泰信优质生活股票型证券投资基金 2012年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 ■ 2.2 基金产品说明 ■ 2.3 基金管理人和基金托管人 ■ 2.4信息披露方式 ■ §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 ■ 注:1、本基金合同于2006年12月15日正式生效。 2、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 4、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 注:本基金业绩比较基准为:75%×富时中国A600 指数+25%×富时中国国债指数 1、富时中国A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的 600 只股票并以流通股本加权的股票指数。 2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券,是目前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 ■ 注:1、本基金基金合同于2006 年12 月15 日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产 60%-95%,,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理,与刘强先生共同管理本基金,朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务,与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 ■ 注:2011年度、2012年度本基金未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人:泰信基金管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区浦东南路256号37层 办公地址:上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦36、37层 成立日期:2003 年 5 月 23日 法定代表人:孟凡利 总经理:葛航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人:王伟毅 发展沿革: 泰信基金管理有限公司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd.)是山东省国际信托投资有限公司(现更名为山东省国际信托有限公司)联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建,2003 年5 月8 日获准开业,是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。 公司目前下设市场部、营销部(分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部)、客服中心、基金投资部、研究部、专户投资部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、计划财务部、综合管理部、北京分公司、深圳分公司。截至2012年12月底,公司有正式员工115人,多数具有硕士以上学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 截至2012年12月,泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、泰信发展主题股票、泰信债券周期回报、泰信中证200指数、泰信中小盘精选股票、泰信保本混合、泰信中证基本面400指数分级共13只开放式基金及泰信财富分级2号、泰信财富分级3号、泰信财富分级4号、泰信乐享分级1号、泰信恒益高息债分级共5个资产管理计划。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、以上日期均是指公司公告的日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,决定新增戴宇虹女士担任泰信优质生活基金经理,与刘强先生共同管理本基金,朱志权先生不再担任泰信优质生活基金经理职务。具体详情见2012年3月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金基金经理变更的公告》。 4、经泰信基金管理有限公司董事会审议通过,由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务,与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他有关法律法规、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着“诚实信用、勤勉尽责,取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《泰信基金管理有限公司公平交易制度》,主要控制方法如下: 1、建立统一的研究平台,所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放。 2、建立全公司投资对象备选库和各投资组合的投资对象备选库。 3、投委会作为公司受托资产投资的最高决策机构,主要负责对公司所管理的受托资产进行投资决策。投资总监在其权限范围内审批超出投资组合经理权限的投资计划。投资组合经理在其权限范围内进行投资决策。 4、投资组合经理同时管理多个投资组合时,必须公平公正的对待管理的所有投资组合,除申购赎回、个股投资比例超标等客观因素之外,同一交易日投资同一交易品种时,应尽可能使他们获得相同或相近的交易价格。 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 5、集中交易室负责所有投资指令的执行,必须确保所有同向指令的公平公正,平等对待所有投资组合。发现异常指令或者涉嫌利益输送的指令,交易室应立即停止执行指令,并向投资总监和风险管理部报告。对非竞争竞价指令,不同投资组合也必须公平对待,主要采取成交结果按比例分配和轮侯方式处理。 6、风险管理部通过交易系统监控指标设置,实时监控交易指令,禁止同一投资组合内部的同日反向交易,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 7、公司在交易系统中设置强制公平委托参数,强制交易系统对符合要求的同一交易品种的同向指令执行公平委托。 8、风险管理部定期与不定期对交易指令的公平性和交易委托的公平性进行分析,对强制公平委托的执行过程与结果进行检查 对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,并完成定期分析报告。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,投资经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 一、本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 二、本报告期基金同向交易价差专项分析 本公司截至2012年12月31日,共有13只公募基金,5只专户产品。剔除2只指数基金(被动指数在交易过程中采用自动化交易),对其余投资组合进行两两分组,进行同向交易价差分析。 我们采用连续样本计算方法,对2012年连续4个季度的同向价差数据,分别进行时间窗口在1天、3天、5天内的数据T检验分析,结果表明: 1)通过T检验的和正溢价次数占比在45%~55%的数据符合公平公正原则 2)未通过T检验的数据的溢价金额占基金净值比均在1%以内,连续四个季度的溢价金额不足以对基金净值造成显著影响,各基金之间不存在利益输送 3)未发现其他异常。