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本基金按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。 本基金在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本基金在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。 本基金利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止、该金融资产已转移且其所有权上几乎所有的风险和报酬已转移或虽然既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。若本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，将其公允价值划分为三个层次。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值原则如下： 1)对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值；估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市价不能真实反映公允价 值的，应对市价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 2)当投资品种不存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 3)经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整，确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时，相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 1)利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。 2)投资收益 股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本与相关交易费用的差额确认。 债券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖债券价差收入。除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。买卖债券价差收入为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 资产支持证券投资收益包括以票面利率计算的利息以及买卖资产支持证券价差收入。资产支持证券利息收入在持有期内，按资产支持证券的票面价值和预计收益率计算的利息逐日确认资产支持证券利息收入。在收到资产支持证券支付的款项时，其中属于证券投资收益的部分冲减应计利息(若有)后的差额，确认资产支持证券利息收入。买卖资产支持证券价差收入为卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的资产支持证券投资成本、应计利息(若有)与相关交易费用后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本、相关交易费用与税费后的差额确认。 股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额确认，由上市公司代扣代缴的个人所得税于卖出交易日按实际代扣代缴金额确认。 3)公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。 4)信用减值损失 本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认信用损失准备。本基金所计提的信用减值损失计入当期损益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬、基金托管费在费用涵盖期间按基金合同或相关公告约定的费率和计算方法逐日确认。 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率)在回购期内逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2)每一基金份额享有同等分配权； 3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5)如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次； 7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月， 收益可不分配； 8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量基础一致。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1)对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据《关于发布<证券投资基金投资流通受限股票估值指引(试行)>的通知》(中基协发[2017]6 号)，在估值日按照该通知规定的流通受限股票公允价值计算模型进行估值。 2)对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会公告[2017]13 号)及《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)相关规定，本基金根据情况决定使用指数收益法、可比公司法、市场价格模型法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 3)对于中国证券投资基金业协会《关于发布<关于固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协字[2022]566 号)所规定的固定收益品种，本基金根据该标准的相关规定进行估值、减值计量。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日上海交易所发布的《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳交易所发布的《关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2021]33 号《关于北京证券交易所税收政策适用问题的公告》、财税[2024]8 号《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 活期存款 21,527,884.16 38,072,467.18 等于：本金 21,526,077.69 38,068,823.62 加：应计利息 1,806.47 3,643.56 减：坏账准备 - - 定期存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：存款期限 1 个月 - - 以内 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3 个月以上 - - 其他存款 - - 等于：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 合计 21,527,884.16 38,072,467.18 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 148,201,027.99 - 144,788,326.38 -3,412,701.61 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 148,201,027.99 - 144,788,326.38 -3,412,701.61 上年度末 项目 2023 年 12 月 31 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 122,608,515.86 - 131,558,967.99 8,950,452.13 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 122,608,515.86 - 131,558,967.99 8,950,452.13 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。 