泰信优质生活混合2016年半年度报告 泰信优质生活混合型证券投资基金 2016年半年度报告 2016年6月30日 基金管理人：泰信基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年8月29日 § 重要提示及目录 1. 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。 1. 目录 TOC \o "1-2" \h \z \u §1 重要提示及目录 2 1.1 重要提示 2 1.2 目录 3 §2 基金简介 5 2.1 基金基本情况 5 2.2 基金产品说明 5 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 6 2.5 其他相关资料 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 7 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13 §6 半年度财务会计报告（未经审计） 13 6.1 资产负债表 13 6.2 利润表 14 6.3 所有者权益（基金净值）变动表 15 6.4 报表附注 17 §7 投资组合报告 32 7.1 期末基金资产组合情况 32 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 38 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 38 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 38 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 38 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 38 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 38 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 38 7.12 投资组合报告附注 39 §8 基金份额持有人信息 40 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 40 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 40 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 40 §9 开放式基金份额变动 40 §10 重大事件揭示 41 10.1 基金份额持有人大会决议 41 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 41 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 41 10.4 基金投资策略的改变 41 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 41 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 41 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 41 10.8 其他重大事件 44 §11 备查文件目录 46 11.1 备查文件目录 46 11.2 存放地点 47 11.3 查阅方式 47 § 基金简介 1. 基金基本情况 基金名称 泰信优质生活混合型证券投资基金 基金简称 泰信优质生活混合 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,003,097,656.53份 基金合同存续期 不定期 1. 基金产品说明 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资 策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。 1. 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 胡囡 王永民 联系电话 021-20899098 010-66594896 电子邮箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 北京西城区复兴门内大街1号 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号 华夏银行大厦36-37层 北京西城区复兴门内大街1号 邮政编码 200120 100818 法定代表人 王小林 田国立 1. 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http：//www.ftfund.com 基金半年度报告备置地点 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36-37层 1. 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 泰信基金管理有限公司 中国（上海）自由贸易实验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 § 主要财务指标和基金净值表现 1. 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年1月1日 - 2016年6月30日 ) 本期已实现收益 -216,640,748.22 本期利润 -273,193,985.52 加权平均基金份额本期利润 -0.2745 本期加权平均净值利润率 -27.95% 本期基金份额净值增长率 -23.95% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 期末可供分配利润 -34,488,889.74 期末可供分配基金份额利润 -0.0344 期末基金资产净值 1,004,544,241.64 期末基金份额净值 1.0014 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 80.80% 注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 1. 基金净值表现 1.1. 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 6.53% 1.75% -0.43% 0.80% 6.96% 0.95% 过去三个月 1.41% 1.66% -2.32% 0.84% 3.73% 0.82% 过去六个月 -23.95% 2.27% -13.78% 1.46% -10.17% 0.81% 过去一年 -31.06% 2.64% -23.76% 1.76% -7.30% 0.88% 过去三年 44.38% 2.09% 33.85% 1.38% 10.53% 0.71% 自基金合同生效起至今 80.80% 1.95% 65.58% 1.46% 15.22% 0.49% 注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数。 富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数，富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 1.1. 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 本基金自2015年8月7日起变更为混合型基金。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产 60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 § 管理人报告 1. 基金管理人及基金经理情况 1.1. 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人：泰信基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号37层 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期：2003 年 5 月 23日 法定代表人：王小林 总经理：葛航 电话：021-20899188 传真：021-20899008 联系人：王斌 发展沿革： 泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司（更名为山东省国际信托股份有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设上海锐懿资产管理有限公司、市场部、产品部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心）、理财顾问部、深圳分公司、北京分公司、电子商务部、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、清算会计部、集中交易部、计划财务部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部。