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2012年,是不平静的一年,A股市场走势跌宕起伏,上半年市场行情基本围绕着政策与经济之间的博弈而演绎,波动较为剧烈,而下半年随着企业盈利下滑,经济难以见底,刺激政策迟迟未出台,导致股指持续下跌。12 月市场在上证指数触及1949 低点后迅速大幅反弹,除了经济运行数据持续向好、A股估值达到历史底部外,更多在于市场对新政府新政策的期待。报告期内,本基金前三个季度主要配置了核心板块医药生物、食品饮料、农林牧渔、餐饮旅游、纺织服装等行业,我们也适当参与了地产和券商板块的波段操作并及时进行获利了结,四季度本基金重配的食品饮料行业在多重利空因素下大幅下跌,使基金业绩受到较大影响,在此情况下,本基金四季度以来仓位和板块配置均有较大的变动,对食品饮料行业进行了大幅减持,同时增加了低估值的可选消费行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本基金单位净值为0.7099元,基金净值增长率为-3.30%,同期业绩比较基准收益率为4.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2013年,总体上我们认为市场仍将是震荡行情为主,相对更为看好上半年的市场表现,从经济方面看,库存周期的切换将延续经济企稳复苏的势头,海外经济也将出现积极的改善,但经济复苏的力度难以确定,同时我们也密切关注通胀和货币政策。从政策方面看,改革和调结构是2013年政府工作的重点,尽管我们对改革的深度和成效持相对保守的态度,但是政府对改革方向的强调以及新领导新作风将有助于市场信心的维持。另外,大量新股等待上市以及产业资本持续减持仍将影响市场。基于以上判断,我们在行业配置上将采取相对均衡的策略,核心资产将配置在低估值的可选消费行业和稳定增长的必需消费行业,重点配置金融、地产、医药生物等行业,同时我们看好越来越受到政府重视的环保行业以及新型城镇化、智慧城市等热点投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内,公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神,以独立于各业务部门的风险管理部、监察稽核部为主体,对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督与控制,较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下: 1、加强公司制度体系建设。公司根据监管部门规定和要求,及时对公司原有制度流程修改审定,促进了业务的合规开展。主要包括《公司公平交易制度》、《异常交易监控与报告制度》、《公司员工直系亲属股票投资管理办法》、《基金参与上市公司股东大会管理办法》、《系统操作权限管理办法》等,完善了内部风险控制和管理。 2、进一步规范基金投资管理工作流程,加强基金投资风险控制。 (1)做好股票出入库流程管理。公司本报告期的股票入库管理工作基本实现了电子化,首先是投资研究联席会议成员对研究员通过研究报告管理系统提交的入库报告进行审阅,决定是否可加入核心库。风险管理部在复核前述审核流程是否完备、是否存在公司关联方后,再加入投资管理系统中的股票池。管理方式的改变,提高了流程的效率,也提高了材料存档的安全与可靠性。 (2)做好投资交易指标控制工作。2012年度,证券市场表现不佳,投资者的申购赎回行为对投资组合的影响较大。风险管理部专人负责指标的跟踪、监控与提示工作,对于因申购赎回或者个股大幅波动导致的被动局面,经投资组合经理申请、相关人员批准后及时修正,确保投资监控指标的控制效果。 3、规范投资交易行为,防范交易环节的操作风险。公司禁止基金内的同日反向交易,严格控制旗下管理投资组合间的同日反向交易,新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交异常等指标预警。对于日常的投资监控,公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法,在公平交易的各环节建立了责任追究制,实行各部门责任人、分管领导责任人负责制,以最大限度地监控并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。 4、针对重点业务环节开展专项检查,查漏补缺,做好事后环节督促改进工作。公司于年初制定了《2012年度专项稽核工作计划》,稽查工作覆盖主要业务板块,突出了核查重点。全年完成了清算会计、销售业务和研究、投资、交易相关环节、公平交易相关环节、一级市场申购相关环节的专项稽核,对稽核中发现的问题通过书面报告的形式及时通报部门总监、报告督察长及公司总经理,督促改进并跟踪改进效果,切实保证了基金运作和公司经营的合法合规。 5、做好投研交易等人员的合规培训,提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培训,就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报,并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内幕交易案例进行了说明,要求投研人员遵守投资纪律,规范决策流程,从源头避免内幕交易事件的发生,加强了投研人员的合规意识。 6、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽,对其他非受控方式上网及即时通讯做出进一步规范。加强投研人员的资讯管理,对基金经理集中区域进行录像监控,对于证券公司的网站、网页委托进行了屏蔽,对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理,并对安装软件的权限进行严格限制。 在本报告期内,本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求,未出现异常交易、操纵市场、内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续夯实内部控制和风险管理工作,保证基金运作的合规性,充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明 委员会主席 韩波先生,大学本科。曾任职于山东省国际信托投资公司计财部、山东省国际信托投资公司上海证券部、鲁信香港投资有限公司。2002年加入泰信基金管理公司,现任公司副总经理。 委员会成员: 唐国培先生,硕士,2002年加入泰信基金管理有限公司,现任公司风险管理部总监。 庞少华先生,硕士,会计师。2005年1月加入泰信基金管理有限公司,现任公司清算会计部总监。 朱志权先生,经济学学士。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,现任投资部总监兼投资总监,泰信先行策略、泰信优势增长基金经理。 梁剑先生,硕士。2004年7月加入泰信基金管理有限公司,曾任泰信先行策略混合基金经理。现任研究部副总监兼研究副总监。 2、本基金基金经理不参与本基金估值。 3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1、基金合同关于利润分配的约定: (1)基金收益分配采用现金方式,投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利 (2)每一基金份额享有同等分配权 (3)基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配 (4)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值 (5)如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配 (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少1 次 (7)全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月, 收益可不分配 (8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 2、本报告期内本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对泰信优质生活股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 ■ 6.2 审计报告的基本内容 ■ §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 报告截止日: 2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.7099元,基金份额总额1,626,107,911.01份。 