泰信优质生活混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告 2017年12月31日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2018年1月19日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国银行股份有限公司根据基金合同已于2018年1月18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为2017年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优质生活混合 交易代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 报告期末基金份额总额 579,212,134.94份 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人 投资目标 们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严 格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳 定增值。 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心- 投资策略 卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上” 的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600指数＋25%×富时中国国债指数 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的 基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金 风险收益特征 和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承 担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构 投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 第2页共11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年10月1日－2017年12月31日 ） 1.本期已实现收益 -16,612,147.16 2.本期利润 -45,497,906.16 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0764 4.期末基金资产净值 454,097,478.83 5.期末基金份额净值 0.7840 注：1.上述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准 阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①－③ ②－④ ④ 过去三个月 -8.91% 0.90% 2.39% 0.58% -11.30% 0.32% 注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600指数＋25%×富时中国国债指数 第3页共11页 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1、泰信优质生活股票基金合同于2006年12月15 日正式生效。 本基金自2015年8月 7日起变更为混合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 刘杰先生 本基金经 2016年 - 8年 研究生硕士。具有基金从业 第4页共11页 理兼泰信 12月1日 资格。2009年7月加入泰信 中小盘精 基金管理有限公司，先后担 选混合基 任研究部助理研究员、研究 金经理 员、高级研究员兼专户投资 部投资顾问。自2015年 3月17日起担任泰信中小盘 精选混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证监会公告[2011]18号）， 公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少 第5页共11页 的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年四季度，中央经济工作会议召开，深入部署2018年经济工作。会议指出，稳中求进 工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。要统筹各项政策，加强政策协同。积极的财政政策取向不变，切实加强地方政府债务管理。稳健的货币政策要保持中性，管住货币供给总闸门，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进多层次资本市场健康发展，更好为实体经济服务，守住不发生系统性金融风险的底线。优化存量资源配置，强化创新驱动，发挥好消费的基础性作用，促进有效投资特别是民间投资合理增长。扩大对外开放，大幅放宽市场准入，加快形成全面开放新格局。四季度，消费、金融股依然维持强势，周期性板块出现明显调整。同时，我们也看到市场风险偏好有所提升，半导体、5G、创新药等主题板块表现活跃。 四季度基金维持了相对较高仓位，重点增配了地产板块，主要考虑到地产板块的业绩确定性以及低估值特点，认为地产股在未来一段时间将会有较为确定的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为0.7840元；本报告期基金份额净值增长率为-8.91%，业 绩比较基准收益率为2.39%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 373,263,429.30 76.79 其中：股票 373,263,429.30 76.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 第6页共11页 6 买入返售金融资产 50,055,150.08 10.30 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 62,469,505.20 12.85 8 其他资产 326,084.19 0.07 9 合计 486,114,168.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 13,191,222.60 2.90 B 采矿业 - - C 制造业 215,125,014.54 47.37 D 电力、热力、燃气及水生产和供 12,593,000.00 2.77 应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 39,413,192.16 8.68 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 14,464,800.00 3.19 业 J 金融业 - - K 房地产业 41,106,200.00 9.05 L 租赁和商务服务业 2,836,000.00 0.62 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 25,261,000.00 5.56 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,273,000.00 2.04 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 373,263,429.30 82.20 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 报告期末本基金未持有沪港通股票。 第7页共11页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002694 顾地科技 1,826,576 28,056,207.36 6.18 2 600340 华夏幸福 830,000 26,053,700.00 5.74 3 000417 合肥百货 3,168,800 25,572,216.00 5.63 4 000401 冀东水泥 1,150,000 15,858,500.00 3.49 5 002285 世联行 1,350,000 15,052,500.00 3.31 6 601766 中国中车 1,150,000 13,926,500.00 3.07 7 300070 碧水源 800,000 13,896,000.00 3.06 8 002640 跨境通 723,144 13,840,976.16 3.05 9 600031 三一重工 1,500,000 13,605,000.00 3.00 10 600835 上海机电 548,000 13,426,000.00 2.96 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未投资债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末本基金未投资债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 第8页共11页 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况说明。 顾地科技2017年12月22日公告称，公司实际控制人任永清涉嫌信息披露违规，中国证监 会决定对其进行立案调查。目前公司仍处于停牌中，我们也将继续跟踪事件的进展。 5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 188,784.23 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 37,046.93 5 应收申购款 100,253.03 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 326,084.19 第9页共11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 流通受限部分的 占基金资产 序号 股票代码 股票名称 公允价值(元) 净值比例 流通受限情况说明 （%） 1 002694 顾地科技 28,056,207.36 6.18 重大事项 2 000401 冀东水泥 15,858,500.00 3.49 重大事项 5.11.6 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不 同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 621,353,207.99 报告期期间基金总申购份额 9,832,073.11 减:报告期期间基金总赎回份额 51,973,146.16 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- - "填列） 报告期期末基金份额总额 579,212,134.94 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金申购、赎回本基金。 第10页共11页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准原泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、基金托管人业务资格批件和营业执照 9.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件。 9.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服务中心电话（400-888-5988，021-38784566），和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2018年1月19日 第11页共11页