7.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。 7.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末及上年度末无其他资产。 7.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 102.70 40.02 应付证券出借违约金 - - 应付交易费用 454,205.00 1,162,794.62 其中：交易所市场 454,205.00 1,162,794.62 银行间市场 - - 应付利息 - - 预提费用 165,200.00 156,200.00 合计 619,507.70 1,319,034.64 7.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 280,158,468.58 280,158,468.58 本期申购 14,293,426.78 14,293,426.78 本期赎回（以“-”号填列） -28,159,711.62 -28,159,711.62 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 266,292,183.74 266,292,183.74 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 7.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 目 上年度末 -87,719,440.34 -22,836,618.35 -110,556,058.69 加：会计 - - - 政策变更 前期差 - - - 错更正 其他 - - - 本期期初 -87,719,440.34 -22,836,618.35 -110,556,058.69 本期利润 23,274,947.38 -12,363,153.74 10,911,793.64 本期基金 份额交易 4,574,987.43 1,111,529.40 5,686,516.83 产生的变 动数 其中：基 -4,408,557.80 -1,247,006.81 -5,655,564.61 金申购款 基 8,983,545.23 2,358,536.21 11,342,081.44 金赎回款 本期已分 - - - 配利润 本期末 -59,869,505.53 -34,088,242.69 -93,957,748.22 7.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 1 日至 2023 日 年 12 月 31 日 活期存款利息收入 115,785.59 119,997.58 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 21,158.18 30,275.14 其他 2,967.94 2,750.97 合计 139,911.71 153,023.69 7.4.7.10 股票投资收益 7.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024年1月1日至2024年12月 2023年1月1日至2023年12 31日 月31日 股票投资收益——买卖 23,872,097.44 -29,227,107.22 股票差价收入 股票投资收益——赎回 - - 差价收入 股票投资收益——申购 - - 差价收入 股票投资收益——证券 - - 出借差价收入 合计 23,872,097.44 -29,227,107.22 7.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 31 日 12 月 31 日 卖出股票成交总 1,530,966,905.56 2,669,246,781.24 额 减：卖出股票成本 1,504,403,198.60 2,691,629,749.38 总额 减：交易费用 2,691,609.52 6,844,139.08 买卖股票差价收 23,872,097.44 -29,227,107.22 入 7.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。 7.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 31 日 月 31 日 股票投资产生的股利 1,620,507.39 1,373,924.33 收益 其中：证券出借权益 - - 补偿收入 基金投资产生的股利 - - 收益 合计 1,620,507.39 1,373,924.33 7.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目名称 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 -12,363,153.74 10,360,057.55 股票投资 -12,363,153.74 10,360,057.55 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 2.衍生工具 - - 权证投资 - - 3.其他 - - 减：应税金融商品公允价 - - 值变动产生的预估增值税 合计 -12,363,153.74 10,360,057.55 7.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 31 日 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 7,523.77 28,088.23 基金转换费收入 7,886.51 1,317.25 合计 15,410.28 29,405.48 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回 基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金 的基金资产。 7.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内及上年度可比期间无信用减值损失。 7.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 月 31 日 日 审计费用 36,200.00 36,200.00 信息披露费 120,000.00 120,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 9,615.33 11,823.60 账户维护费 45,000.00 36,000.00 其他 1,200.00 1,200.00 合计 212,015.33 205,223.60 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司(“鲁 基金管理人的股东 信集团”) 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信产融控股(集团)有限公司 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,906,740.44 2,709,366.77 其中：应支付销售机构的客户维 904,809.88 1,283,135.04 护费 应支付基金管理人的净管理费 1,001,930.56 1,426,231.73 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金 合同等事项的公告》，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金管理费率由 1.50%变更为 1.20%。