7.2 利润表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:泰信优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日 单位:人民币元 ■ 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______葛航______ ______韩波______ ____庞少华____ 基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第229号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批复》核准,由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2006)第191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》于2006年12月15日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09份基金份额,其中认购资金利息折合406,559.66份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为:股票资产60%-95%,债券资产0%-35%,基金保留的现金以及投资于剩余期限在1年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:75%X富时中国A 600指数(原新华富时A600指数)+25%X富时中国国债指数(原新华富时国债指数)。 本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2013年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 ■ 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本期末及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本期及上年度可比期间本基金无应支付关联方佣金余额。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 ■ 注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 本报告期本基金未发生销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本期末及上年度可比期间本基金未发生与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 ■ 注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期末及上年度可比期间本基金未在承销期内持有关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 ■ 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 ■ 注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金未持有银行间市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金未持有交易所市场债券正回购作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为973,518,756.77元,属于第二层级的余额为67,049,690.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级1,460,617,393.54元,无属于第二层级和第三层级的余额)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 ■ 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 ■ 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 ■ 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 ■ 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 ■ 注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末本基金未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 报告期末本基金未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 报告期末本基金未持有资产支持证券。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 报告期末本基金未持有权证。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。 8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 ■ 8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 ■ 8.9.6 本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 ■ 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ■ 注:1、本公司高级管理人员、投资部、研究部负责人持有该基金份额总量的数量区间:0万 2、本基金基金经理持有该基金份额总量的数量区间:0万 §10 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含红利再投资、转换入份额 总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 ■ 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ■ 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ■ 11.4 基金投资策略的改变 ■ 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ■ 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ■ 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 ■ 注:1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》(证监基金字【2007】48号)中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金,不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金30%”的要求,本基金管理人在选择租用交易单元时,注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力,由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告,对席位租用情况进行总体评价,决定是否对交易单元租用情况进行调整。