泰信优质生活混合型证券投资基金 2024 年中期报告 2024 年 6 月 30 日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2024 年 8 月 29 日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 28 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录......2 1.1 重要提示 ...... 2 1.2 目录 ...... 3 §2 基金简介 ......5 2.1 基金基本情况 ...... 5 2.2 基金产品说明 ...... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ...... 5 2.4 信息披露方式 ...... 5 2.5 其他相关资料 ...... 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ......6 3.1 主要会计数据和财务指标 ...... 6 3.2 基金净值表现 ...... 6 §4 管理人报告 ......8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ...... 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ...... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ...... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ...... 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ...... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...... 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...... 13 §5 托管人报告 ...... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ...... 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ..... 14 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ...... 14 §6 半年度财务会计报告（未经审计） ...... 14 6.1 资产负债表 ...... 14 6.2 利润表 ...... 15 6.3 净资产变动表 ...... 17 6.4 报表附注 ...... 19 §7 投资组合报告 ......34 7.1 期末基金资产组合情况 ...... 34 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ...... 34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...... 35 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ...... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ...... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ...... 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 40 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 40 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ...... 40 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 ...... 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ...... 40 7.12 投资组合报告附注 ...... 40 §8 基金份额持有人信息...... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...... 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ...... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ...... 41 §9 开放式基金份额变动...... 41 §10 重大事件揭示...... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ...... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...... 42 10.4 基金投资策略的改变 ...... 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ...... 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...... 43 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...... 43 10.8 其他重大事件 ...... 46 §11 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况...... 47 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 ...... 47 §12 备查文件目录...... 47 12.1 备查文件目录 ...... 47 12.2 存放地点 ...... 48 12.3 查阅方式 ...... 48 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006 年 12 月 15 日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总 275,834,378.57 份 额 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需 求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上， 谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为 基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投 资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票 型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个 人和机构投资者。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 姓名 刘小舫 许俊 负责人 联系电话 021-20899003 010-66596688 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fxjd_hq@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 37 层 号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦 北京市西城区复兴门内大街 1 东南路 256 号 36-37 层 号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 李高峰 葛海蛟 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券日报》 登载基金中期报告正文的管理人互联网网 www.ftfund.com 址 基金中期报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易试验 区浦东南路 256 号 36、37 层 会计师事务所 德勤华永会计师事务所（特 中国上海市延安东路 222 号 殊普通合伙） 外滩中心 30 楼 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 -4,410,625.73 本期利润 -6,622,868.97 加权平均基金份额本期利 -0.0238 润 本期加权平均净值利润率 -4.20% 本期基金份额净值增长率 -3.90% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 -115,342,595.28 期末可供分配基金份额利 -0.4182 润 期末基金资产净值 160,491,783.29 期末基金份额净值 0.5818 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2024 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 25.48% 注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合 型基金。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 份额净值 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 值增长 增长率标 基准收益 基准收益 率① 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去一个月 1.70% 1.11% -2.84% 0.38% 4.54% 0.73% 过去三个月 2.34% 1.06% -1.51% 0.58% 3.85% 0.48% 过去六个月 -3.90% 1.36% 1.18% 0.72% -5.08% 0.64% 过去一年 -22.82% 1.34% -6.13% 0.66% -16.69% 0.68% 过去三年 -51.05% 1.64% -23.24% 0.78% -27.81% 0.86% 自基金合同生效 25.48% 1.73% 80.23% 1.22% -54.75% 0.51% 起至今 注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数 1、富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值 最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月 15 日正式生效。