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 2023 年 1 月 1 日至 2023 12 月 31 日 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费 317,790.05 451,561.23 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金 合同等事项的公告》，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金托管费率由 0.25%变更为 0.20%。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023年1月1日至2023年12月31日 关联方名称 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 21,527,884.16 115,785.59 38,072,467.18 119,997.58 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 7.4.12 期末（2024 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的货币资金存放于本基金的基金托管人中国银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 7.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 12 月 31 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 171,075,797.54 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格 管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是货币资金、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 12 月 31 日 资产 货币资金 21,527,884.16 - - - 21,527,884.16 结算备付金 1,917,420.61 - - - 1,917,420.61 存出保证金 170,222.12 - - - 170,222.12 交易性金融资产 - - - 144,788,326.38 144,788,326.38 应收申购款 - - - 7,074.90 7,074.90 应收清算款 - - - 4,798,627.53 4,798,627.53 资产总计 23,615,526.89 - - 149,594,028.81 173,209,555.70 负债 应付赎回款 - - - 44,308.96 44,308.96 应付管理人报酬 - - - 181,117.28 181,117.28 应付托管费 - - - 30,186.24 30,186.24 其他负债 - - - 619,507.70 619,507.70 负债总计 - - - 875,120.18 875,120.18 利率敏感度缺口 23,615,526.89 - - 148,718,908.63 172,334,435.52 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 38,072,467.18 - - - 38,072,467.18 结算备付金 2,247,961.64 - - - 2,247,961.64 存出保证金 153,205.40 - - - 153,205.40 交易性金融资产 - - - 131,558,967.99 131,558,967.99 应收申购款 - - - 3,838.28 3,838.28 应收清算款 - - - 3,221,094.91 3,221,094.91 资产总计 40,473,634.22 - - 134,783,901.18 175,257,535.40 负债 应付赎回款 - - - 27,018.52 27,018.52 应付管理人报酬 - - - 171,489.01 171,489.01 应付托管费 - - - 28,581.51 28,581.51 应付清算款 - - - 4,109,001.83 4,109,001.83 其他负债 - - - 1,319,034.64 1,319,034.64 负债总计 - - - 5,655,125.51 5,655,125.51 利率敏感度缺口 40,473,634.22 - - 129,128,775.67 169,602,409.89 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 12 月 31 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 144,788,326.38 84.02 131,558,967.99 77.57 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 144,788,326.38 84.02 131,558,967.99 77.57 7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 本期末 （2024 年 12 月 31 上年度末 （2023 年 12 月 日） 31 日 ） 分析 1.业绩比较基准上 10,137,657.76 8,540,559.76 升 5% 2.业绩比较基准下 -10,137,657.76 -8,540,559.76 降 5% 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 7.4.14 公允价值 7.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 7.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 7.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 144,788,326.38 131,558,967.99 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 144,788,326.38 131,558,967.99 7.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于 非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三 层次。 7.4.14.2.3 第三层次公允价值余额及变动情况 本基金本报告期末及上年度末无第三层次公允价值余额及变动情况。 7.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。 7.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其 公允价值和账面价值相若。 7.