截至2016年6月底，公司有正式员工107人, 多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2016年6月底，泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活混合、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选混合、泰信债券增强收益、泰信发展主题混合、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选混合、泰信行业精选混合、泰信中证基本面400指数分级、泰信现代服务业混合、泰信鑫益定期开放债券、泰信国策驱动混合、泰信鑫选混合、泰信互联网+混合共18只开放式基金及泰信乐利5号、泰信鲁信1号、泰信磐晟稳健1号、泰信磐晟定增1号、泰信价值1号、泰信添盈债券1号、泰信中行新时代6号、泰信财达添利1号、泰信合信1号、泰信融昇1号保本、泰信融昇2号保本、泰信财达添利2号、泰信融昇3号保本、泰信融昇4号保本、泰信融嘉1号保本、泰信融嘉2号保本、泰信中融景诚旭诚一期债券、泰信洛肯1号、泰信洛肯2号、泰信合信3号共20个资产管理计划。 1.1. 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴宇虹女士 本基金基金经理兼泰信先行策略基金经理 2012年3月1日 - 9年 金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司，先后担任研究部高级研究、泰信发展主题混合基金经理助理。自2013年2月7日至2015年3月17日任泰信现代服务业混合基金经理。自2015年2月5日至2016年6月30日担任泰信先行策略混合基金经理。 注：1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 1. 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 1. 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 1.1. 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放，投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令，所有投资指令在集中交易室集中执行，投资交易过程公平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内，投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为，公平交易制度整体执行情况良好。 1.1. 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦无其他异常交易行为。 1. 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 1.1. 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年上半年A股市场大幅下行，各大指数跌幅均超过15%，主要下跌集中在1月份，后期市场一直处于2700-3000点区间震荡状态。分结构来看，一季度周期品在供给侧改革、大宗商品反弹等因素作用下表现较好。二季度指数震荡，但市场主题活跃，呈现明显的结构性行情，新能源汽车、电子、食品饮料等部分行业在景气度高、涨价等因素驱动下涨幅较大。本基金上半年重点增持了电子、食品饮料、化工等行业中景气度较高的细分领域，减持了医药生物、房地产、计算机等行业。 1.1. 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金单位净值为1.0014元，基金净值增长率为-23.95%，同期业绩比较基准增长率为-13.78%。 1. 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年下半年，宏观经济方面，国内外市场需求持续偏弱，经济内生增长依然缺乏动力，政府通过基建对冲经济增速下滑，但是私人部门投资增速下降明显，消费边际改善力度不足，经济L型趋势下稳中趋缓，未来仍然面临较大的下行压力。流动性方面，央行逐步回归稳健的货币政策，大幅放松的可能性不大，但由于外部的不确定性及内部经济增速下滑的风险，流动性依然将保持相对的宽松。政策方面，供给侧改革继续推进，钢铁等过剩行业国企合并、地方供给侧改革方案的陆续出台。展望下半年，我们认为市场仍将继续震荡，总体上较为谨慎，我们认为市场向上的空间更多的取决于国企和供给侧改革突破等改革创新催化以及市场信心的恢复，当前仍然是存量资金博弈的格局，市场存在结构性的投资机会，我们将适度保持中性灵活的仓位，重点配置一是代表经济转型方向的优质成长股，包括健康医疗、文体产业、智能制造等行业，二是行业景气向上的细分行业或有涨价预期的细分行业，三是业绩稳定、估值较低、高股息率高分红的优质蓝筹股，同时关注国企改革、供给侧改革等带来的投资机会。 1. 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生，本科学历。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司，现任公司副总经理。 委员会成员： 唐国培先生，硕士。2002年加入泰信基金管理有限公司，现任公司风险管理部总监。 蔡海成先生，硕士。2013年加入泰信基金管理有限公司，现任公司清算会计部总监。 朱志权先生，学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司，现任基金投资部总监兼投资总监，泰信优势增长基金基金经理。 梁剑先生，硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 1. 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定： （1）基金收益分配采用现金方式，投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资； 基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； （2）每一基金份额享有同等分配权； （3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配； （4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值； （5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； （6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次； （7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月， 收益可不分配； （8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、本报告期利润分配情况的说明： 本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1月6日止在本基金注册登记人登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利2.137元。利润分配合计173,118,243.00元(其中,现金形式发放100,042,746.78元,再投资形式发放73,075,496.22元)。符合基金合同的约定。 § 托管人报告 1. 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 1. 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 1. 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 § 半年度财务会计报告（未经审计） 1. 资产负债表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 报告截止日： 2016年6月30日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 资 产： 银行存款 6.4.7.1 112,102,159.93 227,911,635.54 结算备付金 4,344,808.92 3,681,553.78 存出保证金 995,950.46 698,488.07 交易性金融资产 6.4.7.2 877,315,201.66 1,023,796,957.79 其中：股票投资 877,315,201.66 1,023,796,957.79 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 20,550,177.96 4,696,357.44 应收利息 6.4.7.5 25,107.50 35,508.77 应收股利 - - 应收申购款 52,080.81 925,693.20 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 1,015,385,487.24 1,261,746,194.59 负债和所有者权益 附注号 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6,052,247.23 - 应付赎回款 273,234.50 1,176,001.26 应付管理人报酬 1,197,561.41 1,601,343.92 应付托管费 199,593.57 266,890.