2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证200指数、泰信中小盘精选基金共用交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 ■ 泰信基金管理有限公司 2013年3月29日 基金简称 泰信优质生活股票 基金主代码 290004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年12月15日 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,626,107,911.01份 基金合同存续期 不定期 投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。 业绩比较基准 75%×富时中国A600指数+25%×富时中国国债指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 项目 基金管理人 基金托管人 名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 唐国培 唐州徽 联系电话 021-20899032 010-66594855 电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com 客户服务电话 400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ftfund.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦37层 3.1.1期间数据和指标 2012年 2011年 2010年 本期已实现收益 -496,725,550.87 -448,985,167.18 341,881,160.06 本期利润 -47,989,231.62 -764,405,238.23 47,374,790.79 加权平均基金份额本期利润 -0.0257 -0.3850 0.0234 本期基金份额净值增长率 -3.30% -34.09% 0.54% 3.1.2期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末 期末可供分配基金份额利润 -0.4761 -0.2659 0.0140 期末基金资产净值 1,154,390,476.30 1,550,674,961.61 2,344,088,115.35 期末基金份额净值 0.7099 0.7341 1.1138 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.41% 1.04% 6.12% 0.97% -2.71% 0.07% 过去六个月 -2.37% 1.17% 0.30% 0.95% -2.67% 0.22% 过去一年 -3.30% 1.35% 4.99% 0.98% -8.29% 0.37% 过去三年 -35.92% 1.57% -20.93% 1.05% -14.99% 0.52% 过去五年 -52.40% 1.83% -38.16% 1.48% -14.24% 0.35% 自基金合同生效日起至今 8.77% 1.92% 34.86% 1.52% -26.09% 0.40% 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2012 - - - - 2011 - - - - 2010 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90 合计 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘毅先生 研究部研究副总监兼首席策略分析师、本基金基金经理兼泰信发展主题股票基金、泰信中证200指数基金经理 2012年12月28日 - 9 管理学博士,具有基金从业资格。曾任中国建设银行程序员、业务经理 天安保险资产管理总部投资经理 2008年加入泰信基金管理有限公司,曾先后担任理财顾问部投资经理、蓝筹精选基金经理助理。自2010年12月15日至今担任泰信发展主题股票基金经理 自2011年6月9日至2012年12月28日兼任泰信中证200指数基金经理。同时担任研究部研究副总监兼首席策略分析师。 戴宇虹女士 本基金基金经理 2012年3月1日 - 6 金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于国药控股有限公司、群益证券股份有限公司。2008年10月加入泰信基金管理有限公司,先后担任研究部高级研究、泰信发展主题股票基金经理助理。 朱志权先生 投资部投资总监、本基金经理兼泰信优势增长基金、泰信先行策略基金经理 2008年6月28日 2012年3月1日 17 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任本基金基金经理。自2010年1月16日起担任泰信优势增长混合基金基金经理。自2012年3月1日起担任泰信先行策略基金经理,并于同日不再担任本基金经理职务。同时担任投资部投资总监。 刘强先生 投资部投资副总监、本基金基金经理 2007年2月9日 2012年12月28日 10 工商管理硕士,上海复旦大学博士研究生在读。具有基金从业资格。2002年10月进入泰信基金管理有限公司,先后担任交易员、研究员、泰信先行策略基金经理助理,泰信优质生活基金经理助理,现担任投资部投资副总监。 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2013)第20053号 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“泰信优质生活基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为,上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了泰信优质生活基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰张晓艺 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2013年3月26日 资产 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 资产: 银行存款 94,936,655.53 82,504,475.53 结算备付金 2,468,663.61 2,298,578.00 存出保证金 3,500,000.00 3,241,895.33 交易性金融资产 1,040,568,446.77 1,460,617,393.54 其中:股票投资 1,040,568,446.77 1,460,617,393.54 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 24,704,912.68 - 应收利息 26,786.57 19,667.50 应收股利 - - 应收申购款 40,789.67 15,597,618.89 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,166,246,254.83 1,564,279,628.79 负债和所有者权益 本期末2012年12月31日 上年度末2011年12月31日 负债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,628,235.07 6,759,018.40 应付赎回款 488,718.70 80,839.20 应付管理人报酬 1,364,811.51 2,048,388.74 应付托管费 227,468.60 341,398.13 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,137,446.80 870,509.80 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 4,009,097.85 3,504,512.91 负债合计 11,855,778.53 13,604,667.18 所有者权益: 实收基金 1,626,107,911.01 2,112,350,155.25 未分配利润 -471,717,434.71 -561,675,193.64 所有者权益合计 1,154,390,476.30 1,550,674,961.61 负债和所有者权益总计 1,166,246,254.83 1,564,279,628.79 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 一、收入 -13,795,238.42 -721,005,996.90 1.