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 144,788,326.38 83.59 其中：股票 144,788,326.38 83.59 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 23,445,304.77 13.54 8 其他各项资产 4,975,924.55 2.87 9 合计 173,209,555.70 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 88,714,058.79 51.48 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 8,229,675.00 4.78 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,588,620.00 0.92 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 38,153,893.59 22.14 J 金融业 4,217,532.00 2.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,884,547.00 2.25 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,788,326.38 84.02 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002045 国光电器 647,700 14,048,613.00 8.15 2 600900 长江电力 278,500 8,229,675.00 4.78 3 300170 汉得信息 616,300 7,642,120.00 4.43 4 300785 值得买 221,800 7,430,300.00 4.31 5 603859 能科科技 246,300 7,364,370.00 4.27 6 600519 贵州茅台 4,400 6,705,600.00 3.89 7 000858 五 粮 液 45,100 6,315,804.00 3.66 8 603986 兆易创新 58,600 6,258,480.00 3.63 9 002475 立讯精密 148,000 6,032,480.00 3.50 10 002862 实丰文化 202,200 5,904,240.00 3.43 11 600986 浙文互联 850,200 5,084,196.00 2.95 12 688205 德科立 48,826 4,443,166.00 2.58 13 601288 农业银行 789,800 4,217,532.00 2.45 14 688503 聚和材料 87,049 3,855,400.21 2.24 15 300703 创源股份 269,500 3,845,765.00 2.23 16 300805 电声股份 323,500 3,584,380.00 2.08 17 300433 蓝思科技 162,000 3,547,800.00 2.06 18 688183 生益电子 89,203 3,502,109.78 2.03 19 000063 中兴通讯 81,400 3,288,560.00 1.91 20 002563 森马服饰 439,800 3,087,396.00 1.79 21 603236 移远通信 41,600 2,847,104.00 1.65 22 688502 茂莱光学 12,593 2,536,230.20 1.47 23 300442 润泽科技 46,500 2,416,140.00 1.40 24 688981 中芯国际 22,805 2,157,809.10 1.25 25 688256 寒武纪 2,980 1,960,840.00 1.14 26 688568 中科星图 38,169 1,947,764.07 1.13 27 002335 科华数据 64,300 1,859,556.00 1.08 28 002315 焦点科技 39,400 1,642,192.00 0.95 29 300622 博士眼镜 31,900 1,588,620.00 0.92 30 603755 日辰股份 50,000 1,355,000.00 0.79 31 600809 山西汾酒 7,300 1,344,733.00 0.78 32 000938 紫光股份 41,900 1,166,077.00 0.68 33 603288 海天味业 22,600 1,037,340.00 0.60 34 002463 沪电股份 25,800 1,022,970.00 0.59 35 688095 福昕软件 13,332 895,377.12 0.52 36 001314 亿道信息 16,000 829,600.00 0.48 37 000681 视觉中国 36,900 768,258.00 0.45 38 603822 嘉澳环保 15,600 760,656.00 0.44 39 688486 龙迅股份 8,035 627,051.40 0.36 40 002384 东山精密 18,300 534,360.00 0.31 41 002292 奥飞娱乐 48,800 422,120.00 0.24 42 300556 丝路视觉 19,700 375,285.00 0.22 43 002995 天地在线 13,700 300,167.00 0.17 44 688332 中科蓝讯 39 5,089.50 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300573 兴齐眼药 35,209,705.86 20.76 2 002475 立讯精密 22,797,601.83 13.44 3 300765 新诺威 21,631,572.00 12.75 4 002862 实丰文化 21,438,430.50 12.64 5 002463 沪电股份 20,970,197.90 12.36 6 300785 值得买 18,993,489.50 11.20 7 688183 生益电子 18,179,135.14 10.72 8 300502 新易盛 17,897,841.00 10.55 9 603533 掌阅科技 17,519,862.00 10.33 10 300308 中际旭创 17,478,802.45 10.31 11 002045 国光电器 17,226,646.00 10.16 12 300476 胜宏科技 16,532,195.00 9.75 13 002865 钧达股份 16,524,668.19 9.74 14 601138 工业富联 15,703,658.00 9.26 15 300750 宁德时代 15,075,387.20 8.89 16 601288 农业银行 14,946,800.00 8.81 17 300364 中文在线 14,802,487.00 8.73 18 002916 深南电路 14,368,925.00 8.47 19 688266 泽璟制药 13,622,666.61 8.03 20 300622 博士眼镜 13,459,964.05 7.94 21 003021 兆威机电 13,301,555.00 7.84 22 300433 蓝思科技 12,998,745.00 7.66 23 301030 仕净科技 12,991,124.00 7.66 24 000400 许继电气 12,401,708.00 7.31 25 600900 长江电力 12,189,658.00 7.19 26 002605 姚记科技 11,868,131.00 7.00 27 301078 孩子王 11,673,694.00 6.88 28 300347 泰格医药 11,520,470.00 6.79 29 300394 天孚通信 11,475,729.00 6.77 30 002384 东山精密 11,300,308.00 6.66 31 601899 紫金矿业 10,982,504.50 6.48 32 603081 大丰实业 10,851,195.00 6.40 33 002273 水晶光电 10,840,145.00 6.39 34 688506 百利天恒 10,637,651.26 6.27 35 603859 能科科技 10,575,750.00 6.24 36 000858 五 粮 液 10,477,899.00 6.18 37 002938 