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 2,419,038.92 2,056,942.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 699,569.97 907,173.63 负债合计 10,841,245.60 6,008,352.22 所有者权益： 实收基金 6.4.7.9 1,003,097,656.53 809,270,017.15 未分配利润 6.4.7.10 1,446,585.11 446,467,825.22 所有者权益合计 1,004,544,241.64 1,255,737,842.37 负债和所有者权益总计 1,015,385,487.24 1,261,746,194.59 注：报告截止日2016年6月30日，基金份额净值1.0014元，基金份额总额1,003,097,656.53份。 1. 利润表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 -254,765,830.06 774,533,389.70 1.利息收入 764,976.34 926,209.82 其中：存款利息收入 6.4.7.11 758,206.13 696,159.54 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 6,770.21 230,050.28 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -199,061,929.30 749,665,133.22 其中：股票投资收益 6.4.7.12 -201,387,586.06 746,668,818.65 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 2,325,656.76 2,996,314.57 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 6.4.7.17 -56,553,237.30 22,702,743.75 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 84,360.20 1,239,302.91 减：二、费用 18,428,155.46 20,460,960.79 1．管理人报酬 6.4.10.2.1 7,312,424.77 11,457,053.26 2．托管费 6.4.10.2.2 1,218,737.50 1,909,508.92 3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4．交易费用 6.4.7.19 9,674,767.95 6,870,634.61 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 6.4.7.20 222,225.24 223,764.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -273,193,985.52 754,072,428.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -273,193,985.52 754,072,428.91 1. 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：泰信优质生活混合型证券投资基金 本报告期：2016年1月1日至2016年6月30日 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -273,193,985.52 -273,193,985.52 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 193,827,639.38 1,290,988.41 195,118,627.79 其中：1.基金申购款 317,636,517.26 2,657,711.75 320,294,229.01 2.基金赎回款 -123,808,877.88 -1,366,723.34 -125,175,601.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -173,118,243.00 -173,118,243.00 五、期末所有者权益（基金净值） 1,003,097,656.53 1,446,585.11 1,004,544,241.64 项目 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,048,240,054.24 37,571,921.22 1,085,811,975.46 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 754,072,428.91 754,072,428.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -142,626,854.26 -147,119,161.81 -289,746,016.07 其中：1.基金申购款 924,288,900.87 699,240,854.83 1,623,529,755.70 2.基金赎回款 -1,066,915,755.13 -846,360,016.64 -1,913,275,771.77 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 905,613,199.98 644,525,188.32 1,550,138,388.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署： ______葛航______ ______韩波______ ____蔡海成____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 1. 报表附注 1.1. 基金基本情况 泰信优质生活混合型证券投资基金(原名为泰信优质生活股票型证券投资基金，以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额，其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，泰信优质生活股票型证券投资基金于2015年8月7日公告后更名为泰信优质生活混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%，债券资产0-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：75%×富时中国A600指数(原新华富时A600指数)+25%×富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 1.1. 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 1.1. 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2016年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2016年6月30日的财务状况以及2016年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 1.1. 重要会计政策和会计估计 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 1.1. 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 1.1.1. 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 1.1.1. 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 1.1.1. 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。 1.1. 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 1.1. 重要财务报表项目的说明 1.1.1. 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 活期存款 112,102,159.93 定期存款 - 其中：存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计： 112,102,159.93 1.1.1. 