利息收入 1,609,484.74 804,398.04 其中:存款利息收入 1,008,595.80 804,398.04 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 600,888.94 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) -464,455,240.19 -406,757,349.59 其中:股票投资收益 -472,903,853.54 -417,537,493.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 8,448,613.35 10,780,144.09 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 448,736,319.25 -315,420,071.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 314,197.78 367,025.70 减:二、费用 34,193,993.20 43,399,241.33 1.管理人报酬 19,863,805.02 28,201,129.57 2.托管费 3,310,634.18 4,700,188.29 3.销售服务费 - - 4.交易费用 10,590,949.80 10,067,525.32 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 428,604.20 430,398.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -47,989,231.62 -764,405,238.23 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -47,989,231.62 -764,405,238.23 项目 本期2012年1月1日至2012年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -47,989,231.62 -47,989,231.62 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -486,242,244.24 137,946,990.55 -348,295,253.69 其中:1.基金申购款 54,921,257.47 -16,037,986.27 38,883,271.20 2.基金赎回款 -541,163,501.71 153,984,976.82 -387,178,524.89 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 1,626,107,911.01 -471,717,434.71 1,154,390,476.30 项目 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润) - -764,405,238.23 -764,405,238.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) 7,791,307.10 -36,799,222.61 -29,007,915.51 其中:1.基金申购款 466,547,695.37 -37,260,386.92 429,287,308.45 2.基金赎回款 -458,756,388.27 461,164.31 -458,295,223.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61 关联方名称 与本基金的关系 泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构 山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东 江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东 青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 19,863,805.02 28,201,129.57 其中:支付销售机构的客户维护费 1,627,405.97 2,894,625.88 项目 2012年1月1日至2012年12月31日 2011年1月1日至2011年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 3,310,634.18 4,700,188.29 关联方名称 本期2012年1月1日至2012年12月31日 上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 94,936,655.53 939,673.60 82,504,475.53 751,023.13 7.4.10.1.1受限证券类别:股票 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位:股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 002298 鑫龙电器 2012年7月18日 2013年7月19日 非公开发行 6.72 7.53 3,770,000 25,334,400.00 28,388,100.00 - 000826 桑德环境 2012年12月31日 2013年1月9日 定向增发 12.71 22.99 141,000 1,792,110.00 3,241,590.00 - 合计 - - - - - - - 27,126,510.00 31,629,690.00 - 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备注 000002 万科A 2012年12月26日 B股转H股 10.12 2013年1月21日 11.13 3,500,000 31,261,059.96 35,420,000.00 - 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,040,568,446.77 89.22 其中:股票 1,040,568,446.77 89.22 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 97,405,319.14 8.35 6 其他各项资产 28,272,488.92 2.42 7 合计 1,166,246,254.83 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,200,000.00 0.97 B 采掘业 6,805,366.31 0.59 C 制造业 497,462,777.44 43.09 C0 食品、饮料 102,944,629.00 8.92 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 53,275,172.16 4.62 C5 电子 64,756,043.20 5.61 C6 金属、非金属 49,156,859.87 4.26 C7 机械、设备、仪表 85,914,057.89 7.44 C8 医药、生物制品 141,416,015.32 12.25 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,077,694.74 2.17 E 建筑业 13,954,500.00 