本基金自 2015 年 8 月 7 日起变更为混合 型基金。 2、本基金投资组合相关约定为：股票资产 60%-95%，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及 投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 37 层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 256 号 36、37 层 成立日期：2003 年 5 月 23 日 法定代表人：李高峰 总经理：张秉麟 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：徐磊 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是原山东省国际信托投 资有限公司（现更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司（现更名为青岛国信产融控股（集团）有限公司）共同发起设立的基金管理公 司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年 5 月 8 日获准开业， 是“好人举手”制度下，获准筹建的第一家以信托公司为主发起人的基金管理公司。2021 年 9 月2 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2848 号文核准，山东省国际信托股份有限公司将其持有的 45%股权转让给山东省鲁信投资控股集团有限公司。目前，公司注册资本为 2 亿元人民币，股东为山东省鲁信投资控股集团有限公司、江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信产融控股（集团）有限公司。 公司目前下设办公室、党群工作部、人力资源部、纪委办公室、营销支持中心、产品研发部、渠道服务部、战略客户部、机构业务部、深圳分公司、北京分公司、金融科技部、权益投资部、固收投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险 管理部、监察稽核部、上海锐懿资产管理有限公司。截至 2024 年 6 月末，公司有正式员工 125 人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至 2024 年 6 月 30 日，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略 混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证 200 指数、泰信中小盘精选混合、 泰信行业精选混合、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫 选混合、泰信互联网+混合、泰信智选成长混合、泰信鑫利混合、泰信竞争优选混合、泰信景气驱 动 12 个月持有期混合、泰信低碳经济混合发起式、泰信均衡价值混合、泰信汇利三个月定开债券、 泰信医疗服务混合发起式、泰信添利 30 天持有期债券发起式、泰信鑫瑞债券发起式、泰信汇盈债 券、泰信优势领航混合、泰信添鑫中短债债券、泰信汇鑫三个月定开债券、泰信添益 90 天持有期 债券、泰信添安增利九个月持有期债券共 33 只开放式基金及 32 个资产管理计划。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 （助理）期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 研究部总 监、泰信 国策驱动 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 吴秉韬先生，上海交通大学环境工程专业 理、泰信 硕士。2011 年 4 月加入泰信基金管理有 优质生活 限公司，历任助理研究员、研究员、研究 混合型证 员兼基金经理助理、基金经理兼研究员， 券投资基 2021 年 现任研究部总监兼基金经理。2019 年7 月 吴秉韬 金基金经 10 月 12 - 13 年 至今任泰信国策驱动灵活配置混合型证 理、泰信 日 券投资基金基金经理，2021 年 10 月至今 低碳经济 任泰信优质生活混合型证券投资基金基 混合型发 金经理，2021 年 11 月至今任泰信低碳经 起式证券 济混合型发起式证券投资基金基金经理， 投资基金 2022 年 9 月至今任泰信优势领航混合型 基 金 经 证券投资基金基金经理。 理、泰信 优势领航 混合型证 券投资基 金基金经 理 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理 办法》的相关规定。 4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易部集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，根据投资交易监控与价差分析情况，未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2024 年一季度，经济基本面方面，3 月官方制造业 PMI 为 50.8%，较上期上升 1.7 个百分点， 表明制造业生产活动重新进入扩张区间，海外需求回升是推动制造业复苏的重要因素。在需求端， 3 月新订单指数为 53%，环比回升 4.0pct，是去年 4 月以来最高值。春节在 2 月上旬，因此复工 复产的影响集中在 3 月体现，而 2 月 PMI 订单表现则相对疲弱。3 月新出口订单环比+5.0pct 至 51.3%，进口订单环比+4.0pct 至 50.4%，分别为 2023 年 3 月、4 月以来最高。3 月外需加快扩张， 但小型企业新出口订单仍在收缩，企业分化较大。3 月生产指数环比+2.4pct 至 52.2%，是 2023 年 2 月以来，生产分项首次低于新订单，意味着 3 月需求的修复斜率或高于生产端，供强需弱的结构性矛盾或有改善。价格方面，3 月主要原材料购进价格指数为 50.5%，环比提升 0.4 个百分点， 3 月出厂价格指数环比降低 0.7 个百分点至 47.4%，反映实体经济需求有待进一步提振。3 月建筑 业商务活动 PMI 指数为 56.2%，环比上升 2.7 个百分点，随天气转暖基建开工等季节性好转，但 房地产领域持续低迷。服务业商务活动 PMI 指数为 52.4%，环比上升 1.4 个百分点，主要是生产 性服务业加快恢复。总体上，3 月份的 PMI 数据传递出积极信号，显示国内经济正在逐步复苏，但需求不足问题依然存在，出厂价格指数下降，反映出企业库存压力和需求疲软。采购和生产活动指数均有所提高，显示出供需两端的改善，但原材料购进价格上升，出厂价格下降，表明盈利压力有待缓解，经济回暖的基础依然需要巩固。流动性方面，央行于一季度货币政策委员会例会中，首次删去了“跨周期”的表述，可能是考虑到当前社融与 M2 的目标是与经济增长及价格水平的预期目标相匹配，已远高于名义 GDP，这已经体现了政策的逆周期调节。此外，强调“逆周期”调节也为年内利率政策调整敞开了大门。本基金一季度适当增加通信和有色板块配置。 2024 年二季度，经济基本面方面，6 月官方制造业 PMI 为 49.5%，环比持平。景气低位持平， 与历年同期季节性一致。从分项来看，新订单回落、生产指数回落，原材料库存回落，反映产销 均有降速趋势。需求端，6 月新订单指数回落 0.1pct 至 49.5%，新出口订单持平在 48.3%，指向 内外需均有收缩压力。6 月在手订单降至 45%低位，持续低于历年同期平均水平。需求不足拖累生产转弱，6 月生产指数回落至 50.6%。价格方面，6 月出厂价格指数从扩张重回收缩，降至 47.9%， 6 月中国 PMI 原材料价格指数为 51.7%，较前月下降了 5.2 个百分点，仍在环比扩张，企业成本压 力或进一步加大。6 月非制造业 PMI 回落至 50.5%，建筑业、服务业景气同步转弱。其中，6 月建 筑业 PMI 指数回落至 52.3%，新订单指数连续 6 个月收缩。6 月服务业 PMI 指数回落至 50.2%，新 订单连续 14 个月收缩，消费相关行业景气收缩相对明显。总体上，尽管 6 月制造业 PMI 稳定在 49.5%，但企业产销各环节景气均有转弱迹象，需求拖累生产转弱的趋势愈发明显。6 月制造业 PMI新出口订单收缩，建筑业新订单收缩，或指向三季度出口、基建向上动力不足。同时，6 月 PMI 出厂价格指数转向收缩，三季度经济增长有量价双弱的可能。由此来看，四季度经济能否企稳回升，关键在于总量政策是否能逆周期发力。流动性方面，央行行长潘功胜在 6 月 19 日的陆家嘴论坛上强调了支持性货币政策立场，表示中国将维持宽松政策以支持实体经济，货币政策将淡化对数量目标的关注，转向更加注重价格型调控。讲话中也提及了风险防范，包括在推动经济高质量发展的同时防范金融风险，关注汇率稳定，以及警惕非银主体的期限错配和利率风险。潘行长的讲话表明，货币政策将更加注重结构和效率，短期政策将灵活运用利率和准备金率，同时兼顾价格稳定和稳增长，以及防风险和外部环境。本基金二季度适当增加通信和电子板块配置，并适度降低仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.5818 元；本报告期基金份额净值增长率为-3.90%，业绩比较基准收益率为 1.18%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对当前宏观环境的判断：6 月官方制造业 PMI 为 49.5%，环比持平。景气低位持平，与历年同 期季节性一致。从分项来看，新订单回落、生产指数回落，原材料库存回落，反映产销均有降速 趋势。需求端，6 月新订单指数回落 0.1pct 至 49.5%，新出口订单持平在 48.3%，指向内外需均 有收缩压力。需求不足拖累生产转弱，6 月生产指数回落至 50.6%。