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 815,683,921.99 877,315,201.66 61,631,279.67 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 815,683,921.99 877,315,201.66 61,631,279.67 1.1.1. 衍生金融资产/负债 本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 1.1.1. 买入返售金融资产 1.1.1.1. 各项买入返售金融资产期末余额 本报告期末本基金未持有返售金融资产。 1.1.1.1. 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 1.1.1. 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应收活期存款利息 22,942.18 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,761.93 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 应收申购款利息 0.01 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 403.38 合计 25,107.50 1.1.1. 其他资产 本报告期末本基金无其他资产余额。 1.1.1. 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 交易所市场应付交易费用 2,419,038.92 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,419,038.92 1.1.1. 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 应付券商交易单元保证金 500,000.00 应付赎回费 665.81 预提费用 198,904.16 合计 699,569.97 1.1.1. 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 809,270,017.15 809,270,017.15 本期申购 317,636,517.26 317,636,517.26 本期赎回(以"-"号填列) -123,808,877.88 -123,808,877.88 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 1,003,097,656.53 1,003,097,656.53 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 1.1.1. 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 332,890,009.11 113,577,816.11 446,467,825.22 本期利润 -216,640,748.22 -56,553,237.30 -273,193,985.52 本期基金份额交易产生的变动数 22,380,092.37 -21,089,103.96 1,290,988.41 其中：基金申购款 22,131,276.59 -19,473,564.84 2,657,711.75 基金赎回款 248,815.78 -1,615,539.12 -1,366,723.34 本期已分配利润 -173,118,243.00 - -173,118,243.00 本期末 -34,488,889.74 35,935,474.85 1,446,585.11 1.1.1. 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 活期存款利息收入 699,383.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 45,642.93 其他 13,180.12 合计 758,206.13 1.1.1. 股票投资收益 1.1.1.1. 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 卖出股票成交总额 3,173,247,516.29 减：卖出股票成本总额 3,374,635,102.35 买卖股票差价收入 -201,387,586.06 1.1.1. 债券投资收益 本报告期本基金无债券收益。 1.1.1.1. 资产支持证券投资收益 本报告期末本基金未投资资产支持证券。 1.1.1. 贵金属投资收益 本报告期末本基金未投资贵金属。 1.1.1. 衍生工具收益 本报告期末本基金无衍生工具投资收益。 1.1.1. 股利收益 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 股票投资产生的股利收益 2,325,656.76 基金投资产生的股利收益 - 合计 2,325,656.76 1.1.1. 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 1.交易性金融资产 -56,553,237.30 ——股票投资 -56,553,237.30 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -56,553,237.30 1.1.1. 其他收入 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 基金赎回费收入 77,994.25 转出基金补偿费 6,365.95 其他 - 合计 84,360.20 注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成，其中赎回费部分的25%归入转出基金的基金资产。 1.1.1. 交易费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 交易所市场交易费用 9,674,767.95 银行间市场交易费用 - 合计 9,674,767.95 1.1.1. 其他费用 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 审计费用 49,726.04 信息披露费 149,178.12 中债登账户维护费 4,500.00 上清所账户维护费 9,000.00 银行划款手续费 9,621.08 其他 200.00 账户维护费 - 合计 222,225.24 1.1. 或有事项、资产负债表日后事项的说明 1.1.1. 或有事项 本报告期末本基金无需要说明的重大或有事项。 1.1.1. 资产负债表日后事项 本报告期无需要说明资产负债表日后事项。 1.1. 关联方关系 1.1.1. 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 1.1.1. 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金销售机构 山东省国际信托股份有限公司(“山东国托”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 上海锐懿资产管理有限公司 基金管理人的子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 1.1. 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 1.1.1. 通过关联方交易单元进行的交易 1.1.1.1. 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 1.1.1.1. 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 1.1.1.1. 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 1.1.1.1. 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 1.1.1.1. 应支付关联方的佣金 本报告期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金。 1.1.1. 关联方报酬 1.1.1.1. 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 7,312,424.77 11,457,053.26 其中：支付销售机构的客户维护费 699,017.82 1,280,357.90 注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 1.1.1.1. 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 1,218,737.50 1,909,508.92 注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 1.1.1.1. 销售服务费 本报告期及上年度本基金未发生销售服务费用。 1.1.1. 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金与关联方未发生银行间同业市场债券（含回购）的交易。 1.1.1. 各关联方投资本基金的情况 1.1.1.1. 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 1.1.1.1. 