鹏鼎控股 10,394,843.00 6.13 38 688256 寒武纪 10,124,599.28 5.97 39 002995 天地在线 10,119,280.00 5.97 40 605289 罗曼股份 9,800,221.40 5.78 41 002292 奥飞娱乐 9,155,606.00 5.40 42 603228 景旺电子 8,835,370.00 5.21 43 601900 南方传媒 8,685,099.00 5.12 44 300418 昆仑万维 8,659,167.00 5.11 45 300494 盛天网络 8,657,230.00 5.10 46 603755 日辰股份 8,642,054.00 5.10 47 688687 凯因科技 8,620,784.97 5.08 48 300459 汤姆猫 8,593,854.00 5.07 49 688010 福光股份 8,405,747.31 4.96 50 601939 建设银行 8,401,188.00 4.95 51 600639 浦东金桥 8,284,721.72 4.88 52 300170 汉得信息 8,252,883.00 4.87 53 688503 聚和材料 8,236,756.09 4.86 54 603776 永安行 8,209,459.52 4.84 55 300556 丝路视觉 8,173,916.00 4.82 56 002103 广博股份 8,158,217.00 4.81 57 000404 长虹华意 8,035,138.50 4.74 58 688498 源杰科技 7,993,837.70 4.71 59 603288 海天味业 7,973,833.00 4.70 60 600519 贵州茅台 7,873,699.00 4.64 61 300805 电声股份 7,805,875.00 4.60 62 002897 意华股份 7,683,109.00 4.53 63 300705 九典制药 7,657,641.00 4.52 64 688502 茂莱光学 7,606,113.87 4.48 65 688981 中芯国际 7,406,956.31 4.37 66 600246 万通发展 7,403,027.00 4.36 67 002600 领益智造 7,140,612.00 4.21 68 688443 智翔金泰 7,101,706.75 4.19 69 300862 蓝盾光电 7,081,153.00 4.18 70 301383 天键股份 7,079,820.00 4.17 71 002327 富安娜 7,069,205.00 4.17 72 603920 世运电路 7,005,847.00 4.13 73 000503 国新健康 6,900,112.00 4.07 74 300274 阳光电源 6,837,375.00 4.03 75 688568 中科星图 6,688,172.37 3.94 76 688025 杰普特 6,583,761.78 3.88 77 300558 贝达药业 6,540,196.00 3.86 78 600104 上汽集团 6,528,778.00 3.85 79 688590 新致软件 6,524,563.83 3.85 80 603806 福斯特 6,379,205.04 3.76 81 603986 兆易创新 6,365,323.00 3.75 82 002154 报 喜 鸟 6,351,362.00 3.74 83 600674 川投能源 6,323,701.00 3.73 84 601595 上海电影 6,314,863.00 3.72 85 300757 罗博特科 6,217,395.00 3.67 86 600648 外高桥 6,147,827.00 3.62 87 603598 引力传媒 6,093,464.00 3.59 88 600986 浙文互联 6,003,778.00 3.54 89 301171 易点天下 5,755,258.00 3.39 90 002436 兴森科技 5,729,196.00 3.38 91 002270 华明装备 5,655,596.00 3.33 92 600882 妙可蓝多 5,623,599.00 3.32 93 000333 美的集团 5,550,504.00 3.27 94 600577 精达股份 5,542,803.00 3.27 95 300033 同花顺 5,453,690.00 3.22 96 301358 湖南裕能 5,448,522.62 3.21 97 002563 森马服饰 5,443,576.00 3.21 98 600809 山西汾酒 5,243,288.00 3.09 99 600212 绿能慧充 5,242,622.00 3.09 100 600438 通威股份 5,241,102.50 3.09 101 002011 盾安环境 5,186,222.00 3.06 102 603259 药明康德 5,122,371.00 3.02 103 300002 神州泰岳 5,117,664.00 3.02 104 600661 昂立教育 5,082,462.00 3.00 105 002675 东诚药业 5,060,415.00 2.98 106 300492 华图山鼎 5,043,325.00 2.97 107 002422 科伦药业 4,954,142.12 2.92 108 601567 三星医疗 4,846,223.00 2.86 109 688177 百奥泰 4,805,810.02 2.83 110 688559 海目星 4,789,486.42 2.82 111 300567 精测电子 4,734,428.00 2.79 112 601857 中国石油 4,602,635.00 2.71 113 000403 派林生物 4,560,435.00 2.69 114 688027 国盾量子 4,541,767.32 2.68 115 600775 南京熊猫 4,466,641.39 2.63 116 600556 天下秀 4,437,839.00 2.62 117 300203 聚光科技 4,412,388.00 2.60 118 300554 三超新材 4,365,776.00 2.57 119 300703 创源股份 4,263,374.00 2.51 120 600636 国新文化 4,239,557.00 2.50 121 600489 中金黄金 4,200,164.00 2.48 122 600663 陆家嘴 4,198,255.00 2.48 123 002738 中矿资源 4,162,994.25 2.45 124 002050 三花智控 4,134,126.00 2.44 125 688472 阿特斯 4,127,344.33 2.43 126 002335 科华数据 4,126,413.00 2.43 127 603701 德宏股份 4,074,050.00 2.40 128 603721 中广天择 3,960,549.50 2.34 129 300025 华星创业 3,923,052.00 2.31 130 301578 辰奕智能 3,904,291.00 2.30 131 600312 平高电气 3,902,929.00 2.30 132 601865 福莱特 3,900,852.00 2.30 133 300264 佳创视讯 3,888,327.00 2.29 134 688201 信安世纪 3,874,111.51 2.28 135 601699 潞安环能 3,858,970.00 2.28 136 688301 奕瑞科技 3,837,619.77 2.26 137 300015 爱尔眼科 3,828,080.86 2.26 138 688127 蓝特光学 3,800,402.27 2.24 139 600000 浦发银行 3,605,903.00 2.13 140 688197 首药控股 3,571,720.58 2.11 141 000690 宝新能源 3,549,011.50 2.09 142 688062 迈威生物 3,540,602.90 2.09 143 301106 骏成科技 3,526,949.00 2.08 144 000572 海马汽车 3,521,023.00 2.08 145 605117 德业股份 3,486,541.00 2.06 146 688116 天奈科技 3,450,969.26 2.03 147 600985 淮北矿业 3,408,741.