价格方面，6 月出厂价格指数 从扩张重回收缩，降至 47.9%，6 月中国 PMI 原材料价格指数为 51.7%，较前月下降了 5.2 个百分 点，仍在环比扩张，企业成本压力或进一步加大。6 月非制造业 PMI 回落至 50.5%，建筑业、服务 业景气同步转弱。其中，6 月建筑业 PMI 指数回落至 52.3%，新订单指数连续 6 个月收缩。6 月服 务业 PMI 指数回落至 50.2%，新订单连续 14 个月收缩，消费相关行业景气收缩相对明显。总体上， 尽管 6 月制造业 PMI 稳定在 49.5%，但企业产销各环节景气均有转弱迹象，需求拖累生产转弱的 趋势愈发明显。6 月制造业 PMI 新出口订单收缩，建筑业新订单收缩，或指向三季度出口、基建向上动力不足。同时，6 月 PMI 出厂价格指数转向收缩，三季度经济增长有量价双弱的可能。由此来看，四季度经济能否企稳回升，关键在于总量政策是否能逆周期发力。 流动性方面，央行行长潘功胜在 6 月 19 日的陆家嘴论坛上强调了支持性货币政策立场，表示 中国将维持宽松政策以支持实体经济，货币政策将淡化对数量目标的关注，转向更加注重价格型调控。讲话中也提及了风险防范，包括在推动经济高质量发展的同时防范金融风险，关注汇率稳定，以及警惕非银主体的期限错配和利率风险。潘行长的讲话表明，货币政策将更加注重结构和效率，短期政策将灵活运用利率和准备金率，同时兼顾价格稳定和稳增长，以及防风险和外部环境。 总结来看，经济基本面方面，6 月经济景气继续走弱，主要指标生产、需求、库存价格指数均 走弱，中长期需求不足和产能过剩并未根本改善。流动方面，随着美国经济数据走弱，降息预期进一步加强，国内流动性仍处于相对宽松环境。房地产政策的边际改善后，经济能否企稳仍有待验证，消费短期仍然不见明显回升，出口边际减弱，引发市场对于经济是否会再次下探的担忧，风险偏好有所回调。我们认为下半年企业盈利或将进入震荡筑底阶段，A 股市场增量资金有限，市场将呈现存量博弈，结构性特征明显。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，保证基金估值的公 平、合理，有效维护投资人的利益，本公司建立估值委员会，负责本公司基金估值业务的决策和评价、与基金估值业务相关的信息披露规定等工作。 本公司管理的基金日常估值由公司清算会计部负责。清算会计部完成估值后，将估值结果以合同约定的形式发送基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后，由管理人按约定对外公布；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本公司在采用估值政策和程序时，应当充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过建立估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 一、关于利润分配的约定： 1、基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； 2、每一基金份额享有同等分配权； 3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； 4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； 5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少 1 次； 7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月， 收益可不分配； 8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 二、本报告期本基金未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在泰信优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 6.1 资产负债表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日：2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 资 产： 货币资金 6.4.7.1 11,693,339.20 38,072,467.18 结算备付金 520,322.41 2,247,961.64 存出保证金 194,817.36 153,205.40 交易性金融资产 6.4.7.2 107,541,198.30 131,558,967.99 其中：股票投资 107,541,198.30 131,558,967.99 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 42,000,000.00 - 债权投资 - - 其中：债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 - - 其他权益工具投资 - - 应收清算款 934,822.54 3,221,094.91 应收股利 - - 应收申购款 1,459.20 3,838.28 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.5 - - 资产总计 162,885,959.01 175,257,535.40 负债和净资产 附注号 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付清算款 1,560,538.00 4,109,001.83 应付赎回款 155,739.23 27,018.52 应付管理人报酬 158,434.17 171,489.01 应付托管费 26,405.68 28,581.51 应付销售服务费 - - 应付投资顾问费 - - 应交税费 337.92 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.6 492,720.72 1,319,034.64 负债合计 2,394,175.72 5,655,125.51 净资产： 实收基金 6.4.7.7 275,834,378.57 280,158,468.58 其他综合收益 - - 未分配利润 6.4.7.8 -115,342,595.28 -110,556,058.69 净资产合计 160,491,783.29 169,602,409.89 负债和净资产总计 162,885,959.01 175,257,535.40 注：报告截止日2024年6月30日，基金份额净值人民币0.5818元，基金份额总额275,834,378.57份。 6.2 利润表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项 目 附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 年 6 月 30 日 一、营业总收入 -5,416,348.75 23,321,279.92 1.利息收入 94,610.20 65,554.73 其中：存款利息收入 6.4.7.9 65,942.34 65,554.73 债券利息收入 - - 资产支持证券利 - - 息收入 买入返售金融资 28,667.86 - 产收入 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以 -3,301,256.80 14,631,483.68 “-”填列） 其中：股票投资收益 6.4.7.10 -4,447,775.61 13,902,461.88 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.11 - - 资产支持证券投 6.4.7.12 - - 资收益 贵金属投资收益 6.4.7.13 - - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 1,146,518.81 729,021.80 以摊余成本计量 的金融资产终止确认产 - - 生的收益 其他投资收益 - - 3.公允价值变动收益 （损失以“-”号填 6.4.7.16 -2,212,243.24 8,609,279.60 列） 4.汇兑收益（损失以 - - “-”号填列） 5.其他收入（损失以 6.4.7.17 2,541.09 14,961.91 “-”号填列） 减：二、营业总支出 1,206,520.22 1,913,918.41 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 939,552.40 1,553,288.56 其中：暂估管理人报酬 - - 2．托管费 6.4.10.2.2 156,592.04 258,881.48 3．销售服务费 - - 4．投资顾问费 - - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支出 6．信用减值损失 6.4.7.18 - - 7．税金及附加 103.20 - 8．其他费用 6.4.7.19 110,272.58 101,748.37 三、利润总额（亏损总 -6,622,868.97 21,407,361.51 额以“-”号填列） 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以 -6,622,868.97 21,407,361.51 “-”号填列） 五、其他综合收益的税 - - 后净额 六、综合收益总额 -6,622,868.97 21,407,361.51 6.3 净资产变动表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 - 资产 280,158,468.58 - 169,602,409.89 110,556,058.69 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 - 资产 280,158,468.58 - 169,602,409.89 110,556,058.69 三、本期增减变 动额（减少以“-” -4,324,090.01 - -4,786,536.59 -9,110,626.60 号填列） （一）、综合收益 - - -6,622,868.97 -6,622,868.97 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -4,324,090.01 - 1,836,332.38 -2,487,757.63 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 4,807,544.06 - -2,158,419.87 2,649,124.19 购款 2.