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 山东省国际信托股份有限公司 31,311,878.40 3.1200% 37,311,878.40 4.6100% 1.1.1. 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期2016年1月1日至2016年6月30日 上年度可比期间2015年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 112,102,159.93 699,383.08 394,579,257.27 656,010.10 注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。 1.1.1. 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未参与在承销期内关联方承销的证券。 1.1.1. 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 1.1. 利润分配情况 1.1.1. 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位：人民币元 序号 权益登记日 除息日 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 本期利润分配合计 备注 1 2016年1月6日 2016年1月6日 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00 合计 - - 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00 注：本基金的基金管理人于2015年12月31日宣告2015年度第一次分红，向截至2016年1月6日止在本基金注册登记人泰信基金管理有限公司登记在册的本基金持有人，按每10份基金份额派发红利2.137元。 1.1. 期末（ 2016年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 1.1.1. 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 报告期末本基金未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 1.1.1. 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 002686 亿利达 2016年4月20日 重大事项未公告 13.36 2016年7月14日 14.89 3,299,923 41,115,947.68 44,086,971.28 - 600576 万家文化 2016年4月12日 重大事项未公告 21.77 - - 1,149,973 27,015,531.42 25,034,912.21 - 002631 德尔未来 2016年6月29日 重大事项未公告 26.60 - - 821,100 20,377,324.87 21,841,260.00 - 002089 新 海 宜 2016年1月8日 重大事项未公告 16.88 2016年7月18日 18.55 500,000 10,777,006.33 8,440,000.00 - 1.1.1. 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 1.1.1.1. 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1.1.1. 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 1.1. 金融工具风险及管理 1.1.1. 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资及债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的四道监控防线。 监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 1.1.1. 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2016年6月30日，本基金未持有信用类债券。 1.1.1. 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的证券股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 1.1.1. 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 1.1.1.1. 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款和结算备付金、存出保证金等。 1.1.1.1.1. 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2016年6月30日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 112,102,159.93 - - - 112,102,159.93 结算备付金 4,344,808.92 - - - 4,344,808.92 存出保证金 995,950.46 - - - 995,950.46 交易性金融资产 - - - 877,315,201.66 877,315,201.66 应收证券清算款 - - - 20,550,177.96 20,550,177.96 应收利息 - - - 25,107.50 25,107.50 应收申购款 - - - 52,080.81 52,080.81 资产总计 117,442,919.31 - - 897,942,567.93 1,015,385,487.24 负债 应付证券清算款 - - - 6,052,247.23 6,052,247.23 应付赎回款 - - - 273,234.50 273,234.50 应付管理人报酬 - - - 1,197,561.41 1,197,561.41 应付托管费 - - - 199,593.57 199,593.57 应付交易费用 - - - 2,419,038.92 2,419,038.92 其他负债 - - - 699,569.97 699,569.97 负债总计 - - - 10,841,245.60 10,841,245.60 利率敏感度缺口 117,442,919.31 - - 887,101,322.33 1,004,544,241.64 上年度末 2015年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 227,911,635.54 - - - 227,911,635.54 结算备付金 3,681,553.78 - - - 3,681,553.78 存出保证金 698,488.07 - - - 698,488.07 交易性金融资产 - - - 1,023,796,957.79 1,023,796,957.79 应收证券清算款 - - - 4,696,357.44 4,696,357.44 应收利息 - - - 35,508.77 35,508.77 应收申购款 - - - 925,693.20 925,693.20 资产总计 232,291,677.39 - - 1,029,454,517.20 1,261,746,194.59 负债 应付赎回款 - - - 1,176,001.26 1,176,001.26 应付管理人报酬 - - - 1,601,343.92 1,601,343.92 应付托管费 - - - 266,890.67 266,890.67 应付交易费用 - - - 2,056,942.74 2,056,942.74 其他负债 - - - 907,173.63 907,173.63 负债总计 - - - 6,008,352.22 6,008,352.22 利率敏感度缺口 232,291,677.39 - - 1,023,446,164.98 1,255,737,842.37 注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 1.1.1.1.1. 利率风险的敏感性分析 于2016年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2015年12月31日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2015年12月31日：同)。 1.1.1.1. 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 1.1.1.1. 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%，债券资产0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 1.1.1.1.1. 