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300573 兴齐眼药 39,124,602.40 23.07 2 300765 新诺威 32,757,848.00 19.31 3 002463 沪电股份 24,160,511.00 14.25 4 300308 中际旭创 21,374,632.83 12.60 5 300502 新易盛 20,677,715.00 12.19 6 688266 泽璟制药 20,093,999.23 11.85 7 688183 生益电子 19,677,149.41 11.60 8 300476 胜宏科技 19,175,518.10 11.31 9 002862 实丰文化 18,764,918.00 11.06 10 603533 掌阅科技 17,873,273.00 10.54 11 002475 立讯精密 17,550,517.00 10.35 12 601138 工业富联 17,060,127.00 10.06 13 002865 钧达股份 16,490,522.00 9.72 14 300364 中文在线 15,104,357.00 8.91 15 300750 宁德时代 14,876,908.00 8.77 16 002916 深南电路 14,157,544.00 8.35 17 688687 凯因科技 13,618,068.15 8.03 18 600900 长江电力 13,179,164.00 7.77 19 003021 兆威机电 13,174,386.20 7.77 20 301030 仕净科技 12,977,751.20 7.65 21 601899 紫金矿业 12,640,138.00 7.45 22 605289 罗曼股份 12,154,976.08 7.17 23 300622 博士眼镜 11,849,763.00 6.99 24 300049 福瑞股份 11,696,108.00 6.90 25 688506 百利天恒 11,634,613.72 6.86 26 301078 孩子王 11,524,765.00 6.80 27 002605 姚记科技 11,451,806.00 6.75 28 002384 东山精密 11,423,216.00 6.74 29 688301 奕瑞科技 11,393,769.28 6.72 30 300394 天孚通信 11,313,618.60 6.67 31 601288 农业银行 11,222,368.00 6.62 32 000400 许继电气 11,221,337.00 6.62 33 002273 水晶光电 11,100,575.00 6.55 34 300347 泰格医药 10,932,359.00 6.45 35 002292 奥飞娱乐 10,779,724.61 6.36 36 300433 蓝思科技 10,777,029.50 6.35 37 600246 万通发展 10,504,775.00 6.19 38 300492 华图山鼎 10,314,948.00 6.08 39 300705 九典制药 10,287,902.60 6.07 40 603081 大丰实业 10,227,827.78 6.03 41 002938 鹏鼎控股 10,217,075.00 6.02 42 688010 福光股份 10,209,329.05 6.02 43 300785 值得买 10,026,234.00 5.91 44 002103 广博股份 9,745,389.00 5.75 45 603228 景旺电子 9,691,388.63 5.71 46 601900 南方传媒 9,482,223.00 5.59 47 300459 汤姆猫 9,255,899.00 5.46 48 600639 浦东金桥 9,190,686.91 5.42 49 002995 天地在线 8,878,136.00 5.23 50 300862 蓝盾光电 8,595,072.00 5.07 51 300418 昆仑万维 8,534,475.40 5.03 52 601939 建设银行 8,407,249.00 4.96 53 688256 寒武纪 8,307,671.73 4.90 54 300274 阳光电源 8,302,700.50 4.90 55 000404 长虹华意 8,208,947.00 4.84 56 688177 百奥泰 8,194,094.14 4.83 57 300264 佳创视讯 8,068,066.00 4.76 58 300494 盛天网络 7,848,044.60 4.63 59 603776 永安行 7,739,028.42 4.56 60 002327 富安娜 7,447,504.00 4.39 61 002600 领益智造 7,330,451.00 4.32 62 603920 世运电路 7,236,527.32 4.27 63 300033 同花顺 7,226,604.00 4.26 64 603288 海天味业 7,203,097.00 4.25 65 688498 源杰科技 7,175,365.34 4.23 66 600104 上汽集团 7,060,058.00 4.16 67 002897 意华股份 7,003,763.00 4.13 68 688590 新致软件 6,955,622.84 4.10 69 300556 丝路视觉 6,763,042.00 3.99 70 000503 国新健康 6,647,376.00 3.92 71 603755 日辰股份 6,612,972.00 3.90 72 688443 智翔金泰 6,612,606.44 3.90 73 300757 罗博特科 6,514,793.00 3.84 74 301383 天键股份 6,421,844.00 3.79 75 688025 杰普特 6,270,513.08 3.70 76 300558 贝达药业 6,217,255.00 3.67 77 600674 川投能源 6,185,825.00 3.65 78 601595 上海电影 6,159,990.46 3.63 79 301171 易点天下 6,149,009.00 3.63 80 603598 引力传媒 6,079,381.00 3.58 81 600775 南京熊猫 6,056,992.00 3.57 82 002270 华明装备 6,030,112.00 3.56 83 603806 福斯特 5,912,400.32 3.49 84 600577 精达股份 5,907,659.00 3.48 85 600882 妙可蓝多 5,891,075.00 3.47 86 600212 绿能慧充 5,817,940.00 3.43 87 000333 美的集团 5,681,990.00 3.35 88 002154 报 喜 鸟 5,660,957.04 3.34 89 600648 外高桥 5,624,720.00 3.32 90 301358 湖南裕能 5,524,927.00 3.26 91 002675 东诚药业 5,483,027.00 3.23 92 600438 通威股份 5,426,619.00 3.20 93 002011 盾安环境 5,231,440.00 3.08 94 600519 贵州茅台 5,185,042.00 3.06 95 002422 科伦药业 5,171,680.00 3.05 96 300002 神州泰岳 5,158,216.00 3.04 97 002436 兴森科技 5,104,891.00 3.01 98 688981 中芯国际 5,026,579.75 2.96 99 000403 派林生物 4,951,615.00 2.92 100 688502 茂莱光学 4,884,573.62 2.88 101 601567 三星医疗 4,849,207.00 2.86 102 601857 中国石油 