1.21 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 28,930,522.80 2.51 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 206,873,365.38 17.92 J 房地产业 87,540,000.00 7.58 K 社会服务业 127,453,220.10 11.04 L 传播与文化产业 35,271,000.00 3.06 M 综合类 - - 合计 1,040,568,446.77 90.14 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600519 贵州茅台 280,000 58,525,600.00 5.07 2 601628 中国人寿 2,402,932 51,422,744.80 4.45 3 002587 奥拓电子 3,558,608 45,906,043.20 3.98 4 601888 中国国旅 1,600,000 43,872,000.00 3.80 5 600079 人福医药 1,800,000 42,102,000.00 3.65 6 300347 泰格医药 699,918 39,860,330.10 3.45 7 600048 保利地产 2,800,000 38,080,000.00 3.30 8 600036 招商银行 2,729,927 37,536,496.25 3.25 9 300090 盛运股份 1,961,777 36,489,052.20 3.16 10 000002 万科A 3,500,000 35,420,000.00 3.07 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 601928 凤凰传媒 74,521,896.82 4.81 2 000860 顺鑫农业 68,726,653.37 4.43 3 600048 保利地产 67,444,417.50 4.35 4 000566 海南海药 66,354,837.01 4.28 5 002304 洋河股份 62,688,012.18 4.04 6 600079 人福医药 60,637,699.21 3.91 7 000799 酒鬼酒 50,014,608.12 3.23 8 000002 万科A 49,777,394.72 3.21 9 600257 大湖股份 47,356,537.59 3.05 10 000869 张裕A 46,880,258.77 3.02 11 002183 怡亚通 46,106,890.28 2.97 12 600016 民生银行 46,066,933.76 2.97 13 600059 古越龙山 45,835,419.94 2.96 14 600707 彩虹股份 45,352,516.44 2.92 15 002460 赣锋锂业 45,341,082.02 2.92 16 002466 天齐锂业 45,209,689.40 2.92 17 002241 歌尔声学 43,165,453.17 2.78 18 601628 中国人寿 43,089,234.16 2.78 19 002587 奥拓电子 40,464,746.52 2.61 20 300347 泰格医药 39,720,867.57 2.56 21 600383 金地集团 37,554,347.75 2.42 22 300074 华平股份 36,585,311.71 2.36 23 300196 长海股份 35,212,400.20 2.27 24 002292 奥飞动漫 34,835,197.29 2.25 25 000423 东阿阿胶 34,143,705.11 2.20 26 600467 好当家 33,845,303.78 2.18 27 600153 建发股份 32,066,885.05 2.07 28 002162 斯米克 31,947,932.60 2.06 29 300090 盛运股份 31,606,508.70 2.04 30 002482 广田股份 31,593,192.97 2.04 31 000826 桑德环境 31,531,941.96 2.03 32 600637 百视通 31,016,452.31 2.00 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 95,060,717.14 6.13 2 300070 碧水源 81,449,604.37 5.25 3 000541 佛山照明 80,433,726.50 5.19 4 002073 软控股份 77,519,414.24 5.00 5 002091 江苏国泰 76,287,629.91 4.92 6 600993 马应龙 75,433,123.45 4.86 7 600750 江中药业 75,277,086.46 4.85 8 000538 云南白药 66,420,723.46 4.28 9 002086 东方海洋 65,991,312.45 4.26 10 300005 探路者 64,836,241.28 4.18 11 000551 创元科技 59,470,849.20 3.84 12 601888 中国国旅 58,676,585.15 3.78 13 000639 西王食品 57,642,603.49 3.72 14 000799 酒鬼酒 54,042,317.23 3.49 15 002223 鱼跃医疗 53,272,662.57 3.44 16 000568 泸州老窖 49,172,771.79 3.17 17 000811 烟台冰轮 48,144,904.04 3.10 18 002304 洋河股份 48,097,449.08 3.10 19 002155 辰州矿业 47,742,465.78 3.08 20 002460 赣锋锂业 47,450,719.89 3.06 21 002466 天齐锂业 46,552,095.01 3.00 22 002298 鑫龙电器 45,846,113.30 2.96 23 000869 张裕A 45,507,484.91 2.93 24 000860 顺鑫农业 45,266,870.39 2.92 25 600257 大湖股份 41,733,698.30 2.69 26 000826 桑德环境 38,424,765.14 2.48 27 600519 贵州茅台 38,210,437.40 2.46 28 600559 老白干酒 38,066,639.46 2.45 29 600467 好当家 37,416,806.75 2.41 30 002241 歌尔声学 36,956,912.59 2.38 31 600048 保利地产 36,935,438.12 2.38 32 002162 斯米克 36,214,263.70 2.34 33 000566 海南海药 35,575,435.00 2.29 34 600079 人福医药 35,221,222.37 2.27 35 002183 怡亚通 34,444,782.78 2.22 36 300068 南都电源 32,280,109.31 2.08 37 300196 长海股份 32,101,994.56 2.07 38 600655 豫园商城 31,987,060.88 2.06 39 600511 国药股份 31,525,291.31 2.03 40 600153 建发股份 31,402,968.85 2.03 41 300027 华谊兄弟 31,324,559.30 2.02 42 600059 古越龙山 31,190,525.08 2.01 买入股票成本(成交)总额 3,263,117,353.44 卖出股票收入(成交)总额 3,658,998,765.92 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,500,000.00 2 应收证券清算款 24,704,912.68 3 应收股利 - 4 应收利息 26,786.57 5 应收申购款 40,789.67 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 28,272,488.92 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000002 