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末2016年6月30日 上年度末2015年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 877,315,201.66 87.33 1,023,796,957.79 81.53 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 877,315,201.66 87.33 1,023,796,957.79 81.53 1.1.1.1.1. 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2016年6月30日 ） 上年度末（ 2015年12月31日 ） 业绩比较基准上升5% 87,549,577.29 59,250,000.00 业绩比较基准下降5% -87,549,577.29 -59,250,000.00 1.1. 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无其他需要说明有助于理解和分析会计报表事项。 § 投资组合报告 1. 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 877,315,201.66 86.40 其中：股票 877,315,201.66 86.40 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 116,446,968.85 11.47 7 其他各项资产 21,623,316.73 2.13 8 合计 1,015,385,487.24 100.00 1. 期末按行业分类的股票投资组合 1.1. 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 28,799,251.20 2.87 C 制造业 705,943,592.42 70.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 25,034,912.21 2.49 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,857,670.41 4.37 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 34,507,970.00 3.44 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 39,171,805.42 3.90 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 877,315,201.66 87.33 1.1. 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 报告期末本基金未投资沪港通股票。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600584 长电科技 2,399,955 48,695,086.95 4.85 2 002718 友邦吊顶 620,792 47,422,300.88 4.72 3 002686 亿利达 3,299,923 44,086,971.28 4.39 4 300398 飞凯材料 560,551 41,929,214.80 4.17 5 300347 泰格医药 1,349,821 39,171,805.42 3.90 6 002707 众信旅游 1,699,900 34,507,970.00 3.44 7 300088 长信科技 2,000,000 29,740,000.00 2.96 8 000858 五 粮 液 899,998 29,276,934.94 2.91 9 002554 惠博普 3,999,896 28,799,251.20 2.87 10 300098 高新兴 1,800,000 28,584,000.00 2.85 11 300458 全志科技 249,943 26,738,902.14 2.66 12 002185 华天科技 2,099,776 26,730,148.48 2.66 13 002048 宁波华翔 1,150,000 26,300,500.00 2.62 14 002308 威创股份 1,599,779 26,284,368.97 2.62 15 002572 索菲亚 459,860 25,761,357.20 2.56 16 002681 奋达科技 1,500,000 25,320,000.00 2.52 17 600576 万家文化 1,149,973 25,034,912.21 2.49 18 002705 新宝股份 1,589,886 24,834,019.32 2.47 19 000596 古井贡酒 502,953 24,116,596.35 2.40 20 603866 桃李面包 530,000 23,722,800.00 2.36 21 300236 上海新阳 450,000 22,765,500.00 2.27 22 603898 好莱客 709,975 22,073,122.75 2.20 23 002631 德尔未来 821,100 21,841,260.00 2.17 24 300409 道氏技术 400,812 19,178,854.20 1.91 25 300452 山河药辅 365,690 17,816,416.80 1.77 26 300346 南大光电 369,672 16,535,428.56 1.65 27 002050 三花股份 1,699,986 16,404,864.90 1.63 28 600699 均胜电子 399,993 15,319,731.90 1.53 29 300310 宜通世纪 399,939 15,273,670.41 1.52 30 000050 深天马Ａ 700,000 14,609,000.00 1.45 31 000895 双汇发展 599,900 12,525,912.00 1.25 32 300014 亿纬锂能 270,000 11,661,300.00 1.16 33 300136 信维通信 500,000 10,480,000.00 1.04 34 300397 天和防务 260,000 8,840,000.00 0.88 35 300322 硕贝德 400,000 8,600,000.00 0.86 36 002089 新 海 宜 500,000 8,440,000.00 0.84 37 002340 格林美 900,000 7,893,000.00 0.79 1. 报告期内股票投资组合的重大变动 1.1. 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002466 天齐锂业 51,304,137.10 4.09 2 600804 鹏博士 49,957,698.07 3.98 3 000858 五 粮 液 48,742,079.99 3.88 4 600395 盘江股份 48,670,917.97 3.88 5 600584 长电科技 47,134,644.62 3.75 6 002308 威创股份 46,802,542.99 3.73 7 600687 刚泰控股 46,682,029.07 3.72 8 000697 炼石有色 44,592,318.16 3.55 9 300098 高新兴 44,255,972.22 3.52 10 600048 保利地产 42,455,567.33 3.38 11 300398 飞凯材料 41,921,872.50 3.34 12 002707 众信旅游 40,540,503.43 3.23 13 300359 全通教育 40,262,852.26 3.21 14 002407 多氟多 38,786,646.10 3.09 15 002686 亿利达 35,671,494.14 2.84 16 600198 大唐电信 35,490,546.11 2.83 17 002718 友邦吊顶 35,065,113.32 2.79 18 002366 台海核电 34,183,880.40 2.72 19 600699 均胜电子 33,172,284.33 2.64 20 600688 上海石化 32,614,738.83 2.60 21 601166 兴业银行 31,857,537.24 2.54 22 002292 奥飞娱乐 31,463,215.60 2.51 23 300059 东方财富 31,417,080.22 2.50 24 600958 东方证券 31,221,346.74 2.49 25 600172 黄河旋风 31,109,950.76 2.48 26 300347 泰格医药 31,096,551.27 2.48 27 002681 奋达科技 30,838,464.41 2.46 28 300338 开元仪器 30,313,751.92 2.41 29 002554 惠博普 30,259,704.27 2.41 30 002007 华兰生物 29,906,282.70 2.38 31 002380 科远股份 29,562,006.20 2.35 32 600029 南方航空 29,561,130.00 2.35 33 601699 潞安环能 28,928,364.25 2.30 34 002048 宁波华翔 28,333,251.24 2.26 35 300458 全志科技 28,279,955.39 2.25 36 300010 立思辰 28,240,552.88 2.25 37 000596 古井贡酒 27,930,350.17 2.22 38 300088 长信科技 27,261,362.00 