基金赎 -9,131,634.07 - 3,994,752.25 -5,136,881.82 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 - - - - 收益结转留存收 益 四、本期期末净 - 资产 275,834,378.57 - 160,491,783.29 115,342,595.28 上年度可比期间 项目 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 实收基金 其他综合收益 未分配利润 净资产合计 一、上期期末净 289,585,933.01 - -92,735,366.18 196,850,566.83 资产 加：会计政策变 - - - - 更 前期差错更 - - - - 正 其他 - - - - 二、本期期初净 289,585,933.01 - -92,735,366.18 196,850,566.83 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-” -7,152,375.65 - 23,209,230.80 16,056,855.15 号填列） （一）、综合收益 - - 21,407,361.51 21,407,361.51 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数 -7,152,375.65 - 1,801,869.29 -5,350,506.36 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 12,006,533.44 - -3,273,502.22 8,733,031.22 购款 2.基金赎 -19,158,909.09 - 5,075,371.51 -14,083,537.58 回款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净 - - - - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） （四）、其他综合 收益结转留存收 - - - - 益 四、本期期末净 282,433,557.36 - -69,526,135.38 212,907,421.98 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： 张秉麟 张芸红 顾颖 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,591,255,543.43 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第 191 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信 优质生活股票型证券投资基金基金合同》于 2006 年 12 月 15 日正式生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 1,591,662,103.09 份基金份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信优质生活 股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产 60%-95%，债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产 净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国 A600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%× 富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定(统称“企业会计准则”)、中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日起 至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需要说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023]39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： 1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起，公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务， 以基金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不计缴企业所得税。 3)对基金取得的股票股息、红利收入，由上市公司代扣代缴个人所得税；从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限 超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不 再缴纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 货币资金 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款 11,693,339.20 等于：本金 11,690,663.21 加：应计利息 2,675.99 减：坏账准备 - 定期存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 其中：存款期限 1 个月以内 - 存款期限 1-3 个月 - 存款期限 3 个月以上 - 其他存款 - 等于：本金 - 加：应计利息 - 减：坏账准备 - 合计 11,693,339.20 注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期。 6.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 成本 应计利息 公允价值 公允价值变动 股票 100,802,989.41 - 107,541,198.30 6,738,208.89 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约 交易所市场 - - - - 债券 银行间市场 - - - - 合计 - - - - 资产支持证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 合计 100,802,989.41 - 107,541,198.30 6,738,208.89 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位：人民币元 本期末 项目 2024 年 6 月 30 日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 42,000,000.00 - 银行间市场 - - 合计 42,000,000.00 - 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 其他资产 本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.6 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6.57 应付证券出借违约金 - 应付交易费用 406,040.19 其中：交易所市场 406,040.19 银行间市场 - 应付利息 - 预提费用 86,673.96 合计 492,720.72 6.4.7.7 实收基金 金额单位：人民币元 本期 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 280,158,468.58 280,158,468.58 本期申购 4,807,544.06 4,807,544.06 本期赎回（以“-”号填列） -9,131,634.07 -9,131,634.07 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算调整 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 275,834,378.57 275,834,378.57 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 6.4.7.8 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -87,719,440.34 -22,836,618.35 -110,556,058.69 加：会计政策变 - - - 更 前期差错更正 - - - 其他 - - - 本期期初 -87,719,440.34 -22,836,618.35 -110,556,058.69 本期利润 -4,410,625.73 -2,212,243.24 -6,622,868.97 本期基金份额交 1,494,026.14 342,306.24 1,836,332.38 易产生的变动数 其中：基金申购 -1,660,126.05 -498,293.82 -2,158,419.87 款 基金赎回 3,154,152.19 840,600.06 3,994,752.25 款 本期已分配利润 - - - 本期末 -90,636,039.93 -24,706,555.35 -115,342,595.28 6.4.7.9 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 54,169.84 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 10,102.31 其他 1,670.19 合计 65,942.34 6.4.7.10 股票投资收益 6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2024年1月1日至2024年6月30日 股票投资收益——买卖股票差价收 -4,447,775.61 入 股票投资收益——赎回差价收入 - 股票投资收益——申购差价收入 - 股票投资收益——证券出借差价收 - 入 合计 -4,447,775.61 6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 705,815,279.10 减：卖出股票成本总额 708,663,211.92 减：交易费用 1,599,842.79 买卖股票差价收入 -4,447,775.61 6.4.7.11 债券投资收益 本基金本报告期内无债券投资收益。 