4,743,597.00 2.80 103 688472 阿特斯 4,742,536.48 2.80 104 603721 中广天择 4,656,381.32 2.75 105 603259 药明康德 4,628,712.00 2.73 106 300203 聚光科技 4,628,030.00 2.73 107 300567 精测电子 4,516,421.00 2.66 108 688559 海目星 4,444,578.83 2.62 109 300805 电声股份 4,407,451.00 2.60 110 300025 华星创业 4,297,747.00 2.53 111 600661 昂立教育 4,262,448.00 2.51 112 688116 天奈科技 4,242,496.87 2.50 113 002045 国光电器 4,229,437.00 2.49 114 300554 三超新材 4,165,485.00 2.46 115 603701 德宏股份 4,142,411.00 2.44 116 688503 聚和材料 4,136,745.92 2.44 117 688027 国盾量子 4,129,578.76 2.43 118 000676 智度股份 4,100,865.00 2.42 119 601865 福莱特 4,039,014.00 2.38 120 600489 中金黄金 4,015,413.00 2.37 121 600556 天下秀 3,996,334.00 2.36 122 002050 三花智控 3,992,528.00 2.35 123 300015 爱尔眼科 3,989,388.00 2.35 124 603859 能科科技 3,986,263.00 2.35 125 600312 平高电气 3,957,889.00 2.33 126 600663 陆家嘴 3,923,675.00 2.31 127 688127 蓝特光学 3,890,434.20 2.29 128 688062 迈威生物 3,858,420.76 2.27 129 601699 潞安环能 3,847,813.00 2.27 130 600636 国新文化 3,841,890.00 2.27 131 000858 五 粮 液 3,827,445.00 2.26 132 301578 辰奕智能 3,815,138.23 2.25 133 688568 中科星图 3,769,791.93 2.22 134 002624 完美世界 3,690,223.00 2.18 135 601137 博威合金 3,680,491.00 2.17 136 600809 山西汾酒 3,640,977.00 2.15 137 002738 中矿资源 3,611,631.20 2.13 138 002432 九安医疗 3,608,434.00 2.13 139 600000 浦发银行 3,572,854.00 2.11 140 000572 海马汽车 3,536,303.00 2.09 141 300056 中创环保 3,473,296.00 2.05 142 688328 深科达 3,444,389.11 2.03 143 300122 智飞生物 3,443,467.88 2.03 144 688035 德邦科技 3,424,513.33 2.02 145 600985 淮北矿业 3,413,310.00 2.01 146 000690 宝新能源 3,412,160.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,529,995,710.73 卖出股票收入（成交）总额 1,530,966,905.56 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期投资的前十名证券中发行主体未发生被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 170,222.12 2 应收清算款 4,798,627.53 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 7,074.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,975,924.55 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 12,193 21,839.76 2,654,445.10 1.00 263,637,738.64 99.00 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 11.13 0.0000 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 9.4 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理本人及其直系亲属持有本人管 理的产品情况 基金经理姓名 产品类型 持有本人管理的产品份额总量的数量区间（万 份） 公募基金 - 吴秉韬 私募资产管理计划 >100 合计 >100 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 12 月 15 日） 1,591,662,103.09 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 280,158,468.58 本报告期基金总申购份额 14,293,426.78 减：本报告期基金总赎回份额 28,159,711.62 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 266,292,183.74 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 1 月 4 日起，张芸红女士任公司 首席财务官职务。具体详情参见 2024 年 1 月 6 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，张秉麟先生任公 司总经理职务，董事长李高峰先生不再代任总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊 登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，王弓箭先生任公 司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规 定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 5 月 13 日起，岳红婷女士不再 任公司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、 规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，无涉基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金进行审计服务，已为本基金提供审计服务的连续年限为 5 年。本年度支付给所聘任的会计师事务所审计费为人民币 3.62万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 11.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚情况。 11.