2.17 39 600329 中新药业 27,122,665.11 2.16 40 600576 万家文化 27,015,531.42 2.15 41 000069 华侨城Ａ 26,892,047.35 2.14 42 300322 硕贝德 26,879,149.44 2.14 43 600259 广晟有色 26,535,465.34 2.11 44 002705 新宝股份 26,380,672.58 2.10 45 601198 东兴证券 26,296,232.00 2.09 46 600559 老白干酒 26,020,869.45 2.07 47 300207 欣旺达 25,932,726.45 2.07 48 600362 江西铜业 25,889,928.57 2.06 49 002285 世联行 25,795,067.47 2.05 50 002572 索菲亚 25,526,789.94 2.03 51 300236 上海新阳 25,433,335.48 2.03 52 300346 南大光电 25,389,125.89 2.02 53 000060 中金岭南 25,317,653.04 2.02 54 000671 阳 光 城 25,306,905.00 2.02 55 002092 中泰化学 25,274,944.30 2.01 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600048 保利地产 73,108,983.61 5.82 2 300238 冠昊生物 63,803,681.00 5.08 3 000069 华侨城Ａ 55,922,407.63 4.45 4 300009 安科生物 54,003,424.12 4.30 5 000988 华工科技 50,160,128.91 3.99 6 002466 天齐锂业 49,290,127.27 3.93 7 000697 炼石有色 48,917,996.49 3.90 8 600804 鹏博士 48,601,331.64 3.87 9 600395 盘江股份 45,045,337.68 3.59 10 600687 刚泰控股 42,123,361.90 3.35 11 002184 海得控制 42,061,534.19 3.35 12 002576 通达动力 39,283,450.36 3.13 13 002686 亿利达 38,078,316.65 3.03 14 002230 科大讯飞 37,822,632.17 3.01 15 002407 多氟多 36,827,109.34 2.93 16 600259 广晟有色 35,590,649.94 2.83 17 300359 全通教育 34,291,198.20 2.73 18 600688 上海石化 33,637,482.10 2.68 19 002366 台海核电 33,523,467.79 2.67 20 002292 奥飞娱乐 31,181,791.32 2.48 21 300016 北陆药业 31,094,786.11 2.48 22 600728 佳都科技 30,339,853.71 2.42 23 600958 东方证券 29,823,793.20 2.38 24 300059 东方财富 29,802,562.08 2.37 25 600172 黄河旋风 29,698,765.18 2.37 26 600198 大唐电信 29,387,631.24 2.34 27 601166 兴业银行 28,993,669.72 2.31 28 300207 欣旺达 28,910,148.84 2.30 29 600376 首开股份 28,624,131.35 2.28 30 002007 华兰生物 28,454,268.46 2.27 31 002610 爱康科技 27,425,285.45 2.18 32 600158 中体产业 26,967,066.32 2.15 33 002773 康弘药业 26,799,491.70 2.13 34 601021 春秋航空 26,662,887.05 2.12 35 601699 潞安环能 26,586,601.98 2.12 36 002345 潮宏基 26,125,613.00 2.08 37 600362 江西铜业 25,907,640.97 2.06 38 000858 五 粮 液 25,897,032.41 2.06 39 002285 世联行 25,732,868.53 2.05 40 600329 中新药业 25,625,401.82 2.04 41 300338 开元仪器 25,479,543.27 2.03 42 601198 东兴证券 25,427,501.06 2.02 43 002380 科远股份 25,336,390.76 2.02 44 600029 南方航空 25,316,245.90 2.02 45 600718 东软集团 25,235,528.44 2.01 注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1.1. 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,284,706,583.52 卖出股票收入（成交）总额 3,173,247,516.29 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 1. 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 1. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末本基金未投资贵金属。 1. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 1. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1.1. 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1.1. 本基金投资股指期货的投资政策 截至报告期末本基金未投资股指期货。 1. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1.1. 本期国债期货投资政策 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1.1. 本期国债期货投资评价 截至报告期末本基金未投资国债期货。 1. 投资组合报告附注 1.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的其他发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 1.1. 本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的股票备选库。 1.1. 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 995,950.46 2 应收证券清算款 20,550,177.96 3 应收股利 - 4 应收利息 25,107.50 5 应收申购款 52,080.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 21,623,316.73 1.1. 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 1.1. 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002686 亿利达 44,086,971.28 4.39 重大事项未公告 1.1. 本报告涉及合计数相关比例的，均以合计数除以相关数据计算，而不是对不同比例进行合计。 § 基金份额持有人信息 1. 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 26,731 37,525.63 337,922,703.29 33.69% 665,174,953.24 66.31% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 7,166.69 0.0007% 1. 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：基金份额总量的数量区间为0、0至10万份（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。 § 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2006年12月15日 ）基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 809,270,017.15 本报告期基金总申购份额 317,636,517.26 减:本报告期基金总赎回份额 123,808,877.88 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,003,097,656.53 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 § 重大事件揭示 1. 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 1. 