6.4.7.12 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 6.4.7.13 贵金属投资收益 本基金本报告期内无贵金属投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期内无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 股票投资产生的股利收益 1,146,518.81 其中：证券出借权益补偿 - 收入 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,146,518.81 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 1.交易性金融资产 -2,212,243.24 股票投资 -2,212,243.24 债券投资 - 资产支持证券投资 - 基金投资 - 贵金属投资 - 其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 减：应税金融商品公允价值变动 - 产生的预估增值税 合计 -2,212,243.24 6.4.7.17 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入 2,516.24 基金转换费收入 24.85 合计 2,541.09 注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回基金份额时收取，不低于赎回费总额的 25%归入基金资产。 2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金 的基金资产。 6.4.7.18 信用减值损失 本基金本报告期内无信用减值损失。 6.4.7.19 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用 18,001.62 信息披露费 59,672.34 证券出借违约金 - 银行费用 4,998.62 账户维护费 27,000.00 其他 600.00 合计 110,272.58 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人 山东省鲁信投资控股集团有限公司（“鲁 基金管理人的股东 信集团”） 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信产融控股（集团）有限公司（原 基金管理人的股东 名：青岛国信实业有限公司） 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管理费 939,552.40 1,553,288.56 其中：应支付销售机构的客户维 445,782.46 734,188.55 护费 应支付基金管理人的净管理费 493,769.94 819,100.01 注：1、支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值×1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.20%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金 合同等事项的公告》，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金管理费率由 1.50%变更为 1.20%。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 2023 年 1 月 1 日至 2023 月 30 日 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的托管费 156,592.04 258,881.48 注：1、支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数。 2、根据《泰信基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率和/或托管费率并修订基金 合同等事项的公告》，自 2023 年 8 月 14 日起，本基金托管费率由 0.25%变更为 0.20%。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务未发生重大关联交易事项。 6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 2023年1月1日至2023年6月30日 关联方名称 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 11,693,339.20 54,169.84 19,981,191.77 48,764.44 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内无利润分配的情况。 6.4.12 期末（2024 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无从事债券正回购交易作为抵押的债券。 6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 本基金本报告期末无因参与转融通证券出借业务而出借的证券。 6.4.13 金融工具风险及管理 本基金是混合型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面临的各种类型的风险，确定适当的风险容忍度， 并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。 本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事会、董事会及下设审计、合规与风险控制委员会、督察长、监察稽核部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于货币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。 本基金的货币资金存放于本基金的基金托管人中国银行，与该货币资金相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式，以控制相应的信用风险。 对于与债券投资相关的信用风险，本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因市场交易相对不活跃导致基金投资资产无法以适当价格及时变现，进而无法对投资者赎回款或基金其它应付款按时支付的风险。 6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易，除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利 益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流动性风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2024 年 6 月 30 日，本基金无流动性受限资产。 本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评 估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2024 年 6 月 30 日，本基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的账面价值为人民币 162,012,404.02 元， 超过经确认的当日净赎回金额。同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的利率敏感性资产主要是货币资金、债券投资。利率敏感性负债主要是卖出回购金融资产款。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金 11,693,339.20 - - - 11,693,339.20 结算备付金 520,322.41 - - - 520,322.41 存出保证金 194,817.36 - - - 194,817.36 交易性金融资产 - - - 107,541,198.30 107,541,198.30 买入返售金融资产 42,000,000.00 - - - 42,000,000.00 应收申购款 - - - 1,459.20 1,459.20 应收清算款 - - - 934,822.54 934,822.54 资产总计 54,408,478.97 - - 108,477,480.04 162,885,959.01 负债 应付赎回款 - - - 155,739.23 155,739.23 应付管理人报酬 - - - 158,434.17 158,434.17 应付托管费 - - - 26,405.68 26,405.68 应付清算款 - - - 1,560,538.00 1,560,538.00 应交税费 - - - 337.92 337.92 其他负债 - - - 492,720.72 492,720.72 负债总计 - - - 2,394,175.72 2,394,175.72 利率敏感度缺口 54,408,478.97 - - 106,083,304.32 160,491,783.29 上年度末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 2023 年 12 月 31 日 资产 货币资金 38,072,467.18 - - - 38,072,467.18 结算备付金 2,247,961.64 - - - 2,247,961.64 存出保证金 153,205.40 - - - 153,205.40 交易性金融资产 - - - 131,558,967.99 131,558,967.99 应收申购款 - - - 3,838.28 3,838.28 应收清算款 - - - 3,221,094.91 3,221,094.91 资产总计 40,473,634.22 - - 134,783,901.18 175,257,535.40 负债 应付赎回款 - - - 27,018.52 27,018.52 应付管理人报酬 - - - 171,489.01 171,489.01 应付托管费 - - - 28,581.51 28,581.51 应付清算款 - - - 4,109,001.83 4,109,001.83 其他负债 - - - 1,319,034.64 1,319,034.64 负债总计 - - - 5,655,125.51 5,655,125.51 利率敏感度缺口 40,473,634.22 - - 129,128,775.67 169,602,409.89 注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2023 年 12 月 31 日：同)，因此市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2023 年 12 月 31 日：同)。 