万科A 35,420,000.00 3.07 临时停牌 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 68,591 23,707.31 85,538,042.36 5.26% 1,540,569,868.65 94.74% 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本基金 88,062.15 0.0054% 基金合同生效日(2006年12月15日)基金份额总额 1,591,662,103.09 本报告期期初基金份额总额 2,112,350,155.25 本报告期基金总申购份额 54,921,257.47 减:本报告期基金总赎回份额 541,163,501.71 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,626,107,911.01 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 5、经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第二次(通讯)会议审议通过,由刘毅先生担任泰信优质生活股票基金经理职务,与戴宇虹女士共同管理该基金。刘强先生不再担任本基金经理职务。具体详情请见2012年12月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及本公司网站上的《泰信基金管理有限公司关于泰信优质生活股票基金经理变更的公告》。本公司上述人事变动已按相关规定备案并公告。 我公司诉华远星海运有限公司房屋租赁合同纠纷一案经浦东新区法院2011年11月28日受理后,于2012年1月4日首次公开开庭进行了审理。法院依法追加了上海宏普实业投资有限公司作为第三人参加诉讼,并组成合议庭于2012年6月19日第二次公开开庭进行审理,本案现已审理终结。法院支持我公司全部诉求,判决华远星海运有限公司向我公司支付剩余租金及其违约金。本公司认为,上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。除此以外,无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 报告期内基金投资策略未发生改变。 本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币10万元。该审计机构从基金合同生效日(2006年12月15日)开始为本基金提供审计服务。 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 国泰君安 1 887,381,830.06 12.87% 744,201.47 12.89% - 申银万国 1 729,008,832.80 10.57% 633,024.46 10.96% - 长江证券 1 709,742,727.35 10.29% 597,394.78 10.35% - 中银国际 2 574,883,807.05 8.34% 480,207.07 8.32% - 东方证券 1 551,777,696.47 8.00% 454,746.05 7.88% - 华泰联合证券 1 417,348,757.36 6.05% 339,099.49 5.87% - 广发证券 2 390,033,085.09 5.66% 284,810.99 4.93% - 方正证券 1 368,557,301.60 5.35% 299,455.68 5.19% - 第一创业 1 357,544,448.76 5.19% 309,994.62 5.37% - 浙商证券 1 308,535,941.53 4.47% 262,256.26 4.54% - 光大证券 1 300,275,862.40 4.35% 255,519.82 4.43% - 国联证券 1 279,833,357.56 4.06% 237,856.63 4.12% - 中国建银投资证券 2 228,396,140.51 3.31% 199,389.20 3.45% - 国信证券 1 209,339,172.40 3.04% 190,583.01 3.30% - 海通证券 2 189,124,655.62 2.74% 156,802.99 2.72% - 财富证券 1 179,552,635.90 2.60% 152,654.71 2.64% - 招商证券 1 86,756,468.92 1.26% 76,387.56 1.32% - 中信证券 2 63,957,942.29 0.93% 54,364.02 0.94% - 瑞银证券 1 56,198,667.86 0.82% 39,923.89 0.69% - 上海证券 1 6,740,277.83 0.10% 5,729.19 0.10% - 国元证券 - - - - - - 金元证券 1 - - - - - 五矿证券 1 - - - - - 中航证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 南京证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中信建投 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 万联证券 1 - - - - - 华宝证券 1 - - - - - 东海证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 长财证券 - - - - - - 国金证券 1 - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金公司 1 - - - - - 江海证券 - - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 申银万国 - - 590,000,000.00 13.49% - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 - - 50,000,000.00 1.14% - - 东方证券 - - - - - - 华泰联合证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 第一创业 - - 150,000,000.00 3.43% - - 浙商证券 - - 100,000,000.00 2.29% - - 光大证券 - - - - - - 国联证券 - - 540,000,000.00 12.34% - - 中国建银投资证券 - - 530,000,000.00 12.11% - - 国信证券 - - 415,000,000.00 9.49% - - 海通证券 - - 730,000,000.00 16.69% - - 财富证券 - - 640,000,000.00 14.63% - - 招商证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 瑞银证券 - - 630,000,000.00 14.40% - - 上海证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 金元证券 - - - - - - 五矿证券 - - - - - - 中航证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 南京证券 - - - - - - 新时代证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 万联证券 - - - - - - 华宝证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 大通证券 - - - - - - 长财证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 江海证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 2012年12月31日 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日