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 1. 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 1. 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未发生改变。 1. 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。 1. 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 1. 基金租用证券公司交易单元的有关情况 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 1,017,482,886.34 15.76% 927,234.04 15.64% - 光大证券 1 824,405,741.46 12.77% 767,769.41 12.95% - 申银万国 1 617,709,457.34 9.57% 575,273.00 9.70% - 中国建银投资证券 2 603,351,865.19 9.34% 549,835.29 9.27% - 东吴证券 2 570,333,559.50 8.83% 519,745.12 8.77% - 中银国际 2 461,156,041.05 7.14% 420,252.98 7.09% - 方正证券 1 439,926,129.70 6.81% 400,905.66 6.76% - 中信证券 2 432,564,687.01 6.70% 402,845.43 6.79% - 国泰君安 1 411,752,790.13 6.38% 375,230.60 6.33% - 中信建投 2 358,795,324.35 5.56% 326,969.98 5.52% - 东方证券 1 233,731,181.23 3.62% 212,999.39 3.59% - 安信证券 3 186,388,709.01 2.89% 169,856.43 2.87% - 海通证券 2 156,626,977.73 2.43% 145,866.53 2.46% - 广发证券 2 143,728,749.77 2.23% 133,854.20 2.26% - 国联证券 1 - - - - - 华泰联合证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 长城证券 1 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 华安证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】48号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。 2、本报告期无新增交易单元；退租交易单元：国金证券 上海 28266。 1.1. 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 长江证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中国建银投资证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 上海证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 长城证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 1. 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 停牌股票估值调整（长电科技） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月8日 2 新增兴业证券为销售机构并开通定投转换及费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月12日 3 新增北京增财销售为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月20日 4 2015年4季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年1月22日 5 在财富证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月1日 6 广州证券、德邦证券开定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月1日 7 在东海证券开通转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月10日 8 提醒投资者更新身份信息公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月24日 9 提醒投资者更新身份信息公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月24日 10 工商银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月28日 11 2015年年度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年3月30日 12 新增北京钱景财富管理有限公司为销售机构并开通定投转换费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月12日 13 参加陆金所费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月15日 14 2016年1季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月21日 15 停牌股票估值调整（亿利达） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年4月22日 16 中信建投费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月4日 17 在民生银行申购费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月7日 18 停牌股票估值调整（慧博普） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月10日 19 停牌股票估值调整（众信旅游） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月12日 20 停牌股票估值调整（万家文化） 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月19日 21 新增鑫鼎盛为销售机构并开通定投转换业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年5月24日 22 新增深圳新兰德为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月7日 23 陆金所开通定投及费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月8日 24 新增泰诚财富为销售机构并开通定投转换费率优惠 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月17日 25 在陆金所开通申购定投费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月24日 26 在交通银行开通网上银行、手机银行申购费率优惠业务 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2016年6月27日 § 备查文件目录 1. 备查文件目录 1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优质生活混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优质生活混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优质生活混合型证券投资基金托管协议》 5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件 6、报告期内泰信优质生活混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 1. 存放地点 本报告分别置备于基金管理人住所（或办公场所）、基金托管人的住所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后，投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 1. 查阅方式 投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件，或拨打客户服 务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。 泰信基金管理有限公司 2016年8月29日 PAGE 第 46 页 共47 页