6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 本期末 上年度末 项目 2024 年 6 月 30 日 2023年12月31日 公允价值 占基金资产净值 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 比例（%） 交易性金融资 107,541,198.30 67.01 131,558,967.99 77.57 产－股票投资 交易性金融资 - - - - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投 - - - - 资 衍生金融资产 - - - - －权证投资 其他 - - - - 合计 107,541,198.30 67.01 131,558,967.99 77.57 6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其他变量不变 对资产负债表日基金资产净值的 相关风险变量的变 影响金额（单位：人民币元） 动 上年度末 （2023 年 12 月 分析 本期末（2024 年 6 月 30 日） 31 日 ） 1.业绩比较基准上 11,325,498.77 8,540,559.76 升 5% 2.业绩比较基准下 -11,325,498.77 -8,540,559.76 降 5% 注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。 6.4.14 公允价值 6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具 6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值 单位：人民币元 公允价值计量结果所属的层次 本期末 上年度末 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 第一层次 107,541,198.30 131,558,967.99 第二层次 - - 第三层次 - - 合计 107,541,198.30 131,558,967.99 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于 非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期 间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三 层次。 6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明 于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括货币资金、应收款项和其他金融负债，其 公允价值和账面价值相若。 6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 107,541,198.30 66.02 其中：股票 107,541,198.30 66.02 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 42,000,000.00 25.78 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产 7 银行存款和结算备付金合计 12,213,661.61 7.50 8 其他各项资产 1,131,099.10 0.69 9 合计 162,885,959.01 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 7,562,128.00 4.71 C 制造业 96,932,750.30 60.40 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 2,602,800.00 1.62 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 443,520.00 0.28 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 107,541,198.30 67.01 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值比例 码 （股） （%） 1 002463 沪电股份 296,300 10,814,950.00 6.74 2 002475 立讯精密 229,800 9,033,438.00 5.63 3 300573 兴齐眼药 55,060 9,029,840.00 5.63 4 600519 贵州茅台 5,200 7,630,428.00 4.75 5 601899 紫金矿业 430,400 7,562,128.00 4.71 6 300049 福瑞股份 135,000 6,795,900.00 4.23 7 300476 胜宏科技 206,100 6,648,786.00 4.14 8 300433 蓝思科技 338,100 6,170,325.00 3.84 9 300308 中际旭创 37,380 5,153,954.40 3.21 10 601138 工业富联 167,200 4,581,280.00 2.85 11 000400 许继电气 130,000 4,473,300.00 2.79 12 002154 报 喜 鸟 636,500 3,462,560.00 2.16 13 688183 生益电子 173,367 3,359,852.46 2.09 14 002327 富安娜 282,500 2,839,125.00 1.77 15 603228 景旺电子 86,800 2,760,240.00 1.72 16 600900 长江电力 90,000 2,602,800.00 1.62 17 300705 九典制药 83,560 2,234,394.40 1.39 18 301106 骏成科技 66,800 1,920,500.00 1.20 19 600312 平高电气 96,400 1,874,980.00 1.17 20 600993 马应龙 65,300 1,741,551.00 1.09 21 688266 泽璟制药 30,726 1,665,963.72 1.04 22 300567 精测电子 19,700 1,113,247.00 0.69 23 300394 天孚通信 12,100 1,069,882.00 0.67 24 002422 科伦药业 27,800 843,174.00 0.53 25 600398 海澜之家 74,600 689,304.00 0.43 26 688177 百奥泰 23,446 495,179.52 0.31 27 603283 赛腾股份 6,000 458,400.00 0.29 28 000526 学大教育 7,200 443,520.00 0.28 29 300765 新诺威 2,820 71,148.60 0.04 30 688286 敏芯股份 22 1,047.20 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300573 兴齐眼药 22,933,717.26 13.52 2 300765 新诺威 17,634,106.00 10.40 3 002463 沪电股份 12,600,769.00 7.43 4 688266 泽璟制药 11,953,735.27 7.05 5 300502 新易盛 11,573,856.00 6.82 6 300347 泰格医药 11,520,470.00 6.79 7 300476 胜宏科技 11,235,722.00 6.62 8 603081 大丰实业 10,851,195.00 6.40 9 601138 工业富联 10,590,786.00 6.24 10 002475 立讯精密 10,305,489.83 6.08 11 003021 兆威机电 9,856,930.00 5.81 12 605289 罗曼股份 9,800,221.40 5.78 13 688506 百利天恒 8,967,504.78 5.29 14 300750 宁德时代 8,888,327.20 5.24 15 603228 景旺电子 8,835,370.00 5.21 16 601900 南方传媒 8,685,099.00 5.12 17 601899 紫金矿业 8,653,344.00 5.10 18 688687 凯因科技 8,620,784.97 5.08 19 600639 浦东金桥 8,284,721.72 4.88 20 000404 长虹华意 8,035,138.50 4.74 21 002897 意华股份 7,683,109.00 4.53 22 300705 九典制药 7,657,641.00 4.52 23 300556 丝路视觉 7,647,335.00 4.51 24 688443 智翔金泰 