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 华福证券 2 848,646,874 27.72 255,353.56 14.76 - .46 国海证券 1 324,584,760 10.60 174,210.12 10.07 - .52 开源证券 1 275,441,158 9.00 205,449.79 11.88 - .11 国盛证券 1 230,977,060 7.55 166,003.76 9.60 - .13 华金证券 1 228,529,763 7.47 188,838.62 10.92 - .76 东吴证券 2 210,421,037 6.87 199,037.39 11.51 - .11 长江证券 1 206,907,999 6.76 92,261.38 5.33 - .38 中邮证券 2 148,838,840 4.86 66,363.97 3.84 - .50 方正证券 1 135,469,884 4.43 126,785.96 7.33 - .15 招商证券 1 133,943,367 4.38 59,724.67 3.45 - .21 天风证券 1 132,290,343 4.32 98,675.48 5.70 - .13 国联证券 1 114,886,323 3.75 65,939.31 3.81 - .45 中信证券 1 35,066,108. 1.15 15,636.03 0.90 - 29 中信建投 2 23,025,446. 0.75 10,266.83 0.59 - 57 申万宏源 1 11,933,649. 0.39 5,320.68 0.31 - 52 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 2 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 5 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联储证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 甬兴证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉、财务状况、处罚情况、内部控制等。公司通过规范选择券商租用专用交易席位的流程，对券商提供的研究服务情况进行定期考评，考评结果将成为交易席位租用与分配交易量的主要依据。 2、本报告期内本基金自 2024 年 7 月 1 日起根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理 规定》执行新交易佣金费率。 3、本报告期内本基金新增交易单元：东方证券上海 46553、东海证券上海 56997、东海证券 深圳 394487、信达证券上海 59291、信达证券深圳 398972、海通证券北京 721071；退租交易单元：川财证券深圳 003701、国投证券上海 13354、国投证券上海 34428、国投证券深圳 397136、国信证券上海 61083、天风证券上海 53647。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 占当期权 券商名 券 回购成交总 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 额的比例 成交金额 成交总额 的比例(%) (%) 的比例 (%) 华福证 - - 229,000,000. 31.41 - - 券 00 国海证 - - - - - - 券 开源证 - - 81,000,000.0 11.11 - - 券 0 国盛证 - - 381,000,000. 52.26 - - 券 00 华金证 - - - - - - 券 东吴证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 中邮证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 国联证 - - 38,000,000.0 5.21 - - 券 0 中信证 - - - - - - 券 中信建 - - - - - - 投 申万宏 - - - - - - 源 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 海通证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 首创证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中金公 - - - - - - 司 中银国 - - - - - - 际证券 甬兴证 - - - - - - 券 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网 2024 年 1 月 6 日 员变更公告 站 泰信基金管理有限公司关于旗下部 2 分基金新增麦高证券有限责任公司 《证券日报》、规定网 2024 年 1 月 12 日 为销售机构并开通定投业务及参加 站 其费率优惠活动的公告 3 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 1 月 19 日 2023 年第四季度报告 站 泰信基金管理有限公司关于旗下部 《证券日报》、规定网 4 分基金调整停牌股票估值方法的公 站 2024 年 1 月 24 日 告 5 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 站 6 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 站 7 泰信基金管理有限公司关于调整旗 《证券日报》、规定网 2024 年 2 月 28 日 下部分基金最低申购、定期定额投 站 资金额以及最低赎回、转换转出、 持有份额的公告 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 8 2024 年 1 号更新招募说明书及资料 站 2024 年 2 月 29 日 概要 9 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 3 月 28 日 2023 年年度报告 站 10 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 4 月 19 日 2024 年第一季度报告 站 11 泰信基金管理有限公司深圳分公司 《证券日报》、规定网 2024 年 5 月 14 日 营业场所变更公告 站 12 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网 2024 年 5 月 15 日 员变更公告 站 13 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 5 月 31 日 基金产品资料概要更新 站 14 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 7 月 18 日 2024 年第二季度报告 站 15 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 8 月 29 日 2024 年中期报告 站 16 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网 2024 年 10 月 24 日 2024 年第三季度报告 站 泰信基金管理有限公司关于旗下部 分开放式基金新增华瑞保险销售有 《证券日报》、规定网 17 限公司为销售机构、开通定期定额 站 2024 年 11 月 5 日 投资及转换业务并参加其费率优惠 活动的公告 泰信基金管理有限公司关于旗下部 18 分基金新增华林证券股份有限公司 《证券日报》、规定网 2024 年 12 月 9 日 为销售机构并开通定投、转换业务 站 及参加其费率优惠活动的公告 泰信基金管理有限公司关于旗下部 19 分基金的销售机构由北京中植基金 《证券日报》、规定网 2024 年 12 月 31 日 销售有限公司变更为华源证券股份 站 有限公司的公告 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 13.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 13.3 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2025 年 3 月 28 日