7,101,706.75 4.19 25 301383 天键股份 7,079,820.00 4.17 26 002327 富安娜 7,069,205.00 4.17 27 300394 天孚通信 6,790,804.00 4.00 28 688025 杰普特 6,583,761.78 3.88 29 300558 贝达药业 6,540,196.00 3.86 30 300308 中际旭创 6,479,292.00 3.82 31 002154 报 喜 鸟 6,351,362.00 3.74 32 300494 盛天网络 6,308,494.00 3.72 33 600648 外高桥 6,147,827.00 3.62 34 603598 引力传媒 6,093,464.00 3.59 35 603533 掌阅科技 6,018,496.00 3.55 36 300433 蓝思科技 5,861,292.00 3.46 37 688256 寒武纪 5,575,791.88 3.29 38 000333 美的集团 5,550,504.00 3.27 39 300274 阳光电源 5,459,194.00 3.22 40 002011 盾安环境 5,186,222.00 3.06 41 603259 药明康德 5,122,371.00 3.02 42 300002 神州泰岳 5,117,664.00 3.02 43 002675 东诚药业 5,060,415.00 2.98 44 300492 华图山鼎 5,043,325.00 2.97 45 301358 湖南裕能 4,974,397.62 2.93 46 002422 科伦药业 4,954,142.12 2.92 47 300757 罗博特科 4,918,503.00 2.90 48 688177 百奥泰 4,805,810.02 2.83 49 300567 精测电子 4,734,428.00 2.79 50 601857 中国石油 4,602,635.00 2.71 51 000403 派林生物 4,560,435.00 2.69 52 600775 南京熊猫 4,466,641.39 2.63 53 600556 天下秀 4,437,839.00 2.62 54 000400 许继电气 4,400,357.00 2.59 55 002865 钧达股份 4,340,720.19 2.56 56 600663 陆家嘴 4,198,255.00 2.48 57 002738 中矿资源 4,162,994.25 2.45 58 002050 三花智控 4,134,126.00 2.44 59 301578 辰奕智能 3,904,291.00 2.30 60 300264 佳创视讯 3,888,327.00 2.29 61 688201 信安世纪 3,874,111.51 2.28 62 300015 爱尔眼科 3,828,080.86 2.26 63 002916 深南电路 3,710,018.00 2.19 64 688197 首药控股 3,571,720.58 2.11 65 000690 宝新能源 3,549,011.50 2.09 66 688062 迈威生物 3,540,602.90 2.09 67 301106 骏成科技 3,526,949.00 2.08 68 600900 长江电力 3,459,684.00 2.04 69 600985 淮北矿业 3,408,741.00 2.01 注：本项“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 码 1 300765 新诺威 28,935,293.60 17.06 2 300573 兴齐眼药 22,494,765.40 13.26 3 688266 泽璟制药 16,746,532.82 9.87 4 688687 凯因科技 13,618,068.15 8.03 5 300502 新易盛 13,533,451.00 7.98 6 605289 罗曼股份 12,154,976.08 7.17 7 300347 泰格医药 10,932,359.00 6.45 8 300492 华图山鼎 10,314,948.00 6.08 9 600900 长江电力 10,233,951.00 6.03 10 603081 大丰实业 10,227,827.78 6.03 11 688506 百利天恒 9,908,707.25 5.84 12 601900 南方传媒 9,482,223.00 5.59 13 600639 浦东金桥 9,190,686.91 5.42 14 300750 宁德时代 8,830,647.00 5.21 15 003021 兆威机电 8,406,264.20 4.96 16 000404 长虹华意 8,208,947.00 4.84 17 300705 九典制药 8,191,301.00 4.83 18 300264 佳创视讯 8,068,066.00 4.76 19 688301 奕瑞科技 7,941,477.27 4.68 20 601138 工业富联 7,782,690.00 4.59 21 688177 百奥泰 7,718,843.72 4.55 22 603228 景旺电子 7,087,804.63 4.18 23 002897 意华股份 7,003,763.00 4.13 24 300556 丝路视觉 6,763,042.00 3.99 25 300274 阳光电源 6,726,570.50 3.97 26 603533 掌阅科技 6,618,894.00 3.90 27 688443 智翔金泰 6,612,606.44 3.90 28 300476 胜宏科技 6,434,272.00 3.79 29 301383 天键股份 6,421,844.00 3.79 30 688025 杰普特 6,270,513.08 3.70 31 300558 贝达药业 6,217,255.00 3.67 32 603598 引力传媒 6,079,381.00 3.58 33 600775 南京熊猫 6,056,992.00 3.57 34 300394 天孚通信 5,872,169.00 3.46 35 000333 美的集团 5,681,990.00 3.35 36 688256 寒武纪 5,646,118.33 3.33 37 600648 外高桥 5,624,720.00 3.32 38 300494 盛天网络 5,542,444.00 3.27 39 002675 东诚药业 5,483,027.00 3.23 40 002011 盾安环境 5,231,440.00 3.08 41 300049 福瑞股份 5,162,036.00 3.04 42 300002 神州泰岳 5,158,216.00 3.04 43 301358 湖南裕能 5,068,623.00 2.99 44 000403 派林生物 4,951,615.00 2.92 45 601857 中国石油 4,743,597.00 2.80 46 603259 药明康德 4,628,712.00 2.73 47 002327 富安娜 4,622,988.00 2.73 48 300757 罗博特科 4,523,184.00 2.67 49 002422 科伦药业 4,328,262.00 2.55 50 002865 钧达股份 4,134,832.00 2.44 51 000676 智度股份 4,100,865.00 2.42 52 002916 深南电路 4,080,754.00 2.41 53 600556 天下秀 3,996,334.00 2.36 54 002050 三花智控 3,992,528.00 2.35 55 300015 爱尔眼科 3,989,388.00 2.35 56 600663 陆家嘴 3,923,675.00 2.31 57 688062 迈威生物 3,858,420.76 2.27 58 301578 辰奕智能 3,815,138.23 2.25 59 300308 中际旭创 3,688,542.83 2.17 60 002463 沪电股份 3,688,503.00 2.17 61 601137 博威合金 3,680,491.00 2.17 62 002738 中矿资源 3,611,631.20 2.13 63 002432 九安医疗 3,608,434.00 2.13 64 688328 深科达 3,444,389.11 2.03 65 300122 智飞生物 3,443,467.88 2.03 66 300567 精测电子 3,439,220.00 2.03 67 600985 淮北矿业 3,413,310.00 2.01 68 000690 宝新能源 3,412,160.00 2.01 69 603721 中广天择 3,410,389.32 2.01 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位: 人民币元 买入股票成本（成交）总额 686,857,685.47 卖出股票收入（成交）总额 705,815,279.10 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 7.10 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.11.2 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库的情形。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 194,817.36 2 应收清算款 934,822.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,459.20 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,131,099.10 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末本基金投资前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人户数 户均持有的 机构投资者 个人投资者 （户） 基金份额 占总份额比 占总份额比例 持有份额 例（%） 持有份额 （%） 12,540 21,996.36 2,654,445.10 0.96 273,179,933.47 99.04 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数 占基金总份额比例（%） （份） 基金管理人所有从业人员持有本基金 11.13 0.0000 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究 0 部门负责人持有本开放式基金 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。 §9 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2006 年 12 月 15 日） 1,591,662,103.09 基金份额总额 本报告期期初基金份额总额 280,158,468.58 本报告期基金总申购份额 4,807,544.06 减：本报告期基金总赎回份额 9,131,634.07 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 275,834,378.57 注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 1 月 4 日起，张芸红女士任公司 首席财务官职务。具体详情参见 2024 年 1 月 6 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规定 报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 2、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，张秉麟先生任公 司总经理职务，董事长李高峰先生不再代任总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊 登在中国证监会基金电子披露网站、规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 2 月 19 日起，王弓箭先生任公 司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 2 月 20 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、规 定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过，自 2024 年 5 月 13 日起，岳红婷女士不再 任公司副总经理职务。具体详情参见 2024 年 5 月 15 日刊登在中国证监会基金电子披露网站、 规定报刊及公司网站（www.ftfund.com）上的《泰信基金管理有限公司高级管理人员变更公告》。 本公司上述人事变动已按相关规定进行备案。 本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.6.2 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单 占当期股票成 占当期佣金 备注 元数量 成交金额 交总额的比例 佣金 总量的比例 (%) (%) 开源证券 1 275,441,158 19.78 205,449.79 17.75 - .11 东吴证券 2 210,421,037 15.11 199,037.39 17.19 - .11 国盛证券 1 210,035,555 15.08 156,665.88 13.53 - .27 华金证券 1 177,423,642 12.74 166,050.35 14.34 - .26 华福证券 2 162,008,069 11.63 120,841.28 10.44 - .32 方正证券 1 135,469,884 9.73 126,785.96 10.95 - .15 天风证券 2 132,290,343 9.50 98,675.48 8.52 - .13 国海证券 1 60,157,839. 4.32 56,301.91 4.86 - 72 国联证券 1 29,425,435. 2.11 27,833.43 2.40 - 50 财通证券 2 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 川财证券 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 东方财富 1 - - - - - 证券 东方证券 1 - - - - - 东海证券 2 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 广发证券 3 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国投证券 3 - - - - - 海通证券 4 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 联储证券 2 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中国中金 1 - - - - - 财富证券 中金公司 1 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 中银国际 3 - - - - - 证券 中邮证券 2 - - - - - 甬兴证券 1 - - - - - 注：1、本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉、财务状况、处罚情况、内部控制等。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究服务质量进行定期评估。公司将根据对券商服务的考评排名结果，决定交易席位的分配和调整。 2、本报告期内本基金新增交易单元：东海证券上海 56997、东海证券深圳 394487、信达证 券上海 59291、信达证券深圳 398972；退租交易单元：国信证券上海 61083。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债 占当期权 券商名 券 券回购成 证 称 成交金额 成交总额 成交金额 交总额的 成交金额 成交总额 的比例(%) 比例(%) 的比例 (%) 开源证 - - 81,000,000.00 30.34 - - 券 东吴证 - - - - - - 券 国盛证 - - 186,000,000.00 69.66 - - 券 华金证 - - - - - - 券 华福证 - - - - - - 券 方正证 - - - - - - 券 天风证 - - - - - - 券 国海证 - - - - - - 券 国联证 - - - - - - 券 财通证 - - - - - - 券 长城证 - - - - - - 券 长江证 - - - - - - 券 川财证 - - - - - - 券 德邦证 - - - - - - 券 东方财 - - - - - - 富证券 东方证 - - - - - - 券 东海证 - - - - - - 券 光大证 - - - - - - 券 广发证 - - - - - - 券 国金证 - - - - - - 券 国泰君 - - - - - - 安 国投证 - - - - - - 券 海通证 - - - - - - 券 华安证 - - - - - - 券 华泰证 - - - - - - 券 联储证 - - - - - - 券 南京证 - - - - - - 券 瑞银证 - - - - - - 券 申万宏 - - - - - - 源 首创证 - - - - - - 券 万联证 - - - - - - 券 西南证 - - - - - - 券 信达证 - - - - - - 券 招商证 - - - - - - 券 浙商证 - - - - - - 券 中国中 金财富 - - - - - - 证券 中金公 - - - - - - 司 中信建 - - - - - - 投 中信证 - - - - - - 券 中银国 - - - - - - 际证券 中邮证 - - - - - - 券 甬兴证 - - - - - - 券 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网站 2024 年 1 月 6 日 员变更公告 关于旗下部分基金新增麦高证券有 2 限责任公司为销售机构并开通定投 《证券日报》、规定网站 2024 年 1 月 12 日 业务及参加其费率优惠活动的公告 3 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网站 2024 年 1 月 19 日 2023 年第四季度报告 泰信基金管理有限公司关于旗下部 4 分基金调整停牌股票估值方法的公 《证券日报》、规定网站 2024 年 1 月 24 日 告 5 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网站 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 6 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网站 2024 年 2 月 20 日 员变更公告 关于调整旗下部分基金最低申购、 7 定期定额投资金额以及最低赎回、 《证券日报》、规定网站 2024 年 2 月 28 日 转换转出、持有份额的公告 泰信优质生活混合型证券投资基金 8 2024 年 1 号更新招募说明书及资料 《证券日报》、规定网站 2024 年 2 月 29 日 概要 9 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网站 2024 年 3 月 28 日 2023 年年度报告 10 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网站 2024 年 4 月 19 日 2024 年第一季度报告 11 泰信基金管理有限公司深圳分公司 《证券日报》、规定网站 2024 年 5 月 14 日 营业场所变更公告 12 泰信基金管理有限公司高级管理人 《证券日报》、规定网站 2024 年 5 月 15 日 员变更公告 13 泰信优质生活混合型证券投资基金 《证券日报》、规定网站 2024 年 5 月 31 日 基金产品资料概要更新 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 12.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。 12.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2024 年 8 月 29 日